BISNODE SKÓRING
Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících
Hodnocení na základě:
2
•
sofistikovaných matematicko-statistických modelů
•
desítek vstupních parametrů (do modelu vstupovalo několik stovek parametrů, ale pouze desítky mají prediktivní schopnost)
•
široké datové základny Bisnode •
největší dlužnická databáze v ČR obsahující dluhy také z obchodního vztahu
•
unikátní databáze platebních informací dostupná již u 200 000 firem
•
databáze firem vybudovaná během 21 let působnosti Bisnode v ČR
Bisnode skóring – proč jej využívat? •
Denní aktualizace hodnocení každého subjektu
•
Široký informační záběr: vyhodnocuje desítky proměnných, včetně historických událostí •
hodnotí nejen firmu samotnou, ale zvažuje také její okolí, napojené subjekty, odvětví, region, aktuální kondici ekonomiky
•
pracuje s makroekonomickou komponentou a s predikcemi ČNB, MFČR, ECB
•
je k dispozici u 95 % českých podnikatelských subjektů •
• •
3+3 nejvýznamnější proměnné, které pozitivně či negativně ovlivnily hodnocení
Inovace: pravidelná kalibrace každé 3 měsíce, monitoring a validace každý rok •
3
2,5 milionu unikátních subjektů v datovém vzorku za každý rok
User-friendly: snadná interpretace pro uživatele pomocí tzv. Key Drivers •
•
zohledňuje hodnocení subjektů bez dostupných účetních závěrek, včetně živnostníků
Prediktivní síla: spolehlivě prokázaná zpětnou simulací modelu na historických datech za 3 roky •
•
zbylé nehodnotí z důvodu nedostatku dat k takovým subjektům, případně kvůli jejich specifičnosti (např. finanční instituce)
Bisnode se opírá o zkušenosti získané implementacemi skóringových modelů v 19 evropských zemích
Co vše je hodnoceno?
4
Hodnocené oblasti 1) Demografické (obor činnosti, stáří společnosti atd.) 2) Finanční (rozvaha, výsledovka, CF, analýzy) 3) Negativní (dluhy, vymáhané pohledávky,..) 4) Trade (platební zkušenosti) 5) Vazby (Informace o ovládajících a ovládaných subjektech) 6) Makroekonomická data
5
BISNODE SKÓRING VLASTNÍ HODNOCENÍ
Výstupy skóringového hodnocení
7
•
pravděpodobnost úpadku během 12 měsíců v procentech
•
skóringový stupeň (nově AAA, BB atd.)
•
3 kreditní limity
•
max 6 Key Drivers (3 pozitivní, 3 negativní)
•
historie všech předchozích hodnocení
Skóringové stupně Skóring
!
% úpadku
Interpretace
AAA AA A BBB BB B CCC CC
0,00 – 0,03 0,04 – 0,10 0,11 – 0,27 0,28 – 0,71 0,72 – 1,49 1,50 – 2,69 2,70 – 5,16 5,17 – 11,11
Minimální riziko Velmi nízké riziko Nízké riziko Střední riziko Akceptovatelné riziko Zvýšené riziko Vysoké riziko Velmi vysoké riziko
C
11,12 – 99,99
Extrémně vysoké riziko
D N/A
100 -
Úpadek Nehodnoceno
Škála se oproti původním 10 stupňům zúžila na 9 hodnocených stupňů, přičemž došlo i k posunu hranic pravděpodobností úpadku. Za pozornost stojí, že ještě ve stupni B je interval míry rizika 1,50 – 2,69 % tedy i společnosti v tomto stupni jsou ještě relativně stabilní, i když je na místě jistá míra obezřetnosti. 8
Výstupy Skóringového hodnocení Skóringové hodnocení
Slovní popis
AAA
Minimální riziko
AA
Velmi nízké riziko
A
Nízké riziko
BBB
Střední riziko
BB
Akceptovatelné riziko
B
Zvýšené riziko
CCC
Vysoké riziko
CC
Velmi vysoké riziko
C
Extrémně vysoké riziko
ÚPADKY
D
Úpadek
Neschopnost dlužníka dostát svým závazkům.
100
NEHODNOCENO
N/A
Nehodnoceno
Společnosti jejichž forma neumožňuje stanovit příslušné skóre.
-
Název skupiny
VYNIKAJÍCÍ
DOBRÉ
RIZIKOVÉ
9
Slovní popis skupiny
Stabilní společnosti, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysoká návratnost investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku. Kvalitní společnosti, možnost mírného prodlení při plnění závazků z obchodního styku, nutnost individuálního posouzení návratnosti investic, přijatelné úvěrové riziko, nízké riziko úpadku. Rizikové společnosti, pravděpodobnost prodlení plateb při plnění závazků z obchodního styku, možnost budoucího zhoršení finanční situace, vyšší úvěrové riziko, společnosti ohrožené úpadkem.
