PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2015.
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
II. II/1.
KÖTELEZETTSÉGEK Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes): Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Hirdetési díj Bankköltség Sikerdíj Letétkezelői díj Bizományosi díj CFD FINANCE Kötelezettségek összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF DevizabetétszámlaUSD Devizabetétszámla - EUR DevizabetétszámlaCZK
2014.12.31
2015.06.30
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
Összeg/Érték
Devi zan em
(%)
0 Ft
186,690,222 Ft 3,388,708 Ft
99.68% 1.81%
Ft Ft Ft Ft Ft Ft 20,540,832 Ft
10.97%
92,000 Ft
0.05%
162,668,682 Ft
86.85%
0 Ft
601,954 202,102 165,083 0 0 0 89,162 6,400 139,207
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
0.32% 0.11% 0.09%
187,292,176 Ft
100.00%
Összeg/Érték
Devi zan em
0.05% 0.00% 0.07%
(%)
883,521 Ft
0.05%
142,855 Ft
0.01%
11,863 Ft
0.00%
294,740 Ft
0.02%
9,916 Ft
0.00%
Alapkezelői díj miatt Letétkezelői díj miatt Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt Különadó Tranzakciós díj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú kötelezettség Céltartalékok (összes): Passzív időbeli elhatárolások (összes): Könyvvizsgálat Könyvelés Hirdetési díj Bankköltség Sikerdíj Letétkezelői díj Bizományosi díj CFD FINANCE Kötelezettségek összesen:
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF DevizabetétszámlaUSD Devizabetétszámla - EUR DevizabetétszámlaCZK
3,912,151 Ft
19.73%
3,505,042 Ft
17.68%
90,935 Ft
0.46%
Ft Ft Ft 173,984 Ft
0.88%
44,190 Ft Ft
0.22%
98,000 Ft
0.49%
0 Ft 0 Ft
15,913,710 208,164 346,674 0 0 15,278,794
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 80,078 Ft
80.27% 1.05% 1.75%
19,825,861 Ft
100.00%
Összeg/Érték
Devi zan em
77.06%
0.40%
(%)
3,675,140 Ft
0.23%
46,301 Ft
0.00%
2,870,241 Ft
0.18%
294,263 Ft
0.02%
10,089 Ft
0.00%
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
II/2.
II/2.1.
II/3. II/3.1.
II/3.2.
DevizabetétszámlaCAD DevizabetétszámlaGBP DevizabetétszámlaRON Egyéb követelés (összes): DevizapénzszámlaHUF DevizapénzszámlaUSD Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír kölcsönadásból
684 Ft 315,741 Ft 107,722 Ft 351,913,423 Ft 9,850 Ft 351,903,575 Ft
0 Ft
0 Ft
Származtatott ügyletek értékelési különbözete Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
-5,220,967 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft
Darabszám II/4. II/4.1.
Értékpapírok (összes): Állampapírok (összes):
II/4.1.1. Kötvények (összes): MÁK 2019/B Kincstárjegyek II/4.1.2. (összes): D150107 D150204 D150218 D150408 D150527
Összeg/Érték
Devi zan em
48,040,186
1,322,174,034 Ft
93,862
933,832,792 Ft
9,203 9,203
89,934,661 Ft 89,934,661 Ft
84,659 16,267 21,176 132 16,330 30,754
843,898,131 162,624,778 211,466,077 1,317,435 162,668,682 305,821,159
Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft
Egyéb jegybankképes ép. II/4.1.3. (összes): Külföldi állampapírok II/4.1.4. (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt II/4.2. megtestesítő
0
0 Ft
0
0 Ft
590
167,483,596 Ft
Devizabetétszámla0.00% CAD Devizabetétszámla0.02% GBP Devizabetétszámla0.01% RON Egyéb követelés 21.08% (összes): Devizapénzszámla0.00% HUF Devizapénzszámla21.08% USD Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír kölcsönadásból Származtatott ügyletek értékelési -0.31% különbözete Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes): 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
345,741 Ft
0.02%
107,815 Ft
0.01%
219,037,156 Ft
13.92%
9,214 Ft
0.00%
219,027,942 Ft
13.92%
0 Ft
-39,053,972 Ft
Futamidő
-2.48%
0 Ft 0 Ft
0 Ft
Összeg/Érték
Értékpapírok 79.18% (összes): Állampapírok 55.93% (összes):
Egyéb jegybankképes ép. (összes): Külföldi állampapírok (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt 10.03% megtestesítő
0.00%
0 Ft
(%)
