Praktijkgids Indicatoren Inclusief Turtle Trading Geheel herziene uitgave
Rombout H. Kerstens Handleiding voor het toepassen van technische-analyse-indicatoren bij het handelen in aandelen, derivaten en forex 149
INHOUD
Woord vooraf
5
1 Inleiding technische analyse
7
2 Het toepassen en analyseren van indicatoren 2.1 Inleiding 2.2 Backtesten 2.3 Rendement en risico 2.4 Optimaliseren
11 11 11 13 19
3 Indicatoren 3.1 Trendvolgende indicatoren 3.1.1 Moving Average 3.1.2 Dual Moving Average 3.1.3 MACD 3.1.4 DMI 3.1.5 Parabolic SAR 3.1.6 MSL 3.1.7 ROCEMA systeem 3.1.8 Performance Indicator 3.1.9 Aroon Indicator 3.1.10 Relatieve Sterkte 3.1.11 KST 3.1.12 Multiple Timeframe 3.1.13 Simple Outbreak Indicator 3.2 Oscillatoren 3.2.1 RSI 3.2.2 Stochastics 3.2.3 Momentum (ROC) 3.2.4 CCI 3.2.5 Trix 3.2.6 Williams %R 3.3 Trendindicatoren 3.3.1 ADX 3.3.2 RAVI 3.3.3 VHF 3.4 Volume Indicatoren 3.4.1 Money Flow 3.4.2 On Balance Volume 3.5 Seasonals 3.5.1. Sell in may indicator 3.6 Volatility Indicators 3.6.1 Bollinger Bands 3.6.2 Volatility
21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 53 54 56 60 62 64 66 68 70 72 74 77 78 80 82 84 86 88 90
4
3.7
Grafieken met aangepaste Tijdas 3.7.1 RangeBars 3.8 Diverse technische tools 3.8.1 Pivot Points 3.8.2 Performance meting 3.8.3 Beta 3.8.4 Average True Range 3.8.5 Keltner Channels 3.8.6 Coppock Indicator 3.9 Overzichtstabel 3.10 Uitleg divergentie 4 Zelf ontwerpen tradingsystemen 4.1 Systeemtrading 4.2 Voorbeelden 4.2.1 Moving Average + DMI 4.2.2 Moving Average + RS 4.2.3 Moving Average + MSL 4.3 Zelf programmeren van tradingsystemen 5 Actief handelen met indicatoren en handelssystemen 5.1 Psychologie 5.1.1 Psychologie van het beleggen 5.1.2 De vijf basisregels voor een succesvolle trader 5.2 Moneymanagement 5.3 Instrumenten 5.3.1 Futures, Opties, Turbo’s 5.3.2 Forex en CFD’s 5.3.3 Verhandelbaarheid en liquiditeit 6 Turtle Trading: Een compleet tradingplan
92 94 96 97 98 100 102 104 106 108 110 113 113 115 115 116 117 119
120 120 120 121 123 125 125 128 131
132
Literatuur overzicht
140
Appendix 1: Programmeercode voor MA + DMI handelssysteem
141
Trefwoordenregister
145
TREFWOORDENREGISTER
Aangepaste tijdas Aankoopsignalen Acceleratiefactor ADX ADX trendindicator ADXR AEX-index Alfa All-round eigenschappen Angst Anomalieën Appel, Gerald Aroon Indicator Average Drawdown Average True Range (ATR) Backtesten Bars Bearish divergence Beleggingshorizon Ben Jacobsen Berekening Beta Bollinger Bands Bullish divergence Candlesticks Catastrofe risico CCI CFD Chande, Tushar Chart Coppock, Edwin Correlatie Curvefitting Daytrader Discipline Divergentie DMI Donald R. Lambert Doorzettingsvermogen Double Stochastic Drawdown Driehoekspatroon Dual Moving Average
92 21 34 68, 70 32, 68 70 82, 98, 118 100 64 120 82 30 42 13 87, 102, 104 8, 11 9 110 10 82 21 100 88 110 59 124 62 128, 130 42, 72 7 106 100 19 10 121 110 32, 70, 115, 141 62 119 56 11, 124 10 28
Easy Language 119 EB-indicator 28 Edwin Coppock 106 Equity curve 13, 18 Exponentieel gewogen Moving Average 25 Forex Forums Fundamentele analyse Futures
128 119 7 125
Geduld Gemiddelde winst/gemiddeld verlies Gerald Appel Gewogen Moving Average Gewogen variant Gewone Moving Average
121 15 30 25 25 26
H-factor Handelsregels Handelssystemen Hazewinkel, Ruurt Hebzucht Herbeleggen Histogram Hitrate
131 11 8, 120 117 120 124 30, 77 11, 14, 115
Indicatoren
11, 21, 120
J. Welles Wilder Jr. Jacobsen, Ben Japanese candlestick Keltner Channel Ken Wood Koersen Koerslijn Korte termijntrader KST Kuddegedrag Lagging Lambert, Donald R. Langere termijntrader Larry Williams Leading
32, 34, 54 82 9 104 62 7 9 10 46 120 21 62 10 66 21
145
