Risico’s identificeren
Drs P.A.M. (Patrick) Kremers RC 20 juni 2012
2
Integraal risicomanagement
3
Integraal risicomanagement
4
Risicomanagement proces
5
Risicomanagement proces
6
Risico identificatie - de basis
Risico categorieën
Beheersings-
Financiële risico’s
Niet-financiële risico’s
Matching- en renterisico
Omgevingsrisico
Risico-specifieke beheersing
Marktrisico
Operationeel risico
Organisatie
Kredietrisico
Uitbestedingsrisico
Management
Verzekeringtechnisch risico
IT-risico
Solvabiliteitsbeheer
Integriteitsrisico
Liquiditeitsbeheer
Juridisch risico
categorieën
7
Risico identificatie – voortschrijdend inzicht
operationele aspecten
strategische aspecten
8
Risico identificatie - de basis
Matching- en renterisico
Omgevingsrisico
Marktrisico
Operationeel risico
Kredietrisico
Uitbestedingsrisico
Verzekeringtechnisch risico
IT-risico Integriteitsrisico Juridisch risico
9
Risico identificatie – strategisch en operationeel STRATEGISCHE RISICO’S MATCHING/ RENTE MARKT KREDIET
OMGEVING JURIDISCH VERZEKERINGSTECHNISCH UITBESTEDING
OPERATIONELE RISICO’S OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
PENSIOENBEHEER VERMOGENSBEHEER
10
Risico identificatie – strategisch en operationeel FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
MATCHING/ RENTE MARKT KREDIET
OMGEVING JURIDISCH VERZEKERINGSTECHNISCH UITBESTEDING INTEGRITEIT
OPERATIONELE RISICO’S OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
PENSIOENBEHEER VERMOGENSBEHEER
11
FINANCIëLE RISICO’S MATCHING/ RENTE MARKT KREDIET
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
STRATEGISCHE RISICO’S OMGEVING JURIDISCH VERZEKERINGSTECHNISCH UITBESTEDING INTEGRITEIT
FONDS PERSPECTIEF
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
UITVOERINGS PERSPECTIEF OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
12
EXTERN GEDREVEN
FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S OMGEVING JURIDISCH VERZEKERINGSTECHNISCH UITBESTEDING INTEGRITEIT
MATCHING/ RENTE MARKT KREDIET
INTERN GEDREVEN
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT JURIDISCH
OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
13
EXTERN GEDREVEN
FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S OMGEVING JURIDISCH
MATCHING/RENTE MARKT KREDIET
CONCENTRATIE PORTEFEUILLESTRUCTUUR
VERZEKERINGSTECHNISCH UITBESTEDING INTEGRITEIT
INTERN GEDREVEN
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT
OPERATIONEEL INTEGRITEIT ICT
JURIDISCH
JURIDISCH
OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
14
EXTERN GEDREVEN FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
RENTE MARKT KREDIET CORRELATIE
REPUTATIE LANGLEVEN INFLATIE POLITIEK
CONCENTRATIE BENCHMARK ACTIEF/PASSIEF MATCHING PORTEFEUILLESTRUCTUUR
SOLVABILITEIT INDEXATIES RISICOHOUDING GOVERNANCE UITBESTEDING PENSIOENREGELING
FONDS PERSPECTIEF
INTERN GEDREVEN
TEGENPARTIJ CONCENTRATIE VALUTA LIQUIDITEIT PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
INFORMATIEVOORZ. TOEGANKELIJKHEID TEVREDENHEID DEELNEMERS PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
UITVOERINGS PERSPECTIEF
15
Risico identificatie We zijn er nog niet
16
EXTERN GEDREVEN FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
RENTE MARKT KREDIET CORRELATIE
REPUTATIE LANGLEVEN INFLATIE POLITIEK
CONCENTRATIE BENCHMARK ACTIEF/PASSIEF MATCHING PORTEFEUILLESTRUCTUUR
SOLVABILITEIT INDEXATIES RISICOHOUDING GOVERNANCE UITBESTEDING PENSIOENREGELING
INTERN GEDREVEN
TEGENPARTIJ CONCENTRATIE VALUTA LIQUIDITEIT PERSONEEL PROCES ICT INCIDENTEN JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE
INFORMATIEVOORZ. TOEGANKELIJKHEID TEVREDENHEID DEELNEMERS PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE
OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
17
EXTERN GEDREVEN FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
RENTE MARKT KREDIET CORRELATIE
REPUTATIE LANGLEVEN INFLATIE POLITIEK INCIDENT
CONCENTRATIE BENCHMARK ACTIEF/PASSIEF MATCHING PORTEFEUILLESTRUCTUUR
SOLVABILITEIT INDEXATIES RISICOHOUDING GOVERNANCE UITBESTEDING PENSIOENREGELING
INTERN GEDREVEN
TEGENPARTIJ CONCENTRATIE VALUTA LIQUIDITEIT PERSONEEL PROCES ICT INCIDENT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE
INFORMATIEVOORZ. TOEGANKELIJKHEID TEVREDENHEID DEELNEMERS PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE
OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
18
EXTERN GEDREVEN FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
RENTE MARKT KREDIET CORRELATIE
REPUTATIE LANGLEVEN INFLATIE POLITIEK
CONCENTRATIE BENCHMARK ACTIEF/PASSIEF MATCHING PORTEFEUILLESTRUCTUUR
SOLVABILITEIT INDEXATIES RISICOHOUDING GOVERNANCE UITBESTEDING PENSIOENREGELING
INTERN GEDREVEN
TEGENPARTIJ CONCENTRATIE VALUTA LIQUIDITEIT PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
INFORMATIEVOORZ. TOEGANKELIJKHEID TEVREDENHEID DEELNEMERS PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
19
EXTERN GEDREVEN FINANCIëLE RISICO’S
STRATEGISCHE RISICO’S
RENTE MARKT KREDIET CORRELATIE
REPUTATIE LANGLEVEN INFLATIE POLITIEK
CONCENTRATIE BENCHMARK ACTIEF/PASSIEF MATCHING PORTEFEUILLESTRUCTUUR
SOLVABILITEIT INDEXATIES RISICOHOUDING GOVERNANCE UITBESTEDING PENSIOENREGELING
INTERN GEDREVEN
TEGENPARTIJ CONCENTRATIE VALUTA LIQUIDITEIT PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S VERMOGENSBEHEER
INFORMATIEVOORZ. TOEGANKELIJKHEID TEVREDENHEID DEELNEMERS PERSONEEL PROCES ICT JURIDISCH TECHNOLOGIE PANDEMIE OPERATIONELE RISICO’S PENSIOENBEHEER
EXTERN GEDREVEN
20
Risico identificatie – hoe nu verder Na identificatie komt inschatting (weging)
En dan komen de beheersmaatregelen
21
Afsluiting
En met de beheersing komt het gevoel van ‘in control’ zijn
22
Afsluiting Bewust(er) risico’s nemen
23
24
Wat is risico Value at risk Impact Kans Causaliteit
(oorzaak/gevolg)
huis, pensioen/inkomen
maar ook: indexatie blikseminslag, eurocrisis frequentie, waarschijnlijkheid bliksem -> brand default -> rentederving, koersverlies / afwaardering
24
