Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 30. 9. 2010 podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, část sedmá Zveřejněno v Praze dne 11. listopadu 2010
Obsah: 1. Základní údaje o bance 2. Přehled o činnostech banky 3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým vlastníkem 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky PŘÍLOHY Č. 1 Organizační schéma Č. 2 Informace o členech dozorčí rady banky Č. 3 Informace o členech představenstva a vedení banky Č. 4 Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů Č. 5 Kapitál a kapitálová přiměřenost banky
2 3 5 6 7
9 10 11 13 16
1/18
1. Základní údaje o bance 1.1 Základní údaje obchodní firma: sídlo: IČO: právní forma: datum zápisu: datum poslední změny: základní kapitál: splaceno:
GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle 25 67 27 20 akciová společnost 9. června 1998 30. 9. 2010 (vnitrostátní fúze sloučením s GE Money, s.r.o., která zanikla) 510,000.000,- Kč 100 %
Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: 25. 3. 2003 navýšení základního kapitálu o 10,000.000,- Kč. Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké 100 % podíl na hlasovacích právech 100 % přímý podíl na základním kapitálu banky Předmět podnikání:
zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv souvisejících s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak
1.2. Organizační schéma: Organizační schéma banky platné k 30.9.2010 je uvedeno v příloze č.1. Počet zaměstnanců (přepočtený k 30.9.2010): centrála obchodní místa celkem
1957 1423 3380
Počet obchodních míst banky (k 30.9. 2010):
235
2/18
1.3. Schéma regulovaného konsolidačního celku (podíl na základním kapitálu / podíl na hlasovacích právech)
GE Money Bank, a.s.
GE Money Multiservis, a.s. 0%/0%
GE Money Auto, s.r.o. 100 % / 100 %
AgroConsult Bohemia, s.r.o. 100 % / 100 % Inkasní a exekuční servis, s.r.o.. 100 % / 100 % CBCB – Czech Credit Bureau 20 % / 20 %
Společnosti zahrnuté do regulovaného konsolidačního celku („RKC“) plnou metodou Společnosti nezahrnuté do regulovaného konsolidačního celku (§ 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
2. Přehled o činnostech banky 2.1. Přehled činností vyplývajících z licence 1. 2. 3. 4. 5.
přijímání vkladů od veřejnosti poskytování úvěrů investování do cenných papírů na vlastní účet finanční pronájem (finanční leasing) platební styk a zúčtování
3/18
6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující: – doplňkovou investični službu podle § 4 odst. 3 pism. d) zakona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – poradenská činnost týkající se struktury kapitalu, průmyslové strategie a s tím souvisejicích otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajicích se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu : - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GEMB
2.2. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby šeková služba vkladové knížky tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypotéční) směnečné služby bankovní záruky odkup pohledávek
V devizové oblasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů směnárenské služby zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa hladké platy šekové služby bankovní záruky směnečné služby poskytování úvěrů factoring, forfaiting
Ostatní produkty a služby: 1. 2. 3. 4.
karetní služby (podle typů karet) informační a poradenské služby poskytování bankovních informací výměna bankovek a mincí
4/18
2.3. Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné
5/18
3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem obchodní firma: GE Money Multiservis, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 0% podíl na hlasovacích právech: 0% jiný způsob ovládání: ano výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 6 022 594 472 Kč souhrnná výše závazků banky 19 054 212 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč obchodní firma: GE Money Auto, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 0% podíl na hlasovacích právech: 0% jiný způsob ovládání: ano výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 0 Kč souhrnná výše závazků banky 1 194 453 865 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč obchodní firma: Inkasní a exekuční servis, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 980 436 Kč souhrnná výše závazků banky 9 300 289 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky:
6/18
souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby:
0 Kč 0 Kč 0 Kč
obchodní firma: AgroConsult Bohemia, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Rudolfovská tř. 207/84, České Budějovice 4 podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 0 Kč souhrnná výše závazků banky 5 071 455 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč
