OEFENEXAMEN ALGEMENE OPLEIDING BANKBEDRIJF
NIBE-SVV, 2013
Algemene opleiding bankbedrijf
1.
Bij welke activiteit handelt een bank NIET op de financiële markten? A. B. C.
2.
Welke van de onderstaande beweringen over creditcards is JUIST? A. B. C.
3.
Bij activiteiten uit hoofde van de transformatiefunctie. Bij activiteiten uit hoofde van het betalingsverkeer. Bij bemiddelingsactiviteiten en overige financiële dienstverlening.
De winkelier ontvangt eenmaal per maand de betalingen van de creditcardmaatschappij. De creditcardmaatschappij neemt de betalingsverplichting van de consument jegens de winkelier over. Creditcards zijn goed te vergelijken met krediethypotheken.
Een klant opent bij zijn bank een AEX-deposito en stort hierop EUR 10.000,-. Na een jaar is de AEX met 5% gestegen. Weer een jaar later neemt hij het geld op. De AEX staat op dat moment 10% lager dan toen hij het geld stortte. Welk bedrag krijgt de klant terug? A. B. C.
4.
Welke klantindeling hanteren banken bij hun zakelijke klanten? A. B. C.
5.
Financiering met obligatieleningen. Mezzanine financiering. Prioritaire vordering.
Waarom is het ongunstig voor een belegger in obligaties als tijdens de looptijd de kapitaalmarktrente stijgt? A. B. C.
7.
Midden- en kleinbedrijf, grootbedrijf en corporate banking. Retail banking, private banking en wholesale banking. Retail banking, wholesale banking en corporate banking.
Welk type financiering is een achtergestelde lening? A. B. C.
6.
EUR 9.000,-. EUR 10.000,-. EUR 10.500,-.
Omdat de koers van zijn obligaties daalt. Omdat de winsten van de ondernemingen dalen. Omdat zijn herbeleggingsrisico toeneemt.
In een land stijgt de geldhoeveelheid sneller dan de productie. Welke vorm van inflatie kan daardoor ontstaan? A. B. C.
Vraaggestuurde inflatie. Kostengestuurde inflatie. Cyclische inflatie.
©
NIBE-SVV, 2013
2
Algemene opleiding bankbedrijf
8.
Welk van de onderstaande tarieven is een rentetarief van de ECB? A. B. C.
9.
Welke instellingen, die een rol spelen in het betalingsverkeer, mogen elektronisch geld uitgeven? A. B. C.
10.
De herfinancieringsrente. EURIBOR. EONIA.
EGI´s. Centrale banken. Payment Service Providers.
De verwerking van girale betaalopdrachten tussen banken vindt plaats door middel van clearing en settlement. Wat is in dit geval settlement? A. B. C.
11.
Verwerken van informatie over girale betaalopdrachten. Informeren van de betrokken banken over de verwerkte betaalopdrachten. De definitieve verrekening van de interbancaire verplichtingen.
Een binnenlandse rekeninghouder van Rabobank Maastricht en omstreken wil EUR 65.000,- overmaken naar een aannemer in Madrid (Spanje). Het betreft GEEN spoedbetaling. Rabobank Maastricht en omstreken wil deze betaling zo efficiënt en goedkoop mogelijk verwerken. Welke instelling zal de bank kiezen? A. B. C.
12.
Welke uitspraak over de balans van een bank is JUIST? A. B. C.
13.
EURO1. STEP1. STEP2.
De post Toevertrouwde middelen is hoger dan de post Eigen vermogen. Achtergestelde leningen staan NIET op de balans. Alleen aan de debetzijde van de balans staan gegevens over de liquiditeitspositie van een bank bij DNB.
Wat is JUIST met betrekking tot risicogewogen kapitaal? A. B. C.
Banken met een hoge BIS-ratio hebben ook altijd een hoge return on solvency. Banken die RORAC toepassen, houden bij de kapitaalallocatie GEEN rekening met feitelijke risico’s van hun activiteiten. Een voordeel van de return on solvency methode is de objectiviteit van de gehanteerde gewichten.
