Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
_________________________________________________________________________________________
HIRDETMÉNY
Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről és egyéb feltételeiről
Érvényes: 2017. április 17. napjától
Közzététel napja: 2017. március 27.
1
Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
_________________________________________________________________________________________
Az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek létrehozására elnevezésű Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) alapján kötött ügyletek (a továbbiakban: Ügylet) alapvető feltétele a kapcsolódó Keretszerződés aláírása mellett, hogy az Ügyfél az üzletkötést megelőzően az FHB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) rendelkezésére bocsássa az Ügyletből fakadó kötelezettségei teljesítéséhez szükséges pénzösszeget vagy biztosítékot nyújtson a Banknak az Ügyleteken – kedvezőtlen piaci árfolyam elmozdulás esetén – realizálható, elméletileg korlátlan árfolyamveszteség fedezeteként. A továbbiakban fedezet alatt az Ügyletek nyitásához és a pozíciók fenntartásához szükséges biztosíték értékét értjük, melyre vonatkozóan a Bank az Ügyféllel óvadéki megállapodást köt. 1
A Bank fenntartja a jogot, hogy az EMIR RTS (OTC származékos ügyletek) hatálya alá tartozó, valamint az egyéb ügyletkötések vonatkozásában a fedezetbe vonható eszközök körét, azok fedezeti értékének megállapítását, továbbá a fedezetek kezelésének rendjét eltérően határozza meg. Alap Biztosíték (alapletét) Azon ügyleteknél, amelyekre az EMIR RTS (OTC származékos ügyletek) alapletétre vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak, az ügyletek alapletét fedezeteként a Bank – az RTS-től eltérően – a jelen hirdetmény szerinti eszközöket fogadja el, az alábbiakban megjelölt értéken és számítási módszer szerint. Ezen ügyletek esetén a Bank az RTS előírásait csak a változó letétre vonatkozóan alkalmazza. A Bank egyedi mérlegelés és az Ügyféllel kötött külön írásbeli megállapodás alapján vállalja olyan ügylet megkötését, amelyekre az RTS alapletétre vonatkozó követelményei is alkalmazandóak. Ebben az esetben a Bank az alapletétként elfogadott eszközök körét egyedi mérlegelés és az RTS irányadó rendelkezései alapján állapítja meg azzal, hogy a pénzbeli alapletét központi banknál, vagy olyan hitelintézetnél tartja, amely megfelel az RTS 19. (1) e) pontjának, figyelemmel a (8) bekezdésre, továbbá biztosítja, hogy az alapletétet kezelő fél a Bank nemteljesítése esetén a biztosítékot jogosult legyen átruházni az ügyfélre. Kiegészítő Biztosíték (változó letét) Az EMIR RTS (OTC származékos ügyletek) hatálya alá tartozó ügyletek esetén a Bank a változó letét fedezeteként kizárólag pénzeszközt fogad el, az alábbi táblázatban megjelölt devizanemekben és beszámítási szorzók mellett. 2
A Bank a változó letétet az RTS 10. cikke alapján minden banki napon számítja ki, illetve szükség szerint az RTS 21. cikke alapján igazítja ki. Pénzösszegben biztosított változó letét esetén kiigazításra akkor kerül sor, amennyiben a letét pénzneme eltér az ügylet pénznemétől. Az RTS hatálya alá tartozó ügyletek esetén az RTS szerinti letétet Bank, mint hitelintézet kezeli (és nem harmadik fél). A Bank egyedi mérlegelés alapján az Ügyféllel írásbeli megállapodásban meghatározott pénzügyi eszközöket is jogosult a változó letét fedezetként elfogadni, a külön megállapodásban meghatározott és folyamatosan korrigált beszámítási értéken.
