Az OTP Befektetési Alapok első félévi beszámolói

Az OTP Befektetési Alapok 2011. első félévi beszámolói

Tartalomjegyzék Az OTP befektetési alapok állandó adatai ................................................................................. 4 A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci események bemutatása .... 5 1. Kötvénypiac ........................................................................................................... 5 2. Közép-kelet-európai részvénypiacok ..................................................................... 7 3. Fejlett részvénypiacok............................................................................................ 7 4. Feltörekvő részvénypiacok..................................................................................... 8 OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap.......................................................................................... 10 OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap.................................................................................. 12 OTP Maxima Kötvény Alap .................................................................................................... 15 OTP G-10 Euró Származtatott Alap......................................................................................... 17 OTP EMDA Származtatott Alap.............................................................................................. 20 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap ................................................................................. 22 OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap................................................................................... 24 OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap.............................................................. 27 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja ............................................................................. 32 OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja......................................................................................... 34 OTP Omega Alapok Alapja ..................................................................................................... 36 OTP Planéta Alapok Alapja ..................................................................................................... 38 OTP Klímaváltozás 130/30 Alap ............................................................................................. 41 OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap ................................................................................... 43 OTP Új Európa Alap ................................................................................................................ 46 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap ................................................................ 49 OTP Orosz Részvény Alap ...................................................................................................... 53 OTP Török Részvény Alap ...................................................................................................... 56 OTP Afrika Részvény Alap...................................................................................................... 59 OTP Euró Pénzpiaci Alap ........................................................................................................ 61 OTP Dollár Pénzpiaci Alap...................................................................................................... 63 OTP Közép - Európai Részvény Alap...................................................................................... 65 OTP Prémium Klasszikus Alap................................................................................................ 68 OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap..................................................................................... 70 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja ........................................................................... 72 OTP Prémium Növekedési Alap .............................................................................................. 74 OTP Prémium Euró Alap ......................................................................................................... 76 OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ............................. 78 OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap............................ 80 OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ................................................... 82 OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ..................................................... 84 OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ................................ 86 OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap............................... 88 OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap......................................... 90 OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap.................................................... 92 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ............................................... 96 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ...................................... 100 OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap.................................. 102 OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ................................... 104 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap.................. 106

OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ................ 108 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ............... 110 OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap............... 112 OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap................................... 114 OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ................................. 118 OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ............................................ 122 OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap ....................................... 124 OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap..................................................... 126 OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ................................................. 128 OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ................................................ 132 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap.................................................. 136 OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap ............................................. 140

3

Az OTP befektetési alapok állandó adatai 1) Általános adatok Az alapkezelő társaság neve: székhelye: A letétkezelő társaság neve: székhelye: A forgalmazó neve: székhelye: A könyvvizsgáló neve: székhelye:

OTP Alapkezelő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 33. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.

2) Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az OTP Alapkezelő Zrt. igazgatóságában a 2011. I. féléve során személyi változások nem történtek. 3) Az Alapkezelő személyi állománya A Társaság 2011. június 30-án 32 főállású és 1 részmunkaidős munkatársat foglalkoztatott. 4) Az alapok hitelfelvétele Az OTP Alapkezelő által kezelt befektetési alapok 2011. I. félévében nem vettek fel hitelt. 5) Egyebek A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Tv. 55§ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: “A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

4

A befektetési alapok teljesítményére hatással bíró értékpapír-piaci események bemutatása 1.

Kötvénypiac

Hazai állampapírpiac Biztatóan indult a 2011. év a hazai állampapírpiacon, a pozitív globális befektetői hangulat és a hazai eszközök iránt erősödő bizalom jelentős vételi érdeklődést generált, így a forint erősödött, a hazai állampapír-hozamok csökkentek. A piac jó teljesítménye május közepéig tartott, azonban május végén, június elején ismét felerősödtek az euró zóna periféria országainak adósságával kapcsolatos befektetői aggodalmak, melyet a kockázati kitettségek csökkentése és a kockázatos eszközöktől való elfordulás követett. Ebből a trendből hazánk állampapírpiaca sem tudott kimaradni, az államkötvényhozamok így megemelkedtek a félév utolsó heteiben. A forint a tavaly év végi 280-as euróval szembeni szintről stabilan 275 alá erősödött január második felére, majd március végén tartósan 270 alá került és a 265-ös árfolyam közelében zárta az első negyedévet. A második negyedévben őrizte pozícióját a forint, sőt a június eleji euró zóna periféria országaival kapcsolatos aggodalmak ellenére is jól tartotta magát, a 263270-es sávban maradt az euróval szemben. Az év első hat hónapját tekintve a hozamok a hozamgörbe legelején ugyan emelkedtek, de a három hónaposnál hosszabb lejáratok esetében már csökkentek. A hozamesés a görbe közepén, a 3-5 éves szegmensben volt a legnagyobb mértékű, 100 bázispontot meghaladó mértékben esett ezen lejáratú papírok hozama. A görbe hosszú végén 60-80 bázisponttal csökkentek a hozamok. Az éven túli futamidejű állampapírok árfolyam-alakulását mutató MAX index értéke 6,93%kal nőtt 2011. első féléve során. Ezzel jelentősen, 3,84%-kal felülteljesítette az éven belüli papírok mozgását mutató RMAX indexet. Az MNB Monetáris Tanácsa az inflációs kockázatokra hivatkozva januári kamatdöntő ülésén a kamatok 25 bázispontos emelése mellett döntött, melyet a félév további részében változatlanul 6%-on hagyott. A külföldi befektetők jelentősen növelték forint-államkötvény állományukat, amely a tavaly év végi 2.532 milliárdról március végére 2.967 milliárd forintra emelkedett. Ezzel a kezükben levő állomány megközelítette a 2008-as válság előtti szintet. Ráadásul az ÁKK adati szerint a második negyedévben további 520 milliárd forinttal nőtt a külföldi befektetők forintállampapír állománya. Soha korábban ilyen ütemű külföldi-állomány növekedés nem volt a hazai állampapírpiacon. A félév záró eseményeként a hazai magánnyugdíj-pénztárak június végén átadták az államnak azt a portfoliót, ami az állami nyugdíjrendszerbe visszalépő tagok vagyona volt, a teljes vagyon több mint 90%-át. A visszaadott portfolióban lévő állampapírokat az ÁKK bevonta, így 1350 milliárd forinttal csökkent a piaci kibocsátású forint állampapírok ezt megelőzően 10 ezer milliárdos állománya. Ez azzal is járt, hogy a külföldiek állományának aránya 35%-ról 41% fölé ugrott ezzel, így jelentősen nőtt a súlyuk a hazai piacon, egy évvel ezelőtt még 23% volt a részarányuk. 5

Amerikai állampapírpiacok A nagy erejű japán földrengést követő kockázatos eszközöktől való elfordulás nem párosult amerikai államkötvény vásárlással és dollárerősödéssel, azaz a befektetők mintha már nem tekintettek volna biztonságos menedékként az amerikai állampapír piacra. A rendkívül jól teljesítő tőzsdék és nyersanyagpiacok a kötvényhozamok emelkedését eredményezték az első negyedévben. 2-5-10 évre 23-27-18 bázispontos volt az államkötvények hozamemelkedése, az állampapírokon ezáltal átlagosan 0.2%-os veszteség keletkezett. Az amerikai vállalati kötvények ennél jobban teljesítettek, ugyanis feláruk csökkenni tudott, 1.56-ről 1.42%-ra, átlagos lejárati hozamuk az állampapírok hozamemelkedésének köszönhetően azonban emelkedett, 4.02%-ról, 4.06%-ra. Hozamuk ezzel +0.9% volt az első negyedév folyamán. A spekulációs kötvények viszont a kockázatvállalási étvágy erőteljes növekedésével párhuzamosan újra rendkívül jól teljesítettek, 3.9%-ot hoztak, feláruk közel 60 bázisponttal 5.26%-ról 4.65%-ra csökkent, átlagos lejárati hozamuk pedig 7.51%-ról 7.02%-ra. Az előző két negyedévben tapasztalható hozamemelkedés azonban megtorpant a második negyedévben, az amerikai állampapír hozamok a negyedév folyamán 2-5-10 évre 37-52-31 bázisponttal csökkentek, 0.46-1.76-3.16%-on állapodva meg. A görbe tehát továbbra is igencsak meredek a februári rekordról alig tudott laposodni. A befektetők nyilvánvalóan tartanak az amerikai költségvetési helyzet folyamatos romlásától. Az amerikai kormányzat a negyedévben elérte a kongresszus által szabott adósság plafont, így a költségvetés tarthatósága köré egyre több kérdőjel csoportosul. Az adósság plafon egyébként a GDP mintegy 100%-a, tehát európai viszonylatban is eléggé magas, az éves tervezett deficit pedig a nemzeti össztermék 10%-a, ami még inkább az. A döcögő gazdaság és a csökkenni nem akaró munkanélküliség miatt ráadásul nehéz adókat emelni, ami elengedhetetlen lenne a költségvetés rendbetételéhez. Európai állampapírpiacok Az európai kötvénypiac az első negyedévben erőteljesen differenciálódott. A tavalyi év végén még óriási mértékben romló olasz és spanyol kötvények magukra találtak, az olasz hozamok 2 évre 37 bázisponttal csökkenni tudtak, 5-10 évre pedig változatlan szinten maradtak. A spanyolok még ennél is jobb teljesítményt mutattak, 2-5-10 évre 29-31-16 bázisponttal tudtak csökkenni a meredek német hozamemelkedés ellenére. Az első negyedév nagy vesztesei ezúttal az előző negyedévben mentőcsomagért jelentkező írek és a mentőcsomagra egyre inkább rászoruló portugálok lettek. Az Európai Központi Bank márciusban meglebegtette az áprilisi kamatemelést, aminek következtében a bankközi kamatok és a határidős bankközi jegyzések meredek emelkedésbe kezdtek. Az euró övezet vállalati kötvénypiaca az emelkedő állampapír hozamoknak köszönhetően pontosan 0%-os hozamot produkált a negyedévben, bár az állampapír feletti felár 212 bázispontról 172 bázispontra szűkült, a kötvények átlagos lejárati hozama 3.89%-ról 4.21%-ra emelkedett. A spekulációs kötvények is jól teljesítettek, 3.9%-ot hoztak. A második negyedévben a világ biztonságosnak számító kötvénypiacain az előző két negyedévben tapasztalható hozamemelkedés megállt, a német hozamok 18-39-33 bázisponttal csökkentek 2-5-10 évre, a negyedévet 1.61-2.28-3.02%-on zárták. Az euró övezet országainak kötvénypiacain tovább folytatódott a differenciálódás, úgy hogy a görög, az ír és a portugál piac likviditása gyakorlatilag megszűnt létezni a hozamok drámai emelkedésével párhuzamosan. Az ír hozamok 2-5-10 évre 364-233-148 bázisponttal emelkedtek, 12-14%

6

közé, a portugálok pedig még ennél is jobban, 441-333-249 bázisponttal szintén 11-14% közé. Ezek a hozamok már csillagászati távolságra kerültek az ezen országok esetében még kifizethetőnek mondható 6-7%-os szintektől, nem beszélve az 5% körüli kamatozású EMU mentőövtől. Nyilvánvaló tehát, hogy az EMU azon törekvése, hogy 1-2 év átmeneti központi finanszírozás után ezek az országok újra a piacon vegyenek fel hitelt, csődöt mondott. Az EKB április elején az importált inflációra reagálva kamatot emelt 1.25%-ra, amivel a piac értésére adta, hogy két külön dologként kezeli az alapkamat szintjét, illetve a lassan finanszírozhatatlanná váló periféria országok kötvénypiacát. Ergo nem alacsony alapkamattal segíti ezeket az országokat, hiszen az a hozamgörbe néhány hónapnál távolabbi pontjainak árazását úgysem tudja befolyásolni, hanem az inflációra reagálva kamatot emel, a kötvénypiacról meg majd az EMU-IMF mentőcsomagok gondoskodnak. Az európai illetékesek továbbra is likviditási problémának tartják a kialakult helyzetet, holott a piac már régen felismerte, hogy szolvencia problémáról, azaz fizetőképességi kérdésről van szó. 2.

Közép-kelet-európai részvénypiacok

Jól indult az év a hazai részvénypiacon, a BUX index 8,12%-os meneteléssel zárta az első negyedévet. A növekedés elsősorban az országgal szembeni befektetői bizalom visszatérésének volt köszönhető, amely jelentősen elillant 2010 utolsó negyedévében. A januári menetelés különösen a cseh és lengyel piac kiugrónak nem mondható 2,65%-os erősödése mellett kiemelkedő. A magyar részvénypiac erősödése mellett az első negyedév a hazai deviza időszaka is volt, mind a cseh korona, mind a lengyel zlotyi gyengült a forinthoz képest. WIG20

PX

BUX

CETOP20

PLN

HUF

CZK

HUF

HUF

EURÓ

HUF

2011. I. negyedév

2,65%

-3,43%

2,65%

-0,02%

8,12%

4,44%

-0,42%

2011. II. negyedév

-0,53%

0,07%

-2,54%

-1,73%

-1,59%

-0,47%

-0,53%

2,11%

-3,36%

0,05%

-1,75%

6,41%

3,95%

-0,95%

2011. I. félév

A második negyedév ezzel szemben a korrekció időszaka volt a régiós részvénypiacokon a globális befektetői bizalom csökkenésének következtében. Ennek egyik legfőbb mozgatórugója az volt, hogy az Egyesült Államokban egyre több csalódást keltő, a várakozástól elmaradó makro adat látott napvilágot. A másik lényeges tényező pedig az euró övezet déli tagállamait érintő eladósodottsági válság újabb felvonása volt. Mindezek hatására valamennyi régiós részvényindex gyengült a második negyedévben. Az év első félévét tekintve –elsősorban az év eleji menetelésének köszönhetően- a BUX index nyújtotta a legkiemelkedőbb teljesítményt, közel 6,5%-os erősödésével, míg a cseh és a lengyel piac valamivel szerényebb növekedést tudott produkálni. A teljes régiót reprezentáló CETOP20 index közel 4%-ot erősödött az év első hat hónapjában, ami forintban kalkulálva mintegy -1%-os csökkenésnek felelt meg. 3.

Fejlett részvénypiacok

A fejlett piacok jelentős emelkedéssel kezdték az évet. Mind a január folyamán megjelent makro adatok, mind az eddig megjelent negyedik negyedéves gyorsjelentések a fejlett gazdaságok élénküléséről tanúskodtak. Az Egyesült Államokban a belső fogyasztás és ipari termelés is a fellendülés jeleit mutatta, noha a létrejött új munkahelyek száma elmaradt a

7

kívánatostól. Az összességében pozitívnak mondható makro kép hatására az intézményi befektetők jellemzően növelték a részvényallokációt. A részvénypiaci lelkesedésnek az arab országokon végigsöprő elégedetlenségi hullám vetett véget. Február közepén a közel-keleti forrongás Líbiára való átterjedése meglepte a befektetői közvéleményt. A jelentős olaj és gázexportőrnek számító országban kialakult polgárháborús helyzet megemelte a nyersolaj árát, ami – ha az tartós marad - a világgazdasági növekedés visszaesését is eredményezheti. Ennek a kilátásnak a hatására a részvényárak február utolsó hetében lefelé korrigáltak. A kockázati prémium emelkedésének újabb lendületet adott a március 11-i japán földrengés. A földrengés és az azt követő szökőár jelentős területeket tarolt Tokiótól északra. Az érintett prefektúrák összességében a japán GDP 6%-át állították elő, ezért a rövid távú gazdasági hatás már önmagában is jelentős. Nem meglepő módon az első negyedév nagy vesztese így a japán részvénypiac lett, ami saját devizájában több mint 6%-ot értékelődött le. Az amerikai és nyugat-európai indexek eközben – a negyedév végi korrekció ellenére is – 4-5%-os növekedést tudtak felmutatni. A második negyedév további emelkedéssel kezdődött a fejlett részvénypiacokon. Az optimista hangulatot főleg a kedvező vállalati gyorsjelentések fűtötték. Április közepén a Standard and Poor’s hitelminősítő negatívra rontotta az amerikai államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos kilátásokat, ami átmeneti eladási hullámot váltott ki. A vállalati gyorsjelentések által generált pozitív híráram ekkor még elég volt hozzá, hogy a befektetők gyorsan napirendre térjenek a hitelminősítő lépése felett. A gyorsjelentési szezon kifutásával a piaci szereplők ismét a makro adatokra fókuszáltak, amelyek viszont május elejétől kezdve egyre inkább elmaradtak a várakozásoktól. A makro folyamatokban végbement negatív fordulat okáról megoszlanak a vélemények. Egészen bizonyos, hogy szerepet játszott benne a márciusi japán földrengés, ami számos, magas hozzáadott értékű terméket előállító japán céget ütött ki átmenetileg a globális feldolgozóipari vérkeringésből. Szintén fékezte a globális növekedést a magas, 100 dollár feletti kőolajár, de negatívan hatottak a fenntarthatatlan adósságdinamikával küzdő európai országokban bevezetett fiskális megszorítások is. Az európai adósságválság újra a lapok címoldalára került, előbb a portugál segélycsomag, majd a spanyol választások, végül, de nem utolsó sorban a Görögországgal kapcsolatos euró-zónás tárgyalássorozat miatt. Nem használt a befektetői hangulatnak az Egyesült Államokban tapasztalható belpolitikai paralízis sem, különösen az adósságplafon megemelésével kapcsolatban kibontakozó destruktív vita. A bizonytalanság növekedésére a portfoliókezelők a készpénzhányad növelésével reagáltak, miközben a kibontakozó, egyre szisztematikusabb jelleget öltő eladási hullám a márciusi mélypontok közelébe vetette vissza a főbb indexeket. Mindezeknek köszönhetően a fejlett piaci indexek forintban mérve 2-3%-ot veszítettek értékükből a második negyedév folyamán. 4.

