Aplikasi E-Learning Mata Kuliah Manajemen Risiko: Studi Pendekatan Variabel Kontijensi Pada Sistem Manajemen Risiko Kredit
Oleh: Teddy Oswari, Donny Erlangga, Julius Nursyamsi
PENDAHULUAN Pemanfaatan
teknologi
informasi
dan
komunikasi
memperkecil
berbagai
permasalahan yang ada di pendidikan tinggi. Seperti adanya kesenjangan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan, pertukaran kredit, pengembangan dan kemampuan mengajar dan lainnya. (http://www.pikiranrakyat.com/cetak/ 2006/052006/23/0701.htm). Konsep elearning merupakan sistem pembelajaran baru yang berbasis pada jaringan komunikasi dan informasi yang ada dalam kampus. Ada pun materi pengajaran yang akan kami perkaya adalah mata kuliah Manajemen Risiko. Bank sebagai perusahaan yang menjaga keseimbangan risiko dan karakteristik hasil harus menerapkan manajemen risiko dalam memperhitungkan perolehan laba yang besar tidak terlepas dari tingginya risiko yang dihadapi seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Bank for International Settlements (Basel Committee on Banking Supervision, 2000) menjelaskan risiko kredit sebagai suatu pinjaman bank yang potensial atau counterparty akan gagal dalam pengembalian kewajibannya. Risiko kredit banyak dihubungkan dengan pinjaman dan surat-surat berharga dalam neraca bank dan merupakan risiko paling besar yang dihadapi oleh bank komersil. Risiko kredit merupakan penyebab utama dari kegagalan bank di tahun terakhir dan risiko kredit merupakan risiko paling menonjol yang dihadapi oleh manajemen bank. (Fraser et., al. 2001; Angerer 2004) Manajemen risiko kredit adalah gabungan aktifitas identifikasi, pengukuran, pemilihan cara penanggulangan serta pengendalian dan pengawasan terhadap risiko kredit. Pemodelan aktifitas manajemen risiko kredit dan kemudahan menjalankan aplikasinya menyebabkan diperlukannya penciptaan suatu model antisipasi yang sederhana, tetapi dapat mencerminkan pengawasan risiko kredit yang terkandung dalam setiap debitur melalui kualitas
pengelolaan
operasional
perbankan.
Model
tersebut
diharapkan
dapat
diimplementasikan oleh perbankan dalam menilai tingkat pengawasan dan memahami faktor yang menjadi penyebab tingginya tingkat risiko kredit dari setiap calon debitur. Menurut peneliti senior Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (Agusman, 2007), bankir Indonesia cenderung menghindari risiko (risk averse) sebagai akibat dari penyaluran kredit masih terbatas pada sektor konsumsi dan demand di sektor riil, seharusnya hanya dikenakan ketentuan ketidakhati-hatian jika kredit yang disalurkan ternyata berisiko macet. Kebijakan ini berakibat pada tuduhan merugikan keuangan negara dan pidana yang menghantui para bankir dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Bank sesungguhnya merupakan perusahaan yang menjaga keseimbangan risiko dan karakteristik hasil. Dalam manajemen strategik, alternatif untuk memperoleh laba, risiko yang tinggi dalam manajemen bank tidak dapat terelakkan. Sukses atau kegagalan dari industri perbankan sangat berhubungan erat kepada kemampuan mereka untuk mengatur risiko. Bank menghadapi beberapa sumber risiko, mencakup pada risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko hukum. The Basel Committee on Bank Supervision (The Basel Committee, 2000) menjelaskan risiko kredit sebagai suatu pinjaman bank yang potensial atau counterparty akan gagal dalam pengembalian kewajibannya menurut istilah yang disetujui. Risiko kredit banyak dihubungkan dengan pinjaman dan surat-surat berharga dalam neraca bank dan risiko yang paling besar yang dihadapkan oleh bank komersil. Risiko kredit penyebab utama dari kegagalan bank di tahun terakhir, dan risiko kredit adalah risiko yang paling menonjol yang dihadapi oleh manajemen bank (Fraser et al., 2001). Melihat perkembangan latar belakang dan permasalahan kredit perbankan diatas, maka penelitian ini mencoba mensosialisasikan proses pembelajaran mata kuliah manajemen risiko kredit dan mencoba memuatkan content pengembangan model interaksi variabel kontijensi dengan sistem manajemen risiko kredit yang terjadi pada bank umum di Indonesia. Objek pengamatan ini dituangkan melalui pembuatan dan pengaplikasian web pembelajaran elektronik (e-learning) mata kuliah manajemen risiko, khususnya materi manajemen risiko kredit dengan pembuatan model kinerja manajerial perbankan melalui interaksi variabel kontijensi dengan intensitas manajemen risiko kredit pada bank umum di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap tingkat efektifitas dan tingkat keberhasilan penerapan dan pelaksanaan model prediktor yang dibagun oleh sistem manajemen risiko kredit dengan melibatkan variabel kontijensi dan mengukur interaksi variabel kontijensi dengan intensitas manajemen risiko kredit dan berapa besar
kontribusinya terhadap kinerja manajerial dalam pengelolaan operasional perbankan dengan meminimalkan risiko kredit yang terjadi pada bank umum di Indonesia. Tahap selanjutnya akan dilakukan kajian untuk melihat kemungkinan diterapkannya model kinerja manajerial perbankan yang berbasis teknologi informasi melalui pembuatan web aplikasi pembelajaran elektronik (e-learning), sebagai pilihan atau alternatif media dan metode pembelajaran bagi mahasiswa pada umumnya dan manajer perbankan pada khususnya. Web pembelajaran berbasis teknologi informasi yang akan dihasilkan dari penelitian ini, sangat relevan dengan karakteristik dunia perbankan dan memunculkan strategi yang dapat diaplikasikan dalam e-learning melalui analisis dan kajian-kajian penelitian pendahuluan, agar upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis web bagi mahasiswa terus meningkat.
