Kata Penganti
Ucapan Terimc Bagian 2
Bab 12 Autok 12.1 s 12.2 12.3 12.4 12.5
E E R
fA
12.6 ~ 12.7 A I
12.8 ~ 12.9 F 12.10 ~ 12.11 ( 12.12
j
12.13
~
Penjela LATlHA: Lampi
12A.1 12A.2
BabB Pem, 13.1 13.2 13.3
Daftar lsi
Kata Pengantar
xv
Ucapan Terima Kasih
xix
Bagian 2
Melepaskan Asumsi-asumsi Model Klasik
1
Bab 12 Autokorelasi: Apa yang Terjadi jika Faktor-faktor Kesalahan Saling Berkorelasi? 7
12.1 Sifat Alamiah dari Problem
12.2 Estimasi OLS pada Keberadaan Autokorelasi 12.3 Estimator BLUE pada Keberadaan Autokorelasi 12.4 Konsekuensi-konsekuensi Penggunaan OLS pada Keberadaan Autokorelasi 12.5 Hubungan antara Upah dan Produktivitas pada Sektor Bisnis
Amerika Serikat, 1960-2005 12.6 Mendeteksi Autokorelasi 12.7 Apa yang Harus Dilakukan Ketika Menemukan Autokorelasi:
Langkah-langkah Perbaikan 12.8 Model Mis-Spesifikasi versus Autokorelasi Murni
8
16
19
20
27
29
12.11 OLS versus FGLS dan HAC 12.12 Aspek-aspek Thmbahan dari Autokorelasi Sebuah Contoh yang Menyimpulkan Penjelasan Singkat dan Kesimpulan
43
43
44
52
53
53
55
57
.lA.TIHAN-lATIHAN
59
Lampiran 12A
74
12.9 Koreksi untuk Autokorelasi (Murni): Metode Generalized Least-Square 12.10 Metode Newey-West untuk Memperbaiki Standard Error OLS
b.13
12A.1 Pembuktian bahwa Faktor Kesalahan V t pada Persamaan (12.1.11)
Berautokorelasi 12A.2 Pembuktian Persamaan (12.2.3), (12.2.4), dan (12.2.5)
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model dan Pengujian Diagnostik 13.1 Kriteria Pemilihan Model 13.2 Jenis-jenis Kesalahan Spesifikasi 13.3 Konsekuensi-konsekuensi dari Bias Spesifikasi Model
74
74
77
78
79
81
vii
viii
Oasar-dasar Ekonometrika
13.4 Pengujian-pengujian Bias Spesifikasi 13.5 Kesalahan-kesalahan Pengukuran 13.6 Spesifikasi Faktor Kesalahan Stokastik yang Salah 13.7 Model-model Nested versus Non-Nested
13.8 Pengujian Hipotesis-hipotesis Non-Nested 13.9 Kriteria Pemilihan Model
B.l0 Thpik-topik Thmbahan dalam Pemodelan Ekonometrika B.ll Contoh-contoh yang Menyimpulkan 13.12 Kesalahan Nonnormal dan Regresor Stokastik B.B Sebuah Kata untuk para Praktisi Penjelasan Singkat dan Kesimpulan LATIHAN-LATIHAN Lampiran 13A
87 97 102 103 104 111 115 120 132 134 135 136 144
BA.l Pembuktian bahwa E(b 1 2) /32 + /33 h32 [Persamaan (13.3.3)] 13A.2 Konsekuensi dari Memasukkan sebuah Variabel yang Tidak Relevan: Sifat Ketidakbiasan 13A3 Pembuktian Persamaan (13.5.10) 13A.4 Pembuktian Persamaan (13.6.2)
144
Oaftar lsi
153 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9
15.1(
15.11
15.1~
15.1;
Pen~
LAm
Lam.
