EURÓPAI BANKI TRENDEK

EURÓPAI BANKI TRENDEK Lengyel István Főtitkár Banking Association for Central and Eastern Europe

[email protected] www.bacee.hu

Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015

1

I. ÁLTALÁNOS HELYZET, A LEGFONTOSABB KOCKÁZATOK


2

Az EU bankrendszere 2015. II. félévében (Joint Committee Report, August 2015) Alapvető kockázatok • Makrokockázatok, elsősorban a kedvezőtlen kamatkörnyezet: alacsony kamatok alacsony kamatrés alacsony jövedelmezőség • A nyereség növelésére a bankok (ismét) nagyobb kockázatokat vállalnak vagy visszafogják tevékenységeiket egyes üzletágakban • Üzleti modellek újragondolása az új környezetben – a tapasztalatok hiánya növeli a kockázatot • A pénzpiacok likviditásával kapcsolatos félelmek • Geopolitikai és specifikusan EU politikai / gazdasági kockázatok Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015

3

A GDP-volumen növekedése a fejlett országokban


4

Az EKB irányadó kamatára vonatkozó várakozások


5

A legfontosabb kockázati tényezők az európai bankok szemszögéből A kvázi-bankok növekvő szerepe

Növekvő koncentráció a bankrendszerben

A bankok pénzügyi közvetítő szerepének csökkenése Nem banki pénzintézetek konkurenciája Technológiai kihívások (mobil / internet alapú fizetések stb.) Egyéb 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%


40,0%

50,0%

60,0%

6

II. A SZABÁLYOZÁSBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK


7

Európa válasza a 2007-2008-as és a 2010-2011-es válságra: a Bankunió • A 4 pillér: -

Egységes szabályozás Egységes felügyelet Egységes válságkezelés Közös betétbiztosítás


8

1. Pillér: Egységes szabályozás 2014. január 1-től: EU-szinten egységes prudenciális szanályok (Capital Requirements Regulation) de: számos kérdésben csak keretszabályok, a konkrét feltételeket az Európai Bankhatóság (EBA) határozza meg


9

2. Pillér: Egységes felügyelet • 2014. november 1-től az EKB közvetlen felügyelete alá kerül az euróövezet 123 legnagyobb bankcsoportja • Az euróövezet többi kb. 6000 bankja felett az EKB közvetett felügyeletet gyakorol, de szükség esetén bármelyik bankot a közvetlen felügyelete alá vonhatja • 2 lépcsős döntéshozatali rendszer: • A Felügyeleti Tanács előkészíti a döntéseket • Max. 10 napon belül az EKB Kormányzótanácsa meghozza a végső döntést


10

3. Pillér: Egységes válságkezelés • Az egységes válságkezelés (Single Resolution Mechanism) célja a banki problémák korai lokalizációja, a bankok közös forrásokból történő szanálása • Ennek finanszírozására a nemzeti szanálási alapokból 8 év alatt összeolvadó Szanálási Alap szolgál majd (8 év után 55 milliárd EUR-ra feltöltve), ha ez az összeg nem elegendő, az Alap kölcsönt vehet fel. A visszafizetés terheit a bankszektornak kell majd vállalnia • Az Alap feltöltéséig a tagállamok biztosítják az esetleg szükséges forrásokat


11

4. Pillér: Közös betétbiztosítás • A 2008-2009-es válság során az EU tagállamok között betétbiztosítási háború tört ki, az államok egymásra ráígérve próbálták védeni bankbetétjeiket (pl. korlátlan garanciával) • A mai szabályozás egységes 100.000 eurós határt szab meg • Az Európai Bizottságnak 2019-ig kell döntenie a közös betétbiztosítási rendszer létrehozásáról, amely felválthatja a jelenlegi, nemzeti alapú betétbiztosítást


