Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Marktinformatie Aantal pagina's: 5 Bestemd voor: Financiën/Treasury Auteur: Bericht Goedemorgen, Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de industriële productie in de eurozone in november 2015 daalde met 0,7% op maandbasis, na een stijging van 0,8% in oktober. Verwacht werd een daling van 0,3%. In Nederland daalde de productie met 3,1% op maandbasis, een van de grootste dalingen in de eurozone. In december 2015 is de Chinese export onverwacht gestegen met 2,3% op jaarbasis en daalde de Chinese import met 4%. Dit meldde de Chinese douane. Het handelsoverschot kwam daarmee bijna uit op EUR 54 miljard. Economen hadden voor december een groei van 0,4% verwacht voor de export en een daling van 8,4% voor de import. De Russische regering heeft ministeries en andere overheidsinstellingen opgedragen voor vrijdag plannen te lanceren, waarmee omgerekend EUR 9,2 miljard aan besparingen kunnen worden gerealiseerd. Pensioenen en ambtenarensalarissen worden hierbij ontzien. In Rusland zijn olie-inkomsten goed voor meer dan de helft van de overheidsinkomsten. Door de sterke daling van de olieprijs en de Europese sancties is de Russische economie in een recessie beland.
De 6M Euribor is ongewijzigd gebleven op -0,05%. De 10Y Swap is 3 basispunten gedaald naar 0,86%. Met vriendelijke groet, Vergelijking rentemarkt Vandaag en de vorige werkdag (Euribor rates worden weergegeven met een werkdag vertraging) 3M Euribor 6M Euribor 1Y Swap 5Y Swap Vorige werkdag -0.14 -0.05 -0.08 0.25 Vandaag -0.14 -0.05 -0.08 0.23 Verschil (in bp) 0 0 0 -2
10Y Swap 0.89 0.86 -3
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
1
Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Interest Rate Swap (IRS) tarieven (EUR) Rij: duur van de fixatie. Kolom: storting per ASK
Spot
Zero
3 maands
6 maands
9 maands
1 jaar
1,5 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
18-Jan-16
18-Jan-16
18-Apr-16
18-Jul-16
18-Oct-16
18-Jan-17
18-Jul-17
18-Jan-18
18-Jan-19
20-Jan-20
1 jaar
-0.08
-0.08
-0.07
-0.10
-0.14
-0.08
0.02
0.13
0.45
0.78
2 jaar
-0.08
-0.08
-0.05
-0.04
-0.03
0.02
0.16
0.29
0.61
0.92
3 jaar
-0.01
-0.01
0.04
0.07
0.10
0.17
0.31
0.45
0.76
1.06
4 jaar
0.11
0.11
0.16
0.21
0.25
0.32
0.46
0.60
0.90
1.20
5 jaar
0.23
0.24
0.30
0.35
0.39
0.46
0.60
0.74
1.04
1.31
6 jaar
0.37
0.37
0.43
0.48
0.54
0.61
0.74
0.89
1.17
1.41
7 jaar
0.50
0.51
0.57
0.62
0.68
0.75
0.88
1.01
1.27
1.50
8 jaar
0.63
0.64
0.70
0.75
0.81
0.87
1.00
1.12
1.36
1.58
9 jaar
0.76
0.77
0.82
0.87
0.92
0.98
1.10
1.22
1.45
1.64
10
jaar
0.87
0.88
0.93
0.98
1.03
1.09
1.20
1.31
1.51
1.69
15
jaar
1.25
1.30
1.31
1.34
1.38
1.42
1.50
1.57
1.71
1.82
