PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014) THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND INTEREST RATE OF BANK INDONESIA CERTIFICATES (SBI) ON CREDIT DISTRIBUTION (Studi on Commersial Bank in Indonesia Period 2008-September 2014) SKRIPSI Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Oleh FEBRI STYANINGRUM 20110430068 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2015 i
SKRIPSI PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014) THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND INTEREST RATE OF BANK INDONESIA CERTIFICATES (SBI) ON CREDIT DISTRIBUTION (Studi on Commersial Bank in Indonesia Period 2008-September 2014)
Diajukan oleh FEBRI STYANINGRUM 20110430068
Telah disetujui Dosen Pembimbing Pembimbing
Lilies Setiartiti, Hj., Dra., M.Si NIK: 143 009
Tanggal 24 Desember 2014
ii
SKRIPSI PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) TERHADAP PENYALURAN KREDIT (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014) THE INFLUENCE OF THIRD PARTY FUNDS, CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND INTEREST RATE OF BANK INDONESIA CERTIFICATES (SBI) ON CREDIT DISTRIBUTION (Studi on Commersial Bank in Indonesia Period 2008-September 2014) Diajukan oleh FEBRI STYANINGRUM 20110430068 Skripsi ini telah Dipertahankan dan Disahkan didepan Dewan Penguji Program Studi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tanggal 26 Januari 2015
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya, Nama
: Febri Styaningrum
Nomor mahasiswa
: 20110430068
Menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN SUKU BUNGA
SERTIFIKAT
BANK
INDONESIA
(SBI)
TERHADAP
PENYALURAN KREDIT (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila ternyata dalam skripsi ini diketahui terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain maka saya bersedia karya tersebut dibatalkan.
Yogyakarta, Desember 2014
Febri Styaningrum
iv
MOTTO
“Bagi manusia ada penjaga-penjaga yang selalu mengikutinya, dimuka dan dibelakangnya, menjaga manusia dari apa yang sudah ditetapkan Allah baginya. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubahnya sendiri,” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 11)
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S Al-Qashash: 77)
Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah (bernilai) sedekah bagimu.” (HR. At-Tirmidzi & Ibnu Hibban)
v
PERSEMBAHAN
Saya persembahkan skripsi ini untuk semua orang yang sampai detik ini tetap ada mendukung kinerja saya. Ibu Miyarti dan Bapak Rubadi, orangtua saya yang tercinta, tersayang, terbaik yang pernah ada dalam hidup saya.
Agung Widiatmoko, Kakak saya satu-satunya yang tidak akan tergantikan oleh siapapun, kakak tercinta, tersayang dan terbaik yang pernah ada dalam hidup saya.
Semua keluarga dan sahabat yang tidak akan pernah terganti selamanya.
vi
THANKS TO:
1. Terimakasih kepada Allah SWT sampai detik ini masih diberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat segalanya. Kuasa-Mu sungguh Agung. 2. Ibu Miyarti dan Bapak Rubadi, orangtua saya yang tercinta, terimakasih selalu ada dan tidak pernah letih memberikan dukungannya. Untuk pengertiannya dan tidak pernah memaksa untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Untuk segalanya. 3. Kakak saya satu-satunya, Agung Widiatmoko, terimakasih atas segala saran. Untuk selalu mendengarkan cerita, untuk selalu membantu memberikan pengertian kepada Bapak dan Ibu. Untuk selalu mendukung saya, menjaga saya, dan selalu menyanyangi saya. Terimakasih. 4. Untuk keluarga saya, Mba Ika, Mba Ning, Bude, Mbah Uti, Mbah Kakung, dan kesayangan saya Adenaya Kenzie Widiatmoko. Terimakasih untuk segalanya, telah memberikan semangat dan kasih sayangnya. 5. Bu Lilies Setiartiti, Dosen Pembimbing Skripsi, Terimakasih ibu telah memberikan banyak ilmu dan wejangannya. Terimakasih tetap terus menyemangati kami untuk menyelesaikan skripsinya. Terimakasih juga telah menjadi dosen favorit saya. 6. Semua sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan „Aisyah Nurul & Oryza Sativa (Hey kalian berdua, sayang kalian selalu), Citra Widyastuti, Rizki Fadjar Ishmatika, Wahyudi, Syafi, Tri Huri Kurniawan, Dodi Rofiqul Akbar, Mba Fitria Rahma (EPI 2010), Tiara Puspita (Akuntansi, 2011) dan vii
teman-teman EKPI 2011 semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah dan masih serta akan tetap menjadi teman saya. 7. Semua
kakak
EKPI
2009/2010
yang
saya
kenal,
terimakasih
bimbingannya, dan terimakasih telah dan masih serta akan tetap menjadi teman saya. 8. Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi (HIMIE), terimakasih telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan kekeluargaannya. 9. PSM Sunshine Voice tercinta, Abimata Daniswara (yeee mas akhirnya aku nyusul :D ), A. Malikaa Mulki, Ican Wahyu R, Memey, Karina Purbasari, Yusuf, Istiqomah Nuzula, Intan dan semuanya yang gak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah banyak memberikan pengalaman untuk saya, Kalian semua keluarga kedua saya. Tetap sukses selalu Sunshine Voice 10. Dosen-dosen Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, serta stafstaf
didalamnya.
