Na burze a v tradingu platí základní pravidlo: Obchodujte jen to, čemu rozumíte. Učte se , pracujte na sobě. Pak uspějete. Nikdy neobchodujte to, čemu plně nerozumíte, jinak riskujete ztrátu času i peněz. Tento studijní materiál vám pomůže najít směr.
Pro piráty a kyberloupežníky: Tato publikace je zdarma. To ale neznamená, že je k volnému užití. Pokud z ní chcete používat pasáže, pokud ji chcete citovat, pokud ji chcete šířit, tak jedině po dohodě se mnou. Kontakt na mne je na poslední straně publikace. Díky za fair-play.
Úvod Finanční trhy mne fascinují od první chvíle, kdy jsem se s nimi setkal. To už je pěkná řádka let, protože k burze jsem „přičichl“ poprvé v roce 2006. Burza nabízí nepřeberné množství trhů, kterým se můžeme věnovat. Od měn (forexu), přes komoditní nebo indexové futures až po akcie nebo dluhopisy. Co lidi facinuje na burze? Předně, začít obchodovat je opravdu velmi snadné. Nepotřebujeme živnostenský list ani žádná povolení. Založím si účet u brokera a mohu začít obchodovat. Už se vidíte, jak si vyděláváte na auto, dům nebo dovolenou v Karibiku? Tak snadné to zase není ... Obchodování na burze je byznys jako každý jiný. To si málokdo uvědomuje. Abychom uspěli, je potřeba získat vyzkoušené know-how a postupně se vyvíjet. Jak na to? V roce 2006 jsem začal s pronikáním do oboru. Strávil jsem tisíce hodin hledáním efektivní cesty a nakonec vítěznými sériemi úspěchu a zisků. Finanční trh má jednu obrovskou výhodu – můžete začít na demo účtu dříve, než máte finance na opravdový rozjezd. To je nesmírná výhoda oproti klasickému byznysu! No řekněte, který byznys vám dá možnost začít nanečisto a to po dobu týdnů a měsíců (v extrémních případech i let)? Víte kolik let trvá, než člověk rozjede vlastní firmu? Jsou to roky dřiny. Něco o tom vím :) Cesta na finančních trzích je rychlejší. A mohou potvrdit, že je také pohodlnější a klidnější. To jsou paradoxy, což? Je to tak. Úspěch má každý ve vlastních rukách. Úspěch je o vytrvalosti. Finanční trhy nabízejí takové příležitosti, o kterých se může ostatním pouze zdát. Za téměř 10 let na burze vím, o čem mluvím.
Zdeněk Zaňka burzovní obchodník, autor robotů a AOS
Kdo jsem? Obchodováním na burze jsem se začal zabývat ihned po střední škole. Vždy jsem měl rád lodě, potápění, exotická místa apod. Miluji teplo a slunce, moře. Místa jako Karibik, Zanzibar apod. vždy velmi lákala. Exotika ovšem něco stojí a je časově náročná. Běžný plat plus hypotéka, práce denně od-do, pár týdnů dovolené za rok …. jestli to máte takto nastaveno, na solidní cesty po jihu zapomeňte. Chce to peníze, chce to volný čas. Měl jsem štěstí. Díky tradingu jsem na lodi procestoval Karibik. V Evropě jsem sjezdil holandské kanály, navštívil jsem desítky zemí. Každý rok se vydám na několik dovolených, ať už do Karibiku, na plavbu po evropských řekách, do středomoří nebo kamkoli jinam. Mám více času, který můžu věnovat rodině, mým oblíbeným psům a mým koníčkům. Neberte to tak, že se chlubím. Jen chci ukázat, že lze žít život jinak, než každodenním vstáváním a cestami do práce. Na tradingu se mi líbí právě ta životní volnost. Nejsem prakticky nijak limitován, obchodovat mohu kdekoliv (mimochodem právě v Karibiku jsem udělal dva svoje životní obchody). Kolik vydělám je pouze moje volba, nemusím se dohadovat o výplatu. Pracuji pro sebe, vydělávám převážně sobě (když nebudu počítat daně a brokera ).
