Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2010. évi beszámolói

Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2010. évi eseményeinek bemutatása ......................................................................... 4 Kötvénypiac ........................................................................................................... 4 Hazai állampapírpiac .................................................................................................. 4 Európai állampapírpiacok ........................................................................................... 8 Közép-kelet-európai részvénypiacok .......................................................................... 9 Fejlett részvénypiacok ...............................................................................................10 Feltörekvı részvénypiacok ........................................................................................11 Az OTP befektetési alapok állandó adatai .................................................................13 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................14 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................21 OTP Maxima Kötvény Alap........................................................................................29 OTP Globális Származtatott Kötvény Alap ................................................................36 OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap....................................................44 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap....................................................................52 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap......................................................................60 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap .................................................68 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ..................................................................77 OTP Új Európa Alap ..................................................................................................85 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ............................................................................93 OTP Nemzetközi Részvény– UBS Alapok Alapja....................................................100 OTP DWS Feltörekvı Piaci Részvény Alapok Alapja ..............................................107 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap..............................................................................114 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap ....................................................................121 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap..................................................130 OTP Orosz Részvény Alap......................................................................................138 OTP Török Részvény Alap ......................................................................................145 OTP Afrika Részvény Alap ......................................................................................152 OTP Euró Pénzpiaci Alap ........................................................................................158 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ......................................................................................165 OTP Közép - Európai Részvény Alap......................................................................172 OTP Prémium Klasszikus Alap................................................................................180 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap......................................................................187 OTP Prémium Növekedési Alap ..............................................................................194 OTP Prémium Euró Alap .........................................................................................201 OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .............................................208 OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .........................................215 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .....................................221 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .......................................227 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................233 OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.....................................239 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................245 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................251 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ......................257 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap.......................263 OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap.........................................269

OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap ......................276 OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................282 OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap................................288 OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap............................294 OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ........................................300 OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.....................................307 OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap....................................313 OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ...........................................319 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................................325 OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .................................331

3

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2010. évi eseményeinek bemutatása Kötvénypiac Hazai állampapírpiac 2010-ben átlagos teljesítményt produkált a hazai állampapírpiac. Az éven túli lejáratok némileg nagyobb megtérülést hoztak, mint a rövid papírok. Legjobban a hozamgörbe hosszú vége teljesített. A hozamgörbe alig mutatott elmozdulást 2010. végén az egy évvel korábbihoz képest. Három hónapon belül mintegy 30 bázisponttal csökkent a hozam, 1-5 év között 20-30 bázisponttal emelkedtek a hozamok, a görbe végén alig változtak. A hozamgörbe emelkedı (normál) alakja nem változott, viszont 0-3 év között nıtt a meredeksége. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%)

3 hó

6 hó

1 év

3 év

5 év

10 év

15 év

2009.12.31 2010.03.31 2010.06.30 2010.09.30 2010.12.31

6.07 5.12 5.35 5.35 5.76

6.08 5.13 5.35 5.50 6.15

6.05 5.10 5.48 5.73 6.33

7.41 5.95 7.13 6.44 7.72

7.59 6.22 7.43 6.53 7.85

7.99 6.86 7.69 6.79 7.95

7.90 6.86 7.62 6.76 7.94

Hozam-változás

-0.31

0.07

0.28

0.31

0.26

-0.04

0.04

A globális befektetıi hangulat 2009. év végi, 2010. eleji javulása pozitívan hatott hazánk kockázati megítélésére is. Ennek eredményeként emelkedtek a magyar részvény-árfolyamok, erısödött a hazai valuta és csökkentek a forintállampapírhozamok. A forint 270-es euróval szembeni árfolyamról indította az évet, majd január közepére 265-ig erısödött. Január végén felerısödtek a görög államadósság finanszírozhatóságával kapcsolatos befektetıi aggodalmak, és a görög állampapír-hozamok durva emelkedésnek indultak. A forintra is kihatással volt mindez, az árfolyam 275-ig gyengült. Az állampapírpiac hasonlóan reagált, a január eleji hozam-csökkenés után a hónap második felében emelkedni kezdtek a hozamok, és február elsı hetére majdnem a tavaly év végi szintig emelkedtek vissza a hozamok. Ekkor a görögök melletti egységes európai kiállás hatására ismét pozitívra váltott a hangulat, és a forint március közepére 261-ig erısödött az euróval szemben. 2008. ısze, a válság kitörése óta nem volt ilyen erıs szinten a forint. Az állampapírok szintén erısödtek, február elejétıl március végéig szinte törés nélkül folyamatosan csökkentek a hozamok. A hozamgörbe hosszú végén a 8% közeli szintekrıl több mint egy százalékpontot esve 7% alá csökkent a 10 és 15 éves benchmark-papír hozama. A görbe közepén ennél is nagyobb volt a hozamcsökkenés mértéke, a négyéves és rövidebb lejáratok hozama 6% alá csökkent. Folyamatosan jelentıs kereslet volt a papírokra, a kéthetente megrendezett kötvény-aukciókon rendre jelentıs többletérdeklıdés, két-háromszoros kereslet mutatkozott a felajánlott mennyiségekhez

4

képest. Március végére a 10-15 éves papírok hozama kétéves mélypontra csökkent, 2008. januárja óta nem volt ilyen alacsony szinten. A görbe közepe, a 2-5 éves szegmens pedig közel öt éves rekordot döntött, 2005. ısze óta nem volt ilyen alacsony ezen papírok hozama. A sikeres aukciókhoz hozzájárult a külföldiek növekvı érdeklıdése is. Míg 2009. végén elhanyagolható volt a külföldi befektetık aktivitása, 2010. elsı negyedévében havi közel 50 milliárd forintos keresletet generáltak az aukciókon. A külföldiek a másodpiacon is nettó-vásárlók voltak, így az elsı negyedév során a kezükben lévı államkötvény-állomány mintegy 200 milliárd forinttal nıtt. Elsısorban az ötéves és hosszabb papírokban nıtt a pozíciójuk, de a rövidebb lejáratoknál is nettó-vevık voltak, igaz kisebb volumenben. A jegybank az elsı negyedévben mindhárom ülésén 25 bázisponttal csökkentette a kamatokat, így az alapkamat a tavaly év végi 6,25%-rıl 5,50%-ra csökkent március végére. A hazai növekedési és inflációs kilátások a csökkentés irányába mutattak, amit lehetıvé tettek a nemzetközi pénzügyi folyamatok, valamint Magyarország kockázati megítélésének javulása is. Az éven belüli állampapír-kamatok a jegybanki kamatvágásokat kísérve szintén csökkentek, sıt az összesen 75 bázispontos vágásnál nagyobb mértékben, közel 1 százalékponttal estek. Ez azt is jelezte, hogy március végén a piac további kamatcsökkentést árazott be, a kamatvágási ciklus alját 5,0% körül várta. Az elsı negyedévi pozitív hangulat április közepéig kitartott. A forint árfolyama az euróval szemben tartósan 265 alá került. Az állampapírhozamok 2005. ısze óta nem látott mély szintekre estek, sıt a fél év és három év közötti lejáratok hozama még sosem járt olyan alacsony szinten, mint április közepén. A pozitív globális befektetıi hangulat miatt a jegybank Monetáris Tanácsa is lehetıséget látott a további kamatcsökkentésre, 25 bázisponttal 5,25%-ra csökkentette az irányadó kamatot. Az áprilisi országgyőlési választások eredménye nem volt azonnali jelentıs hatással a piacra. A választásokat hatalmas többséggel a Fidesz nyerte, kétharmados többséget szerezve a parlamentben. Annál jelentısebb volt a hatása május elején a görög adósságválság eszkalálódásának. Ahogy nıtt a befektetık félelme, hogy a görögök nem tudják refinanszírozni május közepi kötvénylejáratukat, úgy gyengült az euró, a részvények, az euró-zóna perifériájának kötvényei, és mi sem maradtunk ki a gyengülésbıl. A forint pár nap alatt 285-ig gyengült, a kötvényhozamok 100-150 bázisponttal emelkedtek. A görögök számára összeállított európai és IMF mentıcsomag megnyugvást hozott. A hazai jegybank ennek ellenére a május végi kamat-döntéskor óvatos üzemmódba kapcsolt, és nem csökkentette tovább a kamatokat, a globális bizonytalanságra hivatkozva. A következı nagy hullámot a felálló új kormány és a kormánypárt vezetı politikusainak nyilatkozatai okozták. Június 3-án Kósa Lajos Fidesz-alelnök egy vidéki fórumon azt mondta, hogy Magyarország számára a közvetlen államcsıd

5

elkerülése a cél, és szők esélyünk van arra, hogy elkerüljük Görögország helyzetét. Erre másnap az új miniszterelnök, Orbán Viktor szóvivıje azt nyilatkozta, hogy nem túlzás államcsıdrıl beszélni. A nyilatkozatok hatására 290-ig meg sem állt a forint gyengülése, az állampapírhozamok ismét mintegy 100 bázispontot ugrottak felfelé, és a hozamgörbe hosszú vége 8% fölé emelkedett. Még az amerikai tızsdeindexek is több mint 3%-ot estek a magyar politikusok mondatainak köszönhetıen. Ugyanezekben a napokban tett a frissen beiktatott magyar miniszterelnök bemutatkozó látogatást Brüsszelben, ahol Barroso Bizottsági elnök világossá tette, hogy nem lehetséges hazánk számára az államháztartási hiánycélok lazítása, növelése, ami a felálló Fidesz-kormány számára eszköz lett volna a gazdaság élénkítésére, a növekedés gyorsítására a kereslet ösztönzése révén. A fiskális korlátok, és a tervezettnél rosszabb fiskális folyamatok miatt azon a hétvégén rohamtempóban össze kellett rakni egy alternatív programot, és június 8-án Orbán Viktor egy 29 pontos gazdasági programmal állt az Országgyőlés elé. A program fıbb elemei között volt az adócsökkentés ígérete a kkv szektornak, az egykulcsos 16%-os személyi jövedelemadó bevezetése, az állami kiadások korlátozása, és az évi 200 milliárd forintos bevételt eredményezı bankadó átmeneti bevezetése. A program piaci fogadtatása pozitív volt, különösen azért, mert elkötelezte magát a kormány az eredeti hiánycél tartása mellett. A külföldi befektetık a bizonytalanabb globális és hazai folyamatok miatt csökkentették kitettségüket a hazai állampapírpiacon a második negyedévben, állományuk mintegy 170 milliárd forinttal csökkent. A május-júniusi turbulencia után a piac július elején megnyugodni látszott, így a forint 280 alá erısödött és a hozamok is lejjebb ereszkedtek. A hónap közepén villámcsapásként érte a piacot a hír, miszerint a hazánkban tárgyaló IMF/EU küldöttség megegyezés nélkül tért haza, és megszakadtak a tárgyalások. A kormány nem tudta bemutatni a jövı évi költségvetés részleteit, és nem kívánt beleszólást adni az IMF számára, hogyan érhetı el a hiány további csökkenése. A forint rögtön 290-ig gyengült, az öt éven túli papírok hozama pedig ismét 7,5% fölé emelkedett. A hitelminısítık is gyorsan reagáltak, a Moody’s és az S&P is negatív kilátásúra rontotta adósminısítésünket. A következı kötvény-aukción, július végén azonban meglepıen erıs kereslet mutatkozott a forint-államkötvények iránt. Különösen az 5 és 15 éves papírra volt nagy kereslet, a meghirdetett mennyiség több mint 4, illetve 3-szorosára nyújtottak be ajánlatot a befektetık. Mint utóbb kiderült, külföldi végbefektetık jelentek meg, fıleg 10-15 éves kötvényeket vásárolva több tízmilliárdos tételben. Augusztusban jelentısen, 4-5%-kal megugrott a külföldiek kezében lévı állomány, de ennél is nagyobb mértékben, közel 10%-kal az általuk vállalt kamatkockázat, mivel a görbe hosszú végét vásárolták. A harmadik negyedévben összesen közel 200 milliárd forinttal nıtt a külföldi befektetık forint-államkötvény állománya. Augusztus végén jelent meg az MNB legújabb inflációs jelentése, amelyben a jegybank emelte a következı két évre vonatkozó inflációs prognózisát. A rosszabb inflációs kilátások, a globális befektetési hangulat romlása és a többek között a gyengülı forint hatására romló pénzügyi rendszer-stabilitás miatt az augusztus végi monetáris tanácsi kamatdöntı ülésen már felmerült opcióként a kamatemelés

6

lehetısége is. A piacot ez meglepetésként érte, és a hozamok emelkedni kezdtek. Az éven belüli hozamokba többszöri kamat-emelés árazódott be. A 2011. közepére vonatkozó kamat-várakozás egészen 6,5%-ig nıtt szeptember elején, ami 125 bázispontos kamat-emelési várakozást jelentett. A hozam-emelkedésben jelentıs szerepet játszott a forint svájci frankkal szembeni óriási gyengülése, aminek csak részben okozója a forint euróval szembeni gyengülése, de nagyban hozzájárult ehhez a svájci frank euróval szembeni jelentıs erısödése. Az év eleji 1,50 körüli szintrıl szeptember elejére 1,29 alá erısödött a svájci deviza az euróval szemben. A mintegy 23 milliárd svájci frank adóssággal rendelkezı hazai háztartások így hatalmas, mintegy 1000 milliárd forintos veszteséget szenvedtek el azon, hogy az év eleji 182-rıl 226-ra gyengült a forint a svájci frankkal szemben, és rohamosan nıtt a nem-teljesítı hitelek aránya a bankrendszerben. A bajba jutott hitelesek helyzetének rendezésére hivatott Nemzeti Eszközkezelı társaság felállításának részletei máig homályosak. A gyengüléshez hozzájárult a kormányzatnak, elsısorban Matolcsy nemzetgazdasági miniszternek az IMF-fel szembeni konfliktus kiélezése, ugyanis bejelentették, hogy nem kívánják az október elején lejáró IMF-hitelszerzıdést megújítani. A befektetık kockázatot láttak ebben, hiszen 2011. és 2013. között az IMF/EU hitelek lejárata miatt óriási lejáratokat kell majd megújítani a piacról az IMF védıernyı hiányában. Ez csak szigorú költségvetési politikával, a hiány leszorításával lehetséges. Az október eleji önkormányzati választások elıtt azonban úgy tőnt, hogy a kormány nem akar elkötelezıdni ez irányban. Szeptember 8.-án, aznap amikor a forint 226 fölé gyengült a svájci frankkal szemben, fordulat következett be. Matolcsy bejelentette, hogy a kormány elkötelezett a 2011. évi államháztartási hiány 3% alá szorítása irányában. A piac erre a bejelentésre várt, szeptember utolsó három hetében a forint folyamatosan erısödve 276-ig menetelt az euróval szemben, és 207-ig a svájci frankkal szemben, az államkötvény-hozamok pedig 70-80 bázisponttal csökkentek szeptember végéig. A kötvény-aukciókon erıs kereslet mutatkozott. Az MNB szeptember végén sem változtatott az irányadó kamaton, ráadásul már nem volt kamat-emelési javaslat a Monetáris Tanács ülésén. Október közepén a kormányfı bejelentett egy második akciótervet a nyári 29 pont után, miszerint új különadókat vetnének ki három szektorra (telekommunikáció, energia, kiskereskedelem), amelybıl 160 milliárd plusz bevételt várnak már a 2010es évben. Bevezetnék továbbá az egykulcsos, 16%-os személyi jövedelemadót családi elemekkel, valamint a magánnyugdíj-pénztárakba fizetett járulékokat a következı 14 hónapban visszatérítenék az állami rendszerbe. Ez kisebb csalódást keltett a befektetık körében, hiszen egyszeri tételek javították a költségvetés pozícióját. A hozamok enyhén emelkedtek. A hónap végén a kormány benyújtotta a parlamentnek a 2011. évi költségvetési törvény tervezetét, amibıl kiderült, hogy bár tartani tervezik a 3% alatti hiányt, de a kiadási oldalon nem várható jelentıs csökkentés, szerkezeti reformoknak nyoma sincs. A bevételi oldalon viszont több mint 340 milliárd forintra számítanak a szektorális különadókból, 540 milliárdot a magán-nyugdíjrendszerbıl az állami nyugdíjrendszerbe visszalépıktıl, 360 milliárdot a magán-nyugdíjpénztári járulék állami rendszerbe térítésétıl. November végén kiderült az is, milyen ösztönzıkkel veszik rá a magán-nyugdíjpénztári tagokat az állami nyugdíjrendszerbe való

7

önkéntes visszalépésre. E szerint, aki nem lép vissza, az nem lesz jogosult az állami nyugdíjra. Rövid távon, a következı néhány évben javulnak a költségvetés pozíciói ezzel, de hosszú távon, tíz év után a rossz demográfiai helyzet miatt drasztikusan romlik majd, és kérdés, hogyan lesz fedezhetı a jövıbeni nyugdíjkiadás. A magánnyugdíj-pénztárak kvázi államosításával ráadásul a vételi oldalról kiesik egy nagy államkötvény vásárló intézmény, kisebb kereslet lesz a hosszú lejáratú papírok kibocsátása iránt. A hazai rossz hírek mellett a hozamemelkedés irányába hatott az is, hogy emelkedtek a fejlett piaci hozamok, valamint ismét felerısödtek az aggodalmak az euró-zóna perifériájának adósságával kapcsolatban. Az ír, portugál, spanyol kötvények hatalmas hozam-emelkedést szenvedtek el. A hónap végén az írek az EU-hoz és az IMF-hez fordultak segítségért, hogy elkerüljék az összeomlást. Az írek megállapodtak, a portugál, spanyol kötvényeket pedig agresszíven vásárolni kezdte az Európai Központi Bank, így ezek egyelıre elkerülték, hogy EU/IMF hitelért folyamodjanak. A hazai és a nemzetközi folyamatok negatív alakulása és a novemberi inflációs jelentésben publikált magasabb inflációs elırejelzés miatt, a jegybank november végén 25 bázispontos kamatemelésrıl döntött, amely meglepte a piacot. A három éven túli lejáratok hozama november végére 8% fölé emelkedett, az éven belüli lejáratok hozama is 50-60 bázispontot ugrott felfelé. Decemberben a Moody’s és a Fitch is leminısítette hazánk adósságát, így a három nagy hitelminısítınél egyaránt a legalacsonyabb befektetıi kategóriába süllyedtünk, egy fokozatra a bóvli kategóriától, ráadásul mindháromnál negatív kilátásokkal. A jegybank Monetáris Tanácsa decemberben újabb 25 bázisponttal emelte a kamatokat, így az irányadó kamat az év végén 5,75% volt. A hosszú kötvények az év utolsó heteiben korrigáltak a hatalmas novemberi hozamemelkedés után, a forint a 275-280-as sávban fejezte be az évet. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejő állampapírok árfolyam-alakulását mutató MAX index kis mértékben, 87 bázisponttal felülteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. Európai állampapírpiacok Az euró övezet vállalati kötvényei 2010. elsı negyedévében jó teljesítményt nyújtottak, a befektetési kategória felára 173-ról 146 bázispontra csökkent, átlagos lejárati hozama 3.48%-ra mérséklıdött, a bóvli kötvények 8.35%-os hozammal kápráztatták el befektetıiket, feláruk 7.06%-ról 5.81%-ra csökkent. Ezzel szemben az euró övezet államkötvényei már vegyesebb képet mutattak. Az idıszakban tovább folytatódott a görög államadósság finanszírozhatóságának megkérdı-jelezése, ami a német kötvények iránt támasztott kereslet növekedését eredményezte, a déli országok kötvényeinek alulteljesítésével párhuzamosan. Míg a német állampapírok hozama 30-37 bázisponttal tudott csökkenni, az olasz csupán 10-20 bázisponttal, a portugál pedig 15-20 bázisponttal emelkedett. Az idıszak nagy vesztesei a görög kötvények voltak, a görög 10 éves állampapír német kötvény feletti kamatfelára 259 bázispontról 363 bázispontra tágult. Az euró övezet kötvénypiaca a perifériával kapcsolatos problémáknak köszönhetıen a második negyedévben is gyenge teljesítményt nyújtott, vállalati kötvények közül a

8

befektetési kategória gyakorlatilag 0%-os hozamot produkált, a bóvli kötvények pedig -7.5%-os hozammal szomorították befektetıiket. Ezzel párhuzamosan az euró övezet állampapírpiaca – mint olyan – megszőnt létezni. Az egyes nemzetek kibocsátásai között teljesen megszőnt az átjárhatóság, hozamaik között a korreláció is. A harmadik negyedévben a vállalati kötvények elindultak felfelé, a befektetési kategória 2.9%-os hozamot produkált, a bóvli kötvények pedig 8.6%-os hozamukkal ledolgozták az elızı negyedév mínuszát. Ugyanakkor az állampapírok lejtmenete nem állt meg a harmadik negyedévben sem, annyi változás történt, hogy ebben a negyedévben a spanyol- portugál- görög piacról a figyelem áthelyezıdött az ír piacra. Az európai kötvénypiacon a negyedik negyedévben sem lehetett unatkozni. Az euró övezet kötvénypiaca – mint egységes piac – egyre kevésbé létezik, a görög, ír, portugál kötvények piaca teljesen kiszáradt, kereskedés nem igazán volt. A negyedévet világszinten a kötvényektıl való elfordulás jellemezte a kockázatosabb eszközök javára, ami alól kivételt képez Írország, melynek kötvényeitıl épp kockázatosságuk miatt fordultak el a befektetık. A görögök után az írek is kénytelenek voltak az EU/IMF segítségét kérni, ugyanis a bankok kötelezettségeinek átvállalása túl nagy terhet jelentett a költségvetésnek. Az ír GDP arányos államadósság 2007-es 25%-ról 2009-re 66%-ra emelkedett, 2012 végére pedig várhatóan 120% körüli szintre fog emelkedni. A hirtelen megugrás oka a bankok rossz hiteleinek átvállalása, illetve az ezek miatti tıkevesztés tıkeemeléssel való kompenzálása. Bár finanszírozása 2011 második negyedévéig megoldott volt, az ír kormány végül engedett a nyomásnak (az emelkedı kötvényhozamok egyértelmően azt mutatták, hogy a piac nem hisz az állam fizetıképességében – a 10 éves hozam 9% fölé emelkedett), és november végén EU-IMF segítséget kért. A deficit leszorítása azonban komoly növekedési áldozattal és alacsony inflációval/deflációval jár, ami viszont még rosszabb helyzetbe sodorja a költségvetést, még tovább emeli a GDP-hez viszonyított államadósságot. Ráadásul úgy tőnik a válság nem akar megállni a leggyengébb láncszemnek minısülı Görögországnál és Írországnál, a piac megpróbál valamilyen végleges megoldást kikényszeríteni az EMU döntéshozóiból. Az EMU intézményrendszere azonban nem igazán alkalmas ilyen jellegő döntések meghozatalára, fıleg nem elég gyorsan. Az könnyedén megjósolható, hogy amíg tart ez a huzavona, a befektetık nem fogják szeretni sem az eurót, sem a problémás országok kötvényeit. Közép-kelet-európai részvénypiacok 2010-ben a hazai részvényindex teljesítménye élesen elvált a régiós társaitól. Míg a cseh tızsde 9,62%-os, a lengyel index pedig 14,88%-os emelkedéssel zárta az évet, a BUX index lényegében stagnált. A három piac lokális devizában és forintban mért teljesítménye továbbra is jelentısen eltért egymástól, aminek oka az egyes deviza keresztárfolyamok elmozdulásában keresendı. A régiós indexek forintban kalkulálva is kétszámjegyő növekedést produkáltak: a WIG20 forintban mérve 22,72%-os, míg a PX 19,04%-os erısödést ért el az év egészében.

9

WIG20 2010. Q1.