20 jaar
1.42
1.48
1.46
1.49
1.51
1.54
1.59
1.64
1.73
1.80
30 jaar 40 jaar 50 jaar
1.46 1.46 1.42
1.51 1.50 1.43
1.50 1.49 1.45
1.51 1.50 1.46
1.53 1.51 1.46
1.55 1.53 1.47
1.58 1.55 1.49
1.61 1.58 1.51
1.67 1.63 1.55
1.71 1.66 1.57
Interest Rate Swap (IRS) tarieven 2.00 4 jaar
1.50 1 jaar
1.00 6 maanden
0.50 3 maanden
0.00 1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
Spot
-0.50
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
2
Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Geldmarkt EURIBOR Fixings (act/360) USD Libor Fixings (act/360) Geldmarkt Euro 12/jan/16 12/jan/16 Looptijd Yield Looptijd Yield Mid EONIA -0.233 3MO -0.144 O/N 0.366 3MO 0.624 O/N -0.250 1WK -0.261 6MO -0.053 1WK 0.386 6MO 0.855 T/N -0.270 1MO -0.220 9MO -0.006 1MO 0.425 12MO 1.156 1W -0.140 2MO -0.179 12MO 0.048 2MO 0.515 2W -0.270 * Vanwege een verandering in het beleid van de Euribor en Libor organisaties, worden de Euribor en Libor rates weergegeven 1 M -0.150 met een werkdag vertraging. 2M -0.115 3M -0.085 6M -0.055 9M -0.040 12M 0.005
Kapitaalmarkt Euro swap tarieven Looptijd Bid 1Y -0.09 2Y -0.08 3Y -0.02 4Y 0.10 5Y 0.23 6Y 0.36 7Y 0.50 8Y 0.63 9Y 0.75 10Y 0.86 11Y 0.96 12Y 1.05 13Y 1.12 14Y 1.19 15Y 1.25 20Y 1.42 25Y 1.45 30Y 1.46 40Y 1.45 50Y 1.41
Ask -0.08 -0.08 -0.01 0.11 0.23 0.37 0.50 0.63 0.76 0.87 0.96 1.05 1.13 1.20 1.25 1.42 1.46 1.46 1.46 1.42
USD swap tarieven Looptijd Bid 1Y 0.78 2Y 0.98 3Y 1.16 4Y 1.32 5Y 1.45 6Y 1.58 7Y 1.69 8Y 1.78 9Y 1.86 10Y 1.93 11Y 2.00 12Y 2.05 13Y 2.11 14Y 2.14 15Y 2.17 20Y 2.29 25Y 2.35 30Y 2.38 40Y 2.40 50Y 2.40
Ask 0.79 0.99 1.17 1.33 1.46 1.58 1.69 1.78 1.87 1.94 2.01 2.06 2.12 2.15 2.18 2.31 2.35 2.39 2.41 2.41
GBP swap tarieven Looptijd Bid 1Y 0.75 2Y 0.90 3Y 1.06 4Y 1.20 5Y 1.33 6Y 1.44 7Y 1.54 8Y 1.61 9Y 1.69 10Y 1.75 11Y 1.82 12Y 1.85 13Y 1.89 14Y 1.92 15Y 1.94 20Y 1.99 25Y 2.00 30Y 1.97 40Y 1.92 50Y 1.88
Ask 0.79 0.92 1.07 1.21 1.34 1.45 1.56 1.64 1.71 1.77 1.83 1.86 1.92 1.95 1.95 2.00 2.01 1.98 1.94 1.89
CHF swap tarieven Looptijd Bid 1Y -0.75 2Y -0.77 3Y -0.69 4Y -0.58 5Y -0.46 6Y -0.33 7Y -0.22 8Y -0.11 9Y -0.01 10Y 0.07 11Y 0.11 12Y 0.19 13Y 0.23 14Y 0.27 15Y 0.34 20Y 0.51 25Y 0.60 30Y 0.65 40Y 0.70 50Y 0.74
Ask -0.71 -0.69 -0.65 -0.55 -0.43 -0.30 -0.19 -0.07 0.02 0.10 0.21 0.24 0.31 0.37 0.39 0.56 0.65 0.70 0.80 0.84
Nederlandse Staatsobligaties Coupon Loopt tot 1 Y NEDS 0.50 15-Apr-17 2 Y NEDS 1.25 15-Jan-18 3 Y NEDS 1.25 15-Jan-19 5 Y NEDS 3.50 15-Jul-20 6 Y NEDS 3.25 15-Jul-21 6 Y NEDS 2.25 15-Jul-22 7 Y NEDS 1.75 15-Jul-23 12 Y NEDS 5.50 15-Jan-28 17 Y NEDS 2.50 15-Jan-33 21 Y NEDS 4.00 15-Jan-37 31 Y NEDS 2.75 15-Jan-47
Prijs 101.13 103.20 104.57 116.16 117.52 113.17 110.18 152.55 120.05 149.95 132.72
