AUKCE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNY ČEZ V KONTEXTU VÝVOJE ENERGETICKÉHO TRHU V REGIONU Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 25.7.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod Michal Skalka, ředitel úseku Trading
AGENDA
Vývoj energetického trhu v regionu
Alan Svoboda
Vývoj bilance elektřiny v regionu Cenové signály z okolních zemí Aukce virtuální elektrárny
Michal Skalka
Aukce v okolních zemích Podmínky aukce virtuální elektrárny a další postup
1
CENA ELEKTŘINY NA NĚMECKÉM VELKOOBCHODNÍM TRHU V POSLEDNÍCH LETECH STÁLE ROSTE
forward R+1
EEX Forward 2007 (roční pásmo) EUR/MWh
forward R+2
70
60
50
40
Forward 2007 58,75 €/MWh
30
(17/7/2006)
20
1/04 zdroj: EEX
6/04
1/05
6/05
1/06
6/06 2
NĚMECKOU CENU OVLIVŇUJE ROSTOUCÍ CENA ROPY, CENA CO2 POVOLENK A ROSTOUCÍ NEDOSTATEK ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU Ropa Brent (USD / barel)
CO2 povolenky (EUR/t)
80
40
70
30
60
20
50
10 40 30 1/2005
5/2005
9/2005
1/2006
6/2006
0 1/2005
5/2005
9/2005
1/2006
5/2006
Rostoucí nedostatek elektřiny v regionu
Letní výpadky proudu se opakují v Evropě pravidelně již několik let … Rezervy (výrobních kapacit) jsou minimální. (HN)
Nucené odstávky elektráren v Německu a Francii dosáhly díky současným vysokým teplotám několika tisíc megawatt instalovaného výkonu. (Platts)
Řešením nedostatečných kapacit ve špičkách je často dovoz elektřiny (Francie – největší exportér elektřiny - dovezla cca 1 000 MW) či start drahých záložních zdrojů. (Platts,HN) zdroj: Bloomberg, ECX, média
3
NEDOSTATEK ELEKTŘINY ZASAHUJE CELÝ REGION A SPOTOVÉ CENY V KRITICKÝCH OBDOBÍCH ROSTOU DO ZÁVRATNÝCH VÝŠEK OKO
Ceny EEX a OKO během července 2006 (EUR/MWh, spot)
Výpadky zdrojů v regionu
300 250
Elektárna
Kapacita
Kapacita snížena o
Unterweser
1 310 MW
30-70 %
Krummel
1 316 MW
25 %
806 MW
20 %
Brunsbuttel
200
Brokdorf
€/MWh
EEX
150
1 440 MW
Neckar -1
5%
840 MW
50 %
100 50
zdroj: OTE, EEX, Platts
.2 0
06
06 .0 7 22
21
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .0 7 20
.0 7 19
18
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .2 0
06 .0 7 17
16
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .0 7 15
.0 7 14
13
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .2 0
06 .0 7 12
11
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .0 7 10
09
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .0 7 08
07
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .0 7 06
.0 7 05
.0 7
.2 0
.2 0
06
06 .2 0 04
.0 7 03
.0 7 02
01
.0 7
.2 0
.2 0
06
06
0
4
ROSTOU TAKÉ NÁROKY NA ŘÍZENÍ STABILITY SÍTÍ BEZ OHLEDU NA NÁKLADY OKO
Ceny EEX a OKO během ledna 2006 (EUR/MWh, spot)
300
EEX
ČEPS musí stále
250
200
150
100
50
častěji zasahovat aby se udržela stabilita dodávek Musí k tomu zajistit dostatek systémových nástrojů (rezervní výkon) Dovozy za 5 000 až 10 000 Kč/MWh
9. 1. 20 06 10 po .1 .2 00 6 11 út .1 .2 00 6 12 st .1 .2 00 6 13 čt .1 .2 00 6 14 pá .1 .2 00 6 15 so .1 .2 00 6 16 ne .1 .2 00 6 17 po .1 .2 00 6 18 út .1 .2 00 6 19 st .1 .2 00 6 20 čt .1 .2 00 6 21 pá .1 .2 00 6 22 so .1 .2 00 6 23 ne .1 .2 00 6 24 po .1 .2 00 6 25 út .1 .2 00 6 26 st .1 .2 00 6 27 čt .1 .2 00 6 28 pá .1 .2 00 6 29 so .1 .2 00 6 30 ne .1 .2 00 6 31 po .1 .2 00 6 út
0
zdroj: OTE, EEX
5
VELKOOBCHODNÍ CENY V ČR JSOU OVLIVNĚNY ROSTOUCÍM NEDOSTATKEM ELEKTŘINY V CELÉM REGIONU A CENOU V NĚMECKU Velkoobchodní ceny elektřiny 2000 index, roční pásmo* EEX 2006 – 47.5 EUR/MWh EEX 2007 – 58.8 EUR/MWh 260
+23 %
Rychlost
+30 %
240 220
+20 %
200 180
+?? %
160
Rostoucí cena
+15.0 %
140 120
v Německu (díky velikosti trhu) určuje rostoucí trend v celém regionu
+11.4 %
100 80 60 2000
2001
2002
2003
2004
2005
konvergence cen je dána vývojem nabídky a poptávky v celém regionu
2006
2007
ČR 2006 – 36.5 EUR/MWh* * směnný kurz CZK / EUR 28.50
zdroj: ČEZ, a. s.
