ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDASI BANK TAHUN 1997
OLEH WIRDA NABILA HI4102091
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006
RINGKASAN
WIRDA NABILA. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuidasi Bank Tahun 1997 (dibimbing oleh SYAMSUL HIDAYAT PASARIBU). Perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang merubah aset tidak lancar menjadi aset lancar dan berjangka pendek (Judisseno, 2005). Pada satu sisi, tawaran aset yang lancar dan berjangka pendek ini sangat menarik perhatian investor asing sehingga perbankan dapat menarik capital inflows dalam jumlah besar. Namun disisi lain, pada saat terjadi shock ekonomi, intermediasi dapat menyebabkan terjadinya capital outflows. Jika hal ini terjadi dalam jumlah besar dan mendadak maka perbankan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya apabila aset yang dimiliki tidak lancar. Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, akibat dari nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap valas khususnya dollar Amerika Serikat telah menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi. Dampak yang timbul adalah terjadinya negative spread yaitu semakin besar perbedaan negatif antara sources dan uses of fund dan banyaknya debitur yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya karena tingginya loan interest rate, mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan di Indonesia. Berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, terdapat bank-bank yang memiliki keuangan dan perkembangan kinerjanya tidak sehat. Dalam rangka menyehatkan sistem perbankan nasional maka pemerintah memutuskan untuk melikuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi yang dilakukan berakibat makin merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional dan menimbulkan terjadinya rush. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik dari bank yang dilikuidasi dan bank yang tidak dilikuidasi; serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi bank tahun 1997,. Pada penelitian ini, untuk menganalisis karakteristik bank yang tidak dilikuidasi dengan bank yang dilikuidasi menggunakan SPSS 10.5 sedangkan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya likuidasi bank digunakan analisis Logistic Regression. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa rasio-rasio keuangan bank pada tahun 1997. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan nilai rata-rata kelompok bank tidak dilikuidasi dengan bank dilikuidasi pada masing-masing variabel APF, ROA, ROE, LDR, NIM dan CAR menunjukkan nilai rata-rata kelompok bank tidak dilikuidasi lebih besar daripada kelompok bank dilikuidasi, sehingga semakin besar variabel APF, ROA, ROE, LDR, NIM dan CAR maka kemungkinan bank dilikuidasi semakin kecil. Variabel-variabel yang digunakan,dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi bank tahun 1997 yaitu: CAR, LDR, NIM, ROA, ROE, dan APF, tetapi hanya tiga variabel (CAR, LDR, NIM) yang berpengaruh signifikan terhadap likuidasi bank. Variabel CAR, LDR dan NIM
memiliki hubungan yang negatif sehingga peningkatan rasio tersebut akan menurunkan risiko likuidasi bank. Berdasarkan hasil penelitian, rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian menunjukkan rasio LDR, NIM dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi bank tahun 1997. Agar tidak terjadi likuidasi bank dimasa yang akan datang, maka perlu diambil langkah-langkah bagi bank untuk menjaga kinerja dan kesehatan terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan perlu meningkatkan pengawasannya terhadap bank-bank dan perlu dikeluarkannya laporan peringkat bank. Laporan peringkat bank ini akan menunjukkan bank-bank yang kinerja usahanya baik atau tidak, tergolong ke dalam kategori bank sehat atau tidak sehat sehingga bank akan meningkatkan kinerjanya dan masyarakat akan lebih waspada dalam menyimpan dananya. Rasio-rasio risiko bank, seperti Non Performing Loans, dalam penelitian ini tidak dimasukkan sehingga hasil yang didapat dalam memprediksi bank yang dilikuidasi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan jumlah variabel rasio keuangan ditambah, sehingga dapat diketahui dengan jelas rasio keuangan mana saja yang berpengaruh terhadap keputusan bank yang akan dilikuidasi.
ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LIKUIDASI BANK TAHUN 1997
OLEH WIRDA NABILA HI4102091
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2006
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh, Nama Mahasiswa
: Wirda Nabila
Nomor Registrasi Pokok
: H14102091
Program Studi
: Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi
: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuidasi Bank Tahun 1997.
Dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing,
Syamsul Hidayat Pasaribu, SE, M. Si NIP. 132 310 799
Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,
Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS. NIP. 131 846 872
Tanggal Kelulusan :
PERNYATAAN
DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.
Bogor, Juli 2006
Wirda Nabila H14102091
RIWAYAT HIDUP
Penulis bernama Wirda Nabila lahir pada tanggal 21 April 1984 di Jakarta. Penulis anak terakhir dari dua bersaudara, dari pasangan H. Achmad Royadi (Alm.) dan Hj. Yuffi Friana. Jenjang pendidikan penulis dilalui tanpa hambatan, penulis menamatkan sekolah dasar pada SDN Pengadilan III Bogor, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Bogor dan lulus pada tahun 1999. Pada tahun yang sama penulis diterima di SMUN 3 Bogor dan lulus pada tahun 2002. Pada tahun 2002 penulis melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan mengembangkan pola pikir, sehingga dapat menjadi sumber daya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Penulis masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi Hipotesa.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Likuidasi Bank Tahun 1997”. Likuidasi bank merupakan topik yang sangat menarik karena diharapkan akan berdampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, khususnya likuidasi bank yang terjadi pada tahun 1997. Disamping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihakpihak berikut ini. 1.
Bapak Syamsul H. Pasaribu, M. Si, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis baik secara teknis maupun teoritis dalam pembuatan proses skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
2.
Bapak Dr. Bambang Djuanda, sebagai penguji utama dalam sidang skripsi. Semua saran dan kritikan beliau merupakan hal yang sangat berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
3.
Bapak Alla Asmara, M.Si, sebagai komisi pendidikan atas kritikan dan saran untuk perbaikan dalam tata cara penulisan skripsi ini.
4.
Kepada orang tua penulis, yaitu Ibu Hj. Yuffi Friana serta kakak dan kakak ipar penulis. Kesabaran dan dorongan mereka sangat besar artinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5.
Teman-teman angkatan 39, teman-teman seperjuangan (Fero, Ratih dan Lambok) serta sahabat-sahabatku (Ionk, Lia, Tasya, Nonon, Nilam dan Meyrin) yang telah memberikan bantuan baik tenaga maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.
6.
Penulis juga berterima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak lain yang
membutuhkan.
Bogor, Juli 2006
Wirda Nabila H14102091
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR TABEL .................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xii DAFTAR LAMPIRAN............................................................................. xiii I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang........................................................................ 1 1.1. Permasalahan.......................................................................... 4 1.2. Tujuan Penelitian.................................................................... 5 1.3. Manfaat Penelitian .................................................................. 6 II. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 7 2.1. Pengertian Bank ...................................................................... 7 2.2.Analisis Kinerja Bank ................................................................ 8 2.2.1. Analisis Rasio Lkuiditas.............................................. 8 2.2.2. Analisis Rasio Rentabilitas .......................................... 9 2.2.3. Analisis Rasio Solvabilitas .......................................... 9 2.3.Penilaian Kesehatan Bank .......................................................... 10 2.4.Likuidasi dan Pencabutan Izin Usaha ......................................... 16 2.5.Kredit Bermasalah ..................................................................... 17 2.6.Penelitian Terdahulu .................................................................. 19 2.7.Kerangka Pemikiran................................................................... 20 2.8.Hipotesis.................................................................................... 21 III. METODE PENELITIAN ................................................................... 23 3.1.Jenis dan Sumber Data ............................................................... 23 3.2.Rancangan Penelitian ................................................................. 23 3.3.Metode Pengolahan Data............................................................ 24 3.4.Model Logit ............................................................................... 24 3.5.Pendugaan Parameter Model .................................................... 28 3.6.Uji Taraf Nyata Parameter ......................................................... 30