Yield -0.41 -0.35 -0.27 -0.09 0.05 0.21 0.37 0.87 1.19 1.27 1.43
Duitse Staatsobligaties Coupon 0 Y DUIS 4.00 1 Y DUIS 4.25 2 Y DUIS 4.25 3 Y DUIS 3.50 5 Y DUIS 3.25 6 Y DUIS 1.75 8 Y DUIS 1.75 12 Y DUIS 4.75 18 Y DUIS 4.75 23 Y DUIS 4.25 31 Y DUIS 2.50
Loopt tot 4-Jul-16 4-Jul-17 4-Jul-18 4-Jul-19 4-Jul-21 4-Jul-22 15-Feb-24 4-Jul-28 4-Jul-34 4-Jul-39 15-Aug-46
Prijs 102.06 106.82 111.41 113.19 118.05 110.84 111.80 147.92 161.35 161.76 129.76
Yield -0.46 -0.40 -0.36 -0.29 -0.05 0.07 0.27 0.72 1.07 1.21 1.31
Zwitserse Staatsobligaties Coupon Loopt tot 1Y 2.00 12-Oct-16 2Y 3.00 8-Jan-18 3Y 3.00 12-May-19 4Y 2.25 6-Jul-20 5Y 2.00 28-Apr-21 7Y 4.00 11-Feb-23 8Y 1.25 11-Jun-24 15 Y 2.25 22-Jun-31 21 Y 1.25 27-Jun-37 26 Y 1.50 30-Apr-42 33 Y 4.00 6-Jan-49
Prijs 102.24 108.04 113.26 113.73 114.37 132.14 113.45 132.83 119.93 127.58 207.17
Yield -1.02 -1.02 -0.92 -0.76 -0.66 -0.46 -0.33 0.10 0.29 0.39 0.48
Forward Rate Agreements
Beleidsrentes
Euro Vanaf X Einde (In maanden) 1X4 -0.18 -0.15 2X5 -0.19 -0.18 3X6 -0.21 -0.18 4X7 -0.22 -0.19 5X8 -0.22 -0.20 6X9 -0.23 -0.20 7 X 10 -0.23 -0.22 8 X 11 -0.24 -0.23 9 X 12 -0.25 -0.22
Centrale Banken 1X7 2X8 3X9 6 X12 9 X15 12X18 18X24 6X18 12X24
-0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.14 -0.11 -0.06 -0.01 0.02
-0.06 -0.07 -0.08 -0.09 -0.09 -0.10 -0.05 0.01 0.03
ECB Refirente BoE Refirente Federal Funds rate
0.05 0.50 0.00 - 0.25
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
3
Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Forward Valuta prijzen Versus euro EUR/USD
Bid
Ask
EUR/GBP
Bid
Ask
Spot O/N 2D 3D 1W 1M 2M 3M
1.08570 1.08572 1.08559 1.08557 1.08588 1.08653 1.08741 1.08843
1.08580 1.08583 1.08570 1.08568 1.08599 1.08664 1.08753 1.08856
Spot O/N 2D 3D 1W 1M 2M 3M
0.75411 0.75402 0.75404 0.75412 0.75423 0.75467 0.75527 0.75589
0.75416 0.75407 0.75409 0.75419 0.75429 0.75473 0.75535 0.75596
4M 5M 6M 9M 12M 18M 2Y
1.08947 1.09060 1.09174 1.09552 1.09996 1.10916 1.11963
1.08959 1.09074 1.09190 1.09588 1.10018 1.10962 1.12021
4M 5M 6M 9M 12M 18M 2Y
0.75648 0.75715 0.75779 0.75980 0.76217 0.76723 0.77287
0.75658 0.75725 0.75791 0.76000 0.76236 0.76778 0.77392
EUR/CHF Spot O/N 2D 3D 1W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M 18M 2Y
Bid
Ask
1.09547 1.09553 1.09552 1.09545 1.09536 1.09497 1.09445 1.09388 1.09328 1.09257 1.09202 1.09007 1.08810 1.08402 1.07985
1.09550 1.09553 1.09556 1.09550 1.09540 1.09504 1.09454 1.09397 1.09335 1.09272 1.09216 1.09060 1.08879 1.08511 1.08158
EUR/JPY Spot O/N 2D 3D 1W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 9M 12M 18M 2Y
Bid
Ask
