Pembangunan Aplikasi Analisis Saham dengan Metode Money Flow Index
LAPORAN TUGAS AKHIR
Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana
oleh:
Yavta Mabaklini Ginting
13503101
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2007
i
Lembar Pengesahan
Program Studi Sarjana Teknik Informatika Pembangunan Aplikasi Analisis Saham dengan Metode Money Flow Index
Tugas Akhir
Program Studi Sarjana Teknik Informatika ITB
oleh:
Yavta Mabaklini Ginting
13503101
Telah disetujui dan disahkan sebagai laporan seminar tugas akhir
di Bandung, pada tanggal
Pembimbing
Dra. Harlili, M. Sc.
NIP. 131414805
ii
ABSTRAKSI
Investasi saham merupakan investasi yang menjanjikan. Dengan jumlah modal tertentu dan prediksi yang tepat, akan diperoleh sejumlah keuntungan yang diinginkan. Namun, untuk memprediksi pergerakan harga saham bukanlah perkara yang mudah. Perubahan nilai saham yang cepat membutuhkan perhitungan yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor.
Saat ini, terdapat berbagai macam metode untuk menganalisis pergerakan harga saham. Namun, secara umum, metode untuk menganalisis pergerakan harga saham dapat dibagi menjadi tiga kategori, analisis fundamental, teknikal, dan teknologikal dan yang paling populer adalah metode analisis teknikal yang memperhitungkan perilaku nilai saham di masa lalu dalam memprediksi nilai saham di masa depan. Pada tugas akhir ini digunakan metode Money Flow Index(MFI) yang termasuk analisis teknikal dalam menganalisis pergerakan harga saham. Cara kerja metode ini adalah menciptakan suatu indikator yang jika pergerakannya dibandingkan dengan pergerakan harga atau jika nilainya melewati suatu batas tertentu dapat menunjukkan perubahan trend harga saham. Indikator ini diperoleh dengan mempertimbangkan harga pembuka, tertinggi, dan penutup saham serta volume saham yang diharapkan dapat memberikan informasi kekuatan pasar sehingga dalam proses analisis tidak hanya memprediksi dari pergerakan harga saham saja, melainkan dari pergerakan volume juga.
Perangkat lunak yang dibangun untuk mengimplementasikan metode MFI tersebut diberi nama MFIStock yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. MFIStock dapat memberikan prediksi pergerakan harga saham kedepannya dan menampilkan grafik pergerakan harga saham, volume, dan indikatornya sendiri.
Kata
kunci
:
Money
Flow
iii
Index,
saham,
volume
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas kasih dan anugerah-Nya sehingga pembuatan tugas akhir yang berjudul Pembangunan Aplikasi Analisis Saham dengan Metode Money Flow Index dapat diselesaikan. Selama pengerjaan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa material maupun spiritual. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada : 1. Ibu, Bapak, Veja, Felix, Amsal, Bibi Uda, Pak Uda, Irma, Dwita, dan Thirda, nini Iting serta kak Rani atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan material. 2. Ibu Dra. Harlili, M.Sc. selaku pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan selama pelaksanaan tugas akhir. 3. Bapak Ir. Rinaldi Munir, M.T. dan bapak Drs. Judhi Santoso,M.Sc. atas segala kritik, saran, dan masukannya sebagai dosen penguji saat siding tugas akhir. 4. Ibu Henny Yusnita Zubir B.Sc., M.T. selaku dosen wali dari penulis. 5. Rekan-rekan mahasiswa di Departemen Teknik Informatika ITB : Bobo, Philip, Diko, Rocky,Yandri, Ikhsan, Muara, Krisantus, Reinhard, dan adik-adik kelas Anton Rifco, Nasar, Nunu, Herbert, Yohanes, Roland, Joel, Joseph serta bang Roni yang telah memberikan semangat, dukungan maupun bantuan selama penulis mengerjakan tugas akhir ini. 6. Seluruh dosen IF yang telah memberikan pengetahuan yang berharga bagi penulis. 7. Teman-teman kos Cisitu Lama IX no. 30a : Deni, Nasar, Agam, Daniel, Rendy,Veja, Felix dan Amsal atas persahabatannya selama ini. 8. Petugas Tata Usaha Bapak Rasidi dan Bapak Ade yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama di Departemen Teknik Informatika ITB. 9. Rekan-rekan rileks dan momusu : kampret, joedhie2k, redi, iis, dapitnaip, heginoran, freak, cropsuey, V~GS, cyfy, cool_ice, shanou8787, areez_oke, littleclown, ramskid, hehehe, anakbaroe, aldien, antonrifco, hariomdar84, ga_jelas, fuzzbuble, akhmad135 atas dukungan dan semangatnya.
iv
10. Sahabat-sahabat SMU dan UKSU : Amri, Romi, Franky, Michael, Roy, Fransiskus, Meilina, Krisantus, Yohanes, Oberlin, Oki, Ananda, Vivi, Dwi, atas dukungan dan semangatnya. 11. Jimmy, Edison, Ronald, Reinhard dan bang Roni atas dukungan dan persahabatannya selama ini. 12. Teman-teman angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan 2007 yang telah memberikan semangat. 13. Petugas fotokopi HMIF dan Administrasi Lab atas bantuan dalam mencetak tugas akhir penulis. 14. Teman-teman tim basket HMIF : Effendy, Hermanto Ong, GAN, Davis, Simon, Dev, Ahmi, Aqsa, Ade, Dede, Zen, Vicky, Dani, Arya, Dewa, Made, Serbay atas persahabatannya selama ini. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Penuli berharap agar tugas akhir ini dapat menjadi sebuah karya yang bermanfaat. Penulis juga meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat meningkatkan kualitas tugas akhir ini.
