Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2011. évi beszámolói

Tartalomjegyzék A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2011. évi eseményeinek bemutatása ..........................................................................5 1) Hazai állampapírpiac...............................................................................................5 2) Közép-kelet-európai részvénypiacok.......................................................................7 3) Fejlett részvénypiacok .............................................................................................8 4) Feltörekvı részvénypiacok ......................................................................................9 Az OTP befektetési alapok állandó adatai .................................................................11 OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap............................................................................12 OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................19 OTP Maxima Kötvény Alap........................................................................................28 OTP EMEA Alap........................................................................................................35 OTP G10 Euró Származtatott Alap............................................................................41 OTP EMDA Származtatott Alap.................................................................................49 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap ...................................................................58 OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap .....................................................................66 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap .................................................75 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ..................................................................83 OTP Új Európa Alap ..................................................................................................90 OTP Trend Alap.........................................................................................................98 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja ..........................................................................104 OTP Omega Alapok Alapja......................................................................................111 OTP Planéta Alapok Alapja .....................................................................................118 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap..............................................................................126 OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap ....................................................................133 OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap..................................................143 OTP Orosz Részvény Alap......................................................................................151 OTP Török Részvény Alap ......................................................................................159 OTP Afrika Részvény Alap ......................................................................................166 OTP Euró Pénzpiaci Alap ........................................................................................173 OTP Dollár Pénzpiaci Alap ......................................................................................180 OTP Közép - Európai Részvény Alap......................................................................187 OTP Prémium Klasszikus Alap................................................................................195 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap......................................................................202 OTP Prémium Származtatott Alap...........................................................................209 OTP Prémium Növekedési Alap ..............................................................................215 OTP Prémium Euró Alap .........................................................................................222 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap.............................................................................229 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap............................................................................235 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .....................................241 OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap ................................................................................247 OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap ...............................................................................253 OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap ..............................................................................259 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap .......................................265 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................271 OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.....................................277 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap.................................283

OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ..........................289 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap ......................295 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap.......................301 OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap ..........................................................................307 OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap .........................................................................313 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap ...................................................................319 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap ..................................................................325 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap .................................................................331 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap .................................................................337 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap ..................................................................343 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap .................................................................349 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap ................................................................355 OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap ...............................................................361 OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................367 OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap................................373 OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap............................379 OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap ........................................385 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .....................................391 OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap .................................397

4

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci szegmensek 2011. évi eseményeinek bemutatása 1) Hazai állampapírpiac Összességében 2011. nagyon rosszul sikerült a hazai állampapírpiac befektetıi számára. Bár az év jól indult, erıs kereslet és csökkenı hozamok jellemezték a piacot, szeptembertıl hatalmas hozamemelkedés indult meg a befektetıket elriasztó kormányzati intézkedések, és a romló külsı környezet, a befektetıi klíma romlása, valamint az euró-zóna elhúzódó válsága miatt. A fent leírtak következtében az éven túli futamidejő állampapírok árfolyam alakulását mutató MAX index jelentıs mértékben, 3,5 százalékponttal alulteljesítette az egy évnél rövidebb állampapírok mozgását leíró RMAX indexet. A tavalyi év az elmúlt 15 év második legrosszabb éve lett, ennél gyengébben csak 2003-ban teljesített a hazai állampapírpiac. A hozamok az egész hozamgörbén 130180 bázispont közötti mértékben emelkedtek, legjobban a görbe hosszú végén. A hozamgörbe emelkedı (normál) alakja nem változott, viszont 0-3 év között csökkent, a közepén nıtt a meredeksége. A különbözı lejáratok hozam-változásának mértékét az alábbi táblázat mutatja. (%)

3 hó

6 hó

1 év

3 év

5 év

10 év

15 év

2010.12.31 2011.03.31 2011.06.30 2011.09.30 2011.12.31

5.76 5.85 5.85 6.00 7.55

6.15 5.87 5.83 6.05 7.60

6.33 5.85 5.82 6.15 7.95

7.72 6.64 6.67 7.09 9.06

7.85 6.94 7.08 7.57 9.64

7.95 7.19 7.31 8.14 9.75

7.94 7.19 7.30 8.14 9.76

Hozam-változás

1.79

1.45

1.62

1.34

1.79

1.80

1.82

A befektetık bizalma gyorsan helyreállt a 2010. második félévi gazdaságpolitikai cikk-cakkok után. A 2010. ıszi intézkedésekkel a kormány egyszeri tételekkel (magán-nyugdíjpénztári tagok visszaléptetése az állami rendszerbe, szektorális különadók kivetése) igyekezett befoltozni a lyukakat az államháztartáson és jól menedzselte a befektetık várakozásait, a hazai eszközök már a részletek bejelentése elıtt jelentısen erısödtek. Ennek köszönhetıen A forint a 2010. végi 280-as euróval szembeni szintrıl stabilan 270 alá került és a 265-ös árfolyam közelében zárta az elsı negyedévet. A hazai államkötvények iránt folyamatosan erıs kereslet mutatkozott. A kötvényaukciókon hatalmas érdeklıdés volt tapasztalható, rendszeresen a meghirdetett mennyiség 3-4-szeresét kitevı vételi ajánlat érkezett. A hozamok folyamatosan csökkentek: a legnagyobb mértékben, közel egy százalékponttal a hozamgörbe közepén, a 3-5 éves szegmensben, de a görbe hosszú végén is 70-80 bázispont volt a hozamesés mértéke 2011. elsı negyedévében. A 2011. elsı negyedévében tapasztalt erıs globális kockázatvállalási kedv a második negyedév elején is erıs maradt. A hazai forint-kötvény aukciókon továbbra is rendszeresen 3-4-szeres többlet-kereslet mellett adta el a papírokat az ÁKK. Az aukciókon a kereslet jelentıs részét a külföldi befektetık vételei generálták. A hosszú

5

hozamok 7% alá csökkentek, az ötéves benchmark 6,75%-ra, a hároméves 6,5%-ra mérséklıdött. Bár május végén, június elején ismét felerısödtek az euró zóna periféria országainak szuverén adósságával kapcsolatos befektetıi aggodalmak, a forint jól tartotta magát, a 263-270-es sávban maradt az euróval szemben, az államkötvényhozamok mégis 20-40 bázisponttal emelkedtek. Megnyugvást csak a június 28-i és 30-i görög megszorító csomag parlamenti szavazási eredménye hozott, ami feltétele volt az EU és az IMF újabb hitelrészlet-folyósításának. A második negyedév fontos eseménye volt még, hogy a hazai magánnyugdíjpénztárak június végén adták át az államnak azt a portfoliót, ami az állami nyugdíjrendszerbe visszalépı tagok vagyona volt, a teljes vagyon több mint 90%-át. A visszaadott portfolióban lévı állampapírokat az ÁKK bevonta, így 1350 milliárd forinttal csökkent a piaci kibocsátású forint állampapírok ezt megelızıen 10 ezer milliárdos állománya. A harmadik negyedév elején folytatódott az elsı félévben tapasztalt erıs külföldi befektetıi kereslet a hazai állampapírok iránt. Ebben az hozott változást, hogy az euró-zóna megoldatlan problémái, a rossz fejlett piaci makro adatok sorozata, a csökkenı gazdasági növekedést elıre vetítı indikátorok az eszközök értékeltségének újragondolására késztették a befektetıket, akik augusztus elején a biztos menedéknek tekintett eszközök vásárlásába kezdtek, mint a német és amerikai állampapírok, az arany vagy a svájci frank. A befektetıi hangulatot véglegesen egy, szeptember 9-i kormánypárti frakcióülés utáni bejelentés rontotta el, miszerint a kormány olyan törvényt hozna, amely megengedi a deviza lakáshitel adósok számára, hogy a hiteleiket kedvezı devizaárfolyamon végtörlesszék bankjuk felé. Ez egy 20% körüli törlesztési arány esetén 250-300 milliárd forintos veszteséget okozna a hazai bankrendszernek, ráadásul néhány hónap alatt jelentıs, 4-5 milliárd eurós ill. svájci frankos deviza-keresletet és forint kínálatot eredményezne, ami a forint gyors gyengülését eredményezné. A bejelentés, majd annak kormányfıi megerısítése után meg is indult a spekuláció, a forint másfél hét alatt gyengült 20 forintot az euróval szemben, és elérte a 295-ös szintet. A korábbi kamatcsökkentési várakozások átcsaptak kamatemelési várakozásba. A piac a forint árfolyamának és a pénzügyi stabilitás megırzésének védelmében egyre nagyobb valószínőséget adott annak, hogy a jegybank kamatemeléssel fog beavatkozni. A hozamok a szeptember eleji mélyponthoz képest 100-140 bázisponttal emelkedtek a hónap végéig. 2011. októbere korrekciót hozott a hazai állampapírpiacon a szeptemberi hatalmas hozamemelkedést követıen. A forint azonban nem tudott visszaerısödni, tovább gyengült a lakossági devizahitelek kedvezményes végtörlesztési lehetısége miatt, valamint az euró-zóna perifériájának fokozódó problémái miatt. Az euróval szembeni árfolyam a hónap vége felé átlépte a 300-as lélektani határt. Felerısödtek a kamatemelési várakozások, a piac közel 100 bázispontos kamatemelést árazott be az év végéig. Ennek megfelelıen az éven belüli hozamok lassú emelkedésnek indultak, ráadásul elıször fordult elı, hogy nem ment el egy diszkont kincstárjegy aukció. Novemberben aztán felgyorsultak a folyamatok. Az euró-zóna perifériájának válsága utolérte Spanyolországot és Olaszországot. A növekvı bizonytalanság a hazai

6

eszközöket sem kerülte el. A hozamgörbe végén a hozamok közelítették a 9%-ot, a forint pedig ismét elérte 2009-es negatív rekordját, 317-ig gyengült az euróval szemben. A kormány ekkor radikális fordulatot hajtott végre, a korábbi „gazdasági szabadságharcos” nyilatkozatait sutba vágva, az IMF-hez fordult segítségért, „védıernyıért”, ekkor még abban reménykedve, hogy laza feltételekkel juthat hitelkerethez. A piacot meglepte a 180 fokos fordulat, egy hét megnyugvás következett. Ez azonban csak addig tartott, míg november 24-én a Moody’s be nem jelentette Magyarország hitelminısítésének befektetésre nem ajánlott, azaz „bóvli” kategóriába vágását. Erre ismét gyengült a forint, emelkedtek a hozamok, és pár nappal késıbb a jegybank Monetáris Tanácsa is elérkezettnek látta az idıt a kamatemelésre, 50 bázisponttal emelte az irányadó kamatokat, jelezve, hogy további kamatemelésekre is kész. Decemberben a piac azt találgatta, milyen megállapodás jöhet létre az IMF/EU és Magyarország között. A jegybanktörvény tervezete és a stabilitási törvény kapcsán éles vita bontakozott ki az EU és a magyar kormány között. A kormány az EU intése ellenére parlamenti szavazásra bocsátotta a törvényeket, ezzel tovább mérgesedett a viszony a két fél között. Az S&P követte a Moody’s-t, karácsony elıtt ık is bóvli kategóriára rontották hitelminısítésünket. A piac természetesen reagált a bizonytalanságra. A hosszú hozamok év végére 10% közelébe emelkedtek, a forint 315-ön zárta az évet az euróval szemben. A tízéves hozam német bund feletti spreadje 807 bázispontra nıtt év végére, csak 2009. márciusában, a válság mélypontján volt ennél magasabb ez a hozamkülönbözet az elmúlt 15 évben. 2) Közép-kelet-európai részvénypiacok A 2011. év nem kedvezett a közép-kelet-európai részvénypiacok befektetıinek. Különösen a harmadik negyedév kedvezıtlen külsı és belsı piaci történései hoztak nagy zuhanást a régió részvényeinek árfolyamában. WIG20 PLN

PX HUF

CZK

BUX HUF

HUF

CETOP20 EURÓ

HUF

2011. Q1

2,65%

3,43%

2,65%

0%

8,12%

4,44%

-0,42%

2011. Q2

0,53%

0,07%

-2,54%

-1,73%

-1,59%

-0,47%

-1,92%

2011. Q3

-21,89%

-22,41%

-23,79%

-17,23%

-30,49%

-30,25%

-23,29%

2011. Q4

-2,02%

4,39%

-2,44%

-0,88%

7,6%

-4,47%

1,75%

2011. Év

-21,85%

-21,73%

-25,61%

-19,39%

-20,41%

-30,73%

-22,68%

2011. elsı negyedévben az elızı év utolsó három hónapjának inverzét láthattuk. Míg a cseh és lengyel tızsde kiemelkedınek nem mondható 2,65%-os növekedéssel zárta az idıszakot, a BUX index értéke 8,12%-kal volt magasabban március végére az évzáráshoz képest. A világgazdaság kilátásai tovább javultak a negyedév során. A fejlett országokon belül az amerikai gazdaságról publikált adatok a gazdaság magára találását támasztották alá, Európában pedig a francia és a német gazdaság mutatott fel impozáns erıt. Ez utóbbi azért fontos, mert a közép-európai országok számára legfontosabb a német gazdaság kilátásai 7

2011. második negyedéve az elsı negyedévvel szemben a korrekció idıszaka volt, elsısorban a befektetıi bizalom csökkenésének köszönhetıen. Ennek egyik legfıbb oka az volt, hogy az Egyesült Államokban egyre több csalódást keltı, a várakozástól elmaradó makro adat látott napvilágot. A másik lényeges tényezı pedig az euró övezet déli tagállamait érintı eladósodottsági válság volt. A harmadik negyedévében erıteljes korrekció zajlott le a régiós részvénypiacokon. Egyrészt az Egyesült Államokban megjelenı gyengébb makrogazdasági számok miatt továbbra is fennmaradt a recessziótól való félelem. Másrészt az euró övezet eladósodottsági válsága és az ebbıl következı várható gazdasági lassulás is elbizonytalanította a befektetıket. A harmadik, ország specifikus ok, a magyar kormány végtörlesztésekkel kapcsolatos törvénykezése és ennek várható gazdasági következményei. A negyedik negyedévben konszolidálódtak a régiós részvénypiacok. A lengyel index 2,02%-kal, a prágai árfolyamok 2,44%-kal csökkentek, míg a budapesti indikátor 7,6%-kal mutatott magasabb értéket, mint az idıszak elején. Az idıszak ambivalens teljesítményét elsısorban két tényezı befolyásolta. Egyrészt a világgazdaságra vonatkozó javuló makrogazdasági adatok javították a befektetıi hangulatot. Ezzel párhuzamosan azonban az európai adósságválság újabb fejezetei és a megoldás irányába tett lépések nehézkessége, a tárgyalások elhúzódása rontotta a kockázatviselési készséget. Sajátos magyar körülményként említhetı meg az unortodox gazdaságpolitika látványos sikertelensége és a politikai berendezkedés kedvezıtlen irányú változása, ami eddig nagyrészt csak a devizaárfolyamra és az állampapírpiacra nyomta rá bélyegét, gyors irányváltás nélkül azonban a részvénypiacra is átterjedhet a hatás. 3) Fejlett részvénypiacok A fejlett részvénypiacokon a 2011-es év két jól elkülöníthetı szakaszra bontható. Az év elsı felében, nagyjából július végéig óvatos bizakodás volt jellemzı a piacokra, amit csak geopoltikai események (arab-tavasz), vagy természeti katasztrófák (japán földrengés + fukushimai atombaleset) tudtak rövid idıre megszakítani. Az optimista hangulat fıleg a kedvezı vállalati gyorsjelentéseknek volt köszönhetı. Április közepén a Standard and Poor’s hitelminısítı negatívra rontotta az amerikai államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos kilátásokat, ami átmeneti eladási hullámot váltott ki. A vállalati gyorsjelentések által generált pozitív híráram ekkor még elég volt ahhoz, hogy a befektetık gyorsan napirendre térjenek a hitelminısítı lépése felett. A nyár folyamán aztán egyre rosszabb hírek érkeztek az euró-övezet adósságválságáról, majd az amerikai adósságplafon megemelésével kapcsolatos taktikázás lepte meg a befektetıket. Mindkét eset arra irányította rá a figyelmet, hogy az európai és az amerikai politikai elit nem igazán képes rövid távú politikai érdekeiket félretenni és a hosszabb távú közgazdasági optimum érdekében munkálkodni. A bizonytalanság váratlan megnövekedésének hatására a beárazott volatilitás felpattant, míg a részvényárfolyamok két hét leforgása alatt 10-15%-ot estek.

8

A második és harmadik negyedévben aztán a fontosabb makró adatok sorra maradtak el a várakozásoktól, mind az Egyesült Államokban, mind az Euróövezetben. Ebben kétség kívül egyszeri hatások is szerepet játszottak (japán földrengés), ami nem növelte a tisztánlátást. A romló makró adatok illetve az euróválság újabb és újabb fordulói, a volatilitás további növelése mellett a részvényárak további korrekcióját hozta. A makró adatok meglepetés tartalmában október körül állt be fordulat, ami arra utalt, hogy addigra a makró elemzık és a befektetık már meglehetısen negatív forgatókönyvekkel árazták a befektetési eszközöket. A december 8-i Uniós csúcson született megoldási terv és az Európai Központi Bank által bevezetett hosszú távú refinanszírozási facilitás aztán a piacok megnyugvását hozta, ami a beárazott volatilitás csökkenésébıl is jól kiolvasható volt. Az évet az amerikai részvénypiacok nulla körüli hozammal zárták, míg az európai piacok 1015%-os esést könyvelhettek el. 4) Feltörekvı részvénypiacok Az elsı negyedévben a feltörekvı piacokon az elmúlt 2 év emelkedése után egy konszolidációs idıszak volt megfigyelhetı, de a februári megingás után magukhoz tértek a piacok, és az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva enyhén erısödni tudott. Az észak-afrikai lázadások rámutattak, hogy az olajkitermelı országok politikai berendezkedése egy jelentıs kockázati tényezı, míg a fukushimai atomerımő-katasztrófa a nukleáris-energia jövıjét tette bizonytalanná. A fenti folyamatoknak a legnagyobb nyertese az orosz piac volt, amely a „biztonságos” olajat és a nukleáris energia alternatíváját, a gázt állítja elı. Az energiaimportır ázsiai piacok ezzel párhuzamosan továbbra is alulteljesítettek. A második negyedévben a globális hangulatot továbbra is elsısorban az euró-zóna periféria-országainak adósságproblémáival kapcsolatos hírek határozták meg. Csökkentek a második féléves növekedéssel kapcsolatos kilátások, és ennek köszönhetıen egy viszonylag jelentıs korrekció volt megfigyelhetı a nyersanyagárakban is. A feltörekvı piaci univerzumot reprezentáló index dollárban számítva mintegy 2%-ot veszített az értékébıl, ami a forint enyhe erısödése miatt 4%-os forinthozamot jelentett. A leggyengébben a csökkenı olajárral erısen korreláló orosz és brazil piacok teljesítettek, míg a tajvani és a koreai piac voltak a negyedév nyertesei. A harmadik negyedév – különösen az augusztusi és szeptemberi hónap – nehéz idıszak volt a részvénypiacokon. Az euró-zóna válsága továbbra is folytatódott, és a globális makro környezet is folyamatosan szolgáltatta a negatív meglepetéseket. A feltörekvı piacokat reprezentáló MSCI Emerging Market Index ennek megfelelıen saját devizában mintegy 23%-ot veszített értékébıl a negyedév során. Azonban most is mőködött a forint-dollár devizahatás, így a részvénypiaci eséssel párhuzamosan a dollár jelentısen felértékelıdött a forinttal szemben. Ennek eredıjeként a forintban kalkuláló hazai befektetık vesztesége mérsékeltebb, mintegy 9%-os volt. Az egyedi piacok közül a negyedév vesztese az orosz és a brazil tızsde volt, elsısorban a magas nyersanyagkitettségük miatt. Ugyanakkor a zártabb, jelentıs belsı fogyasztással rendelkezı piacok, mint a török és az indiai sokkal jobban teljesítettek, minimális veszteségekkel vészelték át a nehéz idıszakot.

9

Az utolsó negyedév során az októberi megnyugvás után egy változó hangulatú idıszak következett be, elsısorban az európai adósságválsággal kapcsolatos aggodalmak függvényében. Az eszközosztályt reprezentáló MSCI Emerging Market Index a negyedév során dollárban számítva 4%-ot emelkedett. A legjobban a brazil és a kínai piac teljesített, míg az indiai és a török piac az év korábbi részéhez hasonlóan továbbra is alulteljesítı maradt. Mivel az elmúlt 3 hónapban a forint jelentısen gyengült a dollárhoz képest, az eszközosztály forintban mérve jelentıs, 16%-os hozamot termelt a befektetıknek. MSCI Europe EUR 2011. Q1

3,79%

HUF -1,04%

MSCI World USD

HUF

4,80%

-6,09%

MSCI Emerging USD

HUF

2,05%

-8,55%

2011. Q2

0,33%

0,27%

0,47%

-1,46%

-1,15%

-3,04%

2011. Q3

-22,66%

-14,94%

-16,61%

-1,95%

-22,56%

-8,94%

2011. Q4

5,68%

12,56%

7,59%

20,08%

4,42%

16,54%

2011. Év

-14,89%

-5,00%

-5,54%

8,96%

-18,42%

-5,90%

10

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1. Általános adatok Az alapkezelı társaság A letétkezelı társaság A forgalmazó A könyvvizsgáló

neve székhelye neve székhelye neve székhelye neve székhelye

OTP Alapkezelı Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2. Az Alapkezelı mőködésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelı Zrt. igazgatóságában a 2011. év során személyi változások nem történtek. 3. Az Alapkezelı személyi állománya A Társaság 2011. december 31-én 33 fıállású és 1 részmunkaidıs munkatársat foglalkoztatott. 4. Az alapok hitelfelvételei Az OTP Alapkezelı által kezelt befektetési alapok 2011-ben nem vettek fel hitelt. 5. Egyebek A Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

11

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

nettó eszközérték (Ft)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)

2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

294,476,133,145 294,729,331,167 291,941,975,764 296,473,099,763 299,966,427,665 302,923,105,733 298,278,642,206 302,938,595,763 318,898,469,465 322,354,229,102 338,099,776,253 335,729,019,247

1.430191 1.435198 1.440758 1.446018 1.451807 1.457254 1.462565 1.468600 1.474112 1.479279 1.485380 1.491647

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 207,899,995,562 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2011.január 2011.február 2011.március 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december

Kibocsátás mennyisége (db) 21,940,840,082 20,604,144,491 23,776,169,503 27,700,985,240 26,432,765,348 27,054,105,619 24,042,752,193 29,354,589,737 34,173,238,772 32,422,894,867 41,353,524,654 36,576,124,618

Visszaváltás mennyisége (db) 24,029,232,513 21,366,989,155 27,499,331,310 23,743,294,192 25,155,105,519 30,650,276,866 23,118,943,522 25,164,023,860 25,194,698,851 30,132,698,953 32,535,808,891 39,634,567,633

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 225,072,659,701 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

12

Idıpont



2005.12.30 2006.12.29 2007.12.29 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

35,332,849,945 187,254,177,978 257,688,431,913 223,499,884,054 265,111,319,720 294,235,340,362 335,729,019,247

1.053890 1.110391 1.183780 1.273240 1.368862 1.424963 1.491647

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap, olyan befektetés, amellyel hazai bankbetétekbe, rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit rövid lejáratú forint betétek alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 294,2 milliárd Ft-ról 335,73 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Tıkegarantált Pénzpiaci Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,68 % lett.

13

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

Idıszak nyitó állománya 2011.01.01

Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.22 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. 2010.12.22 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. 2010.12.31 - 2011.01.03 OTP Bank Nyrt. 2011.12.28 - 2012.01.11 OTP Bank Nyrt. 2011.12.14 - 2012.03.14 OTP Bank Nyrt. 2011.12.21 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. 2011.12.21 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. 2011.12.28 - 2012.01.11 OTP Bank Nyrt. 2011.12.30 - 2012.01.02 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

Diszkont kincstárjegyek D120111 2011.01.12 - 2012.01.11 D120222 2011.11.23 - 2012.02.22 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

Átruházható értékpapírok összesen:

Kelt:

Megoszlás (%)

38 0 0 0 3,000,000 5,000,000 185,000,000 2,000,000 116,000,000 3,455,200 314,455,238

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 1.49% 55.00% 0.59% 34.49% 1.03% 93.49%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 0 0

12,920 12,544 376

0.00% 0.00% 0.00%

144,400,734 67,493,979 76,906,755 0 0

20,779,315 0 0 17,940,426 2,838,889

6.18% 0.00% 0.00% 5.34% 0.84%

144,400,734

0 380,650 227,572 0 608,222

296,661,755

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Kötelezettségek összesen: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

Idıszak záró állománya 2011.12.31

99 2,000,000 137,000,000 12,652,700 0 0 0 0 0 0 151,652,799

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban

20,792,235

0

6.18%

573,737 522,413 0 1,096,150

0.17% 0.16% 0.00% 0.33%

336,343,623 377,663 18,672 396,335

296,265,420

100.00% 429,343 20,698 450,041

95.40% 4.60% 100.00%

335,893,582

BUDAPEST, 2012. március 14.

……………………………………… a vállalkozás vezetıje

14

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: Mérleg A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.

A) Befektetett eszközök

I. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl II. Hosszú lejáratú bankbetétek

B. Forgóeszközök

I. Követelések 1. Követelések 2. Követelések értékvesztése (-) 3.Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete 4.Forintkövetelések értékelési különbözete II. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékelési különbözete a) kamatokból, osztalékból b) egyéb piaci megítélésbıl III. Pénzeszközök 1.Pénzeszközök 2.Valuta,devizabetét értékelési különbözete

C. Aktív idıbeli elhatárolások

1. Aktív idıbeli elhatárolás 2. Aktív idıbeli elhatárolások értékvesztése (-)

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: E. Saját tıke I. Induló tıke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye

F. Céltartalékok G. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete

H. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:

adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010. december 31. 2011. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

296,434,183

335,821,210

380,650 380,650 0 0 0 144,400,734 144,355,469 45,265 0 45,265 151,652,799 151,652,799 0

573,737 573,737 0 0 0 20,792,235 20,776,010 16,225 0 16,225 314,455,238 314,455,238 0

227,572 0

522,413 0

0 296,661,755 296,265,420

0 336,343,623 335,893,582

207,899,995 1,812,579,340 -1,604,679,345 88,365,425 -376,370,548 395,067,273 45,265 57,876,989 11,746,446

225,107,159 2,158,011,475 -1,932,904,316 110,786,423 -527,423,273 554,372,556 16,225 69,623,435 14,197,480

0 396,335 0

0 450,041 0

0 296,661,755

0 336,343,623

227,572

0 396,335

522,413

0 450,041

Eredménykimutatás A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

b. I. Pénzügyi mőveletek bevételei II. Pénzügyi mőveletek ráfordításai III. Egyéb bevételek IV. Mőködési költségek V. Egyéb ráfordítások VI. Rendkívüli bevételek VII. Rendkívüli ráfordítások VIII. Fizetett,fizetendı hozamok

IX. Tárgyévi eredmény Kelt:

adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 16,307,207 18,884,005 70,372 976 1 0 4,490,057 4,685,197 333 352 0 0 0 0 0 0

11,746,446

14,197,480



15

5.

Az alap költségeinek összetétele Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -

Hátralékos összeg -

II. Költségek összetétele adatok Ft-ban

2011.évi költség Költségelem megnevezése

2011.évben pénzügyileg realizált

Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb

4,608,049,387

4,178,706,880

328,188 76,820,000

328,188 56,122,000

Összesen:

4,685,197,575

4,235,157,068

Kelt:



6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok:

A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete.

16

7.

Könyvvizsgálói jelentés

17

18

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Optima Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

125,459,591,621 123,773,933,326 125,077,040,070 127,056,462,059 129,353,385,627 129,819,416,693 128,502,182,823 122,741,119,234 119,478,852,384 114,463,566,798 103,770,633,824 93,905,175,790

4.861909 4.888020 4.908645 4.937336 4.962860 4.979982 4.981821 5.008397 5.001103 5.024244 4.958818 4.975204



Kibocsátás mennyisége (db) 1,606,306,030 1,980,700,248 2,161,540,778 2,564,639,878 2,476,875,644 1,687,462,867 1,449,908,286 1,491,450,658 1,481,897,820 640,455,697 742,581,409 405,260,711

Visszaváltás mennyisége (db) 1,973,954,388 2,292,739,465 2,226,613,881 2,067,198,025 2,131,560,079 1,786,192,377 1,761,072,330 2,737,105,142 2,172,720,728 1,776,316,899 2,675,911,665 2,408,446,292


19

Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 347,215,629,817 317,953,733,503 411,871,407,504 136,519,747,387 144,893,075,395 56,338,264,065 98,812,427,439 125,292,883,752 93,905,175,790

2.813896 3.129410 3.361696 3.501682 3.689811 3.694098 4.471500 4.807574 4.975204

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Optima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit diszkont kincstárjegyek, államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 125,3 milliárdról 93,9 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Optima Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 3,49% lett.

