CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés
CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.
2012
1/5
1. Alapadatok
1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott Alap Megnevezés: Típus: Fajta: Futamidı: Besorolás: Befektetési politika:
CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap). Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégő, azaz a futamidı alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozott futamidıre jött létre, amely a 2010/08/30-2015/12/31 közötti idıszakban tart. Speciális, tıkevédett alap. Az Alap hozama a BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index (Bloomberg Code: BNPIFLBH Index) teljesítményétıl függ. Az index célja, hogy a világ legdinamikusabban fejlıdı térségei úgy, mint Kína, India, Brazília és Oroszországa részvénypiacainak emelkedése esetén pozitív hozamot biztosítson a Befektetık számára. Míg csökkenı részvényárfolyamok esetén, mint amerikai állampapír-piaci befektetés, lehetıséget adjon a negatív teljesítmény elkerülésére. A tızsdei válságok idején az amerikai állampapírok jelentik a befektetık egyik menedékét, így az index ezekben az idıszakokban vonzó várható hozamot biztosíthat. A kínai, indiai, brazíliai és orosz gazdasági prosperitás élénkülése mellett szól, hogy ezek az országok alacsony külsı adósság állománnyal, komoly devizatartalékokkal rendelkeznek; jelentıs a belsı keresletük; számos kulcsfontosságú gazdasági ágazat, például a szolgáltatási, az infrastrukturális vagy a bankszektor fejlettsége történelmileg alacsony, így ezeken a területeken jelentıs beruházásokra, fellendülésre lehet számítani. Az Alap futamidejének elsı napjától a 2013. december 31-ig terjedı idıszakra érvényes, forintban számított, kamatadó-levonás elıtti, a befektetési jegyek forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elıtti, az Alap mőködési költségeivel csökkentett, nominális hozama 6,00%-kal egyezik meg (a nevezett idıszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 1,76%, EHM=2,19%). Az Alap futamidejének elsı napjától a 2015. december 31-ig terjedı idıszakra érvényes, forintban számított, kamatadó-levonás elıtti, a Befektetési jegyek forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elıtti, az Alap mőködési költségeivel csökkentett, nominális hozama - az elızı bekezdésben említett hozamot nem ideértve - 6,00%-kal egyezik meg (a nevezett idıszakra, 365 napos bázison számított, éves hozam: 1,10%, EHM=2,19%).
Benchmark:
Az Alap portfóliójában található eszközöket reprezentáló, referencia mutatóként alkalmazható, pénz- illetve tıkepiacokon hivatalosan jegyzett index nem létezik.
ISIN kód:
HU0000708789.
Nyilvántartásba vétel:
Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-393 lajstromozási számon EN-III/TTE-350/2010. számú határozatával 2010. augusztus 19-én vette nyilvántartásba.
2/5
1.2. Az alapkezelı Neve: Székhelye:
CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelı) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.3. A forgalmazó Neve: Székhelye: Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe H- 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
1.4. A letétkezelı Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelı) H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
1.5. Forgalmazási helyek Neve: Székhelye: Neve: Székhelye:
CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkezı fiókjai H-1027 Budapest, Medve u. 4-14. BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe H- 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.
1.6. A könyvvizsgáló Neve: Székhelye:
Szilágyi Judit (Kamarai tagsági szám: MKVK-001368) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. H-1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4.
3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele
Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tıke Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Darabszám Tıkeáttétel mértéke Alap devizaneme Devizakitettség fedezettségi szintje Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplı eszközök Lejáratkori tıkevédelmet biztosító szintetikus betét BNP Paribas Flexinvest BRIC HUF Hedged Index teljesítményét biztosító OTC opció I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány I/2. Egyéb kötelezettségek I/3. Származékos ügyletekbıl eredı kötelezettség II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz II/2. Egyéb követelés II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötéső II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötéső II/4. Átruházható értékpapírok II/4.1. Állampapírok II/4.1.1. Kötvények II/4.1.2. Kincstárjegyek II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentı értékpapírok II/4.2.1. Tızsdére bevezetett II/4.2.3. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tızsdére bevezetett II/4.3.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac II/4.4. Jelzáloglevelek II/4.4.1. Tızsdére bevezetett II/4.4.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac II/4.5. Befektetési jegyek II/4.5.1. Tızsdére bevezetett II/4.5.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures II/5.1.2. Forward II/5.2. Opciós ügyletek II/5.2.1. Tızsdei opciók II/5.2.2. OTC típusú opciók II/6. Közelmúltban forgalomba hozott értékpapír II/7. Egyéb értékpapír Bruttó eszközérték Nettó eszközérték
2012.01.02 6,645,220,780 HUF 9,113.2165 729,185 db
2012.06.29 6,848,892,797 HUF 9,604.1777 713,116 db 100.00%
HUF
100.00% HUF
0.00%
0.00%
5,448,143,166 HUF
81.99%
5,884,983,016 HUF
85.93%
887,934,180 HUF
13.36%
828,884,370 HUF
12.10%
42,774,493 HUF 0 HUF 42,774,493 HUF 0 HUF 6,687,995,273 HUF 351,600,503 HUF 317,424 HUF 5,448,143,166 HUF 0 HUF 5,448,143,166 HUF 887,934,180 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 887,934,180 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 887,934,180 HUF 0 HUF 887,934,180 HUF 0 HUF 0 HUF 6,687,995,273 HUF 6,645,220,780 HUF
0.64% 0.00% 0.64% 0.00% 100.00% 5.26% 0.00% 81.46% 0.00% 81.46% 13.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.28% 0.00% 0.00% 0.00% 13.28% 0.00% 13.28% 0.00% 0.00% 100.00% 99.36%
7,891,012 HUF 0 HUF 7,891,012 HUF 0 HUF 6,856,783,809 HUF 142,079,822 HUF 836,601 HUF 5,884,983,016 HUF 0 HUF 5,884,983,016 HUF 828,884,370 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 828,884,370 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 828,884,370 HUF 0 HUF 828,884,370 HUF 0 HUF 0 HUF 6,856,783,809 HUF 6,848,892,797 HUF
0.12% 0.00% 0.12% 0.00% 100.00% 2.07% 0.01% 85.83% 0.00% 85.83% 12.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.09% 0.00% 0.00% 0.00% 12.09% 0.00% 12.09% 0.00% 0.00% 100.00% 99.88%
4/5
3. Az Alap forgalmi adatai
3.1. A tájékoztatási idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai Tájékoztatási idıszak elején (2012. január 2.) forgalomban lévı befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Tájékoztatási idıszakban
729,185 db
Tájékoztatási idıszak végén (2012. június 29.) 713,116 db
3,244 db 19,313 db 6,645,220,780 HUF
6,848,892,797 HUF
9,113.2165
9604.1777
3.2. A tájékoztatási idıszakban az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban
az Alap saját tıkéje 2012/01/02 2012/01/31 2012/02/29 2012/03/30 2012/04/27 2012/05/31 2012/06/29
6,645,220,780 HUF 6,656,212,970 HUF 6,867,262,805 HUF 6,716,072,416 HUF 6,805,686,993 HUF 6,739,441,080 HUF 6,848,892,797 HUF
az egy jegyre jutó nettó eszközérték 9,113.2165 9,205.1962 9,546.5099 9,348.4970 9,488.9678 9,413.1531 9,604.1777
4. Az Alap további adatai
4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe.
4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidıszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt.
5/5
