VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds

HALFJAARVERSLAG 2014


HALFJAARVERSLAG 2014


Inhoudsopgave Algemene gegevens Structuur Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds Balans en Winst & Verliesrekening Toelichting

5 6 8 9 13

Halfjaarcijfers 2014 - Subfondsen B. Acadian European Managed Volatility M. Emerging Markets Equity S. Theta Hedge Funds I1. RCM European SmallCap N1. RAM Government P1. BM NA Fundamental Equity R1. LSV NA Managed Volatility T1. Acadian Pacific Equity U1. DFA EM Value SmallCap V1. Emerging Core Fundamental W1. Western AM International Government X1. Aberdeen High Grade Low Duration Z1. PIMCO Bond Opportunities B2. Rente & Valuta C2. Dynamische Allocatie E2. IPM European Fundamental F2. Schroders Global Corporate Bond H2. KCM Market Opportunity I2. LSV NA Managed Vol (II) J2. Investec Real Return K2. AllianceBernstein Global Corporate Bond

17 22 27 34 40 45 50 55 61 66 71 77 82 88 93 98 104 110 116 121 127

Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2014

132

Halfjaarverslag 2014

3


4



Algemene gegevens Beheerder

VermogensParaplu Beheer BV Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Website: www.vplu.nl

Juridisch eigenaar

Trustee VermogensParaplu BV Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam

Accountant

Ernst & Young Accountants LLP Antonio Vivaldistraat 150 Postbus 7883 1008 AB Amsterdam

Juridisch adviseur

De Brauw Blackstone Westbroek N.V Claude Debussylaan 80 1082 MD Amsterdam

Fiscaal adviseur

KPMG Meijburg & Co Laan van Langerhuize 9 1186 DS Amstelveen

Op de halfjaarcijfers is geen accountantscontrole verricht.


5


Structuur VermogensParapluFonds is gestructureerd als een fonds voor gemene rekening met deelnemingsrechten die zijn verdeeld in één of meer subfondsen. Per subfond wordt belegd conform een specifiek daartoe opgestelde beleggingsstrategie. VermogensParapluFonds is een open-end beleggingsinstelling en kan besluiten de inkoop van deelnemingsrechten op te schorten als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. Iedere belegger in VermogensParapluFonds is economisch gerechtigd tot een evenredig deel van het vermogen van VermogensParapluFonds dat behoort bij de serie deelnemingsrechten waarin hij belegt zulks naar rato van zijn aantal deelnemingsrechten. Een belegger kan binnen VermogensParapluFonds beleggen in Strategieën die stuk voor stuk beheerd worden door (inter)nationale toonaangevende gespecialiseerde vermogensbeheer instellingen (“portefeuillemanagers”). Voor iedere Strategie wordt binnen de formulering van het beleggingsbeleid een nauw omkaderd beleggingsmandaat opgesteld dat recht doet aan de specifieke toegevoegde waarde van de portefeuillemanager. Door deel te nemen in een combinatie van Strategieën kan een beleggingsportefeuille worden samengesteld die volledig is afgestemd op het profiel en de doelstellingen van de individuele belegger. De flexibiliteit van VermogensParapluFonds maakt het daarnaast mogelijk de portefeuille op ieder moment efficiënt aan te passen aan (gewijzigde) omstandigheden. De gekozen structuur biedt de belegger een effectieve toegang tot de meest toonaangevende portefeuillemanagers zonder de belemmering van hoge toegangsdrempels.

6


De structuur van VermogensParapluFonds staat de mogelijkheid toe van nieuwe series deelnemingsrechten die beleggen in nieuwe Strategieën. Kostenstructuur Door de externe portefeuillemanagers wordt rechtstreeks een managementvergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Door de beheerder wordt een service vergoeding in rekening gebracht bij de subfondsen. Hiermee worden de kosten van administratie, bewaarloon, selectie en monitoring van portefeuillemanagers, portefeuilleconstructie en monitoring van de fund of funds, bankkosten, verslaglegging, accountant, en (juridisch) advies, alsmede het uitgevoerde toezicht door de Bewaarder en de Autoriteit Financiële Markten krachtens de Wet toezicht beleggingsinstellingen bekostigd. Ter dekking van kosten samenhangend met de organisatorische verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving brengt de beheerder een directievergoeding in rekening bij elk subfonds. Indien een subfonds belegt in deelnemingsrechten van andere beleggingsinstellingen, zijn de kosten van deze fondsen verwerkt in de integrale lopende kostenratio van het betreffende subfonds. De Beheerder kan afspraken maken met fondsbeheerders en portefeuillemanagers over kortingen op de managementvergoedingen, zogenaamde rebates. De rebates komen toe aan het betreffende subfonds. De overige kosten komen ten laste van de subfondsen. waaronder kosten samenhangend met de aan- en verkopen van beleggingen waaronder broker en bankkosten en kosten samenhangend met het beleid ten aanzien van stemrechten en –gedrag.


De oprichtingskosten van een nieuw subfonds worden rechtstreeks ten laste gebracht van het betreffende subfonds. Voorts worden kosten verband houdende met bijvoorbeeld liquidatie of herstructurering als gevolg van wijzigende wet- of regelgeving alsmede kosten verbandhoudende met naar oordeel van Beheerder bijzondere omstandigheden naar evenredigheid gedragen door de subfondsen. Indien door de subfondsen transacties met gelieerde partijen worden gedaan zal dit tegen marktconforme tarieven plaatsvinden. Uitgifte en inkoop van participaties vindt plaats tegen de geldende intrinsieke waarde. Fiscale aspecten VermogensParapluFonds is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Omdat het fonds voor fiscale doeleinden als transparant wordt beschouwd worden de beleggingen en de beleggingsresultaten rechtstreeks toegekend aan de deelnemers in het fonds. Invloed van betekenis Het fonds en/of haar beheerder oefenen geen invloed van betekenis uit op het zakelijke en financiële beleid van uitgevende instellingen.

Beleid ten aanzien van de uitoefening van stemrechten en -gedrag Door de subfondsen wordt belegd in ondernemingen. De subfondsen hebben over het algemeen als doel waardevermeerdering op lange termijn. Hiertoe wordt de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan gespecialiseerde externe portefeuillemanagers, binnen een daartoe nauw omkaderd mandaat. Per beleggingsinstelling wordt door VermogensParaplu Beheer BV beoordeeld of uitvoering van het stembeleid onderdeel van het mandaat dient te zijn. Overwegingen hierbij zijn het te verwachten resultaat van uitoefening van stemrechten (kosten/baten) en de relevantie ten aanzien van het doel van de beleggingsinstelling (bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen). Voor het overige behoudt VermogensParaplu Beheer BV zich het recht toe stemrechten uit te (laten) oefenen op het moment dat zij dat in het belang acht van de deelnemers in haar fondsen. Toezicht VermogensParaplu Beheer BV beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. VermogensParaplu Beheer BV staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en van De Nederlandsche Bank. VermogensParapluFonds en de binnen VermogensParapluFonds actieve subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.


7


Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds

8



Balans en Winst & Verliesrekening

Balans (in euro’s x 1.000,-) Activa

30-6-2014

31-12-2013

Aandelen

756.984

688.912

Participaties in beleggingsfondsen

262.685

368.758

Obligaties

547.957

595.443

4.666

3.844

Claimrechten

199

8

Valutatermijncontracten

773

468

-

839

Beleggingen

Geldmarktinstrumenten

Futures Swaps

52

34

1.573.316

1.658.306

Nog te ontvangen uit effectentransacties

8.496

65.045

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

1.905

368

-

1.115

Nog te ontvangen dividend

1.279

784

Opgelopen couponrente

6.701

7.927

247

132

18.628

75.371

15.835

56.090

1.607.779

1.789.767

Vorderingen

Nog te ontvangen van participanten

Overige vorderingen

Overige activa Liquide middelen


9


Balans (in euro’s x 1.000,-) Passiva

30-6-2014

31-12-2013

Participatiekapitaal A

1.014.671

1.143.700

Participatiekapitaal B

116.865

225.998

Algemene reserve

363.788

360.005

95.328

28.302

-

(96)

1.590.652

1.757.909

Eigen vermogen

Onverdeeld resultaat Resultaat verslagperiode

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

478

233

11.849

27.103

210

863

Nog te betalen aan participanten

1.370

141

Overlopende passiva

1.929

2.097

Nog te betalen uit effectentransacties Nog te betalen rente

Futures

220

-

Swaps

221

617


850

777

17.127

31.831

-

27

1.607.779

1.789.767

Overige schulden

10



Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014

2013

19.431

21.588

9.122

30.341

76.899

(53.239)

105.452

(1.310)

Managementvergoeding

2.169

2.485

Servicevergoeding A

3.291

3.156

Servicevergoeding B

435

775

Directievergoeding A

734

746

Directievergoeding B

27

54

165

245

-

14

6.821

7.475

98.631

(8.785)

Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Totaal opbrengsten

Kosten samenhangend met aan- en verkopen Ongerealiseerd resultaat Totaal lasten Resultaat verslagperiode


11


Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014

2013

98.631

(8.785)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen

(9.122)

(30.341)

(76.899)

53.239

(591.696)

(1.342.974)

735.729

1.439.572

Aflossingen

29.437

37.161

Koersverschillen vreemde valuta

(2.728)

(7.631)

Mutatie vorderingen

(4.310)

(26.424)

7.339

11.689

Uitgegeven participaties

245.064

401.126

Ingekochte participaties

(435.744)

(499.415)

(4.299)

27.217

Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen

Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie in liquide middelen

12



Toelichting Algemeen VermogensParapluFonds is opgericht op 27 februari 2002. De eerste series zijn op 22 maart 2002 gestart. Het halfjaarverslag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Op grond van nieuwe Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, de Richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’) zijn wijzigingen doorgevoerd bij de beheerder en bewaarder van VermogensParapluFonds. De nieuwe Europese regelgeving vervangt de bestaande regelgeving, heeft een uitgebreide scope (ook voorheen niet-gereguleerde instellingen) en streeft maximale harmonisatie binnen Europa na. De AIFM regelgeving is van toepassing op alle managers van fondsen die niet als Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (‘ICBE’ of ook bekend als ‘UCIT’ en in Luxemburg over het algemeen bekend als ‘SICAV’) kwalificeren. Per 1 april 2014 zijn de volgende wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe regelgeving in de voorwaarden van VermogensParapluFonds (‘het Fonds’) doorgevoerd: 1. De ‘Voorwaarden van beheer en bewaring’ zijn nu ‘Fondsvoorwaarden’; 2. De rol van de huidige bewaarder is beperkt tot juridisch eigenaar van de bezittingen van het Fonds; 3. De naam van de huidige bewaarder ‘Bewaarder Vermogensparaplu BV’ is gewijzigd in ‘Trustee Vermogensparaplu BV;’ 4. De bewaarder zoals bedoeld onder de nieuwe regelgeving is UBS (Luxembourg) SA, zijnde een EU kredietinstelling (bank); 5. Het registratiedocument is komen te vervallen. Er zijn geen beleggingsinhoudelijke gevolgen voor VermogensParapluFonds als gevolg van de nieuwe regelgeving.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De hieronder vermelde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn voor zover niet anders vermeld ook van toepassing voor de strategieën. Algemeen Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vreemde valuta Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers op balansdatum. Opbrengsten en lasten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de transactiekoers. Beleggingen De beleggingen en afgeleide instrumenten genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoersen. De overige beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, met inachtneming van de voor de belegging gangbare maatstaven. Gerealiseerde koersverschillen en niet gerealiseerde koersverschillen worden verwerkt in de Winst- en Verliesrekening. Ongerealiseerde koersverschillen betreffen de in het boekjaar opgetreden koersverschillen. De gerealiseerde koersverschillen omvatten slechts het nog niet in de winst en verliesrekening verantwoorde gedeelte van het verschil tussen de aankoopprijs en verkoopprijs. De brokerfees bij aankopen van beleggingen worden verwerkt als onderdeel van de verkrijgingsprijs en worden als gevolg van de waardering op marktwaarde verwerkt in de Winst- en Verliesrekening. De brokerfees bij verkopen van de beleggingen worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst en als onderdeel van de gerealiseerde waardeverandering eveneens in de Winst- en Verliesrekening verwerkt.


13


Resultaatbepaling Het onverdeeld resultaat is bepaald als het verschil tussen directe en indirecte beleggingsinkomsten over de verslagperiode en kosten gemaakt in de verslagperiode. De opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Directe opbrengsten uit beleggingen Hieronder zijn de aan de verslagperiode toe te rekenen interestbaten en netto dividendopbrengsten, na aftrek eventuele bronbelasting, verantwoord. Lasten Onder dit hoofd zijn verantwoord de managementvergoeding, servicevergoeding, directievergoeding, kosten uit hoofde van toeen uittredingen, doorbelaste oprichtingskosten alsmede met aan- en verkopen van beleggingen samenhangende kosten welke betrekking hebben op het boekjaar. Uitgifte en inkoop van participaties In beginsel worden deelnemingsrechten uitgegeven en ingekocht tegen intrinsieke waarde. De Beheerder kan indien zij dat in het belang van het fonds acht, een percentage van maximaal 0,25% van de intrinsieke waarde als op- of afslag vaststellen. Dit tarief geldt zowel indien het Fonds rechten van deelneming moet inkopen als uitgeven. De Beheerder kan, mede gelet op het belang van de beleggers, dit percentage onder meer aanpassen indien

14


het lange termijn gemiddelde van de kosten van toeen uittredingen als gevolg van marktomstandigheden is gewijzigd of indien naar de mening van de Beheerder bijzondere marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. De actuele open afslagpercentages worden gepubliceerd op de website van de Beheerder. Personeel Het Fonds heeft geen personeel in dienst (2013: idem). Vergoeding Beheerder De Beheerder (VermogensParaplu Beheer BV) ontvangt een directie- alsmede een servicevergoeding ten laste van de subfondsen ter dekking van onder meer kosten van administratie. bewaarloon en kosten van het toezicht uitgeoefend krachtens de Wet op het financieel toezicht. Persoonlijk belang beheerder Vermeld kan worden dat door de leden van de directie van de Beheerder geen belangen worden c.q. zijn gehouden in de fondsen waarin het beleggingsfonds participeert De Beheerder 29 augustus 2014 VermogensParaplu Beheer BV



15


Halfjaarcijfers 2014 - subfondsen In dit deel van het Halfjaarverslag worden de halfjaarcijfers van elk afzonderlijk subfonds getoond.

16


VermogensParapluFonds Acadian European Managed Volatility B. Acadian European Managed Volatility


30-6-2014

31-12-2013

126.448

110.676

10

-

126.458

110.676

-

120

248

116

248

236

1.114

1.076

127.820

111.988

30-6-2014

31-12-2013

87.313

79.274

Beleggingen Aandelen Claimrechten Vorderingen Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend Overige activa Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B Algemene reserve Onverdeeld resultaat

-

527

30.977

17.876

9.388

13.731

127.678

111.408

Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties

-

461

142

119

142

580

127.820

111.988

2014

2013

Deelnemingsrecht A

40,7842

37,7839

Deelnemingsrecht B

-

38,2749

Overlopende passiva

Intrinsieke waarde per participatie (in euro's)


17

VermogensParapluFonds Acadian European Managed Volatility


2013

Opbrengsten uit beleggingen

2.330

1.230

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

2.892

2.130

Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

4.686

226

Totaal opbrengsten

9.908

3.586


157

87

Servicevergoeding A

289

142

Servicevergoeding B

2

2


60

26

Kosten samenhangend met aan- en verkopen

12

19

520

276

9.388

3.310

Totaal lasten Resultaat verslagperiode

18




2013

9.388

3.310

Gerealiseerde waardeveranderingen

(2.892)

(2.130)

Ongerealiseerde waardeveranderingen

(4.686)

(226)

(42.084)

(22.964)

33.892

19.914


(12)

(9)

Mutatie vorderingen

(12)

(114)

(438)

(12)


23.233

3.860


(16.351)

(1.657)

38

(28)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode

Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen




19

VermogensParapluFonds Acadian European Managed Volatility Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

110.676

47.447

42.084

84.141

(33.892)

(34.691)

7.590

13.779

126.458

110.676

Aankopen Verkopen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode

Voor een specificatie van de beleggingen wordt verwezen naar de bijlage. Overige activa Liquide middelen (in euro’s x 1.000,-) De liquide middelen bestaan uit bedragen op bankrekeningen bij UBS Luxemburg. PASSIVA Eigen Vermogen Verloopoverzicht Participatiekapitaal A

30-6-2014

31-12-2013

Aantal Participaties

Participatiekapitaal in euro's x 1.000,-


Participatiekapitaal in euro's x 1.000,-

2.920.222

79.274

1.502.411

29.356


612.663

23.233

1.500.036

52.754


(402.298)

(15.194)

(82.225)

(2.836)

Stand ultimo verslagperiode

3.130.587

87.313

2.920.222

79.274

Stand begin verslagperiode

Verloopoverzicht Participatiekapitaal B

30-6-2014

31-12-2013


Participatiekapitaal in euro’s x 1.000,-



27.973

527

26.582

445


-

-

12.212

442


(27.973)

(1.157)

(10.821)

(360)

Overboeking ten laste van Algemene Reserve

-

630

-

-


-

-

27.973

527


20



Algemene reserve 30-6-2014

31-12-2013


17.876

4.084

Toevoeging resultaat vorige verslagperiode

13.731

13.792

(630)

-

30.977

17.876

30-6-2014

31-12-2013

13.731

13.792

(13.731)

(13.792)

Resultaat verslagperiode

9.388

13.731


9.388

13.731

(in euro’s x 1.000,-)

Overboeking naar participatiekapitaal B Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


21

VermogensParapluFonds Emerging Markets Equity M. Emerging Markets Equity


30-6-2014

31-12-2013

124.681

125.210

700

-

431

282

125.812

125.492

30-6-2014

31-12-2013

7.562

17.227

Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Overige activa Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B

-

(2.886)

107.275

121.223

10.286

(10.231)

125.123

125.333

592

-

97

159

689

159

125.812

125.492

2014

2013

Deelnemingsrecht A

89,0043

81,7282

Deelnemingsrecht B

-

82,9945

Algemene reserve Onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden Nog te betalen aan participanten Overlopende passiva

Intrinsieke waarde per participatie (in euro’s)

22


VermogensParapluFonds Emerging Markets Equity


2013

-

(4)


(1.511)

9.200


12.089

(17.663)

Totaal opbrengsten

10.578

(8.467)

Servicevergoeding A

230

240

Servicevergoeding B

1

2


60

63


Kosten samenhangend met aan- en verkopen Totaal lasten Resultaat verslagperiode

1

1

292

306

10.286

(8.773)


23



2013

10.286

(8.773)


1.511

(9.200)

(12.089)

17.663

Aankoop van beleggingen

(7.725)

(82.972)

Verkoop van beleggingen

18.873

65.205

(40)

(261)

(700)

(3)

530

(851)


Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

8.420

20.200


(18.917)

(1.674)

149

(666)


24


VermogensParapluFonds Emerging Markets Equity Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

125.210

115.587

7.725

100.972

(18.873)

(81.991)

10.619

(9.358)

124.681

125.210



30-6-2014

31-12-2013





1.524.150

17.227

1.296.276

(3.132)


100.059

8.420

373.041

32.360


(218.403)

(18.085)

(145.167)

(12.001)


1.405.806

7.562

1.524.150

17.227



30-6-2014

31-12-2013





9.254

(2.886)

12.346

(2.642)


-

-

886

74


(9.254)

(832)

(3.978)

(318)


-

3.718

-

-


-

-

9.254

(2.886)



25



31-12-2013


121.223

106.980


(10.230)

14.243

(3.718)

-

107.275

121.223

30-6-2014

31-12-2013

(10.231)

14.243

Toevoeging algemene reserve

10.231

(14.243)


10.286

(10.231)


10.286

(10.231)

(in euro’s x 1.000,-)

Overboeking naar participatiekapitaal B Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

26


VermogensParapluFonds Theta Hedge Funds S. Theta Hedge Funds Pool Balans (in euro’s x 1.000,-) Activa

7-5-2014

31-12-2013

-

85

85

-

85

85

7-5-2014

31-12-2013

Beleggingen Participaties in beleggingfondsen Overige activa

Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal Onverdeeld resultaat

Intrinsieke waarde per participatie

3.388

3.388

(3.303)

(3.303)

85

85

85

85

7-5-2014

31-12-2013

10,7182

10,7182

(in euro’s) Deelnemingsrecht A


27

VermogensParapluFonds Theta Hedge Funds

Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 7 mei (in euro’s x 1.000,-) 7-5-2014

31-12-2013

Ongerealiseerd resultaat

-

(96)


-

(96)

Toelichting op de Balans en Winst en Verliesrekening Zoals aangegeven in het jaarverslag 2009 hebben beheerder en bewaarder op 2 februari 2010 besloten zowel de Stategy als de Pool formeel op te heffen. Al eerder waren alle participaties ter terugkoop aan het fonds aangeboden. De resterende portefeuille is inmiddels sterk afgebouwd en ongeveer 98% van de portefeuillewaarde per oktober 2009 is aan de participatiehouders uitgekeerd. Momenteel resteert een deel niet liquide beleggingen met een grote mate van onzekerheid over het moment en de omvang van de uiteindelijke uitkering door de fondsen. Met diverse partijen zijn in de afgelopen 2 jaar gesprekken gevoerd over de overname van de portefeuille. Deze gesprekken hebben tot voor kort niet geleid tot een serieus te overwegen bod. Onlangs heeft de beheerder echter een partij gevonden die bereid is om de beleggingen voor een bedrag van EUR 200.000,te kopen. Gezien de eerdere veel lagere biedingen, het feit dat er verder geen kopers op de markt zijn en de grote mate van onzekerheid voor de zittende participanten over de uiteindelijke uitkeringen vanuit de onderliggende fondsen, heeft de beheerder besloten dit bod te accepteren. In mei is de transactie gefinaliseerd. Bij de waardering per 31 december 2013 is het bod als uitgangspunt voor de waardering van de portefeuille genomen. Als toelichting op de balans en winst en verliesrekening van Theta Hedge Funds Pool zijn hieronder integraal opgenomen de balans, winst en verliesrekening en de toelichting hierop van Theta Hedge Funds Strategy waarin het volledige vermogen van Theta Hedge Funds Pool is belegd.

28




7-5-2014

31-12-2013

-

200

200

2

200

202

7-5-2014

31-12-2013


3.388

3.388


3.598

3.598

(6.786)

(6.571)

-

(215)

200

200

-

2

200

202

7-5-2014

31-12-2013

Deelnemingsrecht A

10,7182

10,7182

Deelnemingsrecht B

10,7205

10,7205

Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Overige activa Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen


Kortlopende schulden Overlopende passiva



29


Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 7-5-2014

31-12-2013


-

-


-

5


-

(216)

Totaal opbrengsten

-

(211)


-

3


-

1

Totaal lasten

-

4


-

(215)

30



Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 7-5-2014

31-12-2013


-

(215)


-

(5)


-

216

200

12

-

1

(2)

(9)

-

(65)

198

(65)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ingekochte participaties Mutatie in liquide middelen


31

VermogensParapluFonds Theta Hedge Funds Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 7-5-2014

31-12-2013

200

424

-

-

(200)

(12)

Herwaardering

-

(212)


-

200

(in euro's x 1.000.-) Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen

Overige activa Liquide middelen (in euro’s x 1.000,-) De liquide middelen worden aangehouden op bankrekeningen bij de KAS BANK. PASSIVA Eigen Vermogen Verloopoverzicht Participatiekapitaal A

7-5-2014

31-12-2013





7.946

3.388

9.384

3.416


-

-

-

-


-

-

(1.438)

(28)

7.946

3.388

7.946

3.388


Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht Participatiekapitaal B

7-5-2014

31-12-2013





10.711

3.598

12.649

3.635


-

-

-

-


-

-

(1.938)

(37)

10.711

3.598

10.711

3.598



32




31-12-2013

(6.571)

(6.624)

(215)

53

(6.786)

(6.571)

7-5-2014

31-12-2013

(215)

53

215

(53)


-

(215)


-

(215)

(in euro's x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorige verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro's x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


33

VermogensParapluFonds RCM European SmallCap I1. RCM European SmallCap


30-6-2014

31-12-2013

88.286

67.972

173

-

88.459

67.972

1.307

64

-

50

Beleggingen Aandelen Claimrechten

Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend

63

8

1.370

122

2.432

1.765

92.261

69.859


34


VermogensParapluFonds RCM European SmallCap


30-6-2014

31-12-2013

68.575

47.994

Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B Algemene reserve Onverdeeld resultaat

-

(36)

21.290

14.323

1.289

7.445

91.154

69.726

933

3

Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties Nog te betalen aan participanten

-

1

174

129

1.107

133

92.261

69.859

2014

2013

Deelnemingsrecht A

30,0747

29,6806

Deelnemingsrecht B

-

29,8888

Overlopende passiva



35



2013

894

304

2.197

1.030

(1.233)

(148)

1.858

1.186


231

79

Servicevergoeding A

260

72

Servicevergoeding B

1

1

Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Totaal opbrengsten


42

10


35

23

569

185

1.289

1.001


36




2013

1.289

1.001

(2.197)

(1.030)

1.233

148

(63.095)

(10.720)

43.735

9.163

(163)

(1)

(1.248)

(53)

974

21


21.833

1.982


(1.694)

(512)

667

(1)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten



37

VermogensParapluFonds RCM European SmallCap Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-)

30-6-2014

31-12-2013

67.972

17.906

Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen

63.095

74.757

(43.735)

(32.402)

1.127

7.711

88.459

67.972

Herwaardering Stand ultimo verslagperiode Voor een specificatie van de beleggingen wordt verwezen naar de bijlage. Overige activa Liquide middelen (in euro’s x 1.000,-)

De liquide middelen bestaan uit bedragen op bankrekeningen bij UBS Luxemburg. PASSIVA Eigen Vermogen Verloopoverzicht Participatiekapitaal A

30-6-2014

31-12-2013





2.334.646

47.994

747.079

4.182

Stand begin verslagperiode Uitgegeven participaties

737.496

21.833

1.620.670

44.703


(41.199)

(1.252)

(33.103)

(891)

3.030.943

68.575

2.334.646

47.994


30-6-2014

31-12-2013





14.464

(36)

16.890

15


-

-

4.493

124


(14.464)

(442)

(6.919)

(175)


-

478

-

-


-

-

14.464

(36)


38




31-12-2013

14.323

504


7.445

13.819

Overboeking naar participatiekapitaal B

(478)

-

21.290

14.323

30-6-2014

31-12-2013

7.445

13.819

(7.445)

(13.819)


1.289

7.445


1.289

7.445

(in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


39

VermogensParapluFonds RAM Government N1. RAM Government


30-6-2014

31-12-2013

56.539

74.387

-

3.831

788

907

788

4.738

493

731

57.820

79.856

30-6-2014

31-12-2013


27.167

47.637

Algemene reserve

28.236

35.780

2.364

(7.544)

57.767

75.873

Schulden aan kredietinstellingen

-

78

Nog te betalen uit effectentransacties

-

3.830


-

15

53

60

53

3.983

57.820

79.856

2014

2013

30,5579

29,5814

Beleggingen Obligaties Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Opgelopen couponrente



Onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Intrinsieke waarde per participatie (in euro’s) Deelnemingsrecht A

40


VermogensParapluFonds RAM Government


2013


1.028

1.501


(158)

(2.272)


1.688

(4.635)

Totaal opbrengsten

2.558

(5.406)


77

117

Servicevergoeding A

77

110


37

52


3

6

194

285

2.364

(5.691)


41



2013

2.364

(5.691)


158

2.272

(1.688)

4.635

(60.696)

(62.876)

80.056

137.697

-

239

18

(11)

3.950

709

(3.930)

60


5.666

32.314


(26.136)

(111.158)

(238)

(1.810)

Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Aflossingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten


42


VermogensParapluFonds RAM Government Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


74.387

160.310

Aankopen

60.696

156.677

(80.056)

(232.796)

-

(366)

1.512

(9.438)

56.539

74.387

(in euro’s x 1.000,-)

Verkopen Aflossingen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode


30-6-2014

31-12-2013





2.564.870

47.637

5.151.025

128.763


189.212

5.666

1.280.732

39.557


(863.668)

(26.136)

(3.866.887)

(120.683)


1.890.414

27.167

2.564.870

47.637



43



31-12-2013


35.780

25.751


(7.544)

10.028


28.236

35.780

30-6-2014

31-12-2013

(7.544)

10.028


7.544

(10.028)


2.364

(7.544)


2.364

(7.544)

(in euro’s x 1.000,-)

Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

44


VermogensParapluFonds BM NA Fundamental Equity P1. BM NA Fundamental Equity


30-6-2014

31-12-2013

158.945

136.513

598

2

-

150

167

152

765

304

409

218

160.119

137.035

30-6-2014

31-12-2013


86.251

76.519

Algemene reserve

60.339

28.953


13.327

31.386

159.917

136.858


-

2


-

2

202

173

202

177

160.119

137.035

2014

2013

38,0221

35,3054

Beleggingen Aandelen Vorderingen Vorderingen uit hoofde van effectentransacties Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend




Overlopende passiva



45

VermogensParapluFonds BM NA Fundamental Equity

Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-)

Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

2014

2013

1.327

1.090

11.746

7.393

955

10.154

14.028

18.637


233

194

Servicevergoeding A

369

296


80

62

Totaal opbrengsten


46


19

36

701

588

13.327

18.049



2013

13.327

18.049

(11.746)

(7.393)

(955)

(10.154)

(87.956)

(101.851)

78.101

56.431

124

176

(461)

(33)

25

(1)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

71.726

47.875


(61.994)

(3.619)

191

(520)



47

VermogensParapluFonds BM NA Fundamental Equity Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

136.513

76.271

Aankopen Verkopen

87.956

124.573

(78.101)

(94.563)

12.577

30.232

158.945

136.513

Herwaardering Stand ultimo verslagperiode


30-6-2014

31-12-2013





3.876.400

76.519

2.806.934

48.328


2.027.761

71.726

2.063.275

61.896


(1.698.271)

(61.994)

(993.809)

(33.705)

4.205.890

86.251

3.876.400

76.519


48




31-12-2013


28.953

7.770


31.386

21.183


60.339

28.953

30-6-2014

31-12-2013

31.386

21.184

(31.386)

(21.184)


13.327

31.386


13.327

31.386

(in euro’s x 1.000,-)

Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


49

VermogensParapluFonds LSV NA Managed Volatility R1. LSV NA Managed Volatility


30-6-2014

31-12-2013

160.283

139.122

361

-

-

325

312

272

673

597

324

2.244

161.280

141.963

30-6-2014

31-12-2013


96.902

93.116

Algemene reserve

48.649

20.734


15.265

27.916

160.816

141.766

218

-

Beleggingen Aandelen Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend



Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties Overlopende passiva


246

197

464

197

161.280

141.963

2014

2013

53,4707

48,4284


50


VermogensParapluFonds LSV NA Managed Volatility


2013


1.750

1.470


4.648

2.657


9.642

13.185

16.040

17.312


276

198

Servicevergoeding A

421

339


73

58

Totaal opbrengsten


5

11

775

606

15.265

16.706


51



2013


15.265

16.706


(4.648)

(2.657)


(9.642)

(13.185)

(24.878)

(52.215)

17.985

21.576

21

62

Mutatie vorderingen

(76)

(64)

Mutatie kortlopende schulden

267

(318)


Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

21.867

36.447


(18.081)

(5.998)

(1.920)

354


52


VermogensParapluFonds LSV NA Managed Volatility Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

139.122

84.946

24.878

85.033

(17.985)

(57.143)


14.268

26.286

160.283

139.122


30-6-2014

31-12-2013





2.927.318

93.116

2.228.861

65.039


458.896

21.867

1.411.451

61.368


(378.655)

(18.081)

(712.994)

(33.291)


3.007.559

96.902

2.927.318

93.116



53



31-12-2013


20.734

5.266


27.916

15.468


48.650

20.734

30-6-2014

31-12-2013

27.916

15.468

(27.916)

(15.468)


15.265

27.916


15.265

27.916

(in euro’s x 1.000,-)


54


VermogensParapluFonds Acadian Pacific Equity T1. Acadian Pacific Equity


30-6-2014

31-12-2013

46.082

63.501

Beleggingen Aandelen Participaties in beleggingsfondsen

67

56

46.149

63.557

590

1

-

170

Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend

93

85

683

256

523

515

47.355

64.328



55

VermogensParapluFonds Acadian Pacific Equity


30-6-2014

31-12-2013

41.356

47.700

Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B

-

5.120

Algemene reserve

2.603

(2.488)


2.776

13.851

46.735

64.183

522

-

7

-

91

145

620

145

47.355

64.328

2014

2013

Deelnemingsrecht A

42,5556

39,8079

Deelnemingsrecht B

-

40,5177

Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties Nog te betalen aan participanten Overlopende passiva


56



Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-)

Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

2014

2013

895

1.550

1.475

8.469

786

3.692

3.156

13.711


126

207

Servicevergoeding A

170

184

Servicevergoeding B

29

127


22

24


1

8

32

58

380

608

2.776

13.103

Totaal opbrengsten



57



2013

2.776

13.103

(1.475)

(8.469)

(786)

(3.692)

(18.630)

(50.441)

38.243

46.583

56

172

(427)

(355)

475

(270)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

4.639

5.453


(24.863)

(2.924)

8

(840)


58


VermogensParapluFonds Acadian Pacific Equity Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


63.557

85.218

Aankopen

18.630

89.421

(38.243)

(123.242)

2.205

12.160

46.149

63.557

(in euro’s x 1.000,-)

Verkopen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode


30-6-2014

31-12-2013





1.263.665

47.700

1.193.825

38.507


113.501

4.639

226.006

15.394


(278.960)

(10.983)

(156.166)

(6.201)


1.098.206

41.356

1.263.665

47.700



30-6-2014

31-12-2013





342.551

5.120

1.302.484

50.289


-

-

-

-


(342.551)

(13.880)

(959.933)

(45.169)


-

8.760

-

-


-

-

342.551

5.120



59



31-12-2013


(2.488)

(7.356)


13.851

4.868


(8.760)

-

2.603

(2.488)

30-6-2014

31-12-2013

13.851

4.869

(13.851)

(4.869)


2.776

13.851


2.776

13.851

(in euro’s x 1.000,-)


60


VermogensParapluFonds DFA EM Value SmallCap U1. DFA EM Value SmallCap


30-6-2014

31-12-2013

29.855

51.840

486

100

30.341

51.940

30-6-2014

31-12-2013


6.676

26.282


34.559

38.589

(12.962)

(7.428)

1.652

(5.534)

29.925

51.909

401

-

15

31

416

31

30.341

51.940

2014

2013

Deelnemingsrecht A

24,5386

22,9669

Deelnemingsrecht B

25,3575

23,2161







61

VermogensParapluFonds DFA EM Value SmallCap


2013

-

(3)

(3.522)

2.378


5.283

(7.714)

Totaal opbrengsten

1.761

(5.339)

Servicevergoeding A

17

130

Servicevergoeding B

85

96


2

17


4

5


1

1

109

249

1.652

(5.588)

Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen


62




2013


1.652

(5.588)


3.522

(2.378)

(5.283)

7.714

(9)

(95.865)

23.883

92.758

(128)

(10.531)

385

(18)


923

48.495


(24.559)

(34.653)

386

(66)


Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten



63

VermogensParapluFonds DFA EM Value SmallCap Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-)

30-6-2014

31-12-2013

51.840

43.203

9

99.624

(23.883)

(96.413)

1.889

5.426

29.855

51.840

Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode Voor een specificatie van de beleggingen wordt verwezen naar de bijlage. Overige activa Liquide middelen (in euro’s x 1.000,-)


30-6-2014

31-12-2013





916.938

26.282

565.588

17.655


36.572

798

1.306.455

33.130


(935.109)

(20.404)

(955.105)

(24.503)

18.401

6.676

916.938

26.282


30-6-2014

31-12-2013





1.328.809

38.589

1.118.118

33.049

5.283

125

762.543

19.340


(171.757)

(4.155)

(551.852)

(13.800)


1.162.335

34.559

1.328.809

38.589


64




31-12-2013


(7.428)

(5.168)


(5.534)

(2.260)

(12.962)

(7.428)

30-6-2014

31-12-2013

(5.534)

(2.259)


5.534

2.259


1.652

(5.534)


1.652

(5.534)

(in euro’s x 1.000,-)

Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode


65

VermogensParapluFonds Emerging Core Fundamental V1. Emerging Core Fundamental


30-6-2014

31-12-2013

83.909

84.954

60

340

83.969

85.294

30-6-2014

31-12-2013


25.025

34.475


43.720

42.267

Algemene reserve

8.436

12.360


6.682

(3.924)

83.863

85.178

106

116

83.969

85.294

2014

2013

Deelnemingsrecht A

30,0280

27,7045

Deelnemingsrecht B

30,4374

28,0349

Beleggingen Aandelen Overige activa Liquide middelen




66


VermogensParapluFonds Emerging Core Fundamental


2013

-

-

816

(322)


6.142

(4.551)

Totaal opbrengsten

6.958

(4.873)

Servicevergoeding A

131

152

Servicevergoeding B

121

122


17

20


Directievergoeding B Totaal lasten Resultaat verslagperiode

7

7

276

301

6.682

(5.174)


67



2013


6.682

(5.174)


(816)

(67)

(6.142)

4.551


8.353

393


(350)

1

(10)

(55)


3.968

599


(11.965)

(250)

(280)

(2)





68


VermogensParapluFonds Emerging Core Fundamental Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


84.954

88.282

Verkopen

(8.353)

(767)

7.308

(2.561)

83.909

84.954

(in euro’s x 1.000,-)



30-6-2014

31-12-2013





1.365.233

34.475

1.380.701

34.925


45.498

1.218

-

-


(380.585)

(10.668)

(15.468)

(450)


1.030.146

25.025

1.365.233

34.475



30-6-2014

31-12-2013





1.689.139

42.267

1.641.645

40.901


97.576

2.750

362.157

10.100


(47.746)

(1.297)

(314.663)

(8.734)

1.738.969

43.720

1.689.139

42.267




69



31-12-2013


12.360

(498)


(3.924)

12.858

8.436

12.360

30-6-2014

31-12-2013

(3.924)

12.858


3.924

(12.858)


6.682

(3.924)


6.682

(3.924)

(in euro’s x 1.000,-)

Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

70


VermogensParapluFonds Western AM International Government W1. Western AM International Government


30-6-2014

31-12-2013

88.173

80.739

Beleggingen Obligaties Valutatermijncontracten

7

-

88.180

80.739

53

-

784

862

837

862

1.880

3.013

90.897

84.614

Vorderingen Nog te ontvangen dividend Opgelopen couponrente



71

VermogensParapluFonds Western AM International Government


30-6-2014

31-12-2013

57.083

48.894


5.396

11.436

24.189

32.354

2.752

(8.165)

89.420

84.519

Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties

1.382

-

95

95

1.477

95

90.897

84.614

2014

2013

Deelnemingsrecht A

28,1159

27,1966

Deelnemingsrecht B

28,1175

27,1905

Overlopende passiva


72




2013

1.463

1.804

(1.706)

(2.136)


3.312

(4.337)

Totaal opbrengsten

3.069

(4.669)


118

70

Servicevergoeding A

132

154

Servicevergoeding B

30

42


34

41


2

3


1

3

317

313

2.752

(4.982)




73



2013


2.752

(4.982)


1.706

2.136

(3.312)

4.337

(28.707)

(95.694)


12.361

112.036

Aflossingen

10.372

9.638

139

(120)

25

1.858

1.382

(60)


13.808

4.325


(11.659)

(34.597)

(1.133)

(1.123)


Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen

Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten


74


VermogensParapluFonds Western AM International Government Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


80.739

124.807

Aankopen

28.707

118.370

Verkopen

(12.361)

(142.343)

Aflossingen

(10.372)

(9.638)

1.467

(10.457)

88.180

80.739

(in euro’s x 1.000,-)



30-6-2014

31-12-2013





2.508.987

48.894

3.524.896

78.276

464.540

13.008

199.926

5.595


(176.240)

(4.819)

(1.215.835)

(34.977)


2.797.287

57.083

2.508.987

48.894



30-6-2014

31-12-2013





598.820

11.436

832.065

18.028


29.336

800

163.085

4.725


(245.081)

(6.840)

(396.330)

(11.317)

383.075

5.396

598.820

11.436




75



31-12-2013


32.354

16.813


(8.165)

15.541


24.189

32.354

30-6-2014

31-12-2013

(8.165)

15.541


8.165

(15.541)


2.752

(8.165)


2.752

(8.165)

(in euro’s x 1.000,-)


76


VermogensParapluFonds Aberdeen High Grade Low Duration X1. Aberdeen High Grade Low Duration


30-6-2014

31-12-2013

85.753

86.557

842

1.112

1.652

974

88.247

88.643

30-6-2014

31-12-2013

72.712

74.249

Beleggingen Obligaties Vorderingen Opgelopen couponrente Overige activa Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B

-

377

13.891

14.610

1.566

(660)

88.169

88.576

78

67

88.247

88.643

2014

2013

Deelnemingsrecht A

26,6058

26,1464

Deelnemingsrecht B

-

26,1739





77

VermogensParapluFonds Aberdeen High Grade Low Duration


2013

975

1.367


(275)

(261)


1.169

(1.510)

Totaal opbrengsten

1.869

(404)

90

99

Servicevergoeding A

165

178

Servicevergoeding B

1

1


45

49

2

6

303

333

1.566

(737)




78




2013

1.566

(737)

275

261

(1.169)

1.510

(26.259)

(58.780)


15.423

157.636

Aflossingen

12.540

17.880

(6)

(1)

270

2.651

11

(1.531)


8.678

9.341


(10.651)

(128.268)

678

(38)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen




79

VermogensParapluFonds Aberdeen High Grade Low Duration Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-)

30-6-2014

31-12-2013

86.557

181.600

Stand begin verslagperiode Aankopen

26.259

112.482

Verkopen

(15.423)

(187.385)

Aflossingen

(12.540)

(17.880)

900

(2.260)

85.753

86.557



30-6-2014

31-12-2013





3.371.334

74.249

7.014.605

169.752

326.539

8.586

1.326.326

34.768


(383.997)

(10.123)

(4.969.597)

(130.271)


3.313.876

72.712

3.371.334

74.249



30-6-2014

31-12-2013





16.341

377

22.939

549


3.514

92

-

-


(19.855)

(528)

(6.598)

(172)

-

59 -

16.341

377


Overboeking ten laste van Algemene Reserve Stand ultimo verslagperiode

80




31-12-2013

14.610

3.683

(660)

10.927

(59)

-

13.891

14.610

30-6-2014

31-12-2013

(660)

10.927

660

(10.927)


1.566

(660)


1.566

(660)

(in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorige verslagperiode Overboeking naar participatiekapitaal B Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


81

VermogensParapluFonds PIMCO Bond Opportunities Z1. PIMCO Bond Opportunities


30-6-2014

31-12-2013

80.227

106.995


4.666

2.756


367

-

52

34

85.312

109.785

4.547

7

2

-

1.490

2.426

247

132

6.286

2.565

734

921

92.332

113.271

Beleggingen Obligaties

Swaps

Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Nog te ontvangen dividend Opgelopen couponrente Overige vorderingen


82


VermogensParapluFonds PIMCO Bond Opportunities


30-6-2014

31-12-2013


49.975

36.803


Eigen vermogen 22.787

68.394

Algemene reserve

6.838

19.340


7.167

(12.502)

86.767

112.035

Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen

45

-

4.636

7

Overlopende passiva

150

181

Swaps

221

617


513

431

5.565

1.236

92.332

113.271

2014

2013

Deelnemingsrecht A

28,5031

26,5371

Deelnemingsrecht B

28,7241

26,7253




83



2013

2.530

3.975

(3.526)

1.949


8.630

(12.810)

Totaal opbrengsten

7.634

(6.886)

239

344

Servicevergoeding A

87

82

Servicevergoeding B

99

162


21

20


9

16

12

19

467

643

7.167

(7.529)




84




2013


7.167

(7.529)


3.526

(1.949)

(8.630)

12.810


(77.411)

(198.280)


103.562

200.886

3.085

1.800

27

(115)

(3.709)

(64)

4.643

1.538


15.603

23.800


(48.038)

(33.800)

(187)

(903)



Aflossingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten



85

VermogensParapluFonds PIMCO Bond Opportunities Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

108.737

152.431

77.411

295.556

(103.562)

(318.243)

Aankopen Verkopen Aflossingen

(3.085)

(2.595)

5.077

(18.412)

84.578

108.737



30-6-2014

31-12-2013





1.429.327

36.803

1.581.864

41.115

515.462

14.428

594.130

17.288

(44.595)

(1.256)

(746.667)

(21.600)

1.900.194

49.975

1.429.327

36.803

Stand begin verslagperiode Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Stand ultimo verslagperiode Verloopoverzicht Participatiekapitaal B

30-6-2014

31-12-2013





2.772.844

68.394

3.791.204

95.934


43.924

1.175

318.686

9.300


(1.681.624)

(46.782)

(1.337.046)

(36.840)

1.135.144

22.787

2.772.844

68.394



86




31-12-2013

19.340

3.304

(12.502)

16.036

6.838

19.340

30-6-2014

31-12-2013

(12.502)

16.036

12.502

(16.036)


7.167

(12.502)


7.167

(12.502)

(in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorige verslagperiode Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging algemene reserve


87

VermogensParapluFonds Rente & Valuta B2. Rente & Valuta


30-6-2014

31-12-2013

72.012

101.731

Beleggingen Participaties in beleggingsfondsen Valutatermijncontracten

2

-

72.014

101.731

447

-

125

144

72.586

101.875

30-6-2014

31-12-2013


53.989

88.971


-

(506)

12.852

22.876

5.345

(9.518)

72.186

101.823

365

5

35

47

400

52

72.586

101.875

2014

2013

28,3736

26,8560

Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Overige activa Liquide middelen





88


VermogensParapluFonds Rente & Valuta


2013

-

(2)


1.815

2.402


3.791

(7.678)

Totaal opbrengsten

5.606

(5.278)

Servicevergoeding A

214

255


47

58

-

2

261

315

5.345

(5.593)




89



2013

5.345

(5.593)


(1.815)

(2.402)


(3.791)

7.678


(4.366)

(38.417)


39.663

25.067

26

237

(447)

373

348

(265)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode

Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

5.409

19.075


(40.391)

(5.744)

(19)

9


90


VermogensParapluFonds Rente & Valuta Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

101.731

108.622

Aankopen Verkopen

4.366

105.571

(39.663)

(103.265)

5.580

(9.197)

72.014

101.731




30-6-2014

31-12-2013





3.791.435

88.971

3.737.510

86.315


198.107

5.409

1.159.597

32.933


(1.445.442)

(40.391)

(1.105.672)

(30.277)

2.544.100

53.989

3.791.435

88.971






-

(506)

-

(506)


-

-

-

-


-

-

-

-


-

506

-

-


-

-

-

(506)


30-6-2014

31-12-2013


91



31-12-2013


22.876

6.748


(9.518)

16.128

(506)

-

12.852

22.876

30-6-2014

31-12-2013

(9.518)

16.128


9.518

(16.128)


5.345

(9.518)


5.345

(9.518)

(in euro’s x 1.000,-)

Overboeking naar participatiekapitaal B Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

92


VermogensParapluFonds Dynamische Allocatie C2. Dynamische Allocatie


30-6-2014

31-12-2013

9.113

34.717

-

37

9.113

34.754

30-6-2014

31-12-2013


16.539

43.359


71

71

(8.687)

(4.864)

1.188

(3.823)

9.111

34.743

2

11

9.113

34.754

2014

2013

24,3424

23,2778







93

VermogensParapluFonds Dynamische Allocatie


2013

-

-


(474)

80


1.689

(4.085)

Totaal opbrengsten

1.215

(4.005)

Servicevergoeding A

13

98


13

45

1

1

27

144

1.188

(4.149)



94




2013

1.188

(4.149)

474

(80)

(1.689)

4.085


(850)

(4.490)


27.668

5.569


1

(1)

Mutatie vorderingen

-

398

(9)

(325)

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen

Mutatie kortlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgegeven participaties

43

5.019


(26.863)

(6.104)

(37)

(78)



95

VermogensParapluFonds Dynamische Allocatie Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-)

30-6-2014

31-12-2013

34.717

89.707

Stand begin verslagperiode Aankopen

850

27.332

(27.668)

(78.757)

Herwaardering

1.214

(3.565)


9.113

34.717

Verkopen


30-6-2014

31-12-2013





1.492.541

43.359

3.685.381

94.515


1.798

43

308.399

7.414


(1.120.062)

(26.863)

(2.501.239)

(58.570)

374.277

16.539

1.492.541

43.359






-

71

-

71


-

-

-

-


-

-

-

-


-

71

-

71


96

30-6-2014


31-12-2013



31-12-2013


(4.864)

(3.668)


(3.823)

(1.196)


(8.687)

(4.864)

30-6-2014

31-12-2013

(3.823)

(1.196)


3.823

1.196


1.188

(3.823)


1.188

(3.823)

(in euro’s x 1.000,-)



97

VermogensParapluFonds IPM European Fundamental E2. IPM European Fundamental


30-6-2014

31-12-2013

45.542

44.147

1.291

1.823

16

8

46.849

45.978

-

100

Beleggingen Aandelen Participaties in beleggingsfondsen Claimrechten

Vorderingen Nog te ontvangen van participanten Nog te ontvangen dividend

125

39

125

139

99

170

47.073

46.287


98


VermogensParapluFonds IPM European Fundamental


30-6-2014

31-12-2013

31.428

32.952


-

442

12.184

6.623

3.388

6.062

47.000

46.079

-

142

Kortlopende schulden Nog te betalen uit effectentransacties Overlopende passiva

73

66

73

208

47.073

46.287

2014

2013

Deelnemingsrecht A

38,9042

36,0263

Deelnemingsrecht B

-

36,1521



99



2013


871

587


642

355


2.122

(143)

Totaal opbrengsten

3.635

799

93

50

Servicevergoeding A

126

72

Servicevergoeding B

2

2


23

12

3

3

247

139

3.388

660



100




2013


3.388

660


(642)

(355)


(2.122)

143


(7.459)

(8.075)

9.353

2.660


(1)

-

Mutatie vorderingen

14

(65)

(135)

(4)


6.267

5.625


(8.734)

(597)

(71)

(8)


101





VermogensParapluFonds IPM European Fundamental Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-)

30-6-2014

31-12-2013

45.978

20.036

7.459

45.041

(9.353)

(24.687)

Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode

2.765

5.588

46.849

45.978


30-6-2014

31-12-2013





1.255.056

32.952

646.716

12.874


166.623

6.267

646.656

21.357


(213.597)

(7.791)

(38.316)

(1.279)


1.208.082

31.428

1.255.056

32.952



30-6-2014

31-12-2013





23.870

442

27.897

541


-

-

7.260

242


(23.870)

(943)

(11.287)

(341)


-

501

-

-


-

-

23.870

442


102




31-12-2013


6.623

1.875


6.062

4.747


(501)

-

12.184

6.623

30-6-2014

31-12-2013

6.062

4.747

(6.062)

(4.747)


3.388

6.062


3.388

6.062

(in euro’s x 1.000,-)



103

VermogensParapluFonds Schroders Global Corporate Bond F2. Schroders Global Corporate Bond


30-6-2014

31-12-2013

115.719

121.998


-

1.088


397

-

-

458

116.116

123.544

1.564

1.521

1.034

2.139

118.714

127.204

Beleggingen Obligaties

Futures

Vorderingen Opgelopen couponrente Overige activa Liquide middelen

104


VermogensParapluFonds Schroders Global Corporate Bond


30-6-2014

31-12-2013

107.055

121.328

Eigen vermogen Participatiekapitaal A Participatiekapitaal B

-

479

Algemene reserve

4.461

9.713


6.237

(5.235)

117.753

126.285


167

67


616

-

43

473

-

13

107

147

28

-

-

219

961

919

118.714

127.204

2014

2013


Nog te betalen rente Nog te betalen aan participanten Overlopende passiva Futures Valutatermijncontracten


27,402

26,0604

Deelnemingsrecht B

-

24,7221


105



2013

2.483

4.469

(3.833)

664


7.966

(13.644)

Totaal opbrengsten

6.616

(8.511)


148

252

Servicevergoeding A

153

283

Servicevergoeding B

1

-


61

113


16

32

379

680

6.237

(9.191)



106




2013


6.237

(9.191)


3.833

(664)

(7.966)

13.644

(45.546)

(197.471)

54.481

121.283

3.440

7.604

(1.004)

2.067

Mutatie vorderingen

(43)

(23.310)


233

3.070


4.910

93.541


(19.680)

(8.543)

(1.105)

2.030


Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Aflossingen Koersverschillen vreemde valuta

Kasstroom uit financieringsactiviteiten



107

VermogensParapluFonds Schroders Global Corporate Bond Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode

30-6-2014

31-12-2013

123.325

169.295

45.546

287.233

(54.481)

(292.681)

(3.440)

(24.886)

5.138

(15.636)

116.088

123.325

Aankopen Verkopen Aflossingen Herwaardering Stand ultimo verslagperiode


30-6-2014

31-12-2013





4.827.915

121.329

6.510.221

162.948

175.678

4.700

3.865.692

101.782


(706.363)

(18.974)

(5.547.998)

(143.401)


4.297.230

107.055

4.827.915

121.329



30-6-2014 Aantal Participaties




18.914

479

-

-

8.355

210

26.200

655

(27.269)

(706)

(7.286)

(176)

-

17 -

18.914

479

Stand begin verslagperiode Uitgegeven participaties Ingekochte participaties Overboeking ten laste van Algemene Reserve Stand ultimo verslagperiode

108

31-12-2013




31-12-2013

9.713

-

(5.235)

9.713

(17)

-

4.461

9.713

30-6-2014

31-12-2013

(5.235)

9.713


5.235

(9.713)


6.237

(5.235)


6.237

(5.235)

(in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Toevoeging resultaat vorige verslagperiode Overboeking naar participatiekapitaal B Stand ultimo verslagperiode Onverdeeld resultaat (in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode


109

VermogensParapluFonds KCM Market Opportunity H2. KCM Market Opportunity


30-6-2014

31-12-2013

909

4.754

Participaties in beleggingsfondsen

5.864

34.908

Obligaties

2.294

12.555

9.067

52.217

9

73

53

344

9.129

52.634

Beleggingen Aandelen

Vorderingen Opgelopen couponrente Overige activa Liquide middelen

110


VermogensParapluFonds KCM Market Opportunity


30-6-2014

31-12-2013

1.089

22.773


10.332

33.692

Algemene reserve

(3.874)

(857)

1.565

(3.016)

9.112

52.592

17

42

9.129

52.634

2014

2013

Deelnemingsrecht A

-

23,5499

Deelnemingsrecht B

24,7771

23,6360

Eigen vermogen Participatiekapitaal A





111



2013

406

621

(1.189)

(2.174)


2.523

(1.035)

Totaal opbrengsten

1.740

(2.588)


65

12

Servicevergoeding A

35

64

Servicevergoeding B

63

104


6

11


4

7


2

3

175

201

1.565

(2.789)



112




2013


1.565

(2.789)


1.189

2.174

(2.523)

1.035


(850)

(25.356)


45.332

22.568

1

1

64

136

(25)

1.114


850

4.559


(45.894)

(2.764)

(291)

678






113

VermogensParapluFonds KCM Market Opportunity Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013

52.217

68.638

850

44.453

(45.332)

(57.110)

Herwaardering

1.332

(3.764)


9.067

52.217

(in euro’s x 1.000,-) Stand begin verslagperiode Aankopen Verkopen


30-6-2014

31-12-2013





905.872

22.773

819.363

20.610


-

-

110.909

2.745


(905.872)

(21.684)

(24.400)

(582)

-

1.089

905.872

22.773



30-6-2014

31-12-2013





1.322.503

33.692

1.985.172

49.625


35.824

850

100.805

2.492


(990.545)

(24.210)

(763.474)

(18.425)

367.782

10.332

1.322.503

33.692



114




31-12-2013

(858)

-


(3.016)

(858)


(3.874)

(858)

30-6-2014

31-12-2013

(3.016)

(858)


3.016

858


1.565

(3.016)


1.565

(3.016)




115

VermogensParapluFonds LSV NA Managed Vol (II) I2. LSV NA Managed Vol (II)


30-6-2014

31-12-2013

39.900

30.960

100

22

74

61

174

83

172

97

40.246

31.140

30-6-2014

31-12-2013

29.814

23.769

Algemene reserve

7.217

(430)


3.155

7.647

40.186

30.986

60

50


-

82


-

22

60

154

40.246

31.140

2014

2013

52,8937

48,1474

Beleggingen Aandelen Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Nog te ontvangen dividend


Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal A



116


VermogensParapluFonds LSV NA Managed Vol (II)


2013


339

393


851

519


2.155

4.755

Totaal opbrengsten

3.345

5.667

58

65

Servicevergoeding A

111

118


16

18



5

7

190

208

3.155

5.459


117



2013


3.155

5.459


(851)

(519)

(2.155)

(4.755)

(10.134)

(7.690)

4.191

5.511

9

(2)

Mutatie vorderingen

(91)

(41)


(94)

106


6.220

2.069


(175)

-

75

138


Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta

Kasstroom uit financieringsactiviteiten


118


VermogensParapluFonds LSV NA Managed Vol (II) Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


30.960

29.854

Aankopen

10.134

12.989

Verkopen

(4.191)

(19.228)

(in euro’s x 1.000,-)

Herwaardering Stand ultimo verslagperiode

2.997

7.345

39.900

30.960


30-6-2014

31-12-2013






643.586

23.769

780.659

30.445


119.795

6.220

92.256

3.919


(3.616)

(175)

(229.329)

(10.595)

759.765

29.814

643.586

23.769



119



31-12-2013


(430)

-


7.647

(430)


7.218

(430)

30-6-2014

31-12-2013

7.647

(430)

(7.647)

430


3.155

7.647


3.155

7.647

(in euro’s x 1.000,-)


120


VermogensParapluFonds Investec Real Return J2. Investec Real Return Balans (in euro’s x 1.000,-) Activa

30-6-2014

31-12-2013*

6.680

6.313

Beleggingen Aandelen Participaties in beleggingsfondsen

19.802

18.388

Obligaties

40.738

44.215

-

381

67.220

69.297

Futures

Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties

1.751

-

-

200

Opgelopen couponrente

288

352

Nog te ontvangen dividend

142

45

2.181

597

2.453

4.124

71.854

74.018

Nog te ontvangen van participanten


*Het fonds is per 30 september 2013 opgericht.