20



Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.30 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt.HUF 2011.12.14 - 2012.03.14 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2011/A 2000.08.31 2011/C 2008.01.09 2012/B 2006.10.04 2012/C 2007.08.08 2013/D 2002.01.17 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2014/D 2011.01.19 2015/A 2004.07.14 2015/B 2010.03.31 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2022/A 2011.01.19 2023/A 2007.01.10 2028/A 2011.03.02 REPHUN 0 12 2006.08.02 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29 REPHUN 4.5 02/13 2003.02.06 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28

Futamidı -

2011.02.12 2011.04.22 2012.06.12 2012.10.24 2013.02.12 2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.12.22 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2028.10.22 2012.11.02 2014.01.29 2013.02.06 2014.07.28

Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 D110406 2010.04.07 D110601 2010.06.02 D110727 2010.07.28 D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 D120111 2011.01.12 D120222 2011.11.23 D120307 2011.03.09 D120314 2011.12.14 D120502 2011.05.04 D120627 2011.06.29 D120822 2011.08.24 D121017 2011.10.19 D121212 2011.12.14

-

2011.01.26 2011.04.06 2011.06.01 2011.07.27 2011.09.21 2011.11.16 2012.01.11 2012.02.22 2012.03.07 2012.03.14 2012.05.02 2012.06.27 2012.08.22 2012.10.17 2012.12.12

adatok ezer Ft-ban


7 54 306 10,094,931 0

Megoszlás (%)

44 276 192 0 175,789 5,000,000 5,176,301

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 4.73% 4.90%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 24,806,341 30,116,892 39,390 0 50,040 0 4,998,575 10,371 12,328 880,189 12,568 12,556 1,660,820 1,472,408 3,705,369 3,844,768 0 1,652,187 2,162,600 1,851,092 0 8,665,544 734,030 311,859 290,651 595,092 1,991,133 2,847,004 5,661,639 2,067,385 1,375,383 395,452 0 710,455 2,111,815 1,024,757 0 39,688 0 2,870,244 0 590,169 0 123,418 0 152,254

28.44% 0.00% 0.00% 0.01% 0.83% 0.01% 1.39% 3.63% 1.56% 1.75% 8.19% 0.29% 0.56% 2.69% 1.95% 0.37% 0.67% 0.97% 0.04% 2.71% 0.56% 0.12% 0.14%

10,095,298

13,274,224 1,484,657 3,103,230 28,934 4,105,768 3,685,308 866,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5,163,414 0 0 0 0 0 0 47,762 292,876 127,664 61,040 1,360,639 62,525 10 1,274,778 1,936,120

4.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.28% 0.12% 0.06% 1.29% 0.06% 0.00% 1.20% 1.83%

21

MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

29,704,253 3,636,995 26,067,258 0 0

12,372,051 0 0 6,960,426 5,411,625

11.70% 0.00% 0.00% 6.58% 5.12%

2007.05.15 BACA CLN_2011/10/12 2006.08.17 BTEL2013/A 2011.10.17 E-STAR 2016/C 2011.05.30 FHB 0 0812 2006.02.06 FHB 4.5 05/12 2007.05.16 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MKB D120111 2007.05.30 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 RIVIERA DPI HUF 2006.12.05 SGA CLN 2011/10/12 2006.08.02 SIGNUM FINANCE I PLC 2012/12/18 2007.05.16

-

2017.08.15 2011.10.12 2013.02.12 2016.05.30 2012.08.06 2012.05.16 2014.09.25 2014.05.30 2017.04.20 2016.10.31 2013.12.10 2011.10.12 2012.12.18

14,382,663 466,049 2,664,311 0 0 0 849,510 0 0 1,344,993 2,438,324 760,600 5,343,926 514,950

16,867,451 517,754 0 144,081 303,146 3,466,425 474,095 1,179,619 7,226,077 0 1,881,854 1,674,400 0 0

15.95% 0.49% 0.00% 0.14% 0.29% 3.28% 0.45% 1.11% 6.83% 0.00% 1.78% 1.58% 0.00% 0.00%

Jelzáloglevelek: FJ11NF02 FJ12NV01 FJ13NF04 FJ13NF05 FJ13NF06 FJ14NF02 FJ15NF01 HVBF2011/A OJB2011/I. OJB2011/II OJB2012/II OJB2012/III OJB2013/II OJB2015/I OJB EUR 7/11/2011

-

2011.02.14 2012.03.13 2013.02.13 2013.12.18 2013.09.13 2014.09.08 2015.09.14 2011.09.03 2011.02.12 2011.09.12 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2015.06.10 2011.07.11

33,106,321 62,025 2,875,897 1,469,511 3,193,896 0 0 5,240,007 262,586 3,744,642 185,886 2,585,512 3,228,598 5,106,452 39,930 5,111,379

22,879,163 0 1,428,168 1,454,641 3,084,323 350,779 346,038 4,860,536 0 0 0 3,150,678 3,158,419 5,005,617 39,964 0

21.64% 0.00% 1.35% 1.38% 2.92% 0.33% 0.33% 4.59% 0.00% 0.00% 0.00% 2.98% 2.99% 4.73% 0.04% 0.00%

223,296 223,296 0

1,191,466 0 1,191,466

1.13% 0.00% 1.13%

Kötvények: AZUR 2007-1X CE10

2008.02.13 2002.03.13 2008.02.13 2008.06.18 2011.05.13 2011.09.08 2010.02.18 2003.11.03 2002.12.20 2004.05.28 2004.04.14 2004.11.19 2002.12.20 2005.06.10 2006.07.10

Befektetési jegyek: OTP FANTÁZIA BEFEKTETÉSI JEGY PARTNERS GROUP SECONDARY 2008 S. Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

115,497,098

0 236,187 1,290 -311,178 -73,701

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Kötelezettségek összesen:

125,518,695

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

125,348,856

Kelt:

88,590,437

0

83.75%

12,263,731 20,329 -270,610 12,013,450

11.59% 0.02% -0.26% 11.35%

105,780,188 161,688 8,151 0 169,839

126,260 6,767 12,444,393 12,577,420

100.00% 1.01% 0.05% 98.94% 100.00%

93,202,768



22

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

125,828,583

106,030,469

236,187 236,187 0 0 0 115,497,098 113,600,931 1,896,167 2,307,302 -411,135 10,095,298 10,095,298 0

12,263,731 12,263,731 0 0 0 88,590,437 87,948,763 641,674 1,638,833 -997,159 5,176,301 5,176,301 0

1,290 0

20,329 0

-311,178 125,518,695 125,348,856

-270,610 105,780,188 93,202,768

26,066,405 1,467,676,100 -1,441,609,695 99,282,451 -2,363,461,432 2,212,069,259 1,584,989 239,892,130 9,197,505

18,745,653 1,486,365,180 -1,467,619,527 74,457,115 -2,466,327,446 2,285,738,769 371,064 249,089,635 5,585,093

0 169,839 0

0 12,577,420 0

0 125,518,695

0 105,780,188

1,290

0 169,839

20,329

0 12,577,420


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 16,192,572 12,386,039 4,988,447 4,946,909 1 0 2,006,437 1,853,856 184 181 0 0 0 0 0 0

9,197,505

5,585,093



23

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






1,823,216,151

1,696,956,031

63,000

63,000

184,252 30,393,000

184,252 23,626,000

Összesen:

1,853,856,403

1,720,829,283

Kelt:



24

6.


Az alap által a fordulónapon fix kamatot fizetendı kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 432.139.321 Ft értékben. A tárgyév során jóváírt swapkamat értéke 205.244.000 Ft volt. A kamatswap ügylet alap által fizetendı fix lábának 2011. december 31-i értéke -271.477.624 Ft, az alap számára járó változó lábának értéke 168.517.536 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 102.960.088 Ft.

adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: Devizanem EUR EUR Összesen: Kelt:

határidıs ügylet

határidıs ügylet

szerzıdés szerinti értéke

diszkontált piaci értéke

deviza -3,830 -36,000

forint 1,188,296 11,042,460

deviza -1,191,529 -11,199,746

forint 1,187,603 11,036,022

eredmény -3,926 -163,724 -167,650



25

7.


26

27

Beszámoló a 2011. évrıl OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

6,715,410,542 6,701,219,543 6,885,894,355 7,045,776,446 7,147,624,945 6,967,224,980 6,896,111,564 6,621,913,372 6,347,466,535 6,136,591,149 5,770,795,421 5,399,566,875

2.283111 2.304105 2.320161 2.338638 2.343851 2.338997 2.352219 2.380790 2.355459 2.377346 2.299223 2.265273



Kibocsátás mennyisége (db) 87,269,094 84,830,219 160,095,239 149,482,666 123,438,912 78,727,008 77,540,450 47,603,417 80,246,968 24,882,813 78,237,781 49,504,106

Visszaváltás mennyisége (db) 95,848,491 113,816,887 101,846,078 105,176,002 89,947,148 147,894,721 126,027,882 200,354,665 139,183,553 164,168,609 156,812,946 175,264,967

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,383,627,543

28

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

8,409,850,420 5,872,075,974 21,681,082,383 8,694,107,992 19,951,693,126 7,656,715,775 7,066,924,855 6,573,534,322 5,399,566,875

1.224361 1.403589 1.511389 1.587298 1.676131 1.711211 2.039842 2.224935 2.265273

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Maxima Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, jelzáloglevelekbe lehet elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit hazai hosszú lejáratú államkötvények, jelzáloglevelek alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 6,58 milliárdról 5,40 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Maxima Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 1,81% lett.

29

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások 3. értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén: III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.30 - 2011.01.05 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2012/B 2006.10.04 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2014/D 2011.01.19 2015/A 2004.07.14 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2022/A 2011.01.19 2023/A 2007.01.10 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29

Futamidı -

2012.06.12 2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2014.01.29

adatok ezer Ft-ban


6 9 560,120 560,135

Megoszlás (%)

21 11 0 32

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 4,105,678 4,415,255 447,056 0 76,031 0 422,443 358,080 0 672,856 5,609 2,785 191,047 112,454 481,109 1,017,070 516,982 340,697 1,085,148 770,599 479,485 146,771 0 235,563 400,768 168,212 0 590,168

72.94% 0.00% 0.00% 5.92% 11.11% 0.05% 1.86% 16.80% 5.63% 12.73% 2.42% 3.89% 2.78% 9.75%

MNB Kötvények MNB110112

2010.12.29 - 2011.01.12

364,790 364,790

0 0

0.00% 0.00%

Kötvények: BTEL2013/A FHB 0 0812

2011.10.17 - 2013.02.12 2006.02.06 - 2012.08.06

0 0 0

435,218 133,790 301,428

7.19% 2.21% 4.98%

Jelzáloglevelek: FJ13NF05 FJ14NF02 FJ15NF01 OJB2012/II OJB2013/II OJB2015/I

2008.06.18 2011.09.08 2010.02.18 2004.04.14 2002.12.20 2005.06.10

1,560,478 91,100 0 342,680 304,522 602,562 219,614

1,215,751 87,975 98,868 237,331 0 590,663 200,914

20.08% 1.45% 1.63% 3.92% 0.00% 9.76% 3.32%

-

2013.12.18 2014.09.08 2015.09.14 2012.05.16 2013.08.31 2015.06.10


6,030,946

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kelt:

0

6,066,224

0 71 0 71 6,591,152

0

100.21%

0 0 -12,843 -12,843

0.00% 0.00% -0.21% -0.21%

6,053,413

100.00%



30

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása:

4.

Mérleg A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6,591,081

6,066,256

0 0 0 0 0 6,030,946 6,096,689 -65,743 181,743 -247,486 560,135 560,135 0

0 0 0 0 0 6,066,224 6,092,808 -26,584 180,836 -207,420 32 32 0

71 0

0 0

0 6,591,152 6,567,744

-12,843 6,053,413 5,444,520

2,950,187 59,870,781 -56,920,594 3,617,557 -26,803,301 27,066,110 -65,743 2,577,884 842,607

2,375,704 60,912,639 -58,536,935 3,068,816 -28,959,354 28,449,421 -39,427 3,420,491 197,685

0 23,408 0

0 608,893 0

0 6,591,152

0 6,053,413

71

0 23,408

0

0 608,893


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 1,282,277 642,946 332,005 344,520 0 0 107,662 100,739 3 2 0 0 0 0 0 0

842,607

197,685


31

Az alap költségeinek összetétele

5.

Likviditási jelentés I. Hitelállomány összetétele Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -


Lejárat ideje -


2011.évi költség


Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb Összesen: Kelt:

98,977,781

91,772,543

500

500

110,340 1,650,000

110,340 1,280,000

100,738,621

93,163,383



6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok: adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: Devizanem EUR Összesen:

Kelt:

határidı ügylet

határidıs ügylet



deviza -2,824

forint 866,220

deviza -878,558

forint

eredmény

865,715

-12,843 -12,843



32

7.

Könyvvizsgálói jelentés:

33

34

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP EMEA Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.12.30

979,290,290

1.011347

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.12.15-én 464,783,702 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Idıpont



2011.12.30

979,290,290

1.011347

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 968,626,635 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

2.

Idıpont



2011.12.30

979,290,290

1.011347

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

2011. decemberében indult az OTP EMEA Alap, amely egy meghatározott földrajzi szegmens (Európa, Közel-Kelet, Afrika) fejlıdı piacainak kötvény kibocsátásaira fókuszál. Az alap portfoliójának összeállításakor elsısorban olyan kötvényekre fókuszálunk, amelyek a választott földrajzi szegmensen belül jó minısítésőek, csıdkockázatuk és kamatkockázatuk mérsékeltnek tekinthetı. Az alap befektetéseit elsısorban régiós külföldi devizákban kibocsátott állampapírok, vállalati kötvények és átváltható kötvények alkotják.

35

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az idıszak elején és végén:

III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Magyar Államkötvények REPHUN 4 05/20/16 2008.05.20 REPHUN 4.375 07/172007.02.01 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29 CROATI 6.625 07/20 2010.07.14 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 MNB Kötvények MNB120104 MNB120111

-

2016.05.20 2017.07.04 2014.01.29 2020.07.14 2016.04.08

464,784 464,784

Megoszlás (%)

46,893 46,893

4.34% 4.34%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 528,348 0 105,783 0 76,930 0 236,068 0 46,664 0 62,903

48.86% 9.78% 7.11% 21.83% 4.32% 5.82%

202,089 74,622 127,467

18.69% 6.90% 11.79%

2014.09.25 2016.05.31 2016.10.31 2015.02.18 2017.07.10

0 0 0 0 0 0

277,461 78,642 100,804 23,006 51,910 23,099

25.66% 7.27% 9.32% 2.13% 4.80% 2.14%

2008.08.01 - 2014.06.25

0 0

38,600 38,600

3.57% 3.57%

-


0



0

1,046,498

0 0 0 0 464,784

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Kötelezettségek összesen:

Kelt:


0 0 0

2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11

Kötvények: HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGYAR 5.875 05/162011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 UCGIM FLOAT 02/18/15 2005.02.18 ZAGHLD 5.5 07/17 2007.07.10 Jelzáloglevelek: FJ14ZV02

Futamidı

adatok ezer Ft-ban

96.78%

0 2 -12,052 -12,050

0.00% 0.00% -1.12% -1.12%

1,081,341 0 0 0 0

464,784

0

100.00% 580 8 105,504 106,092

0.55% 0.01% 99.44% 100.00%

975,249



36

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. december 14. 2011. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

464,784

1,093,391

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464,784 464,784 0

0 0 0 0 0 1,046,498 1,001,837 44,661 22,231 22,430 46,893 46,893 0

0 0

2 0

0 464,784 464,784

-12,052 1,081,341 975,249

464,784 464,784 0 0 0 0 0 0 0

968,627 999,400 -30,773 6,622 -362 4,657 32,609 0 -30,282

0

2

0 0

0 106,092

0 0 0

0 106,092 0

0 464,784

0 1,081,341


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.12.14-2011.12.14. 2011.12.14-2011.12.31. c. d. 0 -19,804 0 9,878 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0

0

-30,282



37

5.



Hitelezı -

Hitel összege -


Lejárat ideje -


2011.évi költség


Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb

579,532

0

12,866 8,000

12,866 0

Összesen:

600,398

12,866

Kelt:



6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke

Devizanem EUR EUR EUR EUR CHF CHF USD USD Összesen: Kelt:

deviza -1,020 -201 -436 -150 -199 -200 -96 -96

forint 312,385 61,643 133,892 46,757 50,365 48,926 22,567 22,502

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke

deviza -317,326 -62,532 -135,704 -46,666 -50,915 -51,256 -23,177 -23,105

forint

eredmény

312,203 61,607 133,814 46,729 50,336 48,897 22,554 22,489

-5,123 -925 -1,890 63 -579 -2,359 -623 -616 -12,052



38

7.


39

40

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP G10 Euró Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

943,491,512 985,491,509 886,765,173 865,636,684 799,849,841 765,314,569 757,498,567 783,006,083 942,809,867 943,586,813 1,144,922,710 1,245,089,438

1.391519 1.333303 1.180678 1.087687 1.116531 1.095889 1.120473 1.241197 1.670822 1.644572 1.821466 1.853085

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 673,738,283 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2011.január 2011.február 2011.március 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december

Kibocsátás mennyisége (db) 33,744,070 65,875,562 22,675,447 70,573,711 20,717,344 5,266,099 14,833,960 6,189,772 23,334,844 53,246,407 65,542,880 48,317,067

Visszaváltás mennyisége (db) 25,933,922 8,186,728 10,933,596 26,716,729 120,395,688 26,873,527 39,010,145 41,301,714 99,334,625 55,811,939 34,176,265 15,570,119

41

"B" sorozat 2011.január 2011.február 2011.március 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december

Kibocsátás mennyisége (db) 0 0 0 0 88024 3157 2657 12766 26364 64845 117270 47155

Visszaváltás mennyisége (db) 0 0 0 0 0 0 2721 33214 0 12256 17100 19874


2.

Idıpont


2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

608,731,591 726,977,814 998,008,734 1,245,089,438

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.007168 1.380294 1.480490 1.853085


Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-tıl OTP G10 Euró Származtatott Alap néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsısorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követıen korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 0,99 milliárdról 1,24 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP G10 Euró Származtatott Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 25,17% lett.

42



Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 REPHUN 0 12 2012.11.02 - 2010.11.02 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26

adatok ezer Ft-ban


6 2,549 77 218,039 0 220,671

Megoszlás (%)

46 17,354 1,673 62,577 81,650

0.00% 1.34% 0.13% 0.00% 4.82% 6.29%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 153,554 0 101,375 0 52,179 0

0.00% 0.00% 0.00%

1,201 1,201

0 0

0.00% 0.00%

2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11

111,765 111,765 0 0

102,272 0 44,396 57,876

7.87% 0.00% 3.42% 4.45%

Kötvények: AIB 12.5 6/25/19 2009.06.25 - 2019.06.25 AIB 4 03/19/15 2010.03.19 - 2015.03.19 AIB FLOAT 09/11 2006.09.16 - 2011.09.15 COMMERZBANK AG2011.03.22 6.375 2019- 2019.03.22 EXPT 2 09/15/15 2010.09.15 - 2015.09.15 FHB 0 0812 2006.02.06 - 2012.08.06 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 - 2014.09.25 LEHMAN BROS HLDG 2007.03.05 FLOAT 03/10 - 2013.03.05 MAGYAR 4.125 10/132006.10.30 - 2013.10.30 OTPHB 4 02/24/12 2010.02.24 - 2012.02.24 OTPHB FLOAT 03/152005.03.04 - 2015.03.04 UCGIM FLOAT 03/15/16 2005.02.18 - 2015.02.18

304,151 13,802 0 34,496 0 0 155,270 0 12,805 0 55,978 31,800 0

442,080 0 46,613 0 47,672 50,503 0 104,854 14,483 106,110 0 0 71,845

34.04% 0.00% 3.59% 0.00% 3.67% 3.89% 0.00% 8.07% 1.12% 8.17% 0.00% 0.00% 5.53%

0 0 0

28,746 16,584 12,162

2.22% 1.28% 0.94%

85,189 85,189

0 0

0.00% 0.00%

Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE IPATH VIX ETN PROSHARES ULTRASHORT S&P 500

130,573 56,023 74,550 0

136,207 38,714 0 97,493

10.49% 2.98% 0.00% 7.51%


786,433

MNB Kötvények MNB110112 MNB120104 MNB120111

Részvények BANK OF IRELAND COMMERZBANK AG Jelzáloglevelek: OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11


0

709,305

0 35 -5,275 -5,240 1,001,864

1,298,678

0

54.62%

441,854 15 65,854 507,723

34.02% 0.00% 5.07% 39.09% 100.00%

43

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 4. Egyéb passzív idıbeli elhatárolás: Kötelezettségek összesen:

1,284 60 2,940 0 4,284

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: Kelt:

997,580

1,525 67 39,977 10,982 52,551

2.90% 0.13% 76.07% 20.90% 100.00%

1,246,127



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,007,104

1,232,809

0 0 0 0 0 786,433 840,413 -53,980 8,506 -62,486 220,671 220,671 0

441,854 441,854 0 0 0 709,305 687,608 21,697 11,378 10,319 81,650 81,650 0

35 0

15 0

-5,275 1,001,864 997,580

65,854 1,298,678 1,246,127

673,738 1,461,285 -787,547 323,842 -231,345 294,587 -59,254 195,934 123,920

674,255 1,988,957 -1,314,702 571,872 -434,222 537,427 87,551 319,854 61,262

0 4,284 0

0 41,569 0

0 1,001,864

10,982 1,298,678

35

0 4,284

15

0 41,569

44

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 1,432,860 1,578,197 1,294,920 1,491,280 0 0 14,020 25,641 0 14 0 0 0 0 0 0

A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



123,920

61,262



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






24,984,569

23,459,319

264,137

264,137

159,207 233,000

159,207 166,000

Összesen:

25,640,913

24,048,663

Kelt:



45

6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása:

Devizanem EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD

határidı ügylet

határidıs ügylet



deviza

deviza

forint

forint

eredmény

-6,620

1,952,238

-2,036,337

1,864,756

-171,581

-1,000

308,340

-311,104

308,160

-2,944

-1,000

309,210

-311,104

309,030

-2,074

-1,000

243,415

-240,675

243,273

2,598

2,000

-612,580

622,208

-612,223

9,985

5,620

-1,585,402

1,728,733

-1,514,358

214,375

1,000

-290,100

307,604

-277,100

30,504

1,000

-230,370

240,675

-230,236

10,439

Összesen:

91,302

határidı ügylet Devizanem

határidıs ügylet



deviza

deviza

forint

forint

eredmény

AUD EUR

-1,305

-318,637

-318,637

1,000

311,104

311,104

AUD NOK

-2,000

-488,257

-488,257

11,776

470,575

470,575

-7,533

-17,682

AUD USD

-1,000

-244,129

-244,129

996

239,616

239,616

AUD EUR

1,292

315,365

315,365

-1,000

-311,104

-311,104

AUD USD

-2,000

-488,257

-488,257

2,022

486,693

486,693

JPY USD

-233,469

-724,934

-724,934

3,000

722,025

722,025

JPY USD

77,814

241,617

241,617

-1,000

-240,675

-240,675

EUR USD

-1,000

-311,104

-311,104

1,307

314,654

314,654

-4,513

4,261

-1,564

-2,909

942

3,550

Összesen: Kelt:


-25,448


46

7.


47

48

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP EMDA Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,467,532,573 2,481,577,317 2,165,539,442 2,015,914,508 2,061,570,569 1,889,564,355 2,037,068,754 2,001,625,904 1,886,946,057 1,754,609,324 1,978,630,907 2,050,436,944

1.873738 1.765087 1.549556 1.397979 1.452629 1.347167 1.471165 1.519165 2.080355 2.168544 2.353215 2.446353



Kibocsátás mennyisége (db)

Visszaváltás mennyisége (db)

141,810,620 106,713,211 56,562,269 102,687,609 83,109,500 16,596,530 63,815,019 16,692,320 35,087,240 42,650,177 103,007,758 76,152,339

57,828,312 24,544,086 72,391,435 72,321,284 79,041,893 37,779,343 81,275,985 84,366,306 447,438,014 134,289,535 74,616,121 72,409,082

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 838,160,666

49

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

2.

Idıpont


2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

505,672,303 916,053,222 2,419,626,995 2,050,436,944

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.099252 1.567514 1.964572 2.446353


Az OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-tıl OTP EMDA Származtatott Alap néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsısorban fejlıdı piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követıen korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 2,42 milliárdról 2,05 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP EMDA Származtatott Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 24,52% lett.

50

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 2017/A 2001.11.15 - 2017.11.24 REPHUN 0 12 2006.08.02 - 2012.11.02 REPHUN 6 01/11/19 2011.05.11 - 2019.01.11 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 - 2014.07.28 BELRUS8.75 08/15 2010.08.03 - 2015.08.03 CROATI 6.625 07/20 2010.07.14 - 2020.07.14 HELLENIC REP 2.3 07/25/30 2007.04.16 - 2030.07.25 HELLENIC REP GGB2002.01.17 5.25 05/18/12 - 2012.05.18 MONTEN 7.25 04/16 2011.04.08 - 2016.04.08 SLOREP 4.125 01/20 2010.01.26 - 2020.01.26 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11

Kötvények: AIB 4 03/19/15 2010.03.19 CEDC 8.875 12/16 2009.12.02 FHB 0 0812 2006.02.06 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGYAR 5.875 05/162011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB 4 02/24/12 2010.02.24 OTPHB FLOAT 03/152005.03.04 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 PETBRA 6.875 01/40 2009.10.30 ZAGHLD 5.5 07/17 2007.07.10

-

2015.03.19 2016.12.01 2012.08.06 2014.09.25 2016.05.31 2016.10.31 2012.02.24 2015.03.04 2016.11.07 2040.01.20 2017.07.10

Részvények BANK OF CYPRUS TURKGBO 01/25/12 Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE IPATH VIX ETN PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 Átruházható értékpapírok összesen:


6 2,498 597 803,302 806,403

Megoszlás (%)

45 153 29 0 227

0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 754,482 1,105,024 152,063 0 0 89,594 378,291 0 0 379,631 150,363 91,353 0 76,244 0 198,322 73,765 37,116 0 25,624 0 151,096 0 56,044

42.52% 0.00% 3.45% 0.00% 14.61% 3.51% 2.93% 7.63% 1.43% 0.99% 5.81% 2.16%

72,284 21,472 50,812 0

13,531 0 0 13,531

0.52% 0.00% 0.00% 0.52%

571,485 68,737 0 233,245 0 0 0 212,721 0 0 33,807 22,975

706,983 0 22,422 0 183,497 198,956 57,514 0 142,588 32,709 0 69,297

27.21% 0.00% 0.86% 0.00% 7.06% 7.66% 2.21% 0.00% 5.49% 1.26% 0.00% 2.67%

0 0 0

560,277 11,388 548,889

21.56% 0.44% 21.12%

232,153 84,035 148,118 0

167,129 0 0 167,129

6.43% 0.00% 0.00% 6.43%

1,630,404


adatok ezer Ft-ban

0

2,552,944

0 127 53,842 53,969 2,490,776

2,598,759

0

98.24%

0 0 45,588 45,588

0.00% 0.00% 1.75% 1.75% 100.00%

51


51,539 137 4,708 0 56,384


2,434,392

2,657 120 414,352 103,685 520,814

0.51% 0.02% 79.56% 19.91% 100.00%

2,077,945



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,436,807

2,553,171

0 0 0 0 0 1,630,404 1,638,927 -8,523 20,671 -29,194 806,403 806,403 0

0 0 0 0 0 2,552,944 2,388,791 164,153 66,866 97,287 227 227 0

127 0

0 0

53,842 2,490,776 2,434,392

45,588 2,598,759 2,077,945

1,239,010 2,441,130 -1,202,120 1,195,382 -756,058 1,341,794 45,319 225,886 338,441

845,593 3,286,015 -2,440,422 1,232,352 -1,847,319 2,057,975 209,741 564,327 247,628

0 7,872 0

0 417,129 0

48,512 2,490,776

103,685 2,598,759

127

0 7,872

0

0 417,129

52



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



338,441

247,628



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






136,008,531

133,351,978

1,053,980

1,053,980

158,583 535,000

158,583 415,000

Összesen:

137,756,094

134,979,541

Kelt:



53

6.

Az alap származtatott ügyleteire vonatkozó adatok

Az alapnak 2011. december 31-én három deviza vételi és egy deviza eladási opciós ügylete volt. Az opciók szerzıdés szerinti értéke -41.925.903 Ft, év végi piaci értéke -42.583.987 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 658.084 Ft volt. adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása I.: Devizanem USD USD USD USD USD EUR EUR PLN PLN PLN PLN PLN TRY EUR EUR EUR PLN USD USD EUR Összesen:

határidı ügylet

határidıs ügylet



deviza -2,000 -2,300 -2,000 -1,000 -1,000 -8,320 -1,923 -8,000 -4,000 -4,000 -8,000 -4,000 -4,400 4,820 3,500 930 16,000 4,300 4,000 1,000

forint

deviza

forint

459,920 533,853 476,300 239,010 241,010 2,453,568 577,150 550,848 276,104 276,184 563,640 280,660 552,244 -1,359,722 -1,015,350 -284,003 -1,076,000 -958,900 -921,480 -300,750

-481,350 -553,552 -481,350 -240,675 -240,675 -2,559,263 -598,253 -563,866 -281,933 -281,933 -563,368 -281,684 -548,434 1,482,650 1,076,613 289,327 1,127,732 1,034,902 962,700 311,104

459,652 533,542 476,022 238,871 240,869 2,343,621 576,814 550,527 275,943 276,023 562,546 280,115 549,661 -1,298,791 -969,851 -283,838 -1,075,373 -958,341 -920,943 -300,575

eredmény -21,698 -20,011 -5,328 -1,804 195 -215,643 -21,440 -13,339 -5,990 -5,910 -822 -1,569 1,227 183,859 106,762 5,489 52,360 76,561 41,757 10,529 165,186

54

adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása II.: adatok ezerben

határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke devizában

forintban

CZK EUR

-25,248 1,000

-304,218 311,104

JPY CNY

-200,000 15,498

-618,315 580,836

JPY USD

-311,292 4,000

-966,578 962,700

CNY JPY

-16,807 200,000

-629,890 618,315

CNY USD

-12,720 2,000

-476,726 475,120

USD CNY

-2,000 12,516

-475,120 469,080

USD CNY

-4,000 24,816

-944,828 921,954

USD EUR

-2,612 2,000

-628,619 622,208

EUR CZK

-1,000 25,416

-311,104 306,242

EUR USD

-2,000 2,604

-622,208 626,670

EUR USD

-2,000 2,612

-622,208 628,571

Összesen Kelt:

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban


eredmény -304,218 311,104 6,886 -618,315 580,836 -37,479 -966,578 962,700 -3,878 -629,890 618,315 -11,575 -476,726 475,120 -1,606 -475,120 469,080 -6,040 -944,828 921,954 -22,874 -628,619 622,208 -6,411 -311,104 306,242 -4,862 -622,208 626,670 4,462 -622,208 628,571 6,363 -77,015


55

7.


56

57

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

6,997,159,904 7,051,324,972 6,374,944,962 6,227,099,196 6,543,312,502 6,097,986,086 6,344,990,658 6,205,385,513 5,845,138,398 5,617,106,965 5,643,866,557 5,815,414,555

1.982765 1.937141 1.742165 1.662991 1.789489 1.723536 1.852209 2.125880 2.384992 2.406368 2.495191 2.544677





435,847,714 191,544,876 242,973,440 208,355,510 124,168,344 54,867,065 124,862,678 90,704,310 227,291,915 140,654,320 101,426,438 110,411,107

244,162,329 90,377,418 221,015,098 126,009,123 211,785,599 179,979,675 231,555,034 590,661,568 715,463,613 236,622,435 178,029,341 84,012,484


58

Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 539,257,415 1.146677 1,074,448,928 1.514502 7,166,186,948 2.101703 5,815,414,555 2.544677


Az OTP Supra Származtatott Alap, olyan befektetés, amellyel döntıen hosszú lejáratú állampapírokba, vállalati kötvényekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap jellemzı befektetéseit államkötvények, vállalati kötvények alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 7,17 milliárdról 5,81 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Supra Származtatott Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 21,08% lett.

