Raiffeisen Evropský dluhopisový fond [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2009

Raiffeisen – Evropský dluhopisový fond [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2009

Obsah Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3 Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3 Zvláštní informace......................................................................................................................................... 4 Upozornění na právní aspekty................................................................................................................. 4 Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5 Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5 Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR ...................................................................................... 6 Zpráva z kapitálových trhů ............................................................................................................................ 8 Zpráva o investiční politice fondu ................................................................................................................. 9 Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................. 10 Seznam majetku fondu v EUR.................................................................................................................... 11

Pololetní zpráva: 1.2.2009 – 31.7.2009 Raiffeisen – Evropský dluhopisový fond

2

Pololetní zpráva za období od 1. února 2009 do 31. července 2009 Raiffeisen – Evropský dluhopisový fond investuje převážně do dluhopisů kotovaných v eurech. Fond je řízen aktivně, přičemž lze zohlednit celé spektrum splatností. Měnové riziko je vyloučeno. Protože fond investuje převážně do dluhopisů, mohou hodnotu podílu ovlivňovat především úrokové změny. Fond je vhodný zejména pro investory, kteří chtějí jako alternativu k přímým investicím využít předností diverzifikace dluhopisů.

Obecné údaje fondu Tranše

Datum vydání

ISIN

ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)

16.12.1996

AT0000996681

ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)

17.5.1999

AT0000805445

(zahraniční tranše) (V)

26.5.1999

AT0000785308

ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A)

16.12.1996

AT0000996699

17.5.1999

AT0000805452

ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši

ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T)

Charakteristika fondu Měna fondu:

EUR

Účetní rok:

1.2. – 31.1.

Datum rozdělení:

1.4.

Shoda se směrnicemi EU:

Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona o investičních fondech)

Typ fondu:

Cílový fond (max. s 10% subfondů)

Cílová skupina:

Fondy pro drobné investory

Depozitář:

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

Investiční společnost:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w

Vedení fondu:

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

Auditor:

KPMG Austria GmbH


3

Zvláštní informace Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.


4

Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen – Evropského dluhopisového fondu za období od 1. února 2009 do 31. července 2009.

Údaje o fondu v EUR 31.1.2009

31.7.2009

515 407 508,09

524 260 692,31

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)

74,40

75,92

Prodejní cena / podíl (A)

76,26

77,82

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)

97,72

102,84

Prodejní cena / podíl (T)

100,16

105,41

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)

106,42

113,11

Prodejní cena / podíl (V)

109,08

115,94

Majetek fondu

1.4.2009 Rozdělení / podíl (A)

2,95

Výplata / podíl (T)

0,95

Reinvestice / podíl (T)

1,22

Reinvestice / podíl (V)

2,36

Počet podílů v oběhu A

T

V

1 896 499,235

2 303 815,797

1 401 639,084

76 096,556

770 334,277

111 462,758

Zpětný odkup

- 148 771,531

- 416 717,514

- 518 727,747

Počet podílů v oběhu k 31.7.2009

1 823 824,260

2 657 432,560

994 374,095

Počet podílů v oběhu k 31.1.2009 Prodej

Počet podílů v oběhu k 31.7.2009 celkem


5 475 630,915

5

Vývoj fondu v posledních 5 účetních letech v EUR Výpočet hodnotového vývoje se provádí za předpokladu reinvestice rozdělených resp. vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni rozdělení resp. výplaty. Podle zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2007 není dovoleno uvádět údaje o meziročním vývoji. Děkujeme za pochopení. Podíly s výplatou výnosů

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

779 869 924,27

1 128 021 600,90

1 296 962 037,54

870 903 466,68

515 407 508,09

81,29

80,42

77,37

76,83

74,40

Rozdělení

3,20

2,80

2,70

2,70

2,95

Změna hodnoty v %

7,64

2,97

- 0,30

2,87

0,37

Majetek fondu celkem Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů

Podíly s výplatou výnosů

31.7.2009

Majetek fondu celkem

524 260 692,31

Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů

75,92

Rozdělení

-

Změna hodnoty v %

6,29

Podíly s reinvesticí výnosů

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

779 869 924,27

1 128 021 600,90

1 296 962 037,54

870 903 466,68

515 407 508,09

95,48

97,43

96,29

98,22

97,72

4,14

4,68

0,61

0,19

1,22

o IF

0,87

0,84

0,82

0,85

0,95

Změna hodnoty v %

7,64

2,97

- 0,30

2,87

0,37

Majetek fondu celkem Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů Částka použitá k reinvestici výnosů Výplata podle § 13 (3) zákona

