PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2008-2012
Resti Juliani 210000038 Universitas Paramadina Program Studi Manajemen dan Bisnis 2014
ABSTRACT The Objectives of this research is to explain the influences of macroeconomic factors foward third-party Funds (DPK) in Public Banks and Islamic banks during 2008-2012. This research uses three macroeconomic variables, which are interest rate, inflation rate, and the value of the exchange rate. This study uses secondary data obtained from Bank Indonesia Website. The Data were analyzed using the multiple Linear Regression model. The results show that the inflation rate have positif affect DPK put on the bank public and syariah bank. Interest rates have negative affect DPK put on public bank and Islamic banking. Interest rate have negative affect on DPK bank public and syariah bank, where any increase in interest rates will decrease the DPK bank pubic and Islamic banking. The value of the exchange rate have positive affect DPK put on public bank and Islamic banking, if the exchange rate strengthened the DPK bank conventional and syariah bank increased.
Keywords : Macroeconomic Variables, Third-Party Funds, Conventional Banks, Islamic Banks Bibliography : (14 sources) (1994-2013)
1
PENDAHULUAN Bank memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai lembaga mediasi sektor keuangan. Mediasi keuangan pada sektor perbankan penting bagi setiap negara termasuk Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia adalah dual banking sistem dimana beroperasi dua jenis usaha bank yaitu bank konvensional dan bank syariah (Kasmir, 2009 : 25). Bank adalah mitra usaha bagi masyarakat karena peranannya dapat membantu memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank juga merupakan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan, seperti tempat menyimpan uang, melakukan pengiriman uang, melakukan pembayaran, melakukan investasi. Pengertian bank menurut (Kasmir, 2010 : 11) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Perbankan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian suatu negara, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat juga dijadikan sebagai ukuran kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, maka semakin maju pula peranan perbankan dalam mengendalikan perekonomian negara tersebut (Kasmir, 2010 : 1). Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah dapat dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. (Winda, 2009 : 10). Dana Pihak ketiga adalah sumber dana dari masyarakat luas, merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (Kasmir, 2010 : 64). Pengertian tentang DPK tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK adalah total jumlah dana yang berasal dari pihak ketiga dalam rupiah yang ada di bank dihitung dengan cara total jumlah simpanan di bank yang meliputi giro, tabungan, deposito dan semuanya hanya dalam bentuk rupiah. Pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan (Iswardono, 2004 : 155). Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), IHSG, PDB, nilai tukar rupiah, dan lain-lain.
2
Faktor makroekonomi yang paling mempengaruhi DPK menurut (Cahyono, 2010 : 89) dengan menggunakan studi kasus Bank Syariah Mandiri pada tahun 2003 – 2007 adalah tingkat suku bunga, inflasi, nilai kurs, IHSG, dan PDB. Hasil penelitian yang didapat adalah hubungan tingkat suku bunga terhadap DPK adalah negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan pada suku bunga SBI akan menurunkan DPK pada Bank Syariah Mandiri, sedangkan hubungan tingkat inflasi terhadap DPK adalah positif yang berarti setiap kenaikan inflasi akan meningkatkan DPK pada Bank Syariah Mandiri. Hubungan nilai kurs terhadap DPK adalah positif yang berarti setiap kenaikan pada inflasi akan meningkatkan DPK pada Bank Syariah Mandiri. Hubungan IHSG terhadap DPK adalah positif yang berarti setiap kenaikan IHSG akan meningkatkan DPK pada Bank Syariah Mandiri. Hubungan antara PDB dan DPK adalah positif yang berarti setiap kenaikan PDB akan meningkatkan DPK pada Bank Syariah Mandiri. Jenis-jenis bank dilihat dari segi cara menentukan harga dibagi menjadi dua yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2010 : 20). Bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Sistem pengenaan biaya bank konvensional ini dikenal dengan istilah fee based, sedangkan pada bank syariah, ada empat sistem pembiayaan, yakni : mudharabah adalah pembiayaan berdasarkan bagi hasil, musharakah adalah pembiayaan berdasarkan penyertaan modal, murabahah adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan ijarah adalah pembiayaan modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Perbedaan dalam penentuan harga tersebut menurut sudut pandang peneliti, mempunyai dampak terhadap DPK serta faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi terhadap DPK pada bank konvensional dan bank syariah. Faktor makroekonomi yang akan diteliti dalam penelitian ini ada 3, yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai kurs (BI rates). Alasan pemilihan ketiga faktor tersebut dalam penelitian ini karena ketiga faktor tersebut pada penelitian-penelitian sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan DPK dan tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2008-2012”