Aspek khusus yang menjadi permasalahan adalah: 1. Bagaimana efektifitas dan tingkat keberhasilan aplikasi pembelajaran elektronik (elearning) mendorong tercapainya efektifitas dan keberhasilan proses belajar mengajar? 2. Bagaimana peranan lembaga penunjang yang ada dalam mendorong tercapainya efektifitas dan keberhasilan aplikasi pembelajaran elektronik (e-learning)?
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA Tujuan umum dari penelitian tahun pertama ini adalah: 1. Mengetahui efektifitas dan tingkat keberhasilan aplikasi pembelajaran elektronik (elearning) mendorong tercapainya efektifitas dan keberhasilan proses belajar mengajar. 2. Mengetahui peranan lembaga penunjang yang ada dalam mendorong tercapainya efektifitas dan keberhasilan aplikasi pembelajaran elektronik (e-learning).
Tujuan Khusus Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: Pembuatan aplikasi web pembelajaran elektronik (e-learning) yang berbasis teknologi informasi pada mata kuliah manajemen risiko sebagai penguatan pembelajaran teori dan analisa permasalahan dan sebagai kajian penelitian yang masih terus dilaksankan untuk membantu efektifitas dan keberhasilan proses belajar mengajar secara virtual melalui pembahasan dan pemahaman studi kasus.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KEDUA Tujuan khusus dari penelitian tahun kedua ini adalah: 1 Melakukan penguatan content management dan user education terhadap hasil analisis yang telah dilakukan pada tahun pertama, dengan cara melakukan studi dan analisis ulang terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengembangan web pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis teknologi informasi untuk mata kuliah manajemen risiko sehingga dapat mengevaluasi kemungkinan kekurangan yang terjadi. 2 Melakukan kajian dan analisis terhadap penerapan model kinerja manajerial melalui pengamatan terhadap sistem manajemen risiko kredit yang telah dijalankan oleh manajer/kepala bagian manajemen risiko secara keseluruhan. 3 Penyempurnaan pembuatan web/pembelajaran elektronik (e-learning) mata kuliah manajemen risiko yang akan dijadikan panduan teoritis dalam pelaksanaan model kinerja manajerial perbankan bagi para calon manajer muda sebagai pelaku perbankan. 4 Peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi, kepada semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan implementasi web pembelajaran elektronik (e-learning) ini. Upaya ini ditempuh dengan cara sosialisasi dan pelatihanpelatihan pengimplementasian aplikasi pada dunia praktek. 5 Menyempurnakan web/portal pembelajaran elektronik (e-learning) mata kuliah manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan terkini (update), berdasarkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua. 6 Sosialisasi dan implementasi model kinerja manajerial yang telah dibuat berdasarkan kajian teori dan praktek pada semua pihak yang terlibat dalam pengimplementasian model kinerja manajerial tersebut sehingga lebih efektif dalam penerapan secara keseluruhan. 7. Evaluasi, pemantauan dan terus melakukan perbaikan web pembelajaran elektronik (elearning). 8. Sosialisasi dan pertanggungjawaban hasil penelitian secara keseluruhan.
