CVS en DNB Tabellenboek Schade

CVS en DNB Tabellenboek Schade 2013


Een gecombineerde uitgave van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en De Nederlandsche Bank Vijfde editie December 2013

© Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek Auteurs: drs. W.B. van Dam (CVS) drs. P. ter Berg (DNB) Postbus 93450 2509 AL Den Haag [email protected] Rapportnummer: 2014-00000674/BHEYD 2013 Alle producten, opgesteld en verspreid door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, zijn niet bindend. Het gebruik van de producten is ter vrije bepaling van elke individuele verzekeraar. Dit geldt dus ook voor dit CVS en DNB Tabellenboek Schade.

2


Inhoud Voorwoord

4

1

Inleiding

5

1.1

Totstandkoming en overwegingen

5

1.2

Doelstellingen en reikwijdte

5

2

Data

7

2.1

Achtergrond

7

2.2

Data segmentatie

7

2.3

CVS risicostatistieken

8

2.4

Berekening van de schadedriehoeken

9

2.4.1

Ontbrekende individuele records

9

2.4.2

Nulschaden

10

2.4.3

Ongekoppelde schaderecords

10

2.4.4

Ontbrekende schadebestanden

11

2.5

Uitlooplengte van de schadedriehoeken

11

3

Risico-opslagen

12

4

De schadedriehoeken

13

4.1

AVB uitloopdriehoeken

15

4.2

Vrachtauto WA uitloopdriehoeken

20

4.3

Personenauto WA uitloopdriehoeken

22

3


Voorwoord Solvency II is het nieuwe solvabiliteitsraamwerk waarin de financiële eisen beter de risico’s weerspiegelen die de verzekeraars lopen. Verzekeraars zijn verplicht deze nieuwe Europese wetgeving in hun organisatie in te voeren, naar verwachting per 1 januari 2016. Door de ontwikkelingen van het Solvency II-project leggen verzekeraars zich steeds meer toe op het meten en beheersen van hun risico’s. Het toezicht op en de beheersing van de risico’s die een verzekeraar loopt, krijgen binnen Solvency II een centralere rol. In het kader hiervan heeft De Nederlandsche Bank (DNB) in samenwerking met het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars (VvV) een tabellenboek opgesteld waarin schadedriehoeken zijn opgenomen die (i) verzekeraars tot hulp kunnen zijn bij het vaststellen van de voorzieningen of (ii) kunnen dienen als referentiewaarden voor de eigen cijfers. Schadedriehoeken zijn belangrijke instrumenten voor de actuaris om in te schatten welke voorzieningen moeten worden aangehouden voor toekomstige verplichtingen. Deze vijfde versie van het tabellenboek bevat schadedriehoeken met een uitloop tot en met 2011, op geaggregeerd niveau, van de portefeuille Personenauto’s WA, Vrachtauto’s WA en Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Ten opzichte van de vierde editie is deze rapportage uitgebreid met een extra uitloopjaar. Wij willen u daarnaast ook zeker attenderen op de meer gedetailleerde schadedriehoeken naar bedrijfstakniveau die beschikbaar zijn voor deelnemers aan de risicostatistieken van het CVS. Deelnemers ontvangen niet alleen gedetailleerdere uitsplitsingen, maar krijgen daarnaast een benchmark-instrument waarmee direct de eigen schadedriehoeken kunnen worden vergeleken met de markt. Wij hopen dat, voor u als verzekeraar, dit tabellenboek bijdraagt aan een toegenomen inzicht in de risico’s en van uw positie ten opzichte van de markt. drs. R.L. Santbulte (manager CVS – Verbond van Verzekeraars)

4


1

Inleiding

1.1

Totstandkoming en overwegingen

Sinds 2006 hebben het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), het statistieken onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars en De Nederlandsche Bank (DNB) nauw samengewerkt om te komen tot nationale schadedriehoeken die als referentie kunnen dienen ten behoeve van schadevoorziening. Deze driehoeken hebben geen enkel voorschrijvend karakter. Zij zijn samengesteld om te:  dienen als referentiepunt voor verzekeraars om na te gaan hoe ze zich verhouden tot hun collega’s;  voorzien in een behoefte aan aanvullende data bij verzekeraars ingeval hun eigen historie kort of incompleet is;  gebruiken voor onderzoeksdoeleinden binnen het vakgebied actuariaat;  voorzien in een behoefte bij DNB, als toezichthouder op onder andere verzekeraars, om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van en trends binnen deze sector. De referentiedriehoeken zijn uitloopdriehoeken naar schadejaar en uitloopjaar. Deze uitloopdriehoek voor een product wordt verkregen door de corresponderende uitloopdriehoeken van het panel aan verzekeraars op te tellen. Nu is de praktijk gecompliceerder waardoor dit ‘eenvoudig optellen’ toch wat meer voeten in de aarde heeft. De extra complicatie is het gevolg van met name:  verschillende lengtes van de historie;  gaten in de driehoek als uitloopdata een jaar of meerdere jaren niet aan het CVS zijn verstrekt en  fusie tussen of overname van verzekeraars. Restauratie van dit soort incomplete driehoeken wordt toegelicht in paragraaf 2.4. Het resultaat vormt een set gecompleteerde driehoeken die optelbaar zijn tot een bedrijfstakbrede uitloopdriehoek. De driehoeken die in deze publicatie worden gepresenteerd, beslaan:  Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB);  Vrachtauto WA;  Personenauto WA. Methoden en technieken om van een referentiedriehoek tot een voorziening te komen, zijn bewust achterwege gelaten. Dit is geen onwil van de auteurs, maar de uitdrukkelijke wens van verzekeraars om hier geen voorkeur of standaard kenbaar te maken. De keuze van de methode (of methoden) om tot een voorziening te komen, die door de verzekeraar wordt (worden) gehanteerd, is natuurlijk de afweging en verantwoordelijkheid van de verzekeraar.

