Projekt beszámoló Projekt azonosítója: Projektgazda neve: Projekt címe:
DAOP-1.3.1-12-2012-0080 Pénzügyi Innovációs Iroda Kft. „NEWSIT – News basedEarlyWarning System forIntradayTrading: Hír alapú Korai Figyelmeztető Rendszer Napon belüli Kereskedéshez”
A projekt motivációja •
Napon belüli kereskedés (daytrading) megvalósítható algoritmus segítségével (gyorsabb, pontosabb, mint a manuális).
•
Az Interactive Brokers amerikai vállalat API-t biztosít a valósidejű algoritmikus tőzsdei kereskedésekhez.
•
Korábbi PhD kutatásaimhoz adatgyűjtés a hír alapú kereskedéshez hír crawler segítségével.
•
Részletes (trading book szintű) idősorok gyűjtése algoritmusok kifejlesztéséhez.
Projekt terv
Budget allokáció
•
Eszközbeszerzés: szerver hardver
•
K+F beszállító: pénzügyi, tőkepiaci feladatok
•
Új munkahely: 1 db.
Prototípus, mint eredménytermék •
A projekt eredményterméke egy prototípus szoftver, amely –
Képes valósidejű adás-vételi (buy-sell) megbízások kiadására API-n keresztül.
–
Képes tőzsdei idősorok valósidejű lekérdezésére, tárolására és elemzésére.
–
Képes a tőzsdeszámla adatainak lekérdezésére.
–
Képes többfelé kereskedési stratégiát megvalósító kereskedő ágens egyidejű futtatására.
–
Képes hír crawler service futtatásával hírek alapján történő rapid kereskedésre.
Rendszer architektúra
Kereskedési ágensek •
200 részvény (instrumentum) kötésadatainak (trading book-beli ask és bid árak és size-ok) valósidejú párhuzamos monitorozása.
•
Indikátorok alapján rapid pozíció nyitás és pozíció zárás megvalósítása napon belüli pozíció zárásokkal (long és short egyaránt).
•
Kunkurrens futással több ágens többszálú futtatása eredményesség vizsgálattal.
•
Szimulátor üzemmód hisztorikus idősor adatokon az ágensek finomhangolásához.
Felhasználói felületek •
Paraméter kezelő GUI
•
Részvény idősor GUI
•
Törzsadat rögzítő GUI
•
Adatbázis böngésző
•
System log konzol
•
Kereskedési log konzol
Megvalósítás technológiája •
C# programozási nyelv
•
MS Visual Studio IDE
•
SQLite adatbázis
•
XML interfész
•
Windows Server
•
PDF riportok
•
WinForms GUI
•
Később: HTML5
•
IOS, Android app (fejlesztési irány)
Operatív stratégia •
2014.06.18: projekt sikeres lezárása.
•
2014. II. félév: befektető keresése, hisztorikus idősorok folyamatos gyűjtésének elindítása, szimulátor alapján kereskedési ágensek kifejlesztése.
•
2015: új termékekre vonatkozó modulok és ágensek kifejlesztése (pl. opciós kereskedés, forex kereskedés); PhD tanulmányaim befejezése eredmények publikálásával.
Összefoglaló •
Ezúton beszámolunk lezárt K+F projektünkről, amely az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg a DAOP-1.3.1-12-2012 (A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával) pályázati konstrukció keretében.
•
A kedvezményezett vállalkozás 8.300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a bíráló bizottság döntése alapján. A K+F projekt 12 hónapig tartott, és egy szoftver prototípusa képezi az alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés eredményét.
•
A prototípus szoftver egy tőkepiaci kereskedő algoritmus, amely képes autonóm módon vételi és eladási megbízásokat kiadni egy nemzetközi brókercég algoritmikus kereskedés biztosítása céljából elérhetővé tett API-ján (Application Programming Interface) keresztül. A szoftver részvények napon belüli kereskedését látja el indikátorok futásidőbeli kiértékelésével.
•
A szoftver specialitása, hogy egy hír crawler segítségével folyamatosan nyomon követi az internetes forrásokból elérhető gazdasági és pénzügyi híreket, és a hírek bejelentésekor megnövekedő részvénypiaci volatilitásból igyekszik mikroprofitot realizálni intraday kereskedési stratégiával. A rendszer 200 részvény egyidejű, valósidejű nyomonkövetésére képes, és az indikátorok kiértékelése érdekében a részvénypiaci üzletkötések információit (pl. ár, volumen) azonnal feldolgozza. A projektet PhD kutatás kíséri, és jelentős adatbányászati apparátus biztosítja az egyedi kereskedési algoritmusok kifejlesztésének lehetőségét. A termék értékesítésre nem kerül, azonban kockázati tőkebevonást tervez a vállalkozás a kereskedési tőkealap biztosításához.
•
A pályázat keretében beszerzésre került egy szerver számítógép, amely a prototípus fejlesztését és tesztelését lehetővé tette. A projekt folyamatos projektmentori felügyelet alatt állt, negyedéves ellenérzési pontok során az előrehaladás monitorozása az eredetileg jóváhagyott projekttervvel való összehasonlítással valósult meg.
•
A projekt során üzleti terv készült kockázati tőke bevonása céljából, valamint a további fejlesztési célkitűzések rögzítése érdekében.
