PEMBANGUNAN APLIKASI ANALISIS SAHAM MENGGUNAKAN METODE RATE OF CHANGE
LAPORAN TUGAS AKHIR
Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana
oleh: Syahrul Anwar / 13503061
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
Lembar Pengesahan Program Studi Sarjana Teknik Informatika
PEMBANGUNAN APLIKASI ANALISIS SAHAM MENGGUNAKAN METODE RATE OF CHANGE
Tugas Akhir Program Studi Sarjana Teknik Informatika ITB
oleh: Syahrul Anwar / 13503061
Telah disetujui dan disahkan sebagai laporan tugas akhir di Bandung, pada tanggal 24 Juni 2008
Pembimbing
Dra. Harlili, M.Sc. NIP 131414805
ii
ABSTRAKSI Saham merupakan metode investasi yang paling populer saat ini dan menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan tersebut diperoleh dari selisih harga saham pada saat pembelian dan pada saat penjualan. Walaupun demikian resiko yang mungkin dihadapi juga sangat besar. Hal ini mungkin terjadi jika seorang investor membeli saham dengan harga terlalu tinggi dan menjual dengan harga terlalu rendah. Oleh karena itu investasi dengan saham harus dilakukan dengan bantuan analisis yang tepat sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dalam perdagangan saham terdapat banyak pendekatan dalam melakukan analisis atas harga saham. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah analisis teknikal. Analisis teknikal adalah pendekatan berbasis perilaku harga saham tersebut di masa yang lalu. Salah satu metode analisis teknikal yang populer digunakan adalah Rate of Change. Mekanisme perhitungan dengan metode ini adalah dengan cara membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan pada periode tertentu sebelumnya. Dengan memanfaatkan metode ini para pialang dapat mengetahui kondisi kecepatan pergerakan nilai dari suatu saham sehingga dapat membantu pengambilan keputusan penjualan dan pembelian saham. Dalam aplikasinya metode-metode analisis teknikal menerapkan rumus-rumus tertentu terhadap data historis saham. Kemudian hasil penerapan rumus tersebut digambarkan ke dalam sebuah grafik yang berdampingan dengan grafik data historis saham. Pada Tugas Akhir ini dilakukan pembahasan mengenai prosedur analisis teknikal menggunakan metode Rate of Change, kemudian dilakukan pengembangan perangkat lunak yang mengimplementasikan metode tersebut dengan konsep plugin. Pada tahap awal pelaksanaan Tugas Akhir dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang berkaitan dengan perdagangan saham dan analisis teknikal. Setelah itu dilakukan proses analisis yang meliputi cara kerja metode Rate of Change dan analisis kebutuhan fungsional perangkat lunak yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, kemudian dilakukan proses perancangan yang meliputi perancangan kelas, data, dan antarmuka perangkat lunak. Langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan menjadi perangkat lunak Dio-StockAnalyzer. Dalam implementasi tersebut digunakan bahasa pemrograman C# pada lingkungan pengembangan .NET 2.0. Untuk membantu proses pengembangan, digunakan kakas open source IDE Sharp Develop 2.2 dan library grafis ZedGraph 5.1. Setelah perangkat lunak selesai dikembangkan, dilakukan proses pengujian terhadap perangkat lunak tersebut dan metode Rate of Change. Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk menguji kebenaran perangkat lunak dalam menampilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian metode Rate of Change dilakukan untuk menguji keakuratan metode ini dalam mendeteksi sinyal-sinyal perdagangan. Selanjutnya Tugas Akhir ini ditutup oleh kesimpulan dan saran pengembangan di masa yang akan datang. Kata Kunci: saham, analisis teknikal, technical indicator, Rate of Change, Zero-line Crossing Signals.