59

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Magyar Államkötvények POLGB 0 07/25/12 2009.11.13 POLGB 0 10/25/12 2010.09.04 POLGB 5.75 4/25/29 2008.04.25 2017/A 2001.11.15 REPHUN 0 12 2006.08.02 REPHUN 4.5 01/14 2004.01.29 REPHUN 4.5 02/13 2003.02.06 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

Futamidı -

2012.07.25 2012.10.25 2029.04.25 2017.11.24 2012.11.02 2014.01.29 2013.02.06 2014.07.28

adatok ezer Ft-ban


3 15 25,088 25,106

Megoszlás (%)

29 1 0 30

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 4,880,303 3,721,826 1,477,032 0 1,295,600 0 2,107,671 0 0 895,938 0 1,470,413 0 590,169 0 308,545 0 456,761

60.67% 0.00% 0.00% 0.00% 14.60% 23.97% 9.62% 5.03% 7.45%

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11

994,804 277,728 717,076 0

58,734 0 0 58,734

0.96% 0.00% 0.00% 0.96%

Kötvények: BTEL2013/A 2011.10.17 - 2013.02.12 FHB 0 0812 2006.02.06 - 2012.08.06 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 - 2014.09.25 LEHMAN BROS HLDG 2007.03.05 FLOAT 03/10 - 2013.03.05 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 - 2016.03.20

12,805 0 0 0 12,805 0

1,913,390 133,790 602,857 576,702 14,483 585,558

31.20% 2.18% 9.83% 9.40% 0.24% 9.55%

0 0

129,735 129,735

2.11% 2.11%

1,163,619 76,040 0 1,087,579

340,021 0 340,021 0

5.54% 0.00% 5.54% 0.00%

560,232 560,232

0 0

0.00% 0.00%

Részvények VESTAS Jelzáloglevelek: FJ12NV01 FJ14NF02 OJB2012/II

2002.03.13 - 2012.03.13 2011.09.08 - 2014.09.08 2004.04.14 - 2012.05.16

Befektetési jegyek: BNP VOL EDGE Átruházható értékpapírok összesen:

7,611,763


0

6,163,706

0 4 -45,610 -45,606 7,591,263

6,134,588

0

100.48%

0 0 -29,148 -29,148

0.00% 0.00% -0.48% -0.48% 100.00%

60


9,013 440 221,100 330,964 561,517


7,029,746

7,567 356 44,169 249,316 301,408

2.51% 0.12% 14.65% 82.72% 100.00%

5,833,180



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,636,869

6,163,736

0 0 0 0 0 7,611,763 7,418,548 193,215 150,353 42,862 25,106 25,106 0

0 0 0 0 0 6,163,706 5,949,228 214,478 90,682 123,796 30 30 0

4 0

0 0

-45,610 7,591,263 7,029,746

-29,148 6,134,588 5,833,180

3,345,323 6,545,193 -3,199,870 3,684,423 -2,711,806 5,000,038 147,605 182,643 1,065,943

2,288,758 8,598,301 -6,309,543 3,544,422 -6,057,898 7,120,614 185,330 1,248,586 1,047,790

0 230,553 0

0 52,092 0

330,964 7,591,263

249,316 6,134,588

4

0 230,553

0

0 52,092

61



01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



1,065,943

1,047,790



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






345,064,675

337,497,042

409,312

409,312

211,358 1,582,000

211,358 1,226,000

Összesen:

347,267,345

339,343,712

Kelt:



62

6.


Az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által kamatfizetés nem volt a tárgyévben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -1.175.180.000 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.012.010.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -163.170.000 Ft. adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: Devizanem EUR PLN

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke

deviza

forint

deviza

-9,000 40,034

-2,799,937 2,821,713

EUR HUF

-2,100 644,144

-653,319 643,768

PLN HUF

40,000 -2,703,712

2,819,331 -2,702,136

CHF USD

-7,418 8,000

-1,898,438 1,925,400

20,000 -24,401

6,222,081 -6,244,443

EUR CHF USD Összesen: Kelt:

határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke

forint

eredmény -2,799,937 2,821,713 21,777 -653,319 643,768 -9,551 2,819,331 -2,702,136 117,195 -1,898,438 1,925,400 26,962 6,222,081 -6,244,443 -22,362 134,022



63

7.


64

65

Beszámoló a 2011. évrıl OTP Paletta Nyíltvégő Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

7,311,103,185 7,188,108,063 7,094,919,236 7,172,790,274 7,104,360,563 7,000,854,184 6,878,765,450 6,353,123,437 5,872,075,014 6,052,246,441 5,596,986,183 5,316,623,519

3.559650 3.580212 3.583319 3.655422 3.635531 3.601590 3.565450 3.394476 3.219777 3.389783 3.222015 3.189008





12,150,280 9,748,590 17,190,908 11,095,308 22,087,656 20,661,772 9,505,053 11,998,075 2,996,151 3,958,857 2,446,753 3,079,655

47,882,920 57,080,429 41,918,445 29,004,855 29,392,195 33,370,566 24,167,101 80,616,465 38,299,894 42,896,407 49,356,585 78,266,073


66

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 2,638,558,660 1.707855 2,549,229,099 2.177318 9,369,344,977 2.650244 12,323,742,437 2.927658 14,403,651,769 3.148008 7,302,595,786 2.401669 7,654,260,889 3.140748 7,259,993,295 3.483019 5,316,623,519 3.189008


Az OTP Paletta Alap, olyan befektetés, amely magyar, cseh és lengyel részvényeket is tartalmaz, de a kockázatok csökkentése érdekében közel kétharmad részben magyar állampapírokból áll. Az alap jellemzı befektetéseit hazai állampapírok és közép-európai részvények alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 7,26 milliárdról 5,31 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Paletta Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -8,44% lett.

67

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 2014/C 2003.06.19 2014/D 2011.01.19 2015/A 2004.07.14 2015/B 2010.03.31 2016/C 2005.10.05 2017/A 2001.11.15 2017/B 2006.10.04 2019/A 2008.02.06 2020/A 2004.02.11 2022/A 2011.01.19 2023/A 2007.01.10

Futamidı -

2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.12.22 2016.02.12 2017.11.24 2017.02.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24

adatok ezer Ft-ban


9 120 129

Megoszlás (%)

29 1,246 1,275

0.00% 0.02% 0.02%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 2,129,865 1,810,218 260,362 0 200,676 210,588 0 251,814 116,085 23,998 0 76,748 92,340 48,126 53,403 311,285 439,698 301,536 535,677 321,432 235,249 62,550 0 135,929 196,375 66,212

31.97% 0.00% 3.72% 4.45% 0.42% 1.36% 0.85% 5.50% 5.32% 5.68% 1.10% 2.40% 1.17%

Diszkont kincstárjegyek D110921 2010.09.22 - 2011.09.21 D111116 2010.11.17 - 2011.11.16

729,105 492,078 237,027

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

MNB Kötvények MNB110105 MNB120104

277,478 277,478 0

291,433 0 291,433

5.15% 0.00% 5.15%

399,025 0 0 0 0 152,549 246,476 0

978,294 102,915 111,153 445,634 58,556 0 0 260,036

17.27% 1.82% 1.96% 7.87% 1.03% 0.00% 0.00% 4.59%

2,835,153 5,526 10,184 4,068 20,773 1,592 4,654 9,474 74,614 242,973 236,437 3,929 11,128 74,207 127,523 16,506

1,831,833 4,518 7,515 3,038 5,256 468 3,160 10,732 28,422 129,379 105,257 2,651 0 37,932 50,274 7,826

32.35% 0.08% 0.13% 0.05% 0.09% 0.01% 0.06% 0.19% 0.51% 2.28% 1.86% 0.05% 0.00% 0.67% 0.89% 0.14%

2010.12.22 - 2011.01.05 2011.12.21 - 2012.01.04

Kötvények: BTEL2013/A 2011.10.17 E-STAR 2016/C 2011.05.30 HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON

-

2013.02.12 2016.05.30 2014.09.25 2016.03.20 2016.10.31 2011.05.16 2016.11.07

68

TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS AAA AUTO GROUP N.V. ABLON BANK ZACHODNI CETV CEZ DALEKOVOD DD ERSTE BANK STAMM FIBERWEB GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR HRVATSKI TELEKOM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI KRKA LINAS AGRO MECHEL PREF RU MMK GDR NWR NWR PRAGA ORCO PEGAS PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU STRABAG SE TELEFONICA O2 C.R. TPSA TVK TÖRZS II. UNIPETROL VIMPELCOM ADR Jelzáloglevelek: FJ12NV01 FJ13NF05 FJ14NF02 FJ15NF01 OJB2012/II OJB2012/III OJB2013/II

2002.03.13 2008.06.18 2011.09.08 2010.02.18 2004.04.14 2004.11.19 2002.12.20

-

2012.03.13 2013.12.18 2014.09.08 2015.09.14 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31

Befektetési jegyek: OTP BUX ETF ALAP OTP GLOBÁL TREND FIX I OTP OLIMPIA II RECONCEPT I. ALAP Átruházható értékpapírok összesen:

12,995 39,168 4,025 10,271 3,812 18,543 204,649 1,956 273,719 20,160 1,323 7,327 52,216 24,126 1,616 4,446 211,869 92,075 42,886 13,559 0 30,359 0 38,326 4,147 11,792 167,790 83,371 122,292 226,745 85,093 16,000 50,517 96,236 0 18,156 0

0 40,086 3,217 8,699 0 0 166,184 1,060 111,966 18,248 1,280 7,184 30,695 14,537 0 1,577 115,791 68,656 40,226 10,081 15,142 11,714 18,164 0 0 1,310 112,433 91,137 80,056 147,376 127,130 19,261 50,895 87,423 8,821 17,078 7,978

0.00% 0.71% 0.06% 0.15% 0.00% 0.00% 2.93% 0.02% 1.98% 0.32% 0.02% 0.13% 0.54% 0.26% 0.00% 0.03% 2.04% 1.21% 0.71% 0.18% 0.27% 0.21% 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 1.99% 1.61% 1.41% 2.60% 2.24% 0.34% 0.90% 1.54% 0.16% 0.30% 0.14%

827,428 17,968 92,940 0 195,816 326,274 107,620 86,810

519,426 0 89,752 49,434 189,864 0 105,280 85,096

9.16% 0.00% 1.58% 0.87% 3.35% 0.00% 1.86% 1.50%

93,802 89,257 1,970 2,575 0

248,288 35,422 0 0 212,866

4.39% 0.63% 0.00% 0.00% 3.76%

7,291,856

0

5,679,492

0

100.29%

69

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

0 71 0 71

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:

7,292,056

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Kötelezettségek összesen: 7,274,915

0.28% 0.00% -0.59% -0.31%

5,663,250 12,303 461 4,377 17,141


15,664 0 -33,181 -17,517

100.00% 9,238 357 323,906 333,501

2.77% 0.11% 97.12% 100.00%

5,329,749



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,291,985

5,696,431

0 0 0 0 0 7,291,856 6,742,126 549,730 116,334 433,396 129 129 0

15,664 15,664 0 0 0 5,679,492 5,829,521 -150,029 89,281 -239,310 1,275 1,275 0

71 0

0 0

0 7,292,056 7,274,915

-33,181 5,663,250 5,329,749

2,087,330 23,470,109 -21,382,779 5,187,585 -20,040,496 21,353,442 549,730 2,685,727 639,182

1,661,997 23,597,028 -21,935,031 3,667,752 -21,377,079 21,675,742 -183,210 3,324,909 227,390

0 17,141 0

0 333,501 0

0 7,292,056

0 5,663,250

71

0 17,141

0

0 333,501

70

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 953,886 1,044,869 159,669 681,432 0 0 155,030 136,045 5 2 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



639,182

227,390



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






132,292,354

123,054,059

1,987,155

1,987,155

109,927 1,656,000

109,927 1,299,000

Összesen:

136,045,436

126,450,141

Kelt:



71

6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet

határidıs ügylet



Devizanem EUR Összesen:

deviza -2,300

forint 699,269

deviza

forint

-713,579

eredmény

689,179

-24,400 -24,400

Határidıs tızsdei ügyletek bemutatása: adatok

határidıs ügylet szerzıdés szerinti értéke

ezerben

nyitott kontraktus BUX1212

1,400

bekerülési érték

határidıs ügylet piaci értéke tızsdei záró érték

eredmény

245,350

254,131

-8,781

Összesen: Kelt:

-8,781 BUDAPEST, 2012. március 14.


7.

Kapott óvadékok

Az Alap kapott óvadékának bemutatása 2011.12.31-ével Értékpapír megnevezése

Névérték

Óvadékérték (Ft)

MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2023/A

24,500,000

18,832,062

Összesen:

24,500,000

18,832,062

72

8.


73

74

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégő értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

8,992,793,420 8,297,926,463 8,105,221,079 8,027,321,783 7,631,713,604 7,319,547,448 7,188,197,220 6,801,859,657 6,903,931,627 6,771,866,465 6,703,725,704 6,656,304,383

1.205111 1.191575 1.205176 1.238931 1.219825 1.198733 1.200511 1.174592 1.234070 1.254702 1.284779 1.310071





62,361,050 11,744,476 4,438,016 13,447,641 35,456,969 14,515,297 5,307,136 4,360,664 2,479,610 19,684,321 10,048,863 16,097,007

179,003,025 513,581,771 264,535,532 146,563,003 134,560,681 168,106,353 124,521,373 201,984,100 183,486,868 223,488,411 195,613,491 117,276,473


75

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 9,704,402,734 1.053613 18,313,886,292 1.144035 12,502,390,398 0.977283 10,718,551,659 1.151584 9,509,418,871 1.247173 6,656,304,383 1.310071


Az OTP Abszolút Hozam Alap, olyan befektetés, amely a változó tıkepiaci körülményekhez igazodva mozgathatja tıkéjét a kockázatmentes, illetve alacsony kockázatú pénz- és kötvénypiaci eszközök, illetve a magasabb kockázatú részvény típusú befektetések között. Az alap jellemzı befektetéseit hazai és fejlett piaci részvények, állampapírok és bankbetétek alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 9,51 milliárdról 6,66 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Abszolút Hozam Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 4,92% lett.

76

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.30 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


1 38 50,880 1 0 41,730 0 0 92,650

42 351 6,738 0 2 0 332,909 2,382,732 2,722,774

Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 4.73% 33.85% 38.68%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír

Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 D110406 2010.04.07 - 2011.04.06

2,603,929 408,254 2,195,675

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%


2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

1,131,330 428,278 703,052 0 0

340,272 0 0 337,587 2,685

4.84% 0.00% 0.00% 4.80% 0.04%

2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 MAGYAR 5.875 05/16 2011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 RFV 2014/A 2010.10.04

-

2014.09.25 2016.03.20 2016.05.31 2016.10.31 2016.11.07 2014.02.12

456,604 0 0 0 394,564 0 62,040

1,541,001 629,130 156,149 239,278 0 490,634 25,810

21.90% 8.94% 2.22% 3.40% 0.00% 6.97% 0.37%

1,782,998 61,389 29,054 42,550 807,991 10,369 0 0 0 0 552 22,296 21,006 0 0 0 32,335 40,140 6,670 22,928 21,555 0 0

1,376,662 45,296 15,749 0 460,460 8,778 689,335 12,499 259 7,370 618 0 0 12,643 522 64,288 0 0 0 0 0 10,008 11,729

19.56% 0.64% 0.22% 0.00% 6.54% 0.13% 9.79% 0.18% 0.00% 0.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.18% 0.01% 0.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.17%

Kötvények: HUSTHO 4.4 09/14

Részvények BIF TÖRZS-100 PANNERGY RICHTER G. TÖRZS RFV ABLON AHL CORE ADVANCED USD AMAZON.COM INC BRIGHTPOINT INC CERNER CORP CONMED CORP DUKE ENERGY CORP EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN F5 NETWORKS INC FUEL SYSTEMS HMS GDR INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV MGM RESORTS INTERNATIONAL NOBLE ENERGY NVIDIA CORP OracleCorp

77

ORCO ORMAT TECH PROGRESS ENERGY INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP ROSS STORES INC SEARS HOLDINGS CORP STRABAG SE TIMBERLAND CO VALASSIS COMMUNICATIONS INC VESTAS WATSON PHARMACEUTICALS INC XCEL ENERGY INC

9,329 216,015 20,866 21,239 21,373 0 0 48,573 20,010 19,574 243,687 22,860 20,637

0 13,018 0 0 0 1,144 22,946 0 0 0 0 0 0

0.00% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Befektetési jegyek: OTP TREND B SOROZAT BNP LONG VOL BNP VOL EDGE ETF EM ETF REIT VANGUARD ETF SH ETF SMI SPDR GOLD TRUST

3,486,982 0 586,193 977,604 516,906 508,330 686,042 9,300 202,607

424,091 414,074 0 0 0 0 0 10,017 0

6.02% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.00%


9,461,843


3,682,026

62,140 5,281 -18,276 49,145


9,603,638


9,517,232

Kelt:

0

0

52.32%

623,707 620 9,203 633,530

8.86% 0.01% 0.13% 9.00%

7,038,330 13,794 613 71,999 86,406

100.00% 9,554 425 378,960 388,939

2.46% 0.11% 97.43% 100.00%

6,649,391



78

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9,616,633

7,028,507

62,140 62,140 0 0 0 9,461,843 9,381,666 80,177 6,171 74,006 92,650 92,650 0

623,707 623,707 0 0 0 3,682,026 3,927,995 -245,969 29,433 -275,402 2,722,774 2,722,774 0

5,281 0

620 0

-18,276 9,603,638 9,517,232

9,203 7,038,330 6,649,391

7,619,472 23,500,008 -15,880,536 1,897,760 -1,518,729 1,869,135 61,901 474,482 1,010,971

5,077,807 23,763,322 -18,685,515 1,571,584 -2,121,555 1,931,764 -236,766 1,485,453 512,688

0 86,406 0

0 388,939 0

0 9,603,638

0 7,038,330

5,281

0 86,406

620

0 388,939


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 4,427,895 4,214,204 3,204,383 3,538,503 7 0 212,544 162,986 4 27 0 0 0 0 0 0

1,010,971

512,688



79

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






127,996,072

118,441,747

32,819,353

32,819,353

284,481 1,886,000

284,481 1,461,000

Összesen:

162,985,906

153,006,581

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én öt származékos ügylete volt. Az alapban fedezeti célú devizapozíciók voltak, amelyek az alap devizakockázatát csökkentették, a mögöttes részvényportfolió devizateljesítményével ellentétes eredményt elérve. A deviza határidıs pozíciók USD határidıs vételt és eladást jelentenek HUF ellenében.

80

adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása:

Devizanem

határidı ügylet

határidıs ügylet



deviza

deviza

forint

forint

eredmény

USD

10,000

-2,318,600

2,406,767

-2,317,699

89,068

USD

3,000

-696,270

721,946

-694,095

27,851

USD

-5,000

1,162,500

-1,203,383

1,162,048

-41,335

USD

-5,000

1,156,750

-1,203,383

1,156,300

-47,083

USD

-3,000

704,850

-721,946

702,648

-19,298

Összesen: Kelt:

9,203



7.


81

82

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,608,724,987 2,718,302,712 2,719,746,650 2,978,387,765 2,887,417,896 2,929,034,560 1,563,256,011 1,543,159,431 1,425,011,332 1,426,655,137 1,412,881,256 1,395,777,074

1.083566 1.108018 1.122987 1.169735 1.148043 1.143903 1.166349 1.143953 1.122968 1.125498 1.118143 1.127049

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,401,704,349 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




25,225,072 68,919,603 46,751,831 150,981,036 211,866,440 67,074,768 63,711,512 63,415,729 17,826,103 20,297,689 18,589,588 12,404,743

18,046,820 12,328,389 63,555,130 11,723,811 257,288,706 30,919,129 1,300,450,872 91,641,914 57,659,980 24,604,078 28,984,152 40,973,732

83

"B" sorozat




9,966 11,307 38,513 12,986 48,817 36,522 65,108 40,062 7,025 888 40,124 6,132

20,501 53,264 77,071 26,550 35,457 6,011 5,119 33,469 29,172 5,883 4,412 6,884


2.

Idıpont


2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2,197,636,867 2,554,341,286 1,395,777,074

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.062034 1.063126 1.127049


Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2009 februárjában indult. Az alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a nemzetközi árupiacok teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap tágan értelmezett árupiaci kitettséget kínál (beleértve a nemesfémeket, mezıgazdasági növényeket és állatokat, ipari fémeket, kıolajszármazékokat, stb.) a nemzetközi árupiacokhoz kötıdı befektetésekkel rendelkezı külföldi alapkezelık befektetési alapjaiból összeállított portfolióján keresztül. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 2,55 milliárdról 1,39 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Föld Kincsei Alapok Alapja 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 6,01% lett.

84

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26

adatok ezer Ft-ban


0 205 0 40,698 0 0 40,903

Megoszlás (%)

18 35 204 0 54,136 100,845 155,238

0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 3.88% 7.23% 11.12%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 5,161 5,161

0 0

0.00% 0.00%

180,992 178,887 2,105 0 0

77,404 0 0 58,305 19,099

5.55% 0.00% 0.00% 4.18% 1.37%

Befektetési jegyek: OTP PÉNZPIACI ALAP ALLIANZ COMMODITIES STRTG A EUR ALLIANZ RCM COMMODITIES-I EU BCV-DIAPASON COMM ALPHA FUND CHF CREDIT SUISSE MOVERS FUND EUR DB PLATINUM COMM HARV FUND 10 EUR ETFS COCOA ETFS COPPER ETFS SHORT COPPER ETFS SHORT CRUDE OIL POWERSH DB AGRICULTURE FUND POWERSHARES DB COMMODITY FUND

2,205,957 0 627,687 0 223,203 392,492 878,866 32,266 51,443 0 0 0 0

1,205,542 183,594 156,090 29,085 242,306 103,961 378,241 0 0 7,651 12,212 27,804 64,598

86.43% 13.16% 11.19% 2.09% 17.37% 7.45% 27.12% 0.00% 0.00% 0.55% 0.88% 1.99% 4.63%


2,392,110


2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11


Kelt:

1,282,946

124,363 8 155 124,526 2,557,539

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Kötelezettségek összesen: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0

0 41 (43,286) (43,245) 1,394,939

1,707 153 2,078 3,938 2,553,601

0

91.98% 0.00% 0.00% -3.10% -3.10% 100.00%

959 89 2,012 3,060

31.34% 2.91% 65.75% 100.00%

1,391,879



85

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,557,376

1,438,184

124,363 124,363 0 0 0 2,392,110 2,484,514 -92,404 0 -92,404 40,903 40,903 0

0 0 0 0 0 1,282,946 1,195,097 87,849 0 87,849 155,238 155,238 0

8 0

41 0

155 2,557,539 2,553,601

-43,286 1,394,939 1,391,879

2,401,705 2,755,927 -354,222 151,896 -16,575 61,004 -92,249 138,486 61,230

1,234,689 3,618,226 -2,383,537 157,190 -328,845 190,033 44,563 199,716 51,723

0 3,938 0

0 3,060 0

0 2,557,539

0 1,394,939

8

0 3,938

41

0 3,060


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 416,380 632,303 335,423 561,176 0 0 19,711 19,389 16 15 0 0 0 0 0 0

61,230

51,723



86

5.



Hitelezı -

Hitel összege -


Lejárat ideje -


2011.évi költség



17,423,192

16,463,780

1,239,172

1,239,172

181,281 545,000

181,281 456,000

Összesen:

19,388,645

18,340,233

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. Az alapban fedezeti célú devizapozíciók voltak, amelyek az alap devizakockázatát csökkentették, a mögöttes részvényportfolió devizateljesítményével ellentétes eredményt elérve. A deviza határidıs pozíciók EUR, CHF és USD határidıs vételt jelentenek HUF ellenében. adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: Devizanem EUR CHF USD Összesen: Kelt:

határidı ügylet

határidıs ügylet



deviza -2,250 -940 -800


forint 676,575 232,124 183,448

deviza -699,809 -240,553 -192,528

forint

eredmény

675,000 231,583 183,021

-24,809 -8,970 -9,507 -43,286


87

7.


88

89

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,540,802,771 2,529,238,175 2,493,353,128 2,489,026,565 2,456,794,462 2,375,919,197 2,007,404,242 1,788,372,277 1,727,281,985 1,931,444,569 1,893,143,580 1,824,859,812

1.489089 1.493708 1.475514 1.455407 1.446089 1.414788 1.432294 1.278385 1.224926 1.284752 1.262779 1.232783





102,421,350 21,496,354 31,250,042 42,927,674 189,817,616 10,364,223 123,741,545 70,895,901 17,504,006 103,352,641 27,387,436 38,907,775

61,744,769 27,959,200 38,664,840 30,088,375 200,845,829 25,715,063 415,656,864 54,779,543 8,698,395 14,686,896 33,175,526 52,835,024

90

"B" sorozat




32,423 13,595 69,198 41,015 15,224 2,201 7,114 21,537 14,247 19,995 4,282 7,460

111,029 65,320 60,611 11,140 4,174 26,046 958 44,625 4,316 1,789 28 27,238

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,296,345,946 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 415914192 1.133536 961,099,197 0.926808 1,535,703,476 1.295891 2,524,576,351 1.492425 1,824,859,812 1.232783


Az OTP Új Európa Alap abszolút hozam szemléletben, aktívan kezelt, így teljesítménye és hozama nem benchmarkhoz kötött. Az alap a tágan értelmezett közép- és kelet-európai térség államainak kedvezı befektetési lehetıségei közül válogat, és a térség alulértékelt vállalati részvényei közül vásárol a portfolióba. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 2,52 milliárdról 1,82 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Új Európa Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -17,40% lett.

91

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2012/C 2007.08.08 - 2012.10.24 Diszkont kincstárjegyek D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

adatok ezer Ft-ban


7 16 97 1 25,087 25,208

Megoszlás (%)

15 686 19,496 0 0 20,197

0.00% 0.04% 1.06% 0.00% 0.00% 1.10%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 119,014 119,718 119,014 119,718

6.54% 6.54%

55,919 55,919 0

36,804 0 36,804

2.01% 0.00% 2.01%

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

896,906 584,554 312,352 0 0

172,858 0 0 5,945 166,913

9.43% 0.00% 0.00% 0.32% 9.11%

Kötvények: HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 MAGYAR 5.875 05/162011.05.31 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07

-

2014.09.25 2016.03.20 2016.05.31 2016.10.31 2011.05.16 2016.11.07

166,499 0 0 0 70,554 57,994 37,951

589,774 183,497 39,037 159,165 51,072 0 157,003

32.20% 10.02% 2.13% 8.69% 2.79% 0.00% 8.57%

1,254,034 0 8,963 14,877 111,566 2,994 39,666 558 101,400 4,215 33,447 6,095 34,848 978 40,154 14,969 28,801 0 22,028 13,224 9,325 0 3,984 18,221 22,635 20,070 1,067 17,548

761,864 13,198 6,613 16,853 69,753 1,440 26,925 0 85,873 3,129 0 0 0 530 10,899 0 27,097 6,650 0 0 9,081 24,015 2,514 10,538 0 0 378 16,459

41.62% 0.72% 0.36% 0.92% 3.81% 0.08% 1.47% 0.00% 4.69% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.60% 0.00% 1.48% 0.36% 0.00% 0.00% 0.50% 1.31% 0.14% 0.58% 0.00% 0.00% 0.02% 0.90%

Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 GRAPHISOFT PARK SE RFV SYNERGON TVK TÖRZS II. AAA AUTO GROUP N.V. ABLON BANK OF GEORGIA CEDC CEZ CYFROWY POLSAT DALEKOVOD DD ELLAKTOR EVRAZ GDR FIBERWEB FIRST BANK OF NIGERIA FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR HMS GDR IMMOFINANZ AG INTEGRA INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV KRKA

92

LINAS AGRO MECHEL PREF MECHEL PREF RU MMK GDR MYTILINEOS ORCO ORSU METALS CORPORATION PEGAS PZU REYSAS LOGISTIC SARANTIS SBERBANK TALLINK TORUNLAR TOTAL PRODUCE TRAKCJA POLSKA VIMPELCOM ADR WOOD002 ZENITH BANK ZHAIKMUNAI Befektetési jegyek: OTP OLIMPIA II BEFJEGY FONDUL PROPRIETATEA SA RECONCEPT I. ALAP SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA UBS LUX EURO CNTRY B Átruházható értékpapírok összesen:

33,557 119,083 0 60,717 24,520 498 120 13,962 92,600 0 22,317 72,243 77,470 0 42,084 15,249 78,453 17,979 0 11,549

15,592 32,246 7,571 23,428 15,236 0 44 0 65,363 14,584 16,274 0 53,710 25,923 47,599 1,574 91,169 0 9,100 10,506

0.85% 1.76% 0.41% 1.28% 0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 3.57% 0.80% 0.89% 0.00% 2.93% 1.42% 2.60% 0.09% 4.98% 0.00% 0.50% 0.57%

24,592 1,365 2,554 0 0 1,187 9,094 647 1,073 8,672

142,190 0 0 34,467 87,332 1,171 9,361 748 1,054 8,057

7.76% 0.00% 0.00% 1.88% 4.77% 0.06% 0.51% 0.04% 0.06% 0.44%

2,516,964


Kelt:


1,823,208

0 5 -1,203 -1,198 2,540,974


0

99.56%

639 0 -12,848 -12,209

0.04% 0.00% -0.70% -0.66%

1,831,196 12,228 142 757 13,127

2,527,847

0

100.00% 2,340 116 3,260 5,716

40.94% 2.03% 57.03% 100.00%

1,825,480


93

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,542,172

1,844,044

0 0 0 0 0 2,516,964 2,211,317 305,647 4,983 300,664 25,208 25,208 0

639 639 0 0 0 1,823,208 1,920,177 -96,969 14,047 -111,016 20,197 20,197 0

5 0

0 0

-1,203 2,540,974 2,527,847

-12,848 1,831,196 1,825,480

1,692,742 3,362,183 -1,669,441 835,105 -412,105 650,838 304,444 99,075 192,853

1,480,277 4,205,315 -2,725,038 345,203 -846,252 977,437 -109,817 291,928 31,907

0 4,059 0

0 5,716 0

9,068 2,540,974

0 1,831,196

5

0 4,059

0

0 5,716


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




192,853

31,907



94

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






32,959,112

30,619,572

519,212

519,212

516,393 432,000

516,393 316,000

Összesen:

34,426,717

31,971,177

Kelt:



6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: adatok ezerben

határidı ügylet szerzıdés szerinti értéke devizában

EUR EUR Összesen Kelt:

forintban

-420 -1,180

131,313 358,755

határidıs ügylet diszkontált piaci értéke devizás értéke forint értéke forintban -130,442 -366,097

eredmény

130,112 353,579

-330 -12,518



95

7.