Bandung, September 2007
Penulis
v
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan ........................................................................................................................ ii
ABSTRAKSI ................................................................................................................................. iii
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... iv
DAFTAR ISI.................................................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ........................................................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN ..............................................................Error! Bookmark not defined.
1.1
Latar Belakang ............................................................................................................... I-1
1.2
Rumusan Masalah .......................................................................................................... I-2
1.3
Tujuan............................................................................................................................. I-3
1.4
Batasan Masalah............................................................................................................. I-3
1.6
Sistematika Pembahasan ................................................................................................ I-4
BAB II DASAR TEORI.................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1
Saham ........................................................................................................................... II-1
2.1.1
Pengertian Saham.................................................................................................. II-1
2.1.2
Jenis-Jenis Saham ................................................................................................. II-1
2.1.3
Keuntungan dan Kerugian Memiliki Saham......................................................... II-2
2.1.4
Bursa Saham ......................................................................................................... II-3
2.2
Analisis Pasar Saham ................................................................................................... II-4
2.3
Analisis Fundamental ................................................................................................... II-5
2.1.5 2.4
Analisis Teknikal .................................................................................................. II-9
Metode Money Flow Index (MFI) ............................................................................. II-25
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ...............................Error! Bookmark not defined.
3.1
Analisis Metode Money Flow Index(MFI) .................................................................. III-1
3.1.1
Analisis Sinyal Bearish Divergence dan Bullish Divergence .............................. III-1
3.1.2
Analisis Kondisi Overbought dan Oversold ........................................................ III-4
3.1.3
Deskripsi Umum Perangkat Lunak ...................................................................... III-5
3.1.4
Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak .................................................................. III-7
3.1.5
Analisis Kebutuhan Data ..................................................................................... III-8
3.1.6
Pengguna Perangkat Lunak.................................................................................. III-9
3.1.7
Asumsi dan Batasan Perangkat Lunak ................................................................. III-9
3.2
Perancangan Perangkat Lunak .................................................................................. III-10
vi
3.2.1
Perancangan Arsitektur ...................................................................................... III-10
3.2.2
Perancangan Antar Muka................................................................................... III-13
BAB IV IMPLEMENTASI ............................................................Error! Bookmark not defined.
4.1
Lingkungan Implementasi ........................................................................................... IV-1
4.1.1
Lingkungan Perangkat Keras ............................................................................... IV-1
4.1.2
Lingkungan Perangkat Lunak .............................................................................. IV-1
4.2
Batasan Implementasi ................................................................................................. IV-1
4.3
Implementasi Kelas ..................................................................................................... IV-2
4.4
Implementasi Antarmuka ............................................................................................ IV-3
4.1.3
Antarmuka Utama................................................................................................ IV-3
4.1.4
Jendela Buka File................................................................................................. IV-4
4.1.5
Jendela Simpan Grafik ......................................................................................... IV-5
4.1.6
Antarmuka PrintPreview ..................................................................................... IV-5
4.1.7
Antarmuka PrintChart ......................................................................................... IV-6
BAB V PENGUJIAN .....................................................................Error! Bookmark not defined.
5.1
Tujuan Pengujian.......................................................................................................... V-1
5.2
Perancangan Kasus Uji................................................................................................. V-1
5.3
Pelaksanaan Pengujian ................................................................................................. V-2
5.3.1
Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak ................................................................ V-2
5.3.2
Pengujian Kinerja Perangkat Lunak ..................................................................... V-3
5.4
Hasil Pengujian ............................................................................................................ V-4
5.4.1
Hasil Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak....................................................... V-4
5.4.2
Hasil Pengujian Kinerja Perangkat Lunak ............................................................ V-5
5.5
Kesimpulan Hasil Pengujian ........................................................................................ V-5
BAB VI PENUTUP........................................................................Error! Bookmark not defined.
