PEMBUATAN APLIKASI PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE EXPONENTIAL SMOOTHING WINTER'S BERBASIS WEB Salman al Farisy1) 1)
S1/Jurusan Sistem Informasi, STIKOM Surabaya, email:
[email protected]
Abstract : The Collapsing of global and regional stock exchange at the end of 2008 to 2009 have been caused by global crisis. Indonesian investors and brokers still can't fully trust in financial condition. Their doubt makes the liquidity goes stuck. As an action to anticipate worsen financier capital, investors have been expected to be capable at making a good decision on investation. In order to help investors, a forecasting application that capable to forecasting stock price alteration has been made. The forecasting method for this case is Exponential Smoothing Winter's method. With this method, this application could predict the stock price alteration for the next period. This application has been made web based, so that could be used almost anytime and everywhere. Keywords: Forecasting, Exponential Smoothing Winter's Method, Stock, Share, Invest, Broker, Finance Tahun 2009 diprediksi oleh banyak
keputusan investasi dengan tepat. Dengan adanya
ekonom sebagai tahun yang sulit bagi dunia
sistem peramalan harga saham, diharapkan dapat
usaha. Krisis ekonomi global yang sejak awal
membantu para investor dan pelaku pasar modal
tidak terlalu dikhawatirkan Pemerintah Indonesia,
untuk melihat gambaran ke depan bagaimana
ternyata lambat laun mulai berimbas. Perusahaan
pergerakan saham yang ditanam. Dengan adanya
otomotif di Amerika dan Jepang misalnya, sudah
gambaran pergerakan saham, para investor
mulai (berencana) mengurangi karyawannya.
memiliki landasan dalam mengambil suatu
Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga
keputusan investasi.
terjadi di Indonesia, karena perlambatan ekonomi dunia (Bima, 2009). Krisis
Dalam
buku
yang
berjudul
Kiat
Membangun Aset Kekayaan Panduan Investasi telah
Saham dari A sampai Z (Raharjo, 2006),
menyebabkan jatuhnya bursa saham global dan
investasi merupakan penggunaan dana atau
regional pada akhir tahun 2008 hingga 2009. Para
modal untuk pembelian instrument investasi,
investor dan pelaku pasar Indonesia masih belum
seperti saham, obligasi, reksadana, instrument
mempercayai
sepenuhnya.
pasar uang, properti dan yang sejenisnya. Untuk
Ketidakpercayaan investor dan pelaku pasar
tetap mampu mendapatkan keuntungan dalam
modal
terhambatnya
berinvestasi, saham merupakan lahan yang
likuiditas. Beberapa perusahaan terbuka seperti
mampu memberikan tingkat keuntungan yang
bank, produsen rokok, produsen makanan dan
jauh lebih tinggi. Saham adalah permainan modal
minuman
provider
yang fluktuatif, bahkan seringkali perubahan
telekomunikasi juga terkena imbasnya. Untuk
harga saham terjadi pada setiap harinya. Hal ini
mengantisipasi jatuhnya modal yang semakin
merupakan resiko yang diterima oleh para
dalam, para investor dan pelaku pasar modal
investor saham.
telah
finansial
kondisi
finansial
menyebabkan
kemasan
global
dan
juga
Indonesia diharapkan mampu untuk mengambil
1
Menurut Raharjo (2006), Instrumen
Holt-Winters tergantung pada tipe musimannya
saham termasuk dalam kategori spekulasi karena
yaitu Multiplicative seasonal model dan Additive
harga saham yang cenderung fluktuatif. Karena
seasonal model. Metode single exponential
nilai saham bersifat fluktuatif tersebut, maka
smoothing dan double exponential smoothing
perlu adanya cara untuk memperkirakan nilai
dapat digunakan untuk hampir segala jenis data
saham untuk periode yang akan datang. Metode
stasioner atau non-stasioner sepanjang data
peramalan dapat membantu meramalkan tingkat
tersebut tidak mengandung faktor musiman.
perubahan harga saham serta nilai harga saham
Tetapi bilamana terdapat musiman, metode ini
sehingga investor dapat mengetahui kapan harus
dijadikan cara untuk meramalkan data yang
membeli saham yang diinginkan dan kapan harus
mengandung faktor musiman, namun metode ini
menjual saham yang dimiliki. Investor saham
sendiri tidak dapat mengatasi masalah tersebut
dapat
dengan baik. Meskipun demikian, metode ini
memantau
dan
melakukan
transaksi
penjualan dan pembelian saham secara online.
dapat
menangani
faktor
musiman
secara
Dengan adanya situs peramalan harga
langsung. (Makridakis, 1999). Rumus yang
saham diharapkan dapat membantu pemain
digunakan untuk triple exponential smoothing
saham
adalah:
atau
perhitungan
Investor peramalan
dalam harga
melakukan saham.
