TESIS
PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, NILAI EKSPOR, SUKU BUNGA KREDIT, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KREDIT MODAL KERJA
CICILIA DITA ASTRIANA No. Mhs.: 115001664/PS/MM
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2013
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN _______________________________________________________
PERSETUJUAN TESIS
Nama
: CICILIA DITA ASTRIANA
Nomor Mahasiswa
: 115001664/PS/MM
Konsentrasi
: Keuangan
Judul Tesis
: Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Nilai Ekspor, Suku Bunga Kredit, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Modal Kerja
Nama Pembimbing Dr. C. Handoyo Wibisono, MM
Tanggal 18 April 2013
ii
Tanda Tangan
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PENGESAHAN TESIS
Nama Nomor Mahasiswa Konsentrasi Judul Tesis
: : : :
CICILIA DITA ASTRIANA 115001664/PS/MM Keuangan Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Nilai Ekspor, Suku Bunga Kredit, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Modal Kerja
Nama Penguji
Tanggal
Dr. C. Handoyo Wibisono, MM. (Ketua)
26 April 2013
Drs. Felix Wisnu Isdaryadi, MBA. (Anggota)
26 April 2013
Tanda tangan
Dr. I Putu Sugiartha Sanjaya, S.E., M.Si. 26 April 2013 (Anggota)
Ketua Program Studi
Parnawa Putranta, S.E., MBA, Ph.d.
iii
PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa tesis dengan judul:
PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, NILAI EKSPOR, SUKU BUNGA KREDIT, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KREDIT MODAL KERJA
benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam tesis ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari tesis ini, maka gelar ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Yogyakarta, 26 April 2013 Yang Menyatakan
Cicilia Dita Astriana
iv
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kepada Jesus Kristus atas berkat dan rahmat kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PENGARUH NILAI TUKAR, RUPIAH, SUKU BUNGA KREDIT DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP KERIDT MODAL KERJA” dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajamen Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Secara khusus dengan dan setulus hati penulis ini ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Dr. C. Handoyo Wibisono, MM., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan penuh dedikasi berkenan meluangkan waktu guna memberikan ide-ide, bimbingan dan nasehat, serta saran yang berguna dan membangun dalam menyusun tesis ini. 2. Seluruh dosen pengajar di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberi bekal pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. 3. Mama, Papa, dan Bapak, Ibu mertua yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat.
v
4. Suamiku tercinta yang selalu memberikan semangat, membantu, dan selalu menemani dengan penuh kesabaran. Dan anak yang ada didalam kandunganku tercinta yang sudah menemani setiap waktu. 5. Mbak Dina, Mbak Sita, dan Dek Nindy yang selalu mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat serta doa. Dek Lia, Dek Rosa, dan Dek Wiwid yang selalu menemani dan memberi semangat. 6. Sahabatku Ai yang selalu dengan sabar menemani dan memberi semangat. Andika Ariela dan Mas Budi yang banyak membantu dan memberi semangat. 7. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga Jesus membalas kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dan sempga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Yogyakarta, 26 April 2013 Penulis
Cicilia Dita Astriana
vi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................... ii HALAMAN PENGESAHAN TESIS ................................................................ iii HALAMAN PERNYATAAN ............................................................................ iv KATA PENGANTAR .......................................................................................... v DAFTAR ISI ....................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ x DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi INTISARI .......................................................................................................... xii ABSTRAKSI .................................................................................................... xiii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................... 1 1.1.
Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2.
Rumusan Masalah ...................................................................... 6
1.3.
Batasan Masalah ........................................................................ 6
1.4.
Tujuan Penelitian ....................................................................... 6
1.5.
Manfaat Penelitian ..................................................................... 6
1.6.
Sistematika Penulisan ................................................................ 7
LANDASAN TEORI ......................................................................... 9 2.1.
Tinjauan Tentang Bank .............................................................. 9 2.1.1.
Pengertian Perbankan ................................................... 9
vii
2.2.
2.3.
BAB III
2.1.2.
Fungsi Bank ............................................................... 11
2.1.3.
