Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2009. évi beszámolói

Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapírpiaci szegmensek 2009. évi eseményeinek bemutatása.......................................................................................................4 1. Kötvénypiac ........................................................................................................4 2. Közép-kelet-európai részvénypiacok ...................................................................7 3. Fejlett részvénypiacok.........................................................................................8 4. Feltörekvő részvénypiacok ..................................................................................9 Az OTP befektetési alapok állandó adatai.............................................................................11 1. Általános adatok................................................................................................11 2. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások.....................................11 3. Az Alapkezelő személyi állománya ...................................................................11 4. Alapok hitelfelvételei ........................................................................................11 5. Egyebek ............................................................................................................11 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap .......................................................................................12 OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap ...............................................................................19 OTP Maxima Kötvény Alap .................................................................................................27 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap...........................................................................34 OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap...............................................................42 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap ...............................................................................50 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap ................................................................................58 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap............................................................67 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ...........................................................................76 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja......................................................................................84 OTP Nemzetközi Részvény– UBS Alapok Alapja ................................................................92 OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja ..........................................................99 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ........................................................................................106 OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap ..............................................................................115 OTP Új Európa Alap ..........................................................................................................124 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap.............................................................132 OTP Euró Pénzpiaci Alap...................................................................................................140 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ................................................................................................147 OTP Közép - Európai Részvény Alap.................................................................................154 OTP Prémium Klasszikus Alap ..........................................................................................162 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap ................................................................................169 OTP Prémium Növekedési Alap .........................................................................................176 OTP Prémium Euró Alap....................................................................................................183 OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap .......................................................190 OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ....................................................197 OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ...................................................203 OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap...................................................209 OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ....................................................215 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap..................................................221 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap......................................227 OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap ....................................................234 OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap ...........................................241 OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap..................................247 OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap..........................................254

OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap.................................260 OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap ...................................................266 OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap .................................................273 OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ................................................279 OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap.........................................285 OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap...............................................291 OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap........................................297 OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap ......................................................303 OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap.......................................................309 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ................................................316 OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap............................................322

3

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapírpiaci szegmensek 2009. évi eseményeinek bemutatása 1.

Kötvénypiac

Hazai állampapírpiac 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. Pedig nem így indult az év, az első negyedévben ismét összeroppant a piac, rekord-magasságba emelkedtek a hozamok március közepére-végére. Innen aztán folyamatos erősödéssel egészen október közepéig szárnyalt az állampapírpiac, majd az utolsó heteket kisebb korrekcióval zártuk. A hozamgörbe elején közel 3%-ponttal, a közepén mintegy 2%-ponttal estek a hozamok az év során. A görbe hosszú végén nagyjából stagnáltak a hozamok, a tízévesé enyhén csökkent, a 15 évesé 20 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe év eleji púpos alakja így emelkedő (normál) alakba fordult év végére, a hazai állampapír-piac történetében először. A különböző lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%)

3 hó

6 hó

1 év

3 év

5 év

10 év

15 év

2008.12.31 2009.03.31 2009.06.30 2009.09.30 2009.12.31

9.03 9.92 9.25 6.78 6.07

8.96 10.15 9.25 6.82 6.08

8.95 11.05 9.28 6.75 6.05

9.57 12.98 9.75 7.18 7.41

9.43 12.98 9.76 7.41 7.59

8.28 12.25 9.74 7.63 7.99

7.70 11.65 9.64 7.65 7.90

Hozam-változás

-2.96

-2.88

-2.90

-2.16

-1.84

-0.29

0.20

A 2009-es év úgy indult, hogy a 2008. októberi viharokat követő stabilizáció után az IMFcsomag árnyékában bízhatunk benne, hogy a törékeny egyensúly fennmarad. A piac erre sajnos rácáfolt. Globálisan tovább erősödtek a kételyek, egyre mélyebbnek látták a recessziót a befektetők, ezért kerülték a kockázat-vállalást, tovább estek a részvényárak is. Régiónk is egyre negatívabb megítélés alá esett, mint az a régió, amely a legnagyobb kárvallottja lehet a globális válságnak a magas adósságállományok miatt, több ország esetében a devizahitelek magas arányával súlyosbítva. A régiós devizák gyengülésével párhuzamosan tovább gyengült a forint is. A 2008. decemberi 260-270 közötti sáv után január közepén már ismét 280 felett járt a forint euróval szembeni árfolyama, majd február elején átlépte a 300-as árfolyamot, március elejére pedig 317-ig gyengült. Az államháztartás hiányát 2008. októbere óta csak az IMF/EU/Világbank hiteleiből tudta az ország finanszírozni, a piacról nem tudott forrást szerezni. A szétesett piacon az állampapírhozamok együtt mozogtak a forinttal. A január első heteiben még stabil hozamok január végén emelkedni kezdtek. Amikor a forint átvitte a 300-as szintet, ismét elpattant a húr és befagyott a piac. A hozamok 1-2 nap alatt 2-3 százalékponttal emelkedtek. A hangulat innen fordult kedvezőbbre, március utolsó három hetében erősödtek a tőzsdék és a forint, csökkentek az állampapírhozamok (leszámítva március utolsó néhány napját, amikor átmeneti gyengülés volt). Márciusra világossá vált, hogy a korábban vártnál jóval mélyebb recesszió miatt az adóbevételek el fognak maradni a tervezettől, a kiadási oldalon pedig további jelentős megszorításokra lesz szükség ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk vállalásainkat az IMF felé. Az

4

IMF is puhított a feltételeken az eredeti 2,6-ről 2,9%-ra engedte fel az államháztartás 2009 évi hiányát. A válság mélyült, a stabilizációhoz szigorú intézkedésekre lett volna szükség, azonban a kormányfő mögött nem volt meg a szükséges támogatottság, és nem volt meg Gyurcsányban sem a politikai elszántság a szükséges fájdalmas lépések megtételéhez. Mindez március végén Gyurcsány Ferenc lemondásához vezetett. Némi huzavonát követően Bajnai Gordont jelölték a szocialisták kormányfőnek, aki a megelőző kormányban is miniszteri tisztséget töltött be, így tisztában volt, milyen állapotban veszi át a kormányrudat. Tudta azt is, hogy manőverezési lehetőségei szűkek, az IMF megállapodás szabja meg a kereteket. A megállapodásban vállalt kötelezettségeket beiktatása után viszonylag gyorsan keresztülvitte a parlamenten. Szerencsére a hazai stabilizációs intézkedések mellett a globális hangulat is javult, így a forint árfolyama a márciusi mélypont után folyamatosan erősödni tudott, először április elején bejött 300 alá az euróval szemben, majd tovább erősödve 272 körül zárta a második negyedévet. A jegybank azonban óvatos volt, a második negyedév során nem csökkentette az irányadó kamatokat, nem akarta egy elsietett lépéssel veszélyeztetni a pénzügyi stabilitást, a forint erősödését megakasztani, hangulatromlás esetén egy újabb drasztikus leértékelődést kockáztatni. A hosszabb állampapírok is profitáltak a javuló globális befektetői hangulatból. A márciusi hozamcsúcsokról lassan fokozatosan csökkentek a hozamok. A hozamok legjobban a 2010.2012. közötti lejáratok estében csökkentek, ide koncentrálódtak az ÁKK visszavásárlási aukciói. A hosszú végén még érezhető volt vissza-visszatérő eladói nyomás elsősorban külföldiek részéről, így a korábban inverz alakú hozamgörbe júniusra teljesen kilaposodott. Az ÁKK fél év szünet után április végén megtette az első lépéseket (egy februári gyenge próbát leszámítva) a piac normalizálásának irányába azzal is, hogy felújította a kéthetes időközönként meghirdetett kötvényaukciókat. Minden aukción 3, 5 és 10 éves papírokat kínáltak fel kezdetben papíronként kezdetben 5 milliárd forintos mennyiségben, amit majd a kereslet javulását látva emeltek. Változás volt az is, hogy a meghirdetett mennyiséggel rugalmasabban kívánták követni a kereslet változását, valamint, hogy az akciót követően a vevők úgynevezett top-up kibocsátásból további mennyiséget vehettek az aukciós átlagáron. Decemberi, évi utolsó ülésén a jegybank lassított a kamatvágási ütemen, jelezve, hogy a ciklus a végéhez közeledik. A 25 bázispontos vágással így 6,25%-ra csökkent év végére az alapkamat mértéke. Az óvatosságot indokolta a december végén felerősödő befektetői aggodalom a görög államadósság finanszírozhatóságát illetően, és a dubai-i állami fejlesztési vállalatok csőd-közeli helyzetéről érkező hírek miatt. A görög problémák miatt gyengültek a régió devizái, így a forint is, emelkedtek a hozamok. Összességében 2009. is nagy hullámzást hozott a hazai állampapírpiacra. Az első negyedévi lefagyást, összeomlást nyárra kiheverte a piac, év végére pedig összeszedte magát, és az elmúlt 10 év legjobb teljesítményét produkálták a hazai állampapírok. A forint az év eleji gyengülés után visszaerősödött és stabilizálódott, a pénzügyi rendszerben nőttek a veszteségek, kockázatok, de a stabilitást sikerült megőrizni. Az IMF segítségét követően, fél év szünet után ismét a piacról tudta magát finanszírozni az állam. Ugyanakkor a válság, és annak kezelése mély recesszióba lökte az országot, amelynek kiheverése évekig tart majd, de bízhatunk benne, hogy az egyensúly nem borul úgy fel a jövőben, mint a válságot megelőző években. Remélhetjük, hogy a válság okozta sokk az évtizedes inflációs nyomást is megtörte, ami majd alacsonyabb hozamgörbét eredményezhet a jövőben.

5

Amerikai állampapírpiacok A 2008. harmadik negyedévétől 2009. második negyedévéig tartó recesszió a világgazdaság legnagyobb visszaesését produkálta az elmúlt hatvan évben. Az amerikai (és ázsiai) gazdaságot korábban hátán cipelő lakossági fogyasztás a túlzott eladósodásnak, a zuhanó ingatlanáraknak és az emelkedő munkanélküliségnek köszönhetően jelentős visszaesést mutatott. Bár az amerikai jegybanknak kettős mandátuma van, az infláció kordában tartása és a gazdasági növekedés elősegítése egyaránt feladata, a tények azt mutatják, hogy amíg a munkanélküliség nem kezd el tartósan csökkenni, addig a jegybank nem emeli a kamatot. 2009-ben ennek megfelelően az alapkamat változatlan maradt. A hatalmas állami stimulusnak és az alacsony kamatoknak köszönhetően az amerikai gazdaság négy rossz negyedév után az év harmadik negyedévében újra növekedni tudott 2.2%-kal. Ennek a növekedésnek jelentős része az állami ösztönzőknek és kiadásoknak köszönhető. 2009-ben a világ vállalatai mintegy 1400 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki, amik iránt a befektetők majdnem kivétel nélkül óriási keresletet támasztottak. Nem meglepő tehát, hogy a 2009-es év nyertese a vállalati kötvény lett. Míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak (átlagosan 3.8%-ot, de a 10 évesnél hosszabb kötvények 13%-ot), addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények 20%-ot, a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények pedig 63%-ot. Minek volt köszönhető ez a kiemelkedő hozam? A 2008. végi piaci fejlemények, a Lehman csődjét követő erőteljes eladási hullám ágyazott meg a 2009. évi jó teljesítménynek. 2008. végén a befektetési kategóriába sorolt kötvények átlagos lejárati hozama 8%, a bóvlikötvényeké pedig közel 20% volt. A likviditási prémium és a hitelfelár drámai csökkenésével aztán az államkötvény hozamok emelkedésének dacára a vállalati kötvény hozam 2009. végére 4.88, a bóvlikötvények hozama 9.06%-ra csökkent. 2009-ben a kötvény alapokba rengeteg új pénz áramlott, a 2008. végére jellemző portfolió likvidálások lecsengtek, a bankközi kamatok normalizálódtak, a Fed intézkedéseinek köszönhetően rengeteg likviditás volt a rendszerben. Historikus összehasonlításban a kötvények sokkal olcsóbbak voltak, mint a részvények, a kockázat/hozam aránya nem volt pariban a részvénypiacéval. Amint a piac egyre biztosabb lett abban, hogy mégsem dől össze a világ, a befektetők lecsaptak a rendkívül olcsó kötvényekre, és az 1400 milliárd dollárt meghaladó új vállalati kötvénykibocsátást is gond nélkül felszívták. A vállalati kötvények hozamának csökkenése az állampapírok hozamának emelkedése mellett történt. Míg a 2 éves hozam csupán 37 bázisponttal, az 5 éves már 1.13%-kal, a 10 éves 1.63%-al, a 30 éves pedig 1.97%-kal kúszott feljebb.

Európai állampapírpiacok Az euró övezetben hasonlóan alakultak a piaci folyamatok, mint az USÁ-ban. A gazdaság visszaesése várhatóan 4% körüli lesz 2009-ben, az áremelkedés éves üteme pedig 0.9% körüli, miután az év folyamán 5 hónapban is deflációt mértek az euró övezetben. Az Európai Központi Bank ennek eredményeként 4 lépcsőben 2.5%-ról 1%-ra vágta az alapkamatot, aminek köszönhetően a 2 éves államkötvények hozama 42 bázisponttal 1.33%-ra csökkent. Az 5 éves hozam 2.32-ről 2.42%-ra, a 10 éves 2.95-ről 3.39%-ra emelkedett. A vállalati

6

kötvények gyakorlatilag ugyanazt a pályát járták be mint amerikai társaik, a befektetési kategóriába sorolt kötvények hozama 7.25%-ról 4%-ra, a bóvlikötvényeké 26%-ról 10.75%-ra apadt. A német államkötvények hozama sokkal kevésbé süllyedt 2008 folyamán, mint az amerikaiaké, így az emelkedésből is kevésbé vették ki a részüket. A másik ok, ami miatt a német hozamok kevésbé emelkedtek, az alacsonyabb német deficit – a költségvetés egyenlege 2009-ben 3, 2010-ben 6% körüli hiányt mutat, míg az USÁ-ban 10% volt 2009-ben és 9% körül várható 2010-ben is. Az euró övezet államkötvény piacán voltak azért izgalmak, a magas deficittel (2009-ben a GDP 13%-a volt) és a 130%-ot közelítő államadósságával Görögország komoly bizonytalansági tényezővé vált az amúgy is strukturális problémákkal küszködő euró övezetben. Míg a többi állampapír hozama relatíve szűk sávban mozgott, a görög 2 éves állampapírral 300, a 10 évessel 200 bázispontos sávban kereskedtek. Az év eleji hozamemelkedés után megnyugvás következett (300 bázispontos hozamfelár fél év alatt 100 bázispont alá csökkent), hogy aztán 2 hónap alatt újra megközelítse a 300-at (amikor az új kormány elismerte, hogy a deficit az eredetileg tervezett közel duplája lesz). 2.

Közép-kelet-európai részvénypiacok

A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. A negyedik negyedévben a régiós piacok teljesítménye elvált egymástól. A magyar és a lengyel tőzsdén folytatódott a márciusban indult emelkedő tendencia, míg a cseh papírok többségének árfolyama csökkent a szeptember 30-i értékhez képest. A teljes 2009. évet tekintve mindhárom ország indexe kiváló teljesítményt mutatott fel, az élen a BUX index végzett 73,4%-os emelkedéssel. A három piac lokális devizában és forintban mért teljesítménye továbbra is jelentősen eltért egymástól, aminek oka az egyes deviza keresztárfolyamok elmozdulásában keresendő. A WIG20 forintban mért 12,12%-os elmozdulását a zloty erősödése is segítette, míg a cseh korona gyengülése tovább rontotta a PX50 teljesítményét.

2009. I. negyedév 2009. II. negyedév 2009. III. negyedév 2009. IV. negyedév

WIG20 PLN HUF -15,53% -12,36% 23,18% 14,16% 17,72% 23,65% 8,97% 12,12%

CZK -12,60% 19,81% 28,82% -3,44%

2009. év

33,47%

30,17%

38,71%

PX HUF -1,22% 12,24% 31,27% -7,85%

BUX HUF -9,56% 38,37% 32,02% 4,95%

CETOP20 EURÓ HUF -22,50% -9,46% 31,92% 16,23% 29,55% 28,56% 3,29% 3,47%

34,12%

73,40%

36,85%

39,98%

A negyedik negyedévre világossá vált, hogy márciusban nem egy rövid életű tőzsdei korrekció kezdődött, hanem hosszabbtávú emelkedő trenddel állunk szemben. Ugyanakkor a befektetők többsége továbbra is alulsúlyozott vagy semleges pozícióból figyelte az eseményeket. A makrogazdasági mutatók az USA-ban és az Európai Unióban egyre inkább alátámasztották a gazdasági fordulatot, ami a fejlődő piacokon is kényelmetlen helyzetbe hozta és vásárlásokra ösztönözte az alulsúlyozott szereplőket. Ezzel párhuzamosan a kamatok és kockázati felárak csökkenése a részvényértékelési modellekbe beépülve az elemzők részvény célárainak átértékeléséhez és a papírok felminősítéséhez vezetett.

7

A piacok értékeltségét vizsgálva az látszik, hogy a tavalyi év elején tapasztalt hatalmas alulértékeltség már nem áll fenn. Ugyanakkor sem historikus összehasonlításban, sem a fejlődő piacokhoz képest nem tűnik a régió túlértékeltnek. Vagyis továbbra is látunk teret az árfolyamok emelkedésének, bár ez nagy valószínűséggel nem fogja megközelíteni a 2009-es rally mértékét. A jó teljesítményre leselkedő veszélyek között kell megemlíteni a globális kamatkörnyezet alakulását. Amennyiben az Egyesült Államokban és az Európai Unióban megfordulna a kamatciklus, az valószínűleg a részvénypiacok rövidtávú megtorpanásához vezetne. A másik megfontolandó tényező a részvénypiaci kínálat alakulása. Különösen Lengyelországban várható, hogy jelentős állami privatizációkra kerülhet sor, ami a kínálat bővülésén keresztül mérséklően hathat a részvényárfolyamokra. 3.

Fejlett részvénypiacok

2009 a drasztikus gazdaságpolitikai lépések éve volt a globális részvénypiacokon. Az év legfontosabb kérdése így az volt, hogy a minden történelmi példát felülmúló fiskális és monetáris élénkítés, amit az Egyesült Államoktól kezdve Kínáig a kormányzatok végrehajtottak, vajon elég lesz-e a recessziós-deflációs spirál megtöréséhez. Az első bíztató jelek 2009. március-április környékén bukkantak fel, amikor is az első ízben munkanélküli segélyért folyamodók száma csökkenésnek indult az Egyesült Államokban. Amíg a második és harmadik negyedévben elsősorban a második deriváltok javulásáról beszélhettünk, addig a negyedik negyedévben már nemcsak a lassulás mérséklődését, hanem a gazdaság kimondott bővülését valószínűsítették a bizalmi indexek az Egyesült Államokban és az Euró-zónában. Eközben a kínai gazdaságpolitikai olyannyira sikeres volt a monetáris és fiskális élénkítés terén, hogy az elszaladó tőzsdei és ingatlanpiaci árak kordában tartására a hatóságok a már a nyár folyamán a banki hitelezések szigorítása mellett döntöttek. A pesszimistább szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a fellendülés egyelőre nem öltött testet munkahelyteremtésben. Mivel az Egyesült Államokban hitelválság is súlyosbítja a helyzetet, ezért fontos minden olyan tényező, ami a háztartások hitel visszafizetési hajlandóságát, illetve képességét befolyásolja. A munkahelyek számának alakulása nyilvánvalóan ilyen tényező. Noha a foglalkoztatás általában követő indikátornak tekinthető, a fellendülés bizonyos pontján, legkésőbb 2010. első felében a munkahelyteremtésnek is be kell indulnia ahhoz, hogy a második negyedévben beindult fellendülés tartós lehessen. A tartós fellendülés záloga, hogy a tőkepiaci stabilizáció mikor terjed át a reálgazdaságra, azaz a tőkepiacok által beárazott gazdaságbővülést követik-e a vállalati eredmények. 2010. ezért várhatóan az igazság éve lesz: a vállalati eredmények növekedésének be kell indulnia. Ha ez nem valósul meg, úgy egyrészt számítani lehet egy újabb fiskális élénkítő csomagra, másrészt a részvénypiac korrekciójára. Másik jelentős bizonytalansági faktor a központi bankok, azon belül is a FED exit-stratégiája. Ugyanis abban az esetben, ha a kereskedelmi bankok a „túlélő üzemmódból” ismét a normális működésre váltanak vissza, akkor a felpörgő pénzteremtés könnyen az infláció elszaladását eredményezheti.

8

4.

Feltörekvő részvénypiacok

A feltörekvő részvénypiacokon befektetők számára igazi sikertörténet volt a 2009-es év. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index 2009-ben forintban számítva 74%-ot erősödött, visszahozva a 2008-as veszteségek jelentős részét. Különösen a brazil index, a Bovespa teljesített jól: az elmúlt évben 146%-ot emelkedett, és év végére megközelítette a korábbi, még a válság kirobbanása előtti szintjét. A brazil piac profitálni tudott a globális fejlett piaci, de különösen a kínai gazdasági stimulusokból. A visszatérő nyersanyagkereslet és a globális pénzügyi rendszerbe pumpált likviditás egyaránt kedvezően hatottak a brazil gazdaságra, és ez a részvénypiacon is erőteljesen megmutatkozott. A részvénypiaci emelkedés mellett a brazil reál is jelentősen, több mint 25%-kal erősödött – olyannyira, hogy év végére a brazil kormányzat – mérséklendő versenyképességet erodáló további felértékelődést - kénytelen volt visszaállítani a beáramló tőkét sújtó adót. A brazil gazdaság így 2009-ben még a reál-GDP visszaesést is elkerülte (+0.15%-ot emelkedett). A másik jelentős nyersanyagtermelő szereplő, az orosz gazdaság számára már nem volt ennyire könnyű a 2009-es év. 2008 második felétől a csökkenő olajárak, és a pánikszerűen menekülő külföldi tőke (melynek jelentős része az orosz oligarchák tőkeáttételes külföldi lombardhitelének lezárása volt) az orosz részvénypiacot hihetetlen módon megviselték – az RTS Index mintegy 80%-ot gyengült. Az év elején egyáltalán nem tűnt egyértelműnek, hogy a „jó időkben” felhalmozott devizatartalékok kitartanak-e, vagy pedig csak a rubel további drasztikus leértékelése lehet a megoldás. Az orosz kormányzat végül úrrá tudott lenni a helyzeten – az emelkedő olajárak hitelesebbé tették a rubel fokozatos leértékelődése után kijelölt sávszélt, és az orosz vállalatok – ha kellett kormányzati hitelt is igénybe véve – törleszteni tudták, illetve tovább tudták görgetni devizaadósságukat. A 2009-es évet így is megsínylette az orosz gazdaság, a GDP várhatóan 7.5%-kal esik vissza, de az elemzői várakozások szerint a következő évben már egy 3%-os növekedés várható. A részvénypiac itt is lereagálta a folyamatokat: ahogy elkezdtek javulni a kilátások, óriási emelkedés vette kezdetét, és 2009 egészét tekintve az előző évi összeomlás után az RTS Index forintban számítva megduplázódott. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ez a duplázódás is csak arra volt elég, hogy a korábbi értékek 60%-ára jöjjön vissza a piac, így kedvező világpiaci folyamatok esetén lehet még tere a további emelkedésnek. A 2009-es év kulcsszereplője a kínai gazdaság volt. Tavasszal az elemzők többsége meg volt róla győződve, hogy az előző évek folyamatos kiugró növekedése után idén Kína nem tudja tartani a korábbi tempót – sőt, akár gazdasági visszaesés is bekövetkezhet. Hála azonban a gigászi, már 2008-ban elindított gazdasági élénkítésnek és hatalmas hitelexpanziónak, sikerült újraindítani a kínai gazdasági gépezetet. Érdekes módon a részvénypiacokon ez nem mutatkozott meg a többi feltörekvő piachoz hasonló mértékben, a külföldiek által is elérhető Hang Seng Index Hong Kongban forgó kínai papírjai Forintban számítva átlagosan „mindössze” 53%-ot emelkedtek, annak is nagy részét az első félévben. Ennek véleményünk szerint a legfőbb oka, hogy nagyjából május-júniusra vált egyértelművé, hogy a márciusban elindult emelkedés, amit kezdetben „medvepiaci ralinak”, majd „zöld hajtásnak” aposztrofált a befektetői közösség, több egy egyszerű felpattanásnál. Hála az intézkedéscsomagoknak a fundamentumok is javulásnak indultak. Innentől kezdve felerősödtek az intézkedések negatív hatásait hangsúlyozó hangok – és főleg Kínával kapcsolatban. A bankok által kormányzati akaratra a gazdaságba pumpált hitelállomány allokációjának hatékonysága egész biztosan hagy némi kívánni valót maga után: egyre több városban alakul ki ingatlanpiaci buborék, illetve az állami cégek által végzett beruházások sem biztos, hogy a legjobb területeken történtek meg. Amennyiben az így létrejött újabb kapacitások a későbbiekben feleslegesnek

9

bizonyulnak, valamint egy korrekció következik be az ingatlanárakban, a rekordméretű hitelállomány rosszhitel-állománnyá alakulhat pénzügyi válságot okozva. A kínai kormányzat ezt felismerve az év derekán az élénkítés ütemének csökkentése mellett döntött. Mérsékelték a hitelexpanziót valamint az év végén már szigorították a hitelhez jutás feltételeit és a lakáseladást sújtó adókat is úgy alakították, hogy fékezzék a spekulációt. Ezek a kormányzati beavatkozások úgy tűnik gátat szabtak a részvényárak további száguldásának, de egyelőre visszaesés sem tapasztalható. Az előttünk álló évben a főbb kérdések a túlhevülni látszó kínai gazdaság fékezésének módja, illetve a fejlett piaci likviditás visszaszívásának folyamata lesznek. Amennyiben sikerül ügyesen menedzselni a folyamatokat, a következő év is kedvező lehet a részvényárfolyamok számára.