Jak jsem se k automatům dostal? Když jsem začal s obchodováním na burze, bylo mojí prioritou diskreční obchodování. To znamená, že jsem sledoval graf a hledal situace, které se mi líbily pro vstup do obchodu. Pracoval v oboru, to byla skvělá výhoda. Jestli nejste z oboru, nevěšte hlavu, většina kolegů burzovních obchodníků začínala také mimo obor. Moje práce spočívala v sedění u počítače, zíral jsem do grafů a hledal příležitosti. Věřte, že není o co stát. Po šesti letech jsem byl utahaný z vysedávání u počítače, ze sledování trhu. Unavovalo mne věčné čekání na signály. Tak jsem začal hledat efektivnější cestu. Protože jsem už využíval automaty pro testování mých diskrečních myšlenek, byla cesta k obchodním automatům logickým krokem. Ukázalo se, že to byla správná cesta, která mne zbavila nutnosti celé dny sedět u kompu a zírat do monitoru. V roce 2012 jsem narazil na problém s programováním. Nejsem totiž programátor! Začal jsem najímat externí programátory, ale to nevedlo k cíli. Proč? Jednak dobrý programátor stojí dost peněz – a najít programátora, který by zároveň chápal fungování finančního trhu, to je hledání jehly v kupce sena.... Tohle byl vážný problém – programovat jsem neuměl a kvalitních programátorů bylo jak šafránu. Ovšem platí staré pravidlo: Kde je vůle, je i řešení :) A tak jsem se dostal k tomu, o co se s vámi chci podělit – k automatům, kde nemusíte umět programovat. Pak to šlo ráz na ráz. Už v roce 2013 jsem mohl skončit s vysedáváním u počítače. Skončily hodiny zírání do monitoru a vyčkávání s „prstem na spoušti“. V tom roce jsem na automaty přešel takřka ze 100%.
Co dává (a co bere) automat? Automaty mají řadu výhod, stejně jako některé nevýhody. Za zásadní výhody považuji tři: 1) Psychika Když obchodujete „podle citu“ jste vždy ve vleku psychiky a emocí. Představte si tu situaci, kdy sedíte u počítače a dostanete signál ke vstupu. Připravíte si pokyn, ale hlava vám začne říkat „co když to nevyjde“. A tak si ještě chvilku počkáte. Trh jde kousek s vámi, takže vám sebral kus zisku, tak počkáte, až se vrátí na původní hodnotu. No jo,, ale najednou je trh už na hodnotě, kde byste vybírali zisk. Přišli jste o obchod. Příště vstoupíte bez váhání a jako naschvál inkasujete ztrátu. A tak se to točí stále dokola, jako křeček v šlapacím kolečku. Automat takové rozhodování nemá. Jakmile automat dostane signál, během setiny sekundy odešle pokyn a ten je během několika desetin sekundy realizován. Automat nedumá a neteoretizuje. Automat bez emocí udělá to, co jsem mu zadal za úkol. A to je velká výhoda - a při špatně postaveném automatu současně i nevýhoda. Ale o tom si povíme za chvíli. 