Maximální míra úpadku 0,03 0,09 0,27 0,71 1,49 2,69 5,16 11,11 99,99
Kreditní limit = doporučená maximální hodnota financování firmy formou úvěrů souhrnná za všechny dodavatele firmy. Výpočet zohledňuje riziko firmy (skóring) a její finanční kapacitu. = maximální výše dodatečného úvěrového zatížení firmy, které by měla firma snést, aniž by se dostala do finančních problémů • uživatel posoudí, jak velkou mírou se jako potenciální věřitel podílí na celkovém dodatečném úvěrovém zatížení hodnocené firmy Typy: krátkodobý – úvěry se splatností do 3 měsíců, typicky faktury z obchodního styku střednědobý – úvěry se splatností od 4 měsíců do 1 roku, nejčastěji provozní financování dlouhodobý – postupně splácený úvěr se splatností do 3 let, maximálně do 5 let, typicky investiční financování 10
Kreditní limit - ukázka
11
Key Drivers = oblasti, které mají zásadní vliv na hodnocení společnosti a významně pozitivně, nebo negativně, ovlivňují její hodnocení
neuveden žádný Key Driver: =hodnocený subjekt se významně neodlišuje od „průměrně“ hodnocených subjektů a není tedy žádná oblast významně ovlivňující jeho hodnocení
12
Expertní pravidla = typem expertních pravidel jsou tzv. override pravidla která, pokud nastanou, mohou dodatečně změnit hodnocení subjektu • například výpočtem je dosaženo skóringu BBB, z důvodu aplikace určitého expertního pravidla je pak firma posunuta na skóring CCC. • do této kategorie patří například: • nová, spící, zrušená společnost • likvidace, nespolehlivý plátce DPH • vliv aktuálního i historického insolvenčního řízení • hodnotí se časové hledisko (kdy řízení proběhlo?) • hodnotí se závažnost (šikanózní návrh vs. skutečný úpadek) • hodnotí se vliv matky hodnoceného subjektu
13
Rozložení společností do skóringových stupňů Porovnání s předchozím skoringovým modelem (CIP3)
*
* Nárůst počtu nehodnocených subjektů je dán důrazem na odlišení především nových a spících společností 14
BISNODE SKÓRING VÝKONOST MODELU
Rozložení rizika Vztah mezi skóringem a empirickou hodnotou defaultů je jednoznačný, díky čemuž je možno model nabízet klientům pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
16
Prediktivní síla: Gini index 72
17
Klasifikace submodelů • CORP = právnické osoby (s.r.o., a.s. atd.) • NONCORP 1 = pro podnikatele / fyzické osoby • vyvíjejí podnikatelskou činnost (někdy podnikali)
• NONCORP 2 = pro podnikatele / fyzické osoby • nevyvíjejí podnikatelskou činnost (nemáme informaci že někdy podnikali)
18
Skóringový model – segmentace trhu
19
Validace a monitoring modelů Stabilita modelů: • konzistentní zpracování dat • stabilní ekonomické prostředí • stabilní legislativní prostředí
Monitoring modelů: • pravidelná kalibrace databáze • 1x za kvartál kalibrace makroekonomické komponenty • 1x ročně komplexní validace celého skóringového modelu 20
Použití Skóringového modelu v praxi Skóring lze využít v průběhu celého zákaznického životního cyklu •
ROZHODOVÁNÍ SPOJENÁ S ŘÍZENÍM VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM
• • • • •
Řízení limitu a dodacích podmínek (platba předem) Slevy, VIP režim, watch list Reporting a strategické plánování Segmentace Upsell X-sell
Akvizice PRE-SCORING
Vymáhání ROZHODNUTÍ O NOVÉM ZÁKAZNÍKOVI
• • •
21
• •
Customer Management
Akceptovat / zamítnout Stanovení limitu Smluvní podmínky (splatnost, zajištění, záloha, pojištění) Cena (úrok, sankční úrok) Reporting a strategické plánování
čas
ROZHODNUTÍ SPOJENÁ S VYMÁHÁNÍM
• •
Vymáhací strategie Kapacitní plánování
Výhody využití Skóringového modelu Použ žití skóringu Vám přřinese tyto výhody:
22
Vyšší výnosy
• Větší objem obchodů • Větší počet obchodů
Snižování ztrát
• Kontrola rizikových zákazníků
Redukce nákladů
• Snížení nákladů na získání informací • Snížení nákladů na vyhodnocení informací • Urychlení rozhodovacích procesů
Děkujeme za pozornost Ing. František Šalanda
[email protected] tel. 605 298 898