10

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1.

Általános adatok

Az alapkezelő társaság neve: székhelye: A letétkezelő társaság neve: székhelye: A forgalmazó neve: székhelye: A könyvvizsgáló neve: székhelye:

2.

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások

Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2009. év során személyi változások nem történtek.

3.

Az Alapkezelő személyi állománya

A Társaság 2009. december 31-én 33 főállású és 2 részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott. 4.

Alapok hitelfelvételei

Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2009-ben nem vettek fel hitelt. 5.

Egyebek

A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

11

Beszámoló a 2009. évről – OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 225,981,979,257 229,432,526,432 232,232,076,889 235,469,713,919 235,082,148,846 238,923,499,204 237,653,150,453 246,974,889,144 250,499,187,013 246,468,978,090 255,050,362,603 265,111,319,720

1.282192 1.290164 1.299348 1.308011 1.316427 1.325760 1.334808 1.342814 1.350063 1.356762 1.363090 1.368862

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 175,536,324,395 db. Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2009.január 2009.február 2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december

Kibocsátás mennyisége (db)

Visszaváltás mennyisége (db)

19,077,702,943 20,093,182,979 31,619,636,731 27,395,465,154 21,464,766,664 25,451,724,279 24,946,312,130 29,062,766,611 22,887,043,058 23,625,677,264 30,367,589,551 32,737,694,401

18,029,546,506 19,195,293,875 31,164,738,714 24,858,126,602 23,033,112,558 26,296,625,340 24,827,525,611 22,055,744,858 23,797,802,603 25,784,275,949 25,035,778,003 25,088,621,244

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 193,672,845,853 db. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

12

Időpont

nettó eszközérték (Ft)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

2005.12.30 2006.12.29 2007.12.29 2008.12.31 2009.12.31

35,332,849,945 187,254,177,978 257,688,431,913 223,499,884,054 265,111,319,720

1.053890 1.110391 1.183780 1.273240 1.368862

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. Pedig nem így indult az év, az első negyedévben ismét összeroppant a piac, rekord-magasságba emelkedtek a hozamok március közepére-végére. Innen aztán folyamatos erősödéssel egészen október közepéig szárnyalt az állampapírpiac, majd az utolsó hetekben kisebb korrekciónak lehettünk tanúi. A hozamgörbe elején közel 3%-ponttal, a közepén mintegy 2%-ponttal estek a hozamok az év során. A görbe hosszú végén nagyjából stagnáltak a hozamok, a tízévesé enyhén csökkent, a 15 évesé 20 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe év eleji púpos alakja így emelkedő (normál) alakba fordult év végére, a hazai állampapír-piac történetében először. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, több mint 3%-ponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 223,5 milliárdról 265,11 milliárd Ft-ra nőtt, ami 18,62%-os növekedést jelent. Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 7,51 % lett.

13

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve MNB kötvények: MNB100106 MNB100113

Időszak nyitó állománya

Lekötési idő folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.14 2008.12.31 - 2009.01.14 2008.12.31 - 2009.01.07 2008.12.31 - 2009.01.07 2008.12.23 - 2009.01.07 2008.12.23 - 2009.01.07 2008.12.31 - 2009.01.05 2009.12.30 - 2010.01.13 2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13 2009.12.31 - 2010.01.04

adatok ezer Ft-ban

Időszak záró állománya

103,217,901 1 63,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 18,000,000 2,000,000 8,217,900 0 0 0 0 0

Megoszlás * (%)

251,223,115 15 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 105,000,000 2,000,000 133,000,000 9,223,100

92.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.74% 38.83% 0.74% 49.18% 3.41%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

19,200,652 7,189,651 12,011,001

7.10% 2.66% 4.44%

MINDÖSSZESEN: 0 103,217,901 19,200,652 251,223,115 100.00% * A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes időszaki záróállománya: 270,423,767 eFt. Kelt:

BUDAPEST, 2010. március 19.

……………………………………… a vállalkozás vezetője

14

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésből III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív időbeli elhatárolások 1. Aktív időbeli elhatárolás 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tőke I. Induló tőke 1. Kibocsájtott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Előző évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.december 31. 2009.december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

224,094,805

273,363,320

120,876,904 120,876,904 0 0 0 0 0 0 0 0 103,217,901 103,217,901 0

2,939,553 2,939,553 0 0 0 19,200,652 19,198,972 1,680 0 1,680 251,223,115 251,223,115 0

75,371

214,630

75,371 0

214,630 0

0 224,170,176 223,772,818

0 273,577,950 267,123,617

175,557,376 1,156,336,327 -980,778,951 48,215,442 -148,748,538 156,146,697 0 21,699,553 19,117,730

195,119,745 1,465,065,888 -1,269,946,143 72,003,872 -242,931,263 257,056,466 1,680 40,817,283 17,059,706

0 397,358

0 6,454,333

0 397,358 0

0 6,454,333 0

0 224,170,176

0 273,577,950

Eredménykimutatás A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi műveletek bevételei II. Pénzügyi műveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Működési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendő hozamok

IX. Tárgyévi eredmény Kelt:

adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 23,204,604 20,724,193 132,121 26,698 0 1 3,954,506 3,637,506 247 284 0 0 0 0 0 0

19,117,730

17,059,706



15

5.

Az alap költségeinek összetétele Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

Felvétel időpontja -

Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -

Hátralékos összeg -

II. Költségek összetétele adatok Ft-ban

2009.évi költség Költségelem megnevezése

2009.évben pénzügyileg realizált

Alapkezelési díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tőkevisszafizetési garancia díja Tőzsdei díjak Tőke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb

3,577,360,282

3,246,751,827

140,160 60,005,311

140,160 44,167,187

Összesen:

3,637,505,753

3,291,059,174

Kelt:



6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok:

A beszámoló tárgyidőszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete.

16

7.

Könyvvizsgálói jelentés

17

18

Beszámoló a 2009. évről – OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

nettó eszközérték (Ft) 54,083,994,763 48,393,696,890 42,444,335,969 42,123,266,385 41,812,374,712 41,713,736,381 43,118,805,738 47,541,120,993 54,447,483,425 70,642,513,832 91,838,850,825 98,812,427,439

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 3.704038 3.565416 3.518376 3.689430 3.862809 3.948220 4.091716 4.252199 4.379641 4.424822 4.460100 4.471500

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 15,250,884,397 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:




144,414,800 90,137,841 75,658,717 107,460,012 197,147,384 226,010,467 511,878,771 1,059,945,319 2,079,353,342 4,640,169,105 5,910,689,592 3,748,880,171

778,185,355 1,157,620,357 1,614,050,580 663,222,876 766,908,395 546,213,524 416,527,396 359,094,733 627,179,680 1,109,834,381 1,522,502,638 2,243,661,916

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 22,098,273,980 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

19

Időpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 347,215,629,817 317,953,733,503 411,871,407,504 136,519,747,387 144,893,075,395 56,338,264,065 98,812,427,439

2.813896 3.129410 3.361696 3.501682 3.689811 3.694098 4.471500

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. Pedig nem így indult az év, az első negyedévben ismét összeroppant a piac, rekord-magasságba emelkedtek a hozamok március közepére-végére. Innen aztán folyamatos erősödéssel egészen október közepéig szárnyalt az állampapírpiac, majd az utolsó hetekben kisebb korrekciónak lehettünk tanúi. A hozamgörbe elején közel 3%-ponttal, a közepén mintegy 2%-ponttal estek a hozamok az év során. A görbe hosszú végén nagyjából stagnáltak a hozamok, a tízévesé enyhén csökkent, a 15 évesé 20 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe év eleji púpos alakja így emelkedő (normál) alakba fordult év végére, a hazai állampapír-piac történetében először. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, több mint 3%-ponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 56,34 milliárdról 98,81 milliárd Ft-ra nőtt, ami 75,39%os növekedést jelent. Az OTP Optima Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 21,04 % lett.

20

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap adatok ezer Ft-ban

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt.


Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla 2009.12.30 - 2010.01.06

1,055 56 519 480 0

Megoszlás * (%)

77,460 31 17 114 77,298

0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 17,313,116 42,735,278 10 0 20 0 10 0 10 0 0 1,050,858 0 4,180,171 0 40,959 0 5,763,058 2,192,748 3,021,269 1,798,361 5,405,457 3,936,229 351,493 113,919 0 256,649 0 13,664 12,538 0 1,304,381 102,251 0 8,244 17,128 1,478,646 5,861,766 744,031 819,437 6,406 286,593 3,285,146 4,194,856 3,376,772 9,133,186 0 22,729 0 1,269,399

43.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.06% 4.21% 0.04% 5.81% 3.04% 5.44% 0.36% 0.00% 0.00% 0.01% 1.31% 0.00% 0.02% 5.90% 0.83% 0.29% 4.22% 9.20% 0.02% 1.28%

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/B 1999.01.21 2009/C 2003.10.09 2009/D 2004.06.16 2009/F 2006.06.28 2010/B 2005.04.20 2010/D 2007.06.27 2011/A 2000.08.31 2011/B 2006.01.25 2011/C 2008.01.09 2012/B 2006.10.04 2012/C 2007.08.08 2013/A 1993.03.20 2013/C 1993.12.20 2013/D 2002.01.17 2013/E 2009.09.02 2014/A 1994.05.02 2014/C 2003.06.19 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2023/A 2007.01.10

-

2009.02.12 2009.06.24 2009.10.12 2009.08.12 2010.10.12 2010.08.24 2011.02.12 2011.10.12 2011.04.22 2012.06.12 2012.10.24 2013.03.20 2013.12.20 2013.02.12 2013.10.24 2014.05.02 2014.02.12 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2023.11.24

Diszkont kincstárjegyek D090408 2008.04.09 D090923 2008.09.24 D091118 2008.11.19 D100310 2009.03.11 D100825 2009.08.26 D101020 2009.10.21 D101215 2009.12.16

-

2009.04.08 2009.09.23 2009.11.18 2010.03.10 2010.08.25 2010.10.20 2010.12.15

113 10 94 9 0 0 0 0

430,204 0 0 0 99 97 108,909 321,099

0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.32%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

14,775,588 5,032,298 9,743,290

14.88% 5.07% 9.81%

MNB Kötvények: MNB100106 MNB100113

Futamidő


21

Kötvények: AZUR 2007-1X CE10 2007.05.15 BACA CLN_2011/10/122006.08.17 EIRLES TWO LIMITED2006.11.07 187 RIVIERA DPI HUF 2006.12.05 SGA CLN 2011/10/12 2006.08.02 SIGNUM FINANCE I PLC 2006.05.31 2006-09FK09NF01 2007.10.24 MOLHB 3.875 10/15 2005.10.05 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB FLOAT 02/09 2007.02.26 OTPHB VAR 49-16 2006.02.05 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Jelzáloglevelek: FJ09NV01 2001.09.06 FJ11NF02 2008.02.13 FJ12NV01 2002.03.11 FJ13NF04 2008.02.13 FJ13NF05 2008.06.18 HVBF 2011/A 2005.07.07 HVBV 2010/B 2003.03.03 OJB2011/I 2002.12.20 OJB2011/II 2004.05.28 OJB11/III 2005.02.28 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 OJB2014/I 2003.11.14 OJB2015/I 2005.06.10 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 -

17,125,071 393,267 2,204,340 353,961 530,400 6,009,195 467,650 1,490,584 133,846 1,922,062 2,728,867 890,899 0 25,928,601 102,604 2,453,169 2,908,129 1,599,806 2,509,379 244,363 981,148 0 0 3,253,556 6,311,612 4,818,787 451,619 37,974 256,455

12,277,677 467,770 2,611,054 539,847 613,500 5,193,084 491,905 0 0 0 0 0 2,360,517 28,781,639 0 2,585,254 2,921,750 1,768,224 2,787,168 262,165 981,148 3,755,719 188,394 0 3,848,076 5,097,242 493,942 39,341 4,053,216

12.37% 0.47% 2.63% 0.54% 0.62% 5.23% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38% 28.98% 0.00% 2.60% 2.94% 1.78% 2.81% 0.26% 0.99% 3.78% 0.19% 0.00% 3.88% 5.13% 0.50% 0.04% 4.08%

Befektetési jegyek: OTP Fantázia OTP Euró Pénzpiaci

1,152,320 197,861 954,459

215,370 215,370 0

0.22% 0.22% 0.00%

MINDÖSSZESEN:

61,519,221

2017.08.15 2011.10.12 2016.11.07 2013.12.10 2011.10.12 2011.05.31 2009.10.12 2015.10.05 2011.05.16 2009.02.27 2016.02.15 2016.10.31 2009.09.12 2011.02.14 2012.03.13 2013.02.13 2013.12.18 2010.07.07 2010.05.19 2011.02.12 2011.09.12 2011.11.30 2012.08.15 2013.08.31 2014.02.12 2015.06.10 2011.07.11

1,055

99,215,756

77,460

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes időszaki záróállománya: 99,293,216 eFt. Kelt:



22

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

61,520,276

108,467,584

0 0 0 0 0 61,519,221 63,399,435 -1,880,214 2,036,724 -3,916,938 1,055 1,055 0

9,174,368 9,174,368 0 0 0 99,215,756 96,883,319 2,332,437 2,988,053 -655,616 77,460 77,460 0

0

11

0 0

11 0

75,856 61,596,132 56,055,765

-327,806 108,139,789 98,957,331

15,164,302 1,404,380,507 -1,389,216,205 40,891,463 -2,177,145,951 1,984,582,549 -1,804,358 231,612,916 3,646,307

22,151,046 1,423,172,252 -1,401,021,206 76,806,285 -2,213,111,852 2,048,021,376 2,004,631 235,259,223 4,632,907

0 5,540,367

0 9,182,458

0 5,540,367 0

0 9,182,458 0

0 61,596,132

0 108,139,789


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 19,902,256 14,717,911 14,821,729 9,263,393 0 80 1,434,155 821,690 65 1 0 0 0 0 0 0

3,646,307

4,632,907



23

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap

Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Felvétel időpontja -

Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






806,241,273

684,101,546

1,540,106

1,540,106

238,421 13,670,669

238,421 8,637,639

Összesen:

821,690,469

694,517,712

Kelt:



24

6.


A beszámoló tárgyidőszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete. 7.


25

26

Beszámoló a 2009. évről OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2000.12.21-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

6,812,333,364 6,497,245,599 5,907,954,747 6,281,959,623 6,048,817,129 6,047,266,188 6,045,024,169 6,274,104,817 6,559,660,061 7,056,859,085 7,362,517,335 7,066,924,855

1.636812 1.532667 1.457412 1.628830 1.685585 1.739748 1.875522 1.938879 2.024734 2.074301 2.077964 2.039842





9,243,559 216,777,503 27,871,047 18,105,809 12,427,385 12,241,174 39,330,087 73,077,790 92,734,782 260,691,394 239,238,128 98,305,780

293,935,481 140,791,132 207,789,045 215,345,528 277,724,635 129,224,712 283,263,385 65,654,039 86,741,676 84,783,361 109,123,799 184,018,327

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 3,464,446,896

27

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

8,409,850,420 5,872,075,974 21,681,082,383 8,694,107,992 19,951,693,126 7,656,715,775 7,066,924,855

1.224361 1.403589 1.511389 1.587298 1.676131 1.711211 2.039842

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. Pedig nem így indult az év, az első negyedévben ismét összeroppant a piac, rekord-magasságba emelkedtek a hozamok március közepére-végére. Innen aztán folyamatos erősödéssel egészen október közepéig szárnyalt az állampapírpiac, majd az utolsó hetekben kisebb korrekciónak lehettünk tanúi. A hozamgörbe elején közel 3%-ponttal, a közepén mintegy 2%-ponttal estek a hozamok az év során. A görbe hosszú végén nagyjából stagnáltak a hozamok, a tízévesé enyhén csökkent, a 15 évesé 20 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe év eleji púpos alakja így emelkedő (normál) alakba fordult év végére, a hazai állampapír-piac történetében először. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, több mint 3%-ponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 7,66 milliárdról 7,07 milliárd Ft-ra csökkent, ami 7,70%-os csökkenést jelent. Az OTP Maxima Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 19,20 % lett.

28

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Maxima Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2012/B 2012/C 2013/E 2013/D 2014/C 2015/A 2016/C 2017/A 2017/B 2019/A 2020/A 2023/A

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla folyószámla Futamidő 2006.10.04 2007.08.08 2009.09.02 2002.01.17 2003.06.19 2004.07.14 2005.10.05 2001.11.15 2006.10.04 2008.02.06 2004.02.11 2007.01.10

-

2012.06.12 2012.10.24 2013.10.24 2013.02.12 2014.02.12 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2023.11.24

MNB diszkont kötvények: MNB100113 2009.12.30 - 2010.01.13 Kötvények: OTPHB FLOAT 02/09

2007.02.26 - 2009.02.27

Jelzáloglevelek: FJ13NF04 FJ13NF05 HVBF2011/A HVBF2011/D OJB11/III OJB13/II OJB14/I OJB15/I OJB EUR 7/11/2011

2008.02.13 2008.06.18 2003.11.03 2006.12.04 2005.02.28 2002.12.20 2003.11.14 2005.06.10 2006.07.10

-

2013.02.13 2013.12.18 2010.09.03 2011.03.01 2011.11.30 2013.08.31 2014.02.12 2015.06.10 2011.07.11

MINDÖSSZESEN:

Megoszlás * (%)


37 36 1

54 40 14

0.00% 0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír 5,572,629 501,188 425,791 0 8,960 0 150,959 804,008 96,779 543,017 2,765,462 0 276,465

Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír 6,692,456 185,760 0 217,060 0 68,315 597,681 863,848 474,394 832,502 1,615,559 1,564,797 272,540

72.92% 2.02% 0.00% 2.37% 0.00% 0.75% 6.51% 9.41% 5.17% 9.07% 17.60% 17.05% 2.97%

0

8,910 8,910

0.10% 0.10%

197,744 197,744

0 0

0.00% 0.00%

2,649,075 564,637 317,003 49,872 210,166 97,121 568,617 376,348 208,856 256,455

2,476,808 624,079 352,095 51,607 219,561 0 601,475 411,619 216,372 0

26.98% 6.80% 3.84% 0.56% 2.39% 0.00% 6.55% 4.48% 2.36% 0.00%

8,419,448

37

9,178,174

54

100.00%




29

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Maxima Kötvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,419,485

9,178,228

0 0 0 0 0 8,419,448 8,121,670 297,778 342,672 -44,894 37 37 0

0 0 0 0 0 9,178,174 8,973,737 204,437 340,320 -135,883 54 54 0

0

0

0 0

0 0

6,340 8,425,825 7,574,308

-19,018 9,159,210 7,061,211

4,438,762 57,395,163 -52,956,401 3,135,546 -22,989,829 24,395,569 304,118 1,443,643 -17,955

3,460,411 58,495,208 -55,034,797 3,600,800 -24,540,570 25,378,067 185,419 1,425,688 1,152,196

0 851,517

0 2,097,999

0 851,517 0

0 2,097,999 0

0 8,425,825

0 9,159,210


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 3,085,354 2,448,506 2,908,704 1,196,956 0 1 194,603 99,355 2 0 0 0 0 0 0 0

-17,955

1,152,196



30

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Maxima Kötvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






97,615,874

88,445,827

8,500

8,500

104,911 1,625,453

104,911 1,183,346

Összesen:

99,354,738

89,742,584

Kelt:



6.



31

7.

Könyvvizsgálói jelentés:

32

33

Beszámoló a 2009. évről – OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

607,648,080 543,022,243 514,011,750 611,904,677 624,869,201 634,232,112 679,629,609 739,242,418 690,530,165 674,382,790 731,656,456 726,977,814

1.003999 0.911570 0.898583 1.083482 1.167363 1.195198 1.293452 1.361030 1.340664 1.345865 1.339741 1.380294

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 604,399,221. Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:




10,707,303 983,055 0 22,811,870 3,594,874 11,058,156 12,003,160 22,876,967 24,883,866 11,622,873 56,622,293 13,104,232

10,871,551 10,511,003 23,675,058 30,079,194 32,487,042 11,671,160 21,198,473 2,753,751 58,495,569 23,113,663 11,804,645 32,026,395

34

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 526,683,406 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

2.

Időpont


2008.12.31 2009.12.31

608,731,591 726,977,814

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.007168 1.380294

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a fejlett piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményéből. Az alap jellemző befektetéseit fejlett piaci kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek alkotják. A 2008. harmadik negyedévétől 2009. második negyedévéig tartó recesszió a világgazdaság legnagyobb visszaesését produkálta az elmúlt hatvan évben. Ugyanakkor a 2008. végi piaci fejlemények, illetve a Lehman csődjét követő erőteljes eladási hullám megágyazott a globális kötvénypiacok 2009. évi jó teljesítménynek. A 2009-es év nyertesei egyértelműen a vállalati kötvények lettek: míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak, addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények 20%-ot, a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények pedig 63%-ot. Nagyon jól jártak a feltörekvő piaci államkötvényekbe fektetők is, hozamaik versenyképesek voltak az amerikai részvényeken elérhető nyereséggel. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,61 milliárdról 0,73 milliárd Ft-ra nőtt, ami 19,43%-os növekedést jelent. Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 37,05 % lett.