2) Čas Když jsem pracoval pro brokera XTB, měl jsem na starost několik stovek klientů. Mými školeními prošly řádově tisíce lidí. Bylo velmi zajímavé s nimi pracovat a poslouchat jejich přání a cíle. Zjistil jsem jednu důležitou věc, která je pro úspěch velmi zásadní. Já s ní nikdy problém neměl, ale většina traderů bohužel má. Ten problém je čas. Velmi častým dotazem bylo, jak obchodovat večer a v noci. Spousty traderů má čas pouze několik dní v týdnu. Nebo mají čas jen odpoledne, po návratu ze zaměstnání. A jsme u jádra pudla: lidé neměli možnost obchodovat, když je trh volatilní. Výsledkem byl nekonzistentní přístup, kdy se obchodník nemohl věnovat obchodování pravidelně. Proč je konzistentnost tak důležitá, si ještě povíme. Čas je velkou výhodou automatů. Vývoji a stavbě automatu se můžete se tomu věnovat kdykoli. Večer, v noci, ráno, o víkendu, o dovolené, zkrátka kdykoli. Jakmile máte automat hotový a nasazený, automat obchoduje konzistentně podle zadaných pravidel. Je jedno, zda spíte, jste v práci nebo na dovolené. Automat nemusí spát, nemusí na dovolenou, nepotřebuje realaxaci. Hlídá trh 24 hodin denně. A to je asi největší kouzlo automatů – obchodují konzistentně a šetří váš čas. 3) Automat přináší lepší výsledky. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že obchodníci s automaty dosahují lepších výsledků, než diskreční obchodníci. Za svou burzovní kariéru jsem viděl účty tisíců obchodníků. Z nich bylo úspěšných odhadem 10%. Naprostá většina ziskových obchodník využívala automaty. Udělal jsem pokus a několik desítek těchto úspěšných obchodníků jsem individuálně proškolil. Výsledky se ve většině případů rapidně zlepšily. Efektivnější využití času a nižší náročnost na psychiku přináší takové výsledky, o kterých se lidem ani nesní.
Jaké mají automaty nevýhody? 1) Dělá přesně to, co mu řeknete a pokud mu to řeknete špatně, bude to dělat špatně. Špatně postavený automat bude špatně obchodovat. Díky nástrojům, které používáme, je mnohem snazší postavit skvělý automat bez chyb. A teď pozor: Zásadní je, že automaty nemusíte programovat, protože právě při amatérském programován se dá udělat nejvíce chyb. 2) Je nutné důkladně ošetřit zdrojový kód strategie MetaTrader je dobrá platforma, ale je nutné mít důsledně ošetřený tzv. zdrojový kód. Důvod? Mnoho věcí, jako je třeba správné umístění stop lossu, MetaTrader sám nezkontroluje. To je potřeba v našem automatu ošetřit. Kódy z nástrojů, které používám, už mají potenciální problémy ošetřené. Takže to naštěstí také nemusíme řešit .
Mýty a legendy o automatech a algoritmickém obchodování
Obchodování automatů provází mnoho mýtů a polopravd. Dal jsem si dost práce, abych tyto mýty a báje prozkoumal a oddělil pravdu od balastu. Podívejme se na to nyní podrobněji.
„Kdyby to bylo tak snadné, tak to dělá každý“ Klasické tvrzení, které určitě znáte. Nikdo netvrdí, že stavět kvalitní automaty je snadné, že to je na pár minut denně nebo že to je sranda pro děcka. To rozhodně nikoliv. Dělat automaty (a úspěšně je obchodovat) není složité. Ovšem ne každý začátečník je dostatečně disciplinovaný. Ne každý má výdrž a chuť makat. Ne každý je schopen dodržoval vše co má. Ne každý je systematický a důsledný. Ne každý má silnou motivaci. Ruku na pupík – kolikrát jsme se rozhodli, že shodíme pár kilo, že začneme pořádně s angličtinou …. a jak to dopadlo? A přesně tak to funguje na burze, ať už obchodujete cokoliv. Výdrž, trpělivost! Na druhou stranu, když máte cíl, máte touhu něco dokázat a uspět, tak to dokážete. A pokud do toho jdeme naplno, výsledek stojí za to!