96

97

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Trend Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. december 23.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.12.30

414,887,282

10351.995658

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.12.23-án 78 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat 2011.december

"B" sorozat 2011.december

Kibocsátás mennyisége (db) 0

Visszaváltás mennyisége (db) 0

Kibocsátás mennyisége (db) 78

Visszaváltás mennyisége (db) 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 78 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

2.

Idıpont



2011.12.30

414,887,282

10351.995658


2011. decemberében indult az OTP Trend Alap, amelynek célja, hogy trendkövetı stratégiát folytasson, azaz arra törekszik, hogy akkor fektessen részvényekbe, illetve a már meglévı részvénykitettséget akkor növelje, amikor az Alapkezelı úgy ítéli meg, hogy a vezetı részvényindexek emelkedı trendben vannak. Ugyanakkor az Alapkezelı az emelkedı trend megkérdıjelezıdése esetén csökkenti a részvénykitettséget, sıt akár teljesen le is építheti a részvényportfoliót.

98

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB120104

Futamidı 2011.12.21 - 2012.01.04


Kelt:

Megoszlás (%)

14 210,114 206,590 416,718

0.00% 50.24% 49.39% 99.63%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 0 0

1,419 1,419 0

1,419

0 0 0 0 400,000

Kötelezettségek Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 4. Egyéb passzív idıbeli elhatárolás: Kötelezettségek összesen: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:


400,000 0 0 400,000


adatok ezer Ft-ban

0

0.34%

0 113 0 113

0.00% 0.03% 0.00% 0.03%

418,250 0 0 0

400,000

0.34% 0.34%

100.00% 4 3,305 3,309

0.12% 99.88% 100.00%

414,941



99

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

400,000

418,137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 400,000 0

0 0 0 0 0 1,419 1,416 3 0 3 416,718 416,718 0

0 0

113 0

0 400,000 400,000

0 418,250 414,941

400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0

400,780 400,780 0 14,161 0 19 3 0 14,139

0 0 0

0 4 0

0 400,000

3,305 418,250

0

0 0

113

0 4


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.12.14-2011.12.01. 2011.12.14-2011.12.31. c. d. 0 17,530 0 66 0 0 0 3,322 0 3 0 0 0 0 0 0

0

14,139



100

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






3,304,854

3,304,521

12,695 4,000

12,695 0

Összesen:

3,321,549

3,317,216

Kelt:



6.



101

7.


102

103

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,137,807,657 1,109,017,807 889,498,110 865,273,743 918,670,530 881,773,505 895,230,911 759,552,496 753,411,390 810,889,187 759,357,873 754,162,632

1.147417 1.118796 1.051617 1.035680 1.068993 1.036828 1.093860 1.010041 1.025250 1.124318 1.137989 1.150975

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidıszaki nyitó állománya (db) 611,686,884 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




203,932,508 73,174,749 26,185,437 10,475,764 45,180,793 11,249,229 9,315,935 6,015,326 2,682,151 2,553,212 39,842,784 5,709,311

37,313,860 84,214,392 119,720,632 25,379,822 22,868,976 20,192,411 12,981,911 68,391,905 20,457,705 13,981,324 91,222,681 15,677,266

104

"B" sorozat




205,839 10,402 24,858 5,956 17,456 5,594 98 1,101 5,047 0 534 0

7,743 55,162 145,717 1,836 12,210 4,278 111,602 17,580 5,380 15,038 1,487 8,087

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 778,911,403 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 157,561,226 0.654034 252,902,719 0.910761 908,608,820 1.186834 754,162,632 1.150975


Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja, olyan befektetés, amely döntıen ázsiai ingatlanpiaci részvényekbıl áll. Az alap jellemzı befektetéseit ázsiai ingatlan és infrastruktúra piacokra befektetı alapok befektetési jegyei alkotják. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 0,91 milliárdról 0,75 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -3,02% lett.

105

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


5 7,551 0 7,556

Megoszlás (%)

62 5,519 833 6,414

0.01% 0.73% 0.11% 0.85%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 157,756 79,946 77,810 0 0

29,258 0 0 22,612 6,646

3.85% 0.00% 0.00% 2.98% 0.87%

Befektetési jegyek: ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A2 AMADEUS ASIAN REAL ESTATE B&I ASIAN REAL ESTATE FUND DWS RREEF ASIA-PAC REAL EST FORTIS REAL ESTATE ASIA SCHROEDER ASIA PACIFIC

781,241 0 205,606 163,845 5,772 203,825 202,193

722,723 174,216 109,059 147,759 4,987 132,998 153,704

95.30% 22.97% 14.38% 19.48% 0.66% 17.54% 20.27%


938,997

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11


Kelt:


751,981

0 0 0 0 946,553


0

99.15%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

758,395 585 51 21,497 22,133

924,420

0

100.00% 507 48 3,654 4,209

12.05% 1.14% 86.81% 100.00%

754,186


106

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

946,553

758,395

0 0 0 0 0 938,997 824,995 114,002 0 114,002 7,556 7,556 0

0 0 0 0 0 751,981 719,595 32,386 0 32,386 6,414 6,414 0

0 0

0 0

0 946,553 924,420

0 758,395 754,186

778,912 1,237,887 -458,975 145,508 -11,565 38,601 114,002 1,241 3,229

655,299 1,743,979 -1,088,680 98,887 -61,966 107,209 32,386 4,470 16,788

0 22,133 0

0 4,209 0

0 946,553

0 758,395

0

0 22,133

0

0 4,209


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




3,229

16,788



107

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






7,021,548

6,514,441

157,206 220,000

157,206 172,000

Összesen:

7,398,754

6,843,647

Kelt:



6.



108

7.


109

110

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

16,448,172,440 9,030,451,396 8,482,741,982 8,559,129,144 8,460,611,175 8,191,443,843 8,129,255,138 7,327,427,417 7,574,653,922 8,405,163,153 8,350,651,165 8,463,112,799

0.964812 0.974427 0.916536 0.926251 0.923730 0.899515 0.897277 0.814353 0.847402 0.949056 0.956424 0.976229





20,592,481 15,175,198 43,089,866 18,653,456 9,160,685 5,205,845 5,746,141 5,144,392 6,843,978 6,739,171 28,517,907 5,365,742

91,939,472 7,801,470,508 56,769,273 30,633,866 87,384,469 60,073,265 45,947,943 62,451,761 63,397,595 87,262,080 142,797,415 66,941,216

111

"B" sorozat




39,304 47,137 22,189 1,549 32,695 0 1,659 3,115 3,164 0 601 590

98,447 43,924 23,694 6,052 23,588 15,115 18,640 15,943 25,137 4,556 51,258 28,883

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 8,435,102,431 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.



Az OTP-UBS Alapok Alapja 2011. május 27.-tıl OTP Omega Alapok Alapja néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követıen már nem csak a svájci UBS vagyonkezelı alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetıvé. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 16,48 milliárdról 8,46 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Omega Alapok Alapja 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 1,53% lett.

112

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.30 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.30 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110112 MNB120111

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


9 15,290 743 1 1 0 0 0 0 16,044

Megoszlás (%)

36 938 18,431 0 0 336,952 62,226 311,130 31,113 760,826

0.00% 0.01% 0.22% 0.00% 0.00% 3.97% 0.73% 3.67% 0.37% 8.97%


2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11

618,714 618,714 0

10,079 0 10,079

0.12% 0.00% 0.12%

Befektetési jegyek: ACATIS-GLOBAL BNP BEST SELECTION EU ETF DAX ETF ISHARES MSCI AUSTRALIA RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX EURO CNTRY B UBS LUX EQT-EU STX 50 UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS LUX IF - EURO EQUITY UBS(LUX)IF - KEY SELECTION US EQ UBSUEAA LX EQUITY

15,870,618 0 0 0 0 0 651,689 788,798 809,777 3,123,128 2,486,910 2,195,091 0 3,822,944 1,614,488 377,793

7,561,589 647,862 882,146 251,968 33,541 1,189,497 319,530 293,044 420,577 1,777,214 0 0 258,171 971,426 516,613 0

89.18% 7.64% 10.40% 2.97% 0.40% 14.03% 3.77% 3.46% 4.96% 20.96% 0.00% 0.00% 3.04% 11.46% 6.09% 0.00%


16,489,332


Kelt:

7,571,668

0 0 0 0 16,505,376


0

89.30%

146,625 148 0 146,773

1.73% 0.00% 0.00% 1.73%

8,479,267 17,535 1,005 2,303 20,843

16,484,533

0

100.00% 8,701 507 17,658 26,866

32.39% 1.89% 65.72% 100.00%

8,452,401



113

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

16,505,376

8,479,119

0 0 0 0 0 16,489,332 14,643,428 1,845,904 0 1,845,904 16,044 16,044 0

146,625 146,625 0 0 0 7,571,668 6,498,235 1,073,433 0 1,073,433 760,826 760,826 0

0 0

148 0

0 16,505,376 16,484,533

0 8,479,267 8,452,401

17,140,765 90,208,278 -73,067,513 -656,232 8,918,028 -13,294,011 1,845,904 1,932,282 -58,435

8,658,650 90,419,857 -81,761,207 -206,249 9,233,294 -13,307,437 1,073,433 1,873,847 920,614

0 20,843 0

0 26,866 0

0 16,505,376

0 8,479,267

0

0 20,843

148

0 26,866


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 379,840 1,397,682 238,860 362,897 279 0 199,670 114,160 24 11 0 0 0 0 0 0

-58,435

920,614



114

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






111,201,017

102,500,101

470,260

470,260

254,771 2,234,000

254,771 1,727,000

Összesen:

114,160,048

104,952,132

Kelt:



6.



115

7.


116

117

Beszámoló a 2011. évrıl OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

4,462,967,122 4,162,961,983 4,019,659,749 3,864,439,149 3,827,110,546 3,619,855,919 3,610,129,933 3,079,653,045 2,878,739,658 3,257,083,579 3,251,523,443 3,100,051,646

0.971310 0.948967 0.953428 0.932920 0.940652 0.908300 0.927672 0.834378 0.796048 0.910778 0.935212 0.915086





314,244,989 131,505,904 30,152,960 40,529,209 60,060,586 9,436,601 6,652,055 8,806,753 19,492,000 6,556,577 46,562,144 52,191,147

326,749,602 334,375,493 172,171,331 145,719,052 120,055,045 77,265,377 72,167,664 185,381,816 66,436,751 39,995,307 119,033,039 136,743,675

118

"B" sorozat




217,085 48,950 151,654 104,052 36,054 18,765 823 93,062 5,422 0 50,008 818

258,833 114,808 192,134 9,508 59,560 85,859 130,523 176,611 134,719 12,217 184,652 7,990

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 2,970,006,946 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 35,017,824,038 1.087114 27,955,487,274 0.477210 43,473,027,620 0.837238 4,736,493,576 1.041329 3,100,051,646 0.915086


Az OTP-DWS Alapok Alapja 2011. május 27.-tıl OTP Planéta Alapok Alapja néven mőködik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelıje a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követıen már nem csak a német DWS vagyonkezelı alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetıvé. Az átalakulás legfıbb célja, hogy a befektetendı eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetıinek. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 4,74 milliárdról 3,1 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Planéta Alapok Alapja 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -12,12% lett.

119

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110112 MNB120104 MNB120111

Futamidı 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11

Részvények RFV TVK TÖRZS II. ABLON ASELSAN ELEKTRONIK AVENG ELLAKTOR ETALON GROUP FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA HMS GDR INTEGRA INTERCELL AG IS LEASING LINAS AGRO LSR GROUP GDR MECHEL MECHEL PREF MECHEL PREF RU MECHEL RU NORDEN REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SARANTIS SELCUK ECZA SISTEMA GDR TALLINK TORUNLAR TOTAL PRODUCE TURK HAVA VESTEL BEYAZ Befektetési jegyek: OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ALLIANZ RCM CHINA DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC EM EQUITIES ETF BRAZIL EWZ ETF EM ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF INDIA WISDOMTREE

adatok ezer Ft-ban


10 7,344 857 8,211

42 174 21,453 21,669

Megoszlás (%)

0.00% 0.01% 0.68% 0.69%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 247,386 247,386 0 0

85,516 0 57,825 27,691

2.71% 0.00% 1.83% 0.88%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

515,887 19,140 21,930 6,961 31,353 11,487 6,026 21,245 59,569 19,467 41,123 23,996 6,583 11,981 24,478 4,059 6,546 13,786 21,718 7,525 28,707 8,112 2,417 5,595 9,036 22,657 13,519 5,475 33,022 12,458 15,916

16.32% 0.60% 0.69% 0.22% 0.99% 0.36% 0.19% 0.67% 1.88% 0.62% 1.30% 0.76% 0.21% 0.38% 0.77% 0.13% 0.21% 0.44% 0.69% 0.24% 0.91% 0.26% 0.08% 0.18% 0.28% 0.72% 0.43% 0.17% 1.05% 0.39% 0.50%

4,578,909 215,669 48,159 0 277,441 1,127,653 214,788 1,159,221 1,155,252 0 58,642

2,536,125 81,421 93,353 74,351 170,997 569,989 118,374 262,582 828,916 46,436 58,384

80.26% 2.58% 2.95% 2.35% 5.41% 18.04% 3.75% 8.31% 26.23% 1.47% 1.85%

120

ETF KOREA ETF SOUTH AFRICA

258,666 63,418


4,826,295

Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen: 4,834,506


3,137,528

4,801,676


0

99.29%

0 746 0 746

0.00% 0.02% 0.00% 0.02%

3,159,943 23,620 2,638 6,572 32,830


4.

0

5.43% 1.89%

0 0 0 0


Kelt:

171,500 59,822

100.00% 3,658 195 59,965 63,818

5.73% 0.31% 93.96% 100.00%

3,096,125



a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.


b.


B. Forgóeszközök




D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:


0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,834,506

3,159,197

0 0 0 0 0 4,826,295 4,758,493 67,802 0 67,802 8,211 8,211 0

0 0 0 0 0 3,137,528 3,431,950 -294,422 0 -294,422 21,669 21,669 0

0 0

746 0

0 4,834,506

0 3,159,943

0

746

121

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

E. Saját tıke I. Induló tıke 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tıkeváltozás (tıkenövekmény) 1.a) Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 1.b) Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete 2. Értékelési különbözet tartaléka 3. Elızı évek(ek) eredménye 4. Üzleti év eredménye




4,801,676

3,096,125

4,611,175 80,913,348 -76,302,173 190,501 6,154,987 -11,150,699 67,802 -9,397,759 14,516,170

3,383,654 81,818,305 -78,434,651 -287,529 6,320,140 -11,198,331 -294,422 5,118,411 -233,327

0 32,830 0

0 63,818 0

0 4,834,506

0 3,159,943

0 32,830

0 63,818


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 16,199,975 127,831 1,320,007 312,920 0 0 363,591 48,223 207 15 0 0 0 0 0 0

14,516,170

-233,327



122

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






47,158,752

43,500,479

156,508 908,000

156,508 713,000

Összesen:

48,223,260

44,369,987

Kelt:



6.



123

7.


124

125

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,376,505,403 1,347,687,603 1,323,163,957 1,240,854,584 1,206,266,866 1,179,574,644 1,129,071,294 1,008,217,703 897,675,802 1,038,066,105 1,015,923,321 1,007,745,975

0.767224 0.751396 0.736524 0.693044 0.681627 0.665889 0.634868 0.570786 0.508817 0.586518 0.568628 0.565524





18,898,986 3,967,961 15,142,008 2,012,076 20,514 4,933,509 20,914,846 1,780,328 8,135,048 8,217,398 64,734,501 4,973,736

75,882,615 9,742,084 14,117,571 13,198,796 15,053,564 1,043,113 13,252,488 14,420,336 10,145,380 2,609,292 48,657,191 6,257,485

126

"B" sorozat




0 41,902 7,243 30,667 33,721 402 5,191 23,457 0 110 2,731 0

63,087 16,758 4,398 10,584 61,284 3,112 8,368 19,824 1,832 0 110 13,262

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,663,389,512 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,150,232,174 0.628773 1,336,100,432 0.710181 1,511,268,446 0.809212 1,007,745,975 0.565524


Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap olyan befektetés, amely lehetıséget nyújt a globális „klímaváltozás iparág” vállalatainak teljesítményébıl való részesedésre alacsony költségek mellett. Az alap különlegessége a 130/30 stratégiában rejlik, melynek lényege, hogy a várhatóan legjobb teljesítményt nyújtó vállalatok papírjaiba az alap vagyonának 130%-ig fektethet, miközben a várhatóan gyenge teljesítményt nyújtó részvényeket a vagyon 30%-áig eladja. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 1,51 milliárdról 1,00 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -30,11% lett.

127

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. CHF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104

Futamidı 2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.21 - 2012.01.04

Részvények RFV A123 ABB AEROVIRONMENT A-POWER APPLE INC BABCOCK & WILCOX COMPANY BORGWARNER INC CLEAN HARBORS INC COVANTA HOLDING CORP DONALDSON CO ENERNOC ENTERGY EXELON FIRST SOLAR FUEL SYSTEMS GAMESA GOOGLE ITRON KAPSCH LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC MCDERMOTT INTL INC MONSANTO CO NORFOLK SOUTHERN ORMAT TECH PALL CORP QUIMICA - 0.1 RANGE RESOURCES CORP RATIONAL AG TRINA SOLAR VESTAS WABTEC CORP YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO Befektetési jegyek: ETF DAX Átruházható értékpapírok összesen:

adatok ezer Ft-ban


4 2,075 877 1 2 0 0 2,959

Megoszlás (%)

12 1,006 482 0 0 62,577 82,449 146,526

0.00% 0.10% 0.05% 0.00% 0.00% 6.19% 8.15% 14.49%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 124,084 1,768 122,316 0

60 0 0 60

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

1,261,802 114,264 79,621 58,444 39,187 28,480 0 20,022 113,234 0 17,933 0 24,944 0 0 32,585 71,576 0 0 69,418 180,630 0 32,377 0 0 61,719 0 121,894 0 0 48,866 105,379 0 41,229

864,205 71,332 0 57,009 65,138 0 58,529 290 0 67,489 0 62,264 0 31,647 30,271 0 0 49,936 31,091 0 61,884 31,071 0 30,356 29,811 0 33,012 0 53,668 25,905 0 41,515 31,987 0

85.48% 7.06% 0.00% 5.64% 6.44% 0.00% 5.79% 0.03% 0.00% 6.68% 0.00% 6.16% 0.00% 3.13% 2.99% 0.00% 0.00% 4.94% 3.07% 0.00% 6.12% 3.07% 0.00% 3.00% 2.95% 0.00% 3.27% 0.00% 5.31% 2.56% 0.00% 4.11% 3.16% 0.00%

140,057 140,057

0 0

0.00% 0.00%

1,525,943

0

864,265

0

85.49%

128


0 0 0 0


1,528,902


1,010,972 2,543 92 15,438 18,073


0 181 0 181

1,510,829

0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 100.00%

1,679 61 1,672 3,412

49.21% 1.79% 49.00% 100.00%

1,007,560



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,528,902

1,010,791

0 0 0 0 0 1,525,943 1,384,023 141,920 0 141,920 2,959 2,959 0

0 0 0 0 0 864,265 937,360 -73,095 0 -73,095 146,526 146,526 0

0 0

181 0

0 1,528,902 1,510,829

0 1,010,972 1,007,560

1,867,145 2,371,675 -504,530 -356,316 132,098 -392,562 141,920 -334,571 96,799

1,781,969 2,562,343 -780,374 -774,409 221,048 -463,524 -73,095 -237,772 -221,066

0 18,073 0

0 3,412 0

0 1,528,902

0 1,010,972

0

0 18,073

181

0 3,412

129

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 631,186 252,791 504,108 449,418 0 0 30,273 24,435 6 4 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



96,799

-221,066



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






23,092,611

21,413,709

797,781

797,781

256,213 288,000

256,213 227,000

Összesen:

24,434,605

22,694,703

Kelt:



130

6.


A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete. 7.


131

132

Beszámoló a 2011. évrıl OTP Quality Nyíltvégő Részvény Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

42,322,499,261 34,377,972,251 34,068,596,951 29,910,639,854 25,186,061,755 24,714,548,782 24,030,840,444 21,114,306,922 19,040,180,573 21,176,762,322 20,030,430,557 19,401,915,173

3.060564 3.064888 3.057552 3.165662 3.127363 3.044691 2.973806 2.607880 2.352363 2.604153 2.466892 2.412425





0 0 0 0 0 86,807,816 0 139,595,341 0 48,581,015 38,507,362 0

15,012,279,115 2,513,808,380 0 1,572,974,914 1,340,754,684 0 0 0 0 0 0 0


133

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.



Az OTP Quality Alap olyan befektetés, amely döntıen magyar, cseh, és lengyel részvényekbıl áll. Az alap teljesítményének alakulására ennek köszönhetıen a közép-kelet európai részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 87,82 milliárdról 19,4 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Quality Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -19,99% lett.

134



Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok


9 14,519 173 1 445 15,147

Megoszlás (%)

36 5,631 12,475 51 0 18,193

0.00% 0.03% 0.06% 0.00% 0.00% 0.09%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 378,685 216,272 198,057 0 134,573 0 46,055 0 0 216,272

1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 1.11%

Értékpapír neve Magyar Államkötvények 2011/A 2000.08.31 2011/B 2006.01.25 2011/C 2008.01.09 2015/B 2010.03.31

-

2011.02.12 2011.10.12 2011.04.22 2015.12.22

Diszkont kincstárjegyek D110406 2010.04.07 D110601 2010.06.02 D110727 2010.07.28 D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 D120222 2011.11.23 D120502 2011.05.04 D120627 2011.06.29 D120822 2011.08.24

-

2011.04.06 2011.06.01 2011.07.27 2011.09.21 2011.11.16 2012.02.22 2012.05.02 2012.06.27 2012.08.22

6,847,628 437,582 77,897 2,746,478 1,352,900 2,232,771 0 0 0 0

443,152 0 0 0 0 0 9,062 319,087 19,788 95,215

2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 1.64% 0.10% 0.49%

2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11

78,390 78,390 0 0

273,945 0 273,217 728

1.40% 0.00% 1.40% 0.00%

2,416,901 0 0 1,319,397 565,445 532,059

1,257,655 655,344 195,186 6,441 0 400,684

6.46% 3.37% 1.00% 0.03% 0.00% 2.06%

76,807,032 284,099 119,656 85,374 576,683 90 102,552 73,928 103,082 2,280,044 7,425,045 7,413,551 209,012 304,502 789,779 4,046,590 116,557 235,557 7,386

16,983,752 78,769 29,877 21,692 118,979 61 11,874 17,287 38,540 672,815 1,751,864 1,494,909 40,403 0 254,266 868,406 17,002 54,214 6,497

87.19% 0.41% 0.15% 0.11% 0.61% 0.00% 0.06% 0.09% 0.20% 3.45% 8.99% 7.68% 0.21% 0.00% 1.31% 4.46% 0.09% 0.28% 0.03%


Kötvények: HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 MAGNOLIA VAR 03/49 2006.03.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS

Futamidı

adatok ezer Ft-ban

-

2014.09.25 2016.03.20 2016.10.31 2011.05.16 2016.11.07

135

A&D PHARMA AAA AUTO GROUP N.V. ABLON AGORA BANK ZACHODNI CETV CEZ CYFROWY POLSAT DALEKOVOD DD ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR HRVATSKI TELEKOM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KGHM KOMERCNI KRKA LINAS AGRO MECHEL PREF MECHEL PREF RU MMK GDR MYTILINEOS NWR NWR PRAGA OMV ORCO PEGAS PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK PZU STRABAG SE TALLINK TELEFONICA O2 C.R. TOTAL PRODUCE TPSA UNIPETROL VIMPELCOM ADR WOOD002 ZHAIKMUNAI

65,785 36,225 285,945 4,594 257,313 487,941 5,838,034 39,204 17,814 75,780 7,724,132 126,417 127,192 62,154 84,031 1,438,795 252,170 78,848 41,173 5,629,360 2,603,258 1,276,303 225,859 169,548 0 58,980 6,161 0 1,087,824 169,048 64,045 317,803 4,774,544 2,391,192 19,137 3,495,408 6,423,577 1,592,431 62,858 22,021 1,548,275 94,392 2,747,464 488,776 47,072 71,917 202,745

0 10,184 82,413 1,682 0 32,691 1,442,062 0 4,415 10,398 957,386 39,173 0 20,477 27,855 255,969 48,624 2,613 4,972 998,274 591,746 407,437 57,152 13,155 26,487 7,746 3,576 157,505 0 0 0 9,197 1,018,689 776,637 0 703,954 1,325,504 989,897 25,762 6,057 433,028 36,332 759,011 118,053 53,742 0 46,442

0.00% 0.05% 0.42% 0.01% 0.00% 0.17% 7.40% 0.00% 0.02% 0.05% 4.91% 0.20% 0.00% 0.11% 0.14% 1.31% 0.25% 0.01% 0.03% 5.12% 3.04% 2.09% 0.29% 0.07% 0.14% 0.04% 0.02% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 5.23% 3.99% 0.00% 3.61% 6.80% 5.08% 0.13% 0.03% 2.22% 0.19% 3.90% 0.61% 0.28% 0.00% 0.24%

Jelzáloglevelek: OJB EUR 7/11/2011

1,135,862 1,135,862

0 0

0.00% 0.00%

328,492 0 171,024 1,606 0 10,715 68,900 5,822

198,433 12,119 45,699 0 71,776 4,420 29,658 5,286

1.02% 0.06% 0.24% 0.00% 0.37% 0.02% 0.15% 0.03%

2006.07.10 - 2011.07.11

Befektetési jegyek: CARION CAPITAL KOCKÁZATI TİKEALAP I OTP BUX ETF ALAP OTP GLOBÁL TREND FIX I FONDUL PROPRIETATEA SA SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA

136

SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA

5,515 64,910


87,992,990


Kelt:

0

19,373,209

33,847 0 -77,209 -43,362 87,964,775


4,256 25,219 0

99.46%

130,950 0 -42,429 88,521

0.67% 0.00% -0.22% 0.45%

19,479,923 73,055 5,473 19,706 98,234

87,866,541

0.02% 0.13%

100.00% 22,331 1,237 54,602 78,170

28.57% 1.58% 69.85% 100.00%

19,401,753



137

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

88,041,984

19,522,352

33,847 33,847 0 0 0 87,992,990 78,385,389 9,607,601 78,075 9,529,526 15,147 15,147 0

130,950 130,950 0 0 0 19,373,209 22,486,958 -3,113,749 16,905 -3,130,654 18,193 18,193 0

0 0

0 0

-77,209 87,964,775 87,866,541

-42,429 19,479,923 19,401,753

29,011,466 116,239,959 -87,228,493 58,855,075 -94,478,054 113,727,707 9,530,392 27,187,810 2,887,220

8,029,170 117,111,134 -109,081,964 11,372,583 -140,875,311 115,205,074 -3,156,178 30,075,030 10,123,968

0 98,234 0

0 78,170 0

0 87,964,775

0 19,479,923

0

0 98,234

0

0 78,170


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




2,887,220

10,123,968



138

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






368,446,104

346,115,366

15,504,478

15,504,478

928,777 7,327,000

928,777 6,090,000

Összesen:

392,206,359

368,638,621

Kelt:



139

6.

Az alap származtatott ügyletei adatok ezerben

Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet

határidıs ügylet



Devizanem EUR Összesen:

deviza -3,600

forint

deviza

forint

1,094,508

-1,116,906

1,078,715

eredmény -38,191 -38,191

Határidıs tızsdei ügyletek bemutatása: adatok

határidıs ügylet

határidıs ügylet szerzıdés szerinti értéke

ezerben

nyitott kontraktus BUX1012

1,700

piaci értéke tızsdei záró érték

beker.ért.

eredmény

297,925

302,163

-4,238

Összesen: Kelt:



7.

Az alap által kölcsönbe adott értékpapírok

Az Alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök) Értékpapír megnevezése OTP BUX ETF ALAP

A kölcsön várható lejárata

Névérték

2012.01.05

Összesen:

8.

Piaci érték (Ft)

25,000,000

27,914,777

17,710,517

25,000,000

27,914,777

17,710,517

Kapott és nyújtott óvadékok

Az Alap kapott és nyújtott óvadékainak bemutatása 2011.12.31-ével

Értékpapír megnevezése

DISZKONT KINCSTÁRJEGY D120502 MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2013/E Összesen:

Szerz.szerinti érték (Ft)

Névérték


29,750,000 -25,890,000

29,010,564 -25,542,090

3,860,000

3,468,474

140

9.


141

142

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,512,265,303 3,564,465,838 3,563,421,059 3,729,420,809 3,692,362,254 3,630,157,596 3,409,690,244 2,893,566,524 2,378,546,210 2,711,286,700 2,510,663,155 2,541,529,695

955.718450 963.369145 963.086773 1014.808383 952.867678 949.060809 891.422286 756.487980 660.707281 753.135194 707.229058 721.001332

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,800,000 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




25,000 0 0 50,000 175,000 0 0 25,000 0 0 0 0

125,000 0 0 25,000 25,000 50,000 0 25,000 225,000 0 50,000 25,000


143

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 1,268,637,662 1057.198052 4,745,512,091 1116.591080 2,069,637,528 520.663529 3,444,060,481 894.561164 3,391,747,934 892.565246 2,541,529,695 721.001332


Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap egy tızsdén kereskedett alap, amelynek befektetési stratégiája, hogy minél jobban kövesse a BUX Index összetételét. 2009ben ez sikeres volt, ugyanis az alap követte az alapindex teljesítményét. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 3,39 milliárdról 2,54 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Tızsdén Kereskedett BUX Indexkövetı Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -20,63% lett.

144

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


17 17

Megoszlás (%)

79 79

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 3,726 3,557 169

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

Részvények CIG PANNONIA ECONET EGIS TÖRZS EST MEDIA FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS TVK TÖRZS II.

