SKRIPSI ANALISIS PENGARUH MODAL, DANA PIHAK KETIGA DAN SUKU BUNGA KREDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT MODAL KERJA BANK UMUM DI INDONESIA (Periode Tahun 2001.1-2010.4)
Oleh : RIZAL SUJARNO
Oleh: Rizal Sujarno (08.630.110)
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2011
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Intermediasi Bank-Bank Umum di Indonesia (Periode Tahun 2003:1-2010.6). Penelitian ini sangat penting dilakukan karena fungsi intermediasi bank merupakan salah satu unsur penting bagi kelangsungan perekonomian suatu negara dan salah satu unsur penting dalam meningkatkan dan mengembangkan sektor riil maupun dunia usaha melalui suntikan dana dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh bank. Tujuan dari penyelesaian skripsi ini adalah : untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Bapak Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2.
Bapak Dr. H. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
3.
Ibu Ida Nuraini, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
4.
Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5.
Ibu Dra. Dwi Susilowati, M.M. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah.
7.
Seluruh staf Perpustakaan Bank Indonesia Malang yang telah banyak membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian.
8.
Bapak, Ibu, Kakak, dan Adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9.
Teman-temanku Kuliah yang selalu memberikan semangat dan doa selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-temanku satu kos yang selalu memberikan semangat dan doa selalu dalam menyelesaikan skripsi ini. 11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini. Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, juga pembaca pada umumnya. Tidak ada yang sempurna dalam setiap karya manusia, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Malang, 5 Agustusi 2011
Penulis
DAFTAR ISI LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……………………………………… i LEMBAR ORISINALITAS………………………………………………… ii KATA PENGANTAR……………………………………………………… iii KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI ............................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................. v DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………….. x ABSTRAK .................................................................................................. xi ABSTRACT .................................................................................................. xii I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5 C. Batasan Masalah ............................................................................ 5 D. Tujuan Penelitian ........................................................................... 5 E. Manfaat Penelitian ......................................................................... 6
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Peneliti Terdahulu……….............................................................. 7 B. Landasan Teori .............................................................................. 8 1. Pengertian Bank……………………………………………... 8 2. Jenis Bank ................................................................................ 8 3. Fungsi Bank ............................................................................. 9 4. Pengertian Kredit ..................................................................... 10 5. Fungsi Kredit ........................................................................... 10 6. Jenis-jenis Kredit ..................................................................... 11 7. Kredit Modal Kerja .................................................................. 13 8. Teori Penawaran Uang ............................................................ 15 9. Teori Permintaan Uang……………………………………… 17 10. Teori MEC danMEI ................................................................. 21
11. Modal ....................................................................................... 23 12. Dana Pihak Ketiga ................................................................... 29 13. Tingkat Suku Bunga……………………………………….. .. 31 C. Hubungan Antar Variabel……………………………………… .. 35 D. Hipotesa… ..................................................................................... 36
III. METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian ............................................................................ 37 B. Jenis Penelitian .............................................................................. 37 C. Sumber Data .................................................................................. 37 D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 38 E. Definisi Operasional Variabel ....................................................... 38 F. Tehnik Analisa Data ...................................................................... 39 G. Pengujian Asumsi Klasik .............................................................. 40 H. Pengujian Dengan Uji Statistik…………………………………. 42
IV.
ANALISIS PEMBAHASAN A. Gambaran Umum………………………………………………… 45 1.
Uraian Singkat Bank Umum di Indonesia ............................ 45
2.
Program Restrukturisasi Kredit dan Pemulihan Fungsi Intermediasi .............................................................. 47
3.
Kondisi Bank Umum………………………………………. 49
4.
Gambaran Data Variabel ...................................................... 52
C. Analisa Data .................................................................................. 63 1.
Regresi Linier Berganda ....................................................... 63
2.
Hasil Uji Asumsi Klasik ....................................................... 66 a) Uji Autokorelasi ......................................................... 66 b) Uji Hesteroskedastisitas ............................................. 68 c) Uji Multikolinieritas ................................................... 70
3.
Uji t (Uji Parsial) .................................................................. 72
4.
Uji F (Uji Serentak ............................................................... 75
5.