PX

BUX

CETOP20

PLN

HUF

CZK

HUF

HUF

EUR

HUF

4,47%

9,33%

7,12%

9,42%

14,22%

12,99%

11,13%

2010. Q2.

-9,00%

-8,77%

-7,76%

-1,94%

-13,18%

-14,96%

-8,55%

2010. Q3.

15,16%

15,84%

2,51%

3,62%

10,4%

14,36%

10,72%

2010. Q4.

4,93%

6,23%

8,24%

7,08%

-8,23%

3,99%

4,52%

2010. év

14,88%

22,72%

9,62%

19,04%

0,47%

14,27%

17,61%

A hazai részvényindex teljesítménye jelentısen az év negyedik negyedévében vált el régiós társaitól. Ennek oka, hogy Magyarország ezen idıszak alatt a legrosszabban teljesítı piacok között volt. A kormányzati kontrollintézmények – Alkotmánybíróság, Költségvetési Tanács – valamint az MNB-t ért támadások, és a magánnyugdíjpénztári rendszer szétverése a nemzetközi befektetık többségét távol tartotta a magyar piactól, vagy pozíciójuk csökkentésére ösztönözte. Az eddigiekben megismert, csak a rövid távú célokra összpontosító, inkonzisztens gazdaságpolitika pedig a jövı évre sem biztat semmi jóval. Jól mutatja a hazai részvénypiac lejtmenetét, hogy a legjobb teljesítményt felmutató 5 magyar papír mindegyike negatív hozamot produkált a negyedik negyedévben és még a dobogó felsı fokára felkerült MOL árfolyama is 2,37%-kal csökkent az év utolsó három hónapjában. Fejlett részvénypiacok Az elsı negyedév az optimizmus jegyében kezdıdött a fejlett piacokon, aminek hatására január közepére a Lehman-krízis utáni csúcspontokra emelkedtek a fıbb indexek. Ezt követıen azonban a kínai gazdaságpolitika likviditás-szőkítı lépései, az Obama - adminisztráció bankokkal kapcsolatos szabályozási tervei, illetve a görög adósságcsapdával kapcsolatos hírek a jövıbeni kilátások újragondolására késztette a befektetıket. A kedvezı elsı negyedéves gyorsjelentési szezonnak köszönhetıen a fejlett piaci részvények tovább folytatták az emelkedést április elsı felében. Ezt követıen azonban a vállalati hírekrıl átterelıdött a figyelem a makró kilátásokra. A befektetık listáján kiemelt helyen szerepelt az európai államadósság-helyzet. A Görög-, Spanyol- illetve Magyarországról érkezı rossz hírek hatására az európai részvények alulteljesítették az amerikai papírokat, illetve folytatódott az euró fıbb devizákkal szembeni gyengülése. Júniusra azonban az amerikai makró adatokban is érezhetı negatív fordulat állt be: a gazdasági fellendülés nem hozta magával a munkaerıpiaci helyzet érezhetı javulását, ami pedig a lakosság eladósodottsága miatt megnövelte a kettıs mélypont valószínőségét. A kínai gazdasági növekedés fenntarthatóságával kapcsolatban szintén kérdéseket vetett fel a vártnál kedvezıtlenebb beszerzési menedzser index. Mindezek hatására a fejlett részvénypiacok forintban számolva -6 - +5%-os hozamot értek el a második negyedév során. A fejlett részvénypiacokon a harmadik negyedév egyik legfontosabb jellemzıje az egyedi részvények között megnövekedett együttmozgás volt. Az év elsı negyedévében az együttmozgás fokozatosan csökkent, amit úgy interpretálhatunk, hogy a befektetık egyre inkább a vállalat-specifikus kockázatokra/lehetıségekre

10

fókuszáltak. Májustól kezdve azonban, párhuzamosan a görög- ír- portugál- magyar eladósodottsággal kapcsolatos makró aggodalmak fokozódásával, a részvényekben rejlı egyedi lehetıségek szerepe leértékelıdött, és az együttmozgás jelentısen felerısödött. A piacok szempontjából a negyedik negyedév talán legfontosabb fejleménye a FED kötvényvásárlási programjának bejelentése és elkezdése volt. Ezzel párhuzamosan az Európai Központi Bank is elkezdte vásárolni a perifériális államok kötvényeit, bár ezt inkább a kényszer diktálta. Az ír válság eszkalálódását mindenesetre sikerült elkerülni, legalábbis átmenetileg. A befektetıi figyelem a kötvényvásárlás potenciális inflációnövelı hatása miatt a reáleszközök felé fordult, így a negyedév folyamán minden eszköz ára, amely felértékelıdhet inflációs környezetben, emelkedésnek indult. A reáleszközökre való követelést megtestesítı részvények árfolyama is emelkedett, itt azonban jelentıs regionális eltérések alakultak ki. A fejlett piacok közül az amerikai és japán részvények 9-10%os saját devizában mért hozamot értek el. Az európai befektetési eszközök kilátásait ezzel párhuzamosan az adósságválság újabb fordulója árnyékolta be. Az ír bankkonszolidáció az államadósságot fenntarthatatlan pályára sodorta, így a kormány kénytelen-kelletlen az Unióhoz fordult segítségért. Az adósságválság tovaterjedésével kapcsolatos várakozások miatt a negyedév során nagyon rosszul teljesítettek a spanyol, portugál, részben pedig az olasz részvények. A fiskális szempontból erıs pozícióban lévı Németország részvénypiaca, az exportorientált vállalatokkal az élen ugyanakkor kimondottan jól teljesített, 11%-os felértékelıdést elérve. Feltörekvı részvénypiacok Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index 2010-elsı negyedévben 6,5%-ot erısödött forintban számolva. Különösen az orosz és a délkoreai, valamint a dél-afrikai piac teljesített jól. Az orosz piacra ható legfıbb felhajtóerı az olajár további emelkedése volt, míg a koreai piac a magas exportkitettsége miatt az egyik folyamatos nyertese a fellendülı világkereskedelemnek. Dél-Afrika a tavalyi évben „mindössze” 70%-ot emelkedett, így a feltörekvık között lemaradónak számított, a befektetık az idei évben elkezdték csökkenteni ezt az alulsúlyozást. 2010. második negyedévében a feltörekvı piacokat is elérte a fejlett piacokon meginduló részvénypiaci korrekció. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Markets Index dollárban számítva több mint 9%-ot veszített a negyedév eleji értékébıl. Az április közepén kezdıdı korrekciónak több párhuzamos összetevıje is volt: a legfontosabbak a kínai gazdaság „megtorpanása”, illetve ezzel párhuzamosan az Euró-zónában kibontakozó hitelválság voltak. A második negyedéves korrekció után a harmadik negyedévben tovább folytatódott a feltörekvı piacok emelkedése. Saját devizában a legjelentısebb piacok egyaránt 10% fölötti ütemben tudtak emelkedni.

11

A harmadik negyedéves jó teljesítmény után az utolsó 3 hónapban tovább folytatódott a feltörekvı piacok emelkedése. A piacok között azonban régiónként jelentıs eltérések mutatkoztak. Mivel India és Törökország rendelkezik a leginkább önálló, a világ többi részétıl viszonylag elzárt, de mégis nagy növekedéső belsı piaccal, az év elsı felében egyértelmően ık számítottak a „sztár” befektetıi célpontoknak, sıt a hatalmas érdeklıdés nyomán mát kezdtek is túlárazottá válni. Ahogy azonban máshol is kezdett beindulni a növekedés, ez a két piac alulteljesítıvé vált. Indiában a feszített értékeltség mellett a növekvı infláció, míg Törökországban az indexben túlsúlyban lévı és korábban sokat emelkedett bankrészvények korrekciója okozta a lemaradást. A legjobban szereplı piacok a „hagyományos”, a világgazdasági növekedéshez nyersanyagot biztosító régiók, mint például Oroszország és Dél-Afrika, valamint a fejlett piaci exporton nyugvó Korea és Tajvan voltak.

12

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság A letétkezelı társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelı Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a 2010. év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi állománya A Társaság 2010. december 31-én 33 fıállású és 1 részmunkaidıs munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok 2010-ben nem vettek fel hitelt. 5. Egyebek A Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

13

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

nettó eszközérték (Ft)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

281,975,645,971 286,324,440,094 286,568,032,230 285,168,715,441 299,414,450,578 302,611,128,424 303,280,340,237 304,085,439,027 304,875,033,287 297,688,440,619 297,773,871,633 294,235,340,362

1.374049 1.378829 1.384161 1.388784 1.39324 1.397581 1.401928 1.406612 1.411018 1.415298 1.420043 1.424963

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 195,119,745,247 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2010.január 2010.február 2010.március 2010.április 2010.május 2010.június 2010.július 2010.augusztus 2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december

Kibocsátás mennyisége (db) 33,084,876,871 23,315,063,826 29,382,294,994 25,921,113,852 38,572,586,966 31,561,420,290 29,275,343,657 25,684,104,634 26,017,095,056 25,775,587,820 29,928,263,734 28,995,700,251

Visszaváltás mennyisége (db) 22,429,784,198 21,842,752,297 31,662,735,789 25,400,907,747 30,023,644,713 30,822,451,350 27,405,609,109 26,282,467,315 28,512,030,222 28,855,873,547 29,991,856,685 31,503,088,664

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 207,899,995,562 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

14

Idıpont



2005.12.30 2006.12.29 2007.12.29 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

35,332,849,945 187,254,177,978 257,688,431,913 223,499,884,054 265,111,319,720 294,235,340,362

1.053890 1.110391 1.183780 1.273240 1.368862 1.424963

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 265,11 milliárd Ft-ról 294,2 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,1 % lett.

15

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

Idıszak nyitó állománya

Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.30 - 2010.01.13 OTP Bank Nyrt. 2009.12.23 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. 2009.12.23 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. 2009.12.30 - 2010.01.13 OTP Bank Nyrt. 2009.12.31 - 2010.01.04 OTP Bank Nyrt. 2010.12.22 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. 2010.12.22 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. 2010.12.31 - 2011.01.03 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

Futamidı 2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban

Idıszak záró állománya

251,223,115 15 2,000,000 105,000,000 2,000,000 133,000,000 9,223,100 0 0 0

Megoszlás * (%)

151,652,799 99 0 0 0 0 0 2,000,000 137,000,000 12,652,700

51.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.68% 46.27% 4.27%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 19,200,652 7,189,651 12,011,001 0 0 19,200,652

144,400,734 0 0 67,493,979 76,906,755 251,223,115

144,400,734

48.78% 0.00% 0.00% 22.80% 25.98% 151,652,799

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes idıszaki záróállománya: 296,053,533 eFt. Kelt:

BUDAPEST, 2011. március 18.

……………………………………… a vállalkozás vezetıje

16

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap

Mérleg A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök

I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök

I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív idıbeli elhatárolások

1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tıke I. Induló tıke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009. december 31. 2010. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

273,363,320

296,434,183

2,939,553 2,939,553 0 0 0 19,200,652 19,198,972 1,680 0 1,680 251,223,115 251,223,115 0

380,650 380,650 0 0 0 144,400,734 144,355,469 45,265 0 45,265 151,652,799 151,652,799 0

214,630 0

227,572 0

214,630

227,572

0 273,577,950 267,123,617

0 296,661,755 296,265,420

195,119,745 1,465,065,888 -1,269,946,143 72,003,872 -242,931,263 257,056,466 1,680 40,817,283 17,059,706

207,899,995 1,812,579,340 -1,604,679,345 88,365,425 -376,370,548 395,067,273 45,265 57,876,989 11,746,446

0 6,454,333 0

0 396,335 0

0 6,454,333

0 273,577,950

0 396,335

0 296,661,755

Eredménykimutatás A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendı hozamok

IX. Tárgyévi eredmény Kelt:

adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 20,724,193 16,307,207 26,698 70,372 1 1 3,637,506 4,490,057 284 333 0 0 0 0 0 0

17,059,706

11,746,446



17

5.

Az alap költségeinek összetétele Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele

Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -

Hátralékos összeg -

II. Költségek összetétele adatok Ft-ban

2010.évi költség Költségelem megnevezése

2010.évben pénzügyileg realizált

Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb

4,416,219,771

4,038,557,148

210,000 73,626,689

210,000 54,954,689

Összesen:

4,490,056,460

4,093,721,837

Kelt:

6.



Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok:

A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete.

18

7.

Könyvvizsgálói jelentés

19

20

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

109,020,963,877 115,058,738,847 134,803,851,715 157,353,421,650 152,575,777,206 142,208,597,703 133,604,571,577 126,159,607,228 125,854,381,439 132,735,399,534 131,721,855,001 125,292,883,752

4.532745 4.568660 4.670955 4.716461 4.696162 4.667509 4.711694 4.728430 4.794169 4.829023 4.799250 4.807574



Kibocsátás mennyisége (db) 4,443,775,647 3,475,019,011 7,194,473,009 9,099,327,758 5,640,277,191 1,200,422,991 1,277,375,810 1,624,144,382 2,660,323,326 4,083,708,742 2,559,057,306 1,245,942,048

Visszaváltás mennyisége (db) 2,233,718,131 2,533,847,010 3,365,365,739 4,047,916,143 7,132,988,908 3,649,931,625 3,337,132,016 3,431,429,169 2,729,388,291 2,794,616,553 3,264,812,691 2,067,442,654


21

Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 347,215,629,817 317,953,733,503 411,871,407,504 136,519,747,387 144,893,075,395 56,338,264,065 98,812,427,439 125,292,883,752

2.813896 3.129410 3.361696 3.501682 3.689811 3.694098 4.471500 4.807574

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 98,81 milliárdról 125,3 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Optima Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 7,52 % lett.

22

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Optima Tıkegarantált Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.30 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar és Külföldi Államkötvények 2010/B 2005.04.20 - 2010.10.12 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 2011/A 2000.08.31 - 2011.02.12 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22 2012/B 2006.10.04 - 2012.06.12 2012/C 2007.08.08 - 2012.10.24 2013/D 2002.01.17 - 2013.02.12 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12 2016/C 2005.10.05 - 2016.02.12 2017/A 2001.11.15 - 2017.11.24 2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24 2019/A 2008.02.06 - 2019.06.24 2020/A 2004.02.11 - 2020.11.12 2023/A 2007.01.10 - 2023.11.24 Diszkont kincstárjegyek D100310 2009.03.11 - 2010.03.10 D100825 2009.08.26 - 2010.08.25 D101020 2009.10.21 - 2010.10.20 D101215 2009.12.16 - 2010.12.15 D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 D110406 2010.04.07 - 2011.04.06 D110601 2010.06.02 - 2011.06.01 D110727 2010.07.28 - 2011.07.27 D110921 2010.09.22 - 2011.09.21 D111116 2010.11.17 - 2011.11.16 MNB Kötvények MNB100106 2009.12.23 - 2010.01.06 MNB100113 2009.12.30 - 2010.01.13 MNB110105 2010.12.22 - 2011.01.05 MNB110112 2010.12.29 - 2011.01.12 Kötvények: AZUR 2007-1X CE102007.05.15 - 2017.08.15 BACA CLN_2011/10/12 2006.08.17 - 2011.10.12 EIRLES TWO LIMITED 2006.11.07 187 - 2016.11.07 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 - 2017.04.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2016.10.31 RIVIERA DPI HUF 2006.12.05 - 2013.12.10 SGA CLN 2011/10/122006.08.02 - 2011.10.12 SIGNUM FINANCE I2006.05.31 PLC 2006-09 - 2011.05.31


adatok ezer Ft-ban


77,460 10,095,298 31 7 17 54 114 306 77,298 0 0 10,094,931 Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 42,735,278 24,806,341 1,050,858 0 4,180,171 0 40,959 39,390 5,763,058 0 3,021,269 50,040 5,405,457 4,998,575 351,493 12,328 12,538 12,568 1,304,381 1,660,820 17,128 3,705,369 5,861,766 2,162,600 819,437 734,030 286,593 290,651 4,194,856 1,991,133 9,133,186 5,661,639 22,729 1,375,383 1,269,399 2,111,815 430,204 13,274,224 99 0 97 0 108,909 0 321,099 0 0 1,484,657 0 3,103,230 0 28,934 0 4,105,768 0 3,685,308 0 866,327 14,775,588 29,704,253 5,032,298 0 9,743,290 0 0 3,636,995 0 26,067,258 12,277,677 13,533,153 467,770 466,049 2,611,054 2,664,311 539,847 0 0 1,344,993 2,360,517 2,438,324 613,500 760,600 5,193,084 5,343,926 491,905 514,950

Megoszlás * (%)

8.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.04% 19.75% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.04% 3.98% 0.01% 0.01% 1.32% 2.95% 1.72% 0.58% 0.23% 1.59% 4.51% 1.10% 1.68% 10.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.18% 2.47% 0.02% 3.27% 2.93% 0.69% 23.66% 0.00% 0.00% 2.90% 20.76% 10.77% 0.37% 2.12% 0.00% 1.07% 1.94% 0.61% 4.25% 0.41%

23

Jelzáloglevelek: FHB 4.5 05/12 FJ11NF02 FJ12NV01 FJ13NF04 FJ13NF05 FJ15NF01 HVBF2011/A HVBV 2010/B OJB EUR 7/11/2011 OJB2011/I. OJB2011/II OJB2012/II OJB2012/III OJB2013/II OJB2014/I OJB2015/I

2007.05.16 2008.02.13 2002.03.13 2008.02.13 2008.06.18 2010.02.18 2003.11.03 2003.03.03 2006.07.10 2002.12.20 2004.05.28 2004.04.14 2004.11.19 2002.12.20 2003.11.14 2005.06.10

-

2012.05.16 2011.02.14 2012.03.13 2013.02.13 2013.12.18 2015.09.14 2011.09.03 2010.05.19 2011.07.11 2011.02.12 2011.09.12 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2014.02.12 2015.06.10

Befektetési jegyek: OTP FANTÁZIA BEFEKTETÉSI JEGY MINDÖSSZESEN:

28,781,639 0 2,585,254 2,921,750 1,768,224 2,787,168 0 262,165 981,148 4,053,216 3,755,719 188,394 0 3,848,076 5,097,242 493,942 39,341

33,955,831 849,510 62,025 2,875,897 1,469,511 3,193,896 5,240,007 262,586 0 5,111,379 3,744,642 185,886 2,585,512 3,228,598 5,106,452 0 39,930

27.04% 0.68% 0.05% 2.29% 1.17% 2.54% 4.17% 0.21% 0.00% 4.07% 2.98% 0.15% 2.06% 2.57% 4.07% 0.00% 0.03%

215,370 215,370

223,296 223,296

0.18% 0.18%

99,215,756

77,460

115,497,098

10,095,298

100.00%




24

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Optima Tıkegarantált Kötvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

108,467,584

125,828,583

9,174,368 9,174,368 0 0 0 99,215,756 96,883,319 2,332,437 2,988,053 -655,616 77,460 77,460 0

236,187 236,187 0 0 0 115,497,098 113,600,931 1,896,167 2,307,302 -411,135 10,095,298 10,095,298 0

11 0

1,290 0

11

1,290

-327,806 108,139,789 98,957,331

-311,178 125,518,695 125,348,856

22,151,046 1,423,172,252 -1,401,021,206 76,806,285 -2,213,111,852 2,048,021,376 2,004,631 235,259,223 4,632,907

26,066,405 1,467,676,100 -1,441,609,695 99,282,451 -2,363,461,432 2,212,069,259 1,584,989 239,892,130 9,197,505

0 9,182,458 0

0 169,839 0

0 9,182,458

0 108,139,789

0 169,839

0 125,518,695


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 14,717,911 16,192,572 9,263,393 4,988,447 80 1 821,690 2,006,437 1 184 0 0 0 0 0 0

4,632,907

9,197,505



25

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Optima Tıkegarantált Kötvény Alap

Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






1,972,673,148

1,810,984,579

672,967

672,967

206,436 32,884,331

206,436 24,733,331

Összesen:

2,006,436,882

1,836,597,313

Kelt:



6.



26

7.


27

28

Beszámoló a 2010. évrıl OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

6,831,571,419 6,781,584,024 7,147,307,276 7,822,795,659 7,216,583,341 7,080,890,337 6,969,411,698 6,813,483,938 7,112,397,573 7,104,746,793 6,629,966,119 6,573,534,322

2.093208 2.125384 2.214834 2.264077 2.206951 2.176763 2.217808 2.209432 2.300595 2.293919 2.181282 2.224935



Kibocsátás mennyisége (db) 51,901,700 74,279,395 166,785,043 347,923,532 166,360,316 55,563,550 56,228,503 54,462,728 151,770,255 134,188,575 53,246,220 62,862,819

Visszaváltás mennyisége (db) 256,412,057 138,483,616 116,331,930 135,310,138 342,353,283 84,909,365 162,898,186 113,128,250 144,042,842 131,687,303 138,975,579 121,264,579


29

Idıpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

8,409,850,420 5,872,075,974 21,681,082,383 8,694,107,992 19,951,693,126 7,656,715,775 7,066,924,855 6,573,534,322

1.224361 1.403589 1.511389 1.587298 1.676131 1.711211 2.039842 2.224935

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 7,07 milliárdról 6,58 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Maxima Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 9,07 % lett.

30

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Maxima Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.30 - 2011.01.05 Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2012/B 2006.10.04 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2023/A 2007.01.10

Futamidı -

2012.06.12 2013.10.24 2014.02.12 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2023.11.24

MNB Kötvények MNB100113 MNB110112

2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

Jelzáloglevelek: FJ13NF04 FJ13NF05 FJ15NF01 HVBF2011/A HVBF2011/D OJB2012/II OJB2013/II OJB2014/I OJB2015/I

2008.02.13 2008.06.18 2010.02.18 2003.11.03 2006.12.04 2004.04.14 2002.12.20 2003.11.14 2005.06.10

-

2013.02.13 2013.12.18 2015.09.14 2010.09.03 2011.03.01 2012.05.16 2013.08.31 2014.02.12 2015.06.10

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


54 40 14 0

Megoszlás * (%)

560,135 6 9 560,120

8.50% 0.00% 0.00% 8.50%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 6,692,456 4,105,678 185,760 447,056 217,060 76,031 68,315 422,443 597,681 5,609 863,848 191,047 474,394 481,109 832,502 516,982 1,615,559 1,085,148 1,564,797 479,485 272,540 400,768

62.28% 6.78% 1.15% 6.41% 0.09% 2.90% 7.30% 7.84% 16.46% 7.27% 6.08%

8,910 8,910 0

364,790 0 364,790

5.55% 0.00% 5.55%

2,476,808 624,079 352,095 0 51,607 219,561 0 601,475 411,619 216,372

1,560,478 0 91,100 342,680 0 0 304,522 602,562 0 219,614

23.67% 0.00% 1.38% 5.20% 0.00% 0.00% 4.62% 9.14% 0.00% 3.33%

9,178,174

54

6,030,946

560,135

100.00%




31

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Maxima Kötvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9,178,228

6,591,081

0 0 0 0 0 9,178,174 8,973,737 204,437 340,320 -135,883 54 54 0

0 0 0 0 0 6,030,946 6,096,689 -65,743 181,743 -247,486 560,135 560,135 0

0 0

71 0

0

71

-19,018 9,159,210 7,061,211

0 6,591,152 6,567,744

3,460,411 58,495,208 -55,034,797 3,600,800 -24,540,570 25,378,067 185,419 1,425,688 1,152,196

2,950,187 59,870,781 -56,920,594 3,617,557 -26,803,301 27,066,110 -65,743 2,577,884 842,607

0 2,097,999 0

0 23,408 0

0 2,097,999

0 9,159,210

0 23,408

0 6,591,152


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 2,448,506 1,282,277 1,196,956 332,005 1 0 99,355 107,662 0 3 0 0 0 0 0 0

1,152,196

842,607



32

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Maxima Kötvény Alap

Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






105,790,590

97,351,212

1,500

1,500

106,434 1,763,547

106,434 1,331,547

Összesen:

107,662,071

98,790,693

Kelt:



6.



33

7.

Könyvvizsgálói jelentés:

34

35

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

770,393,493 782,467,397 806,238,523 799,860,865 837,998,651 917,312,365 942,140,032 1,028,811,688 931,855,971 931,118,223 1,072,386,012 998,008,734

1.396362 1.383673 1.372070 1.373266 1.485739 1.527560 1.500478 1.521098 1.406837 1.371183 1.545385 1.480490

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 526,973,053 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:


Kibocsátás mennyisége (db) 40,797,139 58,533,897 38,158,926 60,000,466 69,727,458 50,896,006 47,216,223 76,179,078 18,513,284 48,670,918 43,594,307 12,278,223

Visszaváltás mennyisége (db) 15,984,255 39,430,070 21,441,112 65,156,707 83,640,476 19,292,646 19,320,222 25,405,118 36,935,686 29,997,996 30,425,382 30,771,022

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 673,738,283

36

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

2.