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KETIGA Tujuan khusus dari penelitian tahun ketiga ini adalah: 1 Menyempurnakan penguatan content management dan user education terhadap hasil analisis yang telah dilakukan pada tahun kedua, dengan cara melakukan studi lanjut dalam pengembangan web pembelajaran elektronik (e-learning) berbasis IT untuk mata
kuliah manajemen risiko sehingga dapat mengevaluasi kemungkinan kekurangan yang terjadi. 2 Penyempurnaan pembuatan web/pembelajaran elektronik (e-learning) mata kuliah manajemen risiko yang akan dijadikan panduan teoritis dilengkapi dengan menggunakan flash. 3 Peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam bidang teknologi informasi, kepada semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan implementasi web pembelajaran elektronik (e-learning) ini. Upaya ini ditempuh dengan cara sosialisasi dan pelatihanpelatihan pengimplementasian aplikasi pada dunia praktek. 4 Menyempurnakan web/portal pembelajaran elektronik (e-learning) mata kuliah manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan terkini (update), berdasarkan semua hasil analisis yang telah dilakukan pada tahun pertama dan kedua. 5 Sosialisasi dan implementasi model kinerja organisasi yang telah dibuat berdasarkan kajian teori dan praktek pada semua pihak yang terlibat dalam pengimplementasian model kinerja manajerial tersebut sehingga lebih efektif dalam penerapan secara keseluruhan. 9. Evaluasi, pemantauan dan terus melakukan perbaikan web pembelajaran elektronik (elearning). 10. Sosialisasi, pengurusan HKI dan pertanggungjawaban hasil penelitian secara keseluruhan.
Urgensi (Keutamaan) Penelitian Keutamaan penelitian ini adalah sistem e-learning proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja dimana secara terpusat pengajar memberikan pelajaran secara searah, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para mahasiswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar-mengajar. Mereka biasa terus berkomunikasi sesamanya kapan dan dimana saja dengan cara akses ke sistem yang tersedia secara online. Sistem seperti ini tidak saja akan menambah pengetahuan seluruh mahasiswa, akan tetapi juga akan turut membantu meringankan beban pengajar dalam proses belajar-mengajar, karena dalam sistem ini beberapa fungsi pengajar dapat diambil alih dalam suatu program komputer yang dikenal dengan istilah agent (Ana Hadiana, Elan Djaelani, Peneliti Puslit Informatika, LIPI).
Elektronik atau belajar dengan bantuan komputer sudah ada sejak 1970. Dengan menggunakan monitor layar hijau melalui sebuah komputer mainframe berkecepatan rendah, tetapi apakah metode tersebut dapat dikatakan sebagai e-Learning. Tentu saja hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat mengenai e-Learning. Tanpa definisi yang jelas mengenai e-Learning, sangatlah sulit memutuskan benar atau tidak untuk disebut sebagai e-Learning.
Konsep e-Learning Metode pengajaran tradisional masih kurang efektif jika dibandingkan dengan metode pengajaran modern. Sistem e-Learning diharapkan bukan sekedar menggantikan tetapi diharapkan pula untuk dapat menambahkan metode dan materi pengajaran tradisional seperti diskusi dalam kelas, buku, CD-ROM dan pelatihan komputer non internet. Berbagai elemen yang terdapat dalam sistem e-Learning adalah : •
Soal-soal: materi dapat disediakan dalam bentuk modul, adanya soalsoal yang disediakan dan hasil pengerjaannya dapat ditampilkan. Hasil tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pelajar mendapatkan apa yang dibutuhkan.
•
Komunitas: para pelajar dapat mengembangkan komunitas online untuk memperoleh dukungan dan berbagi informasi yang saling menguntungkan.
•
Pengajar online: para pengajar selalu online untuk memberikan arahan kepada para pelajar, menjawab pertanyaan dan membantu dalam diskusi.
•
Kesempatan bekerjasama: Adanya perangkat lunak yang dapat mengatur pertemuan online sehingga belajar dapat dilakukan secara bersamaan atau real time tanpa kendala jarak.
•
Multimedia: penggunaan teknologi audio dan video dalam penyampaian materi sehingga menarik minat dalam belajar.
Kelebihan e-Learning Dalam bentuk beragam, e-Learning menawarkan sejumlah besar keuntungan yang tidak ternilai untuk pengajar dan pelajar. •
Pengalaman pribadi dalam belajar : pilihan untuk mandiri dalam belajar menjadikan mahasiswa untuk berusaha melangkah maju, memilih sendiri peralatan yang digunakan
untuk penyampaian belajar mengajar, mengumpulkan bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan. •
Mengurangi biaya: lembaga penyelenggara e-Learning dapat mengurangi bahkan menghilangkan biaya perjalanan untuk pelatihan, menghilangkan biaya pembangunan sebuah kelas dan mengurangi waktu yang dihabiskan oleh pelajar untuk pergi ke sekolah.
•
Mudah dicapai: pemakai dapat dengan mudah menggunakan aplikasi e-Learning dimanapun juga selama mereka terhubung ke internet. e-Learning dapat dicapai oleh para pemakai dan para pelajar tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu.
•
Kemampuan bertanggung jawab: Kenaikan tingkat, pengujian, penilaian, dan pengesahan dapat diikuti secara otomatis sehingga semua peserta (pelajar, pengembang dan pemilik) dapat bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka masing-masing di dalam proses belajar mengajar.
