Pengembangan Aplikasi Prediksi Tren Harga Saham dengan Metode Relative Strength Index
LAPORAN TUGAS AKHIR
Disusun sebagai syarat kelulusan tingkat sarjana
oleh : Basilius Prabawa Brodjonegoro / 13501032
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2008
Lembar Pengesahan Program Studi Informatika PENGEMBANGAN APLIKASI PREDIKSI TREN HARGA SAHAM DENGAN METODE RELATIVE STRENGTH INDEX
Tugas Akhir Tingkat Sarjana Program Studi Teknik Informatika Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung
Oleh Basilius Prabawa Brodjonegoro / 13501032
Telah disetujui dan disahkan sebagai laporan tugas akhir di Bandung, pada tanggal 19 Juni 2008
Pembimbing
Dra. Harlili, M.Sc NIP 131414805
ii
RINGKASAN Dalam berinvestasi di pasar modal, para pelaku pasar perlu mempunyai caracara untuk meminimalisir resiko investasi. Salah satu cara adalah dengan analisis teknis. Analisis teknis dilakukan dengan membaca dan melakukan pengolahan terhadap data historis harga saham. Data tersebut dapat diolah secara matematis hingga mendapatkan nilai-nilai dan/atau index tertentu yang dapat memprediksi arah pergerakan (tren) harga saham dan berguna dalam menentukan pengambilan keputusan. Selain itu, data tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah grafik yang dapat dianalisis baik secara visual ataupun matematis. Salah satu jenis kakas yang digunakan dalam analisis teknis adalah oscillator. Kakas jenis ini melakukan pengolahan terhadap data historis harga saham sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai momentum perubahan harga saham. Salah satu metode berjenis oscillator yang terpercaya dan banyak digunakan adalah metode Relative Strength Index, yang diciptakan oleh J. Welles Wilder pada tahun 1978. Metode ini melakukan penghitungan terhadap rerata selisih harga penutupan harian. Rerata dihitung menggunakan exponential moving average. Tugas Akhir ini mengimplementasikan metode RSI ke dalam sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Visual C#, dengan kakas Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition. Perangkat lunak dapat dijalankan pada sistem yang dilengkapi dengan .Net Framework 3.5. Perangkat lunak tersebut menerima data historis harga penutupan harian sebagai masukan. Perangkat lunak kemudian menghitung nilai RSI dan menggambarkan grafik harga saham dan grafik RSI. Perangkat lunak juga mengeluarkan sinyal-sinyal perdagangan yang berdasarkan nilai RSI hasil penghitungan. Sinyal-sinyal tersebut kemudian diuji untuk menghitung kebenaran metode RSI sebagai kakas analisis teknis. Implementasi metode RSI berjalan dengan baik, dan perangkat lunak bisa digunakan untuk analisis teknis. Hasil pengujian terhadap sinyal-sinyal perdagangan menunjukkan bahwa sinyal-sinyal yang dikeluarkan metode RSI mempunyai tingkat kebenaran lebih dari 50%. Tingkat kebenaran paling tinggi dalam pengujian adalah 87,5%. Pengujian juga menunjukkan bahwa periode penghitungan yang lebih panjang akan menghasilkan sinyal-sinyal perdagangan dengan kuantitas yang lebih rendah dan tingkat kebenaran yang lebih tinggi. Selain itu, RSI bekerja paling baik untuk grafik harga saham yang fluktuatif dan tidak mendatar. Kata kunci: saham, analisis teknis, oscillator, exponential moving average, tren harga saham, Relative Strength Index (RSI).
iii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Bijaksana atas segala berkah dan pencerahan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini pada waktunya. Tugas Akhir ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat Sarjana Strata 1 dari Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Selama masa perkuliahan dan pengerjaan Tugas Akhir ini, banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis. Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Dra. Harlili M.Sc selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dukungan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis. 2. Bapak Ir. Rinaldi Munir, MT dan bapak Drs. Judhi Santoso, MS yang telah berkenan menjadi reviewer dalam berbagai tahap pelaksanaan Tugas Akhir penulis. 3. Keluarga penulis, khususnya ayah dan ibu yang telah percaya dan mendukung penulis dengan penuh kasih sayang. 4. Ibu Dra. Christine Suryadi, MT atas dorongan, dukungan, dan tegurannya. 5. Segenap dosen Institut Teknologi Bandung, khususnya Program Studi Teknik Informatika, yang telah banyak mendidik dan mengajar penulis selama menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung. 6. Bapak Rasidi, bapak Ade, dan semua staf Tata Usaha Program Studi Teknik Informatika yang telah banyak membantu proses administrasi penulis selama menjadi mahasiwa Teknik Informatika. Penulis juga berterimakasih kepada seluruh karyawan Teknik Informatika pada umumnya. 7. Priska Gratya Immanuelle atas semangat, teladan, dan pencerahannya. 8. Daphne Ariadne dan semua teman-teman yang sudah banyak membantu melepaskan ketegangan dan mencerahkan semangat penulis dalam pelaksanaan Tugas Akhir. 9. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung.
iv
Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan seluruh pihak yang membutuhkannya.