Feltörekvő részvénypiacok

Az első negyedévben a feltörekvő piacokon az elmúlt 2 év emelkedése után egy konszolidációs időszak volt megfigyelhető, de a februári megingás után magukhoz tértek a piacok, és az MSCI Emerging Market Index dollárban számítva enyhén erősödni tudott (1,7%). A forintban kalkuláló befektetők azonban nem örülhettek maradéktalanul, mert a hazai fizetőeszköz mintegy 10%-kal értékelődött fel a dollárhoz képest, ennyivel rontva az eszközosztály teljesítményét. Az észak-afrikai lázadások rámutattak, hogy az olajkitermelő országok politikai berendezkedése egy jelentős kockázati tényező, míg a fukushimai atomerőmű-katasztrófa a nukleáris-energia jövőjét tette bizonytalanná. A fenti folyamatoknak a legnagyobb nyertese az orosz piac volt, amely a „biztonságos” olajat és a nukleáris energia

8

alternatíváját, a gázt állítja elő. Az energiaimportőr ázsiai piacok ezzel párhuzamosan továbbra is alulteljesítettek. A második negyedévben a globális hangulatot továbbra is elsősorban az euró zóna perifériaországainak adósságproblémáival kapcsolatos hírek határozták meg. Csökkentek a második féléves növekedéssel kapcsolatos kilátások, és ennek köszönhetően egy viszonylag jelentős korrekció volt megfigyelhető a nyersanyagárakban is. A feltörekvő piaci univerzumot reprezentáló index dollárban számítva mintegy 2%-ot veszített az értékéből, ami a forint enyhe erősödése miatt -4%-os forinthozamot jelentett. A leggyengébben a csökkenő olajárral erősen korreláló orosz és brazil piacok teljesítettek, míg a tajvani és a koreai piac voltak a negyedév nyertesei.

9

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005.01.20-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

nettó eszközérték (Ft)

havi változás (Ft)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

294,476,133,145 294,729,331,167 291,941,975,764 296,473,099,763 299,966,427,665 302,923,105,733

253,198,022 -2,787,355,403 4,531,123,999 3,493,327,902 2,956,678,068

1.430191 1.435198 1.440758 1.446018 1.451807 1.457254

0.005007 0.005560 0.005260 0.005789 0.005447

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 206,486,329,223 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

Kibocsátás mennyisége (db) 21,940,840,082 20,604,144,491 23,776,169,503 27,700,985,240 26,432,765,348 27,054,105,619

Visszaváltás mennyisége (db) 24,029,232,513 21,366,989,155 27,499,331,310 23,743,294,192 25,155,105,519 30,650,276,866

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 207,872,499,108 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap a meghirdetett elveknek megfelelően rendkívül óvatos befektetési politikát folytatott, minimális szinten tartva ezzel a kockázatot. Az alap vagyona 2011 I. félévében 294,2 Mrd forintról 302,9 Mrd forintra nőtt, ami 2,95%-os növekedést jelent.

10

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF Raiffeisen Bank Zrt HUF OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. HUF Lekötött betét összesen:

lekötési idő Folyószámla 2010.12.22 2010.12.22 2010.12.31 2011.05.04 2011.06.22 2011.06.22

Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

időszak nyitó állománya

-

2011.01.05 2011.01.05 2011.01.03 2011.08.03 2011.07.06 2011.07.06

Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

tőzsdei értékpapír 67,493,979 76,906,755 0 0 144,400,734 144,400,734

99 99 137,000,000 2,000,000 12,652,700 0 0 0 151,652,700 tőzsdén kívüli értékpapír 0 0 0 0 0 151,652,799 -15,685 227,572 296,265,420

időszak záró állománya

0 0 0 0 0 0 0 0 0

47.681 48 0 0 0 5,162,591 140,187,178 2,002,674 147,352,443 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 11,449,994 10,595,731 22,045,725 22,045,725

0 0 0 0 0 147,352,491 133,524,890

tőzsdei értékpapír

302,923,106

Megjegyzés: A táblázatokban szereplő értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os különbözetet mutathatnak.

4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektető, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

11

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 1996.04.17-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

125,459,591,621 123,773,933,326 125,077,040,070 127,056,462,059 129,353,385,627 129,819,416,693

-1,685,658,295 1,303,106,744 1,979,421,989 2,296,923,568 466,031,066

4.861909 4.888020 4.908645 4.937336 4.962860 4.979982

0.026111 0.020625 0.028691 0.025524 0.017122


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

Kibocsátás mennyisége (db) 1,606,306,030 1,980,700,248 2,161,540,778 2,564,639,878 2,476,875,644 1,687,462,867

Visszaváltás mennyisége (db) 1,973,954,388 2,292,739,465 2,226,613,881 2,067,198,025 2,131,560,079 1,786,192,377

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 26,068,251,060 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2011 I. félévében 125,3 Mrd forintról 129,8 Mrd forintra nőtt, ami 3,61%-os növekedést jelent.

12

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Folyószámla összesen: SWAP FIX110118 OPTIMA - kötelez láb SWAP FIX130312 OPTIMA - kötelez láb SWAP FIX171227 OPTIMA - kötelez láb SWAP VALT110118 OPTIMA - követel láb SWAP VALT130312 OPTIMA - követel láb SWAP VALT171227 OPTIMA - követel láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt.EUR 2010.12.30 - 2011.01.05 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.04.06 - 2011.07.06 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.05.04 - 2011.08.03 Lekötött betét összesen: Megnevezés



Futamidő

Állampapírok A110212A00 2000.08.31 A110422C08 2008.01.09 A120612B06 2006.10.04 A121024C07 2007.08.08 A130212D02 2002.01.17 A131024E09 2009.09.02 A140212C03 2003.06.19 A140822D11 2011.01.19 A150212A04 2004.07.14 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A190624A08 2008.02.06 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 A281022A11 2011.03.02 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 D110406 2010.04.07 D110601 2010.06.02 D110727 2010.07.28 D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 D120111 2011.01.12 D120307 2011.03.09 D120502 2011.05.04 D120627 2011.06.29 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények BACA CLN_2011/10/12 2006.08.17 E-STAR 2016/C 2011.05.30 MKB D120111 2011.06.16 SGA CLN 2011/10/12 2006.08.02 RIVIERA DPI HUF 2006.12.05 SIGNUM FINANCE I PLC 2006-09 2006.05.31 AZUR 2007-1X CE10 2007.05.15 MOLHB 5.875 04/17 2010.04.20 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 306 54 367 -287,620 -398,993 -747,662 107,068 245,669 770,360 -311,178 10,094,931 0 0 0 0 0 10,094,931 tőzsdei tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 125 2684 2,862 0 -265,693 0 0 192,807 0 -72,887 0 5,161,350 5,137,815 10,299,165 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2011.02.12 2011.04.22 2012.06.12 2012.10.24 2013.02.12 2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.12.22 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24 2028.10.22

39,390 50,040 4,998,575 12,328 12,568 1,660,820 3,705,369 0 2,162,600 0 734,030 1,991,133 290,651 5,661,639 1,375,383 0 2,111,815 0 24,806,341

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2,771,313 29,816 12,434 1,590,229 3,526,950 1,224,247 2,038,527 7,181,696 746,204 2,997,372 315,538 2,312,730 845,237 36,418 2,300,645 48,457 27,977,813

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

2011.01.26 2011.04.06 2011.06.01 2011.07.27 2011.09.21 2011.11.16 2012.01.11 2012.03.07 2012.05.02 2012.06.27

1484657 3103230 28,934 4,105,768 3,685,308 866,327 0 0 0 0 13,274,224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 752,515 65,738 101,018 97 65,251 162,670 94 1,147,383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

3,636,995 26,067,258 0 0 29,704,253

0 0 0 0 0

0 0 13,362,578 15,585,944 28,948,522

0 0 0 0 0

-

2011.10.12 2016.05.30 2012.01.11 2011.10.12 2013.12.10 2011.05.31 2017.08.15 2017.04.20 2016.10.31

2,664,311 0 0 5,343,926 760,600 514,950 466,049 1,344,993 2,438,324 13,533,153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,730,668 302,805 2,895,096 5,445,473 1,505,700 0 450,115 0 3,165,837 16,495,694

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

Befektetési jegyek OTP FANTÁZIA BEFEKTETÉSI JEGY Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény FJ11NF02 2008.02.13 FJ12NV01 2002.03.13 FJ13NF04 2008.02.13 FJ13NF05 2008.06.18 FJ13NF06 2011.05.13 FJ15NF01 2010.02.18 HVBF2011/A 2003.11.03 OJB2011/I. 2002.12.20 OJB2011/II 2004.05.28 OJB2012/II 2004.04.14 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 OJB2015/I 2005.06.10 FHB 4.5 05/12 2007.05.16 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 Jelzálogkötvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

2011.02.14 2012.03.13 2013.02.13 2013.12.18 2013.09.13 2015.09.14 2011.09.03 2011.02.12 2011.09.12 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31 2015.06.10 2012.05.16 2011.07.11

0 0

223,296 223,296

0 0

0 0

62,025 2,875,897 1,469,511 3,193,896 0 5,240,007 262,586 3,744,642 185,886 2,585,512 3,228,598 5,106,452 39,930 849,510 5,111,379 33,955,831 115,273,802

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,007,416 66,348 1,290 125,348,856

0 1,393,603 1,447,805 3,416,640 360,888 5,627,681 272,197 0 192,899 2,456,750 3,403,071 5,453,377 37,263 399,289 6,420,683 30,882,146 105,451,558

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,229,140 14,138,718 129,819,417


4.

Kifizetett hozamok:


14

Beszámoló a 2011. I. félévről OTP Maxima Kötvény Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

6,715,410,542 6,701,219,543 6,885,894,355 7,045,776,446 7,147,624,945 6,967,224,980

-14,190,999 184,674,812 159,882,091 101,848,499 -180,399,965

2.283111 2.304105 2.320239 2.338715 2.343928 2.339076

0.020994 0.016134 0.018476 0.005213 -0.004852


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

Kibocsátás mennyisége (db) 87,269,094 84,830,219 159,995,239 149,482,666 123,438,912 78,727,008

Visszaváltás mennyisége (db) 95,848,491 113,816,887 101,846,078 105,176,002 89,947,148 147,894,721

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 2,978,622,924 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2011 I. félévében az év eleji 6,57 milliárdról 6,97 milliárd Ft-ra nőtt, ami 5,99%-os növekedést jelent.

15

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt.EUR OTP Bank Nyrt.EUR Lekötött betét összesen:

lekötési idő Folyószámla Folyószámla 2010.12.30 2011.06.29 -

Megnevezés Állampapírok A120612B06 A131024E09 A140212C03 A140822D11 A150212A04 A160212C05 A170224B06 A171124A01 A190624A08 A201112A04 A220624A11 A231124A07 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110112 MNB110706 Diszkont MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ13NF05 FJ13NF06 FJ15NF01 OJB2012/II OJB2013/II OJB2015/I Jelzálogkötvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen



2011.01.05 2011.07.06

Futamidő 2006.10.04 2009.09.02 2003.06.19 2011.01.19 2004.07.14 2005.10.05 2006.10.04 2001.11.15 2008.02.06 2004.02.11 2011.01.19 2007.01.10

0 0 0 0 0 0 tőzsdei értékpapír

6 9 15 560,120 0 560,120 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

23 159 182 0 1,340,645 1,340,645 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2012.06.12 2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24

447,056 76,031 422,443 0 5,609 191,047 516,982 481,109 1,085,148 479,485 0 400,768 4,105,678

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

389,126 80,992 386,743 258,178 26,993 194,403 419,361 489,702 847,020 315,653 12,599 414,122 3,834,892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010.12.29 2011.06.22 -

2011.01.12 2011.07.06

364,790 0 364,790

0 0 0

0 14,706 14,706

0 0 0

2008.06.18 2011.05.13 2010.02.18 2004.04.14 2002.12.20 2005.06.10

2013.12.18 2013.09.13 2015.09.14 2012.05.16 2013.08.31 2015.06.10

91,100 0 342,680 304,522 602,562 219,614 1,560,478 6,030,946

0 0 0 0 0 0 0 560,135 -23,408 71 6,567,744

97,454 155,396 371,411 289,342 643,498 202,116 1,759,218 5,608,816

0 0 0 0 0 0 0 1,340,827 17,582 0 6,967,225

-


4.

Kifizetett hozamok:


16

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP G-10 Euró Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. január 10.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

943,491,512 985,491,509 886,765,173 865,636,684 799,849,841 765,314,569

41,999,997 -98,726,336 -21,128,489 -65,786,843 -34,535,272

1.391519 1.333303 1.180678 1.087687 1.116531 1.095889

-0.058216 -0.152625 -0.092991 0.028844 -0.020642

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 674,106,973 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

"A" Sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



"B" Sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

Kibocsátás mennyisége (db) 0 0 0 0 88,024 3,157

Visszaváltás mennyisége (db) 0 0 0 0 0 0

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 673,822,632

17

2.

A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása:

Az OTP Globális Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-től OTP G-10 Euró Származtatott Alap néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsősorban fejlett piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követően korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2011 I. félévében az év eleji 0,99 milliárdról 0,76 milliárd Ft-ra csökkent, ami -23,22%-os csökkenést jelent. 3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén:

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt.USD OTP Bank Nyrt.USD OTP Bank Nyrt.EUR Lekötött betét összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2010.12.29 2011.06.29 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.06 2011.07.06

Futamidő

Állampapírok A131024E09 2009.09.02 REPHUN 0 12 2006.08.02 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: Letéti jegy DB MONTHLY SHORT OIL EUR HDG Letéti jegy összesen: MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények AIB 12.5 6/25/19 2009.06.25 OTPHB FLOAT 03/15 2005.03.04 OTPHB 4 02/24/12 2010.02.24 AIB FLOAT 09/11 2006.09.16 LEHMAN BROS HLDG FLOAT 03/10 2007.03.05 Egyéb kötvény összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 tőzsdei értékpapír


6 77 2,549 2,632 218,039 0 0 218,039 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

29 791 156 976 0 113,708 284,492 398,200 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2013.10.24 2012.11.02

101,375 52,179 153,554

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-

2011.01.26

1,201 1,201

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

53,228 53,228

0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06

0 111,765 0 111,765

0 0 0 0

0 0 39,392 39,392

0 0 0 0

-

2019.06.25 2015.03.04 2012.02.24 2011.09.15 2012.03.05

13,802 31,800 55,978 34,496 12,805 148,881

0 0 0 0 0 0

0 53,464 0 0 12,201 65,665

0 0 0 0 0 0

18

Befektetési jegyek IPATH VIX ETN PROSHARES ULTRASHORT 7-10 YR BNP VOL EDGE Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény FHB 0 0812 2006.02.06 OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 Jelzálogkötvény összesen: Részvények BANK OF IRELAND Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

2012.08.06 2011.07.11

74,550 0 56,023 130,573

0 0 0 0

54,276 71,320 18,592 144,188

0 0 0 0

155,270 85,189 240,459

0 0 0

0 82,987 82,987

0 0 0

0 0

0 0

4,582 4,582

0 0

0 0 786,433

-5,275 -5,275 215,396 -4,284 35 0 997,580

0 0 390,042

-19,600 -19,600 379,576 -4,303

765,315


4.

Kifizetett hozamok:


19

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP EMDA Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,467,532,573 2,481,577,317 2,165,539,442 2,015,914,508 2,061,570,569 1,889,564,355




14,044,744 -316,037,875 -149,624,934 45,656,061 -172,006,214

1.873738 1.765087 1.549556 1.397979 1.452629 1.347167

-0.108651 -0.215531 -0.151577 0.054650 -0.105462


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

Kibocsátás mennyisége (db)

Visszaváltás mennyisége (db)

141,810,620 106,713,211 56,562,269 102,687,609 83,109,500 16,596,530

57,828,312 24,544,086 72,391,435 72,321,284 79,041,893 37,779,343

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 1,402,621,057 2.


Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap 2011. május 27.-től OTP EMDA Származtatott Alap néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet. Az alap továbbra is elsősorban fejlődő piaci devizákba és vállalati kötvényekbe, valamint az ezekre szóló származtatott eszközökbe fekteti a vagyonát, azonban a portfolióba a névváltozást követően korlátozottan részvény és árupiaci eszközök is kerülhetnek. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek.

20

Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 2,42 milliárdról 1,89 milliárd Ft-ra csökkent, ami -21,91%-os csökkenést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta

Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt.USD OTP Bank Nyrt.USD Lekötött betét összesen: Swap ügyletek SWAP FIX130610 EMDA - változó láb SWAP VALT130610 EMDA - fix láb SWAP összesen:

lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2010.12.29 2011.06.29 -

Megnevezés Állampapírok A131024E09 HELLENIC REP 2.3 07/25/30 MONTEN 7.25 04/16 REPHUN 0 12 REPHUN 6.75 07/14 TURKGBO 08/03/11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények PETBRA 6.875 01/40 OTPHB 4 02/24/12 AIB 4 03/19/15 ZAGHLD 5.5 07/17 ROMTB 0 06/20/12 ROMTB 0 11/09/11 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek IPATH VIX ETN BNP VOL EDGE Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény FHB 0 0812 FJ14ZV02 Jelzálogkötvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen



2011.01.05 2011.07.06

Futamidő

0 0 0 0 0 0 0

6 597 2,498 3,101 803,302 0 803,302

0 0 0 0 0 0 0

27 953 314 1,294 0 242,089 242,089

0 0 0

0 0 0 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0

-172,390 170,999 -1,391 tőzsdén kívüli értékpapír



2009.09.02 2007.04.16 2011.04.08 2006.08.02 2009.07.28 2009.10.07

-

2013.10.24 2030.07.25 2016.04.08 2012.11.02 2014.07.28 2011.08.03

152,063 73,765 0 378,291 150,363 0 754,482

0 0 0 0 0 0 0

0 63,130 135,518 0 0 477,251 675,900

0 0 0 0 0 0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

21,472 50,812 0 0 72,284

0 0 0 0 0

0 0 100,972 16,485 117,457

0 0 0 0 0

2009.10.30 2010.02.24 2010.03.19 2007.07.10 2011.06.22 2010.11.10

-

2040.01.20 2012.02.24 2015.03.19 2017.07.10 2012.06.20 2011.11.09

33,807 212,721 68,737 22,975 0 0 338,240

0 0 0 0 0 0 0

30,357 0 0 46,805 190,822 491,937 759,922

0 0 0 0 0 0 0

148,118 84,035 232,153

0 0 0

129,390 27,887 157,278

0 0 0

233,245 0 233,245

0 0 0

0 70,655 70,655

0 0 0

0 0 1,630,404

53,842 53,842 860,245 -7,872 127 -48,512 2,434,392

0 0 1,781,211

-127,897 -127,897 114,094 -5,741

2006.02.06 2008.08.01 -

2012.08.06 2014.06.25

1,889,564


4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektető, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2011. augusztus 10.