1.2

Doelstellingen en reikwijdte

Voor schadeverzekeraars in Nederland zijn zowel internationale als nationale ontwikkelingen waarneembaar in de richting van meer risicogevoelige en transparantere reserveringspraktijken en solvabiliteitssystemen. Op Europees niveau moet het Solvency II-project leiden tot een risicogevoelig solvabiliteitsregime waarin goed risicobeheer door verzekeraars wordt gestimuleerd. Binnen Solvency II dient de waardering van de technische voorzieningen op marktconsistente wijze te geschieden waarbij een expliciete risicomarge moet worden aangehouden bovenop de meest realistische verwachtingswaarde van alle toekomstige kasstromen die kunnen voortvloeien uit de aangegane verzekeringscontracten, verdisconteerd tegen een risicovrije rentetermijnstructuur. Op nationaal niveau is de gerealiseerde modernisering van het rapportagekader van verzekeraars van belang. Met dit nieuwe rapportagekader wordt sinds 1 januari 2007 aangesloten bij het gewijzigde

5


verslaggevingskader, met als belangrijke veranderingen onder meer waardering van technische voorzieningen op marktconsistente wijze en introductie van een verplichte toereikendheidstoets voor schadeverzekeraars. DNB beoogt bij de ontwikkeling van de hieraan verbonden toezichthoudersregels zoveel mogelijk aan te sluiten bij de internationale jaarrekeningstandaarden, waarmee moet worden voorkomen dat verzekeraars met dubbele verslaggevingsregels worden geconfronteerd. Voor een aantal verzekeraars kan deze overgang van de waardering van technische voorzieningen op marktconsistente wijze echter op onderdelen (zoals het vaststellen van expliciete risicomarges uit hoofde van de verzekeringstechnische risico’s) nog geen haalbare kaart zijn. Vandaar dat DNB en het CVS, samen met de bedrijfstak, deze verzekeraars op dit terrein een handreiking bieden in de vorm van een Tabellenboek Schade. Tevens kan een dergelijk tabellenboek fungeren als ijkpunt voor de overige schadeverzekeraars. Echter, een actuaris dient begrip te hebben van onderliggende verklarende factoren in de eigen portefeuille vóórdat wordt overgegaan tot meer rekenkundige exercities. Voor het onderkennen van deze factoren moet dan ook voldoende inzicht worden verkregen van bijvoorbeeld veranderingen in het risicoprofiel van de eigen portefeuille, het afwikkelingsbeleid of administratieve behandeling. Het alleen gebruiken van de in dit tabellenboek gepresenteerde schadedriehoeken is dan ook ontoereikend voor goed risicobeleid. Bij het opstellen van de schadetabellen hebben DNB en het CVS samengewerkt en het voorliggende rapport is dan ook een gezamenlijke productie. De hoofdtekst van het rapport geeft een uitleg over de achtergronden van de referentiedriehoeken en een verhandeling over het schatten van verzekeringstechnische risico’s. Als bijlage zijn de referentiedriehoeken per branche opgenomen. Het tabellenboek is publiek beschikbaar via www.verzekeraars.nl, mede opdat verzekeraars deze kunnen gebruiken om hun reserveringspraktijk te verbeteren.

6


2

Data

2.1

Achtergrond

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2005 het formele verzoek gekregen van DNB om risicogegevens van het CVS ter beschikking te stellen. Het idee was om met deze risicogegevens, die het CVS als enige partij bijhoudt, samen een tabellenboek voor het zogenaamde risicospecifiek reserveren voor schadeverzekeringen op te stellen. Met het oog op vertrouwelijkheid – en ook voor de doelstelling van het project – zijn alleen geaggregeerde data gedeeld. Deze data zijn ook beschikbaar voor de leden. Medio 2006 is een plan van aanpak opgesteld in overleg met de actuariële commissie Schade en zijn het CVS en DNB begonnen met het ontwikkelen van schadedriehoeken. Bij aanvang van het project Tabellenboek Schade was de ambitie om op korte termijn schadedriehoeken te vormen en de driehoeken op basis van nader te bepalen actuariële technieken vol te schatten. Hiermee konden factoren worden bepaald om de voorzieningen bij te schatten. Aangezien het enige tijd heeft geduurd alvorens betrouwbare schadedriehoeken konden worden geproduceerd, is de planning medio 2007 bijgesteld. Daarnaast was het de wens van de volgers van 1 dit project om geen voorkeur of standaard kenbaar te maken voor het volschatten van de schadedriehoeken. De keuze van de methode (of methoden), die door de verzekeraar wordt gehanteerd, is de afweging en verantwoordelijkheid van de verzekeraar. In het tabellenboek worden dus uitsluitend schadedriehoeken gerapporteerd zonder deze driehoeken vol te schatten. In paragraaf 2.2 wordt beschreven welke gegevens in het tabellenboek zullen worden gepubliceerd. Paragraaf 2.3 gaat verder met een korte beschrijving van de CVS risicostatistieken. In paragraaf 2.4 wordt kort ingegaan op de wijze waarop de schadedriehoeken zijn berekend. De laatste paragraaf geeft een korte toelichting over de gehanteerde lengte van de uitloopinformatie.

2.2

Data segmentatie

Het CVS heeft de beschikking over veel risicostatistieken die op basis van een representatieve steekproef inzicht geven in de schadekansen en gemiddelde schadebedragen van verschillende risicogroepen. Tabel 1 geeft een overzicht van de CVS risicostatistieken. Tabel 1 CVS risicostatistieken Schade CVS risicostatistiek Aansprakelijkheidsverzekeringen Bedrijven (AVB) Brand bedrijven Inboedel Personenauto’s Vrachtauto’s Woonhuis Individuele Arbeidsongeschiktheid

1

Onder het volschatten van de schadedriehoek wordt verstaan: het d.m.v. schattingen aanvullen van de driehoek voor latere perioden, zodanig dat in feite een “schadevierkant” ontstaat. Het volschatten van een driehoek dient niet verward te worden met het dichten van gaten in de driehoek door foutieve of ontbrekende aanleveringen.

7


De risicostatistiek AVB is de eerste statistiek waarvan de schadehistorie nagenoeg compleet is. De schadedriehoek omvat een periode van 21 jaar. Deze vijfde editie is uitgebreid met een nieuw schadejaar voor AVB; de schadedriehoeken voor de vrachtautostatistiek WA, welke een periode van tien jaar omvat en de schadedriehoeken voor de personenautostatistiek WA, welke een periode van acht jaar omvat. AVB, vrachtauto’s en personenauto’s zijn de belangrijkste productgroepen. In principe kan ook voor Brand inboedel particulier, Brand opstal particulier, Brand bedrijven en Arbeidsongeschiktheid (AOV) een schadedriehoek worden gemaakt, maar de schade-uitloop is bij deze producten gering of van een geheel andere aard (AOV). De huidige editie van het tabellenboek bevat de statistische informatie over aantal claims, totale schadelast, voorzieningen en betalingen, aantal polissen en de bijbehorende premie uitsluitend op totaalniveau AVB, Vrachtauto WA en Personenauto WA. Deelnemers aan de risicostatistiek AVB van het CVS ontvangen meer gedetailleerde driehoeken op bedrijfscategorieniveau met de reguliere jaarrapportage van de risicostatistiek AVB. Deelnemers van de risicostatistieken Vrachtauto en Personenauto van het CVS ontvangen per kwartaal dan wel jaarlijks informatie uitgesplitst naar WA en casco en naar soort schade.

