LAMPIRAN
Wawancara Pengguna Nama
: Oktario Sitorus
Lokasi
: PT. Ganesha Cipta Informatika
Subyek
: Interview PT. Ganesha Cipta Informatika tentang kebutuhan aplikasi basis data untuk pengukuran risiko kredit menggunakan metode CreditRisk+
1. Bagaimana sistem penghitungan risiko kredit yang ada saat ini? Jawab: Sistem penghitungan risiko kredit saat ini masih menggunakan cara konvensional. Data diambil dari laporan bank umum masih berupa file Microsoft Excel, lalu dihitug menggunakan metode CreditRisk+.
2. Apa saja kendala yang dialami pada saat melakukan pengukuran risiko kredit saat ini? Jawab: Karena masih menggunakan cara konvensional, penghitungan risiko memakan waktu lebih lama dan terkadang tidak akurat karena mungkin terjadi human error. Lalu data tidak terjaga keamanannya karena data bisa saja hilang karena tidak sengaja terhapus atau diubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu jika ingin melakukan penghitungan berdasarkan variabel yang ada, penghitungan akan lebih rumit dan lama karena harus dipisahkan berdasarkan variabel yang ada. L -1
L -2 3. Bagaimana proses pengukuran risiko kredit menggunakan metode CreditRisk+? Jawab: Pertama data yang diperlukan diambil dari LBU yaitu eksposure dan nilai kolektibilitas. Setelah itu eksposure dengan kolektibilitas tiga sampai dengan lima diproses lebih lanjut. Setiap eksposure dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan band dari eksposure tersebut. Yang dimaksud dengan band itu sendiri misalkan band antara satu juta sampai dengan sepuluh juta berarti band satu juta. Setelah itu setiap nilai eksposure pada setiap band dibagi dengan nilai band itu sendiri untuk mendapatkan band number. Setelah itu dibuat tabel untuk menghitung risiko kredit sesuai dengan band. Setelah itu setiap nilai ekposure pada band number dalam band masing-masing dijumlahkan. Setelah itu menghitung nilai n dengan cara membagi jumlah eksposure dengan perkalian antara band number dengan nilai band. Setelah itu menghitung nilai recovery rate dengan cara satu dikurang dengan nilai loss given default yang telah dihitung pada proses lain. Kemudian menghitung probability dengan menggunakan formula poisson dan nilai probability harus melebihi nilai confidence level yang telah dipilih sebelumnya. Setelah itu pengambilan nilai n alpha dari salah satu elemen poisson. Kemudian baru dilakukan penghitungan potensi kerugian untuk masing-masing band number pada band dengan cara perkalian antara n alpha dengan band number dengan band dan dengan recovery rate. Potensi kerugian pada setiap band dijumlahkan untuk mendapatkan total potensi kerugian untuk setiap band. Setelah itu menghitung Value at Risk Credit (VaR Credit) dengan menjumlahkan seluruh jumlah potensi kerugian. Setelah itu menghitung jumlah kredit dengan menjumlahkan seluruh ekposure dari laporan
L -3 bank umum. Kemudian menghitung ratio dengan membagi VaR Credit dengan jumlah kredit.
4. Bagaimana sistem yang anda harapkan untuk mengatasi permasalahan tadi? Jawab: Sistem yang dapat menghitung risiko kredit dengan mudah, cepat dan akurat serta sistem yang dapat menyimpan data-data tentang risiko kredit itu sendiri sehingga data dapat terintegrasi dengan baik dan terjaga keamanannya serta sistem tersebut harus dapat menghitung risiko kredit berdasarkan beberapa variabel dari LBU dan yang saya inginkan yaitu berdasarkan sektor ekonomi dan jenis kredit.
5. Bagaimana dengan aplikasi basis data yang berbasis web yang dapat menghitung risiko kredit dan dapat menjaga keamanan data? Jawab: Ya, seperti itu cukup baik. Aplikasi basis data tersebut dapat diimplementasikan untuk permasalahan kami dan memudahkan juga nantinya karena aplikasi dapat berjalan secara on-line.
L -4 Report Output Debitur Macet
L -5 Report Output Hasil Risiko Kredit
