Stichting Het Vermogen
Lehman Sisters EUR 31-dec-2014
Gecumuleerde Performance 14,00
categorie
perf. maand
perf. jaar (ytd)
Aandelen Europa Aandelen Noord Amerika Aandelen Pacific Aandelen Emerging Markets Aandelen Wereldwijd Vastrentende Waarden Gestructureerde Producten Commodities Onroerend Goed Markt Neutraal Valuta Posities Liquiditeiten (incl. kosten)
-1,41 2,66 1,14 -1,72 1,36 1,24 1,07 -11,20 1,33 1,46 0,00 -0,02
6,84 28,33 10,80 11,38 19,50 10,38 11,98 -23,96 25,49 4,96 0,00 -0,07
gewicht in benchmark
feitelijke verdeling
over/onder weging
12,00 10,00
percentage
8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 Benchmark
jan 0,59
feb 1,79
mrt 2,02
apr 2,74
mei 4,78
jun 5,58
jul 6,10
aug 8,61
sep 8,53
okt 9,27
nov 10,67
dec 11,41
Feitelijk
-0,10
1,65
1,76
2,09
4,98
5,93
6,78
8,58
8,99
10,12
11,34
12,07
maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December totaal
vermogen begin 3.687.520 3.684.012 3.748.326 3.752.311 3.764.705 3.871.121 3.906.332 3.937.703 4.004.032 4.019.031 4.060.623 4.105.736 3.687.520
stortingen
opnames
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vermogen eind 3.684.012 3.748.326 3.752.311 3.764.705 3.871.121 3.906.332 3.937.703 4.004.032 4.019.031 4.060.623 4.105.736 4.132.718 4.132.718
groei (feitelijk) -3.507 64.314 3.985 12.394 106.417 35.210 31.371 66.329 14.999 41.592 45.113 26.983 445.199
11,5% 7,5% 1,5% 6,0% 10,5% 57,5% 0,0% 1,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0%
11,2% 8,5% 1,1% 5,6% 13,0% 46,5% 0,0% 0,7% 4,9% 0,0% 0,0% 8,6%
-0,3% 1,0% -0,4% -0,4% 2,5% -11,0% 0,0% -0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 8,6%
In de laatste maand van 2014 presteren de aandelenmarkten verdeeld. Noord Amerika en de Pacific kennen stijgingen, Europa en Emerging Markets leveren in. Bij de overige zakelijke waarden valt het op dat de Commoditie-index 11,2 procent daalt (in het vierde kwartaal zelfs 25,03 procent). De rente komt wederom op een historisch dieptepunt, de dollar wint 2,74 procent ten opzichte van de euro.
groei (autonoom) -3.507 64.314 3.985 12.394 106.417 35.210 31.371 66.329 14.999 41.592 45.113 26.983 445.199
Disclaimer: Dit rapport voorziet in een beschouwing over de prestaties van de bank of vermogensbeheerder en toetst de actuele portefeuille aan de uitgangspunten. Het beoogt op geen enkele wijze het geven van beleggingsadviezen. Indien u actie wenst te ondernemen naar aanleiding van dit rapport, verzoeken wij u contact op te nemen met uw financiële instelling en u door deze te laten adviseren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, noch voor een niet correcte interpretatie van de inhoud.
Het rendement in december komt uit op 0,66 procent, waarmee het 0,01 procent achterblijft bij dat van de benchmark. Het is juist het risicomijdend deel dat een underperformance kent, de zakelijke waarden presteren licht beter dan op grond van marktomstandigheden mag worden verwacht. In de verslagmaand groeit de portefeuille met € 26.983. De prestatie over geheel 2014 komt neer op 12,07 procent. Met dat fraaie cijfer is er sprake van een voorsprong op de benchmark, die 11,41 procent toevoegt. Bezien we het beeld bij de aandelen en bij de obligaties dan is het beeld verdeeld. De bank realiseert toegevoegde waarde bij de eerste, het feit dat de rente een laagterecord boekt is niet helemaal gevolgd. Ook bij de categorie Commodities wordt een outperformance gerealiseerd. De winst bedraagt in 2014 € 445.199. De resultaten zijn behaald met een (onderkant) neutraal profiel. Met 44,9 procent wordt belegd binnen de afgesproken bandbreedte. Het additioneel risico is hierbij onder controle. Een verbeterpunt voor 2015 is gelegen in de selectie van de beleggingen. Na het gezamenlijk onderhoud in december is inmiddels een eerste stap in deze richting gezet.
Toelichting rapportage op: www.performancemeting.com
Licentie: Portfolio Administration Services N.V.