2.3

CVS risicostatistieken

Alle leden van het Verbond van Verzekeraars die individuele AVB’s, vrachtautoverzekeringen en personenautoverzekeringen verkopen, wordt gevraagd deel te nemen aan deze statistieken. De deelnemers aan deze statistieken wordt verzocht jaarlijks of per kwartaal polis- en schadebestanden aan te leveren met individuele polis- en schadegegevens. Niet alle leden zijn in staat om deze gegevens aan te leveren. Alleen de gegevens van maatschappijen die kwalitatief en kwantitatief voldoende betrouwbaar worden geacht, zijn gebruikt. De gerapporteerde cijfers zijn representatief voor de markt. Criterium hiervoor is de deelnamegraad, maar ook de samenstelling van de portefeuilles (verdeling over de verschillende bedrijfstakken). Het CVS beoordeelt de representativiteit mede door kritisch te kijken naar de verschillen tussen de deelnemende verzekeraars. Het aantal schaden en polissen wordt geaggregeerd naar verschillende poliskenmerken waarbij het aantal polissen wordt gewogen naar het aantal risicodagen. Dit betekent dat een polis die slechts zes maanden geldig is, voor 0,5 meetelt in het totaal. De schaden hebben betrekking op de schaden die in de beschouwde periode hebben plaatsgevonden. Binnen deze paragraaf worden achtereenvolgens de algemene kenmerken van de risicostatistieken AVB, Vrachtauto en Personenauto beschreven. Risicostatistiek AVB De risicostatistiek AVB heeft tot doel het verschaffen van inzicht in de ontwikkelingen van de AVBmarkt uitgesplitst naar aard van het verzekerde bedrijf. De statistiek geeft onder meer inzicht in het gemiddeld schadebedrag, schadepercentage, schadefrequentie, het gemiddeld schadebedrag en de premie per polis. Deze jaarlijkse statistiek wordt door het CVS uitgevoerd in opdracht van het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, met betrokkenheid van de afdelingscommissie Algemene Aansprakelijkheid. De maatschappijen waarvan de gegevens zijn gebruikt (het panel), zijn qua premievolume goed voor circa 40% marktaandeel op AVB-gebied (bron: Financiële jaarcijfers Schade & Zorg 2010). Verder moet worden opgemerkt dat de in deze rapportage gepresenteerde cijfers zowel beurs- als provinciale portefeuille omvatten, maar geen volmachttekening. Risicostatistiek Vrachtauto De risicostatistiek Vrachtauto heeft betrekking op WA- en cascoverzekeringen. De statistiek geeft onder meer inzicht in het gemiddeld schadebedrag, frequenties, schadelast, aantal schaden en de premie per polis. De statistiek wordt door het CVS uitgevoerd in opdracht van het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, met betrokkenheid van de afdelingscommissie Motorrijtuigen. Per kwartaal worden individuele polis- en schadegegevens opgevraagd bij de verzekeraars. De maatschappijen waarvan de gegevens zijn gebruikt (het panel), zijn qua premievolume goed voor circa 60% marktaandeel op vrachtautogebied (bron: Financiële jaarcijfers Schade & Zorg 2010).

8


Risicostatistiek Personenauto De risicostatistiek Personenauto heeft betrekking op WA- en cascoschaden veroorzaakt door en aan personenauto’s. Omdat naast de schade-informatie ook de polisinformatie beschikbaar is, kunnen claimfrequenties en schadebedragen voor allerlei risicogroepen worden berekend. De statistiek wordt door het CVS uitgevoerd in opdracht van het sectorbestuur Schade van het Verbond van Verzekeraars, met betrokkenheid van de afdelingscommissie Motorrijtuigen. De deelnemende maatschappijen leveren in totaal informatie over ruim drie miljoen polissen waarmee ruim 40% van het Nederlandse wagenpark in beeld komt.

2.4

Berekening van de schadedriehoeken

Zoals gebruikelijk bij het rapporteren van de CVS risicostatistieken – bij het berekenen van de uitlooptabellen – is uitgegaan van de aanname dat schaden die openstaan, maar in een bepaald jaar niet opnieuw worden aangeleverd, ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan leiden tot een hoge schadelast, omdat het saldo van de uitkeringen en de reservering op het laatst bekende niveau blijven staan, ook als een schade al meerdere jaren niet is aangeleverd. Schaden die drie jaar of langer niet worden aangeleverd, worden als afgesloten beschouwd. De voorziening van deze schaden wordt in de statistiek vanaf de laatste aanlevering op nul gezet. Voor het berekenen van de uitlooptabellen wordt er gebruikgemaakt van de niet-nulschaden, die gekoppeld zijn aan een polis. Bij het maken van CVS-schadedriehoeken is rekening gehouden met enkele belangrijke aspecten, zoals hoe moet worden omgegaan met: a. ontbrekende individuele schaderecords; b. nulschaden; c. schaden zonder polisinformatie; d. volledig ontbrekende schadebestanden. Bij het maken van Vrachtauto schadedriehoeken is eveneens rekening gehouden met ontbrekende individuele schaderecords, nulschaden en schaden zonder polisinformatie. De schadebestanden van vrachtauto’s zijn volledig, dus er zijn geen ontbrekende jaren. De onderdelen a, b en c zijn gebaseerd op methodieken die in het verleden zijn afgestemd in de toenmalige actuariële commissie Aansprakelijkheid en de basis waarop de CVS risicostatistieken zijn gebaseerd. Onderdeel d is toegevoegd door DNB. Hiervoor is een korte toelichting nodig op de data die worden geleverd. Het CVS ontvangt in principe jaarlijks (jaar t) van iedere verzekeraar een schadebestand met alle schaden die in het laatste jaar (jaar t1) hebben plaatsgevonden én alle oude schaden uit voorgaande jaren (jaar t2 of eerder) die nog openstaan of in het laatste jaar (jaar t1) zijn afgesloten.

2.4.1

Ontbrekende individuele records

Op basis van de, door de (voormalige) actuariële commissie Aansprakelijkheid vastgestelde methode, is bij het berekenen van de schadedriehoeken uitgegaan van de aanname dat schaden die openstaan, maar in een bepaald uitloopjaar niet opnieuw worden gemeld, ongewijzigd zijn gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. In dit geval heeft de verzekeraar dus wel een bestand met schaden geleverd, maar individuele gevallen zijn vergeten. Schaden die drie jaar of langer niet worden gemeld, worden als afgesloten beschouwd. De voorziening van deze schaden wordt in de statistiek vanaf de laatste melding op nul gezet en de schadelast gelijk gehouden met de schadelast van de laatste melding. Op deze manier wordt de ‘best estimate’ beter geschat. In tabel 2a en tabel 2b volgt een voorbeeld van een schade uit 1995 die vanaf 1999 niet meer wordt gemeld, terwijl er nog wel een voorziening openstaat.