3
TINJAUAN PUSTAKA Dana Pihak ketiga adalah sumber dana dari masyarakat luas, merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (Kasmir, 2010 : 20), dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPK adalah total jumlah dana yang berasal dari pihak ketiga dalam rupiah yang ada di bank, dihitung dengan cara total jumlah simpanan di bank. Sumber DPK terdiri dari 3 jenis yaitu: 1. Simpanan Giro (Demand Deposit) 2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 3. Simpanan Deposito (Time Deposit) Inflasi adalah proses kenaikan harga unit barang secara terus menerus, sehingga tanpa kestabilan ekonomi, perekonomian akan bekerja secara efisien (Boediono, 1994 : 155), sedangkan menurut (Sukirno, 2004 : 7) definisi inflasi adalah suatu proses kenaikan hargaharga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Pengertian Inflasi dapat disimpulkan bahwa suatu proses kenaikan harga secara terus menerus sehingga keadaan ekonomi tidak stabil. Hubungan Inflasi dengan DPK dari hasil penelitian (Cahyono, 2009 : 22) diketahui bahwa koefisien variabel inflasi adalah positif, yang berarti setiap kenaikan pada inflasi akan meningkatkan PDK Bank Syariah Mandiri. Bila inflasi naik, maka Bank Syariah Mandiri seharusnya dapat lebih fleksibel dalam menghadapi kenaikan inflasi. Suku bunga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya (Kasmir, 2010 : 132). Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu: 1. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya. Contoh: jasa. 2. Bunga Pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit.
4
Hubungan tingkat suku bunga dengan DPK dari hasil penelitian (Cahyono, 2009 : 29) diketahui bahwa koefisien variabel suku bunga SBI adalah negatif, yang berarti setiap kenaikan pada suku bunga SBI akan menurunkan DPK Bank Syariah Mandiri. Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain (Musdholifah, 2007 : 17), sedangkan menurut (Triyono, 2008 : 26) kurs (exchange rate) adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Nilai tukar rupiah dapat disimpulkan bahwa suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Hubungan nilai kurs dengan DPK dari hasil penelitian (Cahyono, 2009 : 24) diketahui bahwa koefisien variabel nilai kurs adalah positif, yang berarti setiap kenaikkan pada inflasi akan meningkatkan DPK pada Bank Syariah Mandiri. Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Sehubungan dengan penghimpunan dana ini, bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan (Kasmir, 2010 : 11). Pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir, 2010 : 11). Perbedaan bank konvensional dan bank syariah terletak pada suku bunga dalam memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam aktivitasnya, melainkan dengan profit dan loss sharing atau bagi hasil. Dengan sistem ini terdapat hubungan yang saling menguntungkan dan menanggung resiko jika terjadi kerugian. Sistem perbankan konvensional, bank menanggung risiko investasi yang tinggi akibat sistem penetapan keuntungan dimuka (bunga) yang ditetapkan kepada nasabah bank tanpa menghiraukan kondisi keuangan bank yang bersangkutan, sedangkan pada bank syariah risiko didistribusikan secara merata diantara lender, banker dan borrower, sehingga meminimalkan risiko bagi bankir karena skema imbal hasil (return) yang berlaku pada bank syariah adalah bagi hasil (Arsil, 2004 : 11).
5
METODE PENELITIAN Objek penelitian yang digunakan adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang tercatat di Bank Indonesia (BI) tahun 2008-2012. Jumlah bank umum konvensional yang tercatat sampai dengan akhir 2012 ada 145 bank, sedangkan jumlah bank umum syariah sampai dengan akhir 2012 ada 11 bank. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, pengertian dari sampel jenuh adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, menurut (Sugiono, 2009 : 54) sampel jenuh adalah teknik sampel bila semua anggota dijadikan sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2008-2012. Sampel dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang laporan perbankannya sudah dipublikasikan oleh BI sejak 2008-2012. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti akan membuatkan tabel pengambilan sampel. Tabel 1 Jumlah Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah 2008-2012 No
Jenis Bank
Jumlah
1.