December
benchmark
feitelijk
over/onder
allocatie
selectie
Risicoklasse
feitelijk
profiel
afwijking
Aandelen Aandelen Europa Aandelen Noord Amerika Aandelen Pacific Aandelen Emerging Markets Aandelen Wereldwijd
0,06
0,55
0,48
0,06
0,42
-0,17
-0,09
0,08
0,00
0,08
0,19
0,34
0,15
0,03
0,12
zakelijke waarden
44,9%
42,5%
2,4%
vastrentende waarden
55,1%
57,5%
-2,4%
Risicobudget
1 jaar
3 jaar
afwijking
8,71 totaal
totaal
allocatie
selectie
7,59
1,55
6,04
2010
2,55
1,37
1,18 0,23
0,02
-0,02
-0,03
0,00
-0,03
2011
0,36
0,13
-0,11
-0,08
0,02
0,01
0,02
informatie ratio
0,40
0,77
-0,37
2012
1,53
-0,78
2,31
0,13
0,39
0,26
0,03
0,23
Sharpe ratio
1,98
1,45
0,54
2013
2,49
1,05
1,44
2014
0,66
-0,22
0,88 -2,21
Vastrentende Waarden
0,67
0,03
-0,64
-0,14
-0,50
standaard deviatie
0,82
1,13
0,31
Gestructureerde Producten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
relatieve volatiliteit
0,40
0,29
-0,11
tracking error
1,66
1,70
0,04
Commodities
Performance attributie (enkelvoudig) samengesteld:
performance
-0,11
-0,05
0,06
0,03
0,03
Onroerend Goed
0,06
0,13
0,08
0,00
0,07
Markt Neutraal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valuta Posities
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquiditeiten (incl. kosten)
0,00
0,00
0,00
-0,03
0,03
0,67
0,66
-0,02
-0,07
0,06
Maximum drawdown
afwijking
zakelijk
0,52
2,73
2010
1,53
1,16
0,37
2011
-1,76
0,29
-2,05
3 jaar
5 jaar
2012
-1,13
-0,16
-0,97
portefeuille
3,2%
3,9%
0,7%
2013
0,10
0,94
-0,84
benchmark
2,6%
4,7%
2,0%
2014
1,78
0,50
1,28
vastrentend
7,07
-1,17
8,25
2010
1,02
0,21
0,81
2011
2,12
-0,16
2,28
2012
2,66
-0,62
3,28
1 jaar: 12 maands voortschrijdend gemiddelde; 1-3 jaar: maximale periode
year to date
benchmark
feitelijk
over/onder
allocatie
selectie
performance Aandelen
5,00
6,67
1,67
Rentegevoeligheid obligaties 0,53
1,14
feitelijk
aangepast
modified duration
5,68
4,59
-0,47
-1,56
Aandelen Europa
0,63
0,58
-0,05
0,15
-0,20
verschil met markt
Aandelen Noord Amerika
1,76
1,74
-0,02
0,11
-0,13
MD aangepast aan over- en onderwegingen Vastrentende Waarden
Aandelen Pacific
0,21
0,29
0,08
-0,02
0,10
Aandelen Emerging Markets
0,58
0,72
0,14
0,03
0,12
Aandelen Wereldwijd
1,82
3,34
1,52
0,27
1,26
9,00%
5,65
4,63
-1,01
-0,50
-0,51
Gestructureerde Producten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,00%
-0,26
-0,19
0,07
0,04
0,03
6,00%
Onroerend Goed
1,10
1,14
0,04
-0,08
0,11
5,00%
Markt Neutraal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00%
Valuta Posities
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,07
-0,17
-0,10
-0,21
0,11
11,41
12,07
0,66
-0,22
0,88
8,00%
3,00% 2,00%
Liquiditeiten (incl. kosten)
2,39
0,11
2,28
-1,12
-0,71
-0,40
Relatieve performance (max 5 jaar) 10,00%
Vastrentende Waarden Commodities
2013 2014
1,00% 0,00%
TOTALE WAARDE PORTEFEUILLE Aandelen
4.132.718
Gestructureerde Producten
194.373 0 268.552 462.926 164.719 186.254 350.973 0 45.364 45.364 127.031 105.768 232.799 535.278 0 0 535.278 1.627.340
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 180.079 -2.484 264.705 442.300 130.438 152.608 283.046 1.152 33.205 34.357 113.978 92.159 206.137 419.575 -8.731 -1.167 409.677 1.375.518
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs 7,9% 0,0% 1,5% 4,7% 26,3% 22,0% 24,0% 0,0% 36,6% 32,0% 11,5% 14,8% 12,9% 27,6% 0,0% 0,0% 30,7% 18,3%
14.295 2.484 3.847 20.626 34.281 33.646 67.927 -1.152 12.159 11.007 13.053 13.609 26.662 115.703 8.731 1.167 125.602 251.823
Belang 4,7% 0,0% 6,5% 11,2% 4,0% 4,5% 8,5% 0,0% 1,1% 1,1% 3,1% 2,6% 5,6% 13,0% 0,0% 0,0% 13,0% 39,4%
0 Actuele Waarde 0
31-dec-2014
YEAR TO DATE
1.627.340 Actuele Waarde
Henderson Pan Europe Equity ING Europe Fund BlackRock European Equity Fund Aandelen Europa Morgan Stanley US Advantage Franklin Templeton US Opportunities Aandelen Noord Amerika Invesco Japanese Equity iShares MSCI Japan Equity (Hdg) Aandelen Pacific JPM Emerging Markets Opportunities Robeco Emerging Conservative Equity Aandelen Emerging Markets BlackRock Contrairian Kempen Global High Dividend Global Fund Aandelen Wereldwijd
GEAMORTISEERD
Tijdgewogen Rendement 4,64
Rendement Benchmark 5,71
Plus/Min -1,07
1,45
2,73
-1,28
25,76 22,13
27,05 26,61
-1,29 -4,48
21,88
14,65
7,23
11,48 14,80
10,68 11,65
0,80 3,16
27,19
16,19