Jika
Pemulusan trend:
dibandingkan dengan perkiraan secara gamblang,
bt =g (St – St-1) + (1 - g ) bt-1
teknik peramalan dengan metode tertentu lebih
Pemulusan Musiman:
menjanjikan dalam mengambil keputusan dalam
I=btX
permainan saham yang dilakukan oleh investor
t S + (1-b) t -L +m
atau pemain saham.
Ramalan: Ft + m = (St + bt m)It – L + m
PERAMALAN Peramalan (forecasting) adalah upaya
dimana: Ft = peramalan untuk periode t.
untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di
t = periode
masa yang akan datang, dan objek yang
L =
diramalkan dapat meliputi apa saja (Assauri,
dalam suatu tahun)
1993).
b = komponen trend, I adalah faktor penyesuaian
panjang musiman (misal, jumlah kuartal
musiman Triple Exponential Smoothing
Ft + m = ramalan untuk m periode ke muka.
Metode ini digunakan ketika data menunjukan adanya trend dan perilaku musiman
Untuk alur logika dan sistematika
(Makridakis, 1999). Untuk menangani musiman,
peramalan
telah dikembangkan parameter persamaan ketiga
Exponential Smoothing Winter’s, digambarkan
yang disebut metode “Holt-Winters” sesuai
seperti gambar 3.1
dengan
menggunakan
metode
dengan nama penemuya. Terdapat dua model
2
Proses dimulai dari pengambilan data
Mulai
history saham. Setelah itu sistem melakukan inisialisasi nilai alpha, beta, gamma dan periode. Read Data
Proses
akan
dimulai
dari
penghalusan
exponensial, kemudian melakukan peramalan untuk periode masa depan. Setelah diramalkan, Inisialisasi nilai alpha, Beta, gamma periode
data hasil ramalan ditampilkan. Proses diulang kembali hingga mendapatkan nilai MSE terkecil. Terdapat bagian penting dalam tahap ini, yaitu melakukan perancangan dan pembuatan
Penghalusan Exponensial
Data
Flow
Diagram
(DFD)
Relationship
Diagram
(ERD).
dan
Entity
Perancangan
sistem bertujuan untuk menggambar arus data dalam aplikasi secara terstruktur dan jelas, serta Tidak
Estimasi trend
menggambarkan proses yang terjadi dalam aplikasi. Gambar 3.2 menunjukkan rancangan penelitian dalam Tugas Akhir ini: Aplikasi
Estimasi musiman
Proses Peramalan Harga Saham dengan Metode Winters Data Harga Saham Hasil peramalan harga saham Analisis Teknikal
Peramalan untuk periode dimasa depan Data History Harga Saham
Gambar 3.2 Alur Proses Rancangan Sistem Kombinasi Alpha, Beta, Gamma menghasilkan nilai MSE terkecil?
Alur proses dari rancangan Gambar 3.2, dimulai dari masukan data harga saham ke dalam
Ya
aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk melakukan peramalan harga saham dan data
Selesai
tersebut akan disimpan ke dalam database. Aplikasi ini akan menghasilkan laporan hasil peramalan harga saham yang akan digunakan
Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Exponential
oleh investor.
Smoothing Winter’s
3
Terdapat
Context
Diagram
yang
Uji Otokorelasi
merupakan diagram pertama dalam rangkaian
Sample yang digunakan adalah saham
Data Flow Diagram yang menggambarkan
Bank Mandiri, Tbk (BMRI.JK). data yang
entitas-entitas yang berhubungan dengan suatu
digunakan merupakan harga penutupan dari
sistem. Gambar 3.3 menunjukkkan Diagram
tanggal 24 Mei 2012 sampai 9 September 2012.
Konteks dalam Tugas Akhir ini:
Yt merupakan harga penutupan (close).
