Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální
Směrodatná odchylka v % p.a. 6.99% 6.46% 5.92% 10.43% 8.54% 12.08%
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální Index PX
Beta faktor 0.30 0.29 0.28 0.51 0.22 0.41 1.00
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální Index PX
Historická výnosová míra p.a. 2.50% 3.67% 4.54% -2.64% 1.15% 4.35% -3.64%
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální Index PX
Sharpeův index 0.21 0.41 0.60 -0.35 0.02 0.28 -0.28
Název fondu
Treynorův index
Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální Index PX
0.05 0.09 0.13 -0.07 0.01 0.08 -0.05
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální
Jensenova alfa -1.40% -0.11% 0.81% -8.57% -1.96% -0.63%
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balacovaný fond PROSPERITA - OPF globální
TER 2.16% 2.63% 2.19% 1.84% 2.91% 2.28%
Pořadí 4. 5. 6. 2. 3. 1.
Směrodatná odchylka v jednotlivých letech Název fondu 2011 2012 9.04% 6.45% Generali balancovaný konzervativní 8.89% 3.88% Dynamický mix FF 7.03% 3.58% ČSOB bohatství 13.35% 5.37% IKS balancovaný dynamický 11.35% 3.08% AKRO balancovaný fond 15.45% 7.33% PROSPERITA - OPF globální
Pořadí 4. 5. 6. 2. 7. 3. 1.
Hodnoty beta faktoru v jednotlivých letech Název fondu 2011 2012 0.44 0.41 Generali balancovaný konzervativní 0.44 0.30 Dynamický mix FF 0.34 0.32 ČSOB bohatství 0.66 0.50 IKS balancovaný dynamický 0.28 -0.01 AKRO balancovaný fond 0.71 0.26 PROSPERITA - OPF globální 1.00 1.00 Index PX
Pořadí 4. 3. 1. 6. 5. 2. 7.
Historická výnosová míra dosažená fondy v jednotlivých letech Název fondu 2011 2012 -4.51% 15.03% Generali balancovaný konzervativní -6.21% 13.92% Dynamický mix FF -3.72% 10.35% ČSOB bohatství -13.92% 12.31% IKS balancovaný dynamický -8.94% 5.13% AKRO balancovaný fond -11.64% 6.34% PROSPERITA - OPF globální
Pořadí 4. 2. 1. 7. 5. 3. 6.
Výkonnost měřená Sharpeovým idexem v jednotlivých letech Název fondu 2011 2012 -0.61 2.18 Generali balancovaný konzervativní -0.81 3.33 Dynamický mix FF -0.67 2.61 ČSOB bohatství -1.12 2.10 IKS balancovaný dynamický -0.88 1.34 AKRO balancovaný fond -0.82 0.73 PROSPERITA - OPF globální
Pořadí
Výkonnost měřená Treynorovým idexem v jednotlivých letech
4. 2. 1. 7. 5. 3. 6.
Název fondu Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální
2011 -0.13 -0.16 -0.14 -0.23 -0.36 -0.18
2012 0.34 0.43 0.30 0.22 -4.18 0.21
Název fondu
Aktuální vstupní poplatek
Max. vstupní poplatek
Pořadí 4. 2. 1. 6. 5. 3.
Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balacovaný fond PROSPERITA - OPF globální
1,8% - 3% 4% 1.5% 5% 1.5% 2% 2% 5% 1,500 Kč 1,500 Kč 0% 3%
ednotlivých letech 2013 3.57% 2.82% 4.04% 8.52% 6.47% 7.91%
ednotlivých letech 2013 0.13 0.03 0.13 0.36 0.04 -0.04 1.00
18.00%
2014 4.33% 1.56% 5.52% 6.28% 6.99% 3.70%
2015 5.82% 5.95% 5.34% 11.81% 8.23% 14.58%
16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2011
2014 -0.03 0.11 0.48 -0.18 0.13 0.29 1.00
á fondy v jednotlivých letech 2013 2014 2.44% -3.44% 8.96% 6.16% 5.35% 10.76% -3.29% -4.36% 5.80% 10.07% 14.87% 17.94%
dexem v jednotlivých letech 2013 2014 0.40 -1.02 2.82 3.31 1.08 1.77 -0.50 -0.85 0.74 1.30 1.75 4.57
dexem v jednotlivých letech
2015 0.34 0.53 0.39 0.98 0.73 1.20 1.00
Generali balancovaný konzervativní IKS balancovaný dynamický
1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20
2015 2.85% -4.14% -0.16% -4.90% -6.73% -6.35%
0.00 -0.20
2011
-0.40 Generali balancovaný konzervativní IKS balancovaný dynamický Index PX
20.00% 15.00%
2015 0.32 -0.86 -0.22 -0.50 -0.94 -0.50
10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% Generali balancovaný konzervativní Dynamický mix FF
2013 0.11 2.88 0.32 -0.12 1.15 -3.13
2014 1.29 0.47 0.21 0.30 0.71 0.59
2015 0.05 -0.10 -0.03 -0.06 -0.11 -0.06
Aktuální Manažers Výkonnos výstupní ký tní poplatek poplatek poplatek 0% 0% 0% 0% 1.50% 0%
2.00% 1.70% 2.00% 1.60% 2.00% 0%
0% 0% 0% 0% 15% 0%
Dynamický mix FF ČSOB bohatství IKS balancovaný dynamický AKRO balancovaný fond PROSPERITA - OPF globální
2012
2013
2014
Generali balancovaný konzervativní
Dynamický mix FF
ČSOB bohatství
IKS balancovaný dynamický
AKRO balancovaný fond
PROSPERITA - OPF globální
2012
2013
2014
Generali balancovaný konzervativní
Dynamický mix FF
ČSOB bohatství
IKS balancovaný dynamický
AKRO balancovaný fond
PROSPERITA - OPF globální
2015
2015
20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00%
vaný konzervativní
2011
2012
2013
2014
2015
-4.51%
15.03%
2.44%
-3.44%
2.85%
-6.21%
13.92%
8.96%
6.16%
-4.14%
-6.21%
13.92%
8.96%
6.16%
-4.14%
-3.72%
10.35%
5.35%
10.76%
-0.16%
-13.92%
12.31%
-3.29%
-4.36%
-4.90%
-8.94%
5.13%
5.80%
10.07%
-6.73%
-11.64%
6.34%
14.87%
17.94%
-6.35%
######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### #########
datum 1/1/2011 1/4/2011 1/7/2011 1/10/2011 1/1/2012 1/4/2012 1/7/2012 1/10/2012 1/1/2013 1/4/2013 1/7/2013 1/10/2013 1/1/2014 1/4/2014 1/7/2014 1/10/2014 1/1/2015 1/4/2015 1/7/2015 1/10/2015 1/1/2016
498.7 478.5 394.6 659.1 460.7 1032 1473 1588.9 1815.1 858.2 1117.3 1224.8 911.1 1038.7 989.04 946.71 956.33
hodnoty PL 1214.8 1223.3 1175.2 891.2 885.4 911.2 875.5 958.96 1012.57 931.44 866.91 1015.12 1003.75 1001.78 1000.22 901.28 933.32 1025.1 1001.42 964.21 938.23
-0.040505314 -0.175339603 0.670299037 -0.301016538 1.24006946 0.427325581 0.07868296 0.142362641 -0.527188585 0.301910976 0.096214088 -0.256123449 0.140050488 -0.047809762 -0.042799078 0.010161507
rt 0.006997 -0.039320 -0.241661 -0.006508 0.029139 -0.039179 0.095328 0.055904 -0.080123 -0.069280 0.170964 -0.011201 -0.001963 -0.001557 -0.098918 0.035549 0.098337 -0.023100 -0.037157 -0.026944
roční smodch
beta
0.2009
0.0101
1
0.0980
0.0024
1
0.2014
0.0101
1
0.0997
0.0025
1
0.1108
0.0031
1
0.165
bezriziková výnosová míra
rozptyl
0.007
0.010
1.000
průměrná čtvrtletní výnosová míra za anualizovaná výnosová míra za 5 let
průměrná historická výnosová míra za 15 let
0.107268401
bezriziková výnosová míra
roční výnosová míra
0.01
Sharpeův index
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.271155746
-1.399348208
-0.281155746
0
0.143629998
1.362930472
0.133629998
0
-0.008710509
-0.092919918
-0.018710509
0
-0.070166874
-0.804232942
-0.080166874
0
0.005260789
-0.042767736
-0.004739211
0
-0.228
ůměrná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ualizovaná výnosová míra za 5 let p.a.