Bank umum konvensional
145 Bank
2.
Bank umum syariah
11 Bank
Sumber : www.bi.go.id (tabel diolah oleh peneliti) Klasifikasi data menurut horizon waktu dalam penelitian ini adalah time series dan cross section. Time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan (Sekaran, 2006 : 4). Cross section adalah sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006 : 4). Kurun waktu data penelitian adalah 60 bulan dari Januari 2008 sampai Desember 2012. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk pengolahan data dimana teknik ini digunakan untuk mengestimasi nilai hasil variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen (Algifari, 2000 : 58). Sebelum melakukan analisis regresi berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang baik). Pengujian ini akan dilakukan pada tiga asumsi utama yaitu uji normalitas,
multikolinearitas
(multicolinearity),
heteroskedastistas. 6
otokorelasi
(autcorrelation)
dan
HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Uji Normalitas Uji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dimana prinsip kerjanya untuk membandingkan kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik (observasi). Adapun hasil analisis data uji normalitas dari variabel makroekonomi pada bank umum konvensional sebagai berikut; Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Pada Variabel Dependen dan Variabel Independen Kolmogorov – Smirnov
Y (DPK Bank Konvensional)
Statistic
Df
Sig.
0,124
60
0,023
0,151
60
0,002
0,166
60
0,000
0,171
60
0,000
0,064
60
0,200
Y (DPK Bank Syariah)
X1 (Inflasi)
X2 (Suku Bunga)
X3 (Kurs Tengah)
Sumber : Data di olah dengan SPSS Data dapat dikatakan berdistribusi normal dengan melihat besarnya nilai K-S hitung yang diperoleh kemudia dibandingkan dengan besarnua nilai K-S tabel dapat dicari melalui tabel (given: pada a= 5%) dengan kriteria jika nilai K-S hitung < K-S tabel maka data berdistribusi normal, dan jika K-S hitung > K-S tabel maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 2 maka disimpulkan bahwa data dari bank umum konvensional, bank umum syariah, tingkat inflasi, suku bunga, dan kurs tengah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan alpha 5% maka data berdistribusi normal karena ks hitung < ks tabel. Adapun uraian hasil uji normalitas pada variabel dependen dan independen adalah: 0,124 <
0,175
data normal untuk variabel dependen bank umum konvensional
0,151 <
0,175
data normal untuk variabel dependen bank syariah
0,166 <
0,175
data normal untuk variabel indepen tingkat inflasi 7
0,171
<
0,175
data normal untuk variabel indepen tingkat suku bunga
0,064
<
0,175
data normal untuk variabel nilai kurs tengah
2. Uji Multikolinieritas Uji Multikolinieritas bertujuan untuk memeriksa ada-tidaknya unsur Multikolinieritas dalam regresi yang dibentuk. Pemeriksaan Multikolinieritas diawali dengan pemeriksaan terhadap nilai Tolerance dan VIF. Pengambilan keputusan untuk melihat nilai Tolerance adalah apabila tidak terjadi Multikolinieritas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10. Sedangkan terjadi multikolinieritas jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10. Adapun untuk melihat nilai VIF, apabila tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00. Apabila terjadi Multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00 Tabel 3 Collinearity Statistics Independent Variable Macroeconomics Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Collinearity Statistics Independent Variable
Tolerance
VIF
Tingkat Inflasi
0,174
5,736
Tingkat Suku Bunga
0,114
8,739
Nilai Kurs
0,410
2,438
Sumber : Data diolah dengan SPSS Nilai Tolerance value dari ketiga variabel pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah sama, dimana nilai Tolerance value-nya lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan ketiga variabel independen pada bank umum konvensional dan bank umum syariah tidak terjadi multikolinearitas. 3. Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisinya adalah; 8
a. Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SPRESID menyebar di bawah ataupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola tertentu. b. Homoskedastisitas terjadi jika titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SPRESID menyebar di bawah ataupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunya pola tertentu. Adapun hasil analisis data scatterplot dari variabel makroekonomi pada bank umum konvensional dan bank umum syariah sebagai berikut;
Gambar 1 Scatterplot DPK Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Sumber : Data SPSS Berdasarkan gambar scatterplot bagian kiri didapat titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas, jadi dapat disimpulkan
bahwa
variabel
makroekonomi
pada
DPK
bank
umum
bersifat
homoskedastisitas. Berdasarkan gambar scatterplot bagian kanan didapat titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas, jadi dapat disimpulkan
bahwa
variabel
makroekonomi
homoskedastisitas.
