DAFTAR ISI
Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ………………………………………………………… 1.2. Penyaluran Kredit di PT Bank XYZ Tbk .......................................... 1.3. Perumusan Masalah ........................................................................ 1.4. Tujuan Penelitian ………………………….…………………………… 1.5. Manfaat Penelitian ………………………………………………….…. 1.6. Ruang Lingkup Penelitian .…………………………………………… II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Bank ………………………………………………………. 2.2. Pengertian Kredit …………………………………………………….... 2.3. Pengertian Sektor Ekonomi ……..………………………………….... 2.4. Jenis Kredit …………………………………………….…………….… 2.5. Portofolio Kredit …………………………………………………..……. 2.5.1. Bad Debt Ratio Kredit ……………….……………………...... 2.5.2. Non Performing Loan Kredit (NPL) ….……………………… 2.6. Pengertian Return ……………………………………………………… 2.7. Pengertian Resiko ........................................................................... 2.8. Pengertian Risk Free Rate ………………………………………..…. 2.9. Analisis portfolio Kredit Sebagai Bahan Pengmbilan Keputusan Manajemen …………………………………………………………….. 2.10. Kajian Penelitian Terdahulu ............................................................ 2.11. Kerangka Pemikiran Konseptual ………….…………………………
i ii iii
1 6 8 10 10 10
12 12 13 13 14 15 15 16 18 21 22 23 25
III. METODE PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ………………..……………………….. 3.2. Pendekatan Penelitian ………..……………………………………… 3.3. Jenis dan Sumber Data …………………………...………………….. 3.4. Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………. 3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ………………………………..
27 27 29 29 30
IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 4.1. Profil Perusahaan …………………………………………………….. 4.2. Tonggak Sejarah Perusahaan ………………………………………. 4.3. Visi dan Misi PT Bank XYZ Tbk …………………………………….. 4.4. Segmen Usaha ………………………………………………………... 4.5. Produk dan Jasa ……………………………………………………… 4.5.1 Simpanan ………………………………………………………. 4.5.2 Kredit ……………………………………………………………. 4.6. Strategi Usaha ………………………………………………………… 4.7. Perkembangan Usaha ……………………………………………….. 4.8. Struktur Organisasi PT Bank XYZ Tbk ……………………………..
35 35 36 38 38 38 39 40 41 42
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN 5.1. Perkembangan Kredit Nasional …………………………………….. 5.2. Analisis Pengukuran Kinerja dengan Rasio Non Performing Loan (NPL) …………………..………………………………………………. 5.3. Analisis Portofolio Kredit 5.3.1 Analisis Proporsi dan Return Realisasi Sektor Ekonomi ….. 5.3.2 Analisis Tingkat Pengembalian yang Diharapkan Sektor Ekonomi ……………………………………………………….. 5.3.3 Analisis Tingkat Resiko Sektor Ekonomi …………………… 5.3.4 Analisis Tingkat Pengembalian yang Diharapkan Portofolio Kredit ………………………………………………………….... 5.3.5 Analisis Tingkat Resiko Portfofolio Kredit …………………... 5.4. Perhitungan Kinerja Portfolio dengan Reward to Variability ……… 5.4.1. Kinerja Masing-masing Sektor Ekonomi ……………………. 5.4.2. Kinerja Portfofolio Kredit ……………………………………… 5.4.3. Optimalisasi Portofolio Kredit ………………………………… 5.5. Strategi Pengembangan Portofolio Kredit ………………………….. 5.6. Kinerja Portofolio Kredit ……………………………………………… 5.6.1. Perbandingan Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan NPL dan R/V Rasio …………………………………………… 5.6.2. Korelasi antara R/V dengan NPL …………………………… 5.7. Implikasi Manajerial ……………………………………………….….
43 44 46 46 50 51 52 53 56 56 57 58 61 67 67 68 69
VI. KESIMPULAN dan SARAN 6.1. Kesimpulan ……………………………………………………………. 6.2. Saran ……………………………………………………………………
72 74
DAFTAR PUSTAKA
75
LAMPIRAN
78
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Halaman
1
Jumlah Bank di Indonesia Desember 2008……………………………...
3
2
Hubungan Return dan Risiko Instrumen Investasi …………………….
20
3
Perkembangan SBI dari 2004-2008 ……………………………………..
21
4
Kerangka Pemikiran Konseptual ..........................................................
26
5
Hasil Perhitungan Optimalisasi Portofolio Markowitz ...........................
59
6
Hasil
Perhitungan
Optimalisasi
Portofolio
Markowitz
dengan
Pembatasan Minimum Proporsi pada Sektor Ekonomi ........................
61
7
Hasil Perhitungan Optimalisasi Portofolio Markowitz Alternatif 1 .........
62
8
Hasil Perhitungan Optimalisasi Portofolio Markowitz Alternatif 2 .........
64
9
Hasil Perhitungan Optimalisasi Portofolio Markowitz Alternatif 3 .........
65
ii
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor
1
Halaman
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Gabungan Sektor Ekonomi …………………..
1a
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Pertambangan ………………………..
1b
85
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Jasa Sosial Masyarakat ………………
2
84
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Jasa Dunia Usaha …………………….
1h
83
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Transportasi …………………………..
1g
82
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Perdagangan ………………………….
1f
81
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Konstruksi ……………………………...
1e
80
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Tenaga Listrik ………………………….
1d
79
Penyaluran Kredit Komersial dan Tingkat Return PT Bank XYZ periode 2004 – 2008 Sektor Perindustrian …………………………..
1c
78
86
Non performing loan periode 2004-2008 Gabungan Sektor Ekonomi ………………………………………………………………..
87
2a
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Pertambangan …
88
2b
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Perindustrian …..
89
2c
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Tenaga Listrik ….
90
2d
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Konstruksi ………
91
2e
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Perdagangan …..
92
2f
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Transportasi ……
93
iii
2g
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Jasa Dunia Usaha ……………………………………………………………………
2h
3
94
Non performing loan periode 2004-2008 Sektor Jasa Sosial Masyarakat ………………………………………………………………
95
Rata-rata dan Standar Deviasi Sektor Ekonomi Periode 2004-2008
96
iv