4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem obchodní firma: právní forma: sídlo:
GE Capital International Holdings Corporation právní forma cizího státu Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: Ne výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 0 Kč souhrnná výše závazků banky 0 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč
7/18
5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Dozorčí rada banky Robert Charles Green Aleš Blažek Pavel Zídek Představenstvo banky Peter Ronald Herbert Christoph Glaser Brett Matthew Belcher Rajesh Ramakrishna Gupta Jiří Báča Divize Personální Řízení rizik Právní a Compliance Distribuce Komerční bankovnictví Marketing & Strategie Informační Systémy Finanční Provozní (Operations) Produkty Interní Audit
Ředitel divize Peter Ronald Herbert Radka Pekelská Brett Matthew Belcher Tomáš Černý Christoph Glaser Jiří Báča Ian Forrest Radim Šilhánek Rajesh Ramakrishna Gupta Jonas Hasselrot Wade Robison Thomas Broadhurst Dodd
Funkce Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Ve funkci od 13. 07. 2009 10. 06. 2008 01. 12. 2009
Funkce Předseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva
Ve funkci od 10.07.2008 05.05.2005 20.12.2007 26.08.2009 06.04.2010
Funkce Chief Executive Officer Chief Human Resources Officer Chief Risk Officer Chief Legal & Compliance Officer Chief Distribution Officer Chief Commercial Banking Officer Chief Marketing & Strategy Officer pověřený řízením Information Technologies Division Chief Financial Officer Chief Operations Officer Chief Products Officer Senior Internal Audit Manager
Ve funkci od 26. 06. 2008 01. 06. 2010 01. 09. 2007 12. 02. 2009 12. 02. 2009 05. 10. 2009 01. 05. 2007 01. 06. 2010 09. 02. 2009 01. 05. 2003 01. 04. 2009 01. 05. 2007
Detailní informace o členech dozorčí rady, představenstva a ředitelích jednotlivých divizí včetně jejich dosavadních zkušenostní a kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce jsou součástí přílohy č. 2 a č. 3. Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům představenstva Souhrnná výše úvěrů poskytnutých vedoucím zaměstnancům* Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům dozorčí rady Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva, vedoucí zaměstnance Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady
0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
*Pozn. Jedná se o zůstatek úvěrových pohledávek ke konci daného čtvrtletí
8/18
Ceny poskytovaných služeb jsou obsaženy v ”Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby v GE Money Bank, a.s.”, úrokové sazby jednotlivých produktů jsou zveřejňovány formou ”Úrokového lístku”. Oba dokumenty jsou průběžně aktualizovány a zpřístupněny, mimo jiné, na všech obchodních místech banky. Veškeré neanonymní vklady klientů jsou pojištěny podle §41 a násl. zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Peter Ronald Herbert předseda představenstva a Chief Executive Officer GE Money Bank, a.s.
Přílohy: 1. Organizační schéma 2. Informace o členech dozorčí rady 3. Informace o členech představenstva a vedení banky 4. Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů 5. Kapitál a kapitálová přiměřenost banky
9/18
PŘÍLOHY Příloha č 1: Organizační schéma Board of Directors Supervisory Board P.R. Herbert Ch. Glaser B.M. Belcher R.R. Gupta J. Báča
R.Ch. Green A. Blažek P. Zídek
Chief Executive Officer P. R. Herbert
Internal Audit Department Senior Internal Audit Manager T. Dodd
Distribution Division Chief Distribution Officer Ch. Glaser Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer R. R. Gupta Operations Division Chief Operations Officer J. Hasselrot Legal & Compliance Division Chief Legal & Compliance Officer T. Černý Products Division Chief Products Officer W. Robison Marketing & Strategy Division Chief Marketing & Strategy Officer I. Forrest Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division R. Šilhánek pověřen řízením
10/18
Příloha č 2: Informace o členech dozorčí rady Robert Charles Green vystudoval finančnictví na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking a od 13. 7. 2009 je předsedou dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Od června 2008 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Současně je členem České advokátní komory. Pavel Zídek vystudoval ČVUT v Praze, kde získal titul inženýra. Poté několik let pracoval u různých firem jako manažer informačních technologií. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různých pozicích v oddělení informačních technologií. Po akvizici společností GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorčí rady GE Money Bank, a.s. voleným zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009). Současně není členem orgánu jiné právnické osoby.