6
VELKOOBCHODNÍ CENY V ČR JSOU DÍKY NEREZERVOVANÉMU VÝKONU STÁLE NEJNIŽŠÍ V REGIONU
ostatní Evropa
Velkoobchodní ceny elektřiny* 2006, roční pásmo, EUR/MWh
74,0 EEX
62,0
Ceny v jednotlivých regionech se budou působením obchodníků a rostoucím propojením trhů postupně sbližovat
Centrel
47,5
47,5
~ 41.0 36,5
~ 36.5
ČR
Slovensko
Maďarsko
Německo Rakousko
Velká Británie
Itálie
* porovnání 2006 forwardové ceny z roku 2005, uvažovaný kurz CZK/EUR 28.50 zdroj: ČEZ, a. s.; Eurostat
7
DÍKY EKONOMICKÉMU RŮSTU SE POPTÁVKA PO ELEKTŘINĚ V ČR A NA SLOVENSKU DO ROKU 2012 ZVÝŠÍ O 10 TWH Spotřeba v TWh meziroční změna 2,0%
74 72 70 68
ČR
do roku 2012 vzroste spotřeba v ČR o 7 TWh a SR 3 TWh
růst za I - V/2006 4,0% resp. 3,3 % ( normálové teploty)
růst prům. produkce za I–V/06
66
významný růst poptávky po elektřině je tažen ekonomickým růstem a zahraničními investicemi (TPCA v Kolíně, Hundai v Ostravě, PSA na Slovensku)
12,3 %
64 62
růst HDP za první čtvrtletí
60
7,4%
58 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
skutečnost 2002 - 2005
Spotřeba v TWh 31 30
podle skutečnosti za první pololetí 2006 v ČR lze očekávat vývoj spotřeby ještě vyšší
meziroční změna 1.3%
29
SR
28 27
meziroční navýšení na 2007 cca 2 TWh v ČR+SR
26 25 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
skutečnost 2002 - 2005 zdroj: pro ČR: ERÚ, ČEZ, a. s.; pro SR: UCTE
8
DO ROKU 2020 „DOŽIJE“ V CENTRELU 20 GW INSTALOVANÉHO ~ VÝKONU Vývoj poptávky a nabídky v CENTRELu (ČR, SR, Maďarsko, Polsko), GW*
spotřeba vysoká spotřeba střední spotřeba nízká
voda olej/plyn
ČU
50 40 30 20
HU
~20 GW
rezervní výkon v CENTRELu rychle klesá
zajištění elektrické soběstačnosti CENTRELu si vyžádá masivní investice do výroby elektřiny
10
pouhá obnova zdrojů
jádro
0
nepostačí pokrýt rychle rostoucí poptávku
navíc disponibilita uhelných elektráren v Polsku je již dnes nejistá
* špičkové zatížení vs.čistý instalovaný výkon
zdroj: ČEZ, a. s.