5.39% Kötvények (összes): 5.39% MÁK 2019/B Kincstárjegyek 50.54% (összes): 9.74% D150701 12.66% D150708 0.08% D150715 9.74% D150812 18.32% D160413 US TREASURY BILL 10/15/15 US TREASURY BILL 2015/07/09 US TREASURY BILL 2015/07/30 US TREASURY BILL 2015/08/20
691 Ft
9,203
Devi zan em
(%)
1,390,307,178 Ft
88.33%
974,345,290 Ft
61.90%
90,758,698 Ft 90,758,698 Ft
5.77% 5.77%
Ft Ft Ft Ft Ft Ft
56.14% 2.78% 9.76% 7.36% 3.38% 22.17%
1,500
42,088,443 Ft
2.67%
1,500
42,090,168 Ft
2.67%
1,500
42,089,579 Ft
2.67%
1,500
42,089,874 Ft Ft Ft
2.67%
4,372 15,358 11,589 5,331 35,169
883,586,592 43,718,776 153,545,598 115,841,210 53,245,761 348,877,183
0 Ft
0 Ft
177,408,032 Ft
11.27%
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
Tőzsdére II/4.2.1. bevezetett (összes): Külföldi kötvények II/4.2.2. (összes): Tőzsdén kívüli II/4.2.3. (összes): OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) Részvények II/4.3. (összes): Tőzsdére II/4.3.1. bevezetett(összes): GRAPHISOFT PARK SE Külföldi részvények II/4.3.2. (összes): Tőzsdén kívüli II/4.3.3. (összes): Jelzáloglevelek II/4.4. (összes): Tőzsdére II/4.4.1. bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli II/4.4.2. (összes): Befektetési jegyek II/4.5. (összes): Tőzsdére II/4.5.1. bevezetett (összes): PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A Tőzsdén kívüli II/4.5.2. (összes): Kárpótlási jegy II/4.6. (összes): Aktív időbeli elhatárolások II/5. (összes): AIEH ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
II.
0
0 Ft
0
0 Ft
590
167,483,596 Ft
10.03%
590
167,483,596 Ft
10.03%
33,000
58,674,000 Ft
3.51%
33,000
58,674,000 Ft
3.51%
33,000
58,674,000 Ft
3.51%
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
47,912,734
162,183,646 Ft
9.71%
47,912,734
162,183,646 Ft
9.71%
47,912,734
162,183,646 Ft
9.71%
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft 0 Ft
48,040,186
1,669,750,011 Ft
Tőzsdére bevezetett (összes): Külföldi kötvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): GRAPHISOFT PARK SE Külföldi részvények (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek (összes): Tőzsdére bevezetett (összes): PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes): Aktív időbeli elhatárolások (összes): AIEH
0 Ft 0 Ft
590
177,408,032 Ft
11.27%
177,408,032 Ft
11.27%
73,920,000 Ft
4.70%
73,920,000 Ft
4.70%
73,920,000 Ft
4.70%
33,000
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
47,912,734
ESZKÖZÖK 100.00% ÖSSZESEN:
164,633,856 Ft
10.46%
164,633,856 Ft
10.46%
164,633,856 Ft
10.46%
0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
1,573,965,502 Ft
100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
563,006,714 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 2.760518
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány
NAV százalékában (%)
Záró állomány
NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok
226,157,596
15.26%
251,328,032
16.17%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
933,832,792
62.99%
974,345,290
62.69%
0
0.00%
0
0.00%
Megnevezés
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték
176,687,152
11.92%
164,633,856
10.59%
0
0.00%
0
0.00%
-17,392,303
-1.17%
-38,165,512
-2.46%
1,482,458,398
100.00%
1,554,189,985
100.00%
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.
Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.
VI.
Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében
Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2015)
VII.
A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve
Dátum
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
2015.01.30 2015.02.27 2015.03.31 2015.04.30 2015.05.29 2015.06.30
Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) 197 220 164 172 169 180
A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.
Budapest, 2015. augusztus 13.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.