OTP Alapkezelő Zrt.

21

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. május 15.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

nettó eszközérték (Ft) 6,997,159,904 7,051,324,972 6,374,944,962 6,227,099,196 6,543,312,502 6,097,986,086

havi változás (Ft) 54,165,068 -676,380,010 -147,845,766 316,213,306 -445,326,416

egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 1.982765 1.937141 1.742165 1.662991 1.789489 1.723536

havi változás (Ft) -0.045624 -0.194976 -0.079174 0.126498 -0.065953


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06





Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 7,17 milliárdról 6,1 milliárd Ft-ra csökkent, ami -14,91%-os csökkenést jelent.

22

3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén:

Vagyonelem, Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt.EUR 2010.12.29 - 2011.01.05 OTP Bank Nyrt.EUR 2011.06.29 - 2011.07.06 Lekötött betét összesen: Swap ügyletek SWAP FIX130513 SUPRA - változó láb SWAP VALT130513 SUPRA - fix láb SWAP összesen: Megnevezés Állampapírok REPHUN 0 12 POLGB 0 07/25/12 POLGB 0 10/25/12 POLGB 5.75 4/25/29 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RIVIERA DPI HUF

Futamidő



0 0 0 0 0 0

3 15 18 25,088 0 25,088

0 0 0 0 0 0

29 48 78 0 1,331,879 1,331,879

0 0 0


0 0 0

-1,153,009 1,143,110 -9,899 tőzsdén kívüli értékpapír



2006.08.02 2009.11.13 2010.09.04 2008.04.25

-

2012.11.02 2012.07.25 2012.10.25 2029.04.25

0 1,477,032 1,295,600 2,107,671 4,880,303

0 0 0 0 0

1,295,520 1,427,559 1,253,377 0 3,976,456

0 0 0 0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

277,728 717,076 0 0 994,804

0 0 0 0 0

0 0 61,850 88,822 150,672

0 0 0 0 0

2006.12.05 -

2013.12.10

0

0

167,300

0

LEHMAN BROS HLDG FLOAT 03/10 2007.03.05 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek DB CRUDE OIL 2X SHORT PROSHARES ULTRASHORT CRUDE OIL BNP VOL EDGE Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény FJ12NV01 2002.03.13 OJB2012/II 2004.04.14 Jelzálogkötvény összesen: Részvények VESTAS Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

2012.03.05

12,805 12,805

0 0

12,201 179,501

0 0

0 0 560,232 560,232

0 0 0 0

240,287 223,736 0 464,023

0 0 0 0

76,040 1,087,579 1,163,619

0 0 0

36,757 0 36,757

0 0 0

0 0

0 0

212,770 212,770

0 0

0 0 7,611,763

-45,610 -45,610 -20,504 -230,553 4 -330,964 7,029,746

0 0 5,020,179

-205,538 -205,538 1,116,519 -38,713 0 0 6,097,986

2012.03.13 2012.05.16


4. Kifizetett hozamok: Az alap újra befektető, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

23

Beszámoló a 2011. I. félévről OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

7,311,103,185 7,188,108,063 7,094,919,236 7,172,790,274 7,104,360,563 7,000,854,184

-122,995,122 -93,188,827 77,871,038 -68,429,711 -103,506,379

3.559650 3.580212 3.583319 3.655422 3.635531 3.601590

0.020562 0.003107 0.072103 -0.019891 -0.033941


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



12,150,280 9,748,590 17,190,908 11,095,308 22,087,656 20,661,772

47,882,920 57,080,429 41,918,445 29,004,855 29,392,195 33,370,566



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 7,26 milliárdról 7 milliárd Ft-ra csökkent, ami 3,57%-os csökkenést jelent.

24

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Futamidő

Állampapírok A131024E09 2009.09.02 A140212C03 2003.06.19 A140822D11 2011.01.19 A150212A04 2004.07.14 A151222B10 2010.03.31 A160212C05 2005.10.05 A170224B06 2006.10.04 A171124A01 2001.11.15 A190624A08 2008.02.06 A201112A04 2004.02.11 A220624A11 2011.01.19 A231124A07 2007.01.10 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 D120307 2011.03.09 D120502 2011.05.04 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb Kötvények E-STAR 2016/C 2011.05.30 OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb Kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND FIX I BEFJEGY OTP OLIMPIA II BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény FJ12NV01 2002.03.13 FJ13NF05 2008.06.18 FJ15NF01 2010.02.18 OJB2012/II 2004.04.14 OJB2012/III 2004.11.19 OJB2013/II 2002.12.20 Jelzálogkötvény összesen:

0 0 0 tőzsdei értékpapír



0 0 0

28 3,745 3,773 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2013.10.24 2014.02.12 2014.08.22 2015.02.12 2015.12.22 2016.02.12 2017.02.24 2017.11.24 2019.06.24 2020.11.12 2022.06.24 2023.11.24

260,362 200,676 0 116,085 0 92,340 439,698 53,403 535,677 235,249 0 196,375 2,129,865

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

262,556 202705 83,813 95,124 38,966 93,962 357,940 57,765 384,019 141,323 6,353 200,807 1,925,333

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

2011.09.21 2011.11.16 2012.03.07 2012.05.02

492,078 237,027 0 0 729,105

0 0 0 0 0

442,285 342,269 115,336 100,260 1,000,150

0 0 0 0 0

-

2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

277,478 0 0 277,478

0 0 0 0

0 207,068 738 207,806

0 0 0 0

-

2016.05.30 2011.05.16 2016.10.31

0 246,476 152,549 399,025

0 0 0 0

201,870 0 138,936 340,806

0 0 0 0

89,257 1,970 2,575 0 93,802

0 0 0 0 0

56,925 2,003 2,623 0 61,551

0 0 0 195,127 195,127

17,968 92,940 195,816 326,274 107,620 86,810 827,428

0 0 0 0 0 0 0

8,685 99,422 212,235 310010 113,436 92,707 836,495

0 0 0 0 0 0 0

-

2012.03.13 2013.12.18 2015.09.14 2012.05.16 2012.08.15 2013.08.31

25

Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS CEDC GAZPROM GDR MMK GDR VIMPELCOM ADR GAZPROM (RUSSIA) MECHEL PREF RU ABLON FIBERWEB NWR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KRKA STRABAG SE CETV CEZ KOMERCNI NWR PRAGA ORCO PEGAS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL DALEKOVOD DD HRVATSKI TELEKOM BANK ZACHODNI KGHM PEKAO PGE PKN PKO BANK PZU TPSA LINAS AGRO Részvény összesen: Derivatív termékek BUX1112 V pozíció változó letét különbözet Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

4,025 5,526 10,184 4,068 20,773 1,592 4,654 9,474 74,614 242,973 236,437 3,929 11,128 74,207 127,523 16,506 12,995 39,168 0 7,327 30,359 0 1,323 0 10,271 20,160 0 273,719 24,126 1,616 4,446 42,886 16,000 18,543 204,649 92,075 38,326 4,147 11,792 50,517 18,156 1,956 52,216 3,812 211,869 167,790 83,371 122,292 226,745 85,093 96,236 13,559 2,835,153

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,533 5,842 9,150 3,218 11,308 1,550 4,532 9,950 64,664 149,163 222,727 3,603 11,336 89,380 77,298 9,604 12,208 44,523 8,200 7,487 20,870 8,235 1,341 27,899 9,085 16,201 29,479 230,299 15,674 379 2,534 38,949 15,216 14,812 165,353 76,418 0 0 3,940 52,552 15,685 1,664 28,339 0 195,292 129,492 81,322 120,196 190,018 104,704 80,406 10,199 2,436,829

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7,291,856

0 0 0 129 -17,141 71 7,274,915

0 0 0 6,808,970

-6,431 6,167 -264 198,636 -6,752 7,000,854


4.

Kifizetett hozamok:


OTP Alapkezelő Zrt. 26

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap Futamideje: 2006.07.11-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

8,992,793,420 8,297,926,463 8,105,221,079 8,027,321,783 7,631,713,604 7,319,547,448

-694,866,957 -192,705,384 -77,899,296 -395,608,179 -312,166,156

1.205111 1.191575 1.205176 1.238931 1.219825 1.198733

-0.013536 0.013601 0.033755 -0.019106 -0.021092


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



62,361,050 11,744,476 4,438,016 13,447,641 35,456,969 14,515,297

179,003,025 513,581,771 264,535,532 146,563,003 134,560,681 168,106,353




27

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. USD Lekötött betét összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2010.12.29

- 2011.01.05

Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 D110406 2010.04.07 D111116 2010.11.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvény MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények RFV 2014/A 2010.10.04 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek ETF EM ETF GOLD MINERS ETF GOLD SHORT ETF REIT VANGUARD ETF SH ETF US CONSUMER DISC ISHARES GSCI COMMODITY IND SPDR GOLD TRUST Spider ETF SMI BNP LONG VOL BNP VOL EDGE ETF DAX Befektetési jegy összesen: Részvények BIF TÖRZS-100 OTP TÖRZS (100) PANNERGY RFV RICHTER G. TÖRZS ABBOTT LABS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC AK STEEL HOLDING CORP ALLETE INC ALTERA CORP AO SMITH CORP APACHE ARTHUR J. GALLAGHER ASTEC INDUSTRIES INC ATWOOD OCEANICS INC AVISTA BAIDU INC/CHINA BASIC ENERGY SERVICES INC BE AEROSPACE INC BED BATH & BEYOND INC BELO CORP BIOGEN IDEC INC BLACKBOARD INC



1 50,880 1 0 38 50,920 41,730 41,730 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

28 4,704 23 28 249 5,032 0 0 tőzsdén kívüli értékpapír


- 2011.01.26 - 2011.04.06 - 2011.11.16

408,254 2,195,675 0 2,603,929

0 0 0 0

0 0 10,425 10,425

0 0 0 0

- 2011.01.05 - 2011.01.12 - 2011.07.13

428,278 703,052 0 1,131,330

0 0 0 0

0 0 188,083 188,083

0 0 0 0

- 2014.02.12 - 2016.10.31

62,040 394,564 456,604

0 0 0

26,481 0 26,481

0 0 0

516,906 0 0 508,330 686,042 0 0 202,607 0 9,300 586,193 977,604 0 3,486,982

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

519,397 104,117 101,275 508,102 0 18,435 497,932 0 338,828 8,943 501,681 0 362,387 2,961,098

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61,389 0 29,054 807,991 42,550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55,150 92,458 21,402 668,659 0 18,335 19,281 18,786 18,816 18,700 19,393 18,103 18,319 18,989 18,614 19,316 12,078 21,354 20,207 19,268 18,228 21,079 19,098

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28

BOSTON SCIENTIFIC CORP BRIGHTPOINT INC BUFFALO WILD WINGS INC CALGON CARBON CORP CARDTRONICS INC CARRIZO OIL & GAS INC CATERPILLAR INC CATHAY GENERAL BANCORP CELGENE CORP CERNER CORP CHARMING SHOPPES CHICO'S FAS INC CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES INC CINCINNATI FINANCIAL CORP CITIGROUP INC CITRIX SYSTEMS INC CITY HOLDING CO CLIFFS NATURAL RESOURCES INC COMTECH TELECOMMUNICATIONS CONAGRA FOODS INC CONMED CORP CONSTELLATION BRANDS INC CURIS INC CVR ENERGY INC CYTEC INDUSTRIES INC DELPHI FINANCIAL GROUP INC DU PONT DE NEMOURS AND CO DUKE ENERGY CORP EDUCATION MANAGEMENT CORP ELECTRONIC ARTS INC EMBRAER SA ENSCO PLC EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES IN F5 NETWORKS INC FEDERATED INVESTORS INC FEDEX FINISH LINE INC/THE FUEL SYSTEMS G&K SERVICES INC GOVERNMENT PROPERTIES INCOME HANESBRANDS INC HECKMANN CORP HERMAN MILLER INC HMS GDR HONEYWELL INTERNATIONAL INC IDENTIVE GROUP INC ILLUMINA INC - 0.005 IXIA JOY GLOBAL INC KIT DIGITAL INC KNOLL INC LEXINGTON REALTY TRUST LITHIA MOTORS INC LIVE NATION ENTERTAINMENT INC LOUISIANA-PACIFIC M&T BANK CORP MATTEL INC MDU RESOURCES GROUP INC MEDICIS PHARMACEUTICAL CORP MGM RESORTS INTERNATIONAL MUELLER INDUSTRIES MULTI-COLOR CORP NBT BANCORP INC NETFLIX INC NEW YORK TIMES CO NEWPORT CORP NOBLE ENERGY NORTHWEST BANCSHARES INC NUCOR CORP NVIDIA CORP ORMAT TECH PACWEST BANCORP PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 0 0 0 0 0 0 22,296 0 0 0 0 21,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,928 0 0 0 0 0 0 21,555 0 0 0 216,015 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,248 101 19,457 18,082 19,352 19,907 17,571 19,237 18,806 10,198 17,318 18,713 1,094 17,124 19,091 8,803 18,039 20,345 19,026 18,460 413 17,564 18,317 19,866 18,879 19,285 18,833 0 17,561 9,522 17,499 17,594 0 10,008 17,488 19,134 17,268 421 161 18,830 17,802 18,055 18,470 77,666 18,578 17,444 10,405 169 19,475 17,955 19,139 18,418 1,314 210 18,660 17,742 18,653 17,330 18,200 0 19,466 19,470 18,669 19,752 19,510 18,327 0 18,456 18,898 7,890 13,792 18,484 18,503 17,499

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC PIER 1 IMPORTS INC PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PREFORMED LINE PRODUCTS CO PRICELINE.COM INC PROGRESS ENERGY INC PROLOGIS PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP QUICKSILVER RESOURCES INC REDWOOD TRUST INC ROPER INDUSTRIES INC ROSS STORES INC RPC INC SERVICE CORP INTERNATIONAL/US SHORETEL INC SNAP-ON INC SOLAR CAPITAL LTD SOUTHERN CO SPRINT NEXTEL CORP STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC SYKES ENTERPRISES INC SYMETRA FINANCIAL CORP SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC TELEFLEX INC TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC TIMBERLAND CO TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP TYSON FOODS INC UNITED TECHNOLOGIES CORP UNITEDHEALTH GROUP INC U-STORE-IT TRUST VALASSIS COMMUNICATIONS INC VALLEY NATIONAL BANCORP VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIRGIN MEDIA INC VONAGE HOLDINGS CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC WESTERN DIGITAL CORP WHIRLPOOL CORP WHOLE FOODS MARKET INC WILLIAMS PARTNERS LP WORLD ACCEPTANCE CORP WYNN RESORTS LTD XCEL ENERGY INC ABLON VESTAS ALLIANZ AG. BASF SE BAYERISCHE MOTOR WERKE AG DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG FRESENIUS MEDICAL CARE FRESENIUS SE & CO KGAA HEIDELBERGCEMENT AG INFINEON TECHNOLOGIES AG INTERCELL AG K+S AG KAPSCH KDD GROUP NV LINDE AG MAN SE MERCK KGAA SAP AG STRABAG SE THYSSENKRUPP AG VOLKSWAGEN AG AGNICO-EAGLE MINES LTD ORCO EZCHIP SEMICONDUCTOR LTD Részvény összesen: Egyéb kollektív értékpapírok AHL CORE ADVANCED USD

0 0 0 0 0 0 20,866 0 21,239 21,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,010 0 0 0 0 0 19,574 0 0 0 0 22,860 0 0 0 0 0 0 20,637 10,369 243,687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,335 0 40,140 6,670 0 0 0 0 48,573 0 0 0 9,329 0 1,782,998

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18,732 18,460 18,779 18,584 1,266 38,492 0 440 0 0 18,136 18,024 18,332 9,771 270 18,850 17,958 19,479 18,112 18,513 1 19,086 18,952 163 19,203 17,916 18,656 0 10,577 19,232 19,478 18,919 17,170 0 18,470 9,534 9,331 17,065 0 18,681 19,387 29,323 18,879 18,037 18,822 0 9,172 0 9,979 20,998 11,149 9,534 9,977 10,201 19,692 9,121 19,355 0 9,573 32,824 0 10,276 9,526 9,753 9,648 0 20,940 11,532 17,366 0 380 3,217,724

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

553,136

0


30

4.