Kekurangan e-Learning Beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pemanfaatan e-Learning: •
Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri.
•
Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar mengajar.
•
Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis/ komersial.
•
Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.
•
Berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT (Information, Communication and Technology).
•
Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet (mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon ataupun komputer).
•
Kurangnya mereka yang mengetahui dan memiliki keterampilan tentang internet.
•
Kurangnya penguasaan bahasa komputer.
METODE PENGEMBANGAN BAHAN E-LEARNING Topik Materi : Isinya berupa judul-judul pokok materi dengan sub pokok-sub pokok materi pembelajaran yang ada.
M1 : Ruang Lingkup Manajemen Risiko SM1 : 1.
Pendahuluan
2.
Pengertian manajemen risiko
M2 : Peraturan BI tentang Penerapan Manajemen Risiko SM2 : 1.
2. 3.
4.
5.
Jenis–jenis risiko perusahaan – Business risk Jenis–jenis risiko perusahaan – Financial risk Jenis–jenis risiko bank – Market risk
6.
Jenis–jenis risiko bank – Credit risk
7.
Jenis–jenis risiko bank – Operational risk
3.
4.
5.
6.
M5 : Produk – produk keuangan dan Penggunaannya untuk Hedging SM5 :
M3: Proses, Metodologi dan Alat pada Manajemen Risiko SM3 : 1.
Pendahuluan
2.
Pengendalian risiko
BASEL 1 dan BASEL 2
3.
Mengidentifikasi menilai risiko
Arsitektur perbankan Indonesia
4.
Proses, metodologi dan alat pada manajemen risiko
5.
Menanggapi risiko
6.
Peraturan BI tentang penerapan manajemen risiko
Struktur manajemen risiko dalam perusahaan dan bank Sertifikasi manajer risiko
M4 : Penggunaan Statistik untuk Pengukuran Risiko SM4 : 1.
Statistika untuk manajemen risiko
2.
Jenis–jenis statistika
3.
Jenis–jenis statistika
4.
Pengukuran risiko : varians dan standar deviasi
Komunikasi dan konsultasi
5.
Jenis–jenis distribusi probabilitas
7.
Memantau risiko dan mengkaji manajemen risiko
6.
Jenis–jenis distribusi severitas kerugian
8.
Mengintegrasikan hasil dan manajemen risiko ke dalam praktek semua level
dan
Menilai dan mengukur risiko
M6 : Manajemen Pembukuan bagi Pelaku Pasar
M7 : Risiko Suku Bunga
M8 : Volatility
SM6 :
SM7 :
SM8 :
data
1.
Pendahuluan
1.
Pendahuluan
1.
Mengukur suku bunga
1.
Introduction
2.
Pasar
2.
Delta
2.
Zero rates dan forward rates
2.
Definition of volatility
3.
Kapan melakukan hedging
3.
Gamma 3.
Treasury rates
3.
4.
Vega 4.
Libor dan swap rates
Volatilitas Ternyatakan Secara Tak Langsung
5.
Theta 5.
Duration (durasi)
6.
Rho 6.
Convexity
4.
5.
Produk–produk PLAIN VANILLA Penggunaan produk untuk hedging
M9 : Risiko Operasional
M10 : Implementasi Risiko Operasional pada Bank
M11 : Pengukuran Value at Risk VaR
4.
Estimating volatility from historical data 5. Apakah Perubahan Presentasi Harian Dalam Variabelvariabel Keuangan Normal 6. Mengawasi Volatilitas Harian 7. The Exponentially Weighted Moving Average M12 : Credit Risk dan Credit Derivatives
SM 9 :
SM 11 : 1.
Definisi VaR
1.
Credit ranting
2.
Pemilihan parameter untur VaR
2.
Recovery rates
3. 3.
Marginal VaR, Incremental Var dan Komponen VaR Metode VaR
Estimasi kegagalan kredit
4.
Credit risk mitigation
5.
VaR kredit
6.
Credit default swaps
7.
Credit indices
1.
Risiko operasional
1. Landasan
2.
Ruang lingkup risiko operasional
2. Penerapan
3.
Sasaran pengelolaan risiko operasional
4.
Kebijakan dan Prosedur dan Penetapan Limit
hukum risiko operasional
manajemen risiko pada PT Bank DKI Jakarta
3. Pengukuran Risiko 4. Pengukuran Risiko
5.
Identifikasi Risiko Operasional
6.
Cakupan Penerapan Manajemen Risiko
7.
Alat Untuk Melakukan Indentifikasi
8.
Pengukuran Risiko Operasional
9.
