PERILAKU DANA PIHAK KETIGA DALAM MERESPON PERUBAHAN VARIABEL EKONOMI MAKRO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE

PERILAKU DANA PIHAK KETIGA DALAM MERESPON PERUBAHAN VARIABEL EKONOMI MAKRO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2000-2012 Oleh: Dhurotus Sangadah ABSTRACT

The purpose of this reserach is to knowing of responbility of dependent variabel to exchange of makro economics variable at Excahage Commercial Bank province of East Java. The model analysis is Doubled Linear Regression with employs the OLS (Ordinary Least Square) method. In this research will be used four regression with four dependent variables. In the equation model Saving Deposits, Demand Deposits, Tme Deposits, Third Party Funds are dependent variables and per capita income, interest rate, inflation are independent variables. Result of regression was showed that Saving Deposit more sensitive to respon change of inflations variable that showed by its probability is 0,0024. Time deposit moere sensitive to respon change of interest rates variable taht showed by its probability was 0,0012. Per capita income has same respon of all dependent variable that swowed by its probability was 0,0000 Keywords : Third Party Funds, Per Capita income, Interest Rates, Inflation

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon yang ditunjukkan oleh variabel dependent (Tabungan, Giro, Deposito, Dana Pihak Ketiga) terhadap perubahan variabel ekonomi makro pada Bank Umum Swasta Nasional Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang dugunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan model estimasi metode Kuadrat Terkecil. Dalam persamaan model, Tabungan, Giro, Deposito, Dana Pihak Ketiga adalah variabel terikat dan pendapatan per kapita, suku bunga, inflasi adalah variabel bebas. Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Tabungan lebih sensitif dalam merespon perubahan inflasi yang ditunjukkan dengan probabilitas sebesar 0,0024 sedangkan Deposito lebih sensitif dalam merespon perubahan variabel suku bunga yang ditunjukkan oleh probabilitas suku bunga pada regresi Deposito sebesar 0,012. Variabel pendapatan per kapita direspon secara rata oleh variabel dependent yang ditunjukkan oleh probabilitas pendapatan per kapita pada semua regresi sebesar 0,0000 Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Per Kapita, Suku Bunga, Inflasi

PENDAHULUAN Berdasarkan Pancasila dan

beda, untuk penyaluran kredit bank

Undang-Undang Dasar 1945, tujuan

akan

pembangunan nasional adalah untuk

berasal dari masyarakat atau yang

mewujudkan suatu masyarakat yang

sering kita kenal Dana Pihak Ketiga.

adil dan makmur, sehingga untuk

Jadi secara tidak langsung besarnya

mencapai

tujuan

kredit

tersebut

diperlukan

pembangunan adanya

partisipasi dari berbagai pihak.

menggunakan

yang

dana

yang

disalurkan

kepada

masyarakat dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga yang dimiliki oleh

Perbankan sebagai lembaga

Bank yang bersangkutan. Semakin

keuangan yang dianggap mampu

besar Dana Pihak Ketiga

mendukung

dihimpun oleh Bank maka semakin

pembangunan

yang

sedang digalakkan oleh pemerintah,

besar

yaitu dengan menjalankan fungsinya

disalurkan

sebagai lembaga intermediasi maka

mengherankan jika ada sebagai orang

bank dapat membantu sektor riil

yang

dalam

untuk

keberhasilan suatu Bank dapat dilihat

output

dari besarnya Dana Pihak Ketiga

perekonomian

meningkatkan sehingga

tingkat dapat

membantu

meningkatkan perekonomian,

pula

karena

itu

yang

oleh

dapat

bank.

menganggap

Tidak

bahwa

yang dapat dihimpun.

pertumbuhan oleh

kredit

yang

Penghimpunan

dana

dari

masyarakat dapat dikatakan relatif

kemajuan Perbankan pada suatu

lebih

negara

dapat

dijadikan

sebagai

dengan

ukuran

bagi

kemajuan

negara

mudah

jika

sumber

dibandingkan dana

lainnya.

Penghimpunan dana dari masyarakat

tersebut. Menurut Kasmir (2011),

dapat

Semakin maju suatu negara maka

dengan memberikan bunga yang

semakin

relatif lebih tinggi dan memberikan

besar

perbankan

dalam

pula

peranan

perekonomian

negara tersebut. Pada dasarnya sumber dana

berbagai

dilakukan

fasilitas

secara

yang

efektif

menarik

lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan.

bank memiliki fungsi yang berbeda-

Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 11 No. 02 Desemebr 2013

184

Keuntungan lain dari dana

di Pemantang Siantar” Simalungun.

yang bersumber dari masyarakat

Dari

adalah jumlahnya yang tidak terbatas

diketahui bahwa pendapatan per

baik

kapita,

berasal

perusahaan

dari

perseorangan,

maupun

masyarakat

lembaga

lainnya.