Kifizetett hozamok:


31

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. február 04.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,608,724,987 2,718,302,712 2,719,746,650 2,978,387,765 2,887,417,896 2,929,034,560

109,577,725 1,443,938 258,641,115 -90,969,869 41,616,664

1.083566 1.108018 1.122987 1.169735 1.148043 1.143903

0.024452 0.014969 0.046748 -0.021692 -0.004140

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 2,287,376,126 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 "B" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



Kibocsátás mennyisége (db) 9,966 11,307 38,513 12,986 48,817 36,522

Visszaváltás mennyisége (db) 20,501 53,264 77,071 26,550 35,457 6,011

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 2,463,490,101

32

2.


Az alap vagyona 2011 I. félévében az év eleji 2,55 milliárdról 2,93 milliárd Ft-ra nőtt, ami 14,67%-os növekedést jelent. 3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen:


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2010.12.29 -

Megnevezés

2011.01.05

Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY ETFS BRENT 1MTH ETFS COCOA ETFS COPPER ETFS CRUDE OIL ETFS WHEAT POWERSH DB AGRICULTURE FUND POWERSHARE DB OIL FUND POWERSHARES DB BASE METALS FUND POWERSHARES DB COMMODITY FUND SPDR GOLD TRUST BCV-DIAPASON COMM ALPHA FUND CHF ALLIANZ COMMODITIES STRTG A EUR ALLIANZ COMMODITIES STRTG I EUR ALLIANZ RCM COMMODITIES-I EU CREDIT SUISSE MOVERS FUND EUR DB PLATINUM COMM HARV FUND 10 EUR Befektetési jegy összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

0 0 0 0 0 0 0 tőzsdei értékpapír


0 0 0 205 205 40,698 40,698 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0

26 25,176 572 4,933 30,707 0 0 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2011.01.26

5161 5,161

0 0

0 0

0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

178,887 2,105 0 0 180,992

0 0 0 0 0

0 0 111,102 127,531 238,632

0 0 0 0 0

0 0 32,266 51,443 0 0 0 0 0 0 0 223,203 627,687 0 0 392,492 878,866 2,205,957

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 67,522 0 85,781 33,775 16,331 23,283 21,090 13,138 191,195 53,550 217,118 0 250,942 262,187 227,969 905,447 2,369,327

295,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295,435

0 0 2,392,110

155 155 41,058 120,425 8 2,553,601

0 0 2,607,960

-2,734 -2,734 323,408 -2,333 2,929,035


4.

Kifizetett hozamok:


OTP Alapkezelő Zrt. 33

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 30.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

1,137,807,657 1,109,017,807 889,498,110 865,273,743 918,670,530 881,773,505




-28,789,850 -219,519,697 -24,224,367 53,396,787 -36,897,025

1.147417 1.118796 1.051617 1.035680 1.068993 1.036828

-0.028621 -0.067179 -0.015937 0.033313 -0.032165

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a befektetési jegy tárgyidőszaki nyitó állománya (db) 694,494,959 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 "B" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06





A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 768,245,174 2.



34

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Futamidő

MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ABERDEEN ASIAN PROPERTY FUND A2 B&I ASIAN REAL ESTATE FUND DWS RREEF ASIA-PAC REAL EST SCHROEDER ASIA PACIFIC AMADEUS ASIAN REAL ESTATE FORTIS REAL ESTATE ASIA Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

0 0 0 0 tőzsdei értékpapír


5 0 7,551 7,556 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0



79,946 77,810 0 0 157,756

0 0 0 0 0

0 0 4,276 60,143 64,419

0 0 0 0 0

0 163,845 5,772 202,193 205,606 203,825 781,241 938,997

0 0 0 0 0 0 0 7,556 -22,133 0 924,420

149,100 202,627 4,785 181,549 103,251 172,506 813,817 878,235

0 0 0 0 0 0 0 5,202 -1,664 881,774


4.

Kifizetett hozamok:


35

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Omega Alapok Alapja 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

16,448,172,440 9,030,451,396 8,482,741,982 8,559,129,144 8,460,611,175 8,191,443,843

-7,417,721,044 -547,709,414 76,387,162 -98,517,969 -269,167,332

0.964812 0.974427 0.916536 0.926251 0.923730 0.899515

0.009615 -0.057891 0.009715 -0.002521 -0.024215



Visszaváltás mennyisége (db) 91,939,472 7,801,470,508 56,769,273 30,633,866 87,384,469 60,073,265

Kibocsátás mennyisége (db) 39,304 47,137 22,189 1,549 32,695 0




Az OTP-UBS Alapok Alapja 2011. május 27.-től OTP Omega Alapok Alapja néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel rendelkezhet.

36

Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követően már nem csak a svájci UBS vagyonkezelő alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 16,48 milliárdról 8,19 milliárd Ft-ra csökkent, ami -50,30%-os csökkenést jelent. 3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek UBS LUX EQTY-USA GROWTH UBS(LUX)IF - KEY SELECTION US EQ UBSUEAA LX EQUITY UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND-EQ PAC. RCM EUROPE EQUITY GROWTH UBS (CH) EQ-SML CAPS EUROPE UBS (LUX) EUROPEAN GROWTH B UBS IF - KEY SELECTION GLOBAL EQ UBS LUX EURO CNTRY B UBS LUX EQT-EU STX 50 UBS LUX IF - EURO EQUITY Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla


9 743 1 1 15,290 16,044 2011.06.29 - 2011.07.06 0 0 tőzsdén kívüli Futamidő tőzsdei értékpapír értékpapír 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

- 2011.01.12 - 2011.07.06 - 2011.07.13

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

27 674 0 8,253 14,805 23,760 53,126 53,126 tőzsdén kívüli értékpapír


618714 0 0 618714

0 0 0 0

0 68,074 106,236 174309.205

0 0 0 0

0 1,614,488 377,793 788,798 0 651,689 809,777 3,123,128 2,486,910 2,195,091 3,822,944 15,870,618 16,489,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,044 -20,843 0 16,484,533

210,441 846,433 0 254,874 1,065,308 325,617 407,790 1,553,469 1,296,325 0 1,993,956 7,954,213 8,128,522

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,887 -13,965 8,191,444


4.

Kifizetett hozamok:



37

Beszámoló a 2011. I. félévről OTP Planéta Alapok Alapja 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

4,462,967,122 4,162,961,983 4,019,659,749 3,864,439,149 3,827,110,546 3,619,855,919

-300,005,139 -143,302,234 -155,220,600 -37,328,603 -207,254,627

0.971310 0.948967 0.953428 0.932920 0.940652 0.908300

-0.022343 0.004461 -0.020508 0.007732 -0.032352








Az OTP-DWS Alapok Alapja 2011. május 27.-től OTP Planéta Alapok Alapja néven működik tovább úgy, hogy az alap vagyonkezelője a korábbinál szélesebb mozgástérrel

38

rendelkezhet. Az alap továbbra is a globális fejlett részvénypiacokra fókuszál, azonban a portfolióba a névváltozást követően már nem csak a német DWS vagyonkezelő alapjai kerülhetnek. A megnövekedett mozgástérrel várhatóan nagyobb fokú kockázatmegosztás válik lehetővé. Az átalakulás legfőbb célja, hogy a befektetendő eszközök szélesebb palettájáról válogatva az alap még versenyképesebb hozamot kínálhasson befektetőinek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 4,74 milliárdról 3,62 milliárd Ft-ra csökkent, ami -23,58%-os csökkenést jelent. 3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Futamidő

MNB kötvények MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek EM EQUITIES OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT ETF BRAZIL EWZ ETF EM ETF EM VANGUARD VWO ETF INDIA SMALL-CAP ETF INDIA WISDOMTREE ETF KOREA ETF SOUTH AFRICA DWS INVEST CHINESE EQUITY-FC Befektetési jegy összesen: Részvények TVK TÖRZS II. CEDC ETALON GROUP HMS GDR INTEGRA ABLON NORDEN ELLAKTOR INTERCELL AG SARANTIS TALLINK TOTAL PRODUCE AVENG ASELSAN ELEKTRONIK IS LEASING SELCUK ECZA TSKB TURK HAVA PZU FONDUL PROPRIETATEA SA Részvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

2011.01.12 2011.07.06

0 0 0 0 tőzsdei értékpapír



0 0 0 0

21 7,236 6,824 14,081 tőzsdén kívüli értékpapír


247,386 0 247,386

0 0

0 49,392 49,392

0 0 0

1,127,653 0 0 214,788 1,159,221 1,155,252 0 58,642 258,666 63,418 277,441 4,315,081

0 215,669 48,159 0 0 0 0 0 0 0 0 263,828

798,557 0 0 150,255 457,035 969,661 74,662 86,271 180,414 53,046 244,380 3,014,281

0 113,705 60,094 0 0 0 0 0 0 0 0 173,799

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,562,467

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272,039 -32,830 0 4,801,676

30,349 18,383 11,119 49,680 33,075 7,268 32,163 10,502 8,394 6,994 14,003 28,190 11,336 28,717 11,622 9,474 8,605 18,723 22,488 21,251 382,335 3,446,008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,880 -14,032 3,619,856


39

4.

Kifizetett hozamok:


40

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Klímaváltozás 130/30 Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

1,376,505,403 1,347,687,603 1,323,163,957 1,240,854,584 1,206,266,866 1,179,574,644

-28,817,800 -24,523,646 -82,309,373 -34,587,718 -26,692,222

0.767224 0.751396 0.736524 0.693044 0.681627 0.665889

-0.015828 -0.014872 -0.043480 -0.011417 -0.015738


Kibocsátás mennyisége (db) 18,898,986 3,967,961 15,142,008 2,012,076 20,514 4,933,509


Kibocsátás mennyisége (db) 0 41,902 7,243 30,667 33,721 402




Az alap vagyona 2011. I. félévben az év eleji 1,51 milliárdról 1,18 milliárd Ft-ra csökkent, ami -21,95%-os csökkenést jelent. 41

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. CHF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: Megnevezés



lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Futamidő

MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek BNP VOL EDGE Befektetési jegy összesen: Részvények RFV A123 AEROVIRONMENT A-POWER BABCOCK & WILCOX COMPANY BORGWARNER INC COVANTA HOLDING CORP ENERNOC ESCO TECHNOLOGIES INC FIRST SOLAR FUEL SYSTEMS GT SOLAR INTERNATIONAL INC ITRON JOHNSON CONTROLS INC MCDERMOTT INTL INC ORMAT TECH QUIMICA - 0.1 TRINA SOLAR TRINA SOLAR LTD YINGLI GREEN ENERGY HOLDING CO ABB VESTAS GAMESA KAPSCH Részvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

0 0 0 0 0 0 tőzsdei értékpapír

4 877 1 2 2,075 2,959 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

60 662 0 726 42,658 44,106 tőzsdén kívüli értékpapír


1,768 122,316 0 0 124,084

0 0 0 0 0

0 0 27643.048 1,148 28,791

0 0 0 0 0

140,057 140,057

0 0

0 0

0 0

114,264 79,621 39,187 28,480 20,022 113,234 17,933 24,944 0 32,585 71,576 0 69,418 0 32,377 61,719 121,894 48,866 0 41,229 58,444 105,379 0 180,630 1,261,802 1,525,943

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,959 -18,073 0 1,510,829

101,752 39,025 45,380 0 19,057 88,896 15,121 14,433 67,488 29,108 0 89,128 52,992 57,300 0 40,364 59,345 0 41,116 33,780 60,408 68,086 73,972 111,602 1,108,353 1,137,144

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,106 -1,675 1,179,575


4.

Kifizetett hozamok:


42

Beszámoló a 2011. I. félévről OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

42,322,499,261 34,377,972,251 34,068,596,951 29,910,639,854 25,186,061,755 24,714,548,782

-7,944,527,010 -309,375,300 -4,157,957,097 -4,724,578,099 -471,512,973

3.060564 3.064888 3.057552 3.165662 3.127363 3.044691

0.004324 -0.007336 0.108110 -0.038299 -0.082672


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 0 0 0 0 86,807,816

15,012,279,115 2,513,808,380 0 1,572,974,914 1,340,754,684 0




43

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Futamidő

Állampapírok A110212A00 2000.08.31 A110422C08 2008.01.09 A111012B06 2006.01.25 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110406 2010.04.07 D110601 2010.06.02 D110727 2010.07.28 D110921 2010.09.22 D111116 2010.11.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb Kötvények OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb Kötvény összesen: Befektetési jegyek CARION CAPITAL KOCKÁZATI TŐKEALAP I OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP GLOBÁL TREND FIX I BEFJEGY SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Jelzálogkötvény OJB EUR 7/11/2011 2006.07.10 Jelzálogkötvény összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS ÉMÁSZ TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. ZWACK RT. TÖRZS CEDC GAZPROM GDR MECHEL PREF MMK GDR

- 2011.02.12 - 2011.04.22 - 2011.10.12



9 173 1 14,519 0 445 15,147 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0



198,057 46,055 134,573 378,685

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2011.04.06 2011.06.01 2011.07.27 2011.09.21 2011.11.16

437,582 77,897 2,746,478 1,352,900 2,232,771 6,847,628

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

- 2011.01.12 - 2011.07.06 - 2011.07.13

78,390 0 0 78,390

0 0 0 0

0 832,818 869,563 1,702,381

0 0 0 0

- 2011.05.16 - 2016.11.07 - 2016.10.31

565,445 532,059 1,319,397 2,416,901

0 0 0 0

0 0 490,085 490,085

0 0 0 0

0 171,024 1,606 10,715 68,900 5,822 5,515 64,910 328,492

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 61,201 1,632 4,375 30,003 4,166 4,477 28,478 134,332

11,836 0 0 0 0 0 0 0 11,836

1,135,862 1,135,862

0 0

0 0

0 0

36,225 284,099 119,656 85,374 576,683 90 102,552 73,928 103,082 2,280,044 7,425,045 7,413,551 209,012 304,502 789,779 4,046,590 116,557 235,557 7,386 0 84,031 169,548 58,980

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,883 101,836 36,376 22,983 143,968 76 32,455 24,800 36,880 845,948 2,325,981 2,534,654 54,909 103,288 291,633 1,064,680 20,862 75,029 7,217 11,162 29,030 24,516 13,799

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

- 2011.07.11

44

VIMPELCOM ADR ZHAIKMUNAI GAZPROM (RUSSIA) MECHEL PREF RU ABLON FIBERWEB NWR A&D PHARMA ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS OMV STRABAG SE TALLINK TOTAL PRODUCE WOOD002 CETV CEZ KOMERCNI NWR PRAGA ORCO PEGAS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL DALEKOVOD DD HRVATSKI TELEKOM AGORA BANK ZACHODNI CYFROWY POLSAT KGHM PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK PZU TPSA FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye BUX0912 V pozíció változó letét különbözet Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

47,072 202,745 62,154 0 285,945 126,417 0 65,785 75,780 7,724,132 252,170 78,848 41,173 1,276,303 6,161 169,048 62,858 22,021 94,392 71,917 487,941 5,838,034 2,603,258 1,087,824 64,045 317,803 1,548,275 488,776 17,814 1,438,795 4,594 257,313 39,204 5,629,360 4,774,544 2,391,192 19,137 3,495,408 6,423,577 1,592,431 2,747,464 127,192 225,859 76,807,032

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55,479 36,117 21,458 20,905 86,081 34,776 255,617 0 18,120 1,971,373 52,424 6,291 7,987 394,511 4,421 0 20,352 6,274 32,652 34,774 128,937 1,397,159 658,642 0 0 8,589 447,120 108,421 6,931 236,319 2,605 0 0 1,683,685 1,104,310 793,832 0 1,023,105 1,625,032 1,056,019 698,095 44,759 57,826 21,956,961

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 87,992,990

-73,797 -3,412 3,215 -73,994 -58,847 -67,602 0 0 87,866,541

0 0 0 0 24,283,759

0 0 0 0 38,056 392,734

24,714,549


4.

Kifizetett hozamok:


45

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Új Európa Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Futamideje: 2007.11.12-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,540,802,771 2,529,238,175 2,493,353,128 2,489,026,565 2,456,794,462 2,375,919,197

-11,564,596 -35,885,047 -4,326,563 -32,232,103 -80,875,265

1.489089 1.493708 1.475514 1.455407 1.446089 1.414788

0.004619 -0.018194 -0.020107 -0.009318 -0.031301

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 1,479,980,243 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

"B" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



102,421,350 21,496,354 31,250,042 42,927,674 189,817,616 10,364,223

61,744,769 27,959,200 38,664,840 30,088,375 200,845,829 25,715,063



32,423 13,595 69,198 41,015 15,224 2,201

111,029 65,320 60,611 11,140 4,174 26,046

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 1,494,318,210

46

2.


Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 2,52 milliárdról 2,38 milliárd Ft-ra csökkent, ami -5,89%-os csökkenést jelent. 3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2010.12.29 2011.06.29

- 2011.01.05 - 2011.07.06

Futamidő

Állampapírok A121024C07 2007.08.08 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OTPHB 5 3/4 05/11 2008.05.16 OTPHB VAR 49-16 2006.11.07 OPUS VAR 49-16 2007.10.31 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ALFA V BEFJEGY OTP OLIMPIA II BEFJEGY RECONCEPT I. ALAP SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen:



7 97 1 16 121 25,087 0 25,087 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

23 1,213 0 2,032 3,267 0 47,814 47,814 tőzsdén kívüli értékpapír


-

2012.10.24

119,014 119,014

0 0

125,089 125,089

0 0

-

2011.01.26

55,919 55,919

0 0

0 0

0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

584,554 312,352 0 0 896,906

0 0 0 0 0

0 0 8,052 827,462 835,514

0 0 0 0 0

-

2011.05.16 2016.11.07 2016.10.31

57,994 37,951 70,554 166,499

0 0 0 0

0 0 91,389 91,389

0 0 0 0

1,365 2,554 0 1,187 9,094 647 1,073 8,672 24,592

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2,603 0 1,160 9,470 589 1,108 9,099 24,029

0 0 80,054 0 0 0 0 0 80,054

47

Részvények AAA AUTO GROUP N.V. BIF TÖRZS-100 GRAPHISOFT PARK SE RFV SYNERGON TVK TÖRZS II. BANK OF GEORGIA CEDC EVRAZ GDR GAZPROM GDR HMS GDR INTEGRA MECHEL PREF MMK GDR VIMPELCOM ADR ZHAIKMUNAI GAZPROM (RUSSIA) MECHEL PREF RU SBERBANK SISTEMA ABLON FIBERWEB ELLAKTOR IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KAPSCH KDD GROUP NV KRKA MYTILINEOS SARANTIS TALLINK TOTAL PRODUCE WOOD002 ORSU METALS CORPORATION REYSAS LOGISTIC CEZ ORCO PEGAS DALEKOVOD DD CYFROWY POLSAT PZU TRAKCJA POLSKA FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO FIRST BANK OF NIGERIA ZENITH BANK Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

558 8,963 14,877 111,566 2,994 39,666 4,215 33,447 14,969 9,325 0 18,221 119,083 60,717 78,453 11,549 13,224 0 72,243 0 101,400 28,801 40,154 3,984 22,635 20,070 1,067 17,548 24,520 22,317 77,470 42,084 17,979 120 0 6,095 498 13,962 978 34,848 92,600 15,249 22,028 33,557 0 0 1,254,034

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

629 8,052 15,637 165,128 1,768 37,262 2,987 24,599 0 9,465 29,012 14,527 12,997 41,740 94,116 8,170 13,415 55,798 89,775 61,587 89,700 24,058 18,993 2,710 5,306 16,208 608 15,937 18,839 20,344 55,632 42,775 17,387 55 19,881 0 0 0 832 0 75,219 10,243 20,827 17,256 7,576 8,885 1,175,933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2,516,964

-1,202 -1,202 24,006 -4,059 5 -9,068 2,527,847

0 0 2,251,955

0 0 131,135 -7,171

2,375,919


4.

Kifizetett hozamok:


48

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 1.

Általános adatok:

Típusa: tiszta részvény alap Futamideje: 2006.12.04-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,490,128,816 3,580,530,136 3,567,506,961 3,711,729,176 3,786,949,208 3,628,938,899

90,401,320 -13,023,175 144,222,215 75,220,032 -158,010,309

949.694916 967.710848 964.191071 1009.994334 977.277215 948.742196

18.015932 -3.519777 45.803263 -32.717119 -28.535019


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



25,000 0 0 50,000 175,000 0

125,000 0 0 25,000 25,000 50,000



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 3,39 milliárdról 3,63 milliárd Ft-ra nőtt, ami közel 7%-os növekedést jelent.

49

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla összesen: Megnevezés MNB kötvény MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Részvények CIG PANNONIA ECONET EGIS TÖRZS EST MEDIA FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) PANNERGY RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS TVK TÖRZS II. ORCO Részvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Passzív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen


lekötési idő Folyószámla Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

0 0 tőzsdei értékpapír


17 17 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0



3,557 169 0 0 3,726

0 0 0 0 0

0 0 15,255 14,370 29,625

0 0 0 0 0

0 4,647 119,114 0 44,423 17,334 421,730 1,027,171 1,008,097 20,679 14,572 18,297 667,396 7,145 0 3,370,605 3,374,331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29,559 0 -5,460 3,398,447

37,895 0 121,155 1,644 42,099 17,471 487,905 1,017,660 1,147,427 20,823 15,399 20,357 641,661 0 1,081 3,572,576 3,602,201

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26,715

3,628,939


50

4.

Az alap mérlege és eredménykimutatása

51


5.

Kifizetett hozamok:


52

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Orosz Részvény Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

11,616,801,954 13,570,140,353 12,892,376,017 12,019,215,561 11,833,417,273 11,336,510,797

1,953,338,399 -677,764,336 -873,160,456 -185,798,288 -496,906,476

1.152096 1.199167 1.165806 1.091369 1.066276 1.060422

0.047071 -0.033361 -0.074437 -0.025093 -0.005854

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 607,102,686 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06 "C" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06




Visszaváltás mennyisége (db) 46,845 34,688 173,666 34,255 57,090 983



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 10,62 milliárdról 11,34 milliárd Ft-ra nőtt, ami 6,79%-os növekedést jelent.

53

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. RUB OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Részvények CEDC CTC MEDIA ETALON GROUP EVRAZ GDR GAZPROM GDR HMS GDR INTEGRA MECHEL PREF MMK GDR NLMK GDR NOMOS BANK NORILSK NICKEL ADR NOVATEK GDR ROSNEFT GDR SEVERSTAL GDR SISTEMA GDR SURGUTNEFTEGAS ADR TATNEFT ADR TMK GDR URALKALI GDR VIMPELCOM ADR VTB BANK GDR X5 RETAIL GROUP GDR AKRON BANK VOZROZHDENIE GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT ADR LSR GROUP LUKOIL ADR MAGNIT MECHEL PREF RU NORILSK NICKEL NOVATEK OGK4 PROTEK RUSHYDRO RUSHYDRO ADR SBERBANK SBERBANK PREF SEVERSTAL SISTEMA SURGUTNEFTEGAS SURGUTNEFTEGAS PREF TATNEFT TATNEFT PREF VTB BANK Részvény összesen:


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.06.29 2010.12.29 -

2011.07.06 2011.01.05

Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

0 0 0 0 0 0 0 0

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13



8 301 163 4,233 4,705 0 41,813 41,813 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

24 915 6 30,143 31,087 117,376 0 117,376 tőzsdén kívüli értékpapír


455,836 391,529 0 0 847,365

0 0 0 0 0

0 0 326,262 185,249 511,511

0 0 0 0 0

155,765 0 0 375,891 1,033,004 0 45,924 215,890 253,033 262,828 0 821,807 0 999,134 156,803 71,154 269,213 125,005 77,273 312,633 158,289 158,813 213,238 193,128 130,719 203,142 23,353 0 990,724 316,242 0 78,690 440,269 0 0 329,177 59,828 444,410 49,248 264,735 118,633 22,873 236,096 314,395 65,917 21,674 10,008,950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103,417 54,738 50,542 188,624 991,321 195,769 162,380 81,236 321,912 273,691 117,846 799,522 126,631 999,515 90,679 64,471 311,047 178,633 61,311 336,745 154,774 130,584 158,448 218,647 0 151,972 0 95,819 1,123,532 280,058 108,026 77,159 436,769 102,019 20,861 257,460 46,362 535,598 0 252,664 297,820 18,868 251,476 371,445 67,306 17,838 10,685,537

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54

Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

0 0 10,856,315

899 899 47,417 -266,704 39 10,637,067

0 0 11,197,047

0 0 148,463 -9,000 11,336,511


4.

Kifizetett hozamok:


55

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Török Részvény Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

4,016,654,167 4,591,653,539 4,672,580,823 4,908,406,194 4,462,451,808 4,371,854,048

574,999,372 80,927,284 235,825,371 -445,954,386 -90,597,760

0.927483 0.879870 0.911196 0.945413 0.867527 0.849765

-0.047613 0.031326 0.034217 -0.077886 -0.017762

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 879,768,301 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

"C" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



127,148,578 54,894,864 76,705,695 152,672,817 12,913,927 18,897,640

75,639,681 71,498,093 110,244,957 17,245,184 52,723,494 19,193,284



253,155 158,590 16,106 21,334 4,215 7,120

40,914 30,016 208,927 57,653 20,322 573



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 3,61 milliárdról 4,37 milliárd Ft-ra nőtt, ami 21,21%-os növekedést jelent. 56

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. TRY Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek ISHARES MSCI TURKEY Befektetési jegy összesen: Részvények AKBANK ALBARAKA TURK ANADOLU EFES ARCELIK ASELSAN ELEKTRONIK ASYA BIM DOGAN HOLDING DOGUS OTOMOTIV EMLAK KONUT ENKA INSAAT EREGLI FORD OTOMOTIV GARANTI BANKASI GSD HOLDING HALK BANKASI IS BANKASI-C IS LEASING IS REIT KOC HOLDING REYSAS LOGISTIC REYSAS REIT SABANCI HOLDING TEKFEN TOFAS TORUNLAR TSKB TUPRAS TURK HAVA TURK TELEKOM TURKCELL VAKIFBANK VESTEL BEYAZ YAPI KREDI BANKASI Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla 2011.06.29 -

2011.07.06

Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

0 0 0 0 0 0

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13



180 849 442 1,471 0 0 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

28 4,176 2,607 6,811 45,157 45,157 tőzsdén kívüli értékpapír


243,806 63,248 0 0 307,054

0 0 0 0 0

0 0 219,406 34,826 254,233

0 0 0 0 0

43,931 43,931

0 0

0 0

0 0

260,837 0 149,172 90,050 0 118,219 97,592 14,642 30,448 40,193 172,223 154,715 14,971 290,507 0 143,132 243,051 0 0 174,256 0 0 208,951 75,648 0 17,904 62,601 173,716 158,185 149,663 280,704 53,012 0 124,598 3,298,990

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305,280 41,437 191,678 50,918 22,316 78,961 150,372 34,221 0 82,794 102,197 193,031 22,813 338,714 38,870 127,278 276,401 56,514 40,200 202,973 37,955 16,300 236,621 18,977 43,049 0 86,677 226,836 155,959 236,717 314,522 134,395 75,293 112,935 4,053,204

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3,649,975

0 0 1,471 -36,966 0 3,614,480

0 0 4,307,437

-2,508 -2,508 49,461 14,956 4,371,854


57

4.

Kifizetett hozamok:



58

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Afrika Részvény Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

770,874,591 848,246,653 1,226,211,213 1,243,907,070 1,253,635,342 1,225,722,292

77,372,062 377,964,560 17,695,857 9,728,272 -27,913,050

0.940810 0.937297 0.913626 0.913323 0.915209 0.891338

-0.003513 -0.023671 -0.000303 0.001886 -0.023871

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 37,021,060 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban: "A" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06

"C" sorozat 2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06


Visszaváltás mennyisége (db) 12,210,104 14,772,070 11,886,046 1,445,712 6,077,354 161,500

Kibocsátás mennyisége (db) 140,732 3,868 0 0 0 196

Visszaváltás mennyisége (db) 14,365 6,232 10,277 0 0 0



59

Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 0,53 milliárdról 1,23 milliárd Ft-ra nőtt, ami több mint 130%-os növekedést jelent. 3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen:

lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla

Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Részvények VIMPELCOM ADR OLD MUTUAL TULLOW OIL ABSA GROUP AFRICAN RAINBOW AVENG FIRSTRAND GROUP 5 IMPALA PLATINUM MTN GROUP NSGB SIX OF OCTOBER TALAAT MOUSTAFA EQUITY BANK LTD HOUSING FINANCE KENYA COMMERCIAL BANK SAFARICOM ACCESS BANK NIGERIA DIAMOND BANK FIRST BANK OF NIGERIA UNITED BANK FOR AFRICA ZENITH BANK Részvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen



Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

0 0 0 0 0 tőzsdei értékpapír

4 0 1 1,862 1,867 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0

30 29,013 953 5,750 35,746 tőzsdén kívüli értékpapír


160,502 211,634 0 0 372,136

0 0 0 0 0

0 0 211,174 303,050 514,224

0 0 0 0 0

23,850 0 8,869 6,282 12,131 25,013 18,698 11,923 18,349 37,203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,318 534,454

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,867 -162 0 536,159

53,962 44,031 12,587 12,846 34,257 35,749 45,745 24,624 41,076 80,541 1,985 22,824 8,480 36,218 19,726 26,873 18,600 21,965 25,319 33,724 24,177 50,362 675,673 1,189,897

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,746 79 1,225,722


4.

Kifizetett hozamok:


60

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Euró Pénzpiaci Alap 1.

Általános adatok:


nettó eszközérték (EUR)

havi változás (EUR)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR)


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

75,733,824 76,895,898 73,867,614 73,900,966 86,909,505 84,788,425

1,162,074 -3,028,284 33,352 13,008,539 -2,121,080

0.013220 0.013254 0.013291 0.013335 0.013363 0.013394

0.000034 0.000037 0.000044 0.000028 0.000031


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



1,263,632,837 1,017,496,559 1,043,054,958 631,555,201 1,721,559,949 878,463,297

777,299,848 940,114,795 1,305,229,925 601,585,446 755,654,003 1,123,544,351

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 6,330,387,867 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 69,4 millió euróról 84,8 millió euróra nőtt, ami 22,11%-os növekedést jelent.

61

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen:

lekötési idő Folyószámla Folyószámla 2010.12.31 2010.10.06 2010.12.29 2010.12.29 2010.10.12 2010.10.20 2010.10.27 2010.11.03 2010.11.10 2010.11.24 2010.12.01 2010.12.08 2010.12.15 2010.12.22 2010.12.29 2011.04.06 2011.04.27 2011.05.04 2011.05.11 2011.05.18 2011.04.13 2011.06.27 2011.05.25 2011.06.08 2011.04.20

Megnevezés Állampapírok REPHUN 4.5 02/13 Államkötvény összesen: Egyéb kötvény OPUS VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Jelzálogkötvény FHB 0 0812 FHB 4.5 05/12 OJB EUR 7/11/2011 Jelzálogkötvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen


-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2011.01.03 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.05 2011.01.12 2011.01.20 2011.01.26 2011.02.02 2011.02.10 2011.02.23 2011.03.02 2011.03.09 2011.03.17 2011.03.23 2011.03.30 2011.07.06 2011.07.27 2011.08.03 2011.08.10 2011.08.17 2011.07.13 2011.07.06 2011.08.24 2011.09.07 2011.07.20

Futamidő



0 129 129 149,410 836,250 3,066,250 557,500 836,250 836,250 836,250 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250 1,672,500 836,250 836,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,480,660 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810,828 1,888,199 1,348,254 1,347,185 1,346,221 810,607 6,703,196 1,345,257 806,027 809,655 17,215,430 tőzsdén kívüli értékpapír


2003.02.06

- 2013.02.06

114,401 114,401

0 0

110,482 110,482

0 0

2007.10.31

- 2016.10.31

138,247 138,247

0 0

177,810 177,810

0 0

2006.02.06 2007.05.16 2006.07.10

- 2012.08.06 - 2012.05.16 - 2011.07.11

276,110 480,338 2,839,656 3,596,104 3,848,752

0 0 0 0 15,480,789 -9,505 40,328 19,360,364

260,593 439,217 2,819,517 3,519,328 3,807,619

0 0 0 0 17,215,444 1,705,322 22,728,385


4.

Kifizetett hozamok:


62

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Dollár Pénzpiaci Alap 1. Általános adatok: Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2001.12.13-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum

nettó eszközérték (USD)

havi változás (USD)

egy jegyre jutó nettó eszközérték (USD)

havi változás (USD)

2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

65,194,659 53,709,924 46,850,914 45,693,338 43,442,114 45,670,432

-11,484,735 -6,859,010 -1,157,576 -2,251,224 2,228,318

0.012276 0.012291 0.012310 0.012332 0.012356 0.012374

0.000015 0.000019 0.000022 0.000024 0.000018


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



1,208,119,297 1,661,459,351 2,315,392,137 625,046,811 334,410,574 317,551,780

853,554,875 2,473,002,299 3,018,367,026 792,186,127 359,804,214 156,674,176

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 3,690,822,373 2. A befektetési politikára ható fontosabb tényezők és az alap befektetési stratégiájának bemutatása: Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 60,45 millió dollárról 45,67 millió dollárra csökkent, ami -24,46%-os csökkenést jelent..

63

3. Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén: Vagyonelem, ill. értékpapír fajta



Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. USD Folyószámla összesen OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. USD Lekötött betét összesen Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Lekötési idő Folyószámla 2010.12.29 2010.12.29 2011.04.27 2011.04.27 2011.04.13 2011.04.20 2011.04.27 2011.04.27

-

2011.01.05 2011.01.05 2011.08.03 2011.07.27 2011.07.13 2011.07.20 2011.08.17 2011.08.10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107,082 107,082 12,101,700 459,030 0 0 0 0 0 0 12,560,730 12,667,812 -6,007 1,989 12,663,794

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155,348 155,348 0 0 561,945 561,945 93,815 93,735 562,043 561,945 2,435,430 2,590,778 5,922,190 0 8,512,969


4.

Kifizetett hozamok:


64

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Közép - Európai Részvény Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2005. december 21.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

4,088,355 3,965,419 4,070,322 4,085,961 3,877,758 2,762,256

-122,936 104,903 15,639 -208,203 -1,115,502

1.282369 1.287859 1.305891 1.338380 1.310506 1.276410

0.005490 0.018032 0.032489 -0.027874 -0.034096


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



52,324 30,854 80,102 44,402 48,513 13,498

129,640 145,389 32,907 112,273 141,348 809,497



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 4,06 millió euróról 2,76 millió euróra csökkent, ami -31,90%-os csökkenést jelent.