35

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Globális Származtatott Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD



Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/E 2006.01.11 2012/B 2006.10.04 2012/C 2007.08.08 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2023/A 2007.01.10

adatok ezer Ft-ban

-


2,850 52 2,525 273

0.38% 0.01% 0.33% 0.04%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 497,153 0 2009.04.24 1,023 0 2012.06.12 146,221 0 2012.10.24 181,129 0 2017.02.24 42,506 0 2019.06.24 96,227 0 2023.11.24 30,047 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

Kötvények: AIG FLOAT 04/11 2006.04.26 - 2011.04.26 DAIGR 5.75 09/11 2006.09.08 - 2011.09.08 GE FLOAT 02/22/16 2008.11.24 - 2009.02.23 GE FLOAT 04/03/14 2008.10.03 - 2009.01.05 HSBC FLOAT 10/13 2006.10.26 - 2013.10.28 INTNED FLOAT 16 2006.04.11 - 2016.04.11 MAGYAR 3.75 03/11 2008.03.24 - 2009.03.24 MER FLOAT 05/14 2007.05.30 - 2014.05.30 MOLHB 3.875 10/15 2005.10.05 - 2015.10.05 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 - 2015.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2016.11.07 RBS VAR 12/49-12 2006.06.10 - nincs lejárat UBS FLOAT 11/15 2005.11.17 - 2015.11.17 LEHMAN BROS HLDG2004.11.01 FLOAT 03/10 - 2014.11.01 AIG FLOAT 07/10 2004.07.06 - 2010.07.06 DANGAS 6.5 05/19 2009.05.06 - 2019.05.07 GE FLOAT 05/07/21 2006.05.17 - 2021.05.17 MANAG 7.25 05/16 2009.05.20 - 2016.05.20 OJB EUR 4.5 03/04/10 2008.03.03 - 2010.03.04 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 - 2015.03.04 Befektetési jegyek: PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 SPDR LEHMAN HIGH YIELD BOND ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND IPATH VIX ETN MINDÖSSZESEN:

151 6 4 141

Megoszlás * (%)

0 0 0

403,483 51,946 351,537

52.71% 6.79% 45.92%

281,596 24,346 15,773 12,680 42,281 9,772 22,111 24,225 20,505 37,623 15,063 14,848 13,430 22,982 5,957 0 0 0 0 0 0 0

306,634 0 0 0 0 0 24,331 0 0 0 0 0 0 0 9,818 25,770 32,072 49,974 32,692 25,278 81,063 25,636

40.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 3.36% 4.19% 6.53% 4.27% 3.30% 10.59% 3.35%

90,055 7,090 49,300 33,665 0

52,541 0 0 0 52,541

6.86% 0.00% 0.00% 0.00% 6.86%

868,804

151

762,658

2,850

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes időszaki záróállománya: 765,508 eFt. Kelt:



36

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globális Származtatott Kötvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

868,955

765,508

0 0 0 0 0 868,804 873,729 -4,925 19,859 -24,784 151 151 0

0 0 0 0 0 762,658 766,690 -4,032 5,225 -9,257 2,850 2,850 0

678

0

678 0

0 0

10,196 879,829 609,733

11,098 776,606 727,100

605,392 706,451 -101,059 4,341 3,053 -2,451 5,271 0 -1,532

526,973 896,720 -369,747 200,127 -51,271 48,398 7,066 -1,532 197,466

0 270,096

0 1,769

0 270,096 0

0 1,769 0

0 879,829

47,737 776,606


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.09-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 212,168 659,970 206,678 404,292 0 0 7,022 58,212 0 0 0 0 0 0 0 0

-1,532

197,466



37

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globális Származtatott Kötvény Alap

Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






57,757,737

9,023,847

136,866

136,866

156,339 160,939

156,339 117,201

Összesen:

58,211,881

9,434,253

Kelt:



38

6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben

határidős ügylet szerződés szerinti értéke devizában

PLN Összesen

5,000

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban -328,145 329,342 -327,860

eredmény 1,482 1,482

Határidős deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben


forintban

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -272,323 270,802

CHF EUR

-1,494 1,000

AUD NOK

-2,000 10,439

-337,934 340,330

AUD EUR

-1,623 1,000

-274,267 270,802

Összesen

eredmény -272,323 270,802 -1,521 -337,934 340,330 2,396 -274,267 270,802 -3,465 -2,590

39

7.


40

41

Beszámoló a 2009. évről – OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

533,460,194 498,160,296 503,010,341 571,957,694 606,081,632 616,749,137 696,002,658 726,500,193 717,759,575 687,473,272 787,037,198 916,053,222

1.150662 1.091679 1.137403 1.266387 1.333261 1.318215 1.396757 1.450427 1.444297 1.463383 1.500271 1.567514

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 460,014,976 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:




43,531,263 3,542,819 627,672 26,857,506 21,393,108 34,416,871 38,300,162 33,134,257 40,059,995 16,097,966 63,426,723 124,415,816

39,848,157 11,711,416 13,763,103 17,197,884 18,890,990 18,720,991 11,591,266 28,443,134 44,815,365 42,308,804 18,754,759 29,062,320

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 584,398,590

42

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

2.

Időpont


2008.12.31 2009.12.31

505,672,303 916,053,222

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.099252 1.567514


Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a feltörekvő piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményéből. Az alap jellemző befektetéseit feltörekvő piaci vállalati kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek alkotják. A 2008. harmadik negyedévétől 2009. második negyedévéig tartó recesszió a világgazdaság legnagyobb visszaesését produkálta az elmúlt hatvan évben. Ugyanakkor a 2008. végi piaci fejlemények, illetve a Lehman csődjét követő erőteljes eladási hullám megágyazott a globális kötvénypiacok 2009. évi jó teljesítménynek. A 2009-es év nyertesei egyértelműen a vállalati kötvények lettek: míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak, addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények 20%-ot, a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények pedig 63%-ot. Nagyon jól jártak a feltörekvő piaci államkötvényekbe fektetők is, hozamaik versenyképesek voltak az amerikai részvényeken elérhető nyereséggel. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,51 milliárdról 0,92 milliárd Ft-ra nőtt, ami 81,16%-os növekedést jelent. Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 42,60 % lett.

43

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD

adatok ezer Ft-ban




250 28 184 38

Megoszlás * (%)

819 49 524 246

0.08% 0.01% 0.04% 0.03%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 249,973 0 2012/C 2007.08.08 - 2012.10.24 134,951 0 2019/A 2008.02.06 - 2019.06.24 91,097 0 REPHUN 4.5 01/14 2006.08.02 - 2012.11.02 23,925 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Külföldi Államkötvények ROMANI 6.5 06/18 2008.06.18 ROMANI 8.5 05/12 2002.05.08 RUSSIA 7.5 03/30 2000.08.25 SBERRU6.48 05/13 2006.05.15 UKRAIN 4.95 10/15 2005.10.13

2018.06.18 2012.05.08 2030.03.31 2013.05.15 2015.10.13

71,620 9,881 25,591 16,840 14,240 5,068

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

719,726 98,977 620,749

73.65% 10.13% 63.52%

Kötvények: CITMOS 5.064 16 GE FLOAT 02/22/16 GE FLOAT 04/03/14 MAGYAR 3.75 03/11 MOLHB 3.875 10/15 OTPHB FLOAT 02/09 OTPHB VAR 49-16 OJB EUR 4.5 03/04/10 PETBRA 6.875 01/40 POLAND 6.375 07/19 RABOBK 10.5 10 ZAGHLD 5.5 07/17

2008.10.20 2008.11.24 2008.10.03 2008.03.24 2005.10.05 2007.02.26 2006.11.07 2008.03.03 2009.10.30 2009.07.15 2008.05.07 2007.07.10

166,306 23,289 19,019 10,570 36,338 39,159 13,184 24,747 0 0 0 0 0

227,896 0 0 0 0 0 0 0 87,068 29,321 21,157 68,336 22,014

23.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.91% 3.00% 2.17% 6.99% 2.25%

29,776 17,741 3,056 1,889 7,090 0

28,834 0 0 0 0 28,834

2.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.95%

-

-

2009.10.20 2009.02.23 2009.01.05 2009.03.24 2015.10.05 2009.02.27 2016.11.07 2010.03.04 2040.01.20 2019.07.15 2010.05.07 2017.07.10

Befektetési jegyek: MORGAN STANLEY DOM DEBT FUND MORGAN STANLEY EMRG MKT DEBT TEMPLETON EMERG MKTS FUND PROSHARES ULTRASHORT LEHMAN 20 IPATH VIX ETN MINDÖSSZESEN:

517,675

250

976,456

819

100.00%




44

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

517,925

1,004,771

0 0 0 0 0 517,675 483,260 34,415 11,833 22,582 250 250 0

27,496 27,496 0 0 0 976,456 958,578 17,878 9,140 8,738 819 819 0

385

0

385 0

0 0

1,060 519,370 506,111

12,919 1,017,690 955,865

460,015 508,806 -48,791 46,096 -1,534 9,720 35,475 0 2,435

610,711 954,610 -343,899 345,154 -105,294 193,765 30,797 2,435 223,451

0 10,711

0 9,182

0 10,711 0

0 9,182 0

2,548 519,370

52,643 1,017,690


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




2,435

223,451



45

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






62,606,916

8,833,265

74,462

74,462

156,992 159,568

156,992 112,285

Összesen:

62,997,938

9,177,004

Kelt:



46

6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok



PLN RON Összesen

5,000 5,000

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban -328,145 329,342 -327,860 -319,255 316,558 -317,327

eredmény 1,482 -769 713

47

7.


48

49

Beszámoló a 2009. évről – OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

466,395,034 446,527,516 422,689,024 511,256,906 512,508,276 514,184,678 590,953,140 653,692,180 667,902,209 755,926,591 1,002,058,545 1,074,448,928

1.071385 0.960707 0.911737 1.128295 1.156448 1.160374 1.299829 1.383882 1.399324 1.461520 1.482962 1.514502



Kibocsátás mennyisége (db) 48,512,581 31,757,235 9,023,780 6,460,498 9,747,253 10,875,815 17,886,783 25,163,275 51,783,720 58,090,870 178,693,947 70,411,482

Visszaváltás mennyisége (db) 83,686,282 2,332,717 10,063,176 17,088,532 19,781,144 10,957,909 4,311,372 8,283,105 46,403,048 12,912,519 25,709,598 43,912,987

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 709,440,192 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

50

Időpont 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 539,257,415 1.146677 1,074,448,928 1.514502


Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel döntően hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemző befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják. A 2008. harmadik negyedévétől 2009. második negyedévéig tartó recesszió a világgazdaság legnagyobb visszaesését produkálta az elmúlt hatvan évben. Ugyanakkor a 2008. végi piaci fejlemények, illetve a Lehman csődjét követő erőteljes eladási hullám megágyazott a globális kötvénypiacok 2009. évi jó teljesítménynek. A 2009-es év nyertesei egyértelműen a vállalati kötvények lettek: míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak, addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények 20%-ot, a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények pedig 63%-ot. Nagyon jól jártak a feltörekvő piaci államkötvényekbe fektetők is, hozamaik versenyképesek voltak az amerikai részvényeken elérhető nyereséggel. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,54 milliárdról 1,07 milliárd Ft-ra nőtt, ami 99,25%-os növekedést jelent. Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 32,08 % lett.

51

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Supra Származtatott Kötvény Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR



Lekötési idő folyószámla folyószámla

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 2013/E 2009.09.02 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11

adatok ezer Ft-ban

-


1,475 35 1,440

Megoszlás * (%)

49 44 5

0.00% 0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 748,626 1,750,326 2010.08.24 160,583 0 2013.10.24 0 253,919 2015.02.12 205,274 326,643 2016.02.12 205,702 150,477 2017.11.24 0 149,276 2017.02.24 0 296,594 2019.06.24 177,067 280,017 2020.11.12 0 293,400

98.89% 0.00% 14.35% 18.45% 8.50% 8.43% 16.76% 15.82% 16.58%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

9,885 5,764 4,121

0.56% 0.33% 0.23%

Kötvények: LEHMAN BROS HLDG2004.11.01 FLOAT 03/10 - 2014.11.01

5,957 5,957

9,818 9,818

0.55% 0.55%

48,561 48,561

0 0

0.00% 0.00%

Jelzáloglevelek: OJB2011/III

2005.02.28 - 2011.11.30

MINDÖSSZESEN:

803,144

1,475

1,770,029

49

100.00%




52

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Supra Származtatott Kötvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

804,619

1,770,078

0 0 0 0 0 803,144 748,236 54,908 36,355 18,553 1,475 1,475 0

0 0 0 0 0 1,770,029 1,726,154 43,875 64,235 -20,360 49 49 0

0

0

0 0

0 0

-9,352 795,267 539,464

6,234 1,776,312 1,065,328

470,540 648,390 -177,850 68,924 -13,918 36,651 45,556 0 635

703,504 1,166,797 -463,293 361,824 -94,390 223,462 50,109 635 182,008

0 247,824

0 681,569

0 247,824 0

0 681,569 0

7,979 795,267

29,415 1,776,312


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




635

182,008



53

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Supra Származtatott Kötvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






38,872,710

8,116,917

2,000

2,000

105,199 154,432

105,199 99,196

Összesen:

39,134,341

8,323,312

Kelt:



54

6.




USD PLN Összesen

-6,000 10,000

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban 1,138,140 -1,128,381 1,137,153 -660,395 658,683 -659,822

eredmény 8,772 -1,139 7,633



CHF EUR Összesen

-2,978 2,000

forintban

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -543,004 541,605

eredmény -543,004 541,605 -1,399

55

7.


56

57

Beszámoló a 2009. évről OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

6,956,680,840 6,087,534,107 6,128,009,936 6,778,065,944 6,760,414,113 6,845,783,608 7,388,497,493 7,815,069,683 7,867,819,288 7,918,116,029 7,878,017,307 7,654,260,889

2.314554 2.090641 2.158876 2.415546 2.531840 2.580412 2.814395 2.998269 3.069391 3.116063 3.158722 3.140748





659,967 591,462 3,687,243 1,529,042 8,600,925 18,974,254 9,781,751 33,843,748 14,212,267 33,955,567 34,215,056 27,865,911

35,970,913 99,195,132 72,599,645 32,872,207 146,213,774 37,169,050 35,205,450 53,928,559 57,648,036 57,038,235 90,148,799 72,761,226

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 2,437,082,015 58

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 2,638,558,660 1.707855 2,549,229,099 2.177318 9,369,344,977 2.650244 12,323,742,437 2.927658 14,403,651,769 3.148008 7,302,595,786 2.401669 7,654,260,889 3.140748


Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemző befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják. 2009-ben az elmúlt tíz év legjobb teljesítményét produkálta a hazai állampapírpiac. Pedig nem így indult az év, az első negyedévben ismét összeroppant a piac, rekord-magasságba emelkedtek a hozamok március közepére-végére. Innen aztán folyamatos erősödéssel egészen október közepéig szárnyalt az állampapírpiac, majd az utolsó hetekben kisebb korrekciónak lehettünk tanúi. A hozamgörbe elején közel 3%-ponttal, a közepén mintegy 2%-ponttal estek a hozamok az év során. A görbe hosszú végén nagyjából stagnáltak a hozamok, a tízévesé enyhén csökkent, a 15 évesé 20 bázisponttal emelkedett. A hozamgörbe év eleji púpos alakja így emelkedő (normál) alakba fordult év végére, a hazai állampapír-piac történetében először. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentős mértékben, több mint 3%-ponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva a cseh és lengyel indexek egyaránt 30%-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak, ami a forintban kalkuláló befektetők számára a WIG20 esetében 38,71%-ot a PX esetében pedig 34,12%-ot jelentett. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 7,3 milliárdról 7,65 milliárd Ft-ra nőtt, ami 4,82%-os növekedést jelent. Az OTP Paletta Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 30,77% lett.

59

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap




Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 2011/B 2006.01.25 2012/B 2006.10.04 2012/C 2007.08.08 2013/D 2002.01.17 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2023/A 2007.01.10

-

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 3,587,851 3,283,130 2010.08.24 920,734 219,673 2011.10.12 189,514 195,199 2012.06.12 386,263 398,305 2012.10.24 341,982 0 2013.02.12 92,213 0 2013.10.24 0 265,660 2014.02.12 81,551 0 2015.02.12 153,924 401,988 2016.02.12 108,550 116,629 2017.11.24 50,357 52,658 2017.02.24 435,277 537,815 2019.06.24 477,452 750,138 2023.11.24 350,034 345,065

42.42% 2.84% 2.52% 5.15% 0.00% 0.00% 3.43% 0.00% 5.19% 1.51% 0.68% 6.95% 9.69% 4.46%

Kötvények: APV 1 09/28/09 FK09NF01 MOLHB 3.875 10/15 OTPHB 5 3/4 05/11 OTPHB VAR 49-16 OPUS VAR 49-16

2004.09.28 2007.10.24 2005.10.05 2008.05.16 2006.11.07 2007.10.31

2009.09.28 2009.10.12 2015.10.05 2011.05.16 2016.11.07 1016.10.31

616 40 576

Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.00%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

-


60 45 15


Belföldön jegyzett részvények: AAA ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE LINAMAR MOL TÖRZS MAGYAR TELEKOM OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS

adatok ezer Ft-ban

0 0 0

463,496 67,660 395,836

5.99% 0.87% 5.12%

782,221 245,305 37,374 214,991 230,107 54,444 0

386,119 0 0 0 239,825 0 146,294

4.99% 0.00% 0.00% 0.00% 3.10% 0.00% 1.89%

1,010,450 1,453 17,160 11,251 4,014 13,610 4,924 4,313 0 20,270 275,047 131,227 276,911 4,406 14,255 0 184,117 13,621 1,053 32,818

828,457 0 7,105 11,026 3,200 11,831 2,169 4,618 9,801 22,003 168,351 71,470 232,300 8,896 14,341 56,652 113,384 26,528 13,390 51,392

10.70% 0.00% 0.09% 0.14% 0.04% 0.15% 0.03% 0.06% 0.13% 0.28% 2.18% 0.92% 3.00% 0.12% 0.19% 0.73% 1.47% 0.34% 0.17% 0.66%

60

Külföldön jegyzett részvények: AAA AUTO GROUP N.V. ABLON ASSECO POLAND SA BPH BRE CETV CEZ ERSTE BANK STAMM GARANTI BANKASI GRAPHISOFT PARK SE HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IS BANKASI-C KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI LOTOS NWR PRAGA ORCO PEGAS PEKAO PGNIG PKN PKO BANK SELCUK ECZA STRABAG SE TELEFONICA O2 C.R. TPSA UNIPETROL YAPI KREDI BANKASI Jelzáloglevelek: FJ12NV01 FJ13NF05 HVB 2011/A OJB EUR 7/11/2011 OJB2012/II OJB2012/III OJB2013/II OJB2014/I

2002.03.11 2008.06.18 2003.11.03 2006.07.10 2004.04.14 2004.11.19 2002.12.20 2003.11.14

-

2012.03.13 2013.12.18 2011.09.03 2011.07.11 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2014.02.12

Befektetési jegyek: OTP ALFA II BEFJEGY OTP ALFA III BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND FIX I BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND II BEFJEGY OTP LINEA ALAP BEFJEGY OTP LINEA III BEFJEGY OTP OLIMPIA II BEFJEGY OTP OLIMPIA SPRINT I BEFJEGY OTP OLIMPIA SPRINT II BEFJEGY OTP ORIENT I. ZV SZÁRM. BEFJEGY OTP OSZTALÉKCSÚCS I. BEFJEGY OTP TISZTA ENERGIA BEFJEGY MINDÖSSZESEN:

1,660,947 0 0 989 3,897 21,756 29,757 290,920 169,389 18,563 6,764 46,711 2,436 4,038 974 43,500 98,633 801 15,840 3,513 26,622 192,561 41,769 109,918 235,674 21,937 12,010 92,763 145,449 20,484 3,279

1,758,802 2,328 10,186 0 0 29,916 19,847 206,082 245,502 0 0 83,060 18,867 0 5,684 163,430 111,888 0 31,776 3,628 5,762 203,498 45,700 126,119 211,778 0 15,697 78,133 120,296 19,625 0

22.73% 0.03% 0.13% 0.00% 0.00% 0.39% 0.26% 2.66% 3.17% 0.00% 0.00% 1.07% 0.24% 0.00% 0.08% 2.11% 1.45% 0.00% 0.41% 0.05% 0.07% 2.63% 0.59% 1.63% 2.74% 0.00% 0.20% 1.01% 1.56% 0.25% 0.00%

889,572 18,169 83,952 9,975 64,114 428,994 108,361 81,920 94,087

884,332 18,253 93,245 10,322 0 460,139 112,816 86,652 102,905

11.43% 0.24% 1.20% 0.13% 0.00% 5.95% 1.46% 1.12% 1.33%

93,935 0 730 51,877 0 0 2,318 13,528 0 601 323 5,313 16,023 3,222

134,681 2,008 940 89,456 1,880 1,048 0 20,539 2,461 1,447 2,664 12,238 0 0

1.74% 0.03% 0.01% 1.16% 0.02% 0.01% 0.00% 0.27% 0.03% 0.02% 0.03% 0.16% 0.00% 0.00%

8,024,976

616

7,739,017

60

100.00%




61

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8,025,592

7,759,246

0 0 0 0 0 8,024,976 9,795,644 -1,770,668 175,302 -1,945,970 616 616 0

20,169 20,169 0 0 0 7,739,017 7,351,746 387,271 172,172 215,099 60 60 0

0

0

0 0

0 0

4,955 8,030,547 7,301,934

5,404 7,764,650 7,657,226

3,040,183 22,915,074 -19,874,891 4,261,751 -17,010,926 20,097,733 -1,765,713 2,749,721 190,936

2,437,349 23,102,991 -20,665,642 5,219,877 -18,325,213 20,466,688 392,675 2,940,657 -254,930

0 728,613

0 107,424

0 728,613 0

0 107,424 0

0 8,030,547

0 7,764,650


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 1,245,846 1,146,808 834,434 1,254,969 0 0 220,473 146,767 3 2 0 0 0 0 0 0

190,936

-254,930



62

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






144,094,701

130,935,573

767,962

767,962

107,413 1,797,171

107,413 1,304,999

Összesen:

146,767,247

133,115,947

Kelt:



63

6.




EUR Összesen

-850

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban 229,959 -229,975 227,887

eredmény -2,088 -2,088

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása: adatok ezerben

BUX1012 Összesen

határidős ügylet szerződés szerinti értéke nyitott bekerülési értők kontraktus -2,000 -430,528

Határidős ügyletek mindösszesen:

határidős ügylet piaci értéke tőzsdei záró érték 438,020

eredmény 7,492 7,492 5,404

64

7.


65

66

Beszámoló a 2009. évről – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

12,225,690,432 11,661,520,892 11,784,459,409 11,749,614,235 11,926,016,372 11,643,187,878 11,644,954,732 11,778,824,272 11,467,041,880 11,221,416,170 10,888,907,281 10,718,551,659

0.981278 0.976327 1.049113 1.072582 1.104703 1.102069 1.126049 1.159103 1.153652 1.149870 1.149668 1.151584





20,399,987 4,551,040 28,295,153 7,218,862 31,629,767 16,731,222 27,031,618 15,839,956 77,000,832 17,329,440 56,042,506 38,639,347

348,128,886 540,691,827 713,052,489 303,131,909 178,688,431 254,798,437 247,561,553 206,332,280 286,530,381 229,413,920 317,006,296 202,095,400


67


Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 9,704,402,734 18,313,886,292 12,502,390,398 10,718,551,659

1.053613 1.144035 0.977283 1.151584


Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tőkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tőkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemző befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 12,5 milliárdról 10,72 milliárd Ft-ra csökkent, ami 14,27%-os csökkenést jelent. Az OTP Abszolút Hozam Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 17,74% lett.