121

VermogensParapluFonds Investec Real Return


30-6-2014

31-12-2013*

66.374

73.292

Eigen vermogen Participatiekapitaal A Algemene reserve

97

-

1.252

97

67.723

73.389

Overlopende passiva

116

106


266

6




3.096

-

167

390

5

-

Futures

192

-


289

127

4.131

629

71.854

74.018

2014

2013

25,4514

25,0231

Nog te betalen rente Nog te betalen aan participanten



122


VermogensParapluFonds Investec Real Return*

Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014 Opbrengsten uit beleggingen Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen

781 (1.575)


2.464

Totaal opbrengsten

1.670


166

Servicevergoeding A

199


38


15 418 1.252



123

VermogensParapluFonds Investec Real Return*

Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode

1.252


1.575

Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen

(2.464) (44.683)


49.059


(1.056)

Mutatie vorderingen

(1.584)


3.148


7.631


(14.549)



124


(1.671)

VermogensParapluFonds Investec Real Return Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


69.170

-

Aankopen

44.683

158.937

(49.059)

(89.691)

(in euro’s x 1.000,-)


1.945

(76)

66.739

69.170


30-6-2014

31-12-2013





2.932.883

73.292

-

-


304.396

7.631

2.951.723

73.765


(576.380)

(14.549)

(18.840)

(473)


2.660.899

66.374

2.932.883

73.292



125

VermogensParapluFonds Investec Real Return


31-12-2013

-

-


97

-


97

-

30-6-2014

31-12-2013

97

-

(97)

-


1.252

97


1.252

97



126


VermogensParapluFonds AllianceBernstein Global Corporate Bond K2. AllianceBernstein Global Corporate Bond Balans (in euro’s x 1.000,-) Activa

30-6-2014

31-12-2013*

78.514

67.997

Beleggingen Obligaties Valutatermijncontracten

-

187

78.514

68.184

-

435

936

678

936

1.113

1.276

1.013

80.726

70.310

30-6-2014

31-12-2013

78.398

69.578

Algemene reserve

(223)

-


1.987

(223)

80.162

69.355

70

23

446

932

Vorderingen Nog te ontvangen uit effectentransacties Opgelopen couponrente


Passiva Eigen vermogen Participatiekapitaal A

Kortlopende schulden Overlopende passiva Nog te betalen uit effectentransacties Valutatermijncontracten


48

-

564

955

80.726

70.310

2014

2013

25,6046

24,9194


*Het fonds is per 12 december 2013 opgericht.


127

VermogensParapluFonds AllianceBernstein Global Corporate Bond*

Winst- en Verliesrekening over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014 Opbrengsten uit beleggingen

1.359


(191)


1.040

Totaal opbrengsten

2.208


92

Servicevergoeding A

92


37



128


221 1.987

VermogensParapluFonds AllianceBernstein Global Corporate Bond*

Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari t/m 30 juni (in euro’s x 1.000,-) 2014 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Resultaat verslagperiode Gerealiseerde waardeveranderingen Ongerealiseerde waardeveranderingen Aankoop van beleggingen Verkoop van beleggingen Koersverschillen vreemde valuta Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden

1.987 191 (1.040) (40.358) 31.315 (390) 177 (439)


13.370


(4.550)


263



129

VermogensParapluFonds AllianceBernstein Global Corporate Bond Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening ACTIVA Beleggingen 30-6-2014

31-12-2013


68.184

-

Aankopen

40.358

89.070

(31.315)

(20.818)

(in euro’s x 1.000,-)


1.239

(68)

78.466

68.184


30-6-2014

31-12-2013





2.783.175

69.578

-

-


527.309

13.370

2.783.175

69.578


(179.689)

(4.550)

-

-


3.130.795

78.398

2.783.175

69.578


130


VermogensParapluFonds AllianceBernstein Global Corporate Bond


31-12-2013

-

-


(223)

-


(223)

-

30-6-2014

31-12-2013

(223)

-

223

-


1.987

(223)


1.987

(223)




131


Bijlage Overzicht van de beleggingen per 30 juni 2014

132



Acadian European Managed Volatility NOMINAAL

FONDS

MARKTWAARDE (in euro)

Aandelen 21.943

AARHUSKARLSHAMN AB NPV

SEK

1.070.391

2.133

AGRANA BETEILIGUNG NPV

EUR

185.486

3.408

AHOLD(KON)NV EUR0.01

EUR

46.724

2.105

ALLGEIER HOLDING NPV

EUR

36.311

ALPIQ HOLDING SA CHF10.00 (REGD)

CHF

939.380

AMADEUS FIRE AG NPV

EUR

23.091

41.447

AMADEUS IT HLDGS EUR0.01

EUR

1.248.384

22.824

AMEC ORD GBP0.50

GBP

346.318

15.725

ANHEUSER-BUSCH INB NPV

EUR

1.319.328

11.171 413

APG SGA SA CHF2.60

CHF

164.566

19.898

689

ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)

CHF

1.376.613

83.729

ASCOPIAVE EUR1

EUR

167.458

37.430

ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568

GBP

1.425.228

26.208

ASTRAZENECA ORD USD0.25

GBP

1.420.629

19.025

ATOS EUR1

EUR

1.157.481

ATRIA GROUP SER'A'EUR1.70

EUR

27.135

AXFOOD AB NPV

SEK

692.199

BASLER KTBK PTG CHF8.50

CHF

24.723

BAYWA AG NPV(VINK)

EUR

158.403

BELGACOM SA NPV

EUR

1.339.977

3.838 17.459 427 3.903 55.291 46

BELL AG CHF5(REGD)

CHF

93.958

BERNER KTBK CHF35(REGD)

CHF

330.697

15.758

BIOMERIEUX NPV

EUR

1.240.155

17.086

BONDUELLE EUR7

EUR

365.811

3.671

BONGRAIN SA EUR1

EUR

231.273

1.326

2.100

BQE CANT VAUDOISE CHF10.00(REGD)

CHF

528.036

29.353

BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25

GBP

1.274.938

9.006

BRITISH SKY BROADC ORD GBP0.50

GBP

101.673

BRITVIC ORD GBP0.2

GBP

209.462

246.915

BT GROUP ORD GBP0.05

GBP

1.186.868

262.533

CABLE & WIRE COMM ORD USD0.05

GBP

161.472

CAMELLIA ORD GBP0.10

GBP

27.415

CARETECH HOLDINGS ORD GBP0.005

GBP

4.699

CARLSBERG SER'B'DKK20

DKK

861.975

CENTRICA ORD GBP0.061728395

GBP

1.225.797

3.115

CEWE COLOR HLDG AG NPV

EUR

162.167

9.788

CIE DES ALPES NPV

EUR

158.566

23.055

196 1.496 10.957 313.995


133


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 29.803

COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70

GBP

499.482

22.976

COLOPLAST DKK1 B

DKK

1.517.496

15.084

COMDIRECT BANK AG NPV

EUR

114.186

COMET HOLDINGS CHF10(REGD)

CHF

82.627

COMPASS GROUP ORD GBP0.10

GBP

1.307.043

47.898

CONSORT MEDICAL PLC

GBP

570.654

23.832

CRANSWICK ORD GBP0.10

GBP

376.494

26.487

CRCAM NORD DE FRAN EUR3.05 (INVEST CERT)

EUR

442.333

13.444

CROPENERGIES AG NPV (BR)

EUR

66.144

157 102.911

106.880

CVS GROUP PLC ORD GBP0.002

GBP

436.467

57.681

DAIRY CREST GROUP ORD GBP0.25

GBP

338.922

12.731

DECHRA PHARMA ORD GBP0.01

GBP

115.029

DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)

EUR

1.326.566

12.413

DIAGEO ORD GBX28.935185

GBP

289.265

94.192

103.638

DNB ASA NOK10

NOK

1.257.909

3.229

DRAEGERWERK KGAA NPV

EUR

235.394

4.056

DT POSTBANK AG NPV(REGD)

EUR

150.883

41.276

E.ON AG NPV

EUR

622.442

78.637

EBRO FOODS SA EUR0.60

EUR

1.275.885

409.652

EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)

EUR

1.500.965

29.309

EDP RENOVAVEIS SA EUR5

EUR

159.382

29.016

ELIA SYS OPERATOR NPV

EUR

1.070.690

63.618

ELISA CORPORATION EUR0.50

EUR

1.421.226

EMMI AG CHF10 (REGD)

CHF

62.922

ENDESA SA EUR1.2

EUR

485.815

ENGINEERING SPA EUR2.55

EUR

31.860

ERICSSON SER'B' NPV

SEK

473.918

EVN AG NPV

EUR

1.096.323

EXACT HLDGS EUR0.02

EUR

197.912

12.725

FIELMANN AG NPV

EUR

1.340.579

17.020

FLUGHAFEN WIEN AG NPV

EUR

1.157.360

51.698

FREENET AG NPV (REGD)

EUR

1.200.945

25.774

FRESENIUS MED CARE NPV

EUR

1.265.246

9.901

FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV

EUR

1.078.219

1.427

GALENICA AG CHF0.10 (REGD)

CHF

1.017.806

14.465

GAMES WORKSHOP GRP ORD GBP0.05

GBP

112.361

41.264

GB GROUP ORD GBP0.025

GBP

80.648

GENERALE DE SANTE EUR0.75

EUR

19.054

238 17.197 708 53.720 102.652 7.612

1.111

134



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 16.632

GERRESHEIMER GROUP NPV (BR)

EUR

837.920

20.944

GETINGE AB SER'B'NPV

SEK

401.799

62.972

GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25

GBP

1.229.961

1.841

GPE BRUXELLES LAM NPV

EUR

139.714

GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100

CHF

273.967

146.439

GREENCORE GROUP ORD EUR0.63

GBP

485.727

115.118

GREGGS ORD GBP0.02

GBP

770.575

47.286

H.LUNDBECK A/S DKK5

DKK

849.909

27.883

HEINEKEN HOLDING EUR1.6

EUR

1.338.802

14.139

HEINEKEN NV EUR1.60

EUR

741.308

16.802

HENKEL AG & CO KGAA

EUR

1.234.947

HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV

EUR

26.173

37.708

HENNES & MAURITZ SER'B'NPV

SEK

1.202.932

57.740

HERA EUR1

EUR

120.099

27.744

HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10

GBP

581.391

HKSCAN OYJ SER'A' NPV

EUR

23.154

HOLMEN AB SER'B'NPV

SEK

1.272.455

2.602

HORNBACH BAUMARKT ORD NPV

EUR

83.954

62.073

HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)

GBP

459.612

HUGO BOSS AG NPV (REGD)

EUR

129.561

IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)

EUR

1.366.958

IFS AB SER'B'NPV

SEK

138.755

IMPERIAL TOBACCO ORD GBP0.10

GBP

1.369.944

INNOVATION GROUP ORD GBP0.02

GBP

494.956

INTER PARFUMS EUR3

EUR

50.030

264

310

5.847 48.753

1.187 244.843 5.721 41.710 1.165.684 1.864 20.030

IPSEN EUR1

EUR

661.290

KABA HOLDINGS AG CHF5.20'B'(REGD)

CHF

498.393

22.831

KERRY GROUP 'A'ORD EUR0.125(DUBLIN LIST

EUR

1.252.280

57.061

KORIAN EUR5

EUR

1.592.002

4.063

LA DORIA SPA EUR1.38

EUR

24.581

5.555

1.380

LE NOBLE AGE EUR2

EUR

91.658

308

LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)

CHF

195.074

630

LINDE AG NPV

EUR

97.839

LOOKERS GBP0.05

GBP

200.483

LUNDBERGFORETAGEN SER'B'NPV

SEK

450.110

851

LUZERNER KTBK CHF42

CHF

249.168

441

MANUTAN INTL EUR2

EUR

20.608

120.251 12.787


135


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 197.452

MARWYN MATERIALS ORD NPV

GBP

98.943

MATCHTECH GROUP ORD GBP0.01

GBP

77.298

2.630

MAYR-MELNHOF KARTO NPV

EUR

228.836

1.979

10.955

MCCOLL'S RETAIL GR ORD GBP0.001 (WI)

GBP

4.140

34.699

MEDA AB SER'A'NPV

SEK

440.123

20.398

MERCK KGAA NPV

EUR

1.293.029

MGI DIGITAL GRAPHI EUR1

EUR

36.597

MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(BR)

CHF

772.455

MVV ENERGIE AG NPV (REGD)

EUR

13.358

NATIONAL GRID ORD GBP0.11395

GBP

1.285.036

NEMETSCHEK AG ORD NPV

EUR

217.523

NESTLE SA CHF0.10(REGD)

CHF

1.279.777

2.519

NEURONES EUR0.40

EUR

36.727

17.189

NEXT ORD GBP0.10

GBP

1.389.944

15.012

NICHOLS ORD GBP0.10

GBP

180.914

27.861

NORSK HYDRO ASA NOK3.6666

NOK

108.870

11.321

NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)

CHF

748.727

38.569

NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'

DKK

1.296.446

OCEAN YIELD SA NOK10

NOK

45.727

83.086

ODFJELL DRILLING USD0.01

NOK

332.284

33.558

OESTERREICH POST NPV

EUR

1.217.316

37.375

OMV AG NPV(VAR)

EUR

1.233.375

ORIGIN ENTERPRISES ORD EUR0.01

EUR

46.673

14.682

ORIOR AG CHF4.00

CHF

671.122

99.865

ORKLA ASA NOK1.25

NOK

649.600

27.719

ORPEA EUR2.5

EUR

1.420.044

PADDY POWER ORD EUR0.10

EUR

395.904

PARMALAT S.P.A EUR1

EUR

1.253.426

PHARMAGEST INTERAC EUR1

EUR

110.540

PORTUCEL EUR1

EUR

737.749

32.589

QIAGEN NV COM EUR0.01

EUR

576.825

6.110

RECIPHARM AB SER'B'NPV

SEK

62.080

20.501

RECKITT BENCKISER ORD GBP0

GBP

1.305.726

20.445

RED ELECTRICA CORPORACION EUR2

EUR

1.365.726

REN-REDES ENERGET EUR1(REGD)

EUR

506.347

RESILUX NPV

EUR

24.323

REXAM NEW ORD GBP0.8035714

GBP

742.666

RHOEN-KLINIKUM AG ORD NPV

EUR

1.277.130

1.100 92.860 566 122.498 3.085 22.618

9.726

5.669

8.248 501.772 1.095 215.653

188.233 235 111.156 52.949

136



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.180

RINGKJOBING LNDOBK DKK5

DKK

185.184

1.398

RINGKJOBING LNDOBK DKK5

DKK

214.708

ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07 (DUTCH LISTING)

EUR

1.438.610

47.573 1.916

ROYAL UNIBREW A/S DKK10

DKK

219.991

1.662

SABAF SPA EUR1

EUR

20.609

15.741

SABMILLER ORD USD0.10

GBP

666.013

95.254

SAGE GROUP GBP0.01051948

GBP

456.914

SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428

GBP

969.830

25.607

SEMAPA SOC INVEST EUR1

EUR

264.264

10.809

SEPURA PLC ORD GBP0.0005

GBP

20.248

21.966

SESA S.P.A NPV

EUR

280.067

52.363

SEVERN TRENT ORD GBP0.9789

GBP

1.263.393

4.871

SHIRE ORD GBP0.05

GBP

277.998

6.028

SIEGFRIED HLDG AG CHF2(REGD)

CHF

804.288

246.144

SIPEF N.V. NPV (POST SPLIT)

EUR

55.411

77.230

888

SKANSKA AB SER'B'NPV

SEK

1.286.710

20.627

SLIGRO FOOD GROUP EUR0.06

EUR

622.935

115.109

SMITH & NEPHEW ORD USD0.20

GBP

1.493.591

291.706

SNAM EUR1

EUR

1.283.506

124.218

SOC EDITION CANAL EUR0.75

EUR

770.152

SOCO INTERNATIONAL ORD GBP0.05

GBP

65.517

SOFINA NPV

EUR

106.754

SONAECOM SGPS SA EUR1

EUR

269.261

SPAREBANK 1 SR BK NOK25

NOK

49.022

11.304

SPAREBANKEN 1 SMN

NOK

72.992

71.056

SSE PLC ORD GBP0.50

GBP

1.390.518

STALLERGENES EUR1.00

EUR

343.988

65.556

STATOIL ASA NOK2.50

NOK

1.470.062

10.362

STEF-TFE EUR1 (POST SUBDIVISION)

EUR

592.396

58.225

STOCK SPIRITS GROU ORD GBP0.10

GBP

217.232

28.603

SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV

SEK

544.045

13.029

SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV

SEK

465.604

SWISSCOM AG CHF1(REGD)

CHF

1.243.998

SYNERGY HEALTH ORD GBP0.00625

GBP

774.499

157.779

TATE & LYLE ORD GBP0.25

GBP

1.348.744

181.693

TDC A/S DKK1

DKK

1.373.306

TELE2 AB SHS

SEK

25.081

TELEKOM AUSTRIA(TA NPV(BR)

EUR

524.640

12.715 1.258 152.556 6.893

6.111

2.930 43.984

2.917 73.479


137


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 3.996

TELENET GRP HLDG NPV

EUR

166.314

72.762

TELENOR ASA ORD NOK6

NOK

1.209.883

220.816

TELIASONERA AB NPV

SEK

1.177.509

314.621

TERNA SPA ORD EUR0.22

EUR

1.211.920

TESCO ORD GBP0.05

GBP

64.716

TESSI EUR2

EUR

82.900

TOPDANMARK AS DKK1

DKK

82.947

27.464

TOTAL EUR2.5

EUR

1.449.550

41.132

UNILEVER NV CVA EUR0.16

EUR

1.314.373

UNITED INTERNET AG NPV(REGD)

EUR

211.132

UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05

GBP

1.457.100

VAISALA SER'A'NPV

EUR

42.487

VALORA HOLDING CHF1(REGD)

CHF

41.926

VERBUND AG CLASS'A'NPV

EUR

743.702

VERTU MOTORS PLC ORD GBP0.10

GBP

220.569

VETOQUINOL EUR2.5

EUR

117.296

VETROPACK HLDG SA CHF50 (BR)

CHF

30.612

VICAT EUR4

EUR

53.528

VILMORIN & CIE EUR15.25 (POST SUBDIVISION)

EUR

1.031.699

18.234 829 3.732

6.562 132.286 1.774 222 52.577 334.823 3.242 23 839 10.455 167.863

VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)

GBP

408.787

30.998

WH SMITH PLC GBP0.2209

GBP

414.214

40.137

WOLTERS KLUWER EUR0.12

EUR

867.762

Totaal Aandelen

126.447.661

Claimrechten 1.864

INTER PARFUMS SA RIGHTS 02.07.14 Totaal

138


EUR

10.006 126.457.667


Emerging Markets Equity NOMINAAL

FONDS


Participaties in beleggingsfondsen 1.738.969 EMERGING CORE FUNDAMENTAL STRATEGY

EUR

52.929.689

1.162.335 EMERGING MARKETS VALUE STRATEGY

EUR

29.473.910

EUR

42.277.445

354.647 ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES-Z EUR Totaal

124.681.044


139


RCM European SmallCap NOMINAAL

FONDS


Aandelen 55.500

AAREAL BANK AG NPV

EUR

1.868.130

80.700

ALMIRALL SA EUR0.12

EUR

956.295

74.200

AMER SPORTS OYJ SER'A'NPV

EUR

1.109.290

AMS AG NPV (BR)

CHF

1.177.586

9.700 138.600

ANIMA HLDG SPA NPV

EUR

610.949

20.388

ARSEUS NV NPV

EUR

852.524

19.341

ASM INTL NV EUR0.04

EUR

586.032

29.950

AVEVA GROUP ORD GBP0.03556

GBP

762.269

42.200

AXIS AB NPV

SEK

899.025

BCA POP DI MILANO NPV

EUR

1.598.410

BECHTLE AG NPV

EUR

1.364.026

BERTRANDT AG NPV

EUR

987.700

44.800

BETSSON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)

SEK

1.130.615

40.500

BIOGAIA AB SER'B'NPV

SEK

853.959

33.400

BOLSAS Y MERCADOS EUR3

EUR

1.164.825

BOOKER GROUP PLC ORD GBP0.01

GBP

1.074.718

BRUNEL INTL EUR0.03

EUR

666.435

BURCKHARDT COMPRES CHF2.5

CHF

1.137.756

32.768

CANCOM SE NPV

EUR

1.226.670

41.500

CHR. HANSEN HLDG DKK10

DKK

1.276.401

39.100

CLARIANT CHF4.00(REGD)

CHF

559.049

2.440.320 21.800 8.500

663.510 31.266 2.890

852.500

CREDITO VALTELLINESE NPV

EUR

881.485

105.500

CSR PLC ORD GBP0.001

GBP

779.976

D/S NORDEN DKK1 (POST SUBD)

DKK

501.762

DAILY MAIL&GEN TST 'A'ORD(NON VTG)GBP0.125

GBP

1.389.190

17.200

DCC ORD EUR0.25

GBP

769.630

78.300

DE LONGHI EUR3

EUR

1.237.140

29.800

DELTA LLOYD NV EUR0.20

EUR

552.492

42.225

DSV DKK1 (POST SUBDIVISION)

DKK

1.005.317

98.800

DUNELM GROUP LTD

GBP

1.030.268

71.562

ELEKTA SER'B'NPV

SEK

664.548

ELEMENTIS ORD GBP0.05

GBP

1.089.580

FUCHS PETROLUB AG NON-VTG PRF NPV

EUR

571.411

115.526

GAGFAH SA

EUR

1.535.918

128.300

GAMELOFT EUR0.05

EUR

864.742

111.800

GAMESA CORP TECNO EUR0.17

EUR

1.019.504

GENUS ORD GBP0.10

GBP

1.218.989

20.475 133.700

335.180 17.305

85.100

140



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.410

GEORGE FISCHER AG CHF10.00(REGD)

CHF

738.003

GERRY WEBER INTL NPV(BR)

EUR

949.886

GLANBIA ORD EUR0.06(DUBLIN LISTING)

EUR

1.331.128

GN STORE NORD DKK4

DKK

820.249

HALMA ORD GBP0.10

GBP

1.204.225

72.500

HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10

GBP

1.519.277

26.393

INTER PARFUMS EUR3

EUR

708.388

INTERROLL HLDG AG CHF10.00 (REGD)

CHF

925.329

66.300

JENOPTIK AG NPV

EUR

789.302

41.500

JM AB NPV

SEK

1.124.410

JUST-EAT GROUP HLD ORD GBP0.01(WI)

GBP

577.995

38.500

KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING)

EUR

471.625

54.400

KORIAN EUR5

EUR

1.517.760

85.300

MEDA AB SER'A'NPV

SEK

1.081.947

49.120

26.600 120.792 39.200 163.575

2.140

181.500

MEDIOLANUM EUR0.1

EUR

276.546

127.900

MELIA HOTELS INTL EUR0.2

EUR

1.146.624

613.681

MONEYSUPERMARKET.C ORD GBP0

GBP

1.443.112

9.300

MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)

EUR

624.867

12.300

NATUREX EUR1.50

EUR

821.763

90.600

NET ENTERTAINMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)

SEK

1.549.057

37.000

NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV

SEK

848.879

38.475

ONTEX GROUP NV NPV

EUR

725.639

52.528

OW BUNKER A/S DKK1 (BEARER)

DKK

1.257.663

80.473

OXFORD INSTRUMENTS ORD GBP0.05

GBP

1.306.473

348.908

PETS AT HOME GROUP ORD GBP0.01(WI)

GBP

893.247

255.900

PIAGGIO NPV

EUR

665.340

209.800

PROSAFE SE EUR0.25

NOK

1.263.567

110.600

RESTAURANT GROUP ORD GBP0.28125

GBP

830.112

24.100

RIGHTMOVE ORD GBP0.01

GBP

645.281

29.888

ROTORK ORD GBP0.05

GBP

996.587

13.600

SARTORIUS STEDIM B EUR0.61

EUR

1.784.320

26.526

SCANDI STANDARD AB NPV

SEK

137.654

16.950

SCHOELLER BLECKMAN EUR1 (BR)

EUR

1.597.368

SENIOR ORD GBP0.10

GBP

1.118.310

SIMCORP DKK1

DKK

1.031.146

SMITH(DS) ORD GBP0.10

GBP

565.877

SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.259615 (POST CONS

GBP

616.573

ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15

GBP

1.022.407

316.200 41.000 163.700 18.065 107.439


141


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 21.000

SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)

CHF

584.601

24.300

SYMRISE AG

EUR

967.019

TECNICAS REUNIDAS ORD EUR0.10

EUR

381.548

68.500

TGS NOPEC GEOPH.CO NOK0.25

NOK

1.598.860

67.900

TOPDANMARK AS DKK1

DKK

1.509.133

TRELLEBORG AB SER'B'NPV

SEK

1.848.721

44.100

VACON ORD EUR0.20

EUR

1.307.565

21.900

VICTREX ORD GBP0.01

GBP

465.490

VIRBAC EUR1.25

EUR

1.062.810

8.446

119.000

6.300 95.700

WALLENSTAM SER'B'NPV

SEK

1.162.630

72.300

WIENERBERGER AG NPV

EUR

885.675

33.223

WIRECARD AG NPV

EUR

1.047.521

WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS)