65

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF OTP Bank Nyrt. USD OTP Bank Nyrt. GBP OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. CZK OTP Bank Nyrt. PLN Folyószámla összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Egyéb kötvények OPUS VAR 49-16 Egyéb kötvény összesen: Befektetési jegyek SIF 1 BANAT-CRISANA SIF 2 MOLDOVA SIF 3 TRANSILVANIA SIF 4 MUNTENIA SIF 5 OLTENIA Befektetési jegy összesen: Részvények AAA AUTO GROUP N.V. ÁLLAMI NYOMDA - 98 BIF TÖRZS-100 DANUBIUS TÖRZS EGIS TÖRZS FHB A-100 FOTEX 0.42 EUR GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM MOL TÖRZS OTP TÖRZS (100) RÁBA RFV RICHTER G. TÖRZS SYNERGON TVK TÖRZS II. CEDC GAZPROM GDR HMS GDR MECHEL PREF GAZPROM (RUSSIA) MECHEL PREF RU ABLON FIBERWEB NWR NORDEN ELLAKTOR ERSTE BANK STAMM IMMOFINANZ AG INTERCELL AG KAPSCH SARANTIS TALLINK


lekötési idő Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Folyószámla Futamidő




0 0 0 0 0 0 0

25 20,762 3 3,290 4 33 24,117 tőzsdén kívüli értékpapír


2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

44,744 878 0 0 45,622

0 0 0 0 0

0 0 34,696 1,766 36,462

0 0 0 0 0

2007.10.31

- 2016.10.31

76,275 76,275

0 0

0 0

0 0

297 1,803 162 156 1,726 4,144

0 0 0 0 0 0

290 1,878 148 160 1,811 4,287

0 0 0 0 0 0

322 1,148 394 630 19,487 367 8,583 125 31,351 58,275 10,041 1,538 27,726 25,488 5,192 9,900 4,778 7,007 0 39,694 1,256 0 19,564 30,316 0 4,544 14,007 65,129 4,734 17,972 10,035 15,782 37,656

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

363 1,214 354 0 5,516 358 6,562 110 25,327 46,200 56,071 0 5,843 31,136 3,065 15,500 2,050 0 10,141 0 0 19,529 17,305 18,272 10,671 0 5,032 38,937 4,144 4,213 0 7,623 9,217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66

TOTAL PRODUCE CEZ KOMERCNI NWR PRAGA ORCO PEGAS PHILIP MORRIS TELEFONICA O2 C.R. UNIPETROL DALEKOVOD DD ASSECO POLAND SA BANK ZACHODNI BIOTON BRE CERSANIT GETIN HOLDING SA GLOBE TRADE CENTRE SPÓLKA AKC. KGHM LOTOS NETIA PBG PEKAO PGE PGNIG PKN PKO BANK POLIMEX SA - 0.04 PZU TAURON PE TPSA TVN FONDUL PROPRIETATEA SA LINAS AGRO Részvény összesen: Derivatív termékek Határidős devizaügyletek eredménye Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

20,404 56,334 45,175 12,054 705 5,761 5,010 21,505 13,636 978 8,209 11,346 491 9,930 2,180 8,906 7,486 52,334 5,185 2,047 5,099 46,903 9,974 7,540 49,664 22,736 4,998 32,535 0 23,021 6,266 12,080 17,117 1,000,650

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7,081 43,821 37,070 0 0 0 4,661 24,162 7,996 0 3,642 0 0 3,681 0 3,805 3,698 29,857 3,599 0 3,142 18,971 9,728 0 24,160 20,849 3,844 30,087 6,596 12,291 0 11,422 7,650 666,568

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1,126,691

276 276 7,393 -2,601 68 1,131,551

0 0 707,317

0 0 24,117 2,249 733,683


4.

Kifizetett hozamok:


67

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Prémium Klasszikus Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,461,958,642 3,445,964,558 3,147,186,697 3,098,153,295 3,047,787,820 3,006,665,485

-15,994,084 -298,777,861 -49,033,402 -50,365,475 -41,122,335

1.432063 1.426536 1.405090 1.397972 1.415907 1.409281

-0.005527 -0.021446 -0.007118 0.017935 -0.006626


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



88,336,758 58,078,742 19,546,246 15,741,413 11,105,010 16,963,308

63,584,945 89,094,885 179,074,527 39,328,376 66,990,028 41,072,046



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 3,45 milliárdról 3 milliárd Ft-ra csökkent, ami -12,89%-os csökkenést jelent.

68

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla összesen: Megnevezés


lekötési idő Folyószámla Futamidő

Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 - 2011.01.26 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvény MNB110105 2010.12.22 - 2011.01.05 MNB110112 2010.12.29 - 2011.01.12 MNB110706 2011.06.22 - 2011.07.06 MNB110713 2011.06.29 - 2011.07.13 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen




0 0



30895 30,895

0 0

0 0

0 0

99,061 223,342 0 0 322,403

0 0 0 0 0

0 0 2,108 34,477 36,585

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353,298

364,768 218,203 0 154,913 180,353 1,793,138 220,874 181,911 0 3,114,160 3,114,166 -18,416 0 3,449,048

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,585

223,390 94,527 94,182 74,652 185,387 1,541,702 527,870 115,028 120,576 2,977,316 2,977,345 -7,265 3,006,665


4.

Kifizetett hozamok:


69

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2006. december 13.-től határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,194,478,971 2,193,513,148 2,112,987,471 2,073,969,148 2,013,143,117 1,930,997,654




-965,823 -80,525,677 -39,018,323 -60,826,031 -82,145,463

1.197828 1.187919 1.160289 1.150914 1.151123 1.127098

-0.009909 -0.027630 -0.009375 0.000209 -0.024025


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



53,303,457 50,625,749 18,192,871 8,725,277 5,548,663 8,379,035

22,143,131 32,625,781 44,950,949 31,441,848 63,680,120 35,918,258




70

3.





Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvény MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OPTIMA NY. BEFJEGY OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP PÉNZPIACI NY BEFJEGY OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen




0 0



-

2011.01.26

1,201 1,201

0 0

0 0

0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

23,221 479 0 0 23,700

0 0 0 0 0

0 0 7,153 1,597 8,750

0 0 0 0 0

0 0 59,088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,088 83,989

176,093 0 0 107,896 0 191,359 0 91,245 249,981 94,158 12,927 29,776 71,338 326,349 108,779 0 247,259 176,004 246,844 2,130,008 2,130,016 -14,945 0 2,199,060

0 0 28,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,367 37,117

99,245 48,516 0 94,035 52,155 103,993 199,742 39,637 226,665 62,383 113,733 123,053 64,816 199,422 102,262 66,199 190,132 110,792 0 1,896,779 1,896,808 -2,928 1,930,998


4.

Kifizetett hozamok:


71

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 20.-tól határozatlan ideig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.04.20 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

200,144,663 198,699,438 231,176,702 226,463,382

-1,445,225 32,477,264 -4,713,320

0.999999 0.992778 1.004773 0.980509

-0.007221 0.011995 -0.024264

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2011.04.20-án (db) 200 144 800 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.04 2011.05 2011.06



211,896,832 18,221,055 1,546,751

0 0 673,434



2011. áprilisában új Prémium Válogatás Alappal bővült az OTP Alapkezelő termékpalettája. Az új alap az OTP Alapkezelő által kezelt, abszolút hozam alapokból összeállított portfoliójával lehetőséget teremt befektetőinek, hogy egyetlen alap megvásárlásával több abszolút hozamra törekvő stratégia hozamából részesedjenek. Az alap a félévet 0,23 milliárd forintos vagyonnal zárta.

72

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla összesen: Megnevezés MNB kötvény MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP EMDA BEFJEGY OTP FÖLD KINCSEI A BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY A SOROZAT OTP SUPRA BEFJEGY OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen


lekötési idő Folyószámla Futamidő 2011.06.29

- 2011.07.13




0 0



0 0

0 0

11,905 11,905

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 11,905

42,739 20,809 43,068 21,507 44,043 42,404 214,570 214,596 -38 226,463


4.

Kifizetett hozamok:


73

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Prémium Növekedési Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

940,038,703 879,422,815 867,029,158 849,112,898 824,153,403 800,990,958

-60,615,888 -12,393,657 -17,916,260 -24,959,495 -23,162,445

1.052338 1.048497 1.035409 1.037529 1.028606 1.006159

-0.003841 -0.013088 0.002120 -0.008923 -0.022447


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



47,440,608 7,402,762 15,251,027 3,847,647 4,761,458 2,381,576

43,658,700 54,080,859 15,762,507 22,425,476 20,697,854 9,409,927




74

3.






Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D110126 2010.02.10 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvény MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Befektetési jegyek OTP ABSZOLÚT HOZAM B SOROZAT OTP AFRIKA RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÁZSIAI INGATLAN A BEFJEGY OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY OTP II. ZK FELTÖREKVŐ PIACI RV BEFJE OTP KLÍMAVÁLTOZÁS A SOROZAT OTP MAXIMA BEFJEGY OTP OMEGA A SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP QUALITY BEFJEGY OTP SUPRA BEFJEGY OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY B SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA A SOROZAT OTP ZK FEJLETT PIACI RV A.A BEFJEGY OTP-DWS A SOROZAT Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

- 2011.01.26

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13



0 0



490 490

0 0

0 0

0 0

1,249 13,464 0 0 14,713

0 0 0 0 0

0 0 1,049 23,101 24,150

0 0 0 0 0

0 0 0 28,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,339 43,542

87,279 0 14,407 0 0 77,399 46,438 72,418 47,642 173,389 20,033 0 129,668 123,805 117,822 910,300 910,303 -10,732 0 943,113

0 0 0 24,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,240 48,391

49,168 31,417 8,564 0 88,876 48,390 45,625 41,133 75,568 143,869 27,246 46,368 73,917 72,937 0 753,079 753,100 -500 800,991


4.

Kifizetett hozamok:


75

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Prémium Euró Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

4,398,869 4,110,647 3,797,860 3,866,230 3,975,817 3,902,400

-288,222 -312,787 68,370 109,587 -73,417

1.084665 1.084384 1.092342 1.096578 1.080572 1.065327

-0.000281 0.007958 0.004236 -0.016006 -0.015245


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



100,359 56,381 27,858 77,664 187,551 85,944

105,351 361,865 301,597 39,433 27,392 110,668




76

3.


Bankbetétek Bank OTP Bank Nyrt. EUR Folyószámla összesen: OTP Bank Nyrt. EUR OTP Bank Nyrt. EUR Lekötött betét összesen:


lekötési idő Folyószámla

0 0 0 0 0

2010.12.29 - 2011.01.05 2011.06.29 - 2011.07.06

Megnevezés Befektetési jegyek OTP AFRIKA RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP EURO BEFJEGY OTP G10 EURÓ BEFJEGY B SOROZAT OTP KLÍMAVÁLTOZÁS B SOROZAT OTP KÖZÉP-EUI RV BEFJEGY OTP OMEGA B SOROZAT OTP OROSZ RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY C SOROZAT OTP ÚJ EURÓPA B SOROZAT OTP-PLANÉTA B SOROZAT Befektetési jegy összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő

tőzsdei értékpapír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,234 4,234 27,875 0 27,875 tőzsdén kívüli értékpapír 0 333,208 0 62,376 354,698 97,971 64,683 6,632 143,813 146,451 1,209,832 1,241,941 -17,579 5 1,224,367


0 0 0 0 0

7,483 7,483 0 39,845 39,845 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24,879 304,928 25,949 28,811 265,075 69,152 51,066 27,932 98,313 93,384 989,489 1,036,817 -301


1,036,516


4.

Kifizetett hozamok:


77

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 11.-től 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.04.11 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,076,619,017 2,076,699,741 2,064,007,620 2,041,453,312

80,724 -12,692,121 -22,554,308

10002.403640 10020.892703 9977.124337 9881.665676

18.489063 -43.768366 -95.458661

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2011.04.11.-én (db) 207,612 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.04 2011.05 2011.06



2,077,910,000 1,010,000 2,770,000

5,550,000 4,630,000 5,610,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30-án (db) 206,590 2.


Az OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi agrárpiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

78

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 AGRÁRPIACI TFI_FPTF II - fix láb SWAP VALT141201 AGRÁRP TFI_FPTF III - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14NF01 FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Derivatív termékek OAGTFI_CS_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

29 29

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

399,345 -373,139 26,205 1,508,579 150,858 1,659,437 tőzsdén kívüli értékpapír



2011.06.22 2011.06.29 -

2011.07.06 2011.07.13

0 0 0

0 0 0

79,572 13,781 93,353

0 0 0

2009.06.18 2010.02.18 -

2014.06.18 2015.09.14

0 0 0

0 0 0

114,122 42,447 156,569

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 249,922

109,827 109,827 1,795,499 -3,967 2,041,453


4.

Kifizetett hozamok:

2011. első félévében az alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

79

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. május 27.-től 2014. december 1.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.05.27 2011.05.31 2011.06.30

2,756,254,636 2,758,147,955 2,718,404,993

1,893,319 -39,742,962

9999.472631 10006.341442 9873.225292

6.868811 -133.116150


2011.05 2011.06



2,756,400,000 1,730,000

0 4,820,000



Az OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi agrárpiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

80

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 AGTFII FPTFIV - fix láb SWAP VALT141201 AGTFII FPTFIV - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek AGII_CO_D_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

27 27

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0




2004.07.14 -

2015.02.12

0 0

0 0

240,916 240,916

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

125,605 125,605

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 366,521

137,820 137,820 2,356,115 -4,231 2,718,405


4.

Kifizetett hozamok:


81

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. július 14.-től 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,624,022,196 3,660,285,835 3,699,540,834 3,761,897,024 3,767,439,551 3,797,097,294

36,263,639 39,254,999 62,356,190 5,542,527 29,657,743

10484.051830 10637.860954 10769.631790 10960.599685 10984.044966 11074.774818

153.809124 131.770836 190.967895 23.445281 90.729852

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 347,123 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



940,000 3,160,000 9,350,000 5,530,000 3,970,000 5,050,000

15,470,000 19,060,000 14,990,000 8,510,000 6,790,000 8,520,000



2010 júliusában indult az OTP Aranygól Alap, mely tőkevédelem, illetve a lejáratkor esedékes 8%-os fix hozam mellett a 2010-es dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságot szponzoráló vállalatok részvényeiből összeállított mögöttes részvénykosár teljesítményéből nyújt részesedési lehetőséget. Az alap vagyona az év eleji 3,6 Mrd Ft-ról 3,8Mrd Ft-ra nőtt, ami 4,56%-os növekedésnek felel meg.

82

3.


Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131213 ARANYGÓL - fix láb SWAP FIX131213 ARANYGÓL (100924) - fix láb SWAP VALT131213 ARANYGÓL - változó láb SWAP VALT131213 ARANYGÓL (100924) - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2010.07.16 - 2013.12.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2010.09.24 - 2013.12.13 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek AG_CO_BNP_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen



Futamidő

0 0

15 15

0 0

30 30

0 0 0 0 0 0 0 0

415,412 102,026 -399,931 -103,237 14,270 1,950,000 500,000 2,450,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0




2003.06.19 -

2014.02.12

578,729 578,729

0 0

584,582 584,582

0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

136,531 599 0 0 137,130

0 0 0 0 0

0 0 10,789 93,852 104,641

0 0 0 0 0

0 0 715,859

449,831 449,831 2,914,116 -6,458 8,585 3,632,102

0 0 689,223

518,045 518,045 3,113,168 -5,294

-

3,797,097


4.

Kifizetett hozamok:


83

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. május 11.-től 2012. augusztus 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

329,821,797 331,470,952 334,915,963 336,534,944 336,085,209 336,563,268

1,649,155 3,445,011 1,618,981 -449,735 478,059

9469.202636 9523.659015 9623.192340 9626.836318 9611.221946 9624.893274

54.456379 99.533325 3.643978 -15.614372 13.671328


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



120,000 0 0 1,550,000 100,000 0

500,000 260,000 20,000 0 0 310,000



2009 májusában indult az OTP Axióma Alap. Az alap 3,25 év futamidőre jött létre, az első év végén fix hozamot biztosít, lejáratkor pedig a nemzetközi vagyonkezelők menedzselt indexeiből álló mögöttes portfolió teljesítményéből kínál részesedést. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év elejei 0,32 Mrd Ft-ról 0,33 Mrd Ft-ra nőtt, ami 2,64%-os növekedést jelent.

84

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX120831 AXIÓMA - fix láb SWAP VALT120831 AXIÓMA - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.05.14 - 2012.08.31 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvény MNB110105 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek AX_COCS_20 V pozíció AX_COSG_20 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő 2010.12.22 2011.06.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.06 2011.07.13


0 0

17 17

0 0

23 23

0 0 0 0 0

76,482 -29,514 46,968 266,150 266,150 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0

79,091 -20,996 58,095 267,614 267,614 tőzsdén kívüli értékpapír



4,497 0 0 4,497

0 0 0 0

0 1,049 2,644 3,693

0 0 0 0

0 0 0 4,497

7,364 1,814 9,178 322,313 -731 1,408 327,487

0 0 0 3,693

8,288 -907 7,381 333,113 -243 336,563


4.

Kifizetett hozamok:


85

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. január 6.-tól 2013. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

1,734,808,889 1,755,600,876 1,763,397,865 1,784,344,731 1,740,459,572 1,712,552,706

20,791,987 7,796,989 20,946,866 -43,885,159 -27,906,866

10117.627543 10247.076503 10362.322476 10509.684423 10273.046701 10120.034428

129.448960 115.245973 147.361947 -236.637722 -153.012273

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2011.01.06.-án (db) 171,678 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



1,718,010,000 4,530,000 3,500,000 3,690,000 1,480,000 570,000

3,370,000 5,900,000 15,030,000 8,420,000 4,290,000 2,530,000



Az OTP Árupiaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi árupiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

86

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131202 ÁRUPIACI-FELTÖREKV - fix láb SWAP VALT131202 ÁRUPIACI - FELTÖREKV - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.02.02 - 2013.12.02 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.02.02 - 2013.12.02 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek ÁTFI_CI_13 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0 0 0 0 0



0 0

25 25

264,973 0 0 -222,188 264,973 -222,188 0 1,106,203 0 221,241 0 1,327,443 tőzsdei tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír

2003.06.19 -

2014.02.12

0 0

0 0

174,875 174,875

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

102,454 102,454

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 542,301

67,408 67,408 1,172,689 -2,438 1,712,553


4.