15A.1
145 145 147
Bab16 Moe 16.1
Bagian 3
Topik-topik dalam Ekonometrika
162
149
163
Bab 14 Model Regresi Nonlinear 14.1 Model-model Regresi yang pada Hakikatnya Linear dan Nonlinear 14.2 Estimasi Model Regresi Linear dan Nonlinear
151 151 153
I
LATIHAN-LATIHAN
154 156 158 163 164
Lampiran 14A
166
14.A.1Thrunan dari Persamaan (14.2.4) dan (14.2.5)
166
14A.2 Metode Linearisasi
167 168
14AJ Thksiran Linear dari Fungsi Eksponensial pada Persamaan (14.2.2)
Bab 15 Model Regresi Respons Kualitatif 15.1 Sifat dari Model Respons Kualitatif 15.2 Model Probabilitas Linear
16.6 16.7
tafJ Estimasi Model Regresi Nonl1near: Metode TIial-and-Error (The TIial-and-Error Method) .14.4 Pendekatan-pendekatan untuk Estimasi Model Regresi Nonlinear 14.5 Contoh Ilustratif Penjelasan Singkat dan Kesimpulan
16.4 16.5
171 171 174
16.8 16.9 16,11
Penj
LATiI
Bab17 Mo Mo 17.1 17.2 17.3
17.4
Daftar lsi
ix
15.3 Penggunaan LPM
LATIHAN-LATIHAN
181
185
187
190
193
197
202
209
212
215
219
221
222
Lampiran 15A
231
15.4 Alternatif-alternatifbagi LPM 15.5 Model Logit 15.6 Estimasi Model Logit 15.7 Model Logit Kelompok (Grouped Logit-Glogit): Contoh Numerik 15.8 Model Logit untuk Data Individual atau Bukan Kelompok 15.9 Model Probit 15.10 Model Logit dan Probit 15.11 Model Thbit 15.12 Memodelkan Data Hitung: Model Regresi Poisson 15.13 Thpik-topik Lanjutan dari Model Regresi Respons Kualitatif
Penjelasan Singkat dan Kesimpulan
15A.1 Estimasi Maximum Likelihood untuk Model Logit dan Probit untuk Data
Individual (Tidak Berkelompok)
Bab 16 Model Regresi Data Panel
235
16.1 Mengapa Data Panel?
237
238
239
241
246
249
254
I
16.2 Data Panel: Sebuah Contoh Ilustratif
I
16.4 Model Fixed Effects Least Square Dummy Variable (LSDV)
-
231
16.3 Regresi OLS Pooled atau Model Koefisien Konstan 16.5 Estimator Fixed-Effect Within-Group (WG) 16.6 Model Random Effects
J6.7 Sifat-sifat dari Berbagai Estimator 16.8 Model Fixed Effects Dibandingkan dengan Random Effects:
Beberapa Pedoman .~6.9 Regresi Data Panel: Beberapa Komentar Kesimpulan 16.10 Beberapa Contoh Ilustratif Penjelasan Singkat dan Kesimpulan LATIHAN·LATIHAN
Bab 17 Model Ekonometrika Dinamis: Model Autoregressive dan
Model Distributed-Lag 17.1 Peran "Waktu" atau "Lag" dalam Ekonomi 17.2 Alasan yang Mendasari Selang Waktu (Lag) 17.3 Estimasi dari Model Distributed-Lag
17.4 Pendekatan Koyck terhadap Model Distributed-Lag
254
256
256
262
263
269
270
275
276
278
Dasar-dasar Ekonometrika
x
284
17.5 Rasionahsasi dari Koyck Model: Model Ekspektasi Adaptif
17.6. Rasionalisasi yang lain dari Model Koyck: Model Stock Adjustment atau Partial Adjustment
287 290 291 293 294
17.7 Kombinasi dari Model Ekspektasi Adaptif dan Penyesuaian Parsial 17.8 Estimasi dari Model Autoregressive
17.9 Metode Variabel Instrumental (IV) 17.10 Mendeteksi Autokorelasi dalam Model Autoregressive: Durbin h Thst 17.11 Contoh Numerik: Permintaan terhadap Uang di Kanada, 1979-1 sampai 1988-IV 17.12 Contoh Ilustratif
297 300
17.13 Pendekatan Almon pada Model Distributed-Lag: Almond atau Polinomial Distributed Lag (PDL)
304
17.14 Hubungan Sebab Akibat dalam llmu Ekonomi: Ths Kausalitas Granger (Granger Causality Tes) Penjelasan Singkat dan Kesimpulan LATIHAN-LJ\JIHAN Lampiran 17A
313 321
322
Model Persamaan Simultan dan Ekonometrika Time Series
Bab 18 Model Persamaan Simultan 18.1 Sifat dari Model Persamaan Simultan
18.2 Contoh-contoh Model Persamaan Simultan 18.3 Bias Persamaan Simultan: Ketidakkonsistenan Penduga OLS 18.4 Bias Persamaan Simultan: Contoh Numerik Penjelasan Singkat dan Kesimpulan LATiHAN-LATIHAN
BjI'b 19 Masalah Identifikasi , 19.1 Notasi dan Definisi " 19.2 Permasalahan Identifikasi
20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 Penjel
LATIHJ Lamp
20A.l 20A.2
Bab 21 Ekol1 21.1
334
21.2 21.3 21.4 21.5
337
339 339 340 347 350 352 353
359 359 363
19.3 Ketentuan Identifikasi
372
19.4 Sebuah Uji Kesimultanan Penjelasan Sing kat dan Kesimpulan
378 381 382
LATlHAN-LATlHAN
383
19.5 Uji Eksogenitas
Bab20 Metl
334
17A.1 Uji Sargant untuk Validitas Instrumen
Bagian 4
Daftar lsi
21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11
21.12 Penjel, LATIH~
Bab 22. Ekon 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5
