RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH: ASSETS AND LIABILITY MANAGEMENT

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 2015

Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah/sks Program Studi Semester Nama Dosen Pengampu Email

: : : : : :

Assets And Liability Management ( ALMA) MB611 / 3 sks Magister Manajemen Gasal/Genap Dr (Cand.) Selamet Riyadi, SE, M.Si [email protected]

Deskripsi Mata Kuliah .Mata kuliah ini memaparkan pengelolaan dana bank, meliputi asset dan liabilitas berbagai mata uang seta modal. Pengelolaan asset memengaruhi produktivitas

bank melalui penyaluran kredit yang

berdampak pada return dan resiko. Sedangkan sisi liabilitas bank akan mendapatkan dana dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito) dan penerbitan surat berharga (obligasi) yang menimbulkan biaya dana. Dari kedua aktivitas ini akan diperoleh net interest margin. Untuk itu strategi penetapan harga (tingkat bunga) dengan memperhitungkan laju inflasi, tingkat pertumbuhan nasional, kebijakan pemerintah, menetapkan base lending rate serta profitabilitas yang ditargetkan. Pembelajaran ALMA ditujukan untuk mendialogkan orientasi dan pemikiran kritis rasional bisnis jasa perbankan, serta pendekatan pengembangan kebijakan-kebijakan organisasional berbasis nilai. Untuk itu, pembahasan dalam penguasaan teori-teori ALMA dan aplikasinya dalam menerapkan deregulasi perbankan di Indonesia mengarah pada keadaan-keadaan seperti tingkat resiko yang semakin meningkat, aplikasi ALCO dalam menetapkan strategi bisnis bank yang semakin kompleks saat ini dan perkembangan yang akan dating dengan adanya pengaruh yang bersifat global pada sektor keuangan dan perbankan. Pembelajaran pada bagian pertama meliputi : pengantar ALMA, manajemen likuiditas, manajemen penetapan harga, studi kasus perbankan mutakhir, peranan ALCO serta kebijakan terkait dengan operasional bank. Pada bagian kedua dibahas : manajemen permodalan bank, manajemen forex, penilaian kinerja bank berdasarkan risk base bank rating (RBBR), identifikasi resiko bisnis bank, pembahasan kasus mutakhir perbankan terkait dengan deregulasi perbankan nasional dan internasional seperti Basel dan Bank for International Setlement (BIS), Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPD) oleh International Chamber of Commerce (ICC) yang mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia.

Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi pengelolaan asset, liabilitas berbagai mata uang dan permodalan pada sebuah jasa keuangan perbankan. Secara rinci, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan : 1. Memahami dan menjelaskan pengertian serta peranan ALMA bagi para manajer/ bankers dalam pengembangan bisnis yang sehat dan menguntungkan. 2. Menganalisis sistematikan ALMA yang diterapkan oleh manager perusahaan jasa keuangan dalam membuat keputusan bisnis 3. Memahami dan menjelaskan peranan ALCO dalam menyusun strategi kebijakan manajemen berdasarkan konsep manajemen risiko dan pengembangan bisnis yang profitable. 4. Mengevaluasi kebijakan ALCO dalam kaitannya dengan rumors kebijakan moneter baik dalam negeri maupun internasional yang memiliki potensi terhadap kelangsungan bisnis bank. 5. Mengevaluasi kebijakan likuiditas, perkreditan dan pendanaan serta permodalan dalam kaitannya dengan isu-isu kebijakan moneter untuk meminimalisasi risiko dan mempertahankan profitabilitas. 6. Mengevaluasi kebijakan ALCO dalam kaitannya dengan pengelolaan treasury, forex trading, perkreditan, permodalan dalam kaitannya dengan penilaian tingkat kesehatan bank. 7. Mengevaluasi kebijakan bisnis dalam kaitannya dengan manajemen risiko ALMA 8. Menganalisis pemanfaatan pasar uang dan pasar modal dalam mendukung ALMA yang terkait dengan kegiatan operasional bank dalam memenuhi regulasi maupun operasional bank

KemampuanAkhir yang Diharapkan

HARD COMPETENCIES

SOFT COMPETENCIES

Analytical / Quantitative

Customer orientation

Skills that emphasize techniques for improving problem-solving by making problem-solving a more rational, analytical process

Remaining competitive in an increasingly global environment companies needed to create an environment in which the customer was at the center of every decision.

