Bankrendszer és főbb kockázatai Dr. Kandrács Csaba - ügyvezető igazgató MNB BCE 2017. február 2.
Az előadás témája
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
2
Az előadás témája
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR
A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE
3
Hitelintézeti szektor fontossága Bankszektor mérlegfőösszege, a GDP és az államháztartás adósságának változása (miliárd forint)
∑ 120 intézmény
40 000
40 000
35 000
35 000
30 000
30 000
25 000
25 000
20 000
20 000
15 000
15 000
10 000
10 000
5 000
5 000
0
2003 Q4 2004 Q4 2005 Q4 2006 Q4 2007 Q4 2008 Q4 2009 Q4 2010 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 Mérlegfőösszeg
GDP
0
Államadósság
4
Bankrendszerek nagysága (ezer milliárd forint, 2015)
2657
2452
1128
33 5
A magyar hitelintézeti szektor tulajdonosi összetétel szerint
6
Bankméreti arányok a világban Mérlegfőösszeg 2016 Q2-es adatok felhasználásával forintban kifejezve Industrial and Commercial Bank of China (Világ #1) 1 009 195 385 200 000
HSBC Holdings (Európa #1) 741 470 963 500 000
OTP Bank (Magyarország #1) 10 699 226 000 000
7
A legnagyobb hazai hitelintézetek (2016 Q3)
8 000
milliárd Ft
milliárd Ft 8 000
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
Mérlegfőösszeg
Betétállomány
BB
CIB
MKB
Erste
Raiffeisen
Integráció
KH
UniCredit
0
OTP
0
Hitelállomány (bruttó) 8
Magyarországon működő hitelintézetek
9
A hitelintézetek eredményének alakulása milliárd Ft 289
milliárd Ft 336 368 337
245 211
181
34
14
-17 -179 -282
500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-506
2003
500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600
Adózott eredmény 10
Nyereséges és veszteséges részvénytársasági hitelintézetek száma (2003-2015) 40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nyereséges
Veszteséges 11
Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 12
2. Hitelintézetek főbb kockázatai 2.1. Üzleti modell, stratégia 2.2. Hitelkockázat 2.3. Működési kockázat 2.4. Likviditási kockázat 2. 5. Egyéb kockázatok (piaci, partner stb.) A kockázatokat a hitelintézetek belső eljárásokkal, folyamatokkal csökkentik, kezelik. A folyamatokkal nem csökkenthető kockázatokat tőkével fedezik. 13
Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 14
2.1. Üzleti modell, stratégiai kockázat Életképes üzleti modell: nyereséges az intézmény Fenntartható stratégia: hosszú távon nyereséges intézmény Fenntarthatóságot veszélyeztető tényezők például: - Alacsony alapkamat - Üzemméret - Digitalizáció - Túlzott kockázati étvágy - Nem organikus, hanem egyedi tételeken alapuló növekedés - Koncentráció, függőség - Elavult IT rendszerek 15
Alacsony alapkamat, mint működési környezet Jegybanki alapkamat és a bankszektor ROE és mutatójának változása 40%
40%
Lakossági devizahitelek forintosítása
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
-10%
-10%
Végtörlesztés -20%
-20%
Jegybanki alapkamat mértéke
12 havi gördülő ROE
16
Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 17
2.2. Hitelkockázat Annak kockázata, hogy a hitelintézet által kihelyezett hitel nem térül meg 100%-ban a szerződésben rögzített határidőben, a fedezetek érvényesítése nélkül. Hitel - és betétállomány változása (milliárd forint)
10 000
10 000
8 000
8 000
6 000
6 000
4 000
4 000
2 000
2 000
0
0 lakossági betétállomány
lakossági hitelállomány
18
2.2. Hitelkockázat elemei Hitelkockázatot meghatározó tényezők Ügyfél
Ügylet
Fedezet
19
Továbbra is lendületben van a lakáspiac: jelentősen emelkedtek az árak a visszaesés után 120
%
%
8 6
110
4
105
2
100
0
95
-2
90
-4
85
-6
2008. I. II. III. IV. 2009. I. II. III. IV. 2010. I. II. III. IV. 2011. I. II. III. IV. 2012. I. II. III. IV. 2013. I. II. III. IV. 2014. I. II. III. IV. 2015. I. II. III. IV. 2016. I.