Jika

hasil

penelitian

suku

bunga

berpengaruh

tersebut

dan

terhadap

inflasi jumlah

simpanan

masyarakat.

Fatmawati

dibandingkan Dana Pihak Kedua

(2007)

melakukan

penelitian

(dana pinjaman Bank lain dan lain-

terhadap

lain), Dana Pihak Ketiga termasuk

masyarakat di Jawa Timur dengan

dana murah karena biaya perolehan

judul “Analisis faktor-faktor yang

Dana Pihak Ketiga relatif lebih

mempengaruhi penghimpunan dana

murah.

masyarakat pada Bank Umum di

penghimpunan

dana

Produk Dana Pihak Ketiga

wilayah Jawa Timur”.dari penelitian

memiliki karakteristik yang berbeda-

tersebut diketahui bahwa variabel

beda

menyebabkanDana

pendapatan per kapita dan suku

Pihak Ketiga memiliki perilaku yang

bunga berpengaruh terhadap jumlah

berbeda dalam merespon perubahan

dana pihak ketiga.

hal

variabel

ini

makro

(pendapatan

per

kapita, suku bunga dan Inflasi).

METODE PENELITIAN

Simpanan Giro memiliki labilitas

Objek

penelitian

yang

Dana yang tinggi sehingga respon

dipilih oleh peneliti adalah Bank

Giro terhadap perubahan variabel

Umum

suku bunga dan Inflasi akan berbeda

beroperasi di Provinsi Jawa Timur.

dengan respon yang ditunjukkan oleh

Pemilihan wilayah obyek penelitian

Tabungan dan Deposito.

didasarkan

Neny

(2007)

melakukan

bahwa

Swasta

Jawa

Nasional

pada Timur

pertimbangan merupakan

penelitian pada bank umum di

Provinsi

Pemantang

pertumbuhan ekonomi yang cukup

Siantar-Simalungun

yang

yang

mempunyai

tentang “analisis faktor-faktor yang

tinggi

mempengaruhi

simpanan

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

masyarakat pada Bank-Bank Umum

Berdasarkan data dari Badan Pusat

jumlah

jika


dibanding

dengan

185

Statistik

Jawa

diketahui

Timur

rata-rat

(2011),

Regional Bruto Provinsi Jawa Timur

pertumbuhan

periode 2000-2012, Data Jumlah

ekonomi di Jawa Timur tahun 2001-

penduduk

2011sebesar

periode 2000-2012, Data tingkat

3,50%

sedangkan

Nasional sebesar 3,32%. Penelitian

ini

Provinsi

Jawa

Timur

Inflasi Provinsi Jawa Timur periode bersifat

2000-2012.

Data

ini

diperoleh

deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian

melalui Bank Indonesia dan Badan

yang sifatnya memberikan gambaran

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

sistimatis secara umum berdasarkan

Dalam pengumpulan data,

data atau angka yang ada kemudian

peneliti

dianalisis

dokumentasi,

dan

diinterprestasikan

menggunakan yaitu

teknik teknik

dalam bentuk uraian. Jika dari

pengumpulan informasi dengan cara

sumber perolehannya Data yang akan

mencatat

dianalisis dalam penelitian ini adalah

dipublikasikan oleh lembaga atau

data sekunder yaitu data yang telah

instansi

dikumpulkan oleh pihak lain atau

keuangan, makalah dan dokumen-

dengan kata lain data yang diperoleh

dokumen yang berkaitan dengan

dalam bentuk sudah jadi, sudah

penelitian.

dikumpulkan dan diolah oleh pihak

data-data

terkait,

Teknik

yang

seperti

analisis

telah

laporan

yang

lain biasanya sudah dalam bentuk

digunakan adalah Regresi Linear

publikasi.