©
NIBE-SVV, 2013
3
Algemene opleiding bankbedrijf
14.
De Xerxes bank verstrekt een krediet van EUR 50.000.000,-. De looptijd is 3 jaar en de rente (vast) bedraagt 6,80%. De bank financiert het krediet voor een bedrag van EUR 47.000.000,- met deposito’s met een looptijd van één jaar, waarvoor zij een rente van 1,00% betaalt. De rest financiert zij met eigen vermogen. De interbancaire tarieven zijn: jaar 1: 1,50% jaar 2: 2,30% jaar 3: 2,80% jaar 4: 3,10% De bank gebruikt de marktrentemethode om haar renteresultaat toe te rekenen en hanteert daarbij een verrekenrente voor het eigen vermogen van 5,75%. Hoeveel bedraagt het commercieel resultaat van deze bank over het bedoelde jaar? A. B. C.
15.
EUR 2.235.000 EUR 2.650.000 EUR 2.757.000
Per 1 januari van het afgelopen jaar verstrekte de Amsterdam Bank een lening van EUR 15 miljoen met een looptijd van vijf jaar en een gemiddeld rentepercentage van 7,5%. Het verstrekken van de lening is de enige activiteit van de bank gedurende dat jaar. Het eigen vermogen van de Amsterdam Bank bedraagt EUR 1.800.000,-, de 5-jaars interbancaire rente is 3,85% en de totale kosten van de lening bedragen EUR 120.000,-. Hoeveel bedraagt het rendement op het eigen vermogen van MFB Bank in dat jaar? A. B. C.
16.
12,00%. 23,75%. 30,12%.
Welke uitspraak over de risico’s bij banken is JUIST? A. B. C.
Eén van de taken van de Asset & Liability commissie is het volgen van de kredietmarge op de totale kredietportefeuille. Banken meten het marktrisico zowel voor elke afzonderlijke transactie als op portefeuilleniveau. Door diversificatie is het risico op portefeuilleniveau lager dan de som van de risico's van de afzonderlijke contracten.
©
NIBE-SVV, 2013
4
Algemene opleiding bankbedrijf
17.
Een bank heeft een kredietportefeuille bestaande uit twee kredieten met de volgende kwalificaties:
Krediet A Krediet B
Exposure (x EUR mln) 40 50
PD 10% 4%
Loss given default 75% 100%
Hoeveel bedraagt het expected credit loss van de bank? A. B. C.
18.
EUR 3,75 mln. EUR 4 mln. EUR 5 mln.
Hieronder volgen twee vormen van kredietrisico. I. Pre-settlement-risk. II. Settlement risk. Welke van deze risico's loopt de bank als zij een obligatie koopt van een andere bank? A. B. C.
19.
Uitsluitend I. Uitsluitend II. Zowel I als II.
Hieronder volgen twee beweringen over de modellen waarmee de hoogte van de kapitaaleisen van banken bepaald wordt. I. II.
Banken mogen hun kapitaaleis baseren op door hen zelf gebouwde modellen. Als de modellen van banken NIET betrouwbaar genoeg zijn, past DNB een extra opslag toe bij de berekening van de vereiste hoeveelheid kapitaal.
Wat is JUIST? A. B. C.
20.
Alleen I is juist. Alleen II is juist. I en II zijn juist.
De Westlandse Kredietbank berekent haar renterisico met behulp van de equity-at-risk methode. Ze heeft een balanstotaal van EUR 110 miljard en een eigen vermogen van EUR 10 miljard. De duration van de activa is 5 jaar, de duration van de van derden aangetrokken gelden is 4 jaar. Wat is de duration van het eigen vermogen van de Westlandse Kredietbank en stijgt of daalt het eigen vermogen als de rente stijgt? A. B. C.
1, het eigen vermogen stijgt. 15, het eigen vermogen daalt. 15, het eigen vermogen stijgt.
©
NIBE-SVV, 2013
5
Algemene opleiding bankbedrijf
21.
Hieronder volgen drie balansposten van banken. I. Deposito's. II. Verleende kredietfaciliteiten. III. Derivaten. Welke van deze posten vormen voor de bank een mogelijke oorzaak voor liquiditeitsproblemen op korte termijn? A. B. C.