9


Tabel 2a Voorbeeld originele data schaderecord schadejaar uitloopjaar betaling (cumulatief) 1995 1995 0 1995 1996 10.000 1995 1997 15.000 1995 1998 15.000 1995 1999 n.b. 1995 2000 n.b. 1995 2001 n.b.

voorziening 20.000 15.000 5.000 5.000 n.b. n.b. n.b.

schadelast 20.000 25.000 20.000 20.000 n.b. n.b. n.b.

Tabel 2b Voorbeeld bijgeschatte informatie schaderecord schadejaar uitloopjaar betaling (cumulatief) 1995 1995 0 1995 1996 10.000 1995 1997 15.000 1995 1998 15.000 1995 1999 20.000 1995 2000 20.000 1995 2001 20.000

voorziening 20.000 15.000 5.000 5.000 0 0 0

schadelast 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

2.4.2

Nulschaden

Het komt eveneens voor dat schaden worden geleverd waarbij de som van de betalingen en voorzieningen (de schadelast) uiteindelijk gelijk is aan nul. Dit zijn schademeldingen die uiteindelijk geen schaden bleken te zijn, volledig konden worden verhaald of waarvan schadebedragen niet zijn vastgesteld. Deze laatste categorie kan eventueel in een volgend jaar nog als een schade voorkomen. De records waar de schadelast op nul staat, worden verwijderd. Dit heeft alleen impact op het aantal schaden, maar geen invloed op de schadelast. In onderstaand voorbeeld (tabel 2c) wordt getoond hoe dit in een individueel geval wordt gedaan. Het gaat hier om een schade uit het jaar 2000 die aanvankelijk als een nulschade wordt gemeld. In 2001 blijkt het toch een schade te zijn en in 2003 blijkt het een nulschade te zijn geweest. Tabel 2c Voorbeeld nulschaden schadejaar uitloopjaar betaling (cumulatief) 2000 2000 0 2000 2001 0 2000 2002 0 2000 2003 0

2.4.3

voorziening 0 1.000 1.000 0

schadelast 0 1.000 1.000 0

Ongekoppelde schaderecords

Bij de opvraag van data worden aparte schade- en polisbestanden gevraagd. De schadegegevens worden op basis van een unieke sleutel gekoppeld aan de polisgegevens. Daarbij worden de schadegegevens gekoppeld aan de polisgegevens, die op het moment van schade van kracht waren. Dit kan dus betekenen dat een melding van een schade uit een oud jaar niet kan worden gekoppeld, omdat de polisgegevens uit het verleden niet beschikbaar zijn. In de analyse worden schaderecords die niet aan een polisrecord kunnen worden gekoppeld, buiten beschouwing gelaten. Wanneer schadefrequenties worden berekend (aantal schaden/aantal polissen), worden alleen die schaden meegenomen waarbij ook een polis is gevonden in het polisbestand. Dit is noodzakelijk wanneer bijvoorbeeld schadekansen per bedrijfscategorie moeten worden berekend. Informatie over het soort bedrijf is immers alleen aanwezig op de polis en niet in het

10


schadebestand. Er bestaat daarnaast het risico dat een verzekeraar per ongeluk een schade uit een andere portefeuille heeft aangeleverd die niet in het polisbestand is opgenomen.

2.4.4

Ontbrekende schadebestanden

Het komt soms voor dat een verzekeraar over een jaar geen schadegegevens heeft aangeleverd, omdat men bijvoorbeeld door automatiseringsproblemen niet in staat was aan te leveren. Dit betekent dat in een schadedriehoek een gat ontstaat. In onderling overleg is een methode uitgewerkt en toegepast om de driehoeken voor de ontbrekende jaren aan te vullen. De restauratietechniek heeft als ondergrond het meest eenvoudige kansmodel dat bij uitloopdriehoeken in de vakliteratuur langskomt: een model met Poisson-stochastiek met rij- en kolomeffecten als te schatten parameters. Bij cumulatief waargenomen schadedriehoeken kunnen gaten in de historie zitten. Vanuit de cumulatieve tabel kunnen incrementele waarnemingen worden afgeleid. Vaak zullen dit jaarmutaties zijn, maar in geval van gaten worden het mutaties over twee of zelfs meer jaren. Het kansmodel postuleert voor jaarmutaties afzonderlijke parameters voor schadejaareffecten alswel ontwikkelingsduureffecten. In geval van een driehoek zonder gaten in de historie resulteert onder Poisson-stochastiek een uitkomst die numeriek samenvalt met die van het chain-ladder algoritme. De oorspronkelijke Poisson-stochastiek en de rij- en kolomeffecten als model voor de jaarmutaties, leveren ook een implicatie voor het uitschrijven van de (log)aannemelijkheidsfunctie voor meerjarige mutaties. Op deze wijze wordt de totale aannemelijkheidsfunctie behorende bij alle waarneembare mutaties verkregen, die vervolgens numeriek te optimaliseren is naar alle parameters voor de rij- en kolomeffecten. Nadat deze parameterschattingen beschikbaar zijn, is er een restauratieprobleem voor de historische gaten. Daarbij weten wij voor een schadejaar dat elk incrementeel gat (dat uit twee of meer cellen bestaat) optelt tot de totale mutatie in die twee of meer jaren. De kansverdeling voor de incrementele cellen is daarmee van het multinomiale (binomiaal bij één jaar) type en heeft alleen de parameters voor enkele aansluitende ontwikkelingsduren als parameter. Daarmee is een verwachtingswaarde als restauratie voor die cellen te maken. Dit geschiedt voor alle afzonderlijke gaten en afzonderlijke schadejaren, waarmee de historische driehoek voor elke verzekeraar te restaureren is. De geopperde procedure werkt bij cumulatieve tabellen waarbij sprake is van niet-negatieve incrementen, zoals het ‘aantal schademeldingen’, maar dus niet voor een tabel met negatieve incrementen, zoals in de ontwikkeling van de dossiervoorziening. Deze restauratietechniek kreeg de voorkeur vanwege het aansluiten bij de literatuur en de eenvoud van interpretatie. Deze methode kan met succes worden gebruikt voor de schadedriehoeken van totale schadelast en uitgekeerde bedragen. De schadedriehoeken van voorzieningen kunnen worden gerestaureerd op basis van een verschil tussen deze twee. Dat deze methode in gebreke blijft zodra sprake is van negatieve mutaties vormde geen probleem bij deze toepassing, maar kan daar in andere omstandigheden wel toe leiden.