Berganda. Regresi linear Berganda

Berdasarkan

bentuk

adalah suatu studi yang meneliti

penyusunannya data yang digunakan

mengenai

adalah data tahunan (time series).

variabel

Data

yang

penelitian

ini

ketergantungan

satu

dependent terhadap satu

digunakan

dalam

atau lebih variabel lainnya yaitu

adalah

Data

variabel independent yang bertujuan

perkembangan Dana Pihak Ketiga

untuk

periode 2000-2012, Data tingkat

memperkirakan

suku bunga Dana Pihak Ketiga pada

(populasi) variabel dependent dari

Bank

Nasional

nilai yang diketahui atau nilai tetap

periode 2000-2012, Data Pendapatan

dari variabel independent. Metode

Umum

Swasta

mengestimasi


nilai

dan

atau rerata

186

estimasi

yang digunakan

metode

kuadrat

adalah

terkecil

biasa

yaitu Tabungan, giro, deposito, dana pihak ketiga.

(Ordinary Least Square), yaitu suatu

Pertama, Persamaan regresi

metode estimasi yang dilakukan

Tabungan adalah LY1: -9,725875 +

dengan cara memperkecil kesalahan

3.349202 LX1 + 0.025584 X2 -

penaksiran dengan cara menderivasi

0.012835 X3. α : -9,725875 adalah

jumlah kuadrat kesalahan terhadap

konstanta

nilai penaksir parameter hingga nol.

jumlah Tabungan (LY1) sebesar -

Untuk menguji

menganalisis

data

dalam

dan

penelitian,

peneliti menggunakan uji statistik

yang

9,725875

pada

berarti

saat

besarnya

pendapatan

perkapita (LX1), suku bunga (X2) dan inflasi (X3) adalah nol/konstan. β1 :

dan uji ekonometrika. Uji statistik

3.349202

adalah

yang digunakan adalah pengujian

besarnya koefisien regresi untuk

hipotesis, antara lain uji “t”, uji” F”

pendapatan per kapita (LX1) sebesar

dan

3.349202,

Determinasi

Koefisien.

hal

ini

menunjukkan

Sedangkan uji ekonometrika yang

pengaruh positif antara pendapatan

digunakan

perkapita (LX1) terhadap jumlah

untuk

menguji

penyimpangan asumsi klasik antara

Tabungan

lain

uji

Kondisi

uji

kenaikan

uji

Heterokedastisitas,

Autokorelasi

dan

Multikolinearitas.

sebesar ini

3.349202

menunjukkan

pendapatan

per

%.

setiap kapita

sebesar 1% maka jumlah Tabungan akan naik sebesar 3.349202 % dengan asumsi variabel yang lain

PEMBAHASAN Data-data diproses dengan menggunakan

eviews

4.0

for

dianggap tetap. β2

:

0.025584

adalah

windows. Analisis digunakan untuk


melihat

suku bunga (X2) sebesar 0.025584,

variabel

pengaruh

masing-masing

independent,

yaitu

hal ini menunjukkan pengaruh positif

pendapatan per kapita, suku bunga,

antara suku bunga (X2) terhadap

inflasi terhadap variabel dependent,

jumlah Tabungan sebesar 0.025584 %. Kondisi ini menunjukkan setiap


187

kenaikan suku bunga sebesar 1%

suku bunga (X₂), Inflasi (X₃) dan

maka jumlah Tabungan akan naik

secara bersama-sama mempengaruhi

sebesar 0.025584 % dengan asumsi

Jumlah Tabungan (LY).

variabel yang lain dianggap tetap. β3 :

-0.012835

Adapun

koefisien

adalah

determinasi dari Regresi Tabungan


sebesar 0.994298. Hal ini hal ini

inflasi (X3) sebesar -0.012835, hal ini

menunjukkan

menunjukkan

independent

pengaruh

negatif

bahwa yang

variabel

terdiri

dari


pendapatan per kapita (LX1), suku

jumlah Tabungan sebesar -0.012835

bunga (X2) dan inflasi (X3) dalam

%. Kondisi ini menunjukkan setiap

menjelaskan

kenaikan inflasi sebesar 1% maka

dependent/Tabungan sebesar 99,43

jumlah Tabungan akan turun sebesar

% sedangkan sisanya sebesar 0,57 %

0.012835 % dengan asumsi variabel

dijelaskan oleh variabel lain yang

yang lain dianggap tetap

tidak

Dari

hasil

uji

regresi

perubahan

dimasukkan

variabel

dalam

model

estimasi.

variabel diperoleh bahwa t-statistik

Hasil

penelitian

uji

untuk masing-masing variabel adalah

heterokedastisitas dilakukan dengan

: LX1 (18.75348), X2 (2.582566), X3

menggunakan metode uji white. Dari

(-4.160828)

hasil

berpengaruh

secara

penelitian

tersebut

dapat

parsial pada tingkat signifikasi 5%

disimpulkan

dengan df :n-k-1=13-3-1=9 : dengan

(0,722215) > 0,05, artinya tidak

nilai t- tabel sebesar ± 2,262

terjadi heterokedastisitas.

