Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. k 31. 3. 2012 podle § 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, část sedmá Zveřejněno v Praze dne 11. května 2012
Obsah: 1. Základní údaje o bance 2. Přehled o činnostech banky 3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým vlastníkem 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky PŘÍLOHY č. 1 Organizační schéma č. 2 Informace o členech dozorčí rady banky č. 3 Informace o členech představenstva a vedení banky č. 4 Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů č. 5 Kapitál a kapitálová přiměřenost banky
2 3 5 6 7
9 10 11 13 16
1/19
1. Základní údaje o bance 1.1 Základní údaje obchodní firma: sídlo: IČO: právní forma: datum zápisu: datum poslední změny: základní kapitál: splaceno:
GE Money Bank, a.s. Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle 25 67 27 20 akciová společnost 9. června 1998 14. 2. 2012 (změna ve složení dozorčí rady) 510 000 000,- Kč 100 %
Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: 25. 3. 2003 navýšení základního kapitálu o 10 000 000,- Kč. Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké 100 % podíl na hlasovacích právech 100 % přímý podíl na základním kapitálu banky Předmět podnikání:
zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv souvisejících s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak
1.2. Organizační schéma: Organizační schéma banky platné k 31.3.2012 je uvedeno v příloze č.1. Počet zaměstnanců (přepočtený k 31.3.2012): centrála obchodní místa celkem
1 224 2 007 3 231
Počet obchodních míst banky (k 31.3. 2012):
253
2/19
1.3. Schéma regulovaného konsolidačního celku (podíl na základním kapitálu / podíl na hlasovacích právech)
GE Money Bank, a.s.
GE Money Auto, s.r.o. 100 % / 100 %
AgroConsult Bohemia, s.r.o. 100 % / 100 %
Inkasní Expresní Servis s.r.o. 100 % / 100 % CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. 20 % / 20 %
Společnosti zahrnuté do regulovaného konsolidačního celku („RKC“) plnou metodou Společnosti nezahrnuté do regulovaného konsolidačního celku (§ 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
2. Přehled o činnostech banky 2.1. Přehled činností vyplývajících z licence 1. 2. 3. 4. 5. 6.
přijímání vkladů od veřejnosti poskytování úvěrů investování do cenných papírů na vlastní účet finanční pronájem (finanční leasing) platební styk a zúčtování vydávání a správa platebních prostředků 3/19
7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
poskytování záruk otevírání akreditivů obstarávání inkasa poskytování investičních služeb zahrnující: – doplňkovou investični službu podle § 4 odst. 3 pism. d) zakona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – poradenská činnost týkající se struktury kapitalu, průmyslové strategie a s tím souvisejicích otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajicích se přeměn společností nebo převodů podniků finanční makléřství výkon funkce depozitáře směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) poskytování bankovních informací obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu : - obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem pronájem bezpečnostních schránek činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GEMB
2.2. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby šeková služba vkladové knížky tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypotéční) směnečné služby bankovní záruky odkup pohledávek
V devizové oblasti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů směnárenské služby zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa hladké platy šekové služby bankovní záruky směnečné služby poskytování úvěrů factoring, forfaiting
Ostatní produkty a služby: 1. 2. 3. 4.
karetní služby (podle typů karet) informační a poradenské služby poskytování bankovních informací výměna bankovek a mincí
2.3. Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné 4/19
3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem obchodní firma: GE Money Auto, s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: 6 766 896 000 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 6 787 128 000 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 5 649 063 Kč souhrnná výše závazků banky 1 129 223 940 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč obchodní firma: Inkasní Expresní Servis s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: 21 517 000 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 32 224 000 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 1 455 655 Kč souhrnná výše závazků banky 16 042 222 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč obchodní firma: AgroConsult Bohemia s.r.o. právní forma: společnost s ručením omezeným sídlo: Rudolfovská tř. 207/84, České Budějovice 4 podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: ne výše obchodního podílu: 7 042 649 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 13 616 000 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 0 Kč souhrnná výše závazků banky 4 779 316 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč 5/19
banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby:
0 Kč 0 Kč 0 Kč