„Automat nefunguje věčně, ale vždy je chvilku, proto na nich nejde vydělat“ Automat je stroj, mašina. Trhy se mění, žádný automat logicky nemůže v nezměněné formě fungovat věčně. To ale neznamená, že s automaty nelze parádně vydělávat! Některé automaty mi fungují už roky. Jiné jsou +- na nule. Chápete sílu diverzifikace? Chápete myšlenku portfolia automatů? Prima, vítejte na té správné cestě! Můj přístup je založen na tom, že neobchoduji pouze jeden automat, ale celé portfolio několika desítek automatů. Pokud některý automat začne ztrácet výkon, nahradím jej novým. Pak nevadí, že některý automat přestává fungovat, protože ostatní automaty v portfoliu přinesou zisk. Slábnoucí automat nahradíme nahradíme novými výkonnými automaty.
Teď si to ukážeme názorně, celé portfolio automatů vypadá takto:
Jednotlivé strategie vypadají takto:
Vidíte zde šest různých křivek. Každá křivka je záznamem výkonnosti (ekvity) konkrétní ze šesti obchodovaných strategií. Vidíte, že některé automaty vydělávají slušné peníze, jiné jsou spíše do strany. Výsledek, čili výkon celého portfolia automatů, generuje slušný příjem. A o tom jsou automaty. Je to o naší práci s portfoliem automatů. Jen amatéři kupují robota, čímž vše chybně sázejí na jedinou kartu. My naopak na jediného robota nesázíme. A jak vidíte, pak vůbec nevadí, když jeden automat slábne. V našem portfoliu to téměř nepoznáme.
Častým názorem je, že automat nemůže nahradit lidský faktor a cit pro trh. Zde souhlasím na 100%. Ale ze zcela jiného důvodu: automat totiž nikdy neudělá tolik chyb a špatných rozhodnutí jako člověk . Názory, že automat nemůže fungovat, protože nemá „cit pro trh“, jsou mylné. Ti nejúspěšnější obchodníci dnes používají téměř výhradně automaty, v ČR máme i jednoho miliardáře, který své miliardy vydělal právě díky obchodování automatů. Tvrdou realitou je, že mi „pod rukama“ prošly tisíce traderů. Cit pro trh je něco tak vzácného, že jsem to viděl snad u dvou lidí ze sta. A ve všech případech to byli lidé, kteří na burze byli už řadu let. Cit pro trh je u začátečníka tak vzácný, jako fontána na Sahaře... Jako obchodník s automaty cit pro trhy nepotřebujete. Potřebujete něco úplně jiného, co můžete mít už jako začátečník: Musíte být důslední, musíte poctivě pracovat na nových automatech. Tak získáte kvalitní portfolio automatů, které bude vydělávat peníze. Obchodník, který obchoduje diskrečně, nikdy nepozná, že jeho styl obchodování přestal fungovat. Vy jako obchodník s automaty máte v rukávu trumfové eso: toto poznáte zcela přesně a včas strategii odpojíte. Před spuštěním automatu si vždy vytvořím kvalitní a důsledný backtest, takže vím, co mohu od automatu očekávat. Backtest vám ukáže očekávaný zisk, očekávaná rizika. Z backtestu víme, kolik máme průměrně zisků a ztrát v řadě, kolik máme průměrně ziskových měsíců v roce atd. Diskréční obchodníci se spoléhají pouze na historii. Spoléhají se na to, že se trh nezmění natolik, aby jejich přístup přestal fungovat. Proto naše automaty vedou – automaty nám dávají možnosti, o kterých se diskrečním obchodníkům jenom zdá .
Jak probíhá vývoj našich ziskových strategií? Možná si říkáte, že vývoj automatů je náročný. Že je náročné vymyslet, co bude náš automat přesně obchodovat. Že je náročné provádět testy, jaký potenciál má automat do budoucna atd. Mohu vás ujistit, že vývoj ve skutečnosti zdaleka tak náročný není. Tedy, pokud máte kvalitní nástroje. Jak vlastně vypadá vývoj automatu? Vývoj automatu si můžeme představit jako určitý postup navazujících kroků. Pokud bych to měl zjednodušit, tak: Vymyšlení principu strategie -> optimalizace -> testování robustnosti -> testování na malém účtu -> kontrola -> nasazení na reálný účet
Není to tak složité, že? Určitě se ptáte, který krok je nejnáročnější. Nejnáročnější bývá vymyslet, co vlastně má automat obchodovat. Máme na výběr dvě možnosti:
1) Stará metoda – ruční vývoj Tímto způsobem jsem začínal já. Vtip je v tom, najít v trhu určitou situaci, která když nastane, je pravděpodobný zisk. Tento způsob je náročnější na vývoj. A přiznejme si, že dnes je už tak trochu zastaralý.