2.5

Uitlooplengte van de schadedriehoeken

De huidige driehoeken van de risicostatistiek AVB bevatten een uitloop van 21 jaar tot en met het jaar 2011. Het is echter de vraag of deze termijn optimaal is en vervolgens welke termijnen moeten worden gehanteerd voor de driehoeken. Het antwoord is dat de relevante termijn per verzekeringsvorm verschilt: bij AVB heb je meer dan twintig jaar nodig, bij andere branches is een kortere termijn voldoende. De termijn van 21 jaar bij AVB is op basis van de beschikbare data. In de eerste edities van het tabellenboek zullen de verschillende resultaten zo ruim mogelijk worden bekeken. Als na verloop van enkele jaren blijkt dat een beperktere termijn voldoende is, kan daar altijd nog voor worden gekozen. De schadedriehoek voor Vrachtauto loopt van het jaar 2002 tot en met 2011. Daarbij zijn de gegevens vanaf 2002 tot en met het eerste kwartaal van 2012 verwerkt. De schadedriehoek voor Personenauto loopt van het jaar 2004 tot en met 2011.

11


3

Risico-opslagen

Alhoewel vaststellen van de risico-opslagen het werk is van de actuaris, en we hier in het tabellenboek niet op ingaan, willen we dit wel kort benoemen. Noodzakelijk voor het vaststellen van de risicoopslagen zijn immers goede en volledige schadedriehoeken. 2 Iedere verzekeraar dient eerst de meest realistische verwachtingswaarde of best estimate te bepalen van alle toekomstige kasstromen die kunnen voortvloeien uit de aangegane (verzekerings)contracten, verdisconteerd tegen een risicovrije rentetermijnstructuur. Bij de waardering van een verplichtingenportefeuille op marktconsistente wijze kan echter niet worden volstaan met de meest realistische verwachtingswaarde. Ook de risico’s en onzekerheden van verzekeringsverplichtingen 3 moeten tot uitdrukking komen in de waardering van de technische voorzieningen . Idealiter is sprake van een marktconforme opslag boven de meest realistische verwachtingswaarde van deze verplichtingen: het bedrag dat objectief handelende en tot transactie bereid zijnde partijen bij de waardebepaling van een verplichtingenportefeuille aan de meest realistische verwachtingswaarde toevoegen ter dekking van de onvermijdbare verzekeringstechnische risico’s die met deze portefeuille gepaard gaan. Hoewel er tot op heden geen liquide markt voor verzekeringsverplichtingen bestaat, dient conceptueel de risico-opslag zoveel mogelijk aan de hand van marktinformatie te worden vastgesteld. Ten aanzien van de vaststelling van de risico-opslag, in het kader van het nieuwe toezichtkader Solvency II, bestaan nog geen breed geaccepteerde standaarden en worden verschillende berekeningsmethoden toegepast. Een algemeen uitgangspunt bij schadeverzekeringen is dat onderscheid wordt gemaakt tussen: 4  technische voorziening voor reeds voorgevallen schaden/te betalen uitkeringen ;  technische voorziening voor toekomstige uitkeringen uit hoofde van lopende risico’s, i.e. mogelijke 5 schaden die in het komende jaar gaan optreden . Deze voorzieningen dienen apart te worden verantwoord. Voor beide typen worden de risico-opslagen bepaald.

2 Binnen sommige gremia wordt in plaats van ‘best estimate’ ook wel de term ‘current estimate’ gehanteerd. 3 Dit geldt niet alleen voor het waarderingsvraagstuk, maar is eveneens van toepassing bij de premiestelling en/of maakt onderdeel uit van het economische kapitaalmodel. 4 Ook wel bekend als ‘Outstanding Claims Liabilities’. 5 Ook wel bekend als ‘Premium Liabilities’.

12


4

De schadedriehoeken

In dit hoofdstuk worden de uiteindelijke schadedriehoeken gepresenteerd. Per soort verzekering (AVB, Vrachtauto WA of Personenauto WA) betreffen de schadedriehoeken de ontwikkeling van de  schadelast naar schadejaar en uitloopjaar;  schadelast exclusief top van topschaden naar schadejaar en uitloopjaar;  betalingen naar schadejaar en uitloopjaar;  voorzieningen naar schadejaar en uitloopjaar;  aantal gemelde schaden naar schadejaar en uitloopjaar. Daarnaast is er een tabel met de ontwikkeling van  aantal polissen en som van de jaarpremies naar waarnemingsjaar. De in de tabel gepresenteerde grootheden zijn tot stand gekomen op basis van de informatie uit de risicostatistieken die de volgende definities hanteert: Schadelast Betalingen plus voorzieningen. Schadelast exclusief top van topschaden Schadelast waarbij voor grote schaden (schaden met een totale schadelast van meer dan 50.000 euro Personenauto WA of 45.378 euro voor AVB) het meerdere boven de genoemde grens (het topdeel) buiten beschouwing is gelaten. Betalingen De betalingen bevatten alle schadebetalingen sinds de opening van het dossier verminderd met inmiddels terugontvangen verhaal. Terugbetalingen uit hoofde van herverzekering zijn niet in mindering gebracht. Schade omvat tevens de kosten van externe expertise. Interne schadebehandelingskosten zijn niet meegeteld. Gevolgschade is inbegrepen. De schadebedragen zijn na aftrek van de eigen risicobedragen. Voorzieningen De voorzieningen omvatten de voorziening voor nog te verrichten schadebetalingen, inclusief externe expertisekosten onder aftrek van nog te verwachten verhaal. Bij herhaalde opgave is telkens opnieuw bezien in hoeverre de stand van de voorziening aanpassing behoeft, onder meer ten gevolge van schadebetalingen die inmiddels hebben plaatsgevonden. Interne schadebehandelingskosten zijn niet meegeteld. Aantal gemelde schaden Het aantal schademeldingen betreft het aantal gemelde schaden in het betreffende jaar, exclusief nulschaden. Nulschaden zijn de gegevens waarbij de som van de betalingen en voorzieningen (de schadelast) uiteindelijk gelijk is aan nul (paragraaf 2.4.2). De risicostatistieken kennen ook het begrip nameldingen. Een namelding is een schade die in periode x heeft plaatsgevonden, maar niet in periode x is gemeld. Wanneer deze schade uiteindelijk wordt gemeld, wordt dit een namelding genoemd. Premie Het premiebedrag betreft de volle jaarpremie, inclusief provisie. Verzekeraars konden ook volstaan met de voorschotpremie, voor zover van toepassing, waar nodig aangevuld met suppletie teruggaven wegens dekkingswijzigingen. Voor co-assurantieposten is de premie naar rato opgegeven.

13


Aantal polissen Het aantal polissen is gewogen naar het deel van het jaar dat de polis van kracht was. Dit betekent dat een polis die halverwege het jaar wordt afgesloten ook voor de helft meetelt, aangezien er ook voor een halfjaar risico is gelopen. Een polis die het hele jaar van kracht is telt dus volledig mee. Reikwijdte Alle hier gepresenteerde cijfers betreffen uitsluitend het gekozen panel. Er is dus niet opgehoogd naar markttotalen. Dit geldt óók voor de tabellen met aantal polissen en som van de jaarpremies.

