Dell Statistica / Case presentatie Novum Bank Transform
Donderdag 6 November, Zaal 5, 11:45 – 12:30
Robert Kool / Benelux Manager
[email protected] Joop Bruinzeel / Chief Credit Risk Officer
[email protected] Filip ten Bruggencate / Credit Risk Analyst Niels Jansen / Credit Risk Analyst
Connect
Inform
Protect
Agenda
1
Introductie
4 Novum Bank
2
Oplossingen
3
Platform
15 6 Business Proces
Case presentatie
Introductie Opgericht in 1984
Flexibel & schaalbaar
Gedegen kennis van statistics & analytics
Geen black-box, makkelijk inpasbaar
Meer dan 1.000.000 gebruikers Ervaring, vele Use Cases en Best Practices
Dell Statistica
Process Monitoring & Quality Control Grootste leverancier van enterprise-wide solutions
Ruim 14.000 functies
Open standaarden
Ongekend in gemak, precisie en snelheid
Voorkomt vendor lock-in
Credibility
Leadership Highest rating in customer satisfaction
Magic Quadrant Advanced Analytics Rijke Functionaliteit
Easy to use
• • •
Flexibel, schaalbaar, open architectuur
Wide range of functionality Speed of model development & build large numbers of models Support for wide variety of data types (including unstructured data)
Goes deep on algorithms • •
Comprehensive library of algorithms Very strong in vertical use cases
It does pretty well everything a data scientist might require
Highest likelihood of continued use #1 in overall tool satisfaction
Highest value/price ranking • • • •
Wave Big Data Predictive Analytics
Aansprekende TCO
• •
One of the highest evaluations for product reliability & upgrade experience
Breadth & depth of functionality Easy to use & integrated Open standards & integration Superior Customer Support
Dresner Advisory Advanced and Predictive Analytics Market Study • • •
Differentiator in Data Preperation, Usability, Scalability and Integration Easy to use & integrated Statistica, IBM and SAS tied for second place
Practice Testing & Benchmarking Most user friendly toolset
Analytics in perspectief +
Business Value
Hoe valt het het beste resultaat (bij verandering) te behalen?
Blijvend Wat zegt ons deze data? Wat is de onderscheidend
Optimalisatie (regels en modellen)
-
unsupervised learning
-
voorspellende waarde? Welk patroon kunnen
Onderscheidend
we ontdekken?
Wat als deze trend
Concurrerend
forecasting
-
simulatie
zich voortzet? Wat kan gebeuren?
Welke acties zijn benodigd?
-
Wat is exact het probleem?
Redelijk concurrerend
predictive modeling
-
Hoe vaak en waar?
-
signalering Query / OLAP ad hoc rapportage standaard rapportage
Complexiteit
Wat is er gebeurd?
- -
1980
1990
2000
2010
2020
+
Predictive Analytics toegepast in verticals Finance
Marketing
-Risico beheer
-Omzet verhoging
-Schade preventie
-Klantenbehoud
-Winst optimalisatie
-Customer Insight
Healthcare -Proces optimalisatie -Reductie complexiteit -Kostenbeheersing
Pharma
Manufacturing
-Efficiency verbetering
-Kostenverlaging
-Regulatory compliance
-Continue Proces/ kwaliteitsverbetering
•
Risk Management
• Churn Analysis
• Claims management
•
Credit scoring
• Cross-Sell/Up-Sell
•
Patient safety
• Stability Analysis
• Statistical Process Control
• Scorecard
• Customer Loyalty
•
Risico preventie
• Shelf-Life estimation
• Six Sigma
• Customer analytics
• Market basket analysis
•
Fraude detectie
• Validated reporting
• Root Cause Analysis
•
Medical Parameter Monitoring
•
•
Predicting Patient Outcomes
• Fraude detectie •
Churn analysis
• Up-Lift/Net-Lift Modeling
•
SOX
• Best Next Action
• Product traceability
•
Regulatory Compliance
• Pred. Failure Analysis
Quality by Design
• Predictive Maintenance
• Design of Experiments
Danske Bank heeft Statistica geimplementeerd voor Risk Management en Marketing Intelligence
Statistica Decision Platform stelde Danske Bank in staat om het bestaande SAS-based Risk- and Credit-scoring platform te upgraden om actie-gericht inzicht te verkrijgen m.b.t. complexe vraagstukken. • • •