11/18
Příloha č 3: Informace o členech představenstva a vedení banky Peter Ronald Herbert řady GE rozšířil již s více než 30letou zkušeností v mezinárodním bankovnictví, kterou získal převážně během svého působení ve skupině Barclays Bank. Zastával zde mimo jiné funkci generálního ředitele Barclaycard International, kterou dokázal pozvednout doslova z nuly na post předního hráče trhu, nebo pozici finančního ředitele bankovní divize Barclays UK. Byl také ředitelem pro strategii skupiny Barclays Bank a vykonával řadu dalších významných pozic v korporátním a retailovém bankovnictví. Před svým nástupem do GE Money Bank, a. s. se jako zástupce generálního ředitele skupiny National Bank of Kuwait zaměřoval na strategii růstu banky v regionu Blízkého východu a severní Afriky. Od 26. června 2008 je generálním ředitelem a od 10. července 2008 je zároveň i předsedou představenstva GE Money Bank , a. s. Christoph Glaser studoval Čínskou univerzitu v Hong Kongu, poté ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v roce 1997 v rámci Programu rozvoje evropských manažerů. Od roku 1999 zastával pozici Executive Audit Manager v korporátním auditu GE. Během své více než desetileté kariéry v GE nasbíral řadu zkušeností na mnoha světových trzích – působil v například v Německu, USA, Rusku, Velké Británii či Japonsku. Od prosince 2004 působil na pozici finančního ředitele společnosti GE Money Bank, a.s., od února 2009 zastává pozici ředitele distribuce a od roku 2005 je i členem představenstva. Jiří Báča má bohaté zkušenosti jak z retailového, tak z komerčního bankovnictví. V oboru působí přes patnáct let. Svou bankovní kariéru zahájil v Komerční bance, kde pět let zastával různé pozice v retailovém i korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kromě jiných i na pozici vedoucího divize pro komerční klienty a ředitele distribuce pro retailové i komerční klienty. V roce 2005 odešel do Citibank, kde jako ředitel prodeje a distribuce byl odpovědný za retail i distribuci pro malé a střední podniky (SME). Po krátkém pobytu na Ukrajině, kde pracoval pro finanční skupinu PPF, se vrátil do Prahy a stanul v čele mBank. Od 5. října 2009 zastává pozici ředitele komerčního bankovnictví a od dubna 2010 je i členem představenstva GE Money Bank, a. s. Brett Matthew Belcher je bakalářem věd (BS) v oboru tranzitivních ekonomik a držitelem titulu MBA z univerzity v Pittsburghu. Svou kariéru zahájil ve Spojených státech amerických, kde působil 7 let v rámci Úřadu pro dohled nad podnikáním. Do České republiky přišel v roce 1997 jako viceprezident Citigroup pro analýzu a správu rizik. Později povýšil do funkce manažera rizik pro osobní bankovnictví v ČR. Předtím, než nastoupil do GE Money, pracoval dva roky pro Raiffeisenbank jako ředitel rizik pro Českou republiku. Rovněž pomohl Raiffeisen zavést řízení rizik v osobním bankovnictví na Ukrajině. V roce 2006 začal pracovat pro GE Money jako manažer rizik pro osobní bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Od 1. září 2007 je ředitelem divize Risk GE Money Bank, a.s. a od prosince 2007 je i členem představenstva. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Jonas Hasselrot (titul BA) dříve pracoval jako vedoucí stockholmského Cestovního centra společnosti American Express. Řídil přes 100 cestovních zástupců a odpovídal přímo za hospodářské výsledky centra, které má 40% podíl na trhu v celé Skandinávii. Následně pak pracoval jako ředitel zákaznických služeb této společnosti pro Benelux a Skandinávii, kdy odpovídal za kompletní řadu procesů od služeb zákazníkům, udržení zákazníka, cross-sell nových produktů stávajícím zákazníkům, schvalování úvěrů až po vymáhání plateb v prodlení. Od 1. května 2003 je ředitelem provozu GE Money Bank, a.s. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby.