Bandung, Juni 2008 Penulis
v
DAFTAR ISI Lembar Pengesahan ....................................................................................................ii RINGKASAN ..............................................................................................................iii KATA PENGANTAR................................................................................................. iv DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ........................................................................................................ x DAFTAR ISTILAH .................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................... I-1 I.1 Latar Belakang............................................................................................... I-1 I.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... I-2 I.3 Tujuan ............................................................................................................ I-2 I.4 Batasan Masalah ............................................................................................ I-2 I.5 Metodologi .................................................................................................... I-3 I.6 Sistematika Pembahasan ............................................................................... I-3 BAB II DASAR TEORI ......................................................................................... II-1 II.1 Saham ........................................................................................................... II-1 II.2 Analisis Fundamental ................................................................................... II-2 II.3 Analisis Teknis ............................................................................................. II-3 II.3.1 Konsep Dasar ......................................................................................... II-3 II.3.2 Jenis-jenis Harga .................................................................................... II-4 II.3.3 Tren ........................................................................................................ II-5 II.3.4 Moving Average ..................................................................................... II-5 II.3.4.1 Simple Moving Average .................................................................. II-6 II.3.4.2 Linear Moving Average................................................................... II-6 II.3.4.3 Exponential Moving Average .......................................................... II-7 II.3.4.4 Kelebihan dan Kekurangan Moving Average ................................. II-7 II.3.5 Overbought dan Oversold ...................................................................... II-7 II.3.6 Oscillator ............................................................................................... II-8 II.3.6.1 Fungsi Oscillator ............................................................................. II-8 II.3.6.2 Konsep Dasar .................................................................................. II-9 II.4 Relative Strength Index................................................................................. II-9 II.4.1 Rumus Relative Strength Index............................................................ II-10 II.4.2 Periode Penghitungan .......................................................................... II-11 II.4.2.1 Efek Perbedaan Periode ................................................................ II-11 II.4.2.2 Periode yang Biasa Digunakan ..................................................... II-12 II.4.3 Analisis Grafik RSI.............................................................................. II-12 II.4.3.1 Sinyal Overbought dan Oversold .................................................. II-13 II.4.3.2 Sinyal Failure Swing ..................................................................... II-13 BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ...................................................... III-1 III.1 Analisis .....................................................................................................III-1 III.1.1 Analisis Metode Relative Strength Index..............................................III-1 III.1.1.1 Analisis Penggunaan Metode Relative Strength Index ..................III-1 III.1.1.2 Analisis Pengujian Kebenaran Metode Relative Strength Index....III-2 vi
III.1.2 Deskripsi Umum Perangkat Lunak .......................................................III-2 III.1.3 Tujuan Pengembangan Perangkat Lunak .............................................III-3 III.1.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak...................................................III-3 III.1.5 Karakteristik Pengguna .........................................................................III-4 III.1.6 Analisis Data .........................................................................................III-4 III.1.6.1 Analisis Masukan ...........................................................................III-4 III.1.6.2 Analisis Keluaran ...........................................................................III-4 III.1.7 Asumsi dan Batasan Perangkat Lunak..................................................III-4 III.1.8 Analisis Kebutuhan Fungsional ............................................................III-5 III.1.9 Analisis Kelas .......................................................................................III-6 III.2 Perancangan .............................................................................................III-6 III.2.1 Perancangan Kelas ................................................................................III-7 III.2.2 Perancangan Antarmuka .......................................................................III-7 III.2.3 Perancangan Data .................................................................................III-9 BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN ................................................. IV-1 IV.1 Implementasi ........................................................................................... IV-1 IV.1.1 Lingkungan Implementasi ................................................................... IV-1 IV.1.2 Perangkat Keras ................................................................................... IV-1 IV.1.3 Perangkat Lunak .................................................................................. IV-1 IV.1.4 Batasan Implementasi .......................................................................... IV-1 IV.1.5 Implementasi Kelas.............................................................................. IV-2 