Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
1
Agenda
• Wat is BASEL II? • Testen van BASEL II op hoofdlijnen • BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken • Samenvatting
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
2
1
Basel I & II
BASEL I: • Instellen minimum kapitaalbeslag • Grootste risico voor banken: uitstaande leningen BASEL II: • Flexibeler dan BASEL I in risk assessment o.b.v. historische gegevens • Meer invloed van de bank zelf op kapitaalbeslag • Meer gericht op verschillende soorten risico’s – Krediet risico(klanten, ingenomen posities) – Rente & markt risico – Operationeel risico (voor het eerst in BASEL II)
• Grotere rol centrale banken en rapportages
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
3
Status BASEL II
• Om aan BASEL II normen te voldoen is verzamelde data van drie jaar nodig (in overgangssituatie, wordt vijf jaar historie) • Huidige implementatie datum is 1/1/2008 (was 2006, in oktober tot uitstel besloten) • Er moet in 2005 al begonnen moet worden met het registreren van de benodigde informatie • “Many believe the scale of the BASEL II work will be as significant as Y2K and the Euro conversion”, dat betekent VEEL testwerk • Er moet dus SNEL begonnen worden!!!! Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
4
2
BASEL II huis
BASEL II Pillar 1
Pillar 2
Pillar 3
Operational risk Financial risk Minimum capital requirements
Supervisory Review proces
Welcome to LogicaCMG
Market discipline Reporting 07 November 2003
5
Inhoud van de pilaren
• Minimum capital requirements – Minimum 8% van (risico gewogen) kapitaal, zelf aanpak kiezen voor risicometing • Nieuw scoremodel krediet risico • Scoringsmodel operationeel risico • Rente en marktrisico ongewijzigd
• Supervisory review process – Door regulerende instellingen uit te voeren – Gericht op effectiviteit interne processen banken – Onderzoeken of aangehouden kapitaal voldoende is i.s.m. te lopen risico’s
• Effective use of market discipline – Uitgebreide rapportage – Richting centrale banken Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
6
3
Testen van de BASEL II pilaren
• Pilaar 1 (met name gericht op operationeel risico) – Testen van de nieuw ingebouwde functionaliteit (onder andere voor credit risk management) – Bruikbaarheid van nieuwe systemen (model office) – Testen van schaalbaarheid (voorbereid op transactievolumes) – Performance (verwerken en herverdelen data) – Recovery van infrastructuur binnen bepaalde periode
• Pilaar 2 – Traceerbaarheid en aantoonbaarheid door testen, gestructureerde opzet een “must”
• Pilaar 3 – Testen van de informatie ontsluiting (o.a. rapportage DNB) Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
7
Testen over de pilaren heen
Testen van requirements, “getting it right the first time”
Testen van de data-collectie • Functioneel (nieuwe “loss” database) • Fysieke spreiding van data en beschikbaarheid op alle locaties • Tijdigheid van data (bijv. voor innemen posities) • Hardware Integratie • Technische integratieaspecten (onder andere data integriteit) • Organisatorische integratieaspecten (inpassen in bancaire processen) Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
8
4
Algemeen voor BASEL II testen
• Veel wijzigingen in diverse systemen: regressietesten en ketentesten noodzakelijk • Voor een dergelijk groot project is een risico georienteerde manier van testmanagement een noodzaak!!!
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
9
07 November 2003
10
Testmanagement Model
© LogicaCMG
Welcome to LogicaCMG
5
Positionering Testen
Iedereen weet dat testen toegevoegde waarde heeft….
… maar de ROI c.q. opbrengsten zijn vaak moeilijk hard te maken
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
11
Volwassenheid testproces Volwassenheid Volwassenheid
Geautomatiseerd Geautomatiseerd testen testen
Business €€
Inrichten Inrichten testarchitectuur testarchitectuur
Testmethode Testmethode Testmanagement Testmanagement
Testproces €€
Opleidingen Opleidingen Coaching Coaching Tijd Tijd
Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
12
6
Positionering testen mbv BASEL II
• Testen als instrument om operationeel risico te managen – Hoe gerichter operational risk, hoe lager het aan te houden kapitaal – Gestructureerder testaanpak = minder operationeel risico = minder kapitaal aanhouden bij DNB = meer geld in de markt uitzetten – Mogelijkheid om “opbrengsten” van testen duidelijker aan te tonen – Testen als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van een organisatie introduceren
• Speciale aandacht voor outsourcing activiteiten – Outsourcen kan de prestatie van een bank positief beïnvloeden – Outsourcen kan overdracht van risico naar leverancier betekenen – Aanpak nodig om business continuïteit te kunnen garanderen – Business Acceptance Testing (BAT) als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
13
Samenvatting
• BASEL II heeft een grote impact voor financiële instellingen
• Complex EN omvangrijk, kansen EN bedreigingen
• Uitdagende testtrajecten – Operationeel risico management – Krediet risico management – Data collectie en ontsluiting – Invoeren van gestructureerd testen en testmanagement
• Mogelijkheden om testen beter te positioneren als vast onderdeel van de bedrijfsvoering Welcome to LogicaCMG
07 November 2003
14
7