12

III. AZ EURÓPAI BANKOK PÉNZÜGYI MUTATÓI AZ EBA KOCKÁZATI JELENTÉSE ALAPJÁN (2015. JÚNIUS)


13

PÉNZÜGYI MUTATÓK 1. MÉRLEGFŐÖSSZEG, ESZKÖZÁLLOMÁNY


14

A bankok mérlegfőösszegének alakulása (2011-2014) 30 29 mérlegfőösszeg (trillió EUR)

28 27 26 25 24 23 Dec - 11

Jun - 12

Dec - 12

Jun - 13

Dec - 13


Jun - 14

Dec - 14 15

A bankok kockázattal súlyozott eszközállományának (RWA) alakulása (2011-2014) 11,0

RWA (trillió EUR)

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5 Dec - 11

Jun - 12

Dec - 12

Jun - 13

Dec - 13


Jun - 14

Dec - 14

16

A mérlegen kívüli tételek a mérlegfőösszeg %-ában (20092014) 19,5%

19,0%

18,5%

18,0%

17,5%

17,0%

16,5% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

17

A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) – „optimisták” A mérlegfőösszeg növelése. Ezen belül: aa) ingatlanfejlesztés ab) KKV ac) lakáshitelek ad) fogyasztási hitelek ae) vállalati hitelek af) értékpapírpiaci kereskedés ag) struktúrált finanszírozás ah) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott… ai) projektfinanszírozás aj) Asset finance ak) egyéb 0

0,2

0,4


0,6

0,8

1 18

A bankok várakozásai az elkövetkező 12 hónapra vonatkozóan a válaszadók %-ában (2015. június) – „pesszimisták” A mérlegfőösszeg stagnálása vagy csökkenése, kivéve a növekvőágazatokat: ba) ingatlanfejlesztés bb) KKV bc) lakáshitelek bd) fogyasztási hitelek be) vállalati hitelek

bf) értékpapírpiaci kereskedés bg) struktúrált finanszírozás bh) kormányoknak és állami szerveknek nyújtott hitelek bi) projektfinanszírozás bj) Asset finance bk) egyéb 0%

10%

20%


30%

40%

50%

60%

19

PÉNZÜGYI MUTATÓK 2. HITELEK, A HITELÁLLOMÁNY MINŐSÉGE


20

A bankok hitelállományának alakulása (2011-2014) 16,0 hitelállomány (trillió EUR)

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5 Dec - 11

Jun - 12

Dec - 12

Jun - 13

Dec - 13


Jun - 14

Dec - 14 21

Minősített és lejárt hitelek (> 90 nap) a teljes hitelállomány %-ában 8,0% 7,0% 6,0%

5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

22

A tartalékokkal fedezett problémás hitelek aránya (2009-2014) 47,0% 46,0%

45,0% 44,0% 43,0% 42,0% 41,0% 40,0% 39,0% 38,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

23

Nem teljesítő hitelek ágazatonként az egyes EU-tagállamokban (Q4 / 2014)


24

PÉNZÜGYI MUTATÓK 3. FORRÁSOK


25

A bankok forrásainak összetétele Hátrasorolt kötelezettségek 5%

Hitelintézetek betétei Ügyfélbetétek

2120% %

Kötvények 28 % 27%

5048% %


26

Hitel-betét arány %-ban (2009-2014) 120,0% 118,0% 116,0% 114,0% 112,0% 110,0% 108,0% 106,0% 104,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

27

A bankok kötvényadósságának lejárati struktúrája a 2015. januári állapot szerint


28

Az ügyfélbetétek aránya a bankok forrásain belül (2009-2015) %-ban 60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14 29

Az ECB által a bankrendszernek biztosított források alakulása (2014 júl.-2015 ápr.)


30

A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök lekötött hányada országonként (2015 jún.)