Computer skills

Decision making

The fundamental skills needed for seeking information utilizing hardware, software, and internet.

The process through which a problem was identified solution objectives defined, a predecision made, alternatives generated and evaluated, and the best alternative chosen and

HARD COMPETENCIES

SOFT COMPETENCIES implemented.

Entrepreneurial

Leadership / Interpersonal

The creation of wealth – adding value

Behavior and characteristics of individuals who use their influence to coordinate and direct the activities of others toward group objectives.

Risk taking

Oral communication

A decision making situation which only the probabilities of the possible outcomes are known

The transfer of information from one person to another by the process of speaking and listening

Written Communication

TeamBuilding

The ability to use written language effectively.

A planned organizational development technique with a group of people who may have common organizational relationships and goals designed to improve how work gets done. Strategic Thinking & Systemic Thinking The process of determine the alternatives solution through perceiving, understanding, and reasoning process by considering the short and long term implications. Change Management Initiating and implementing the change process by taking into account the existing landscape of its internal and external environment

Referensi 1. Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, (2013). Bank Management & Financial Services, Nineth Edition. The Mac-Graw-Hill Companies, Inc., New York, NY 10020 2. S. Scott MacDonald and Timothy W. Koch (2010). Bank Management. Thomson, south Western 3. Selamet Riyadi, (2006). Banking Assets And Liability Management, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas I donesia

Evaluasi Hasil Belajar 4. Lukman Dendawijaya (2009). Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia 5. Bambang Djinarto (2000). Banking Asset Liability Management. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini: 6. PBI, Statistik BI, Annual 1) POJK, UjianJurnal, tengah semester (UTS) Report BI, Annual Report Bank Umum 30%

2). Ujian akhir semester (UAS) 3). Tugas terstruktur (Paper I, II, Presentasi, Keaktifan) Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut: Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Angka Nilai Huruf ≥86 A 4,00 60,00 – 64,99 C + 80,00 – 85,99 A3,75 55,00 – 59,99 C 75,00 – 79,99 B+ 3,25 50,00 – 54,99 C 70,00 – 74,99 B 3,00 45,00 – 49,99 D 65,00 – 69,99 B2,75 ≤ 45 E Keterangan : I (Incomplete) = Komponen tidak lengkap

30% 40% Bobot 2,25 2,00 1,75 1,00 0,00

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) TM Ke-

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

Metode Pembelajaran

Mampu menjelaskan pengertian dan peranan ALMA

Kegiatan utama bank devisa - Pengantar ALMA - Metode perkuliahan ALMA - Proses pembelajaran - Pemahaman ALMA - Peranan ALMA dalam pengelolaan bank Manajemen likuiditas bank - Memahami kondisi likuiditas bank - Mengelola likuiditas yang optimal - Menganalisa kebutuhan likuiditas - Memahami kondisi pasar uang antar bank Kebijakan yang dibuat ALCO - Unit bisnis yang terkait dengan ALCO - Unit support yang terkait dengan ALCO - Kebijakan bisnis bank secara menyeluruh (bunga, cost, PDN, kurs, SBDK, CAR, BMPK, LDR, dll)

-

Ceramah Diskusi Praktikum Dll

-

Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web

Peter S.Rose PBI Jurnal Selamet Riyadi

- Diskusi - Tanya jawab - Pembagian tugas mandiri

-

Ceramah Diskusi Presentasi Praktikum Case

-


Peter Rose PBI Jurnal Selamet Riyadi

- Diskusi - Tanya jawab

-


-


Jurnal Annual report bank umum Selamet Riyadi


TM-1

Mampu menganalisis kebutuhan likuiditas bank dan menganalisis proyeksi cash flow bank TM-2

Mampu menjelaskan praktik ALCO sebagai implementasi ALMA TM-3

Media Pembelajaran

Deskripsi Tugas

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Sumber Ajar

- Penyelesaian soal

-Penyelesaian kasus

Case Study (kasus termutakhir)

- Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus

Mampu menganalisa biaya dana dan menetapkan suku bunga dasar kredit

- Sumber dana berbiaya - Jenis-jenis sumber dana berbiaya - Biaya dana (COF) - COLF - Base lending rate (BLR)