-0.281
-0.046 -0.009235 -0.036429884
datum hodnoty PL 1/1/2011 1.4586 1/4/2011 1.4779 1/7/2011 1.4742 ######## 1.3480 1/1/2012 1.3928 1/4/2012 1.5000 1/7/2012 1.4834 ######## 1.5579 1/1/2013 1.6021 1/4/2013 1.6104 1/7/2013 1.5749 ######## 1.6156 1/1/2014 1.6412 1/4/2014 1.6438 1/7/2014 1.6763 ######## 1.6486 1/1/2015 1.5848 1/4/2015 1.6446 1/7/2015 1.6476 ######## 1.5858 1/1/2016 1.6300
rt 0.013232 -0.002504 -0.085606 0.033234 0.076967 -0.011067 0.050222 0.028372 0.005181 -0.022044 0.025843 0.015846 0.001584 0.019771 -0.016524 -0.038700 0.037733 0.001824 -0.037509 0.027872
0.124
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.0904
0.0082 0.439505583
0.0645
0.0042 0.410866285
0.0357
0.0013
0.0433
0.0019 -0.03436127
0.0582
0.0034 0.344306462
0.070
0.005
0.010
0.13043153
0.298
průměrná čtvrtletní výnosová míra za anualizovaná výnosová míra za 5 let p
výnosová míra
Sharpeův index
Treynorův index
-0.045111751
-0.609325476
-0.125394883
0.150272832
2.17640844
0.341407501
0.024405468
0.403014546
0.110444674
-0.034365099
-1.023925649
1.291136756
0.028520949
0.318234575
0.053792046
0.118
ůměrná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ualizovaná výnosová míra za 5 let p.a.
0.214
0.050 0.006186 0.024976347
Jensenova alfa
-0.097861756
0.100308525
0.001718602
-0.041022833
-0.01496919
-0.014
datum hodnoty PL 1/1/2011 1.1151 1/4/2011 1.1329 1/7/2011 1.1314 ######## 1.0286 1/1/2012 1.0458 1/4/2012 1.1014 1/7/2012 1.1039 ######## 1.1540 1/1/2013 1.1914 1/4/2013 1.2195 1/7/2013 1.2206 ######## 1.2474 1/1/2014 1.2981 1/4/2014 1.3109 1/7/2014 1.3441 ######## 1.3516 1/1/2015 1.3780 1/4/2015 1.4349 1/7/2015 1.3907 ######## 1.3532 1/1/2016 1.3210
rt 0.015963 -0.001324 -0.090861 0.016722 0.053165 0.002270 0.045385 0.032409 0.023586 0.000902 0.021956 0.040645 0.009861 0.025326 0.005580 0.019532 0.041292 -0.030804 -0.026965 -0.023795
0.181
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.0889
0.0079
0.441931662
0.0388
0.0015
0.301234226
0.0282
0.0008
0.027639674
0.0156
0.0002
0.109894367
0.0595
0.0035
0.53156053
0.065
0.004
0.01
0.286
průměrná čtvrtletní výnosová mír anualizovaná výnosová míra za 5 l
výnosová míra
Sharpeův index
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.062146893
-0.811366783
-0.163253505
-0.115132879
0.139223561
3.33174297
0.428980341
0.09992299
0.089558503
2.821555576
2.878416807
0.076870036
0.061551498
3.311802206
0.469100463
0.040862249
-0.041364296
-0.863085074
-0.096629251
-0.103068339
0.185
0.413
0.093
rná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ovaná výnosová míra za 5 let p.a.
