RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH:

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH:

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 2015

Nama Mata Kuliah Kode Mata Kuliah/sks Program Studi Semester Nama Dosen Pengampu

: : : : :

Email

:

Manajemen Risiko Perbankan HR603 / 3 sks Magister Manajemen Gasal/Genap Dra. Endang Swasthika, S.E., M.Bkg. Erna Sari S.Sos., MAB

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan membahas teori-teori manajemen risiko khususnya pada industri usaha perbankan serta aplikasinya dalam interaksi antara regulasi dan penerapan implementasi penetapan kebijakan perbankan sebagai penyelenggara usaha jasa keuangan Mata kuliah ini memaparkan pemikiran–pemikiran filosofis dan praktek-praktek tentang bagaimana kebijakan-kebijakan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko guna menciptakan bank yang sehat dan memberikan keuntungan positif. Mempelajari teknik-teknik apllkasi manajemen risiko yang terukur.

Capaian Pembelajaran/Learning Outcomes Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan penerapan manajemen risiko pada dunia kerja yang diterapkan khususnya pada perbankan nasional. Sehingga, mahasiswa diharapkan mampu: a. Menjelaskan pengertian dan peranan manajemen risiko bagi para stakeholder dalam pengembangan bisnis perbankan yang sehat dan menguntungkan. b. Menganalisis sistem pengukuran risiko yang diterapkan oleh manjemen dalam membuat keputusan bisnis c. Menggunakan teknik-teknik aplikasi manajemen risiko yang terukur d. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam kaitannya dengan regulasi perbankan. e. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam kaitannya dengan isu-isu perbankan di bidang Manajemen risiko.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

HARD COMPETENCIES

SOFT COMPETENCIES

Analytical / Quantitative

Customer orientation

Mahasiswa diharpakan mampu menerapkan pendekatan-pendekatan analitis rasional dalam mengelola risiko dan mampu menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Dengan kompetensi yang dimiliki mahasiswa diharapkan mampu memiliki nilai manfaat bagi dunia bisnis perbankan dalam rangka pengendalian risiko, mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki untuk melaksanakan ketentuan dan aturan regulator.

Computer skills

Decision making

Mahasiswa mampu mengoperasikan ICT dan mampu menggunakan alat bantu baik softwere dan hardwere guna membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

Mahasiswa diharapkan memeiliki kapabilitas handal dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan risiko bisnis.

Entrepreneurial

Leadership / Interpersonal

Mahasiswa mampu berkontribusi terhadap upaya peningkatan niilai tambah yang terkait dengan pengelolaan risiko dan pengendalian potensi kerugian dengan menerapkan teknik-teknik manajemen risiko

Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dan prudent

Risk taking

Oral communication

Mahasiswa diharapkan mampu melihat dan menganalisis peluang bisnis dan mampu mengukur risiko baik inharent maupun dari faktor eksternal. Sehingga mengambil keputusan dan peluang secara rasional dan terukur.

Mahasiswa mampu mengkomunikan hasil analisys dan kajian risiko bisnis kepada stakeholder dengan jelas, efektif dan efisien.

Written Communication

Team Building

Mahasiswa mampu menyusun kajian secara jelas, terstruktur yang dapat memberikan informasi yang efktif untuk pengambilan keputusan

Mahasiswa diharpkan memiliki kemampuan sebagai pemain tim maupun team builder dalam bekerja. Strategic Thinking & Systemic Thinking Mahasiswa diharapkan memiliki kapabilitas secara menyeluruh sehingga mampu melihat interkoneksi yang kompleks dan dinamis dalam mengambil keputusan strategis.

HARD COMPETENCIES

SOFT COMPETENCIES Change Management Mahasiswa diharapkan mampu mengikuti dan mengimplementasikan perubahan-perubahan ekonomi dan regulasi untuk menyesuaikan tuntutan pasar, dan mengikuti ketetapan regulator

Referensi 1. Allen, Stevan. 2013. Financial Risk Management, 2nd edition, John Wiley & Sons, New Jersey, US 2. Crouhy, M., Galai, D., Mark, R. 2006, The Essential of Risk Management, The McGraw-Hill Companies., Inc. USA 3. Meissner, Gunter. 2014, Correlation Risk Modeling and Managemen, John Wiley & Sons., Singapore 4. Gallati, Reto R, 2003, Risk Management and Capital Adequacy, Mc.Graw-Hill, NewYork, London. 5. Glantz, Morton;Mun, Johnathan and Moody’s-KMV, 2003, Managing bank risk: an Introduction to broad base credit engineering, Amsterdam, Boston.Academic Press. 6. Yunus Muhammad, 2003, Banker to the poor:micro lending and the battle against world poverity, New York Public Affairs. 7.