3,370,605 0 4,647 119,114 0 44,423 17,334 421,730 1,027,171 1,008,097 20,679 14,572 18,297 667,396 7,145

2,479,068 44,010 0 80,942 1,984 18,882 11,214 361,813 818,348 657,850 12,688 0 10,457 460,880 0

98.79% 1.75% 0.00% 3.22% 0.08% 0.75% 0.45% 14.42% 32.61% 26.21% 0.51% 0.00% 0.42% 18.37% 0.00%


3,374,331

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12


Kelt:

2,479,068

31,228 0 0 31,228 3,405,576

Kötelezettségek Alapkezelıi díj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel miatt 4. Egyéb passzív idıbeli elhatárolás: Kötelezettségek összesen: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0

98.79%

30,291 0 0 30,291

1.21% 0.00% 0.00% 1.21%

2,509,438 1,447 222 5,460 7,129

3,398,447

0

100.00% 1,086 439 0 1,525

71.21% 28.79% 0.00% 100.00%

2,507,913



145

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,405,576

2,509,438

31,228 31,228 0 0 0 3,374,331 3,655,201 -280,870 0 -280,870 17 17 0

30,291 30,291 0 0 0 2,479,068 3,155,723 -676,655 0 -676,655 79 79 0

0 0

0 0

0 3,405,576 3,398,447

0 2,509,438 2,507,913

3,800,000 6,875,000 -3,075,000 -401,553 29,125 214,215 -280,870 -423,195 59,172

3,525,000 7,150,000 -3,625,000 -1,017,087 137,481 207,339 -676,655 -364,023 -321,229

0 1,669 0

0 1,525 0

5,460 3,405,576

0 2,509,438

0

0 1,669

0

0 1,525


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 177,011 69,666 93,036 372,281 0 0 19,336 16,994 5,467 1,620 0 0 0 0 0 0

59,172

-321,229



146

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -



2011.évi költség



15,925,254

14,839,171

215,310

215,310

55,645 798,000

55,645 639,000

Összesen:

16,994,209

15,749,126

Kelt:



6.

Az alap által kölcsönbe adott értékpapírok bemutatása (nyitott kölcsönök)

Értékpapír megnevezése CIG PANNONIA EGIS TÖRZS EST MEDIA FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV RICHTER G. TÖRZS Összesen:

A kölcsön várható lejárata 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05 2012.01.05

Névérték

Szerz.szerinti érték (Ft)

Piaci érték (Ft)

25,600 45,000 80,000 40,900 168 570,000 360,000 150,000 3,400 200 125,000

564,479 690,566 16,684 535,790 327,331 3,144,469 7,668,000 13,125,150 137,096 191,000 3,897,713

327,679 796,499 14,879 190,184 103,999 2,958,299 6,245,999 4,826,999 103,699 86,999 4,274,999

1,400,268

30,298,278

19,930,234

147

7.

Az alap kapott óvadékainak bemutatása

Az Alap kapott óvadékának bemutatása 2011.12.31-ével Értékpapír megnevezése

Névérték


MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY 2013/E

28,780,000

28,801,285

Összesen:

28,780,000

28,801,285

8.


A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete

148

9.


149

150

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

11,616,801,954 13,570,140,353 12,892,376,017 12,019,215,561 11,833,417,273 11,336,510,797 11,960,707,693 3,948,697,915 3,548,303,167 4,284,444,334 4,335,259,920 3,862,613,557

1.152096 1.199167 1.165806 1.091369 1.066276 1.060422 1.125045 0.996740 0.899950 1.069038 1.154773 1.048625

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 9,374,551,901 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




490,417,865 144,617,383 179,652,521 94,834,754 86,346,439 35,250,185 20,301,234 100,634,923 83,113,530 84,795,999 81,424,639 108,940,300

62,636,542 59,435,151 132,437,077 136,870,135 44,425,035 51,575,222 54,604,007 96,137,088 61,844,521 63,254,672 93,016,546 145,310,212

151

Kibocsátás mennyisége (db) 2011.január 201,352,528 2011.február 1,103,823,431 2011.március 5,405,490 2011.április 5,264,284 2011.május 35,920,121 0 2011.június 0 2011.július 159,812,798 2011.augusztus 0 2011.szeptember 10,283,759 2011.október 0 2011.november 5,757,549 2011.december "C" sorozat

Visszaváltás mennyisége (db) 0 0 284,437,260 24,878,354 0 392,500,000 17,080,710 6,824,858,606 26,547,525 0 206,900,665 37,040,237


Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 10,615,519,849 1.134673 3,862,613,557 1.048625


A 2010. augusztusában indult OTP Orosz Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen orosz cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 10,61 milliárd forintról 3,86 milliárd forintra csökkent. Az OTP Orosz Részvény Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -8,17% lett.

152

3.


OTP Orosz Részvény Alap III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken - vagyonkimutatás Vagyonelem, ill.értékpapír fajta


Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. RBL folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

Futamidı 2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

Részvények AKRON BANK OF GEORGIA BANK VOZROZHDENIE CEDC CTC MEDIA ETALON GROUP EVRAZ GDR GAZPROM GDR GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT ADR HMS GDR INTEGRA LSR GROUP LSR GROUP GDR LUKOIL ADR MAGNIT MAGNIT DOP6 MECHEL PREF MECHEL RU MMK GDR NLMK GDR NORILSK NICKEL NORILSK NICKEL ADR NOVATEK NOVATEK GDR OGK4 PROTEK ROSNEFT GDR RUSHYDRO RUSHYDRO ADR SBERBANK SBERBANK PREF SBERBANK SPONSORED ADR SEVERSTAL SEVERSTAL GDR SISTEMA SISTEMA GDR

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

adatok ezer Ft-ban


8 4,233 301 163 41,813 0 46,518

48 35 546 1 0 175,696 176,326

Megoszlás (%)

0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 4.54% 4.55%


74,610 0 0 15,018 59,592

1.93% 0.00% 0.00% 0.39% 1.54%

10,008,950 193,128 0 130,719 155,765 0 0 375,891 1,033,004 203,142 23,353 0 45,924 0 0 990,724 316,242 0 215,890 0 253,033 262,828 78,690 821,807 440,269 0 0 0 999,134 329,177 59,828 444,410 49,248 0 264,735 156,803 118,633 71,154

3,620,471 0 18,773 0 0 422 45,247 0 394,212 0 0 96,697 53,067 22,315 10,746 380,281 153,549 10,271 27,823 44,147 0 74,662 52,876 86,088 0 376,664 36,401 10,710 341,675 29,911 0 0 0 438,764 28,364 28,236 0 78,894

93.52% 0.00% 0.48% 0.00% 0.00% 0.01% 1.17% 0.00% 10.18% 0.00% 0.00% 2.50% 1.37% 0.58% 0.28% 9.82% 3.97% 0.27% 0.72% 1.14% 0.00% 1.93% 1.36% 2.22% 0.00% 9.73% 0.94% 0.28% 8.82% 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 11.33% 0.73% 0.73% 0.00% 2.04%

153

SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS ADR SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT TATNEFT ADR TATNEFT PREF TMK GDR URALKALI GDR VIMPELCOM ADR VTB BANK VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR Átruházható értékpapírok összesen:

22,873 269,213 236,096 314,395 125,005 65,917 77,273 312,633 158,289 21,674 158,813 213,238 10,856,315


Kelt:

0

3,695,081

0 39 899 938 10,903,771


19,639 193,164 0 0 189,317 23,041 447 176,452 34,642 13,837 82,054 47,083 0

95.45%

0 42 0 42

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

3,871,449 6,848 489 259,367 266,704

10,637,067

0.51% 4.99% 0.00% 0.00% 4.89% 0.60% 0.01% 4.56% 0.89% 0.36% 2.12% 1.22%

100.00% 3,953 247 18,560 22,760

17.37% 1.08% 81.55% 100.00%

3,848,689



154

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10,902,833

3,871,407

0 0 0 0 0 10,856,315 9,596,143 1,260,172 0 1,260,172 46,518 46,518 0

0 0 0 0 0 3,695,081 3,815,198 -120,117 0 -120,117 176,326 176,326 0

39 0

42 0

899 10,903,771 10,637,067

0 3,871,449 3,848,688

9,374,552 9,451,091 -76,539 1,262,515 -6,513 -49,942 1,261,071 0 57,899

3,669,406 12,778,786 -9,109,380 179,282 -985,005 394,263 -120,117 57,899 832,242

0 266,704 0

0 22,761 0

0 10,903,771

0 3,871,449

39

0 266,704

42

0 22,761


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.08.06-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 189,562 2,117,471 112,176 1,181,843 0 0 19,480 103,359 7 27 0 0 0 0 0 0

57,899

832,242



155

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -



2011.évi költség Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb Összesen: Kelt:


86,775,563

82,822,687

14,248,360

14,248,360

147,666 2,187,000

147,666 1,940,000

103,358,589

99,158,713



6.


A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete

156

7.


157

158

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 9.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

4,016,654,167 4,591,653,539 4,672,580,823 4,908,406,194 4,462,451,808 4,371,854,048 4,277,393,556 2,042,139,815 2,409,077,754 2,105,978,771 2,110,031,348 2,657,849,213

0.927483 0.879870 0.911196 0.945413 0.867527 0.849765 0.827308 0.694992 0.809533 0.807283 0.807773 0.755444

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 3,470,892,863 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




127,148,578 54,894,864 76,705,695 152,672,817 12,913,927 18,897,640 42,101,795 15,688,600 66,749,000 28,678,336 22,606,459 25,228,402

75,639,681 71,498,093 110,244,957 17,245,184 52,723,494 19,193,284 20,452,963 121,584,570 21,211,127 18,544,071 25,183,872 35,062,418

159

"C" sorozat




762,224,690 856,412,875 3,429,578 304,743,169 0 0 2,361,241 560,414,243 0 0 13,239,316 929,942,544

0 0 2,057,748 375,835,986 0 0 0 2,664,644,548 18,899,886 368,188,007 5,476,972 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 943,107,244 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 3,606,867,321 1.041462 2,657,849,213 0.755444


A 2010. augusztusában indult OTP Török Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen török cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 3,6 milliárd forintról 2,65 milliárd forintra csökkent. Az OTP Török Részvény Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -28,05% lett.

160

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. TRY folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


180 849 0 442 1,471

Megoszlás (%)

48 85 100 9,813 10,046

0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.32%


519,866 0 0 468,436 51,430

16.96% 0.00% 0.00% 15.28% 1.68%

Részvények AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK ASYA BIM CIMSA DOGAN HOLDING DOGUS OTOMOTIV EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI FORD OTOMOTIV GARANTI BANKASI HALK BANKASI IS BANKASI-C IS LEASING KOC HOLDING MARTI REIT NLMK GDR REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SABANCI HOLDING SELCUK ECZA TEKFEN TOFAS TORUNLAR TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK VESTEL BEYAZ YAPI KREDI BANKASI

3,298,990 260,837 0 149,172 90,050 0 118,219 97,592 0 14,642 30,448 40,193 172,223 154,715 14,971 290,507 143,132 243,051 0 174,256 0 0 0 0 208,951 0 75,648 0 17,904 62,601 173,716 158,185 149,663 280,704 53,012 0 124,598

2,535,445 236,636 21,410 122,840 39,370 27,184 0 101,761 13,255 16,172 0 44,688 63,877 58,526 0 259,753 133,435 165,774 10,696 128,190 13,654 27,416 20,764 18,372 171,382 13,361 14,216 19,700 26,272 27,270 130,768 67,146 121,682 222,352 56,140 43,208 98,175

82.72% 7.72% 0.70% 4.01% 1.29% 0.89% 0.00% 3.32% 0.43% 0.53% 0.00% 1.46% 2.08% 1.91% 0.00% 8.47% 4.35% 5.41% 0.35% 4.18% 0.45% 0.89% 0.68% 0.60% 5.59% 0.44% 0.46% 0.64% 0.86% 0.89% 4.27% 2.19% 3.97% 7.25% 1.83% 1.41% 3.20%

Befektetési jegyek: ISHARES MSCI TURKEY

43,931 43,931

0 0

0.00% 0.00%

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11


3,649,975

0

3,055,311

0

99.68%

161


21,293 0 0 21,293


3,672,739


3,065,357 3,501 218 54,540 58,259


0 0 0 0

3,614,480

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

2,289 133 425,955 428,377

0.53% 0.03% 99.44% 100.00%

2,636,980



4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.


b.


B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,672,739

3,065,357

21,293 21,293 0 0 0 3,649,975 3,739,308 -89,333 0 -89,333 1,471 1,471 0

0 0 0 0 0 3,055,311 3,458,694 -403,383 0 -403,383 10,046 10,046 0

0 0

0 0

0 3,672,739 3,614,480

0 3,065,357 2,636,980

3,470,893 4,076,897 -606,004 143,587 -70,988 291,616 -89,333 0 12,292

3,518,244 8,329,712 -4,811,468 -881,264 747,389 -205,372 -403,383 12,292 -1,032,190

0 58,259 0

0 428,377 0

0 3,672,739

0 3,065,357

0

0 58,259

0

0 428,377

162

Eredménykimutatás adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.08.06-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 54,714 319,077 30,525 1,305,352 2 0 11,873 45,905 26 10 0 0 0 0 0 0


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



12,292

-1,032,190



5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






39,923,676

37,635,003

4,921,675

4,921,675

171,971 888,000

171,971 755,000

Összesen:

45,905,322

43,483,649

Kelt:



163

6.


A beszámoló tárgyidıszakában az alapnak nem volt származtatott ügylete. 7.


164

165

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

770,874,591 848,246,653 1,226,211,213 1,243,907,070 1,253,635,342 1,225,722,292 1,216,022,311 966,333,551 967,474,815 1,009,064,596 1,022,576,502 1,068,440,411

0.940810 0.937297 0.913626 0.913323 0.915209 0.891338 0.888251 0.832098 0.835558 0.872407 0.892314 0.912829

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 534,188,994 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: "A" sorozat




69,089,830 44,560,043 14,820,692 17,324,790 13,808,417 5,727,817 753,975 122,676 2,226,811 697,461 3,346,875 3,397,513

12,210,104 14,772,070 11,886,046 1,445,712 6,077,354 161,500 6,948,491 13,395,097 4,518,529 1,215,303 6,676,960 7,511,108

166

"C" sorozat




194,261,680 55,649,242 439,435,302 3,802,876 0 0 0 0 0 0 0 32,553,223

0 0 2,356,942 0 0 0 0 194,413,903 0 0 5,693,095 2,637,540

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 131,933,720 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont 2010.12.31 2011.12.30

2.

egy jegyre jutó nettó eszközérték nettó eszközérték (Ft) (Ft) 530,409,144 1.003726 1,068,440,411 0.912829


A 2010. augusztusában indult OTP Afrika Részvény Alap olyan befektetés, amely döntıen afrikai cégek részvényeibıl áll. Az alap vagyona 2011-ben az év elejei 0,53 milliárd forintról 1,07 milliárd forintra nıtt. Az OTP Afrika Részvény Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után –9,99% lett.

167

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


4 1,862 0 1 0 1,867

Megoszlás (%)

43 2,697 1,524 44 19,254 23,562

0.00% 0.25% 0.14% 0.00% 1.80% 2.19%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 372,136 160,502 211,634 0

395,075 0 0 395,075

36.91% 0.00% 0.00% 36.91%

Részvények ABSA GROUP ACCESS BANK NIGERIA AFRICAN RAINBOW AVENG DIAMOND BANK EQUITY BANK LTD FIRST BANK OF NIGERIA FIRSTRAND GROUP 5 HOUSING FINANCE IMPALA PLATINUM KENYA COMMERCIAL BANK MTN GROUP NSGB OLD MUTUAL SAFARICOM SIX OF OCTOBER TALAAT MOUSTAFA TULLOW OIL UNITED BANK FOR AFRICA VIMPELCOM ADR ZENITH BANK

162,318 6,282 0 12,131 25,013 0 0 0 18,698 11,923 0 18,349 0 37,203 0 0 0 0 0 8,869 0 23,850 0

651,595 14,757 18,504 34,134 36,195 11,762 31,949 29,921 52,498 20,542 14,416 41,442 26,131 88,360 1,616 57,291 19,239 9,614 6,709 17,978 13,835 52,560 52,142

60.90% 1.38% 1.73% 3.19% 3.38% 1.10% 2.99% 2.80% 4.91% 1.92% 1.35% 3.87% 2.44% 8.26% 0.15% 5.35% 1.80% 0.90% 0.63% 1.68% 1.29% 4.91% 4.87%

Átruházható értékpapírok összesen: Egyéb eszközök Követelések Aktív idıbeli elhatárolások Származtatott ügyletek értékelési különbözete Egyéb eszközök összesen:

534,454

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11

ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN: Kelt:

0

1,046,670

0 0 0 0 536,321

0

97.81%

0 5 0 5

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,070,237

100.00%



168

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

536,321

1,070,232

0 0 0 0 0 534,454 531,119 3,335 0 3,335 1,867 1,867 0

0 0 0 0 0 1,046,670 1,190,323 -143,653 0 -143,653 23,562 23,562 0

0 0

5 0

0 536,321 536,159

0 1,070,237 1,068,094

534,189 534,189 0 1,970 0 110 3,335 0 -1,475

1,170,645 1,476,383 -305,738 -102,551 34,207 -51,716 -143,653 -1,475 60,086

0 162 0

0 2,143 0

0 536,321

0 1,070,237

0

0 162

5

0 2,143


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.12.20-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 587 154,383 1,884 82,124 0 1 178 12,171 0 3 0 0 0 0 0 0

-1,475

60,086



169

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






11,703,111

10,735,563

207,077 261,000

207,077 198,000

Összesen:

12,171,188

11,140,640

Kelt:



6.



170

7.


171

172

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)

2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

75,733,824 76,895,898 73,867,614 73,900,966 86,909,505 84,788,425 100,862,804 104,515,095 96,643,002 81,224,921 80,886,910 86,443,811

0.013220 0.013254 0.013291 0.013335 0.013363 0.013394 0.013419 0.013444 0.013468 0.013506 0.013536 0.013603





1,263,632,837 1,017,496,559 1,043,054,958 631,555,201 1,721,559,949 878,463,297 1,999,250,251 859,879,539 849,565,871 791,182,361 992,537,171 1,261,478,777

777,299,848 940,114,795 1,305,229,925 601,585,446 755,654,003 1,123,544,351 720,411,786 725,495,435 1,403,750,140 1,935,648,748 1,158,437,668 849,221,425


173

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

16,779,730 13,984,124 11,338,084 29,532,142 57,961,989 37,840,215 62,476,836 69,434,483 86,443,811

0.010741 0.010894 0.011011 0.011228 0.011627 0.012016 0.012868 0.013179 0.013603

A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési 2. stratégiájának bemutatása: Az OTP Euró Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú euró bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 69,43 millió euróról 86,44 milliárd Ft-ra nıtt. Az OTP Euró Pénzpiaci Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 3,22% lett.

174



Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.31 - 2011.01.03 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.06 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.12 - 2011.01.12 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.20 - 2011.01.20 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.10.27 - 2011.01.26 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.03 - 2011.02.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.10 - 2011.02.10 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.11.24 - 2011.02.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.01 - 2011.03.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.08 - 2011.03.09 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.15 - 2011.03.17 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.22 - 2011.03.23 OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.03.30 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.30 - 2012.01.02 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.10.12 - 2012.01.11 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.11.23 - 2012.02.22 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.07 - 2012.03.07 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.14 - 2012.03.14 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.21 - 2012.03.21 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.03.28 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.11.09 - 2012.02.15 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.12.28 - 2012.04.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.08.31 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.09.07 - 2012.01.18 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.09.07 - 2012.01.25 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.08.03 - 2012.02.01 OTP Bank Nyrt. EUR 2011.08.03 - 2012.02.08 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények REPHUN 4.5 02/13 2003.02.06 - 2013.02.06 REPHUN 0 12 2006.08.02 - 2012.11.02 Kötvények: OPUS VAR 49-16 FHB 0 0812 FHB 4.5 05/12

adatok ezer Ft-ban


129 149,410 836,250 3,066,250 557,500 836,250 836,250 836,250 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,480,789

Megoszlás (%)

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444,605 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 1,555,650 933,390 1,866,780 1,866,780 22,223,715

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.67% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 5.85% 3.51% 7.02% 7.02% 83.57%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 114,401 1,176,329 114,401 0 0 1,176,329

4.42% 0.00% 4.42%

2007.10.31 - 2016.10.31 2006.02.06 - 2012.08.06 2007.05.16 - 2012.05.16

894,695 138,247 276,110 480,338

2,931,222 0 2,411,428 519,794

11.01% 0.00% 9.06% 1.95%

Jelzáloglevelek: OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 - 2011.07.11

2,839,656 2,839,656

0 0

0.00% 0.00%


3,848,752


0

4,107,551

0 40,328 0 40,328 19,369,869

26,599,134

0

15.43%

107,159 160,709 0 267,868

0.40% 0.60% 0.00% 1.00% 100.00%



175

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

19,329,541

26,438,425

0 0 0 0 0 3,848,752 3,419,414 429,338 77,171 352,167 15,480,789 15,480,789 0

107,159 107,159 0 0 0 4,107,551 3,804,848 302,703 37,306 265,397 22,223,715 22,223,715 0

40,328 0

160,709 0

0 19,369,869 19,360,364

0 26,599,134 26,586,448

14,674,929 114,582,999 -99,908,070 4,685,435 -21,692,907 23,341,925 429,338 1,846,507 760,572

19,532,156 169,303,460 -149,771,304 7,054,292 -33,504,837 35,929,085 302,703 2,607,079 1,720,262

0 9,505 0

0 12,686 0

0 19,369,869

0 26,599,134

40,328

0 9,505

160,709

0 12,686


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:


760,572

1,720,262



176

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






119,669,873

108,642,804

99,996 6,066,352

99,996 4,407,718

Összesen:

125,836,221

113,150,518

Kelt:



6.



177

7.


178

179

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (USD)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)

2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

65,194,659 53,709,924 46,850,914 45,693,338 43,442,114 45,670,432 22,524,049 26,315,959 23,491,018 20,331,267 19,022,023 23,321,147

0.012276 0.012291 0.012310 0.012332 0.012356 0.012374 0.012394 0.012417 0.012440 0.012462 0.012486 0.012533





1,208,119,297 1,661,459,351 2,315,392,137 625,046,811 334,410,574 317,551,780 446,332,634 139,609,661 138,041,086 312,328,890 366,291,848 451,740,152

853,554,875 2,473,002,299 3,018,367,026 792,186,127 359,804,214 156,674,176 2,160,423,150 76,491,617 611,510,664 253,838,681 538,058,339 103,474,589

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 1,860,823,004 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: 180

Idıpont

nettó eszközérték (USD)

2003.12.31 2004.12.31 2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

12,077,092 7,728,211 5,548,900 8,288,100 12,700,884 8,484,411 82,121,782 60,456,526 23,321,147

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD) 0.010513 0.010518 0.010722 0.011159 0.011699 0.011979 0.012162 0.012261 0.012533

2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezık és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap olyan befektetés, amellyel döntıen rövid lejáratú dollár bankbetétekbe lehet pénzt elhelyezni. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 60,46 millió dollárról 23,32 millió dollárra csökkent. Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 2,21% lett.

181



Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt. USD 2011.11.02 - 2012.02.28 OTP Bank Nyrt. USD 2011.11.02 - 2012.02.01 OTP Bank Nyrt. USD 2011.11.09 - 2012.02.15 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.07 - 2012.03.07 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.07 - 2012.03.14 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.28 - 2012.01.04 OTP Bank Nyrt. USD 2011.12.30 - 2012.01.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Kötvények: FHB 0 0812

Futamidı

0


Kelt:

22,067 0 0 722,040 722,040 722,040 722,040 722,040 962,720 481,360 77,018 5,153,365

452,143 452,143 0

452,143

0 1,989 0 1,989 12,669,801


Megoszlás (%)

0.39% 0.00% 0.00% 12.69% 12.69% 12.69% 12.69% 12.69% 16.92% 8.46% 1.35% 90.57%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0



107,082 459,030 12,101,700 0 0 0 0 0 0 0 0 12,667,812

2006.02.06 - 2012.08.06


adatok ezer Ft-ban

0

7.94%

56,778 14,482 13,629 84,889

1.00% 0.25% 0.24% 1.49%

5,690,397 5,252 755 6,007

12,663,794

7.94% 7.94%

100.00% 2,192 309 2,501

87.64% 12.36% 100.00%

5,687,896



182

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása:

4.

Mérleg A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12,667,812

5,662,286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,667,812 12,667,812 0

56,778 56,778 0 0 0 452,143 424,189 27,954 3,719 24,235 5,153,365 5,153,365 0

1,989 0

14,482 0

0 12,669,801 12,663,794

13,629 5,690,397 5,687,896

10,362,612 39,837,438 -29,474,826 2,301,182 -4,908,481 6,413,176 0 413,825 382,662

4,537,885 65,968,639 -61,430,754 1,150,011 -10,168,189 10,269,946 41,583 796,487 210,184

0 6,007 0

0 2,501 0

0 12,669,801

0 5,690,397

1,989

0 6,007

14,482

0 2,501


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.


IX. Tárgyévi eredmény

Kelt:


382,662

210,184



183

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






37,790,483

35,598,370

49,711 1,916,722

49,711 1,607,689

Összesen:

39,756,916

37,255,770

Kelt:



6.


Határidıs deviza ügyletek bemutatása: határidı ügylet Devizanem

határidıs ügylet



deviza

deviza

forint

forint

eredmény

EUR

-1,423

-442,565

-442,565

USD

1,896

456,194

456,194

Összesen: Kelt:

13,629



184

7.


185

186

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

4,088,355 3,965,419 4,070,322 4,085,961 3,877,758 2,762,256 2,712,612 2,330,975 1,963,121 2,080,150 1,946,740 1,857,476

1.282369 1.287859 1.305891 1.338380 1.310506 1.276410 1.240302 1.072458 0.921265 0.978733 0.912094 0.896070





52,324 30,854 80,102 44,402 48,513 13,498 59,704 106,176 46,283 517 120,941 1,971

129,640 145,389 32,907 112,273 141,348 809,497 34,615 121,860 88,602 6,363 111,899 63,422


187

2.

Idıpont



2005.12.30 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

785,849 1,680,554 4,732,678 2,287,005 3,362,922 4,056,414 1,857,476

0.995376 1.187669 1.319124 0.683744 1.040597 1.242225 0.896070


Az OTP Közép-Európai Részvény Alap olyan euró alapú befektetés, amely döntıen magyar, cseh és lengyel részvényekbıl áll. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 4,06 millió euróról 1,86 millió euróra csökkent. Az OTP Közép-Európai Részvény Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -27,87% lett.

188

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. USD folyószámla OTP Bank Nyrt. GBP folyószámla OTP Bank Nyrt. PLN folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120104 MNB120111

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


26 7,090 0 1 0 7,117

38 11 125 0 63 237

Megoszlás (%)

0.01% 0.00% 0.02% 0.00% 0.01% 0.04%


2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11

45,622 44,744 878 0 0

7,858 0 0 4,106 3,752

1.35% 0.00% 0.00% 0.71% 0.64%

Kötvények: HUSTHO 4.4 09/14 2009.09.25 - 2014.09.25 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 - 2016.10.31 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 - 2016.11.07

76,275 0 76,275 0

42,568 26,214 0 16,354

7.34% 4.52% 0.00% 2.82%

1,000,650 1,148 394 630 19,487 367 8,583 125 31,351 58,275 10,041 1,538 27,726 25,488 5,192 9,900 322 19,564 8,209 11,346 491 9,930 4,778 2,180 56,334 978 14,007 65,129 30,316 12,080 1,256 7,007 8,906

514,922 3,524 291 0 4,956 179 4,574 140 17,127 48,580 45,052 0 4,655 29,412 681 11,200 266 13,362 3,762 0 0 2,948 0 0 44,041 0 0 17,329 6,950 6,155 0 0 2,187

88.77% 0.61% 0.05% 0.00% 0.85% 0.03% 0.79% 0.02% 2.95% 8.38% 7.77% 0.00% 0.80% 5.07% 0.12% 1.93% 0.05% 2.30% 0.65% 0.00% 0.00% 0.51% 0.00% 0.00% 7.59% 0.00% 0.00% 2.99% 1.20% 1.06% 0.00% 0.00% 0.38%

2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

Részvények ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. AAA AUTO GROUP N.V. ABLON ASSECO POLAND SA BANK ZACHODNI BIOTON BRE CEDC CERSANIT CEZ DALEKOVOD DD ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM FIBERWEB FONDUL PROPRIETATEA SA GAZPROM (RUSSIA) GAZPROM GDR GETIN HOLDING SA

-

189

GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. HMS GDR IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KAPSCH KGHM KOMERCNI LINAS AGRO LOTOS MECHEL PREF MECHEL PREF RU NETIA NORDEN NWR NWR PRAGA ORCO PBG PEGAS PEKAO PGE PGNIG PHILIP MORRIS PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 PZU REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SARANTIS TALLINK TAURON PE TELEFONICA O2 C.R. TOTAL PRODUCE TPSA TVN UNIPETROL Befektetési jegyek: SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Átruházható értékpapírok összesen:

7,486 0 4,734 17,972 10,035 52,334 45,175 17,117 5,185 39,694 0 2,047 4,544 0 12,054 705 5,099 5,761 46,903 9,974 7,540 5,010 49,664 22,736 4,998 32,535 0 0 15,782 37,656 0 21,505 20,404 23,021 6,266 13,636

1,967 6,376 3,843 3,286 0 17,702 33,305 6,301 1,972 0 9,085 0 0 6,575 0 0 1,702 0 17,423 8,916 0 6,670 16,732 16,873 2,077 16,341 3,817 2,417 0 7,119 5,658 23,401 5,923 13,364 0 8,706

0.34% 1.10% 0.66% 0.57% 0.00% 3.05% 5.74% 1.09% 0.34% 0.00% 1.57% 0.00% 0.00% 1.13% 0.00% 0.00% 0.29% 0.00% 3.00% 1.54% 0.00% 1.15% 2.88% 2.91% 0.36% 2.82% 0.66% 0.42% 0.00% 1.23% 0.97% 4.03% 1.02% 2.30% 0.00% 1.50%

4,144 297 1,803 162 156 1,726

4,094 293 1,856 188 153 1,604

0.71% 0.05% 0.32% 0.03% 0.03% 0.28%

1,126,691


569,442

0 68 276 344


1,134,152


1,131,551

Kelt:

0

0

98.17%

10,360 0 0 10,360

1.79% 0.00% 0.00% 1.79%

580,039 1,908 70 623 2,601

100.00% 1,020 37 779 1,836

55.56% 2.01% 42.43% 100.00%

578,203



190

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,133,808

580,039

0 0 0 0 0 1,126,691 1,028,102 98,589 898 97,691 7,117 7,117 0

10,360 10,360 0 0 0 569,442 676,712 -107,270 643 -107,913 237 237 0

68 0

0 0

276 1,134,152 1,131,551

0 580,039 578,203

910,242 2,538,528 -1,628,286 221,309 -169,620 339,355 98,865 -87,276 39,985

644,946 3,021,730 -2,376,784 -66,743 -279,422 361,372 -107,270 -47,291 5,868

0 2,601 0

0 1,836 0

0 1,134,152

0 580,039

68

0 2,601

0

0 1,836


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




39,985

5,868



191

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






16,629,233

15,609,348

476,737

476,737

291,831 143,022

291,831 105,375

Összesen:

17,540,823

16,483,291

Kelt:



6.