Dari hasil regresi, diperoleh F-statistik

sebesar

Hasil

bahwa

Probability

pengolahan

uji

523.1511,

autokorelasi diperoleh nilai statistik

sedangkan pada signifikansi 5% dan

Durbin-Watson (DW) = 2.462828

df (3,9) diperoleh F-tabel sebesar

pada tingkat kekeliruan 1% untuk

3,86. Hal ini dapat disimpulkan

jumlah variabel bebas (k-1) = 3 dan

bahwa F-statistik (523.1511) > F-

jumlah

tabel (3,86), berarti menolak H0.

diperoleh batas bawah nilai tabel dl =

Artinya, Pendapatan per kapita (X₁),

0,499 dan batas atasnya du = 1,526

pengamatan


(n)

=

13

188

dengan nilai 4-du : 2,474 dan nilai 4-

antara pendapatan perkapita (LX1)

dl

terhadap jumlah Giro 2.515585 % .

:3,501.

Nilai

Durbin-Watson

model regresi (2.462828) berada

Kondisi

diantara du = 1,526 dan 4-du = 2,474

kenaikan

maka

terjadi

sebesar 1% maka jumlah Giro akan

autokorelasi. Dengan demikian dapat

naik sebesar 2.515585 % dengan

disimpulkan bahwa hasil regresi

asumsi variabel yang lain dianggap

variabel Pendapatan per kapita, suku

tetap.

berada

di

tidak

menunjukkan

pendapatan

β2

bungan, inflasi terhadap Tabungan tidak terjadi autokorelasi atau ρ = 0.

ini

:

per

0.035887

setiap kapita

adalah


Dengan membandingkan R2


dari regresi Tabungan dan regresi


anatar

maka


doperoleh hasil adalah R 1 (0,994) >

jumlah Giro sebesar 0.035887 %.

R211 (0,806), R212 (0,893), R213

Kondisi

(0,689) sehingga dapat disimpulkan


bahwa dalam model regresi diatas


tidak terjadi multikolinearitas.

sebesar 0.035887 % dengan asumsi

variabel

bebas 2

Kedua, Persamaan regresi

ini

menunjukkan

setiap

variabel yang lain dianggap tetap.

Giro adalah LY2 : -4.457793 +

β3 : - 0.010305 adalah

2.515585 LX1 + 0.035887 X2 -


0.010305 X3. α : -4.457793 adalah


konstanta

menunjukkan

yang

berarti

besarnya

jumlah Giro (LY2) sebesar 4.457793

pengaruh

negatif

-


pada saat pendapatan

jumlah Giro sebesar -0.010305 %.

perkapita (LX1), suku bunga (X2) dan

Kondisi

inflasi (X3) adalah nol/konstan. β1 :


2.515585

ini

menunjukkan

setiap

adalah besarnya

jumlah Giro akan turun sebesar

koefisien regresi untuk pendapatan


per kapita (LX1) sebesar 2.515585

yang lain dianggap tetap.



189

Dari

hasil

uji

regresi

Hasil

penelitian

uji



untuk masing-masing variabel adalah


: LX1 (20.18083), X2 (2.266494), X3

hasil

(-3.160101)

disimpulkan

berpengaruh

secara

penelitian

tersebut

bahwa

dapat

Probability

parsial pada tingkat signifikasi 5%

(0,349168) > 0,05 artinya tidak

dengan df : n-k-1=13-3-1=9 : dengan


nilai t- tabel sebesar ± 2,262. Dari hasil regresi, diperoleh F-statistik

sebesar

Hasil

pengolahan

uji


523.1511,

Durbin-Watson (DW) = 1,561828

sedangkan pada signifikansi 5% dan


df (3,9) diperoleh F-tabel sebesar


3,86. Hal ini dapat disimpulkan

jumlah

bahwa F-statistik (198.1342) > F-


tabel (3,86), berarti menolak H0.


