Hoe realiseert u funding die voldoet aan CRD IV en inspeelt op de markt?

Interpretatie van de (inter)nationale liquiditeitseisen en benchmarken van uw

Volledige deelname levert u 10 PE punten van het NIVRA op!

Hoe realiseert u funding die voldoet aan CRD IV en inspeelt op de markt? ‘Weet wat uw toezichthouder van u verwacht én zal gaan verwachten’ Patrick de Neef, projectleider ILAAP De Nederlandsche Bank ‘The financial crisis has demonstrated that prudent liquidity risk management is vital for banks’ Fabian Eser, Economist, European Central Bank ‘Actuele conferentie waarbij interactie tussen regelgeving en markt centraal staat’ Pim van Stolk, Hoofd ALM/ Funding & liquidity risk ING ‘Deze conferentie biedt inzichten en praktische tools voor de optimalisatie van ILAAP: een ‘ongoing process’ Erik Bongaerts, Head of Treasury & Michiel Hopman, Manager Asset & Liability Management, Van Lanschot Bankiers ‘Up-to-date programma waarmee u uw inzicht vergroot over de impact van de nieuwe liquiditeitseisen op uw organisatie, funding en businessmodel!’ Larissa Silverentand, partner NautaDutilh

Sponsor:

Mediapartner:

Data: 6 en 7 december 2011 Locatie: Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel

Keynotes

DNB

Patrick de Neef projectleider ILAAP

ECB

Fabian Eser Economist

Dagvoorzitters Larissa Silverentand, Partner Nauta Dultilh Pieter van Alderwerelt van Rosenburgh, Consultant, Bravo Zulu Financial Consulting

Bijdragen van: ING Van Lanschot Bankiers ABN AMRO Rabobank Amstelhuys NV

ILAAPCASE ILAAPCASE

en: Nederlandse Vereniging van Banken KPMG Corporate Finance Zanders Treasury & Finance Solutions Van Bezouw Financial Risk Consultancy M’Boule consulting FinArch Koot en Van Basten

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/liquidity

De impact van liquiditeit op uw balans, producten en marktpositie. Verdiep u in: r ILAAP: het hart van actueel Liquidity

Risk Management

r De interpretatie van CRD IV r De reactie van financiële markten op

CRD IV en de liquiditeitseisen

r Balancesheet management & funding

strategy

r Pricing & productinnovatie r Optimalisatie ILAAP: een ‘ongoing

process’

r Actuele Liquidity Risk Management

modellen

r LCR & NSFR simulatie

Bestemd voor: r CFO r Treasury Manager r Capital manager r Liquidity Risk Manager r Financial Risk Manager r Asset Liability Manager r Balancesheet Manager

Praktijkgerichte experts: Larissa Silverentand, Partner Nauta Dultilh Stephan van Bezouw, Directeur, Van Bezouw Financial Risk Consultancy Onno Steins, Adviseur Prudentiële Regelgeving, Nederlandse Vereniging van Banken Fabian Eser, Economist, European Central Bank Ewout van Ommen, Economist, European Central Bank Patrick de Neef, Projectleider ILAAP De Nederlandsche Bank Klaroen Kruidhof, Manager Balance Sheet Risk, Rabobank Nederland Hendrik Jan Luikinga, Director Amstelhuys NV (Delta Lloyd) Paul Michielsen, Head of Liquidity Management ABN AMRO Martin Koot, Partner Koot en Van Basten Ferdinand Veenman, Partner KPMG Corporate Finance Pieter van Alderwerelt van Rosenburgh, Consultant Bravo Zulu Financial Consulting Erik Bongaerts, Head of Treasury, Van Lanschot Bankiers Michiel Hopman, Manager Asset & liability Management, Van Lanschot Bankiers Pim van Stolk, Hoofd ALM/ Funding & liquidity risk ING Edi M’Boule, Senior Risk management Consultant, M’Boule Consulting Nancy Masschelein, Head of Product Strategy, FinArch Charles Zondag, Business Associate, Zanders Treasury & Finance Solutions Gerbert van Grootheest, Associate Director, Zanders Treasury & Finance Solution

Conferentie dag 1 - 6 december 2011 09.00 Ontvangst

13.00 Lunch

09.30 Introductie door de dagvoorzitter Larissa Silverentand, Partner Nauta Dultilh





ILAAP: het hart van actueel Liquidity Risk Management

09.35 ILAAP: het hart van actueel Liquidity Risk Management r Een nieuw kader voor banken & markten en toezichthouders r De uitdaging van ILAAP voor banken: grotere focus op Liquidity Risk Management r Interpretaties van (inter)nationale toezichthouders r Impact van ILAAP op de business en vice versa r Kwantitatieve en kwalitatieve uitgangspunten van ILAAP r Implementatie van ILAAP en Liquidity Risk Management Stephan van Bezouw, Directeur, Van Bezouw Financial Risk Consultancy