14


4.1

AVB uitloopdriehoeken

Tabel 3 Schadelast Schadejaar

1

Ontwikkeling van de schadelast (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar 2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uitloopjaar 11 12

13

14

15

16

17

18

70.963

71.446

71.616

71.722

72.230

73.356

73.104 72.804

96.860

97.646

98.199

98.176

98.930

99.096

99.524 99.621 100.392

91.850

93.239

93.299

94.221

94.110

95.341

97.309 98.936

1991

46.540 56.521 57.872 58.639

60.556

61.674

63.037

65.440

65.937

67.885

69.066

1992

59.056 76.436 81.909 84.890

85.955

88.140

92.148

92.359

94.783

95.970

96.338

1993

59.486 72.957 76.751 78.950

80.871

83.305

86.254

87.373

88.701

89.469

90.615

1994

62.114 80.723 84.177 87.508

94.942

98.010 101.766 102.932 105.577 106.510 106.892 107.109 108.291 109.718 110.738 110.971 110.454 110.696

1995

62.213 77.188 81.346 87.860

93.272

93.272

1996

68.668 87.552 94.641 96.295 103.363 104.458 108.561 110.386 110.947 111.289 111.983 110.850 112.370 112.890 113.359 113.859

1997

53.108 74.935 82.788 86.627

87.397

91.638

93.301

94.364

94.087

93.802

1998

58.767 75.473 81.715 86.790

91.495

92.287

94.286

97.394

97.618

99.701 101.138 102.591 103.962 105.449

1999

59.020 73.590 81.350 89.718

92.726

94.287

96.259

98.386

98.693

99.219 101.130 101.511 101.585

2000

56.355 75.306 90.133 93.469

99.601 102.327 105.614 109.710 111.154 112.376 112.838 112.523

2001

52.511 65.782 78.323 84.180

88.840

90.671

96.613

95.521

97.213

98.791

2002

51.381 71.477 79.825 81.256

84.875

88.592

90.701

91.303

90.294

90.801

2003

50.459 64.514 70.314 75.977

79.809

80.710

81.662

84.036

86.420

2004

53.103 64.744 68.218 71.018

73.690

73.367

75.086

74.304

2005

48.612 66.003 75.710 75.646

78.487

77.794

77.438

2006

52.581 73.965 76.512 79.867

81.556

81.660

2007

47.232 61.071 62.568 63.907

64.859

2008

51.888 66.657 71.774 74.866

2009

49.708 65.654 68.997

2010

54.497 67.780

2011

36.327

94.146

96.578

97.645

99.481 100.186

15

93.937

98.178

99.414 94.554

99.347 95.061

99.856 100.384 100.956 101.633 95.650

96.190

19

20

21

72.828 72.877


Tabel 4

Ontwikkeling van de schadelast (€ 1.000) exclusief top van topschaden naar schadejaar en uitloopjaar

schadelast exclusief top van topschaden* schadejaar

uitloopjaar

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1991

35.957

1

44.743 45.786 46.628 47.704

2

3

4

5

48.349 48.568 50.072 50.222

6

7

8

9

50.763

50.773

50.790

50.933

50.879

50.864

50.945

51.042

51.043

51.028

51.050

51.078

1992

45.617

54.204 56.828 58.589 59.580

60.210 63.200 63.048 63.262

63.194

63.233

63.703

64.116

64.525

64.866

65.316

65.714

66.108

66.485

66.823

1993

44.602

52.675 55.403 56.749 57.748

59.760 60.857 61.161 61.223

61.402

61.280

61.978

62.566

63.000

63.577

64.012

64.473

64.924

65.424

1994

48.783

61.178 63.268 64.802 68.094

68.799 69.785 69.661 70.020

70.113

70.233

70.750

71.263

71.801

72.401

72.937

73.337

73.828

1995

49.419

58.143 60.448 62.926 64.490

65.609 65.693 66.272 66.494

66.381

66.594

67.207

67.899

68.658

69.412

70.182

70.917

1996

51.561

63.586 69.010 69.684 71.232

71.487 72.644 72.883 73.027

73.034

73.179

74.015

74.959

75.801

76.631

77.527

1997

43.996

57.370 60.887 62.051 62.867

64.307 64.476 64.669 64.926

64.773

65.227

65.463

65.620

65.790

65.948

1998

48.853

60.745 63.303 64.631 66.740

66.978 67.082 67.433 67.380

67.524

67.785

68.006

68.352

68.407

1999

45.915

55.681 59.586 63.326 65.373

66.007 66.834 67.805 68.640

68.859

69.503

70.258

70.448

2000

44.456

56.041 62.007 64.474 67.402

68.321 69.101 69.908 70.299

70.463

70.607

70.641

2001

44.217

52.948 58.246 60.583 62.793

63.483 64.269 64.550 64.779

65.033

65.263

2002

38.928

52.381 55.375 56.717 57.610

57.832 58.310 58.324 58.509

58.615

2003

40.647

48.247 49.583 50.489 51.366

51.577 52.012 52.289 52.544

2004

37.857

45.737 47.026 47.567 48.055

47.897 48.260 48.373

2005

37.171

48.718 50.045 49.524 49.476

49.019 49.354

2006

34.136

47.051 47.877 48.037 48.031

48.022

2007

33.869

40.874 40.490 40.661 40.985

2008

41.059

47.218 47.171 47.656

2009

39.625

44.289 45.661

2010

39.740

46.185

2011 26.350 * Schadelast waarbij voor grote schaden (schade met een schadelast van meer dan € 45.378) het topdeel van de schadelast buiten beschouwing is gelaten.

16


Tabel 5 betalingen schadejaar

Ontwikkeling van de betalingen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

uitloopjaar 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1991

11.158 27.171 37.113 43.370 47.930 50.225 53.649 57.732

60.159

62.369

64.871

68.581

69.516

69.893

70.749

71.039

71.429

71.896 72.163 72.307 73.098

1992

12.326 36.341 48.413 57.978 65.431 70.090 79.776 84.657

88.122

91.379

93.582

94.685

95.342

96.534

97.001

97.330

98.179

98.983 99.354 99.841

1993

13.835 36.694 46.696 53.571 58.968 68.527 75.342 78.655

81.420

84.384

86.164

87.531

90.551

91.114

91.812

93.022

94.268

95.364 96.818

1994

16.305 40.630 54.049 63.642 76.016 83.590 88.152 93.548

97.921 101.028 103.902 104.636 106.196 108.017 109.274 109.579 110.959 111.429

1995

14.238 33.974 47.996 63.564 72.050 77.359 83.191 87.610

89.450

1996

16.228 40.616 60.106 71.847 78.234 87.668 94.547 98.109 101.407 106.239 109.140 109.949 110.619 111.487 112.191 112.552