Artinya, Pendapatan per kapita (X₁),


suku bunga (X₂), Inflasi (X₃) dan

dl

secara bersama-sama mempengaruhi

model regresi (1,561828) berada

Jumlah Tabungan (LY).

diantara du =1,526 dan 4-du = 2,474

Adapun

koefisien

pengamatan

:3,501.

maka

Nilai

berada

di

(n)

=

13

Durbin-Watson

tidak

terjadi

determinasi dari Regresi giro sebesar


0.985085.

menunjukkan


bahwa variabel independent yang


terdiri dari pendapatan per kapita

bungan, inflasi terhadap Tabungan

(LX1), suku bunga (X2) dan inflasi

tidak terjadi autokorelasi atau ρ = 0.

Hal

ini

(X3) dalam menjelaskan perubahan


variabel dependent/Tabungan sebesar


99,51% sedangkan sisanya sebesar

anatar

1,49% dijelaskan oleh variabel lain

doperoleh hasil adalah R21 (0,985) >

yang tidak dimasukkan dalam model

R211 (0,256), R212 (0,457), R213

estimasi.


variabel


bebas

maka

190





Ketiga, Persamaan regresi Deposito adalah LY3 = -5.586837 +

sebesar 0.019555 % dengan asumsi variabel yang lain dianggap tetap. β3

2.753520 LX1 + 0.019555 X2 -

:

-0.006401

adalah

0.006401 X3. α : -5.535372102


adalah


konstanta

yang

berarti

besarnya jumlah Deposito (LY3)

menunjukkan

sebesar

saat


pendapatan perkapita (LX1), suku

jumlah Deposito sebesar 0.006401

bunga (X2) dan inflasi (X3) adalah


nol/konstan. β1 : 2.753520 adalah



jumlah Tabungan akan turun sebesar



2.753520,


-5.535372102

hal

ini

pada

menunjukkan


pengaruh

Dari

hasil

negatif

uji

regresi



Deposito

untuk

Kondisi

sebesar ini

kenaikan

2.753520

menunjukkan

pendapatan

per

%.

masing-masing

setiap

adalah:

LX1

kapita

(4.626454),

variabel

(43.27502), X3

X2

(-2.305913)

sebesar 1% maka jumlah Deposito

berpengaruh secara

akan naik sebesar 2.753520 %

tingkat signifikasi 5% dengan df :n-

dengan asumsi variabel yang lain

k-1=13-3-1=9 : dengan nilai t- tabel

dianggap tetap.

sebesar ± 2,262

β2

:

0.019555

adalah

parsial

pada

Dari hasil regresi diatas,


diperoleh


1008.802,


signifikansi


diperoleh F-tabel sebesar 3,86. Hal

jumlah Tabungan sebesar 0.019555

ini dapat disimpulkan bahwa F-


statistik (1008.802) > F-tabel (3,86),


F-statistik

sebesar

sedangkan 5%

dan

pada df

(3,9)

191

berarti

menolak

H0.

Artinya,


Pendapatan per kapita (X₁), suku


bunga (X₂), Inflasi (X₃) dan secara


bersama-sama

dl :3,50. Nilai Durbin-Watson model

mempengaruhi

regresi (2,178158) berada diantara du

Jumlah Tabungan (LY). koefisien

= 1,526 dan 4-du = 2,474 maka


berada di tidak terjadi autokorelasi.


Dengan demikian dapat disimpulkan

menunjukkan

bahwa

Adapun

independent

bahwa yang

variabel

terdiri

dari

hasil

regresi

variabel

Pendapatan per kapita, suku bungan,


inflasi

terhadap

Tabungan


terjadi autokorelasi atau ρ = 0.

tidak

variabel





anatar


doperoleh hasil adalah R21 (0,997) >

tidak

R211 (0,4976), R212 (0,9034), R213

menjelaskan

perubahan

dimasukkan

dalam

model

variabel

bebas

maka


estimasi. Hasil

penelitian

uji


bahwa dalam model regresi diatas tidak terjadi multikolinearitas. Keempat, Persamaan regresi

menggunakan metode uji white. Dari dapat

Tabungan adalah LY4 = -5.301868 +

Probability

2.767983 LX1 + 0.014246 X2 -

(0,932746) > 0,05, artinya tidak

0.005053X3. α : -5.301868 adalah


konstanta, yang berarti besarnya

hasil

penelitian

disimpulkan

Hasil

tersebut

bahwa

pengolahan

uji

jumlah Dana Pihak Ketiga (LY 4)


sebesar

Durbin-Watson (DW) = 2,178158

pendapatan perkapita (LX1), suku


bunga (X2) dan inflasi (X3) adalah


nol/konstan. β1 : 2.767983 adalah

jumlah


pengamatan

(n)