2) Moderní metoda – automatické hledání strategií Na tuto metodu jsem přešel v roce 2013 a už jsem u ní zůstal. Bude se vám určitě líbit, dávejte pozor: Princip je relativně jednoduchý. Počítače dnes dosahují velmi vysokých výkonů a existují metody, jak z valné části nahradit lidské myšlení. Možná znáte pojmy jako strojové učení anebo genetické algoritmy. To jsou metody, které sám používám. O co jde? Metoda genetických algoritmů a strojového učení nabízí možnost automatického vytváření strategií, se kterými dále pracujete. Ušetříte tím mnoho času hledáním vstupních signálů. Navíc tento systém najde i strategie, které by vás nenapadly, nebo které sahají za rámec našich znalostí. Bude nás zajímat především robustnost těchto strategií – robustnost můžeme efektivně testovat. O robustnosti si povíme dále. Velkou výhodou je, že používáme stejnou platformu pro vývoj a testování. Práce je proto daleko rychlejší a efektivnější. Chcete příklad? Já osobně dávám vývoji 2 až 3 hodiny času za den. Za tu dobu stihnu jak vývoj a testování nových strategií, tak i kontrolu stávajícího portfolia, které mi už vydělává peníze. Nemusím tedy celý den vysedávat u počítače a hlídat obchodní signály. A o tom to je .
Co je to robustnost a jak ji testovat? Robustnost strategie je stěžejní faktor pro úspěch v obchodování. Robustnost nám řekne, jak je strategie citlivá na změny trhu. Trh se neustále mění a vyvíjí, takže naše znalost citlivosti našich strategií na změny chování trhu je velmi důležité. Osobně používám přes deset metod testování robustnosti. Výsledkem jsou kvalitní testy, které vylepšují úspěšnost našich strategií v reálném obchodování. U robustnosti si musíme uvědomit jednu důležitou věc. Při stavbě a optimalizaci strategií vždy najdeme pěkné strategie. Strategie mají rovnou křivku až do nebe. To by si přál samozřejmě každý investor. Ale? Problém je, že takové strategie jsou velmi často pouze nastavené pro danou historii a jsou tak silně přeoptimalizované. V reálném obchodování jsou – k velkému překvapení začátečníků a amatérů - nepoužitelné a ztrátové! Právě test robustnosti nám řekne,zda strategie není přeoptimalizovaná a zda má potenciál vydělávat. Pro názornost si ukážeme příklad. Strategie na AUDCAD, která má rozhodně zajímavou křivku ekvity a myslím, že žádný trader by se za ni nestyděl:
Ale pozor: V testech robustnosti, kde je nastaven rozptyl citlivosti na +-30% ( což není zas tak moc) vypadá výsledek takto:
Hmmm, tohle už není taková krása, že? Vidíme, že zisk klesl o 80%. Maximální propad stoupl pětinásobně! Vidíte, jak jsme díky testu robustnosti našli čertovo kopýtko... no vlastně pořádné kopyto! Taková strategie určitě není vhodná pro nasazení v reálném prostřední, její výsledky by byly pouze otázkou náhody.
Tak, a teď se podívejme na tuto strategii:
Test robustnosti nám dává tento výsledek - Moc pěkný obrázek! Přesně tak to mám rád:
Ano, právě takové strategie hledám – robustní, tedy minimálně citlivé na změny. Tato strategie má velkou šanci, že bude fungovat v reálném trhu. Ale než začneme jásat: Test robustnosti je pouze jedním testem z mnoha testů. Na mých strategiích testuji i další faktory. Ale je fakt, že uvedená strategie do dalšího kola postoupí, protože testem citlivosti prošla perfektně.