Idıpont


2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

608,731,591 726,977,814 998,008,734

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.007168 1.380294 1.480490

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a fejlett piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményébıl. Az alap jellemzı befektetéseit fejlett piaci kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 0,73 milliárdról 0,99 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 7,26 % lett.

37

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Globális Származtatott Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110112

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

Kötvények: AIB 12.5 6/25/19 2009.06.25 - 2019.06.25 AIB FLOAT 09/11 2006.09.16 - 2011.09.15 AIG FLOAT 07/10 2004.07.06 - 2010.07.06 DANGAS 6.5 05/19 2009.05.06 - 2019.05.07 FHB 0 0812 2006.02.06 - 2012.08.06 GE FLOAT 05/07/21 2006.05.17 - 2021.05.17 INTNED FLOAT 16 2006.04.11 - 2016.04.11 LEHMAN BROS HLDG 2007.03.05 FLOAT 03/10 - 2011.03.05 MANAG 7.25 05/16 2009.05.20 - 2016.05.20 OJB EUR 4.5 03/04/102008.03.03 - 2010.03.04 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11 OTPHB 4 02/24/12 2010.02.24 - 2012.02.24 OTPHB FLOAT 03/152005.03.04 - 2015.03.04 REPHUN 0 12 2012.11.02 - 2010.11.02 Befektetési jegyek: IPATH VIX ETN BNP VOL EDGE IPATH VIX ETN MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,850 52 2,525 273 0

Megoszlás * (%)

220,671 6 2,549 77 218,039

21.91% 0.00% 0.25% 0.01% 21.65%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 101,375 101,375 0 0

10.07% 10.07%

1,201 1,201

0.12% 0.12%

403,483 51,946 351,537 0

111,765 0 0 111,765

11.10% 0.00% 0.00% 11.10%

306,634 0 0 25,770 32,072 0 49,974 24,331 9,818 32,692 25,278 81,063 0 25,636 0

441,519 13,802 34,496 0 0 155,270 0 0 12,805 0 0 85,189 55,978 31,800 52,179

43.84% 1.37% 3.42% 0.00% 0.00% 15.42% 0.00% 0.00% 1.27% 0.00% 0.00% 8.46% 5.56% 3.16% 5.18%

130,573 0 56,023 74,550

12.96% 0.00% 5.56% 7.40%

52,541 52,541 0 0 762,658

2,850

786,433

220,671

100.00%




38

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globális Származtatott Kötvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

765,508

1,007,104

0 0 0 0 0 762,658 766,690 -4,032 5,225 -9,257 2,850 2,850 0

0 0 0 0 0 786,433 840,413 -53,980 8,506 -62,486 220,671 220,671 0

0 0

35 0

0

35

11,098 776,606 727,100

-5,275 1,001,864 997,580

526,973 896,720 -369,747 200,127 -51,271 48,398 7,066 -1,532 197,466

673,738 1,461,285 -787,547 323,842 -231,345 294,587 -59,254 195,934 123,920

0 1,769 0

0 4,284 0

0 1,769

47,737 776,606

0 4,284

0 1,001,864


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 659,970 1,432,860 404,292 1,294,920 0 0 58,212 14,020 0 0 0 0 0 0 0 0

197,466

123,920



39

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globális Származtatott Kötvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






13,307,848

12,023,967

334,046

334,046

156,318 222,061

156,318 162,061

Összesen:

14,020,273

12,676,392

Kelt:



40

6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke

adatok ezerben

devizában EUR CHF EUR CHF EUR EUR

-1,200 -400 1,200 150 1,200 1,200

forintban 338,916 88,308 -337,104 -33,477 -327,840 -328,788

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -332,768 330,677 -89,068 88,153 332,768 -328,909 33,401 -33,418 334,463 -327,631 334,463 -328,578

eredmény -2,091 -915 3,859 -18 6,832 5,885 13,552

Összesen AUD NOK

-2,000 11,761

-424,711 419,631

AUD USD

-1,000 988

-212,356 206,078

EUR USD

-1,200 1,589

-334,463 331,619

EUR USD

-1,200 1,579

-334,463 329,391

EUR USD

-1,000 1,338

-278,719 279,166

Összesen Mindösszesen: Kelt:

-424,711 419,631 -5,080 -212,356 206,078 -6,278 -334,463 331,619 -2,844 -334,463 329,391 -5,072 -278,719 279,166 447 -18,827

-5,275



41

7.


42

43

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,027,774,905 1,258,007,065 1,295,898,966 1,200,512,009 1,360,700,409 1,587,927,493 1,879,365,444 2,172,443,675 2,154,048,901 2,084,188,075 2,387,962,390 2,419,626,995

1.613903 1.642067 1.663772 1.639018 1.759600 1.810773 1.843811 1.855675 1.789026 1.762042 1.983195 1.964572



Kibocsátás mennyisége (db)

Visszaváltás mennyisége (db)

95,383,702 148,096,982 93,036,010 76,488,798 118,878,248 138,488,542 185,084,811 217,910,459 127,487,418 63,984,990 104,200,559 117,479,441

62,685,318 18,714,397 82,496,199 127,560,570 79,257,562 29,323,884 37,508,240 67,301,157 103,702,567 88,894,344 73,622,125 87,154,420


44

2.

Idıpont


2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

505,672,303 916,053,222 2,419,626,995

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.099252 1.567514 1.964572


Az OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel részesedni lehet a feltörekvı piacok magasabb kockázatú vállalati kötvényeinek teljesítményébıl. Az alap jellemzı befektetéseit feltörekvı piaci vállalati kötvények, illetve azokra szóló származékos termékek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 0,92 milliárdról 2,42 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 25,33 % lett.

45

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén:

OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar és Külföldi Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 REPHUN 0 12 2006.08.02 - 2012.11.02 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 - 2014.07.28 HELLENIC REP 2.3 07/25/30 2007.04.16 - 2030.07.25 POLAND 6.375 07/192009.07.15 - 2019.07.15 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

adatok ezer Ft-ban


819 49 524 246 0

Megoszlás * (%)

806,403 6 2,498 597 803,302

33.09% 0.00% 0.10% 0.02% 32.97%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 21,157 754,482 0 152,063 0 378,291 0 150,363 0 73,765 21,157 0

30.96% 6.24% 15.52% 6.17% 3.03% 0.00%

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

719,726 98,977 620,749 0 0

72,284 0 0 21,472 50,812

2.97% 0.00% 0.00% 0.88% 2.09%

Kötvények: PETBRA 6.875 01/40 2009.10.30 RABOBK 10.5 10 2008.05.07 ZAGHLD 5.5 07/17 2007.07.10 AIB 4 03/19/15 2010.03.19 FHB 0 0812 2006.02.06 OTPHB 4 02/24/12 2010.02.24 ZAGHLD 5.5 07/17 2007.07.10

-

2040.01.20 2010.05.07 2017.07.10 2015.03.19 2012.08.06 2012.02.24 2017.07.10

119,671 29,321 68,336 22,014 0 0 0 0

571,485 33,807 0 0 68,737 233,245 212,721 22,975

23.45% 1.39% 0.00% 0.00% 2.82% 9.57% 8.73% 0.94%

Jelzáloglevelek: OJB EUR 4.5 03/04/102008.03.03 - 2010.03.04

87,068 87,068

0 0

0.00% 0.00%

Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE IPATH VIX ETN

28,834 0 28,834

232,153 84,035 148,118

9.53% 3.45% 6.08%

MINDÖSSZESEN:

976,456

819

1,630,404

806,403

100.00%




46

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,004,771

2,436,807

27,496 27,496 0 0 0 976,456 958,578 17,878 9,140 8,738 819 819 0

0 0 0 0 0 1,630,404 1,638,927 -8,523 20,671 -29,194 806,403 806,403 0

0 0

127 0

0

127

12,919 1,017,690 955,865

53,842 2,490,776 2,434,392

610,711 954,610 -343,899 345,154 -105,294 193,765 30,797 2,435 223,451

1,239,010 2,441,130 -1,202,120 1,195,382 -756,058 1,341,794 45,319 225,886 338,441

0 9,182 0

0 7,872 0

0 9,182

52,643 1,017,690

0 7,872

48,512 2,490,776


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




223,451

338,441



47

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






73,913,867

70,887,117

111,387

111,387

158,028 418,484

158,028 281,484

Összesen:

74,601,766

71,438,016

Kelt:



48

6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke

adatok ezerben

devizában PLN EUR EUR PLN EUR PLN CHF CHF

35,000 2,600 2,250 15,000 1,800 -15,000 -150 -800

forintban -2,419,550 -710,320 -616,478 -1,051,050 -505,656 1,057,950 33,477 176,616

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban 2,463,070 -2,418,005 724,669 -709,866 627,118 -616,084 1,053,403 -1,046,870 499,152 -493,364 -1,055,601 1,057,275 -33,401 33,418 -178,136 176,306

eredmény 45,064 14,803 11,034 6,533 5,788 1,673 18 -1,830 83,083

Összesen JPY PLN

-224,000 8,000

-574,593 562,987

AUD PLN

-3,000 8,899

-637,067 626,225

EUR USD

-2,000 2,676

-557,438 558,332

EUR USD

-1,850 2,436

-515,630 508,185

EUR USD

-1,800 2,406

-501,694 502,048

EUR USD

-1,000 1,333

-278,719 278,123

Összesen Mindösszesen: Kelt:

-574,593 562,987 -11,606 -637,067 626,225 -10,842 -557,438 558,332 894 -515,630 508,185 -7,445 -501,694 502,048 354 -278,719 278,123 -596 -29,242

53,842



49

7.


50

51

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,351,326,103 1,670,294,225 2,186,819,217 2,805,903,425 3,406,772,225 4,985,992,851 6,312,530,470 6,772,458,173 7,260,636,477 7,075,696,361 7,565,037,133 7,166,186,948

1.598096 1.660504 1.736704 1.760606 1.904505 1.880113 1.917266 1.912277 2.019537 1.911421 2.195764 2.101703





191,825,380 207,076,918 356,597,833 418,984,293 475,916,126 945,163,778 849,218,026 460,254,821 461,948,104 334,474,408 234,923,953 442,011,872

43,602,521 46,842,379 101,170,722 112,073,106 210,494,801 134,736,442 198,379,776 213,874,366 395,074,267 269,166,139 491,682,071 519,480,364


52

Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 539,257,415 1.146677 1,074,448,928 1.514502 7,166,186,948 2.101703


Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 1,07 milliárdról 7,17 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 38,77 % lett.

53

3.


OTP Supra Származtatott Kötvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11

-

2013.10.24 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12

MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


49 44 5 0

Megoszlás * (%)

25,106 3 15 25,088

0.33% 0.00% 0.00% 0.33%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 1,750,326 0 253,919 0 326,643 0 150,477 0 149,276 0 296,594 0 280,017 0 293,400 0 9,885 5,764 4,121 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

994,804 0 0 277,728 717,076

13.03% 0.00% 0.00% 3.64% 9.39%

Külföldi államkötvények: POLGB 0 07/25/12 2009.11.13 - 2012.07.25 POLGB 0 10/25/12 2010.09.04 - 2012.10.25 POLGB 5.75 4/25/29 2008.04.25 - 2029.04.25

0 0 0 0

4,880,303 1,477,032 1,295,600 2,107,671

63.90% 19.34% 16.96% 27.60%

Kötvények: LEHMAN BROS HLDG 2007.03.05 FLOAT 03/10 - 2011.03.05

9,818 9,818

12,805 12,805

0.17% 0.17%

0 0 0

1,163,619 76,040 1,087,579

15.23% 0.99% 14.24%

560,232 560,232

7.34% 7.34%

Jelzáloglevelek: FJ12NV01 OJB2012/II

2002.03.13 - 2012.03.13 2004.04.14 - 2012.05.16

Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE MINDÖSSZESEN:

0 0 1,770,029

49

7,611,763

25,106

100.00%




54

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Supra Származtatott Kötvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,770,078

7,636,869

0 0 0 0 0 1,770,029 1,726,154 43,875 64,235 -20,360 49 49 0

0 0 0 0 0 7,611,763 7,418,548 193,215 150,353 42,862 25,106 25,106 0

0 0

4 0

0

4

6,234 1,776,312 1,065,328

-45,610 7,591,263 7,029,746

703,504 1,166,797 -463,293 361,824 -94,390 223,462 50,109 635 182,008

3,345,323 6,545,193 -3,199,870 3,684,423 -2,711,806 5,000,038 147,605 182,643 1,065,943

0 681,569 0

0 230,553 0

0 681,569

29,415 1,776,312

0 230,553

330,964 7,591,263


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




182,008

1,065,943



55

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Supra Származtatott Kötvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






402,490,859

393,477,882

1,500

1,500

109,949 1,154,599

109,949 714,599

Összesen:

403,756,907

394,303,930

Kelt:



56

6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben

határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke devizában

PLN USD PLN PLN EUR

100,000 20,000 -40,000 -3,000 30,000

forintban -7,004,150 -4,252,400 2,823,600 211,800 -8,380,800

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban 7,037,341 -6,999,678 4,172,884 -4,249,685 -2,814,937 2,821,797 -211,120 211,665 8,361,571 -8,375,449

eredmény

Összesen Kelt:

37,663 -76,801 6,861 545 -13,878 0 -45,610



57

7.


58

59

Beszámoló a 2010. évrıl OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

7,706,433,801 7,563,536,899 8,064,904,300 8,279,110,061 7,654,726,682 7,322,332,444 7,640,681,229 7,488,734,155 7,530,199,384 7,462,366,980 7,042,759,703 7,259,993,295

3.219859 3.202298 3.430062 3.512369 3.368999 3.260528 3.420227 3.399936 3.518292 3.527024 3.371302 3.483019





22,277,763 20,831,386 50,180,752 66,668,159 42,131,998 27,952,629 21,808,853 16,562,347 11,533,054 26,194,597 30,595,569 30,380,918

67,904,636 53,204,950 58,210,684 54,504,834 131,722,967 59,421,807 30,164,717 52,915,340 69,035,648 50,031,879 58,493,043 31,526,279

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,087,329,816

60

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 2,638,558,660 1.707855 2,549,229,099 2.177318 9,369,344,977 2.650244 12,323,742,437 2.927658 14,403,651,769 3.148008 7,302,595,786 2.401669 7,654,260,889 3.140748 7,259,993,295 3.483019


Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemzı befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 7,65 milliárdról 7,26 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Paletta Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 10,90% lett.

61

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 2011/B 2006.01.25 2012/B 2006.10.04 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2023/A 2007.01.10 Diszkont kincstárjegyek D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 MNB Kötvények MNB100106 2009.12.23 MNB100113 2009.12.30 MNB110112 2010.12.29 Kötvények: OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE LINAMAR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS

Futamidı -

2010.08.24 2011.10.12 2012.06.12 2013.10.24 2014.02.12 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2023.11.24

- 2011.09.21 - 2011.11.16 - 2010.01.06 - 2010.01.13 - 2011.01.12 - 2016.10.31 - 2011.05.16


adatok ezer Ft-ban


60 129 45 9 15 120 Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 3,283,130 2,129,865 219,673 0 195,199 0 398,305 0 265,660 260,362 0 200,676 401,988 116,085 116,629 92,340 52,658 53,403 537,815 439,698 750,138 535,677 0 235,249 345,065 196,375 0 729,105 0 492,078 0 237,027 463,496 277,478 67,660 0 395,836 0 0 277,478 386,119 399,025 146,294 152,549 239,825 246,476 828,457 895,751 7,105 5,526 11,026 10,184 3,200 4,068 11,831 20,773 2,169 1,592 4,618 4,654 9,801 9,474 22,003 0 71,470 74,614 168,351 242,973 232,300 236,437 8,896 3,929 14,341 11,128 56,652 74,207 113,384 127,523 26,528 16,506 13,390 12,995 51,392 39,168

Megoszlás * (%) 0.00% 0.00% 0.00% 29.21% 0.00% 0.00% 0.00% 3.57% 2.75% 1.59% 1.27% 0.73% 6.03% 7.35% 3.23% 2.69% 10.00% 6.75% 3.25% 3.81% 0.00% 0.00% 3.81% 5.47% 2.09% 3.38% 12.28% 0.08% 0.14% 0.06% 0.28% 0.02% 0.06% 0.13% 0.00% 1.02% 3.33% 3.24% 0.05% 0.15% 1.02% 1.75% 0.23% 0.18% 0.54%

62

Külföldi részvények: CEZ AAA AUTO GROUP N.V. ABLON BANK ZACHODNI BRE CETV DALEKOVOD DD ERSTE BANK STAMM FIBERWEB GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI KRKA LINAS AGRO MMK GDR NWR PRAGA ORCO PEGAS PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK PZU STRABAG SE TELEFONICA O2 C.R. TPSA UNIPETROL Jelzáloglevelek: FJ12NV01 2002.03.11 FJ13NF05 2008.06.18 FJ15NF01 2010.02.18 HVB 2011/A 2003.11.03 OJB2012/II 2004.04.14 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 OJB2014/I 2003.11.14 Befektetési jegyek: OTP ALFA II OTP ALFA III OTP BUX ETF ALAP OTP GLOBÁL TREND FIX I OTP GLOBÁL TREND II OTP LINEA III OTP OLIMPIA II OTP OLIMPIA SPRINT I OTP OLIMPIA SPRINT II OTP ORIENT I. ZV SZÁRM. MINDÖSSZESEN:

-

2012.03.13 2013.12.18 2015.09.14 2011.09.03 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2014.02.12

1,758,802 206,082 2,328 10,186 0 29,916 19,847 0 245,502 0 0 0 83,060 18,867 0 0 5,684 163,430 111,888 0 0 0 31,776 3,628 5,762 203,498 0 45,700 126,119 211,778 0 15,697 78,133 120,296 19,625 884,332 18,253 93,245 0 10,322 460,139 112,816 86,652 102,905 134,681 2,008 940 89,456 1,880 1,048 20,539 2,461 1,447 2,664 12,238 7,739,017

60

1,939,402 204,649 4,025 10,271 3,812 0 18,543 1,956 273,719 20,160 1,323 7,327 52,216 0 24,126 1,616 4,446 211,869 92,075 42,886 13,559 30,359 38,326 4,147 11,792 167,790 83,371 0 122,292 226,745 85,093 16,000 50,517 96,236 18,156 827,428 17,968 92,940 195,816 0 326,274 107,620 86,810 0 93,802 0 0 89,257 1,970 0 0 2,575 0 0 0 7,291,856

129

26.60% 2.81% 0.05% 0.14% 0.05% 0.00% 0.25% 0.03% 3.75% 0.28% 0.02% 0.10% 0.72% 0.00% 0.33% 0.02% 0.06% 2.90% 1.26% 0.59% 0.19% 0.42% 0.53% 0.06% 0.16% 2.30% 1.14% 0.00% 1.68% 3.11% 1.17% 0.22% 0.69% 1.32% 0.25% 11.35% 0.25% 1.27% 2.69% 0.00% 4.47% 1.48% 1.19% 0.00% 1.28% 0.00% 0.00% 1.22% 0.03% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%




63

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív idıbeli elhatárolások 1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése (-)


F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete



0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,759,246

7,291,985

20,169 20,169 0 0 0 7,739,017 7,351,746 387,271 172,172 215,099 60 60 0

0 0 0 0 0 7,291,856 6,742,126 549,730 116,334 433,396 129 129 0

0

71

0 0

71 0

5,404 7,764,650 7,657,226

0 7,292,056 7,274,915

2,437,349 23,102,991 -20,665,642 5,219,877 -18,325,213 20,466,688 392,675 2,940,657 -254,930

2,087,330 23,470,109 -21,382,779 5,187,585 -20,040,496 21,353,442 549,730 2,685,727 639,182

0 107,424

0 17,141

0 107,424 0

0 17,141 0

0 7,764,650

0 7,292,056


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 1,146,808 953,886 1,254,969 159,669 0 0 146,767 155,030 2 5 0 0 0 0 0 0

-254,930

639,182


64

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






152,798,426

140,495,650

212,526

212,526

108,860 1,909,829

108,860 1,448,829

Összesen:

155,029,641

142,265,865

Kelt:



6.


A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete. 7.


65

66

67

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

10,672,589,002 10,435,530,437 10,384,317,256 10,257,871,863 10,553,325,607 10,370,268,535 10,223,435,299 10,256,590,799 10,296,803,879 9,897,069,161 10,056,273,945 9,509,418,871

1.166921 1.156146 1.178396 1.192859 1.240680 1.238376 1.229384 1.252001 1.271512 1.234046 1.287637 1.247173

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 9,299,771,508 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




39,146,661 36,561,594 23,515,882 14,970,563 113,629,934 66,524,973 34,634,046 19,276,039 48,065,903 50,064,253 32,565,112 42,725,401

197,867,496 179,573,804 239,987,948 222,844,170 185,070,591 182,533,659 117,240,447 151,576,322 135,915,043 129,389,337 252,458,599 222,026,743


68

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 9,704,402,734 1.053613 18,313,886,292 1.144035 12,502,390,398 0.977283 10,718,551,659 1.151584 9,509,418,871 1.247173


Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tıkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tıkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemzı befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 10,72 milliárdról 9,51 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Abszolút Hozam Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 8,14% lett.

69

3.


OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. USD 2009.12.31 - 2010.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/B 2005.04.20 - 2010.10.12

adatok ezer Ft-ban


1,708,615 54 42 31 21 756,456 952,011 0

92,650 1 38 50,880 1 0 0 41,730

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 39,605 0 39,605 0

Megoszlás * (%)

0.97% 0.00% 0.00% 0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44%

0.00% 0.00%

Diszkont kincstárjegyek D100113 2009.01.14 D100324 2009.12.23 D100505 2009.05.06 D110126 2010.02.10 D110406 2010.04.07

-

2010.01.13 2010.03.24 2010.05.05 2011.01.26 2011.04.06

85,371 100 49,319 35,952 0 0

2,603,929 0 0 0 408,254 2,195,675

27.25% 0.00% 0.00% 0.00% 4.27% 22.98%


-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

2,483,861 1,058,937 1,424,924 0 0

1,131,330 0 0 428,278 703,052

11.84% 0.00% 0.00% 4.48% 7.36%

1,140,333 1,140,333 0

456,604 394,564 62,040

4.78% 4.13% 0.65%

852,769 1,054 66,451 7,154 50,999 270,840 25,712 0 430,559

940,984 0 61,389 0 0 0 29,054 42,550 807,991

9.85% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 0.45% 8.46%

1,154,022 21,876 3,309 114,701 5,027 338,225 27,788 29,186 41,520 76,126 0 10,283

842,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 10,369

8.82%

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

Vállalati kötvények: OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2016.10.31 RFV 2014/A 2010.10.04 - 2014.02.12 Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FOTEX 0.42 EUR MOL TÖRZS MAGYAR TELEKOM PANNERGY RICHTER G. TÖRZS RFV Külföldi részvények: AEROVIRONMENT ATRIUM IMMOEAST AG LINCOLN ELECTRIC HOLDING NOKIA OYJ Q-CELLS RENEWABLE ENERGY CORP SOLARWORLD TRINA SOLAR CONMED CORP ABLON

0.01% 0.11%

70

DUKE ENERGY CORP EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV MGM RESORTS INTERNATIONAL NOBLE ENERGY ORCO ORMAT TECH PROGRESS ENERGY INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP STRABAG SE TIMBERLAND CO VALASSIS COMMUNICATIONS INC VESTAS WATSON PHARMACEUTICALS INC XCEL ENERGY INC

0 0 0 22,595 8,527 0 0 8,161 249,080 0 0 0 47,655 0 0 149,963 0 0

22,296 21,006 32,335 40,140 6,670 22,928 21,555 9,329 216,015 20,866 21,239 21,373 48,573 20,010 19,574 243,687 22,860 20,637

0.23% 0.22% 0.34% 0.42% 0.07% 0.24% 0.23% 0.10% 2.26% 0.22% 0.22% 0.22% 0.51% 0.21% 0.20% 2.55% 0.24% 0.22%

Befektetési jegyek: ETF US UTILITIES IPATH VIX ETN Leaders BNP LONG VOL BNP VOL EDGE ETF EM ETF REIT VANGUARD ETF SH ETF SMI SPDR GOLD TRUST

2,625,658 1,050,108 634,347 56,592 876,863 0 0 0 0 7,748 0

3,486,982 0 0 0 586,193 977,604 516,906 508,330 686,042 9,300 202,607

36.49% 0.00% 0.00% 0.00% 6.14% 10.22% 5.41% 5.32% 7.18% 0.10% 2.12%

MINDÖSSZESEN:

8,381,619

1,708,615

9,461,843

92,650

100.00%




71

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10,908,642

9,616,633

818,408 818,408 0 0 0 8,381,619 8,202,133 179,486 14,181 165,305 1,708,615 1,708,615 0

62,140 62,140 0 0 0 9,461,843 9,381,666 80,177 6,171 74,006 92,650 92,650 0

134

5,281

134 0

5,281 0

58,975 10,967,751 10,711,984

-18,276 9,603,638 9,517,232

9,299,772 22,907,790 -13,608,018 1,412,212 -1,037,146 1,736,415 238,461 -208,054 682,536

7,619,472 23,500,008 -15,880,536 1,897,760 -1,518,729 1,869,135 61,901 474,482 1,010,971

0 46,603

0 86,406

0 46,603 0

0 86,406 0

209,164 10,967,751

0 9,603,638


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 6,498,818 4,427,895 5,355,003 3,204,383 3 7 461,280 212,544 2 4 0 0 0 0 0 0

682,536

1,010,971


72

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






175,909,002

162,115,077

33,819,576

33,819,576

248,870 2,567,142

248,870 1,954,142

Összesen:

212,544,590

198,137,665

Kelt:



73

6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben EUR EUR EUR USD Összesen Kelt:


forintban

10,000 10,000 -5,000 -7,000

-2,809,000 -2,805,700 1,392,550 1,482,075

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban 2,787,190 -2,807,207 2,787,190 -2,803,909 -1,393,595 1,391,661 -1,460,499 1,480,892

eredmény -20,016 -16,718 -1,934 20,393 -18,276



74

7.