Kifizetett hozamok:


87

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. február 24.-től 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.02.24 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

1,795,929,964 1,803,085,224 1,784,588,526 1,819,460,651 1,782,951,844 1,764,856,104




7,155,260 -18,496,698 34,872,125 -36,508,807 -18,095,740

10000.779401 10040.624037 9942.883633 10146.615497 9935.370115 9912.415985

39.844636 -97.740404 203.731864 -211.245382 -22.954130


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 1,795,790,000 2,050,000 2,630,000 3,710,000 1,140,000

0 0 3,000,000 4,300,000 2,330,000 15,240,000



Az OTP Árupiaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy nemzetközi árupiaci index hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

88

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 ÁPTFII FPTFII - fix láb SWAP VALT141201 ÁPTFII FPTFII - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.03.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.03.01 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140822D11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek ÁTFII_CS_1 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

24 24

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0




2011.01.19 -

2014.08.22

0 0

0 0

154,808 154,808

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

80,490 80,490

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 235,298

90,508 90,508 1,532,340 -2,782 1,764,856


4.

Kifizetett hozamok:


89

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Csúcsvállalatok Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. április 14.-től 2012. június 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,611,720,168 2,596,354,652 2,589,078,847 2,325,886,372 2,319,766,366 2,297,632,992




-15,365,516 -7,275,805 -263,192,475 -6,120,006 -22,133,374

11833.641446 11762.155370 11773.088907 10530.042747 10523.489097 10473.445220

-71.486076 10.933537 -1243.046160 -6.553650 -50.043877


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



5,000,000 7,080,000 7,610,000 28,640,000 5,480,000 11,670,000

21,340,000 9,060,000 16,470,000 15,030,000 12,750,000 21,100,000



Az alap vagyona 2011. I. félévében az év elejei 2,56 Mrd Ft-ról 2,30 Mrd Ft-ra csökkent, ami -10,28%-os csökkenést jelent.

90

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX120629 CSÚCSVÁLL - fix láb SWAP VALT120629 CSÚCSVÁLL - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2009.10.26 - 2012.06.29 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A120612B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek CS_CO_1206 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

20 20

0 0

25 25

0 0 0 0 0

504,257 -173,963 330,294 1,647,300 1,647,300 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0




2006.10.04 -

2012.06.12

48,142 48,142

0 0

47014.837 47,015

0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

116,647 32,887 0 0 149,534

0 0 0 0 0

0 0 5,884 92,485 98,369

0 0 0 0 0

0 0 197,676

374,976 374,976 2,352,590 -7,317 18,455 2,561,404

0 0 145,384

92,515 92,515 2,157,031 -4,782

-

2,297,633


4.

Kifizetett hozamok:

2011. április 11. az OTP Csúcsvállalatok Alap futamidejének második hozamfizetési napja. A hozamfizetési ígéret alapján, mivel az alap mögöttes befektetéseit alkotó 20 elemű részvénykosár 15 tagja kétszámjegyű növekedést tudott produkálni, illetve egyik részvény árfolyama sem csökkent 15%-ot, vagy annál többet az induláskori értékéhez képest, az alap befektetési jegyeinek tulajdonosai 15%-os hozamhoz jutottak a 2011. április 11-i hozamfizetési napot követően. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

91

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. január 07. - 2013. április 10. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

7,215,832,190 7,257,334,718 7,260,556,632 7,303,605,560 7,286,268,486 7,324,751,434

41,502,528 3,221,914 43,048,928 -17,337,074 38,482,948

9780.996272 9837.252579 9841.619855 9899.972294 9876.472044 9928.635338

56.256307 4.367276 58.352439 -23.500250 52.163294

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2011. június 30.-án 737,740 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


Az OTP Dupla Fix Alap 2010. januárjában indult. Az alap a tőkevédelem és a futamidő alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az év elejei 7,70 Mrd Ft-ról 7,32 Mrd Ft-ra csökkent 2011. I. félévében, ami -4,92%-os csökkenésnek felel meg.

92

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX130410 DUPLA FIX - fix láb SWAP VALT130410 DUPLA FIX - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.01.11 - 2013.04.10 OTP Bank Nyrt. HUF 2010.01.11 - 2011.01.06 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek DF_COBNP_1 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő 2010.12.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.13


0 0

18 18

0 0

23 23

0 0 0 0 0 0

1,430,448 -1,028,064 402,384 6,000,000 560,000 6,560,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

1,487,166 -805,206 681,960 6,094,667 0 6,094,667 tőzsdén kívüli értékpapír



297,872 0 297,872

0 0 0

0 250,361 250,361

0 0 0

0 0 297,872

338,623 338,623 7,301,025 -10,253 118,335 7,706,979

0 0 250,361

306,900 306,900 7,083,549 -9,159 7,324,751


93

4.


94


5.

Kifizetett hozamok:

2011.01.06. az OTP Dupla Fix Alap futamidejének első hozamfizetési napja. A hozamfizetési ígéret alapján az Alap a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül fix 8% hozamot fizetett befektetőinek Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt.

Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

95

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. március 03. - 2013. december 11. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

8,178,350,606 8,243,323,124 7,615,981,231 7,681,979,940 7,701,746,979 7,753,975,143




64,972,518 -627,341,893 65,998,709 19,767,039 52,228,164

10218.020835 10299.197416 9515.397254 9597.855957 9622.552870 9687.806672

81.176581 -783.800162 82.458703 24.696913 65.253802



Az OTP Dupla Fix II. Alap 2010. márciusában indult. Az alap a tőkevédelem és a futamidő alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az év elejei 8,09 Mrd Ft-ról 7,75 Mrd Ft-ra csökkent 2011. I. félévében, ami -4,17%-os csökkenésnek felel meg.

96

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131211 DUPLA FIX II - fix láb SWAPVALT131211 DUPLA FIX II - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.12.13 - 2013.12.11 OTP Bank Nyrt. HUF 2010.03.05 - 2011.03.04 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A131024E09 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek DFII_COSG_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

20 20

0 0

34 34

0 0 0 0 0 0

1,599,000 -1,276,255 322,745 6,450,000 610,000 7,060,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0

1,670,273 -1,021,190 649,083 6,470,864 0 6,470,864 tőzsdén kívüli értékpapír



2009.09.02 -

2013.10.24

13179 13,179

0 0

14,039 14,039

0 0

2010.12.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.13

366,967 0 366,967

0 0 0

0 319,585 319,585

0 0 0

0 0 380,146

292,367 292,367 7,675,132 -10,438 47,892 8,092,732

0 0 333,624

309,749 309,749 7,429,730 -9,378 7,753,975


97

4.


98


4.

Kifizetett hozamok:

2011.03.04. az OTP Dupla Fix II. Alap futamidejének első hozamfizetési napja. A hozamfizetési ígéret alapján az Alap a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül fix 8% hozamot fizetett befektetőinek Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt.

Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

99

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. április 21. - 2015. december 15. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,968,613,953 2,993,425,712 3,027,274,179 2,995,717,166 2,980,685,329 2,956,615,960




24,811,759 33,848,467 -31,557,013 -15,031,837 -24,069,369

9574.475345 9708.166322 9851.329594 9795.879737 9773.956522 9730.767833

133.690977 143.163272 -55.449857 -21.923215 -43.188689

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a nyitó befektetési jegy állománya (db) 312,274 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 0 460,000 10,000 0 460,000

21,790,000 17,140,000 10,910,000 14,830,000 8,520,000 11,660,000



Az OTP Dupla Fix Plusz Alap 2010. áprilisában indult. Az alap a tőkevédelem és a futamidő alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az év elejei 3,01 Mrd Ft-ról 2,96 Mrd Ft-ra csökkent 2011. I. félévében, ami -1,80%-os csökkenést jelent .

100

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131209 DUPLA FIX PLUSZ - fix láb SWAP FIX151209 DUPLA FIX PLUSZ - fix láb SWAP VALT131209 DUPLA FIX PLUSZ - változó láb SWAP VALT151209 DUPLA FIX PLUSZ - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2010.04.23 - 2015.12.09 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2010.04.23 - 2013.12.09 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek DFP_CS_201 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

7 7

0 0

29 29

0 0 0 0 0 0 0 0

41,944 625,330 -41,029 -659,974 -33,729 2,000,000 200,000 2,200,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0




2006.10.04 -

2017.02.24

475,517 475,517

0 0

403,222 403,222

0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.13

64,898 339 0 65,237

0 0 0 0

0 0 79,811 79,811

0 0 0 0

0 0 540,754

298,768 298,768 2,465,046 -4,013 9,291 3,011,078

0 0 483,033

165,082 165,082 2,477,306 -3,723 2,956,616


4.

Kifizetett hozamok:

2011. I. félévében az OTP Dupla Fix Plusz Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

101

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Dupla Fix Plusz II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. június 3. - 2015. december 15. A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,237,284,055 2,267,685,460 2,276,748,780 2,229,379,535 2,217,667,380 2,180,269,176




30,401,405 9,063,320 -47,369,245 -11,712,155 -37,398,204

10185.491978 10333.353657 10431.934222 10246.581768 10229.376182 10092.390333

147.861679 98.580565 -185.352454 -17.205586 -136.985849

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a nyitó befektetési jegy állománya (db) 218,562 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



14,310,000 280,000 70,000 1,180,000 510,000 0

3,380,000 2,290,000 12,120,000 7,930,000 8,300,000 7,630,000



Az OTP Dupla Fix Plusz II. Alap 2010. júniusában indult. Az alap a tőkevédelem és a futamidő alatti kétszeri biztosított hozamfizetés mellett az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona az év elejei 2,28 Mrd Ft-ról 2,18 Mrd Ft-ra csökkent 2011. I. félévében, ami -4,57%-os csökkenést jelent .

102

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131209 DUPLAFIX PLUSZ II - fix láb SWAP FIX151209 DUPLA FIX PLUSZ II - fix láb SWAP VALT131209 DUPLAFIX PLUSZ II - változó láb SWAP VALT151209 DUPLA FIX PLUSZ II - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.06.09 - 2013.12.09 Raiffeisen Bank Zrt. HUF 2011.06.09 - 2015.12.09 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A170224B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek DFPII_CO_C V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

7 7

0 0

24 24

0 0 0 0 0 0 0 0

0 455,376 0 -435,583 19,793 144,000 1,320,000 1,464,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

25,945 482,141 -23,705 -376,126 108,254 144,596 1,325,467 1,470,063 tőzsdén kívüli értékpapír



2006.10.04 -

2017.02.24

310,337 310,337

0 0

312,497 312,497

0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

152,898 1,028 0 0 153,926

0 0 0 0 0

0 0 380 147,319 147,698

0 0 0 0 0

0 0 464,263

321,012 321,012 1,804,812 -3,044 6,183 2,272,214

0 0 460,195

147,473 147,473 1,725,814 -5,740

-

2,180,269


4.

Kifizetett hozamok:

2011. I. félévében az OTP Dupla Fix Plusz II. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

103

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. november 18.-tól 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

5,708,129,663 5,783,610,351 5,795,986,581 5,876,336,755 5,895,938,568 5,833,143,998

75,480,688 12,376,230 80,350,174 19,601,813 -62,794,570

9976.369864 10139.853767 10176.056332 10347.940577 10398.627437 10308.184666

163.483903 36.202565 171.884245 50.686860 -90.442771


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



2,410,000 630,000 2,040,000 1,930,000 6,890,000 620,000

22,190,000 18,430,000 12,250,000 18,120,000 14,410,000 11,890,000



Az OTP Európa-válogatott Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemű európai nagyvállalatokat tömörítő részvénykosár futamidő alatti teljesítményének, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége.

104

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131213 EURÓPA-VÁLOGATOTT - fix láb SWAP VALT131213 EURÓPA-VÁLOGATOT - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2010.11.23 - 2013.12.13 Lekötött betét összesen: Megnevezés

Futamidő

Állampapírok A140212C03 2003.06.19 Államkötvény összesen: Diszkontkincstárjegy / kamatozó kincstárjegy D111116 2010.11.17 Diszkont/kamatozó kincstárjegy összesen: MNB kötvények MNB110105 2010.12.22 MNB110112 2010.12.29 MNB110706 2011.06.22 MNB110713 2011.06.29 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek EV_CO_COM_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

0 0


14 14

555,759 0 0 -603,177 555,759 -603,177 0 2,900,000 0 2,900,000 tőzsdén kívüli tőzsdei értékpapír értékpapír

0 0

25 25

580,554 0 0 -477,096 580,554 -477,096 0 2,909,151 0 2,909,151 tőzsdei tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír

-

2014.02.12

1,879,633 1,879,633

0 0

1,858,670 1,858,670

0 0

-

2011.11.16

379,244 379,244

0 0

391,165 391,165

0 0

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

17,036 103,162 0 0 120,198

0 0 0 0 0

0 0 3,836 148,536 152,372

0 0 0 0 0

0 0 2,934,834

443,915 443,915 2,740,753 -6,911 20,012 5,688,688

0 0 2,982,761

426,883 426,883 2,858,963 -8,580 5,833,144


4.

Kifizetett hozamok:

2011. első félévében az alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetés az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10.


105

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. január 6.-tól 2013. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30


havi változás (Ft) -8,063,184 3,282,805 -5,647,255 -23,022,982 5,745,972


havi változás (Ft) -4.243651 107.781080 -7.500402 -21.601670 26.972444

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya 2011.01.06.-án (db) 218,905 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



2,201,210,000 2,830,000 430,000 840,000 2,590,000 130,000

3,040,000 9,890,000 20,350,000 4,780,000 19,650,000 1,140,000



Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvő piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

106

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131202 ÁRUPIACI-FELTÖREKV - fix láb SWAP VALT131202 ÁRUPIACI - FELTÖRE - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.02.02 - 2013.12.02 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.02.02 - 2013.12.02 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek FTFI_BNP_1 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0 0 0 0 0



0 0

28 28

337,238 0 0 -282,784 337,238 -282,784 0 281,579 0 1,407,894 0 1,689,473 tőzsdei tőzsdén kívüli értékpapír értékpapír

2003.06.19 -

2014.02.12

0 0

0 0

224,839 224,839

0 0

2011.06.22 2011.06.29 -

2011.07.06 2011.07.13

0 0 0

0 0 0

1,199 99,949 101,148

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 663,225

125,794 125,794 1,532,511 -2,431 2,193,304


4.

Kifizetett hozamok:



107

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. február 24.-től 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum 2011.02.24 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30


havi változás (Ft) 8,012,808 -3,220,079 -1,060,335 2,335,170 -9,856,954


havi változás (Ft) 40.204757 -3.162675 6.380160 22.581669 -22.219988


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 1,993,000,000 2,700,000 1,670,000 590,000 150,000

0 0 5,280,000 3,990,000 2,730,000 5,620,000



Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvő piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

108

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 ÁPTFII FPTFII - fix láb SWAP VALT141201 ÁPTFII FPTFII - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.03.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.03.01 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140822D11 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek FTFII_CG_1 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

29 29

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0




2011.01.19 -

2014.08.22

0 0

0 0

185,769 185,769

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

69,982 69,982

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 255,751

139,669 139,669 1,737,098 -3,484 1,989,366


4.

Kifizetett hozamok:



109

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. április 11.-től 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.04.11 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,097,323,993 2,060,978,700 2,072,774,322 2,063,152,672

-36,345,293 11,795,622 -9,621,650

10002.403606 9847.948681 9917.912667 9900.297380

-154.454925 69.963986 -17.615287


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 0 0 2,097,160,000 380,000 0

0 0 0 5,610,000 2,000,000 6,000,000



Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvő piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

110

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 AGRÁRPIACI TFI_FPTF II - fix láb SWAP VALT141201 AGRÁRP TFI_FPTF III - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.04.14 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény FJ14NF01 FJ15NF01 Jelzálogkötvény összesen: Derivatív termékek OFPTFIII_C V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

25 25

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0




2011.06.22 2011.06.29 -

2011.07.06 2011.07.13

0 0 0

0 0 0

80,022 8,332 88,354

0 0 0

2009.06.18 2010.02.18 -

2014.06.18 2015.09.14

0 0 0

0 0 0

114,122 53,059 167,180

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 255,535

125,180 125,180 1,810,848 -3,230 2,063,153


4.

Kifizetett hozamok:



111

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2011. május 27.-től 2014. december 2.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.05.27 2011.05.31 2011.06.30

2,807,911,912 2,809,865,303 2,781,597,640




1,953,391 -28,267,663

9999.472632 10006.429004 9954.150035

6.956372 -52.278969


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



0 0 0 0 2,808,060,000 1,930,000

0 0 0 0 0 15,810,000



Az OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy feltörekvő piaci részvénykosár hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zérókupon kötvény hozamának van jelentősége.

112

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX141201 AGTFII FPTFIV - fix láb SWAP VALT141201 AGTFII FPTFIV - változó láb SWAP összesen: Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Raiffeisen Bank Zrt HUF 2011.06.01 - 2014.12.01 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A150212A04 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek FTFIV_C_BN V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

0 0

0 0

23 23

0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0

510,066 -504,303 5,762 231,315 2,011,439 2,242,754 tőzsdén kívüli értékpapír



2004.07.14 -

2015.02.12

0 0

0 0

251,624 251,624

0 0

2011.06.22 2011.06.29 -

2011.07.06 2011.07.13

0 0 0

0 0 0

300 105,407 105,707

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 357,331

179,997 179,997 2,428,536 -4,269 2,781,598


4.

Kifizetett hozamok:



113

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Globál Trend Fix I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. augusztus 26.-tól 2011. november 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,867,525,049 2,874,120,246 2,882,961,139 2,890,613,363 2,899,083,802 2,907,179,964

6,595,197 8,840,893 7,652,224 8,470,439 8,096,162

9876.166011 9898.880812 9929.330111 9955.685464 9984.858866 10012.743205

22.714801 30.449299 26.355353 29.173402 27.884339



Az OTP Globál Trend Fix I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 2,86 milliárdról 2,9 milliárd Ft-ra nőtt, ami 1,65%-os növekedést jelent.