IV.1.5.1 Kelas MainForm ........................................................................... IV-2 IV.1.5.2 Kelas tDatabase ............................................................................. IV-2 IV.1.5.3 Kelas cStockManager ................................................................... IV-2 IV.1.5.4 Kelas cRSIManager ...................................................................... IV-2 IV.1.5.5 Kelas cSignalManager .................................................................. IV-3 IV.1.5.6 Kelas csvFileLoader...................................................................... IV-3 IV.1.6 Implementasi Antarmuka ..................................................................... IV-3 IV.1.6.1 Panel “Data”.................................................................................. IV-3 IV.1.6.2 Panel “Periode RSI” ...................................................................... IV-4 IV.1.6.3 Panel “Sinyal” ............................................................................... IV-4 IV.1.6.4 Lembar “Data" .............................................................................. IV-4 IV.1.6.5 Lembar “Grafik” ........................................................................... IV-5 IV.1.6.6 Menu Utama.................................................................................. IV-5 IV.2 Pengujian ................................................................................................. IV-6 IV.2.1 Tujuan Pengujian ................................................................................. IV-6 IV.2.2 Perancangan Kasus Uji ........................................................................ IV-6 IV.2.3 Perangkat Pengujian ............................................................................ IV-6 IV.2.4 Langkah-langkah Pengujian ................................................................ IV-7 IV.2.4.1 Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak ........................................ IV-7 IV.2.4.2 Pengujian Kebenaran Metode RSI ................................................ IV-7 IV.2.5 Hasil Pengujian .................................................................................... IV-8 IV.2.5.1 Hasil Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak............................... IV-8 IV.2.5.2 Hasil Pengujian Kebenaran Metode RSI ...................................... IV-9 IV.2.6 Kesimpulan Pengujian ....................................................................... IV-11 IV.2.6.1 Kesimpulan Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak .................. IV-11 IV.2.6.2 Kesimpulan Pengujian Kebenaran Metode RSI ......................... IV-11 BAB V PENUTUP ...................................................................................................V-1 V.1 Kesimpulan ...................................................................................................V-1 vii
V.2
Saran .............................................................................................................V-1
DAFTAR REFERENSI .............................................................................................. xi DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................xii LAMPIRAN A CONTOH PENGHITUNGAN DENGAN RSI ........................A-1 LAMPIRAN B HASIL PENGUJIAN KEBENARAN METODE RSI ............ B-1 LAMPIRAN C KODE HEADER KELAS .........................................................C-1
viii
DAFTAR GAMBAR Gambar II-1 Grafik Relative Strength Index ........................................................................ II-10 Gambar III-1 Diagram Use Case .......................................................................................... III-5 Gambar III-2 Kelas-kelas Analisis........................................................................................ III-7 Gambar III-3 Perancangan Kelas .......................................................................................... III-9 Gambar III-4 Perancangan Antarmuka ............................................................................... III-10 Gambar IV-1 Antarmuka A.rsi.tek – Lembar Data ............................................................. IV-4 Gambar IV-2 Antarmuka A.rsi.tek – Lembar Grafik........................................................... IV-5
ix
DAFTAR TABEL Tabel III-1 Deskripsi Use Case ............................................................................................. III-6 Tabel III-2 Kelas-kelas Analisis ........................................................................................... III-8 Tabel III-3 Perancangan Data ............................................................................................. III-10 Tabel IV-1 Hasil Pengujian Kebenaran Perangkat Lunak ................................................... IV-8 Tabel IV-2 Rangkuman Hasil Pengujian Sinyal Overbought dan Oversold........................ IV-9 Tabel IV-3 Rangkuman Hasil Pengujian Sinyal Failure Swing ........................................ IV-10 Tabel IV-4 Rangkuman Hasil Pengujian Metode RSI ....................................................... IV-10
x
DAFTAR ISTILAH Istilah Closing price
Exponential Moving Average Failure Swing High price Low price Moving Average
Nilai intrinsik saham Opening price Oscillator Overbought Oversold Tren
Arti Harga saham pada akhir periode perdagangan (hari, minggu, bulan) tersebut. Dianggap sebagai harga yang paling mencerminkan keadaan pasar. Metode Moving Average di mana setiap nilai mempunyai bobot makin kecil secara eksponensial dalam penghitungan, seiring berjalannya waktu. Suatu kejadian di mana tren suatu grafik gagal mempertahankan arahnya, dan mulai berubah arah. Harga tertinggi saham selama periode perdagangan (hari, minggu, bulan) tersebut. Harga terendah saham selama periode perdagangan (hari, minggu, bulan) tersebut. Suatu metode penghitungan rerata sebagian dari satu deret nilai. Bagian dari deret yang dihitung reratanya bergeser seiring berjalannya waktu. Suatu nilai, kualitatif ataupun kuantitatif, yang menunjukkan seberapa berharganya kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Harga saham pada awal periode perdagangan (hari, minggu, bulan) tersebut. Salah satu jenis kakas analisis teknis. Menghitung momentum pergerakan harga. Kondisi di mana saham terlalu banyak peminatnya sehingga harganya naik di atas nilai intrinsik saham tersebut. Kondisi di mana saham terlalu sedikit peminatnya sehingga harganya turun di bawah nilai intrinsik saham tersebut. Arah pergerakan harga saham secara umum, apakah naik, turun, atau menyamping.
xi