9
JEN SAMOTNÉ SLOVENSKO BĚHEM TŘÍ LET PŘIJDE O ČTVRTINU ELEKTŘINY BEZ NÁHRADY A NEBUDE ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ
Rok uzavření
Instalovaná kap. (MW)
Elektrárna
Bloky
Nováky A
TG 2 a TG
54
Nováky B
blok 3 a 4
220
Vojany 1
blok 3 a 4
220
Vojany 2
blok 25 a 26
220
J. Bohunice
blok 1
440
J. Bohunice
blok 2
440
2008
IPP
200
2006-2010
Celkem 2006
1154
Celkem 2008
440
Celkem kumulovaně
1794
Disponibilní kapacita na Slovensku MW 5 000
2006
- 24%
4 000
3 000
plyn voda
2 000
jádro 1 000
uhlí
2006-2010
meziroční pokles výkonu o 14%
zdroj: Platts, ČEZ, a. s., SE, a. s.
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
počínaje rokem 2007 není Slovensko energeticky soběstačné
10
ČEZ PŘESUNE VĚTŠINU SVÉHO EXPORTU NA SLOVENSKO A MAĎARSKO
Saldo zahraničního obchodu s elektřinou na Slovensku
2,7
-2,2 2005
Německo Germany 60 / 40 EUR 12.5**
Polsko Poland 3/0 Slovakia 30 / 55 EUR 0.13**
Rakousko Austria 7/5
Slovensko
2,3
2006
2007
Struktura exportu elektřiny ČEZ v % 90%
Německo
80%
Slovensko
70% 60% 50% 40%
Maďarsko
30% 20% 10% 0%
Export TWh
zdroj: ČEZ, a. s.
2004
2005
2006
20
16
14
2007
14
11
RYCHLÝ RŮST SPOTŘEBY SPOLU ODSTAVENÍM VÝZNAMNÉHO VÝKONU ELEKTRÁREN JIŽ NA KONCI LETOŠNÍHO ROKU VYTVOŘÍ DEFICIT 8 TWH Meziroční změna energetické bilance ČR a SR TWh přechodně po dobu retrofitu
meziroční uzavření deficitu
2,2 1,4 8,1
1,4
2,7 0,4 Růs t s potřeby
Ods tavení J.Bohunice
SR
Ods tavení Vojany a Nováky
Růs t s potřeby
Ods tavení Tuš im ice
Meziroční zm ěna bilance ČR a SR
>8 TWh (ca. 11% spotřeby ČR) možné jedině dovozem ze zahraničí nebo nasazením drahých, dosud rezervních zdrojů
obojí významně ovlivní vývoj velkoobchodních cen v regionu
ČR
zdroj: změna ve slovenské bilanci – Platts, Energy in East Europe Issue 82 (sníženo o vlastní spotřebu ve výši 10%); ČEZ
12
DO TŘÍ LET ZCELA SKONČÍ OBDOBÍ PŘEBYTKU REZERVNÍHO VÝKONU REGIONU POUŽÍVANÉHO PRO EXPORT MIMO ČR A SR
Vývoj bilance mezi spotřebou a výrobou na českém a slovenském trhu s elektřinou TWh spotřeba v ČR+SR, vč.možných exportů do Německa,Rakou ska, a Maďarska
výroba v ČR+SR, vč. importů z Polska a Ukrajiny
125
nutnost provozovat
120
115
110
105
2006 Roční změna
2007 8,1
zdroj: ČEZ, a. s.