GBP

1.171.362

WORLD DUTY FREE NPV

EUR

390.932

116.300 43.925

Totaal Aandelen

88.286.419

Claimrechten 26.393

INTER PARFUMS SA RIGHTS 02.07.14

EUR

141.678

12.300

NATUREX RIGHTS 17.06.14

EUR

31.119

Totaal Claimrechten Totaal

142


172.797 88.459.216


RAM Government NOMINAAL

FONDS


Obligaties 1.133.000

AUSTRIA, REPUBLIC OF 1.95000% 12-18.06.19

EUR

1.212.990

1.209.000

AUSTRIA, REPUBLIC OF 3.90000% 04-15.07.20

EUR

1.434.781

135.000

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.00000% 05-15.09.16

EUR

146.630

1.720.000

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A 4.30000% 07-15.09.17

EUR

1.944.890

AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S-1.15000% 13-19.10.18

EUR

347.424

AUSTRIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 13-20.10.23

EUR

1.640.205

724.000

BELGIUM, KINGDOM OF 3.75000% 10-28.09.20

EUR

851.297

1.608.000

BELGIUM, KINGDOM OF 4.00000% 06-28.03.22

EUR

1.942.585

1.582.000

336.000 1.588.000

BELGIUM, KINGDOM OF OLO 4.00000% 08-28.03.18

EUR

1.797.903

129.000

FINLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 10-15.04.16

EUR

132.911

2.221.000


EUR

2.561.868

2.352.000


EUR

2.628.325

FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 13-15.04.23

EUR

694.525

2.358.000

FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22

EUR

2.540.391

1.468.000

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.00000% 12-25.05.18

EUR

1.505.948

1.376.000


EUR

1.631.592

707.000


EUR

880.056

1.402.000

GERMANY 0.000% 14

EUR

1.401.930

2.571.000

GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 10-27.02.15

EUR

2.612.907

2.202.000


EUR

2.273.268

1.607.000


EUR

1.757.054

3.827.000

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.75000% 12-01.05.17

EUR

4.244.717

1.532.000

LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF 3.75000% 10-18.05.20

EUR

1.763.478

983.000

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 1.25000% 12-15.01.18

EUR

1.018.019

1.657.000


EUR

1.799.999

1.659.000


EUR

1.683.470

157.000


EUR

162.239

357.000


EUR

413.656

3.223.000


EUR

3.886.535

234.000


EUR

268.515

682.000

180.000


EUR

211.363

2.067.000


EUR

2.336.899

1.600.000

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.25000% 13-15.01.19

EUR

1.660.120

1.023.000

NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 1.75000% 13-15.07.23

EUR

1.060.467

3.943.000

SPAIN, KINGDOM OF 2.10000% 13-30.04.17

EUR

4.090.370

Totaal

56.539.327


143


BM NA Fundamental Equity NOMINAAL

FONDS


Aandelen 47.457

ABBVIE INC COM USD0.01

USD

1.956.304

34.100

AECOM TECHNOLOGY C COM STK USD0.01

USD

801.972

9.100

AETNA INC COM USD0.01

USD

538.895

4.200

ALEXION PHARMACEUT COM USD0.0001

USD

479.312

26.902

ALLSTATE CORP COM

USD

1.153.771

55.846

ALTRIA GROUP INC COM

USD

1.710.683

14.000

AMERICAN EXPRESS CO COM

USD

970.076

16.100

AMERIPRISE FINL INC COM

USD

1.411.094

15.785

AMGEN INC COM USD0.0001

USD

1.364.694

21.854

APPLE INC COM NPV

USD

1.483.323

20.786

APPLIED MATLS INC COM

USD

342.347

33.900

AQUA AMERICA INC COM USD0.50

USD

649.204

25.400

ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM

USD

818.314

68.102

AT&T INC COM USD1

USD

1.758.819

697

AUTOZONE INC COM USD0.01

USD

272.986

22.800

AVERY DENNISON CORP COM

USD

853.449

18.857

AVNET INC COM

USD

610.272

8.746

BANK MONTREAL QUE COM

USD

470.086

6.870

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

USD

635.042

2.000

BIOGEN IDEC INC COM STK USD0.0005

USD

460.592

BK OF AMERICA CORP COM USD0.01

USD

2.430.136

BLACKROCK INC COM STK USD0.01

USD

326.801

25.066

BOEING CO COM USD5

USD

2.329.290

35.400

BRANDYWINE REALTY TRUST - SBI

USD

403.345

15.515

BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM

USD

549.708

BROCADE COMMS SYS COM USD0.001

USD

1.196.071

CABOT OIL & GAS CO COM USD0.10

USD

872.731

CAMDEN PROP TST SBI USD0.01

USD

400.142

15.806

CARDINAL HEALTH INC COM

USD

791.483

20.700

CBRE GROUP INC CLASS 'A' USD0.01

USD

484.409

14.588

CBS CORP NEW CL B

USD

662.088

CELGENE CORP COM USD0.01

USD

589.615

21.300

CHARLES RIV LABS INTL INC COM

USD

832.616

14.300

CHUBB CORP COM

USD

962.664

7.900

CHURCH & DWIGHT INC COM

USD

403.612

9.961

CIGNA CORP COM USD0.25

USD

669.111

CISCO SYSTEMS COM USD0.001

USD

1.503.052

216.475 1.400

178.000 35.000 7.700

9.400

82.813

144



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 50.258

CITIGROUP INC COM USD0.01

USD

1.728.921

33.600

CMS ENERGY CORP COM

USD

764.445

34.400

COCA-COLA CO COM USD0.25

USD

1.064.298

47.087

COMCAST CORP COM CLS'A' USD0.01

USD

1.846.131

43.800

COMMERCIAL METALS CO COM

USD

553.758

37.694

CONOCOPHILLIPS COM USD0.01

USD

2.360.228

65.300

CORNING INC COM USD0.50

USD

1.046.879

29.495

CVS/CAREMARK CORP COM STK USD0.01

USD

1.623.663

22.000

DANA HOLDING CORP COM STK USD0.01

USD

392.389

11.300

DELPHI AUTOMOTIVE COM USD0.01

USD

567.332

17.292

DILLARDS INC CL A

USD

1.472.753

12.092

DIRECTV COM USD0.01

USD

750.788

29.858

DISCOVER FINL SVCS COM STK USD0.01

USD

1.351.641

36.200

DONNELLEY R R & SONS CO COM

USD

448.418

16.221

DOVER CORP COM

USD

1.077.530

21.100

DOW CHEMICAL CO COM USD2.50

USD

793.051

EBAY INC COM

USD

113.345

22.800

EDISON INTL COM

USD

967.687

15.776

ELI LILLY AND CO COM NPV

USD

716.352

3.100

9.872

EMERSON ELEC CO COM

USD

478.476

21.500

ENCANA CORP COM NPV

USD

372.322

16.972

ENERGEN CORP COM USD0.01

USD

1.101.758

13.000

ENERGIZER HLDGS INC COM

USD

1.158.668

9.900

ENSCO PLC COM USD0.10 'A'

USD

401.814

32.302

ENSIGN ENERGY SVGS INC COM

CAD

367.020

13.500

EOG RESOURCES INC COM USD0.01

USD

1.152.255

10.300

EQT CORPORATION

USD

804.200

EVEREST RE GROUP COM USD0.01

USD

457.153

EXELIS INC COM USD0.01 WI

USD

252.998

EXPRESS SCRIPTS HL COM USD0.01

USD

287.366

41.900

EXXON MOBIL CORP COM NPV

USD

3.081.103

14.100

FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL 'A'

USD

692.977

21.900

FIDELITY NATL FINL CLASS 'A' COM STK USD0.0001

USD

524.007

FIFTH THIRD BANCORP COM

USD

1.652.939

14.100

FIRST SOLAR INC COM STK USD0.001

USD

731.801

55.700

GAP INC DEL COM

USD

1.691.158

3.900 20.400 5.675

106.001


145


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 78.330

GEN ELEC CO COM USD0.06

USD

1.503.497

17.000

GEN GROWTH PPTYS COM USD0.01 NEW

USD

292.532

19.400

GENTEX CORP COM

USD

412.187

11.792

GILEAD SCIENCES COM USD0.001

USD

714.074

GOLDMAN SACHS GRP COM USD0.01

USD

177.328

303

GOOGLE INC COM USD0.001 CL'A'

USD

129.391

303

GOOGLE INC COM USD0.001 CL'C'

USD

127.312

31.200

HANESBRANDS INC COM

USD

2.243.237

13.100

HCP INC COM USD1

USD

395.923

1.450

7.234

HEALTH NET INC COM USD0.001

USD

219.480

11.300

HESS CORPORATION COM USD1

USD

816.168

72.100

HEWLETT PACKARD CO COM USD0.01

USD

1.773.603

12.400

HOLLYFRONTIER CORP COM USD0.01

USD

395.688

38.228

HOME DEPOT INC COM USD0.05

USD

2.260.482

14.149

HONEYWELL INTL INC COM

USD

960.559

30.900

HUNTSMAN CORP COM USD0.01

USD

634.182

10.187

HUSKY ENERGY INC COM

CAD

240.713

11.959

INTEL CORP COM USD0.001

USD

269.900

INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM

USD

618.554

29.700

INTL PAPER CO COM

USD

1.094.810

60.900

JETBLUE AWYS CORP COM

USD

482.610

21.119

JOHNSON & JOHNSON COM USD1

USD

1.613.753

19.200

JOHNSON CONTROLS COM STK USD0.01388

USD

700.183

57.184

JP MORGAN CHASE & COM USD1

USD

2.406.560

KEURIG GREEN MTN I COM USD0.1

USD

555.177

4.672

6.100 23.400

KIMBERLY CLARK CORP COM

USD

1.900.849

44.194

KIMCO REALTY COM USD0.01

USD

741.758

KRAFT FOODS GROUP COM NPV

USD

153.471

12.600

KROGER CO COM USD1

USD

454.894

13.600

LENNAR CORP COM CL'A'USD0.10

USD

416.994

28.006

LOWE'S COS INC COM USD0.50

USD

981.637

41.721

MACY'S INC COM STK USD0.01

USD

1.767.997

15.649

MARATHON PETROLEUM COM USD0.01

USD

892.318

57.200

MARVELL TECH GROUP COM USD0.002

USD

598.675

16.810

MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS 'A'

USD

902.042

MCKESSON CORP COM

USD

1.131.418

3.505

8.319

146



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 16.400

MDU RES GROUP INC COM USD1

USD

420.436

32.580

MEDTRONIC INC COM USD0.10

USD

1.517.219

7.053

MERCK & CO INC COM USD0.50

USD

298.007

8.600

MICHAEL KORS HOLDI COM NPV

USD

556.835

51.100

MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10

USD

1.229.774

27.155

MICROSOFT CORP COM USD0.0000125

USD

827.056

13.300

MURPHY OIL CORP COM

USD

645.790

15.400

MYLAN INC USD0.50

USD

579.939

NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01

USD

538.915

7.200 22.000

NIKE INC CLASS'B'COM NPV

USD

1.246.102

20.500

NOBLE CORP PLC USD0.01

USD

502.487

22.115

NORTHROP GRUMMAN COM USD1

USD

1.932.306

12.100

NORTHWESTERN CORP COM NEW

USD

461.234

34.400

ORACLE CORP COM USD0.01

USD

1.018.319

OREILLY AUTO NEW COM USD0.01

USD

770.297

24.800

7.003

OSHKOSH CORP COM USD0.01

USD

1.005.839

14.100

PACKAGING CORP AMER COM

USD

736.230

11.300

PARKER-HANNIFIN COM STK USD0.50

USD

1.037.687

PARTNERRE LTD COM USD1

USD

486.565

28.668

PEPSICO INC CAP USD0.016666

USD

1.870.649

11.670

PETSMART INC COM

USD

509.707

40.947

PHILLIPS 66 COM USD0.01

USD

2.405.410

19.600

PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW

USD

496.317

13.200

PRINCIPAL FINL GP COM USD0.01

USD

486.679

19.930

PROCTER & GAMBLE COM NPV

USD

1.143.993

30.800

PULTE GROUP INC USD0.01

USD

453.513

25.649

QUALCOMM INC COM USD0.0001

USD

1.483.695

45.000

QUANTA SVCS INC COM

USD

1.136.545

7.646

RAYTHEON CO COM NEW

USD

515.169

9.400

REALOGY HLDGS CORP COM USD0.01

USD

258.901

3.800

REGENERON PHARMACEUTICALS COM

USD

783.980

REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM

USD

1.728.179

15.600

ROCK-TENN CO CL A

USD

1.203.085

14.237

ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM

USD

742.759

13.800

SANDISK CORP COM USD0.001

USD

1.052.576

6.100

222.800


147


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 2.600

SCHLUMBERGER COM USD0.01

USD

223.986

53.600

SERVICE CORP INTL COM

USD

811.154

61.000

STEEL DYNAMICS INC COM

USD

799.730

13.628

SUNCOR ENERGY INC COM NPV 'NEW'

CAD

425.189

38.000

SUNTRUST BKS INC COM

USD

1.111.843

17.009

TESORO CORP COM

USD

728.860

31.200

TEXAS INSTRUMENTS COM USD1

USD

1.089.032

2.427

TIME INC COM USD0.01

USD

42.933

7.159

TIME WARNER CABLE USD0.01

USD

770.201

19.421

TIME WARNER INC COM USD0.01

USD

996.476

22.156

TRAVELERS CO INC COM NPV

USD

1.522.269

16.985

TYCO INTL LTD COM CHF6.70

USD

565.691

24.444

UNION PACIFIC CORP COM USD2.50

USD

1.780.878

10.800

UNITED STATIONERS INC COM

USD

327.120

UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01

USD

546.751

UNUM GROUP COM USD0.10

USD

698.170

URS CORP NEW COM

USD

301.391

18.488

US BANCORP COM USD0.01

USD

584.962

45.332

VALERO ENERGY CORP NEW COM

USD

1.658.791

37.119

VECTREN CORP COM

USD

1.152.217

VENTAS INC COM USD0.25

USD

463.492

51.082

VERIZON COMMUN COM USD0.10

USD

1.825.543

13.400

VF CORP COM NPV

USD

616.587

VISA INC COM STK USD0.0001

USD

690.542

WALT DISNEY CO. DISNEY COM USD0.01

USD

1.272.558

WELLPOINT INC COM

USD

465.761

WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3

USD

2.024.509

WESTERN DIGITAL CORP COM

USD

404.485

23.100

WEYERHAEUSER CO COM USD1.25

USD

558.287

11.300

WHITING PETROLEUM COM USD0.001

USD

662.327

16.700

WISCONSIN ENERGY COM USD0.01

USD

572.300

17.600

WORTHINGTON INDS INC COM

USD

553.266

70.400

XEROX CORP COM

USD

639.649

9.157 27.500 9.000

9.900

4.487 20.321 5.926 52.737 6.000

Totaal

148


158.944.833


LSV NA Managed Volatility NOMINAAL

FONDS


Aandelen 22.100

ABBOTT LABS COM

USD

660.183

29.600


USD

1.220.191

12.918


USD

764.994

27.600

ALLSTATE CORP COM

USD

1.183.707

55.100


USD

1.687.831

72.100

AMDOCS ORD GBP0.01

USD

2.439.757

71.300

AMER ELEC PWR INC COM USD6.50

USD

2.904.284

32.700

AMER FINL GP OHIO COM NPV

USD

1.422.497

30.800


USD

2.662.817

22.000


USD

708.776

45.900

ASPEN INSURANCE COM USD0.15144558

USD

1.522.681

19.100

ASSURANT INC COM

USD

914.440

150.100

AT&T INC COM USD1

USD

3.876.519

29.900

AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125

USD

967.003

21.200

BALL CORP COM

USD

970.541

21.600


CAD

1.163.869

21.100

BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM

CAD

1.029.282

45.700

BAXTER INTL INC COM USD1

USD

2.413.256

79.200

BCE INC COM NEW

CAD

2.628.505

18.500

BECTON DICKINSON COM USD1

USD

1.598.474

30.323

CA INC COM USD0.10

USD

636.514

18.400

CAL MAINE FOODS IN COM STK USD0.01

USD

998.786

29.900

CANADIAN TIRE LTD CL A

CAD

2.098.853

CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV

CAD

620.016

41.600

CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM

CAD

2.769.815

20.993

CHUBB CORP COM

USD

1.413.231

10.700


USD

718.752

98.500


USD

1.787.770

17.000

COGECO CABLES INC SUB-VTG COM CAD0.01

CAD

688.813

47.000

CONAGRA FOODS INC COM

USD

1.018.851

51.600


USD

3.230.959

42.900

CONSOLIDATED EDISON INC COM

USD

1.809.185

30.300

CSG SYS INTL INC COM

USD

577.828

76.300


USD

4.200.220

12.000

DEERE & CO COM USD1

USD

793.631

35.000

DIRECTV COM USD0.01

USD

2.173.137

23.200

DR PEPPER SNAPPLE COM STK USD0.01

USD

992.628

8.800


149


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 8.553

DTE ENERGY CO COM

USD

486.449

6.600

DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW COM

USD

531.220

66.500

EDISON INTL COM

USD

2.822.419

21.100

ENDURANCE SPECIALT COM USD1

USD

795.055


USD

802.155

46.000

ENTERGY CORP NEW COM

USD

2.758.018

17.900


USD

2.098.215


USD

68.297

72.800

EXELON CORP COM NPV

USD

1.939.703

36.000


USD

2.647.248

63.600

FIRSTENERGY CORP COM USD0.10

USD

1.612.820

13.400

GEN DYNAMICS CORP COM USD1

USD

1.140.686

16.900

HANOVER INS GROUP INC COM

USD

779.487

18.000

HARRIS CORP COM STK USD1

USD

995.873

38.100

HCC INS HLDGS INC COM

USD

1.361.877

13.218

HNZ GROUP INC COM NPV

CAD

208.646

8.955

HUMANA INC COM USD0.166

USD

835.360

43.800

IMPERIAL OIL LTD COM NEW

CAD

1.688.808

63.500


USD

1.433.115

9.000

5.507


USD

794.376

60.200

6.000


USD

4.600.025

19.700


USD

829.065

16.200

KELLOGG CO COM USD0.25

USD

777.373

22.600

KOHLS CORP COM

USD

869.567

89.600

KROGER CO COM USD1

USD

3.234.801

6.948

150

LAURENTIAN BK CDA QUE COM

CAD

237.547

18.525

LEIDOS HLDGS INC COM USD0.0001

USD

518.751

14.100

LORILLARD INC COM USD0.01

USD

627.891

23.000


USD

974.663

56.766

MAIDEN HLDGS LTD COM STK USD0.01

USD

501.261

29.200


USD

1.359.816

39.400


USD

1.664.748

34.800

METRO INC CL A SUB

CAD

1.574.215

58.500


USD

1.781.726

20.700

MOLSON COORS BREWI COM CLS'B'COM NON-V USD0.01

USD

1.121.215

64.200

NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE COM

CAD

1.992.452

24.000


USD

2.097.009

78.000


USD

2.308.980



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 28.300


USD

2.257.344

18.300

PETSMART INC COM

USD

799.284

69.800

PG&E CORP COM

USD

2.448.085

36.300

PINNACLE WEST CAP CORP COM

USD

1.533.500

18.300

PLATINUM UNDERWRIT COM USD0.01

USD

866.782

62.700


USD

1.587.707

37.700

PPL CORP COM

USD

978.330

86.500

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM

USD

2.577.026

16.500


USD

954.461

29.700

QUEST DIAGNOSTICS INC COM

USD

1.273.121

33.200

RAYTHEON CO COM NEW

USD

2.236.935

RENAISSANCE RE HLG COM USD1

USD

679.911

77.800

ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478

CAD

2.290.761

41.300


CAD

2.160.225

17.400

SANDERSON FARM INC COM USD1

USD

1.235.277

40.900

SCANA CORP NEW COM

USD

1.607.442

10.585

SCIENCE APPLICATIO USD0.0001

USD

341.404

SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV

CAD

2.281.329

18.700

SONOCO PRODS CO COM

USD

600.001

58.200

SOUTHWEST AIRLINES COM USD1

USD

1.141.768

23.600


CAD

736.312

34.400

TARGET CORP COM

USD

1.455.998

TECH DATA CORP COM

USD

390.559

40.100

TELUS CORPORATION COM NPV

CAD

1.098.498

13.500


USD

1.452.397

46.400

TORONTO-DOMINION COM NPV

CAD

1.747.696

34.900


USD

2.397.869

16.068

UNIVERSAL CORP VA COM

USD

649.574

63.400

VALIDUS HOLDING LT COM STK USD0.175

USD

1.770.745

26.500


USD

947.044

18.500

WEIS MKTS INC COM

USD

617.905

22.700

WELLPOINT INC COM

USD

1.784.134

57.000

WESTJET AIRLINES LTD VAR VTG SHS

CAD

1.024.034

60.800

XCEL ENERGY INC COM

USD

1.431.240

10.400

ZIMMER HLDGS INC COM USD0.01

USD

788.915

8.700

121.600

8.553

Totaal Aandelen

160.283.141


151


NOMINAAL

FONDS


Valutatermijncontracten 22.654

FXFWD USD/EUR 01/07/2014

USD

16.546

-16.646


EUR

-16.647

Totaal Valutatermijncontracten Totaal

152


-101 160.283.040


Acadian Pacific Equity NOMINAAL

FONDS


Aandelen 144.560

1010 PRINTING GROU HKD0.01

HKD

12.806

1.900

AGREX INC NPV

JPY

15.041

8.000

AICHI ELECTRIC CO NPV

JPY

18.630

5.000

AICHI TOYOTA MOTOR NPV

JPY

336.010

AIR NEW ZEALAND NPV

NZD

446.936

15.900

ALFRESA HOLDINGS NPV

JPY

748.563

ALPEN CO LTD NPV

JPY

73.150

15.400

ALPS LOGISTICS CO LTD

JPY

124.020

44.772

AMP LIMITED NPV(POST RECON)

AUD

163.582

33.000

AMTEK ENGINEERING NPV

SGD

11.794

7.000

ANABUKI KOSAN INC NPV

JPY

17.109

1.800

AOI ELECTRONICS CO LTD

JPY

34.715

1.000

AOKI SUPER CO LTD NPV

JPY

6.107

1.500

ARAKAWA CHEMICAL NPV

JPY

14.481

2.100

ARC LAND SAKAMOTO NPV

JPY

32.582

ARRIUM LTD NPV

AUD

46.129

4.000

ASAHI BROADCASTING NPV

JPY

18.486

8.100

ASAHI NET INC NPV

JPY

30.367

558.000

ASIA STD INTL GP HKD0.01

HKD

104.118

16.000

ASKA PHARM CO LTD NPV

JPY

137.734

AU OPTRONICS CORP ADS EACH RPR 10 ORD TWD10

USD

7.709

84.567

AUCKLAND INTL NPV

NZD

210.909

41.574

AUST & NZ BANK GRP NPV

AUD

955.519

301.500

AXIATA GROUP BHD MYR1

MYR

478.001

5.700

84.169

2.519

82.000

70.655

BANK OF CHINA LTD 'H'HKD1

HKD

26.815

131.197

BC IRON LIMITED NPV

AUD

289.418

327.501

BEACH ENERGY LTD NPV

AUD

379.292

2.592

BELL-PARK CO LTD NPV

JPY

4.216

BHP BILLITON LTD NPV

AUD

104.339

27.500

BIC CAMERA INC. NPV

JPY

155.640

13.500

BK RAKYAT IDR250

IDR

8.588

14.500

BOOKOFF CORPORATIO NPV

JPY

86.351

2.000

BOURBON CORP NPV

JPY

16.222

3.000

BUNKA SHUTTER CO NPV

JPY

19.034

6.300

CAC CORPORATION NPV

JPY

52.779

2.688

CALTEX AUSTRALIA NPV

AUD

CANON INC NPV

JPY

12.100


49.709

39.970 287.535

153


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 7.300

CANON MARKETING JP NPV

JPY

100.051

CARLIT HOLDINGS CO NPV

JPY

3.028

1.700

C-CUBE CORPORATION NPV

JPY

5.491

8.000

CENTRAL AUTOMOTIVE NPV

JPY

41.989

4.600

CENTRAL JAPAN RLWY NPV

JPY

479.230

5.800

CENTRAL SEC PATROL NPV

JPY

48.758

CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

HKD

34.944

CHAMPION TECH HLDG HKD0.10 (POST RECON)

HKD

31.922

1.000

CHEUNG KONG(HLDGS) HKD0.50

HKD

12.958

8.000

CHEVALIER INTL HLD HKD1.25

HKD

9.379

17.000

CHINA FIRST CHEMIC HKD0.10

HKD

2.403

CHINA YUCHAI INTL COM USD0.10

USD

13.003

26.000

CHINESE ESTATES HL HKD0.10

HKD

49.494

228.000

CHUANGS CONS INTL HKD0.25

HKD

20.842

700

103.000 1.958.000

839

12.800

CHUBU SHIRYO CO NPV

JPY

60.262

21.000

CHUETSU PULP&PAPER NPV

JPY

29.070

CINDERELLA MEDIA G HKD0.20

HKD

11.075

CLEANUP CORP NPV

JPY

41.897

61.000

CLEAR MEDIA HKD0.10

HKD

42.712

95.000

CLP HOLDINGS HKD5

HKD

569.388

31.256

CMNWLTH BK OF AUST NPV

AUD

1.742.715

20.200

COCA-COLA WEST COMPANY LIMITED

JPY

254.572

COCO'S JAPAN CO NPV

JPY

96.069

COLLINS FOOD LTD NPV

AUD

48.378

COMP ENG & CONSULT NPV

JPY

33.765

11.097

CONTACT ENERGY NPV

NZD

37.682

58.000

CROSS-HARBOUR(HLD HKD1

HKD

34.817

CSI PROPERTIES LTD HKD0.008

HKD

28.762

7.000

DAIHATSU DIESEL NPV

JPY

34.924

9.100

DAIICHI SANKYO COM NPV

JPY

124.000

6.000

DAIKYO INC NPV

JPY

10.295

1.300

DAIOHS CORP NPV

JPY

8.810

11.700

DAISYO CORP NPV

JPY

115.480

9.800

DAITO PHARM NPV

JPY

127.886

6.500

DAITO TRUST CONST NPV

JPY

558.140

38.000

DAIWA HOUSE INDS NPV

JPY

575.335

81.000

DAIWA SECS GROUP NPV

JPY

512.157

98.000

DBS GROUP HLDGS SGD1

SGD

961.713

104.000 6.400

8.200 33.902 6.700

1.090.000

154



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 85.000

DICKSON CONCEPT IN HKD0.30

HKD

37.808

30.800

DIGI.COM.BERHAD MYR0.01

MYR

40.143

155.564

DNZ PROPERTY FUND NPV

NZD

162.154

128.733

DOWNER EDI LTD NPV

AUD

401.126

30.000

DRAGON HILL WULING HKD0.004

HKD

1.371

56.000

DREAM INTL USD0.01

HKD

6.175

4.300

DYDO DRINCO INC NPV

JPY

143.848

1.400

EBARA FOODS INDUST NPV

JPY

17.694

86.000

ECOGREEN FINE CHEM HKD0.1

HKD

17.506

25.000

ECONTEXT ASIA LTD NPV

HKD

26.200

EDION CORP NPV

JPY

35.000

EMPEROR ENTERTAINM HKD0.0001

HKD

9.565

EMPEROR INTL HLDGS HKD0.01

HKD

42.128

3.700

FALCO BIOSYSTEMS NPV

JPY

33.265

2.200

254.000

6.997 132.793

FELISSIMO CORPORAT NPV

JPY

129.769

FISHER & PAYKEL HE NPV

NZD

394.180

167.746

FLETCHER BUILDING NPV

NZD

945.057

4.000

FRASER & NEAVE LTD SGD0.2

SGD

7.101

6.000

FRASERS COMMERCIAL REIT

SGD

4.763

4.329

FREIGHTWAYS LTD NPV

NZD

14.118

FRENCKEN GROUP LTD NPV

SGD

7.370

FUJI CO(TOKYO) NPV

JPY

21.459

19.000

FUJI ELECTRIC CO L NPV

JPY

65.753

11.800

FUJI HEAVY INDS NPV

JPY

238.634

FUJI SOFT INCORP NPV

JPY

6.495

4.000

FUJICCO CO LTD NPV

JPY

36.683

4.900

FUJITSU FRONTECH NPV

JPY

43.453

FUJITSU NPV

JPY

443.246

8.000

FUKUDA CORP NPV

JPY

32.069

5.700

FUKUDA DENSHI CO NPV

JPY

242.463

1.800

FUKUVI CHEM IND NPV

JPY

6.696

FURUSATO INDS NPV

JPY

7.319

7.700

G-7 HOLDINGS INC NPV

JPY

51.629

3.000

GALAXY ENTERTAINME HKD0.10

HKD

17.528

3.000

GAMECARD-JOYCO HLD NPV

JPY

32.660

3.600

GEO HOLDINGS CORP NPV

JPY

22.892

GRANGE RESOURCES NPV

AUD

15.058

34.000 1.400

400

81.000

800

136.519


17.257

155


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 2.000

GREAT EASTERN HLDG SGD0.50

SGD

25.638

4.000

GUOCO GROUP USD0.50

HKD

35.811

1.000

HABA LABORATORIES NPV

JPY

25.342

1.900

HAKUDO CO LTD NPV

JPY

12.918

6.598

HALLENSTEIN GLASSN NPV

NZD

12.869

HANG SENG BANK HKD5

HKD

233.839

HARBOUR CENTRE DEV HKD0.50

HKD

11.026

HARUYAMA TRADING NPV

JPY

72.055

4.400

HAW PAR CORP LTD SGD1

SGD

22.041

6.000

HEIAN CEREMONY SER NPV

JPY

30.800

3.400

HIROSHIMA GAS CO NPV

JPY

7.280

4.000

HOCHIKI CORP NPV

JPY

21.600

3.000

HOKKAIDO COCA-COLA NPV

JPY

11.139

38.000

HOKKAIDO GAS CO NPV

JPY

78.081

9.000

HOKKAN HOLDINGS NPV

JPY

18.882

4.000

HOKURIKU ELEC CONS NPV

JPY

15.285

44.528

HON HAI PRECISION GDR(REP 2 SHS TWD10)REG'S

USD

216.274

46.000

HONG KONG LAND HLD ORD USD0.10(BERMUDA REG)