iii
KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunianya yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari banyak pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Ibu Dra. Harlili, M.Sc. selaku pembimbing Tugas Akhir atas bantuan dan masukan yang sangat memudahkan proses pengerjaan Tugas Akhir. 2. Bapak Drs. Judhi Santoso, M.Sc., Bapak Dr. Ir. Rila Mandala, M. Eng. dan Bapak Ir. Rinaldi Munir, M.T. selaku dosen penguji pada presentasi proposal, seminar, pra-sidang, dan sidang Tugas Akhir. 3. Ibu Nur Ulfa Maulidevi S.T, M.Sc. selaku dosen wali. 4. Seluruh dosen dan staf pengajar Teknik Informatika ITB. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna yang telah diberikan. 5. Pak Rasidi, Pa Ade, Bu Titi, dan staf Tata Usaha Teknik Informatika ITB. Terima kasih atas bantuannya dalam memproses administrasi Tugas Akhir. 6. Bapak-bapak staf Tata Usaha lab di labtek V lantai 4 (printing). Terima kasih atas bantuannya dalam proses pencetakan draft laporan Tugas Akhir. 7. Bapak, Ibu, Adik-adik, dan semua keluarga di Nanggroe Aceh Darussalam atas doa dan dukungannya selama pengerjaan Tugas Akhir. 8. Ihsan Fauzi yang telah menjadi pembimbing kedua dalam pengerjaan Tugas Akhir saya. 9. Rekan-rekan DiodachiTM (Lastiko, Yogie, Icho, Ivan, dan Eko) yang menjadi teman-teman seperjuangan menuju puncak kesuksesan. 10. Teman-teman UKA-ITB yang selalu membuat suasana serasa di kampung halaman sehingga sedikit mengobati kerindungan akan tanah rencong. 11. Teman-teman P19 yang telah memberi dorongan secara tidak langsung dengan keceriaan dan kegilaannya. 12. Alfa yang telah membuat saya bisa memiliki fasilitas internet dengan cara yang sangat kreatif sehingga sangat membantu saya dalam mencari referensi.
iv
13. Teman-teman chating di yahoo messenger yang online terus sehingga selalu terasa ada yang menemani walaupun hari sudah melewati tengah malam menjelang pagi saat mengerjakan Tugas Akhir ini. 14. Rekan-rekan IF-ITB angkatan 2003 lainnya dimanapun kalian berada. 15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran membangun dari pembaca sangat diharapkan.
Bandung, Juni 2008
Penulis
v
DAFTAR ISI ABSTRAKSI .............................................................................................................. iii KATA PENGANTAR ................................................................................................. iv DAFTAR ISI................................................................................................................ vi DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... I-1 1.1
Latar Belakang .............................................................................................. I-1
1.2
Rumusan Masalah ......................................................................................... I-3
1.3
Tujuan ............................................................................................................ I-3
1.4
Batasan Masalah ............................................................................................ I-3
1.5
Metodologi .................................................................................................... I-3
1.6
Sistematika Pembahasan ............................................................................... I-4
BAB II DASAR TEORI.......................................................................................... II-1 2.1
Saham ........................................................................................................... II-1
2.1.1 Perdagangan Saham................................................................................ II-1 2.1.2 Jenis-Jenis Saham ................................................................................... II-2 2.1.3 Keuntungan dan Resiko Saham .............................................................. II-3 2.2
Analisis Teknikal .......................................................................................... II-4
2.2.1 Support dan Resistance........................................................................... II-5 2.2.2 Trend Pasar ............................................................................................ II-7 2.2.2.1 Uptrend ............................................................................................. II-8 2.2.2.2 Downtrend ........................................................................................ II-8 2.2.2.3 Sideways ........................................................................................... II-8 2.2.2.4 Trend Pasar Sekunder ....................................................................... II-8 2.2.2.5 Trend Pasar Sekuler ......................................................................... II-9 2.2.3 Prinsip Analisis Teknikal ....................................................................... II-9 2.2.4 Teori Dow............................................................................................. II-11 2.2.5 Indikator Teknikal ................................................................................ II-13 2.2.5.1 Indikator Leading ........................................................................... II-14 2.2.5.2 Indikator Lagging ........................................................................... II-15 2.2.5.3 Oscillator ........................................................................................ II-15 vi