75

76

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,155,848,741 2,191,568,968 2,329,677,553 2,560,172,932 2,560,190,600 2,468,983,523 2,312,989,525 2,288,813,810 2,361,227,206 2,403,643,154 2,469,786,545 2,554,341,286

1.032277 1.039676 1.060033 1.079537 1.068674 1.040844 0.992162 0.99459 1.015799 1.033771 1.050774 1.063126





18,153,510 15,877,037 68,487,731 168,917,675 28,263,510 6,544,489 13,806,456 15,737,964 29,053,849 17,325,554 63,563,243 54,783,753

4,862,118 10,186,947 7,651,521 7,619,572 19,205,208 27,449,462 59,784,984 52,013,971 3,751,224 22,404,335 13,992,042 18,960,314

77

"B" sorozat




32,183 46,381 106,030 79,294 133,605 6,698 17,548 28,577 20,878 12,789 1,754 13,434

12,285 0 7,779 41,560 81,788 14,785 1,350 2,478 16,294 10,286 20,028 24,536


2.

Idıpont


2009.12.31 2010.12.31

2,197,636,867 2,554,341,286

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.062034 1.063126


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2009 februárjában indult. Az alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezıgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kıolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötıdı befektetésekkel rendelkezı külföldi alapkezelık befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 2,2 milliárdról 2,55 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 0,1% lett.

78

3.


OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

adatok ezer Ft-ban


7,375 22 13 7,340 0

Megoszlás * (%)

40,903 0 205 0 40,698

1.68% 0.00% 0.01% 0.00% 1.67%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 11,731 0 11,731 0 0 56,365 2,487 53,878 0 0

Befektetési jegyek: ALLIANZ COMMODITIES STRTG A EUR BCV-DIAPASON COMM ALPHA FUND CHF CREDIT SUISSE MOVERS FUND EUR DB PLATINUM COMM HARV FUND 10 EUR ETFS COCOA ETFS COPPER

2,078,746 742,203 0 435,277 901,266 0 0

MINDÖSSZESEN:

2,146,842

7,375

0.00% 0.00%

5,161 5,161

0.21% 0.21%

180,992 0 0 178,887 2,105

7.44% 0.00% 0.00% 7.35% 0.09%

2,205,957 627,687 223,203 392,492 878,866 32,266 51,443

90.67% 25.80% 9.17% 16.13% 36.12% 1.33% 2.12%

2,392,110

40,903

100.00%




79

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,154,217

2,557,376

0 0 0 0 0 2,146,842 2,209,641 -62,799 255 -63,054 7,375 7,375 0

124,363 124,363 0 0 0 2,392,110 2,484,514 -92,404 0 -92,404 40,903 40,903 0

0 0

8 0

0

8

45,778 2,199,995 2,197,385

155 2,557,539 2,553,601

2,065,821 2,102,088 -36,267 131,564 -1,142 11,241 -17,021 0 138,486

2,401,705 2,755,927 -354,222 151,896 -16,575 61,004 -92,249 138,486 61,230

0 2,610 0

0 3,938 0

0 2,610

0 2,199,995

0 3,938

0 2,557,539


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.02.03-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 224,061 416,380 74,425 335,423 0 0 11,142 19,711 8 16 0 0 0 0 0 0

138,486

61,230



80

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






19,010,146

17,303,394

105,683 595,099

105,683 442,099

Összesen:

19,710,928

17,851,176

Kelt:



81

6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: adatok

határidı ügylet

határidıs ügylet

ezerben

szerzıdés szerinti értéke

diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban 278,665 -273,240

eredmény

devizában

forintban

EUR

1,000

-273,720

CHF

-1,000

220,910

-222,670

220,522

-2,148

EUR

-7,500

2,090,325

-2,089,986

2,086,659

-3,327

EUR

-1,000

279,360

-278,665

278,870

5,425

Összesen Kelt:

205 155



7.


82

83

84

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,622,711,838 1,730,091,257 1,997,942,497 2,082,127,469 2,037,802,602 1,963,500,076 1,955,351,683 1,959,378,826 2,051,329,721 2,173,810,575 2,413,289,200 2,524,576,351

1.328128 1.318740 1.383207 1.410361 1.370402 1.363234 1.403722 1.395109 1.466995 1.467796 1.473827 1.492425





28,994,818 60,531,958 58,614,521 90,937,523 109,737,919 44,268,979 29,005,635 48,204,931 45,434,020 106,508,794 175,552,577 66,796,534

4,223,851 26,430,047 35,906,417 31,443,971 112,598,831 45,424,554 44,648,100 37,245,070 30,866,968 12,714,592 20,260,582 19,568,362

85

"B" sorozat




77,258 424,210 706,304 759,094 302,785 124,553 309,822 164,076 1,913 35,178 19,100 48,557

9,130 141,238 346,940 760,485 350,908 443,840 312,616 165,869 73,717 76,487 35,671 4,551

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,692,742,439 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 415914192 1.133536 961,099,197 0.926808 1,535,703,476 1.295891 2,524,576,351 1.492425


Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem benchmarkhoz kötött. Az Alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvezı befektetési lehetıségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 1,54 milliárdról 2,52 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Új Európa Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 15,17 % lett.

86

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 2012/C 2007.08.08 - 2012.10.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26


111 50 58 3 0 0

25,208 7 16 97 1 25,087

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 260,932 119,014 142,641 0 118,291 119,014

0.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99%

4.68% 0.00% 4.68%

55,919 55,919

2.20% 2.20%

568,400 249,749 318,651 0 0

896,906 0 0 584,554 312,352

35.28% 0.00% 0.00% 22.99% 12.29%

Kötvények: OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2016.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 - 2011.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2016.11.07

159,509 67,661 56,430 35,418

166,499 70,554 57,994 37,951

6.55% 2.78% 2.28% 1.49%

Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 FHB A-100 GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV SYNERGON TVK TÖRZS II. Külföldi részvények: AAA AUTO GROUP N.V. ABLON BANK OF GEORGIA CEDC CEZ CYFROWY POLSAT DALEKOVOD DD ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM EVRAZ GDR FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM GAZPROM (RUSSIA)

289,493 42,364 9,702 520 16,200 12,590 10,094 40,800 12,805 93,619 7,585 43,214 323,875 323 100,565 1,571 0 6,193 0 0 0 5,859 0 0 0 2,398 0

178,066 0 8,963 0 14,877 0 0 0 0 111,566 2,994 39,666 1,075,968 558 101,400 4,215 33,447 6,095 34,848 978 40,154 0 14,969 28,801 22,028 0 13,224

7.01% 0.00% 0.35% 0.00% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.39% 0.12% 1.56% 42.32% 0.02% 3.99% 0.17% 1.31% 0.24% 1.37% 0.04% 1.58% 0.00% 0.59% 1.13% 0.87% 0.00% 0.52%


2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

0 0

Megoszlás * (%)

87

GAZPROM GDR HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMMOFINANZ AG INTEGRA INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV KRKA LINAS AGRO MECHEL PREF MMK GDR MULTIMEDIA POLSKA MYTILINEOS ORCO ORSU METALS CORPORATION PEGAS PZU SARANTIS SBERBANK TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TOTAL PRODUCE TRAKCJA POLSKA UNIPETROL VIMPELCOM ADR WOOD002 ZHAIKMUNAI

0 28,556 3,116 0 0 0 27,264 1,364 0 0 0 0 17,031 0 435 176 25,613 0 35,272 0 35,254 4,066 0 14,483 7,142 0 0 7,194

9,325 0 0 3,984 18,221 22,635 20,070 1,067 17,548 33,557 119,083 60,717 0 24,520 498 120 13,962 92,600 22,317 72,243 77,470 0 42,084 15,249 0 78,453 17,979 11,549

0.37% 0.00% 0.00% 0.16% 0.72% 0.89% 0.79% 0.04% 0.69% 1.32% 4.68% 2.39% 0.00% 0.96% 0.02% 0.00% 0.55% 3.64% 0.88% 2.84% 3.05% 0.00% 1.65% 0.60% 0.00% 3.09% 0.71% 0.45%

Befektetési jegyek: OTP ALFA II BEFJEGY OTP ALFA III BEFJEGY OTP ALFA IV. BEFJEGY OTP ALFA V BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND I. BEFJEGY OTP LINEA III BEFJEGY OTP OLIMPIA II BEFJEGY OTP OLIMPIA SPRINT I BEFJEGY OTP ORIENT I. ZV SZÁRM. BEFJEGY SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA

38,133 1,666 12,784 1,795 1,308 296 4,312 2,441 4,990 8,541 0 0 0 0 0

24,592 0 0 0 1,365 0 0 2,554 0 0 1,187 9,094 647 1,073 8,672

0.97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.05% 0.36% 0.03% 0.04% 0.34%

MINDÖSSZESEN:

1,640,342

111

2,516,964

25,208

100.00%




88

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,640,453

2,542,172

0 0 0 0 0 1,640,342 1,414,181 226,161 7,715 218,446 111 111 0

0 0 0 0 0 2,516,964 2,211,317 305,647 4,983 300,664 25,208 25,208 0

0

5

0 0

5 0

-640 1,639,813 1,536,493

-1,203 2,540,974 2,527,847

1,195,427 1,757,630 -562,203 341,066 -37,083 53,553 225,521 37,672 61,403

1,692,742 3,362,183 -1,669,441 835,105 -412,105 650,838 304,444 99,075 192,853

0 7,941

0 4,059

0 7,941 0

0 4,059 0

95,379 1,639,813

9,068 2,540,974


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 285,370 276,277 109,074 43,228 1,041 0 114,885 40,154 1,049 42 0 0 0 0 0 0

61,403

192,853


89

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Új Európa Nyíltvégő Értékpapír Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






39,085,803

35,925,876

362,289

362,289

207,442 498,101

207,442 356,101

Összesen:

40,153,635

36,851,708

Kelt:



6.




USD Összesen Kelt:

-260

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forintban forint értéke forintban 53,152 -54,244 53,042

eredmény -1,202 -1,202



90

7.


91

92

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

272,082,030 278,355,330 336,150,691 360,316,920 390,261,233 422,177,207 452,398,660 490,481,201 762,753,354 775,858,950 838,496,973 908,608,820

0.895741 0.930478 0.973538 0.992562 1.004466 1.057014 1.052101 1.099923 1.095069 1.089997 1.168559 1.186834

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya (db) 278,432,934 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




27,143,291 9,416,540 21,620,372 23,099,559 64,122,223 26,884,515 70,369,995 22,735,604 223,528,976 60,100,012 93,999,696 100,419,006

2,488,391 14,014,272 6,779,094 9,580,993 8,458,023 14,038,511 42,784,464 10,525,945 23,431,819 41,266,223 76,728,091 53,160,622

93

"B" sorozat




17,507 0 126,338 19,487 17,385 8,827 320 18,680 180,282 19,028 11,356 140,550

11,900 0 2,143 2,365 126,337 3,441 8,996 0 2,158 1,186 6,084 152,907

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 778,911,403 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 157,561,226 0.654034 252,902,719 0.910761 908,608,820 1.186834


Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntıen ázsiai ingatlanpiaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektetı alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 0,25 milliárdról 0,91 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 30,31% lett.

94

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

adatok ezer Ft-ban

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12


35 13 22 0

Megoszlás * (%)

7,556 5 7,551 0

0.80% 0.00% 0.80% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 31 0 31 0 28,428 1,449 26,979 0 0

Befektetési jegyek: JULIUS BAER REAL ESTATE ASIA RREEF ASIA-PAC REAL EST AMADEUS ASIAN REAL ESTATE B&I ASIAN REAL ESTATE FUND DWS RREEF ASIA-PAC REAL EST FORTIS REAL ESTATE ASIA SCHROEDER ASIA PACIFIC

224,332 51,764 4,955 56,441 0 0 48,986 62,186

MINDÖSSZESEN:

252,791

35

0.00% 0.00%

157,756 0 0 79,946 77,810

16.67% 0.00% 0.00% 8.45% 8.22%

781,241 0 0 205,606 163,845 5,772 203,825 202,193

82.53% 0.00% 0.00% 21.72% 17.31% 0.61% 21.53% 21.36%

938,997

7,556

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes idıszaki záróállománya: 946,553 eFt. Kelt:



95

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

252,826

946,553

0 0 0 0 0 252,791 271,942 -19,151 1 -19,152 35 35 0

0 0 0 0 0 938,997 824,995 114,002 0 114,002 7,556 7,556 0

0

0

0 0

0 0

252 253,078 252,895

0 946,553 924,420

278,433 354,587 -76,154 -25,538 14,217 -22,097 -18,899 240 1,001

778,912 1,237,887 -458,975 145,508 -11,565 38,601 114,002 1,241 3,229

0 183

0 22,133

0 183 0

0 22,133 0

0 253,078

0 946,553


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




1,001

3,229



96

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






4,033,243

3,448,268

156,719 124,838

156,719 73,838

Összesen:

4,314,800

3,678,825

Kelt:



6.



97

7.


98

99

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Nemzetközi Részvény– UBS Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1999.12.14-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31



15,227,874,527 15,148,388,850 15,955,528,840 15,932,273,249 15,624,776,174 15,812,821,092 16,300,606,294 15,944,016,023 15,646,235,078 15,784,830,028 16,179,459,265 16,480,125,695

0.849195 0.847208 0.894581 0.893082 0.877570 0.890890 0.919173 0.900606 0.900134 0.910797 0.936319 0.961521





5,363,652,480 15,906,384 28,648,948 34,802,303 7,758,411 5,792,026 5,087,900 52,576,417 19,595,195 8,547,497 15,765,708 20,024,849

30,963,074 80,030,083 79,213,729 41,764,769 65,147,861 48,100,636 24,354,146 74,062,252 338,346,588 55,617,833 64,935,744 157,268,478

100

"B" sorozat




86,856 42,788 17,420 92,437 92,683 18,281 14,812 113,148 3,177 551 939 11,700

88,872 7,929 4,966 29,223 24,443 58,126 4,066 128,640 19,734 28,258 11,423 9,908

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 17,140,764,324 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.



Az OTP-UBS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntıen fejlett piaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit amerikai, japán és nyugat-európai részvénypiacokra befektetı UBS alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 11,04 milliárdról 16,48 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP-UBS Alapok Alapja 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 9,68% lett.

101

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. JPY folyószámla OTP Bank Nyrt. SEK folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110112

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

adatok ezer Ft-ban


25,671 26 159 569 0 0 0 0 24,917

Megoszlás * (%)

16,044 9 15,290 743 1 1 0 0 0

0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 160,723 0 160,723 0 223,542 152,871 70,671 0

Befektetési jegyek: UBS LUX IF - KEY - EUROPEAN EQUITY UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX EURO CNTRY B UBS LUX EQT-EU STX 50 UBS LUX IF - EURO EQUITY UBS(LUX)IF - KEY SELECTION US EQ UBSUEAA LX EQUITY

10,653,256 746,479 423,280 0 524,204 2,174,228 1,668,833 1,134,836 2,571,646 1,139,759 269,991

MINDÖSSZESEN:

11,037,521

25,671

0.00% 0.00%

618,714 0 0 618,714

3.75% 0.00% 0.00% 3.75%

15,870,618 0 651,689 788,798 809,777 3,123,128 2,486,910 2,195,091 3,822,944 1,614,488 377,793

96.16% 0.00% 3.95% 4.78% 4.91% 18.92% 15.07% 13.30% 23.16% 9.78% 2.29%

16,489,332

16,044

100.00%




102

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

11,063,192

16,505,376

0 0 0 0 0 11,037,521 10,834,924 202,597 3,498 199,099 25,671 25,671 0

0 0 0 0 0 16,489,332 14,643,428 1,845,904 0 1,845,904 16,044 16,044 0

1

0

1 0

0 0

0 11,063,193 11,050,256

0 16,505,376 16,484,533

12,599,739 84,492,474 -71,892,735 -1,549,483 8,806,869 -12,491,231 202,597 3,013,313 -1,081,031

17,140,765 90,208,278 -73,067,513 -656,232 8,918,028 -13,294,011 1,845,904 1,932,282 -58,435

0 12,937

0 20,843

0 12,937 0

0 20,843 0

0 11,063,193

0 16,505,376


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 209,762 379,840 1,182,585 238,860 0 279 108,203 199,670 5 24 0 0 0 0 0 0

-1,081,031

-58,435


103

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Nemzetközi Részvény - UBS Alapok Alapja



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






195,432,373

177,897,302

328,128 3,909,430

328,128 2,904,430

Összesen:

199,669,931

181,129,860

Kelt:



6.



104

7.


105

106

Beszámoló a 2010. évrıl OTP DWS Feltörekvı Piaci Részvény Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

42,040,941,321 41,020,188,012 44,032,732,516 43,582,779,492 43,931,273,787 45,334,476,085 46,206,561,529 46,364,224,861 45,042,276,345 45,091,026,673 47,391,746,312 4,736,493,576

0.807943 0.825640 0.884120 0.906502 0.916318 0.962499 0.959605 0.969140 0.958789 0.959247 1.035903 1.041329





158,352,578 126,433,173 243,405,768 183,251,842 204,418,702 194,113,991 1,309,721,277 129,320,176 256,003,225 122,348,555 259,250,010 224,592,874

55,587,390 2,537,916,617 564,009,823 1,628,398,931 267,653,306 1,148,900,618 122,272,052 432,194,778 1,109,060,686 82,954,436 1,527,567,232 41,400,413,707

107

"B" sorozat




257,384 596,828 1,112,107 1,175,594 583,130 509,714 541,777 257,988 20,401 10,838 46,207 179,951

282,306 286,781 782,700 719,807 1,024,684 610,334 573,399 258,366 36,057 64,856 18,786 27,876

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 4,611,174,891 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 35,017,824,038 1.087114 27,955,487,274 0.477210 43,473,027,620 0.837238 4,736,493,576 1.041329


Az OTP-DWS Alapok Alapja olyan befektetés, amely döntıen feltörekvı piaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit ázsiai, latin-amerikai, kelet-európai és afrikai részvénypiacokra befektetı DWS alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 43,47 milliárdról 4,74 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP-DWS Feltörekvı Piaci Részvények Alapok Alapja 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 24,38% lett.

108

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP-DWS Feltörekvı Piaci Részvények Alapok Alapja



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110112

adatok ezer Ft-ban


101,366 43 11 126 92,086 9,100

Megoszlás * (%)

8,211 10 7,344 857 0 0

0.17% 0.00% 0.15% 0.02% 0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 564,520 0 564,520 0

0.00% 0.00%

271,918 199,362 72,556 0

247,386 0 0 247,386

5.12% 0.00% 0.00% 5.12%

Befektetési jegyek: DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS MSCI KOREA TRN DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN DWS AFRICA DWS BRAZIL DWS EMERGING MARKETS DWS INDIA DWS INV TOP DIV DWS INVEST BRIC PLUS-FC DWS LATEINAMERIKA DWS MANDARIN DWS RUSSIA DWS TOP 50 ASIEN DWS TUERKEI DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC EM EQUITIES ETF BRAZIL EWZ ETF EM ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA WISDOMTREE ETF KOREA ETF SOUTH AFRICA OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT

42,570,695 669,723 821,967 2,048,525 210,605 2,502,648 10,215,407 935,591 4,475,048 7,115,427 2,399,012 3,972,901 1,662,734 1,008,535 231,416 4,301,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,578,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277,441 1,127,653 214,788 1,159,221 1,155,252 58,642 258,666 63,418 215,669 48,159

94.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.74% 23.32% 4.44% 23.98% 23.90% 1.21% 5.35% 1.31% 4.46% 1.00%

MINDÖSSZESEN:

43,407,133

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

101,366

4,826,295

8,211

100.00%




109

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP-DWS Feltörekvı Piaci Részvények Alapok Alapja


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43,508,499

4,834,506

0 0 0 0 0 43,407,133 38,008,374 5,398,759 12,287 5,386,472 101,366 101,366 0

0 0 0 0 0 4,826,295 4,758,493 67,802 0 67,802 8,211 8,211 0

13

0

13 0

0 0

0 43,508,512 43,475,077

0 4,834,506 4,801,676

51,970,866 76,265,848 -24,294,982 -8,495,789 6,161,774 -10,658,563 5,398,759 -1,457,023 -7,940,736

4,611,175 80,913,348 -76,302,173 190,501 6,154,987 -11,150,699 67,802 -9,397,759 14,516,170

0 33,435

0 32,830

0 33,435 0

0 32,830 0

0 43,508,512

0 4,834,506


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-7,940,736

14,516,170



110

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP-DWS Feltörekvı Piaci Részvények Alapok Alapja



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






349,753,759

326,133,715

2,733,966

2,733,966

157,343 10,946,189

157,343 8,308,189

Összesen:

363,591,257

337,333,213

Kelt:



6.



111

7.


112

113

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,294,743,318 1,286,644,319 1,302,892,199 1,367,064,801 1,370,739,986 1,413,014,319 1,438,688,710 1,455,003,454 1,527,567,989 1,426,519,655 1,502,863,782 1,511,268,446

0.686782 0.678778 0.688490 0.720125 0.729856 0.750306 0.758883 0.765818 0.814397 0.755963 0.796691 0.809212





12,779,151 11,234,869 6,080,893 6,591,899 18,606,693 10,717,313 35,161,811 7,248,338 22,441,379 31,779,220 7,381,312 16,188,119

6,300,471 1,802,358 5,064,276 4,884,299 31,544,016 5,385,927 22,630,842 3,831,363 13,878,660 15,848,829 7,193,471 37,943,202

114

"B" sorozat




4,148 3,406 17,365 19,503 106,397 2,407 366 0 2,591 1,523 1,407 9,919

14,380 0 31,722 2,505 130,132 10,437 304 0 148,547 0 4,670 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,867,145,439 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,150,232,174 0.628773 1,336,100,432 0.710181 1,511,268,446 0.809212


Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 1,34 milliárdról 1,51 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 13,94% lett.