4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem obchodní firma: právní forma: sídlo:
GE Capital International Holdings Corporation právní forma cizího státu Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. podíl na základním kapitálu: 100 % podíl na hlasovacích právech: 100 % jiný způsob ovládání: Ne výše obchodního podílu: 0 Kč pořizovací cena obchodního podílu: 0 Kč souhrnná výše pohledávek banky: 0 Kč souhrnná výše závazků banky 0 Kč souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech 0 Kč banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: 0 Kč souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 0 Kč
6/19
5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Dozorčí rada banky
Funkce Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady volený zaměstnanci
Ve funkci od 13. 07. 2009 10. 06. 2008 14. 02. 2012
Funkce Předseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva
Ve funkci od 26. 07. 2011 05. 05. 2005 20. 12. 2007 06. 04. 2010 19. 12. 2012
Funkce Chief Executive Officer Chief Human Resources Officer Chief Risk Officer Chief Legal Officer Chief Compliance Officer Chief Distribution Officer Chief Commercial Banking Officer Chief Marketing & Communication Officer Chief Information Officer Chief Financial Officer
Ve funkci od 01. 07. 2011 01. 06. 2010 01. 09. 2007 12. 02. 2009 01. 08. 2011 12. 02. 2009 05. 10. 2009 01. 01. 2011
Chief Operations Officer Chief Products Officer Senior Manager Audit
01. 01. 2011 01. 01. 2012 01. 05. 2007
Robert Charles Green Aleš Blažek Iva Hamouzová Představenstvo banky Sean Morrissey Christoph Glaser Brett Matthew Belcher Jiří Báča Mathias Sebastian Thielen Divize Personální Řízení rizik Právní Compliance Distribuce Komerční bankovnictví Marketing a komunikace Informační systémy Finanční Provozní (Operations) Produkty Interní audit
Ředitel divize Sean Morrissey Radka Pekelská Brett Matthew Belcher Tomáš Černý Martina Pecková Christoph Glaser Jiří Báča Jarmila Plachá Ramalingam Rajaram Mathias Sebastian Thielen Michael Augustin Ronald Boddy Thomas Broadhurst Dodd
01. 11. 2010 01. 07. 2011
Detailní informace o členech dozorčí rady, představenstva a ředitelích jednotlivých divizí včetně jejich dosavadních zkušenostní a kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce jsou součástí přílohy č. 2 a č. 3. Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům představenstva Souhrnná výše úvěrů poskytnutých vedoucím zaměstnancům* Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům dozorčí rady Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva, vedoucí zaměstnance Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady
21.073.174 Kč 4.531.763 Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
*Pozn. Jedná se o zůstatek úvěrových pohledávek ke konci daného čtvrtletí
7/19
Ceny poskytovaných služeb jsou obsaženy v ”Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby v GE Money Bank, a.s.”, úrokové sazby jednotlivých produktů jsou zveřejňovány formou ”Úrokového lístku”. Oba dokumenty jsou průběžně aktualizovány a zpřístupněny, mimo jiné, na všech obchodních místech banky. Veškeré neanonymní vklady klientů jsou pojištěny podle §41 a násl. zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Sean Morrissey předseda představenstva a Chief Executive Officer GE Money Bank, a. s.
Přílohy: 1. Organizační schéma 2. Informace o členech dozorčí rady 3. Informace o členech představenstva a vedení banky 4. Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů 5. Kapitál a kapitálová přiměřenost banky
8/19
PŘÍLOHY Příloha č 1: Organizační schéma Představenstvo S. Morrissey Ch. Glaser M. S. Thielen B.M. Belcher J. Báča
Dozorčí rada R.Ch. Green A. Blažek I. Hamouzová
Chief Executive Officer S. Morrissey
Internal Audit Department Senior Manager Audit T. Dodd
Distribution Division Chief Distribution Officer Ch. Glaser Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Division Chief Financial Officer M.S. Thielen Operations Division Chief Operations Officer M. Augustin Legal Division Chief Legal Officer T. Černý Products Division Chief Products Officer R. Boddy Marketing & Communication Division Chief Marketing & Communication Officer J. Plachá Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division Chief Information Officer R. Rajaram Compliance Division Chief Compliance Officer M. Pecková
9/19
Příloha č 2: Informace o členech dozorčí rady Robert Charles Green vystudoval finančnictví na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking a od 13. 7. 2009 je předsedou dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Od června 2008 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Současně je členem České advokátní komory.
Iva Hamouzová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr. Svoji profesní kariéru zahájila ve Státní bance československé v odboru komerčních úvěrů. V bankovnictví pracuje více než 30 let. V GE Money Bank, a. s. zastávala řadu manažerských pozic v komerčním i retailovém bankovnictví, řídila řadu projektů a v současné době vede Customer Service v Operations Division. V letech 2001 až 2011 byla ombudsmanem pro zaměstnance. Od února 2012 je členem dozorčí rady GE Money Bank, a. s. voleným zaměstnanci.