68

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla folyószámla folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.07 2008.12.31 - 2009.01.07 2009.12.30 - 2010.01.06 2009.12.31 - 2010.01.04


119,927 40 156 119 1 246 88,172 31,193 0 0

Megoszlás * (%)

1,708,615 54 42 31 0 21 0 0 756,456 952,011

16.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.50% 9.43%

0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 0.00%

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 2009/E 2006.01.11 2009/F 2006.06.28 2010/B 2005.04.20 2010/D 2007.06.27

-

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 3,830,459 39,605 2009.10.12 1,489,392 0 2009.04.24 6,194 0 2009.08.12 2,181,735 0 2010.10.12 0 39,605 2010.08.24 153,138 0

Diszkont kincstárjegyek D090603 2008.06.04 D100113 2009.01.14 D100324 2009.12.23 D100505 2009.05.06

-

2009.06.03 2010.01.13 2010.03.24 2010.05.05

8,314 8,314 0 0 0

85,371 0 100 49,319 35,952

0.85% 0.00% 0.00% 0.49% 0.36%


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

2,483,861 1,058,937 1,424,924

24.62% 10.50% 14.12%

Kötvények: OTPHB VAR 49-16 OPUS VAR 49-16

2006.11.07 - 2016.11.07 2007.10.31 - 2016.10.31

1,142,385 1,142,385 0

1,140,333 0 1,140,333

11.30% 0.00% 11.30%

Belföldön jegyzett részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB FOTEX FOTEX 0.42 EUR MOL TÖRZS MAGYAR TELEKOM OTP PANNERGY RFV

1,324,506 928 67,808 33,463 6,683 0 641,549 53,700 520,375 0 0

852,769 1,054 66,451 0 0 7,154 50,999 270,840 0 25,712 430,559

8.45% 0.01% 0.66% 0.00% 0.00% 0.07% 0.51% 2.68% 0.00% 0.25% 4.27%

Külföldön jegyzett részvények: ABLON AEROVIRONMENT ATRIUM BORGWARNER INC BRITISH ENERGY CLEAN HARBORS INC ENTERGY ETF DAX ETF EM

5,506,741 0 69,169 0 81,815 117,976 48,391 78,105 301,055 1,173,028

1,161,770 10,283 21,876 3,309 0 0 0 0 0 0

11.51% 0.10% 0.22% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

69

ETF SMI ETF SSO ETF SX5E EXELON FIRST SOLAR FOSTER WHEELER LTD FUEL SYSTEMS HENKEL ILLUMINA INC - 0.005 IMMOEAST AG ITRON KAPSCH KDD GROUP NV LINCOLN ELECTRIC HOLDING MASTEC MCDERMOTT INTL INC MEINL EUROPEAN LAND LTD MONSANTO CO NOKIA OYJ NORFOLK SOUTHERN ORCO ORMAT TECH Q-CELLS QUIMICA - 0.1 RENEWABLE ENERGY CORP ROSS STORES SOLARWORLD Spider STRABAG SE SYBASE TRINA SOLAR VESTAS WABTEC CORP

6,394 1,072,185 1,271,104 73,774 25,924 109,834 30,780 21,856 39,160 13,397 155,706 0 1,461 95,703 95,092 92,828 1,776 132,195 0 44,206 7,905 0 0 45,831 34,675 55,866 0 39,001 36,460 46,545 0 53,932 33,612

7,748 0 0 0 0 0 0 0 0 114,701 0 22,595 8,527 5,027 0 0 0 0 338,225 0 8,161 249,080 27,788 0 29,186 0 41,520 0 47,655 0 76,126 149,963 0

0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.14% 0.00% 0.22% 0.08% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.35% 0.00% 0.08% 2.47% 0.28% 0.00% 0.29% 0.00% 0.41% 0.00% 0.47% 0.00% 0.75% 1.49% 0.00%

Befektetési jegyek: BNP LONG VOL ETF US UTILITIES IPATH VIX ETN Leaders

0 0 0 0 0

2,617,910 876,863 1,050,108 634,347 56,592

25.95% 8.69% 10.41% 6.29% 0.56%

MINDÖSSZESEN:

11,812,405

119,927

8,381,619

1,708,615

100.00%




70

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11,932,332

10,908,642

0 0 0 0 0 11,812,405 13,413,280 -1,600,875 116,427 -1,717,302 119,927 119,927 0

818,408 818,408 0 0 0 8,381,619 8,202,133 179,486 14,181 165,305 1,708,615 1,708,615 0

13

134

13 0

134 0

588,818 12,521,163 12,490,909

58,975 10,967,751 10,711,984

12,786,494 22,567,080 -9,780,586 -295,585 -771,278 1,695,804 -1,012,057 1,547,100 -1,755,154

9,299,772 22,907,790 -13,608,018 1,412,212 -1,037,146 1,736,415 238,461 -208,054 682,536

0 30,254

0 46,603

0 30,254 0

0 46,603 0

0 12,521,163

209,164 10,967,751


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-1,755,154

682,536



71

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






413,163,951

397,098,327

44,929,727

44,929,727

284,205 2,901,858

284,205 2,211,153

Összesen:

461,279,741

444,523,412

Kelt:



72

6.




USD USD EUR USD Összesen

-2,000 -605 -5,000 -8,000

forintban 364,240 115,404 1,390,850 1,548,000

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -376,124 -113,772 -1,353,880 -1,504,328 -3,348,104

363,861 115,124 1,386,517 1,541,577 3,407,079

eredmény -12,263 1,352 32,637 37,249 58,975

73

7.


74

75

Beszámoló a 2009. évről – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

211,945,658 213,593,998 719,115,455 1,687,169,725 1,649,594,615 1,996,840,085 2,044,412,073 2,020,996,326 2,081,018,794 2,170,660,350 2,197,636,867

1.008758 1.014617 1.006309 0.994012 0.972478 1.014442 1.033847 1.017558 1.044643 1.066523 1.062034

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy állománya 2009.02.04.-én (db) Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


9,305,544 6,219,515 998,709,880 488,109,468 849,493 276,064,327 8,957,709 11,285,492 9,496,345 36,010,248 28,801,544

0 4,666,407 0 2,261,952 2,811,645 2,119,897 204,830 4,318,639 7,324,174 3,128,280 8,297,185

A sorozat - Ft 2009.február 2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december

76



0 3,080 633 46 0 0 2,258 4,688 2,992 46,455 43,351

0 0 33 0 3,012 0 308 0 0 0 836

B sorozat - EUR 2009.február 2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december


2.

Időpont



2009.12.31

2,197,636,867

1.062034


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2009 februárjában indult. Az alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezőgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kőolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötődő befektetésekkel rendelkező külföldi alapkezelők befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap induló vagyona 0,2 Mrd Ft volt, ami 2009 végére 2,2 Mrd Ft-ra nőtt. Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 6,2% lett.

77

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04


Megoszlás * (%)

0 0 0 0

7,375 22 13 7,340

0.34% 0.00% 0.00% 0.34%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 0 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 0

Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír 11,731 11,731

0.54% 0.54%


0 0 0

56,365 2,487 53,878

2.62% 0.12% 2.50%

Befektetési jegyek: ALLIANZ COMMODITIES STRTG A EUR CREDIT SUISSE MOVERS FUND EUR DB PLATINUM COMM HARV FUND 10 EUR

0 0 0 0

2,078,746 742,203 435,277 901,266

96.50% 34.45% 20.21% 41.84%

MINDÖSSZESEN:

0

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0

2,146,842

7,375

100.00%




78

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2009.február 3. 2009.december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

200,776

2,154,217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,776 200,776 0

0 0 0 0 0 2,146,842 2,209,641 -62,799 255 -63,054 7,375 7,375 0

0

0

0 0

0 0

0 200,776 200,776

45,778 2,199,995 2,197,385

200,776 200,776 0 0 0 0 0 0 0

2,065,821 2,102,088 -36,267 131,564 -1,142 11,241 -17,021 0 138,486

0 0

0 2,610

0 0 0

0 2,610 0

0 200,776

0 2,199,995


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.09-2008.12.31. 2009.02.03-2009.12.31. c. d. 0 224,061 0 74,425 0 0 0 11,142 0 8 0 0 0 0 0 0

0

138,486



79

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






10,715,628

9,228,965

95,104 330,901

95,104 198,387

Összesen:

11,141,633

9,522,456

Kelt:



80

6.




EUR EUR EUR Összesen

-333 -374 -6,694

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban 92,494 -90,169 92,222 104,557 -101,313 104,249 1,858,857 -1,812,598 1,853,387

eredmény 2,053 2,936 40,789 45,778

81

7.


82

83

Beszámoló a 2009. évről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

173,228,886 153,535,330 168,870,635 175,973,106 197,996,388 204,341,707 214,361,309 219,722,591 224,102,267 229,937,789 237,098,231 252,902,719

0.720109 0.638065 0.704346 0.733445 0.830746 0.829510 0.865343 0.869230 0.881250 0.887732 0.868075 0.910761

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya (db) 236,253,893 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


1,914,370 576,451 589,199 7,320,469 1,246,095 9,757,240 2,882,503 6,895,809 2,230,143 10,553,117 15,171,320 17,112,407

2,261,960 532,550 1,407,880 5,780,725 3,415,453 1,684,526 1,928,426 4,403,831 4,285,298 4,072,212 3,137,290 11,943,152

A sorozat - Ft 2009.január 2009.február 2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december

84



0 93 0 0 1,213 943 1,682 11,874 14,543 4,250 0 4,318

0 0 0 4,557 0 1,213 0 1,682 348 2,403 595 6,768

B sorozat - EUR 2009.január 2009.február 2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 267,649,716 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 157,561,226 0.654034 252,902,719 0.910761


Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntően ázsiai ingatlanpiaci részvényekből áll. Az alap jellemző befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektető alapok befektetési jegyei alkotják. A régió ingatlan- és infrastruktúra befektetései sem tudták magukat függetleníteni a 2008-as év negatív tőzsdepiaci teljesítményétől. 2009 a drasztikus gazdaságpolitikai lépések éve volt a globális részvénypiacokon. Az év legfontosabb kérdése így az volt, hogy a minden történelmi példát felülmúló fiskális és monetáris élénkítés, amit az Egyesült Államoktól kezdve Kínáig a kormányzatok végrehajtottak, vajon elég lesz-e a recessziós-deflációs spirál megtöréséhez. Az első bíztató jelek 2009. március-április környékén bukkantak fel, majd a válság első negyedév végi mélypontját követően a sikeres gazdaságélénkítő lépések hatására a globális részvénypiacok fellendültek és év végére már nem csak a lassulás mérséklődését, hanem a gazdaság kimondott bővülését valószínűsítették a tőkepiacok állapotát jelző főbb indexek. A globális részvénypiaci trendeket követve az alap árfolyama is újabb mélypontot ért el márciusban, majd az év hátralevő részében, a globális konszolidációnak köszönhetően pozitív teljesítményt nyújtott. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,16 milliárdról 0,25 milliárd Ft-ra nőtt, ami 60,51%-os növekedést jelent. Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 39,25% lett.

85

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja


adatok ezer Ft-ban


Megoszlás * (%)

1,218 28 1,190

35 13 22

0.02% 0.01% 0.01%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 20,439 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 20,188 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 251 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 0

Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír 31 0 0 31

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%




0 0 0

28,428 1,449 26,979

11.24% 0.57% 10.67%

Befektetési jegyek: AMADEUS ASIAN REAL ESTATE FORTIS REAL ESTATE ASIA JULIUS BAER REAL ESTATE ASIA RREEF ASIA-PAC REAL EST SCHROEDER ASIA PACIFIC

136,022 30,494 29,718 35,894 3,489 36,427

224,332 56,441 48,986 51,764 4,955 62,186

88.73% 22.32% 19.38% 20.47% 1.96% 24.60%

MINDÖSSZESEN:

156,461

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

1,218

252,791

35

100.00%




86

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

157,679

252,826

0 0 0 0 0 156,461 237,305 -80,844 372 -81,216 1,218 1,218 0

0 0 0 0 0 252,791 271,942 -19,151 1 -19,152 35 35 0

0

0

0 0

0 0

0 157,679 157,561

252 253,078 252,895

241,143 267,648 -26,505 -83,582 5,493 -8,471 -80,844 0 240

278,433 354,587 -76,154 -25,538 14,217 -22,097 -18,899 240 1,001

0 118

0 183

0 118 0

0 183 0

0 157,679

0 253,078

87

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.04.29-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 2,534 4,720 1,176 1,906 0 0 1,117 1,811 1 2 0 0 0 0 0 0

A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



240

1,001



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






1,610,569

1,442,084

150,244 50,162

150,244 35,468

Összesen:

1,810,975

1,627,796

Kelt:



88

6.




EUR Összesen

-100

forintban 27,388

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban

eredmény

-27,074

27,326

252

-27,074

27,326

252

89

7.


90

91

Beszámoló a 2009. évről – OTP Nemzetközi Részvény– UBS Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

7,097,993,226 5,651,618,876 5,883,805,277 6,274,089,163 6,314,380,868 9,250,742,585 9,712,616,439 10,377,853,788 10,576,251,042 10,257,959,506 10,484,969,131 11,035,584,608

0.706546 0.646891 0.678165 0.726827 0.745311 0.724423 0.761644 0.816511 0.832725 0.809721 0.829194 0.876664

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 9,820,873,881 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


343,825 44,726,631 3,235,775 13,030,040 10,394,103 4,329,755,355 12,873,517 21,853,678 23,488,539 8,560,002 18,268,512 34,661,634

41,701,621 1,353,242,720 74,411,526 39,243,878 161,935,489 36,280,535 32,611,351 62,617,658 35,094,774 35,880,109 82,877,377 46,243,976


92




0 2,940 0 9,662 15,591 37,940 21,041 7,323 5,522 28,381 7,031 38,441

0 20,098 0 12,901 74,177 4,453 5,784 13,699 14,623 30,751 10,551 235

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 12,323,424,639 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 10,099,524,291 0.788345 19,605,345,139 0.815933 25,517,172,837 1.014561 37,475,495,675 1.117716 28,296,658,397 1.098288 6,585,500,377 0.652724 11,035,584,608 0.876664


Az OTP-UBS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntően fejlett piaci részvényekből áll. Az alap jellemző befektetéseit amerikai, japán és nyugat-európai részvénypiacokra befektető UBS alapok befektetési jegyei alkotják. 2009 a drasztikus gazdaságpolitikai lépések éve volt a globális részvénypiacokon. Az év legfontosabb kérdése így az volt, hogy a minden történelmi példát felülmúló fiskális és monetáris élénkítés, amit az Egyesült Államoktól kezdve Kínáig a kormányzatok végrehajtottak, vajon elég lesz-e a recessziós-deflációs spirál megtöréséhez. Az első bíztató jelek 2009. március-április környékén bukkantak fel, majd a válság első negyedév végi mélypontját követően a sikeres gazdaságélénkítő lépések hatására a globális részvénypiacok fellendültek és év végére már nem csak a lassulás mérséklődését, hanem a gazdaság kimondott bővülését valószínűsítették a tőkepiacok állapotát jelző főbb indexek.

93

Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 6,58 milliárdról 11,03 milliárd Ft-ra nőtt, ami 67,57%os növekedést jelent. Az OTP-UBS Alapok Alapja 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 34,31% lett. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla Magyar Fejlesztési Bank2006.01.29 Zrt. - 2007.01.03 OTP Bank Nyrt. EUR 2008.12.31 - 2009.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 2009/E 2006.01.11 2009/F 2006.06.28 2010/D 2007.06.27 MNB Kötvények: MNB100106 MNB100113

adatok ezer Ft-ban

-


8,789 39 0 61 1 8,688 0

Megoszlás * (%)

25,671 26 159 569 0 0 24,917

0.24% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.23%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 156,755 160,723 2009.10.12 26,793 0 2009.04.24 455 0 2009.08.12 2,773 0 2010.08.24 126,734 160,723

1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 1.45%

0 0

223,542 152,871 70,671

2.02% 1.38% 0.64%

Befektetési jegyek: UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX EURO CNTRY B UBS LUX EQT-EU STX 50 UBS LUX IF - EURO EQUITY UBS LUX IF - KEY - EUROPEAN EQUITY UBS LUX KEY-EURO CNTRIES EQY UBS(LUX)IF - KEY SELECTION US EQ UBS(LUX)IF-EURO EQ ADVANCED AA UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBSUEAA LX EQUITY

6,436,671 323,121 0 1,313,807 0 0 1,555,929 579,542 947,898 699,215 544,949 317,377 154,833

10,653,256 423,280 524,204 2,174,228 1,668,833 1,134,836 2,571,646 746,479 0 1,139,759 0 0 269,991

96.29% 3.82% 4.74% 19.65% 15.08% 10.26% 23.25% 6.75% 0.00% 10.30% 0.00% 0.00% 2.44%

MINDÖSSZESEN:

6,593,426

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

8,789

11,037,521

25,671

100.00%




94

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6,602,215

11,063,192

0 0 0 0 0 6,593,426 9,925,616 -3,332,190 3,473 -3,335,663 8,789 8,789 0

0 0 0 0 0 11,037,521 10,834,924 202,597 3,498 199,099 25,671 25,671 0

1

1

1 0

1 0

0 6,602,216 6,588,136

0 11,063,193 11,050,256

10,078,339 79,909,246 -69,830,907 -3,490,203 8,154,172 -11,325,498 -3,332,190 5,072,765 -2,059,452

12,599,739 84,492,474 -71,892,735 -1,549,483 8,806,869 -12,491,231 202,597 3,013,313 -1,081,031

0 14,080

0 12,937

0 14,080 0

0 12,937 0

0 6,602,216

0 11,063,193


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 887,151 209,762 2,767,790 1,182,585 0 0 178,805 108,203 8 5 0 0 0 0 0 0

-2,059,452

-1,081,031



95

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






105,752,778

94,164,473

344,343 2,105,570

344,343 1,440,537

Összesen:

108,202,691

95,949,353

Kelt:



6.



96

7.


97

98

Beszámoló a 2009. évről OTP DWS Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

31,761,433,869 27,401,771,854 30,739,164,015 33,103,910,858 35,916,978,903 32,330,494,110 36,150,077,540 36,147,635,311 39,549,123,068 40,118,550,449 40,800,172,037 43,473,027,620

0.541900 0.531440 0.598984 0.647270 0.701781 0.670529 0.714855 0.716340 0.758752 0.768543 0.783710 0.837238





130,085,857 26,572,990 1,341,785,928 1,229,886,197 71,029,361 80,290,219 2,413,729,518 57,914,144 1,950,006,173 130,570,305 61,402,150 169,055,234

88,277,489 7,081,862,250 1,561,690,366 1,388,400,793 37,171,749 3,057,024,891 71,677,223 156,953,300 280,228,074 162,372,000 135,222,345 344,375,740

99




0 8,614 4,123 11,184 46,918 57,673 34,812 23,563 9,242 88,620 166,999 312,147

74,422 37,170 64,785 56,068 36,531 1,741 872 46,959 62,354 47,641 106,647 53,847

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 51,498,853,444 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 35,017,824,038 27,955,487,274 43,473,027,620

1.087114 0.477210 0.837238


Az OTP-DWS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntően feltörekvő piaci részvényekből áll. Az alap jellemző befektetéseit ázsiai, latin-amerikai, kelet-európai és afrikai részvénypiacokra befektető DWS alapok befektetési jegyei alkotják. A feltörekvő részvénypiacokon befektetők számára igazi sikertörténet volt a 2009-es év. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index 2009-ben forintban számítva 74%-ot erősödött, visszahozva a 2008-as veszteségek jelentős részét. A régió legjobban teljesítő piaca a brazil volt, mely az elmúlt évben 146%-ot emelkedett, és év végére megközelítette a korábbi, még a válság kirobbanása előtti szintjét. Kissé nehezebben, de szintén jó teljesítménnyel zárt az orosz piac, melynek a csökkenő olajárak, és a pánikszerűen menekülő külföldi tőke okozta nehézségeket sikerült legyőznie. Az év kulcsszereplője a kínai gazdaság volt köszönhetően a gigászi, már 2008-ban elindított gazdasági élénkítésnek és hatalmas hitelexpanziónak. A beavatkozások révén sikerült újraindítani a kínai gazdasági gépezetet, majd az év derekán a kínai kormányzat az élénkítés ütemének csökkentése mellett döntött. Mérsékelték a hitelexpanziót valamint az év végén már

100

szigorították a hitelhez jutás feltételeit. Ezek a kormányzati beavatkozások úgy tűnik, gátat szabtak a részvényárak további száguldásának, de egyelőre visszaesés sem tapasztalható. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 27,96 milliárdról 43,47 milliárd Ft-ra nőtt, ami 55,51%os növekedést jelent. Az OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvények Alapok Alapja 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után -75,44 % lett. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvények Alapok Alapja

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.05 2008.12.31 - 2009.01.07 2009.12.30 - 2010.01.06 2009.12.31 - 2010.01.04


13,311 10 0 0 1,386 11,915 0 0

Megoszlás * (%)

101,366 43 11 126 0 0 92,086 9,100

0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.02%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 4,915,439 564,520 2009/E 2006.01.11 - 2009.04.24 7,217 0 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 4,908,222 564,520

1.30% 0.00% 1.30%

Diszkont kincstárjegyek D090603 2008.06.04 - 2009.06.03

10,261 10,261

0 0

0.00% 0.00%

0 0

271,918 199,362 72,556

0.63% 0.46% 0.17%

Befektetési jegyek: DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN DWS AFRICA DWS BRAZIL DWS CHINA DWS EMERGING MARKETS DWS EUROPE CONVERGENCE EQTY DWS INDIA DWS INV TOP DIV DWS INVEST BRIC PLUS-FC DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC DWS LATEINAMERIKA DWS MANDARIN DWS RUSSIA DWS TOP 50 ASIEN DWS TUERKEI

25,650,593 83,644 776,378 133,714 994,938 0 997,159 290,856 6,254,037 167,169 695,012 3,156,906 4,224,009 2,965,779 1,526,254 1,747,405 1,637,333 0 0

42,570,695 669,723 821,967 0 2,048,525 210,605 2,502,648 0 10,215,407 0 935,591 4,475,048 7,115,427 4,301,156 2,399,012 3,972,901 1,662,734 1,008,535 231,416

97.84% 1.54% 1.89% 0.00% 4.71% 0.48% 5.75% 0.00% 23.48% 0.00% 2.15% 10.29% 16.35% 9.89% 5.51% 9.13% 3.82% 2.32% 0.53%

MINDÖSSZESEN:

30,576,293


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

13,311

43,407,133

101,366

100.00%

101




4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP-DWS Feltörekvő Piaci Részvények Alapok Alapja Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30,589,604

43,508,499

0 0 0 0 0 30,576,293 52,331,534 -21,755,241 112,565 -21,867,806 13,311 13,311 0

0 0 0 0 0 43,407,133 38,008,374 5,398,759 12,287 5,386,472 101,366 101,366 0

2

13

2 0

13 0

0 30,589,606 27,956,065

0 43,508,512 43,475,077

58,616,995 68,385,271 -9,768,276 -30,660,930 612,135 -8,060,801 -21,755,241 153,605 -1,610,628

51,970,866 76,265,848 -24,294,982 -8,495,789 6,161,774 -10,658,563 5,398,759 -1,457,023 -7,940,736

0 2,633,541

0 33,435

0 2,633,541 0

0 33,435 0

0 30,589,606

0 43,508,512

102

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 495,768 1,016,157 1,843,678 8,662,897 0 0 262,712 293,978 6 18 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-1,610,628

-7,940,736



5.

Az alap költségeinek összetétele Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






283,669,594

254,595,234

1,318,372

1,318,372

155,231 8,834,811

155,231 6,257,085

Összesen:

293,978,008

262,325,922

Kelt:



103

6.




104

105

Beszámoló a 2009. évről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

1,280,901,573 1,150,431,608 1,181,654,154 1,304,169,940 1,333,487,541 1,258,630,589 1,269,854,723 1,248,425,890 1,300,913,419 1,278,927,665 1,291,679,080 1,336,100,432

0.704999 0.648137 0.664708 0.734768 0.751103 0.709715 0.707407 0.699273 0.718973 0.682062 0.686714 0.710181





3,950,336 13,411,017 5,579,086 5,625,222 2,870,990 3,860,935 22,940,320 10,742,322 25,057,274 53,630,787 8,195,082 10,270,265

649,366 51,744,280 3,983,057 8,750,808 7,271,265 3,945,691 3,413,732 13,996,587 5,430,609 2,689,638 5,089,901 8,035,946

106




0 0 1,320 3,328 19,025 0 11,687 5,983 1,807 59,552 17,171 3,061

36,010 14,731 525 1,904 0 7,308 3,324 15,864 0 1,504 0 16,595

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 1,704,135,233 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,150,232,174 1,336,100,432

0.628773 0.710181


Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetőséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményéből való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. 2009 a drasztikus gazdaságpolitikai lépések éve volt a globális részvénypiacokon. Az év legfontosabb kérdése így az volt, hogy a minden történelmi példát felülmúló fiskális és monetáris élénkítés, amit az Egyesült Államoktól kezdve Kínáig a kormányzatok végrehajtottak, vajon elég lesz-e a recessziós-deflációs spirál megtöréséhez. Az első bíztató jelek 2009. március-április környékén bukkantak fel, majd a válság első negyedév végi mélypontját követően a sikeres gazdaságélénkítő lépések hatására a globális részvénypiacok fellendültek és év végére már nem csak a lassulás mérséklődését, hanem a gazdaság kimondott bővülését valószínűsítették a tőkepiacok állapotát jelző főbb indexek.