192

7.


193

194

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,461,958,642 3,445,964,558 3,147,186,697 3,098,153,295 3,047,787,820 3,006,665,485 2,976,720,172 2,911,269,413 2,940,362,717 2,907,366,836 2,860,523,530 2,820,491,410

1.432063 1.426536 1.405090 1.397972 1.415907 1.409281 1.421485 1.429791 1.465033 1.476970 1.477612 1.484783





88,336,758 58,078,742 19,546,246 15,741,413 11,105,010 16,963,308 3,930,848 9,681,307 15,581,448 17,418,441 12,497,270 13,730,363

63,584,945 89,094,885 179,074,527 39,328,376 66,990,028 41,072,046 45,240,038 67,541,538 47,121,336 49,038,425 57,789,901 42,087,851


195

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 488,885,586 10,094,731,407 3,438,944,087 2,604,337,182 3,451,454,064 2,820,491,410

1.003895 1.059526 1.065367 1.315490 1.438435 1.484783


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Ezek között 65%-os súlyt képviselnek a hazai kötvény és pénzpiaci alapok, 10%-ot a hosszú kötvény alapok. A diverzifikációt segíti az Abszolút Hozam Alap 15%-os és a külföldi kötvény alapok 10%-os aránya. Az alacsony részvénykitettség biztosítja az Alap által kitőzött egyenletes teljesítmény elérését. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 3,45 milliárdról 2,82 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Klasszikus Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után 3,22% lett.

196

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı


adatok ezer Ft-ban


6 6

Megoszlás (%)

44 44

0.00% 0.00%


0 0

0.00% 0.00%

322,403 99,061 223,342 0

87,892 0 0 87,892

3.11% 0.00% 0.00% 3.11%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA ALAP OTP EMEA ALAP OTP FELTÖREKVİ PIACI ALAP OTP FÖLD KINCSEI A SOROZAT OTP G10 EURÓ A SOROZAT OTP GLOBÁLIS SZÁRM. KÖTVÉNY OTP MAXIMA ALAP OTP OPTIMA ALAP OTP PÉNZPIACI ALAP OTP SUPRA ALAP OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT

3,114,160 364,768 0 0 218,203 0 0 154,913 180,353 1,793,138 220,874 181,911 0

2,736,904 215,178 103,808 40,042 0 99,483 72,200 0 125,307 1,381,525 470,142 101,958 127,261

96.89% 7.62% 3.67% 1.42% 0.00% 3.52% 2.56% 0.00% 4.44% 48.91% 16.64% 3.61% 4.50%


3,467,458


2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


0

2,824,796

0 0 0 0 3,467,464

0

100.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2,824,840

100.00%



197

4.

Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: A tétel megnevezése

a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3,467,464

2,824,840

0 0 0 0 0 3,467,458 2,809,173 658,285 0 658,285 6 6 0

0 0 0 0 0 2,824,796 2,410,685 414,111 0 414,111 44 44 0

0 0

0 0

0 3,467,464 3,449,048

0 2,824,840 2,809,702

2,397,721 12,700,854 -10,303,133 1,051,327 -786,726 881,036 658,285 282,085 16,647

1,892,369 12,983,466 -11,091,097 917,333 -1,128,254 1,004,587 414,111 298,732 328,157

0 18,416 0

0 15,138 0

0 3,467,464

0 2,824,840

0

0 18,416

0

0 15,138


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 32,939 344,506 0 141 0 0 16,291 16,207 1 1 0 0 0 0 0 0

16,647

328,157



198

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






15,380,815

14,175,667

55,877 770,000

55,877 589,000

Összesen:

16,206,692

14,820,544

Kelt:



6.



199

7.


200

201

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-tıl határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,194,478,971 2,193,513,148 2,112,987,471 2,073,969,148 2,013,143,117 1,930,997,654 1,942,011,917 1,756,763,361 1,739,375,568 1,762,820,725 1,697,479,677 1,630,708,460

1.197828 1.187919 1.160289 1.150914 1.151123 1.127098 1.143109 1.086223 1.101583 1.165346 1.167279 1.156976





53,303,457 50,625,749 18,192,871 8,725,277 5,548,663 8,379,035 1,323,737 3,414,142 5,599,066 829,640 5,135,963 10,340,379

22,143,131 32,625,781 44,950,949 31,441,848 63,680,120 35,918,258 17,609,220 82,720,624 48,220,882 70,362,896 55,836,587 64,295,973


202

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 674,528,433 4,303,736,522 2,149,872,320 2,349,894,763 2,203,382,132 1,630,708,460

1.008691 1.053519 0.784106 1.074390 1.223079 1.156976


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 50%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), 10% az abszolút hozam alapok aránya, ezen kívül a portfolióban 25%-os súllyal hosszú kötvény alapok szerepelnek. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 2,20 milliárdról 1,63 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -5,40% lett.

203




Futamidı


adatok ezer Ft-ban


8 8

Megoszlás (%)

46 46

0.00% 0.00%


0 0

0.00% 0.00%

23,700 23,221 479 0

59,412 0 0 59,412

3.64% 0.00% 0.00% 3.64%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP OTP EMDA ALAP OTP EMEA ALAP OTP FÖLD KINCSEI A SOROZAT OTP G10 EURÓ A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RÉSZVÉNY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA ALAP OTP OMEGA A SOROZAT OTP OPTIMA ALAP OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PÉNZPIACI ALAP OTP QUALITY ALAP OTP SUPRA ALAP OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY OTP-DWS A SOROZAT

2,189,096 176,093 0 59,088 107,896 0 0 191,359 0 91,245 249,981 94,158 12,927 29,776 71,338 326,349 108,779 0 247,259 176,004 246,844

1,572,878 82,289 42,783 21,182 68,400 40,042 40,811 66,458 133,212 35,153 180,154 33,707 113,458 63,874 49,668 211,932 66,964 76,697 157,952 88,142 0

96.36% 5.04% 2.62% 1.30% 4.19% 2.45% 2.50% 4.07% 8.16% 2.16% 11.04% 2.07% 6.95% 3.91% 3.04% 12.98% 4.10% 4.70% 9.68% 5.40% 0.00%


2,213,997


2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

1,632,290

0 0 0 0 2,214,005


0

100.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1,632,336 1,126 138 13,681 14,945

2,199,060

0

100.00% 838 106 12,048 12,992

6.45% 0.82% 92.73% 100.00%

1,619,344



204

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2,214,005

1,632,336

0 0 0 0 0 2,213,997 1,748,950 465,047 0 465,047 8 8 0

0 0 0 0 0 1,632,290 1,509,473 122,817 0 122,817 46 46 0

0 0

0 0

0 2,214,005 2,199,060

0 1,632,336 1,619,344

1,798,007 5,657,095 -3,859,088 401,053 -25,850 243,816 465,047 -357,247 75,287

1,399,619 5,828,513 -4,428,894 219,725 -105,945 275,488 122,817 -281,960 209,325

0 14,945 0

0 12,992 0

0 2,214,005

0 1,632,336

0

0 14,945

0

0 12,992


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




75,287

209,325



205

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






11,620,762

10,783,081

40,825

40,825

56,486 485,000

56,486 379,000

Összesen:

12,203,073

11,259,392

Kelt:



6.



206

7.


207

208

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Prémium Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

nettó eszközérték (HUF)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)

2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

198,699,438 231,176,702 226,463,382 238,337,215 244,019,865 258,562,052 285,070,641 350,660,259 399,118,628

0.992778 1.004773 0.980509 1.011117 1.027190 1.126771 1.147454 1.175594 1.188900

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.04.20-án 200,144,800 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


11,751,832 18,221,055 1,546,751 5,476,790 3,446,337 13,100,570 17,354,620 64,585,866 52,009,378

0 0 673,434 900,353 1,453,349 12,115,764 1,547,702 10,408,315 24,312,897

2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 335,704,214 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont

nettó eszközérték (HUF)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF)

2011.12.30

399,118,628

1.188900

209

2.


2011. áprilisában új Prémium Válogatás Alappal bıvült az OTP Alapkezelı termékpalettája. Az új alap az OTP Alapkezelı által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfoliójával lehetıséget teremt befektetıinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvı stratégia hozamából részesedjenek. Mindezt persze az OTP Prémium Válogatás Alapok már jól ismert elınyei mellett, mint a diverzifikáció, illetve a költséghatékonyság. 3.





Futamidı

adatok ezer Ft-ban


200,145 200,145

Megoszlás (%)

44 44

0.01% 0.01%



0 0

22,856 22,856

5.63% 5.63%


0 0 0

11,093 4,657 6,436

2.73% 1.15% 1.58%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA ALAP OTP FÖLD KINCSEI A SOROZAT OTP G10 EURÓ A SOROZAT OTP SUPRA ALAP OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT

0 0 0 0 0 0 0

372,031 74,453 38,197 73,374 37,585 74,943 73,479

91.63% 18.34% 9.41% 18.07% 9.25% 18.46% 18.10%


0

2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

405,980

0 0 0 0 200,145

Kötelezettségek Költségként elszámolt egyéb tétel miatt Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség Kötelezettségek összesen: NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK:

0

99.99%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

406,024 0 0 0

200,145

0

100.00% 20 6,258 6,278

0.32% 99.68% 100.00%

399,746



210

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. április 19. 2011. december 31. c. d.

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

200,145

406,024

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,145 200,145 0

0 0 0 0 0 405,980 367,365 38,615 0 38,615 44 44 0

0 0

0 0

0 200,145 200,145

0 406,024 399,746

200,145 200,145 0 0 0 0 0 0 0

336,226 387,638 -51,412 63,520 -7,310 23,654 38,615 0 8,561

0 0 0

0 6,278 0

0 200,145

0 406,024

0

0 0

0

0 6,278


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.04.19-2011.04.19. 2011.04.19-2011.12.31. c. d. 0 8,651 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0

0

8,561



211

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -



2011.évi költség Költségelem megnevezése Alapkezelési díj Letétkezelıi díj Bizományosi díj Tanácsadó testület díja Bankköltség PSZÁF díj Tıkevisszafizetési garancia díja Tızsdei díjak Tıke- és hozamfizetési jutalék Alapítási költségek jegyzési jutalék, szervezési díj reklám, hirdetés PSZÁF díj befektetési jegy nyomtatása Egyéb Összesen: Kelt:


43,642 46,000

43,642 26,000

89,642

69,642



6.



212

7.


213

214

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

940,038,703 879,422,815 867,029,158 849,112,898 824,153,403 800,990,958 790,420,809 711,810,607 684,977,529 734,445,015 724,791,027 704,937,063

1.052338 1.048497 1.035409 1.037529 1.028606 1.006159 1.008771 0.916387 0.894292 0.971319 0.969319 0.952104





47,440,608 7,402,762 15,251,027 3,847,647 4,761,458 2,381,576 871,486 11,002,269 923,972 1,618,532 6,708,399 2,813,791

43,658,700 54,080,859 15,762,507 22,425,476 20,697,854 9,409,927 11,400,728 23,380,731 7,531,107 10,348,347 15,566,299 9,599,164


215

Idıpont 2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 346,573,213 1,528,937,078 781,714,149 1,011,687,190 952,824,873 704,937,063

1.000133 1.044287 0.677967 0.940415 1.072966 0.952104


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt befektetési jegyeket tartja. Az alap eszközeinek 15%-át teszik ki a hazai államkötvényeket és pénzpiaci eszközöket tartalmazó alapok, 75%-os a részvénykitettség (közép-európai illetve fejlett piaci részvények), valamint 10%-os súllyal szerepel az Abszolút Hozam Alap. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 0,95 milliárdról 0,70 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Növekedési Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -11,26% lett.

216

3.





Futamidı


adatok ezer Ft-ban


3 3

Megoszlás (%)

20 20

0.00% 0.00%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 490 490

0 0

0.00% 0.00%

14,713 1,249 13,464 0 0

46,972 0 0 1,249 45,723

6.64% 0.00% 0.00% 0.17% 6.47%

Befektetési jegyek: OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A SOROZAT OTP BUX ETF ALAP OTP EMEA ALAP OTP II. ZK FELTÖREKVİ PIACI RÉSZVÉNY OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA ALAP OTP OMEGA A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP QUALITY ALAP OTP SUPRA ALAP OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY OTP-DWS A SOROZAT

938,639 87,279 0 14,407 28,339 0 0 77,399 46,438 72,418 47,642 173,389 20,033 0 129,668 123,805 117,822

660,032 34,635 27,097 8,118 18,100 20,021 63,291 39,468 33,834 29,599 56,474 126,262 13,836 52,327 77,515 59,455 0

93.36% 4.90% 3.83% 1.15% 2.56% 2.83% 8.95% 5.58% 4.79% 4.19% 7.99% 17.86% 1.96% 7.40% 10.96% 8.41% 0.00%


953,842


2010.12.22 2010.12.29 2011.12.21 2011.12.28

-

2011.01.05 2011.01.12 2012.01.04 2012.01.11


Kelt:

707,004

0 0 0 0 953,845


0

100.00%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

707,024 565 60 10,107 10,732

943,113

0

100.00% 416 44 1,842 2,302

18.07% 1.91% 80.02% 100.00%

704,722



217

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

953,845

707,024

0 0 0 0 0 953,842 779,845 173,997 0 173,997 3 3 0

0 0 0 0 0 707,004 687,748 19,256 0 19,256 20 20 0

0 0

0 0

0 953,845 943,113

0 707,024 704,722

879,028 2,167,470 -1,288,442 64,085 84,860 14,223 173,997 -191,825 -17,170

740,190 2,272,494 -1,532,304 -35,468 81,374 17,545 19,256 -208,995 55,352

0 10,732 0

0 2,302 0

0 953,845

0 707,024

0

0 10,732

0

0 2,302


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-17,170

55,352



218

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






5,571,615

5,155,295

56,093 199,000

56,093 155,000

Összesen:

5,826,708

5,366,388

Kelt:



6.



219

7.


220

221

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

4,398,869 4,110,647 3,797,860 3,866,230 3,975,817 3,902,400 3,794,208 3,364,891 3,050,076 3,137,199 2,922,679 2,693,413

1.084665 1.084384 1.092342 1.096578 1.080572 1.065327 1.054740 0.976109 0.909396 0.947725 0.921882 0.911310





100,359 56,381 27,858 77,664 187,551 85,944 45,529 2,767 536 0 7,019 1,093

105,351 361,865 301,597 39,433 27,392 110,668 126,371 137,997 90,242 49,754 151,142 204,541


222

2.

Idıpont



2006.12.29 2007.12.28 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

1,455,922 6,663,089 3,779,776 4,228,348 4,447,946 2,693,413

1.038556 1.038994 0.726603 0.961268 1.079039 0.911310


Az alap befektetési politikáját alapvetıen meghatározza, hogy egy alapok alapja konstrukció. Eszközei között – a szükséges likviditást biztosító rövid papírokon kívül – csak a Tájékoztatóban megjelölt 3-féle euró alapú befektetési jegyet tartja. Az alap 60%-át részvényalapok teszik ki, míg az alap portfoliójának 40%-át euró pénzpiaci alapok alkotják mérsékelve ezzel az alap kockázatát. Az alap vagyona 2011-ben az év eleji 4,45 milliárdról 2,70 milliárd Ft-ra csökkent. Az OTP Prémium Euró Alap 2011. évi hozama az alapot terhelı költségek levonása után -15,54% lett.

223

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı


1,209,832


14,166 0 0 14,166

824,617 23,763 206,787 68,519 21,986 245,273 53,208 22,240 34,566 80,244 68,031 0

824,617

0 5 0 5 1,241,946


Kelt:

Megoszlás (%)

1.69% 0.00% 0.00% 1.69%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 1,209,832 0 333,208 0 62,376 354,698 97,971 64,683 6,632 143,813 146,451



0 4,234 27,875 32,109

Befektetési jegyek: OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO OTP G10 EURÓ B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RÉSZVÉNY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-PLANÉTA B SOROZAT


adatok ezer Ft-ban

0

98.31%

0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

838,783 629 76 16,874 17,579

1,224,367

98.31% 2.83% 24.65% 8.17% 2.62% 29.24% 6.35% 2.65% 4.12% 9.57% 8.11%

100.00% 441 57 0 498

88.55% 11.45% 0.00% 100.00%

838,285



224

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1,241,941

838,783

0 0 0 0 0 1,209,832 1,018,769 191,063 0 191,063 32,109 32,109 0

0 0 0 0 0 824,617 767,718 56,899 0 56,899 14,166 14,166 0

5 0

0 0

0 1,241,946 1,224,367

0 838,783 838,285

1,134,592 2,648,135 -1,513,543 89,775 73,350 49,662 191,063 -185,240 -39,060

919,897 3,140,153 -2,220,256 -81,612 61,255 62,457 56,899 -224,300 -37,923

0 17,579 0

0 498 0

0 1,241,946

0 838,783

5

0 17,579

0

0 498


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-39,060

-37,923



225

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






6,065,006

5,624,446

49,709 255,878

49,709 198,630

Összesen:

6,370,593

5,872,785

Kelt:



6.



226

7.


227

228

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,076,699,741 2,064,007,620 2,041,453,312 2,018,977,497 2,083,109,858 1,962,617,489 1,950,428,965 1,909,097,308 1,915,914,873

10020.892703 9977.124337 9881.665676 9773.581009 10127.867222 9575.472105 9541.049113 9385.279814 9432.799997

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.04.11-én 207,612 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


179 101 277 101 228 9 51 324 261

555 463 561 116 1122 727 639 1305 659


A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 203,112 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont



2011.12.30

1,915,914,873

9432.799997

229


2.

2011. áprilisában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.04.14 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.04.14 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


2,076,120 0 0 2,076,120

Megoszlás (%)

12 1,500,000 150,000 1,650,012

0.00% 78.24% 7.83% 86.07%



0 0

42,535 42,535

2.22% 2.22%


2011.12.28 - 2012.01.11

0 0

1,986 1,986

0.10% 0.10%

Jelzáloglevelek: FJ14NF01 FJ15NF01

2009.06.18 - 2014.06.18 2010.02.18 - 2015.09.14

0 0 0

148,521 110,548 37,973

7.75% 5.77% 1.98%


0


Kelt:

193,042

0 0 0 0 2,076,120


0

10.07%

0 10,958 63,128 74,086

0.00% 0.57% 3.29% 3.86%

1,917,140 0 0 0 0

2,076,120

0

100.00% 3,259 121 1,226 4,606

70.75% 2.63% 26.62% 100.00%

1,912,534



230

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


0

1,650,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,650,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,076,120 2,076,120 0

0 0 0 0 0 193,042 198,233 -5,191 5,274 -10,465 12 12 0

0 0

10,958 0

0 2,076,120 2,076,120

63,128 1,917,140 1,912,534

2,076,120 2,076,120 0 0 0 0 0 0 0

2,029,960 2,091,430 -61,470 -117,426 1,650 -306 57,937 0 -176,707

0 0 0

0 4,606 0

0 2,076,120

0 1,917,140

2,076,120








0

0 0

193,054

10,958

0 4,606


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.04.08-2011.04.08. 2011.04.08-2011.12.31. c. d. 0 95,349 0 241,964 0 0 0 29,999 0 93 0 0 0 0 0 0

0

-176,707



231

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






29,592,998

26,333,495

41,251 365,000

41,251 244,000

Összesen:

29,999,249

26,618,746

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 166.961.570 Ft, év végi piaci értéke 41.574.132 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 125.387.438 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 75.002.095 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -375.049.950 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 396.603.900 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 21.553.950 Ft.

232

7.


233

234

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,758,147,955 2,718,404,993 2,733,017,450 2,810,342,058 2,683,232,312 2,677,676,821 2,577,087,991 2,570,084,956

10006.341442 9873.225292 9984.026573 10292.558975 9850.953665 9856.648412 9535.199822 9566.702113



173 0 49 76 50 10 0

482 1743 592 738 971 1251 1572

2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december




2011.12.30

2,570,084,956

9566.702113

235

2.


2011. májusában indult az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális mezıgazdasági piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, élıáruk árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.06.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.06.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12 MNB Kötvények MNB120111

2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

45 2,000,000 200,000 2,200,045

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 236,408 0 236,408 0 0 0

40,883 40,883 0

277,291

0 0 0 0 2,756,400



2,756,400 0 0 2,756,400


adatok ezer Ft-ban

2,756,400

9.16% 9.16% 1.58% 1.58%

0

10.74%

0 14,612 89,365 103,977

0.00% 0.57% 3.46% 4.03%

2,581,313 0 0 0 0

0.00% 77.48% 7.75% 85.23%

100.00% 4,180 165 3,050 7,395

56.53% 2.23% 41.24% 100.00%

2,573,918



236

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. május 26. 2011. december 31. c. d.

0

2,200,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,200,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,756,400 2,756,400 0

0 0 0 0 0 277,291 274,758 2,533 15,929 -13,396 45 45 0

0 0

14,612 0

0 2,756,400 2,756,400

89,365 2,581,313 2,573,918

2,756,400 2,756,400 0 0 0 0 0 0 0

2,686,490 2,759,980 -73,490 -112,572 946 69 91,898 0 -205,485

0 0 0

0 7,395 0

0 2,756,400

0 2,581,313

2,756,400








0

0 0

277,336

14,612

0 7,395


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-205,485



237

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






30,956,510

26,776,478

35,684 403,000

35,684 238,000

Összesen:

31,395,194

27,050,162

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 187.515.780 Ft, év végi piaci értéke 89.681.460 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 97.834.320 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 79.346.056 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -500.066.600 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 499.749.800 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -316.800 Ft.

238

7.


239

240

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-tıl 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,624,022,196 3,660,285,835 3,699,540,834 3,761,897,024 3,767,439,551 3,797,097,294 3,784,300,827 3,704,776,598 3,593,506,192 3,656,705,418 3,482,189,821 3,227,336,496

10484.051830 10637.860954 10769.631790 10960.599685 10984.044966 11074.774818 11068.087388 10840.097020 10564.475061 11012.481269 10533.003288 9865.487831

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszaki nyitó befektetési jegy állománya (db) 347,123 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




94 316 935 553 397 505 376 1384 381 0 28 178

1,547 1,906 1,499 851 679 852 1055 1912 1613 8118 1873 3257

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 327,134 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén:

241

2.

Idıpont



2010.12.31 2011.12.30

3,631,551,712 3,227,336,496

10,461.858511 9865.487831


2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tıkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeibıl összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményébıl nyújt részesedési lehetıséget. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2010.07.15 - 2013.12.13 OTP Bank Nyrt. 2010.07.16 - 2013.12.13 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

49 1,950,000 500,000 2,450,049

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 578,729 507,136 578,729 507,136 137,130 136,531 599 0 715,859

209 0 0 209 0

507,345

0 8,585 464,101 472,686 3,638,560



15 1,950,000 500,000 2,450,015


adatok ezer Ft-ban

3,632,102

15.65% 15.65% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

0

15.66%

0 10,345 272,930 283,275

0.00% 0.32% 8.42% 8.74%

3,240,669 5,229 226 1,003 6,458

0.00% 60.17% 15.43% 75.60%

100.00% 4,807 218 4,459 9,484

50.68% 2.30% 47.02% 100.00%

3,231,185



242

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


2,450,000

2,450,000

0 0 0 0 0 2,450,000

0 0 0 0 0 2,450,000

0 0 0 0 0 715,859 696,464 19,395 28,473 -9,078 15 15 0

0 0 0 0 0 507,345 490,453 16,892 24,947 -8,055 49 49 0

8,585 0

10,345 0

464,101 3,638,560 3,632,102

272,930 3,240,669 3,231,185

3,471,230 3,511,670 -40,440 160,872 -838 327 483,496 0 -322,113

3,271,080 3,563,140 -292,060 -39,895 -16,781 4,739 289,822 -322,113 4,438

0 6,458 0

0 9,484 0

0 3,638,560

0 3,240,669

715,874








8,585

0 6,458

507,394

10,345

0 9,484


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.07.13-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 71,894 603,121 364,727 176,063 0 0 29,167 62,911 113 575 0 0 0 0 0 359,134

-322,113

4,438



243

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






61,943,656

57,136,547

55,094 912,000

55,094 694,000

Összesen:

62,910,750

57,885,641

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 287.552.118 Ft, év végi piaci értéke 121.074.576 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 166.477.542 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 173.460.987 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -389.538.800 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 541.394.250 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 151.855.450 Ft.

244

7.


245

246

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,734,808,889 1,755,600,876 1,763,397,865 1,784,344,731 1,740,459,572 1,712,552,706 1,721,313,294 1,740,939,437 1,652,779,654 1,636,495,123 1,597,584,445 1,562,417,676

10117.627543 10247.076503 10362.322476 10509.684423 10273.046701 10120.034428 10214.418009 10349.612913 9893.448108 9965.624874 9826.209498 9850.439911

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.01.06-án 171,678 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




123 453 350 369 148 57 29 79 0 43 0 0

337 590 1,503 842 429 253 735 384 1,155 2,888 2,432 3,167

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 158,614 Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

247

2.

Idıpont



2011.12.30

1,562,417,676

9850.439911


2011. januárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.02.02 - 2013.02.02 Raiffeisen Bank 2011.02.02 - 2013.02.02 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 Átruházható értékpapírok összesen:

Kelt:

Megoszlás (%)

49 1,100,000 220,000 1,320,049

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 162,927 0 162,927 0

0

162,927

0 0 0 0 1,716,780



1,716,780 0 0 1,716,780


adatok ezer Ft-ban

1,716,780

10.37% 10.37%

0

10.37%

0 8,852 79,369 88,221

0.00% 0.57% 5.05% 5.62%

1,571,197 0 0 0 0

0.00% 70.01% 14.00% 84.01%

100.00% 2,286 101 4,965 7,352

31.09% 1.38% 67.53% 100.00%

1,563,845



248

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. január 5. 2011. december 31. c. d.

0

1,320,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,320,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,716,780 1,716,780 0

0 0 0 0 0 162,927 159,133 3,794 8,015 -4,221 49 49 0

0 0

8,852 0

0 1,716,780 1,716,780

79,369 1,571,197 1,563,845

1,716,780 1,716,780 0 0 0 0 0 0 0

1,586,140 1,733,290 -147,150 -22,295 -588 582 83,163 0 -105,452

0 0 0

0 7,352 0

0 1,716,780

0 1,571,197

1,716,780








0

0 0

162,976

8,852

0 7,352


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-105,452



249

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,725,811

26,440,071

54,069 420,000

54,069 319,000

Összesen:

29,199,880

26,813,140

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 121.774.873 Ft, év végi piaci értéke 27.437.454 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 95.141.419 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 80.685.639 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -213.606.360 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 265.537.800 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 51.931.440 Ft.

250

7.


251

252

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,803,085,224 1,784,588,526 1,819,460,651 1,782,951,844 1,764,856,104 1,778,394,541 1,792,164,545 1,709,869,891 1,712,084,393 1,668,379,027 1,652,046,550

10040.624037 9942.883633 10146.615497 9935.370115 9912.415985 10028.446392 10126.424858 9676.573502 9786.918605 9563.706453 9510.754276

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.02.24-én 179,579 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2011.március 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december



205 263 371 114 0 0 0 0 9 0

300 430 233 1,524 710 356 277 1,767 496 795


253

2.

Idıpont



2011.12.30

1,652,046,550

9510.754276


2011. februárjában indult az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.03.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.03.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/D 2011.01.19 - 2014.08.22


0


19 1,240,000 150,000 1,390,019

30,954 30,954 0

178,501

0 0 0 0 1,795,790


Kelt:

Megoszlás (%)

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 147,547 0 147,547 0 0



1,795,790 0 0 1,795,790



adatok ezer Ft-ban

1,795,790

8.90% 8.90% 1.87% 1.87%

0

10.77%

0 9,411 79,302 88,713

0.00% 0.57% 4.79% 5.36%

1,657,233 0 0 0 0

0.00% 74.82% 9.05% 83.87%

100.00% 2,702 106 647 3,455

78.20% 3.07% 18.73% 100.00%

1,653,778



254

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. február 23. 2011. december 31. c. d.

0

1,390,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,390,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,795,790 1,795,790 0

0 0 0 0 0 178,501 179,830 -1,329 4,216 -5,545 19 19 0

0 0

9,411 0

0 1,795,790 1,795,790

79,302 1,657,233 1,653,778

1,795,790 1,795,790 0 0 0 0 0 0 0

1,736,530 1,805,410 -68,880 -82,752 942 127 77,973 0 -161,794

0 0 0

0 3,455 0

0 1,795,790

0 1,657,233

1,795,790








0

0 0

178,520

9,411

0 3,455


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-161,794



255

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,594,446

25,892,281

49,115 372,000

49,115 266,000

Összesen:

29,015,561

26,207,396

Kelt:



6.



256

7.


257

258

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,265,396,403 2,255,037,003 2,154,637,649 2,162,833,055 2,084,543,131 2,073,337,501

9971.680993 9971.862576 9539.324338 9624.097499 9309.986115 9293.226869

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.07.18-án 227,474 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban: Kibocsátás mennyisége (db)


20 160 0 0 0 31

411 1,169 205 1,138 882 778

2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december


2.