2.3
Rate of Change ........................................................................................... II-20
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK ............ III-1 3.1
Analisis ........................................................................................................III-1
3.1.1 Analisis Metode Rate of Change .......................................................... III-1 3.1.2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak ...................................................... III-2 3.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional............................................................ III-3 3.1.4 Analisis Kebutuhan Data ...................................................................... III-5 3.1.4.1 Data Masukan ..................................................................................III-5 3.1.4.2 Data Keluaran ..................................................................................III-5 3.2
Perancangan .................................................................................................III-6
3.2.1 Perancangan Kelas................................................................................ III-6 3.2.2 Perancangan Antarmuka..................................................................... III-10 3.2.3 Perancangan Data ............................................................................... III-12 BAB IV IMPLEMENTASI ................................................................................... IV-1 4.1
Lingkungan Implementasi .......................................................................... IV-1
4.2
Perangkat Keras .......................................................................................... IV-1
4.3
Perangkat Lunak ......................................................................................... IV-1
4.4
Batasan Implementasi................................................................................. IV-2
4.5
Implementasi Kelas .................................................................................... IV-2
4.5.1 Kelas FormMain ................................................................................... IV-2 4.5.2 Kelas FormAddStock ........................................................................... IV-4 4.5.3 Kelas FormProxy .................................................................................. IV-4 4.5.4 Kelas Program ...................................................................................... IV-5 4.5.5 Kelas PluginHandler............................................................................. IV-5 4.5.6 Kelas dStock ......................................................................................... IV-6 4.5.7 Kelas FormReport ................................................................................ IV-6 4.5.8 Kelas FormDownload........................................................................... IV-7 4.5.9 Kelas MyPluginDefinitions .................................................................. IV-7 4.5.10 Kelas RateofChange ............................................................................. IV-8 4.6
Implementasi Antarmuka ......................................................................... IV-10
4.6.1 Antarmuka Utama .............................................................................. IV-10 4.6.2 Antarmuka Tambah Data Saham........................................................ IV-12 4.6.3 Antarmuka Konfigurasi Koneksi Internet .......................................... IV-12 4.6.4 Antarmuka Bantuan Cara Membaca Grafik Harga Saham ................ IV-13 vii
4.6.5 Antarmuka Deskripsi Singkat Indikator Teknikal Rate of Change .... IV-14 4.6.6 Antarmuka Pengubahan Nilai Parameter Rate of Change ................. IV-14 4.6.7 Antarmuka Laporan ............................................................................ IV-15 BAB V PENGUJIAN ...............................................................................................V-1 5.1
Tujuan Pengujian ..........................................................................................V-1
5.2
Perancangan Kasus Uji .................................................................................V-1
5.3
Pelaksanaan Pengujian .................................................................................V-2