1
A Bizottság 149/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közvetett elszámolási megállapodásokról, az elszámolási kötelezettségről, a nyilvános jegyzékről, a kereskedési helyszínhez való hozzáférésről, a nem pénzügyi szerződő felekről és a nem központi szerződő fél által elszámolt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek tekintetében alkalmazott kockázatcsökkentési technikákról szóló szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 2 A változó letét összege: A nettósítási halmazban lévő összes ügyletnek az EMIR 11. cikke (2) bekezdésének megfelelően számított értékének összege, mínusz a korábban beszedett összes változó letét értéke, mínusz a nettósítási halmazban lévő minden egyes ügylet ügyletkötéskori nettó értéke, plusz a korábban nyújtott összes változó letét értéke. Az EMIR 11. cikke (2) bekezdése szerint a még nyitott ügyletek értékét naponta, piaci értéken kell meghatározni azzal, hogy amennyiben a piaci feltételek nem teszik lehetővé a piaci értéken történő meghatározást, megbízható és prudens piaci értékelési modell alapú árazást kell alkalmazni.
2
Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
_________________________________________________________________________________________
1.
A Bank által óvadéki fedezetként elfogadható eszközök és beszámítási értékük
A Bank óvadéki biztosítékként kizárólag azon pénz- és/vagy pénzügyi eszközöket veszi figyelembe, amelyek jelen Hirdetményben a Bank által elfogadott óvadéki biztosítékként megjelölésre kerültek, és amely(ek)re nézve a vonatkozó óvadéki megállapodás létrejött. A fedezetvizsgálat során a Bank fedezeti eszközként az Ügyfél óvadéki pénz-és értékpapírszámláin nyilvántartott mindenkori egyenleget veszi figyelembe. Az óvadéki érték meghatározásánál a jelen Hirdetményben meghatározott beszámítási értékek alkalmazandóak. Pénzeszközök Pénzeszköznek minősül az Ügyfél Banknál vezetett óvadéki folyószámlájának pozitív egyenlege. Pénzeszköz devizaneme
Árfolyam
Beszámítási szorzó
HUF
-
100%
USD, EUR
A Bank által megállapított piaci vételi árfolyamon (ügyfél szempontból deviza eladás). A Bank által megállapított piaci vételi árfolyamon (ügyfél szempontból deviza eladás).
93%
Egyéb deviza
90%
Lekötött betétek Lekötött betétnek minősül az Ügyfél Banknál vezetett óvadéki folyószámlájáról lekötött betétek tőkeösszege. Lekötött betét devizaneme
Árfolyam
Beszámítási szorzó
HUF
-
100%
USD, EUR
A Bank által megállapított piaci vételi árfolyamon (ügyfél szempontból deviza eladás). A Bank által megállapított piaci vételi árfolyamon (ügyfél szempontból deviza eladás).
93%
Egyéb deviza
90%
A Bank által forgalmazott nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei Alap neve
Árfolyam
Devizanem
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
Beszámítási szorzó 95%
Magyar Posta Takarék Pénzpiaci Befektetési Alap Takarék FHB Rövid Kötvény Befektetési Alap Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap Takarék FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap Takarék FHB Apollo
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
90%
HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
85%
HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
70%
HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
80%
HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
70%
HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték.
60%
HUF
3
HUF
Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
_________________________________________________________________________________________ Származtatott Részvény Befektetési Alap Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 80% EUR Alapja Takarék FHB Származtatott Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 60% HUF Befektetési Alap Allianz Pénzpiaci Befektetési Alap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 95% HUF Allianz Abszolút Hozamú Alap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 70% HUF Allianz Kötvény Befektetési Alap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 80% HUF Allianz Indexkövető Részvény Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 60% HUF Alap Diófa WM-1 Befektetési Részalap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 75% HUF Diófa WM-2 Befektetési Részalap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 70% HUF Diófa WM-3 Befektetési Részalap Egy jegyre jutó nettó eszközérték. 65% HUF Magyar állampírok Állampapír típusa
Árfolyam
Diszkontkincstárjegy
A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás). A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás). A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás). A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás). A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás). A Bank által megállapított piaci vételi bruttó árfolyamon (ügyfél szempontból eladás).
Öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású Magyar Államkötvények Öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású devizás Magyar Államkötvények (REPHUN) Öt évnél hosszabb futamidejű fix kamatozású Magyar Államkötvények Öt évnél hosszabb futamidejű fix kamatozású devizás Magyar Államkötvények (REPHUN) Változó kamatozású Magyar Államkötvények
Beszámítási szorzó 95%
Devizanem
90%
HUF
85%
EUR, USD
85%
HUF
80%
EUR, USD
80%
HUF
Beszámítási szorzó 90%
Devizanem
90%
HUF, EUR
85%
HUF, EUR
85%
HUF, EUR
HUF
FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapír típusa
Árfolyam
3 évnél rövidebb futamidejű FHB kötvények 3 évnél rövidebb futamidejű FHB jelzáloglevelek 3 évnél hosszabb futamidejű FHB kötvények 3 évnél hosszabb futamidejű FHB jelzáloglevelek
A Bank által megállapított bruttó árfolyam. A Bank által megállapított bruttó árfolyam. A Bank által megállapított bruttó árfolyam. A Bank által megállapított bruttó árfolyam.
HUF, EUR
Bármely a fentiekben nem részletezett értékpapírt a Banknak lehetősége van egyedi elbírálás alapján fedezetként elfogadni, melyről a Bank az Ügyfelet tájékoztatja.
4
Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
_________________________________________________________________________________________ A Bank a fedezetként figyelembe vehető értékpapírok maximális mennyiségét korlátozhatja, melyről az üzletkötést megelőzően értesíti az Ügyfelet. A Bank az Ügyletek fedezetéül, az egy Ügyféltől elfogadható összes óvadék befogadási értékének felső határát az Ügyféllel kötött Keretszerződésben határozza meg. Amennyiben a Keretszerződésben nem kerül sor ennek meghatározására, akkor az elfogadható összes óvadék befogadási értékének felső határa 300 millió forint, amitől a Bank az Ügyfél számára kedvező irányba az Ügyfél tájékoztatása mellett eltérhet. Az Ügyfél tájékoztatására a Keretszerződésben megjelölt módok bármelyikén lehetőség van.
2.
Tőzsdén kívüli Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek fedezeti követelményei
Az óvadék fedezeti értékét a Bank az 1. pontban eszköztípusonként meghatározott árfolyamokon a beszámítási szorzó figyelembe vételével kiszámítja. A Bank az ügyletkötés feltételeként minimum fedezeti követelményt határoz meg, melyet az Ügyfélnek már az ügyletkötés pillanatában biztosítania kell. A minimum fedezeti követelmény az adott Ügylet kötési határidős árfolyamértékének fedezeti szorzóval módosított értékének forintban kifejezett összege. Nyitott ügyletnek, vagy nyitott pozíciónak az azonos devizapárra szóló, azonos lejárati napra kötött, de ellentétes irányú ügylettel még le nem zárt ügylet minősül.
Ügylet hátralévő futamideje 1 - 95 nap 95 - 375 nap > 375 nap
Fedezeti szorzó 5% 10% Egyedi megállapodás alapján. 3
Minimum fedezeti követelmény = [a devizapárban szereplő bázisdeviza mennyisége] * [Határidős kötési árfolyam] * [Fedezeti szorzó] Több nyitott pozíció esetén a minimum fedezeti követelmény az egyes nyitott pozíciók minimum fedezeti követelményének összege. Forintot (HUF) nem tartalmazó devizapár esetén a Bank a minimum fedezeti követelményt (mely a fenti képlet alapján nem forintban állna elő) az aktuális azonnali bankközi piaci devizaárfolyamon forintosítja. A Bank a nyitott pozíciókat az aktuális piaci határidős devizaárfolyamon folyamatosan átértékeli, és kiszámítja az Ügyfél összes nyitott pozícióján fennálló nem realizált (el nem számolt) árfolyam eredményt (az Ügyfél összes nyitott ügyletének azonnali lezárása esetén előálló, Ügyfél számláján jelentkező nyereség vagy veszteség), mellyel korrigálja a fedezeti értéket, és kiszámítja a szabad fedezeti értéket. A Bank szélsőséges piaci mozgások esetén dönthet úgy, hogy a jelen Hirdetményben meghatározott fedezeti szorzónál magasabb értéket határoz meg átmenetileg bizonyos keresztárfolyamok esetén, de erről minden esetben köteles az ügyletkötést megelőzően tájékoztatni az Ügyfelet a Keretszerződésben meghatározott csatornák valamelyikén.