Jenis-Jenis Bank ......................................................... 11
Teori Kredit .............................................................................. 13 2.2.1.
Pengertian Kredit ....................................................... 13
2.2.2.
Tujuan dan Fungsi Kredit .......................................... 14
2.2.3.
Unsur-Unsur Kredit ................................................... 15
2.2.4.
Jenis-Jenis Kredit ....................................................... 16
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit ............................. 18 2.3.1.
Dana Pihak Ketiga ..................................................... 19
2.3.2.
Suku Bunga Kredit ..................................................... 21
2.3.3.
Ekspor ........................................................................ 22
2.3.4.
Nilai Tukar ................................................................. 23
2.4.
Kerangka Pemikiran ................................................................. 24
2.5.
Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu ................ 25
METODE PENELITIAN ................................................................ 29 3.1.
Populasi dan Sampel ................................................................ 29
3.2.
Jenis dan Sumber Data ............................................................. 29
3.3.
Teknik Pegumpulan Data ......................................................... 30
3.4.
Metode Analisis ....................................................................... 31 3.4.1.
Uji Normalitas ............................................................ 31
3.4.2.
Uji Korelasi Pearson .................................................. 32
3.4.3.
Analisis Regresi Liniear ............................................. 32
viii
3.4.3.1. Uji t ............................................................. 32 3.4.3.2. Uji F ............................................................ 34 3.4.3.3. Koefisien Determinasi ................................ 35 3.4.4.
Uji Asumsi Klasik ...................................................... 35 3.4.4.1. Uji Multikolinearitas ................................... 36 3.4.4.2. Uji Autokorelasi .......................................... 36 3.4.4.3. Uji Heteroskedastisitas ................................ 37
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN .................................................. 38 4.1.
Analisis Data ............................................................................ 38 4.1.1.
Uji Normalitas ............................................................ 38
4.1.2.
Hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.. ................................................................ 39
4.1.3.
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Nilai Ekspor Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Kredit Modal Kerja ............. 41
4.2.
BAB V
Pembahasan .............................................................................. 43
KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 47 5.1.
Kesimpulan .............................................................................. 47
5.2.
Implikasi Manajerial ................................................................ 47
5.3.
Saran ........................................................................................ 48
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 49 LAMPIRAN ........................................................................................................ 61
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Komposisi Kredit Pada Bank Umum ...................................................5 Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ...........................................................................24 Gambar 4.1 Hasil Pengujian ..................................................................................46
x
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1
Hubungan Nilai Tukar Rupiah, Nilai Ekspor, Suku Bunga Kredit, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Kredit Modal Kerja ......................39
Tabel 4.2
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Nilai Ekspor Dan Suku Bunga Kredit Terhadap Kredit Modal Kerja ...........................................................41
xi
INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, nilai ekspor, suku bunga kredit, dan dana pihak ketiga terhadap kredit modal kerja yang menggunakan data sekunder dengan periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear, karena dalam penelitian akan melihat pengaruh pengaruh nilai tukar rupiah, nilai ekspor, suku bunga kredit, dan dana pihak ketiga terhadap kredit modal kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel-variabel yang berpengaruh terhadap jumlah kredit modal kerja adalah dana pihak ketiga dan suku bunga kredit. Dimana suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan dan dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan. Kata kunci: nilai tukar rupiah, nilai ekspor, suku bunga kredit, dana pihak ketiga, kredit modal.
xii
ABSTRACT
This research aimed to determine the influence of the Rupiah exchange rates, value of exports, lending rates and third party funds to working capital loans which use secondary data from 2004 through 2012 periods. Analysis of the data in this study using multiple regerssion analysis, as in the research will look at the influence of the exchange rates effect, the value of exports, lending rates and third party funds for working capital loans. Results form this research showed which the variables which affect the amount of working capital loans are third-party funds and lending rates. Interest rates have negative effect and significance and third party funds have positive effect and significance. Keyword: rupiah exchange rates, value of exports, lending rates, third-party funds, working capital loans.
xiii