9
pada
DPK
bank
syariah
bersifat
4.
Uji Otokorelasi Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah Otokorelasi, jika terjadi
Otokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terjadi Otokorelasi positif jika DW di bawah -2 (DW <-2) b. Tidak terjadi Otokorelasi jika DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 < DW+2 Adapun hasil output spss mengenai hasil ada tidaknya Otokorelasi pada variabel makroekonomi pada DPK Bank umum konvensional adalah sebagai berikut; Tabel 4 Hasil Uji Otokorelasi DPK Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Model Summary Durbin Watson Bank Umum Konvensional
Durbin Watson Bank Umum Syariah
0,315
0,39
Sumber : Data SPSS diolah oleh Peneliti Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai dw test < dw tabel, dimana dw test = 0,315 dan dw tabel = 1,48 yang didapat dari alpha 0,05, n=60, dan k=3 , maka dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak terjadi Otokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel makroekonomi pada DPK bank konvensional tidak terjadi Otokorelasi. Sedangkan pada DPK Bank Umum Syariah pada tabel 4 diketahui bahwa nilai dw test < dw tabel, dimana dw test = 0,39 dan dw tabel = 1,48 yang didapat dari alpha 0,05, n=60, dan k=3 , maka dapat disimpulkan bahwa data di atas tidak terjadi Otokorelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel makroekonomi pada DPK bank syariah tidak terjadi Otokorelasi. 5. Regresi Linier Berganda Regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh faktor makroekonomi terhadap DPK Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk
10
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Tabel 5 menjelaskan hasil regresi dari variabel makroekonomi terhadap DPK Bank Konvensional yaitu; Tabel 5 Hasil Model Regresi Linier Berganda DPK Bank Umum Konvensional
Sumber : Hasil Output SPSS Persamaan regresi linier berganda DPK bank umum konvensional sebagai berikut ;
Tabel 6 menjelaskan hasil regresi dari variabel makroekonomi pada DPK Bank Syariah yaitu; Tabel 6 Hasil Model Regresi Linier Berganda DPK Bank Umum Syariah
Sumber : Hasil Output SPSS Persamaan regresi linier berganda DPK bank umum syariah sebagai berikut ;
Berdasarkan hasil regresi diatas variabel inflasi mempunyai hubungan positif dengan variabel DPK bank umum konvensional dan bank umum syariah. Kenaikan inflasi (misal) 1% inflasi akan menyebabkan kenaikan terhadap DPK bank umum konvensional sebesar 59.554,42 Triliun dan DPK bank umum syariah 4.316 Triliun. Kesimpulannya adalah setiap 11
kenaikan inflasi akan meningkatkan DPK Bank umum konvensional dan Bank umum syariah, sedangkan bila inflasi turun maka DPK Bank umum konvensional dan Bank umum syariah pun akan turun. Koefisien variabel suku bunga bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah negatif, dimana setiap kenaikan pada suku bunga akan menurunkan DPK pada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Jika suku bunga naik, maka bank umum konvensional menaikkan suku bunga untuk nasabah, sedangkan bagi bank umum syariah cenderung juga menaikkan bagi hasil atau nisbah untuk nasabah sebagai langkah mengimbangi bank konvensional yang menaikkan suku bunga. Koefisien variabel kurs bank umum konvensional dan bank umum syariah adalah positif, yang berarti setiap nilai kurs menguat maka DPK pada bank umum konvensional dan bank umum syariah akan meningkat. 6. Pengujian Koefisien Determinasi Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat untuk digunakan angka-angka pada tabel model summary. Koefisien ini menunjukkan besarnya proporsi atau persentase variasi variabel terikat (dependen) yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Adapun hasil pengujian koefisien determinasi pada variabel faktor makroekonomi terhadap DPK bank umum konvensional sebagai berikut; Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi DPK Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Model
R
R Square
Adjusted R Square
DPK Bank Konvensional
0,891
0,794
0,783
DPK Bank Syariah
0,895
0,801
0,790