Tabel 4.1 Pengujian Otokorelasi
Saran Transaksi Investor
Periode (t)
Date
Yt
Laporan Hasil Peramalan
Yt-1
Yt-2
-
-
0 Daftar Emiten Kode Emiten
Aplikasi Peramalan Harga Saham M eng g unakan M etode Exponential Smoothing Winter's
Periode Ramalan periode ramalan
History Harg a Saham Emiten
Sekuritas
Analisis Teknikal
1
24/5/2012 6700
2
25/5/2012 6800 6700
3
28/5/2012 6850 6800 6700
-
kode_emitten
Wakil Pialang
Laporan Hasil Ramalan Saran Transaksi
...
...
...
...
...
48
6/9/2012
6875 6800 7000
49
7/9/2012
6900 6875 6800
50
10/9/2012 6975 6900 6875
Gambar 3.3 Diagram Konteks Aplikasi Peramalan Harga Saham
Pada gambar 3.3 digambarkan bahwa Aplikasi Peramalan Harga Saham mendapatkan masukan dari sekuritas berupa daftar emiten, teknikal analisis dari masing-masing emiten, dan
Tabel 4.2 menunjukkan ringkasan dari
daftar harga saham masing-masing emiten untuk
uji korelasi derajat pertama. Nilai r1 didapat dari
beberapa
Ʃ(Yt-mean)(Yt-1-mean)
periode
yang
berkesinambungan.
dibagi
dengan
Ʃ(Yt-
Dalam menggunakan sistem ini, investor akan
mean)2. Dari perhitungan koefisien otokorelasi
memasukkan kode emiten yang akan diramal
derajat pertama didapatkan nilai rata-rata data
harga sahamnya dan untuk jangka waktu berapa
(Yt)
periode
otokorelasi derajat pertama sebesar 0,284.
ramalan
memproses
tersebut.
permintaan
Sistem
investor,
dan
akan
sebesar
6858,5.
Dan
nilai
koefisien
akan
memberikan output berupa nama emiten, harga
Tabel 4.2 Perhitungan Koefisien Otokorelasi
saham saat ini, ramalan harga saham untuk
Derajat Pertama
periode yang diinginkan investor, serta saham saat ini, ramalan harga saham untuk periode yang diinginkan
investor,
serta
saran
keputusan
Periode (t)
Yt
Yt-1
atau pialang saham.
Yt-1-
(Yt-
mean
mean
mean)2
-
1
6700
-
2
6800
6700
-58,5
3
6850
6800
-8,5
...
...
...
...
investasi (order buy, order sell atau hold). Investor disini dapat berupa investor, spekulan
Yt -
(Ytmean)( Yt1-mean)
25122,25
9272,25
3422,25
497,25
-58,5
72,25
922,25
...
...
...
158,5 158,5
4
48
6875
6800
16,5
-58,5
272,25
-965,25
49
6900
6875
41,5
16,5
1722,25
684,75
50
6975
6900
116,5
41,5
13572,5
4834,75
424390,25
120477,75
Ʃ
342925
335950
158,5
116,5
Tabel 4.3 menunjukkan ringkasan hasil uji otokorelasi derajat kedua untuk data BMRI.JK
Tabel 4.4 History Harga Saham BMRI Date
Open
High
Low
Close
Volume
Adj. Close
1/8/2012
8250.00
8300.00
8100.00
8300.00
20438000
8300.00
2/8/2012
8350.00
8450.00
8200.00
8250.00
13487000
8250.00
3/8/2012
8100.00
8300.00
8050.00
8300.00
14073000
8300.00
6/8/2012
8350.00
8350.00
8000.00
8100.00
19109500
8100.00
...
...
...
...
...
...
...