10/19
Příloha č 3: Informace o členech představenstva a vedení banky Sean Morrissey vystudoval University of Plymouth a má více než dvacet let zkušeností z bankovnictví a z finančních služeb. Před příchodem do GE pracoval pro společnost Ford Credit Europe a pro skupinu BMW Financial Services, kde působil na manažerských pozicích v prodeji, marketingu, rozvoji a tréninku dealerů. Sean Morrissey nastoupil do GE v dubnu roku 2000, kde v rámci GE Money/GE Capital zastával vedoucí funkce, včetně řízení řady společností. Před příchodem do České republiky byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Budapest Bank v Maďarsku, generálním ředitelem banky GE Money v Německu a generálním ředitelem společnosti GE Money v Dánsku. Od července 2011 je Chief Executive Officer a předsedou představenstva GE Money Bank, a. s. Christoph Glaser vystudoval Čínskou univerzitu v Hongkongu, ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v rámci dvouletého Programu rozvoje evropských manažerů. Po dokončení programu pracoval v korporátním auditu GE, kde postoupil na úroveň Executive Audit Manager pro GE Consumer Finance a GE Capital Europe a získal tak cenné zkušenosti ze světových trhů. Od roku 2005 zastával pozici Chief Financial Officer a zároveň byl členem představenstva GE Money Bank, a. s. V roce 2009 přešel na pozici Chief Distribution Officer GE Money Bank, a. s. Jiří Báča vystudoval ekonomii a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a finance a finanční služby na VŠFS v Praze. Svou kariéru zahájil v Komerční bance, kde strávil pět let na různých pozicích jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kde zastával řadu funkcí, včetně pozice ředitele divize pro komerční klienty. V roce 2005 odešel do Citibank, kde byl členem představensva a ředitelem prodeje a distribuce a odpovídal za retail i distribuci pro malé a střední podniky. Po krátkém působení ve finanční skupině PPF se stal generálním ředitelem mBank. Od roku 2009 zastává pozici Chief Commercial Banking Officer a od dubna 2010 je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Brett Matthew Belcher je bakalářem věd (BS) v oboru tranzitivních ekonomik a držitelem titulu MBA z univerzity v Pittsburghu. Svou kariéru zahájil ve Spojených státech amerických, kde působil 7 let v rámci Úřadu pro dohled nad podnikáním. Do České republiky přišel v roce 1997 jako viceprezident Citigroup pro analýzu a správu rizik. Později povýšil do funkce manažera rizik pro osobní bankovnictví v ČR. Předtím, než nastoupil do GE Money, pracoval dva roky pro Raiffeisenbank jako ředitel rizik pro Českou republiku. Rovněž pomohl Raiffeisen zavést řízení rizik v osobním bankovnictví na Ukrajině. V roce 2006 začal pracovat pro GE Money jako manažer rizik pro osobní bankovnictví v regionu střední a východní Evropy. Od září 2007 zastává pozici Chief Risk Officer GE Money Bank, a.s. a od prosince 2007 je i členem představenstva GE Money Bank, a. s. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Michael Augustin vystudoval statistiku a ekonomii a retail management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před svým nástupem do GE působil jako projektový a obchodní manažer ve společnostech ACOL a Porcus. Po příchodu do GE Money Bank, a. s. v roce 2003 zastával pozici managera odděleni Akvizic a oddělení Telefonického prodeje. Od roku 2007 vedl Centrum zákaznických služeb a od ledna 2011 zastává pozici Chief Operations Officer GE Money Bank, a. s. a od ledna 2012 je předsedou představenstva GE Money, a. s. na Slovensku. Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty University Karlovy a také řady studijních pobytů ve Velké Británii. Před příchodem do GE Money Bank, a.s. působil Tomáš Černý pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se zde zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval Tomáš dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche a také v mezinárodní advokátní kanceláři
11/19
Clifford Chance. Od dubna 2005 působil na pozici Chief Legal Counsel, od února 2009 zastával pozici Chief Legal & Compliance Officer a od srpna 2011 zastává pozici Chief Legal Officer GE Money Bank, a. s. Současně není členem orgánu jiné právnické osoby. Radka Pekelská vystudovala Ekonomicko správní fakultu a Dopravní fakultu University v Pardubicích. Poté pracovala pro americkou společnost Babcock & Wilcox na zavádění řídícího kontrolního systému pro elektrárnu ve Chvaleticích. Dále působila ve společnosti Tesco Stores ČR s. r. o., kde zastávala řadu manažerských pozic. Před příchodem do GE Money Bank, a. s. byla ředitelkou lidských zdrojů v Tesco Stores ČR s. r. o. a zároveň i členkou představenstva této společnosti. Od června 2010 zastává pozici Chief Human Resources Officer GE Money Bank, a. s. Ramalingam Rajaram je absolventem informatiky na State University of New York. V průběhu své kariéry zastával různé manažerské pozice v oboru informačních technologií. Pracoval v několika předních IT společnostech, jako jsou Siebel Systems, Lotus Development a Sybase. Před svým příchodem do GE Money Bank, a. s. zastával pozici ředitele informačních technologií v GE Commercial Distribution Finance ve Spojených státech amerických. Od listopadu 2010 zastává pozici Chief Information Officer v GE Money Bank, a. s. Jarmila Plachá má rozsáhlé zkušenosti v oblasti marketingu a reklamy. V posledních šesti letech zastávala řadu manažerských pozic v rámci finanční skupiny Erste Group v České republice a v Rakousku. Vedle funkce ředitelky korporátního marketingu a sponzoringu byla předsedkyní správní rady Nadace České spořitelny a později rovněž ředitelkou reklamy. Od ledna 2011 zastává pozici Chief Marketing Officer a od října 2011 pozici Chief Marketing & Communication Officer GE Money Bank, a. s. Thomas Broadhurst Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu a je držitelem titulu MBA. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a. s. byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených arabských emirátů. V květnu 2007 nastoupil na pozici senior manažera interního auditu v GE Money Bank, a. s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů. Mathias Thielen vystudoval právo na University of Munich. Do GE nastoupil v roce 1998 a získal zde řadu mezinárodních zkušeností. V Paříži a Mnichově pracoval v oblasti fúzí, akvizic a integrace. V roce 2000 nastoupil do týmu korporátního auditu, kde pracoval na finančních auditech, fúzích a akvizicích v GE Capital po celém světě. Po čtyřech letech přešel na pozici senior audit manager na centrálu GE Money v USA, kde odpovídal za globální alokace kapitálu. V roce 2007 přijal funkci finančního ředitele GE Money Bank AG ve Švýcarsku a od července 2011 zastává pozici Chief Financial Officer a je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Ronald Boddy vystudoval podnikání a management na University of Liverpool. V GE Money Bank, a. s. pracuje od roku 2010, kdy nastoupil na pozici ředitele kreditních karet. Zkušenosti čerpá z řady vysokých manažerských pozic, které zastával v jedné z předních britských bank Barclays. V minulosti vytvořil například strategii mezinárodní expanze Barclaycard a řídil její plošné nasazení v Evropě a Asii. Od ledna 2012 zastává pozici Chief Products Officer GE Money Bank, a. s. Martina Pecková absolvovala Fakultu řízení a informatiky na Žilinské univerzitě. Před svým nástupem do GE působila v Dexia Banka Slovensko v oblasti marketingu a kontrolingu. V roce 2001 nastoupila do GE, kde zastávala řadu manažerských pozic ve finanční oblasti v České republice a ve Velké Británii. V letech 2003 až 2006 byla členkou představenstva GE Money Multiservis, a. s. Od května 2006 působila v GE Money Bank, a. s. v manažerských pozicích v oblasti financí a produktů. V roce 2010 nastoupila na pozici senior manažer compliance a od srpna 2011 zastává pozici Chief Compliance Officer v GE Money Bank, a. s. 12/19
Příloha č 4: Finanční výsledky banky podle českých účetních standardů rozsah údajů k zveřejnění z účetní závěrky k 31.3. 2012
Rozvaha a) Rozvaha Aktiva celkem Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám Pokladní hotovost Pohledávky vůči centrálním bankám Finanční aktiva k obchodování Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty Pohledávky v reálné hodnotě vykáz. do Z/Z vůči úvěr. Inst Realizovatelná finanční aktiva Kapitálové nástroje realizovatelné Dluhové cenné papíry realizovatelné Úvěry a jiné pohledávky Pohledávky Pohledávky vůči úvěrovým institucím Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím Ostatní pohledávky sektorově nečleněné Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou
1 2 3 4 5 6 13 16 17 20 21 22 27 29 30 31 32 39
Zajišťovací deriváty s kladnou hodnotou RH - zajištění reálné hodnody 40
Stav k 31.3.2011 Stav k 30.6.2011 144 904 813 146 704 529 11 414 387 12 978 655 1 783 076 1 811 896 9 631 311 11 166 759 5 461 4 634 5 461 4 634 11 273 053 12 028 096 11 273 053 12 028 096 11 273 053 12 028 096 13 153 888 11 494 216 46 824 47 365 13 107 064 11 446 850 97 622 650 99 068 802 97 622 650 99 068 802 482 864 574 477 95 785 264 96 980 187 1 354 522 1 514 139 374 359 0
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 141 555 898 141 708 428 8 765 010 12 945 251 1 989 399 1 960 597 6 775 611 10 984 654 19 554 32 843 19 554 32 843 12 165 274 0 12 165 274 0 12 165 274 0 11 276 066 17 200 535 47 947 49 431 11 228 120 17 151 104 98 253 062 99 735 002 98 253 062 99 735 002 512 625 2 555 487 97 017 955 96 302 052 722 481 877 463 0 0
Stav k 31.3.2012 142 646 525 14 065 371 1 914 244 12 151 127 27 053 27 053 0
18 607 701 49 403 18 558 298 99 057 946 99 057 946 3 125 604 94 760 424 1 171 917 0
374 359
0
0
0
0
Hm otný m ajetek Pozemky, budovy a zařízení Investice do nemovitostí Nehm otný m ajetek Goodw ill Ostatní nehmotný majetek
46 47 48 49 50 51
760 045 760 045 0 1 142 070 0 1 142 070
757 245 757 245 0 1 208 675 0 1 208 675
801 563 801 563
801 517 801 517
760 668 760 668
1 210 635 0 1 210 635
1 172 680 0 1 172 680
1 108 368 0 1 108 368
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn.
52
6 833 208
6 833 208
6 833 208
6 833 208
6 833 208
Daňové pohledávky Pohledávky ze splatné daně Pohledávky z odložené daně Ostatní aktiva
53 54 55 56
1 227 630 0 1 227 630 1 098 062
1 205 506 0 1 205 506 1 125 493
1 205 506 0 1 205 506 1 026 021
1 241 597 0 1 241 597 1 745 797
1 241 597 0 1 241 597 944 614
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 141 555 898 141 708 428 112 456 480 111 898 682 6 050 15 768
Stav k 31.3.2012 142 646 525 111 788 209 9 959
a) Rozvaha ( pokračování) ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITAL CELKEM ZÁVAZKY CELKEM Finanční závazky k obchodování
1 2 4
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
5
Vklady ,úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
7
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Stav k 31.3.2010 Stav k 30.6.2011 144 904 813 146 704 529 117 949 063 118 644 260 3 676 6 182 3 676
6 182
6 050
15 768
9 959
10 19
114 536 700
114 536 316
109 531 508
108 927 720
108 641 744
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
20
114 536 700
114 536 316
109 531 508
108 927 720
108 641 744
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.
21
242 537
303 084
234 847
267 093
314 007
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.