1997

12.585 36.976 50.161 59.555 67.077 73.173 78.329 82.401

85.037

87.632

88.927

91.146

91.993

1998

14.439 39.644 51.210 61.058 71.271 76.796 82.414 88.588

91.117

93.012

95.336

97.572

98.726 101.903

1999

12.825 32.243 45.577 58.870 67.955 73.934 79.708 83.512

88.131

90.771

94.190

95.230

95.623

2000

14.101 35.302 51.325 62.398 70.987 79.860 87.099 94.827

98.724 102.455 105.467 106.125

2001

11.443 35.314 49.706 59.649 66.397 72.999 80.830 84.337

88.709

91.726

2002

11.953 34.003 46.911 56.068 63.164 69.876 73.272 77.718

79.162

81.094

2003

9.721 30.906 42.288 53.945 61.236 64.764 68.748 72.688

75.537

2004

8.476 28.717 40.405 51.816 56.315 60.908 64.292 65.876

2005

8.766 31.178 46.621 53.243 59.633 63.579 64.479

2006

9.560 33.620 42.301 51.220 57.923 61.547

2007

8.272 27.922 38.797 44.350 46.942

2008

8.410 32.221 39.161 44.422

2009 2010 2011

94.774

9.254 19.644 23.572 10.362 21.385 9.565

17

97.963

93.389

98.668

99.035

99.241 92.843

99.979 100.652 101.828 93.570


Tabel 6

Ontwikkeling van de voorzieningen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar

voorzieningen schadejaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1991

35.382 29.350 20.759 15.269 12.626 11.449

9.388

7.708

5.778

5.516

4.195

2.382

1.930

1.723

973

1.191

1.927

1.208

641

521

1992

46.730 40.095 33.496 26.912 20.524 18.050 12.372

7.702

6.661

4.591

2.756

2.175

2.304

1.665

1.175

1.600

917

541

267

551

1993

45.651 36.263 30.055 25.379 21.903 14.778 10.912

8.718

7.281

5.085

4.451

4.319

2.688

2.185

2.409

1.088

1.073

1.945

2.118

1994

45.809 40.093 30.128 23.866 18.926 14.420 13.614

9.384

7.656

5.482

2.990

2.473

2.095

1.701

1.464

1.392

-505

-733

1995

47.975 43.214 33.350 24.296 21.222 15.913 10.955

8.968

8.195

4.707

2.223

746

312

615

405

304

-195

1996

52.440 46.936 34.535 24.448 25.129 16.790 14.014 12.277

9.540

5.050

2.843

901

1.751

1.403

1.168

1.307

1997

40.523 37.959 32.627 27.072 20.320 18.465 14.972 11.963

9.050

6.170

5.010

3.408

3.068

2.807

2.620

1998

44.328 35.829 30.505 25.732 20.224 15.491 11.872

6.501

6.689

5.802

5.019

5.236

3.546

1999

46.195 41.347 35.773 30.848 24.771 20.353 16.551 14.874 10.562

8.448

6.940

6.281

5.962

2000

42.254 40.004 38.808 31.071 28.614 22.467 18.515 14.883 12.430

9.921

7.371

6.398

2001

41.068 30.468 28.617 24.531 22.443 17.672 15.783 11.184

8.504

7.065

4.789

2002

39.428 37.474 32.914 25.188 21.711 18.716 17.429 13.585 11.132

9.707

2003

40.738 33.608 28.026 22.032 18.573 15.946 12.914 11.348 10.883

2004

44.627 36.027 27.813 19.202 17.375 12.459 10.794

2005

39.846 34.825 29.089 22.403 18.854 14.215 12.959

2006

43.021 40.345 34.211 28.647 23.633 20.113

2007

38.960 33.149 23.771 19.557 17.917

2008

43.478 34.436 32.613 30.444

2009

40.454 46.010 45.425

2010

44.135 46.395

2011

26.762

8.806

8.428

18

21 -221


Tabel 7

Ontwikkeling van het aantal gemelde schaden naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar

aantal schaden schadejaar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 29.605

1991

25.003 28.323 28.831 29.031 29.153 29.244 29.283 29.406 29.467 29.474

29.477

29.490

29.505

29.514

29.524

29.532

29.549

29.563

29.578

29.592

1992

30.415 34.346 34.940 35.173 35.317 35.397 35.578 35.679 35.687 35.696

35.708

35.718

35.726

35.735

35.743

35.755

35.770

35.784

35.798

35.813

1993

29.163 32.636 33.079 33.278 33.390 33.602 33.755 33.769 33.780 33.799

33.805

33.815

33.822

33.830

33.840

33.849

33.864

33.879

33.900

1994

28.693 32.510 32.940 33.184 33.479 33.692 33.734 33.750 33.776 33.787

33.793

33.798

33.812

33.823

33.841

33.853

33.869

33.885

1995

23.327 26.786 27.358 27.804 28.093 28.141 28.167 28.206 28.221 28.229

28.232

28.237

28.246

28.257

28.265

28.274

28.285

1996

24.910 28.694 29.618 30.165 30.256 30.297 30.352 30.369 30.379 30.383

30.385

30.394

30.405

30.414

30.421

30.430

1997

22.631 27.055 27.943 28.107 28.210 28.299 28.341 28.363 28.377 28.384

28.391

28.397

28.399

28.405

28.407

1998

24.233 27.485 27.879 28.042 28.202 28.260 28.292 28.311 28.323 28.333

28.341

28.346

28.353

28.356

1999

19.949 22.575 22.989 23.329 23.561 23.672 23.768 23.874 23.983 24.040

24.091

24.138

24.154

2000

19.371 22.028 22.768 23.086 23.290 23.399 23.442 23.490 23.511 23.522

23.530

23.533

2001

17.699 20.408 21.084 21.382 21.549 21.591 21.634 21.667 21.677 21.682

21.689

2002

14.542 17.738 18.185 18.374 18.436 18.491 18.521 18.540 18.551 18.556

2003

12.463 14.440 14.710 14.781 14.838 14.879 14.900 14.912 14.918

2004

10.247 11.896 12.108 12.218 12.262 12.286 12.303 12.313

2005

9.811 12.225 12.482 12.594 12.641 12.669 12.688

2006

8.501 10.440 10.745 10.855 10.904 10.931

2007

6.305

7.587

7.762

7.819

2008

8.065

9.359

9.529

9.575

2009

8.032

9.202

9.349

2010

8.244

9.527

2011

6.459

7.842

19


Tabel 8 jaar 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.2

Ontwikkeling van het aantal polissen en de som van de jaarpremies (€ 1.000) naar waarnemingsjaar aantal polissen premie 155.392 67.635 176.580 75.917 179.704 79.638 193.141 87.499 192.492 91.262 196.686 100.245 199.519 109.280 195.871 119.225 200.196 104.982 228.853 119.543 233.551 134.717 231.009 152.952 192.632 133.800 206.273 190.072 202.125 202.052 218.592 179.727 216.641 165.929 238.284 187.277 246.258 196.935 252.061 188.594 252.635 178.105