(Risk) modeling en model life-cycle management Efficiente model deployment van ontwikkelt/m produktie omgeving Snelle Batch en Real-time scoring van klantgegevens
“In een steeds complexere omgeving van risico modellen, is Statistica goed toegerust om met de huidige big data uitdagingen om te gaan” “…Statistica is een leading edge analytical software platform. Eenvoudige integratie met de bestaande IT omgeving gaat samen met een top performance” Jens Chr. Ipsen Vice President and Development Manager Risk Management Systems
Statistica Business Oplossing Leading-edge predictive analytics
Enterprise-wide Bedrijfsbreed inzetbaar
Hoge nauwkeurigheid
Open, standardsbased platform
Connects and interacts
Eenvoudig te configureren en parametriseren
Databronnen en systemen makkelijk te integreren
Real-time
Leverages existing data and IT
Integrated workflow
Version control en life cycle mngt
Voorkom vendor lock-in
Model & Rules-based
Manageable analytics
Meer dan 1 miljoen gebruikers
Gefundeerde beslissingen bij actueel inzicht
Statistica Platform
Statistica ETL
RDBMS
OSI PI
Web Based Data Entry
Data warehouse
Flat files
Hadoop
In-database processing
SharePoint
NoSQL
Analyse Technieken Statistica Clustering & segmentatie
Text Analytics Statistical, linguistic, and machine learning to turn text into numbers
Grouping and dividing objects so like objects are similar to each other
Decision Trees Map every conceivable outcome to every decision
Predictive Models & Forecasting Using current and historical data to predict the future
Analytics
Optimalisatie & simulatie Mathematically determining the best possible outcome given all the possibilities and constraints
Machine Learning Getting computers to act without being explicitly programmed to do so
Visual Analytics
Scorecard
1. Data Preperatie
2. Modelbouw
3. Evalueer en pas score model aan
5. 4. Monitor
Deployment naar Batch/Real-Time Score server
Workspace
Model en Decision Lifecycle
Data Preparatie
Champion Selectie
Model Bouw
Model Evaluatie & Vergelijking
Model Monitoring
Conditional Scoring
Model Management
Rules Management
Novum Bank • Full European Banking License • HQ in Malta • No branch offices • Online bank • Prepaid debit cards • Short term credit • Credit scoring: risk management
kwantitatief risk management
Het Product • Short term credit vs. traditional consumer credit • Customer description • Modern
Landscape • Europe • One database • IT development
Trajectplanning kwantitatief risk management (1) • License conditions – Constraints – Regulators – Risk appetite statement
• Doel – – – –
Duidelijk Realistisch (=haalbaar & zinvol) 0% default = 0% profit Meetbaar
Trajectplanning kwantitatief risk management (2) • QR Team – – – –
Belangrijk Kennisintensief Ervaring Non QR members: Marketing, Operations, Collections, Finance, etc.
• IT infrastructure – Crossover – Data gathering
• Tools – Externe data – Dell Statistica
Case: credit scoring bij Novum Bank • Credit risk decisioning: wel of geen lening? • Voorspelling “good” of “bad” credit • Beslismethodes: – Expert judgment – Eenvoudige regels – Credit scoring
Credit scoring & machine learning • Score geeft kans op “good” of “bad” • Machine learning: – Automatisch patronen/relaties herkennen – Computer “leert” wat good/bad is
• Training – Input is historische data – per klant: › Leeftijd, inkomen, datum aanvraag, woonplaats, etc. etc. › Externe data (Google, Facebook, etc.) › Was dit een goede of slechte klant?
Machine learning proces
Proces in Statistica
Trainingsdata
Modellen
Voorbeeld Classification Tree
Implementatie
Model
Model in SQL
Productie omgeving
Resultaten vs. rule-based decisioning • Beter begrip van de situatie • Ca. 10-30% extra brutomarge • Sterk afhankelijk van: – Data-kwaliteit – Hoeveelheid data – Bestaande decisioning rules
Bedankt voor uw aandacht
Welkom op stand NB 09
Making the World More Productive ® www.statsoft.nl ● www.statsoft.be