22
113 154 247
113 400 009
108 399 639
107 430 359
107 308 366
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné
23
1 139 916
833 223
897 022
1 230 268
1 019 370
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty Rezervy Rezervy na daně a soudní spory
28 34 36
0 1 724 603 1 281 028
384 673 1 753 802 1 514 139
164 714 1 011 854 772 191
0 1 263 272 1 020 970
0 1 488 343 1 246 042
Rezervy na podrozvahové položky
38
0
0
0
0
0
Ostatní rezervy
40
443 575
239 663
239 663
242 302
242 302
Ostatní závazky
44
1 684 084
1 963 287
1 742 354
1 691 923
1 648 163
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Základní kapitál Splacený kapitál Em isní ážio Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv Rezervní fondy Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období Zisk (ztráta) za běžné účetní období
47 48 49 51 55 60 63 64 66
26 955 750 510 000 510 000 4 726 087 46 157 46 157 102 000 20 585 314 986 191
28 060 269 510 000 510 000 4 726 087 48 411 48 411 102 000 20 585 315 2 088 457
29 099 419 510 000 510 000 4 726 087 47 106 47 106 102 000 20 585 315 3 128 911
29 809 747 510 000 510 000 4 726 087 -12 654 -12 654 102 000 20 585 315 3 898 998
30 858 316 510 000 510 000 4 726 087 43 001 43 001 102 000 24 484 313 992 914
13/19
Výkaz zisku a ztrát Výkaz zisku a ztrát Zisk z finanční a provozní činnosti Úrokové výnosy Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám Úroky zrealizovatelných finančních aktiv Úroky z úvěrů a jiných pohledávek Úrokové náklady Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě Úroky na ostatní závazky Výnosy z dividend Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob Výnosy z poplatků a provizí Poplatky a provize z operací s finan. nástroji pro zákazníky Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů Poplatky a provize z clearingu a vypořádání Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot Poplatky a provize z příslibů a záruk Poplatky a provize z platebního styku Poplatky a provize z ostatních služeb
1 2 3 6 7 11 15 17 19 22 23 24 25 27 29 31 32 33 36
Stav k 31.3.2011 Stav k 3 128 279 2 515 774 18 914 45 788 2 451 072 -342 239 -342 201 -37 0 0 0 919 167 98 98 0 28 2 282 900 321 16 437
30.6.2011 6 023 284 5 040 314 41 149 96 973 4 902 192 -678 608 -678 531 -77 6 416 6 416 0 1 852 043 1 196 1 196 0 50 4 811 1 813 886 32 100
Stav k 30.9.2011 Stav k 9 237 210 7 560 432 58 555 149 539 7 352 339 -990 399 -990 275 -124 7 027 7 027 0 2 783 917 1 507 1 507 0 66 7 064 2 739 850 35 430
31.12.2011 12 616 956 10 222 679 78 662 208 804 9 935 213 -1 278 383 -1 278 206 -178 7 041 6 436 605 3 695 100 3 503 3 503 0 86 9 437 3 654 079 27 995
Stav k 31.3.2012 3 154 834 2 537 041 25 054 75 409 2 436 578 -272 686 -272 665 -21 0 0 0 927 718 576 576 0 10 2 464 917 042 7 626
Náklady na poplatky a provize
37
-87 284
-173 206
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji Poplatky a provize na clearing a vypořádání Poplatky a provize na ostatní služby Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování Zisk(ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví Kurzové rozdíly Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady Náklady na zaměstnance Mzdy a platy Sociální a zdravotní pojištění Penzijní a podobné výdaje Náklady na dočasné zaměstnance Ostatní náklady na zaměstnance Ostatní správní náklady Náklady na reklamu Náklady na poradenství Náklady na informační technologie Náklady na outsourcing Nájemné Jiné správní náklady Odpisy Odpisy pozemků, budov a zařízení Odpisy nehmotného majetku Tvorba rezerv Ztráty ze znehodnocení Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním Náklady na daň z příjm ů Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění Zisk nebo ztráta po zdanění
38 41 43 44 45 50 51 52 53 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 87 99 100 101 103
-14 488 -36 490 -36 306 -7 847 -32 955
-29 088 -77 865 -66 253 -6 -7 847 -43 250
-266 201
-332 134
-103 685
-42 247 -121 434 -102 520 -6 -6 -8 886
-53 755 -162 366 -116 013 -6 -6 54 471
-14 651 -36 247 -52 786 0 0 -21 851
-7 847 -25 108 28 004 69 728 102 153 961 -95 980 -1 153 242 -558 674 -387 406 -131 168 -3 796 -20 124 -16 179 -594 568 -87 851 -16 679 -84 014 -73 278 -93 558 -239 189 -140 100 -56 819 -83 281 -6 045 -599 544 -599 544 -599 544 1 229 347 -243 156 986 191 986 191
-7 847 -35 403 8 490 129 719 30 279 669 -398 325 -2 302 932 -1 144 650 -794 712 -265 274 -7 714 -42 407 -34 543 -1 158 281 -179 936 -22 607 -167 379 -206 244 -177 233 -404 882 -275 107 -117 637 -157 470 197 868 -1 056 877 -1 056 877 -1 056 877 2 586 237 -497 780 2 088 457 2 088 457