30/8/2012
7700.00
7700.00
7400.00
7450.00
48986500
7450.00
31/8/2012
7350.00
7800.00
7350.00
7800.00
30980500
7800.00
yang datanya sebanyak 50 record. Sama halnya dengan pengujian otokorelasi derajat pertama,
Dari tabel 4.4, dirangkum hasil peramalan untuk
nilai r2 didapatkan dari pembagian antara Ʃ(Yt-
berbagai nilai alpha, beta, dan gamma. Hasil
mean)(Yt-2-mean) dibagi dengan Ʃ(Yt-mean)2.
peramalan dengan kombinasi nilai α=0,1; β=0,1;
Dari perhitungan diatas didapatkan nilai r2
γ=0,1 memiliki MAPE yang terkecil (0,021%)
sebesar 0,228.
dibandingkan
dengan
peramalan
dengan
kombinasi nilai α, β, dan γ yang lain. Sehingga Tabel 4.3 Perhitungan Koefisien Otokorelasi
hasil peramalan ini dapat digunakan sebagai
Derajat Kedua
referensi yaitu sebesar 8150.00 untuk tanggal 3 (Yt-
Periode
Yt -
Yt-2-
(Yt-
mean)(
mean
mean
mean)2
Yt-2-
Yt
Yt-2
1
6700
-
-158,5
-
25122,25
-
2
6800
-
-58,5
-
3422,25
-
(t)
mean)
3
6850
6700
-8,5
-158,5
72,25
1347,25
...
...
...
...
...
...
...
48
6875
7000
16,5
141,5
272,25
49
6900
6800
41,5
-58,5
1722,25
50
6975
6875
116,5
16,5
13572,5
Ʃ
342925
329050
158,5
-158
September 2012. Tabel 4.5 Rekap Hasil Peramalan Emiten
BBCA
BMRI
-
GGRM
Peramalan
1922,25
424390,25
dengan
7800.00
Aktual
Keputusan
Kesimpulan
7700.000
7950.00
Jual
Gagal
(turun)
(naik) Tahan/Beli
Sukses
Tahan/Beli
Sukses
Jual
Gagal
Tahan/Beli
Sukses
Jual
Sukses
Tahan/Beli
Sukses
8150
7900 (naik)
50100.00
51115.060
50350.00
(naik)
(naik)
HMSP
52000.00
51603.496
52650.00
(turun)
(naik)
50750.000
50300.00
(naik)
(naik)
5350.000
5200.00
(naik)
(naik)
1075.751
1110.00
(naik)
(naik)
96655,5 50100.00
5100.00
Metode
Exponential Smoothing Winter’s
Ramalan
(naik)
2427,75
ISAT
Coba
7750.00
2334,75
INDF
Uji
Harga sebelumnya
ULTJ
1060.00
Sample yang digunakan adalah saham Bank Mandiri (BMRI). Data yang digunakan merupakan harga penutupan dari tanggal 1 Agustus 2012 sampai 31 Agustus 2012. Nilai α,β,γ yang digunakan adalah 0,1;0,2;0.3;...;0,9. Data saham yang digunakan dimulai dari tanggal 1 Agustus 2012 hingga 31 Agustus 2012. Jumlah record sebanyak 18 data.
Proses
peramalan
dengan
Metode
Exponential Smoothing Winter’s pada 7 sample emiten menghasilkan nilai yang bervariasi. Hasil peramalan 7 sample emiten dapat dilihat pada tabel 4.5. dari 7 sample emiten yang digunakan sebagai objek uji coba, 5 emiten menghasilkan perubahan harga yang sama dengan keadaan
5
aktual emiten tersebut. Sedangkan 2 emiten tidak
Uji Coba Hak Akses
sama dengan keadaan aktual emiten. Saham
Hak akses terdiri dari dua jenis, yaitu
BBCA dan HMSP diramalkan akan turun,
hak akses admin dan hak akses biasa. Hak akses
sedangkan
saham
admin dimiliki oleh administrator dan hak akses
mengalami kenaikan nilai. Dari 7 emiten tersebut
biasa dimiliiki oleh pengguna. Administrator dan
dihitung
pengguna memiliki hak akses yang berbeda.
pada
keadaan
keberhasilan
aktual
peramalan
sebesar
71,428%
Pengguna hanya bisa mengakses halaman fitur utama (halaman peramalan dan laporan saham), halaman berita dan hubungi kami. Pengguna
Uji Coba Fitur Login Proses login dilakukan dengan cara menginputkan user name dan password. Dari user name dan password ini akan diketahui status login, apakah sebagai admin atau pengguna biasa. Data login yang digunakan terlihat pada
hanya dapat melihat berita tidak dapat mengubah isi berita. Sedangkan admin dapat mengakses seluruh halaman yang ada termasuk hak untuk menambahkan,
mengubah
isi
berita
atau
menghapus berita
tabel 4.2 yang berisi user name dan password
Tabel 4.4 Test Case Hak Akses
untuk masing-masing user admin dan pengguna. Tabel 4.2 Login User Name joko1
Password admin12
Status
Tes t Cas e ID
administrator
1 user
User
User / pengguna
2
Tabel 4.3 Test Case Login Test Case ID 1
2
Tujuan
Input
Deskripsi username dan password yang valid
Memasukkan data login username=joko1 Dan password=admin 12
Deskripsi username dan password non valid
Memasukkan data login Username=joko1 Dan Password=coba
Output Form login tertutup dan muncul form utama untuk admin Muncul pesan “ID USER atau Password Salah!!!”