11,00
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 0
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs 0,0%
0
Belang 0,0%
Tijdgewogen Rendement
Rendement Benchmark
Plus/Min
Onroerend Goed
200.893 Actuele Waarde
Robeco Property Equities Kempen Global Property Index ING Global Real Estate
Markt Neutraal
0 103.059 97.834 200.893
0
Vastrentende Waarden
29.350 29.350
Resultaat/ Kostprijs 0,0% 29,7% 20,9% 27,6%
2.937 23.600 16.926 43.463
Belang 0,0% 2,5% 2,4% 4,9%
137.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tijdgewogen Rendement 13,46 17,72
Rendement Benchmark 13,09 14,06
Plus/Min
0,37 3,65
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 0
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs 0,0%
0
Belang
Tijdgewogen Rendement
Rendement Benchmark
Plus/Min
0,0%
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 37.278 37.278
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs -21,3% -21,3%
-7.928 -7.928
Belang 0,7% 0,7%
1.921.325 Actuele Waarde
Finland 3,375% 15-04-2020 AXA World Fund Global Inflation ING EMD Opportunities Fund Amundi Global Inflation Bond BlackRock Euro Government Bond Index Morgan Stanley Mortgage Bonds Nederland 4,00% 15-07-2016 Aegon 04 Perp FRN Nederland 4,50% 15-07-2017 Nederland 4,00% 15-07-2018
Resultaat
29.350 Actuele Waarde
ING Invest Commodity Enhanced Fund
Kostprijs (geamortiseerd) -2.937 79.459 80.909 157.430
0 Actuele Waarde
Commodities
Rendementsvergelijking
Tijdgewogen Rendement -21,27
Rendement Benchmark -26,37
Plus/Min 5,10
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 126.942 -1.202 -3.293 -5.299 -4.468 -4.050 -617 -6.113 -2.534 -5.664
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs 8,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10.368 1.202 3.293 5.299 4.468 4.050 617 6.113 2.534 5.664
Belang 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tijdgewogen Rendement 7,92
Rendement Benchmark 10,14
Plus/Min -2,22
Nederland 4,00% 15-07-2019 ING Hoog Dividend Obligatiefonds Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020 Deutsche Bahn Finance 10-06-2020 Anheuser Busch Inbev 4,00% 02-06-2021 Daimler 4,125% 19-01-2017 Heineken 4,625% 10-10-2016 Hutchinson Whampoa 3,625% 06-06-2022 OMV 4,375% 10-02-2020 Shell Intern. Finance 4,375% 14-05-2018 Vale 4,375% 24-03-2018 AXA Global Inflation Global Bond GDF Suez 6,375% 18-01-2021 EIB 2,25% 15-10-2022 Volkswagen Leasing 2,625% 15-01-2024 Daimler 2,00% 07-04-2020 Nederland 3,25% 15-07-2021 DB-X iBoxx Sovereigns Euro Yield ETF Goldman Sachs Group 6,375% 02-05-2018 Morgan Stanley 5,50% 02-10-2017 Vodafone Group 4,65% 20-01-2022 Unibail-Rodamco 3,875% 05-11-2020 Nestlé Finance 1,75% 12-09-2022 Austria 3,65% 20-04-2022 SPDR Merill Lynch EM Corp. Bond ETF iShares High Yield Corp. Bond ETF
Liquiditeiten (incl. kosten)
137.697 0 72.779 71.069 61.414 0 0 120.040 61.162 0 55.665 0 69.914 136.573 57.959 54.490 138.758 141.032 61.546 0 63.944 59.501 54.508 145.084 110.799 110.079 1.921.325
8.635 209 5.954 6.402 6.600 598 650 15.155 4.887 2.306 1.644 2.119 4.005 11.828 6.071 2.961 8.698 10.182 1.763 1.327 4.164 2.640 3.365 7.222 1.137 772 164.901
6,7% 0,0% 8,9% 9,9% 12,0% 0,0% 0,0% 14,4% 8,7% 0,0% 3,0% 0,0% 6,1% 9,5% 11,7% 5,7% 6,7% 7,8% 2,9% 0,0% 7,0% 4,6% 6,6% 5,2% 1,0% 0,7% 9,4%
3,3% 0,0% 1,8% 1,7% 1,5% 0,0% 0,0% 2,9% 1,5% 0,0% 1,3% 0,0% 1,7% 3,3% 1,4% 1,3% 3,4% 3,4% 1,5% 0,0% 1,5% 1,4% 1,3% 3,5% 2,7% 2,7% 46,5%
353.810 Actuele Waarde
Valuta Posities Spaarrekening Liquiditeiten (incl. kosten)
129.062 -209 66.824 64.667 54.815 -598 -650 104.885 56.275 -2.306 54.021 -2.119 65.909 124.744 51.888 51.530 130.060 130.850 59.783 -1.327 59.781 56.861 51.143 137.862 109.662 109.306 1.756.424
0 0 353.810 353.810
6,46
10,18
-3,73
8,59 9,58 11,60
10,33 10,18 10,16
-1,74 -0,60 1,44
13,94 8,35
10,17 10,06
3,78 -1,71
2,92
10,05
-7,13
6,08 9,28 11,70 5,75 6,50 7,78 2,95
6,88 6,82 6,88 6,88 6,73 6,88 6,88
-0,80 2,46 4,82 -1,13 -0,23 0,90 -3,93
6,96 4,49 6,47 5,24 1,04 0,71
6,88 5,14 5,17 5,21 1,24 1,24
0,09 -0,65 1,30 0,03 -0,20 -0,53
Rendementsvergelijking Kostprijs (geamortiseerd) 0 -697 361.567 360.870
Resultaat
Resultaat/ Kostprijs 0,0% 0,0% n.v.t. n.v.t.
0 697 -7.756 -7.060
Belang
Tijdgewogen Rendement
Rendement Benchmark