-7 847 -1 039 90 499 157 094 -1 955 413 862 -508 174 -3 497 742 -1 764 480 -1 243 623 -406 206 -11 700 -51 867 -51 084 -1 733 261 -223 944 -47 160 -268 305 -348 507 -270 662 -574 683 -396 982 -174 559 -222 423 197 868 -1 605 089 -1 605 089 -1 605 089 3 935 264 -806 353 3 128 911 3 128 911
-7 847 62 318 120 300 155 863 -3 590 711 575 -735 959 -4 831 240 -2 402 288 -1 695 754 -544 219 -15 763 -82 062 -64 489 -2 428 952 -337 573 -48 857 -343 488 -485 935 -363 836 -849 264 -601 384 -212 766 -388 618 203 144 -2 390 528 -2 390 528 -2 390 528 4 996 948 -1 097 950 3 898 998 3 898 998
0 -21 851 0 67 484 -2 614 160 339 -136 913 -1 207 980 -595 280 -413 114 -139 069 -4 103 -21 806 -17 187 -612 700 -96 075 -358 -101 096 -72 285 -94 906 -247 980 -183 287 -63 619 -119 668 18 335 -545 581 -545 581 -545 581 1 236 321 -243 407 992 914 992 914
14/19
Členění pohledávek dle kategorií a opravné položky a) inform ace o pohledávkách z fin. činnosti bez selhání a se selháním Hodnota před znehodnocením Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovým i institucem i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Účetní hodnota (netto) Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovým i institucím i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i se selháním Nestardadní Pochybné Ztrátové Opravné položky k jednotlivým pohledávkám Pohledávky z finanční činnosti celkem Pohledávky za úvěrovým i institucem i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i Pohledávky bez selhání Standardní Sledované Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i se selháním Pohledávky se selháním Nestandardní Pochybné Ztrátové Opravné položky k porfoliu jednotlivě nevýzm aných pohledávek Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i bez selhání selháním stardardní, sledované Pohledávky za jiným i osobam i než úvěrovým i institucem i se selháním Se selháním
Stav k 31.3.2011
Stav k 30.6.2011
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011
Stav k 31.3.2012
121 266 033 11 755 917 11 755 917 11 755 917
123 372 690 12 602 572 12 602 572 12 602 572
123 609 631 12 677 900 12 677 900 12 677 900
112 264 947 2 555 487 2 555 487 2 555 487
111 390 721 3 125 604 3 125 604 3 125 604
0
0
0
0
0
109 510 116 89 166 118 85 341 772 3 824 346
110 770 118 90 638 974 86 982 015 3 656 959
110 931 732 91 296 986 87 673 378 3 623 608
109 709 460 92 277 200 88 324 403 3 952 797
108 265 117 90 609 252 86 681 379 3 927 873
20 343 998 2 815 584 2 659 576 14 868 838
20 131 144 2 535 999 2 555 872 15 039 273
19 634 745 2 184 089 2 524 372 14 926 284
17 432 260 1 848 356 2 466 326 13 117 579
17 655 865 1 792 696 2 523 278 13 339 891
107 541 181 11 755 917 11 755 917 11 755 917
109 582 759 12 602 572 12 602 572 12 602 572
109 695 855 12 677 900 12 677 900 12 677 900
98 857 539 2 555 487 2 555 487 2 555 487
97 886 029 3 125 604 3 125 604 3 125 604
87 492 728 87 492 728 84 232 354 3 260 374
88 908 106 88 908 106 85 891 632 3 016 473
89 429 795 89 429 795 86 586 440 2 843 355
90 444 873 90 444 873 87 528 901 2 915 973
88 745 151 88 745 151 85 907 970 2 837 181
8 292 536 1 486 346 1 407 342 5 398 848
8 072 081 1 390 344 1 332 644 5 349 093
7 588 160 1 249 295 1 288 514 5 050 351
5 857 178 1 068 999 1 230 331 3 557 848
6 015 273 1 046 540 1 287 581 3 681 151
13 724 852
13 789 931
13 913 776
13 407 408
13 504 693
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 347 528 1 347 528 783 556 563 972
1 418 601 1 418 601 778 115 640 485
1 546 911 1 546 911 766 664 780 247
1 633 592 1 633 592 696 617 936 975
1 655 284 1 655 284 673 694 981 589
11 580 588 11 580 588 1 329 238 1 252 234 8 999 117
11 563 430 11 563 430 1 145 655 1 223 228 9 194 547
11 517 186 11 517 186 934 794 1 235 858 9 346 534
10 872 283 10 872 283 707 507 1 217 251 8 947 524
10 910 522 10 910 522 677 183 1 218 221 9 015 118
796 735
807 901
849 679
901 533
938 887
325 862 325 862
312 268 312 268
320 280 320 280
198 734 198 734
208 817 208 817
470 873 470 873
495 633 495 633
529 399 529 399
702 799 702 799
730 070 730 070
15/19
b) Inform ace o pohledávkách bez zhodnocení a se znehodnocením Pohledávky bez znehodnocení Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou Pohledávky oceńované realnou hodnotou Pohledávky bez znehodnocení - netto účetní hodnota Pohledávky se znehodnocením Pohledávky oceńované naběhlou hodnotou Hodnota před zhodnocením Opravné položky u pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou Kumulovaná ztráta u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou Opravné položky a kum ulovaná ztráta celkem Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Pohledávky se znehodnocením - netto účetní hodnota