107

Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 1,15 milliárdról 1,34 milliárd Ft-ra nőtt, ami 16,16%-os növekedést jelent. Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 12,95% lett. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD

adatok ezer Ft-ban


Megoszlás * (%)

6,050 34 180 87 453 5,296 0

30,988 49 106 25 2 0 30,806

2.18% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 2.17%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 90,586 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 90,586

Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír 0 0

0.00% 0.00%

MNB Kötvények: MNB100106

Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.07 2009.12.30 - 2010.01.06


2009.12.23 - 2010.01.06

Belföldön jegyzett részvények: PANNERGY RFV Külföldön jegyzett részvények: ABB AEROVIRONMENT A-POWER BORGWARNER INC CLEAN HARBORS INC COVANTA EMCOR ENERNOC ENTERGY EXELON FIRST SOLAR FOSTER WHEELER LTD FUEL SYSTEMS GAMESA GENERAL ELECTRIC CO ITRON KAPSCH LINCOLN ELECTRIC HOLDING MASTEC MCDERMOTT INTL INC MONSANTO CO

0 0

112,372 112,372

7.90% 7.90%

0 0 0

226,535 90,148 136,387

15.93% 6.34% 9.59%

978,912 83,095 55,336 0 32,726 33,761 0 21,074 0 23,432 25,497 51,848 43,933 61,560 20,240 30,441 95,819 0 47,851 43,520 55,697 0

987,525 67,497 32,814 68,796 62,476 0 34,022 0 85,732 138,525 64,337 25,465 0 0 51,070 0 63,540 61,622 0 29,385 0 12,300

69.48% 4.75% 2.31% 4.84% 4.40% 0.00% 2.39% 0.00% 6.03% 9.74% 4.53% 1.79% 0.00% 0.00% 3.59% 0.00% 4.47% 4.34% 0.00% 2.07% 0.00% 0.87%

108

NOKIA OYJ NORFOLK SOUTHERN ORMAT TECH Q-CELLS QUIMICA - 0.1 RENEWABLE ENERGY CORP SIEMENS AG SOLARWORLD TRINA SOLAR VESTAS

0 44,205 0 16,748 59,581 17,338 20,922 7,997 0 86,291

24,159 0 71,166 0 28,264 0 0 29,064 25,375 11,916

1.70% 0.00% 5.01% 0.00% 1.99% 0.00% 0.00% 2.04% 1.79% 0.83%

Befektetési jegyek: IPATH VIX ETN

0 0

64,076 64,076

4.51% 4.51%

MINDÖSSZESEN:

1,069,498

6,050

1,390,508

30,988

100.00%




109

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,075,548

1,421,496

0 0 0 0 0 1,069,498 1,271,030 -201,532 1,642 -203,174 6,050 6,050 0

0 0 0 0 0 1,390,508 1,333,206 57,302 0 57,302 30,988 30,988 0

712

2

712 0

2 0

72,101 1,148,361 1,146,764

-580 1,420,918 1,349,322

1,831,078 1,953,009 -121,931 -684,314 23,431 -271,833 -129,431 0 -306,481

1,893,103 2,156,844 -263,741 -543,781 66,911 -332,843 56,722 -306,481 -28,090

0 1,597

0 71,596

0 1,597 0

0 71,596 0

0 1,148,361

0 1,420,918

110



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-306,481

-28,090



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






25,373,356

23,113,922

1,466,830

1,466,830

247,403 316,843

247,403 235,454

Összesen:

27,404,432

25,063,609

Kelt:



111

6.




USD* USD** Összesen

-520 -500

forintban 94,999 96,750

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban

eredmény

-97,791 -94,021

94,883 96,349

-2,908 2,328

-191,812

191,232

-580

* bázis deviza ** elszámolási deviza

112

7.


113

114

Beszámoló a 2009. évről OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1997.08.28-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

58,064,202,443 49,655,812,265 55,626,752,010 63,354,052,696 65,867,845,396 66,002,195,285 75,032,314,555 81,271,547,406 82,120,950,767 83,062,121,660 84,653,447,402 83,878,069,875

1.681176 1.442231 1.625096 1.857615 1.945554 1.982266 2.266648 2.478280 2.523464 2.556590 2.615197 2.625480





115

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 5,751,259,442 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 20,896,618,332 29,568,278,924 48,516,460,590 75,771,622,822 89,714,838,329 53,371,202,440 83,878,069,875

1.271339 1.847079 2.588714 3.035917 3.312560 1.774118 2.625480


Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntően magyar, cseh, és lengyel részvényekből áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetően a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva a cseh és lengyel indexek egyaránt 30%-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak, ami a forintban kalkuláló befektetők számára a WIG20 esetében 38,71%-ot a PX esetében pedig 34,12%-ot jelentett. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 53,37 milliárdról 83,88 milliárd Ft-ra nőtt, ami 57,16%os növekedést jelent. Az OTP Quality Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 46,47% lett.

116

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén:

OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. GBP



adatok ezer Ft-ban


144 35 108 1

Megoszlás * (%)

883 171 712 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

5.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.73% 0.00% 3.65% 0.24% 0.13%

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 2009/E 2006.01.11 2009/F 2006.06.28 2010/B 2005.04.20 2010/C 2007.01.10 2010/D 2007.06.27 2011/A 2000.08.31 2011/B 2006.01.25

-

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 10,972,687 4,618,850 2009.10.12 10,625 0 2009.04.24 951 0 2009.08.12 4,407 0 2010.10.12 0 1,391,304 2010.04.12 58,155 0 2010.08.24 10,898,549 2,927,308 2011.02.12 0 196,365 2011.10.12 0 103,873

Diszkont kincstárjegyek D090603 2008.06.04 D100324 2009.12.23 D100505 2009.05.06 D101020 2009.10.21

-

2009.06.03 2010.03.24 2010.05.05 2010.10.20

12,596 12,596 0 0 0

131,672 0 52,840 21,602 57,230

0.16% 0.00% 0.06% 0.03% 0.07%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

1,738,918 1,219,770 519,148

2.17% 1.52% 0.65%

769,016 0 0 272,562 225,741 270,713 16,826,800 183,194 132,168 84,236 1,135 314,580 0

2,312,038 1,265,293 496,559 0 0 550,186 26,575,801 350,551 129,525 67,161 0 637,452 130

2.89% 1.58% 0.62% 0.00% 0.00% 0.69% 33.09% 0.44% 0.16% 0.08% 0.00% 0.79% 0.00%


Kötvények: OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 APV 1 09/28/09 2004.09.28 MOLHB 3.875 10/15 2005.10.05 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 Belföldön jegyzett részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS ECONET EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS

-

2016.10.31 2016.11.07 2009.09.28 2015.10.05 2011.05.16

117

FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE LINAMAR MOL TÖRZS MAGYAR TELEKOM OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS Külföldön jegyzett részvények: A&D PHARMA AAA AUTO GROUP N.V. ABLON AGORA ASSECO POLAND SA BPH BRE CETV CEZ CYFROWY POLSAT ERSTE BANK STAMM GARANTI BANKASI GETIN HOLDING SA GRAPHISOFT PARK SE HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMPERIAL ENERGY CORP IS BANKASI-C KAPSCH KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI LOTOS NWR PRAGA ORCO PEGAS PEKAO PGNIG PKN PKO BANK RAIFFEISEN INTERN BH SELCUK ECZA STRABAG SE TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TPSA UNIPETROL YAPI KREDI BANKASI ZENTIVA ZHAIKMUNAI Jelzáloglevelek: OJB EUR 4.5 03/04/10 2008.03.03 - 2010.03.04 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11 Befektetési jegyek: OTP BUX Indexkövető MINDÖSSZESEN:

6,733 69,223 0 9,803 4,826,272 2,452,557 4,818,258 48,413 272,318 0 3,440,745 113,645 47,331 6,189 29,845,398 23,195 13,073 0 2,568 2,017 58,890 375,745 525,201 5,402,982 62,490 3,233,123 44,488 14,525 34,407 1,061,590 25,195 27,171 20,138 0 9,017 724,006 2,250,948 18,952 286,526 54,260 238,372 3,437,686 690,255 1,819,672 4,305,787 55,242 33,311 47,184 0 1,904,503 2,595,799 325,217 22,953 58,087 40,823

139,709 74,235 106,677 10,640 6,502,976 3,466,758 9,106,386 176,291 294,625 543,252 4,534,702 182,345 242,695 9,691 42,974,770 43,335 21,612 283,593 3,697 0 0 516,693 407,840 5,988,229 0 6,605,583 0 26,910 0 1,859,009 197,200 0 0 29,921 52,638 3,186,817 2,893,917 0 766,390 56,027 323,474 4,902,456 808,919 2,793,083 5,612,282 0 0 61,670 10,021 2,024,245 3,054,198 318,722 0 0 126,289

0.17% 0.09% 0.13% 0.01% 8.10% 4.32% 11.34% 0.22% 0.37% 0.68% 5.65% 0.23% 0.30% 0.01% 53.53% 0.05% 0.03% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.51% 7.46% 0.00% 8.23% 0.00% 0.03% 0.00% 2.32% 0.25% 0.00% 0.00% 0.04% 0.07% 3.97% 3.60% 0.00% 0.95% 0.07% 0.40% 6.11% 1.01% 3.48% 6.99% 0.00% 0.00% 0.08% 0.01% 2.52% 3.80% 0.40% 0.00% 0.00% 0.16%

0 0 0

1,783,014 702,156 1,080,858

2.22% 0.87% 1.35%

99,032 99,032

149,042 149,042

0.19% 0.19%

58,525,529

144

80,284,105

883

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes időszaki záróállománya: 80,284,988 eFt.

118

Kelt:



4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

58,632,012

82,263,793

106,339 106,339 0 0 0 58,525,529 93,010,268 -34,484,739 265,922 -34,750,661 144 144 0

1,978,805 1,978,805 0 0 0 80,284,105 81,889,077 -1,604,972 179,223 -1,784,195 883 883 0

0

0

0 0

0 0

128,591 58,760,603 53,450,970

204,835 82,468,628 82,353,483

30,087,808 109,655,977 -79,568,169 23,363,162 -82,489,536 107,128,524 -34,356,148 41,608,885 -8,528,563

31,795,685 114,856,466 -83,060,781 50,557,798 -86,522,082 111,292,207 -1,400,137 33,080,322 -5,892,512

0 5,309,633

0 115,145

0 5,309,633 0

0 115,145 0

0 58,760,603

0 82,468,628

119

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 4,391,370 7,348,313 11,756,170 12,484,267 0 0 1,163,754 756,553 9 5 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-8,528,563

-5,892,512



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






715,324,975

642,871,125

23,538,078

23,538,078

221,139 17,469,067

221,139 12,210,790

Összesen:

756,553,259

678,841,132

Kelt:



120

6.

Az alap származtatott ügyletei



CZK EUR Összesen

-1,230,000 -39,000

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban 12,897,154 -12,542,980 12,710,073 10,689,480 -10,549,377 10,571,987 -23,092,357

23,282,060

eredmény 167,093 22,610 189,703

Határidős tőzsdei ügyletek bemutatása: adatok ezerben

BUX1012 Összesen

határidős ügylet szerződés szerinti értéke nyitott bekerülési értők kontraktus -4,550 -981,364

Határidős ügyletek mindösszesen:

határidős ügylet piaci értéke tőzsdei záró érték 996,496

eredmény 15,132 15,132 204,835

121

7.


122

123

Beszámoló a 2009. évről – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

955,032,357 893,991,573 923,337,978 1,029,687,036 1,107,051,882 1,134,034,958 1,230,267,923 1,341,685,172 1,499,539,252 1,495,449,156 1,517,718,345 1,535,703,476

0.927673 0.875913 0.918661 1.001074 1.073278 1.098060 1.133798 1.209956 1.276814 1.277991 1.282014 1.295891





984,543 7,721,403 403,384 28,276,832 7,780,560 49,762,983 205,603,759 24,272,082 87,727,319 38,102,293 26,575,303 17,200,489

2,625,998 20,630,409 16,554,499 722,984 5,939,730 5,873,108 154,730,224 2,335,433 17,273,455 53,643,822 12,625,013 17,040,954

124




0 15,967 3,972 0 4,114 294 1,929 13,862 10,908 18,566 44,709 14,425

23,088 0 0 17,595 0 3,921 160,294 6,580 33,935 8,036 11,542 4,635


Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 415914192 961,099,197 1,535,703,476

1.133536 0.926808 1.295891


Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem benchmarkhoz kötött. Az Alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvező befektetési lehetőségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. A portfolió elemeit széles földrajzi diverzifikációval válogatták, így 2008-ban a magyar, lengyel és cseh régión kívül török, görög, észt, horvát, osztrák valamint francia papírokat is tartalmazott. Az Alap részvényhányada 39,7%-ról 37,4%-ra nőtt az év során. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva a cseh és lengyel indexek egyaránt 30%-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak, ami a forintban kalkuláló befektetők számára a WIG20 esetében 38,71%-ot a PX esetében pedig 34,12%-ot jelentett. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,96 milliárdról 1,54 milliárd Ft-ra nőtt, ami 59,79 %-os növekedést jelent.

125

Az OTP Új Európa Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 39,82 % lett. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla folyószámla folyószámla folyószámla

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 2009/F 2006.06.28 2010/D 2007.06.27 2012/C 2007.08.08

-

0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 412,053 260,932 2009.10.12 97,090 0 2009.08.12 124,641 0 2010.08.24 81,644 142,641 2012.10.24 108,678 118,291

15.91% 0.00% 0.00% 8.70% 7.21%


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

Kötvények: APV 1 09/28/09 MOLHB 3.875 10/15 OPUS VAR 49-16 OTPHB 5 3/4 05/11 OTPHB VAR 49-16

2004.09.28 2005.10.05 2007.10.31 2008.05.16 2006.11.07

Belföldön jegyzett részvények: AAA ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB A-100 MAGYAR TELEKOM MOL OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV SYNERGON TVK TÖRZS II.

2009.09.28 2015.10.05 2016.10.31 2011.05.16 2016.11.07

228 22 202 1 3

Megoszlás * (%)

111 50 58 3 0

Diszkont kincstárjegyek D090603 2008.06.04 - 2009.06.03

-


58 58

0 0

0.00% 0.00%

0 0

568,400 249,749 318,651

34.65% 15.22% 19.43%

127,518 27,187 39,927 0 40,606 19,798

159,509 0 0 67,661 56,430 35,418

9.72% 0.00% 0.00% 4.12% 3.44% 2.16%

107,096 201 14,040 9,901 0 19,600 14,805 34,069 0 11,057 0 3,423 0

273,293 0 42,364 9,702 520 12,590 0 10,094 40,800 12,805 93,619 7,585 43,214

16.66% 0.00% 2.58% 0.59% 0.03% 0.77% 0.00% 0.62% 2.49% 0.78% 5.71% 0.46% 2.63%

126

Külföldön jegyzett részvények: AAA AUTO GROUP N.V. ABLON BANK OF GEORGIA CETV CEZ COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN CYFROWY POLSAT ERSTE BANK STAMM GARANTI BANKASI GAZPROM GRAPHISOFT PARK SE HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMPERIAL ENERGY CORP IS BANKASI-C KAPSCH KDD GROUP NV MULTIMEDIA POLSKA NWR PRAGA ORCO ORSU METALS CORPORATION PEGAS PKO BANK SARANTIS SELCUK ECZA SIEMENS AG SYGNITY SA TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TRAKCJA POLSKA UNIPETROL ZHAIKMUNAI Befektetési jegyek: OTP ALFA II BEFJEGY OTP ALFA III BEFJEGY OTP ALFA IV. BEFJEGY OTP ALFA V BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND I. BEFJEGY OTP LINEA ALAP BEFJEGY OTP LINEA III BEFJEGY OTP OLIMPIA II BEFJEGY OTP OLIMPIA SPRINT I BEFJEGY OTP ORIENT I. ZV SZÁRM. BEFJEGY OTP OSZTALÉKCSÚCS I. BEFJEGY OTP QUALITY PLUSZ BEFJEGY OTP TISZTA ENERGIA BEFJEGY MINDÖSSZESEN:

276,104 0 0 778 31,136 15,602 4,448 14,381 3,561 20,163 1,338 0 13,624 731 14,944 6,107 0 233 0 30,691 421 261 21,356 5,403 20,781 17,062 3,487 3,506 28,787 4,005 10,972 0 2,326

340,075 323 100,565 1,571 0 6,193 0 0 5,859 0 2,398 16,200 28,556 3,116 0 0 27,264 1,364 17,031 0 435 176 25,613 0 35,272 0 0 0 35,254 4,066 14,483 7,142 7,194

20.73% 0.02% 6.13% 0.09% 0.00% 0.38% 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 0.15% 0.99% 1.74% 0.19% 0.00% 0.00% 1.66% 0.08% 1.04% 0.00% 0.03% 0.01% 1.56% 0.00% 2.15% 0.00% 0.00% 0.00% 2.15% 0.25% 0.88% 0.44% 0.44%

42,535 1,539 11,769 1,651 1,329 0 6,108 3,939 0 601 7,943 1,995 4,173 1,488

38,133 1,666 12,784 1,795 1,308 296 0 4,312 2,441 4,990 8,541 0 0 0

2.32% 0.10% 0.78% 0.11% 0.08% 0.02% 0.00% 0.26% 0.15% 0.30% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00%

965,364

228

1,640,342

111

100.00%




127

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

965,592

1,640,453

0 0 0 0 0 965,364 1,064,289 -98,925 10,591 -109,516 228 228 0

0 0 0 0 0 1,640,342 1,414,181 226,161 7,715 218,446 111 111 0

0

0

0 0

0 0

895 966,487 964,521

-640 1,639,813 1,536,493

1,044,789 1,223,682 -178,893 -80,268 5,442 -25,352 -98,030 870 36,802

1,195,427 1,757,630 -562,203 341,066 -37,083 53,553 225,521 37,672 61,403

0 1,966

0 7,941

0 1,966 0

0 7,941 0

0 966,487

95,379 1,639,813


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 102,981 285,370 55,346 109,074 7 1,041 10,835 114,885 5 1,049 0 0 0 0 0 0

36,802

61,403



128

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






114,139,523

112,073,865

241,307

241,307

203,477 300,899

203,477 206,383

Összesen:

114,885,206

112,725,032

Kelt:



129

6.




EUR

-261

Összesen

7.

forintban 70,476

határidős ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -70,480

69,840

eredmény -640 -640


130

131

Beszámoló a 2009. évről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

1,975,484,344 1,757,724,134 1,909,032,026 2,192,884,363 2,527,502,796 2,589,101,354 2,937,777,343 3,214,373,657 3,331,243,869 3,341,990,520 3,377,723,398 3,444,060,481

487.773912 431.343346 468.474117 544.815991 631.875699 647.275339 729.882570 818.948702 854.165095 868.049486 877.330753 894.561164



Kibocsátás mennyisége (db) 75,000 25,000 25,000 0 0 0 25,000 0 0 0 0 0

Visszaváltás mennyisége (db) 0 0 25,000 50,000 25,000 0 0 100,000 25,000 50,000 0 0


132


Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,268,637,662 4,745,512,091 2,069,637,528 3,444,060,481

1057.198052 1116.591080 520.663529 894.561164


Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap egy tőzsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 2009ben ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva a cseh és lengyel indexek egyaránt 30%-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak, ami a forintban kalkuláló befektetők számára a WIG20 esetében 38,71%-ot a PX esetében pedig 34,12%-ot jelentett. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,07 milliárdról 3,44 milliárd Ft-ra nőtt, ami 66,41%-os növekedést jelent. Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2009.évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 72,44% lett.

133

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla


32 32

Megoszlás * (%)

20 20

0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 1,261 0 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 313 0 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 948 0

0.00% 0.00% 0.00%


0 0 0

1,557 100 1,457

0.04% 0.00% 0.04%

Belföldön jegyzett részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 ECONET EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY PHYLAXIA RABA RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ETF EM

2,064,367 0 3,719 45,260 18,761 40,523 19,537 346,586 546,236 467,322 13,952 2,505 9,972 540,963 4,514 4,517 0

3,423,942 11,275 7,030 94,934 8,875 74,753 23,129 494,712 916,045 987,677 0 0 0 789,789 8,681 7,042 0

99.96% 0.33% 0.21% 2.77% 0.26% 2.18% 0.68% 14.44% 26.74% 28.83% 0.00% 0.00% 0.00% 23.06% 0.25% 0.21% 0.00%

MINDÖSSZESEN:

2,065,628

2009.12.23 - 2009.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

32

3,425,499

20

100.00%




134

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,065,788

3,454,805

128 128 0 0 0 2,065,628 4,227,029 -2,161,401 30 -2,161,431 32 32 0

29,286 29,286 0 0 0 3,425,499 3,640,171 -214,672 0 -214,672 20 20 0

0

0

0 0

0 0

0 2,065,788 2,064,761

0 3,454,805 3,453,152

3,975,000 6,600,000 -2,625,000 -1,910,239 -59,867 287,107 -2,161,401 258,676 -234,754

3,850,000 6,750,000 -2,900,000 -396,848 25,280 215,739 -214,672 23,922 -447,117

0 1,027

0 1,653

0 1,027 0

0 1,653 0

0 2,065,788

0 3,454,805

135



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-234,754

-447,117



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






13,471,179

12,029,859

397,601

397,601

51,620 669,661

51,620 458,154

Összesen:

14,590,061

12,937,234

Kelt:



136

6.

Az alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök)

Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése

A kölcsön várható lejárata

ÁLLAMI NYOMDA - 98 ECONET EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II.

2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05 2010.01.05

Összesen:

7.

Névérték

Szerz.szerinti érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

90 440 35 6 409 400 4,600 360 1,350 125 80 32

78,300 71,753 519,986 130,153 841,007 327,331 4,620,208 7,441,200 10,809,960 4,181,533 113,085 147,443

79,740 51,480 658,350 130,200 532,108 152,000 3,367,200 6,120,000 7,365,600 5,362,500 61,200 108,800

7,927

29,281,959

23,989,178

Az alap kapott óvadékainak bemutatása

Az Alap kapott óvadékainak bemutatása 2009.12.31-ével Értékpapír megnevezése

Óvadékérték (Ft)

Névérték

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B

18,110,000

Összesen:

18,110,000

18,191,053 0

18,191,053

137

8.


138

139

Beszámoló a 2009. évről – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)

2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

36,391,645 27,068,276 21,438,077 20,596,541 24,768,063 30,007,590 34,462,681 41,161,554 44,527,677 52,247,601 61,122,455 62,476,836

0.012011 0.011986 0.012010 0.012122 0.012367 0.012439 0.012571 0.012664 0.012753 0.012791 0.012835 0.012868




Visszaváltás mennyisége (db) 409,109,946 1,047,639,059 572,081,197 225,788,976 190,783,658 231,683,389 262,137,008 260,754,295 334,257,753 387,733,610 302,272,469 641,497,817

140

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 4,855,251,791 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

16,779,730 13,984,124 11,338,084 29,532,142 57,961,989 37,840,215 62,476,836

0.010741 0.010894 0.011011 0.011228 0.011627 0.012016 0.012868

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az Európai Központi Bank a 2009-es év során 4 lépcsőben 2.5%-ról 1%-ra vágta az alapkamatot, aminek köszönhetően a 2 éves államkötvények hozama 42 bázisponttal 1.33%ra csökkent. Az 5 éves hozam 2.32-ről 2.42%-ra, a 10 éves 2.95-ről 3.39%-ra emelkedett. A német államkötvények hozama sokkal kevésbé süllyedt 2008 folyamán, mint az amerikaiaké, így az emelkedésből is kevésbé vették ki a részüket. Az euró övezet államkötvény piacán voltak azért izgalmak, a magas deficittel (2009-ben a GDP 13%-a volt) és a 130%-ot közelítő államadósságával Görögország komoly bizonytalansági tényezővé vált az amúgy is strukturális problémákkal küszködő euró övezetben. A 2009-es év nyertesei egyértelműen a vállalati kötvények lettek: míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak, addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények, illetve a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az euró övezet vállalati kötvényei gyakorlatilag ugyanazt a pályát járták be, mint amerikai társaik, a befektetési kategóriába sorolt kötvények hozama 7.25%-ról 4%-ra, a bóvlikötvényeké 26%-ról 10.75%-ra apadt. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 37,84 millió euróról 62,48 milliárd Ft-ra nőtt, ami 65,11%-os növekedést jelent. Az OTP Euró Pénzpiaci Alap 2009.évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 7.09% lett.