128.27000 128.25839 128.26226 128.27110 128.27740 128.29060 128.33030 128.30670 128.33010 128.35970 128.31990 128.33260 128.33640 128.28240 128.19950
128.27000 128.26628 128.26545 128.27130 128.27860 128.29640 128.33280 128.31300 128.34160 128.36500 128.32280 128.35040 128.34540 128.38410 128.31300
Euro/Dollar Volatiliteit O/N 1W 1M 2M 3M 6M 9M 1Y
11.56 10.83 9.59 10.06 9.84 9.92 9.95 9.98
14.96 11.76 9.96 10.39 10.19 10.22 10.25 10.30
Olie/ Diesel Brent crude oil (Europa) Spot 28.53 USD per vat Spot 3.42
US centen per Gallon
vorig 28.35
verschil 0.63%
vorig 3.36
verschil 1.62%
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
4
Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Credit Ratings Rating
S&P Outlook
Rating
Moody's Outlook
Rating A
Fitch Outlook
5Y CDS spread
Currency
N/A
N/A
POS
5.6
EUR
N/A
N/A
N/A
STABLE
4.147
EUR
STABLE
N/A
N/A
ABN AMRO BANK NV
A
STABLE
A2
STABLE
STABLE
ALLIED IRISH BANKS PLC
BB+
POS
Baa3
POS
BB+
ANGLO IRISH BANK CORP LTD
NR
N/A
WR
N/A
WD
BANCO SANTANDER SA
A-
STABLE
A3
POS
A-
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
AA+
BANK OF AMERICA CORP
BBB+
STABLE
Baa1
STABLE
A
STABLE
BANK OF IRELAND
BBB-
POS
Baa2
POS
BBB-
POS
BARCLAYS BK PLC-ADR C
A-
STABLE
A2
STABLE
A
STABLE
BAYERISCHE LANDESBANK
NR
BNP PARIBAS
A+
CITIBANK NA
A
COMMERZBANK AG
BBB+
CREDIT SUISSE
14.9
USD
0.324
EUR
N/A
N/A
N/A
A3
POS
A-
STABLE
N/A
N/A
*-
N/A
A1
STABLE
A+
STABLE
48.855
EUR
*+
N/A
A1
STABLE
A+
STABLE
N/A
N/A
NEG
Baa1
POS
BBB
POS
8.574
EUR
A
STABLE
A2
STABLE
A
POS
N/A
N/A
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
BBB+
STABLE
A3
POS
A-
STABLE
20.895
EUR
FRIESLAND BANK
N/A
N/A
Aa2
STABLE
WD
N/A
N/A
N/A
GOLDMAN SACHS GROUP INC
BBB+
STABLE
A3
STABLE
A
STABLE
158.99
USD
HSBC BANK PLC
AA-
STABLE
Aa2
STABLE
AA-
STABLE
N/A
N/A
ING BANK NV
A
STABLE
A1
STABLE
A
STABLE
N/A
N/A
JPMORGAN CHASE BANK NA
A+
STABLE
Aa3
STABLE
AA-
STABLE
N/A
N/A
KFW
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
N/A
N/A
LLOYDS TSB BANK PLC
A
STABLE
A1
STABLE
A+
STABLE
N/A
N/A
MORGAN STANLEY
BBB+
STABLE
A3
STABLE
A
STABLE
26.89
USD
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
NR
N/A
N/A
N/A
NIBC BANK NV
BBB-
STABLE
Baa1
STABLE
BBB-
STABLE
N/A
N/A
RABOBANK
A+
STABLE
Aa2
STABLE
AA-
STABLE
53.75006
EUR
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
BBB+
STABLE
A3
POS
BBB+
STABLE
N/A
N/A
SNS BANK NV
BBB
POS
Baa1
STABLE
BBB
STABLE
N/A
N/A
SOCIETE GENERALE
A
STABLE
A2
STABLE
A
STABLE
39.565
EUR
UBS AG-REG
A
POS
A1
STABLE
A
POS
N/A
N/A
VAN LANSCHOT BANKIERS
BBB+
STABLE
NR
N/A
BBB+
STABLE
N/A
N/A
N.B: De ratings in bovenstaande tabel zijn van de desbetreffende moedermaatschappijen. Dochtermaatschappijen kunnen een afwijkende rating hebben. *-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