USD

224.095

20.000

HONG LEONG FINANCE SGD1

SGD

31.989

19.600 9.000 13.900

138.000

HUNG HING PRINTING HKD0.10

HKD

14.305

86.000

HUTCHISON WHAMPOA HKD0.25

HKD

859.077

17.100

IDEMITSU KOSAN CO LTD

JPY

271.353

39.000

INDOFOOD AGRI RE NPV (POST SPLIT)

SGD

22.506

16.200

INFO SVC INTL DENT NPV

JPY

147.749

INFRATIL LTD NPV

NZD

367.293

20.479

INTEGRATED RESEARC NPV

AUD

14.047

7.200

ITOCHU ENEX CO LTD NPV

JPY

37.790

ITOCHU SHOKUHIN CO NPV

JPY

18.118

JAPAN AIRLINES CO NPV

JPY

892.274

1.000

JAPAN AVIATN ELECT NPV

JPY

15.710

8.800

JAPAN PETROLEUM EX NPV

JPY

268.057

6.000

JARDINE CYCLE & CA SGD1

SGD

155.585

11.800

JOYFULL CO LTD NPV

JPY

80.481

13.300

K.R.S.CORP NPV

JPY

100.300

KAGA ELECTRONICS NPV

JPY

5.308

KAKEN PHARM NPV

JPY

46.373

KAKIYASU HONTEN NPV

JPY

141.851

234.911

700 22.100

600 3.000 12.500

156



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 6.000

KAMEI CORP NPV

JPY

33.612

7.000

KANADEN CORP NPV

JPY

36.438

1.500

KANEMATSU ELECTRON NPV

JPY

15.476

8.100

KASUMI CO LTD NPV

JPY

43.215

6.200

KAWASUMI LABS INC NPV

JPY

29.457

11.000

KENKO MAYONNAISE NPV

JPY

78.990

6.000

KENTUCKY FRIED(JP) NPV

JPY

92.659

KEWPIE CORP NPV

JPY

403.031

KIA MOTORS CORP KRW5000

KRW

123.185

20.000

KINGSMEN CREATIVE NPV

SGD

10.604

4.800

KOSE CORPORATION NPV

JPY

133.928

1.000

KYOSEI RENTEMU CO NPV

JPY

9.632

2.900

KYOWA LEATHER NPV

JPY

10.245

8.000

KYUDENKO CORP NPV

JPY

56.870

33.900 3.015

43.281

LG DISPLAY CO LTD SPONS ADR REP

USD

498.515

44.000

LION CORP NPV

JPY

186.213

46.000

LUEN THAI HLDGS USD0.01

HKD

9.233

70.000

LUM CHANG HLDGS SGD0.20

SGD

15.379

30.000

M1 LIMITED NPV

SGD

61.693

1.700

MAC HOUSE CO LTD NPV

JPY

11.631

2.100

MAEZAWA KASEI IND NPV

JPY

16.609

5.702

MAINFREIGHT LTD NPV

NZD

52.143

2.000

MALAYAN BKG BERHAD MYR1

MYR

4.472

6.000

MANDOM CORP NPV

JPY

155.946

7.600

MARUBUN CORP NPV

JPY

34.301

9.000

MARUETSU INC NPV

JPY

23.619

2.000

MATSUI CONSTRUCT NPV

JPY

6.027

3.000

MATSUSHITA EW INFO NPV

JPY

62.919

7.300

MATSUYA FOODS CO NPV

JPY

99.788

MAXVALU HOKKAIDO NPV

JPY

7.163

6.100

MAXVALU KYUSHU CO NPV

JPY

69.707

7.700

MAXVALU NISHINIHON NPV

JPY

77.499

11.800

MAXVALU TOKAI CO NPV

JPY

121.827

36.300

MEDIPAL HOLDINGS CORP NPV

JPY

375.819

34.300

MEGA 1ST CORP BHD MYR1

MYR

MEISEI INDUSTRIAL NPV

JPY

MERIDIAN ENERGY LT NPV PPD(NZD1 PAID-50C UNPD)

NZD

500

88 179.332


17.476 368 142.203

157


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 10.000

MIRAMAR HTEL & INV HKD0.70

HKD

9.000

2.700

MIROKU JYOHO SERV NPV

JPY

9.383

1.500

MITANI CORP NPV

JPY

25.836

52.000

MITSUBISHI ELEC CP NPV

JPY

468.631

195.600

MITSUBISHI UFJ FIN NPV

JPY

875.747

MITSUI ENG&SHIPBG NPV

JPY

27.822

5.800

MITSUI HIGH TEC NPV

JPY

29.815

181.100

MIZUHO FINL GP NPV

JPY

271.581

1.200

MOCHIDA PHARM CO NPV

JPY

62.898

98.000

MORINAGA MILK IND NPV

JPY

257.892

34.000

MOROZOFF LIMITED NPV

JPY

85.305

MOUNT GIBSON IRON NPV

AUD

MTI LTD NPV

JPY

63.170

2.700

NAFCO CO LTD NPV

JPY

32.703

20.000

NAGANO BANK NPV

JPY

26.964

18.000

NAGATANIEN CO LTD NPV

JPY

130.294

4.800

NAKAYAMAFUKU CO NPV

JPY

28.170

8.600

NATORI CO LTD NPV

JPY

69.630

87.888

NEW ZEALAND OIL & GAS LTD

NZD

44.681

15.000

17.000

509.632 10.200

NICHIREKI CO LTD NPV

JPY

118.960

4.700

NIFTY CORPORATION NPV

JPY

51.371

10.000

NIPPON FLOUR MILLS NPV

JPY

38.860

6.000

NIPPON ROAD CO LTD NPV

JPY

24.657

3.000

NIPPON SEISEN CO NPV

JPY

10.252

22.700

NIPPON TEL&TEL CP NPV

JPY

1.034.007

19.400

NISSHIN FUDOSAN NPV

JPY

56.367

2.609

NISSIN SUGAR HLDG NPV

JPY

41.740

12.000

NITTO FUJI FLOUR M NPV

JPY

27.426

2.800

NOEVIR HLDGS CO NPV

JPY

41.041

8.400

NOJIMA CORP NPV

JPY

41.788

700

NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC

JPY

9.675

3.000

NOVARESE INC NPV

JPY

20.613

73.400

NTT DOCOMO NPV

JPY

916.562

64.784

NUPLEX INDUSTRIES NPV

NZD

127.599

18.000

OBAYASHI ROAD CORP NPV

JPY

67.613

45.000

OENON HOLDINGS INC NPV

JPY

76.567

OHASHI TECHNICA NPV

JPY

7.970

1.100

158

242.414



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.500

ONOKEN CO LTD NPV

JPY

12.361

ORACLE CORP JAPAN NPV

JPY

6.388

ORIENTAL LAND CO NPV

JPY

525.523

ORIX CORP NPV

JPY

171.893

OSAKA ORGANIC CHEM NPV

JPY

7.423

36.100

OTSUKA HLDGS CO NPV

JPY

817.250

89.000

OVERSEA-CHINESE BK SGD0.5

SGD

497.964

212.000

PACIFIC ANDES RESO SGD0.05

SGD

15.153

62.500

PANASONIC CORP NPV

JPY

556.049

6.300

PIA CORPORATION NPV

JPY

81.576

PLAYMATES HOLDINGS HKD0.10 (POST CONS)

HKD

82.864

POPULAR HLDGS SGD0.10

SGD

17.699

18.400

POSFUL CORPORATION NPV

JPY

81.452

37.300

PRANDA JEWELRY THB1(NVDR)

THB

5.918

20.916

PROGRAMMED MAINTEN NPV

AUD

40.517

PTT EXPLORTN & PRD THB1(NVDR)

THB

33.548

69.800

PTT PUBLIC COMPANY THB10(NVDR)

THB

499.517

12.222

RESTAURANT BRANDS NPV

NZD

26.027

17.000

RIVERSTONE HOLDING NPV

SGD

9.263

S&B FOODS INC NPV

JPY

25.144

S.T.CORPORATION NPV

JPY

121.365

2.200

SAISON INFO SYSTEM NPV

JPY

18.796

2.100

SAKAI MOVING SERVI NPV

JPY

51.704

817

SAMSUNG ELECTRONIC KRW5000

KRW

779.664

302

SAMSUNG ELECTRS LTD GDR 95 COM144A

USD

142.491

SANSHIN ELECTRONICS NPV

JPY

13.022

SARACEN MINERAL HL NPV

AUD

39.779

2.400

SATO SHOJI CORP NPV

JPY

11.887

3.000

SEC CARBON LIMITED NPV

JPY

6.554

4.000

SEIBU ELECTRIC IND NPV

JPY

13.843

8.500

SEIKO EPSON CORP NPV

JPY

264.128

SEINO HOLDINGS NPV

JPY

232.153

SENSHU ELECTRIC CO LTD

JPY

43.020

SENSHUKAI CO NPV

JPY

77.683

SEYMOUR WHYTE LTD NPV

AUD

12.878

32.900

SHANDONG AIRLINES 'B'CNY1

HKD

29.144

37.700

SHIDAX CORP NPV

JPY

200 4.200 14.200 2.200

90.000 114.000

8.900

900 16.700

2.200 140.741

28.000 3.900 12.300 9.884


138.621

159


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 800

SHIMOJIMA CO LTD NPV

JPY

6.321

SHINKO SHOJI CO NPV

JPY

62.079

SHINWA(WHOLESALE) NPV

JPY

4.708

10.700

SHOBUNSHA PUB INC NPV

JPY

50.761

70.000

SHOWA SANGYO CO NPV

JPY

185.722

SHOWA SHELL SEKIYU NPV

JPY

63.068

SINGAPORE AIRLINES SGD0.50

SGD

121.510

SINGAPORE TELECOMM NPV(POST RE-ORG)

SGD

631.572

SK HYNIX INC KRW5000

KRW

5.257

SK-ELECTRONICS CO NPV

JPY

SKY NETWORK TELEVI NPV

NZD

13.200

SKY PERFECT JSAT C NPV

JPY

56.530

23.688

SKYCITY ENT GP NPV

NZD

60.289

SODA NIKKA CO LTD NPV

JPY

12.920

9.400 500

7.600 20.000 280.000 150 2.800 106.317

4.000 900

SOFT99 CORPORATION NPV

JPY

4.347

SRA HOLDINGS INC NPV

JPY

27.010

19.000

STATS CHIPPAC LTD SGD0.25

SGD

6.679

19.920

STEEL & TUBE HLDGS NPV

NZD

39.999

2.700

SUMITOMO DENSETSU NPV

JPY

22.561

23.400

SUMITOMO MITSUI FG NPV

JPY

715.994

10.500

SUNDAY'S SUN INC NPV

JPY

74.566

28.000

SUNEVISION HLDGS HKD0.10

HKD

6.940

112.000

SUNNINGDALE TECH SGD0.05

SGD

13.780

SUNVIC CHEMICAL HO NPV

SGD

284

23.000

SUZUKEN CO LTD NPV

JPY

625.154

9.000

2.400

1.000

TACHIKAWA CORP NPV

JPY

39.062

19.000

TAISEI CORP NPV

JPY

76.848

49.302

TAIWAN SEMICON MAN ADS REP 5 ORD TWD10

USD

770.237

2.800

TAKEDA PHARMACEUTI NPV

JPY

94.860

5.000

TAKIHYO CO LTD NPV

JPY

15.213

3.000

TAKIRON CO LTD NPV

JPY

12.458

5.715

TASSAL GROUP NPV

AUD

15.207

119.647

TELECOM CORP OF NZ NPV

NZD

205.053

106.800

TELEKOM MALAYSIA MYR0.7

MYR

154.260

TELEKOMUNIKASI IND ADR EA REP 40 SER'B'IDR250

USD

104.154

700.300

TELEKOMUNIKASI IND SER'B'IDR50

IDR

106.353

209.834

TELSTRA CORP NPV

AUD

753.643

3.423

160

40.980 467.078



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 155.100

TENAGA NASIONL BHD MYR1

MYR

TERA PROBE INC NPV

JPY

36.824

25.464

TFS CORP LIMITED NPV

AUD

28.964

26.000

THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

HKD

102.173

16.600

TKC CORPORATION NPV

JPY

274.788

2.000

TOKYO ENERGY & SYS NPV

JPY

7.945

6.000

TOKYO SANGYO CO NPV

JPY

17.822

5.000

TOKYU RECREATION NPV

JPY

22.278

1.000

TOMEN DEVICES CORP NPV

JPY

12.898

25.560

TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS INC

PHP

51.322

13.500

TORIGOE CO LTD NPV

JPY

68.424

69.000

TOSOH CORP NPV

JPY

244.258

20.000

TOUKEI COMPUTER NPV

JPY

206.198

5.000

TOYO KOHAN CO LTD NPV

JPY

21.413

35.200

TOYOTA MOTOR CORP NPV

JPY

1.544.009

4.500

4.800

429.702

TRANSCOSMOS INC NPV

JPY

75.269

13.200

TRANSPORT INTL HLD HKD1

HKD

17.415

10.031

TRIBUNE RES LTD NPV

AUD

23.719

43.000

UE E&C LTD NPV

SGD

29.979

40.239

UNITED MICROELECTRONICS CORP SPONSORED ADR

USD

70.829

USEN CORP NPV

JPY

28.638

9.480 37.000

VALUETRONICS HLD HKD0.1

SGD

8.671

VECTOR NPV

NZD

15.894

VICTORY CITY INTL. HKD0.01

HKD

23.718

VIPSHOP HLDGS LTD SPON ADR EA REPR 2 ORD SHS

USD

20.294

14.764

WAREHOUSE GROUP NPV

NZD

29.268

46.757

WATPAC LIMITED NPV

AUD

26.109

30.202

WDS LIMITED NPV

AUD

19.988

17.052

WESFARMERS LTD NPV

AUD

491.834

34.502

WESTPAC BKG CORP NPV

AUD

805.823

WILMAR INTERNATIONAL LTD

SGD

250.438

WIN HANVERKY HOLDINGS LTD

HKD

7.260

WING ON CO INT LTD HKD0.10

HKD

10.084

WIN-PARTNERS CO LT NPV

JPY

4.975

WOOD ONE CO LTD NPV

JPY

8.594

WOODSIDE PETROLEUM NPV

AUD

14.185

WOOLWORTHS LTD NPV

AUD

283.051

9.785 242.000 148

134.000 72.000 5.000 600 4.000 501 11.658


161


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.700

YACHIYO INDUSTRY NPV

JPY

8.396

YAIZU SUISANKAGAKU NPV

JPY

5.635

YAMATO INTL INC NPV

JPY

14.827

YAMAZAKI BAKING CO NPV

JPY

328.330

YESCO KRW5000

KRW

12.000

YUASA FUNASHOKU CO NPV

JPY

22.754

13.509

Z ENERGY LIMITED NPV

NZD

33.865

55.000

ZHONGMIN BAIHUI RE NPV

SGD

58.969

800 4.500 36.000 288

Totaal Aandelen

7.817

46.082.088

Participaties in beleggingsfondsen 52.000

CAPITAMALL TRUST

SGD

60.169

81.000

GLOBAL INVESTMENTS LTD

SGD

7.071

Totaal Participaties in beleggingsfondsen

67.240


FXFWD SGD/EUR 01/07/2014

SGD

102.981

-103.377


EUR

-103.377


162


-396 46.148.932


DFA EM Value SmallCap NOMINAAL

FONDS


Participaties in beleggingsfondsen 3.039.056

DFA EMERGING MARKETS TARGETED VALUE PORTFOLIO Totaal

USD

29.854.508 29.854.508


163


Emerging Core Fundamental NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.801.462

GENESIS EMERGING MARKETS FUND LTD-B Totaal

164


USD

83.909.072 83.909.072


Western AM International Government NOMINAAL

FONDS



AUSTRALIA 6.00000% 04-15.02.17

AUD

2.005.583

2.610.000

AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 12-21.04.29

AUD

1.668.070

10.819.000

CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 05-01.06.16

CAD

7.825.626

930.000

CANADA, GOVERNMENT 5.00000% 04-01.06.37

CAD

880.557

29.130.000

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.38000% 12-19.07.14

CNY

3.429.495

8.500.000

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 10-01.12.20

CNY

937.719

30.500.000

CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 0.60000% 11-18.08.14

CNY

3.581.498

17.500.000


CNY

2.020.665

1.500.000


CNY

162.561

35.000.000


CNY

4.129.683

6.550.000

HONG KONG MONETARY AUTHORITY 0.27000% 12-18.12.17

HKD

603.236

HONG KONG, GOVERNMENT 0.82000% 11-19.12.16

HKD

2.729.575

7.000.000.000

KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 12-10.09.17

KRW

5.054.964

612.800.000


KRW

445.474

812.030.000


KRW

600.145

10.400.000.000


KRW

8.136.299

12.090.000

MALAYSIA 3.19700% 12-15.10.15

MYR

2.751.882

24.340.000

MALAYSIA 3.74100% 09-27.02.15

MYR

5.558.192

2.700.000

MALAYSIA 4.26200% 06-15.09.16

MYR

625.762

5.560.000

NEW ZEALAND 5.00000% 10-15.03.19

NZD

3.694.163

8.220.000

NEW ZEALAND 6.00000% 03-15.04.15

NZD

5.355.122

7.890.000

NORWAY, KINGDOM OF 4.25000% 06-19.05.17

NOK

1.013.119

105.510.000


NOK

12.957.808

3.430.000

SINGAPORE, REPUBLIC OF 2.37500% 10-01.04.17

SGD

2.120.012

2.300.000


SGD

1.382.177

4.558.000


SGD

2.644.285

2.181.000


SGD

1.370.733

4.320.000


SGD

2.531.736

SWEDEN, KINGDOM OF 4.50000% 04-12.08.15

SEK

1.956.909

28.800.000

17.130.000

Totaal Obligaties

88.173.050


165


NOMINAAL

FONDS



FXFWD CAD/EUR 18/07/2014

CAD

128.849

-128.503


EUR

-128.503

178.582

FXFWD EUR/KRW 18/07/2014

EUR

178.582

-248.550.000


KRW

-179.372

1.824.701


EUR

1.824.701

-2.532.740.000


KRW

-1.827.815

177.515

FXFWD EUR/MYR 18/07/2014

EUR

177.515

-780.000

FXFWD EUR/MYR 18/07/2014

MYR

-177.453

2.643.322

FXFWD EUR/NOK 18/07/2014

EUR

2.643.322

-22.161.609


NOK

-2.635.959

89.343

FXFWD EUR/NZD 18/07/2014

EUR

89.343

-140.000


NZD

-89.383

18.244.630

FXFWD HKD/EUR 18/07/2014

HKD

1.718.673

-1.725.913

FXFWD HKD/EUR 18/07/2014

EUR

-1.725.913

5.300.000

FXFWD SEK/EUR 18/07/2014

SEK

578.856

-577.028


EUR

-577.028

24.700.000


SEK

2.697.685

-2.689.167


EUR

-2.689.167

250.000


SGD

146.458

-146.714


EUR

-146.714


166


6.677 88.179.727


Aberdeen High Grade Low Duration NOMINAAL

FONDS


Obligaties 2.600.000 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKG GRP-REG-S 1.12500% 13-13.05.20

EUR

2.625.220

2.397.000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3.00000% 10-30.03.17

EUR

2.574.498

2.877.000 BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV-REG-S 0.75000% 13-21.05.18 EUR

2.907.496

1.000.000 BARCLAYS BANK PLC 2.12500% 11-08.09.14

1.003.640

EUR EUR

668.587

2.600.000 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.37500% 14-22.01.19

575.000 CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 10-13.01.20

EUR

2.678.780

1.900.000 CREDIT SUISSE/GUERNSEY-REG-S 1.00000% 14-12.03.19

EUR

1.927.370

5.230.000 DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 10-05.10.15

EUR

5.340.405

600.000 EIKA BOLIGKREDITT AS 1.50000% 14-12.03.21

EUR

615.402

EUR

3.641.448

3.550.000 EIKA BOLIGKREDITT AS-REG-S 1.25000% 13-06.11.17

2.388.000 EUROFIMA EUOPEAN RAILROADMAT FIN CO 5.41000% 01-17.09.14 EUR

2.414.039

1.710.000 EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 4.37500% 04-21.10.19

EUR

2.018.749

3.020.000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.75000% 13-29.10.20 EUR

3.182.114

2.200.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 10-15.07.15

EUR

2.255.396

1.438.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.62500% 10-15.03.18

EUR

1.562.049

3.644.000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 1.25000% 13-15.10.18 EUR

3.772.323

1.800.000 GERMANY, REPUBLIC OF 0.00000% 13-11.12.15

EUR

1.799.505


EUR

1.799.595


EUR

2.300.288

2.877.000 INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT 3.87500% 0920.05.19

EUR

3.347.821

3.030.000 LLOYDS TSB BANK PLC 3.37500% 10-17.03.15

EUR

3.098.205

2.900.000 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.25000% 12-17.01.17

EUR

3.045.667

2.397.000 NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 0.00000% 13-15.04.16

EUR

2.394.064

3.000.000 NORDEA HYPOTEK AB 3.50000% 10-18.01.17

EUR

3.245.115

2.300.000 ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.62500% 13-04.08.20

EUR

2.392.678

3.450.000 SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDITT 2.50000% 10-23.06.15

EUR

3.525.658

EUR

970.159

EUR

1.728.220

950.000 STADSHYPOTEK AB 2.75000% 10-30.04.15 1.700.000 STADSHYPOTEK AB-REG-S 1.00000% 14-01.04.19 3.080.000 SWEDBANK MORTGAGE AB 2.50000% 10-15.06.15

EUR

3.146.913

6.250.000 SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.87500% 13-31.01.18

EUR

6.390.406

3.800.000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 1.12500% 13-20.11.18

EUR

3.884.740

3.471.000 UBS AG LONDON BRANCH 3.00000% 09-06.10.14

EUR

3.496.512

Totaal

85.753.062


167


PIMCO Bond Opportunities NOMINAAL

FONDS



AMERICA MOVIL SAB DE CV 9.00000% 05-15.01.16

MXN

65.955

BANCO CENTRAL CHILE 6.00000 12-01.01.22

CLP

856.838

100.000

BANCO POPOLARE SC REG-S 2.37500% 14-22.01.18

EUR

100.278

150.000

BANCO POPOLARE SC-REG-S 3.75000% 13-28.01.16

EUR

154.649

300.000

BANK NEGARA MALAYSIA 0.00000% 13-10.07.14

MYR

68.189

BANK OF AMERICA CORP 3.501%/CPI LINKED 10-21.10.25

MXN

63.024

300.000

BANKIA SA-REG-S 3.50000% 14-17.01.19

EUR

319.154

200.000

BANQUE PSA FINANCE 4.00000% 11-24.06.15

EUR

204.989

BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24

EUR

3.680.075

BPE FINANCIACIONES SA 2.87500% 13-19.05.16

EUR

307.609

8.890

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 07-01.01.17

BRL

2.703.187

4.140


BRL

1.186.529

3.305


BRL

927.862

6.000


BRL

1.651.306

100.000

CEDULAS TDA 1 4.25000% 06-10.04.31

EUR

106.162

250.000

CERVED TECHNOLOGIES SPA-REG-S 6.37500% 13-15.01.20

EUR

271.377

3.259.200.000

COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.00000% 12-21.11.18

COP

1.223.945

3.996.200.000

COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.00000% 12-04.05.22

COP

1.600.865

653.200.000

COLUMBIA, REPUBLIC OF 6.00000% 12-28.04.28

COP

231.696

700.000

COMUNIDAD DE MADRID-REG-S 4.12500% 14-21.05.24

EUR

764.120

150.000

DEPFA ACS BANK-REG-S 4.87500% 05-28.10.15

USD

115.440

300.000

DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE BV-144A 3.20000% 13-02.10.17 USD

227.115

200.000

EFG HELLAS PLC-REG-S 4.25000% 14-26.06.18

EUR

198.129

450.000

EKSPORTFINANS ASA 2.00000% 10-15.09.15

USD

329.164

250.000

EKSPORTFINANS ASA 2.37500% 11-25.05.16

USD

183.052

200.000

ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.250%/VAR 13-PRP

USD

149.382

200.000

ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP

USD

152.730

150.000

EXPORTFINANS ASA 5.50000% 06-25.05.16

USD

116.952

200.000

FINANCIERE GAILLON 8 SAS REG-S 7.00000% 14-30.09.19

EUR

203.422

700.000

GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 5.36400% 07-31.10.14

EUR

709.751

100.000

GAZ CAPITAL SA-REG-S LPN 8.14600% 08-11.04.18

USD

83.908

200.000

GENERALITAT DE CATALUNYA 2.75000% 10-24.03.16

CHF

166.040

150.000

GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75000% 08-04.06.18

EUR

165.636

800.000


EUR

818.569

500.000


EUR

524.975

4.000.000

GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF 3.80000% 97-08.08.17

JPY

27.869

30.000.000

GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF 4.50000% 96-08.11.16

JPY

210.296

600.000.000

1.000.000

3.400.000 300.000

168



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 100.000

HEIDELBERGCEMENT FINANCE BV-REG-S 8.00000% 09-31.01.17

EUR

116.466

443.400.000

HUNGARY, REPUBLIC OF 5.50000% 05-12.02.16

HUF

1.507.555

302.800.000


HUF

1.117.951

223.000.000


HUF

809.604

50.000

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 2.87500% 04-15.10.14

CHF

40.740

200.000

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 4.37500% 07-24.01.17

EUR

192.320

91.000.000

INDONESIA, REPUBLIC OF 10.00000% 07-15.02.28

IDR

6.211

914.000.000


IDR

64.758

733.000.000


IDR

57.329

8.437.000.000


IDR

416.494

1.630.000.000


IDR

73.599

9.646.000.000


IDR

555.467

15.640.000.000


IDR

972.823

21.470.000.000


IDR

1.252.207

203.000.000


IDR

12.368

8.412.000.000


IDR

525.087

4.446.000.000


IDR

282.628

480.000.000


IDR

31.076

1.000.000

ISRAEL, STATE OF 4.00000% 12-31.01.18

ILS

232.414

6.000.000

ISRAEL, STATE OF 5.00000% 09-31.01.20

ILS

1.484.431

2.000.000

ISRAEL, STATE OF 6.00000% 08-28.02.19

ILS

508.545

300.000

ITALY, REPUBLIC OF 3.75000% 13-01.05.21

EUR

332.985

800.000

ITALY, REPUBLIC OF BTP 4.50000% 13-01.05.23

EUR

920.620

2.700.000

ITALY, REPUBLIC OF-BTP 5.50000% 12-01.11.22

EUR

3.313.237

800.000

ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 2.150%/CPI LINKED 13-12.11.17

EUR

834.107

100.000

JUNTA DE ANDALUCIA 5.20000% 09-15.07.19

EUR

114.988

100.000

KOREA, REPUBLIC OF-REG-S 2.12500% 14-10.06.24

EUR

294.600

MEXICO, UNITED STATES OF 10.00000% 05-05.12.24

MXN

2.223.267

112.800


MXN

720.872

54.300


MXN

352.971

200.000

NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 3M EURIBOR+15BP 12-15.10.18

EUR

200.641

300.000

NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 3M EURIBOR+30BP 12-14.03.19