Dan
untuk
Muhammadiyah Yogyakarta.
viii
almamaterku
tercinta,
Universitas
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014. Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank Umum di Indonesia, khususnya pada periode tahun 2008september 2014. Terdapat 81 waktu amatan (N=80) yang menggunakan purpose sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda, persamaan regresi, uji t-test, uji F statistik dan dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (X1) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit; (X2) Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit; (X3) Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit. Kemampuan dari ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi pada variable dependen sebesar 99,6 %. Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Penyaluran Kredit
ix
ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) and interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) on credit distribution on Commersial Bank in Indonesia Period 2008September 2014. The object of this research is the whole Commersial Bank in Indonesia, especially in the period of 2008-september 2014. There are 81 time of observation (N = 80) using a purposive sampling method. The analysis technique used are multiple regression analysis, the regression equation, t-test, F test statistic and performed classical assumption that include normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, autocorrelation test. Based on the results of the classical assumption that the variable was not found the deviate. This indicates that the available data are qualified to use multiple linear regression model. The results showed that partially (X1) Third Party Fund (TPF) positive and has a significant impact on the Distribution of Credit; (X2) Capital Adequacy Ratio (CAR) negative and has a significant impact on the Distribution of Credit; (X3) interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI) positive and has a significant impact on the Distribution of Credit. The ability of the three independent variables are able to explain the variation in the dependent variable of 99.6%. Keywords: Third Party Fund (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), interest rate of Bank Indonesia Certificates (SBI), Distribution of Credit.
x
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, karunia dan rakmat dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2008-September 2014)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis mengambil topik ini dengan harapan dapat memberikan masukan bagi organisasi dalam penggunaan taktik mempengaruhi dalam pengambilan keputusan organisasional dan memberikan ide pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada: 1. Ibu Dra. Lilies Setiartiti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan masukan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini. 2. Bpk. Dr. Nano Prawoto, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
xi
3. Bpk. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan kemudahan selama penulis menyelesaikan studi. 4. Dan
seluruh
Dosen
Ilmu
Ekonomi
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta yang selaku dosen pengajar yang telah memberi bekal ilmu selama ini. 5. Ibu Miyarti dan Bapak Rubadi tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. 6. Sahabat, teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan dan semangat dalam proses penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini. 7. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan pengembangan penelitian selanjutnya sangat diperlukan untuk kedalaman karya tulis dengan topik ini.
Yogyakarta, Desember 2014
Penulis xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .......................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iii HALAMAN PERNYATAAN .................................................................. iv HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................ v INTISARI .................................................................................................. ix ABSTRAK ................................................................................................. x KATA PENGANTAR .............................................................................. xi DAFTAR ISI ........................................................................................... xiii DAFTAR TABEL .................................................................................... xv DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xvi BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 A. B. C. D. E.
Latar Belakang Penelitian ............................................................... 1 Batasan Masalah Penelitian ............................................................. 8 Rumusan Masalah Penelitian .......................................................... 8 Tujuan Penelitian ............................................................................ 9 Manfaat Penelitian .......................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 11 A. Landasan Teori .............................................................................. 11 1. Perbankan ................................................................................. 11 2. Kredit ........................................................................................ 11 3. Dana Pihak Ketiga (DPK) ........................................................ 17 4. Capital Adequacy Ratio (CAR) ................................................ 18 5. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ........................... 20 B. Penelitian Terdahulu ..................................................................... 21 C. Hipotesis ........................................................................................ 27 D. Model Penelitian ........................................................................... 29 BAB III METODE PENELITIAN ............................................................ 30 A. Obyek/Subyek Penelitian .............................................................. 30 B. Jenis Data ...................................................................................... 30 C. Teknik Pengambilan Sampel ......................................................... 30
xiii
D. E. F. G. H.
Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 31 Definisi Operasional Variabel Penelitian ...................................... 32 Uji Kualitas Data ........................................................................... 34 Uji Analisis Data ........................................................................... 37 Uji Hipotesis ................................................................................ 38
BAB IV GAMBARAN UMUM ............................................................... 41 A. Perkembangan Perbankan di Indonesia ........................................ 41 B. Perbankan Konvensional dalam Perspektif Islam ......................... 43 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................... 49 A. Uji Kualitas Instrumen dan Data ................................................... 49 B. Hasil Penelitian ............................................................................. 53 C. Pembahasan ................................................................................... 57 BAB VI SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN ....................... 66 A. Simpulan ....................................................................................... 66 B. Saran .............................................................................................. 68 C. Keterbatasan Penelitian ................................................................. 69 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiv
DAFTAR TABEL
1.1 DPK Perbankan Nasional Periode 2008 - september 2014 ...................... 1.2 Gambaran LDR Bank Umum Periode 2008-september 2014 .................. 1.3 LDR Bank Persero, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD,Bank Campuran, dan Bank Asing Periode 2008-september 2014 ........................... 1.4 Rata - rata DPK, CAR, Suku bunga SBI, dan Kredit Bank Umum Periode 2008 – september 2014 ...................................................................... 2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 4.1 Perkembangan Struktur Perbankan .......................................................... 5.1 Hasil Autokorelasi ..................................................................................... 5.2 Hasil Multikolinearitas .............................................................................. 5.3 Hasil Normalitas dengan Uji Kolmogorov dan Shapiro-Wilk .................. 5.4 Hasil Regresi Linier Berganda ..................................................................
xv
DAFTAR GAMBAR
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .................................................................... 5.1 Hasil Heteroskedastisitas .......................................................................... 5.2 Hasil Normalitas dengan analisis Grafis ................................................... 5.3 Jalur dalam Perbankan ..............................................................................
xvi
