TRADESTATION A ÚSPĚŠNÝ ALGORITMICKÝ TRADING Ing. Petr Tmej www.AOStrading.cz
[email protected]
Poučení o riziku •
•
•
•
Důrazně upozorňujeme, že veškeré informace a poznatky uveřejněné na AOStrading.cz jsou určeny pouze ke studijním účelům látek a témat, které se týkají obchodování na burze a v žádném případě nemají charakter konkrétních investičních či obchodních doporučení. Jsou-Ii na portálu www.AOStrading.cz, v kurzech, učebních materiálech, dokumentech ke stažení, prezentacích, videích, webinářích či online kurzech zmiňovány konkrétní finanční nástroje, obchodní strategie, obchodní systémy, metody money managementu, risk managementu, podkladová aktiva či deriváty, je to vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. AOS Trading, s.r.o., autoři školení, individuální či skupinových kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani případní školitelé nebudou nést žádnou zodpovědnost za konkrétní obchodní rozhodnutí jednotlivých obchodníků, traderů, produktů, či služeb nebo účastníků našich kurzů, které naleznete na tomto webovém portálu. INVESTOVÁNÍ A OBCHODOVÁNÍ S FINANČNÍMI INSTRUMENTY, PODKLADOVÝMI AKTIVY, A TO ZEJMÉNA S DERIVÁTY A KOMODITAMI, JE VYSOCE RIZIKOVÉ. ROZHODNUTÍ OBCHODOVAT NA BURZE JE ODPOVĚDNOSTÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE A JEDINĚ ON SÁM NESE ZA SVÁ ROZHODNUTÍ PLNOU ODPOVĚDNOST. Nikdy nevstupujte do obchodů, jejichž podstatě a rizikům plně nerozumíte. Riziko ztráty v obchodování s komoditami může být vysoké. Z toho důvodu byste vždy měli pečlivě zvážit a zanalyzovat, zda je takové obchodování pro vás vhodné a to i vzhledem k vaší finanční situaci. Navíc berte vždy na vědomí, že výsledky historických obchodů nejsou zárukou ziskovosti budoucích obchodů. Veškeré údaje a informace zvařejněné na AOStrading.cz, které byly převzaty z jiných zdrojů, jsou uváděny v tom nejlepším úmyslu, že jde o informace pravdivé a aktuální. Nezapomeňte si ale ověřit aktuálnost uváděných informací na stránkách příslušných burz, u brokerů, dalších vzdělávacích portálů a u dalších zdrojů použitých informací a údajů. AOStrading.cz, AOS Trading s.r.o., autoři kurzů, vzdělávacích materiálů, článků, dokumentů a videí, ani lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za jejich změnu či neaktuálnost.
www.AOStrading.cz
Automatické obchodní systémy pro futures trhy v USA za použití platformy TradeStation
Automatický obchodní systém • AOS = Automatické obchodní systémy = soubor pravidel, kdy vstoupit a vystoupit z trhu za pomoci naprogramovaných počítačových algoritmů
• Diskréční vs. Automatizovaný přístup • Počítač, virtuální server a software pro programování a obchodování systémů • Software dostupný za velmi přívětivé ceny
Proč tradeři prodělávají peníze? • Trading je tzv. ZERO-SUM GAME • Diskréční přístup – největší problém je… • Systematickým a vědeckým přístupem můžeme začít na tradingu vydělávat • Důležitost testování a statistické analýzy obchodního systému
Fakta ohledně AOS • Nemusíte umět programovat • Automatická tvorba AOS = software genetického programování • StategyQuant • Klíč: Které AOS mají potenciál ziskovosti v živém obchodování? • Testy robustnosti • TradeStation, Microsoft Excel, statistický software
Výhody AOS s TradeStation • Bleskové backtesty
• Testy robustnosti - Cluster Walk Forward analýza
Výhody AOS s TradeStation • Automatizované exekuce = Eliminace psychologie obchodování
• Přesnější a kvalitnější exekuce obchodů = lepší plnění obchodních příkazů.
Chyby traderů obchodujících AOS • Přeoptimalizace
• Chybný money management
•
Nedostatečné a nekvalitní testy robustnosti
Chyby traderů obchodujících AOS • Netrpělivost a nerealistická očekávání
• Nekorelované portfolio AOS
Jaké nabízím řešení? • Skupinové kurzy
• Individuální kurzy
DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Petr Tmej www.AOStrading.cz
[email protected]