Statistika nuda je … ale vydělává balík peněz. Chování trhů můžeme definovat jako změť signálů a šumu. Naším úkolem je odfiltrovat šum, a definovat signál. Signál má jednu zásadní vlastnost – s určitou statistickou pravděpodobností umí predikovat vývoj trhu v následujícím období. Strategie, která generuje kvalitní signály, nám proto dává statistickou výhodu. Co z toho plyne? Pokud budeme strategii dodržovat, máme statistickou výhodu na naší straně. Tím pádem máme velkou pravděpodobnost, že na strategii vyděláme pořádný balík. A jsme zpět u kamene úrazu diskréčních obchodníků – tito lidé nemají čas, čili nemohou (anebo nedokáží) strategii dodržovat. Tím o statistickou výhodu přicházejí. Za nás ale obchoduje náš robot, takže …. ? Ano, tohle je ta výhoda: my nemusíme osobně strategii dodržovat. Jednoduše strategii necháme běžet, strategie za nás neúnavně dodržuje robot. Proto dosahujeme s roboty lepších výsledků, než diskréční obchodníci.
Jak nám statistika hraje do karet? Ukažme si jeden příklad: Představte si jednoduchý hod mincí. Jako děti jsme to hrávali, klasická hra „panna-orel“. Statistická pravděpodobnost je 50:50. Když hodíme 100x mincí, statisticky budeme mít 50x orla a 50x pannu. Hranu neberu v úvahu . Pokud bychom takto obchodovali a měli TP i SL 100 dolarů, pak bychom byli na nule. Představte si, že najdete způsob hodu, který vám dá vyšší pravděpodobnost. Třeba 55%. Těchto 5% pravděpodobnosti na vaší straně znamená, že pokud hodíte 100x, pak 55x vyděláte a 45x proděláte. Při SL a TP 100 dolarů vyděláte 5500, proděláte 4500 a ve výsledku vyděláte 1000 dolarů. To je pěkný peníz, a stačí k němu jen 5% výhody... Těch 5% v náš prospěch se nazývá „edge“, neboli výhoda v trhu, kterou hledáme a pak obchodujeme. Najít výhodu není těžké, ale je potřeba dodržet několik základních věcí, které nás dovedou k úspěchu.
Tajemství úspěchu? Tohle berte jako moji osobní zpověď. Tyto kroky jsem si osobně prošel – a výsledek je skutečné „tajemství úspěchu“. Dávám vám ho zdarma, ale važte si ho. Má velkou hodnotu! Každý, kdo chce vydělávat, musí na své cestě následující kroky. Upozorňuji, že tyto kroky nezvládne každý. Jestli máte vůli a disciplínu, máte tady cestu k penězům jasnou, jako je na mapě jasná trasa z Prahy do Brna. Jenže tahle cesta je lepší. Vede ke splnění našich snů a k životu bez starostí. Jdeme na to: 1 ) Jednoduchost Držte to jednoduché! Na trading půjdeme vždy jednoduše, nehledáme extrémní složitosti. Vývoj pomocí genetických algoritmů se může začátečníkům zdát na první pohled složitý. Ve skutečnosti se jedná o jednoduché věci, které mají logiku a systém. Strategie držte jednoduché, fungují nejlépe. Když budete mít jako podmínku vstupu 15 indikátorů, strategie bude překombinovaná a nebude robustní. Princip strategie musí být jednoduchý, ale musí mít logiku a smysl. 2) Důslednost Důslednost považuji za jednu z nejdůležitějších vlastností každého tradera. Ve vývoji strategií je potřeba být důsledný a systematický. Všímejme si všech detailů a nevynechávejme jednotlivé kroky, které fungují. Vývoj strategií je v podstatě takový „rituál“. Má svoje pravidla a postup. Pro srovnání si představte svatbu. Byli jste někdy na svatbě? Určitě ano, minimálně na té vaší. Vše má svoje pravidla a řád: Nejdřív se všichni sjedou na jedno místo. Přijde ženich, hosté usednou na svá místa, pak dorazí nevěsta atd. Žádný z kroků nelze vypustit. Kdyby některý krok chyběl, tak by svatba nebyla „jak má být“. Při vynechání důležitých částí by svatba třeba nebyla ani platná. A stejné je to ve vývoji tradingových postupů. Tento postup se nazývá „workflow“. Všechny kroky je potřeba dodržet, abychom při vývoji nezapomněli otestovat žádnou důležitou situaci, která by mohla negativně ovlivnit strategii v reálném prostředí.