Kesepakatan Basel II dan Risiko Operasional
berdasarkan Pada Tiga Alternatif Rumusan
5. Bentuk Pemetaan Lini Bisnis Studi Kasus pada PT Bank DKI Jakarta
6. Metodologi Pada Manajemen Risiko Studi Kasus PT Bank DKI Jakarta
7. Aplikasi Yang Digunakan Pada Manajemen Risiko studi Kasus PT Bank DKI Jakarta
10. Pengukuran Beban Modal 11. Pemetaan Lini Bisnis
8. Konsep Sistem Informasi Pengelolaan Risiko Operasional
12. Road map implementasi Basel II 13. Standar Risiko Operasional
9. Persiapan Infrastruktur Penerapan Basel II
10. Ringkasan
M13 : Economic RAROC SM 13 :
Capital
dan
1.
Definisi economic capital
2.
Komponen economic capital
3.
RAROC
Materi
SM 12 :
SM 10:
Implementasi Risiko Operasional Studi kasus PT Bank DKI M14 : Review dan Pembahasan Kasus SM 14 : 1.
Pengulangan materi
2.
Latihan soal dan kasus
Materi yang akan diambil sebagai bahan pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Risiko pada Program Pascasarjana, Program Studi manajemen dengan jumlah SKS 3. Ada 8 pokok materi (di SAP ada 14 materi) yang akan dimasukkan kedalam bahan pembelajaran E-Learning ini.
METODE PENELITIAN OBJEK, DATA DAN VARIABEL PENELITIAN Pemilihan populasi dan sampel pada penelitian ini adalah kelompok bank umum yang terdiri dari 6 (enam) kelompok bank umum di Indonesia, yaitu bank umum pemerintah, bank umum pemerintah daerah, bank umum devisa, bank umum non devisa, bank umum campuran dan bank umum asing. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 97 bank dari 128 bank umum. Penelitian ini dilakukan pada bank umum yang beroperasi di Indonesia pada periode Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Pengukuran variabel penelitian disajikan dengan menggunakan skala likert dan semantik diferensial. Variabelvariabel yang mencakup: Intensitas manajemen risko, dimensi strategi unit bisnis, dimensi budaya perusahaan dan dimensi lingkungan eksternal dirangcang dan dirumuskan dalam kuesioner penelitian sebagai alat perolehan data primer pada penelitian ini.
Prosedur Penelitian Metode penelitian yang digunakan disini adalah metode survei, perancagan dan implementasi web pembelajaran (e-learning). Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan ilmu ekonomi terutama manajemen risiko kredit dengan melakukan sinergi dengan disiplin ilmu komputer, khususnya teknik informatika dan sistem informasi. Langkah-langkah penelitian tahun pertama adalah sebagai berikut: 1 Mengembangkan instrumen kuesioner penelitian. 2 Menyebarkan kuesioner untuk analisis pendahuluan ke objek penelitian dalam jumlah terbatas. 3 Menguji kuesioner dan menganalisis hasil kuesioner. 4 Merevisi kuesioner apabila diperlukan. 5 Menyebarkan kuesioner penelitian ke semua objek penelitian. 6 Mengolah data yang dikumpulkan pada langkah 5 menggunakan analisis deskriptif, inferensi, dan SWOT.
7 Persiapan dan pembuatan desain web pembelajaran elektronik (e-learning) model interaksi variabel kontijensi dengan sistem manajemen risiko kredit perbankan. 8 Sosialisasi dan Evaluasi hasil penelitian tahun pertama, khususnya mengenai variabelvariabel kontijensi dalam keterkaitannya dengan sistem manajemen risiko kredit bank umum di Indonesia.
Secara lebih spesifik dan khusus, penerapan aspek teknologi informasi, prosedur penelitian untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:
ASPEK
TEKNOLOGI
INFORMASI,
PROSEDUR
PENELITIAN
TAHUN
PERTAMA
1 Penyiapan Server, Client dan jaringan untuk pembuatan portal. (1 Bulan) 2 Pengrekrutan tenaga ahli aplikasi portal, jaringan dan disain. (4 orang tenaga ahli) (2 Minggu) 3 Pembuatan disain, aplikasi, dan content aplikasi. (8 Bulan) 4 Sosialisasi web pembelajaran kepada mahasiswa, dosen dan institusi lainnya. (2 Bulan) 5 Penyebaran kuesioner untuk mengetahui tanggapan dari efektifitas sosialisasi. (2 Minggu)
3.2. Panduan Panduan bagaimana cara mengaktikan dan menggunakan fasilitas e-Learning manajemen risiko pada bank,yang terdiri dari dua pengguna, yaitu pengajar atau dosen dan mahasiswa
3.2.1. Langkah awal Aktifkan file xampp_start pada directori moodle. Untuk directory moodle harus tersimpan pada root c computer. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut : •
Tampilan pengaktifan Apache
•
Tampilan pengkatifan MySQL
Gambar 1. Tampilan pengaktifan Apache
Gambar 2. Tampilan pengaktifan MySQL Hasil Awal Pembuatan Web Pembelajaran E-Learning Manajemen Risiko Aplikasi yang digunakan dalam pengembangan ini adalah Software Moodle terbaru adalah
versi
1.7
yang
dapat
didownload
dari
situs
resmi
Moodle http://download.moodle.org/. Sofware harus diinstal di server agar bisa diakses melalui Internet atau diinstal di komputer sebagai server lokal untuk latihan. Untuk instalasi di komputer
lokal
juga
tersedia
paket
software
yang
terdisi
atas
Moodle+Apache+MySQL+PHP untuk memudahkan proses instalasi
Panduan bagaimana cara mengaktikan dan menggunakan fasilitas
e-
Learning manajemen risiko pada bank, yang terdiri dari dua pengguna, yaitu pengajar atau dosen dan mahasiswa Pengguna Dosen Setelah langkah awal selesai maka aplikasi moodle telah aktif, untuk dosen dapat melakukan kegiatan e-laerning.