c) Inform ace o restrukturalizovaných pohledávkách Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou Pohledávky oceňované reálnou hodnotou Restrukturalizované pohledávky v hodnotě před znehodnocením
Stav k 31.3.2011 114 514 118 103 241 065 11 273 053
Stav k 30.6.2011 120 041 133 108 013 038 12 028 096
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 115 122 632 106 783 953 102 957 357 106 783 953 12 165 274 0
114 514 118 17 830 276 17 830 276 13 817 379
120 041 133 16 104 860 16 104 860 13 882 337
115 122 632 16 077 484 16 077 484 14 006 168
106 783 953 17 430 141 17 430 141 13 494 439
107 137 986 17 662 805 17 662 805 13 591 718
13 817 379
13 882 337
14 006 168
13 494 439
13 591 718
4 012 896
2 222 523
2 071 315
3 935 702
4 071 086
Stav k 31.3.2011 135 520
Stav k 30.6.2011 469 575
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 525 266 2 164 921
Stav k 31.3.2012 629 069
135 520
469 575
525 266
Stav k 31.3.2012 107 137 986 107 137 986 0
2 164 921
629 069
tis.Kč tis.Kč Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011
tis.Kč Stav k 31.3.2012
Deriváty sjednané za účelem obchodování *) tis.Kč Stav k 31.3.2011
tis.Kč Stav k 30.6.2011
5 461 1 163 011
4 634 1 312 489
19 554 1 341 506
32 843 1 584 382
27 053 1 969 642
3 676 1 161 226
6 182 1 314 037
6 050 1 328 001
15 768 1 567 307
9 959 1 952 548
Deriváty zajišťovací - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota
374 359 11 673 105
0 11 695 392
0 12 039 161
0 0
0 0
Deriváty zajišťovací - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota
0 11 298 747
384 673 12 080 065
164 714 12 203 875
0 0
0 0
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 2,89% 2,71% 17,78% 16,41% 43 333 42 924 1 428 1 472 1 277 1 188
Stav k 31.3.2012 2,79% 16,03% 43 812 1 495 1 229
Inform ace o derivátech Deriváty k obchodování - aktiva Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota Deriváty k obchodování - závazky Reálná hodnota Jmenovitá (pomyslná ) hodnota
*) Deriváty slouží výhradně k zajištění úrokového rizika investičního portfolia.
Poměrové ukazatele Poměrové ukazatele Rentabilita průměrných aktiv( ROAA) v % Rentabilita průměrného vlast.kapitálu(ROAE) v % Aktiva na 1 zaměstnance v tis.Kč Správní náklady na l zaměstnance v tis.Kč Čistý zisk na l zaměstnance v tis.Kč
Stav k 31.3.2011 2,76% 18,29% 44 641 1 429 1 222
Stav k 30.6.2011 2,88% 18,22% 44 962 1 419 1 287
16/19
Příloha č. 5: Kapitál a kapitálová přiměřenost banky Na individuálním základě Údaje o kapitálu Souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) Souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) Souhrnná výše všech odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál Údaje o kapitálové přim ěřenosti a výši kapitálových požadavků a) Kapitálová přim ěřenost v % b) Výše kapitálových požadavků v tis.Kč K úvěrovému riziku v členění na: Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. Kap.požadavek k operačním u riziku celkem v tis.Kč Kap. Požadavek k operač. riziku při TSA
Stav k 31.3.2011 21 563 821 974 0
Stav k 30.6.2011 24 714 727 1 652 0
21 564 795
24 716 379
Stav k 31.3.2011 15,14 11 393 674 10 144 090 57 957 2 465 387 4 557 300 2 208 183
Stav k 30.6.2011 17,05 11 595 314 10 332 913 42 103 2 488 161 4 575 134 2 244 486
8 364 846 899 1 249 584 1 249 584
129 814 853 214 1 262 401 1 262 401
Stav k 31.3.2011 21 469 439 974 0
Stav k 30.6.2011 24 621 428 1 652 0
21 470 413
24 623 080
Stav k 31.3.2011 14,47 11 873 347 10 282 389 57 957 2 319 639 4 882 142 2 501 127
Stav k 30.6.2011 16,46 11 967 990 10 369 000 42 103 2 346 991 4 896 336 2 546 046
8 364 513 160 1 590 958 1 590 958 0
129 814 407 710 1 598 990 1 598 990 0
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 24 712 767 24 750 722 2 214 3 153 0
24 714 981
Stav k 31.3.2012 24 815 034 3 523
24 753 875
24 818 557
Stav k 30.9.2011 Stav k 17,42 11 352 253 10 089 852 39 011 2 498 914 4 528 349 2 217 810
31.12.2011 17,97 11 022 462 9 760 061 40 458 2 368 927 4 494 071 2 001 198
Stav k 31.3.2012 17,83 11 135 348 9 872 947 184 185 2 352 585 4 444 892 2 041 883
9 228 796 539 1 262 401 1 262 401
41 694 813 711 1 262 401 1 262 401
17 034 832 366 1 262 401 1 262 401
Stav k 30.9.2011 Stav k 31.12.2011 24 695 984 24 706 253 2 214 3 153 0 0
Stav k 31.3.2012 24 778 265 3 523 0