114

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX111130 GLOBÁL TREND FIX I - fix láb SWAP VALT111130 GLOBÁL TREND FIX I - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2008.11.28 - 2011.11.30 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A110422C08 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek OGTFICO_11 V pozíció OGTFISG_11 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

24 24

0 0

22 22

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




2008.01.09 -

2011.04.22

104,244 104,244

0 0

0 0

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

74,822 74,822

0 0

0 0 0 104,244

145 7,259 7,404 2,749,460 -3,892 10,789 2,860,601

0 0 0 74,822

0 7,259 7,259 2,838,306 -5,948 2,907,180


115

4.


116


5.

Kifizetett hozamok:

2011. I. félévében az OTP Globál Trend Fix I. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

117

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Globál Trend Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. október 8.-tól 2012. január 10.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

4,359,002,651 4,381,164,942 4,424,348,880 4,396,150,477 4,408,261,735 4,420,667,880

22,162,291 43,183,938 -28,198,403 12,111,258 12,406,145

10027.334536 10078.316085 10177.655275 10112.788414 10140.648832 10169.187600

50.981549 99.339190 -64.866861 27.860418 28.538768



Az OTP Globál Trend Fix II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 15 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 15 elemű részvényportfolió vállalatai 3 olyan ágazat képviselői, melyek kiemelkedő növekedési lehetőséget hordoznak: a megújuló energia előállításával és az energiatermelés hatékonyságának növelésével foglalkozó vállalatok, a mezőgazdasági és az élelmiszeripari technológiák fejlesztésében érdekelt vállalatok, illetve infrastrukturális beruházásokkal foglalkozó jelentős nemzetközi cégek. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett, illetve feltörekvő részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 4,35 milliárdról 4,42 milliárd Ft-ra nőtt, ami 1,69%-os növekedést jelent.

118

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX120110 GLOBAL TREND FIX II - fix láb SWAP VALT120110 GLOBAL TREND FIX II - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2008.10.10 - 2012.01.10 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A111012B06 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110706 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek O_GTFII_SG V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

22 22

0 0

7 7

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




2006.01.25 -

2011.10.12

238,158 238,158

0 0

0 0

0 0

2010.12.22 2011.06.22 -

2011.01.05 2011.07.06

2,845 0 2,845

0 0 0

0 199,216 199,216

0 0 0

0 0 241,003

21,736 21,736 4,071,482 -5,918 41,882 4,348,449

0 0 199,216

21,736 21,736 4,230,497 -9,045 4,420,668


119

4.


120


5.

Kifizetett hozamok:

2011. I. félévében az OTP Globál Trend Fix II. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

121

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. augusztus 19.-től 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,898,361,617 3,934,110,973 3,967,944,061 3,965,767,053 3,918,449,974 3,824,589,559

35,749,356 33,833,088 -2,177,008 -47,317,079 -93,860,415

10419.832777 10539.839343 10664.796165 10766.593509 10682.418491 10468.117559

120.006566 124.956822 101.797344 -84.175018 -214.300932


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



420,000 1,340,000 320,000 480,000 2,570,000 600,000

9,580,000 10,020,000 12,330,000 38,540,000 16,980,000 17,540,000



A 2010. augusztusában indult OTP Jövő Márkái Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 3,87 milliárdról 3,82 milliárd Ft-ra csökkent, ami -1,12%-os csökkenést jelent.

122

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131213 JÖVŐ MÁRKÁI - fix láb SWAP VALT131213 JÖVŐ MÁRKÁI - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.12.13 - 2013.12.13 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Jelzálogkötvény OJB2014/I Jelzálogkötvény összesen: Derivatív termékek JM_COC_131 V pozíció JM_COCS_13 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

20 20

0 0

24 24

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




2003.06.19 -

2014.02.12

395,712 395,712

0 0

399,714 399,714

0 0

2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13

97,032 529 0 0 97,561

0 0 0 0 0

0 0 6,064 6,616 12,680

0 0 0 0 0

2003.11.14 -

2014.02.12

247,608 247,608

0 0

244,858 244,858

0 0

0 0 0 740,881

212,645 248,492 461,137 3,122,721 -6,448 9,480 3,866,634

0 0 0 657,252

163,805 206,657 370,463 3,174,096 -6,759 3,824,590


4.

Kifizetett hozamok:


123

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2010. szeptember 22.-től 2013. december 13.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az Alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

2,555,985,418 2,571,372,322 2,614,478,723 2,638,084,316 2,584,161,770 2,517,167,530




2,571,372,322 43,106,401 2,594,977,915 -10,816,145 2,527,983,675

10185.237768 10274.392944 10447.968426 10577.681389 10417.024844 10188.981615

89.155176 173.575482 129.712963 -160.656545 -228.043229


2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



3,420,000 1,430,000 1,570,000 480,000 0 1,080,000

2,700,000 7,240,000 1,990,000 8,470,000 13,770,000 11,310,000



A 2010. szeptemberében indult OTP Jövő Márkái II. Alap a tőkevédelem mellett a futamidő végén egy, a mögöttes befektetések teljesítményétől független fix hozamot biztosít befektetőinek. Emellett az alap befektetői a világ legismertebb márkáit birtokló nagyvállalatok részvényeinek futamidő alatti teljesítményéből is részesedhetnek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 2,52 milliárd Ft-hoz képest nem változott jelentősen.

124

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX131213 JÖVŐ MÁRKÁI II - fix láb SWAP VALT131213 JÖVŐ MÁRKÁI II - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.12.13 - 2013.12.13 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A140212C03 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110105 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek JMII_CODB_ V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

25 25

0 0

23 23

0 0 0 0 0

367,292 -371,653 -4,361 1,800,000 1,800,000 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0




2003.06.19 -

2014.02.12

425,390 425,390

0 0

429,692 429,692

0 0

2010.12.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.13

61,821 0 61,821

0 0 0

0 24,977 24,977

0 0 0

0 0 487,211

242,062 242,062 2,037,725 -5,934 6,415 2,525,417

0 0 454,670

176,504 176,504 2,068,042 -5,545 2,517,168


4.

Kifizetett hozamok:


125

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Jubileum Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:






2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

1,362,705,370 1,346,863,969 1,328,164,555 1,298,800,896 1,294,199,392 1,271,620,864

-15,841,401 -18,699,414 -29,363,659 -4,601,504 -22,578,528

10492.195522 10540.656208 10549.947614 10443.711873 10651.496181 10683.734911

48.460686 9.291406 -106.235741 207.784308 32.238730

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak nyitó befektetési jegy állománya (db) 130,935 Az alap befektetési jegyei darabszámának változása a tárgyidőszakban az átalakulást követően:

2011.01 2011.02 2011.03 2011.04 2011.05 2011.06



2,520,000 0 40,000 140,000 2,320,000 2,520,000

17,610,000 25,320,000 18,800,000 6,700,000 36,810,000 21,760,000

A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján a tárgyidőszak záró befektetési jegy állománya 2011. június 30.-án (db) 119,024 2.


Az OTP Alapkezelő fennállásának 15-ik évfordulója alkalmából bocsátotta ki az OTP Jubileum Alapot, mely több befektetési termék előnyét is egyesíti. Az alap különlegességét az adja, hogy a mögöttes befektetések teljesítményétől függetlenül biztosítja a befektetett tőke 3 év múlva történő visszafizetését, a folyamatos forgalmazásból adódó rugalmasságot, illetve a Magyarországon egyedülálló dinamikus hozamvédelmet nyújtja befektetőinek. Az alap mögöttes befektetéseit a BNP Millennium 3 Total Return Index alkotja, ezáltal az alap többlethozamára a fejlett piaci kötvények és részvények, ázsiai részvények, árupiacok, és ingatlanpiacok alakulása van hatással. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 1,34 milliárdról 1,27 milliárd Ft-ra csökkent, ami -5,19%-os csökkenést jelent. 126

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP VALT111231 JUBILEUM - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2010.11.10 - 2011.01.13 OTP Bank Nyrt. HUF 2011.06.20 - 2011.12.30 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110112 MNB110706 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő 2010.12.22 2010.12.29 2011.06.22 2011.06.29

-

2011.01.05 2011.01.12 2011.07.06 2011.07.13


0 0

3 3

0 0

24 24

0 0 0 0 0

45,505 45,505 1,306,540 0 1,306,540 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0

59,747 59,747 0 1,189,780 1,189,780 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 6,364 14,170 20,534 20,534

0 0 0 0 0 1,249,551 1,536

tőzsdei értékpapír 12,390 9,971 0 0 22,361 22,361

0 0 0 0 0 1,352,048 -2,870 215 1,371,754


1,271,621


4.

Kifizetett hozamok:

Az alap újra befektető, így hozamot nem fizet. Az alap tulajdonosai az alap befektetési jegyeinek visszaváltásával juthatnak hozzá a befektetés mindenkori hozamához. Azonban az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a dinamikus hozamvédelemre vonatkozókifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott módon minimálisan 3 éves tartási időt követően lép érvénybe. A minimális tartási idő előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet, emiatt a befektetés tartása minimálisan 3 évig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt

127

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Olimpia I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. április 25.-től 2011. július 29.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum


2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

5,125,778,828 5,140,912,464 5,157,620,714 5,173,715,426 5,191,913,000 5,208,913,615




15,133,636 16,708,250 16,094,712 18,197,574 17,000,615

10277.539275 10307.883257 10341.384448 10373.655453 10410.142841 10444.230244

30.343982 33.501191 32.271005 36.487388 34.087403



Az OTP Olimpia I. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 5,11 milliárdról 5.2 milliárd Ft-ra nőtt, ami 1,83%-os növekedést jelent.

128

3.


Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX110729 OLIMPIA I - fix láb SWAP VALT110729 OLIMPIA I. - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2008.04.28 - 2011.07.29 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A110422C08 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek OLICODB_20 V pozíció OLICOSG_11 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen



Futamidő

0 0

26 26

0 0

20 20

0 0 0 0 0

1,092,532 -161,523 931,009 3,856,980 3,856,980 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0

1,124,919 -58,213 1,066,706 3,896,835 3,896,835 tőzsdén kívüli értékpapír



2008.01.09 -

2011.04.22

291,581 291,581

0 0

0 0

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

247,457 247,457

0 0

0 0 0 291,581

2,992 0 2,992 4,791,008 -9,002 36,498 5,110,085

0 0 0 247,457

249 6,234 6,484 4,970,045 -8,588 5,208,914


129

4.


130


5.

Kifizetett hozamok:


131

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Olimpia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2008. június 18.-től 2011. szeptember 30.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,693,412,793 3,704,173,897 3,715,775,615 3,727,298,396 3,740,167,015 3,752,356,079

10,761,104 11,601,718 11,522,781 12,868,619 12,189,064

10246.842208 10276.697343 10308.884640 10340.852937 10376.555068 10410.371872

29.855135 32.187297 31.968297 35.702131 33.816804

A forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2011. június 30-án 360,444 db volt, mely megegyezik a tárgyidőszaki nyitóállománnyal. Az alap zárt végű jellegéből adódóan a jegyzési időszak lezárultával új befektetési jegyek nem kerültek forgalomba. Az alap befektetési jegyei bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde kereskedési rendszerébe. 2.


Az OTP Olimpia II. Alap szempontjából a mögöttes opciós struktúra miatt egy 18 elemből álló részvényportfolió hozamának, valamint az alap lejáratáig befektetett zéró-kupon kötvény hozamának van jelentősége. A 18 elemű részvényportfolió vállalatai jelentős nemzetközi óriás cégek, valamennyien a 2008-as pekingi olimpiai játékok fő szponzorai, hivatalos beszállítói. A szóban forgó vállalatok részvényárfolyamára egyrészt iparág-specifikus, másrészt pedig általában a fejlett részvénypiacokon megfigyelhető tendenciák vannak hatással. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 3,68 milliárdról 3,75 milliárd Ft-ra nőtt, ami 1,88%-os növekedést jelent. 3.

Az alap portfoliójának összetétele és az összetételben bekövetkezett változások értékpapír fajtánként és –típusonként részletezve, az időszak elején és végén:

132

Vagyonelem, ill. értékpapír fajta


Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX110930 OLIMPIA II - fix láb SWAP VALT110930 OLIMPIA II - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. 2008.06.20 - 2011.09.30 Lekötött betét összesen: Megnevezés Állampapírok A110422C08 Államkötvény összesen: MNB kötvények MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek OLIISG_110 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő


0 0

22 22

0 0

30 30

0 0 0 0 0


0 0 0 0 0




2008.01.09 -

2011.04.22

222,110 222,110

0 0

0 0

0 0

2011.06.29 -

2011.07.13

0 0

0 0

190,667 190,667

0 0

0 0 222,110

18,022 18,022 3,467,280 -6,483 442 3,683,349

0 0 190,667

18,022 18,022 3,567,876 -6,187 3,752,356


133

4.


134


5.

Kifizetett hozamok:


135

Beszámoló a 2011. I. félévről – OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. szeptember 22.-től 2012. december 20-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

6,152,135,976 6,197,656,053 6,216,848,265 6,264,430,276 6,291,319,053 6,331,194,223

45,520,077 19,192,212 47,582,011 26,888,777 39,875,170

9782.982211 9855.367169 9885.886174 9961.549971 10004.307872 10067.716432

72.384958 30.519005 75.663797 42.757901 63.408560



Az OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap a tőkevédelem és a futamidő alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 6,09 milliárdról 6,33 milliárd Ft-ra nőtt, ami 3,88%-os növekedést jelent.

136

3.



Bankbetétek lekötési idő Bank OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX110920 TRIPLA FIX - fix láb SWAP FIX121220 TRIPLA FIX - fix láb SWAP VALT110920 TRIPLA FIX - változó láb SWAP VALT121220 TRIPLA FIX - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2009.12.21 - 2012.12.20 OTP Bank Nyrt. HUF 2009.12.21 - 2011.09.20 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek TF_CODB_20 V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő 2010.12.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.13


0 0

26 26

0 0

29 29

0 0 0 0 0 0 0 0

42,593 1,279,506 -14,198 -735,948 571,953 5,152,940 269,980 5,422,920 tőzsdén kívüli értékpapír

0 0 0 0 0 0 0 0

43,849 1,327,336 -5,002 -538,456 827,726 270,531 5,163,461 5,433,992 tőzsdén kívüli értékpapír



85,002 0 85,002

0 0 0

0 68,924 68,924

0 0 0

0 0 85,002

6,917 6,917 6,001,816 -3,319 12,609 6,096,108

0 0 68,924

3,773 3,773 6,265,520 -3,251 6,331,194


137

4.


138


5.

Kifizetett hozamok

2011. I. félévében az OTP Tripla Fix Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

139

Beszámoló a 2011 I. félévről – OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 1.

Általános adatok:

Az alap típusa: nyilvános, zártvégű értékpapír-befektetési alap Az alap futamideje: 2009. november 3.-tól 2013. január 31.-ig A hivatalos nettó eszközérték számítás alapján az alap nettó eszközértéke és egy jegyre jutó nettó eszközértéke: Dátum





2011.01.31 2011.02.28 2011.03.31 2011.04.29 2011.05.31 2011.06.30

3,002,893,035 3,022,331,533 3,036,156,422 3,055,719,604 3,069,212,633 3,088,070,644

19,438,498 13,824,889 19,563,182 13,493,029 18,858,011

9653.928369 9716.420728 9760.866030 9823.759232 9867.137645 9927.763809

62.492359 44.445302 62.893202 43.378413 60.626164



Az OTP Tripla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap a tőkevédelem és a futamidő alatti háromszori biztosított hozamfizetés mellett az alap az euró zóna 50 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatának teljesítményéből nyújt részesedést befektetőinek. Az alap vagyona 2011. I. félévében az év eleji 2,98 milliárdról 3,09 milliárd Ft-ra nőtt, ami 3,51%-os növekedést jelent.

140

3.



Bankbetétek Bank lekötési idő OTP Bank Nyrt. HUF Folyószámla Folyószámla összesen: Swap ügyletek SWAP FIX111104 TRIPLAFIX II - fix láb SWAP FIX130131 TRIPLA FIX II - fix láb SWAP VALT111104 TRIPLA FIX II - változó láb SWAP VALT130131 TRIPLA FIX II - változó láb SWAP összesen: OTP Bank Nyrt. HUF 2009.11.06 - 2013.01.31 OTP Bank Nyrt. HUF 2009.11.06 - 2011.11.04 Lekötött betét összesen: Megnevezés MNB kötvények MNB110105 MNB110713 Diszkont MNB kötvény összesen: Derivatív termékek TFII_COBNP V pozíció Derivatív összesen: Mindösszesen Követelések/Kötelezettségek Aktív időbeli elhatatárolások Nettó eszközérték összesen

Futamidő 2010.12.22 2011.06.29 -

2011.01.05 2011.07.13


0 0

24 24

0 0

21 21

0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0




86,172 0 86,172

0 0 0

0 68,495 68,495

0 0 0

0 0 86,172

933 933 2,871,082 -3,475 30,336 2,984,115

0 0 68,495

0 0 3,022,948 -3,373 3,088,071


141

4.


142


5.

Kifizetett hozamok:

2011. I. félévében az OTP Tripla Fix II. Alapnak nem volt hozamfizetési napja. Az alaphoz kapcsolódó – befektetett tőkére és a képződött pozitív hozamra vonatkozó – biztos kifizetések az alap Kezelési Szabályzatában meghatározott hozamfizetési napokon ill. az alap futamidejének végén lép érvénybe, így a futamidő vége előtti visszaváltás esetén az alap hozama negatív is lehet. Emiatt a befektetés tartása a futamidő végéig javasolt. Budapest, 2011. augusztus 10. OTP Alapkezelő Zrt.

143

Az OTP Befektetési Alapok első félévi beszámolói

Recommend Documents