Dosen wajib login dengan username dan password yang sudah ditentukan oleh administrator system. Untuk tampilan halaman login adalah :
Gambar 3. Tampilan Halaman Login Jika tidak berhadilmasuk ataulogin dapat menghubungi administrator sistm dan jika berhasil akan memasukan halaman web berikutnya, yaitu :
Gambar 4. Tampilan Halaman Setelah Login Berhasil Tampilan halaman utama materi dengan kondisi off, maksudnya dosen yang bersangkutan tidak dapat mengedit fasilitas yang ada pada e-learning. Untuk dapat mengedit maka icon turn editing on harus ditekan, maka akan Tampilan Halaman Materi editing.
Gambar 5. Tampilan Halaman Materi Turn editing on
Icon editing
Gambar 6. Halaman materi utama editing
Materi yang dimasukkan dapat mendukung berbagai format file, termasuk file dokumen maupun file video.
Gambar 7. Upload materi - choose
Tampilan Halaman untuk mengisi konten dari e-learning materi
Gambar 8. Tampilan mengisi konten
Pengguna mahasiswa Untukmahasiswa lagin dapat menggunakan situs: e-learning. gundarma.ac.id atau menggunakan stundentsite.gunadarma.ac.id, langkah awal sama setelah muncul v-class gunadarma, akan muncul tampilan login untuk mahasiswa. Lihat gambar tampilan login mahasiswa
Gambar 9. Tampilan login untuk mahasiswa Jika mahasiswa memilih konten materi yang ada, misal memilih meteri dalam format pdf, maka akan muncul tampilan ebook pdf.
Gambar 10. Tampilan materi dalam format pdf
Mahasiswa dapat melihat materi dalam format selain pdf, seperti swf,word,excel atau lainnya. Contoh dari tampilan format ppt dalam media video flash lihat gambar berikut.
Icon navigator
Gambar 11. format video flash
Gambar 12. Halaman Video Pembelajaran.
Rangkuman Pada V-Class Manajemen Risiko ini, terdiri dari berbagai konten pembelajaran yang antara lain berisi: Materi pembelajaran, Teks, Tayangan presentsi, Video, Forum, Daftar Istilah, Kuisioner dan Tugas Bagi Mahasiswa.
HASIL PENELITIAN TAHUN PERTAMA Hasil penelitian pada tahun pertama adalah: 1. Pengembangan Model Pendekatan Kontijensi Pada Sistem Manajemen Risiko Kredit Bank Umum di Indonesia. 2. Rancangan Aplikasi Web Pembelajaran (E-Learning). 3. Prosiding International Conference: The 1st Annual Global Management Conference (GMC), Rio de Janeiro, Brazil, April 23rd - 25th 2009. 4. Prosiding International Conference: The 4th International Conference on Business and Management Research (ICBMR), Management Research Center, Graduate School of Management, University of Indonesia, Bali - Indonesia, November 22-24th, 2009.
PENGEMBANGAN TAHUN KEDUA HASIL AWAL PEMBUATAN WEB PEMBELAJARAN E-LEARNING MANAJEMEN RISIKO
Setelah mengisi username dan password makan akan tampilan menu utama dari e-learning, dengan fasilitas materi dalam bentuk materi format pdf dan swf, lihat gambar 4.10 tampilan utama materi untuk mahasiswa.
Gambar 13. Tampilan menu utama mahasiswa
Tampilan Halaman Laporan Nilai Mahasiswa
Gambar 14. Halaman laporan nilai mahasiswa
Tampilan Halaman Daftar User V-Class Dosen dan Mahasiswa
Gambar 15. Halaman daftar user V-Class dosen dan mahasiswa
Untuk menampilkan halaman tersebut, yang harus dilakukan adalah klik pilihan “Peserta” yang terdapat pada panel disebelah kiri.
