4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu – obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1
Zuzana Dlouhá
Úvod do předmětu – obecné informace Konzultační hodiny: čtvrtek 14:30–16:00, místnost 433 NB e-mail:
[email protected] //
[email protected] URL: http://nb.vse.cz/~figlova Výuka: • přednáška: •
cvičení:
prof. RNDr. Václava Pánková, CSc. pondělí 11:00–12:30 NB C úterý čtvrtek
07:30–09:00 SB 107 07:30–09:00 SB 203
OMLUVA předmětu • postup na první přednášce!!! Body k závěrečné zkoušce: 1) průběžný test: 0 až 30 bodů (10. cvičení – 21. 04. / 23. 04. 2015) a) teoretická část – 15 bodů - teorie z 1. – 9. týdne výuky (přednášky + knížka)
2
Úvod do předmětu – obecné informace b) aplikační část – 15 bodů - vyhodnocení výstupu z EViews - použít určený datový soubor, modifikovat data, odhadnout model, otestovat, interpretovat výsledky,… 2)
zkoušková písemná práce: 0 až 60 bodů – praktická a teoretická část v poměru 1:1 (13. týden, jinak ve zkouškovém období - ISIS)
3) fakultativní ústní zkouška: ±10 bodů Hodnocení: • 81 až 100 bodů: výborně • 71 až 80 bodů: velmi dobře • 61 až 70 bodů: dobře • 0 až 60 bodů: nevyhověl(a)
3
Úvod do předmětu – obecné informace Doporučená literatura: • Krkošková (Lejnarová), Š., Ráčková, A. a Zouhar, J.: Základy ekonometrie v příkladech, VŠE, 2010 (pouze ke cvičením) • Hušek, R.: Ekonometrická analýza, Oeconomica, 2007 (příp. Ekopress, 1999) • Hušek, R.: Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe, Professional Publishing, 2003 (pouze kapitoly o produkčních funkcích a předmětech dlouhodobé spotřeby)
Používané programy při výuce 4EK211: • MS Excel (základní výpočty, maticové počty,…) • EViews • Gretl (viz návod poslední kapitola skript „Základy ekonometrie v příkladech“) Další podklady: • statistické tabulky rozdělení (viz TABULKY_ROZDELENI.pdf + DURBIN_WATSON.pdf) • případně další materiály (vždy na mých stránkách)
4
Základní pojmy ze statistiky Základní soubor (populace) • soubor prvků, o kterém chceme statistickými metodami něco zjistit Výběr • reprezentativní část daného základního souboru (populace) • slouží k odvození závěrů platných pro celou populaci Charakteristiky úrovně • aritmetický průměr / vážený aritmetický průměr • modus • medián • kvartily Charakteristiky variability • rozptyl • směrodatná odchylka • variační rozpětí • kvartilová odchylka • variační koeficient 5
Základní pojmy ze statistiky Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení • náhodná veličina – diskrétní / spojitá • vlastnosti jednotlivých rozdělení • střední hodnota • modus • rozptyl • směrodatná odchylka Maticový počet • transponování, aritmetické operace s maticemi • hodnost matice • determinant matice • inverzní matice
6
Základní pojmy z ekonometrie Vztah ekonometrie a dalších vědných disciplín
EKONOMIE
MATEMATICKÁ EKONOMIE
EKONOMICKÁ STATISTIKA
EKONOMETRIE
MATEMATIKA
MATEMATICKÁ STATISTIKA
STATISTIKA
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrie • pojem „ekonometrie“ - Ragnar Frisch, 1926 • Ekonometrická společnost (1930), časopis Econometrica (1933) • kvantitativní ekonomická disciplína, která se zabývá především měřením v ekonomice na základě analýzy reálných statistických dat pomocí ekonometrických metod a modelů Tři základní oblasti použití • popis ekonomické reality (matematická a statistická formulace ekonomické teorie pomocí modelového přístupu) • testování hypotéz o ekonomické realitě (navrhování nebo modifikací odhadových a testovacích metod i výpočetních technik, vhodných pro ekonomické modely a empirická data) • aplikace ekonometrických modelů a metod v jednotlivých oblastech ekonomické teorie a praxe, předpovídání budoucí ekonomické aktivity Příklady ekonometrických modelů • modely poptávky, nabídky, tržní rovnováhy • produkční modely, modely závislosti produktivity práce na různých kvantitativních faktorech 8