EUR

302.776

101.248


169


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 100.000

NOVA LJUBLJANSKA BANKA-REG-S 2.87500% 14-03.07.17

EUR

99.777

NOVATEK OAO VIA NOVATEK FIN-144A LPN 7.75000% 1321.02.17

RUB

271.515

7.500.000

PERU, REPUBLIC OF-REG-S 7.84000% 05-12.08.20

PEN

2.252.970

100.000


PEN

32.039

13.100.000

4.700.000


PEN

1.291.349

100.000.000

PHILIPPINES, REPUBLIC OF 3.90000% 12-26.11.22

PHP

1.667.224

95.000.000

PHILIPPINES, REPUBLIC OF 4.95000% 10-15.01.21

PHP

1.699.705

PIRAEUS BANK SA-REG-S 5.00000% 14-27.03.17

EUR

102.718

3.500.000

POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 12-25.07.18

PLN

830.153

100.000 3.600.000


PLN

909.200

12.100.000


PLN

3.141.892

200.000


PLN

53.816

5.400.000


PLN

1.506.181

41.900.000

RSHB CAP SA/RUSSIAN AGRI BANK-REG-S LPN 8.62500% 12-17.02.17

RUB

867.952

15.400.000

RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28

RUB

295.372

16.400.000


RUB

344.891

10.000.000


RUB

208.912

44.400.000


RUB

937.624

38.000.000

SB CAPITAL SA FOR SBERBANK-REG-S LPN 7.00000% 13-31.01.16

RUB

788.562

SLM CORP 6.25000% 11-25.01.16

USD

233.630

3.000.000

SLOVENIA, REPUBLIC OF 4.12500% 10-26.01.20

EUR

3.316.425

1.450.000


EUR

1.615.119

300.000


EUR

337.875

400.000


EUR

465.130

27.100.000

SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26

ZAR

2.172.988

28.700.000


ZAR

1.661.838

1.500.000


ZAR

100.519

1.200.000


ZAR

83.738

100.000


ZAR

6.402

800.000


ZAR

56.370

1.500.000

SPAIN, KINGDOM OF 5.85000% 11-31.01.22

EUR

1.890.525

2.400.000

SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.80000% 14-30.04.24

EUR

2.634.240

2.400.000

SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.40000% 13-31.01.23

EUR

2.951.940

SPIRIT ISSUER PLC 6.582%/VAR 04-28.12.27

GBP

131.753

1.500.000

TURKEY, REPUBLIC OF 10.40000% 14-27.03.19

TRY

556.784

1.500.000

TURKEY, REPUBLIC OF 3.000%/CPI LINKED 11-06.01.21

TRY

723.939

300.000

100.000

170



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 800.000


TRY

259.044

2.100.000


TRY

653.378

1.600.000


TRY

560.552

1.600.000


TRY

553.597

300.000

TURKIYE GARANTI BANKASI AS-REG-S 7.37500% 13-07.03.18

TRY

95.030

300.000

UNITYMEDIA KABELBW GMBH-REG-S 9.62500% 09-01.12.19

EUR

323.019

300.000

VALENCIA, GENERALITAT DE 3.25000% 05-06.07.15

EUR

306.300

100.000

VALENCIA, GENERALITAT DE 4.00000% 06-02.11.16

EUR

105.821

12.000.000

VIMPELCOM HOLDINGS-144A 9.00000% 13-13.02.18

RUB

249.563

100.000

VIRGIN AUSTRALIA-144A 6.00000% 13-23.10.20

USD

73.217

200.000

VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC-REG-S 5.50000% 14-15.01.25

GBP

258.689

Totaal Obligaties

80.227.301

Geldmarktinstrumenten 100.000

AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.04.14-09.10.14

USD

1.000


USD

730

3.000


USD

2.191

167.000


USD

121.960

154.000

AMERICA, UNITED STATES TB 0.00000% 22.08.13-21.08.14

USD

112.476

200.000

BK NEGARA MONETARY BNM TB 0.00000% 18.02.14-11.09.14

MYR

45.229

14.210

73.033

BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 05.04.13-01.01.17

BRL

3.575.440

100.000

FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM DN 0.00000% 11.07.13-11.07.14

USD

73.038

100.000

GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF TB 0.00000% 11.04.14-10.10.14

EUR

99.605

200.000

INTESA SANPAOLO SPA NEW YORK 1.65000% 04.03.14-07.04.15

USD

146.827

742.200

MEXICAN, UNITED STATES OF TB 0.00000% 20.03.14-18.09.14

MXN

415.276

Totaal Geldmarktinstrumenten

4.665.805

Interest Rate Swaps 500.000

UBS/INTEREST RATE SWAP P 3.000% 24

USD

352.203

-500.000

UBS/INTEREST RATE SWAP P 3.000% 24

USD

-365.190

8.600.000

UBS/INTEREST RATE SWAP R 8.900% 17

BRL

2.657.931

-8.600.000

UBS/INTEREST RATE SWAP R 8.900% 17

BRL

-2.849.812

Totaal Interest Rate Swaps

-204.868


171


NOMINAAL

FONDS


Credit Default Swap 200.000

BC/GLENCO R 1.00% 18

EUR

-1.615

200.000

BC/HEIDE R 5.000% 18

EUR

34.360

900.000

BC/ITAL R 1.000% 18

USD

3.621

200.000

BC/ITAL R 1.000% 19

USD

683

BC/ITALY R 1.000% 19

USD

2.719

200.000

BC/KONIN R 1.000% 18

EUR

2.434

700.000

BC/SLOVE R 1.000% 19

USD

-4.205

200.000

DB/COLOM R 1.000% 19

USD

1.704

800.000

DB/ITAL R 1.000% 19

USD

2.734

900.000

DB/ITALY R 1.000% 18

USD

3.621

100.000


USD

342

100.000


USD

342

200.000


USD

683

100.000

HSBC/ITL R 1.000% 19

USD

342

100.000

HSBC/PET R 1.000% 14

USD

1.000.000

Totaal Credit Default Swap

91 47.856

Valutatermijncontracten 1.275.112

FXFWD BRL/USD 02/07/2014

BRL

422.538

-563.038


USD

-411.232

21.068


BRL

6.983

-9.155


USD

-6.687

3.454.863


BRL

1.144.850

-1.543.383


USD

-1.127.256

3.458.610


BRL

1.146.091

-1.544.022


USD

-1.127.723

3.134.440


BRL

1.038.670

-1.388.149


USD

-1.013.876

896.800


BRL

297.176

-400.000


USD

-292.152

3.482.151


BRL

1.142.827

-1.527.259


USD

-1.115.480

374.764


BRL

122.996

-166.884


USD

-121.889

1.409.242.320

FXFWD CLP/USD 20/08/2014

CLP

1.849.033

-2.517.403

FXFWD CLP/USD 20/08/2014

USD

-1.838.661

2.777.525.005

FXFWD COP/USD 16/10/2014

COP

1.069.717

-1.417.900


USD

-1.035.606

172



NOMINAAL

FONDS


Valutatermijncontracten 1.917.970.000


COP

738.674

-1.000.506


USD

-730.750

721.602.000


COP

277.913

-378.000


USD

-276.084

79.654.345

FXFWD CZK/USD 30/07/2014

CZK

2.903.018

-4.017.063

FXFWD CZK/USD 30/07/2014

USD

-2.933.983

161.412

FXFWD EUR/CHF 22/08/2014

EUR

161.412

-197.000


CHF

-162.293

40.984


EUR

40.984

-50.000


CHF

-41.191

364.981

FXFWD EUR/GBP 22/08/2014

EUR

364.981

-297.066


GBP

-370.756

3.683


EUR

3.683

-3.000


GBP

-3.744

849.748

FXFWD EUR/JPY 22/08/2014

EUR

849.748

-117.900.000


JPY

-850.185

26.466


EUR

26.466

-3.700.000


JPY

-26.681

1.601.129

FXFWD EUR/USD 22/08/2014

EUR

1.601.129

-2.196.657


USD

-1.604.072

8.827


EUR

8.827

-12.000


USD

-8.763

114.000


EUR

114.000

-155.050


USD

-113.223

48.016


EUR

48.016

-65.000


USD

-47.465

122.000


EUR

122.000

-165.543


USD

-120.885

1.130.508


EUR

1.130.508

-1.535.000


USD

-1.120.908

201.190.695

FXFWD HUF/USD 30/07/2014

HUF

649.268

-899.237


USD

-656.785

145.719.586


HUF

470.256

-655.000


USD

-478.399

19.682.000


HUF

63.516

-87.277


USD

-63.745

1.337.859.180

FXFWD IDR/USD 15/08/2014

IDR

81.848

-112.501


USD

-82.168


173


NOMINAAL

FONDS




IDR

5.933

-8.153


USD

-5.955

3.140.743.484


IDR

192.863

-270.614


USD

-197.651

9.195.270.300


IDR

564.653

-803.080


USD

-586.554

1.944.992.672


IDR

119.436

-164.523


USD

-120.164

1.256.933.059


IDR

76.572

174

-105.227


USD

-76.855

2.100.177

FXFWD ILS/USD 05/09/2014

ILS

447.215

-603.898

FXFWD ILS/USD 05/09/2014

USD

-441.075

25.495.980

FXFWD INR/USD 23/07/2014

INR

308.672

-406.764


USD

-297.092

11.403.660


INR

138.060

-186.000


USD

-135.851

5.449.025


INR

65.970

-89.000


USD

-65.004

9.155.850


INR

110.847

-155.000


USD

-113.209

1.830.240


INR

22.158

-31.000


USD

-22.642

19.086.840


INR

231.078

-324.000


USD

-236.643

10.743.255


INR

130.065

-181.000


USD

-132.199

13.780.320


INR

166.834

-223.761


USD

-163.431

7.247.100

FXFWD KRW/USD 23/07/2014

KRW

5.229

-7.000


USD

-5.113

26.647.400


KRW

19.228

-26.000


USD

-18.990

96.462.800


KRW

69.605

-94.000


USD

-68.656

6.025.938

FXFWD MXN/USD 18/09/2014

MXN

337.453

-458.973


USD

-335.224

11.420.721


MXN

639.561

-872.217


USD

-637.050



NOMINAAL

FONDS




MXN

2.098.705

-2.851.961


USD

-2.083.016

6.716.550


MXN

377.527

-515.251


USD

-376.329

2.355.000


MXN

132.371

-179.783


USD

-131.310

5.906.000


MXN

331.967

-452.514


USD

-330.508

4.484.255

FXFWD MYR/USD 23/07/2014

MYR

1.019.993

-1.381.258


USD

-1.008.844

1.074.625


MYR

244.435

-331.000


USD

-241.756

804.021


MYR

182.883

-249.000


USD

-181.865

74.210


MYR

16.880

-22.975


USD

-16.780

448.326

FXFWD PEN/USD 14/07/2014

PEN

117.115

-155.130

FXFWD PEN/USD 14/07/2014

USD

-113.304

22.734.400

FXFWD PHP/USD 23/07/2014

PHP

380.329

-520.000

FXFWD PHP/USD 23/07/2014

USD

-379.798

103.105

FXFWD PLN/USD 30/07/2014

PLN

24.749

-34.000


USD

-24.833

103.041


PLN

24.734

-34.000


USD

-24.833

425.762


PLN

102.200

-140.000


USD

-102.253

53.721.454

FXFWD RUB/USD 15/08/2014

RUB

1.140.605

-1.544.386


USD

-1.127.989

12.487.990


RUB

265.143

-356.220


USD

-260.176

14.127.010


RUB

299.942

-398.000


USD

-290.691

1.377.390

FXFWD THB/USD 23/07/2014

THB

30.965

-42.000

FXFWD THB/USD 23/07/2014

USD

-30.676

3.046.898

FXFWD TRY/USD 14/08/2014

TRY

1.040.177

-1.401.002


USD

-1.023.264

3.237.685


TRY

1.111.917

-1.519.041


USD

-1.109.478


175


NOMINAAL

FONDS



FXFWD USD/BRL 02/07/2014

USD

1.380.759

-4.255.819


BRL

-1.410.265

1.509.000


USD

1.102.144

-3.377.143


BRL

-1.119.095

98.000


USD

71.577

-223.636


BRL

-74.107

143.000


USD

104.444

-326.398


BRL

-108.159

675.946


USD

493.698

-1.547.173


BRL

-512.692

619.797


USD

452.687

-1.389.894


BRL

-460.574

100.000


USD

73.038

-224.030


BRL

-74.238

233.000


USD

170.179

-522.037


BRL

-172.989

168.403


USD

122.998

-374.764


BRL

-124.187

1.725.669


USD

1.293.561

-4.012.525


BRL

-1.329.644

1.529.343


USD

1.127.822

-3.454.863


BRL

-1.144.850

1.530.020


USD

1.128.321

-3.458.610


BRL

-1.146.091

1.375.629


USD

1.014.465

-3.134.440


BRL

-1.038.670

1.527.259


USD

1.173.524

-3.629.532


BRL

-1.202.730

400.000


USD

307.354

-943.000


BRL

-312.485

388.397


USD

307.584

-1.004.200


BRL

-332.765

773.000

FXFWD USD/CZK 30/07/2014

USD

564.346

-15.394.334

FXFWD USD/CZK 30/07/2014

CZK

-560.813

1.118.236


USD

816.574

-815.075


EUR

-815.075

176

261.000


USD

190.591

-191.583


EUR

-191.583



NOMINAAL

FONDS




USD

34.786

-35.000


EUR

-35.000

189.748


USD

138.560

-139.000


EUR

-139.000

239.000


USD

174.526

-176.129


EUR

-176.129

106.000


USD

77.405

-77.835


EUR

-77.835

1.506.479


USD

1.100.082

-1.109.000


EUR

-1.109.000

1.066.000

FXFWD USD/HUF 30/07/2014

USD

779.499

-236.038.522


HUF

-762.620

1.002.000


USD

732.701

-226.582.315


HUF

-732.068

870.000

FXFWD USD/IDR 16/07/2014

USD

637.529

-10.709.700.000


IDR

-659.819

118.000


USD

86.469

-1.381.190.000


IDR

-85.094

72.000


USD

52.761

-843.480.000


IDR

-51.966

870.000


USD

637.529

-10.709.700.000


IDR

-659.819

153.000

FXFWD USD/INR 23/07/2014

USD

112.090

-9.210.600


INR

-111.850

35.000


USD

25.641

-2.098.600


INR

-25.485

357.000


USD

261.543

-21.418.215


INR

-260.095

1.396.038

FXFWD USD/JPY 22/08/2014

USD

1.019.242

-141.376.739

FXFWD USD/JPY 22/08/2014

JPY

-1.019.286

1.856.530

FXFWD USD/MXN 18/09/2014

USD

1.363.239

-24.598.094


MXN

-1.384.873

225.263


USD

165.441

-2.928.082


MXN

-164.851

800.000


USD

586.471

-10.452.886


MXN

-588.498

503.884

FXFWD USD/MYR 23/07/2014

USD

368.029

-1.676.876


MYR

-381.425


177


NOMINAAL

FONDS




USD

995.236

-4.469.400


MYR

-1.016.618

1.331.495

FXFWD USD/PEN 25/09/2014

USD

981.400

-3.760.143

FXFWD USD/PEN 25/09/2014

PEN

-983.292

1.663.537

FXFWD USD/PHP 23/07/2014

USD

1.215.263

-75.125.350

FXFWD USD/PHP 23/07/2014

PHP

-1.257.046

21.928

FXFWD USD/PLN 30/07/2014

USD

16.048

-67.000


PLN

-16.115

501.767


USD

367.211

-1.533.000


PLN

-368.714

147.540


USD

107.975

-452.000


PLN

-108.714

77.000


USD

56.351

-235.484


PLN

-56.638

278.349

FXFWD USD/RUB 15/08/2014

USD

205.384

-9.718.000


RUB

-208.439

72.000


USD

53.126

-2.565.158


RUB

-55.019

110.000


USD

81.165

-3.838.175


RUB

-82.324

114.000


USD

84.117

-3.977.175


RUB

-85.305

242.000


USD

178.563

-8.537.760


RUB

-183.124

1.598.888

FXFWD USD/THB 23/07/2014

USD

1.168.998

-52.035.805

FXFWD USD/THB 23/07/2014

THB

-1.171.034

780.000

FXFWD USD/TRY 16/07/2014

USD

571.425

-1.649.934


TRY

-568.353

84.000


USD

61.538

-179.697


TRY

-61.900

1.648.000

FXFWD USD/ZAR 15/10/2014

USD

1.225.147

-17.545.844


ZAR

-1.204.572

118.000


USD

87.723

-1.294.749


ZAR

-88.888

274.555


USD

204.108

-2.963.000


ZAR

-203.418

178

273.000


USD

202.952

-2.949.442


ZAR

-202.487



NOMINAAL

FONDS



FXFWD ZAR/USD 15/10/2014

ZAR

1.837.605

-2.482.607


USD

-1.813.247

1.347.551


ZAR

90.894

-123.000


USD

-89.837

1.334.460


ZAR

90.011

-122.000


USD

-89.106

1.940.200


ZAR

130.869

-178.000


USD

-130.008

453.348


ZAR

30.579

-42.000


USD

-30.676

2.271.119


ZAR

153.190

-210.000


USD

-153.380

1.092.431


ZAR

73.686

-101.000


USD

-73.768

3.974.610


ZAR

268.093

-367.000


USD

-268.049

1.419.000


ZAR

95.714

-130.359


USD

-95.212


-145.934 84.590.160


179


Rente & Valuta NOMINAAL

FONDS



NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FDS-NEUBER BERMAN H/Y BD-I2USD

USD

28.634.385

1.135.145

PIMCO BOND OPPORTUNITIES STRATEGY

EUR

32.606.010

WESTERN AM INTERNATIONAL AAA STRATEGY

EUR

10.771.127

383.076


72.011.522



EUR

448.981

-612.500


USD

-447.358


180


1.623 72.013.145


Dynamische Allocatie NOMINAAL

FONDS


Equity Fund 367.782

VERMOGENS PARAPLUFONDS - KCM MARKET OPPORTUNITY EUR STRATEGY

9.112.574

Totaal

9.112.574


181


IPM European Fundamental NOMINAAL

FONDS


Aandelen 50

A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000

DKK

85.912

A2A SPA EUR0.52

EUR

63.206

4.751

ABB LTD CHF1.03(REGD)

CHF

79.903

1.583

ACCOR EUR3

EUR

60.138

2.935

ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5

EUR

98.029

628

ADECCO SA CHF1(REGD)

CHF

37.758

505

ADP EUR3

EUR

48.591

AEGON NV

EUR

398.515

5.237

AGEAS NPV (POST SPLIT)

EUR

152.580

8.715

AGFA GEVAERT NV NPV

EUR

18.641

9.889

AHOLD(KON)NV EUR0.01

EUR

135.578

11.033

AIR FRANCE-KLM EUR1.00

EUR

101.526

3.443

AKER SOLUTIONS NOK2

NOK

43.685

1.557

AKZO NOBEL NV EUR2

EUR

85.246

75.022

62.522

142.276

ALCATEL-LUCENT EUR0.05

EUR

371.056

3.007

ALENT PLC ORD GBP0.10

GBP

13.752

4.859

ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)

EUR

591.340

ALPHA BANK EUR0.3

EUR

93.952

1.769

ALSTOM EUR7.00

EUR

47.100

6.293

AMEC ORD GBP0.50

GBP

95.486

9.529

ANGLO AMERICAN USD0.54945

GBP

170.173

1.447

ANTOFAGASTA ORD GBP0.05

GBP

13.788

6.446

APERAM S.A. NPV

EUR

158.894

ARCELORMITTAL NPV

EUR

130.859

138.165

12.083

ARKEMA EUR10

EUR

25.233

18.772

355

ASSIC GENERALI SPA EUR1

EUR

300.540

11.078

ASTRAZENECA ORD USD0.25

GBP

600.493

407

ATOS EUR1

EUR

24.762

567

AURUBIS AG

EUR

21.152

61.351

AVIVA ORD GBP0.25

GBP

391.133

28.192

AXA EUR2.29

EUR

492.091

BABCOCK INTL GROUP ORD GBP0.60

GBP

37.759

BALFOUR BEATTY GBP0.50

GBP

106.526

BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)

CHF

99.236

21.855

BANCO DE SABADELL SA EUR0.125(REGD)

EUR

54.463

12.523

BANCO POPOLARE NPV (POST REVERSE SPLIT)

EUR

150.652

17.110

BANCO POPULAR ESPA EUR0.5 (POST CONS)

EUR

83.497

2.602 36.531 1.153

182



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 131.609 1.488 118.292 18.000

BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD)

EUR

1.004.177

BANKINTER SA

EUR

8.504

BARCLAYS ORD GBP0.25

GBP

314.365

BARRATT DEVEL ORD GBP0.10

GBP

84.004

5.479

BASF SE NPV

EUR

465.879

2.596

BAYER AG NPV (REGD)

EUR

267.777

BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49

EUR

438.082

BCA MPS NPV (POST REVERSE SPLIT)

EUR

9.898

BCA POP DI MILANO NPV

EUR

95.690

14.238

BCA POP EMILIA ROM EUR3

EUR

93.971

484.537

BCO COM PORTUGUES NPV

EUR

92.498

2.538

BEKAERT SA NPV

EUR

69.249

1.513

BELLWAY GBP0.125

GBP

29.589

2.058

BG GROUP ORD GBP0.10

GBP

31.741

3.396

BHP BILLITON PLC USD0.50

GBP

80.135

BILFINGER BERGER NPV

EUR

65.526

BK OF IRELAND ORD STK EUR0.1

EUR

141.914

8.528

BNP PARIBAS EUR2

EUR

422.520

2.568

BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)

SEK

27.200

47.060 6.995 146.092

787 574.550

482

BOSKALIS WESTMNSTR CVA EUR0.80 (POST-SUBD)

EUR

20.189

864

BOURBON SA NPV

EUR

19.820

BOUYGUES EUR1

EUR

269.802

BRENNTAG AG

EUR

72.688

3.073

BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25

GBP

133.475

4.243

BRITISH SKY BROADC ORD GBP0.50

GBP

47.901

BT GROUP ORD GBP0.05

GBP

432.697

BUNZL ORD GBP0.32142857

GBP

49.587

BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005

GBP

15.520

CABLE & WIRE COMM ORD USD0.05

GBP

121.030

CAIRN ENERGY PLC ORD GBP0.0136686 (POST CON)

GBP

41.984

CAP GEMINI EUR8

EUR

103.314

CARILLION ORD GBP0.50

GBP

105.974

CARNIVAL PLC ORD USD1.66

GBP

23.356

CARREFOUR EUR2.50

EUR

333.679

CASINO GUICH-PERR EUR1.53

EUR

42.121

CATLIN GROUP COM STK USD0.01

GBP

88.915

8.878 557

90.018 2.448 838 196.779 16.809 1.983 25.629 847 12.386 435 13.308 911 5.685

CAVERION CORP NPV

EUR

7.033

CELESIO AG NPV(REGD)

EUR

147.810


183


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 51.281

CENTRICA ORD GBP0.061728395

GBP

200.195

CHRISTIAN DIOR EUR2

EUR

35.889

6.163

CIE DE ST-GOBAIN EUR4

EUR

253.946

1.393

CIE GEN GEO-VERIT EUR2

EUR

14.404

2.144

CLARIANT CHF4.00(REGD)

CHF

30.655

6.128

COBHAM ORD GBP0.025

GBP

23.900

COMMERZBANK AG NPV

EUR

139.815

COMPASS GROUP ORD GBP0.10

GBP

123.895

CREDIT AGRICOLE SA EUR3

EUR

106.890

7.651

CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)

CHF

159.805

6.878

CRH ORD EUR0.32(DUBLIN LISTING)

EUR

128.894

5.936

DAIMLER AG ORD NPV(REGD)

EUR

406.022

1.979

DANSKE BANK A/S DKK10

DKK

40.853

DARTY PLC EUR0.30

GBP

15.362

1.187

DCC ORD EUR0.25

EUR

51.741

1.401

DE LA RUE ORD GBP0.4486857

GBP

14.172

3.447

DELHAIZE GROUP NPV

EUR

170.316

9.200

DELTA LLOYD NV EUR0.20

EUR

170.568

9.203

DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)

EUR

236.471

1.079

DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)

EUR

61.158

6.655

DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)

EUR

104.350

8.558

DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)

EUR

226.017

DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)

EUR

520.627

DIXONS RETAIL ORD GBP0.025

GBP

107.912

DRAX GROUP ORD GBP0.1155172

GBP

46.281

E.ON AG NPV

EUR

741.830

EADS(EURO AERO DEF EUR1

EUR

4.062

EDF EUR0.5

EUR

35.236

EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIVISION)

EUR

41.809

ELECTROCOMPONENTS ORD GBP0.10

GBP

14.949

247

12.179 9.755 10.378

12.488

40.674 173.549 5.786 49.193 83 1.532 842 4.555 143.841 27.073 84 10.386 3.332 436 2.001

184

ENEL EUR1

EUR

611.900

ENI SPA EUR1

EUR

540.919

ERAMET EUR3.05

EUR

7.268

ERICSSON SER'B' NPV

SEK

91.625

ERSTE GROUP BK AG NPV

EUR

78.702

ESSILOR INTL EUR0.18

EUR

33.768

FAURECIA EUR7

EUR

55.148



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 39.981

FIAT SPA EUR3.58

EUR

288.263

32.346

FINMECCANICA SPA EUR4.40

EUR

224.643

52.980

FIRSTGROUP ORD GBP0.05

GBP

83.763

FLSMIDTH & CO A/S DKK20

DKK

11.302

6.345

277

FOM CONST Y CONTRA EUR1

EUR

108.055

1.951

FORTUM OYJ EUR3.40

EUR

38.259

FRANCE TELECOM EUR4

EUR

652.038

FUGRO NV EUR0.05

EUR

28.811

G4S ORD GBP0.25

GBP

26.806

30.215

GAMESA CORP TECNO EUR0.17

EUR

275.531

20.637

GDF SUEZ EUR1

EUR

414.907

GEORGE FISCHER AG CHF10.00(REGD)

CHF

81.128

GETINGE AB SER'B'NPV

SEK

21.755

12.736

GKN ORD GBP0.50

GBP

57.752

25.882

GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25

GBP

505.524

34.939

GLENCORE XSTRATA PLC USD0.01

GBP

142.048

HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)

EUR

64.889

HAYS ORD GBP0.01

GBP

22.913

HEIDELBERGCEMENT NPV

EUR

5.298

HENDERSON GROUP PL ORD GBP0.125

GBP

113.782

HOCHTIEF AG NPV

EUR

24.589

22.826

HOME RETAIL GROUP ORD GBP0.10

GBP

50.399

86.399

HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)

GBP

639.731

HUSQVARNA AB SER'B'NPV

SEK

21.147

IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION)

EUR

198.744

4.209

ICAP ORD GBP0.10

GBP

19.974

2.176

IMI ORD GBP0.2857

GBP

40.409

2.406

IMPERIAL TOBACCO ORD GBP0.10

GBP

79.024

5.680

INCHCAPE ORD GBP0.10

GBP

45.008

2.967

INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)

EUR

27.086

8.101

INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001

GBP

48.460

ING GROEP NV CVA EUR0.24

EUR

564.741

5.130

INMARSAT ORD EUR0.0005

GBP

47.889

1.017

INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.14589665(POST CON)

GBP

30.748

INTESA SANPAOLO

EUR

458.505

INTL CONS AIRLINE ORD EUR0.50

GBP

99.350

56.576 689 8.411

155 1.134

986 12.558 85 37.805 389

3.726 35.598

55.043

203.238 21.472


185


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 2.532

JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.047619 (POST CONS)

GBP

98.024

1.799

JYSKE BANK A/S DKK10

DKK

74.587

3.655

K&S AG NPV

EUR

87.775

1.485

KAZAKHMYS ORD GBP0.20

GBP

5.640

1.411

KESKO OYJ EUR2 SER'B'

EUR

40.736

41.890

KINGFISHER ORD GBP0.157142857

GBP

187.807

15.110

KON BAM GROEP NV EUR0.10

EUR

54.064

KON KPN NV EUR0.24

EUR

435.430

600

KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5

EUR

31.914

475

KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)

CHF

46.164

KVAERNER ASA NOK0.34

NOK

16.076

8.792

LADBROKES ORD GBP0.28333

GBP

15.405

1.287

LAFARGE EUR4

EUR

81.596

4.515

LAGARDERE SCA EUR6.10(REGD)

EUR

107.389

LANXESS AG NPV

EUR

22.577

LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025

GBP

150.948

LINDE AG NPV

EUR

60.878

LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD GBP0.25

GBP

86.632

MAN SE ORD NPV

EUR

5.956

91.532

MAN STRATEGIC HOLDINGS LIMITED ORD USD0.03428571428

GBP

120.253

25.352

MARKS & SPENCER GP ORD GBP0.25

GBP

134.621

56.105

MEDIASET EUR0.52

EUR

199.734

5.263

MEGGITT ORD GBP0.05

GBP

33.258

4.771

METRO AG ORD NPV

EUR

151.861

3.105

METSO OYJ EUR1.70

EUR

85.915

1.478

MICHELIN (CGDE) EUR2(REGD)

EUR

128.970

6.115

MITCHELLS &BUTLERS ORD GBP0.085416

GBP

29.760

2.905

MONDI ORD EUR0.20

GBP

38.528

24.263

MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10

GBP

55.571

990

MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)

EUR

160.281

163.634

10.719

458 53.625 392 93.428 66

15.787

186

NATIONAL GRID ORD GBP0.11395

GBP

165.610

6.379

NATL BK OF GREECE EUR0.30 (POST SPLIT)

EUR

17.032

2.171

NCC SER'B'NPV

SEK

54.576

1.674

NEOPOST EUR1

EUR

91.568

2.634

NESTE OIL OYJ NPV

EUR

37.534

6.772

NESTLE SA CHF0.10(REGD)