5
Zanders: Treasury and Finance Solutions 14-Jan-16 8:47 www.zanders.eu
tel.: 035 - 692 89 89
Credit Ratings Rating
S&P Outlook
Rating
Moody's Outlook
Rating
Fitch Outlook
5Y CDS spread
Currency
BELGIE
AAu
STABLE
Aa3
STABLE
AA
NEG
32.86267
USD
BULGARIJE
BB+
STABLE
Baa2
STABLE
BBB
STABLE
CYPRUS
BB-
POS
B1
STABLE
B+
POS
DENEMARKEN
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
DUITSLAND
AAAu
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
ESTLAND
AA-
STABLE
A1
STABLE
A+
STABLE
FINLAND
AA+
NEG
Aaa
NEG
AAA
NEG
FRANKRIJK
AAu
NEG
Aa2
STABLE
AA
STABLE
GRIEKENLAND
CCC+
STABLE
Caa3
STABLE
CCC
N/A
Niet beschikbaar
N/A
HONGARIJE
BB+
STABLE
Ba1
POS
BBB-
POS
165.4828
USD
IERLAND
A+
STABLE
Baa1
POS
A-
POS
39.97767
USD
IJSLAND
BBB
STABLE
Baa2
STABLE
A-
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
ITALIE
BBB-u
STABLE
Baa2
STABLE
BBB+
STABLE
101.9313
USD
LETLAND
A-
STABLE
A3
STABLE
A-
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
LITOUWEN
A-
STABLE
A3
STABLE
A-
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
LUXEMBURG
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
MALTA
BBB+
POS
A3
STABLE
A
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
NEDERLAND
AAAu
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
15.88883
USD
NOORWEGEN
AAA
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
13.38759
USD
OOSTENRIJK
AA+
STABLE
Aaa
NEG
AA+
STABLE
23.34604
USD
POLEN
BB+u
POS
A2
STABLE
A
STABLE
74.34856
USD
PORTUGAL
BB+u
STABLE
Ba1
STABLE
BB+
POS
184.104
USD
ROEMENIE
BBB-
STABLE
Baa3
POS
BBB
STABLE
127.2065
USD
SLOVENIE
A-
POS
Baa3
STABLE
BBB+
POS
117.7425
USD
SLOWAKIJE
A+
STABLE
A2
STABLE
A+
STABLE
50.23991
USD
SPANJE
BBB+
STABLE
Baa2
POS
BBB+
STABLE
95.19129
USD
TSJECHIE
AA
STABLE
A1
STABLE
AA-
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
VERENIGD KONINKRIJK
AAAu
NEG
Aa1
STABLE
AA+
STABLE
21.38711
USD
ZWEDEN
AAAu
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
13.10864
USD
ZWITSERLAND
AAAu
STABLE
Aaa
STABLE
AAA
STABLE
Niet beschikbaar
N/A
169.9382
USD
Niet beschikbaar
N/A
STABLE
15.18729
USD
STABLE
12.45634
USD
69.01824
USD
Niet beschikbaar
N/A
25.79755
USD
*-: Op de watchlist NR: Rating niet beschikbaar N/A: Outlook niet beschikbaar Rood vetgedrukt: Verandering in de afgelopen 30 dagen
Disclaimer: this daily market information is based on information available from several international financial and economic sources that Zanders regards as reliable. This publication can be used for informational purposes only. Since the moment of publication, market conditions may have changed. We do not accept any liability for the correctness, exactness, and completeness.
6