12/18
Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty University Karlovy a také řady studijních pobytů ve Velké Británii. Před příchodem do GE Money Bank, a.s. působil Tomáš Černý pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval Tomáš dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a také v mezinárodní advokátní kanceláři Clifford Chance. Od dubna 2005 zastával pozici ředitele právní divize v GE Money Bank, a. s. a od února 2009 je ředitelem divize právní a compliance. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Radka Pekelská vystudovala Ekonomicko správní fakultu a Dopravní fakultu University v Pardubicích. Poté pracovala pro americkou společnost Babcock & Wilcox na zavádění řídícího kontrolního systému pro elektrárnu ve Chvaleticích. Dále působila ve společnosti Tesco Stores ČR s. r. o., kde zastávala řadu manažerských pozic. Před příchodem do GE Money Bank, a. s. byla ředitelkou lidských zdrojů v Tesco Stores ČR s. r. o. a zároveň i členkou představenstva této společnosti. Od června 2010 je ředitelkou lidských zdrojů v GE Money Bank, a. s. Radim Šilhánek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obory informační technologie a bankovnictví a dále absolvoval půlroční studium financí na Stockholm School of Economics. Do GE Money Bank, a. s. nastoupil v roce 1999. V roce 2001 působil v Irsku v divizi GE European Equipment Finance v oddělení finančních systémů. Po celou dobu svého působení v GE Money Bank, a. s. pracoval v oblasti informačních technologií, kde především zajišťoval projektový management IT projektů, odpovídal za definici a realizaci IT strategie a od roku 2008 je odpovědný za projektové řízení v celé společnosti. Od června 2010 je pověřen řízením divize informačních technologií. Ian Forrest absolvoval Fakultu ekonomie Kalifornské univerzity v Los Angeles a Fakultu managementu P. F. Druckera v Claremontu. Je držitelem titulu MBA. V oblasti marketingu pracuje již 12 let, má zkušenosti především s produktovým marketingem a produktovým managementem u významných společností jako jsou Johnson & Johnson, Newell Rubbermaid a Verizon. Od května 2007 je ředitelem marketingu v GE Money Bank, a . s. a od února 2009 ředitelem marketingu a strategie. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Je držitelem titulu MBA. Má zároveň kvalifikaci finančního poradce. Je velmi zkušený zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a. s., byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených Arabských Emirátů. Od května 2007 nastoupil na pozici Senior manažera Interního auditu v GE Money Bank, a. s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů. Rajesh Ramakrishna Gupta nastoupil do společnosti General Electric v roce 1994. V rámci finančního manažerského programu pracoval ve společnosti Godrej-GE Appliances v Indii. Dále zastával v rámci koncernu General Electric řadu manažerských pozic v oblasti financí, především v centrále společnosti GE Capital ve Stamfordu v USA a v Londýně. Od února 2009 je finančním ředitelem GE Money Bank, a. s. Wade Robison má značné znalosti v oblasti bankovních a finančních služeb, které získal při svém dlouholetém působení v bankovní slupině Citigroup, kde zastával řadu manažerských pozic. V roce 1997 nastoupil jako manažer pobočky v USA, dále v roce 2000 přešel na pozici produktového manažera v maďarské Citibank a v následujících letech zastával pozice Country Business Managera a Head of Assets v Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Od dubna 2009 je ředitelem produktů GE Money Bank, a. s.
13/18
Příloha č 4: Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů rozsah údajů k zveřejnění z účetní závěrky k 30.9. 2010
Rozvaha a) Rozvaha Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do Z/Z vůči úvěr. Inst Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Úvěry a jiné pohledávky Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou RH - zajištění reálné hodnody Hmotný majetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehmotný majetek Goodwill Ostatní nehmotný majetek Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva
1 2 3 4 5 6 13 16 17 20 21 22 27 29 30 31 32 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
a) Rozvaha ( pokračování) ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITAL CELKEM ZÁVAZKY CELKEM Finanční závazky k obchodování Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
1 2 4 5
Vklady ,úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
7
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Finanční závazky v naběhlé hodnotě Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
10 19 20
Stav k 30.9.2009 132 956 087 12 155 189 1 712 568 10 442 621 25 276 25 276 7 294 913 7 294 913 7 294 913 11 498 117 35 311 11 462 806 98 962 491 98 962 491 1 733 441 96 407 941 821 109 104 620 104 620 787 320 787 320 0 878 162 0 878 162 240 504 180 0 504 180 745 579
Stav k 31.12.2009 135 746 806 12 024 371 2 164 683 9 859 688 2 749 2 749 7 777 151 7 777 151 7 777 151 12 510 056 43 597 12 466 459 99 458 726 99 458 726 1 795 323 96 576 377 1 087 026 0 0 792 904 792 904 0 929 525 0 929 525 240 653 934 0 653 934 1 597 150
Stav k 31.03.2010 138 579 883 16 413 234 1 663 976 14 749 258 3 736 3 736 10 649 670 10 649 670 10 649 670 8 641 505 43 985 8 597 521 99 692 078 99 692 078 3 620 078 95 011 766 1 060 234 2 018 2 018 753 007 753 007 0 912 886 0 912 886 240 653 934 0 653 934 857 575
Stav k 30.06.2010 134 927 059 12 476 236 1 708 381 10 767 855 1 428 1 428 11 535 154 11 535 154 11 535 154 9 496 199 43 118 9 453 081 98 309 628 98 309 628 2 957 894 94 773 456 578 277 0 0 728 830 728 830 0 879 455 0 879 455 440 653 934 0 653 934 845 755
Stav k 30.9.2010 141 842 520 13 106 453 1 789 812 11 316 641 4 461 4 461 11 078 093 11 078 093 11 078 093 11 281 117 42 561 11 238 556 102 297 672 102 297 672 1 716 556 97 444 834 3 136 282 101 785 101 785 791 685 791 685 0 1 075 144 0 1 075 144 46 080 841 294 0 841 294 1 218 736
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
30.9.2009 132 956 087 110 705 961 78 948 78 948
Stav k 31.12.2009 135 746 806 112 645 461 108 749 108 749
Stav k 31.03.2010 138 579 883 114 522 772 132 386 132 386
Stav k 30.06.2010 134 927 059 110 834 973 30 016 30 016
Stav k 30.9.2010 141 842 520 116 792 519 25 422 25 422
107 729 113 107 729 113
111 371 620 111 371 620
112 087 468 112 087 468
106 592 530 106 592 530
113 472 890 113 472 890
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.
