PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés 2016.

PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

I.

Vagyonkimutatás 2015.12.31

Piaci érték Átruházható értékpapírok Argentina 7.5% 2026/04/22 D160120 D160217 D160224 D160302 D160309 D160406 D160413 D160608 D160706 D160713 D160720 D160727 D160803 D160810 D160824 D160831 D160907 D160921 D160928 D161005 D161228 D170316 D170524 ERSTE Bank Stammakt Forrás OE Fotex Holding Törzs Graphisoft Park SE Magnolia 4% PERP (2016/03/20) Magyar Telekom MÁK 2016/C MÁK 2017/C MÁK 2019/B MÁK 2022/A MÁK 2024/B MÁK 2028/A Masterplast Nyrt. Törzsrészvény Nitrogenm 7.875% 2020/05/21 OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) OTPHB Float 2049/11/07

2016.06.30

Nettó Portfolió eszközérték arányában arányában

43,568,499,037 0 639,685,853 52,044,461 2,496,947,500 602,509,804 41,726,020 10,042,441,291 145,230,518 4,649,964,391 0 0 0 0 36,909,903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,396,000 114,867,397 551,736,822 62,665,740 812,000,000 4,427,455,695 2,497,907,500 2,295,948,730 0 0 0 49,570,911 556,920,033

69.06% 0.00% 1.01% 0.08% 3.96% 0.96% 0.07% 15.92% 0.23% 7.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% 0.87% 0.10% 1.29% 7.02% 3.96% 3.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.88%

4,175,461,964 3,795,940,034

6.62% 6.02%

Piaci érték

82.82% 55,084,979,815 0.00% 88,791,769 1.22% 0 0.10% 0 4.75% 0 1.15% 0 0.08% 0 19.09% 0 0.28% 0 8.84% 0 0.00% 4,395,085,809 0.00% 245,464,619 0.00% 1,680,316,516 0.00% 259,834,380 0.07% 6,706,127,369 0.00% 6,046,417,455 0.00% 2,834,808,478 0.00% 411,377,685 0.00% 4,660,075,701 0.00% 396,173,566 0.00% 5,508,298 0.00% 4,035,788,064 0.00% 541,387,872 0.00% 115,741,702 0.00% 0 0.00% 1,142,975,309 0.01% 5,472,000 0.22% 97,836,850 1.05% 565,205,550 0.12% 0 1.54% 892,000,000 8.42% 0 4.75% 0 4.36% 2,297,014,531 0.00% 4,819,442,416 0.00% 3,469,526,551 0.00% 1,605,293,089 0.09% 54,557,334 1.06% 706,838,869 7.94% 7.22%

973,809,916 632,615,581

Nettó Portfolió eszközérték arányában arányában 95.18% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.59% 0.42% 2.90% 0.45% 11.59% 10.45% 4.90% 0.71% 8.05% 0.68% 0.01% 6.97% 0.94% 0.20% 0.00% 1.98% 0.01% 0.17% 0.98% 0.00% 1.54% 0.00% 0.00% 3.97% 8.33% 6.00% 2.77% 0.09% 1.22%

102.91% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.21% 0.46% 3.14% 0.49% 12.53% 11.30% 5.30% 0.77% 8.71% 0.74% 0.01% 7.54% 1.01% 0.22% 0.00% 2.14% 0.01% 0.18% 1.06% 0.00% 1.67% 0.00% 0.00% 4.29% 9.00% 6.48% 3.00% 0.10% 1.32%

1.68% 1.09%

1.82% 1.18%


US Treasury Bill 2016/03/17 US Treasury Bill 2016/03/31 US Treasury Bill 2016/04/14 US Treasury Bill 2016/04/28 US Treasury Bill 2016/08/11 US Treasury Bill 2016/08/25 US Treasury Bill 2016/09/08 US Treasury Bill 2016/09/22 Banki egyenlegek EUR HKD HUF RON USD Követelések (ügyfélszámla) EUR HUF USD Egyéb eszközök Összes eszköz Kötelezettségek Kötelezettségek értékpapír vásárlásból Kötelezettségek bizományosi jutalékból Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból Alapkezelési díj Sikerdíj Letétkezelési díj Felügyeleti díj Könyvelési díj Könyvvizsgálati díj Forgalomban tartási díj Bizományosi díj Forgalmazói díj Befektetési alap különadója Devizaváltás eredménye CFD Finance Trailer fee korrekció Borrowing Cost Nettó eszközérték

II.