115
Használt lakásárak negyedéves változása (jobb skála) Új lakásárak negyedéves változása (jobb skála) MNB lakásárindex negyedéves változása (jobb skála) KSH - használt lakások árindexe KSH - új lakások árindexe MNB lakásárindex 20
Amikor a kockázatból Nemteljesítő hitelek
valóság
lesz
-
A hitelkockázat megjelenési formája: nemteljesítő hitel (NPE-non performing exposure ~ NPL-non-performing loan ~ Default) Az ügyfél nem tudja/akarja visszafizetni a teljes hitelösszeget a fedezet érvényesítése nélkül a szerződésben foglaltaknak megfelelően. Hitelintézet feladata a hitelezéssel kapcsolatban Nem hitelképes ügyfél
Hitelképes ügyfél
Hitelképesség folyamatos nyomon követése Tartalékolás a hitelképesség megszűnése esetére statisztikai becslés alapján 21
NPL-re képzett bizonytalanságok
tartalékképzésben
rejlő
BECSLÉS
Hitel
Veszteség
Várhatóan nem megtérülő rész Fedezet
Az NPL mérése és fedezése becslési (modell) kockázatot hordoz: - Mekkora a valószínűsége, BECSLÉS hogy az ügyfél nem fizet? - Mennyit ér a fedezet valójában? BECSLÉS
22
NPL arány változása az európai országokban
23
NPL arány az európai országokban
24
Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 25
2.3. Működési kockázat
Minden olyan tényező, amely az intézmény hosszú távú, prudens és nyereséges működését veszélyezteti. „Minden, ami égeti a pénzt.”
26
2.3. Működési kockázat forrásai Fizikai kár: „Hajnali 4 óra körül egyelőre ismeretlen okból felrobbant egy budapesti bankfiók a XIII. kerületben, a Lehel út 70-72. alatt.” *hvg.hu IT-rendszer: „Leállt a CIB Bank mobilalkalmazása” *Origo.hu Belső csalás: „Szilikonmellért sikkasztott milliókat Tímea” *borsonline.hu Külső csalás:„…a csalók a telefonban különböző banki és mobilszolgáltatói nyereményjátékokon nyert jelentős összegű díjakat ígérnek és ennek ürügyén személyes illetve banki adatok (számla és bankkártyaszámok, személyes azonosítók, PIN kódok, stb.) megszerzésére tesznek kísérletet” *bankszovetseg.hu
27
Az előadás témája A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
Üzleti modell, stratégia Hitelkockázat Működési kockázat Likviditási kockázat AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE 28
2.4. Likviditási kockázat
Az a kockázat, amikor fennáll annak a veszélye, hogy a hitelintézet nem, vagy csak késve fogja tudni kiegyenlíteni a tartozásait.
29
2.4. Likviditási kockázat
30
Az előadás témája
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai Ideális bankrendszer Bankrendszer kihívásai 31
3) Felügyelet szerepe
3.1. Pénzügyi szektor stabilitásának biztosítása 3.2. Pénzügyi szektorba vetett közbizalom fenntartása 3.3 Fogyasztóvédelem 32
3.1. Pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása
33
3.2. Szektorba vetett közbizalom
34
3.3. Fogyasztóvédelem
35
Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása Jegybanki alapkamat és a lakáscélú THM változása 18%
18%
16%
16%
14%
14%
12%
12%
10%
10%
8%
8%
6%
6%
4%
4%
2%
2%
0%
0%
Lakáscélú (THM) (bal tengely)
Lakáscélú felár (bal tengely)
Jegybanki alapkamat mértéke (bal tengely)
36
A tájékozott fogyasztó fontossága Fizessünk internetbankon keresztül!
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI
37
A tájékozott fogyasztó fontossága Mit tegyünk fizetési nehézségek esetén?
https://www.youtube.com/watch?v=UxDt1tKsUqs
38
Ellenőrzés vs. felügyelés…
…óriási téttel
A háttérben szemléletbeli változás a felügyelésben
Mi változott még a felügyelési módszertanban?
A Volkswagen példájával szemléltetve…
vs.
vs.
Az előadás témája
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai Bankrendszer kihívásai Ideális bankrendszer 46
A pénzügyi szektor legfontosabb jövőbeli kihívásai TARTÓSAN ALACSONY KAMATKÖRNYEZET
IT EXPONENCIÁLIS NÖVEKEDÉSE
ÚJ SZEREPLŐK MEGJELENÉSE
VÁLTOZÓ GAZDASÁGI NORMÁK ÉS SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET
Intézményi jövedelmezőség erodálódása Határon átnyúló szolgáltatások terjedése
Szigorodó szabályozás
Kiszervezések elterjedése
Fogyasztói (hozam)elvárások (?)
Új típusú szereplők és folyamatok megjelenése (FinTech, közösségi finanszírozás)
Innovációs kényszer
Verseny fokozódása
DIGITALIZÁCIÓS KÉNYSZER intézményi és felügyeleti oldalon
Magyar Nemzeti Bank
47
Kihívások…a válság utáni helyzet Digitális forradalom a szemünk előtt 2 párhuzamos folyamat miatt
1) VÁLSÁG
Szent Péter tér - Róma
Költségcsökkentés szükség
Ügyfélbizalom visszaszerzése
Lehetővé teszi
2) DIGITÁLIS CSATORNÁK ROHAMOS TERJEDÉSE DIGITÁLIS FORRADALOM
Magyar Nemzeti Bank
48
Digitális forradalom hatásai
A bank már nem csak épület, és a digitális tér mindig nyitva van!