Plus/Min
0,0% 0,0% 8,6% 8,6%
Indien een positie gedurende de verslagperiode meerdere malen is opgenomen (na eerder volledig te zijn verkocht), geeft dit overzicht een correcte waarde op die positie. De tijd gewogen performance is gebaseerd op de laatst opgenomen positie. Er is derhalve geen match tussen beide.
Klassieke Obligaties Obligatie
Valuta
Nominaal
Nederland 2009-19 Finland 2010-20 Vale 2010-18 Anheuser Busch Inbev 2011-21 OMV 2010-20 Hutchinson Whampoa 2012-22 Procter & Gamble 2005-20 Deutsche Bahn Finance 2010-20 GDF Suez 2009-21 EIB 2012-22 Volkswagen Leasing 2014-24 Daimler 2013-20 Nederland 2011-21 Goldman Sachs 2008-18 Vodafone Group 2010-22 Unibail Rodamco 2010-20 Nestlé Finance 2012-22 Austria 2011-22
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
10115.000 10115.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000 10100.000 10 60.000 10 60.000 10 50.000 10120.000 10 50.000 10 50.000 10115.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000 10 50.000 10115.000
Looptijd
Coupon
4,54 5,29 3,23 6,42 5,12 7,44 5,94 5,45 6,05 7,79 9,05 5,27 6,54 3,34 7,06 5,85 7,70 7,31
4,000% 4,000% 4,375% 4,000% 4,375% 3,625% 4,125% 3,500% 6,375% 2,250% 2,625% 2,000% 3,250% 6,375% 4,650% 3,875% 1,750% 3,650%
*benadering
Coupon Rendement 3,395% 3,420% 4,055% 3,321% 3,696% 3,074% 3,410% 3,006% 4,769% 1,986% 2,316% 1,861% 2,729% 5,368% 3,767% 3,274% 1,613% 2,954%
Lossing Rendement* -3,328% -2,685% -2,196% -2,580% -2,980% -1,960% -2,872% -2,562% -4,073% -1,477% -1,240% -1,302% -2,428% -4,679% -2,576% -2,598% -0,989% -2,573%
Effectief Rendement* 0,067% 0,735% 1,859% 0,741% 0,716% 1,114% 0,538% 0,444% 0,695% 0,509% 1,076% 0,559% 0,300% 0,689% 1,192% 0,676% 0,625% 0,381%
Rating Aaa AA+ AA A3 AAAAA A AAA A AAaa AAA Aa2 AA+
Overzicht jaarlijkse cashflow
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2014 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
0 48.235 48.235 48.235 48.235 42.860 33.660 23.960 15.035 1.313 1.313 0 0 0 0 0 0
Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lossing
Totaal
0 0 0 0 100.000 115.000 385.000 215.000 435.000 0 50.000 0 0 0 0 0 0
Lossing
Inkomsten 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
0 48.235 48.235 48.235 148.235 157.860 418.660 238.960 450.035 1.313 51.313 0 0 0 0 0 0
Lossing
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkomsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064
Cashflowoverzicht
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bedrag
Inkomsten
500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
Lossingen Inkomsten
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lossing
Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overzicht Kosten/Belastingen Kosten
Januari
Beheerloon/Adviesfee Bewaarloon Transactie kosten Overige bancaire kosten Ontvangen retourprovisie
1.356,68 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.782,80 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.356,68
0,00
0,00
1.782,80
0,00
0,00
Procentueel Beheerloon/Adviesfee Bewaarloon Transactie kosten Overige bancaire kosten Ontvangen retourprovisie
Belastingen Transactiebelasting Omzetbelasting Belasting op rente Dividendbelasting Meerwaardebelasting
Procentueel Transactiebelasting Omzetbelasting Belasting op rente Dividendbelasting Meerwaardebelasting
Januari
Februari
Februari
Maart
Maart
April
April
Mei
Mei
Juni
Juni
Juli
Augustus
September
1.874,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.874,50
0,00
0,00
Augustus
September
Juli
Oktober
November
December
2.014,97 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.028,94 0,00 0,00 0,00 0,00
2.014,97
0,00
0,00
7.028,94
November
December
Oktober
Totaal
Totaal
0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,04%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,18%
Augustus
September
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Oktober
Totaal
0,00 284,90 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 438,98 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 374,39 0,00 1.548,61 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 393,64 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 423,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.476,08 0,00 1.987,59 0,00