=

13

-5.301868


pada

saat

192


sebesar 1% maka jumlah Dana Pihak

2.769383,

Ketiga

hal

ini

menunjukkan

akan

turun

sebesar


0.005053% dengan asumsi variabel



Dana Pihak Ketiga sebesar 2.769383

Dari

hasil

uji

regresi



kenaikan

untuk

pendapatan

per

kapita

masing-masing

sebesar 1% maka jumlah Dana Pihak

adalah:

Ketiga akan naik sebesar 2.769383

(2.393334),

% dengan asumsi variabel yang lain

berpengaruh secara

dianggap tetap.

tingkat signifikasi 5% dengan df :n-

β2

:

0.014246

adalah


LX1

variabel

(44.08811), X3

X2

(-2.455008) parsial

pada

k-1=13-3-1=9: dengan nilai t- tabel sebesar ± 2,262.


Dari hasil regresi diatas,


diperoleh


2368.082,

jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar

signifikansi

0.014246

ini

diperoleh F-tabel sebesar 3,86. Hal

menunjukkan setiap kenaikan suku

ini dapat disimpulkan bahwa F-

bunga sebesar 1% maka jumlah

statistik (2368.082) > F-tabel (3,86),

Tabungan

berarti

%.

Kondisi

akan

naik

sebesar

F-statistik

sebesar

sedangkan 5%

dan

menolak

H0.

pada df

(3,9)

Artinya,


Pendapatan per kapita (X₁), suku


bunga (X₂), Inflasi (X₃) dan secara

β3

:

-0.005053

adalah

besarnya koefisien regresi untuk inflasi (X3) sebesar -0.005053, hal ini menunjukkan

pengaruh

bersama-sama

mempengaruhi

Jumlah Tabungan (LY). Adapun

koefisien

negatif




jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar -

menunjukkan

0.005053%.

independent

Kondisi

ini

menunjukkan setiap kenaikan inflasi

bahwa yang

variabel

terdiri

dari



193


bungan, inflasi terhadap Tabungan

menjelaskan

tidak terjadi autokorelasi atau ρ = 0.

perubahan

variabel






anatar

tidak

doperoleh hasil adalah R21 (0,9987)

dimasukkan

dalam

model

variabel

bebas

maka

> R211 (0.7479), R212 (0.9359), R213

estimasi. Hasil

uji






hasil

penelitian

penelitian

disimpulkan

tersebut

bahwa

dapat

Probability

Hasil

dari

regresi

menunujukkan pendapatan per kapita

(0.163519) > 0,05, artinya tidak

mempunyai


terhadap variabel Tabungan, Giro,

Hasil

pengolahan

uji

pengaruh

positif

Deposito dan Dana Pihak Katiga, hal


ini

Durbin-Watson (DW) = 1.538988

menyatakan


merupakan fungsi dari pendapatan.


Semakin tinggi pendapatan yang

jumlah

13

diterima oleh masyarakat maka akan


semakin tinggi pula tabungan yang


dilakukan oleh sektor Rumah tangga.


Jadi

dl

Durbin-Watson

penentu yang utama masyarakat

model regresi (1.538988) berada

menyimpan dananya di bank, pada

diantara du= 1,526 dan 4-du = 2,474

saat ini banyak pilihan produk Dana

maka

Pihak Ketiga yang ditawarkan oleh

pengamatan

:3,501.

Nilai

berada

di

(n)

tidak

=

terjadi

sesuai

teori

bahwa

pendapatan

kepada

Keynes,

yang

tabungan

adalah


Bank


masyarakat dapat memilih produk


yang sesuai dengan kebutuhannya


masyarakat,

faktor

jadi

194

apakah untuk berjaga-jaga, Transaksi

saving

maupun untuk berinvestasi.

membiayai

Pengaruh positif suku

bunga

dependent

digunakan

untuk

konsumsinya

bahkan

Variabel

masyarakat akan cenderung menarik

variabel

simpanan

terhadap yang

habis

terdiri

dari

untuk

menutupi

kekurangan konsumsinya.