21
440 073
658 254
607 846
487 281
306 817
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.
22
106 615 617
108 832 795
110 038 089
105 610 350
112 521 231
673 423
1 880 571
1 441 534
494 899
644 842
1 247 161 440 020
368 701 825 951 20 000
435 034 1 033 257 195 210
1 324 861 1 162 583 324 535
0 1 401 853 557 091
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné
23
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Rezervy Rezervy na daně a soudní spory
28 34 36
Rezervy na podrozvahové položky
38
7 141
5 951
5 951
5 951
5 951
Ostatní rezervy
40
800 000
800 000
832 096
832 096
838 810
Ostatní závazky
44
1 650 739
339 140
1 269 660
1 724 983
1 892 355
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Základní kapitál Splacený kapitál Emisní ážio Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období
47 48 49 51 55 60 63 64 66
22 250 126 510 000 510 000 4 701 979 39 611 39 611 102 000 15 238 840 1 657 696
22 732 644 510 000 510 000 4 701 979 50 861 50 861 102 000 15 238 840 2 128 964
23 622 077 510 000 510 000 4 701 979 61 814 61 814 102 000 17 367 804 878 480
24 092 086 510 000 510 000 4 701 979 59 145 59 145 102 000 17 367 804 1 351 158
25 050 001 510 000 510 000 4 726 087 77 046 77 046 102 000 17 367 804 2 267 064
14/18
Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky zrealizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úrokové náklady Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Úroky na ostatní závazky Výnosy z dividend Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan. nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z ostatních služeb
1 2 3 6 7 11 15 17 19 22 23 24 25 27 29 31 32 33 36
Stav k 30.9.2009 7 660 208 6 179 157 167 842 111 285 5 900 030 -1 261 210 -1 261 093 -117 14 779 14 779
Stav k 31.03.2010 2 595 943 2 203 878 36 090 58 109 2 109 679 -438 177 -438 147 -30 0 0
Stav k 30.06.2010 5 035 102 4 140 587 68 230 100 300 3 972 057 -807 226 -807 158 -67 0
2 647 128 18 18
Stav k 31.12.2009 10 416 704 8 385 258 203 301 181 350 8 000 607 -1 729 953 -1 729 794 -159 14 779 14 194 585 3 604 817 26 26
848 761 15 15
74 3 782 2 532 130 111 124
95 5 355 3 452 897 146 445
32 1 508 813 807 33 398
1 716 780 23 23 124 55 3 252 1 648 191 65 134
Stav k 30.9.2010 8 402 225 6 705 843 90 404 141 819 6 473 620 -1 145 947 -1 145 781 -166 7 211 6 598 614 2 597 585 37 37 124 69 5 386 2 499 026 92 943
Náklady na poplatky a provize
37
-315 101
-443 276
-107 187
-213 405
-326 594
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan. Aktiv a závazků nevykáz. V RH Realizované Z/Z z finan. Aktiv Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk(ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjmů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění
38 41 43 44 45 50 51 52 53 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 87 99 100 101 103
-46 414 -124 799 -143 888 0 -86 767 -95 315
-74 553 -171 746 -196 977 0 -203 823 -199 094
-23 081 -35 047 -49 059 0 -70 620 -60 618
-46 467 -72 559 -94 378
-77 537 -110 646 -138 411
-130 992 -95 307
-132 095 -125 651
-86 767 -8 548
-203 823 4 729 -9 575 198 839 947 584 386 -252 728 -3 873 953 -1 809 837 -1 228 633 -367 127 -10 283 -159 085 -44 709 -2 064 116 -393 149 -195 145 -363 387 -434 026 -286 735 -391 674 -474 726 -223 430 -251 297 15 190 -3 079 001 -3 079 001 -3 079 001 2 741 910 -612 946 2 128 964 2 128 964