284,90
438,98
0,00
1.923,00
0,00
0,00
393,64
0,00
0,00
423,14
0,00
0,00
3.463,67
Augustus
September
November
December
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Oktober
Totaal
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,01% 0,00% 0,04% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,04% 0,00% 0,05% 0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
Risicoprofiel en Controle Indicatoren Relatie: Bank: Maand: Verantwoordelijke:
contract beneden boven Aandelen: Vastrentende Waarden: Gestructureerde Producten: Commodities: Onroerend Goed: Markt Neutraal: Liquiditeiten:
Commentaar:
Stichting Het Vermogen Lehman Sisters 31-dec-2014 JVE
30,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Wegingen op hoofdlijnen in orde!
benchmark
40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,0%
feitelijk
37,0% 57,5% 0,0% 1,0% 4,5% 0,0% 0,0% 100,0%
39,4% 46,5% 0,0% 0,7% 4,9% 0,0% 8,6% 100,0%
42,5% 57,5% 100,0%
44,9% 55,1% 100,0%
Maximum Drawdown: (max. vijf jaar)
3,88%
afwijking 2,4% -11,0% 0,0% -0,3% 0,4% 0,0% 8,6%
Actie: Geen
Risicodragend: Risicomijdend: Relatieve Performance: Selectie Effect (ytd): Informatie Ratio (12 mnd): Sharpe Ratio (12 mnd): Stand. Deviatie (12 mnd): Rel. Volatiliteit (12 mnd): Tracking Error (12 mnd): MD t.o.v. Markt:
30,0% 50,0% 0,66 0,88 0,40 1,98 0,82 0,40 1,66 -1,56
50,0% 70,0%
Profiel:
Bandbreedte: 2,50%
7,50%
Contract: Profiel: AV: Legitimatie:
ok ok ok ok
Datum: Paraaf:
07-01-15
Check: Paraaf:
MAANDELIJKSE BEWEGINGEN MAANDELIJKSE BEWEGINGEN (in consolidatie valuta)
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Aandelen Europa Henderson Pan Europe Equity ING Europe Fund BlackRock European Equity Fund
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 -3.090,09 0,00
-123.795,00 -151.959,72 264.705,30
0,00 0,00 0,00
-2.509,81 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Aandelen Noord Amerika Morgan Stanley US Advantage Franklin Templeton US Opportunities
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-16.082,05 -29.132,62
0,00 0,00
13.558,00 35.255,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Aandelen Pacific Invesco Japanese Equity iShares MSCI Japan Equity (Hdg)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-24.289,41 55.890,95
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 -22.685,63
Aandelen Emerging Markets JPM Emerging Markets Opportunities Robeco Emerging Conservative Equity
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
72.398,48 26.149,59
0,00 0,00
19.697,22 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Aandelen Wereldwijd BlackRock Contrairian Kempen Global High Dividend Global Fund
0,00 0,00 0,00
0,00 -2.487,52 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -3.019,30
275.537,58 -250.215,75 -196.550,64
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
44.649,37 0,00 0,00
Commodities ING Invest Commodity Enhanced Fund
0,00
0,00
0,00
0,00
37.277,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -78.629,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.530,99 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.187,50 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.881,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -348,00 0,00 0,00 0,00 -2.666,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -38.314,44 -131.956,55 -88.928,35 -81.644,15 -128.172,78 -49.228,36 0,00 0,00 0,00 4.896,29 0,00 0,00 0,00 -55.079,18 -56.012,16 0,00 0,00 -2.187,50 0,00 -80.649,87 65.908,78 127.444,22 51.887,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.479,68 0,00 -2.100,00 -2.000,00 0,00 0,00 -3.