Tabungan, Giro, Deposito dan Dana Pihak Ketiga sesuai dengan teori

KESIMPULAN

Klasik yang menyatakan tabungan

Pada dasarnya Dana Pihak

fungsi dari tingkat suku bunga. Pada

Ketiga yang terdiri dari Tabungan,

tingkat suku bunga yang tinggi

Giro

keinginan

karakteristik

masyarakat

untuk

dan

Deposito yang

memiliki

berbeda

satu

melakukan saving akan meningkat

dengan yang lainnya sehingga respon

sehingga

yang

masyarakat

mengurangi

ditunjukkan

oleh

konsumsinya yang akan digunakan

dependent

untuk

tabungannya

variabel makro yang terdiri dari

dibank hal ini dimaksudkan untuk

Pendapatan per Kapita, suku bunga

mendapatkan pendapatan dari bunga

dan

yang akan digunakan pada masa

Respon

mendatang.

terhadap variabel dependent tersebut

menambah

Pengaruh

yang

berbeda

terhadap

variabel

Inflasi

akan

perubahan

berbeda

variabel

pula.

independent

adalah sebagai berikut: pertama,

ditunjukkan oleh variabel inflasi

Variabel

pendapatan

per

kapita.

dimana inflasi mempunyai pengaruh

Variabel

pendapatan

per

kapita

negatif terhadap variabel dependent

memiliki respon yang sama pada

yanng terdiri dari Tabungan, Giro,

masing regresi hal ini disebabkan

Deposito dan Dana Pihak Ketiga.

karena pendapatan merupakan faktor

Pada tingkat inflasi yang tinggi

penentu yang utama masyarakat

dimana

melakukan

harga-harga

dipasar

saving

baik

untuk

mengalami kenaikan secara bersama-

berjaga-jaga, transaksi maupun untuk

sama maka pendapatan masyarakat

investasi hal ini ditunjukkan oleh

akan berkurang sehingga dana yang

besarnya

akan digunakan untuk melakukan

ditunjukkan variabel pendapatan per


probabilitas

yang

195

kapita (LX1) pada masing regresi sebesar 0,0000.

Reaksi berbeda ditunjukkan oleh variabel suku bunga pada

Kedua,

Variabel

bunga. Reaksi

suku

yang ditunjukkan

regresi

tabungan.

Tabungan,

Pada

variabel

regresi

suku

bunga

namun

tidak

ditunjukkan

pada

oleh variabel suku bunga memiliki

masih

respon yang berbeda-beda pada tiap

sebesar

regresi. Respon tertinggi ditunjukkan

regresi Deposito. Perbedaan reeaksi

pada regresi Deposito (LY3) dimana

yang ditunjukkan oleh variabel suku

variabel

bunga

suku

singnifikan yang

bunga

memiliki

sebesar

0,0012.

disebabkan karena tujuan nasabah

Sedangkan pada regresi Tabungan

menyimpan dananya adalah untuk

dan

bunga

beraga-jaga yang akan ditarik apabila

memiliki probabilitas masing-masing

dibutuhkan. Dalam kasus ini nasabah

sebesar 0,0296 dan 0,0496.

tidak mengejar pendapatan yang dari

probabilitas

Giro

variabel

suku

pada

regresi

Tabungan

Tingginya respon variabel

suku bunga sehingga wajar apabila

suku bunga pada regresi Deposito

probabilitas variabel suku bunga

menunjukkan karakteristik Deposito

pada regresi Tabungan lebih kecil

dimana Deposito merupakan sarana

daripada rgresi Deposito.

investasi

yaitu

bank

akan

Pada simpanan giro variabel

memberikan suku bunga yang tinggi

suku bunga memiliki probabilitas

pada Deposan sehingga jumlah Dana

yang

dalam simpanan Deposito sangat

disebabkan tujuan girant menyimpan

tergantung oleh besarnya suku bunga

dana pada Bank adalah mendukung

yang diberikan oleh bank. Pada

kelancaran transaksi bisnis sehingga

tingkat suku bunga yang tinggi maka

ketiga

jumlah simpanan Deposito akan

mengalami

meningkat dan sebailknya ketika

Giro tidak telalu merespon.

suku bunga mengalami penurunan

Simpanan

paling

rendah,

variabel

hal

suku

perubahan,

ini

bunga simpanan

Giro

lebih

maka jumlah dana dalam simpanan

terpengaruh oleh adanya aktifitas

Deposito

ekonomi

yang

semakin

maju

penurunan.