-70 620 10 003 35 172 35 152 -410 114 544 -66 169 -924 050 -419 554 -287 668 -97 861 -2 712 -23 699 -7 614 -504 496 -88 080 -43 154 -77 375 -77 138 -83 115 -135 633 -118 311 -52 603 -65 708 -32 096 -436 799 -436 799 -436 799 1 053 689 -175 210 878 480 878 480
-130 992 35 685 282 304 62 104 -835 232 404 -174 286 -1 857 227 -882 032 -601 399 -202 918 -5 587 -56 600 -15 528 -975 194 -191 780 -69 241 -120 657 -130 674 -163 420 -299 421 -233 985 -104 994 -128 991 -32 096 -1 358 500 -1 358 500 -1 358 500 1 661 312 -310 154 1 351 158 1 351 158
-132 095 6 444 -58 306 293 476 -814 397 115 -278 413 -2 932 686 -1 379 095 -937 178 -312 775 -8 662 -79 950 -40 531 -1 553 591 -296 328 -113 743 -222 172 -242 463 -247 950 -430 934 -353 267 -157 287 -195 980 -38 810 -1 931 156 -1 931 156 -1 931 156 2 809 586 -542 521 2 267 064 2 267 064
162 149 1 684 326 937 -193 256 -2 807 651 -1 341 303 -900 433 -280 597 -7 654 -122 001 -30 619 -1 466 348 -264 455 -137 688 -263 869 -247 621 -208 509 -344 206 -352 706 -169 234 -183 472 0 -2 233 675 -2 233 675 -2 233 675 2 072 920 -415 224 1 657 696 1 657 696
15/18
Členění pohledávek dle kategorií a opravné položky a) informace o pohledávkách z fin. činnosti bez selhání a se selháním Hodnota před znehodnocením Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovými institucími Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Účetní hodnota (netto) Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovými institucími Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním Nestardadní Pochybné Ztrátové Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovými institucími Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi Pohledávky bez selhání Standardní Sledované
Stav k 30.9.2009
Stav k 31.12.2009
Stav k 31.3.2010
Stav k 30.6.2010
Stav k 30.9.2010
113 486 300 9 028 353 9 028 353 9 028 353
114 868 746 9 572 474 9 572 474 9 572 474
117 997 069 14 269 748 14 269 748 14 269 748
118 498 229 14 493 048 14 493 048 14 493 048
123 495 221 12 794 649 12 794 649 12 794 649
0
0
0
0
0
104 457 947 95 398 044 90 255 440 5 142 604
105 296 272 94 937 879 90 596 062 4 341 817
103 727 321 93 053 185 87 542 251 5 510 933
104 005 180 92 329 520 87 964 924 4 364 596
110 700 572 92 197 335 86 705 571 5 491 764
9 059 903 664 066 471 234 7 924 603
10 358 393 1 554 307 2 272 030 6 532 055
10 674 136 2 028 946 2 339 039 6 306 152
11 675 661 2 549 646 2 360 653 6 765 361
18 503 237 3 104 003 2 719 283 12 679 951
105 436 295 9 028 353 9 028 353 9 028 353
106 383 397 9 572 474 9 572 474 9 572 474
109 281 514 14 269 748 14 269 748 14 269 748
109 266 504 14 493 048 14 493 048 14 493 048
110 239 482 12 794 649 12 794 649 12 794 649
96 407 942 95 141 667 90 177 135 4 964 532
96 810 922 94 937 879 90 596 062 4 341 817
95 011 766 92 780 812 87 499 494 5 281 318
94 773 456 92 060 452 87 893 615 4 166 837
97 444 834 91 604 663 86 320 860 5 283 803
1 266 275 557 385 264 934 443 956
1 873 043 987 512 374 314 511 217
2 230 954 1 196 366 420 248 614 340
2 713 004 1 685 583 709 868 317 553
5 840 170 2 101 362 1 032 021 2 706 787
8 050 006
8 719 895
8 715 555
9 231 724
13 255 738
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
178 072 178 072
191 420 191 420
229 616 229 616