31

A jegybanki leszámítolásra alkalmas banki eszközök jegybanknál lekötött hányada országonként (2015.június)


32

PÉNZÜGYI MUTATÓK 4. TŐKEMEGFELELÉS


33

A bankok tőkemegfelelési mutatóinak alakulása (2009-2014) 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0%

2,0% 0,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Tier 1 capital ratio

Dec - 12

Dec -13

Dec - 14

Total capital ratio


34

Az európai és amerikai bankok tőkemegfelelési, hatékonysági és likviditási mutatóinak összehasonlítása (2009-2014) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Tier 1 ratio

10,2%

11,0%

11,1%

12,5%

13,1%

13,3%

RoA

0,2%

0,3%

0,0%

0,0%

0,2%

0,2%

117,1%

117,8%

117,7%

115,7%

112,8%

108,4%

Tier 1 ratio

11,4%

12,4%

12,6%

12,9%

12,7%

12,4%

RoA

0,4%

0,7%

6,5%

0,8%

0,9%

0,8%

Loans to deposits *

79,5%

81,2%

74,9%

72,2%

69,9%

69,1%

EU

Loans to deposits USA


35

Tőkévé konvertálható kötvények kibocsátása (2009-2015) mlrd. EUR-ban


36

PÉNZÜGYI MUTATÓK 5. ROE, CTI, NYERESÉG


37

Tőkearányos nyereség (ROE) 2009-2014 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

38

A bankok hatékonysága: Cost-to-income ratio (2009-2014) 66,0%

64,0% 62,0% 60,0% 58,0%

56,0% 54,0% 52,0% 50,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

39

A kamatbevételek aránya a bankok összes bevételén belül (2009-2014) 62,0%

61,0%

60,0%

59,0%

58,0%

57,0%

56,0% Dec - 09

Dec - 10

Dec - 11

Dec - 12


Dec -13

Dec - 14

40

Hitelkockázati tartalékok (2012-2014) 430 420

Milliárd EUR

410 400 390 380 370 360 350 Dec-12

Jan-13

Dec-13


Jan-14

Dec-14

41

AMIKOR AZ ELKÉPZELT MECHANIZMUS MÉG NEM MŰKÖDÖTT: GÖRÖGORSZÁG


42

A görög bankok feltőkésítése 50 mlrd euróból Az EU ad hoc pénzügyi stabilitási alapja, az EFSF 2010-ben 50 mlrd EUR támogatást nyújtott a Hellenic Financial Stability Fund-nak a görög bankok tervezett tőkeemeléséhez A HFSF tőkeemelésben való részvételének feltételei • 3-5 évre előre jelezhető elfogadható mértékű stabilitás, amelyet a 4 nagybankra vonatkozóan az ECB, a többieknél a Bank of Greece állapít meg • Az érintett bankok átalakítási rehabilitációs tervének a HFSF és az EU Bizottság által történő jóváhagyásra • Közös tehervállalás: részvényesek – görög állam - EU Előadás a Lízingszövetségben_V11BA04112015

43

A HFSF tehervállalásának (tőkeemelésben való részvételének) mértéke: a várható tőkehiány a részvényesek + a görög állam + a bevont magántőke által biztosított forrásokon felül A tőkeemelés formája • Törzsrészvények vásárlása • Feltételesen átváltható kölcsönkötvények (CoCo) – contingent convertible securities • A 4 nagybank esetében a tőkeemelés összetétele: 25% törzsrészvény + 75% CoCo • CoCo: 7 éves lejárat, 8% fix kamat, lejárat előtt visszafizethető

Előadás a Lízingszövetségben_V12GB04112015

44

2014-2015: újabb 2 nehéz év • 2014: a betétesek 43 mrd EUR-t vonnak ki a görög bankrendszerből • 2015 első 10 hónapjában a görög bankok 80%-ot vesztenek piaci értékükből • 2015 október: az EKB szerint a görög bankoknak további 14 mrd EUR friss tőkére van szükségük • 2015 december: a görög bankoknak nyújtott EKB likviditási támogatás eléri a 90 mlrd EUR-t


45

EURÓPAI BANKI TRENDEK

Recommend Documents