3
Bázisdeviza: Devizaárfolyam jegyzésénél az első deviza, amelynek adott egységében a másik devizát kifejezik. Egy devizapárban a baloldali deviza a bázisdeviza, míg a jobboldali deviza, a jegyzett vagy változó deviza. Az árfolyam mindig az egy bázisdeviza értékét fejezi ki a jegyzett (változó) deviza egységében. Például az EUR/HUF devizapárra vonatkozó jegyzés esetén az euró a bázisdeviza, az árfolyam pedig azt fejezi ki, hogy 1 eurót hány forinton lehet kereskedni.
5
Határidős Deviza Adásvételi Ügyletek Óvadéki Követelményei és egyéb feltételei
3.
_________________________________________________________________________________________ Szabad fedezeti érték nyomon követése és a Bank jogosultságai
A Bank a jelen Hirdetményben rögzített ügyletekre vonatkozóan napi szinten nyomon követi a szabad fedezeti érték aktuális szintjét az alábbi számítási metódus alapján:
Szabad fedezeti érték = [Fedezeti érték] + [El nem számolt nyereség (100%-os súllyal)] – [El nem számolt veszteség (100%-os súllyal)] Amennyiben a jelen Hirdetményben rögzített ügyletekre vonatkozó összevont szabad fedezeti érték az alábbiakban meghatározott felszólítási szint alá csökken, a Bank a minimum fedezeti követelményen felül pótfedezetet kér az Ügyféltől a Keretszerződésben meghatározott kommunikációs csatornák bármelyikén. Ameddig az Ügyfél nem tesz eleget a pótfedezet nyújtási felszólításnak, addig új fedezeti követelménnyel rendelkező ügyletet az Ügyfél nem nyithat. Ha az Ügyfél nem tesz eleget a pótfedezet nyújtási felszólításnak, és a szabad fedezet értéke a likvidálási szintre vagy az alá csökken, a Bank jogosult az Ügyfél külön beleegyezése nélkül haladéktalanul lezárni (likvidálni) az Ügyfél nyitott pozícióit, és veszteséget az Ügyfél által nyújtott fedezet terhére elszámolni, és az óvadékokat érvényesíteni. Felszólítási (margin call) szint pótlólagos fedezet elhelyezésére Likvidálási (close out) szint
4.
Amennyiben az Ügyfél szabad fedezeti értéke a minimum fedezeti követelmény 90%-ára, vagy az alá csökken. Amennyiben az Ügyfél szabad fedezeti értéke a minimum fedezeti követelmény 60%-ára, vagy az alá csökken.
Üzletkötési Időszak
Az Ügyfél Ügylet megkötésére Ajánlatot a Keretszerződésben meghatározott időszakban kérhet.
5.
Hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefon
Az Ügyfél Ügylet megkötésére Ajánlatot az Üzletkötési Időszak alatt, Keretszerződésben meghatározott, hangrögzítéssel ellátott vezetékes telefonvonalakon kérhet.
Az FHB Bank jogosult jelen Hirdetményben meghatározottakat egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a közzétételt követő napon válik hatályossá, kivételes esetben azonban a közzétételtől.
6