115

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2009.12.30 - 2010.01.06 Értékpapír neve Futamidı MNB Kötvények MNB100106 2009.12.23 - 2010.01.06 MNB110105 2010.12.22 - 2011.01.05 MNB110112 2010.12.29 - 2011.01.12 Belföldi részvények: PANNERGY RFV Külföldi részvények: A123 ABB AEROVIRONMENT A-POWER BABCOCK & WILCOX COMPANY BORGWARNER INC COVANTA COVANTA HOLDING CORP ENERNOC ENTERGY EXELON FIRST SOLAR FUEL SYSTEMS GAMESA ITRON KAPSCH MASTEC MCDERMOTT INTL INC MONSANTO CO NOKIA OYJ ORMAT TECH QUIMICA - 0.1 SOLARWORLD TRINA SOLAR VESTAS YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE IPATH VIX ETN MINDÖSSZESEN:


adatok ezer Ft-ban


Megoszlás * (%)

30,988 2,959 49 4 106 2,075 25 877 0 1 2 2 30,806 0 Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 112,372 124,084 112,372 0 0 1,768 0 122,316 226,535 114,264 90,148 0 136,387 114,264 987,525 1,147,538 0 79,621 67,497 58,444 32,814 39,187 68,796 28,480 0 20,022 62,476 113,234 34,022 0 0 17,933 85,732 24,944 138,525 0 64,337 0 25,465 32,585 0 71,576 51,070 0 63,540 69,418 61,622 180,630 29,385 0 0 32,377 12,300 0 24,159 0 71,166 61,719 28,264 121,894 29,064 0 25,375 48,866 11,916 105,379 0 41,229 64,076 140,057 0 140,057 64,076 0 1,390,508 30,988 1,525,943 2,959

0.20% 0.00% 0.14% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 8.12% 0.00% 0.12% 8.00% 7.47% 0.00% 7.47% 75.05% 5.21% 3.82% 2.56% 1.86% 1.31% 7.41% 0.00% 1.17% 1.63% 0.00% 0.00% 2.13% 4.68% 0.00% 4.54% 11.81% 0.00% 2.12% 0.00% 0.00% 4.04% 7.97% 0.00% 3.20% 6.89% 2.70% 9.16% 9.16% 0.00% 100.00%




116

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,421,496

1,528,902

0 0 0 0 0 1,390,508 1,333,206 57,302 0 57,302 30,988 30,988 0

0 0 0 0 0 1,525,943 1,384,023 141,920 0 141,920 2,959 2,959 0

2

0

2 0

0 0

-580 1,420,918 1,349,322

0 1,528,902 1,510,829

1,893,103 2,156,844 -263,741 -543,781 66,911 -332,843 56,722 -306,481 -28,090

1,867,145 2,371,675 -504,530 -356,316 132,098 -392,562 141,920 -334,571 96,799

0 71,596

0 18,073

0 71,596 0

0 18,073 0

0 1,420,918

0 1,528,902


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.





-28,090

96,799


117

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,198,920

25,655,793

1,471,323

1,471,323

252,029 351,157

252,029 259,157

Összesen:

30,273,429

27,638,302

Kelt:



6.



118

7.


119

120

Beszámoló a 2010. évrıl OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

85,994,189,264 83,773,132,859 91,824,040,431 90,451,949,511 84,542,435,241 80,654,210,290 86,317,006,148 85,505,126,416 88,574,340,493 87,617,439,774 83,432,703,491 87,819,029,573

2.717461 2.651581 2.919011 3.009211 2.789609 2.656629 2.856145 2.828035 2.944696 2.987976 2.860838 3.027082





92,508,749 70,872,753 59,477,284 119,351,396 204,908,984 129,447,895 28,971,061 126,377,479 37,708,529 41,851,175 72,070,591 25,293,438

146,785,937 118,269,827 208,057,613 230,436,593 328,575,073 76,167,133 170,353,152 110,778,838 196,436,626 146,574,567 242,367,956 167,702,842


121

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.



Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntıen magyar, cseh, és lengyel részvényekbıl áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetıen a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 83,88 milliárdról 87,82 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Quality Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 14,08% lett.

122

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap


adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla OTP Bank Nyrt. CZK folyószámla

883 171 712 0 0 0 0

15,147 9 14,519 173 1 445 0

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 4,618,850 378,685 1,391,304 0 2,927,308 0 196,365 198,057 103,873 134,573 0 46,055

Megoszlás * (%)

0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2010/B 2005.04.20 2010/D 2007.06.27 2011/A 2000.08.31 2011/B 2006.01.25 2011/C 2008.01.09

-

2010.10.12 2010.08.24 2011.02.12 2011.10.12 2011.04.22

Diszkont kincstárjegyek D100324 2009.12.23 D100505 2009.05.06 D101020 2009.10.21 D110406 2010.04.07 D110601 2010.06.02 D110727 2010.07.28 D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17

-

2010.03.24 2010.05.05 2010.10.20 2011.04.06 2011.06.01 2011.07.27 2011.09.21 2011.11.16

131,672 52,840 21,602 57,230 0 0 0 0 0

6,847,628 0 0 0 437,582 77,897 2,746,478 1,352,900 2,232,771

7.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.09% 3.12% 1.54% 2.54%

2009.12.23 - 2010.01.06 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

1,738,918 1,219,770 519,148 0

78,390 0 0 78,390

0.09% 0.00% 0.00% 0.09%

Kötvények: OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2016.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 - 2011.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2016.11.07

2,312,038 1,265,293 550,186 496,559

2,416,901 1,319,397 565,445 532,059

2.74% 1.50% 0.64% 0.60%

26,575,801 350,551 129,525 67,161 637,452 130 139,709 74,235 106,677 10,640 3,466,758 6,502,976 9,106,386 176,291 294,625 543,252 4,534,702 182,345 242,695 9,691

24,173,487 284,099 119,656 85,374 576,683 90 102,552 73,928 103,082 0 2,280,044 7,425,045 7,413,551 209,012 304,502 789,779 4,046,590 116,557 235,557 7,386

27.49% 0.32% 0.14% 0.10% 0.66% 0.00% 0.12% 0.08% 0.12% 0.00% 2.59% 8.44% 8.42% 0.24% 0.35% 0.90% 4.60% 0.13% 0.27% 0.01%

MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110112

Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE LINAMAR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS

Futamidı


0.43% 0.00% 0.00% 0.23% 0.15% 0.05%

123

Külföldi részvények: CEZ A&D PHARMA AAA AUTO GROUP N.V. ABLON AGORA BANK ZACHODNI BRE CETV CYFROWY POLSAT DALEKOVOD DD ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR GETIN HOLDING SA HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI KRKA LINAS AGRO MECHEL PREF MMK GDR MYTILINEOS NWR PRAGA OMV ORCO PEGAS PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK PZU STRABAG SE TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TOTAL PRODUCE TPSA UNIPETROL VIMPELCOM ADR WOOD002 ZHAIKMUNAI Jelzáloglevelek: OJB EUR 4.5 03/04/102008.03.03 - 2010.03.04 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11 Befektetési jegyek: OTP BUX ETF ALAP OTP GLOBÁL TREND FIX I SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA MINDÖSSZESEN:

42,974,770 5,988,229 43,335 21,612 283,593 3,697 0 516,693 407,840 0 0 0 6,605,583 0 0 0 0 26,910 1,859,009 197,200 0 0 29,921 52,638 3,186,817 2,893,917 0 0 0 0 0 766,390 0 56,027 323,474 4,902,456 0 808,919 2,793,083 5,612,282 0 61,670 10,021 2,024,245 0 3,054,198 318,722 0 0 126,289 1,783,014 702,156 1,080,858 149,042 149,042 0 0 0 0 0 0 80,284,105

883

52,633,545 5,838,034 65,785 36,225 285,945 4,594 257,313 0 487,941 39,204 17,814 75,780 7,724,132 126,417 127,192 62,154 84,031 0 1,438,795 0 252,170 78,848 0 41,173 5,629,360 2,603,258 1,276,303 225,859 169,548 58,980 6,161 1,087,824 169,048 64,045 317,803 4,774,544 2,391,192 19,137 3,495,408 6,423,577 1,592,431 62,858 22,021 1,548,275 94,392 2,747,464 488,776 47,072 71,917 202,745 1,135,862 0 1,135,862 328,492 171,024 1,606 10,715 68,900 5,822 5,515 64,910 87,992,990

15,147

59.79% 6.63% 0.06% 0.04% 0.32% 0.01% 0.29% 0.00% 0.55% 0.04% 0.02% 0.09% 8.78% 0.14% 0.14% 0.07% 0.10% 0.00% 1.63% 0.00% 0.29% 0.09% 0.00% 0.05% 6.40% 2.96% 1.45% 0.26% 0.19% 0.07% 0.01% 1.24% 0.19% 0.07% 0.36% 5.43% 2.72% 0.02% 3.97% 7.30% 1.81% 0.07% 0.02% 1.76% 0.11% 3.12% 0.56% 0.05% 0.08% 0.23% 1.29% 0.00% 1.29% 0.36% 0.19% 0.00% 0.01% 0.08% 0.01% 0.01% 0.07% 100.00%




124

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

82,263,793

88,041,984

1,978,805 1,978,805 0 0 0 80,284,105 81,889,077 -1,604,972 179,223 -1,784,195 883 883 0

33,847 33,847 0 0 0 87,992,990 78,385,389 9,607,601 78,075 9,529,526 15,147 15,147 0

0

0

0 0

0 0

204,835 82,468,628 82,353,483

-77,209 87,964,775 87,866,541

31,795,685 114,856,466 -83,060,781 50,557,798 -86,522,082 111,292,207 -1,400,137 33,080,322 -5,892,512

29,011,466 116,239,959 -87,228,493 58,855,075 -94,478,054 113,727,707 9,530,392 27,187,810 2,887,220

0 115,145

0 98,234

0 115,145 0

0 98,234 0

0 82,468,628

0 87,964,775


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.





-5,892,512

2,887,220


125

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






868,830,057

795,775,538

43,965,687

43,965,687

235,045 21,651,933

235,045 16,178,933

Összesen:

934,682,722

856,155,203

Kelt:



126

6.

Az alap származtatott ügyletei



CZK EUR USD Összesen

forintban

-490,000 -3,000 -770

5,401,760 825,420 157,411

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás forint értéke értéke forintban -5,447,718 5,390,567 -835,877 822,792 -160,646 157,085

eredmény -57,151 -13,085 -3,561 -73,797

Határidıs tızsdei ügyletek bemutatása: adatok ezerben

BUX1012 Összesen

határidıs ügylet szerzıdés szerinti értéke nyitott bekerülési kontraktus érték -1,800 -399,214

határidıs ügylet piaci értéke tızsdei záró érték

eredmény

395,802

-3,412 -3,412 -77,209

Határidıs ügyletek mindösszesen: Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök)

Értékpapír megnevezése

A kölcsön várható lejárata

Db

FOTEX 0.42 EUR OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY

2011.01.05. 2011.01.05.

489 25,000

Összesen:

Szerz.szerinti érték (Ft) 1,025,676 27,914,777

25,489

28,940,453

Piaci érték (Ft) 445,920 22,314,130 22,760,050

Az Alap kapott óvadékainak bemutatása 2010.12.31-ével Értékpapír megnevezése

Névérték

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B

31,500,000

31,846,140

Összesen:

31,500,000

31,846,140

Kelt:

Óvadékérték (Ft)



7.


127

128

129

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,471,552,837 3,380,187,858 3,801,085,347 3,934,420,644 3,509,875,737 3,363,132,956 3,579,518,151 3,625,542,658 3,733,483,888 3,685,045,525 3,287,838,394 3,391,747,934

919.616646 895.414002 1020.425597 1042.230634 929.768407 885.034988 935.821739 947.85429 976.074219 969.748822 865.220630 892.565246





0 0 0 75,000 25,000 0 25,000 0 0 0 0 0

75,000 0 75,000 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 3,800,000 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

130

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,268,637,662 1057.198052 4,745,512,091 1116.591080 2,069,637,528 520.663529 3,444,060,481 894.561164 3,391,747,934 892.565246


Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap egy tızsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 2009ben ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 3,44 milliárdról 3,39 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -0,22% lett.

131

3.


OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

Futamidı 2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

adatok ezer Ft-ban


20 20

Megoszlás * (%)

17 17

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 1,557 100 1,457 0 0

Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 ECONET EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II.

3,423,942 11,275 7,030 94,934 8,875 74,753 23,129 494,712 916,045 987,677 0 0 0 789,789 8,681 7,042

MINDÖSSZESEN:

3,425,499

20

3,726 0 0 3,557 169

0.11% 0.00% 0.00% 0.11% 0.00%

3,370,605 0 4,647 119,114 0 44,423 17,334 421,730 1,027,171 1,008,097 20,679 14,572 18,297 667,396 0 7,145

99.89% 0.00% 0.14% 3.53% 0.00% 1.32% 0.51% 12.50% 30.44% 29.88% 0.61% 0.43% 0.54% 19.78% 0.00% 0.21%

3,374,331

17

100.00%




132

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,454,805

3,405,576

29,286 29,286 0 0 0 3,425,499 3,640,171 -214,672 0 -214,672 20 20 0

31,228 31,228 0 0 0 3,374,331 3,655,201 -280,870 0 -280,870 17 17 0

0 0

0 0

0

0

0 3,454,805 3,453,152

0 3,405,576 3,398,447

3,850,000 6,750,000 -2,900,000 -396,848 25,280 215,739 -214,672 23,922 -447,117

3,800,000 6,875,000 -3,075,000 -401,553 29,125 214,215 -280,870 -423,195 59,172

0 1,653 0

0 1,669 0

0 1,653

0 3,454,805

0 1,669

5,460 3,405,576


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 41,596 177,011 474,123 93,036 0 0 14,590 19,336 0 5,467 0 0 0 0 0 0

-447,117

59,172



133

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






17,933,519

16,487,177

452,639

452,639

53,120 896,339

53,120 674,339

Összesen:

19,335,617

17,667,275

Kelt:



134

6.

Az alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök)

Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése ECONET EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS TVK TÖRZS II.

A kölcsön várható lejárata 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05

Összesen:

7.

Névérték

Szerz.szerinti érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

44,000 45,000 40,900 168 550,000 360,000 135,000 3,200 130,000 200 125,000 32,320

79,640 816,200 680,316 327,331 2,912,113 9,586,000 11,849,484 129,032 115,570 191,000 4,397,840 147,443

39,599 904,049 390,594 153,200 2,837,999 7,484,399 6,776,999 144,639 104,259 170,199 5,318,749 105,599

1,465,788

31,231,969

24,430,284

Az alap kapott óvadékainak bemutatása

Az Alap kapott óvadékainak bemutatása 2010.12.31-ével Értékpapír megnevezése

Névérték

Óvadékérték (Ft)

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2011/B

27,450,000

27,386,138

Összesen:

27,450,000

27,386,138

135

8.


136

137

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

694,181,097 6,358,826,078 7,112,347,036 8,043,344,019 10,615,519,849

0.991446 0.955515 0.960616 1.063976 1.134673

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a 2010.08.09.-i nyitó befektetési jegy állománya (db) 217,829,052 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat



2010.augusztus 2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december

40,893,485 65,219,632 49,227,310 154,249,948 379,081,539

0 310,029 5,195,935 18,616,542 49,926,528

"C" sorozat




27,422 182,881 15,916 64,107 130,958

0 0 0 1,039 7,886

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 9,374,551,901 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 10,615,519,849 1.134673

138

2.


A 2010. augusztusában indult OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen orosz cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona az induláskori 0,21 milliárd forintról 2010. évvégére 10,61 milliárd forintra nıtt. Az OTP Orosz Részvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 12,97% lett.

139

3.


OTP Orosz Részvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. RBL folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05


adatok ezer Ft-ban


Megoszlás * (%)

0 46,518 0.42% 0 8 0.00% 0 4,233 0.04% 0 301 0.00% 0 163 0.00% 0 41,813 0.38% Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli Értékpapír neve Futamidı értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír MNB Kötvények 0 847,365 7.77% MNB110105 2010.12.22 - 2011.01.05 455,836 4.18% MNB110112 2010.12.29 - 2011.01.12 0 391,529 3.59% Külföldi részvények: 0 10,008,950 91.81% AKRON 0 193,128 1.77% BANK VOZROZHDENIE 0 130,719 1.20% CEDC 0 155,765 1.43% EVRAZ GDR 0 375,891 3.45% GAZPROM GDR 0 1,033,004 9.47% GAZPROM NEFT 0 203,142 1.86% GAZPROM NEFT ADR 0 23,353 0.21% INTEGRA 0 45,924 0.42% LUKOIL ADR 0 990,724 9.09% MAGNIT 0 316,242 2.90% MECHEL PREF 0 215,890 1.98% MMK GDR 0 253,033 2.32% NLMK GDR 0 262,828 2.41% NORILSK NICKEL 0 78,690 0.72% NORILSK NICKEL ADR 0 821,807 7.54% NOVATEK 0 440,269 4.04% ROSNEFT GDR 0 999,134 9.16% RUSHYDRO 0 329,177 3.02% RUSHYDRO ADR 0 59,828 0.55% SBERBANK 0 444,410 4.08% SBERBANK PREF 0 49,248 0.45% SEVERSTAL 0 264,735 2.43% SEVERSTAL GDR 0 156,803 1.44% SISTEMA 0 118,633 1.09% SISTEMA GDR 0 71,154 0.65% SURGUTNEFTEGAS 0 22,873 0.21% SURGUTNEFTEGAS ADR 0 269,213 2.47% SURGUTNEFTEGAS PREF 0 236,096 2.17% TATNEFT 0 314,395 2.88% TATNEFT ADR 0 125,005 1.15% TATNEFT PREF 0 65,917 0.60% TMK GDR 0 77,273 0.71% URALKALI GDR 0 312,633 2.87% VIMPELCOM ADR 0 158,289 1.45% VTB BANK 0 21,674 0.20% VTB BANK GDR 0 158,813 1.46% X5 RETAIL GROUP GDR 0 213,238 1.96% MINDÖSSZESEN: 0 0 10,856,315 46,518 100.00% * A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes idıszaki záróállománya: 10,902,833 eFt. Kelt:



140

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Orosz Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. augusztus 6. 2010. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

217,829

10,902,833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217,829 217,829 0

0 0 0 0 0 10,856,315 9,596,143 1,260,172 0 1,260,172 46,518 46,518 0

0 0

39 0

0

39

0 217,829 217,829

899 10,903,771 10,637,067

217,846 217,846 0 -17 0 -17 0 0 0

9,374,552 9,451,091 -76,539 1,262,515 -6,513 -49,942 1,261,071 0 57,899

0 0 0

0 266,704 0

0 0

0 217,829

0 266,704

0 10,903,771


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.08.06-2010.12.31. c. d. 0 189,562 0 112,176 0 0 0 19,480 0 7 0 0 0 0 0 0

0

57,899



141

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Orosz Részvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






18,446,555

11,598,498

419,937

419,937

85,283 528,000

85,283 39,000

Összesen:

19,479,775

12,142,718

Kelt:



6.


adatok ezerben USD Összesen Kelt:

határidı ügylet határidıs ügylet szerzıdés szerinti értéke diszkontált piaci értéke devizában forintban devizás értéke forint értéke 1,121 -234,401 235,263 -234,364

eredmény 899 899



142

7.


143

144

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31



681,331,655 3,111,028,293 3,551,361,417 3,506,439,220 3,606,867,321

1.049178 1.087418 1.111812 1.104982 1.041462

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a 2010.08.09.-i nyitó befektetési jegy állománya (db) 229,297,146 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




73,150,661 252,549,789 352,453,153 245,426,961 162,971,589

0 15,633,399 48,362,702 71,475,191 85,407,824

"C" sorozat




155,207 193,495 375,997 104,635 94,191

0 4,630 129,465 53,213 163,913


Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 2010.12.31 3,606,867,321 1.041462

Idıpont

145

2.


A 2010. augusztusában indult OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen török cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona az induláskori 229,3 millió forintról 3,6 milliárd forintra nıtt. Az OTP Török Részvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 3,35% lett.

146

3.


OTP Török Részvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


0 0 0 0

Megoszlás * (%)

1,471 180 849 442

0.04% 0.01% 0.02% 0.01%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 0 0

307,054 243,806 63,248

8.41% 6.68% 1.73%

Külföldi részvények: AKBANK ANADOLU EFES ARCELIK ASYA BIM DOGAN HOLDING DOGUS OTOMOTIV EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI FORD OTOMOTIV GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C KOC HOLDING SABANCI HOLDING TEKFEN TORUNLAR TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK YAPI KREDI BANKASI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,298,990 260,837 149,172 90,050 118,219 97,592 14,642 30,448 40,193 172,223 154,715 14,971 290,507 143,132 243,051 174,256 208,951 75,648 17,904 62,601 173,716 158,185 149,663 280,704 53,012 124,598

90.35% 7.14% 4.09% 2.47% 3.24% 2.67% 0.40% 0.83% 1.10% 4.72% 4.24% 0.41% 7.96% 3.92% 6.66% 4.77% 5.72% 2.07% 0.49% 1.71% 4.76% 4.33% 4.10% 7.69% 1.45% 3.41%

Befektetési jegyek: ISHARES MSCI TURKEY

0 0

43,931 43,931

1.20% 1.20%

MINDÖSSZESEN:

0

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

0

3,649,975

1,471

100.00%




147

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Török Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

229,278

3,672,739

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229,278 229,278 0

21,293 21,293 0 0 0 3,649,975 3,739,308 -89,333 0 -89,333 1,471 1,471 0

0 0

0 0

0

0

0 229,278 229,278

0 3,672,739 3,614,480

229,297 229,297 0 -19 0 -19 0 0 0

3,470,893 4,076,897 -606,004 143,587 -70,988 291,616 -89,333 0 12,292

0 0 0

0 58,259 0

0 0

0 229,278

0 58,259

0 3,672,739


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

12,292



148

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Török Részvény Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






11,363,935

7,862,829

203,932

203,932

52,203 253,000

52,203 35,000

Összesen:

11,873,070

8,153,964

Kelt:



6.



149

7.


150

151

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. december 21.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.12.31

530,409,144

1.003726

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a 2010.12.21.-i nyitó befektetési jegy állománya (db) 212,214,400 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2010.december

"C" sorozat 2010.december



21,409,642

0



2,311

0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 534,188,994 2.


A 2010. augusztusában indult OTP Afrika Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen afrikai cégek részvényeibıl áll. Az alap 2010. decemberében 503 millió forintos vagyonnal indult.

152

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Afrika Részvény Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

adatok ezer Ft-ban

Futamidı


0 0 0 0 0

Megoszlás * (%)

1,867 4 1,862 1 0

0.35% 0.00% 0.35% 0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 0

372,136 160,502 211,634

69.39% 29.93% 39.46%

Külföldi részvények: ABSA GROUP AFRICAN RAINBOW AVENG FIRSTRAND GROUP 5 IMPALA PLATINUM MTN GROUP TULLOW OIL VIMPELCOM ADR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162,318 6,282 12,131 25,013 18,698 11,923 18,349 37,203 8,869 23,850

30.26% 1.17% 2.26% 4.66% 3.49% 2.22% 3.42% 6.94% 1.65% 4.45%

MINDÖSSZESEN:

0

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

0

534,454

1,867

100.00%




153

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Afrika Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. december 20. 2010. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

212,204

536,321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,204 212,204 0

0 0 0 0 0 534,454 531,119 3,335 0 3,335 1,867 1,867 0

0 0

0 0

0

0

0 212,204 212,204

0 536,321 536,159

212,214 212,214 0 -10 0 -10 0 0 0

534,189 534,189 0 1,970 0 110 3,335 0 -1,475

0 0 0

0 162 0

0 0

0 212,204

0 162

0 536,321


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.12.20-2010.12.31. c. d. 0 587 0 1,884 0 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-1,475



154

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Afrika Részvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






158,829

0

16,382 3,000

16,382 0

Összesen:

178,211

16,382

Kelt:



6.



155

7.


156

157

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)

2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

79,213,333 85,510,205 120,129,304 131,690,380 103,930,137 86,888,431 69,783,534 67,990,490 65,449,204 67,855,625 71,026,717 69,434,483

0.012928 0.012952 0.012999 0.013016 0.013011 0.013006 0.013028 0.013059 0.013095 0.013150 0.013160 0.013179





1,870,791,076 906,063,700 3,298,286,845 2,161,102,405 598,462,849 660,171,180 510,960,849 1,825,314,519 521,733,893 564,719,597 754,689,735 642,664,480

462,939,226 621,424,099 621,552,488 1,301,586,427 2,788,337,471 2,344,971,362 1,420,996,604 1,936,155,416 751,685,082 377,745,257 614,634,363 706,797,018


158

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

16,779,730 13,984,124 11,338,084 29,532,142 57,961,989 37,840,215 62,476,836 69,434,483

0.010741 0.010894 0.011011 0.011228 0.011627 0.012016 0.012868 0.013179

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 62,48 millió euróról 69,43 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Euró Pénzpiaci Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 2,42% lett.