6.1
Kesimpulan.................................................................................................................. VI-1
6.2
Saran ............................................................................................................................ VI-1
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................... xi
LAMPIRAN A HASIL PENGUJIAN ............................................................................................ 1
vii
DAFTAR GAMBAR Gambar II-1 Up-Trend .............................................................................................................. II-11
Gambar II-2 Down-Trend ......................................................................................................... II-12
Gambar II-3 Sideways ............................................................................................................... II-13
Gambar II-4 Grafik Moving Average ........................................................................................ II-16
Gambar II-5 Grafik MACD ...................................................................................................... II-17
Gambar II-6 Grafik RSI ............................................................................................................ II-18
Gambar II-7 Grafik CCI............................................................................................................ II-18
Gambar II-8 Grafik Stochastic Oscillator................................................................................. II-19
Gambar II-9 Grafik DMI .......................................................................................................... II-20
Gambar II-10 Grafik Bollinger Band........................................................................................ II-20
Gambar II-11 Line Chart .......................................................................................................... II-21
Gambar II-12 Struktur Candlestick........................................................................................... II-22
Gambar II-13 Candlestick Chart .............................................................................................. II-23
Gambar II-14 Bar Chart ........................................................................................................... II-24
Gambar II-15 Bar Chart dengan harga pembuka(Open) .......................................................... II-24
Gambar III-1 Sinyal Bearish Divergence .................................................................................. III-2
Gambar III-2 Sinyal Bullish Divergence ................................................................................... III-3
Gambar III-3 Kondisi Overbought dan Oversold ...................................................................... III-4
Gambar III-4 Arsitektur Perangkat Lunak ................................................................................. III-6
Gambar III-5 Modul Perangkat Lunak .................................................................................... III-10
Gambar IV-1 Antarmuka Utama ............................................................................................... IV-4
Gambar IV-2 Jendela Buka File ................................................................................................ IV-5
Gambar IV-3 Jendela Simpan Grafik ........................................................................................ IV-5
Gambar IV-4 Antarmuka PrintPreview ..................................................................................... IV-6
Gambar IV-5 Antarmuka PrintChart......................................................................................... IV-6
Gambar V-1 Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 14 .............................. 2
Gambar V-2 Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 19 .............................. 3
Gambar V-3 Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 24 .............................. 4
Gambar V-4 Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 30 .............................. 5
Gambar V-5 Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 14.................................. 6
Gambar V-6 Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 19.................................. 7
Gambar V-7 Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 24.................................. 8
Gambar V-8 Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 30.................................. 9
Gambar V-9 Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 14 ....................... 10
Gambar V-10 Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 19 ..................... 11
Gambar V-11 Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 24 ..................... 12
Gambar V-12 Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 30 ..................... 13
Gambar V-13 Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 14 ............................. 14
Gambar V-14 Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 19 ............................. 15
Gambar V-15 Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 24 ............................. 16
Gambar V-16 Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 30 ............................. 17
Gambar V-17 Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 14 ............................... 18
viii
Gambar V-18 Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 19 ............................... 19
Gambar V-19 Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 24 ............................... 20
Gambar V-20 Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 30 ............................... 21
Gambar V-21 Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 14 ................................... 22
Gambar V-22 Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 19 ................................... 23
Gambar V-23 Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 24 ................................... 24
Gambar V-24 Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 30 ................................... 25
Gambar V-25 Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 14 .......................... 26
Gambar V-26 Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 19 .......................... 27
Gambar V-27 Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 24 .......................... 28
Gambar V-28 Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 30 .......................... 29
Gambar V-29 Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 14 .................................. 30
Gambar V-30 Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 19 .................................. 31
Gambar V-31 Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 24 .................................. 32
Gambar V-32 Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 30 .................................. 33
ix
x
DAFTAR TABEL
Tabel III-1 Tabel modul MFIStock.......................................................................................... III-11 Tabel V-1 Hasil Pengujian Grafik Harga Saham dan Volume ....................................................... 1 Tabel V-2 Hasil Pengujian Grafik Indikator MFI........................................................................... 1 Tabel V-3 Hasil Pengujian Pengenalan Kondisi Overbought dan Oversold .................................. 1 Tabel V-4 Hasil Pengujian Sinyal Bearish Divergence dan Bullish Divergence ........................... 2 Tabel V-4 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 14 .... 3 Tabel V-5 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham INTL dengan periode 19 .... 4 Tabel V-6 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 14 ........ 6 Tabel V-7 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham GE dengan periode 19 ........ 7 Tabel V-8 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 14 ....................................................................................................................................................... 10 Tabel V-9 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 19 ....................................................................................................................................................... 11 Tabel V-10 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 24 ....................................................................................................................................................... 12 Tabel V-11 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham MSFT-d dengan periode 30 ....................................................................................................................................................... 13 Tabel V-12 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 14 ... 14 Tabel V-13 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 19 ... 15 Tabel V-14 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 24 ... 16 Tabel V-15 Tabel Keakuratan Analisis Overbought/Oversold Saham HD dengan periode 30 ... 17 Tabel V-16 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 14 ..... 18 Tabel V-17 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 19 ..... 19 Tabel V-18 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 24 ..... 20 Tabel V-19 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham INTL dengan periode 30 ..... 21 Tabel V-20 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 14 ......... 22 Tabel V-21 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 19 ......... 23 Tabel V-22 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 24 ......... 24 Tabel V-23 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham GE dengan periode 30 ......... 25 Tabel V-24 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 14 . 26 Tabel V-25 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 24 . 28 Tabel V-26 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham MSFT-d dengan periode 30 . 29 Tabel V-27 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 14 ......... 30 Tabel V-28 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 19 ......... 31 Tabel V-29 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 24 ......... 32 Tabel V-30 Tabel Keakuratan Analisis Sinyal Divergence Saham HD dengan periode 30 ......... 33