Koefisien Determinasi (R2) .................................................. 76
D. Pembahasan Kajian Teoristis Terhadap Hasil Uji ......................... 77 V.
KESIMPULAN dan SARAN A. Kesimpulan .................................................................................... 80 B. Saran .............................................................................................. 81
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Penyaluran Kredit Modal Kerja, Modal, Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga ............................................................. 53 Tabel 4.2 Perkembangan Penyaluran Kredit Modal Kerja Bank Umum di Indonesia ..................................................................................... 55 Tabel 4.3 Perkembangan Modal Bank Umum di Indonesia ...................... 56 Tabel 4.4 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum di Indonesia .... 58 Tabel 4.5 Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Umum di Indonesia ............. 61 Tabel 4.6 Hasil Regres Autokorelasi........................................................... 66 Tabel 4.7 Data Untuk Uji t……………………………………………….. 72
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Hubungan Antara Permintaan Kredit dengan Tingkat Bunga .. 20
Gambar 2.2
Kurva MEC ............................................................................ 21
Gambar 2.3
Kurva MEI dan MEC ............................................................. 23
Gambar 2.4
Kurva Produksi Total yang Semakin Menurunan .................. 28
Gambar 2.7
Tingkat Bunga Keseimbangan ............................................... 31
Gambar 4.1
Penyaluran Kredit Modal Kerja, Modal Bank, Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga............................................. 54
Gambar 4.2
Perkembangan Penyaluran Kredit Modal Kerja …………… 56
Gambar 4.3
Grafik Hubungal Modal Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja ………………………………………………………... 58
Gambar 4.4
Grafik Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja ………………………………………… 60
Gambar 4.5
Grafik Hubungan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja................................................................. 63
Gambar 4.6
Hasil Uji Linier Berganda ...................................................... 64
Gambar 4.7
Hasil Uji Autokorelasi ............................................................ 67
Gambar 4.8
Uji Multikolinieritas ............................................................... 71
Gambar 4.8
Uji t untuk Modal ................................................................... 73
Gambar 4.9
Uji t untuk Dana Pihak Ketiga................................................ 74
Gambar 4.10 Uji t untuk Tingkat Suku Bunga ............................................. 75 Gambar 4.11 Uji F ( Uji Serentak) ............................................................... 75
DAFTAR LAMPIRAN
Data Mengenai Tingkat Penyaluran Kredit Modal Kerja Modal, DPK, dan Suku Bunga Kredit, ....................................................................................... Hasil Regresi Linear Berganda ...................................................................... Hasil Uji Multikolinearitas ............................................................................. Hasil Perbaikan Masalah Autokorelasi .......................................................... Hasil Uji white heteroskedasticity cross term ................................................ Hasil Uji white heteroskedasticity no cross term ........................................... Hasil Perbaikan Masalah Heteroskedastisitas ................................................
DAFTAR PUSTAKA Boediono, 1981. Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta Blundel Wignal, Andian dan Marianne Gizycky, 1992, Credit Supply and Demand and the Australian Ekonomiy, Reserve Bank Of Australia: Sidney Dahlan Siamat, 1995. Manajemen Lembaga Keuangan. Citakan Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta Hisbuan, Malayu S.P., 2001, Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara , Jakarta Insukindro, 1994, Ekonomi Uang dan Bank. Edisi Pertama,BPFE-Yokyakarta: Yogyakarta Jumhur, 2006, Analisis Permintaan Kredit Modal Kerja Usaha Kecil di kota Semarang, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang Judiseno, K. Rimsky. 2002. System Moneter dan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono, 2002, “Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi”, BPFE, Yogyakarta Kasmir, 1999, Bank dan Lembaga Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Nanik Ulfiah, 2005, “Analisis Faktor –faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum di Indonesia” IESP, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang Nopirin, 1990, Ekonomi Moneter, BPFE Yogyakarta Nur Wijayanti, 2008, “Tingkat Penawaran Kredit Modal Kerja Pada Bank Umum di Wilayah Bank Indonesia Malang” IESP, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang Sinungan, Muchdarsyah, 1993. Manajemen Dana Bank. Bumi Aksara. Jakarta Subagio, dkk, 1997. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. STIE YKPN. Yogyakarta Sithi raodah, 2007, “Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan modal terhadap penyaluran kredit bank umum indonesia”. IESP, Universitas Muhammadiyah Malang. Malang Undang-Undang Repoblik Indinesia Nomor 10 Tahun1998 tentang Perbankan