Idıpont



2011.12.30

2,073,337,501

9293.226869


2011. júliusában indult az OTP Árupiaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy, a globális áru- és nyersanyag piacokat reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a mezıgazdasági termények, energiaipari

259

nyersanyagok, ipari- és nemesfémek árfolyamváltozásának, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla MKB Bank 2011.08.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12

adatok ezer Ft-ban


2,274,740 0 2,274,740

Megoszlás (%)

24 1,350,000 1,350,024

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 194,380 0 194,380

0.00% 64.94% 64.94%

9.35% 9.35%


0 0

36,715 36,715

1.77% 1.77%


2011.12.21 - 2012.01.04

0 0

27,659 27,659

1.33% 1.33%

Jelzáloglevelek: FJ15NF01

2010.02.18 - 2015.09.14

0 0

431,943 431,943

20.78% 20.78%


0


Kelt:

690,697

0 0 0 0 2,274,740


0

33.23%

0 9,207 28,845 38,052

0.00% 0.44% 1.39% 1.83%

2,078,773 0 0 0 0

2,274,740

0

100.00% 3,386 133 610 4,129

82.01% 3.22% 14.77% 100.00%

2,074,644



260

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. július 15. 2011. december 31. c. d.

0

1,350,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,350,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,274,740 2,274,740 0

0 0 0 0 0 690,697 705,295 -14,598 23,967 -38,565 24 24 0

0 0

9,207 0

0 2,274,740 2,274,740

28,845 2,078,773 2,074,644

2,274,740 2,274,740 0 0 0 0 0 0 0

2,231,020 2,276,850 -45,830 -156,376 1,539 -14 14,247 0 -172,148

0 0 0

0 4,129 0

0 2,274,740

0 2,078,773

2,274,740








0

0 0

690,721

9,207

0 4,129


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-172,148



261

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






19,406,443

16,020,942

27,167 250,000

27,167 117,000

Összesen:

19,683,610

16,165,109

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 163.468.170 Ft, év végi piaci értéke 44.713.064 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 118.755.106 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által két kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 36.367.500 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -310.896.900 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 295.029.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -15.867.900 Ft.

262

7.


263

264

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. május 11.-tıl 2012. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

329,821,797 331,470,952 334,915,963 336,534,944 336,085,209 336,563,268 334,899,331 336,202,866 337,892,451 342,253,668 336,681,214 340,631,681

9469.202636 9523.659015 9623.192340 9626.836318 9611.221946 9624.893274 9611.667509 9616.236657 9678.681533 9796.589993 9659.203982 9772.540768

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 34,869 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




12 0 0 155 10 0 0 227 0 25 0 0

50 26 2 0 0 31 94 108 51 0 80 0


265

2.

Idıpont



2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

349,894,579 327,904,977 340,631,681

9960.560778 9,389.907992 9772.540768


2009 májusában indult az OTP Axióma Alap. Az alap 3,25 év futamidıre jött létre, az elsı év végén fix hozamot biztosít, lejáratkor pedig a nemzetközi vagyonkezelık menedzselt indexeibıl álló mögöttes portfolió teljesítményébıl kínál részesedést. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.05.14 - 2012.08.31 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB120111

Futamidı 2010.12.22 - 2011.01.05 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

21 266,150 266,171

0.01% 78.04% 78.05%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 4,497 4,497 0 4,497

1,278 0 1,278 0

1,278

0 1,408 56,146 57,554 328,218



17 266,150 266,167


adatok ezer Ft-ban

0

0.37%

0 1,741 71,846 73,587

0.00% 0.51% 21.07% 21.58%

341,036 222 21 488 731

327,487

0.37% 0.00% 0.37%

100.00% 230 21 0 251

91.63% 8.37% 0.00% 100.00%

340,785



266

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









266,150

0

0 0 0 0 0 266,150

0 0 0 0 0 0

4,514

267,449

0 0 0 0 0 4,497 4,490 7 0 7 17 17 0

0 0 0 0 0 1,278 1,277 1 0 1 266,171 266,171 0

1,408 0

1,741 0

56,146 328,218 327,487

71,846 341,036 340,785

348,690 357,310 -8,620 -21,203 467 82 56,153 -41,344 -36,561

348,560 361,600 -13,040 -7,775 642 -63 71,847 -77,905 -2,296

0 731 0

0 251 0

0 328,218

0 341,036

1,408

0 731

1,741

0 251


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 18,526 17,858 16,706 17,311 0 0 2,872 2,822 56 21 0 0 0 0 35,453 0

-36,561

-2,296



267

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






2,683,889

2,453,168

53,810 84,000

53,810 63,000

Összesen:

2,821,699

2,569,978

Kelt:



6.



268

7.


269

270

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. április 14.-tıl 2010. június 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,611,720,168 2,596,354,652 2,589,078,847 2,325,886,372 2,319,766,366 2,297,632,992 2,311,750,519 2,247,077,552 2,262,602,593 2,296,996,045 2,248,981,208 2,209,933,835

11833.641446 11762.155370 11773.088907 10530.042747 10523.489097 10473.445220 10507.956905 10283.401835 10404.923285 10639.265046 10510.927942 10430.563102

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 222,403 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




500 708 761 2,864 548 1,167 1,229 786 384 920 314 12

2,134 906 1,647 1,503 1,275 2,110 703 2,203 1,485 2,574 2,577 1,680


271

Idıpont

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft)

2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

2,803,564,067 2,560,977,677 2,209,933,835

11,574.357684 11,515.032068 10430.563102


Az OTP Csúcsvállalatok Alap a tıkevédettségen felül a futamidı elsı évének végén fix a befektetési jegyek névértékére vetített 13%-os biztosított hozamot fizet. Ezt követıen további két alkalommal a mögöttes befektetések teljesítményébıl is részesedést nyújt az alap. A mögöttes részvénykosár a világ legnagyobb vállalataiból áll, összetétele a különbözı iparágak, és földrajzi régiók közötti megosztáson keresztül a kockázatcsökkentés lehetıségét kínálja a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.10.26 - 2012.06.29 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2012/B 2006.10.04 - 2012.06.12 Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12


Kelt:

Megoszlás (%)

50 1,647,300 1,647,350

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 48,142 0 48,142 0

0.00% 74.15% 74.15%

0.00% 0.00%

0 0

46,717 46,717

2.10% 2.10%

149,534 116,647 32,887

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

197,676

0

46,717

0 18,455 705,270 723,725 2,568,721



20 1,647,300 1,647,320


adatok ezer Ft-ban

2.10%

0 21,191 506,309 527,500

0.00% 0.96% 22.79% 23.75%

2,221,567 5,246 161 1,910 7,317

2,561,404

0

100.00% 4,540 141 1,768 6,449

70.40% 2.19% 27.41% 100.00%

2,215,118



272

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









1,647,300

0

0 0 0 0 0 1,647,300

0 0 0 0 0 0

197,696

1,694,067

0 0 0 0 0 197,676 197,527 149 1,864 -1,715 20 20 0

0 0 0 0 0 46,717 46,600 117 0 117 1,647,350 1,647,350 0

18,455 0

21,191 0

705,270 2,568,721 2,561,404

506,309 2,221,567 2,215,118

2,224,030 21,910,050 -19,686,020 337,374 -304,065 20,815 705,419 191,012 -275,807

2,117,990 22,011,980 -19,893,990 97,128 -318,775 28,709 506,426 -84,795 -34,437

0 7,317 0

0 6,449 0

0 2,568,721

0 2,221,567

18,455

0 7,317

21,191

0 6,449


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 192,776 463,036 107,318 109,690 0 0 42,723 57,266 1,157 1,084 0 0 0 0 317,385 329,433

-275,807

-34,437



273

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






56,620,040

52,080,113

56,258 590,000

56,258 449,000

Összesen:

57,266,298

52,585,371

Kelt:



6.



274

7.


275

276

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. január 7.-tıl 2013. április 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

7,215,832,190 7,257,334,718 7,260,556,632 7,303,605,560 7,286,268,486 7,324,751,434 7,333,051,007 7,386,715,694 7,365,931,744 7,388,683,895 7,303,908,012 7,318,739,297

9780.996272 9837.252579 9841.619855 9899.972294 9876.472044 9928.635338 9939.885335 10012.627340 9984.454881 10015.295219 9900.382265 9920.485939

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2011. december 30.-án 737,740 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont

2010.12.31 2011.12.30

2.


7,703,710,354 7,318,739,297

10,442.310779 9920.485939


A 2010. januárjában indult OTP Dupla Fix Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

277

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.01.11 - 2013.04.10 OTP Bank Nyrt. 2010.01.11 - 2011.01.06 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

Diszkont kincstárjegyek D120222 2011.11.23 - 2012.02.22 D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05


Kelt:

Megoszlás (%)

44 6,000,000 0 6,000,044

0.00% 81.89% 0.00% 81.89%


200,977 78,384 122,593

2.74% 1.07% 1.67%

297,872 297,872

0 0

0.00% 0.00%

297,872

0 0 118,335 741,007 859,342

7,717,232



18 6,000,000 560,000 6,560,018


adatok ezer Ft-ban

200,977

0

2.74%

0 99,722 1,026,673 1,126,395

0.00% 1.36% 14.01% 15.37%

7,327,416 9,772 481 10,253

7,706,979

100.00% 9,337 459 9,796

95.31% 4.69% 100.00%

7,317,620



278

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


6,000,000

6,000,000

0 0 0 0 0 6,000,000

0 0 0 0 0 6,000,000

0 0 0 0 0 297,872 297,445 427 0 427 560,018 560,018 0

0 0 0 0 0 200,977 200,235 742 0 742 44 44 0

118,335 0

99,722 0

741,007 7,717,232 7,706,979

1,026,673 7,327,416 7,317,620

7,377,400 7,377,400 0 329,579 0 0 741,434 0 -411,855

7,377,400 7,377,400 0 -59,780 0 0 1,027,415 -411,855 -675,340

0 10,253 0

0 9,796 0

0 7,717,232

0 7,327,416

857,890








118,335

0 10,253

201,021

99,722

0 9,796


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-411,855

-675,340



279

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






109,695,964

100,358,514

52,808 1,828,000

52,808 1,369,000

Összesen:

111,576,772

101,780,322

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 439.693.040 Ft, év végi piaci értéke 234.601.320 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 205.091.720 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 415.414.999 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -714.204.000 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.506.276.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 792.072.000 Ft.

280

7.


281

282

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 3.-tól 2013. december 11.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

8,178,350,606 8,243,323,124 7,615,981,231 7,681,979,940 7,701,746,979 7,753,975,143 7,756,256,371 7,861,111,527 7,721,395,971 7,789,463,502 7,714,709,199 7,720,143,590

10218.020835 10299.197416 9515.397254 9597.855957 9622.552870 9687.806672 9690.656835 9821.662734 9647.102296 9732.145782 9638.747851 9645.537573

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2011. december 31.-én 800,385 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont

2010.12.31 2011.12.30

2.


8,091,563,496 7,720,143,590

10,109.589130 9645.537573


A 2010. márciusában indult OTP Dupla Fix II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül az Euró-övezet 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt.

283

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.13 - 2013.12.11 OTP Bank Nyrt. 2010.03.05 - 2011.03.04 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2013/E 2009.09.02 - 2013.10.24 Diszkont kincstárjegyek D120222 2011.11.23 - 2012.02.22 D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05


Kelt:

Megoszlás (%)

29 6,450,000 0 6,450,029

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 13,179 13,010 13,179 13,010 0

0.00% 83.40% 0.00% 83.40%

0.17% 0.17%

0

272,125 108,131 163,994

3.52% 1.40% 2.12%

366,967 366,967

0 0

0.00% 0.00%

380,146

0

285,135

0 47,892 615,112 663,004 8,103,170



20 6,450,000 610,000 7,060,020


adatok ezer Ft-ban

3.69%

0 28,120 970,347 998,467

0.00% 0.36% 12.55% 12.91%

7,733,631 9,931 507 10,438

8,092,732

0

100.00% 9,555 485 10,040

95.17% 4.83% 100.00%

7,723,591



284

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


6,450,000

6,450,000

0 0 0 0 0 6,450,000

0 0 0 0 0 6,450,000

0 0 0 0 0 380,146 379,823 323 184 139 610,020 610,020 0

0 0 0 0 0 285,135 284,497 638 184 454 29 29 0

47,892 0

28,120 0

615,112 8,103,170 8,092,732

970,347 7,733,631 7,723,591

8,003,850 8,003,850 0 88,882 0 0 615,435 0 -526,553

8,003,850 8,003,850 0 -280,259 0 0 970,985 -526,553 -724,691

0 10,438 0

0 10,040 0

0 8,103,170

0 7,733,631

990,166








47,892

0 10,438

285,164

28,120

0 10,040


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-526,553

-724,691



285

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






113,152,410

103,597,608

52,931 1,953,000

52,931 1,468,000

Összesen:

115,158,341

105,118,539

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 496.238.700 Ft, év végi piaci értéke 290.045.713 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 206.192.987 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 438.682.417 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -992.822.700 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.673.123.550 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 680.300.850 Ft.

286

7.


287

288

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 20.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,968,613,953 2,993,425,712 3,027,274,179 2,995,717,166 2,980,685,329 2,956,615,960 2,951,128,781 2,887,996,151 2,770,167,377 2,813,212,867 2,727,016,044 2,700,678,197

9574.475345 9708.166322 9851.329594 9795.879737 9773.956522 9730.767833 9723.717392 9540.156418 9196.156362 9358.939113 9091.023189 9043.287036





0 0 46 1 0 46 16 0 134 0 162 0

2,179 1,714 1,091 1,483 852 1,166 360 828 1,573 640 785 1,429

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak záró befektetési jegy állománya (db) 298,639

289

Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén: Idıpont


2010.12.31 2011.12.30

2.

3,010,659,890 2,700,678,197

9,641.084080 9043.287036


A 2010. áprilisában indult OTP Dupla Fix Plusz Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2010.04.23 - 2015.12.09 Raiffeisen Bank 2010.04.23 - 2013.12.09 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24 Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12


Kelt:

Megoszlás (%)

20 2,000,000 200,000 2,200,020


0.00% 74.27% 7.43% 81.70%

13.41% 13.41%

0 0

17,716 17,716

0.66% 0.66%

65,237 64,898 339

0 0 0

0.00% 0.00% 0.00%

540,754

0

378,960

0 9,291 265,039 274,330 3,015,091



7 2,000,000 200,000 2,200,007


adatok ezer Ft-ban

14.07%

0 11,216 102,748 113,964

0.00% 0.42% 3.81% 4.23%

2,692,944 3,439 188 386 4,013

3,011,078

0

100.00% 3,152 173 5,482 8,807

35.79% 1.96% 62.25% 100.00%

2,684,137



290

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


2,200,000

2,200,000

0 0 0 0 0 2,200,000

0 0 0 0 0 2,200,000

0 0 0 0 0 540,754 559,508 -18,754 27,319 -46,073 7 7 0

0 0 0 0 0 378,960 433,978 -55,018 592 -55,610 20 20 0

9,291 0

11,216 0

265,039 3,015,091 3,011,078

102,748 2,692,944 2,684,137

3,122,340 3,205,250 -82,910 -111,262 3,807 -1,132 246,285 0 -360,222

2,985,390 3,209,300 -223,910 -301,253 9,340 -1,328 47,730 -360,222 3,227

0 4,013 0

0 8,807 0

0 3,015,091

0 2,692,944

540,761








9,291

0 4,013

378,980

11,216

0 8,807


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-360,222

3,227



291

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






39,279,609

36,128,037

53,609 728,000

53,609 555,000

Összesen:

40,061,218

36,736,646

Kelt:



6.



292

7.


293

294

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 03.-tól 2015. december 15.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,237,284,055 2,267,685,460 2,276,748,780 2,229,379,535 2,217,667,380 2,180,269,176 2,176,044,965 2,063,992,558 1,990,301,569 2,029,749,773 1,962,925,134 1,946,456,334

10185.491978 10333.353657 10431.934222 10246.581768 10229.376182 10092.390333 10107.459044 9679.108984 9362.820506 9567.070951 9308.521363 9254.913245





1,431 28 7 118 51 0 7 0 53 295 266 237

338 229 1,212 793 830 763 747 2,216 553 710 1,552 774


295



2010.12.31 2011.12.30

2.

2,284,734,415 1,946,456,334

10,453.484206 9254.913245


A 2010. júniusában indult OTP Dupla Fix Plusz II. Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt két alkalommal is fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül a BRIC övezet 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát tömörítı részvényindex futamidı alatti teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2010.06.08 - 2015.12.09 Raiffeisen Bank 2010.06.08 - 2013.12.09 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2017/B 2006.10.04 - 2017.02.24 Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

45 1,320,000 144,000 1,464,045


0.00% 67.37% 7.35% 74.72%

15.17% 15.17%

0 0

77,889 77,889

3.98% 3.98%

153,926 152,898 1,028 0

170 0 0 170

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

464,263

0

375,393

0 6,183 340,805 346,988 2,275,258



7 1,320,000 144,000 1,464,007


adatok ezer Ft-ban

19.16%

0 7,463 112,444 119,907

0.00% 0.38% 5.74% 6.12%

1,959,345 2,902 142 0 3,044

2,272,214

0

100.00% 2,519 125 469 3,113

80.92% 4.01% 15.07% 100.00%

1,956,232



296

4. Az alap könyvvizsgálója által hitelesített mérlege és eredménykimutatása: Mérleg A tétel megnevezése a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


1,464,000

1,464,000

0 0 0 0 0 1,464,000

0 0 0 0 0 1,464,000

0 0 0 0 0 464,263 447,018 17,245 17,829 -584 7 7 0

0 0 0 0 0 375,393 371,174 4,219 17,829 -13,610 45 45 0

6,183 0

7,463 0

340,805 2,275,258 2,272,214

112,444 1,959,345 1,956,232

2,185,610 2,225,440 -39,830 86,604 -600 84 358,050 0 -270,930

2,103,370 2,250,370 -147,000 -147,138 450 749 116,663 -270,930 5,930

0 3,044 0

0 3,113 0

0 2,275,258

0 1,959,345

464,270








6,183

0 3,044

375,438

7,463

0 3,113


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-270,930

5,930



297

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






32,177,927

29,658,704

54,089 537,000

54,089 412,000

Összesen:

32,769,016

30,124,793

Kelt:



6.



298

7.


299

300

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2015. december 16.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

5,708,129,663 5,783,610,351 5,795,986,581 5,876,336,755 5,895,938,568 5,833,143,998 5,794,877,627 5,663,515,823 5,543,480,053 5,661,425,238 5,467,614,101 5,079,981,368

9976.369864 10139.853767 10176.056332 10347.940577 10398.627437 10308.184666 10253.426215 10031.858520 9830.869864 10108.370227 9815.496044 9201.881263





241 63 204 193 689 62 0 359 10 0 223 571

2,219 1,843 1,225 1,812 1,441 1,189 700 1,321 529 3,730 3,149 5,914


301

Idıpont


2010.12.31 2011.12.30

2.

5,687,440,632 5,079,981,368

9,905.965294 9201.881263


A 2010. novemberében indult OTP Európa-válogatott Alap a tıkevédettségen felül a futamidı alatt egy alkalommal fix, a befektetési jegyek névértékére vetített biztosított hozamot fizet. Ezenfelül olyan európai nagyvállalatok futamidı alatti részvényárfolyam-teljesítményébıl is részesedési lehetıséget nyújt, melyek a világ vezetı exportırei közé tartoznak. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen bank 2010.11.23 - 2013.12.13 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12

adatok ezer Ft-ban


14 2,900,000 2,900,014

Megoszlás (%)

40 2,900,000 2,900,040

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 1,879,633 1,838,378 1,879,633 1,838,378

0.00% 56.68% 56.68%

35.93% 35.93%


379,244 379,244

0

0.00% 0.00%


120,198 17,036 103,162 0

329 0 0 329

0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


2,379,075


Kelt:

1,838,707

0 20,012 396,498 416,510 5,695,599


0

35.94%

0 12,229 365,078 377,307

0.00% 0.24% 7.14% 7.38%

5,116,054 6,739 172 0 6,911

5,688,688

0

100.00% 6,203 341 7,020 13,564

45.73% 2.51% 51.76% 100.00%

5,102,490



302

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









2,900,000

2,900,000

0 0 0 0 0 2,900,000

0 0 0 0 0 2,900,000

2,379,089

1,838,747

0 0 0 0 0 2,379,075 2,322,857 56,218 92,475 -36,257 14 14 0

0 0 0 0 0 1,838,707 1,784,912 53,795 90,433 -36,638 40 40 0

20,012 0

12,229 0

396,498 5,695,599 5,688,688

365,078 5,116,054 5,102,490

5,741,420 5,753,720 -12,300 -52,732 304 -1 452,716 0 -505,751

5,516,850 5,779,870 -263,020 -414,360 2,677 352 418,873 -505,751 -330,511

0 6,911 0

0 13,564 0

20,012

0 6,911

0 5,695,599

12,229

0 13,564

0 5,116,054


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.10.17-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. -55,454 359,619 439,890 219,763 0 0 10,327 80,968 80 378 0 0 0 0 0 389,021

-505,751

-330,511



303

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






79,492,419

73,288,902

54,527 1,421,000

54,527 1,080,000

Összesen:

80,967,946

74,423,429

Kelt:



6.



304

7.


305

306

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,950,074,213 2,081,184,327 1,926,089,252 1,924,834,433

9911.683718 10606.976882 9940.849279 9982.131397



0 315 28 0

368 851 2,482 927

2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december


2011.12.30

2.


1,924,834,433

9982.131397


2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 4 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

307

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.30 - 2015.03.31 MKB Bank 2011.12.30 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12

adatok ezer Ft-ban


1,971,130 0 0 1,971,130

Megoszlás (%)

42 580,000 580,000 1,160,042


0.00% 30.08% 30.08% 60.16%

8.04% 8.04%


2011.12.28 - 2012.01.11

0 0

508 508

0.03% 0.03%


2010.02.18 - 2015.09.14

0 0

389,223 389,223

20.18% 20.18%


0


Kelt:

544,868

0 0 0 0 1,971,130


0

28.25%

0 547 222,975 223,522

0.00% 0.03% 11.56% 11.59%

1,928,432 0 0 0

1,971,130

0

100.00% 2,491 124 2,615

95.26% 4.74% 100.00%

1,925,817



308

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. szeptember 19. 2011. december 31. c. d.

0

1,160,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,160,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,971,130 1,971,130 0

0 0 0 0 0 544,868 556,249 -11,381 20,248 -31,629 42 42 0

0 0

547 0

0 1,971,130 1,971,130

222,975 1,928,432 1,925,817

1,971,130 1,971,130 0 0 0 0 0 0 0

1,928,280 1,974,560 -46,280 -2,463 -360 157 211,594 0 -213,854

0 0 0

0 2,615 0

0 1,971,130

0 1,928,432

1,971,130








0

0 0

544,910

547

0 2,615


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-213,854



309

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






8,482,396

5,991,791

17,842 141,000

17,842 17,000

Összesen:

8,641,238

6,026,633

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 199.145.350 Ft, év végi piaci értéke 245.696.279 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 46.550.929 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által egy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 23.920.167 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -290.563.760 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 267.842.840 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -22.720.920 Ft.

310

7.


311

312

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.11.30 2011.12.30

814,770,339 809,424,436

9692.147017 9726.204155



0 81

1,080 975

2011.november 2011.december


2011.12.30

2.


809,424,436

9726.204155


2011. szeptemberében indult az OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 3 elemő, a fejlett részvénypiacokat reprezentáló indexkosár adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a fejlett részvénypiacok teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

313

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.30 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12

adatok ezer Ft-ban


849,950 0 849,950

Megoszlás (%)

32 520,000 520,032


0.00% 63.78% 63.78%

3.61% 3.61%


0 0

10,199 10,199

1.25% 1.25%


2011.12.21 - 2012.01.04

0 0

78,079 78,079

9.58% 9.58%


2010.02.18 - 2015.09.14

0 0

113,919 113,919

13.97% 13.97%


0


Kelt:

231,617

0 0 0 0 849,950


0

28.41%

0 246 63,404 63,650

0.00% 0.03% 7.78% 7.81%

815,299 0 0 0 0

849,950

0

100.00% 1,324 35 6,324 7,683

17.23% 0.46% 82.31% 100.00%

807,616



314

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. október 28. 2011. december 31. c. d.

0

520,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 520,000

849,950

231,649

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849,950 849,950 0

0 0 0 0 0 231,617 231,707 -90 4,849 -4,939 32 32 0

0 0

246 0

0 849,950 849,950

63,404 815,299 807,616

849,950 849,950 0 0 0 0 0 0 0

830,210 850,760 -20,550 -22,594 345 -15 63,314 0 -86,238

0 0 0

0 7,683 0

0 849,950

0 815,299

0

0 0

246

0 7,683


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-86,238



315

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






2,873,516

1,549,331

9,136 35,000

9,136 0

Összesen:

2,917,652

1,558,467

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 82.055.400 Ft, év végi piaci értéke 70.904.883 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 11.144.000 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által egy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 6.026.222 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -131.007.240 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 123.506.240 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -7.501.000 Ft.

316

7.


317

318

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. januártól 2013. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,221,008,972 2,212,945,788 2,216,228,593 2,210,581,338 2,187,558,356 2,193,304,328 2,189,013,848 2,166,459,885 2,108,501,246 2,132,481,817 2,051,263,947 2,018,620,512

10103.899935 10099.656284 10207.437364 10199.936962 10178.335292 10205.307736 10200.104601 10125.158365 9852.211062 10145.013402 9830.746710 9833.258699

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.01.06-án 218,905 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:




1,216 283 43 84 259 13 16 206 69 9 0 11

304 989 2,035 478 1,965 114 327 845 35 3,811 2,345 2,891


319

Idıpont


2011.12.30

2.

2,018,620,512

9833.258699


2011. januárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix I. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.02 - 2013.12.02 Raiffeisen Bank 2011.12.02 - 2013.12.02 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 MNB Kötvények MNB120111

2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

19 1,400,000 280,000 1,680,019

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 222,085 0 222,085 0 0 0

559 559 0

222,644

0 0 0 0 2,189,050



2,189,050 0 0 2,189,050


adatok ezer Ft-ban

2,189,050

10.95% 10.95% 0.03% 0.03%

0

10.98%

0 11,370 113,981 125,351

0.00% 0.56% 5.62% 6.18%

2,028,014 0 0 0 0

0.00% 69.03% 13.81% 82.84%

100.00% 2,260 130 8,000 10,390

21.75% 1.25% 77.00% 100.00%

2,017,624



320

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. január 5. 2011. december 31. c. d.

0

1,680,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,680,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,189,050 2,189,050 0

0 0 0 0 0 222,644 217,472 5,172 10,925 -5,753 19 19 0

0 0

11,370 0

0 2,189,050 2,189,050

113,981 2,028,014 2,017,624

2,189,050 2,189,050 0 0 0 0 0 0 0

2,049,750 2,211,140 -161,390 -32,126 -343 456 119,153 0 -151,392

0 0 0

0 10,390 0

0 2,189,050

0 2,028,014

2,189,050








0

0 0

222,663

11,370

0 10,390


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-151,392



321

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






27,941,351

25,681,355

54,567 533,000

54,567 403,000

Összesen:

28,528,918

26,138,922

Kelt:



6.



322

7.


323

324

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. februártól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,001,168,143 1,997,948,064 1,996,887,729 1,999,222,899 1,989,365,945 1,993,848,909 1,971,028,394 1,893,315,750 1,939,317,854 1,864,012,555 1,858,787,439

10040.984160 10037.821485 10044.201645 10066.783314 10044.563326 10100.193554 10000.194796 9655.734591 9931.265063 9603.658820 9606.285570

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidıszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2011.02.24-én 199,300 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidıszakban:

2011.március 2011.április 2011.május 2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december



270 167 59 15 9 7 56 10 0 0

528 399 273 562 651 315 1,073 818 1,239 538


325

Idıpont


2011.12.30

2.

1,858,787,439

9606.285570


2011. februárjában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix II. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.12.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/D 2011.01.19 - 2014.08.22


0


19 1,380,000 160,000 1,540,019

15,862 15,862 0

192,919

0 0 0 0 1,993,000


Kelt:

Megoszlás (%)

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 177,057 0 177,057 0 0



1,993,000 0 0 1,993,000



adatok ezer Ft-ban

1,993,000

9.49% 9.49% 0.86% 0.86%

0

10.35%

0 10,426 121,439 131,865

0.00% 0.56% 6.51% 7.07%

1,864,803 0 0 0 0

0.00% 74.00% 8.58% 82.58%

100.00% 3,201 119 173 3,493

91.64% 3.41% 4.95% 100.00%

1,861,310



326

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. február 23. 2011. december 31. c. d.

0

1,540,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,540,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,993,000 1,993,000 0

0 0 0 0 0 192,919 194,566 -1,647 5,060 -6,707 19 19 0

0 0

10,426 0

0 1,993,000 1,993,000

121,439 1,864,803 1,861,310

1,993,000 1,993,000 0 0 0 0 0 0 0

1,934,970 1,998,930 -63,960 -73,660 593 112 119,792 0 -194,157

0 0 0

0 3,493 0

0 1,993,000

0 1,864,803

1,993,000








0

0 0

192,938

10,426

0 3,493


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-194,157



327

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






33,485,249

30,284,625

49,052 415,000

49,052 296,000

Összesen:

33,949,301

30,629,677

Kelt:



6.



328

7.


329

330

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. áprilistól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,060,978,700 2,072,774,322 2,063,152,672 2,069,518,159 2,040,995,816 1,973,158,497 2,016,774,156 1,936,332,355 1,918,901,364

9847.948681 9917.912667 9900.297380 9937.757669 9863.599888 9556.635332 9803.347978 9516.362557 9499.934967



34 38 0 0 0 0 10 0 10

561 200 600 295 1,176 452 757 2,250 1,492



2011.12.30


1,918,901,364

9499.934967

331


2.

2011. áprilisában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix III. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.12.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve

Futamidı

adatok ezer Ft-ban


2,096,820 0 0 2,096,820

Megoszlás (%)

17 1,500,000 150,000 1,650,017

0.00% 78.14% 7.81% 85.95%



0 0

14,224 14,224

0.74% 0.74%


2011.12.21 - 2012.01.04

0 0

729 729

0.04% 0.04%

Jelzáloglevelek: FJ14NF01 FJ15NF01

2009.06.18 - 2014.06.18 2010.02.18 - 2015.09.14

0 0 0

158,015 110,549 47,466

8.23% 5.76% 2.47%


0


Kelt:

172,968

0 0 0 0 2,096,820


0

9.01%

0 10,959 85,833 96,792

0.00% 0.57% 4.47% 5.04%

1,919,777 0 0 0

2,096,820

0

100.00% 3,139 123 3,262

96.23% 3.77% 100.00%

1,916,515



332

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


0

1,650,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,650,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,096,820 2,096,820 0

0 0 0 0 0 172,968 178,694 -5,726 5,512 -11,238 17 17 0

0 0

10,959 0

0 2,096,820 2,096,820

85,833 1,919,777 1,916,515

2,096,820 2,096,820 0 0 0 0 0 0 0

2,019,910 2,097,740 -77,830 -103,395 2,119 12 80,107 0 -185,633

0 0 0

0 3,262 0

0 2,096,820

0 1,919,777

2,096,820








0

0 0

172,985

10,959

0 3,262


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-185,633



333

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






28,363,154

25,224,421

40,681 367,000

40,681 244,000

Összesen:

28,770,835

25,509,102

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 172.772.415 Ft, év végi piaci értéke 64.279.421 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 108.492.994 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által három kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 75.002.095 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -375.049.950 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 396.603.900 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 21.553.950 Ft.