0.009042 0.036662242
-0.001
datum hodnoty PL 1/1/2011 1.6725 1/4/2011 1.6854 1/7/2011 1.6963 ######## 1.5792 1/1/2012 1.6102 1/4/2012 1.6708 1/7/2012 1.6663 ######## 1.7388 1/1/2013 1.7768 1/4/2013 1.7912 1/7/2013 1.7598 ######## 1.8152 1/1/2014 1.8719 1/4/2014 1.9014 1/7/2014 1.9486 ######## 1.9377 1/1/2015 2.0734 1/4/2015 2.1479 1/7/2015 2.1136 ######## 2.0428 1/1/2016 2.0701
rt 0.007713 0.006467 -0.069033 0.019630 0.037635 -0.002693 0.043510 0.021854 0.008104 -0.017530 0.031481 0.031236 0.015759 0.024824 -0.005594 0.070031 0.035931 -0.015969 -0.033497 0.013364
0.223
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.0703
0.0049
0.343944835
0.0358
0.0013
0.315302706
0.0404
0.0016
0.134643308
0.0552
0.0030
0.475979953
0.0534
0.0028
0.389864858
0.059
0.004
0.01
0.280
průměrná čtvrtletní výnosová mír anualizovaná výnosová míra za 5 l
výnosová míra Sharpeův index
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.037249626 -0.67211949
-0.137375595
-0.08070459
0.103465408 2.613415289
0.29643072
0.062796418
0.053523188 1.078105804
0.323248058
0.030426649
0.107644639 1.770118869
0.205144436
0.05134683
-0.001591589 -0.21725489
-0.029732325
-0.04951312
0.238
rná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ovaná výnosová míra za 5 let p.a.
0.598
0.126 0.011161 0.045397933
0.008
datum hodnoty PL 1/1/2011 2.5913 1/4/2011 2.6348 1/7/2011 2.5540 ######## 2.1848 1/1/2012 2.2306 1/4/2012 2.3230 1/7/2012 2.2984 ######## 2.4432 1/1/2013 2.5052 1/4/2013 2.4578 1/7/2013 2.2903 ######## 2.4025 1/1/2014 2.4227 1/4/2014 2.3755 1/7/2014 2.4619 ######## 2.4421 1/1/2015 2.3171 1/4/2015 2.5030 1/7/2015 2.4207 ######## 2.2206 1/1/2016 2.2035
rt 0.016787 -0.030666 -0.144558 0.020963 0.041424 -0.010590 0.063000 0.025377 -0.018921 -0.068150 0.048989 0.008408 -0.019482 0.036371 -0.008043 -0.051185 0.080230 -0.032881 -0.082662 -0.007701
-0.133
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.1335
0.0178
0.655973854
0.0537
0.0029
0.503316998
0.0852
0.0073
0.359968637
0.0628
0.0039
-0.176167689
0.1181
0.0139
0.981135349
0.104
0.011
0.01
0.507
průměrná čtvrtletní výnosová mír anualizovaná výnosová míra za 5 l
výnosová míra
Sharpeův index
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.139196542
-1.117215477
-0.227442819
-0.21300207
0.123105891
2.104582241
0.224720984
0.064149051
-0.032931502
-0.504101823
-0.119264564
-0.077945076
-0.043587733
-0.853840844
0.304185933
-0.036452183
-0.049026801
-0.499802161
-0.060161731
-0.154460267
-0.150
rná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ovaná výnosová míra za 5 let p.a.