197 758 197 758
207 960 207 960
178 072
191 420
229 616
197 758
207 960
7 418 648 7 418 648 106 681 206 300 7 105 667 453 286
8 104 044 8 104 044 566 796 1 897 716 5 639 532 424 431
8 040 109 8 040 109 832 579 1 918 791 5 288 739 445 830
8 573 120 8 573 120 864 064 1 650 785 6 058 271 460 846
12 248 420 12 248 420 1 002 641 1 687 262 9 558 517 799 358
78 306 78 306 374 980 374 980
43 126 43 126 381 306 381 306
42 757 42 757 403 073 403 073
71 309 71 309 389 537 389 537
384 711 384 711 414 647 414 647
b) Informace o pohledávkách bez zhodnocení a se znehodnocením Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou Pohledávky oceńované realnou hodnotou Pohledávky bez znehodnocení - netto účetní hodnota Pohledávky se znehodnocením Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou Hodnota před zhodnocením Opravné položky u pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou Kumulovaná ztráta u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou Opravné položky a kumulovaná ztráta celkem Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Pohledávky se znehodnocením - netto účetní hodnota
Stav k 30.9.2009 108 384 703 108 384 703
Stav k 31.12.2009 107 655 161 107 655 161
Stav k 31.3.2010 112 439 797 112 439 797
Stav k 30.6.2010 106 581 803 106 581 803
Stav k 30.9.2010 113 549 662 113 549 662
9 067 361 9 067 361 8 150 780 8 150 780
10 484 835 10 484 835 8 821 582 8 821 582
10 819 099 10 819 099 8 817 560 8 817 560
11 843 573 11 843 573 9 347 894 9 347 894
13 422 840 13 422 840 13 344 423 13 344 423
109 301 284
109 318 414
114 441 336
109 077 482
113 628 080
c) Informace o restrukturalizovaných pohledávkách Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Restrukturalizované pohledávky v hodnotě před znehodnocením
Stav k 30.9.2009 154 033
Stav k 31.12.2009 191 714
Stav k 31.3.2010 305 406
Stav k 30.6.2010 326 272
Stav k 30.9.2010 398 947
154 033
191 714
305 406
326 272
398 947
Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Opravné položky k porfoliu jednotlivě nevýzmaných pohledávek Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi bez selhání selháním stardardní Pohledávky za jinými osobami než úvěrovými institucemi se selháním Ztrátové
16/18
Deriváty sjednané za účelem obchodování *) Informace o derivátech Deriváty k obchodování - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota Deriváty k obchodování - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota Deriváty zajišťovací - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota Deriváty zajišťovací - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota
Stav k 30.9.2009
Stav k 31.12.2009
Stav k 31.3.2010
Stav k 30.6.2010
Stav k 30.9.2010
25 276 12 023 000
2 749 10 732 696
3 736 11 524 165
1 428 2 563 322
12 429 2 332 223
79 948 12 023 000
108 749 10 838 696
132 386 11 652 816
30 016 2 591 910
33 389 2 353 183
7 471 527
10 266 244
10 291 427
11 226 513
368 701 7 840 228
433 016 10 701 278
1 324 861 11 616 097
0 11 124 728
Stav k 31.3.2010 2,55% 17,89% 59 007 1 583 1 505
Stav k 30.6.2010 1,97% 13,14% 56 677 1 561 1 135
Stav k 30.9.2010 2,20% 14,45% 44 566 1 228 950
Stav 31.3.2010 19 639 934 2 756 0
Stav k 30.6.2010 21 802 328 1 884 0
Stav k 30.9.2010 21 630 747 1 352 0
*) Deriváty slouží výhradně k zajištění úrokového rizika investičního portfolia.