Tujuan
Input
Output yang diharapk an
Maintena nce berita dengan hak akses Maintena nce Berita tanpa hak akses password non valid
Login sebagai administra tor
Terdapat tombol edit berita
Login sebagai pengguna
Tombol edit berita tidak muncul
Keterang an Sukses
Sukses
Keterangan Sukses
PROSES UTAMA Gambar berikut merupakan tampilan dari halaman Analisis dimana proses utama peramalan harga saham dilakukan pada halaman ini. Pengguna diminta untuk memilih kode emiten
Sukses
yang
dikehendaki,
periode
yang
diinginkan, tanggal mulai peramalan dan tanggal akhir peramalan. Tombol proses berfungsi untuk memproses peramalan harga saham. Tombol simpan berguna untuk menyimpan peramalan.
6
Untuk melihat hasil peramalan terdapat tombol
SIMPULAN
Laporan Saham di samping untuk memandu pengguna ke halaman laporan saham.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembuatan Aplikasi Peramalan Harga Saham menggunakan Metode Exponential Smoothing Winter’s adalah: 1.
Aplikasi
Peramalan
Menggunakan
Harga
Metode
Saham
Exponential
Smoothing Winter’s dapat dibuat dengan basis web, sehingga dapat diakses secara umum tanpa dibatasi waktu dan tempat, terutama bagi para pelaku pasar modal. 2.
Teknik
peramalan
dengan
metode
Exponential Smoothing Winter's dapat diterapkan untuk meramalkan harga saham. data saham BMRI dapat diramalkan dengan Gambar 4.4 merupakan tampilan dari halaman
metode exponential smoothing Winter's
Laporan
hasil
dimana telah dibuktikan dengan Pengujian
perhitungan peramalan, alfa, beta gamma yang
Otokorelasi yang tercantum pada BAB IV.
dipakai, MSE, MAPE dan keputusan yang
peramalan harga saham dengan Metode
disarankan aplikasi terhadap pengguna untuk
Exponential
menjual, membeli atau menahan saham yang
mendapatkan nilai keberhasilan sebesar 71,
dikehendaki.
428% seperti yang diterangkan pada bagian
Saham,
yang
Pengguna
menampilkan
dapat
memilih
ID
peramalan untuk melihat peramalan yang sudah
Smoothing
Winter's
Evaluasi
disimpan sebelumnya. Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1.
Aplikasi
Peramalan
Menggunakan Winter's
dapat
Harga
Exponential
Saham Smoothing
dikembangkan
untuk
meramalkan perdagangan uang atau valuta asing dan saham luar negeri. 2.
Aplikasi
Peramalan
Menggunakan
Harga
Exponential
Saham Smoothing
Winter's dapat dikembangkan online
trading
dengan
menjadi
menambahkan
modul transaksi sehingga para pelaku pasar dapat langsung merealisasikan keputusan
7
mereka. Hal ini dapat dilakukan jika ada kerjasama antara Agen Sekuritas tertentu dengan pengembang aplikasi.
DAFTAR RUJUKAN Arsyad, Lincolin. 2001. Peramalan Bisnis. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
Bima, Aditya, 2008, indonesia 2009 dan Krisis Ekonomi Global, (online),(http:// bimaconcept.wordpress.com/2008/12/2 2/dalam-menghadapi-krisis-ekonomiglobal/, diakses 5 September 2012). Makridakis, Spyros, Dkk, 1999, Metode dan Aplikasi Peramalan, Erlangga, Jakarta. Rahardjo, Sapto, 2006, Kiat Membangun Aset Kekayaan Panduan Investasi Saham dari A sampai Z, Elex Media Komputindo, Jakarta.
8