-0.349
-0.072 -0.006664 -0.026392633
-0.086
datum hodnoty PL 1/1/2011 271.8580 1/4/2011 259.5660 1/7/2011 246.3820 ######## 230.0910 1/1/2012 247.5440 1/4/2012 248.0780 1/7/2012 250.8300 ######## 250.6410 1/1/2013 260.2470 1/4/2013 257.7490 1/7/2013 255.5520 ######## 257.4390 1/1/2014 275.3400 1/4/2014 269.7860 1/7/2014 272.9490 ######## 281.5810 1/1/2015 303.0560 1/4/2015 319.5640 1/7/2015 304.5700 ######## 293.7990 1/1/2016 282.6460
rt -0.045215 -0.050792 -0.066121 0.075853 0.002157 0.011093 -0.000753 0.038326 -0.009599 -0.008524 0.007384 0.069535 -0.020171 0.011724 0.031625 0.076266 0.054472 -0.046920 -0.035365 -0.037961
0.057
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.1135
0.0129
0.275365202
0.0308
0.0010
-0.009879721
0.0647
0.0042
0.041701916
0.0699
0.0049
0.127528268
0.0823
0.0068
0.729711054
0.085
0.007
0.01
0.216
průměrná čtvrtletní výnosová mír anualizovaná výnosová míra za 5 l
výnosová míra Sharpeův index
-0.089436397 -0.87586305
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.361107344
-0.12622073
1.3394807
-4.181912414
0.042277114
0.057994905 0.741446754
1.150904075
0.043938626
0.100661001 1.296652918
0.710909059
0.07825653
-0.067347289 -0.93943711
-0.105997146
-0.148325116
0.05131613
0.040
rná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ovaná výnosová míra za 5 let p.a.
0.017
0.007 0.002851 0.011451413
-0.020
datum hodnoty PL 1/1/2011 1.3740 1/4/2011 1.3900 1/7/2011 1.3320 ######## 1.1400 1/1/2012 1.2140 1/4/2012 1.2930 1/7/2012 1.2740 ######## 1.3220 1/1/2013 1.2910 1/4/2013 1.2870 1/7/2013 1.3330 ######## 1.3480 1/1/2014 1.4830 1/4/2014 1.5640 1/7/2014 1.6590 ######## 1.6800 1/1/2015 1.7490 1/4/2015 1.9180 1/7/2015 1.9210 ######## 1.7310 1/1/2016 1.6380
rt 0.011645 -0.041727 -0.144144 0.064912 0.065074 -0.014695 0.037677 -0.023449 -0.003098 0.035742 0.011253 0.100148 0.054619 0.060742 0.012658 0.041071 0.096627 0.001564 -0.098907 -0.053726
0.214
bezriziková výnosová míra
anual. smodch
rozptyl
beta
0.1545
0.0239
0.705211914
0.0733
0.0054
0.25716736
0.0791
0.0063
-0.044367333
0.0370
0.0014
0.285186437
0.1458
0.0213
1.200388729
0.121
0.015
0.01
0.409
průměrná čtvrtletní výnosová mír anualizovaná výnosová míra za 5 l
výnosová míra
Sharpeův index
Treynorův index
Jensenova alfa
-0.116448326
-0.818260398
-0.179305431
-0.195043161
0.063426689
0.728635324
0.20775066
0.028412431
0.148721921
1.753841312
-3.126668025
0.14303746
0.17936615
4.57246452
0.593878696
0.141626521
-0.063464837
-0.503760479
-0.061200872
-0.190224729
0.192
rná čtvrtletní výnosová míra za 5 let ovaná výnosová míra za 5 let p.a.
0.277
0.082 0.010699 0.043489015
-0.006