Evaluasi Hasil Belajar Penilaian mahasiswa akan ditentukan berdasarkan gabungan dari komponen berikut ini: 1) Ujian tengah semester (UTS) 30% 2). Ujian akhir semester (UAS) 30% 3). Tugas terstruktur (Paper I, II, Presentasi, Keaktifan) 40% Konversi nilai angka ke nilai huruf, sesuai bobot komponen, adalah sebagai berikut: Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Nilai Angka Nilai Huruf ≥ 86 A 4,00 60,00 – 64,99 C + 80,00 – 85,99 A3,75 55,00 – 59,99 C 75,00 – 79,99 B+ 3,25 50,00 – 54,99 C 70,00 – 74,99 B 3,00 45,00 – 49,99 D 65,00 – 69,99 B2,75 ≤ 45 E Keterangan : I (Incomplete) = Komponen tidak lengkap

Bobot 2,25 2,00 1,75 1,00 0,00

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) TM Ke-

TM-1-

TM-2

TM-3

TM-4

TM-5

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan

Mahasiswa memahami bisnis perbankan dan mengidentifikasi risiko-risiko bisnis perbankan.

Pengenalan Risiko Bisnis Perbankan

Mahasiswa mengenal prinsip-prinsip manajemen risiko

Essential of Risk Management

Mahasiswa mampu mengenal latar belakang peraturan dan perkembangan peraturan Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengukur interest rate. Mahasiswa mampu mengukur risiko dengan pendekatan VaR dan Stress Testing

Metode Pembelajaran

Media Pembelajaran

Sesuai refensi

Deskripsi Tugas

-

Ceramah Diskusi Presentasi Dll

-

-

Ceramah Diskusi Presentasi Dll

- Text - Presentasi - Soal-tugas Web

Sesuai - Kuis refensi - Tanya jawab

Banking Regulation and Basel I, II dan III

- Ceramah - Diskusi - Presentasi Dll



Interest Rate Risk Management





Value at Risk and Stress Testing

Text Presentasi Soal-tugas Web

Sumber Ajar

- Kuis - Tanya jawab - Penyelesaian soal

- Penyelesaian soal

Penyelesaian soal Sesuai - Kuis refensi - Tanya jawab Sesuai refensi

Penyelesaian soal - Kuis - Tanya jawab Penyelesaian soal

TM-6

TM-7

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko kredit individual

Credit Risk (1)

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko kredit portofolio

Credit Risk (2)

Paper I

TM-10

TM-11





Sesuai refensi






Sesuai refensi


Case Study Report

TM-8

TM-9


Ujian Tengah Semester (UTS) Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko pasar khususnya risiko Valas

Market Risk : Forex Risk

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko operasional, khususnya pada marketing distribution dan teknologi

Operational Risk : Marketing distribution and Technology Risk


TM-12

TM-13

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko liquiditas

Liquidity Risk

Mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis risiko reputasi dan manajemen krisis

Reputational Risk and Crisis Management

Mahasiswa

Risk Performance and Capital Adequancy (1)

mampu

mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis kinerja TM-14

manajemen pemenuhan

risiko









Sesuai refensi




dan

Penyelesaian soal


kecukupan

modal Mahasiswa

mampu

mengidentifikasi, mengukur TM-15

dan menganalisis kinerja manajemen pemenuhan modal

risiko

dan

kecukupan

Risk Performance and Capital Adequancy (1)

Penyelesaian soal

Mahasiswa

mampu

menyelesaikan TM-16

permasalahan

How To handle the Risk Management to Performance

pada

manajemen risiko (strategic

-

Ceramah Diskusi Presentasi Praktikum Dll

and leadership) Paper II TM-17 Ujian Akhir Semester TM-18

(UAS)

Case Study: Bank Risk Management In Indonesia

Report


Sesuai - Kuis refensi - Tanya jawab Penyelesaian soal

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH:

Recommend Documents