159

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Euró Pénzpiaci Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.31 - 2011.01.03 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.06 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.12 - 2011.01.12 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.20 - 2011.01.20 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.27 - 2011.01.26 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.03 - 2011.02.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.10 - 2011.02.10 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.24 - 2011.02.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.01 - 2011.03.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.08 - 2011.03.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.15 - 2011.03.17 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.22 - 2011.03.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.03.30 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények REPHUN 4 10 2003.09.26 - 2010.09.27 REPHUN 4.5 02/13 2003.02.06 - 2013.02.06 Kötvények: OPUS VAR 49-16

2007.10.31 - 2016.10.31

Jelzáloglevelek: FHB 0 0812 2006.02.06 FHB 4.5 05/12 2007.05.16 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 OJB EUR 4.5 03/04/102008.03.03

adatok ezer Ft-ban

-

2012.08.06 2012.05.16 2011.07.11 2010.03.04

MINDÖSSZESEN:


13,273,741 8 541,680 12,458,640 273,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Megoszlás * (%)

15,480,789 129 0 0 0 149,410 836,250 3,066,250 557,500 836,250 836,250 836,250 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250

80.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 4.33% 15.86% 2.88% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 4.33% 8.65% 4.33% 4.33% 8.65% 4.33% 4.33%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 277,817 114,401 277,817 0 0 114,401

0.59% 0.00% 0.59%

132,579 132,579

138,247 138,247

0.71% 0.71%

3,383,884 267,235

3,596,104 276,110 480,338 2,839,656 0

18.59% 1.42% 2.48% 14.69% 0.00%

2,161,716 954,933 3,794,280

13,273,741

3,848,752

15,480,789

100.00%




160

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Euró Pénzpiaci Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

17,068,021

19,329,541

0 0 0 0 0 3,794,280 3,492,097 302,183 85,280 216,903 13,273,741 13,273,741 0

0 0 0 0 0 3,848,752 3,419,414 429,338 77,171 352,167 15,480,789 15,480,789 0

1,811 0

40,328 0

1,811

40,328

0 17,069,832 17,061,791

0 19,369,869 19,360,364

13,266,860 72,560,873 -59,294,013 3,794,931 -9,969,864 11,616,105 302,183 1,355,427 491,080

14,674,929 114,582,999 -99,908,070 4,685,435 -21,692,907 23,341,925 429,338 1,846,507 760,572

0 8,041 0

0 9,505 0

0 8,041

0 17,069,832

0 9,505

0 19,369,869


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




491,080

760,572



161

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Euró Pénzpiaci Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






117,059,242

108,754,442

104,629 5,893,807

104,629 4,694,065

Összesen:

123,057,678

113,553,136

Kelt:



6.



162

7.


163

164

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (USD)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)

2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

93,699,633 98,613,291 98,791,513 95,978,578 99,119,860 96,680,872 92,296,028 110,935,491 110,788,778 57,474,194 58,163,220 60,456,526

0.012171 0.012179 0.012187 0.012193 0.012199 0.012204 0.012210 0.012215 0.012220 0.012233 0.012247 0.012261





1,024,630,248 495,627,763 61,143,391 25,771,930 487,199,110 61,023,717 46,013,713 1,537,061,540 57,062,247 331,792,947 145,821,935 362,972,771

58,026,443 135,737,971 30,620,854 263,596,891 240,079,027 259,375,238 397,789,488 24,064,722 4,746,308,954 29,156,438 127,064,005 110,180,150


165

Idıpont

nettó eszközérték (USD)

2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

12,077,092 7,728,211 5,548,900 8,288,100 12,700,884 8,484,411 82,121,782 60,456,526

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) 0.010513 0.010518 0.010722 0.011159 0.011699 0.011979 0.012162 0.012261

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 82,12 millió dollárról 60,46 millió dollárra nıtt. Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 0,82% lett.

166

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Dollár Pénzpiaci Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. USD folyószámla 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. 2009.12.31 - 2010.01.04 OTP Bank Nyrt. OTP Bank Nyrt. 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve

Futamidı

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


15,451,704 61 338,526 15,045,600 67,517 0 0

Megoszlás * (%)

12,667,812 107,082 0 0 0 459,030 12,101,700

100.00% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 3.62% 95.53%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír

0

15,451,704

0

12,667,812

100.00%




167

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dollár Pénzpiaci Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15,451,704

12,667,812

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,451,704 15,451,704 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,667,812 12,667,812 0

1,368 0

1,989 0

1,368

1,989

0 15,453,072 15,445,901

0 12,669,801 12,663,794

12,699,208 27,188,956 -14,489,748 2,746,693 -2,003,188 4,336,056 0 274,947 138,878

10,362,612 39,837,438 -29,474,826 2,301,182 -4,908,481 6,413,176 0 413,825 382,662

0 7,171 0

0 6,007 0

0 7,171

0 15,453,072

0 6,007

0 12,669,801


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




138,878

382,662



168

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dollár Pénzpiaci Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






93,177,082

87,925,360

48,115 4,670,787

48,115 3,915,681

Összesen:

97,895,984

91,889,156

Kelt:



6.



169

7.


170

171

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005. december 21.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,402,767 3,369,684 4,245,738 4,293,769 4,021,463 3,946,079 4,133,604 3,858,467 4,028,729 4,068,142 3,830,945 4,056,414

1.074337 1.055387 1.178059 1.214936 1.122721 1.053615 1.138653 1.117951 1.210007 1.233698 1.163593 1.242225





75,864 203,776 777,866 763,215 697,827 412,470 424,097 94,896 16,533 43,483 43,915 36,741

151,135 169,595 340,509 733,870 774,628 387,069 400,821 274,661 142,543 71,329 49,086 63,640


172

2.

Idıpont



2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

785,849 1,680,554 4,732,678 2,287,005 3,362,922 4,056,414

0.995376 1.187669 1.319124 0.683744 1.040597 1.242225


Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntıen magyar, cseh és lengyel részvényekbıl áll. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 3,36 millió euróról 4,06 millió euróra nıtt. Az OTP Közép-Európai Részvény Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 19,38% lett.

173

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Közép-Európai Részvény Alap


adatok ezer Ft-ban


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.31 - 2010.01.04 Értékpapír neve

Futamidı


75,257 38 7 0 71,772 3,440

7,117 26 7,090 1 0 0

Megoszlás * (%)

0.63% 0.00% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00%



2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

24,410 12,008 12,402 0 0

45,622 0 0 44,744 878

4.03% 0.00% 0.00% 3.95% 0.08%

Kötvények: OPUS VAR 49-16

2007.10.31 - 2016.10.31

73,147 73,147

76,275 76,275

6.73% 6.73%

-

Belföldi részvények: ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II.

151,796 5,493 427 496 2,765 501 1,866 128 33,495 15,861 0 9,238 14,499 17,936 17,117 8,175 23,799

200,245 1,148 394 630 19,487 367 8,583 125 31,351 58,275 10,041 0 1,538 27,726 25,488 5,192 9,900

17.66% 0.10% 0.03% 0.06% 1.72% 0.03% 0.76% 0.01% 2.76% 5.14% 0.88% 0.00% 0.14% 2.45% 2.25% 0.46% 0.87%

Külföldi részvények: CEZ AAA AUTO GROUP N.V. ABLON AGORA ASSECO POLAND SA BANK ZACHODNI BIOTON BPH BRE CEDC CERSANIT DALEKOVOD DD ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM (RUSSIA)

568,482 43,971 186 19,403 2,328 12,765 14,150 705 1,472 5,620 0 3,122 0 0 46,929 0 0 0

800,405 56,334 322 19,564 0 8,209 11,346 491 0 9,930 4,778 2,180 978 14,007 65,129 30,316 12,080 1,256

70.59% 4.97% 0.03% 1.72% 0.00% 0.72% 1.00% 0.04% 0.00% 0.87% 0.42% 0.19% 0.09% 1.24% 5.74% 2.67% 1.06% 0.11%

174

GAZPROM GDR GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. HRVATSKI TELEKOM IMMOEAST AG IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KAPSCH KGHM KOMERCNI LINAS AGRO LOTOS MECHEL PREF MULTIMEDIA POLSKA NETIA NORDEN NWR PRAGA ORBIS ORCO PBG PEGAS PEKAO PGE PGNIG PHILIP MORRIS PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 POLNORD PZU SARANTIS TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TOTAL PRODUCE TPSA TVN UNIPETROL

0 7,591 8,553 10,199 3,702 0 0 26,052 30,016 36,854 0 4,246 0 15,334 1,805 0 6,779 1,114 616 4,553 19,149 47,441 0 11,187 3,897 34,461 26,169 4,643 458 0 24,944 25,855 21,697 0 26,723 4,901 8,892

7,007 8,906 7,486 0 0 4,734 17,972 10,035 52,334 45,175 17,117 5,185 39,694 0 2,047 4,544 12,054 0 705 5,099 5,761 46,903 9,974 7,540 5,010 49,664 22,736 4,998 0 32,535 15,782 37,656 21,505 20,404 23,021 6,266 13,636

0.62% 0.79% 0.66% 0.00% 0.00% 0.42% 1.59% 0.89% 4.62% 3.98% 1.51% 0.46% 3.50% 0.00% 0.18% 0.40% 1.06% 0.00% 0.06% 0.45% 0.51% 4.14% 0.88% 0.67% 0.44% 4.38% 2.01% 0.44% 0.00% 2.87% 1.39% 3.32% 1.90% 1.80% 2.03% 0.55% 1.20%

Befektetési jegyek: OTP BUX ETF SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA

23,513 23,513 0 0 0 0 0

4,144 0 297 1,803 162 156 1,726

0.36% 0.00% 0.03% 0.16% 0.01% 0.01% 0.15%

MINDÖSSZESEN:

841,348

75,257

1,126,691

7,117

100.00%




175

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Közép-Európai Részvény Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.








0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

923,731

1,133,808

7,126 7,126 0 0 0 841,348 876,512 -35,164 872 -36,036 75,257 75,257 0

0 0 0 0 0 1,126,691 1,028,102 98,589 898 97,691 7,117 7,117 0

10

68

10 0

68 0

0 923,741 911,730

276 1,134,152 1,131,551

875,801 1,493,993 -618,192 35,929 -34,852 193,221 -35,164 -23,950 -63,326

910,242 2,538,528 -1,628,286 221,309 -169,620 339,355 98,865 -87,276 39,985

0 12,011

0 2,601

0 12,011 0

0 2,601 0

0 923,741

0 1,134,152


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-63,326

39,985



176

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Közép-Európai Részvény Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






21,798,699

19,890,933

366,948

366,948

167,883 272,619

167,883 202,095

Összesen:

22,606,149

20,627,859

Kelt:



6.




EUR PLN Összesen Kelt:

forintban

-125 500

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -34,854 35,131

eredmény -34,854 35,131 277



177

7.


178

179

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

nettó eszközérték (Ft) 2,690,441,715 2,726,417,896 2,821,510,370 2,910,969,050 3,064,781,647 3,107,268,418 3,175,243,195 3,331,041,716 3,383,258,838 3,372,559,611 3,464,780,970 3,451,454,064

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.335844 1.345311 1.371288 1.382219 1.400125 1.397580 1.407023 1.413878 1.426517 1.420707 1.447302 1.438435





45,930,630 57,524,992 80,402,125 90,890,977 174,676,502 82,633,642 75,469,075 122,515,909 124,393,357 62,856,984 57,948,087 49,957,528

21,122,052 40,048,746 51,042,612 39,157,175 50,049,225 92,220,386 38,490,921 43,451,461 90,191,572 56,360,615 49,267,452 44,837,509


180

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 488,885,586 10,094,731,407 3,438,944,087 2,604,337,182 3,451,454,064

1.003895 1.059526 1.065367 1.315490 1.438435


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitőzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 2,6 milliárdról 3,45 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Prémium Klasszikus Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 9,35% lett.

181

3.


OTP Prémium Klasszikus Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás * (%)


44 44

6 6

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 70,242 0 70,242 0 30,895 30,895

0.89% 0.89%

181,850 131,193 50,657 0 0

322,403 0 0 99,061 223,342

9.30% 0.00% 0.00% 2.86% 6.44%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP FELTÖREKVİ PIACI BEFJEGY OTP GLOBÁLIS SZ. KTV. BEFJEGY OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY

2,368,808 261,370 141,379 118,919 138,885 1,397,885 172,557 137,813

3,114,160 364,768 218,203 154,913 180,353 1,793,138 220,874 181,911

89.81% 10.52% 6.29% 4.47% 5.20% 51.71% 6.37% 5.25%

MINDÖSSZESEN:

2,620,900


2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

0

0.00% 0.00%

44

3,467,458

6

100.00%




182

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Klasszikus Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,620,944

3,467,464

0 0 0 0 0 2,620,900 2,209,242 411,658 1,529 410,129 44 44 0

0 0 0 0 0 3,467,458 2,809,173 658,285 0 658,285 6 6 0

0 0

0 0

0

0

0 2,620,944 2,616,160

0 3,467,464 3,449,048

1,988,761 11,675,655 -9,686,894 627,399 -540,583 474,239 411,658 207,522 74,563

2,397,721 12,700,854 -10,303,133 1,051,327 -786,726 881,036 658,285 282,085 16,647

0 4,784 0

0 18,416 0

0 4,784

0 2,620,944

0 18,416

0 3,467,464


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 141,716 32,939 53,590 0 0 0 13,563 16,291 0 1 0 0 0 0 0 0

74,563

16,647



183

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Klasszikus Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






15,459,059

14,001,095

60,440 771,665

60,440 558,665

Összesen:

16,291,164

14,620,200

Kelt:



184

6.




185

186

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,345,430,982 2,283,564,679 2,289,987,555 2,304,112,747 2,281,139,988 2,217,654,290 2,241,394,114 2,245,622,894 2,228,998,456 2,210,048,581 2,231,909,866 2,203,382,132

1.083598 1.082440 1.135366 1.151864 1.150103 1.150994 1.174957 1.175262 1.192045 1.183115 1.213912 1.223079





71,422,271 24,690,935 21,073,755 38,121,325 73,746,701 29,542,252 33,058,157 30,694,233 44,894,300 50,142,422 35,122,622 47,111,923

109,450,663 69,761,130 98,265,807 59,111,962 121,081,062 57,213,969 43,488,577 34,268,803 86,202,869 62,331,182 60,290,908 81,266,953



187

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 674,528,433 4,303,736,522 2,149,872,320 2,349,894,763 2,203,382,132

1.008691 1.053519 0.784106 1.074390 1.223079


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 2,35 milliárdról 2.20 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 13,84% lett.

188

3.


OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás * (%)


50 50

8 8

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 47,209 0 47,209 0 1,201 1,201

0.05% 0.05%

88,263 34,445 53,818 0 0

23,700 0 0 23,221 479

1.07% 0.00% 0.00% 1.05% 0.02%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP FELTÖREKVİ PIACI BEFJEGY OTP GLOBÁLIS SZ. KTV. BEFJEGY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (A) SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT

2,225,314 189,684 97,239 100,401 187,271 95,289 247,281 95,653 12,023 0 73,391 341,025 108,606 258,205 167,089 252,157

2,189,096 176,093 59,088 107,896 191,359 91,245 249,981 94,158 12,927 29,776 71,338 326,349 108,779 247,259 176,004 246,844

98.88% 7.96% 2.67% 4.88% 8.64% 4.12% 11.29% 4.25% 0.58% 1.35% 3.22% 14.74% 4.91% 11.17% 7.95% 11.15%

MINDÖSSZESEN:

2,360,786


2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

0

0.00% 0.00%

50

2,213,997

8

100.00%




189

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,360,836

2,214,005

0 0 0 0 0 2,360,786 2,112,030 248,756 1,028 247,728 50 50 0

0 0 0 0 0 2,213,997 1,748,950 465,047 0 465,047 8 8 0

0 0

0 0

0

0

0 2,360,836 2,343,325

0 2,214,005 2,199,060

2,181,120 5,157,474 -2,976,354 162,205 105,266 165,430 248,756 -159,406 -197,841

1,798,007 5,657,095 -3,859,088 401,053 -25,850 243,816 465,047 -357,247 75,287

0 17,511 0

0 14,945 0

0 17,511

0 2,360,836

0 14,945

0 2,214,005


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:


-197,841

75,287



190

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






13,580,640

12,455,367

34,105

34,105

55,920 567,121

55,920 429,120

Összesen:

14,237,786

12,974,512

Kelt:



191

6.




192

193

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,040,606,482 1,033,957,810 1,087,812,933 1,099,563,655 1,020,811,188 981,784,013 1,000,926,746 981,789,676 989,349,391 952,412,464 947,619,866 952,824,873

0.941862 0.936405 0.991645 1.009351 0.990882 0.987939 1.016603 1.014843 1.040110 1.035059 1.053603 1.072966





34,171,605 19,916,286 10,529,778 38,739,994 4,838,614 4,330,067 5,500,090 6,573,206 12,387,684 18,405,927 15,211,199 12,484,604

18,602,655 17,553,895 13,953,302 51,952,654 64,217,719 44,505,531 7,742,078 24,024,355 30,365,129 48,293,823 33,311,846 33,480,170


194

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 346,573,213 1,528,937,078 781,714,149 1,011,687,190 952,824,873

1.000133 1.044287 0.677967 0.940415 1.072966


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 1,01 milliárdról 0,95 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Növekedési Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 14,09% lett.

195

3.


OTP Prémium Növekedési Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (A) SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban

Megoszlás * (%)


41 41

3 3

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 55,289 0 55,289 0 0

0.00% 0.00%

490 490

0.05% 0.05%

15,779 11,338 4,441 0 0

14,713 0 0 1,249 13,464

1.54% 0.00% 0.00% 0.13% 1.41%

950,322 97,035 9,583 39,361 84,603 49,627 62,285

938,639 87,279 14,407 28,339 77,399 46,438 72,418 47,642 173,389 20,033 129,668 123,805 117,822

98.41% 9.15% 1.51% 2.97% 8.12% 4.87% 7.59% 5.00% 18.18% 2.10% 13.59% 12.98% 12.35%

219,561 16,346 138,214 112,586 121,121 1,021,390

41

953,842

3

100.00%




196

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Növekedési Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,021,431

953,845

0 0 0 0 0 1,021,390 997,108 24,282 1,203 23,079 41 41 0

0 0 0 0 0 953,842 779,845 173,997 0 173,997 3 3 0

0 0

0 0

0

0

0 1,021,431 1,019,369

0 953,845 943,113

1,083,942 1,984,381 -900,439 -64,573 89,020 13,950 24,282 -111,433 -80,392

879,028 2,167,470 -1,288,442 64,085 84,860 14,223 173,997 -191,825 -17,170

0 2,062 0

0 10,732 0

0 2,062

0 1,021,431

0 10,732

0 953,845


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-80,392

-17,170



197

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Növekedési Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






7,097,749

6,533,091

55,160 253,975

55,160 193,975

Összesen:

7,406,884

6,782,226

Kelt:



198

6.




199

200

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:




2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

4,236,930 4,182,194 4,344,120 4,452,317 4,413,014 4,329,504 4,433,753 4,282,896 4,346,453 4,275,384 4,367,632 4,447,946

0.966623 0.963052 1.021782 1.040945 1.000764 0.974024 1.007002 0.997804 1.046943 1.056677 1.042166 1.079039





33,480 53,608 66,740 182,995 278,553 85,031 6,217 16,582 219,966 99,096 150,526 146,792

76,704 109,597 82,464 157,441 175,745 61,404 42,686 120,629 389,266 145,340 99,665 207,081

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 4,070,285

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: 201

2.

Idıpont



2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

1,455,922 6,663,089 3,779,776 4,228,348 4,447,946

1.038556 1.038994 0.726603 0.961268 1.079039


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 4,23 milliárdról 4,45 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Prémium Euró Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 12,25% lett.

202

3.


OTP Prémium Euró Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2009.12.30 - 2010.01.06 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Értékpapír neve

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


24,405 30 24,375 0

Megoszlás * (%)

32,109 4,234 0 27,875

2.58% 0.34% 0.00% 2.24%


Befektetési jegyek: OTP EURO BEFJEGY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP NKI RV-UBS (B) SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-DWS B SOROZAT

1,121,436 323,670 86,851 352,036 84,352 0 0 146,048 128,479

MINDÖSSZESEN:

1,121,436

1,209,832 333,208 62,376 354,698 97,971 64,683 6,632 143,813 146,451 24,405

1,209,832

97.42% 26.83% 5.02% 28.56% 7.89% 5.21% 0.54% 11.58% 11.79% 32,109

100.00%




203

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prémium Euró Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,145,841

1,241,941

0 0 0 0 0 1,121,436 1,102,217 19,219 0 19,219 24,405 24,405 0

0 0 0 0 0 1,209,832 1,018,769 191,063 0 191,063 32,109 32,109 0

3 0

5 0

3

5

0 1,145,844 1,145,190

0 1,241,946 1,224,367

1,191,350 2,210,176 -1,018,826 -46,160 82,552 37,309 19,219 -97,360 -87,880

1,134,592 2,648,135 -1,513,543 89,775 73,350 49,662 191,063 -185,240 -39,060

0 654 0

0 17,579 0

0 654

0 1,145,844

0 17,579

0 1,241,946


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-87,880

-39,060



204

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prémium Euró Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






7,244,798

6,615,936

48,063 302,268

48,063 225,891

Összesen:

7,595,129

6,889,890

Kelt:



205

6.




206

207

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. február 15.-tıl (új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,298,150,339 3,272,271,559 3,251,185,231 3,204,854,794 3,188,516,317 3,155,025,560 3,125,834,639 3,118,598,363 3,083,087,202 3,057,854,988 3,020,331,434 2,953,418,126

9925.786726 9969.932907 10055.47122 10113.39761 10127.12861 10133.69808 10152.637484 10177.03057 10,204.167611 10234.846949 10258.337157 10284.133845

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 335,961 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




0 113 48 11 1,077 0 97 338 254 4 0 177

3,693 4,814 4,621 6,214 3,189 3,539 3,601 1,571 4,628 3,423 4,283 7,322

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 287,182

208

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 5,341,739,738 5,644,198,647 5,313,710,989 3,907,430,988 3,313,659,946 2,953,418,126

10847.801980 11462.024034 10790.882263 10116.299991 9863.228012 10284.133845


Az OTP Alfa Alap befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidı végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy 20 elemő részvénykosárra szóló opció alkotja. Az Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt hazai és lengyel vezetı részvények, valamint 15 fejlett piaci részvény saját devizájában mért hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 3,31 milliárdról 2,95 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,27% lett.

209

3.


OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.02.21 - 2011.05.16 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/A 2000.08.31 - 2011.02.12 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22 MNB Kötvények MNB110112

2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,799,328 18 2,799,310

Megoszlás * (%)

2,249,317 7 2,249,310

93.62% 0.00% 93.62%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 33,080 1,570 3,412 0 5,746 1,496 23,922 74 0 0

33,080

0.06% 0.00% 0.06% 0.00%

151,759 151,759

2,799,328

153,329

6.32% 6.32%

2,249,317

100.00%




210

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









2,799,310

0

0 0 0 0 0 2,799,310

0 0 0 0 0 0

33,098

2,402,646

0 0 0 0 0 33,080 28,098 4,982 1,242 3,740 18 18 0

0 0 0 0 0 153,329 153,015 314 23 291 2,249,317 2,249,317 0

24,252 0

15,328 0

24,252

15,328

463,392 3,320,052 3,314,354

542,010 2,959,984 2,954,168

3,359,610 6,347,500 -2,987,890 -45,256 28,933 9,932 468,374 -547,056 -5,439

2,871,820 6,368,690 -3,496,870 82,348 23,025 10,316 542,324 -552,495 59,178

0 5,698 0

0 5,816 0

0 5,698

0 3,320,052

0 5,816

0 2,959,984


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 730,111 300,006 291,869 178,040 0 0 66,596 62,385 268 403 0 0 0 0 376,817 0

-5,439

59,178



211

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






61,543,262

56,635,827

51,980 789,863

51,980 600,863

Összesen:

62,385,105

57,288,670

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 570.166.634 Ft, év végi piaci értéke 0 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 570.166.634 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 178.033.117 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -61.545.620 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 603.555.103 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 542.009.483 Ft.

212

7.