INFO TAMBAHAN Tampilan diatas adalah menambahkan yang belum ada sebelumnya serta perubahan tampilan, sedangkan untuk langkah-langkah: 1. Membuka materi 2. Menambah materi 3. Membuka forum 4. Mengerjakan soal 5. Membuka daftar kata 6. Membuka kuisioner Tidak ada perubahan, persis seperti yang tertera pada laporan tahun lalu.
Rangkuman dan Pengembangan Tahun Kedua Pada V-Class Manajemen Risiko, sudah terdiri dari konten pembelajaran yang antara lain berisi : 1. Materi pembelajaran teks 2. Tayangan presentsi 3. Video 4. Forum 5. Daftar istilah 6. Kuesioner 7. Tugas. 8. Nilai mahasiswa
RINCI PENELITIAN TAHUN KEDUA Rencana Pengembangan Materi manajemen risiko berbasis e-learning atau v_class, untuk tahun kedua adalah : 1. Pengembangkan materi yang sudah ada 2. Penambahan materi sesuai dengan GBPP, yaitu : •
Pengukuran value at risk – VaR
•
Credit Risk dan Credit derivatives
•
Economic capital dan RAROC
3. Pengembangan materi dalam format ppt : •
Format .ppt
•
Format video flash Object
•
Simulasi kasus .ppt dan video flash object
4. Penambahan dalam format .ppt untuk materi tahun ke dua, dalam bentuk : •
Format .ppt
•
Format video flash Object
•
Simulasi kasus .ppt dan video flash object
5. Penambahan test formatif perminggu dalam bentuk : •
Pilihan ganda
•
Studi kasus atau essay
•
Simulasi kasus .ppt dan video flash object
6. Penyempurnaan materi dan update materi
Untuk tahun kedua penambahan, pengembangan, maupun mengayaan materi pembelajaran online V-Class Manajemen Risiko yang direncanakan antara lain : •
Konten video pembelajaran.
•
Konten materi pembelajaran dengan animasi.
•
Konten soal tugas dan kuis.
•
Konten Daftar Istilah.
•
Pembuatan Ujian Tengah Semester Online.
•
Pembuatan Ujian Akhir Semester Online.
Hasil Penelitian Tahun Kedua Hasil penelitian pada tahun kedua adalah: 1. Modul Pembelajaran Manajemen Risiko 2. Prosiding International Conference: Asia-Pacific Productivity Conference (APPC), Academia Sinica, NTU, Taiwan, July 21st – 23rd, 2010. 3. Prosiding International Conference on Business and Management Research (ICBMR), Graduate School of Management, University of Indonesia, 3rd – 4th August 2010. 4. Produk HAKI: Model Fiskal Pembelajaran Manajemen Risiko Berbasis Web, Karya Program Komputer, No. Agenda Hak Cipta: C-00201004192, November 2010. 5. Rancangan Video Pembelajaran.
PENYEMPURNAAN PERANCANGAN E-LEARNING TAHUN KETIGA SKENARIO VIDEO PENGAJARAN
Tampilan Menampilkan materi yang dapat ditampilkan disesuaikan dengan media – display yang dapat ditampilkan, ukuran huruf disesuaikan dan jenis huruf yang digunakan Arial dan Tahoma. Untuk materi dalam bentuk tabel dibuat dengan format jpeg atau bmp, yang menyesuaikan dengan aplikasi yang digunakan.
Audio Untuk audio adalah materi narasi dari setiap tampilan yang merupakan penjelasan dari materi yang tampilan, untuk durasi dari narasi antara 15 menit sampai 30 menit atau disesuai dengan penjelasan yang harus dijelaskan dalam satu track tampilan. Media narasi dengan format .wav
Wallpaper Wallpaper atau latar dari setiap tampilan menggunakan media jpeg. Dengan konsep wallpaper adalah Skinny, Sea and sky, Nature, Color Gradation, Outer Space, Office, Building, Simple But elegant, Windows, Banking dan photo banking.
Transisi Dari
setiap
tampilan
huruf
menggunakan
transisi
untuk
menampilkan
materi
yang
disesuaikan
dengan
panjang
pendeknya durasi dari narasi, Untuk transisi yang digunakan disesuaikan
dengan
kondisi
tampilan yang akan ditampilkan dan default dari aplikasi yang digunakan. Transisi kedua adalah transisi antara tampilan materi satu dengan materi kedua dan seterusnya.
Efek Dari setiap tampilan wallpaper menggunakan efek untuk memperjelas dari memperindah dari tampilan yang akan di tampilkan disesuaikan dengan format dan media dari wallpaper. Efek yang digunakan sesuai default dari aplikasi. Efek ini dapat berjalan seiringan dengan transisi dari tampilan huruf.