141

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Euró Pénzpiaci Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.07 2008.10.08 - 2009.01.07 2008.12.31 - 2009.01.05 2008.12.31 - 2009.01.07 2009.12.30 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.06 2009.12.31 - 2010.01.04


13,273,741 8 0 0 0 0 541,680 12,458,640 273,413

77.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.17% 72.99% 1.60%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 994,399 277,817 REPHUN 0 12 2006.09.20 - 2012.11.02 743,910 0 REPHUN 4 10 2003.09.26 - 2010.09.27 250,489 277,817

1.63% 0.00% 1.63%

Kötvények: OTPHB 5 3/4 05/11 OTPHB FLOAT 02/09 OTPHB VAR 49-16 FHB 0 0812 MKB FLOAT 09 OPUS VAR 49-16

2008.05.16 2007.02.26 2006.11.07 2006.02.03 2007.10.19 2007.10.31

-

2011.05.16 2009.02.27 2016.11.07 2008.02.06 2009.12.29 2016.10.31

3,022,611 406,069 527,317 49,495 0 1,019,865 1,019,865

399,814 0 0 0 267,235 0 132,579

2.35% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 0.00% 0.78%

Jelzáloglevelek: FHB 0 0812 FHB 0 1109 FJ09ZF02 OJB EUR 7/11/2011 OJB EUR 4.5 03/04/10

2006.02.03 2006.11.20 2008.08.04 2006.07.10 2008.03.03

-

2012.08.06 2009.11.20 2009.08.04 2011.07.11 2010.03.04

1,502,343 263,707 521,659 204,066 512,911 0

3,116,649 0 0 0 2,161,716 954,933

18.26% 0.00% 0.00% 0.00% 12.67% 5.59%

MINDÖSSZESEN:

5,160,817 0 264,780 2,647,800 129,997 2,118,240 0 0 0

Megoszlás * (%)

5,519,353

5,160,817

3,794,280

13,273,741

100.00%




142

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Euró Pénzpiaci Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9,660,305

17,068,021

0 0 0 0 0 4,499,488 4,712,555 -213,067 62,048 -275,115 5,160,817 5,160,817 0

0 0 0 0 0 3,794,280 3,492,097 302,183 85,280 216,903 13,273,741 13,273,741 0

33,973

1,811

33,973 0

1,811 0

0 9,694,278 9,689,424

0 17,069,832 17,061,791

8,315,910 53,399,725 -45,083,815 1,373,514 -6,711,741 6,942,895 -213,067 653,305 702,122

13,266,860 72,560,873 -59,294,013 3,794,931 -9,969,864 11,616,105 302,183 1,355,427 491,080

0 4,854

0 8,041

0 4,854 0

0 8,041 0

0 9,694,278

0 17,069,832


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




702,122

491,080



143

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Euró Pénzpiaci Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






51,761,014

44,663,381

96,367 2,587,806

96,367 1,644,741

Összesen:

54,445,187

46,404,489

Kelt:



144

6.




145

146

Beszámoló a 2009. évről – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (USD)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)

2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

8,226,352 7,736,185 7,804,902 7,686,665 7,224,728 7,309,548 7,419,627 8,350,964 8,675,827 63,969,721 78,445,455 82,121,782

0.011995 0.012009 0.012022 0.012033 0.012050 0.012071 0.012091 0.012109 0.012123 0.012136 0.012150 0.012162



Kibocsátás mennyisége (db) 112,613,066 78,024,068 42,148,382 7,178,499 17,207,203 20,241,188 14,784,869 107,056,017 41,382,174 5,092,733,361 1,533,337,412 436,589,029


147


Időpont

nettó eszközérték (USD)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)

2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

12,077,092 7,728,211 5,548,900 8,288,100 12,700,884 8,484,411 82,121,782

0.010513 0.010518 0.010722 0.011159 0.011699 0.011979 0.012162

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntően rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Bár az amerikai jegybanknak kettős mandátuma van, az infláció kordában tartása és a gazdasági növekedés elősegítése, amíg a munkanélküliség nem kezd el tartósan csökkenni, addig a jegybank nem emeli a kamatot. 2009-ben ennek megfelelően az alapkamat változatlan maradt. A hatalmas állami stimulusnak és az alacsony kamatoknak köszönhetően az amerikai gazdaság négy rossz negyedév után az év harmadik negyedévében újra növekedni tudott 2.2%-kal. A jegybank a jelzáloglevelek és az államkötvények vásárlásával kamatkockázatot és volatilitást szívott ki a rendszerből. Ennek egyrészt az lett a következménye, hogy az általa vásárolt kötvénytípusok hozama csökkent, illetve kiszorította a profitorientált vevőket a jelzáloglevél piacról, akik más, kockázatos kötvények vásárlásába kezdtek. 2009-ben a világ vállalatai mintegy 1400 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátottak ki, amik iránt a befektetők majdnem kivétel nélkül óriási keresletet támasztottak. A 2009-es év nyertesei egyértelműen a vállalati kötvények lettek: míg a számlapénz, illetve a pénzpiaci alapok 0%-ot, az állampapírok pedig negatív hozamot hoztak, addig a befektetési kategóriába sorolt vállalati kötvények 20%-ot, a spekulatív kategóriába sorolt ún. bóvlikötvények pedig 63%-ot. Nagyon jól jártak a feltörekvő piaci államkötvényekbe fektetők is, hozamaik versenyképesek voltak az amerikai részvényeken elérhető nyereséggel. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 8.48 millió dollárról 82.12 millió dollárra nőtt, azaz közel megtízszereződött. Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 1,53% lett.

148

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Dollár Pénzpiaci Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2008.12.31 - 2009.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2008.12.31 - 2009.01.07 OTP Bank Nyrt. USD 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2009.12.31 - 2010.01.04 Értékpapír neve

adatok ezer Ft-ban

Futamidő

MINDÖSSZESEN:


1,594,357 91,077 187,910 1,315,370 0 0 0

Megoszlás * (%)

15,451,704 61 0 0 338,526 15,045,600 67,517

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.19% 97.37% 0.44%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír

0

1,594,357

0

15,451,704

100.00%




149

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dollár Pénzpiaci Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,594,357

15,451,704

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,594,357 1,594,357 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,451,704 15,451,704 0

92

1,368

92 0

1,368 0

0 1,594,449 1,593,518

0 15,453,072 15,445,901

1,330,410 13,066,383 -11,735,973 263,108 -1,415,868 1,404,029 0 177,464 97,483

12,699,208 27,188,956 -14,489,748 2,746,693 -2,003,188 4,336,056 0 274,947 138,878

0 931

0 7,171

0 931 0

0 7,171 0

0 1,594,449

0 15,453,072


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




97,483

138,878



150

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dollár Pénzpiaci Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






19,811,656

13,339,979

47,848 1,002,215

47,848 302,030

Összesen:

20,861,719

13,689,857

Kelt:



151

6.




152

153

Beszámoló a 2009. évről – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

1,970,126 1,778,262 1,918,345 2,380,889 2,488,283 2,566,465 3,005,473 3,311,314 3,285,178 3,246,935 3,347,154 3,362,922

0.600306 0.528123 0.574585 0.700730 0.741694 0.777831 0.907346 0.982098 1.005132 1.002208 1.022519 1.040597



Kibocsátás mennyisége (db) 28,648 103,262 2,884 60,437 58,211 3,631 109,211 123,670 25,975 30,423 136,986 87,234

Visszaváltás mennyisége (db) 90,575 19,024 31,311 1,424 101,070 58,981 96,352 65,189 128,425 43,817 118,558 127,027


154


2.

Időpont



2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

785,849 1,680,554 4,732,678 2,287,005 3,362,922

0.995376 1.187669 1.319124 0.683744 1.040597


Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntően magyar, cseh és lengyel részvényekből áll. A közép-európai részvénypiacok 2009-ben jól teljesítettek, a régiós részvényindexek közül kiemelkedett a BUX index, mely a 2009-es évet 73,4%-os emelkedéssel zárta. Saját devizában kalkulálva a cseh és lengyel indexek egyaránt 30%-ot meghaladó teljesítményt nyújtottak, ami a forintban kalkuláló befektetők számára a WIG20 esetében 38,71%-ot a PX esetében pedig 34,12%-ot jelentett. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,29 millió euróról 3,36 millió euróra nőtt, ami 47,04%os növekedést jelent. Az OTP Közép-Európai Részvény Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 52,19% lett.

155

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Közép-Európai Részvény Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR

adatok ezer Ft-ban


Lekötési idő folyószámla folyószámla 2008.12.31 - 2009.01.05 2008.12.31 - 2009.01.07 2009.12.30 - 2010.01.06 2009.12.31 - 2010.01.04


53,013 28 0 50,308 2,677 0 0

Megoszlás * (%)

75,257 38 7 0 0 71,772 3,440

8.22% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 7.83% 0.38%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 170 0 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 90 0 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 80 0

0.00% 0.00% 0.00%


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

0 0 0

24,410 12,008 12,402

2.66% 1.31% 1.35%

Kötvények: OTPHB VAR 49-16 OPUS VAR 49-16

2006.11.07 - 2016.11.07 2007.10.31 - 2016.10.31

12,869 12,869 0

73,147 0 73,147

7.98% 0.00% 7.98%

Belföldön jegyzett részvények: AAA ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MOL TÖRZS MAGYAR TELEKOM OTP PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II.

134,129 117 6,326 435 622 1,470 264 1,743 0 32,897 36,278 27,333 378 7,496 0 14,739 775 3,256

151,796 0 5,493 427 496 2,765 501 1,866 128 15,861 33,495 0 9,238 14,499 17,936 17,117 8,175 23,799

16.55% 0.00% 0.60% 0.05% 0.05% 0.30% 0.05% 0.20% 0.01% 1.73% 3.65% 0.00% 1.01% 1.58% 1.96% 1.87% 0.89% 2.60%

Külföldön jegyzett részvények: AAA AUTO GROUP N.V. ABLON AGORA ASSECO POLAND SA BANK ZACHODNI BIOTON BPH BRE CERSANIT CETV CEZ ERSTE BANK STAMM GARANTI BANKASI GETIN HOLDING SA

364,594 0 1,617 0 3,237 5,481 590 594 4,087 2,517 2,833 45,791 28,521 3,201 4,097

568,482 186 19,403 2,328 12,765 14,150 705 1,472 5,620 3,122 0 43,971 46,929 0 7,591

62.02% 0.02% 2.12% 0.25% 1.39% 1.54% 0.08% 0.16% 0.61% 0.34% 0.00% 4.80% 5.12% 0.00% 0.83%

156

GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG KAPSCH KGHM KOMERCNI LOTOS MULTIMEDIA POLSKA NETIA NWR PRAGA ORBIS ORCO PBG PEGAS PEKAO PGNIG PHILIP MORRIS PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 POLNORD SELCUK ECZA SARANTIS TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TPSA TVN UNIPETROL ZENTIVA

4,870 7,171 304 0 10,337 21,138 1,536 0 851 4,374 786 596 4,226 17,686 26,023 10,225 2,624 21,867 31,065 3,432 371 16,250 0 6,143 29,800 21,004 4,442 9,281 5,626

8,553 10,199 3,702 26,052 30,016 36,854 4,246 15,334 1,805 6,779 1,114 616 4,553 19,149 47,441 11,187 3,897 34,461 26,169 4,643 458 0 24,944 25,855 21,697 26,723 4,901 8,892 0

0.93% 1.11% 0.40% 2.84% 3.27% 4.02% 0.47% 1.67% 0.20% 0.74% 0.12% 0.07% 0.50% 2.09% 5.18% 1.22% 0.43% 3.76% 2.85% 0.51% 0.05% 0.00% 2.72% 2.82% 2.37% 2.92% 0.53% 0.97% 0.00%

Befektetési jegyek: OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY

38,537 38,537

23,513 23,513

2.57% 2.57%

MINDÖSSZESEN:

550,299

53,013

841,348

75,257

100.00%




157

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Közép-Európai Részvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

611,297

923,731

7,985 7,985 0 0 0 550,299 963,710 -413,411 308 -413,719 53,013 53,013 0

7,126 7,126 0 0 0 841,348 876,512 -35,164 872 -36,036 75,257 75,257 0

7

10

7 0

10 0

0 611,304 606,897

0 923,741 911,730

885,644 1,256,533 -370,889 -278,747 -66,235 224,848 -413,410 18,751 -42,701

875,801 1,493,993 -618,192 35,929 -34,852 193,221 -35,164 -23,950 -63,326

0 4,407

0 12,011

0 4,407 0

0 12,011 0

0 611,304

0 923,741

158



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-42,701

-63,326



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Közép-Európai Részvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






15,085,647

13,543,484

467,005

467,005

105,189 187,108

105,189 130,772

Összesen:

15,844,949

14,246,450

Kelt:



159

6.




160

161

Beszámoló a 2009. évről – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,181,772,208 2,787,451,413 2,427,184,938 2,397,025,425 2,387,203,206 2,350,664,632 2,382,097,635 2,417,805,403 2,459,971,180 2,512,139,366 2,586,567,839 2,604,337,182

1.064370 1.029139 1.022766 1.102807 1.148375 1.167278 1.218865 1.262439 1.286353 1.299556 1.308037 1.315490



Kibocsátás mennyisége (db) 1,374,178 955,382 28,846 292,262 1,326,847 5,287,459 9,028,625 14,268,694 26,834,015 49,215,853 95,917,925 43,170,356



162


Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 488,885,586 10,094,731,407 3,438,944,087 2,604,337,182

1.003895 1.059526 1.065367 1.315490


Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitűzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3,44 milliárdról 2,6 milliárd Ft-ra csökkent, ami 24,27%-os csökkenést jelent. Az OTP Prémium Klasszikus Alap 2009.évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 23,48% lett.

163

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Prémium Klasszikus Alap





Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 2009/E 2006.01.11 2009/F 2006.06.28 2010/D 2007.06.27

adatok ezer Ft-ban

-


40 40

Megoszlás * (%)

44 44

0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 247,390 70,242 2009.10.12 97,716 0 2009.04.24 1,271 0 2009.08.12 32,482 0 2010.08.24 115,921 70,242

2.68% 0.00% 0.00% 0.00% 2.68%

0 0 0

181,850 131,193 50,657

6.94% 5.01% 1.93%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM "B" SOROZAT OTP FELTÖREKVŐ PIACI BEFJEGY OTP GLOBÁLIS SZ. KTV. BEFJEGY OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY

3,178,035 410,549 196,778 241,694 309,099 1,586,752 206,902 226,261

2,368,808 261,370 141,379 118,919 138,885 1,397,885 172,557 137,813

90.38% 9.97% 5.39% 4.54% 5.30% 53.34% 6.58% 5.26%

MINDÖSSZESEN:

3,425,425

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

40

2,620,900

44

100.00%




164

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Klasszikus Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,425,897

2,620,944

432 432 0 0 0 3,425,425 3,421,381 4,044 5,290 -1,246 40 40 0

0 0 0 0 0 2,620,900 2,209,242 411,658 1,529 410,129 44 44 0

0

0

0 0

0 0

0 3,425,897 3,396,325

0 2,620,944 2,616,160

3,187,816 11,427,954 -8,240,138 208,509 -406,469 403,412 4,044 13,371 194,151

1,988,761 11,675,655 -9,686,894 627,399 -540,583 474,239 411,658 207,522 74,563

0 29,572

0 4,784

0 29,572 0

0 4,784 0

0 3,425,897

0 2,620,944

165



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



194,151

74,563



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Klasszikus Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






12,864,828

11,762,190

54,980 643,335

54,980 484,394

Összesen:

13,563,143

12,301,564

Kelt:



166

6.




167

168

Beszámoló a 2009. évről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

2,155,420,999 1,970,187,401 1,965,012,832 2,148,273,791 2,233,047,364 2,223,959,032 2,365,877,278 2,438,394,892 2,436,875,497 2,405,950,089 2,375,298,049 2,349,894,763

0.791816 0.741524 0.777175 0.857703 0.900412 0.901640 0.966728 1.014891 1.037424 1.041877 1.052722 1.074390



Kibocsátás mennyisége (db) 2,703,424 311,599 104,150 1,981,203 3,337,798 4,835,402 7,207,683 10,426,072 5,115,342 27,479,701 30,711,414 49,207,602



169

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 674,528,433 4,303,736,522 2,149,872,320 2,349,894,763

1.008691 1.053519 0.784106 1.074390


Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,15 milliárdról 2.35 milliárd Ft-ra nőtt, ami 9,3%-os növekedést jelent. Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 37,02% lett.

170

3.


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF



adatok ezer Ft-ban


39 39

Megoszlás * (%)

50 50

0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 190,492 47,209 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 114,996 0 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 53,171 0 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 22,325 47,209

2.00% 0.00% 0.00% 2.00%


0 0 0

88,263 34,445 53,818

3.74% 1.46% 2.28%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM "B" SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP FELTÖREKVŐ PIACI BEFJEGY OTP GLOBÁLIS SZ. KTV. BEFJEGY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (A) SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT

1,962,154 214,580 72,108 66,194 136,692 94,287 323,650 81,862 31,817 32 337,629 41,372 187,559 127,330 247,042

2,225,314 189,684 97,239 100,401 187,271 95,289 247,281 95,653 12,023 73,391 341,025 108,606 258,205 167,089 252,157

94.26% 8.03% 4.12% 4.25% 7.93% 4.04% 10.47% 4.05% 0.51% 3.11% 14.45% 4.60% 10.94% 7.08% 10.68%

MINDÖSSZESEN:

2,152,646

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

39

2,360,786

50

100.00%




171

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,152,856

2,360,836

171 171 0 0 0 2,152,646 2,804,390 -651,744 3,928 -655,672 39 39 0

0 0 0 0 0 2,360,786 2,112,030 248,756 1,028 247,728 50 50 0

0

0

0 0

0 0

0 2,152,856 2,149,019

0 2,360,836 2,343,325

2,740,843 5,014,053 -2,273,210 -591,824 57,613 161,713 -651,744 30,817 -190,223

2,181,120 5,157,474 -2,976,354 162,205 105,266 165,430 248,756 -159,406 -197,841

0 3,837

0 17,511

0 3,837 0

0 17,511 0

0 2,152,856

0 2,360,836


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-190,223

-197,841



172

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






13,558,444

12,347,312

28,756

28,756

53,740 563,880

53,740 413,760

Összesen:

14,204,820

12,843,568

Kelt:



173

6.




174

175

Beszámoló a 2009. évről – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

793,202,755 732,998,440 770,621,808 837,521,457 866,727,402 866,106,184 925,729,880 978,772,410 994,123,423 989,121,525 999,587,711 1,011,687,190

0.692628 0.646265 0.691816 0.753369 0.788937 0.786697 0.843239 0.887541 0.910788 0.908993 0.920240 0.940415



Kibocsátás mennyisége (db) 8,483,051 5,548,797 48,175 5,063,561 6,206,649 7,743,813 1,477,879 17,204,863 4,727,716 10,340,020 12,673,328 13,604,957



176

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 346,573,213 1,528,937,078 781,714,149 1,011,687,190

1.000133 1.044287 0.677967 0.940415


Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,78 milliárdról 1,01 milliárd Ft-ra nőtt, ami 29,42%-os növekedést jelent. Az OTP Prémium Növekedési Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 38,71% lett.

177

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Prémium Növekedési Alap


adatok ezer Ft-ban




34 34

Megoszlás * (%)

41 41

0.00% 0.00%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 82,386 55,289 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 35,053 0 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 6,224 0 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 41,109 55,289

5.41% 0.00% 0.00% 5.41%


0

15,779 11,338 4,441

1.54% 1.11% 0.43%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM "B" SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (A) SOROZAT OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT

697,321 77,856 6,881 26,457 48,191 38,493 37,834 158,096 4,051 100,001 83,873 115,588

950,322 97,035 9,583 39,361 84,603 49,627 62,285 219,561 16,346 138,214 112,586 121,121

93.05% 9.50% 0.94% 3.85% 8.28% 4.86% 6.10% 21.50% 1.60% 13.54% 11.02% 11.86%

MINDÖSSZESEN:

779,707

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

34

1,021,390

41

100.00%




178

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Növekedési Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.december 31 2009.december 31 c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

779,778

1,021,431

37 37 0 0 0 779,707 1,124,236 -344,529 1,732 -346,261 34 34 0

0 0 0 0 0 1,021,390 997,108 24,282 1,203 23,079 41 41 0

0

0

0 0

0 0

0 779,778 779,313

0 1,021,431 1,019,369

1,149,451 1,891,258 -741,807 -370,138 57,412 28,412 -344,529 6,488 -117,921

1,083,942 1,984,381 -900,439 -64,573 89,020 13,950 24,282 -111,433 -80,392

0 465

0 2,062

0 465 0

0 2,062 0

0 779,778

0 1,021,431


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-117,921

-80,392



179

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Növekedési Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






6,262,310

5,662,076

53,880 223,025

53,880 160,403

Összesen:

6,539,215

5,876,359

Kelt:



180

6.




181

182

Beszámoló a 2009. évről – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,416,994 3,127,897 3,183,762 3,576,319 3,756,752 3,818,969 4,105,740 4,144,711 4,255,215 4,211,901 4,264,062 4,228,348

0.694365 0.654431 0.675235 0.761747 0.802459 0.817942 0.880264 0.909414 0.935295 0.928452 0.939334 0.961268



Kibocsátás mennyisége (db) 0 0 0 1,379 7,400 4,732 17,014 4,051 28,904 6,602 49,344 4,535

Visszaváltás mennyisége (db) 139,340 137,104 64,524 21,535 14,583 33,444 6,022 117,353 33,400 25,048 138,260 50,640


183


2.

Időpont



2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

1,455,922 6,663,089 3,779,776 4,228,348

1.038556 1.038994 0.726603 0.961268


Az alap befektetési politikáját alapvetően meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3.78 milliárdról 4,23 milliárd Ft-ra nőtt, ami 11,87%-os növekedést jelent. Az OTP Prémium Euró Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 32,3% lett.

184

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Prémium Euró Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2008.12.31 - 2009.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2008.12.31 - 2009.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 Értékpapír neve

adatok ezer Ft-ban


55,968 0 54,545 1,423 0

Megoszlás * (%)

24,405 30 0 0 24,375

2.13% 0.00% 0.00% 0.00% 2.13%


Befektetési jegyek: OTP EURO PÉNZPIACI OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (B) SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-DWS B SOROZAT

945,305 298,178 75,783 255,118 85,746 117,009 113,471

MINDÖSSZESEN:

945,305

1,121,436 323,670 86,851 352,036 84,352 146,048 128,479 55,968

1,121,436

97.87% 28.25% 7.58% 30.72% 7.36% 12.75% 11.21% 24,405

100.00%




185

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Euró Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,001,303

1,145,841

30 30 0 0 0 945,305 1,292,300 -346,995 0 -346,995 55,968 55,968 0

0 0 0 0 0 1,121,436 1,102,217 19,219 0 19,219 24,405 24,405 0

7

3

7 0

3 0

0 1,001,310 973,090

0 1,145,844 1,145,190

1,338,731 2,127,901 -789,170 -365,641 38,512 40,202 -346,995 -4,702 -92,658

1,191,350 2,210,176 -1,018,826 -46,160 82,552 37,309 19,219 -97,360 -87,880

0 28,220

0 654

0 28,220 0

0 654 0

0 1,001,310

0 1,145,844


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-92,658

-87,880



186

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Euró Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






6,427,742

5,845,164

47,935 267,418

47,935 195,376

Összesen:

6,743,095

6,088,475

Kelt:



187

6.




188

189

Beszámoló a 2009. évről – OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. február 15.-től (új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,816,992,246 3,237,248,211 3,192,629,213 3,277,450,724 3,296,944,178 3,288,777,884 3,344,967,878 3,362,759,662 3,354,535,786 3,347,925,785 3,319,608,633 3,313,659,946

10044.610704 8857.185647 8853.535622 9191.012510 9285.231186 9299.869312 9520.844668 9586.383859 9663.963799 9745.147068 9819.235645 9863.228012

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 386,251 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:


Kibocsátás mennyisége (db) 50 323 11 40 0 0 0 0 0 20 106 40

Visszaváltás mennyisége (db) 6,389 15,490 4,964 3,191 1,519 2,456 1,294 639 3,567 3,590 5,639 2,094

190

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 335,961 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 5,341,739,738 5,644,198,647 5,313,710,989 3,907,430,988 3,313,659,946

10847.801980 11462.024034 10790.882263 10116.299991 9863.228012


Az OTP Alfa Hozambiztosított Zártvégű Származtatott Részvény Alap 2007. december 31.-ei átalakulását követően OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap néven, nyíltvégű, nyilvános, határozott futamidejű alapként működik tovább. Az Alap vagyona a 2007. december 31. és 2008. február 15. közötti átmeneti időszakban likvid bankbetétekben került elhelyezésre. Az átmeneti időszakot követően az Alap új befektetési politikával 2011. május 16.-ig meghosszabbított futamidővel folytatja működését. Az OTP Alfa Alap új befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidő végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy 20 elemű részvénykosárra szóló opció alkotja. Az Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt hazai és lengyel vezető részvények, valamint 15 fejlett piaci részvény saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3.9 milliárdról 3.31 milliárd Ft-ra csökkent, ami 15,2%os csökkenést jelent. Az OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 8,33% lett.