213

214

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 8.-tól 2011. április 5.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

5,062,495,261 5,085,667,359 5,123,486,468 5,145,643,429 5,158,561,459 5,166,258,088 5,180,649,720 5,195,278,723 5,210,540,026 5,228,013,520 5,242,428,916 5,256,464,384

9,810.828182 9,855.734391 9,929.025676 9,971.964607 9,996.999016 10,011.914645 10,039.804810 10,068.154987 10,097.730525 10,131.593164 10,159.529382 10,186.729322

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31.-én 516,011 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 5,120,501,496 5,037,757,003 5,256,464,384

9923.240970 9762.886843 10,186.729322

215

2.


Az OTP Alfa V. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 15 elemő részvényportfolió a mindennapi élet minıségét jelentısen befolyásoló termékeket, szolgáltatásokat nyújtó vállalatok részvényeibıl áll. A befektetések teljesítménye energia- és egészségügyi szolgáltató, valamint élelmiszeripari cégek eredményeitıl, közvetve pedig ezeknek az alapvetı szolgáltatásoknak az árszínvonal alakulásától függ. Az alap vagyona az év eleji 5,04 milliárdról 2010. évvégére 5,26 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.01.10 - 2011.04.05 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


4,145,784 24 4,145,760

Megoszlás * (%)

4,145,784 24 4,145,760

95.82% 0.00% 95.82%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 245,524 180,783 245,524 180,783

245,524

4,145,784

180,783

4,145,784

4.18% 4.18%

100.00%




216

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









4,145,760

0

0 0 0 0 0 4,145,760

0 0 0 0 0 0

245,548

4,326,567

0 0 0 0 0 245,524 204,990 40,534 10,982 29,552 24 24 0

0 0 0 0 0 180,783 151,156 29,627 8,098 21,529 4,145,784 4,145,784 0

74,283 0

54,046 0

74,283

54,046

568,160 5,033,751 5,027,045

884,697 5,265,310 5,258,294

5,160,110 5,160,110 0 -133,065 0 0 608,694 -681,801 -59,958

5,160,110 5,160,110 0 98,184 0 0 914,324 -741,759 -74,381

0 6,706 0

0 7,016 0

0 6,706

0 5,033,751

0 7,016

0 5,265,310


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-59,958

-74,381



217

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Alfa V. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






77,461,904

70,772,251

49,880 1,289,594

49,880 962,594

Összesen:

78,801,378

71,784,725

Kelt:



6.



218

7.


219

220

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,472,185,866 3,434,476,235 3,568,406,819 3,622,974,369 3,579,052,345 3,631,551,712

9,920.559390 9,820.421113 10,241.476174 10,410.696309 10,281.087973 10,461.858511

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a 2010. július 14-én forgalomban lévı befektetési jegy állománya (db) 350,336 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


0 195 74 10 457 95

337 497 1,344 432 346 1,088

2010.július 2010.augusztus 2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 347,123 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont



2010.12.31

3,631,551,712

10,461.858511

221

2.


2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tıkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeibıl összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményébıl nyújt részesedési lehetıséget. Az alap induló vagyona 3,5 Mrd Ft volt, mely 2010. év végére 3,6 Mrd Ft-ra nıtt. Az OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,62% lett. 3.


OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.07.15 - 2013.12.13 OTP Bank Nyrt. 2010.07.16 - 2013.12.13 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

MINDÖSSZESEN:


0 0 0 0

Megoszlás * (%)

2,450,015 15 1,950,000 500,000

77.39% 0.00% 61.60% 15.79%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 578,729 578,729 0

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

adatok ezer Ft-ban

137,130 136,531 599

0

0

18.28% 18.28%

0

715,859

4.33% 4.31% 0.02%

2,450,015

100.00%




222

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. július 13. 2010. december 31. c. d.

0

2,450,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,450,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,503,360 3,503,360 0

0 0 0 0 0 715,859 696,464 19,395 28,473 -9,078 15 15 0

0 0

8,585 0

3,503,360








0

715,874

8,585

0 3,503,360 3,503,360

464,101 3,638,560 3,632,102

3,503,360 3,503,360 0 0 0 0 0 0 0

3,471,230 3,511,670 -40,440 160,872 -838 327 483,496 0 -322,113

0 0 0

0 6,458 0

0 0

0 3,503,360

0 6,458

0 3,638,560


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-322,113



223

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,726,800

23,497,849

26,000 414,000

26,000 188,000

Összesen:

29,166,800

23,711,849

Kelt:



6.



224

7.


225

226

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. május 11.-tıl 2012. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

353,067,918 354,668,541 375,517,513 376,070,430 334,363,365 331,733,679 328,508,579 323,392,505 332,308,728 332,014,048 326,008,715 327,904,977

10,050.897233 10,096.462679 10,587.203276 10,607.577074 9,516.532375 9,427.734078 9,343.513155 9,279.022868 9,534.853896 9,517.659901 9,337.210798 9,389.907992

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 35,128 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




20 78 262 0 134 0 0 0 0 52 31 26

20 0 0 15 400 18 10 307 0 20 0 72


227


2.

Idıpont



2009.12.31 2010.12.31

349,894,579 327,904,977

9960.560778 9,389.907992


2009 májusában indult az OTP Axióma Alap. Az alap 3,25 év futamidıre jött létre, az elsı év végén fix hozamot biztosít, lejáratkor pedig a nemzetközi vagyonkezelık menedzselt indexeibıl álló mögöttes portfolió teljesítményébıl kínál részesedést. Az alap vagyona az év eleji 0,349 Mrd Ft-ról 2010. év végére 0,328 Mrd Ft-ra csökkent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.05.14 - 2012.08.31 OTP Bank Nyrt. 2009.05.14 - 2010.05.11 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 MNB Kötvények MNB100113 MNB110105

2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


298,440 21 266,150 32,269

Megoszlás * (%)

266,167 17 266,150 0

98.34% 0.01% 98.33% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 8,550 0 8,550 0 299 299 0

8,849

0.00% 0.00%

4,497 0 4,497

298,440

4,497

1.66% 0.00% 1.66%

266,167

100.00%




228

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


266,150

266,150

0 0 0 0 0 266,150

0 0 0 0 0 266,150

0 0 0 0 0 8,849 8,303 546 186 360 32,290 32,290 0

0 0 0 0 0 4,497 4,490 7 0 7 17 17 0

41,139








4,514

3,453

1,408

3,453 0

1,408 0

37,722 348,464 348,204

56,146 328,218 327,487

351,280 351,280 0 -3,076 0 0 38,268 0 -41,344

348,690 357,310 -8,620 -21,203 467 82 56,153 -41,344 -36,561

0 260 0

0 731 0

0 260

0 348,464

0 731

0 328,218


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.05.11-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 17,816 18,526 57,281 16,706 0 0 1,879 2,872 0 56 0 0 0 0 0 35,453

-41,344

-36,561



229

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






2,734,624

2,512,362

51,440 86,068

51,440 65,068

Összesen:

2,872,132

2,628,870

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 43.311.324 Ft, év végi piaci értéke 9.178.428 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 34.132.896 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 16.705.866 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -29.514.438 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 76.482.461 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 46.968.023 Ft.

230

7.


231

232

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. április 14.-tıl 2010. június 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,789,806,135 2,813,346,411 2,910,232,722 2,545,153,670 2,433,965,623 2,390,522,286 2,434,039,820 2,420,532,286 2,472,078,199 2,594,167,269 2,537,162,848 2,560,977,677

11,526.552722 11,674.314736 12,158.950829 10,746.254534 10,445.352624 10,413.405903 10,688.223474 10,693.380777 10,989.944870 11,547.543830 11,308.697591 11,515.032068

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 242,289 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




1,349 699 1,153 1,267 566 455 170 247 270 946 1,852 770

1,635 1,667 2,762 3,852 4,389 4,270 1,643 1,619 1,720 1,258 2,259 2,556

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 222,403 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

233

Idıpont

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft)

2009.12.31 2010.12.31

2.

2,803,564,067 2,560,977,677

11,574.357684 11,515.032068


Az OTP Csúcsvállalatok Alap a tıkevédettségen felül a futamidı elsı évének végén fix a befektetési jegyek névértékére vetített 13%-os biztosított hozamot fizet. Ezt követıen további két alkalommal a mögöttes befektetések teljesítményébıl is részesedést nyújt az alap. A mögöttes részvénykosár a világ legnagyobb vállalataiból áll, összetétele a különbözı iparágak, és földrajzi régiók közötti megosztáson keresztül a kockázatcsökkentés lehetıségét kínálja a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az alap vagyona a 2010. év eleji 2,8 milliárd forintról 2,56 milliárd forintra csökkent. Az OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 11,67% lett. 3.


OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.10.26 - 2012.06.29 OTP Bank Nyrt. 2009.04.22 - 2010.04.08 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 2012/B 2006.10.04 - 2012.06.12 MNB Kötvények MNB100113 MNB110105 MNB110112

2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:


1,985,752 42 1,647,300 338,410

Megoszlás * (%)

1,647,320 20 1,647,300 0

89.29% 0.00% 89.29% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 344,213 48,142 344,213 0 48,142 788 788 0 0

345,001

2.61% 0.00% 2.61%

149,534 0 116,647 32,887

1,985,752

197,676

8.10% 0.00% 6.32% 1.78%

1,647,320

100.00%




234

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


1,647,300

1,647,300

0 0 0 0 0 1,647,300

0 0 0 0 0 1,647,300

0 0 0 0 0 345,001 323,746 21,255 7,492 13,763 338,452 338,452 0

0 0 0 0 0 197,676 197,527 149 1,864 -1,715 20 20 0

45,472 0

18,455 0

683,453








197,696

45,472

18,455

420,419 2,796,644 2,792,283

705,270 2,568,721 2,561,404

2,422,890 21,812,610 -19,389,720 369,393 -269,901 6,608 441,674 -1,704,267 1,895,279

2,224,030 21,910,050 -19,686,020 337,374 -304,065 20,815 705,419 191,012 -275,807

0 4,361 0

0 7,317 0

0 4,361

0 2,796,644

0 7,317

0 2,568,721


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.01.01-2010.12.31. c. d. 2,741,382 192,776 737,721 107,318 0 0 107,354 42,723 1,028 1,157 0 0 0 0 0 317,385

1,895,279

-275,807



235

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






42,029,153

36,783,186

44,393 649,113

44,393 488,113

Összesen:

42,722,659

37,315,692

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 157.500.000 Ft, év végi piaci értéke 374.976.000 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 217.476.000 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 107.317.477 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -173.963.117 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 504.256.650 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 330.293.533 Ft.

236

7.


237

238

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. január 7.-tıl 2013. április 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

7,402,688,255 7,441,269,710 7,617,996,053 7,631,881,614 7,622,900,588 7,588,019,995 7,544,611,484 7,536,359,284 7,675,696,322 7,724,617,083 7,627,026,822 7,703,710,354

10,034.278004 10,086.574823 10,326.125807 10,344.947561 10,332.773861 10,285.493528 10,226.653677 10,215.467894 10,404.338008 10,470.649664 10,338.366934 10,442.310779

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31.-én 737,740 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 7,703,710,354

10,442.310779


A 2010. januárjában indult OTP Dupla Fix Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatii teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. Az alap vagyona a 2010. év eleji 7,37 milliárd forintról 7,70 milliárd forintra nıtt.

239

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.01.11 - 2013.04.10 OTP Bank Nyrt. 2010.01.11 - 2011.01.06 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105

adatok ezer Ft-ban

Futamidı 2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:


0 0 0 0

Megoszlás * (%)

6,560,018 18 6,000,000 560,000

95.66% 0.00% 87.49% 8.17%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 0

0

297,872 297,872

0

297,872

4.34% 4.34%

6,560,018

100.00%




240

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. január 7. 2010. december 31. c. d.

0

6,000,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,377,400 7,377,400 0

0 0 0 0 0 297,872 297,445 427 0 427 560,018 560,018 0

7,377,400








857,890

0

118,335

0 0

118,335 0

0 7,377,400 7,377,400

741,007 7,717,232 7,706,979

7,377,400 7,377,400 0 0 0 0 0 0 0

7,377,400 7,377,400 0 329,579 0 0 741,434 0 -411,855

0 0 0

0 10,253 0

0 0

0 7,377,400

0 10,253

0 7,717,232


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-411,855



241

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






112,713,203

102,941,153

50,580 1,875,000

50,580 1,394,000

Összesen:

114,638,783

104,385,733

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 439.693.040 Ft, év végi piaci értéke 338.622.660 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 101.070.380 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 301.665.000 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -1.028.064.000 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke

242

1.430.448.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 402.384.000 Ft. 7.


243

244

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

8,166,541,675 8,230,520,487 8,050,324,000 8,011,267,726 7,998,439,740 7,955,822,886 8,097,608,238 8,182,978,610 8,021,815,186 8,091,563,496

10,203.266772 10,283.201818 10,058.064556 10,009.267697 9,993.240428 9,939.994985 10,117.141423 10,223.803057 10,022.445681 10,109.589130

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31.-én 800,385 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31

2.


10,109.589130


A 2010. márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. Az alap vagyona a 2010. év eleji 8 milliárd forintról 8,091 milliárd forintra nıtt.

245

3.


OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.13 - 2013.12.11 OTP Bank Nyrt. 2010.03.05 - 2011.03.04 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


0 0 0 0

Megoszlás * (%)

7,060,020 20 6,450,000 610,000

94.89% 0.00% 86.69% 8.20%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 13,179 0 13,179 0 0

0

0.18% 0.18%

366,967 366,967

0

380,146

4.93% 4.93%

7,060,020

100.00%




246

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. március 3. 2010. december 31. c. d.

0

6,450,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6,450,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,003,850 8,003,850 0

0 0 0 0 0 380,146 379,823 323 184 139 610,020 610,020 0

0 0

47,892 0

8,003,850








0

990,166

47,892

0 8,003,850 8,003,850

615,112 8,103,170 8,092,732

8,003,850 8,003,850 0 0 0 0 0 0 0

8,003,850 8,003,850 0 88,882 0 0 615,435 0 -526,553

0 0 0

0 10,438 0

0 0

0 8,003,850

0 10,438

0 8,103,170


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:



0

-526,553


247

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -



2010.évi költség Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb Összesen: Kelt:


98,332,812

88,401,963

42,640 1,677,000

42,640 1,170,000

100,052,452

89,614,603



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 439.693.040 Ft, év végi piaci értéke 301.735.660 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 137.957.380 Ft volt.

248

A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 301.665.000 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -1.028.064.000 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.430.448.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 402.384.000 Ft. 7.


249

250

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,112,388,258 3,035,992,048 3,005,590,503 2,916,516,936 2,894,201,074 2,982,346,626 3,003,437,351 2,957,267,373 3,010,659,890

9,801.717159 9,560.523525 9,428.416158 9,174.812544 9,131.613804 9,427.185279 9,543.477511 9,437.344421 9,641.084080

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 317,806 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


328 1,185 591 405 0 47 0 109 54

650 480 31 1,271 940 699 1,580 1,562 1,078

2010.április 2010.május 2010.június 2010.július 2010.augusztus 2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 312,234 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31


9,641.084080

251

2.


A 2010. áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. Az alap vagyona az induló 3,17 milliárd forintról 3,01 milliárd forintra csökkent. Az OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -3,59% lett. 3.


OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.04.23 - 2015.12.09 OTP Bank Nyrt. 2010.04.23 - 2013.12.09 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

0 0 0 0

MINDÖSSZESEN:

Megoszlás * (%)

2,200,007 7 2,000,000 200,000

80.27% 0.00% 72.97% 7.30%


2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12


65,237 64,898 339

0

0

17.35% 17.35%

0

540,754

2.38% 2.37% 0.01%

2,200,007

100.00%




252

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. április 20. 2010. december 31. c. d.

0

2,200,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,200,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,178,060 3,178,060 0

0 0 0 0 0 540,754 559,508 -18,754 27,319 -46,073 7 7 0

0 0

9,291 0

3,178,060








0

540,761

9,291

0 3,178,060 3,178,060

265,039 3,015,091 3,011,078

3,178,060 3,178,060 0 0 0 0 0 0 0

3,122,340 3,205,250 -82,910 -111,262 3,807 -1,132 246,285 0 -360,222

0 0 0

0 4,013 0

0 0

0 3,178,060

0 4,013

0 3,015,091


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-360,222



253

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,519,822

25,080,295

38,440 524,000

38,440 336,000

Összesen:

29,082,262

25,454,735

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 341.927.475 Ft, év végi piaci értéke 298.767.525 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 43.159.950 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 89.061.350 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -701.002.600 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 667.273.800 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -33.728.800 Ft.

254

7.


255

256

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,183,831,079 2,172,227,324 2,141,260,083 2,222,469,031 2,234,055,683 2,254,928,267 2,284,734,415

9,869.887640 9,812.787471 9,689.880409 10,052.463650 10,123.048996 10,235.158625 10,453.484206



249 505 35 259 33 9 138

303 400 424 150 430 387 1,889

2010.június 2010.július 2010.augusztus 2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december


2.


10,453.484206


A 2010. júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet.

257

Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. Az alap vagyona az induló 2,21 milliárd forintról 2,28 milliárd forintra nıtt. Az OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,53% lett. 3.


OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.06.08 - 2015.12.09 OTP Bank Nyrt. 2010.06.08 - 2013.12.09 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:


0 0 0 0

Megoszlás * (%)

1,464,007 7 1,320,000 144,000

75.93% 0.00% 68.46% 7.47%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 310,337 0 310,337 0 0 0

0

16.09% 16.09%

153,926 152,898 1,028

0

464,263

7.98% 7.93% 0.05%

1,464,007

100.00%




258

4. Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. június 2. 2010. december 31. c. d.

0

1,464,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,464,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,213,160 2,213,160 0

0 0 0 0 0 464,263 447,018 17,245 17,829 -584 7 7 0

0 0

6,183 0

2,213,160








0

464,270

6,183

0 2,213,160 2,213,160

340,805 2,275,258 2,272,214

2,213,160 2,213,160 0 0 0 0 0 0 0

2,185,610 2,225,440 -39,830 86,604 -600 84 358,050 0 -270,930

0 0 0

0 3,044 0

0 0

0 2,213,160

0 3,044

0 2,275,258


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-270,930



259

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






19,517,393

16,615,271

30,380 323,000

30,380 181,000

Összesen:

19,870,773

16,826,651

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opció szerzıdés szerinti értéke 263.366.040 Ft, év végi piaci értéke 321.011.778 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 57.645.738 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által egy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 42.465.500 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -435.582.840 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 455.376.240 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 19.793.400 Ft.

260

7.


261

262

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2015. december 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.11.30 2010.12.31

5,574,427,324 5,687,440,632

9,693.745846 9,905.965294



90 262

56 1,174

2010.november 2010.december


2.


9,905.965294


A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidı alatti részvényárfolyam-teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt, melyek a világ vezetı exportırei közé tartoznak. Az alap vagyona az induló 5,75 milliárd forintról 5,69 milliárd forintra csökkent. Az OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -0,94% lett.

263

3.


OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta




0 0 0

Megoszlás * (%)

2,900,014 14 2,900,000

54.93% 0.00% 54.93%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 1,879,633 0 1,879,633

35.61% 35.61%

Diszkont kincstárjegyek D111116 2010.11.17 - 2011.11.16

0 0

379,244 379,244

7.18% 7.18%


0 0 0

120,198 17,036 103,162

2.28% 0.32% 1.96%

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:

0

0

2,379,075

2,900,014

100.00%




264

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. november 17. 2010. december 31. c. d.

0

2,900,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,900,000

5,750,200

2,379,089

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,750,200 5,750,200 0

0 0 0 0 0 2,379,075 2,322,857 56,218 92,475 -36,257 14 14 0

0 0

20,012 0

0

20,012

0 5,750,200 5,750,200

396,498 5,695,599 5,688,688

5,750,200 5,750,200 0 0 0 0 0 0 0

5,741,420 5,753,720 -12,300 -52,732 304 -1 452,716 0 -505,751

0 0 0

0 6,911 0

0 0

0 5,750,200

0 6,911

0 5,695,599


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2009.01.01-2009.12.31. 2010.11.17-2010.12.31. c. d. 0 -55,454 0 439,890 0 0 0 10,327 0 80 0 0 0 0 0 0

0

-505,751



265

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






10,146,633

3,407,146

8,840 172,000

8,840 0

Összesen:

10,327,473

3,415,986

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 439.890.300 Ft, év végi piaci értéke 443.915.440 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 4.025.140 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap tárgyévben kamatot nem fizetett ki. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -603.176.800 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 555.758.900 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -47.417.900 Ft.

266

7.


267

268

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 12.-tıl (Új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

691,933,689 692,243,818 696,193,163 700,705,766 688,445,538 692,337,972 693,211,177 688,471,678 690,826,069 682,813,687 683,401,671 682,649,367

13,118.469789 13,171.045664 13,282.073470 13,342.710145 13,363.982102 13,373.343094 13,403.155008 13,439.362809 13,477.429260 13,520.795370 13,555.253709 13,590.741743

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 52,818 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban az átalakulást követıen:




0 0 37 287 7 743 0 111 73 84 0 10

73 187 179 187 1,008 488 50 527 46 914 145 137



269

Idıpont 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 1,143,863,211 1,326,594,291 1,496,405,978 1,612,793,527 711,386,422 692,353,713 682,649,367

10671.560352 12376.332155 13960.573740 15046.400035 12042.700806 13108.290980 13,590.741743


Az OTP Fantázia Alap befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidı végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy árupiaci- és tızsdei indexkosárra szóló opció alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt fejlett- és fejlıdı piaci részvény-, árupiaci-, ingatlanpiaci-, és bankközi kamatláb- indexek saját devizájában mért hozamának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 0,69 milliárdról 0,68 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 3,68 % lett.

270

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.07.09 - 2011.05.16 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100106 MNB110105

adatok ezer Ft-ban

Futamidı 2009.12.23 - 2010.01.06 2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:


553,872 22 553,850

Megoszlás * (%)

523,870 20 523,850

94.68% 0.00% 94.68%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 43,734 43,734 0

43,734

29,446 0 29,446

553,872

29,446

5.32% 0.00% 5.32%

523,870

100.00%




271

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









553,850

0

0 0 0 0 0 553,850

0 0 0 0 0 0

43,756

553,316

0 0 0 0 0 43,734 43,711 23 0 23 22 22 0

0 0 0 0 0 29,446 29,404 42 0 42 523,870 523,870 0

4,798 0

2,870 0

4,798

2,870

91,567 693,971 692,679

127,843 684,029 683,013

528,180 1,091,500 -563,320 164,499 -194,393 6,117 91,590 266,196 -5,011

502,290 1,105,020 -602,730 180,723 -207,702 10,746 127,885 261,185 -11,391

0 1,292 0

0 1,016 0

0 1,292

0 693,971

0 1,016

0 684,029


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-5,011

-11,391



272

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Fantázia Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






11,597,350

10,623,918

52,460 171,863

52,460 128,863

Összesen:

11,821,673

10,805,241

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 142.178.400 Ft, év végi piaci értéke 0, a nem realizált árfolyamveszteség 142.178.400 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 32.336.378 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -15.154.444 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 142.996.870 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 127.842.426 Ft.

273

7.


274

275

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. augusztus 26.-tól 2011. november 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,740,384,668 2,755,343,033 2,794,386,573 2,812,616,145 2,821,687,125 2,818,149,553 2,822,917,266 2,830,138,964 2,843,340,619 2,852,878,844 2,857,411,660 2,860,080,491

9,438.276372 9,489.795118 9,624.266649 9,687.051900 9,718.293651 9,706.109748 9,722.530432 9,747.402992 9,792.871378 9,825.722388 9,841.334054 9,850.525890

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31-én 290,348 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2,789,764,825 2,729,020,954 2,860,080,491

9608.348688 9399.138117 9,850.525890

276

2.