Na konsolidovaném základě Údaje o kapitálu na konsolidovaném základě souhrná výše původního kapitálu (složka tier 1) souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2l) souhrná výše dodatkového kapitálu (složka tier 3) Souhrnná výše všech odčitatelných položek Souhrnná výše kapitálu po zohlednění odčitatelných položek a stanovení limitů pro dodatkový kapitál
Údaje o kapitálové přim ěřenosti a výši kapitálových požadavků na konsolidovaném základě a) Kapitálová přim ěřenost v % b) Výše kapitálových požadavků v tis.Kč K úvěrovému riziku v členění na: Kap. požadavek při STA k expoz. vůči institucím Kap. požadavek při STA k podnikovým expoz. Kap. požadavek při STA k retailovým expoz. Kap. požadavek při STA k expoz.po splatnosti Kap. požadavek při STA ke krátkod.expoz.vůči inst.a podn.expoz. Kap. požadavek při STA k ostatním expoz. Kap.požadavek k operačním u riziku celkem v tis.Kč Kap. pož. k oper. riziku při TSA Kap. pož. k oper. riziku při ASA
24 698 198
24 709 406
24 781 788
Stav k 30.9.2011 Stav k 16,64 11 875 747 10 276 757 39 011 2 526 231 4 841 551 2 518 788
31.12.2011 17,10 11 558 970 9 959 980 40 458 2 389 919 4 805 768 2 333 952
Stav k 31.3.2012 17,00 11 658 820 10 059 830 184 185 2 378 721 4 751 948 2 369 018
9 228 341 948 1 598 990 1 598 990 0
42 004 347 879 1 598 990 1 598 990 0
17 034 358 924 1 598 990 1 598 990 0
17/19
Příloha č. 6 Struktura údajů o objemu obchodů v rámci poskytování investičních služeb Struktura údajů o objem u obchodů v rám ci poskytování investičních služeb Objem obchodů s cenným i papíry celkem obchody pro klienty
za 1. čtvrtletí 2011 za 2. čtvrtletí 2011za 3. čtvrtletí 2011za 4. čtvrtletí 2011za 1. čtvrtletí 2012 37 428
470 645
182 112
229 254
392 520
19 053
235 420
91 948
117 395
197 560
19 053
235 420
91 948
117 395
197 560
obchody pro klienty v rámci obhospodařování investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - ostatní cenné papíry kolektivního investování nástroje peněžního trhu ostatní obchody pro klienty investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - ostatní cenné papíry kolektivního investování
17 459
184 715
56 060
48 232
28 368
nástroje peněžního trhu
1 593
50 705
35 888
69 163
169 192
obchody na vlastní účet
18 375
235 225
90 164
111 859
194 960
16 782
184 618
54 877
45 392
27 721
1 593
50 607
35 287
66 467
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry investiční cenné papíry - ostatní cenné papíry kolektivního investování nástroje peněžního trhu
18/19
Souhrnná informace o přístupu k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem Vnitřní kapitálový požadavek vyjadřuje velikost kapitálu, která je potřebná pro pokrytí neočekávaných ztrát v následujících 12 měsících na zvolené hladině spolehlivosti. V současné době používá banka pro stanovení vnitřního kapitálového požadavku model ECAP, který byl vyvinut v roce 2008. Tento model pokrývá všechna pravidelná rizika, která jsou pro RKC identifikována jako materiální a na jejichž pokrytí se banka rozhodla držet kapitál. Model ECAP je nastaven tak, aby respektoval cílový rating GE, AAA. Riziky pokrytými modelem ECAP jsou: -
úvěrové riziko, včetně rizika koncentrace,
-
úrokové riziko,
-
operační riziko,
-
obchodní riziko: riziko, že RKC nedosáhne plánované úrovně zisku z důvodu výkyvů objemů obchodů.
Dále vždy ke konci účetního období proběhne workshop s vedoucími zaměstnanci banky, na kterém jsou identifikována případná další rizika nepokrytá modelem ECAP, která by pro skupinu mohla být v následujícím účetním období materiální. Na základě expertní analýzy se následně ALCO1 rozhodne podle charakteru rizika, zda banka riziko pokryje přijetím opatření k omezení dopadu, kapitálem či vytvořením specifické rezervy. Kapitálové zdroje pro krytí vnitřně stanoveného kapitálového požadavku jsou stejné jako kapitál pro pokrytí regulatorního kapitálového požadavku. Banka rovněž sestavuje jednou ročně tříletý kapitálový výhled a minimálně jednu jeho stresovou variantu. Součástí kapitálového výhledu je výhled regulatorního kapitálového požadavku, výhled vnitřně stanoveného kapitálového požadavku a výhled kapitálových zdrojů. Stresové varianty jsou vytvořeny na základě stresových scénářů, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly zhoršení nejvýznamnějších rizikových faktorů, které může nastat průměrně jednou za 25 let. Stresové scénáře jsou vyvíjeny ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci banky.
Asset & Liability Committee, výbor pro řízení aktiv a pasiv, tržních rizik a rizika likvidity a systém vnitřně stanoveného kapitálu. 1
19/19