5.3.1 Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak..................................................V-2 5.3.1.1 Pengujian Pengelolaan Data Saham .................................................V-2 5.3.1.2 Pengujian Grafik Harga Saham dan Volume ...................................V-3 5.3.1.3 Pengujian Grafik Rate of Change .....................................................V-3 5.3.1.4 Pengujian Sinyal-Sinyal Perdagangan..............................................V-3 5.3.2 Pengujian Kinerja Perangkat Lunak .......................................................V-3 5.4
Hasil Pengujian .............................................................................................V-5
5.4.1 Hasil Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak ........................................V-5 5.4.1.1 Hasil Pengujian Pengelolaan Data Saham........................................V-5 5.4.1.2 Hasil Pengujian Grafik Harga Saham dan Volume ..........................V-5 5.4.1.3 Hasil Pengujian Grafik Rate of Change ...........................................V-6 5.4.1.4 Hasil Pengujian Simbol-Simbol Perdagangan .................................V-6 5.4.2 Hasil Pengujian Kinerja Perangkat Lunak .............................................V-7 5.4.2.1 Hasil Pengujian Pada Kondisi Uptrend ............................................V-7 5.4.2.2 Hasil Pengujian Pada Kondisi Sideways ........................................V-12 5.4.2.3 Hasil Pengujian Pada Kondisi Downtrend .....................................V-16 5.5
Kesimpulan Pengujian ................................................................................V-21
5.5.1 Evaluasi Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak .................................V-21 5.5.2 Evaluasi Pengujian Kinerja Perangkat Lunak ......................................V-21 BAB VI PENUTUP ................................................................................................ VI-1 6.1
Kesimpulan ................................................................................................. VI-1
6.2
Saran ........................................................................................................... VI-2
DAFTAR REFERENSI ........................................................................................... xiii DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ xiv
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar II-1 Support dan Resistance ......................................................................... II-7 Gambar II-2 Ilustrasi jenis-jenis trend ....................................................................... II-7 Gambar II-3 Pergerakan Harga Saham AOL Time Warner .................................... II-10 Gambar II-5 Divergence Positif ............................................................................... II-17 Gambar II-6 Divergence Negatif ............................................................................. II-18 Gambar II-7 Overbought dan Oversold ................................................................... II-19 Gambar II-8 Contoh Grafik Rate of Change............................................................ II-22 Gambar III-1 Garis Besar Penggunaan Perangkat Lunak .........................................III-3 Gambar III-2 Use Case Diagram ..............................................................................III-4 Gambar III-3 Diagram Subsystem Perangkat Lunak ................................................III-6 Gambar III-4 Diagram Kelas Pada Main Program Subsystem .................................III-7 Gambar III-5 Diagram Kelas Pada Technical Indicator Subsystem .........................III-9 Gambar III-6 Rancangan Antar Muka Utama ........................................................III-11 Gambar IV-1 Implementasi Kelas FormMain ......................................................... IV-4 Gambar IV-2 Implementasi Kelas FormAddStock.................................................. IV-4 Gambar IV-3 Implementasi Kelas FormProxy ........................................................ IV-5 Gambar IV-4 Implementasi Kelas Program ............................................................ IV-5 Gambar IV-5 Implementasi Kelas PluginHandler ................................................... IV-6 Gambar IV-6 Implementasi Kelas dStock ............................................................... IV-6 Gambar IV-7 Implementasi Kelas FormReport ....................................................... IV-7 Gambar IV-8 Implementasi Kelas FormDownload ................................................. IV-7 Gambar IV-9 Implementasi Kelas MyPluginDefinitions ........................................ IV-8 Gambar IV-10 Implementasi Kelas RateofChange ................................................. IV-9 Gambar IV-11 Antarmuka Utama ......................................................................... IV-10 Gambar IV-12 Antarmuka Tambah Data Saham................................................... IV-12 Gambar IV-13 Antarmuka Konfigurasi Koneksi Internet ..................................... IV-12 Gambar IV-14 Antarmuka Bantuan Cara Membaca Grafik Harga Saham ........... IV-13 Gambar IV-15 Antarmuka Deskripsi Singkat Indikator Teknikal Rate of ChangeIV-14 Gambar IV-16 Antarmuka Pengubahan Parameter Rate of Change ..................... IV-14 Gambar IV-17 Antarmuka Laporan Kemunculan Sinyal-sinyal Perdagangan...... IV-15 Gambar V-1 Uptrend Pada Period = 12 ....................................................................V-7 ix