Poměrové ukazatele Poměrové ukazatele Rentabilita průměrných aktiv( ROAA) v % Rentabilita průměrného vlast.kapitálu(ROAE) v % Aktiva na 1 zaměstnance v tis.Kč Správní náklady na l zaměstnance v tis.Kč Čistý zisk na l zaměstnancev tis.Kč
Stav k 30.9.2009 1,85 11,15 58 110 1 636 966
Stav k 31.12.2009 1,73% 10,76% 57 792 1 659 912
Příloha č. 5: Kapitál a kapitálová přiměřenost banky Na individuálním základě Údaje o kapitálu Souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) Souhrnná výše všech odčitatelných položek
Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 19 674 657 19 623 294 0 2 191 0 0
Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků a) Kapitálová přiměřenost v % b) Výše kapitálových požadavků v tis.Kč K úvěrovému riziku v členění na: Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. Kap.požadavek k operačnímu riziku celkem v tis.Kč Kap. Požadavek k operač. riziku při ASA
19 625 485
19 642 690
21 804 212
21 632 099
Stav k 30.9.2009 Stav k 31.12.2009 17,50 16,90 8 152 482 9 292 916 8 152 482 8 452 847 377 686 20 611 2 295 614 3 009 294 4 280 845 4 321 393 790 540 898 769 27 931 28 865 379 866 173 915 840 069 840 069 840 069 840 069
19 674 657
Stav 31.3.2010 16,66 9 430 503 8 590 434 36 443 2 990 006 4 303 490 949 581 48 507 262 408 840 069 840 069
Stav k 30.6.2010 17,91 9 741 372 8 828 914 22 587 3 030 334 4 242 337 1 251 988 44 346 237 322 912 458 912 458
Stav k 30.9.2010 15,90 10 886 129 9 636 545 95 159 2 321 324 4 664 614 2 109 888 27 477 418 085 1 249 584 1 249 584
Na konsolidovaném základě Údaje o kapitálu na konsolidovaném základě souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) Souhrnná výše všech odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků na konsolidovaném základě a) Kapitálová přiměřenost v % b) Výše kapitálových požadavků v tis.Kč K úvěrovému riziku v členění na: Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. Kap.požadavek k operačnímu riziku celkem v tis.Kč Kap. pož. k oper. riziku při TSA Kap. pož. k oper. riziku při ASA
Stav k 31.12.2009 26 806 669 2 191 0
Stav 31.3.2010 26 832 460 2 756 0
Stav k 30.6.2010 29 741 490 1 884
Stav k 30.9.2010 29 861 340 1 352
26 808 861
26 835 216
29 743 374
29 862 692
Stav k 31.12.2009 19,07 11 244 849 9 791 357 20 611 2 357 269 5 787 435 1 112 917 28 865 484 261 1 453 492 613 423 840 069
Stav 31.3.2010 19,18 11 190 329 9 736 837 36 443 2 371 575 5 525 051 1 242 617 48 507 512 644 1 453 492 613 423 840 069
Stav k 30.6.2010 20,11 11 831 351 10 213 937 22 587 2 531 789 5 108 954 2 158 253 44 346 348 008 1 617 414 704 956 912 458
Stav k 30.9.2010 19,88 12 014 822 10 423 864 95 159 2 345 802 5 009 833 2 400 064 27 477 545 530 1 590 958 1 590 958 0
17/18
Souhrnná informace o přístupu k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem Vnitřní kapitálový požadavek vyjadřuje velikost kapitálu, která je potřebná pro pokrytí neočekávaných ztrát v následujících 12 měsících na zvolené hladině spolehlivosti. V současné době používá banka pro stanovení vnitřního kapitálového požadavku model ECAP, který byl vyvinut v roce 2008. Tento model pokrývá všechna pravidelná rizika, která jsou pro RKC identifikována jako materiální a na jejichž pokrytí se banka rozhodla držet kapitál. Model ECAP je nastaven tak, aby respektoval cílový rating GE, AAA. Riziky pokrytými modelem ECAP jsou: -
úvěrové riziko, včetně rizika koncentrace,
-
úrokové riziko,
-
operační riziko,
-
obchodní riziko: riziko, že RKC nedosáhne plánované úrovně zisku z důvodu výkyvů objemů obchodů.
Dále vždy ke konci účetního období proběhne workshop s vedoucími zaměstnanci banky, na kterém jsou identifikována případná další rizika nepokrytá modelem ECAP, která by pro skupinu mohla být v následujícím účetním období materiální. Na základě expertní analýzy se následně ALCO1 rozhodne podle charakteru rizika, zda banka riziko pokryje přijetím opatření k omezení dopadu, kapitálem či vytvořením specifické rezervy. Kapitálové zdroje pro krytí vnitřně stanoveného kapitálového požadavku jsou stejné jako kapitál pro pokrytí regulatorního kapitálového požadavku. Banka rovněž sestavuje jednou ročně tříletý kapitálový výhled a minimálně jednu jeho stresovou variantu. Součástí kapitálového výhledu je výhled regulatorního kapitálového požadavku, výhled vnitřně stanoveného kapitálového požadavku a výhled kapitálových zdrojů. Stresové varianty jsou vytvořeny na základě stresových scénářů, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly zhoršení nejvýznamnějších rizikových faktorů, které může nastat průměrně jednou za 25 let. Stresové scénáře jsou vyvíjeny ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci banky.
Asset & Liability Committee, výbor pro řízení aktiv a pasiv, tržních rizik a rizika likvidity a systém vnitřně stanoveného kapitálu. 1
18/18