Az OTP Globál Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 15 elemő részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselıi, melyek kiemelkedı növekedési lehetıséget hordoznak: a megújuló energia elıállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezıgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentıs nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvı részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 2,73 milliárdról 2,86 milliárd Ft-ra nıtt. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap




MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,271,707 17 2,271,690

Megoszlás * (%)

2,271,714 24 2,271,690

95.61% 0.00% 95.61%


140,005

2,271,707

104,244

2,271,714

4.39% 4.39%

100.00%




277

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









2,271,690

0

0 0 0 0 0 2,271,690

0 0 0 0 0 0

140,022

2,375,958

0 0 0 0 0 140,005 116,892 23,113 6,262 16,851 17 17 0

0 0 0 0 0 104,244 87,160 17,084 4,670 12,414 2,271,714 2,271,714 0

12,782 0

10,789 0

12,782

10,789

294,097 2,718,591 2,714,875

477,746 2,864,493 2,860,601

2,903,480 2,903,480 0 -188,605 0 0 317,210 -466,168 -39,647

2,903,480 2,903,480 0 -42,879 0 0 494,830 -505,815 -31,894

0 3,716 0

0 3,892 0

0 3,716

0 2,718,591

0 3,892

0 2,864,493


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-39,647

-31,894



278

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






43,052,195

39,337,809

49,880 704,077

49,880 526,077

Összesen:

43,806,152

39,913,766

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 470.944.456 Ft, év végi piaci értéke 7.403.874 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 463.540.582 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 128.771.379 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -127.843.898 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 598.185.954 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 470.342.056 Ft.

279

7.


280

281

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. október 8.-tól 2012. január 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

4,427,257,982 4,383,412,234 4,532,740,273 4,556,174,343 4,346,760,807 4,329,423,762 4,385,452,232 4,308,556,690 4,333,681,856 4,352,330,802 4,338,510,131 4,347,023,351

10,184.347297 10,083.485696 10,426.995972 10,480.903088 9,999.173722 9,959.292042 10,088.178454 9,911.289980 9,969.087249 10,011.986791 9,980.194085 9,999.777671

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31-én 434,712 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31


9982.041119 10335.488280 9,999.777671

282

2.


Az OTP Globál Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 15 elemő részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselıi, melyek kiemelkedı növekedési lehetıséget hordoznak: a megújuló energia elıállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezıgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentıs nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvı részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 4,49 milliárdról 4,35 milliárd Ft-ra csökkent. 3.


OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap adatok ezer Ft-ban III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.10.10 - 2012.01.10 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 MNB Kötvények MNB100113 MNB110112

2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:


3,389,798 28 3,389,770

Megoszlás * (%)

3,389,792 22 3,389,770

93.36% 0.00% 93.36%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 286,386 238,158 286,386 238,158 5,638 5,638 0

292,024

6.56% 6.56%

2,845 0 2,845

3,389,798

241,003

0.08% 0.00% 0.08%

3,389,792

100.00%




283

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


3,389,770

3,389,770

0 0 0 0 0 3,389,770

0 0 0 0 0 3,389,770

0 0 0 0 0 292,024 245,528 46,496 3,796 42,700 28 28 0

0 0 0 0 0 241,003 201,052 39,951 3,137 36,814 22 22 0

56,668 0

41,882 0

292,052








56,668

241,025

41,882

740,167 4,478,657 4,472,561

681,690 4,354,367 4,348,449

4,347,120 4,347,120 0 125,441 0 0 786,663 -603,649 -57,573

4,347,120 4,347,120 0 1,329 0 0 721,641 -661,222 -59,090

0 6,096 0

0 5,918 0

0 6,096

0 4,478,657

0 5,918

0 4,354,367


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-57,573

-59,090



284

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






67,343,372

61,697,398

1,820 1,100,246

1,820 828,246

Összesen:

68,445,438

62,527,464

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 664.674.648 Ft, év végi piaci értéke 21.735.600 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 642.939.048 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 208.387.994 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -240.890.615 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 900.844.937 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 659.954.322 Ft.

285

7.


286

287

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,631,758,919 3,805,486,857 3,865,492,132 3,794,720,475 3,867,762,967

9,677.980384 10,096.834582 10,260.670487 10,091.965924 10,312.797043



704 2,827 74 110 51

831 1,104 307 925 920



Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31

2.


10,312.797043


A 2010. augusztusában indult OTP Jövı Márkái Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek.

288

Az OTP Jövı Márkái Alap 3,75 Mrd Ft vagyonnal indult, az évet pedig 1,87 Mrd Ft-nyi vagyonnal zárta. 3.


OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta



adatok ezer Ft-ban


0 0 0

Megoszlás * (%)

2,660,020 20 2,660,000

78.21% 0.00% 78.21%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 395,712 0 395,712

11.64% 11.64%


2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

0 0 0

97,561 97,032 529

2.87% 2.85% 0.02%

Jelzáloglevelek: OJB2014/I

2003.11.14 - 2014.02.12

0 0

247,608 247,608

7.28% 7.28%

MINDÖSSZESEN:

0

0

740,881

2,660,020

100.00%




289

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


0

2,660,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,660,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,753,660 3,753,660 0

0 0 0 0 0 740,881 726,437 14,444 36,155 -21,711 20 20 0

0 0

9,480 0

3,753,660








0

740,901

9,480

0 3,753,660 3,753,660

462,701 3,873,082 3,866,634

3,753,660 3,753,660 0 0 0 0 0 0 0

3,750,450 3,791,320 -40,870 116,184 -271 -105 477,145 0 -360,585

0 0 0

0 6,448 0

0 0

0 3,753,660

0 6,448

0 3,873,082


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-360,585



290

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






23,954,020

18,396,167

22,060 348,000

22,060 108,000

Összesen:

24,324,080

18,526,227

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 328.445.250 Ft, év végi piaci értéke 461.137.131 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 132.691.881 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által két kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 52.963.556 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -549.220.840 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 550.784.920 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 1.564.080 Ft.

291

7.


292

293

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

2,527,715,694 2,540,651,451 2,495,238,969 2,524,936,932

10,028.707603 10,083.790894 9,909.252525 10,067.611911



0 590 324 249

100 684 469 1,260

2010.szeptember 2010.október 2010.november 2010.december


2.


10,067.611911


A 2010. szeptemberében indult OTP Jövı Márkái II. Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek. Az OTP Jövı Márkái Alap 2,52 Mrd Ft vagyonnal indult, mely kis mértékben emelkedett év végére.

294

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.13 - 2013.12.13 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 MNB Kötvények MNB110105

adatok ezer Ft-ban

0 0 0

Megoszlás * (%)

1,800,025 25 1,800,000

78.70% 0.00% 78.70%


0

18.60% 18.60%

61,821 61,821

2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:


0

487,211

2.70% 2.70%

1,800,025

100.00%




295

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2010. szeptember 21. 2010. december 31. c. d.

0

1,800,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,800,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,521,480 2,521,480 0

0 0 0 0 0 487,211 475,500 11,711 20,929 -9,218 25 25 0

0 0

6,415 0

2,521,480








0

487,236

6,415

0 2,521,480 2,521,480

237,700 2,531,351 2,525,417

2,521,480 2,521,480 0 0 0 0 0 0 0

2,507,980 2,533,110 -25,130 17,437 -149 117 249,411 0 -231,942

0 0 0

0 5,934 0

0 0

0 2,521,480

0 5,934

0 2,531,351


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-231,942



296

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






12,819,511

8,956,467

8,860 175,000

8,860 17,000

Összesen:

13,003,371

8,982,327

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opció szerzıdés szerinti értéke 213.065.060 Ft, év végi piaci értéke 242.062.080 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 28.997.020 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által egy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 25.600.000 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -371.653.200 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 367.291.800 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -4.361.400 Ft.

297

7.


298

299

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. január 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: nettó eszközérték (Ft)

Dátum

2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

1,479,150,900 1,467,996,991 1,496,318,888 1,484,783,213 1,422,429,251 1,406,915,547 1,386,611,221 1,382,361,191 1,386,173,930 1,389,917,604 1,378,852,969 1,374,306,445

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 10235.559231 10324.701202 10592.283212 10571.764731 10463.654929 10399.411234 10324.422363 10344.382350 10412.574122 10456.955446 10429.973820 10496.096880

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 144,244 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban az átalakulást követıen:




503 13 33 326 21 342 148 0 101 135 276 63

1,681 955 1,191 870 4,503 1,661 651 588 697 452 1,102 919

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 130,935 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: 300

Idıpont


2009.12.31 2010.12.31

2.

1,466,120,854 1,374,306,445

10164.172194 10496.096880


Az OTP Alapkezelı fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék elınyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétıl függetlenül biztosítja a befektetett tıke 3 év múlva történı visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetıinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással. Az OTP Jubileum Alap vagyona az év eleji 1,39 milliárdról 2010. évvégére 1,34 milliárd forintra csökkent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Jubileum Dinamikus Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.31 - 2011.12.30 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100106 MNB100113 MNB110105 MNB110112

Futamidı 2009.12.23 2009.12.30 2010.12.22 2010.12.29

adatok ezer Ft-ban

-

2010.01.06 2010.01.13 2011.01.05 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:


1,406,586 46 1,406,540

Megoszlás * (%)

1,306,543 3 1,306,540

98.32% 0.00% 98.32%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 69,500 54,803 14,697 0 0

69,500

22,361 0 0 12,390 9,971

1,406,586

22,361

1.68% 0.00% 0.00% 0.93% 0.75%

1,306,543

100.00%




301

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Jubileum Dinamikus Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









1,406,540

0

0 0 0 0 0 1,406,540

0 0 0 0 0 0

69,546

1,328,904

0 0 0 0 0 69,500 69,424 76 0 76 46 46 0

0 0 0 0 0 22,361 22,343 18 0 18 1,306,543 1,306,543 0

241 0

215 0

241

215

-9,871 1,466,456 1,464,219

45,505 1,374,624 1,371,754

1,442,440 1,652,930 -210,490 21,779 7,053 -25,486 -9,795 0 50,007

1,309,350 1,672,540 -363,190 62,404 4,867 -25,031 45,523 50,007 -12,962

0 2,237 0

0 2,870 0

0 2,237

0 1,466,456

0 2,870

0 1,374,624


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




50,007

-12,962



302

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Jubileum Dinamikus Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






22,338,201

19,571,131

52,520 356,000

52,520 253,089

Összesen:

22,746,721

19,876,740

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 91.219.227 Ft értékben. A kamatswap ügylet alapnak járó változó lábának 2010. december 31-i értéke 45.505.206 Ft, az alap által lejáratkor fizetendı fix lábának értéke 0 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 45.505.206 Ft.

További információk: 303

Az Alap swap ügyletének partnere hibás árfolyamadatokat közölt részünkre 2009. és 2010. évre vonatkozóan, s ezért az Alap nettó eszközértéke is a rossz kiinduló adatok alapján lett meghatározva. Visszamenılegesen újra kiszámoltuk az új, helyes árfolyamadatok alapján a nettó eszközértékeket, s így módosult a swap ügylet értéke, az alapkezelıi díj és a felügyeleti díj is, valamint az egy jegyre vetített nettó eszközérték. A mérleg és eredménykimutatás tárgyévi oszlopának értékei már a helyes érték alapján kerültek meghatározásra. Helyesbítettük a 2009.év könyvelését is, a beszámoló elızı évi oszlopában is a javított adatok szerepelnek, melyek az alábbiak szerint változtak az elızı évi beszámolóhoz képest (eFt-ban):

. . . . . . . . . . .

IV.Mőködési költségek IX.Tárgyévi eredmény D.Származtatott ügyletek értékelési különbözete E S Z K Ö Z Ö K (A K T I V Á K) D.Saját tıke II.Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 2.Értékpapirok értékelési különbözetébıl 4.Üzleti év eredményébıl F.Kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezettségek F O R R Á S O K (P A S S Z I V Á K)

Eredeti összeg 18.505 50.440 -83.119 1.393.208 1.391.404 - 51.036 - 83.043 50.440 1.804 1.804 1.393.208

Javított összeg 18.938 50.007 - 9.871 1.466.456 1.464.219 21.779 - 9.795 50.007 2.237 2.237 1.466.456

Változás 433 -433 73.248 73.248 72.815 72.815 73.248 -433 433 433 73.248

304

7.


305

306

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 25.-tıl 2011. július 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

4,944,376,385 4,967,563,668 5,015,332,458 5,049,929,738 5,054,538,314 5,054,658,850 5,060,045,459 5,070,299,998 5,083,674,411 5,097,970,192 5,106,152,769 5,115,347,058

9,913.814894 9,960.306992 10,056.086703 10,125.456630 10,134.697142 10,134.938825 10,145.739347 10,166.300403 10,193.117022 10,221.781046 10,238.187676 10,256.622859

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31-én 498,736 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

4,995,619,065 4,900,968,339 5,115,347,058

10016.559994 9826.778775 10,256.622859

307

2.


Az OTP Olimpia I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 18 elemő részvényportfolió vállalatai jelentıs nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fı szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 4,9 milliárdról 5,1 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2008.04.28 - 2011.07.29 OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


3,856,996 16 3,856,980

Megoszlás * (%)

3,857,006 26 3,856,980

92.97% 0.00% 92.97%


372,077

3,856,996

291,581

3,857,006

7.03% 7.03%

100.00%




308

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









3,856,980

0

0 0 0 0 0 3,856,980

0 0 0 0 0 0

372,093

4,148,587

0 0 0 0 0 372,077 310,650 61,427 16,643 44,784 16 16 0

0 0 0 0 0 291,581 243,796 47,785 13,061 34,724 3,857,006 3,857,006 0

46,558 0

36,498 0

46,558

36,498

628,339 4,903,970 4,895,352

934,002 5,119,087 5,110,085

4,987,360 4,987,360 0 -92,008 0 -33,217 689,766 -648,562 -99,995

4,987,360 4,987,360 0 122,725 0 -33,217 981,787 -748,557 -77,288

0 8,618 0

0 9,002 0

0 8,618

0 4,903,970

0 9,002

0 5,119,087


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-99,995

-77,288



309

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






100,893,392

92,209,706

49,880 1,260,560

49,880 941,560

Összesen:

102,203,832

93,201,146

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 705.711.440 Ft, év végi piaci értéke 2.992.416 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 702.719.024 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 225.286.202 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -161.522.608 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.092.532.012 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 931.009.404 Ft.

310

7.


311

312

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 18.-tıl 2011. szeptember 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,550,181,545 3,570,972,003 3,611,477,851 3,632,307,955 3,639,868,795 3,639,263,815 3,645,272,351 3,654,379,226 3,665,740,689 3,673,214,882 3,678,280,493 3,682,968,437

9,849.467726 9,907.147859 10,019.525505 10,077.315630 10,098.292093 10,096.613663 10,113.283481 10,138.549195 10,170.069939 10,190.806011 10,204.859820 10,217.865846

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31.-én 360,444 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31


9934.809884 9765.484749 10,217.865846

313

2.


Az OTP Olimpia II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 18 elemő részvényportfolió vállalatai jelentıs nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fı szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 3,52 milliárdról 3,68 milliárd Ft-ra nıtt. 3.


OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla 2008.06.20 - 2011.09.30 OTP Bank Nyrt. Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/C 2008.01.09 - 2011.04.22

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,729,897 17 2,729,880

Megoszlás * (%)

2,729,902 22 2,729,880

92.48% 0.00% 92.48%


297,307

2,729,897

222,110

2,729,902

7.52% 7.52%

100.00%




314

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









2,729,880

0

0 0 0 0 0 2,729,880

0 0 0 0 0 0

279,324

2,952,012

0 0 0 0 0 279,307 233,196 46,111 12,493 33,618 17 17 0

0 0 0 0 0 222,110 185,710 36,400 9,949 26,451 2,729,902 2,729,902 0

461 0

442 0

461

442

498,820 3,508,485 3,502,294

737,378 3,689,832 3,683,349

3,604,440 3,604,440 0 -102,146 0 0 544,931 -602,092 -44,985

3,604,440 3,604,440 0 78,909 0 0 773,778 -647,077 -47,792

0 6,191 0

0 6,483 0

0 6,191

0 3,508,485

0 6,483

0 3,689,832


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-44,985

-47,792



315

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






72,633,171

66,380,019

49,880 908,302

49,880 678,302

Összesen:

73,591,353

67,108,201

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 556.525.536 Ft, év végi piaci értéke 18.022.200 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 538.503.336 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 152.623.799 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -117.182.829 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 836.538.967 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 719.356.138 Ft.

316

7.


317

318

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. február 15.-tıl (új befektetési politika) 2011. május 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,046,119,014 3,043,316,459 3,063,061,416 3,048,292,219 3,019,085,788 2,985,615,733 2,987,763,661 2,910,670,056 2,890,219,290 2,883,668,309 2,855,515,361 2,840,053,001

1.276619 1.282699 1.292318 1.299326 1.301846 1.303355 1.306068 1.309424 1.312950 1.316860 1.320037 1.323242





1,038,051 1,670,489 1,707,891 3,380,050 3,307,519 0 8,669,658 1,974,201 0 2,351,931 60,717 3,158,070

10,929,453 15,824,472 4,089,566 27,608,100 30,219,515 28,350,116 11,783,514 67,562,973 20,696,027 13,863,383 26,735,341 18,493,923


319

Idıpont


2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31

2.

4,940,274,513 5,155,366,034 5,150,860,567 3,472,930,743 3,047,903,353 2,840,053,001

1.111650 1.209591 1.301203 1.172538 1.268050 1.323242


Az OTP Prizma Alap befektetési politikája szerint a mögöttes befektetéseket egy a meghosszabbított futamidı végéig befektetett zéró-kupon kötvény, illetve egy árupiaci- és tızsdei indexkosárra szóló opció alkotja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt fejlıdı piaci részvény-, és ingatlanpiaci indexek valamint árupiaci indexek saját devizájában mért hozamának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. Az alap vagyona 2010-ben az év eleji 3,05 milliárdról 2,84 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 2010. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,35% lett. 3.


OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.12.22 - 2011.05.16 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2010/D 2007.06.27 - 2010.08.24 2011/A 2000.08.31 - 2011.02.12 MNB Kötvények MNB100113 MNB110105 MNB110112

2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


2,372,442 59 2,372,383

Megoszlás * (%)

2,222,385 2 2,222,383

96.57% 0.00% 96.57%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 94,627 4,857 59,124 0 35,503 4,857 204,249 204,249 0 0

298,876

0.21% 0.00% 0.21%

74,031 0 73,791 240

2,372,442

78,888

3.22% 0.00% 3.21% 0.01%

2,222,385

100.00%




320

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









2,372,383

0

0 0 0 0 0 2,372,383

0 0 0 0 0 0

298,935

2,301,273

0 0 0 0 0 298,876 290,945 7,931 2,280 5,651 59 59 0

0 0 0 0 0 78,888 78,183 705 137 568 2,222,385 2,222,385 0

20,553 0

12,176 0

20,553

12,176

372,621 3,064,492 3,053,851

548,376 2,861,825 2,856,930

2,396,634 5,313,172 -2,916,538 657,217 -595,934 217,139 380,552 670,210 -14,750

2,147,796 5,340,491 -3,192,695 709,134 -679,952 225,404 549,081 655,460 -40,859

0 10,641 0

0 4,895 0

0 10,641

0 3,064,492

0 4,895

0 2,861,825


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-14,750

-40,859



321

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Prizma Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






57,914,427

53,198,652

48,979 742,666

48,979 563,758

Összesen:

58,706,072

53,811,389

Kelt:



6.



322

7.


323

324

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. szeptember 22.-tıl 2012. december 20-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

6,380,504,155 6,431,491,359 6,609,855,116 6,657,722,844 6,665,415,868 6,639,847,861 6,633,377,496 6,645,529,116 6,057,926,440 6,110,137,486 6,040,044,666 6,094,815,500

10,146.127928 10,227.206583 10,510.836442 10,586.954580 10,599.187846 10,558.530201 10,548.241179 10,567.564400 9,633.172418 9,716.197198 9,604.737241 9,691.832535

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31-én 628,861 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2009.12.31 2010.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 6,333,408,661 6,094,815,500

10071.237779 9,691.832535

325

2.


2009. szeptember 22.-én indult az OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap. A tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek. Az alap vagyona az év eleji induláskori 6,33 milliárdról 2010. év végére 6,09 milliárd Ft-ra csökkent. 3.


OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.21 - 2012.12.20 OTP Bank Nyrt. 2009.09.25 - 2010.09.20 OTP Bank Nyrt. 2009.12.21 - 2011.09.20 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100113 MNB110105

Futamidı 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban


6,062,649 19 5,152,940 639,710 269,980

Megoszlás * (%)

5,422,946 26 5,152,940 0 269,980

98.46% 0.00% 93.56% 0.00% 4.90%


117,904

85,002 0 85,002

6,062,649

85,002

1.54% 0.00% 1.54%

5,422,946

100.00%




326

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


5,422,920

5,152,940

0 0 0 0 0 5,422,920

0 0 0 0 0 5,152,940

0 0 0 0 0 117,904 117,883 21 0 21 639,729 639,729 0

0 0 0 0 0 85,002 84,880 122 0 122 270,006 270,006 0

26,876 0

12,609 0

757,633








26,876

355,008

12,609

130,724 6,338,153 6,334,696

578,870 6,099,427 6,096,108

6,288,610 6,288,610 0 46,086 0 -48,546 130,745 0 -36,113

6,288,610 6,288,610 0 -192,502 0 -48,546 578,992 -36,113 -686,835

0 3,457 0

0 3,319 0

0 3,457

0 6,338,153

0 3,319

0 6,099,427


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-36,113

-686,835



327

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






36,717,234

33,778,569

51,260 1,609,792

51,260 1,229,792

Összesen:

38,378,286

35,059,621

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 106.906.370 Ft, év végi piaci értéke 6.917.471 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 99.988.899 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 380.669.401 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -750.146.022 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.322.098.775 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 571.952.753 Ft.

328

7.


329

330

Beszámoló a 2010. évrıl – OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. november 3.-tól 2013. január 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2010.01.29 2010.02.26 2010.03.31 2010.04.30 2010.05.31 2010.06.30 2010.07.30 2010.08.31 2010.09.30 2010.10.29 2010.11.30 2010.12.31

3,120,578,693 3,127,346,488 3,208,630,232 3,228,461,740 3,225,822,050 3,209,825,520 3,199,296,600 3,204,681,351 3,254,265,384 3,277,568,668 2,961,224,662 2,983,260,180

10,032.273152 10,054.030773 10,315.347920 10,379.103757 10,370.617481 10,319.190623 10,285.341452 10,302.652758 10,462.059269 10,536.976435 9,519.969722 9,590.811177

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2010. december 31-én 311,054 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2009.12.31 2010.12.31

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 3,102,115,555 2,983,260,180

9972.916455 9,590.811177

331

2.


2009. november 3.-án indult az OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap. A tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek. Az alap vagyona az év eleji 3,1 milliárdról 2,98 milliárd Ft-ra csökkent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap



Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2013.01.31 OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2011.11.04 OTP Bank Nyrt. 2009.11.06 - 2010.11.04 Értékpapír neve MNB Kötvények MNB100113 MNB110105

adatok ezer Ft-ban

Futamidı 2009.12.30 - 2010.01.13 2010.12.22 - 2011.01.05

MINDÖSSZESEN:


2,924,497 17 2,552,970 107,530 263,980

Megoszlás * (%)

2,660,524 24 2,552,970 107,530 0

96.86% 0.00% 92.95% 3.91% 0.00%


122,344

86,172 0 86,172

2,924,497

86,172

3.14% 0.00% 3.14%

2,660,524

100.00%

* A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes idıszaki záróállománya: 2,746,696 eFt.

Kelt:



332

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


2,660,500

2,552,970

0 0 0 0 0 2,660,500

0 0 0 0 0 2,552,970

0 0 0 0 0 122,344 122,323 21 0 21 263,997 263,997 0

0 0 0 0 0 86,172 86,048 124 0 124 107,554 107,554 0

35,138 0

30,336 0

386,341








35,138

193,726

30,336

25,090 3,107,069 3,103,523

210,558 2,987,590 2,984,115

3,110,540 3,110,540 0 -7,017 0 -14,640 25,111 0 -17,488

3,110,540 3,110,540 0 -126,425 0 -14,640 210,682 -17,488 -304,979

0 3,546 0

0 3,475 0

0 3,546

0 3,107,069

0 3,475

0 2,987,590


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-17,488

-304,979



333

5.

Az alap költségeinek összetétele OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap


Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






41,172,952

37,891,333

51,320 790,723

51,320 597,723

Összesen:

42,014,995

38,540,376

Kelt:



6.


Az Alapnak 2010. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 63.455.016 Ft, év végi piaci értéke 933.162 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 62.521.854 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 180.593.024 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2010. december 31-i értéke -403.457.552 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 613.082.875 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 209.625.323 Ft.

334

7.


335

336

Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Recommend Documents