Vrachtauto WA uitloopdriehoeken

Tabel 9 Ontwikkeling van Vrachtauto’s WA schadelast (€ 1.000) schadelast uitloopjaar WA schadejaar 1 2 3 4 5 6 2002 84.723 107.579 112.302 112.836 113.904 111.592 2003 85.567 102.381 107.431 108.423 106.787 105.369 2004 95.572 123.142 125.943 125.200 123.665 122.666 2005 92.806 109.613 113.096 115.335 113.292 112.562 2006 105.156 123.584 125.498 125.317 123.603 120.541 2007 104.846 127.736 132.908 133.104 130.839 2008 106.408 120.436 122.214 121.611 2009 90.880 106.075 107.698 2010 81.351 96.483 2011 88.473

20

7

8

9

10

110.989 109.551 109.159 108.983 104.518 103.106 103.324 121.710 119.308 107.611


Tabel 10 betalingen WA schadejaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tabel 11 voorziening WA schadejaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tabel 12 aantal schadejaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ontwikkeling van Vrachtauto’s WA betalingen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 24.311 23.533 25.405 24.984 25.343 29.055 31.130 28.078 26.402 27.244

2 57.280 54.290 60.109 56.783 61.266 70.472 69.222 47.970 49.153

3 77.148 73.789 78.644 76.382 84.237 94.168 75.712 55.964

4

5

6

85.839 90.770 94.184 80.236 84.541 88.882 85.046 89.771 95.682 83.487 87.581 90.276 94.276 96.791 100.298 98.516 101.526 78.835

7

8

9

10

98.595 101.115 102.500 102.678 92.321 93.687 94.389 97.911 99.450 91.810

Ontwikkeling van de Vrachtauto’s WA voorzieningen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 60.412 62.034 70.167 67.822 79.813 75.791 75.278 62.802 54.949 61.229

2 50.299 48.091 63.033 52.830 62.318 57.264 51.214 58.105 47.330

3 35.154 33.642 47.299 36.714 41.261 38.740 46.502 51.734

4

5

26.997 28.187 40.154 31.848 31.041 34.588 42.776

23.134 22.246 33.894 25.711 26.812 29.313

6 17.408 16.487 26.984 22.286 20.243

7 12.394 12.197 23.799 15.801

8 8.436 9.419 19.858

9 6.659 8.935

Ontwikkeling van het aantal Vrachtauto’s WA gemelde schaden naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 26.474 26.189 26.941 26.240 27.402 28.715 30.259 26.125 25.467 25.364

29.499 29.032 29.909 29.292 31.094 33.882 33.694 29.029 28.668

29.630 29.144 30.018 29.404 31.271 34.058 33.826 29.108

29.657 29.170 30.047 29.436 31.302 34.091 33.849

21

29.664 29.172 30.054 29.447 31.307 34.100

29.666 29.176 30.054 29.447 31.309

29.668 29.178 30.054 29.447

29.668 29.178 30.054

29.668 29.178

10 6.305

10 29.668


Tabel 13 jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

4.3

Ontwikkeling van het aantal polissen en de som van de jaarpremies (€ 1.000) naar waarnemingsjaar aantal polissen premie 76.778 97.437 77.165 101.709 79.087 103.922 78.891 102.978 85.034 108.834 86.501 108.740 87.785 105.998 86.470 98.605 85.215 86.627 84.348 83.297

Personenauto WA uitloopdriehoeken

Tabel 14 schadelast WA schadejaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ontwikkeling van Personenauto’s WA schadelast (€ 1.000)

Tabel 15 schadelast WA schadejaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ontwikkeling van Personenauto’s WA schadelast (€ 1.000) excl. top van top

uitloopjaar 1 214.505 238.487 229.717 234.292 241.983 243.717 225.787 231.954

2 264.949 283.222 282.399 295.886 300.364 306.747 277.963

3

4

274.972 304.884 300.780 315.932 320.631 328.836

5

270.622 300.768 291.901 307.201 311.654

266.851 291.102 290.570 300.397

6 262.581 287.033 283.233

7 259.665 283.632

8 257.599

uitloopjaar 1 196.724 217.834 209.613 219.638 226.133 223.473 211.078 207.601

2 210.985 222.666 220.065 229.415 237.744 238.185 227.744

3

4

206.708 220.764 217.660 227.895 239.740 237.744

204.157 218.057 214.246 226.371 237.019

5 203.184 216.077 213.618 224.615

6 202.602 215.980 213.103

7 202.621 215.825

8 202.270

* Schadelast waarbij voor grote schaden (schade met een schadelast van meer dan € 50.000) het topdeel van de schadelast buiten beschouwing is gelaten.

22


Tabel 16 betalingen WA schadejaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tabel 17 voorziening WA schadejaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tabel 18

aantal schadejaar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ontwikkeling van Personenauto’s WA betalingen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 129.635 145.088 139.674 145.533 152.410 154.203 142.297 132.106

2 172.401 184.634 180.805 191.376 204.263 188.275 182.318

3

4

193.790 206.602 201.691 217.441 223.770 214.756

5

207.205 222.104 217.868 230.064 237.925

217.293 233.805 228.458 240.336

6 225.780 241.616 237.899

7 230.315 249.839

8 235.147

Ontwikkeling van de Personenauto’s WA voorzieningen (€ 1.000) naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 84.870 93.399 90.043 88.759 89.573 89.514 83.490 99.848

2 92.548 98.588 101.594 104.510 96.101 118.472 95.645

3

4

81.182 98.282 99.089 98.491 96.861 114.080

5

63.417 78.664 74.033 77.137 73.729

49.558 57.297 62.112 60.061

6 36.801 45.417 45.334

7 29.350 33.793

8 22.452

Ontwikkeling van het aantal Personenauto’s WA gemelde schaden naar schadejaar en uitloopjaar uitloopjaar 1 87.562 98.545 95.621 98.402 105.217 103.613 102.110 95.894

2 91.901 100.755 97.667 100.584 107.799 105.690 106.042

3

4

92.174 101.012 97.936 100.868 108.124 106.004

23

92.250 101.086 97.997 100.978 108.209

5 92.272 101.100 98.045 101.005

6 92.281 101.130 98.064

7 92.301 101.140

8 92.304


Tabel 19 jaar 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ontwikkeling van het aantal polissen en de som van de jaarpremies (€ 1.000) naar waarnemingsjaar aantal polissen premie 1.934.414 2.100.819 2.055.958 2.003.832 2.079.924 2.048.821 1.973.560 1.946.596 1.934.414 2.100.819

24

532.128 579.591 565.049 567.281 549.362 525.326 569.951 523.623 532.128 579.591

CVS en DNB Tabellenboek Schade

Recommend Documents