CHF

383.175

2.315

NEXANS EUR1

EUR

88.618



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 610 155.796 4.612 11.379 2.652 38.861 1.128 17.033 6.600 452

NEXT ORD GBP0.10

GBP

49.326

NOKIA OYJ EUR0.06

EUR

861.552

NORDEA BANK AB ORD NPV(SEK QUOTE)

SEK

47.514

NORSK HYDRO ASA NOK3.6666

NOK

44.465

NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)

CHF

175.393

OLD MUTUAL PLC ORD GBP0.114285714(POST CON

GBP

95.946

OMV AG NPV(VAR)

EUR

37.224

OPAP(ORG OF FOOTB) EUR0.30 (CR)

EUR

221.429

ORKLA ASA NOK1.25

NOK

42.932

OSRAM LICHT AG NPV

EUR

16.649

OTE(HELLENIC TLCM) EUR2.39(CR)

EUR

87.178

OUTOKUMPU OYJ SER'A'NPV

EUR

4.896

OUTOTEC OYJ NPV

EUR

11.366

PAGESJAUNES GROUPE EUR0.20

EUR

10.770

3.939

PEAB AB SER'B'NPV

SEK

22.485

6.027

PEARSON ORD GBP0.25

GBP

86.859

PERNOD RICARD NPV

EUR

44.113

2.780

PETROFAC ORD USD0.02

GBP

41.765

2.589

PETROLEUM GEO SVS NOK8

NOK

20.030

5.048

PETROPLUS HOLDINGS CHF7.48(REGD)

CHF

125

PEUGEOT SA EUR1

EUR

416.665

PHILIPS ELEC(KON) EUR0.20

EUR

80.312

25.055

PORTUGAL TCOM SGPS EUR0.03

EUR

67.047

81.826

POSTNL NV EUR0.48

EUR

282.300

23.972

PREMIER FOODS ORD GBP0.10

GBP

15.867

8.072 667 1.480 14.958

503

38.598 3.465

6.056

PRUDENTIAL ORD GBP0.05

GBP

101.420

6.111

PUBLIC POWER CORP EUR4.60(CR)

EUR

68.993

124

PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40

EUR

7.681

490

RALLYE EUR3

EUR

19.519

1.415

RAUTARUUKKI OYJ ORD'K'NPV

EUR

14.518

1.565

RENAULT SA EUR3.81

EUR

103.337

RENEWABLE ENERGY NOK1

NOK

217.475

18.524

RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01

GBP

25.771

15.139

REPSOL SA EUR1

EUR

291.577

15.824

RESOLUTION LTD ORD NPV(NEW)

GBP

62.307

5.984

REXAM NEW ORD GBP0.8035714

GBP

39.981

1.149

REXEL EUR5

EUR

19.625

515.261


187


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 2.754 565 319.188 2.382

GBP

106.911

ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV

CHF

123.083

ROLLS ROYCE HLDGS C SHS ENTITLEMENT JULY 14

GBP

399

ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20

GBP

31.800

30.600

ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.07 (UK LIST)

GBP

971.604

41.407

ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07 (DUTCH LISTING)

GBP

1.250.625

26.864

ROYAL IMTECH N.V. EUR0.80

EUR

19.503

13.549

RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00

GBP

80.339

12.638

RWE AG (NEU) NPV

EUR

396.391

1.134

SAAB AB SER'B'NPV

SEK

25.435

SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428

GBP

61.785

SALZGITTER AG ORD NPV

EUR

13.464

1.019

SAMPO OYJ SER'A'NPV

EUR

37.652

3.226

SANOFI EUR2

EUR

250.273

8.905

SAS AB NPV

SEK

12.210

1.617

SBM OFFSHORE NV EUR0.25

EUR

19.056

SCHNEIDER ELECTRIC EUR8

EUR

33.069

SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)

EUR

72.923

SEADRILL LTD USD2

NOK

6.747

SECURITAS SER'B'NPV

SEK

84.044

SERCO GROUP ORD GBP0.02

GBP

58.138

1.863

SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV

EUR

51.605

1.416

SEVERN TRENT ORD GBP0.9789

GBP

34.165

4.937

SIEMENS AG NPV(REGD)

EUR

476.174

SIG ORD GBP0.10

GBP

32.489

15.681 438

481 2.903 233 9.707 12.737

13.794 3.914

SKANSKA AB SER'B'NPV

SEK

65.210

4.211

SMITH & NEPHEW ORD USD0.20

GBP

54.640

2.449

SMITHS GROUP ORD GBP0.375

GBP

39.668

2.414

SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001

EUR

40.326

8.263

SOC GENERALE EUR1.25

EUR

316.101

560

SODEXO EUR4

EUR

43.988

24.223

SPIRIT PUB CO PLC ORD GBP0.01

GBP

22.384

15.372

SSAB CORPORATION SER'A'NPV

SEK

104.375

1.759

SSAB CORPORATION SER'B'NPV

SEK

10.550

13.471

SSE PLC ORD GBP0.50

GBP

263.618

11.748

STANDARD LIFE ORD GBP0.10

GBP

54.886

STATOIL ASA NOK2.50

NOK

74.584

3.326

188

RIO TINTO ORD GBP0.10



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 8.084

STMICROELECTRONICS EUR1.04

EUR

52.966

STORA ENSO OYJ NPV SER'R'

EUR

120.152

3.995

SUBSEA 7 S.A. COM USD2

NOK

54.398

5.282

SUEZ ENVIRONNEMENT EUR4

EUR

73.842

1.302

SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)

CHF

225.514

4.013

SWISS RE AG CHF0.10

CHF

260.777

SWISSCOM AG CHF1(REGD)

CHF

4.670

357

SYNGENTA CHF0.1(REGD)

CHF

97.118

6.362

TATE & LYLE ORD GBP0.25

GBP

54.384

16.899

11

40.000

TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01

GBP

56.947

9.687

TECHNICOLOR EUR1.00

EUR

57.211

3.313

TELE2 AB SHS

SEK

28.485

378.555

TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55

EUR

273.127

425.710

TELECOM ITALIA SPA EUR0.55

EUR

393.782

TELEFONICA SA EUR1

EUR

638.345

TELENOR ASA ORD NOK6

NOK

19.471

TESCO ORD GBP0.05

GBP

340.805

TF1 - TV FRANCAISE EUR0.20

EUR

15.806

THOMAS COOK GROUP ORD GBP0.30

GBP

286.522

9.792

THYSSENKRUPP AG NPV

EUR

208.472

2.461

TNT EXPRESS NV EUR0.08

EUR

16.267

TOTAL EUR2.5

EUR

1.240.277

2.882

TRANSOCEAN LTD COM CHF15

CHF

94.614

2.626

TRAVIS PERKINS ORD GBP0.10

GBP

53.717

2.297

TRELLEBORG AB SER'B'NPV

SEK

35.685

8.874

TUI AG NPV (REGD)

EUR

109.150

TUI TRAVEL PLC ORD GBP0.10

GBP

67.816

TULLOW OIL ORD GBP0.10

GBP

29.291

UBI BANCA EUR2.50

EUR

217.307

2.739

UBM PLC ORD GBP0.1

GBP

22.764

3.025

UMICORE NPV

EUR

102.638

UNICREDIT SPA NPV (POST SPLIT)

EUR

551.928

6.485

UNILEVER NV CVA EUR0.16

EUR

207.228

3.138

UNILEVER PLC ORD GBP0.031111

GBP

103.889

21.971

UNIPOL GRUPPO FIN NPV PRIV (POST CONSOLID)

EUR

90.696

46.348

UNIPOL GRUPPO FIN NPV(POST CONSOLIDATION)

EUR

175.381

24.425

UNIPOLSAI SPA NPV

EUR

57.350

UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05

GBP

68.038

50.986 1.171 96.023 1.321 171.858

23.499

13.644 2.748 34.384

90.258

6.177


189


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 6.249

UPM-KYMMENE CORP NPV

EUR

77.988

1.477

USG PEOPLE NV EUR0.5 (POST SUBD)

EUR

16.409

1.517

VALEO EUR3

EUR

148.803

579

VALLOUREC USIN A T EUR2 (POST SUBDIVISION)

EUR

18.936

VALMET CORP NPV

EUR

27.138

20.523

VEOLIA ENVIRONNEME EUR5

EUR

285.578

20.364

VESTAS WIND SYSTEM DKK1

DKK

750.338

3.007

VESUVIUS PLC ORD GBP0.10

GBP

17.222

7.397

VINCI EUR2.50

EUR

403.876

VIVENDI SA EUR5.50

EUR

482.669

VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)

GBP

380.214

VOESTALPINE AG NPV

EUR

58.666

VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV

EUR

182.594

VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)

SEK

73.735

3.105

27.010 156.130 1.688 952 7.332

WHITBREAD ORD GBP0.76797385

GBP

51.372

5.174

933

WILLIAM HILL ORD GBP0.10

GBP

21.194

3.103

WOLSELEY ORD GBP0.108030303(POST CON

GBP

124.121

1.243

WOLTERS KLUWER EUR0.12

EUR

26.874

5.887

WOOD GROUP (JOHN) ORD GBP0.0428571(POST CONS)

GBP

59.293

8.522

WPP PLC ORD GBP0.10

GBP

135.587

YARA INTERNATIONAL NOK1.7

NOK

22.970

3.661

YIT CORP NPV

EUR

30.789

1.050

ZODIAC AEROSPACE

EUR

25.956

1.889

ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10

CHF

415.867

628

Totaal Aandelen

45.541.592

Participaties in beleggingsfondsen 31.979

DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 ETF-IC/CAPITALISATION

EUR

1.290.769

14.238

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA RIGHTS 18.07.14

EUR

8.870

15.139

REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.07.14

EUR

7.524

Claimrechten

Totaal Claimrechten Totaal

190


16.394 46.848.755


Schroders Global Corporate Bond NOMINAAL

FONDS


Obligaties 790.000

AA BOND CO LTD-REG-S 4.24870% 13-31.07.20

GBP

1.013.774

900.000

ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES-REG-S 2.62500% 13-16.07.20

EUR

960.278

815.000

ACTAVIS FUNDING SCS-144A 4.85000% 14-15.06.44

USD

603.243

400.000

ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 3.00000% 14-04.03.19

USD

295.767

560.000

AETNA INC 4.50000% 12-15.05.42

USD

417.781

995.000

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.90000% 13-15.06.23

USD

725.030

439.000

ALTRIA GROUP INC 10.20000% 09-06.02.39

USD

545.992

445.000

ALTRIA GROUP INC 4.00000% 13-31.01.24

USD

334.630

415.000


USD

299.016

720.000

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 5.60000% 06-18/10/16 USD

578.460

1.100.000

ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.25000% 14-03.04.23

EUR

1.153.251

1.000.000

ANHEUSER-BUSCH INBEV 5.37500% 11-15.11.14

USD

743.581

1.605.000

APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23

USD

1.109.601

935.000

ASML HOLDING NV-REG-S 3.37500% 13-19.09.23

EUR

1.017.738

750.000

ASSOCIATED BRITISH PORTS HOLDINGS PLC 6.25000% 11-14.12.26

GBP

1.110.343

1.205.000

AUTOZONE INC 2.87500% 12-15.01.23

USD

843.220

965.000

BANK OF AMERICA CORP 3M LIBOR+87BP 14-01.04.19

USD

710.207

200.000

BANK OF AMERICA CORP 5.00000% 14-21.01.44

USD

155.591

4.460.000


USD

3.752.374

600.000

BELFIUS BANK SA/NV-REG-S 1.12500% 14-22.05.17

EUR

604.137

540.000

BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.40000% 12-15.05.42

USD

400.453

865.000

BHP BILLITON FINANCE USA LTD 5.00000% 13-30.09.43

USD

700.061

305.000

BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 13-01.10.18

USD

227.947

200.000

BRF SA-REG-S 3.95000% 13-22.05.23

USD

138.407

455.000

BURLINGTON NORTHERN SANTA FE CORP 4.40000% 12-15.03.42 USD

330.736

450.000

BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.05000% 12-15.03.22

USD

330.831

CASINO GUICHARD PERRACHON SA 3.99400% 12-09.03.20

1.200.000

EUR

1.362.714

500.000

CASINO GUICHARD PERRACHON SA-REG-S 3.31100% 13-25.01.23 EUR

543.464

200.000

CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN III-REG-S 3.37500% 13-29.10.18

USD

146.623

1.220.000

CISCO SYSTEMS INC 5.50000% 06-22.02.16

USD

963.389

1.025.000

CISCO SYSTEMS INC 5.50000% 09-15.01.40

USD

874.857

2.760.000

CITIGROUP INC 8.12500% 09-15.07.39

USD

3.035.706

1.390.000

COCA-COLA CO 1.80000% 11-01.09.16

USD

1.039.621

1.265.000

COMCAST CORP 4.50000% 13-15.01.43

USD

945.724

420.000

COMCAST CORP 4.75000% 14-01.03.44

USD

325.766


191


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 900.000

COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50000% 13-18.11.20

EUR

946.445

850.000

CVS CAREMARK CORP 2.25000% 13-05.12.18

USD

629.068

375.000

CVS CORPORATION 5.75000% 07-01.06.17

USD

308.709

440.000

DELPHI CORP 4.15000% 14-15.03.24

USD

334.341

600.000

DEUTSCHE POST AG-REG-S 2.87500% 12-11.12.24

EUR

640.242

1.550.000

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 4.25000% 10-13.07.22

EUR

1.847.964

1.470.000

DIRECTTV HOLDINGS LLC/FINANCING INC-SUB 5.15000% 1215.03.42

USD

1.131.723

1.250.000

DOW CHEMICAL CO 3.00000% 12-15.11.22

USD

899.577

1.200.000

E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.50000% 07-02.10.17

EUR

1.385.916

520.000

EASTMAN CHEMICAL CO 4.65000% 14-15.10.44

USD

377.365

105.000


USD

78.168

710.000

ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 4.15000% 13-01.10.20

USD

548.981

500.000

ENI SPA 3.62500% 14-29.01.29

EUR

553.800

ENSCO PLC 4.70000% 11-15.03.21

USD

908.375

ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 6.12500% 09-15.10.39

USD

660.583

ESB FINANCE LTD 6.500%/RATING LINKED 10-05.03.20

GBP

1.738.004

EVERSHOLT FUNDING PLC 6.69700% 11-22.02.35

GBP

1.476.231

EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO 6.12500% 12-15.11.41

USD

1.490.131

360.000

FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV-144A 6.37500% 1430.03.38

USD

275.426

600.000

FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.70000% 13-09.05.16

USD

444.010

2.465.000


USD

2.004.621

1.140.000 740.000 1.200.000 960.000 1.670.000

600.000

GATWICK FUNDING LTD-REG-S 4.65000% 14-27.03.36

GBP

758.487

250.000

GAZ CAPITAL SA-REG-S LPN 4.95000% 13-06.02.28

USD

169.432

645.000

GDF SUEZ 2.62500% 12-20.07.22

EUR

696.455

600.000

GDF SUEZ-REG-S 3.00000% 12-21.02.23

EUR

662.313

700.000

GECINA SA 4.75000% 12-11.04.19

EUR

808.820

1.225.000

GENERAL ELECTRIC CO 4.50000% 14-11.03.44

USD

936.115

1.065.000

GEORGIA POWER CO 4.30000% 12-15.03.42

USD

783.511

GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 2.75000% 14-01.04.21

EUR

635.955

1.000.000

GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 5.50000% 11-18.04.18

EUR

1.160.845

5.510.000

GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.90000% 13-19.07.18

USD

4.150.161

595.000


USD

437.243

200.000


USD

169.301

440.000

GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 4.00000% 14-03.03.24

USD

327.792

400.000

HAMMERSON PLC 2.75000% 12-26.09.19

EUR

428.622

910.000

HEALTH CARE REIT INC 4.12500% 12-01.04.19

USD

715.697

600.000

192



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 945.000

HOME DEPOT INC 5.95000% 11-01.04.41

USD

868.223

925.000

HUMANA INC 3.15000% 12-01.12.22

USD

664.245

500.000

ICAP GROUP HOLDINGS PLC-REG-S 3.125000% 14-06.03.19

EUR

510.080

750.000

IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 5.00000% 11-02.12.19

EUR

889.178

640.000

INTERNATIONAL PAPER CO 4.80000% 14-15.06.44

USD

472.990

1.100.000

INTESA SANPAOLO SPA 4.75000% 07-15.06.17

EUR

1.213.421

4.890.000

JPMORGAN CHASE & CO 3.25000% 12-23.09.22

USD

3.594.303

200.000


USD

158.420

695.000

KANSAS CITY SOUTHERN DE MEXICO SA 3.00000% 13-15.05.23

USD

481.281

1.260.000

KONINKLIJKE KPN NV 5.00000% 11-18.11.26

GBP

1.645.119

200.000

KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO-REG-S 2.87500% 13-02.10.18

USD

149.639

360.000

KROGER CO 5.00000% 12-15.04.42

USD

278.972

290.000

KROGER CO 5.15000% 13-01.08.43

USD

229.700

955.000

LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 6.50000% 12-01.05.42

USD

881.062

830.000

LINCOLN NATIONAL CORP 4.20000% 12-15.03.22

USD

647.659

700.000

LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24

GBP

1.135.859

250.000

LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 6.12500% 10-09.11.20

USD

196.290

850.000

LYB INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 14-15.03.44

USD

649.848

MACYS RETAIL HOLDINGS INC 2.87500% 12-15.02.23

USD

1.236.237

500.000

MARKS & SPENCER PLC 6.125%/RATING LINKED 09-02.12.19

GBP

706.975

765.000

METLIFE INC 6.81700% 08-15.08.18

USD

668.490

200.000

1.760.000

MEXICO GEN DE ENERGIA S DE RL-REG-S 5.50000% 12-06.12.32

USD

149.728

2.800.000

MORGAN STANLEY 2.12500% 13-25.04.18

USD

2.069.417

1.310.000

MORGAN STANLEY 3.75000% 13-25.02.23

USD

975.121

560.000

MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42

USD

520.877

745.000

MOSAIC CO 3.75000% 11-15.11.21

USD

566.851

375.000

NBC UNIVERSAL INC 5.15000% 11-30.04.20

USD

314.705

110.000

NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA 7.50000% 09-27.01.20

USD

85.966

NEXT PLC 5.37500% 11-26.10.21

GBP

1.515.311

290.000

NISOURCE FINANCE CORP 4.80000% 13-15.02.44

USD

214.982

575.000

NISOURCE FINANCE CORP 6.12500% 09-01.03.22

USD

497.153

1.615.000

NOBLE ENERGY INC 4.15000% 11-15.12.21

USD

1.270.244

1.070.000

ODEBRECHT FINANCE LTD-144A 5.25000%14-27.06.29

USD

785.805

ONEOK PARTNERS LP 6.85000% 07-15.10.37

USD

286.211

1.250.000

ORACLE CORP 2.50000% 12-15.10.22

USD

875.081

845.000

ORACLE CORP 3.40000% 14-08.07.24

USD

615.770

1.075.000

310.000


193


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 950.000

ORACLE CORP/OZARK HOLDINGS INC 5.25000% 06-15.01.16

USD

743.681

275.000

PACIFIC LIFE CORP-144A 5.1250% 13-30.01.43

USD

209.189

250.000

PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.75000% 13-08.03.23

USD

177.365

235.000

PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375% 13-20.05.23

USD

165.726

250.000

PKO FINANCE AB-REG-S LPN 4.63000% 12-26.09.22

USD

191.414

700.000

PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD 7.12500% 10-20.10.26

GBP

1.118.795

200.000

PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 2.87500% 14-04.04.22

EUR

207.500

600.000

PROLOGIS LP 3.00000% 13-18.01.22

EUR

639.552

535.000

QWEST CORP 6.75000% 11-01.12.21

USD

453.064

315.000

RABOBANK NED NY 2.25000% 14-14.01.19

USD

233.248

340.000

RELIANCE HOLDINGS USA INC-REG-S 5.40000% 12-14.02.22

USD

267.655

1.145.000

REPUBLIC SERVICES INC 5.25000% 10-15.11.21

USD

954.393

1.425.000

RIO TINTO FINANCE USA LTD 3.50000% 12-22.03.22

USD

1.069.793

905.000

RIO TINTO FINANCE USA PLC 2.25000% 13-14.12.18

USD

674.503

ROCHE HOLDINGS INC-144A 7.00000% 09-01.03.39

USD

1.802.428

600.000

ROWAN COS INC 5.40000% 12-01.12.42

USD

438.540

255.000

ROWAN COS INC 5.85000% 14-15.01.44

USD

201.783

700.000

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 7.50000% 09-29.04.24

GBP

1.126.553

240.000

SACI FALABELLA-REG-S 3.75000% 13-30.04.23

USD

171.566

100.000

SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.12500% 10-04.10.17

EUR

109.739

200.000

SB CAPITAL SA/SBERBK RUSSIA-REG-S LPN 5.18000% 12-28.06.19 USD

153.380

350.000

SCHAHIN II FINANCE CO SPV-REG-S 5.87500% 12-25.09.22

USD

235.024

300.000

SEGRO PLC 6.75000% 09-23.11.21

GBP

452.325

980.000

SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.37500% 12-21.08.22

USD

690.677

545.000

SIGNET UK FINANCE PLC 4.70000% 14-15.06.24

USD

405.278

275.000

SK BROADBAND CO LTD-REG-S 2.87500% 13-29.10.18

USD

203.573

400.000

SKF AB-REG-S 2.37500% 13-29.10.20

EUR

421.186

660.000

SUNCOR ENERGY INC 6.85000% 08-01.06.39

USD

643.201

200.000

TELEFONICA CHILE SA-REG-S 3.87500% 12-12.10.22

USD

144.413

200.000

TENCENT HOLDINDS LTD-REG-S 3.37500% 12-05.03.18

USD

151.172

883.000

TESCO PLC 6.12500% 09-24.02.22

GBP

1.269.607

900.000

THE GREAT ROLLING STOCK COMPANY PLC 6.25000% 10-27.07.20

GBP

1.290.302

260.000

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU SA-REG-S 4.25000% 13-30.04.28

USD

179.929

200.000

TRUST F/1401-REG-S 5.25000% 14-15.12.24

USD

153.745

600.000

UNICREDIT SPA 2.25000% 13-16.12.16

EUR

617.403

1.730.000

194



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 365.000

UNION PACIFIC CORP 4.85000% 14-15.06.44

USD

295.965

900.000

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA-REG-S 3.12500% 13-14.10.20 EUR

982.593

UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.50000% 12-01.06.42

921.675

1.200.000 425.000

USD

VALERO ENERGY CORP 6.12500% 10-01.02.20

USD

367.262

2.290.000

VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55000% 13-15.09.43

USD

2.112.544

1.870.000

VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 13-15.01.43

USD

1.326.215

700.000

VIVENDI SA 4.12500% 12-18.07.17

EUR

772.266

350.000

VOTORANTIM CIMENTOS SA-REG-S 7.25000% 11-05.04.41

USD

271.291

350.000

WANT WANT CHINA FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 13-14.05.18

USD

250.754

670.000

WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 5.95000% 12-15.04.42

USD

556.956

895.000

WELLPOINT INC 4.65000% 12-15.01.43

USD

667.258

890.000

WELLS FARGO CO 3.50000% 12-08.03.22

USD

673.026

440.000

WILLIAMS COMPANIES INC 4.55000% 14-24.06.24

USD

325.196

440.000

WILLIAMS PARTNERS LP 5.40000% 14-04.03.44

USD

346.089

Totaal Obligaties

115.718.747

Bond Future 8

EURO-BOBL FUTURE 08.09.14

EUR

6.240

EURO-BUND FUTURE 08.09.14

EUR

-62.930

EURO-SCHATZ FUTURE 08.09.14

EUR

3.180

LONG GILT FUTURE 26.09.14

GBP

0

US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 19.09.14

USD

35.435

51


USD

-6.402

26


USD

-5.193

US LONG BOND FUTURE 19.09.14

USD

1.712

US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 19.09.14

USD

-31 53 -58 -207

-25 -7

40

Totaal Bond Future

-27.918



EUR

8.967.359

-7.181.267


GBP

-8.965.113

7.966.012


EUR

7.966.012

-6.379.485


GBP

-7.964.165

124.818


EUR

124.818

-100.000


GBP

-124.840

18.419.655


EUR

18.419.655

-25.094.956


USD

-18.326.722

23.991.230


EUR

23.991.231


195


NOMINAAL

FONDS


Valutatermijncontracten -32.685.675


USD

-23.870.187

89.188


EUR

89.188

-121.510


USD

-88.738

18.419.701


EUR

18.419.701

-25.095.019


USD

-18.326.768

67.711


EUR

67.711

-92.250


USD

-67.370

67.821


EUR

67.821

-92.400


USD

-67.479

18.419.668


EUR

18.419.668

-25.094.974


USD

-18.326.735

68.188


EUR

68.188

-92.900


USD

-67.844

352.609


EUR

352.609

-480.000


USD

-350.542

124.875


EUR

124.875

-170.000


USD

-124.150

73.239


EUR

73.239

-100.000


USD

-73.030

50.000

FXFWD GBP/EUR 30/07/14

GBP

62.420

-62.537


EUR

-62.537

100.000


GBP

124.840

-125.036


EUR

-125.036

200.000


USD

146.059

-146.814


EUR

-146.814

1.000.000


USD

730.295

-735.596


EUR

-735.596

1.100.000


USD

803.325

-808.426


EUR

-808.426


196


396.922 116.087.751


KCM Market Opportunity NOMINAAL

FONDS



AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 13-15.03.16

USD

1.615.474

181.000


USD

118.266

193.000


USD

171.865

214.800


USD

199.380


NOK

189.129

1.540.000

Totaal Obligaties

2.294.114

Aandelen 9.710

ETFS PHYSICAL GOLD CC 07-PRP

USD

908.768

KEMPEN GLOBAL HIGH DIVIDEND FUND N.V.