Jendela kerja untuk mengembangkan efek dari wallpaper yang terdiri dari tiga bagian bagian start, middle dan end. Dari setiap efek yang dipilih akan berbeda dalam pengaturan
Musik – intro Dalam setiap tampilan terdapat music atau intro yang akan mengiringi dari narasi sebagai back music dengan tingkat volume lebih rendah dari volume narasi. Musik yang digunakan default dari aplikasi.
Aplikasi Aplikasi yang digunakan untuk video pengajaran ini adalah : 1. Microsoft windows XP pack 4 2. Ulead video studio 10 3. CorelDraw video studio Pro X2 4. Adobe Premier Pro CS4 5.
Macromedia Flash MX
6. Format Factory 7. Windows media player 7
Durasi Video Durasi video sangat bergantung pada materi yang akan dijelaskan dan disampaikan dalam format video, antara 15 menit sampai 30 menit. Untuk materi yang sangat banyak akan di bagi menjadi dua video dengan durasi antara 15 menit sampai 25 menit.
Implementasi Dari setiap materi akan dibuatkan skrip dalam dua bentuk yaitu tampilan dan audio. Untuk materi yang bobotnya sangat banyak maka akan dibuatkan dua skrip untuk dua video pengajaran. Tampilan adalah bagian yang akan ditampilkan dalam bentuk teks dan tabel atau grafik dan audio adalah bagian teks sebagai penjelasan dari materi yang akan ditampilkan Durasi Wallpaper
Teks ditampilkan
Audio - narasi
Intro musik
Sumber daya Dalam implementasikan akan dibutuhkan peralatan dan user untuk mengembangkan video pengajaran ini. Peralatan yang digunakan : 1. Personal computer 2. Alat perekam suara dan gambar 3. Printer inkjet 4. Microphone dan speaker 5. Aplikasi video studio dan animasi 6. Programmer 7. Asisten
Hasil Tahun Ketiga Hasil akhir video pengajaran dengan format windows media video atau wmv atau akan dikonversi ke format yang lain sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh untuk disimpan di portal e-learning maka digunakan format .flc .
Hasil penelitian pada tahun ketiga adalah: 1. Buku Manajemen Risiko: Teori dan Penerapan, Penerbit Universitas Gunadarma, ISBN: 978-979-1223-88-1, Februari, 2011. 2. Artikel Jurnal Internasional: Journal of Risk Management and Insurance Review, Vol. 14 Number 2, September 2011, USA di USA Tahun 2011. 3. Produk HAKI: CD Interaktif/Program Komputer Video Pembelajaran Risiko Operasional Pada Manajemen Risiko, Karya Program Komputer, No. Agenda Hak Cipta: C-00201103663, September 2011. 4. Produk HAKI: CD Interaktif/Program Komputer Video Penerapan Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko, Karya Program Komputer, No. Agenda Hak Cipta: C-00201103664, September 2011. 5. Produk HAKI: CD Interaktif/Program Komputer Video Pembelajaran Proses, Metodologi dan Alat Pada Manajemen Risiko, Karya Program Komputer, No. Agenda Hak Cipta: C-00201103665, September 2011.
DAFTAR PUSTAKA Alexander, Carol and Sheedy, Elizabeth (2004). The Professional Risk Managers' Handbook: A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices (1st ed.). Wilmington, DE: PRMIA Publications. Basel Committee on Banking Supervision, (1997). Core Principles for Effective Banking Supervision. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland (September). Basel Committee on Banking Supervision, (2000). Principles for the management of credit risk. Bank for International Settlements, Basel, Switzerland (July). Bernanke, B. and Lown, C. (1991). The Credit Crunch. Brooking Paper in Economic Activity, February. Fraser, D.R., Gup, B.E., Kolari, J.W., 2001. Commercial Banking: The Management of Risk 2nd Ed., South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio. Peter Albrecht, (2003): Risk Measures, John Wiley & Sons. Schmit, M., (2004). Credit Risk in the Leasing Industry. Journal of Banking & Finance 28, 811-833. Stiglitz, J. E. and Weiss. A, (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. The American Economic Review, pp 393-410, Juni 1981. Treacy, W.F., Carey, M., (2000). Credit Risk Rating Systems at Large U.S. Banks. Journal of Banking & Finance 24, 167-201. Wilson, T.C., (1997). Measuring and managing credit portfolio risk; Part I: Modelling systemic default risk. The Journal of Lending & Credit Risk Management 79. __________________, Laporan Tahunan Bank Indonesia 2003-2008, Bank Indonesia. http://library.gunadarma.ac.id/files/disk1/2/jbptgunadarma-gdl-s1-2004-fritaromau-70bab2.pdf http://www.informatika.lipi.go.id/sistem-pendukung-e-learning-di-web