22.
Uitsluitend I en III. Uitsluitend II en III. I, II en III.
Hieronder volgen drie algemene kenmerken van bedrijfsonderdelen binnen de bank. I. Stabiliteit van het bedrijfsonderdeel. II. Locatie van het bedrijfsonderdeel. III. Aard van de activiteiten van het bedrijfsonderdeel. Welke van deze kenmerken zijn bepalend voor de mate waarin een bedrijfsonderdeel operationeel risico loopt? A. B. C.
23.
Welk soort toezichtmodel wordt in Nederland NIET gehanteerd? A. B. C.
24.
Functioneel toezichtmodel. Sectoraal toezichtmodel. Twin peaks model.
Welke instantie ziet er op toe dat de gedragsregels in de Wet op het financieel toezicht (Wft) op het gebied van effectentransacties worden nageleefd? A. B. C.
25.
Uitsluitend I en II. Uitsluitend I en III. I, II en III.
De Nederlandsche Bank (DNB). De Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Dutch Securities Institute (DSI).
De ABC Bank had per einde van het vorige boekjaar een balanstotaal van EUR 37,5 miljard. Haar risicogewogen activa bedroegen EUR 15 miljard en haar kern eigen vermogen bedroeg EUR 1,2 miljard. Daarnaast bestond haar vermogen nog uit een achtergestelde lening met een resterende looptijd van 10 jaar ter grootte van EUR 300 miljoen. Hoeveel bedroeg de BIS-ratio van de ABC Bank? A. B. C.
8,00%. 10,00%. 12,50%.
©
NIBE-SVV, 2013
6
Algemene opleiding bankbedrijf
26.
Hieronder volgen twee beweringen over het liquiditeitsrisico op lange termijn. I.
II.
Het liquiditeitsrisico op lange termijn is het risico dat een bank op lange termijn NIET meer tegen dezelfde condities geld kan opnemen als op dit moment. Wanneer een bank NIET groeit, loopt zij GEEN langetermijn liquiditeitsrisico.
Wat is JUIST? A. B. C.
27.
Welke instantie ziet binnen de Europese Unie toe op de prijsstabiliteit binnen de eurolanden? A. B. C.
28.
Alleen I is juist. Alleen II is juist. I en II zijn juist.
Het Eurosysteem. Het Europees Stelsel van Centrale Banken. De Bank voor Internationale Betalingen.
Financiële ondernemingen die in verschillende landen gevestigd zijn, kunnen te maken hebben met verschillende nationale rechtssystemen en toezichtregimes. Welke uitspraak is JUIST? A. B.
C.
29.
Welke ratio geeft aan of een bank op korte termijn voldoende bestand is tegen acute liquiditeitsschokken in het financiële systeem? A. B. C.
30.
Indien twee of meer nationale toezichtregimes van toepassing zijn, moet de onderneming aan alle afzonderlijke nationale vereisten voldoen. Indien twee of meer nationale toezichtregimes van toepassing zijn, hebben de nationale vereisten van het land van de moedervestiging voorrang op de toezichtregels van het land waar de dochter is gesitueerd. De onderneming kan voor een dochter zelf kiezen door welk nationaal toezichtregime zij gereguleerd wil worden, dat van de moeder of van de dochter.
De leverage ratio. De net stable funding ratio. De liquidity coverage ratio.
Welke activiteit valt onder pijler 2 uit het Bazel II akkoord? A. B. C.
Vaststelling van de omvang van de risicogewogen activa van een bank. Bepaling welke informatie er in het jaarverslag van de bank moet staan. Frequente toetsing van het draaiboek van de afdeling risicomanagement.
©
NIBE-SVV, 2013
7
Algemene opleiding bankbedrijf
Antwoorden oefenexamen Algemene opleiding bankbedrijf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
B B B A B A A A A C B A C A B C C B C B C C B B B A A A C C
U dient 21 van de 30 vragen goed te hebben om te slagen.
©
NIBE-SVV, 2013
8