Limietkoers Linda Raschke Liquiditeit Looptijd Losing streaks Lucas & LeBeau MACD MACD differential Margincall Martin Pring Mechanisch handelssysteem Metastock code Momentum Momentum strategieën Money Flow Moneymanagement Moving Average Moving Stop Loss Multiple Time Frame Negatieve divergentie Netto resultaat Nikkei-index Normaliseren On Balance Volume Optieprijzen Opties Optimalisatiecurve Optimaliseren Optimum-f Oscillatoren Overbought(niveau) Oversold(niveau) Overtrading Parabolic SAR Parameters Percent time in the market Performance Indicator Performance meting PIPS Pivot Points Point & Figure Positiegrootte Positietrader 146
12 104 131 125, 127 15, 115 16 30 30 13 46 122 119 60 44, 116 78 123 25, 115 36 48 119 14 82 44 80 86, 88 125 20 8, 19 124 21, 53 54 54 123 34 21 13 40 98 128 97 92 123 10
Positieve divergentie Pring, Martin Probability of Ruin Prognose Putoptie Range Bars Raschke, Linda Rate of Change RAVI Real-life trading Relatieve Sterkte Rendement Reversion to the mean Rina Index Risico Robuust ROCEMA RSI Ruis Ruurt Hazewinkel Scalper Scripttalen Seasonals Seizoensinvloeden Select Net Profit Sell in May indicator Simple Outbreak Indicator Simple Outbreak System Slippage Slotkoersen Speeders Spijt Spikes Spread Spreadsheetprogramma Spreiding Staafdiagram Standaarddeviatie Statistiek Statistische analyse Steun- en weerstandniveaus Stochastics Stops Systeemtrading
110 46 16 7 86 94 104 38, 60 72 11 44, 116 13 104 11, 13 13, 124 19 38 54 69 117 10 119 82 82 14 84 50 134 12, 131 9 126 120 20 128 119 122, 124 30, 77 87 17 7 97 56 102 113
TA-script Technische analyse Theoretische optiewaarde Tijdshorizon Timeframes Toewijding Tradingaccount Tradingmarkt Tradingplan Tradingsimulatie Tradingsysteem Transactiekosten Trend Trendindicatoren Trendmarkt Trendvolgende indicatoren TRIX Turbo’s Turtle trading Tushar Chande Verhandelbaarheid Verkoopsignalen Verliesbeperking
119 7 90 10 10 121 123 8 121, 132 15 17, 113 12 69 23, 68 8 21 64 125 132 42, 72 131 21 120
Verzekeringspremie VHF Visie Visuele analyse Volatility Volatility indicators Volume Volume indicatoren Voortschrijdend Gemiddelde W/V Waardebepaling Wall Street Professional Warrants Welles Wilder Jr., J. Werkkapitaal Williams %R Williams, Larry Winstverwachting Wood, Ken WS Index Zelfoverschatting Zijwaartse markt
86 74 119 7 86, 90 86 77 77 25 15 127 20 125 32, 34, 54 123 66 66 11, 15, 114 62 11, 13 120 8
147
Deze Praktijkgids Indicatoren geeft een steun in de rug bij de selectie en toepassing van technische-analyse-indicatoren en handelssystemen, waarbij praktisch bruikbare informatie prevaleert boven theoretische diepgang. Dit boek behandelt de meest gebruikte trendvolgende indicatoren, trendindicatoren, oscillatoren en volume indicatoren. Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan het backtesten en optimaliseren van indicatoren. Daarnaast wordt ook ingegaan op het zelf ontwerpen van handelssystemen. Om succesvol te traden is het d.m.v. technische analyse timen van de aan- en verkooppunten uiteraard belangrijk. Maar in dit boek worden ook onderwerpen behandeld, welke minstens zo belangrijk zijn zoals psychologische factoren en money management. Ook wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen van verschillende financiële instrumenten zoals: futures, opties, turbo's, forex en CFD's. Het uiteindelijke doel is te komen tot een compleet tradingplan dat met discipline en vertrouwen kan worden uitgevoerd. Behandeld wordt o.a.: G
Technische analyse
G
Backtesten en optimaliseren
G
Trendvolgende indicatoren
G
Oscillatoren
G
Trend indicatoren
G
Volume indicatoren
G
Seizoens indicatoren
G
Volatility indicatoren
G
'Turtle Trading' techniek
G
Zelf ontwerpen van handelssystemen
G
Hefboom beleggen: opties, turbo's, futures, Forex en CFD's
G
Money management
G
Psychologie van het beleggen
ISBN 978-90-77553-07-7
152