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 36.352,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135.057,59 -4.600,00 -4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.479,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.479,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 -216.818,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.231,39 0,00 -105.797,12 -2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.151,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vastrentende Waarden Finland 3,375% 15-04-2020 AXA World Fund Global Inflation ING EMD Opportunities Fund Amundi Global Inflation Bond BlackRock Euro Government Bond Index Morgan Stanley Mortgage Bonds Nederland 4,00% 15-07-2016 Aegon 04 Perp FRN Nederland 4,50% 15-07-2017 Nederland 4,00% 15-07-2018 Nederland 4,00% 15-07-2019 ING Hoog Dividend Obligatiefonds Procter & Gamble 4,125% 07-12-2020 Deutsche Bahn Finance 10-06-2020 Anheuser Busch Inbev 4,00% 02-06-2021 Daimler 4,125% 19-01-2017 Heineken 4,625% 10-10-2016 Hutchinson Whampoa 3,625% 06-06-2022 OMV 4,375% 10-02-2020 Shell Intern. Finance 4,375% 14-05-2018 Vale 4,375% 24-03-2018 AXA Global Inflation Global Bond GDF Suez 6,375% 18-01-2021 EIB 2,25% 15-10-2022 Volkswagen Leasing 2,625% 15-01-2024
MAANDELIJKSE BEWEGINGEN MAANDELIJKSE BEWEGINGEN (in consolidatie valuta)
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Daimler 2,00% 07-04-2020 Nederland 3,25% 15-07-2021 DB-X iBoxx Sovereigns Euro Yield ETF Goldman Sachs Group 6,375% 02-05-2018 Morgan Stanley 5,50% 02-10-2017 Vodafone Group 4,65% 20-01-2022 Unibail-Rodamco 3,875% 05-11-2020 Nestlé Finance 1,75% 12-09-2022 Austria 3,65% 20-04-2022 SPDR Merill Lynch EM Corp. Bond ETF iShares High Yield Corp. Bond ETF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.529,63 133.797,95 130.850,33 59.782,56 58.761,14 59.780,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -3.737,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58.798,78 52.017,69 137.862,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -875,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -2.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.937,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 -57.337,81 0,00 0,00 0,00 0,00 109.662,00 109.306,27
Onroerend Goed Robeco Property Equities Kempen Global Property Index ING Global Real Estate
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-44.208,69 123.961,64 94.700,48
0,00 0,00 0,00
0,00 -88.365,00 -13.791,84
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Valuta Posities
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Liquiditeiten (incl. kosten) Spaarrekening Liquiditeiten
137,12 990,59
251,49 4.786,77
369,94 2.290,06
492,47 10.970,11
623,18 -146.737,77
-107.186,38 116.441,62
0,00 -103.098,58
0,00 1.501,20
0,00 886,02
0,00 3.024,93
0,00 3.433,45
0,00 332.895,87
Opname Storting Renteontvangsten (saldo) Verrekeningen Mutatie opgelopen rente
0,00 0,00 117,41 1.641,58 137,12
0,00 0,00 111,75 0,00 114,37
0,00 0,00 102,56 0,00 118,45
0,00 0,00 122,62 2.157,19 122,53
0,00 0,00 116,36 0,00 130,71
0,00 0,00 50,56 0,00 -623,18
0,00 0,00 49,46 2.268,14 0,00
0,00 0,00 21,52 0,00 0,00
0,00 0,00 11,02 0,00 0,00
0,00 0,00 13,04 2.438,11 0,00
0,00 0,00 16,27 0,00 0,00
0,00 0,00 16,15 0,00 0,00
Stichting Het Vermogen
Lehman Sisters
ok x
nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
opvolging/gestelde vraag Aangepast rebalance voorstel Voorstel vermogensbeheer Voorstel aanpassing tarieven Situatie rond Franklin Templeton Achterblijven selectie zakelijke waarden Vraag ISIN codes Debetstand liquiditeiten Verschil € 2.000 in rapportage mei Renteschema lening Morgan Stanley Implementatie nieuwe tarieven Voorstel tot aanpassing tactische allocatie/rebalancevoorstel Visie ING op aandelen Vraag naar mening inzake indextrackers met strategic bèta Aanpassing tactisch rebalance voorstel Aanvullende ISIN codes Vraag inzake handhaving obligaties Nederland 2019 en Finland 2020
datum
in orde
18-12-13 18-12-13 18-12-13 27-03-14 06-05-14 06-06-14 06-06-14 06-06-14 06-06-14 20-06-14 20-06-14 29-07-14 07-10-14 12-12-14 12-01-15 12-01-15
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok x x
opmerking Ontvangen, laatste puntjes op de "i" in mail 8 mei. Op initiatief van de bank blijft het beleggingsadvies. Voorstel ontvangen op 25 maart. Fonds past volgens bank in de richtlijnen uitgevaardigd door de Nederlandse staat. Toelichting in mail 8 mei. Ontvangen. Wordt weggewerkt, geen debetrente van toepassing. Is opgelost. Antwoord afwachten en juist in de staten verwerkt. Gecontroleerd. Bank laat tactische allocatie over aan dWb. Aan laten sluiten bij feitelijke verdeling. Bank is licht overwogen. Besproken op 12 december. Ontvangen, beoordeeld en geïmplementeerd. Afwachten. Afwachten.