(inter) Nationaal en Europees toezicht

10.15

De ratio van liquiditeitseisen r Liquiditeitsratio’s in Basel 3

Marktvisie

14.00 Hoe gaan de financiële markten reageren op CRD IV en de liquiditeitseisen en wat betekent dat weer voor de banken? r Reactie van financiële markten op CRD IV en de liquiditeitseisen? r Welke invloed zal deze reactie hebben op de banken? r Wat betekent dit voor uw Liquidity Risk Management? Klaroen Kruidhof, Manager Balance Sheet Risk, Rabobank Nederland 14.45 Theepauze



Liquidity risk en impact op funding, products & pricing

15.15 Liquidity Risk & Balancesheet management r Verwachtingen van de regelgever, commerciële doelstellingen en de impact op uw balancesheet management en funding strategie. Hendrik Jan Luikinga, Director Amstelhuys NV (Delta Lloyd)

r Visie NVB op Basel 3 Liquiditeit r Wisselwerking met andere regelgeving

Onno Steins, Adviseur Prudentiële Regelgeving, Nederlandse Vereniging van Banken

11.00 Koffiepauze 11.30 Interaction between liquidity management by central banks and liquidity risk regulation r ECB policy & effects r Implications of liquidity regulation for central bank liquidity management r Different ‘ liquidity options’ offered by central banks and their effect on banks liquidity risk Fabian Eser, Economist, & Ewout van Ommen, Economist, European Central Bank

16.00 Liquidity Risk en de impact op productinnovatie en pricing Paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter. Natuurlijk wordt ook de zaal betrokken bij deze discussie.

Panelleden: Paul Michielsen, head of Liquidity Management, ABN AMRO Martin Koot, Partner Koot en Van Basten Ferdinand Veenman, Partner KPMG Corporate Finance Hendrik Jan Luikinga, Director Amstelhuys NV (Delta Lloyd) Nancy Masschelein, Head of Product Strategy FinArch; Teacher Financial Stability Institute & the University College Brussels. Previously Senior Financial Economist National Bank of Belgium & Consultant in the Financial Supervision Division of the European Central Bank

16.45 Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend borrel 12.15 Liquiditeitsregelgeving: Een Nationaal en Internationaal Perspectief, door De Nederlandsche Bank Aan de orde komen: r Nederland: Regeling Liquiditeit Wft 2011 en Beleidsregel Liquiditeit Wft 2011 r Nederland: ILAAP r Bazel 3: LCR, NSFR en Sound Principles r Europa: CRDII, CRDIV en monitoring Patrick de Neef, Projectleider ILAAP, De Nederlandsche Bank



Uw organisatie profileren met deze conferentie?



Neem contact op met Frank Schouten om uw wensen en de



mogelijkheden te bespreken. Bel 020 580 54 37 of



e-mail [email protected]

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/liquidity

Conferentie dag 2 - 7 december 2011 09.00 Ontvangst

12.45 Lunch



Optimalisatie ILAAP: een ‘ongoing process’



09.30

Introductie door de dagvoorzitter

13.45 Actuele methoden en modellen voor Liquidity



Pieter van Alderwerelt van Rosenburgh, Consultant,



Riskmanagement



Bravo Zulu Financial Consulting



r Liquidity risk modellering uitdagingen



r Liquidity modelleren voor regulatory capital r Liquidity modelleren voor Asset and Liability Management

Actuele Liquidity Risk Management Modellen

9.35

Optimalisatie ILAAP: een ‘ongoing process’





PRAKTIJKCASE VAN LANSCHOTBANKIERS

(ALM)



r Aan de hand van de praktijkervaring van Van Lanschot



Edi M’Boule, Senior Risk management Consultant, M’Boule

Bankiers worden de onderstaande punten besproken:



Consulting. Voorheen Senior Risk Management Consultant ABN

- Het fundingplan



AMRO en Senior Quantitative Risk Analyst ING

- Het contingencyfundingplan - Het transfer pricing mechanisme

14.30 Theepauze

- Beschrijving van het limitenstelsel - Het risk appetite statement - Stresstest methodologie

Erik Bongaerts, Head of Treasury & Michiel Hopman,



Manager Asset & Liability Management, Van Lanschot Bankiers



Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio



INTERACTIEVE SESSIE & SIMULATIESPEL

10.15 Optimalisatie ILAAP: een ‘ongoing process’

15.00 Bereken uw LCR en NSFR



PRAKTIJKCASE ING



Tijdens deze interactieve sessie wordt u door een aantal



r De belangrijkste uitdagingen voor de optimalisatie van



LCR en NSFR simulaties geleid. Aan de hand van specifieke

ILAAP m.b.t:



balanssituaties worden de gevoeligheden van de LC en NSF

- De inhoudelijke rapportage.



ratio’s duidelijk gemaakt. Hiermee vergroot u uw inzicht in

- De organisatorische coördinatie.



die gevoeligheden, hetgeen u in staat stelt beter afgewogen



keuzes te maken t.a.v. uw liquiditeitsopbouw en uw financiering.