191

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap


adatok ezer Ft-ban

Időszak nyitó állománya Időszak záró állománya

Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.02.21 - 2011.05.16

3,049,342 32 3,049,310

Megoszlás * (%)

2,799,328 18 2,799,310

98.83% 0.00% 98.83%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 245,571 33,080 2011/A 2000.08.31 - 2011.02.12 245,571 3,412 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 5,746 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22 23,922

1.17% 0.12% 0.20% 0.85%

MNB kötvények:

0.00%

0

MINDÖSSZESEN:

245,571

0

3,049,342

33,080

2,799,328

100.00%




192

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








3,049,310

2,799,310

0 0 0 0 0 3,049,310

0 0 0 0 0 2,799,310

245,603

33,098

0 0 0 0 0 245,571 243,875 1,696 7,208 -5,512 32 32 0

0 0 0 0 0 33,080 28,098 4,982 1,242 3,740 18 18 0

44,025

24,252

44,025 0

24,252 0

580,571 3,919,509 3,907,988

463,392 3,320,052 3,314,354

3,862,030 6,341,600 -2,479,570 45,958 396 10,351 582,267 192 -547,248

3,359,610 6,347,500 -2,987,890 -45,256 28,933 9,932 468,374 -547,056 -5,439

0 11,521

0 5,698

0 11,521 0

0 5,698 0

0 3,919,509

0 3,320,052


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 352,731 730,111 814,130 291,869 0 0 80,650 66,596 5,199 268 0 0 0 0 0 376,817

-547,248

-5,439



193

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






65,701,673

60,212,159

52,640 842,150

52,640 633,581

Összesen:

66,596,463

60,898,380

Kelt:



194

6.




195

196

Beszámoló a 2009. évről – OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007. március 27.-től 2010. június 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

2,905,534,257 2,898,325,819 2,903,596,652 2,941,651,456 2,960,618,644 2,979,277,291 3,023,054,197 3,060,401,725 3,079,906,912 3,101,414,645 3,118,825,282 3,133,556,613

9305.928619 9282.841226 9299.722802 9421.605821 9482.354476 9542.114927 9682.324860 9801.942596 9864.414369 9933.299955 9989.063243 10036.245173

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 312,224 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az Alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 3,176,760,153 2,894,577,476 3,133,556,613

10174.618713 9270.835925 10036.245173

197

2.


Az OTP Alfa II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt hazai és lengyel vezető részvények, valamint 15 fejlett piaci részvény saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,9 milliárdról 3,13 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,26%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Részvény Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2007.03.30 - 2010.06.30 OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2007.06.27 - 2010.08.24 2010/D

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,492,441 31 2,492,410

Megoszlás * (%)

95.52% 0.00% 95.52%

2,492,433 23 2,492,410

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 154,802 116,786 154,802 116,786

154,802

2,492,441

116,786

2,492,433

4.48% 4.48%

100.00%




198

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Részvény Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,492,410

0

0 0 0 0 0 2,492,410

0 0 0 0 0 0

154,833

2,609,219

0 0 0 0 0 154,802 142,804 11,998 3,541 8,457 31 31 0

0 0 0 0 0 116,786 102,519 14,267 2,542 11,725 2,492,433 2,492,433 0

685

421

685 0

421 0

254,291 2,902,219 2,898,376

538,281 3,147,921 3,140,425

3,122,240 3,122,240 0 -223,864 0 0 266,289 -453,885 -36,268

3,122,240 3,122,240 0 18,185 0 0 552,548 -490,153 -44,210

0 3,843

0 7,496

0 3,843 0

0 7,496 0

0 2,902,219

0 3,147,921

199

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 373,078 244,321 207,531 231,983 0 0 45,703 56,548 0 0 0 0 0 0 156,112 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-36,268

-44,210



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Részvény Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






55,748,156

48,446,144

49,760 749,656

49,760 555,379

Összesen:

56,547,572

49,051,283

Kelt:



200

6.




201

202

Beszámoló a 2009. évről – OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007. július 19.-től 2010 október 15-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

17,970,092,710 17,835,127,485 17,841,450,622 18,189,580,523 18,318,751,333 18,418,114,708 18,743,626,226 18,950,009,170 19,145,259,550 19,304,167,253 19,450,849,568 19,554,997,481

8995.431581 8927.870970 8931.036192 9105.302333 9169.962388 9219.701499 9382.645377 9485.956121 9583.694150 9663.239837 9736.665765 9788.799910

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 1,997,691 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31


9730.772324 9011.493989 9788.799910

203

2.


Az OTP Alfa III. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt hazai és lengyel vezető részvények, valamint 15 fejlett piaci részvény saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 18 milliárdról 19,55 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,63%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap




MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


16,310,349 29 16,310,320

Megoszlás * (%)

97.19% 0.00% 97.19%

16,310,346 26 16,310,320


692,405

16,310,349

472,372

16,310,346

2.81% 2.81%

100.00%




204

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








16,310,320

0

0 0 0 0 0 16,310,320

0 0 0 0 0 0

692,434

16,782,718

0 0 0 0 0 692,405 638,738 53,667 15,837 37,830 29 29 0

0 0 0 0 0 472,372 414,666 57,706 10,281 47,425 16,310,346 16,310,346 0

310,983

257,975

310,983 0

257,975 0

665,428 17,979,165 17,955,233

2,493,179 19,533,872 19,507,811

19,976,910 19,976,910 0 -2,021,677 0 0 719,095 -2,540,447 -200,325

19,976,910 19,976,910 0 -469,099 0 0 2,550,885 -2,740,772 -279,212

0 23,932

0 26,061

0 23,932 0

0 26,061 0

0 17,979,165

0 19,533,872


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 3,392,818 1,564,206 1,312,517 1,559,838 0 0 282,935 283,580 0 0 0 0 0 0 1,997,691 0

-200,325

-279,212



205

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






278,884,533

254,034,432

50,321 4,645,160

50,321 3,434,799

Összesen:

283,580,014

257,519,552

Kelt:



6.



206

7.


207

208

Beszámoló a 2009. évről – OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007. szeptember 18.-tól 2010. december 20.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

13,269,119,065 13,116,475,913 13,124,177,181 13,444,792,536 13,546,072,565 13,609,910,123 13,880,541,700 14,036,948,589 14,169,045,530 14,299,983,528 14,430,676,700 14,497,026,669

8978.390931 8875.106765 8880.317736 9097.258287 9165.788209 9208.983130 9392.102754 9497.933608 9587.315425 9675.913057 9764.345031 9809.239945

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 1,477,895 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31


9836.299879 9023.528984 9809.239945

209

2.


Az OTP Alfa IV. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt hazai és lengyel vezető részvények, valamint 15 fejlett piaci részvény saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 13,34 milliárdról 14,5 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,71%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2007.09.24 - 2010.12.20 Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


12,007,919 29 12,007,890

Megoszlás * (%)

12,007,915 25 12,007,890

95.84% 0.00% 95.84%


665,855

12,007,919

521,187

12,007,915

4.16% 4.16%

100.00%




210

4.

Az Alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








12,007,890

0

0 0 0 0 0 12,007,890

0 0 0 0 0 0

665,884

12,529,102

0 0 0 0 0 665,855 614,246 51,609 15,230 36,379 29 29 0

0 0 0 0 0 521,187 457,518 63,669 11,344 52,325 12,007,915 12,007,915 0

34,489

23,189

34,489 0

23,189 0

611,166 13,319,429 13,301,698

1,928,863 14,481,154 14,461,825

14,778,950 14,778,950 0 -1,477,252 0 0 662,774 -1,966,340 -173,686

14,778,950 14,778,950 0 -317,125 0 0 1,992,532 -2,140,026 -169,631

0 17,731

0 19,329

0 17,731 0

0 19,329 0

0 13,319,429

0 14,481,154

211

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 2,537,517 1,166,209 1,020,119 1,126,116 0 0 213,189 209,724 0 0 0 0 0 0 1,477,895 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-173,686

-169,631



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






206,238,712

187,806,968

49,966 3,434,944

49,966 2,537,880

Összesen:

209,723,622

190,394,814

Kelt:



212

6.




213

214

Beszámoló a 2009. évről – OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 8.-tól 2011. április 5.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

4,593,050,239 4,500,675,341 4,490,973,326 4,656,171,982 4,704,843,318 4,695,339,579 4,804,781,698 4,857,210,139 4,907,422,888 4,956,382,825 5,003,208,584 5,037,757,003

8901.070402 8722.053098 8703.251144 9023.396753 9117.719037 9099.301331 9311.393939 9412.997279 9510.306734 9605.188310 9695.933970 9762.886843

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 516,011 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008.12.31 2009.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 5,120,501,496 5,037,757,003

9923.240970 9762.886843

215

2.


Az OTP Alfa V. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió a mindennapi élet minőségét jelentősen befolyásoló termékeket, szolgáltatásokat nyújtó vállalatok részvényeiből áll. A befektetések teljesítménye energia- és egészségügyi szolgáltató, valamint élelmiszeripari cégek eredményeitől, közvetve pedig ezeknek az alapvető szolgáltatásoknak az árszínvonal alakulásától függ. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 5,1 milliárdról 5,04 milliárd Ft-ra csökkent, ami 1,62%os csökkenést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap




Megoszlás * (%)

4,145,794 34 4,145,760

4,145,784 24 4,145,760

94.41% 0.00% 94.41%

Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.01.10 - 2011.04.05 Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


285,565

4,145,794

245,524

4,145,784

5.59% 5.59%

100.00%




216

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








4,145,760

4,145,760

0 0 0 0 0 4,145,760

0 0 0 0 0 4,145,760

285,599

245,548

0 0 0 0 0 285,565 252,853 32,712 13,547 19,165 34 34 0

0 0 0 0 0 245,524 204,990 40,534 10,982 29,552 24 24 0

86,464

74,283

86,464 0

74,283 0

610,229 5,128,052 5,121,250

568,160 5,033,751 5,027,045

5,160,110 5,160,110 0 -38,860 0 0 642,941 0 -681,801

5,160,110 5,160,110 0 -133,065 0 0 608,694 -681,801 -59,958

0 6,802

0 6,706

0 6,802 0

0 6,706 0

0 5,128,052

0 5,033,751


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.03-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 356,293 925,295 962,031 396,548 0 0 76,063 72,694 0 0 0 0 0 0 0 516,011

-681,801

-59,958



217

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






71,454,698

65,060,133

49,700 1,189,406

49,700 878,320

Összesen:

72,693,804

65,988,153

Kelt:



6.



218

7.


219

220

Beszámoló a 2009. évről – OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. május 11.-től 2012. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

349,137,185 345,394,726 349,324,027 347,810,696 347,241,651 349,524,823 352,356,376 349,894,579

9947.495156 9840.866317 9952.818594 9909.701294 9893.488261 9958.539603 10039.215226 9960.560778

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a 2009. május 11-én forgalomban lévő befektetési jegy állománya (db) 35,098 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december

Kibocsátás mennyisége (db) 0 0 0 0 0 0 0 30

Visszaváltás mennyisége (db) 0 0 0 0 0 0 0 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 35,128 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2009.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 349,894,579

9960.560778

221

2.


2009 májusában indult az OTP Axióma Alap. Az alap 3,25 év futamidőre jött létre, az első év végén fix hozamot biztosít, lejáratkor pedig a nemzetközi vagyonkezelők menedzselt indexeiből álló mögöttes portfolió teljesítményéből kínál részesedést. Az OTP Axióma Alap 2009. július 1.-én zártvégűből nyíltvégűvé alakult át. Az átalakulással az Alapkezelő lehetőséget kívánt nyújtani a befektetőknek arra, hogy dönthessenek az alapban lévő befektetésük fenntartásáról, új megtakarítások alapban történő elhelyezéséről, illetve azon időpontról, amikor a tulajdonukban lévő befektetési jegyeket vissza kívánják váltani. Az átalakulás a gyakorlatban a befektetők számára előnyösebbé alakította az alapot, hiszen folyamatos forgalmazás keretében lehetőségük nyílik a futamidő alatt a tulajdonukban lévő befektetési jegyek visszaváltására, illetve a befektetett tőke tetszőleges összeggel történő növelésére, csökkentésére, így a befektetésük az eddiginél rugalmasabbá vált. Az átalakulással párhuzamosan az alap elnevezése OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alapra változott. Az alap induló vagyona 0,351 Mrd Ft volt, mely 2009. év végére 0,33%-kal csökkent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap


adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.11.30 - 2012.08.31 OTP Bank Nyrt. 2009.05.14 - 2010.05.11

0 0 0 0

Megoszlás * (%)

298,440 21 266,150 32,269

97.12% 0.01% 86.61% 10.50%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 0 8,550 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 0 8,550

2.78% 2.78%

MNB kötvények: MNB100113

0.10% 0.10%

2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

0 0

0

299 299

0

8,849

298,440

100.00%


BUDAPEST, 2010. február 26.


222

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2009.május 11. 2009.december 31. c. d.

0

266,150

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 266,150

350,280

41,139

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,280 350,280 0

0 0 0 0 0 8,849 8,303 546 186 360 32,290 32,290 0

0

3,453

0 0

3,453 0

0 350,280 350,280

37,722 348,464 348,204

350,280 350,280 0 0 0 0 0 0 0

351,280 351,280 0 -3,076 0 0 38,268 0 -41,344

0 0

0 260

0 0 0

0 260 0

0 350,280

0 348,464


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-41,344



223

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






1,789,703

1,551,340

33,240 55,932

33,240 34,017

Összesen:

1,878,875

1,618,597

Kelt:



6.



224

7.


225

226

Beszámoló a 2009. évről – OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. április 14.-től 2010. június 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: OTP Osztalékcsúcs I. Alap: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.20

21,714,513,849 21,772,065,083 21,883,497,253

10039.917297 10066.526672 10118.048422

Dátum



2009.03.20 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

21,883,497,253 4,938,467,469 2,711,000,455 2,645,449,015 2,612,257,786 2,641,614,073 2,659,966,540 2,680,408,110 2,705,899,808 2,757,603,401 2,803,564,067

10118.048422 10160.682148 10180.249549 10243.077958 10287.395585 10697.089145 10828.278201 11008.740389 11146.444861 11358.913379 11574.357684

OTP Csúcsvállalatok Alap:


2009.március 2009.április 2009.május 2009.június 2009.július 2009.augusztus 2009.szeptember 2009.október 2009.november 2009.december



4,138 10,308 1,427 10 12 672 100 333 1,035 408

1,734,480 177,739 8,206 5,057 6,459 1,943 2,123 1,163 939 863

227


2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 2,803,564,067

11574.357684


Az OTP Osztalékcsúcs I. Alap futamideje 2009. március 20.-án lejárt. Az OTP Alapkezelő 2009. március 20-ai hatállyal az alapot OTP Csúcsvállalatok Alap néven átalakította úgy, hogy lehetőséget biztosított a befektetőknek az alapban lévő befektetésük meghosszabbítására, de egyben lehetővé tette a tulajdonukban lévő befektetési jegyek visszaváltását is. Az OTP Csúcsvállalatok Alap a tőkevédettségen felül a futamidő első évének végén fix a befektetési jegyek névértékére vetített 13%-os biztosított hozamot fizet. Ezt követően további két alkalommal a mögöttes befektetések teljesítményéből is részesedést nyújt az alap. A mögöttes részvénykosár a világ legnagyobb vállalataiból áll, összetétele a különböző iparágak, és földrajzi régiók közötti megosztáson keresztül a kockázatcsökkentés lehetőségét kínálja a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az alap vagyona az új befektetési politika indulásakor 2,95 milliárd forint volt, ami 2009 év végére 2,8 milliárd forintra csökkent. Az OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap hozama az alap indulásától 2009 év végéig 13,47% lett.

228

3.


OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2007.12.20 - 2009.03.20 OTP Bank Nyrt. 2009.10.26 - 2012.06.29 OTP Bank Nyrt. 2009.04.22 - 2010.04.08 Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2009/D 2004.06.16 - 2009.10.12 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 MNB Kötvények MNB100113

2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


19,562,306 36 19,562,270 0 0

Megoszlás * (%)

1,985,752 42 0 1,647,300 338,410

85.20% 0.00% 0.00% 70.68% 14.52%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 350,752 344,213 350,752 0 344,213 0 0

350,752

14.77% 0.00% 14.77%

788 788

19,562,306

345,001

0.03% 0.03%

1,985,752

100.00%




229

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

1,647,300

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,647,300

19,913,058

683,453

0 0 0 0 0 350,752 334,167 16,585 6,359 10,226 19,562,306 19,562,306 0

0 0 0 0 0 345,001 323,746 21,255 7,492 13,763 338,452 338,452 0

56,187

45,472

56,187 0

45,472 0

1,538,122 21,507,367 21,478,620

420,419 2,796,644 2,792,283

21,628,180 21,628,180 0 -149,560 0 0 1,554,707 -1,338,893 -365,374

2,422,890 21,812,610 -19,389,720 369,393 -269,901 6,608 441,674 -1,704,267 1,895,279

0 28,747

0 4,361

0 28,747 0

0 4,361 0

0 21,507,367

0 2,796,644

230

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 1,694,505 2,741,382 1,653,350 737,721 0 0 406,529 107,354 0 1,028 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-365,374

1,895,279



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






105,519,239

101,976,327

51,283 1,782,951

51,283 1,612,057

Összesen:

107,353,473

103,639,667

Kelt:



231

6.




232

233

Beszámoló a 2009. évről – OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 12.-től (Új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

703,175,205 676,643,977 670,717,363 685,163,382 680,949,061 675,493,534 672,311,511 678,760,650 684,368,223 684,626,283 690,234,236 692,353,713

11917.819820 11714.344673 11715.996419 12120.349938 12248.607062 12283.487307 12602.375178 12733.287998 12838.483904 12954.629939 13057.779720 13108.290980

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 59,072 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban az átalakulást követően:



Visszaváltás mennyisége (db) 70 1,295 959 310 844 605 1,644 42 0 458 24 43

234

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 52,818 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 1,143,863,211 1,326,594,291 1,496,405,978 1,612,793,527 711,386,422 692,353,713

10671.560352 12376.332155 13960.573740 15046.400035 12042.700806 13108.290980


Az OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap 2008. június 12.-ei átalakulását követően az OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap néven, nyíltvégű, nyilvános, határozott futamidejű alapként működik tovább. Az alap saját tőkéje 2008.június 12. és 2008. június 30. közötti átmeneti időszakban likvid bankbetétekben került elhelyezésre. Az átmeneti időszakot követően az alap új befektetési politikával 2011. május 16.-ig meghosszabbított futamidővel folytatja működését. Az OTP Fantázia Alap új befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidő végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy árupiaci- és tőzsdei indexkosárra szóló opció alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt fejlett- és fejlődő piaci részvény-, árupiaci-, ingatlanpiaci-, és bankközi kamatláb- indexek saját devizájában mért hozamának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 0,71 milliárdról 0,69 milliárd Ft-ra csökkent, ami 2,68%-os csökkenést jelent. Az OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 8.85 % lett.

235

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap


adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.11.17 - 2011.05.16

553,884 34 553,850

Megoszlás * (%)

553,872 22 553,850

92.68% 0.00% 92.68%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 124,469 0 2009/F 2006.06.28 - 2009.08.12 124,469 0

0.00% 0.00%


7.32% 7.32%

0

43,734 43,734

2009.12.23 - 2010.01.06

MINDÖSSZESEN:

124,469

553,884

43,734

553,872

100.00%




236

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








553,850

553,850

0 0 0 0 0 553,850

0 0 0 0 0 553,850

124,503

43,756

0 0 0 0 0 124,469 120,956 3,513 3,120 393 34 34 0

0 0 0 0 0 43,734 43,711 23 0 23 22 22 0

7,996

4,798

7,996 0

4,798 0

24,984 711,333 710,274

91,567 693,971 692,679

590,720 1,091,100 -500,380 119,554 -181,083 5,944 28,497 -269,053 535,249

528,180 1,091,500 -563,320 164,499 -194,393 6,117 91,590 266,196 -5,011

0 1,059

0 1,292

0 1,059 0

0 1,292 0

0 711,333

0 693,971

237



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



535,249

-5,011



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






11,501,800

10,515,542

50,600 171,137

50,600 128,083

Összesen:

11,723,537

10,694,225

Kelt:



238

6.




239

240

Beszámoló a 2009. évről – OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. augusztus 26.-tól 2010. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

1,957,637,194 1,946,726,390 1,950,875,745 1,983,532,785 2,001,063,574 2,012,081,489 2,048,173,864 2,064,257,007 2,076,705,824 2,081,872,369 2,097,217,952 2,104,962,249

9169.647404 9118.540782 9137.976519 9290.943342 9373.058227 9424.666562 9593.724625 9669.058682 9727.369416 9751.569710 9823.449007 9859.723590

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 213,491 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont



2008.12.31 2009.12.31

1,954,896,250 2,104,962,249

9156.808718 9859.723590

241

2.


Az OTP Globál Trend I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 1,95 milliárdról 2,1 milliárd Ft-ra nőtt, ami 7,68%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap




MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


1,826,829 29 1,826,800

Megoszlás * (%)

1,826,819 19 1,826,800

97.19% 0.00% 97.19%


82,403

1,826,829

52,783

1,826,819

2.81% 2.81%

100.00%




242

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








1,826,800

0

0 0 0 0 0 1,826,800

0 0 0 0 0 0

82,432

1,879,602

0 0 0 0 0 82,403 76,016 6,387 1,885 4,502 29 29 0

0 0 0 0 0 52,783 46,335 6,448 1,149 5,299 1,826,819 1,826,819 0

19,048

10,279

19,048 0

10,279 0

30,147 1,958,427 1,955,331

218,667 2,108,548 2,105,204

2,134,910 2,134,910 0 -179,579 0 0 36,534 0 -216,113

2,134,910 2,134,910 0 -29,706 0 0 225,115 -216,113 -38,708

0 3,096

0 3,344

0 3,096 0

0 3,344 0

0 1,958,427

0 2,108,548

243



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



-216,113

-38,708



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






36,404,655

33,191,330

49,760 505,347

49,760 374,677

Összesen:

36,959,762

33,615,767

Kelt:



244

6.




245

246

Beszámoló a 2009. évről – OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. augusztus 26.-tól 2011. november 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

2,762,754,263 2,691,850,531 2,682,671,257 2,799,174,595 2,841,063,848 2,846,711,173 2,929,929,690 2,955,824,108 2,688,406,949 2,700,413,880 2,722,584,604 2,729,020,954

9515.320453 9271.117869 9239.503138 9640.757281 9785.029854 9804.480048 10091.096512 10180.280587 9259.257680 9300.611266 9376.970408 9399.138117

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 290,348 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

Időpont



2008.12.31 2009.12.31

2,789,764,825 2,729,020,954

9608.348688 9399.138117

247

2.


Az OTP Globál Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,79 milliárdról 2,73 milliárd Ft-ra csökkent, ami 2,18%-os csökkenést jelent.

248

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.11.28 - 2011.11.30 Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,271,717 27 2,271,690

Megoszlás * (%)

2,271,707 17 2,271,690

94.19% 0.00% 94.19%


164,532

2,271,717

140,005

2,271,707

5.81% 5.81%

100.00%




249

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,271,690

2,271,690

0 0 0 0 0 2,271,690

0 0 0 0 0 2,271,690

164,559

140,022

0 0 0 0 0 164,532 145,685 18,847 7,805 11,042 27 27 0

0 0 0 0 0 140,005 116,892 23,113 6,262 16,851 17 17 0

23,686

12,782

23,686 0

12,782 0

319,622 2,779,557 2,775,781

294,097 2,718,591 2,714,875

2,903,480 2,903,480 0 -127,699 0 0 338,469 0 -466,168

2,903,480 2,903,480 0 -188,605 0 0 317,210 -466,168 -39,647

0 3,776

0 3,716

0 3,776 0

0 3,716 0

0 2,779,557

0 2,718,591


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-466,168

-39,647



250

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






42,442,823

38,897,127

49,700 692,976

49,700 523,259

Összesen:

43,185,499

39,470,086

Kelt:



6.



251

7.


252

253

Beszámoló a 2009. évről – OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. október 8.-tól 2010. október 8.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

2,419,527,291 2,380,714,116 2,400,780,804 2,552,187,157 2,700,024,946 2,713,690,837 2,840,801,220 2,732,274,732 2,796,138,881 2,550,975,014 2,588,595,248 2,639,587,814

9610.451585 9456.284223 9535.989847 10137.381463 10724.598610 10778.880033 11283.767159 10852.695949 11106.366702 10132.566786 10281.995742 10484.540094

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 251,760 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években:

Időpont



2008.12.31 2009.12.31

2,424,954,215 2,639,587,814

9632.007527 10484.540094

254

2.