A versenyképes, jövedelmező pénzintézeti működés alapjaiban változik meg! Magyar Nemzeti Bank
49
Bankok lehetséges reakciója a digitális forradalomra - Bank 2.0…Bank 3.0….!? Alkalmazkodási kényszer és egyben óriási, hosszú távú fejlődési lehetőség! • Eltolódás az automatizálás, az önkiszolgálóbb megoldások, a teljesen elektronikus termékek irányába, ami a fajlagos működési/szolgáltatási költségek csökkenésében csapódik le. • Az új igények új árazási modelleket, más költségszerkezeteket, költségszinteket vonnak magukkal. Új üzleti/működési modellek szükségesek! ez pedig új kockázatokat és kockázati versenyt jelent
Magyar Nemzeti Bank
50
Kihívások…a bank már ≠ bankolás! Jelszó: FOGYASZTÓI ÉLMÉNY • többcsatornás és kellően biztonságos ügyfélkapcsolat, • fogyasztói magatartás követése, • interaktív termékfejlesztés, • viselkedésalapú és „location based” információs vagyon, • figyelmességtudat és gondosan megtervezett fogyasztói élmény, • algoritmus alapú - ügyfélre vigyázó - életminőséget javító szolgáltatások • releváns ill. tökéletesen személyre szabott, bárhol, bármikor elérhető hitelezési és megtakarítási ajánlatok (futamidő, árak) Magyar Nemzeti Bank
51
Kihívók: NeoBankok • Lemaradó intézmények életképtelenné válnak konszolidáció, extrém esetben piaci átrendeződés, felosztott piacok újrafelosztása egyes országokban. • Versenyképes intézmények: komplex ügyekre szűkülő „klasszikus” bankolás is megmarad, de az új generációs igényeket kielégíteni kívánó modern bankolás ötvözése lesz megfigyelhető. • Kifejezetten az új generációs igényekre fókuszáló, a „hagyományos” bankoláshoz képest kényelmet hirdető, fiókhálózat nélkül működő NeoBankok is megjelennek
52
Kihívók: az „alternatív bankrendszer” a „sharing economy” jegyében
A P2P rendszereken keresztül történő hitelezés várható alakulása világszinten
Regionális valóság: P2P hitelezők a visegrádi országokban Magyar Nemzeti Bank
53
A kihívók: Fintech cégek • FinTech cégek és startup-ok világszerte már eléri a 25 000-et!
száma
• A FinTech ötletek lényegében minden banki területet le fognak fedni (Buborékveszély van, de a fejlődés elkerülhetetlen) • A hagyományos pénzügyi világba kívülről érkező Fintech megoldásokat szigorú biztonsági és adatvédelmi követelmények mellett a fejlesztői környezeteik (API-k) megnyitásával beágyazzák a banki környezetbe és szolgáltatásaikba. A hasznosítható és futurisztikus ötletek tárháza bővül! Magyar Nemzeti Bank
54
Kihívások…Végszó! • A digitalizáció és az automatizálás hosszú távon a hitelintézeti szektorban jelenleg dolgozó több mint 38 ezer munkavállaló életét is befolyásolni fogja.
• Ez a munkaerőpiaci feszültség a közgazdaságtan, mint társadalomtudomány nagy kihívása lesz a következő évtizedekben. • A mértékletesség betartása és betartatása az új üzleti lehetőségek kihasználásában és a kockázatvállalásban egyaránt kiemelten fontos felügyeleti cél lesz!
Magyar Nemzeti Bank
• A megtakarítások védelme érdekében a kockázatok időbeli feltárása és predikciója az MNB-től is teljes megújulást vár el lakossági és vállalati területen egyaránt! 55
Az előadás témája
A MAGYAR HITELINTÉZETI SZEKTOR A HITELINTÉZETEK FŐBB KOCKÁZATAI
AZ MNB, MINT PÉNZÜGYI FELÜGYELET SZEREPE Felügyelet fő feladatai
Bankrendszer kihívásai Ideális bankrendszer 56
Ideális bankrendszer az MNB szerint
Versengő
Tisztességes profit
Profit visszaforgatása
Prudens hitelezés
Önfinanszírozó
Egészséges lakossági hitelezés
Átlátható és felelős
Tőkeerős
Likvid
Növekedést támogató
57
Köszönöm a figyelmet!