Tijdens de sessie komen aan de orde:



Pim van Stolk, Hoofd ALM/ Funding & liquidity risk ING

11.00 Paneldiscussie met bovenstaande sprekers,

Patrick de Neef, projectleider ILAAP, De Nederlandsche Bank en



r Het bankboek en financieringsbehoefte



de zaal onder leiding van de dagvoorzitter



r De keuze tussen de uiteenlopende financierings-

mogelijkheden en het belang van (resterende) looptijden, 11.30 Koffiepauzegement Modellen

aan debet- en creditzijde

12.00 Impact of liquidity risk management on your Bank’s



Deze interactieve sessie staat onder leiding van



infrastructure



Charles Zondag, Business Associate, Zanders Treasury &



r Liquidity risk measurement techniques and stress-tests



Finance Solutions



r Regulatory reporting and beyond



Gerbert van Grootheest, Associate Director, Zanders Treasury



r Risk technology to help meeting current and upcoming



& Finance Solutions

requirements

r Recommendations for sound liquidity risk management as

16.00 Interactieve afsluiting door de dagvoorzitter

it pertains to the Dutch market

Nancy Masschelein, Head of Product Strategy FinArch; Teacher



Financial Stability Institute & the University College Brussels.



Previously Senior Financial Economist National Bank of



Belgium & Consultant in the Financial Supervision Division



of the European Central Bank

16.15 Einde

Meld Meld uu nú núaan! aan! bel: bel:020 020- -580 5805400 5400 e-mail: e-mail:[email protected] [email protected]: fax: 020 020 - 580 - 580 5454 5454www.iir.nl/compliance www.iir.nl/liquidity

Blijf op de hoogte via social media

IIR B.V., Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam:

QR-code

Scan deze code met uw smartphone en bezoek direct de website van dit event.

Volg IIR Finance op Linkedin linkedin.com/company/iir_2

Meld u aan met uw VIP CODE

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via Twitter: twitter.com/#lqrm12@IIRNederland

Inschrijfformulier

Bestemd voor:

Ja, wij melden ons aan voor de 2-daagse conferentie

r r r r r r r

op 6 en 7 december 2011, Mercure Hotel Amsterdam aan de Amstel q Conferentie (incl. conferentiemap)

B1392A

q Conferentiemap

B1392Z

Naam organisatie:

CFO Treasury Manager Capital Manager Liquidity Risk Manager Asset Liability Manager Balancesheet Manager Market Risk Manager

r r r r r r

Risk Analyst Risk Controller Financial Controller Financial Risk Manager Auditor Medewerker balanssturing

Postadres: Postcode/plaats: Telefoon:

Fax:

Factuuradres: 1. Achternaam: Voorletters:

qM qV

Telefoon:

Fax:

Mobiel: E-mail adres: Afdeling/kamernummer: Functie:

1. Per telefoon: +31 (0)20 - 580 5400 2. Via e-mail: [email protected] 3. Per fax: +31 (0)20 - 580 5454 4. Via de website: www.iir.nl/liquidity 5. Per post: IIR B.V., Antwoordnummer 11604, 1000 RA Amsterdam Meld u vroeg aan en bespaar  200,-

Bij aanmelding vóór 14 oktober 2011

Bij aanmelding na 14 oktober 2011

Conferentie (incl. conferentiemap)

 1.799,-

 1.999,-

Conferentiemap

 350,-

 350,-

Alle prijzen zijn per persoon, exclusief BTW en inclusief documentatie, koffie/thee en lunch.

2. Achternaam: Voorletters:

qM qV

Telefoon:

Fax:

Mobiel: E-mail adres: Afdeling/kamernummer: Functie: Inschrijving geautoriseerd door: dhr/mevr

Vijf gemakkelijke manieren om u aan te melden:

functie:

Wilt u meer informatie? Informeer dan gelijk naar onze groepskorting. Neem contact op met onze accountmanager Naomi Voet, bel 020 - 5805 496 of e-mail naar [email protected]

Verhinderd? Over annuleren of wijzigen doen wij niet moeilijk! Tot 1 maand voor de bijeenkomst kunt u geheel kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 1 maand voor de bijeenkomst krijgt u een tegoedbon voor deelname aan een van onze andere conferenties of opleidingen. (Bon is één jaar geldig) Gegevensregistratie Uw gegevens worden door IIR geregistreerd en gebruikt om u op de hoogte te houden van onze producten en die van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Mochten uw gegevens niet correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, neem dan contact op met onze database afdeling op 020 - 580 5470 of e-mail [email protected] Algemene voorwaarden Op alle aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K te Amsterdam, onder nummer 33200358. De algemene voorwaarden zijn te downloaden op onze website www.iir.nl/algemene_ voorwaarden en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Meld u nú aan! bel: 020 - 580 5400 e-mail: [email protected] fax: 020 - 580 5454 www.iir.nl/liquidity