Základní pojmy z ekonometrie • • •
nákladové modely (funkce celkových, průměrných a mezních nákladů na objemu výroby a technických, ekonomických a organizačních podmínkách) modely meziodvětvových vztahů modely hrubé domácí produkce zahrnující vztahy mezi produktivitou práce, efektivností investic, strukturou hrubé domácí produkce (např. HDP v závislosti na zaměstnanosti a objemu investic v jednotlivých odvětvích)
Význam ekonometrie pro utváření vládní politiky • poptávka jako funkce cena a důchodu • náklady jako funkce objemu výroby • statistické vlastnosti důchodových a majetkových rozdělení • struktura hospodářství popisovaná chováním spotřebitelů a výrobců • problematika subvencí zemědělství pro udržení stabilních důchodů • změny kurzu měny na základě závěrů ze změn cenových pružností z dovozu a vývozu • změny ve zdanění vycházející z úrovně poptávky a zaměstnanosti + význam ekonometrie i na „mikroúrovni“ 9
Základní pojmy z ekonometrie Matematické funkce • y = f(x) • y = f(x1, x2)
Ekonometrické funkce • y = f(x) + u • y = f(x1, x2) + u y = endogenní / vysvětlovaná / závislá proměnná x = exogenní / vysvětlující / nezávislá proměnná u = náhodná složka, u ~ N (0, δ2) • lineární v parametrech • nebo nelineární, ale lze je zlinearizovat, a to: – logaritmickou – nebo semilogaritmickou transformací (např. Cobb-Douglasova produkční funkce, logistická křivka)
10
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce z hlediska OBSAHU • modelové – produkční, logistické funkce – jsou propracované ve vazbě endogenní-exogenní proměnná • experimentální – finanční funkce, funkce inflace – závislost mezi exogenní a endogenní proměnnou se hledá, aby byl model statisticky významný Ekonometrické funkce z hlediska ČASU • statické – jenom proměnné v čase t • dynamické – obsahují proměnné zpožděné v čase t-1, t-2,…
11
Základní pojmy z ekonometrie Ekonometrické funkce dle VYSVĚTLUJÍCÍCH PROMĚNNÝCH • jednofaktorová fce: y = f(x) + u • vícefaktorová fce: y = f(x1, x2, ... ) + u
Ekonometrické funkce dle POČTU ROVNIC • jednorovnicové modely • vícerovnicové (modely simultánních rovnic) Data v ekonometrii • hypotetická • reálná – např. z ČSÚ, Eurostatu, firemní data apod. • • •
časové řady – pro rovnice dynamického typu průřezová data – tj. prostorová panelová data – prostorová data v čase
12
Základní pojmy z ekonometrie Značení • α, β, σ (malá řecká písmena) – reálna čísla (konstanty), nejčastěji parametry modelu • x, y, z, u (malá latinská písmena) – náhodné veličiny nebo jejich hodnoty (např. ekonometrické proměnné nebo odhady parametrů) • α, β, σ (malá tučná řecká) – reálné vektory (konstantní) • x, y, b (malá tučná latinská) – náhodné vektory (vždy sloupcové) • Σ, Ω (velká tučná řecká) – reálné matice (konstantní) • X, S (velká tučná latinská) – náhodné matice Příklady značení • yt = α + βxt + ut nebo yi = α + βxi + ui • y = Xβ + u
13
Úvod do programu EViews Úvod do EViews • umístění: Plocha → Start → Všechny programy → EViews→ • hlavní obrazovka + menu bar (File, Edit,…) • data – základní operace (vytvoření, načtení, uložení, formáty, grafy, úprava,…) • Workfile – práce s daty – vytvoření skupiny – View, Proc, Object…statistiky, modely, grafy… Úvod do Gretlu • na VŠE: Plocha → Application Explorer → All → Gretl • doma stáhnout na: http://gretl.sourceforge.net/ • při instalaci je možné zvolit český jazyk
14
Některé užitečné funkce v MS Excel MS Excel • funkce DETERMINANT • funkce SOUČIN.MATIC • transponování matic • Funkce INVERZE • F2 → CTRL + SHIFT + ENTER
15