1,378,979,672 1,378,667,970 1,378,445,918 1,378,074,910 0 0 0 0 17,408,327,330 106,972,850 18,472 17,300,154,581 2,852 1,178,574 1,793,745,426 52,046,235 2,306 1,741,696,885 315,527,320 63,086,099,112 10,477,310,931

2.19% 2.19% 2.19% 2.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 27.59% 0.17% 0.00% 27.42% 0.00% 0.00% 2.84% 0.08% 0.00% 2.76% 0.50% 100.00% 16.61%

2.62% 0 2.62% 0 2.62% 0 2.62% 0 0.00% 1,350,081,767 0.00% 1,349,907,569 0.00% 1,349,865,707 0.00% 1,349,637,493 33.09% 946,834 0.20% 625,500 0.00% 18,065 32.88% 151,189 0.00% 2,856 0.00% 149,224 3.41% 3,087,650,814 0.10% -212,716,839 0.00% 0 3.31% 3,300,367,653 0.60% -301,993,302 119.92% 57,871,584,161 19.92% 4,344,272,303

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.33% 2.33% 2.33% 2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.34% -0.37% 0.00% 5.70% -0.52% 100.00% 7.51%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.52% 2.52% 2.52% 2.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.77% -0.40% 0.00% 6.17% -0.56% 108.12% 8.12%

10,042,441,291

15.92%

19.09%

4,035,788,064

6.97%

7.54%

0

0.00%

0.00%

0

0.00%

0.00%

0 107,355,768 254,906,431 3,173,390 3,262,000 173,337 214,410 960,143 143,044 57,048,875 6,523,766 0 501,124 315,293 292,059 52,608,788,181

0.00% 0.17% 0.40% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 83.39%

0.00% 0 0.20% 88,196,225 0.48% 127,852,185 0.01% 3,093,042 0.01% 3,270,000 0.00% 346,674 0.00% 508,000 0.00% 938,077 0.00% 179,494 0.11% 76,560,568 0.01% 6,536,379 0.00% 36,611 0.00% 684,104 0.00% 0 0.00% 282,880 100.00% 53,527,311,858

0.00% 0.15% 0.22% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.49%

0.00% 0.16% 0.24% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Forgalomban lévő befektetési jegyek száma

„A” sorozat

5,528,202,593 db

„B” sorozat

8,445,618,710 db

III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) „A” sorozat

3.684106

„B” sorozat

3.926362


IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele

Megnevezés Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok egyéb átruházható értékpapírok hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték

Nyitó állomány (e Ft) 10,125,558,901 33,965,992,386 0 0 0 -219,487,853 52,602,477,813

NAV százalékában (%)

Záró állomány (e Ft)

NAV százalékában (%)

19.25% 5,071,311,409 64.57% 50,565,078,626 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 -0.42% -839,704,763 100.00% 53,527,042,195

9.47% 94.47% 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% 100.00%

Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.

Kiegészítő információk V. Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege ~ 220 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak.

VI.

Az ABAK – ide nem értve a 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-ot – által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében

Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 3. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál.


A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.

VII.

A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Dátum

Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%)

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap

2016.01.29

149


2016.02.29

155


2016.03.31

153


2016.04.29

147


2016.05.31

184


2016.06.30

191

Alap neve

A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2016 hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak.

Budapest, 2016. augusztus 10.

Móricz Dániel

Mérész András

Befektetési Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.

Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.

Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Recommend Documents