2008 2,9
2009 5,9
2010 2,8
dražší a méně spolehlivé zdroje častější výskyt cenových špiček a krizových situací včetně rizika black-outů nutno urychleně stavět nové zdroje
2011 4,6
13
DEFICIT LZE POKRÝT IMPORTEM POUZE Z JEŠTĚ DRAŽŠÍCH TRHŮ NĚMECKA A RAKOUSKA RESP. KRÁCENÍM EXPORTU DO TĚCHTO ZEMÍ V první případ: pro napětové problémy v Polské přenosové soustavě, ČEPS poskytla 400MW havarijní výpomoci, druhý případ: pro kumulativní výpadek 2000MW ve výrobě. Porušení potvrzených kontraktů, které by operátor měl činit jen ve výjimečných případech
Polsko nejspíše sníží export pro příští rok, v červenci 2006 PSE dvakrát Polsko
zrušilo z nedostatku výkonu nasmlouvané přeshraniční přenosy
2008 – 2015 se očekává postupné uzavření výrobní kapacity až do velikosti ~5000 MW instalovaného výkonu z enviromentálních důvodů
Deficit již dnes (v roce 2005 dovoz ve výši 16% celkové spotřeby, ceny Maďarsko
na úrovni německého trhu)
Vývozní možnosti v Burštýnském ostrově 550 MW vyčerpány (technické Ukrajina
zdroj: UCTE, ČEPS
omezení UCTE), navíc využito pro dodávky do Maďarska
14
ČEZ MOTIVOVÁN ÚSPORAMI CO2 ZVYŠUJE A URYCHLUJE SVÉ INVESTICE DO OBNOVY ZDROJŮ, ALE TY SE PROJEVÍ AŽ PO ROCE 2010
ILUSTRATIVNÍ SCÉNÁŘ
Emise (mil. Tun)
38
NAP
34 30 Investice do obnovy zdrojů (mil. EUR)
700
plán s motivací úspor CO2
350 původní plán 2005 zdroj: ČEZ
07
10
12
15
2020 15
AGENDA
Vývoj energetického trhu v regionu
Alan Svoboda
Vývoj bilance elektřiny v regionu Cenové signály z okolních zemí Aukce virtuální elektrárny
Michal Skalka
Aukce v okolních zemích Podmínky aukce virtuální elektrárny a další postup
16
CENOVÁ ÚROVEŇ JIŽ UZAVŘENÝCH OBCHODŮ V REGIONU POTVRZUJE, ŽE NA TRHU ROSTE HLAD PO ELEKTŘINĚ ZAJIŠTĚNÉ NA ROK DOPŘEDU První indikátory velkoobchodních cen pro rok 2007 v průběhu roku 2006 EUR/MWh*
V mapě již zobchodovaný objem TWh (odhad) vs. spotřeba dané země
2007
2006
Komoditní burza
Broker TFS
5 SK 44
36.5 42.0 43.2 – 44.0
36.5
SE aukce
42.8 – 44.6
Výběr. řízení DS
~ 42.5
20
10 Maďarsko 39
2006
2007
ČR 66
2007
2006
Broker TFS
40.0 47.5
* CZK/EUR 28.50, SKK/EUR 38.6, HUF/EUR 280.0
zdroj: ČEZ, a. s.; SE, a. s.; MVM; TFS; Press clippings; KBK
17
ČEZ LETOS NABÍDNE VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNU ZA STEJNÝCH PODMÍNEK (STANOVENÝCH ÚOHS) JAKO LONI
Základní údaje
Disponibilní kapacita bloku virtuální elektrárny MW
požadavek nabídnout VE ve veřejné aukci stanoven ÚOHS jako jedna z podmínek pro integraci ČEZ + 5 REAS
50
VE zajišťuje třetím stranám přístup
40
k výrobní kapacitě ČEZ, včetně možnosti zadat tvar výrobního diagramu
maximální výkon
minimální výkon
30
celková nabídka 400 MW (se snížením na 240 MW v letních měsících) rozdělena do 8 bloků po 50 MW
minimální výkon představuje minimální odběr elektřiny v příslušném období tak, aby skutečné elektrárny neklesly pod technické minimum provozu
zdroj: ÚOHS; ČEZ, a. s.
20
10
0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
18
O VIRTUÁLNÍ ELEKTRÁRNU JE OPĚT VELKÝ ZÁJEM
31.5.2006 vyhlášení aukce
3.7.2006 začátek registračního předkola
26.7.2006 v 15.00 hodin konec registračního předkola
2.8.2006 start prvního aukční kola
Počet zaregistrovaných účastníků
aukce se mohou účastnit
25
20?
20
16
15
obchodníci s energií finančně a personálně nezávislí na ČEZ, a. s.
aukce je pořádána nezávislou
10
aukční kanceláří Fin-servis, a.s. www.fsk.cz
5 0
poptávek
2005
2006
44
?
zdroj: ČEZ, a. s.
již potvrzených 17
19
VYHODNOCENÍ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ AUKCE PROBĚHNE OKAMŽITĚ PO JEJÍM SKONČENÍ 2.8.
aukce Virtuální Elektrárny se koná dne 2.8.2006 v prostorách Českomoravské komoditní burzy Kladno, nám. Sítná 3105 organizované nezávislé aukční kanceláří Fin-servis, a.s.
ČEZ předpokládá další prodej elektřiny do vyčerpání zdrojové základny pomocí aukcí
o všech prodejních aukcích bude ČEZ neprodleně informovat
20