EUR

3.606.145

KEMPEN INTL FUNDS SICAV - KEMPEN LUX EURO CREDIT PLUS-ID-CAP

EUR

2.257.837

Participaties in beleggingsfondsen 136.493 2.217


5.863.982

Totaal

9.066.864


197


LSV NA Managed Vol (II) NOMINAAL

FONDS


Aandelen 5.000

ABBOTT LABS COM

USD

149.363

7.200


USD

296.803

4.500


USD

266.487

6.100

ALLSTATE CORP COM

USD

261.616

10.300


USD

315.511

16.900

AMDOCS ORD GBP0.01

USD

571.871

17.600

AMER ELEC PWR INC COM USD6.50

USD

716.906

8.100

AMER FINL GP OHIO COM NPV

USD

352.362

5.200


USD

449.567

6.300


USD

202.968

ASPEN INSURANCE COM USD0.15144558

USD

351.643

5.600

ASSURANT INC COM

USD

268.108

30.800

AT&T INC COM USD1

USD

795.448

6.400

AXIS CAPITAL HLDGS COM USD0.0125

USD

206.984

4.500

BALL CORP COM

USD

206.011

5.900


CAD

317.909

6.200

BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM

CAD

302.443

11.700

BAXTER INTL INC COM USD1

USD

617.836

17.900

BCE INC COM NEW

CAD

594.069

4.600

BECTON DICKINSON COM USD1

USD

397.458

9.800

CA INC COM USD0.10

USD

205.713

5.100

CAL MAINE FOODS IN COM STK USD0.01

USD

276.837

7.800

CANADIAN TIRE LTD CL A

CAD

547.527

2.200

CCL INDUSTRIES INC 'B'NON-VTG COM NPV

CAD

155.004

10.600

10.600

CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM

CAD

705.770

4.700

CHUBB CORP COM

USD

316.400

3.100


USD

208.236


USD

415.634

COGECO CABLES INC SUB-VTG COM CAD0.01

CAD

153.970

13.900

CONAGRA FOODS INC COM

USD

301.320

13.000


USD

814.001

10.800

CONSOLIDATED EDISON INC COM

USD

455.459

18.300


USD

1.007.392

3.600

DEERE & CO COM USD1

USD

238.089

8.800

DIRECTV COM USD0.01

USD

546.389

5.900

DR PEPPER SNAPPLE COM STK USD0.01

USD

252.435

22.900 3.800

198



NOMINAAL

FONDS


Aandelen 3.200

DTE ENERGY CO COM

USD

181.999

1.300

DUN & BRADSTREET CORP DEL NEW COM

USD

104.634

EDISON INTL COM

USD

662.101

6.100

ENDURANCE SPECIALT COM USD1

USD

229.850

2.300


USD

204.995

ENTERGY CORP NEW COM

USD

647.535


USD

468.875


USD

10.765

EXELON CORP COM NPV

USD

514.234

15.600

10.800 4.000 868 19.300


USD

698.579

16.600

9.500

FIRSTENERGY CORP COM USD0.10

USD

420.956

4.800

GEN DYNAMICS CORP COM USD1

USD

408.604

3.800

HANOVER INS GROUP INC COM

USD

175.269

4.200

HARRIS CORP COM STK USD1

USD

232.370

8.500

HCC INS HLDGS INC COM

USD

303.831

3.100

HUMANA INC COM USD0.166

USD

289.181

14.700

IMPERIAL OIL LTD COM NEW

CAD

566.792

20.900


USD

471.687


USD

278.032

14.400


USD

1.100.338

4.400


USD

185.172

3.700

KELLOGG CO COM USD0.25

USD

177.548

8.400

KOHLS CORP COM

USD

323.202

KROGER CO COM USD1

USD

787.039

3.300

LAURENTIAN BK CDA QUE COM

CAD

112.825

3.500

LORILLARD INC COM USD0.01

USD

155.859

5.000


USD

211.883

MAIDEN HLDGS LTD COM STK USD0.01

USD

120.092

6.800


USD

316.669

8.900


USD

376.047

7.900

METRO INC CL A SUB

CAD

357.365


USD

435.533

MOLSON COORS BREWI COM CLS'B'COM NON-V USD0.01

USD

330.406

NATIONAL BK CDA MONTREAL QUE COM

CAD

474.837


USD

532.990

19.600


USD

580.205

6.500


USD

518.471

2.100

21.800

13.600

14.300 6.100 15.300 6.100


199


NOMINAAL

FONDS


Aandelen 5.700

PETSMART INC COM

USD

248.957

PG&E CORP COM

USD

620.790

8.900

PINNACLE WEST CAP CORP COM

USD

375.982

4.100

17.700

PLATINUM UNDERWRIT COM USD0.01

USD

194.197

14.500


USD

367.173

10.700

PPL CORP COM

USD

277.669

19.500

PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM

USD

580.948

4.500


USD

260.307

9.300

QUEST DIAGNOSTICS INC COM

USD

398.654

8.700

RAYTHEON CO COM NEW

USD

586.185

2.400

RENAISSANCE RE HLG COM USD1

USD

187.562

17.700

ROGERS COMMS INC CLASS'B'COM CAD1.62478

CAD

521.163

10.500


CAD

549.210

3.400

SANDERSON FARM INC COM USD1

USD

241.376

8.900

SCANA CORP NEW COM

USD

349.786

3.600

SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM

USD

114.798

3.600

SCIENCE APPLICATIO USD0.0001

USD

116.113

SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV

CAD

570.332

SONOCO PRODS CO COM

USD

176.471

30.400 5.500 13.300

SOUTHWEST AIRLINES COM USD1

USD

260.920

5.600


CAD

174.718

9.700

TARGET CORP COM

USD

410.558

3.800

TECH DATA CORP COM

USD

173.521

TELUS CORPORATION COM NPV

CAD

273.940


USD

355.030

10.000 3.300 11.400

TORONTO-DOMINION COM NPV

CAD

429.391

9.200


USD

632.103

3.500

UNIVERSAL CORP VA COM

USD

141.493

1.500

UTD THERAPEUTIC COM USD0.01

USD

96.947

VALIDUS HOLDING LT COM STK USD0.175

USD

404.981

14.500 7.200


USD

257.310

5.100

WEIS MKTS INC COM

USD

170.341

5.400

WELLPOINT INC COM

USD

424.420

12.700

WESTJET AIRLINES LTD VAR VTG SHS

CAD

228.162

13.700

XCEL ENERGY INC COM

USD

322.500

ZIMMER HLDGS INC COM USD0.01

USD

197.229

2.600

Totaal

200


39.899.546


Investec Real Return NOMINAAL

FONDS


Aandelen 1.287.358

3I INFRASTRUCTURE ORD NPV

GBP

2.191.302

342.776

CAPITAL & COUNTIES ORD GBP0.25

GBP

1.394.232

189.462

GREAT PORTLAND ESTATES PLC REIT

GBP

1.523.755

191.692

SHAFTESBURY ORD GBP0.25

GBP

1.570.416

Totaal Aandelen

6.679.705


BILFINGER BERGER GLOBAL INFRASTRUCTURE SICAV S.A.

GBP

2.177.600

1.023.438

F&C COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD

GBP

1.531.177

1.060.013

HANSTEEN HLDGS ORD GBP0.10

GBP

1.360.853

1.035.575

HICL INFRASTRUCTUR ORD GBP0.0001

GBP

1.809.282

2.812.318

INVESTEC FUNDS SERIES II - GLOBAL ENERGY FUND-S NET GBP

GBP

6.602.817

INVESTEC GLOBAL STRATEGY FD- INVESTMENT GRADE CORP BD-S USD

4.307.560

209.064 7.630 1.196.488

ISHARES S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND

USD

JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LTD-GBP

GBP


270.392 1.742.264 19.801.945


AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 13-15.04.18

USD

2.120.002

2.175.000


USD

1.624.815

AUSTRALIA 4.75000% 10-15.06.16

AUD

686.881

3.222.940

956.000

FRANCE, REPUBLIC OF 0.250%/CPTFEMU LINKED 12-25.07.18

EUR

3.485.571

825.000


EUR

852.782

4.360.000


EUR

5.228.036

1.589.930

FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.600%/INFLATION IDX LKD 04-25.07.15

EUR

1.951.471

4.887.000

GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23

EUR

5.245.935

2.410.000

GERMANY, REPUBLIC OF 0.750%/INFLATION INDX LKD 11-15.04.18

EUR

2.703.820

4.159.300

GERMANY, REPUBLIC OF 1.750%/ INFLATION INDX LKD 09-15.04.20

EUR

5.192.194

1.123.000

KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 5.50000% 01-07.12.15

GBP

1.493.397

1.140.000

NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE PLC 4.87500% 04-27.11.15

GBP

1.503.184

NEW ZEALAND 6.00000% 03-15.04.15

NZD

1.039.754


NOK

1.609.883

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 1.00000% 12-07.09.17

GBP

1.596.000 12.922.000 707.700


869.929

201


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 1.135.300 983.682 783.000 1.145.000


GBP

1.387.609


GBP

1.306.961


GBP

1.024.974

UNITED KINGDOM TREASURY GILT 1.75000% 13-22.07.19

GBP

1.410.618

Totaal Obligaties

40.737.816

Bond Future 4

BRENT CRUDE OIL FUTURE AUG 14 16.07.14

USD

16.711

4

BRENT CRUDE OIL FUTURE DEC 14 13.11.14

USD

10.547

4

BRENT CRUDE OIL FUTURE NOV14 16.10.14

USD

16.244

4

BRENT CRUDE OIL FUTURE OCT 14 15.09.14

USD

15.572

4

BRENT CRUDE OIL FUTURE SEP 14 14.08.14

USD

22.721

-23

EURO-BOBL FUTURE 08.09.14

EUR

-12.400

-70

EURO-BUND FUTURE 08.09.14

EUR

-154.000

-64

EURO-OAT FUTURE 08.09.14

EUR

-177.946

MIDTERM EURO-OAT FUTURE 08.09.14

EUR

3.300

-37


USD

4.645

-40


USD

34

4

WTI CRUDE OIL FUTURE AUG 14 22.07.14

USD

13.614

5

WTI CRUDE OIL FUTURE DEC 14 20.11.14

USD

1.315

4

WTI CRUDE OIL FUTURE NOV 14 21.10.14

USD

17.763

4

WTI CRUDE OIL FUTURE OCT 14 22.09.14

USD

15.133

4

WTI CRUDE OIL FUTURE SEP 14 20.08.14

USD

14.724

3

Totaal Bond Future

-192.023


202

1.850.000

FXFWD AUD/EUR 09/07/14

AUD

1.274.631

-1.267.766

FXFWD AUD/EUR 09/07/14

EUR

-1.267.766

2.700.000


CAD

1.851.027

-1.811.063


EUR

-1.811.063

260.000


CAD

178.247

-176.417


EUR

-176.417

609.898

FXFWD EUR/AUD 09/07/14

EUR

609.898

-890.000

FXFWD EUR/AUD 09/07/14

AUD

-613.201

127.445

FXFWD EUR/CAD 09/07/14

EUR

127.445



NOMINAAL

FONDS


Valutatermijncontracten -190.000


CAD

-130.257

20.621.276


EUR

20.621.276

-16.730.000


GBP

-20.891.239

9.984.001


EUR

9.984.001

-8.100.000


GBP

-10.114.706

764.474


EUR

764.474

-610.000


GBP

-761.725

1.766.825


EUR

1.766.825

-14.350.000


NOK

-1.707.523

623.151


EUR

623.151

-1.000.000


NZD

-639.067

344.089


EUR

344.089

-540.000


NZD

-345.096

7.751.370


EUR

7.751.370

-10.570.000


USD

-7.719.836

271.342


EUR

271.342

-370.000


USD

-270.231

1.540.000


GBP

1.923.043

-1.898.193


EUR

-1.898.193

290.000


GBP

362.131

-361.991


EUR

-361.990

1.400.000


GBP

1.748.221

-1.750.889


EUR

-1.750.889

289.960.000

FXFWD JPY/EUR 09/07/14

JPY

2.090.581

-2.075.325

FXFWD JPY/EUR 09/07/14

EUR

-2.075.325

5.130.000

FXFWD NOK/EUR 09/07/14

NOK

610.425

-631.625


EUR

-631.624

1.380.000


NOK

164.208

-169.392


EUR

-169.392

410.000

FXFWD NZD/EUR 09/07/14

NZD

262.017

-255.492

FXFWD NZD/EUR 09/07/14

EUR

-255.492

2.120.000


SEK

231.575

-233.533


EUR

-233.533

810.000


SEK

88.479

-89.227


EUR

-89.227

6.870.000


USD

5.017.528

-5.038.024


EUR

-5.038.022


203


NOMINAAL

FONDS




USD

328.659

-330.002


EUR

-330.002

60.000


USD

43.821

-44.251


EUR

-44.251

110.000


USD

80.339

-81.031


EUR

-81.031

40.000


USD

29.214

-29.494


EUR

-29.494


204


-288.575 66.738.868


AllianceBernstein Global Corporate Bond NOMINAAL

FONDS


Obligaties 195.000

ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES-REG-S 2.62500% 13-16.07.20

EUR

208.060

650.000

ABN AMRO BANK NV-144A 2.50000% 13-30.10.18

USD

481.949

125.000

ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 7.12500% 12-06.07.22

EUR

161.087

197.000

ACTAVIS FUNDING SCS-144A 2.45000% 14-15.06.19

USD

144.455

225.000

AETNA INC 6.50000% 08-15.09.18

USD

194.473

400.000

AFFILIATED COMPUTER SERVICES INC 5.20000% 05-01.06.15

USD

304.381

255.000

AIA GROUP LTD-144A 2.25000% 14-11.03.19

USD

186.162

400.000


EUR

400.248

650.000


USD

537.423

900.000

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 3.37500% 13-15.08.20

USD

684.009

600.000

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 8.25000% 08-15.08.18

USD

544.949

320.000

AMERICAN TOWER CORP 5.90000% 11-01.11.21

USD

269.754

500.000

AMGEN INC 5.85000% 08-01.06.17

USD

412.093

500.000

ANHEUSER-BUSCH COS INC 5.50000% 07-15.01.18

USD

415.275

500.000

APACHE CORP 5.62500% 07-15.01.17

USD

406.892

1.100.000

AT&T INC 0.90000% 13-12.02.16

USD

805.865

200.000

AUTOZONE INC 7.12500% 08-01.08.18

USD

174.226

220.000

BAIDU INC 2.75000% 14-09.06.19

USD

161.106

250.000

BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-REG-S 3.30000% 13-03.10.18

USD

186.359

985.000


USD

721.963

950.000


USD

702.771

900.000


USD

757.206

250.000

BANK OF AMERICA CORP-SUB 4.75000%/FLR 04-06.05.19

EUR

250.260

BANK OF NEW YORK CO INC 2.10000% 13-01.08.18

USD

741.499

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-144A 2.50000% 13-29.10.18

USD

334.481

525.000

BARCLAYS BANK PLC-SUB 5.14000% 10-14.10.20

USD

420.558

185.000

BARCLAYS BANK PLC-SUB 6.00000% 10-14.01.21

EUR

220.710

170.000

BB&T CORP-SUB 5.25000% 04-01.11.19

USD

141.160

500.000

BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.66400% 12-09.10.15

USD

381.929

350.000

BMW FINANCE NV 2.00000% 13-04.09.20

EUR

367.045

500.000

BNP PARIBAS 2.50000% 12-23.08.19

EUR

529.443

300.000

BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65000% 13-01.10.18

USD

224.210

700.000

BPCE SA 1.62500% 13-08.02.17

EUR

714.682

400.000

BPCE SA 2.12500% 14-17.03.21

EUR

411.930

BRANCH BANKING & TRUST CO 2.30000% 13-15.10.18

USD

744.955

BRASKEM SA-144A 7.00000% 10-07.05.20

USD

140.151

1.000.000 450.000

1.000.000 170.000


205


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 585.000

BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.25000% 14-14.02.17

USD

427.931

200.000

BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 5.95000% 07-15.01.18

USD

167.214

CAPITAL ONE BANK USA NA 2.15000% 13-21.11.18

USD

735.335

450.000

CARDINAL HEALTH INC 1.70000% 13-15.03.18

USD

327.792

500.000

CBS CORP 8.87500% 09-15.05.19

USD

473.921

500.000

CF INDUSTRIES INC 6.87500% 10-01.05.18

USD

429.727

950.000

CITIGROUP INC 1.70000% 13-25.07.16

USD

703.337

600.000

CITIGROUP INC 5.37500% 10-09.08.20

USD

502.845

600.000

CITIGROUP INC 6.12500% 08-15.05.18

USD

505.334

355.000

CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 07-15.02.17

USD

285.328

COMCAST CORP 5.70000% 09-01.07.19

USD

856.404

209.000

CONOCOPHILLIPS 5.20000% 08-15.05.18

USD

172.116

500.000

COX ENTERPRISES INC-144A 6.25000% 08-01.06.18

USD

415.578

535.000

CREDIT AGRICOLE SA LONDON 5.50000% 11-17.12.21

GBP

766.792

400.000

CREDIT SUISSE LONDON BRANCH 3.87500% 10-25.01.17

EUR

432.186

350.000

CREDIT SUISSE-SUB 5.40000% 10-14.01.20

USD

287.603

350.000

CRH AMERICA INC 8.12500% 08-15.07.18

USD

314.547

300.000

CVS CAREMARK CORP 4.75000% 10-18.05.20

USD

245.588

400.000

DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.37500% 13-01.08.18

USD

299.547

DANSKE BANK A/S-144A 3.87500% 11-14.04.16

USD

768.328

300.000

DEUTSCHE BANK AG-SUB 5.00000% 10-24.06.20

EUR

347.203

226.000

DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV 6.75000% 08-20.08.18

USD

195.911

375.000

DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 1.12500% 14-20.05.19

EUR

378.274

525.000

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.87500% 09-01.05.19

USD

447.017

250.000

DIRECTV HOLDINGS LLC 5.20000% 10-15.03.20

USD

205.951

1.000.000

DIRECTV HOLDINGS LLC/FINANCING INC 3.12500% 10-15.02.16

USD

757.411

200.000

DIRECTV HOLDINGS LLC/FINANCING INC 4.60000% 10-15.02.21

USD

159.719

500.000

DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.05000% 10-01.06.20

USD

410.718

270.000

DOLLAR GENERAL CORP 1.87500% 13-15.04.18

USD

195.738

500.000

DOW CHEMICAL CO 4.25000% 10-15.11.20

USD

398.108

250.000


USD

188.120

250.000

ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 2.40000% 14-15.05.19

USD

182.972

335.000

ENEL-SOCIETA PER AZIONI 6.25000% 07-20.06.19

GBP

480.522

525.000

ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 4.65000% 11-01.06.21

USD

413.662

158.000

FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES 1.45000% 14-05.06.17

USD

115.345

829.000

FIFTH THIRD BANCORP 3.62500% 11-25.01.16

USD

632.357

260.000

FIFTH THIRD BANCORP-SUB 5.45000% 06-15.01.17

USD

208.293

1.000.000

1.000.000

1.000.000

206



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 400.000


USD

293.895

1.250.000


USD

945.911

450.000


USD

345.211

200.000

FOREST LABORATORIES INC-144A 4.37500% 14-01.02.19

USD

157.953

305.000

GAP INC/THE 5.95000% 11-12.04.21

USD

258.169

200.000

GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.37500% 11-24.05.19

EUR

238.969

450.000

GATX CORP 4.75000% 10-15.05.10

USD

340.532

745.000

GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP 5.62500% 08-01.05.18

USD

624.032

250.000

GEORGIA-PACIFIC LLC-144A 5.40000% 10-01.11.20

USD

211.046

225.000

GERDAU TRADE INC-144A 5.75000% 10-30.01.21

USD

176.250

695.000


EUR

778.956

1.475.000


EUR

1.715.808

480.000

GLENCORE FUNDING LLC-144A 1.70000% 13-27.05.16

USD

353.939

575.000


USD

419.346

350.000


USD

260.989

1.000.000


USD

742.358

650.000


USD

495.011

600.000


USD

511.452

435.000

GRUPO TELEVISA SAB 6.00000% 08-15.05.18

USD

362.809

461.000

GTL TRADE FINANCE INC-144A 5.89300% 14-29.04.24

USD

354.046

400.000

HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 6.30000% 08-15.03.18

USD

338.182

450.000

HBOS PLC-144A-SUB 6.75000% 08-21.05.18

USD

379.296

165.000

HBOS PLC-SUB 4.87500% 03-20.03.15

EUR

169.608

310.000

HCP INC 5.37500% 11-01.02.21

USD

257.890

275.000

HEALTH CARE REIT INC 4.95000% 10-15.01.21

USD

223.417

HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS LP 3.37500% 14-15.07.21

USD

43.915

60.000 380.000

HESS CORP 8.12500% 09-15.02.19

USD

349.489

36.000

HEWLETT-PACKARD CO 2.75000% 14-14.01.19

USD

26.989

104.000

HEWLETT-PACKARD CO 3.75000% 10-01.12.20

USD

79.510

HSBC USA INC-SUB 5.00000% 10-27.09.20

USD

951.988

450.000

HUNTINGTON BANCSHARES 2.60000% 13-02.08.18

USD

334.560

670.000

HUTCHISON WHAMPOA INTL LTD-144A 5.75000% 09-11.09.19

USD

564.757

770.000

ING BANK NV-144A 1.37500% 13-07.03.16

USD

569.295

285.000

ING BANK NV-144A 2.00000% 12-25.09.15

USD

211.572

445.000

ING BANK NV-SUB 3.50000%/FLR 05-16.09.20

EUR

453.177

300.000


USD

230.029

1.175.000


207


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 150.000


EUR

169.362

400.000

INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 2.00000% 14-18.06.21

EUR

399.826

1.175.000


GBP

1.553.076

735.000


USD

615.230

200.000

KELLOGG CO 1.75000% 14-24.05.21

EUR

202.768

300.000

KEYCORP 3.75000% 10-13.08.15

USD

226.728

405.000

KIMCO REALTY CORP 3.20000% 14-01.05.21

USD

297.006

445.000

KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 3.50000% 14-01.03.21

USD

330.069

495.000

KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 6.85000% 09-15.02.20

USD

434.364

335.000

KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 2.75000% 14-23.01.19

USD

249.983

KROGER CO 3.30000% 13-15.01.21

USD

748.774

250.000

LENOVO GROUP LTD-REG-S 4.70000% 14-08.05.19

USD

189.525

500.000

LINCOLN NATIONAL CORP 6.25000% 09-15.02.20

USD

434.140

500.000

LLOYDS BANK PLC-144A-SUB 6.50000% 10-14-09.20

USD

429.208

225.000

LLOYDS BANK PLC-REG-S-SUB 11.875%/VAR 11-16.12.21

EUR

280.215

500.000

LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV 5.00000% 12-15.04.19

USD

412.369

350.000

MACQUARIE BANK LTD-144A 2.00000% 13-15.08.16

USD

260.413

150.000

MACQUARIE BANK LTD-SUB 6.00000% 10-21.09.20

EUR

176.643

300.000

MACQUARIE GROUP LTD-144A 7.62500% 09-13.08.19

USD

265.952

100.000

MARKEL CORP 5.35000% 11-01.06.21

USD

82.168

250.000

MCKESSON CORP 0.95000% 12-04.12.15

USD

183.396

300.000

MIZUHO BANK LTD-144A 1.30000% 14-16.04.17

USD

219.235

715.000

MORGAN STANLEY 1.75000% 13-25.02.16

USD

529.854

310.000

MORGAN STANLEY 5.50000% 10-24.07.20

USD

260.670

265.000

MORGAN STANLEY 5.75000% 11-25.01.21

USD

225.146

1.000.000

1.000.000

208

MORGAN STANLEY 6.62500% 08-01.04.18

USD

854.516

290.000

MYLAN INC 2.60000% 13-24.06.18

USD

215.346

250.000

MYLAN INC-144A 7.87500% 10-15.07.20

USD

202.158

275.000

NABORS INDUSTRIES INC 5.00000% 10-15.09.20

USD

225.669

500.000

NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.62500% 09-09.09.19

GBP

706.213

335.000

NOBLE HOLDING INTERNATIONAL LTD 4.90000% 10-01.08.20

USD

270.269

500.000

NOMURA HOLDINGS INC 2.00000% 13-13.09.16

USD

371.349

230.000

NORDEA BANK AB-144A-SUB 4.87500% 11-13.05.21

USD

182.622

375.000

NORDEA BANK AB-SUB 4.00000% 10-29.03.21

EUR

423.802

500.000

OMNICOM GROUP INC 5.90000% 06-15.04.16

USD

396.650

500.000

PACIFIC LIFE CORP-144A 6.00000% 10-10.02.20

USD

417.577

450.000

PERRIGO CO-144A 2.30000% 13-08.11.18

USD

328.874

250.000

PETROBRAS INTL FINANCE CO 5.37500% 11-27.01.21

USD

189.783



NOMINAAL

FONDS


Obligaties 150.000

PETROLEOS MEXICANOS 5.50000% 10-21.01.21

USD

123.252

255.000

PETROLEOS MEXICANOS 8.00000% 09-03.05.19

USD

230.015

500.000

PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION-SUB 4.87500% 05-21.09.17

USD

404.030

500.000

PNC FUNDING CORP 5.12500% 10-08.02.20

USD

417.661

600.000

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.50000% 10-15.11.20

USD

483.696

135.000

PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.75000% 09-17.09.15

USD

103.514

300.000

QBE INSURANCE GROUP LTD 6.12500% 09-28.09.15

GBP

394.216

450.000

RABOBANK NED NY 2.25000% 14-14.01.19

USD

333.212

250.000

RABOBANK NEDERLAND NV-144A-SUB 11.00000%/VAR 09-PRP

USD

245.625

350.000

RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.75000% 14-22.01.19

EUR

363.080

140.000

RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.12500% 12-14.09.22

EUR

155.824

250.000

RALPH LAUREN CORP 2.12500% 13-26.09.18

USD

184.772

250.000

REED ELSEVIER CAPITAL INC 8.62500% 09-15.01.19

USD

231.307

300.000

RELIANCE STAND LIFE-144A 2.50000% 14-24.04.19

USD

220.054

100.000

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.87500% 12-19.02.19

EUR

116.279

750.000

RIO TINTO FINANCE USA LTD 2.25000% 11-20.09.16

USD

563.739

160.000

ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.38000% 09-04.11.19

CAD

124.091

1.000.000

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.62500% 10-24.08.20

USD

838.044

200.000

RYDER SYSTEM INC 2.55000% 14-01.06.19

USD

148.040

150.000

SANTANDER ISSUANCES SA-SUB 5.435%/VAR 07-24.10.17

EUR

150.068

970.000

SEAGATE HDD CAYMAN-144A 3.75000% 13-15.11.18

USD

726.180

250.000

SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST 3.25000% 14-01.05.19

USD

185.124

450.000

SIMON PROPERTY GROUP LP 5.75000% 06-01.12.15

USD

348.523

250.000

SK TELECOM CO LTD-144A 2.12500% 12-01.05.18

USD

183.196

500.000

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-144A 2.37500% 13-20.11.18

USD

370.998

220.000

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 4.00000% 12-12.09.22

EUR

236.300

1.000.000

SOCIETE GENERALE SA 2.62500% 13-01.10.18

USD

745.595

250.000

SOVEREIGN BANK-SUB 8.75000% 08-30.05.18

USD

222.459

135.000

SPECTRA ENERGY CAPITAL LLC 8.00000% 99-01.10.19

USD

124.542

385.000

STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG)-SUB 5.87500% 10-24.06.20

USD

318.528

300.000

STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 11-12.05.16

USD

228.453

250.000

SUNCOR ENERGY INC 6.10000% 08-01.06.18

USD

212.101

185.000

SUNTRUST BANK-SUB 7.25000% 08-15.03.18

USD

160.127

650.000

SWEDBANK AB-144A 1.75000% 13-12.03.18

USD

474.512

200.000

TALISMAN ENERGY INC 7.75000% 09-01.06.19

USD

181.138

450.000

TANGER FACTORY OUTLET CENTRS 6.15000% 05-15.11.15

USD

352.508


209


NOMINAAL

FONDS


Obligaties 260.000

TECK RESOURCES LTD 4.50000% 10-15.01.21

USD

200.209

300.000

TELEFONICA EMISIONES SA 3.66100% 10-18.09.17

EUR

324.997

375.000


USD

317.899

600.000


USD

482.668

266.000

TENCENT HOLDINDS LTD-144A 3.37500% 14-02.05.19

USD

198.754

250.000

TIME WARNER CABLE INC 5.00000% 09-01.02.20

USD

204.869

530.000

TIME WARNER INC 4.70000% 10-15.01.21

USD

429.245

360.000

TRANSOCEAN INC 6.50000% 10-15.11.20

USD

304.506

275.000

TRANSOCEAN LTD 6.00000% 07-15.03.18

USD

227.062

250.000

TURKIYE GARANTI BANKASI AS-144A 4.75000% 14-17.10.19

USD

184.877

500.000

UBS AG STAMFORD 4.87500% 10-04.08.20

USD

409.921

500.000

UBS AG STAMFORD-SUB 5.87500% 06-15.07.16

USD

400.208

300.000

VALE OVERSEAS LTD 4.62500% 10-15.09.20

USD

236.363

250.000

VALE OVERSEAS LTD 6.25000% 06-23.01.17

USD

204.569

200.000

VALERO ENERGY CORP 9.37500% 09-15.03.19

USD

191.925

710.000

VENTAS REALITY LP 1.25000% 14-17.04.17

USD

518.993

1.200.000


USD

903.886

162.000


USD

120.172

670.000


USD

539.020

167.000

VIACOM INC 3.87500% 14-01.04.24

USD

124.194

600.000

VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 2.12500% 14-23.05.19

USD

439.042

1.000.000

VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-144A 1.12500% 13-18.11.16

USD

733.386

280.000

VORNADO REALTY L.P. 2.50000% 14-30.06.19

USD

205.070

400.000

WARNER CHILCOTT CO LLC 7.75000% 11-15.09.18

USD

307.867

165.000

WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD 6.00000% 08-15.03.18

USD

137.239

WELLS FARGO & CO 2.15000% 13-15.01.19

USD

737.797

WILLIAMS PARTNERS LP 5.25000% 10-15.03.20

USD

1.000.000 580.000

Totaal Obligaties

478.440 78.513.778



EUR

120.603

-180.223


CAD

-123.546

3.918.111


EUR

3.918.111

-3.138.932


GBP

-3.917.623

10.986.850


EUR

10.986.850

-14.928.383


USD

-10.901.762

210



NOMINAAL

FONDS




EUR

207.883

-283.639


USD

-207.155

16.438.331


EUR

16.438.331

-22.778.267


USD

-16.635.997

21.760.389


EUR

21.760.389

-29.591.736


USD

-21.608.877

16.326.296


EUR

16.326.296

-22.453.147


USD

-16.397.672

1.628.538


USD

1.189.399

-1.198.498


EUR

-1.198.498

500.000


USD

365.174

-369.469


EUR

-369.469


-47.563 78.466.215


211

VermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014

Recommend Documents