akan

mengalami


sedang

terjadi,

perekonomian

196

masyarakat disuatu daerah sarana

dimana harga barang dan jasa dipasar

pembayaran non tunai akan semakin

menglami kenaikan secara serentak,

deperlukan dimana pada masyarakat

maka nasabah akan lebih memilih

moderen menutut adanya kemudahan

untuk menggunakan dana dalam

disegala

Tabungan

hal

termasuk

adanya

untuk

memenuhi

kemudahan dalam hal pembayaran,

kekurangan konsumsi dibandingkan

Sehingga

ingin

harus menyimpan dananya dibank

meningkatkan jumlah simpanan giro

dan memperoleh tingkat bunga yang

bank

lebih rendah dibandingkan kanaikan

apabila

hanya

perlu

bank

memberikan

beberapa kemudahan yang dapat

harga barang dan jasa di pasar.

menunjang kalancaran bisnis Girant. Ketiga,

Variabel

Sedangkan Giro memiliki

inflasi.

respon yang lebih rendah terhadap

Perubahan Variabel inflasi direspon

perubahan variabel inflasi, hal ini

berbeda-beda oleh masing-masing

disebabkan simpanan Giro ditujukan

Dana Pihak Ketiga, dimana respon

untuk menunjang kelancaran bisinis

tertinggi ditunjukkna pada Rgresi

sehingga

Tabungan hal ini ditunjukkan oleh

mengganggu aktifitas ekonomi atau

probabalititas variabel inflasi pada

bisnis maka hal ini tidak telalu

regresi Tabungan sebesar 0,0024

mempengaruhi

sedangkan pada regresi Giro dan

Giro, penurunan jumlah Dana yang

Deposito

terjadi pada simpanan Giro tidak

masing-masing

sebesar

0,0115 dan 0,0465.

probabilitas

jumlah

tidak

Simpanan

Tabungan.

yang paling tinggi terhadap variabel hal

inflasi

setajam yang terjadi pada Simpanan

Tabungan memiliki respon

inflasi

selama

ini inflasi

ditunjukkan pada

regresi

Perubahan variabel inflasi direspon berbeda oleh Deposito, dimana

pada

regresi

Deposito

Tabungan sebesar 0,0024. Tingginya

variabel inflasi memiliki probabilitas

respon Tabungan terhadap perubahan

sebesar 0,0465 hal ini menujukkan

variabel

oleh

bahwa

tujuan nasabah adalah untuk beraga-

respon

jaga sehingga pada tingkat inflasi

dibandingkan Tabungan dan Giro.

inflasi

disebabkan

depposito yang


menunjukkan lebih

rendah

197

kelima, Jakarta

Rendahnya respon deposito terhadap perubahan

inflasi

disebabkan

deposito merupakan salah satu sarana investasi masyarakat dimana pada tingkat inflasi yang tinggi pemerintah lebih memilih menstabilkan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia sehingga

Ismail,

Salemba

Empat,

2010, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Prenada Media, Jakarta.

Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; edisi keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

bank berusaha untuk menghimpun dana

masyarakat

dengan

cara

menaikkan suku bunga simpan.

Kuncoro, Mudrajat & Suhardjono, 2002, Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, Yogyakarta:BPFE, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik, Statistik Daerah Provinsi Jawa Timur (online) http://www.bps.go.id/epub/2012/stda2012/index html, Diakses 11 April 2013 Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur (online) http://www.bi.go.id/web/id/P ublikasi/Ekonomi_Regional/ KER/Jatim/ker_jatim_tw410. html, Diakses 11 April 2013 Fatmawati, Dwi, 2007, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana masyarakat pada Bank Umum di wilayah Jawa Timur, Skripsi UMM Gujarati, Damodar, 2012, DasarDasar Ekonometrika, Edisi

Nasution, Mulia 1998, Ekonomi Moneter Uang dan Bank, Djambatan, Jakarta. Nopirin, 1992, Ekonomi Moneter Edisi, Keempat. BPFEYogyakarta, Yogyakarta. Republik Indonesia, 1998, UndangUndang Perbankan Nomor 10/1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan Sidabuntar, Neny 2007, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Simpanan Masyarakat pada Bank-Bank Umum di Pemantang Siantar/Simalungun, Skripsi Universitas Sumatera Utara Sukirno, Sadono, 2002, Pengantar Teori Makroekonomi, edisi


198

dua belas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Waluyo, Dwi Eko, 2006, Ekonomika Makro, edisi Revisi, UMM Press, Malang

Winarno, Wing Wahyu, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, UPP STIM YKPN, Yogyakarta


199

PERILAKU DANA PIHAK KETIGA DALAM MERESPON PERUBAHAN VARIABEL EKONOMI MAKRO PADA BANK UMUM SWASTA NASIONAL (BUSN) PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE

Recommend Documents