Sumber : Data diolah oleh Peneliti dengan SPSS Berdasarkan tabel 7 terlihat hasil uji R2 dan Adjusted R2 pada bank umum konvensional yang dapat diinterpretasikan, yaitu pada regresi persamaan tersebut didapat nilai adjsuted R2 sebesar 0,783; yang berarti bahwa variasi pada variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs dapat menjelaskan variasi pada variabel DPK bank umum konvensional sebesar 0,783; sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam pengujian. 12
Sedangkan hasil uji R2 dan Adjusted R2 pada bank umum syariah yang dapat diinterpretasikan, yaitu pada regresi persamaan tersebut didapat nilai adjsuted R 2 sebesar 0,790; yang berarti bahwa variasi pada variabel tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs dapat menjelaskan variasi pada variabel DPK bank umum konvensional sebesar 0,790; sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam pengujian. SIMPULAN DAN SARAN 1. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi terhadap DPK bank umum konvensional. 2. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat suku bunga terhadap DPK bank umum konvensional. 3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai kurs
terhadap DPK bank umum
konvensional. 4. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs terhadap DPK bank umum konvensional. 5. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi terhadap DPK bank umum syariah. 6. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat suku bunga terhadap DPK bank umum syariah. 7. Terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai kurs terhadap DPK bank umum syariah. 8. Terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, dan nilai kurs terhadap DPK bank umum syariah. 5.1
SARAN Berdasarkan analisis dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, ada beberapa
saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, antara lain: 1. Bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Ketiga indikator variabel makroekonomi yaitu tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan nilai kurs memberikan pengaruh yang signifikan terhadap DPK bank umum konvensional dan bank umum syariah. Oleh karena itu, bank umum konvensional dan bank umum syariah hendaknya memperhatikan perkembangan ketiga variabel tersebut dalam mengambil keputusan terhadap DPK. Tujuannya agar dapat meningkatkan 13
kinerja bank umum konvensional dan bank umum syariah, serta dan mempertahankan total DPK bank umum konvensional dan bank umum syariah. 2. Bagi Peneliti yang akan datang Ketiga indikator variabel makroekonomi pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah, karena masih 79% sehingga masih ada peluang untuk menggunakan variabel lain. Bagi peneliti yang hendak meneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel yang belum diteliti sebelumnya, antara lain PDB,IHSG, dan harga emas, karena PDB,IHSG,dan harga emas pada umumnya dijadikan pertimbangan bagi nasabah dalam pengambilan keputusan menyimpan dana di bank. Penambahan variabel itu juga bertujuan untuk menambah pemahaman dan referensi tentang faktor-faktor variabel lain yang memengaruhi pertumbuhan DPK.
14
DAFTAR PUSTAKA Algifari. 2000. Analisis Regresi, Edisi kedua. Yogyakarta : BPFE. Boediono. 1994. Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi keempat. Yogyakarta : BPFE Kasmir. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta : Graphindo Publisher. Sekaran, Uma. (2006).Research Methods For Business.Jakarta : Salemba Empat. Sukirno, Sadono. 2005. Makro Ekonomi : Teori Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafinfo Persada. Sugiono. 2009. Statistik untuk Penelitian. Bandung : CV. Alfabeta Sumber Elektronik Arsil, Fadhli. 2004. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Ditinjau dari Pengaruh Eksternal (Studi kasus : Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2001-Juni 2003). Iswardono, Sarjono. 2004. Pengaruh Dana Pihak Ketiga pada Perbankan. Tony, Musdholifah. 2007. Pengaruh nilai kurs terhadap Dollar Amerika. Triyono. 2008. Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika. Winda. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Nasabah Deposito pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional. http://www.bi.go.id 07 mei 2013 22.30 Sumber Lainnya Cahyono, Ari. Pengaruh Faktor Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Mandiri Periode 2003-Desember 2007, 2010.
15