3) Čas Čas je největší přítel (i nepřítel) tradera. Jen kvůli času mnoho traderů zkrachovalo - ale ze stejného důvodu i uspělo. Mnoho obchodníků na úspěch spěchá, nekouká se do budoucnosti realisticky, velké zisky chce hned. Takhle to ale nefunguje, přátelé. Cesta tradera je složená z testování, ze zkoušení a z učení. K úspěchu potřebujeme čas. V případě automatů je moje zkušenost taková, že je to trvá rok. U někoho déle, průměr je kolem roku a půl. Zdá se vám to hodně? Ok, zamyslete se: Jak dlouho pracujete ve svém zaměstnání? Jak dlouho ještě budete pracovat na šéfa a na zákazníky? Co je rok a půl oproti desítkám let, které pak budete v pohodě obchodovat? Jak vidíte, rok je vlastně velmi krátká doba... Jestli ovšem nemáte ochotu věnovat rok času tomu, abyste trvale vydělávali, pak trading pro vás není. Zůstaňte v práci a těšte se na víkendy, dovolenou a důchod. Pokud nemáte ochotu věnovat tradingu rok, pak trading nezkoušejte. Pokud jste vytrvalí, pokud jste ochotni dát procesu učení potřebný čas, tak jste na správné cestě stát se úspěšným obchodníkem!
4) Realistické očekávání Víte, jaké zisky si budete chtít z trhu odnést? 10%, 30%, 150% za rok? Nebo 30% za měsíc? Velmi často potkávám obchodníky, kteří chtějí dosahovat zisků stovek procent měsíčně a proto vymýšlejí různé systémy bez SL. Tito lidé riskují mnoho a vybírají zisky 1 dolar. Brrr... Nebo jak kasinoví hazardéři násobí pozice (ano, to je ten šílený systém martingale) a podobně. Jenže tudy cesta nevede. Pokud chcete zisky stovky procent měsíčně, lituji, ale to vás nenaučím. Můj nejlepší student (dnes již spíš kolega) dosahuje zisků kolem 150% ročně. Ale překonání 100% je unikát, většina obchodníků se pohybuje v desítkách procent za rok. Zde se opět ukáže výhoda trpělivých lidí. Zisky generují další zisky a vy se tak během krátké doby můžete stát nezávislými tradery. Pak vás mohou živit jen vaše vlastní investice a obchody. Je to jen na vašem rozhodnutí a na vaší trpělivosti. Kam vede netrpělivost? Pokud budete chtít příliš, a pokud budete příliš spěchat, pravděpodobně váš obchodní účet bude brzo vykazovat jednocifernou sumu, místo šestimístné. Lidé, kterým chybí vytrvalost, končí bez haléře. Pamatujte si to.