Gambar V-2 Uptrend Pada Period = 25 ....................................................................V-8 Gambar V-3 Uptrend Pada Period = 50 ....................................................................V-9 Gambar V-4 Uptrend Pada Period = 70 ....................................................................V-9 Gambar V-5 Uptrend Pada Period = 100 ................................................................V-10 Gambar V-6 Uptrend Pada Period = 150 ................................................................V-11 Gambar V-7 Sideways Pada Period = 12 .................................................................V-12 Gambar V-8 Sideways Pada Period = 25 .................................................................V-13 Gambar V-9 Sideways Pada Period = 50 .................................................................V-13 Gambar V-10 Sideways Pada Period = 70 ...............................................................V-14 Gambar V-11 Sideways Pada Period = 100 .............................................................V-15 Gambar V-12 Sideways Pada Period = 150 .............................................................V-16 Gambar V-13 Downtrend Pada Period = 12............................................................V-17 Gambar V-14 Downtrend Pada Period = 25............................................................V-17 Gambar V-15 Downtrend Pada Period = 50............................................................V-18 Gambar V-16 Downtrend Pada Period = 70............................................................V-19 Gambar V-17 Downtrend Pada Period = 100..........................................................V-20 Gambar V-18 Downtrend Pada Period = 150..........................................................V-20
x
DAFTAR TABEL Tabel III-1 Tabel Main Program Subsystem ............................................................III-8 Tabel III-2 Tabel Technical Indicator Subsystem .....................................................III-9 Tabel III-3 Tabel rancangan data historis saham ....................................................III-12 Tabel III-4 Tabel parameter Rate of Change ..........................................................III-13 Tabel III-5 Tabel Parameter Sinyal Perdagangan ...................................................III-13 Tabel V-1 Hasil Pengujian Pengelolaan Data Saham ................................................V-5 Tabel V-2 Hasil Pengujian Grafik Harga Saham .......................................................V-5 Tabel V-3 Hasil Pengujian Grafik Rate of Change ...................................................V-6 Tabel V-4 Hasil Pengujian Simbol-Simbol Perdagangan ..........................................V-6 Tabel V-5 Hasil Pengujian Kesesuaian Sinyal Dengan Syarat Kemunculannya ......V-7 Tabel V-6 Keakuratan Rate of Change (12) pada kondisi uptrend ...........................V-7 Tabel V-7 Keakuratan Rate of Change (25) Pada Kondisi uptrend ..........................V-8 Tabel V-8 Keakuratan Rate of Change (50) Pada kondisi uptrend ...........................V-9 Tabel V-9 Keakuratan Rate of Change (70) Pada kondisi uptrend ...........................V-9 Tabel V-10 Keakuratan Rate of Change (100) Pada kondisi uptrend .....................V-10 Tabel V-11 Keakuratan Rate of Change (150) Pada Kondisi uptrend ....................V-11 Tabel V-12 Keakuratan Rate of Change (12) Pada Kondisi Sideways ....................V-12 Tabel V-13 Keakuratan Rate of Change (25) Pada Kondisi Sideways ....................V-13 Tabel V-14 Keakuratan Rate of Change (50) Pada Kondisi Sideways ....................V-14 Tabel V-15 Keakuratan Rate of Change (70) Pada Kondisi Sideways ....................V-14 Tabel V-16 Keakuratan Rate of Change (100) Pada Kondisi Sideways ..................V-15 Tabel V-17 Keakuratan Rate of Change (150) Pada Kondisi Sideways ..................V-16 Tabel V-18 Keakuratan Rate of Change (12) Pada Kondisi Downtrend .................V-17 Tabel V-19 Keakuratan Rate of Change (25) Pada Kondisi Downtrend .................V-17 Tabel V-20 Keakuratan Rate of Change (50) Pada Kondisi Downtrend .................V-18 Tabel V-21 Keakuratan Rate of Change (70) Pada Kondisi Downtrend .................V-19 Tabel V-22 Keakuratan Rate of Change (100) Pada Kondisi Downtrend ...............V-20 Tabel V-23 Keakuratan Rate of Change (150) Pada Kondisi Downtrend ...............V-21 Tabel V-24 Hasil Pengujian Semua Periode Pada Kondisi Uptrend .......................V-21 Tabel V-25 Hasil Pengujian Semua Periode Pada Kondisi Sideways .....................V-22 Tabel V-26 Hasil Pengujian Semua Periode Pada Kondisi Downtrend ..................V-23 xi
Tabel V-27 Rata-rata Hasil Pengujian Berdasarkan Periode ...................................V-23
xii