334

7.


335

336

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. májustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,809,865,303 2,781,597,640 2,777,570,099 2,763,748,068 2,657,166,077 2,713,921,172 2,604,826,509 2,563,764,373

10006.429004 9954.150035 9939.772756 9894.275074 9570.234638 9827.457468 9483.649205 9415.531079



193 180 333 0 10 266 26

1,581 158 445 1,679 1,502 1,799 2,999

2011.június 2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december


2011.12.30


2,563,764,373

9415.531079

337

2.


2011. májusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix IV. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) feltörekvı részvénypiacait reprezentáló index adja. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.06.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank 2011.06.01 - 2014.12.01 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12 MNB Kötvények MNB120104 MNB120111

2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

22 2,000,000 230,000 2,230,022

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 246,916 0 246,916 0 0 0 0

19,080 270 18,810 0

265,996

0 0 0 0 2,808,060



2,808,060 0 0 2,808,060


adatok ezer Ft-ban

2,808,060

9.58% 9.58% 0.74% 0.01% 0.73%

0

10.32%

0 14,976 65,865 80,841

0.00% 0.58% 2.56% 3.14%

2,576,859 0 0 0 0

0.00% 77.61% 8.93% 86.54%

100.00% 4,216 166 10,595 14,977

28.15% 1.11% 70.74% 100.00%

2,561,882



338

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. május 26. 2011. december 31. c. d.

0

2,230,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2,230,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,808,060 2,808,060 0

0 0 0 0 0 265,996 263,364 2,632 16,637 -14,005 22 22 0

0 0

14,976 0

0 2,808,060 2,808,060

65,865 2,576,859 2,561,882

2,808,060 2,808,060 0 0 0 0 0 0 0

2,716,510 2,818,140 -101,630 -154,628 2,982 -103 68,497 0 -226,004

0 0 0

0 14,977 0

0 2,808,060

0 2,576,859

2,808,060








0

0 0

266,018

14,976

0 14,977


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-226,004



339

5.


I. Hitelállomány összetétele

Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






31,071,054

26,854,776

36,125 404,000

36,125 238,000

Összesen:

31,511,179

27,128,901

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 209.238.750 Ft, év végi piaci értéke 66.186.480 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 143.052.270 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által kettı kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 80.428.047 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -506.885.690 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 506.564.570 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -321.120 Ft.

340

7.


341

342

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. júliustól 2014. decemberig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,337,569,212 2,285,228,399 2,213,610,383 2,259,215,018 2,154,962,427 2,158,026,770

10010.702943 9785.252931 9482.607375 9722.490072 9327.791794 9368.956794



0 334 147 10 0 0

660 303 246 1,079 1,344 688

2011.július 2011.augusztus 2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december


2011.12.30


2,158,026,770

9368.956794

343

2.


2011. júliusában indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix V. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.





adatok ezer Ft-ban


2,341,670 0 2,341,670

Megoszlás (%)

41 1,400,000 1,400,041


0.00% 64.34% 64.34%

8.21% 8.21%


2011.12.28 - 2012.01.11

0 0

62,027 62,027

2.85% 2.85%


2010.02.18 - 2015.09.14

0 0

450,929 450,929

20.73% 20.73%


0


Kelt:

691,576

0 0 0 0 2,341,670


0

31.79%

0 9,548 74,713 84,261

0.00% 0.44% 3.43% 3.87%

2,175,878 0 0 0 0

2,341,670

0

100.00% 3,242 138 330 3,710

87.39% 3.72% 8.89% 100.00%

2,172,168



344

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. július 15. 2011. december 31. c. d.

0

1,400,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,400,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,341,670 2,341,670 0

0 0 0 0 0 691,576 707,214 -15,638 23,383 -39,021 41 41 0

0 0

9,548 0

0 2,341,670 2,341,670

74,713 2,175,878 2,172,168

2,341,670 2,341,670 0 0 0 0 0 0 0

2,303,380 2,346,580 -43,200 -131,212 1,757 -84 59,075 0 -191,960

0 0 0

0 3,710 0

0 2,341,670

0 2,175,878

2,341,670








0

0 0

691,617

9,548

0 3,710


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-191,960



345

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






18,383,282

15,141,505

27,293 257,000

27,293 119,000

Összesen:

18,667,575

15,287,798

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én kettı származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 187.801.934 Ft, év végi piaci értéke 91.168.224 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 96.633.710 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által két kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 37.714.444 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -322.411.600 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 305.956.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -16.455.600 Ft.

346

7.


347

348

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. szeptembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,062,313,594 3,156,328,295 2,981,043,866 2,992,941,017

9911.105626 10264.382120 9775.805372 9863.110045



0 132 20 49

810 1,007 2,582 1,992

2011.szeptember 2011.október 2011.november 2011.december


2011.12.30

2.


2,992,941,017

9863.110045


2011. szeptemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VI. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa

349

részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.30 - 2015.03.31 MKB Bank 2011.12.30 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12

adatok ezer Ft-ban


3,091,880 0 0 3,091,880

Megoszlás (%)

50 910,000 910,000 1,820,050


0.01% 30.24% 30.24% 60.49%

8.38% 8.38%


0 0

50,861 50,861

1.69% 1.69%


0 0

607,567 607,567

20.19% 20.19%

2010.02.18 - 2015.09.14


0


Kelt:

910,597

0 0 0 0 3,091,880


0

30.26%

0 857 277,569 278,426

0.00% 0.03% 9.22% 9.25%

3,009,073 0 0 0 0

3,091,880

0

100.00% 4,881 191 4,438 9,510

51.32% 2.01% 46.67% 100.00%

2,999,563



350

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök

adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. szeptember 19. 2011. december 31. c. d.

0

1,820,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,820,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091,880 3,091,880 0

0 0 0 0 0 910,597 928,113 -17,516 32,281 -49,797 50 50 0

0 0

857 0

0 3,091,880 3,091,880

277,569 3,009,073 2,999,563

3,091,880 3,091,880 0 0 0 0 0 0 0

3,029,980 3,093,890 -63,910 -30,417 73 -1 260,053 0 -290,542

0 0 0

0 9,510 0

0 3,091,880

0 3,009,073

3,091,880








0

0 0

910,647

857

0 9,510


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-290,542



351

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






16,549,946

11,669,033

17,905 217,000

17,905 26,000

Összesen:

16,784,851

11,712,938

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 264.475.650 Ft, év végi piaci értéke 313.217.514 Ft, a nem realizált árfolyamnyereség 48.741.864 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által két kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 37.529.917 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -455.884.520 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 420.236.180 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -35.648.340 Ft.

352

7.


353

354

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. novembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.11.30 2011.12.30

1,138,615,260 1,138,027,172

9654.763807 9715.268931



531 55

1,060 700

2011.november 2011.december


2011.12.30

2.


1,138,027,172

9715.268931


2011. novemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

355

3.





adatok ezer Ft-ban


1,183,120 0 1,183,120

Megoszlás (%)

49 730,000 730,049


0.01% 63.85% 63.86%

3.86% 3.86%


2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11

0 0 0

140,540 103,050 37,490

12.29% 9.01% 3.28%


2010.02.18 - 2015.09.14

0 0

147,145 147,145

12.87% 12.87%


0


Kelt:

331,814

0 0 0 0 1,183,120


0

29.02%

0 346 81,049 81,395

0.00% 0.03% 7.09% 7.12%

1,143,258 0 0 0 0

1,183,120

0

100.00% 1,958 49 2,946 4,953

39.53% 0.99% 59.48% 100.00%

1,138,305



356

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök








adatok ezer Ft-ban Indulás Tárgyév 2011. október 28. 2011. december 31. c. d.

0

730,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 730,000

1,183,120

331,863

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,183,120 1,183,120 0

0 0 0 0 0 331,814 331,706 108 6,676 -6,568 49 49 0

0 0

346 0

0 1,183,120 1,183,120

81,049 1,143,258 1,138,305

1,183,120 1,183,120 0 0 0 0 0 0 0

1,171,380 1,188,980 -17,600 -33,075 228 -131 81,157 0 -114,329

0 0 0

0 4,953 0

0 1,183,120

0 1,143,258

0

0 0

346

0 4,953


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




0

-114,329



357

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






4,207,401

2,249,713

9,325 49,000

9,325 0

Összesen:

4,265,726

2,259,038

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én kettı származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 108.603.325 Ft, év végi piaci értéke 91.579.020 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 17.024.305 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által egy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 8.459.889 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -183.914.010 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 173.383.760 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -10.530.250 Ft.

358

7.


359

360

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. decembertıl 2015. márciusig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.12.30

1,856,369,430

9795.110965



131

557

2011.december


2011.12.30

2.


1,856,369,430

9795.110965


2011. decemberében indult az OTP Feltörekvı Piaci Trend Fix VIII. Alap, amelynek mögöttes befektetéseit egy 20 elemő részvénykosár adja, ami a BRIC országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) nagyvállalatainak, illetve olyan európai vállalatoknak a részvényeibıl áll, amelyek árbevételük jelentıs részét a feltörekvı országokból nyerik. Az alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egyrészt a BRIC országok és Európa részvénypiacainak teljesítményének, másrészt az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége.

361

3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla Raiffeisen Bank 2011.12.07 - 2015.03.31 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2015/A 2004.07.14 - 2015.02.12 REPHUN 6.75 07/14 2009.07.28 - 2014.07.28 MNB Kötvények MNB120104 MNB120111

2011.12.21 - 2012.01.04 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

16 600,000 600,016

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 0 815,997 0 472,817 0 343,180 0 0 0 0

319,457 198,306 121,151 0

1,135,454

0 0 0 0 1,899,460



1,899,460 0 1,899,460


adatok ezer Ft-ban

1,899,460

43.82% 25.39% 18.43% 17.15% 10.65% 6.50%

0

60.97%

0 3,454 123,428 126,882

0.00% 0.18% 6.63% 6.81%

1,862,352 0 0 0 0

0.00% 32.22% 32.22%

100.00% 3,080 36 1,525 4,641

66.36% 0.78% 32.86% 100.00%

1,857,711



362

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









0

600,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 600,000

1,899,460

1,135,470

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,899,460 1,899,460 0

0 0 0 0 0 1,135,454 1,092,434 43,020 42,038 982 16 16 0

0 0

3,454 0

0 1,899,460 1,899,460

123,428 1,862,352 1,857,711

1,899,460 1,899,460 0 0 0 0 0 0 0

1,895,200 1,900,770 -5,570 -37,489 98 -18 166,448 0 -204,017

0 0 0

0 4,641 0

0 1,899,460

0 1,862,352

0

0 0

3,454

0 4,641


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2011.12.01-2011.12.01. 2011.12.01-2011.12.31. c. d. 0 -30,492 0 170,382 0 0 0 3,121 0 22 0 0 0 0 0 0

0

-204,017



363

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






3,079,850

0

4,631 36,000

4,631 0

Összesen:

3,120,481

4,631

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 170.381.562 Ft, év végi piaci értéke 150.101.597 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 20.279.965 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által kamatfizetés nem volt a tárgyévben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -154.075.800 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 140.841.000 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján -13.234.800 Ft.

364

7.


365

366

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. október 8.-tól 2012. január 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

4,359,002,651 4,381,164,942 4,424,348,880 4,396,150,477 4,408,261,735 4,420,667,880 4,432,757,243 4,447,031,462 4,459,613,277 4,471,942,898 4,485,953,452 4,499,485,742

10027.334536 10078.316085 10177.655275 10112.788414 10140.648832 10169.187600 10196.997651 10229.833688 10258.776562 10287.139297 10319.368805 10350.498127

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2011. december 31-én 434,712 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont

2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30


4,339,313,059 4,492,960,781 4,347,023,351 4,499,485,742

9982.041119 10335.488280 9,999.777671 10350.498127

367


2.

Az OTP Globál Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elembıl álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentısége. A 15 elemő részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselıi, melyek kiemelkedı növekedési lehetıséget hordoznak: a megújuló energia elıállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezıgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentıs nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvı részvénypiacokon megfigyelhetı tendenciák vannak hatással. 3.


III. Értékpapír Alap vagyonának megoszlása piaci értéken Vagyonelem, ill.értékpapír fajta

Idıszak nyitó állománya

Készpénzállomány Bankbetétek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2008.11.28 - 2012.01.10 Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2011/B 2006.01.25 - 2011.10.12 Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110112 2010.12.29 - 2011.01.12

adatok ezer Ft-ban

Idıszak záró állománya

3,389,792 22 3,389,770

Megoszlás * (%)

3,389,809 3,389,809 0

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 238,158 0 238,158 0 0 0 2,845 2,845

148,123 148,123 0 0

95.81% 95.81% 0.00%

0.00% 0.00% 4.19% 4.19% 0.00% 0.00%

MINDÖSSZESEN: 241,003 3,389,792 148,123 3,389,809 100.00% * A vetítési alap a befektetett eszközök, az értékpapírok és a pénzeszközök együttes idıszaki záróállománya: 3,537,932 eFt. Kelt:

BUDAPEST, 2012. január 11.


368

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









3,389,770

0

0 0 0 0 0 3,389,770

0 0 0 0 0 0

241,025

3,537,932

0 0 0 0 0 241,003 201,052 39,951 3,137 36,814 22 22 0

0 0 0 0 0 148,123 147,750 373 0 373 3,389,809 3,389,809 0

41,882 0

48,415 0

41,882

48,415

681,690 4,354,367 4,348,449

924,584 4,510,931 4,501,109

4,347,120 4,347,120 0 1,329 0 0 721,641 -661,222 -59,090

4,347,120 4,347,120 0 153,989 0 0 924,957 -720,313 -50,655

0 5,918 0

0 9,822 0

0 5,918

0 4,354,367

0 9,822

0 4,510,931


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-59,090

-50,655



369

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






107,863,894

98,321,966

2,486 1,106,000

2,486 826,000

Összesen:

108,972,380

99,150,452

Kelt:



6.



370

7.


371

372

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Jövı Márkái Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,898,361,617 3,934,110,973 3,967,944,061 3,965,767,053 3,918,449,974 3,824,589,559 3,799,009,066 3,836,571,215 3,569,590,073 3,613,032,837 3,464,742,051 3,403,675,780

10419.832777 10539.839343 10664.796165 10766.593509 10682.418491 10468.117559 10451.251633 10584.491490 9899.331574 10042.758014 9668.274122 9537.792704





42 134 32 48 257 60 94 128 93 594 60 7

958 1,002 1,233 3,854 1,698 1,754 2,154 806 1,885 1,418 1,463 1,507


373

Idıpont


2010.12.31 2011.12.30

2.

3,867,762,967 3,403,675,780

10,312.797043 9537.792704


A 2010. augusztusában indult OTP Jövı Márkái Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.13 - 2013.12.13 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12

adatok ezer Ft-ban


20 2,660,000 2,660,020

Megoszlás (%)

48 2,660,000 2,660,048


0.00% 77.71% 77.71%

8.33% 8.33%


2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11

97,561 97,032 529 0

10,856 0 0 10,856

0.32% 0.00% 0.00% 0.32%

Jelzáloglevelek: OJB14/I

2003.11.14 - 2014.02.12

247,608 247,608

242,590 242,590

7.09% 7.09%


740,881


Kelt:

538,755

0 9,480 462,701 472,181 3,873,082


0

15.74%

0 11,444 212,953 224,397

0.00% 0.33% 6.22% 6.55%

3,423,200 5,558 240 650 6,448

3,866,634

0

100.00% 4,961 220 1,879 7,060

70.27% 3.12% 26.61% 100.00%

3,416,140



374

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


2,660,000

2,660,000

0 0 0 0 0 2,660,000

0 0 0 0 0 2,660,000

0 0 0 0 0 740,881 726,437 14,444 36,155 -21,711 20 20 0

0 0 0 0 0 538,755 531,315 7,440 30,721 -23,281 48 48 0

9,480 0

11,444 0

462,701 3,873,082 3,866,634

212,953 3,423,200 3,416,140

3,750,450 3,791,320 -40,870 116,184 -271 -105 477,145 0 -360,585

3,568,620 3,806,810 -238,190 -152,480 -7,279 580 220,393 -360,585 -5,589

0 6,448 0

0 7,060 0

0 3,873,082

0 3,423,200

740,901








9,480

0 6,448

538,803

11,444

0 7,060


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-360,585

-5,589



375

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






64,164,789

59,203,623

53,483 944,000

53,483 724,000

Összesen:

65,162,272

59,981,106

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 314.625.360 Ft, év végi piaci értéke 61.580.106 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 253.045.254 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 189.402.345 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -424.913.720 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 576.286.340 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 151.372.620 Ft.

376

7.


377

378

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Jövı Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-tıl 2013. december 13-ig. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

2,555,985,418 2,571,372,322 2,614,478,723 2,638,084,316 2,584,161,770 2,517,167,530 2,528,711,900 2,516,847,847 2,385,964,728 2,385,663,840 2,310,538,732 2,290,169,238

10185.237768 10274.392944 10447.968426 10577.681389 10417.024844 10188.981615 10297.106383 10275.868202 9783.114767 9849.405237 9593.308388 9563.051925





342 143 157 48 0 108 67 59 24 0 207 92

270 724 199 847 1,377 1,131 1,555 741 1,017 1,672 1,754 1,277


379



2010.12.31 2011.12.30

2.

2,524,936,932 2,290,169,238

10,067.611911 9563.051925


A 2010. szeptemberében indult OTP Jövı Márkái II. Alap a tıkevédelem mellett a futamidı végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétıl független fix hozamot biztosít befektetıinek. Emellett az alap befektetıi a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidı alatti teljesítményébıl is részesedhetnek. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2010.12.13 - 2013.12.13 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve Futamidı Magyar Államkötvények 2014/C 2003.06.19 - 2014.02.12 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05


Kelt:

Megoszlás (%)

20 1,800,000 1,800,020

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 425,390 355,933 425,390 355,933 61,821 61,821 487,211

0 0 0

355,933

0 6,415 237,700 244,115 2,531,351



25 1,800,000 1,800,025


adatok ezer Ft-ban

2,525,417

15.49% 15.49% 0.00% 0.00%

0

15.49%

0 7,744 133,163 140,907

0.00% 0.34% 5.80% 6.14%

2,296,860 3,863 158 1,913 5,934

0.00% 78.37% 78.37%

100.00% 3,537 147 0 3,684

96.01% 3.99% 0.00% 100.00%

2,293,176



380

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


1,800,000

1,800,000

0 0 0 0 0 1,800,000

0 0 0 0 0 1,800,000

0 0 0 0 0 487,211 475,500 11,711 20,929 -9,218 25 25 0

0 0 0 0 0 355,933 346,160 9,773 17,509 -7,736 20 20 0

6,415 0

7,744 0

237,700 2,531,351 2,525,417

133,163 2,296,860 2,293,176

2,507,980 2,533,110 -25,130 17,437 -149 117 249,411 0 -231,942

2,394,810 2,545,580 -150,770 -101,634 -718 340 142,936 -231,942 -12,250

0 5,934 0

0 3,684 0

0 2,531,351

0 2,296,860

487,236








6,415

0 5,934

355,953

7,744

0 3,684


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-231,942

-12,250



381

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






44,948,273

41,410,937

33,666 625,000

33,666 478,000

Összesen:

45,606,939

41,922,603

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 205.066.290 Ft, év végi piaci értéke 36.402.300 Ft, a nem realizált árfolyamveszteség 168.663.990 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 128.167.000 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -287.535.600 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 384.296.400 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 96.760.800 Ft.

382

7.


383

384

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Jubileum Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:




2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

1,362,705,370 1,346,863,969 1,328,164,555 1,298,800,896 1,294,199,392 1,271,620,864 1,267,942,846 1,261,342,553 1,258,800,263 1,238,378,030 1,210,144,108 1,159,141,242

10492.195522 10540.656208 10549.947614 10443.711873 10651.496181 10683.734911 10708.705404 10742.418500 10758.424893 10786.043654 10805.340488 10833.804473





252 0 4 14 232 252 67 27 86 27 0 110

1,761 2,532 1,880 670 3,681 2,176 1,170 752 1,708 1,808 3,333 3,542


Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években:

385

Idıpont


2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

2.

1,392,883,802 1,341,262,406 1,159,141,242

9656.441876 10,243.727086 10833.804473


Az OTP Alapkezelı fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék elınyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétıl függetlenül biztosítja a befektetett tıke 3 év múlva történı visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetıinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással. 3.




Készpénzállomány - banki egyenlegek Bank Lekötési idı OTP Bank Nyrt. HUF folyószámla OTP Bank Nyrt. 2009.12.31 - 2011.12.30 Raiffeisen Bank 2011.12.30 - 2014.12.31 OTP Bank Nyrt. 2011.12.30 - 2012.01.02 Raiffeisen Bank 2011.12.30 - 2012.01.13 Banki egyenlegek összesen: Átruházható értékpapírok Értékpapír neve MNB Kötvények MNB110105 MNB110112 MNB120111

Futamidı 2010.12.22 - 2011.01.05 2010.12.29 - 2011.01.12 2011.12.28 - 2012.01.11


Kelt:

Megoszlás (%)

1 0 1,025,000 16,240 45,000 1,086,241

0.00% 0.00% 88.38% 1.40% 3.88% 93.66%

Tızsdei Tızsdén kívüli Tızsdei Tızsdén kívüli értékpapír értékpapír értékpapír értékpapír 22,361 12,390 9,971 0 22,361

3,213 0 0 3,213 0

3,213

0 215 45,505 45,720 1,374,624



3 1,306,540 0 0 0 1,306,543


adatok ezer Ft-ban

0

0.28%

0 496 69,759 70,255

0.00% 0.04% 6.02% 6.06%

1,159,709 2,767 103 2,870

1,371,754

0.28% 0.00% 0.00% 0.28%

100.00% 1,462 76 1,538

95.06% 4.94% 100.00%

1,158,171



386

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


0

1,025,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1,025,000

0 0 0 0 0 22,361 22,343 18 0 18 1,306,543 1,306,543 0

0 0 0 0 0 3,213 3,211 2 0 2 61,241 61,241 0

215 0

496 0

45,505 1,374,624 1,371,754

69,759 1,159,709 1,158,171

1,309,350 1,672,540 -363,190 62,404 4,867 -25,031 45,523 50,007 -12,962

1,069,930 1,683,250 -613,320 88,241 -8,724 -24,250 69,761 37,045 14,409

0 2,870 0

0 1,538 0

0 1,374,624

0 1,159,709

1,328,904








215

0 2,870

64,454

496

0 1,538


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.




-12,962

14,409



387

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






18,267,363

16,805,219

54,737 298,089

54,737 222,089

Összesen:

18,620,189

17,082,045

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én egy származékos ügylete volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatfizetés volt a tárgyévben, összesen 73.021.946 Ft értékben. A kamatswap ügylet alapnak járó változó lábának 2011. december 31-i értéke 69.759.436 Ft, az alap által lejáratkor fizetendı fix lábának értéke 0 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 69.759.436 Ft.

388

7.


389

390

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. szeptember 22.-tıl 2012. december 20-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

6,152,135,976 6,197,656,053 6,216,848,265 6,264,430,276 6,291,319,053 6,331,194,223 6,359,603,464 6,406,259,646 6,107,677,974 6,137,549,728 6,104,551,525 6,132,833,603

9782.982211 9855.367169 9885.886174 9961.549971 10004.307872 10067.716432 10112.892140 10187.083705 9712.286140 9759.787502 9707.314534 9752.288030

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2011. december 31-én 628,861 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 6,333,408,661 6,094,815,500 6,132,833,603

10071.237779 9,691.832535 9752.288030

391


2.

2009. szeptember 22.-én indult az OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap. A tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek. 3.





Futamidı

Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05


Kelt:

Megoszlás (%)

24 5,152,940 0 5,152,964

0.00% 83.94% 0.00% 83.94%


52,025 52,025

0.85% 0.85%

85,002 85,002

0 0

0.00% 0.00%

85,002

0

52,025

0 12,609 578,870 591,479 6,099,427



26 5,152,940 269,980 5,422,946


adatok ezer Ft-ban

0.85%

0 14,367 919,568 933,935

0.00% 0.23% 14.98% 15.21%

6,138,924 2,939 380 3,319

6,096,108

0

100.00% 2,964 383 3,347

88.56% 11.44% 100.00%

6,135,577



392

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök









5,152,940

0

0 0 0 0 0 5,152,940

0 0 0 0 0 0

355,008

5,204,989

0 0 0 0 0 85,002 84,880 122 0 122 270,006 270,006 0

0 0 0 0 0 52,025 51,894 131 0 131 5,152,964 5,152,964 0

12,609 0

14,367 0

12,609

14,367

578,870 6,099,427 6,096,108

919,568 6,138,924 6,135,577

6,288,610 6,288,610 0 -192,502 0 -48,546 578,992 -36,113 -686,835

6,288,610 6,288,610 0 -153,033 0 -48,546 919,699 -722,948 -301,238

0 3,319 0

0 3,347 0

0 3,319

0 6,099,427

0 3,347

0 6,138,924


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 423,960 442,975 380,670 392,662 0 0 38,378 37,121 0 0 0 0 0 0 691,747 314,430

-686,835

-301,238



393

5.



Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






35,511,458

32,547,503

52,745 1,557,000

52,745 1,174,000

Összesen:

37,121,203

33,774,248

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én három származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 106.906.370 Ft, év végi piaci értéke 0, a nem realizált árfolyamveszteség 106.906.370 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 392.661.783 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -429.914.937 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 1.349.482.845 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 919.567.908 Ft.

394

7.


395

396

Beszámoló a 2011. évrıl – OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégő értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. november 3.-tól 2013. január 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum



2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30 2011.07.29 2011.08.31 2011.09.30 2011.10.28 2011.11.30 2011.12.30

3,002,893,035 3,022,331,533 3,036,156,422 3,055,719,604 3,069,212,633 3,088,070,644 3,100,703,632 3,123,481,817 3,124,590,217 3,138,131,799 2,995,440,503 3,007,601,676

9653.928369 9716.420728 9760.866030 9823.759232 9867.137645 9927.763809 9968.377298 10041.606335 10045.169704 10088.704209 9629.969404 9669.066066

A forgalomban lévı befektetési jegyek száma 2011. december 31-én 311,054 db volt, mely megegyezik a tárgyidıszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végő jellegébıl adódóan a jegyzési idıszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktızsde kereskedési rendszerébe. Az alap hivatalos napi nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke az elmúlt év végén és az ezt megelızı években: Idıpont 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.30

nettó eszközérték egy jegyre jutó nettó (Ft) eszközérték (Ft) 3,102,115,555 2,983,260,180 3,007,601,676

9972.916455 9,590.811177 9669.066066

397


2.

2009. november 3.-án indult az OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégő Származtatott Alap. A tıkevédelem és a futamidı alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményébıl nyújt részesedést befektetıinek. 3.





Futamidı

Diszkont kincstárjegyek D120307 2011.03.09 - 2012.03.07 MNB Kötvények MNB110105

2010.12.22 - 2011.01.05


Kelt:

Megoszlás (%)

36 2,552,970 0 2,553,006

0.00% 84.74% 0.00% 84.74%


49,677 49,677

1.65% 1.65%

86,172 86,172

0 0

0.00% 0.00%

86,172

0

49,677

0 30,336 210,558 240,894 2,987,590



24 2,552,970 107,530 2,660,524


adatok ezer Ft-ban

1.65%

0 31,784 378,081 409,865

0.00% 1.06% 12.55% 13.61%

3,012,548 3,282 193 3,475

2,984,115

0

100.00% 3,316 191 3,507

94.55% 5.45% 100.00%

3,009,041



398

4.


a.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

b.



B. Forgóeszközök


2,552,970

2,552,970

0 0 0 0 0 2,552,970

0 0 0 0 0 2,552,970

0 0 0 0 0 86,172 86,048 124 0 124 107,554 107,554 0

0 0 0 0 0 49,677 49,552 125 0 125 36 36 0

193,726








49,713

30,336

31,784

30,336 0

31,784 0

210,558 2,987,590 2,984,115

378,081 3,012,548 3,009,041

3,110,540 3,110,540 0 -126,425 0 -14,640 210,682 -17,488 -304,979

3,110,540 3,110,540 0 -101,499 0 -14,640 378,206 -322,467 -142,598

0 3,475 0

0 3,507 0

0 3,475

0 2,987,590

0 3,507

0 3,012,548


01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.



adatok ezer Ft-ban Elızı év Tárgyév 2010.01.01-2010.12.31. 2011.01.01-2011.12.31. c. d. 197,577 209,604 180,593 187,182 0 0 42,015 40,598 0 0 0 0 0 0 279,948 124,422

-304,979

-142,598



399

5.


I. Hitelállomány összetétele

Felvétel idıpontja -

Hitelezı -

Hitel összege -

Lejárat ideje -






39,780,874

36,464,154

52,745 764,000

52,745 573,000

Összesen:

40,597,619

37,089,899

Kelt:



6.


Az alapnak 2011. december 31-én két származékos ügylete volt. A mögöttes piacok futamidı alatti teljesítményébıl való részesedést megvalósító vételi opciók szerzıdés szerinti értéke 63.455.016 Ft, év végi piaci értéke 0, a nem realizált árfolyamveszteség 63.455.016 Ft volt. A tıkegaranciát megvalósító, az alap számára fordulónapon fix kamatot biztosító kamatswap ügylethez kapcsolódóan az alap által négy kamatkifizetés volt tárgyévben, összesen 187.182.551 Ft értékben. A kamatswap ügylet alap által fizetendı változó lábának 2011. december 31-i értéke -251.645.267 Ft, az alap számára lejáratkor jóváírt fix lábának értéke 629.725.878 Ft, így a kamatswap ügylet piaci értéke a mérleg fordulónapján 378.080.611 Ft.

400

7.


401

402

Az OTP Befektetési Alapok évi beszámolói

Recommend Documents