9 zásad ziskového algoritmického obchodníka Nesázejte pouze na jednu strategii – vybudujte portfolio Pořádné portfolio strategii, které mají vzájemně velmi nízkou korelaci, vám dá silnou výhodu. Výsledkem kvalitního portfolia bude kvalitnější a stabilnější křivka výnosu. Pozor na přeoptimalizaci Přeoptimalizace, neboli overfitting, to je strašák všech obchodníků. Předejdeme mu kvalitním testováním robustnosti. Naše strategie nesmí být přeoptimalizované, jedině tak budou fungovat i v reálném prostředí. Mějte jasně definováno, kdy budete strategii odpojovat Žádná strategie nefunguje věčně a je potřeba vědět, kdy ji odpojit jako nevýkonnou. Proto je důležité jasně stanovit, za jakých podmínek strategii odpojíme a nahradíme ji novou strategií. Sledujte vývoj samostatných strategií, i celého portfolia Je důležité mít přehled nad vývojem našeho portfolia a nad chováním jednotlivých strategií. V případě negativního vývoje můžeme rychleji reagovat. Používejte kvalitní a rychlou VPS VPS, neboli virtuální server, je speciální počítač, kde vám poběží platforma se strategiemi. Je umístěn v tzv. serverovně na rychlém a stabilním internetu. Zde obvykle nehrozí dlouhé výpadky internetu a strategie tak poběží dlouho a bezchybně. Kvalitní VPS je velmi důležitá pro kvalitní chod a exekuci strategií. Backtestujte i na reálném trhu Backtest na reálném účtu, s malými pozice, je poslední test, který děláme. Jednak zjistíme jak se strategie chová s ohledem na naši psychiku a pak máme výsledky i z reálného a nejen demo prostředí. Při ladění strategii postupujte s rozumem Ladit strategie je potřeba s rozumem a robustně. Pokud zjistíme, že strategie funguje nejlépe např. v 9, 12 a 15 hodin a nastavíme obchodování pouze v tyto 3 hodiny, pravděpodobně strategie nebude v reálu zisková. Naučte se správně ladit strategii tak, aby nebyla narušena její robustnost.
Používejte walk forward analýzu jako základní test robustnosti Walk forward analýza dává obrovskou výhodu v několika směrech – máte velmi dlouhý test „out of sample“ a také přesně víte, jak efektivní je vaše strategie. A efektivita je základní ukazatel robustnosti. PS: Jestli těmto termínům nerozumíte, nevadí, vysvětlíme si je jindy a jinde :)
Používejte kvalitní nástroje Pro vývoj používám software StrategyQuant. Nabízí vše, co potřebujeme pro úspěšný vývoj strategií. Od stavby, po testy robustnosti, walk forward analýzy atd. Na vývoji software se navíc sám podílím, takže je to nástroj od traderů pro tradery. Žádný nástroj od teoretiků pro tradery...
Závěr Na předchozích stránkách jsem vám napsal základní informace o automatech a o jejich výhodách. Z hlediska psychiky, statistiky, času a robustnosti jsou automaty skvělou volbou, proto také obliba automatů roste. Stavba automatů není nic extra složitého. Dnes, s kvalitními a profesionálními nástroji, už ani není nutné umět programovat a vše zvládneme sami. V pohodě, hbitě a velmi kvalitně. Automaty mi daly možnost mnohem lépe využít svůj čas – nechci chodit na 8 hodin denně do „fabriky“, ani nechci hodiny denně vysedávat u počítače. Automaty mi daly možnost mnohem efektivněji obchodovat a snadno dodržovat statistiku, která je pro úspěch v tradingu zásadní. Pokud chcete v tradingu uspět, automaty jsou dobrá volba. Dobře postavené automaty pro vás udělají trading konečně tím, čím chcete, aby pro vás byl – zdrojem příjmů, svobody a naplnění vlastního života.
Držím Vám palce, aby se vám budování automatů dařilo. Odměna je vysoká: příjmy, zabezpečení rodiny, finanční svoboda. Je to koníček i profese.
Zdeněk Zaňka burzovní obchodník, autora automatických obchodních systémů moje články: http://finakademie.cz/author/zdenekzanka/ kontakt:
[email protected]