Az OTP Globál Trend II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,42 milliárdról 2,64 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,85%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap




MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,152,699 29 2,152,670

Megoszlás * (%)

2,152,689 19 2,152,670

96.56% 0.00% 96.56%


113,712

2,152,699

76,664

2,152,689

3.44% 3.44%

100.00%




255

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,152,670

0

0 0 0 0 0 2,152,670

0 0 0 0 0 0

113,741

2,229,353

0 0 0 0 0 113,712 104,898 8,814 2,601 6,213 29 29 0

0 0 0 0 0 76,664 67,299 9,365 1,668 7,697 2,152,689 2,152,689 0

43,824

37,764

43,824 0

37,764 0

106,323 2,416,558 2,412,739

364,941 2,632,058 2,627,881

2,517,600 2,517,600 0 -104,861 0 0 115,137 0 -219,998

2,517,600 2,517,600 0 110,281 0 0 374,306 -219,998 -44,027

0 3,819

0 4,177

0 3,819 0

0 4,177 0

0 2,416,558

0 2,632,058


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-219,998

-44,027



256

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






46,778,711

42,764,314

49,820 649,180

49,820 486,985

Összesen:

47,477,711

43,301,119

Kelt:



6.



257

7.


258

259

Beszámoló a 2009. évről – OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. október 8.-tól 2012. január 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

4,288,880,828 4,159,279,340 4,157,704,662 4,396,441,051 4,533,043,945 4,558,913,735 4,721,512,932 4,732,882,578 4,807,105,471 4,344,865,702 4,410,143,735 4,492,960,781

9866.028147 9567.896308 9564.273961 10113.456843 10427.694531 10487.204713 10861.243610 10887.398043 11058.138425 9994.814272 10144.978135 10335.488280

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 434,712 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2008.12.31 2009.12.31


9982.041119 10335.488280

260

2.


Az OTP Globál Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 4,34 milliárdról 4,49 milliárd Ft-ra nőtt, ami 3,54%-os növekedést jelent. 3.


OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.10.10 - 2012.01.10 Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 MNB Kötvények MNB100106

2009.12.23 - 2010.01.06

MINDÖSSZESEN:


3,389,804 34 3,389,770

Megoszlás * (%)

3,389,798 28 3,389,770

92.07% 0.00% 92.07%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 320,753 286,386 320,753 286,386 0 0

320,753

7.78% 7.78%

5,638 5,638

3,389,804

292,024

0.15% 0.15%

3,389,798

100.00%




261

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








3,389,770

3,389,770

0 0 0 0 0 3,389,770

0 0 0 0 0 3,389,770

320,787

292,052

0 0 0 0 0 320,753 290,510 30,243 4,597 25,646 34 34 0

0 0 0 0 0 292,024 245,528 46,496 3,796 42,700 28 28 0

69,009

56,668

69,009 0

56,668 0

544,493 4,324,059 4,318,207

740,167 4,478,657 4,472,561

4,347,120 4,347,120 0 -28,913 0 0 574,736 0 -603,649

4,347,120 4,347,120 0 125,441 0 0 786,663 -603,649 -57,573

0 5,852

0 6,096

0 5,852 0

0 6,096 0

0 4,324,059

0 4,478,657


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-603,649

-57,573



262

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






68,261,220

62,443,928

2,000 1,114,754

2,000 836,470

Összesen:

69,377,974

63,282,398

Kelt:



6.



263

7.


264

265

Beszámoló a 2009. évről – OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:




2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

704,241,858 704,216,065 690,951,302 665,346,001 1,520,231,919 1,449,734,314 1,443,544,106 1,419,069,113 1,417,546,756 1,412,280,008 1,377,405,912 1,392,883,802

10043.094293 10039.719787 9986.865869 9817.562099 9532.250578 9578.434095 9629.276549 9546.956176 9576.918570 9697.194468 9531.099538 9656.441876

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 70,054 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban az átalakulást követően:



Visszaváltás mennyisége (db) 70 1,295 959 310 844 605 1,644 42 0 458 24 43

266


2.


9656.441876


Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással. Az OTP Alapkezelő a 2009.04.06.-án lejáró OTP Linea és OTP Quality Plusz alapjait 2009. május 12-ei hatállyal beolvasztotta az OTP Jubileum Alapba. Így az alap időszaki végi záró vagyon állományában már a két beolvadt alap is megjelenik. Az OTP Jubileum Alap 2009.01.09.-én 0,7 Mrd Ft vagyonnal indult, az évet pedig 1,39 Mrd Ft-nyi vagyonnal zárta.

267

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.31 - 2011.12.30 Értékpapír neve MNB kötvények: MNB100106 MNB100113

adatok ezer Ft-ban

0 0 0

Megoszlás * (%)

1,406,586 46 1,406,540

95.29% 0.00% 95.29%


2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

0 0 0

0

69,500 54,803 14,697

0

69,500

4.71% 3.71% 1.00%

1,406,586

100.00%




268

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2009.január 8. 2009.december 31. c. d.

0

1,406,540

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,406,540

700,000

69,546

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000 0

0 0 0 0 0 69,500 69,424 76 0 76 46 46 0

0

241

0 0

241 0

0 700,000 700,000

-83,119 1,393,208 1,391,404

700,000 700,000 0 0 0 0 0 0 0

1,442,440 1,652,930 -210,490 -51,036 7,053 -25,486 -83,043 0 50,440

0 0

0 1,804

0 0 0

0 1,804 0

0 700,000

0 1,393,208


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

50,440



269

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






18,067,384

16,351,026

43,926 393,811

43,926 306,065

Összesen:

18,505,121

16,701,017

Kelt:



6.



270

7.


271

272

Beszámoló a 2009. évről – OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2007. március 27.-től 2010. június 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

4,184,239,915 4,171,482,325 4,177,703,336 4,280,575,812 4,309,523,934 4,336,075,335 4,402,130,637 4,447,985,844 4,484,619,919 4,514,654,678 4,539,400,984 4,560,641,786

10411.095031 10379.351994 10394.830919 10650.795000 10722.822813 10788.887179 10953.243918 11067.339411 11158.491172 11233.222721 11294.795706 11347.646406

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31.-én 401,902 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31


10041.779309 10366.271469 11347.646406

273

2.


Az OTP Linea III. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt a közép-európai, a japán és a fejlett európai részvénypiacok, a magyar állampapírpiac és az árupiacok saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 4,16 milliárdról 4.56 milliárd Ft-ra nőtt, ami 9,47%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap




MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


3,208,324 34 3,208,290

Megoszlás * (%)

97.41% 0.00% 97.41%

3,208,313 23 3,208,290


149,342

3,208,324

85,399

3,208,313

2.59% 2.59%

100.00%




274

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








3,208,290

0

0 0 0 0 0 3,208,290

0 0 0 0 0 0

149,376

3,293,712

0 0 0 0 0 149,342 137,767 11,575 3,416 8,159 34 34 0

0 0 0 0 0 85,399 74,966 10,433 1,859 8,574 3,208,313 3,208,313 0

882

542

882 0

542 0

793,937 4,152,485 4,146,955

1,257,560 4,551,814 4,540,904

4,019,020 4,019,020 0 127,935 0 0 805,512 -625,003 -52,574

4,019,020 4,019,020 0 521,884 0 0 1,267,993 -677,577 -68,532

0 5,530

0 10,910

0 5,530 0

0 10,910 0

0 4,152,485

0 4,551,814


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-52,574

-68,532



275

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Linea III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






80,971,609

70,344,186

49,760 1,088,215

49,760 805,431

Összesen:

82,109,584

71,199,377

Kelt:



6.



276

7.


277

278

Beszámoló a 2009. évről – OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 25.-től 2011. július 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

4,966,977,831 4,865,572,332 4,854,545,552 5,034,021,477 4,584,813,517 4,604,254,052 4,720,891,975 4,773,587,521 4,813,091,637 4,850,458,434 4,886,495,106 4,900,968,339

9959.132349 9755.807345 9733.697892 10093.559472 9192.866601 9231.846211 9465.713273 9571.371469 9650.579940 9725.502939 9797.758947 9826.778775

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 498,736 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont



2008.12.31 2009.12.31

4,995,619,065 4,900,968,339

10016.559994 9826.778775

279

2.


Az OTP Olimpia I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 5 milliárdról 4.9 milliárd Ft-ra csökkent, ami 1,89%-os csökkenést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2008.04.28 - 2011.07.29 OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2008.01.09 - 2011.04.22 2011/C

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


3,857,014 34 3,856,980

Megoszlás * (%)

91.20% 0.00% 91.20%

3,856,996 16 3,856,980


420,747

3,857,014

372,077

3,856,996

8.80% 8.80%

100.00%




280

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








3,856,980

3,856,980

0 0 0 0 0 3,856,980

0 0 0 0 0 3,856,980

420,781

372,093

0 0 0 0 0 420,747 372,550 48,197 19,959 28,238 34 34 0

0 0 0 0 0 372,077 310,650 61,427 16,643 44,784 16 16 0

84,751

46,558

84,751 0

46,558 0

630,455 4,992,967 4,984,233

628,339 4,903,970 4,895,352

4,987,360 4,987,360 0 -3,127 0 -33,217 678,652 0 -648,562

4,987,360 4,987,360 0 -92,008 0 -33,217 689,766 -648,562 -99,995

0 8,734

0 8,618

0 8,734 0

0 8,618 0

0 4,992,967

0 4,903,970


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-648,562

-99,995



281

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






96,186,635

87,872,490

49,640 1,202,440

49,640 898,217

Összesen:

97,438,715

88,820,347

Kelt:



6.



282

7.


283

284

Beszámoló a 2009. évről – OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 25.-től 2010. április 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,553,239,957 3,553,360,630 3,558,657,645 3,593,017,833 3,612,608,478 3,638,629,971 3,694,370,098 3,726,672,786 3,752,971,150 3,777,994,260 3,795,321,826 3,810,412,418

9308.108109 9308.424225 9322.300346 9412.310689 9463.630567 9531.796768 9677.814243 9762.434735 9831.326231 9896.877056 9942.268547 9981.800035



9233.598136 9981.800035

285

2.


Az OTP Olimpia Sprint I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparágspecifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3,52 milliárdról 3,8 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,1%-os növekedést jelent. 3.


OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta



MINDÖSSZESEN:


3,241,986 36 3,241,950

Megoszlás * (%)

97.79% 0.00% 97.79%

3,241,973 23 3,241,950


133,235

3,241,986

73,412

3,241,973

2.21% 2.21%

100.00%




286

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








3,241,950

0

0 0 0 0 0 3,241,950

0 0 0 0 0 0

133,271

3,315,385

0 0 0 0 0 133,235 130,195 3,040 3,047 -7 36 36 0

0 0 0 0 0 73,412 68,264 5,148 1,598 3,550 3,241,973 3,241,973 0

67,391

38,522

67,391 0

38,522 0

83,898 3,526,510 3,520,942

460,153 3,814,060 3,806,072

3,817,360 3,817,360 0 -296,418 0 0 86,938 0 -383,356

3,817,360 3,817,360 0 -11,288 0 0 465,301 -383,356 -93,233

0 5,568

0 7,988

0 5,568 0

0 7,988 0

0 3,526,510

0 3,814,060


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-383,356

-93,233



287

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia Sprint I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






72,198,831

64,446,524

49,760 915,126

49,760 678,601

Összesen:

73,163,717

65,174,885

Kelt:



288

6.




289

290

Beszámoló a 2009. évről – OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 18.-től 2011. szeptember 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,560,342,589 3,479,717,468 3,470,528,341 3,606,707,294 3,644,340,739 3,661,745,568 3,391,792,363 3,438,945,179 3,473,175,949 3,481,957,995 3,510,397,200 3,519,910,385

9877.658080 9653.975286 9628.481376 10006.290281 10110.698858 10158.986051 9410.039737 9540.858438 9635.826783 9660.191306 9739.091787 9765.484749



9934.809884 9765.484749

291

2.


Az OTP Olimpia II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3,58 milliárdról 3,52 milliárd Ft-ra csökkent, ami 1,7%os csökkenést jelent. 3.


OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2008.06.20 - 2011.09.30 OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve Futamidő Magyar Államkötvények 2008.01.09 - 2011.04.22 2011/C

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,729,911 31 2,729,880

Megoszlás * (%)

90.72% 0.00% 90.72%

2,729,897 17 2,729,880


313,914

2,729,911

279,307

2,729,897

9.28% 9.28%

100.00%




292

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,729,880

2,729,880

0 0 0 0 0 2,729,880

0 0 0 0 0 2,729,880

313,945

279,324

0 0 0 0 0 313,914 277,955 35,959 14,891 21,068 31 31 0

0 0 0 0 0 279,307 233,196 46,111 12,493 33,618 17 17 0

751

461

751 0

461 0

525,229 3,569,805 3,563,536

498,820 3,508,485 3,502,294

3,604,440 3,604,440 0 -40,904 0 0 561,188 0 -602,092

3,604,440 3,604,440 0 -102,146 0 0 544,931 -602,092 -44,985

0 6,269

0 6,191

0 6,269 0

0 6,191 0

0 3,569,805

0 3,508,485


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-602,092

-44,985



293

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






70,225,166

64,253,628

49,640 877,698

49,640 659,070

Összesen:

71,152,504

64,962,338

Kelt:



294

6.




295

296

Beszámoló a 2009. évről – OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 18.-től 2010. június 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

2,324,602,922 2,319,279,737 2,322,878,789 2,354,101,684 2,367,598,120 2,382,071,474 2,416,827,422 2,446,697,630 2,465,997,118 2,478,937,947 2,492,024,942 2,505,225,340

9258.968482 9237.766065 9252.101205 9376.463004 9430.219744 9487.867580 9626.301643 9745.275646 9822.146129 9873.689869 9925.815793 9978.393404



9234.495876 9978.393404

297

2.


Az OTP Olimpia Sprint II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparágspecifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 2,32 milliárdról 2,5 milliárd Ft-ra nőtt, ami 8,06%-os növekedést jelent. 3.


OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta



MINDÖSSZESEN:


2,105,163 33 2,105,130

Megoszlás * (%)

96.95% 0.00% 96.95%

2,105,153 23 2,105,130


103,162

2,105,163

66,263

2,105,153

3.05% 3.05%

100.00%




298

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,105,130

0

0 0 0 0 0 2,105,130

0 0 0 0 0 0

103,195

2,171,416

0 0 0 0 0 103,162 95,166 7,996 2,360 5,636 33 33 0

0 0 0 0 0 66,263 58,168 8,095 1,442 6,653 2,105,153 2,105,153 0

579

356

579 0

356 0

107,429 2,316,333 2,312,665

332,460 2,504,232 2,499,195

2,510,650 2,510,650 0 -197,985 0 0 115,425 0 -313,410

2,510,650 2,510,650 0 -11,455 0 0 340,555 -313,410 -38,600

0 3,668

0 5,037

0 3,668 0

0 5,037 0

0 2,316,333

0 2,504,232


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-313,410

-38,600



299

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia Sprint II. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






46,637,853

41,756,162

49,760 599,701

49,760 444,381

Összesen:

47,287,314

42,250,303

Kelt:



300

6.




301

302

Beszámoló a 2009. évről – OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 7.-től 2010. január 8.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

8,008,272,663 8,031,902,037 8,063,011,268 8,135,573,869 8,199,724,176 8,251,525,555 8,349,559,097 8,397,813,129 8,452,662,199 8,473,677,507 8,535,528,349 8,553,101,412

9485.473983 9513.462017 9550.309639 9636.257095 9712.240531 9773.597162 9889.713914 9946.868857 10011.835354 10036.727134 10109.986946 10130.801526

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 844,267 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont



2008.12.31 2009.12.31

7,954,163,686 8,553,101,412

9421.384095 10130.801526

303

2.


Az OTP Orient I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió a kínai közlekedési hálózat fejlesztésében kulcsszerepet játszó, illetve a pénzügyi, az energetikai és a távközlési ágazat legnagyobb, a hongkongi tőzsdén jegyzett vállalataiból áll. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 7,95 milliárdról 8.55 milliárd Ft-ra nőtt, ami 7,53%-os növekedést jelent. 3.


OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta



MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


7,360,885 35 7,360,850

Megoszlás * (%)

97.90% 0.00% 97.90%

7,360,869 19 7,360,850


309,847

7,360,885

157,900

7,360,869

2.10% 2.10%

100.00%


BUDAPEST, 2010. január 7.


304

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








7,360,850

0

0 0 0 0 0 7,360,850

0 0 0 0 0 0

309,882

7,518,769

0 0 0 0 0 309,847 302,776 7,071 7,087 -16 35 35 0

0 0 0 0 0 157,900 146,828 11,072 3,437 7,635 7,360,869 7,360,869 0

150,857

127,394

150,857 0

127,394 0

171,729 7,993,318 7,982,759

942,859 8,589,022 8,553,653

8,442,670 8,442,670 0 -459,911 0 0 178,800 0 -638,711

8,442,670 8,442,670 0 110,983 0 0 953,931 -638,711 -204,237

0 10,559

0 35,369

0 10,559 0

0 35,369 0

0 7,993,318

0 8,589,022


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.03-2008.12.31. 2009.01.01-2009.12.31. c. d. 649,280 704,740 1,167,208 705,266 0 0 120,783 203,711 0 0 0 0 0 0 0 0

-638,711

-204,237



305

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Orient I. Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap



Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






201,595,363

166,757,690

49,760 2,065,807

49,760 1,534,503

Összesen:

203,710,930

168,341,953

Kelt:



306

6.




307

308

Beszámoló a 2009. évről – OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. február 15.-től (új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2009.01.30 2009.02.27 2009.03.31 2009.04.30 2009.05.29 2009.06.30 2009.07.31 2009.08.31 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31

3,397,387,645 3,218,638,752 3,112,551,962 3,066,909,829 3,065,838,081 3,046,374,830 3,072,123,531 3,078,267,836 3,067,113,610 3,049,329,651 3,047,072,609 3,047,903,353

1.164429 1.142169 1.139851 1.181210 1.191769 1.195712 1.221541 1.232298 1.242521 1.252874 1.262884 1.268050



Kibocsátás mennyisége (db) 0 1,367,711 0 0 0 0 40,638 210,553 457,615 0 1,683,847 2,089,527


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2009. december 31-én (db) 2,403,615,220.

309

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 4,940,274,513 5,155,366,034 5,150,860,567 3,472,930,743 3,047,903,353

1.111650 1.209591 1.301203 1.172538 1.268050


Az OTP Prizma Hozambiztosított Nyíltvégű Származtatott Alap 2007. december 31.-ei átalakulását követően OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap néven működik tovább. Az alap saját tőkéje 2007. december 31. és 2008. február 15. közötti átmeneti időszakban likvid bankbetétekben került elhelyezésre. Az átmeneti időszakot követően az Alap új befektetési politikával 2011. május 16.-ig meghosszabbított futamidővel folytatja működését. Az OTP Prizma Alap új befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidő végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy árupiaci- és tőzsdei indexkosárra szóló opció alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt fejlődő piaci részvény-, és ingatlanpiaci indexek valamint árupiaci indexek saját devizájában mért hozamának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. Az alap vagyona 2009-ben az év eleji 3,47 milliárdról 3,05 milliárd Ft-ra csökkent, ami 12,24%-os csökkenést jelent. Az OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 2009. évi hozama az alapot terhelő költségek levonása után 8,15% lett.

310

3.


OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.12.31 - 2009.01.05 OTP Bank Nyrt. 2008.12.22 - 2011.05.16

3,254,949 6 382,560 2,872,383

Megoszlás * (%)

2,372,442 59 0 2,372,383

88.81% 0.00% 0.00% 88.81%

Tőzsdei Tőzsdén kívüli Tőzsdei Tőzsdén kívüli Értékpapír neve Futamidő értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír Magyar Államkötvények 164,712 94,627 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 1,538 59,124 2011/A 2000.08.31 - 2011.02.12 163,174 35,503

3.54% 2.21% 1.33%


7.65% 7.65%

2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

0 0

164,712

204,249 204,249

3,254,949

298,876

2,372,442

100.00%




311

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








2,872,383

2,372,383

0 0 0 0 0 2,872,383

0 0 0 0 0 2,372,383

547,278

298,935

0 0 0 0 0 164,712 159,817 4,895 4,825 70 382,566 382,566 0

0 0 0 0 0 298,876 290,945 7,931 2,280 5,651 59 59 0

9,318

20,553

9,318 0

20,553 0

124,594 3,553,573 3,485,821

372,621 3,064,492 3,053,851

2,961,229 5,307,322 -2,346,093 524,592 -490,866 215,759 129,489 1,286,216 -616,006

2,396,634 5,313,172 -2,916,538 657,217 -595,934 217,139 380,552 670,210 -14,750

0 7,779

0 10,641

0 7,779 0

0 10,641 0

59,973 3,553,573

0 3,064,492


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-616,006

-14,750



312

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prizma Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






60,848,990

55,803,383

53,240 780,400

53,240 589,674

Összesen:

61,682,630

56,446,297

Kelt:



313

6.




314

315

Beszámoló a 2009. évről – OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. szeptember 22.-től 2012. december 20-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2009.09.30 2009.10.30 2009.11.30 2009.12.31



6,276,354,981 6,276,023,460 6,321,414,861 6,333,408,661

9980.512356 9979.985180 10052.165520 10071.237779

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 628,861 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2009.12.31


10071.237779

316

2.


2009. szeptember 22.-én indult az OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. A tőkevédelem és a futamidő alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az induláskori 6,29 milliárdról 6,33 milliárd Ft-ra nőtt, ami 0,7%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.21 - 2012.12.20 OTP Bank Nyrt. 2009.09.25 - 2010.09.20 OTP Bank Nyrt. 2009.12.21 - 2011.09.20 Értékpapír neve MNB kötvények: MNB100113

adatok ezer Ft-ban

0 0 0 0 0

Megoszlás * (%)

6,062,649 19 5,152,940 639,710 269,980

98.09% 0.00% 83.37% 10.35% 4.37%


2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

0 0

0

117,904 117,904

0

117,904

1.91% 1.91%

6,062,649

100.00%




317

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2009.szeptember 22. 2009.december 31. c. d.

0

5,422,920

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5,422,920

6,288,610

757,633

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,288,610 6,288,610 0

0 0 0 0 0 117,904 117,883 21 0 21 639,729 639,729 0

0

26,876

0 0

26,876 0

0 6,288,610 6,288,610

130,724 6,338,153 6,334,696

6,288,610 6,288,610 0 0 0 0 0 0 0

6,288,610 6,288,610 0 46,086 0 -48,546 130,745 0 -36,113

0 0

0 3,457

0 0 0

0 3,457 0

0 6,288,610

0 6,338,153

318

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.09.22-2009.12.31. c. d. 0 195,219 0 220,268 0 0 0 11,064 0 0 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



0

-36,113



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






10,615,968

7,553,251

16,860 431,213

16,860 36,802

Összesen:

11,064,041

7,606,913

Kelt:



319

6.




320

321

Beszámoló a 2009. évről – OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. november 3.-tól 2013. január 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2009.11.30 2009.12.31



3,103,039,096 3,102,115,555

9975.885525 9972.916455

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2009. december 31-én 311,054 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelőző években: Időpont 2009.12.31


9972.916455

322

2.


2009. november 3.-án indult az OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. A tőkevédelem és a futamidő alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az induláskori 3,11 milliárdról 3,1 milliárd Ft-ra csökkent, ami 0,27%-os csökkenést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2013.01.31 OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2011.11.04 OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2010.11.04 Értékpapír neve MNB kötvények: MNB100113

adatok ezer Ft-ban

0 0 0 0 0

Megoszlás * (%)

2,924,497 17 2,552,970 107,530 263,980

95.98% 0.00% 83.79% 3.53% 8.66%


2009.12.30 - 2010.01.13

MINDÖSSZESEN:

0 0

0

122,344 122,344

0

122,344

4.02% 4.02%

2,924,497

100.00%




323

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.







adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2009.november 3. 2009.december 31. c. d.

0

2,660,500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,660,500

3,110,540

386,341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,110,540 3,110,540 0

0 0 0 0 0 122,344 122,323 21 0 21 263,997 263,997 0

0

35,138

0 0

35,138 0

0 3,110,540 3,110,540

25,090 3,107,069 3,103,523

3,110,540 3,110,540 0 0 0 0 0 0 0

3,110,540 3,110,540 0 -7,017 0 -14,640 25,111 0 -17,488

0 0

0 3,546

0 0 0

0 3,546 0

0 3,110,540

0 3,107,069

324

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgyév 2008.01.01-2008.12.31. 2009.11.03-2009.12.31. c. d. 0 52,829 0 63,455 0 0 0 6,862 0 0 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



0

-17,488



5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap


Hitelező -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






6,730,464

3,308,205

8,360 123,277

8,360 0

Összesen:

6,862,101

3,316,565

Kelt:



325

6.




326

327

Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Recommend Documents