Mampu menganalisa pemenuhan kebutuhan modal minimum bank

- Jenis-jenis modal - Aktiva tertimbang menurut risiko - Menganalisa kebutuhan modal minimum - Membuat kebijakan besarnya modal rekap (rekapitalisasi) - Latar belakang kasus - Permasalahan kasus - Pembahasan kasus

TM-4

TM-5

TM-6

TM-7

TM-8

Tugas Mandiri/ Case Study (kasus termutakhir)

Paper I/ Mampu menganalisa peranan ALMA dalam menjaga kestabilan bisnis perbankan

Kajian kondisi mutakhir tentang peranan dan kasus ALMA dalam perbankan baik domestik maupun internasional

- Presentasi - Diskusi - Praktikum Pembahasan Case - Ceramah - Diskusi - Presentasi - Praktikum - Case

-


-

- Presentasi - Diskusi - Praktikum Pembahasan Case

-

-

-

Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web

Jurnal Annual report bank umum PBI POJK

-

Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal

- Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian kasus




Jurnal Majalah Bisnis PBI POJK Statistik BI/OJK

- Paper - Powerpoint - Presentasi -Q&A

Jurnal PBI POJK Majalah Annual reprot

Paper dikumpulkan disekretariat bersamaan UTS

Paper Powerpoint Presentasi Q&A

- Penyelesaian soal

(Jika diperlukan)

Ujian Tengah TM-9

Semester (UTS) Mampu menganalisa dan mengelola Forex

Menganalisa transaksi Forex - Pelaksanaan transaksi Spot - Pelaksanaan transaksi Forward - Pelaksanaan transaksi Swap - Kebijakan kurs : spot, forward dan swap

-


-

Mampu menganalisa kinerja keuangan bank

Kinerja keuangan bank - Laporan posisi keuangan - Jenis rasio keuangan - BMPK - PDN

-


-

Case mutakhir (implementasi ALCO dan kinerja bank)



-

Mampu menganalisa dan memanfaat PUAB dan pasar Valas untuk memenuhi operasional

Peranan Pasar Uang Antar Bank (PUAB) - Menganalisa pergerakan bunga - Menganalisa kondisi PUAB & Valas - Menganalisa kebutuhan dana melalui PUAB dan pasar VA - Menganalisas mekanisme PUAB

-


-

TM-10

TM-11

TM-12

TM-13

Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web Text Presentasi Animasi Audio/video Soal-tugas Web

Selamet Riyadi Timothy W Koh PBI POJK Jurnal

- Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal



Majalah Bisnis Infobank Swa PBI POJK Jurnal



Selamet Riyadi Peter Rose PBI POJK Jurnal Statistik BI/OJK

- Diskusi - Tanya jawab - Penyelesaian soal

- Penyelesaian soal

TM-14

Case Study (kasus termutakhir permodalan, PUAB dan pasar Valas)



-


Majalah Bisnis Infobank PBI POJK Jurnal

Mampu menganalisa Penilaian TKB berdasarkan Risk Base Bank Rating (RBBR)

Menilai tingkat kesehatan bank - Faktor-faktor Penilaian TKB - CamelS - Profil Risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), Rentabilitas (earnings); dan Permodalan (capital)

-


-


S.Scott & Timothy - Diskusi W. Koch - Tanya jawab PBI - Penyelesaian soal Jurnal Selamet Riyadi

Tugas Mandiri / Case Study (kasus termutakhir TKB di Indonesia)


- Presentasi - Diskusi - Praktikum - Pembahasan Case

-


Jurnal Majalah Bisnis Statistik BI/OJK PBI POJK

- Paper - Powerpoint - Presentasi -Q&A (Jika diperlukan)

Paper II/ Mampu menganalisa kondisi pasar forex, PUAS dan TKB perbankan nasional UjianAkhir Semester

Kajian kondisi mutakhir tentang pasar Forex, PUAS dan TKB dalam perbankan baik domestik maupun internasional

Jurnal PBI POJK Majalah

Paper dikumpulkan disekretariat bersamaan UAS

TM-15

TM-16

TM-17

TM-18

(UAS)


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Recommend Documents