Historie Performance Ontwikkeling (max. vijf jaar)
2010 maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
2011 maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
begin vermogen 1.818.440 1.830.212 1.850.732 1.926.146 1.931.758 1.933.064 1.913.373 1.925.757 1.939.150 1.954.634 1.965.504 1.978.890 1.818.440 1.913.373 1.818.440 begin vermogen 3.213.230 3.230.487 3.222.692 3.202.038 3.208.530 3.228.793 3.196.463 3.222.202 3.135.812 3.105.208 3.180.588 3.134.308
stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eindvermogen (inclusief s/o) 1.830.212 1.850.732 1.926.146 1.931.758 1.933.064 1.913.373 1.925.757 1.939.150 1.954.634 1.965.504 1.978.890 2.008.347 1.913.373 2.008.347 2.008.347 eindvermogen (inclusief s/o) 3.230.487 3.222.692 3.202.038 3.208.530 3.228.793 3.196.463 3.222.202 3.135.812 3.105.208 3.180.588 3.134.308 3.200.968
resultaat 11.772 32.292 107.706 113.319 114.625 94.933 107.317 120.710 136.194 147.064 160.450 189.907
resultaat 17.257 9.462 -11.192 -4.699 15.564 -16.766 8.972 -77.418 -108.022 -32.642 -78.921 -12.262
cum. rend. ytd (geldgewogen) 0,65% 1,78% 5,92% 6,23% 6,30% 5,22% 5,90% 6,64% 7,49% 8,09% 8,82% 10,44%
totaal cum. rend. (geldgewogen) 0,65% 1,78% 5,92% 6,23% 6,30% 5,22% 5,90% 6,64% 7,49% 8,09% 8,82% 10,44%
cum. rend. ytd (tijdgewogen) 0,65% 1,78% 5,92% 6,23% 6,30% 5,22% 5,90% 6,64% 7,49% 8,09% 8,82% 10,44%
totaal cum. rend. (tijdgewogen) 0,65% 1,78% 5,92% 6,23% 6,30% 5,22% 5,90% 6,64% 7,49% 8,09% 8,82% 10,44%
cum. rend. ytd (geldgewogen) 0,54% 0,29% -0,35% -0,15% 0,48% -0,52% 0,28% -2,41% -3,36% -1,02% -2,46% -0,38%
totaal cum. rend. (geldgewogen) 11,04% 10,77% 10,06% 10,28% 10,98% 9,87% 10,75% 7,78% 6,73% 9,32% 7,73% 10,02%
cum. rend. ytd (tijdgewogen) 0,54% 0,29% -0,35% -0,15% 0,48% -0,52% 0,28% -2,41% -3,36% -1,02% -2,46% -0,38%
totaal cum. rend. (tijdgewogen) 11,04% 10,77% 10,06% 10,28% 10,98% 9,87% 10,75% 7,78% 6,73% 9,32% 7,73% 10,02%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
cum. rend. ytd benchmark -0,13% 1,41% 4,55% 4,87% 4,79% 3,31% 4,43% 5,48% 5,65% 6,32% 6,49% 7,89%
totaal cum. rend. benchmark -0,13% 1,41% 4,55% 4,87% 4,79% 3,31% 4,43% 5,48% 5,65% 6,32% 6,49% 7,89%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
cum. rend. ytd benchmark -0,46% 0,31% -1,26% -1,33% -0,50% -1,80% -1,88% -3,31% -4,36% -3,00% -4,33% -0,74%
totaal cum. rend. benchmark 7,40% 8,22% 6,53% 6,45% 7,35% 5,94% 5,86% 4,31% 3,19% 4,65% 3,21% 7,08%
Historie Performance Ontwikkeling (max. vijf jaar)
2012 maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
2013 maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
3.213.230
3.196.463
3.196.463 3.213.230 begin vermogen 3.200.968 3.273.575 3.313.002 3.320.415 3.327.679 3.306.742 3.325.589 3.443.126 3.420.250 3.439.794 3.422.086 3.456.875 3.200.968
3.200.968 3.200.968 eindvermogen (inclusief s/o) 3.273.575 3.313.002 3.320.415 3.327.679 3.306.742 3.325.589 3.443.126 3.420.250 3.439.794 3.422.086 3.456.875 3.490.543 3.325.589
3.325.589 3.200.968 begin vermogen 3.490.543 3.502.806 3.553.486 3.612.771 3.650.223 3.632.814 3.533.333 3.585.042 3.556.077 3.617.942 3.673.126 3.690.582
stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.490.543 3.490.543 eindvermogen (inclusief s/o) 3.502.806 3.553.486 3.612.771 3.650.223 3.632.814 3.533.333 3.585.042 3.556.077 3.617.942 3.673.126 3.690.582 3.687.520
resultaat 72.607 112.034 119.447 126.712 105.775 124.622 242.159 219.282 238.826 221.119 255.907 289.575
resultaat 12.263 62.944 122.228 159.681 142.271 42.791 94.500 65.535 127.399 182.584 200.039 196.977
cum. rend. ytd (geldgewogen) 2,27% 3,50% 3,73% 3,96% 3,30% 3,89% 7,57% 6,85% 7,46% 6,91% 7,99% 9,05%
totaal cum. rend. (geldgewogen) 12,52% 13,87% 14,13% 14,38% 13,66% 14,31% 18,35% 17,56% 18,23% 17,62% 18,82% 19,98%
cum. rend. ytd (tijdgewogen) 2,27% 3,50% 3,73% 3,96% 3,30% 3,89% 7,57% 6,85% 7,46% 6,91% 7,99% 9,05%
totaal cum. rend. (tijdgewogen) 12,52% 13,87% 14,13% 14,38% 13,66% 14,31% 18,35% 17,56% 18,23% 17,62% 18,82% 19,98%
cum. rend. ytd (geldgewogen) 0,35% 1,80% 3,50% 4,57% 4,08% 1,23% 2,71% 1,88% 3,65% 5,23% 5,73% 5,64%
totaal cum. rend. (geldgewogen) 20,40% 22,14% 24,18% 25,46% 24,87% 21,45% 23,22% 22,23% 24,35% 26,25% 26,85% 26,75%
cum. rend. ytd (tijdgewogen) 0,35% 1,80% 3,50% 4,57% 4,08% 1,23% 2,71% 1,88% 3,65% 5,23% 5,73% 5,64%
totaal cum. rend. (tijdgewogen) 20,40% 22,14% 24,18% 25,46% 24,87% 21,45% 23,22% 22,23% 24,35% 26,25% 26,85% 26,75%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
cum. rend. ytd benchmark 1,94% 3,25% 3,43% 3,73% 4,18% 3,60% 6,72% 6,58% 6,52% 5,90% 6,64% 7,52%
totaal cum. rend. benchmark 9,16% 10,56% 10,76% 11,08% 11,56% 10,93% 14,28% 14,13% 14,06% 13,40% 14,19% 15,13%
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
cum. rend. ytd benchmark -0,48% 1,47% 3,30% 3,70% 2,97% 0,99% 2,21% 1,01% 2,64% 4,30% 4,57% 3,95%
totaal cum. rend. benchmark 14,58% 16,83% 18,93% 19,40% 18,55% 16,27% 17,68% 16,29% 18,18% 20,08% 20,39% 19,68%
Historie Performance Ontwikkeling (max. vijf jaar)
2014 maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December
3.490.543
3.533.333
3.533.333 3.490.543 begin vermogen 3.687.520 3.684.012 3.748.326 3.752.311 3.764.705 3.871.121 3.906.332 3.937.703 4.004.032 4.019.031 4.060.623 4.105.736
3.687.520 3.687.520 eindvermogen (inclusief s/o) 3.684.012 3.748.326 3.752.311 3.764.705 3.871.121 3.906.332 3.937.703 4.004.032 4.019.031 4.060.623 4.105.736 4.132.718
stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
resultaat -3.507 60.806 64.791 77.185 183.602 218.812 250.183 316.512 331.511 373.103 418.216 445.199
cum. rend. ytd (geldgewogen) -0,10% 1,65% 1,76% 2,09% 4,98% 5,93% 6,78% 8,58% 8,99% 10,12% 11,34% 12,07%
totaal cum. rend. (geldgewogen) 26,62% 28,84% 28,97% 29,40% 33,06% 34,27% 35,34% 37,62% 38,14% 39,57% 41,12% 42,05%
cum. rend. ytd (tijdgewogen) -0,10% 1,65% 1,76% 2,09% 4,98% 5,93% 6,78% 8,58% 8,99% 10,12% 11,34% 12,07%
totaal cum. rend. (tijdgewogen) 26,62% 28,84% 28,97% 29,40% 33,06% 34,27% 35,34% 37,62% 38,14% 39,57% 41,12% 42,05%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cum. rend. ytd benchmark 0,59% 1,79% 2,02% 2,74% 4,78% 5,58% 6,10% 8,61% 8,53% 9,27% 10,67% 11,41%
totaal cum. rend. benchmark 20,38% 21,83% 22,09% 22,96% 25,40% 26,35% 26,98% 29,99% 29,89% 30,77% 32,45% 33,34%