Podíly s reinvesticí výnosů Majetek fondu celkem

31.7.2009 524 260 692,31


102,84

Částka použitá k reinvestici výnosů

-

Výplata podle § 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v %


6,29

6

Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši

31.1.2005

31.1.2006

31.1.2007

31.1.2008

31.1.2009

779 869 924,27

1 128 021 600,90

1 296 962 037,54

870 903 466,68

515 407 508,09

100,40

103,38

103,07

106,03

106,42

reinvestici

5,26

5,85

1,53

1,12

2,36

Změna hodnoty v %

7,64

2,97

- 0,30

2,87

0,37

Majetek fondu celkem Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů Částka použitá k úplné

Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši Majetek fondu celkem

31.7.2009 524 260 692,31


113,11

Částka použitá k úplné reinvestici Změna hodnoty v %

6,29

Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Výkonnost fondu stanoví Raiffeisen KAG podle metody OeKB a vychází přitom z údajů vedených depozitářem (při pozastavení výplaty prodejní ceny s přihlédnutím k případným, indikativním hodnotám). Výdaje spojené s vydáváním a zpětným odkupem podílových listů se nezohledňují. Z výkonnosti fondu v minulosti nelze odvozovat možný vývoj výkonnosti investičního fondu v budoucnu. Vývoj hodnoty investičního fondu v procentech (bez výdajů) se zohledněním veškerých rozdělení a výplat.


7

Zpráva z kapitálových trhů Rendity nejlikvidnějších evropských státních dluhopisů, které se počátkem roku odpoutaly ode dna a ruku v ruce se spolu s poklesem akciových trhů dostaly pod tlak, zaznamenaly v červenci opět mírné zotavení. Přesto nedosáhly dřívější úrovně i když akciový trh zaznamenal nová maxima. Důvodem může být vysoká likvidita (tendr ECB: 442 miliard za 1%) na krátkém konci úrokové křivky, neboť jejím momentálně velmi výrazným růstem by mělo být omezeno „upside“ riziko v segmentu kapitálového trhu. Stejně tak je na ústupu i útěk k likviditě, který se projevil výrazným rozkolísáním rendit státních dluhopisů v rámci členských států Evropské unie a rozšířením přirážek vůči německému dluhopisovému benchmarku. Přirážky spadly na méně než polovinu, prémie rakouského státního dluhopisu je necelých 50 bazických bodů (oproti počátečním 165). Jak se dalo na základě ekonomických předstihových ukazatelů očekávat, došlo v posledních zveřejněných reálných hospodářských údajích k výraznému zlepšení. Podobný obraz je typický i pro rendity amerických státních dluhopisů. Ty dosáhly na základě snížení klíčové úrokové sazby o více než 4% a oznámení o „nekonvenčních“ opatřeních Federální ústřední banky koncem roku 2008 minima 2%. Právě za Atlantikem údajně dospěla recese v červenci ke konci, přestože ukazatele ještě dlouho neindikovaly ekonomický růst. Federální ústřední banka mezitím oznámila nutnost opustit pro rok 2010 svoji cestu volné monetární politiky. Výnosy amerických „treasuries“ opět pokračovaly, podobně jako v Evropě, po korekci necelých 70 bazických bodů, ve svém růstovém trendu, neboť jak se zdá, proces ekonomického oživení postupuje v USA opět rychleji než v Evropě. Platební neschopnost banky Lehman Brothers vyvolala v září na finančních trzích šokovou vlnu. Spready dluhopisů jak u finančních tak u nefinančních titulů explodovaly. V listopadu uplynulého roku odstartoval primární trh opět svoji činnost. V letošním roce bylo již emitováno takřka 200 miliard EUR v nefinančních podnikových eurových dluhopisech, což trhu dodalo opět likviditu. Od poloviny března se můžeme těšit z výrazného vývoje spreadů na promptních trzích s dluhopisy. Mezitím se jak index Non-Financial Investment Grade tak High Yield pohybují výrazně pod maximálními hodnotami. Jsou ve zvýšené míře opouštěny šokové a depresivní scénáře, které stály ještě počátkem roku v popředí. Mezitím se swapová rozpětí korporátních dluhopisů přiblížila úrovním velmi odpovídajícím spíše aktuální recesi a nikoliv již systémovému kolapsu. Červenec ve sledovaném období přinesl znovu výrazně pozitivní impulz. Od doby svého minima následkem spekulací o rozpadu eurozóny posílilo euro v březnu 2009 vůči dolaru z původních 1,23 na 1,43. Na tomto zhodnocení nemohl nic změnit ani ECB avizovaný nákup covered bondů na primárním a sekundárním trhu s cílem dalšího posílení likvidity. Od té doby můžeme pozorovat jak volatilní vývoj EUR/USD do strany, tak riskantní investice. Podobné reakce podmíněné nechutí k podstupování rizik známe i v případě švýcarského franku. Divergence v úvěrové politice ECB vůči SNB, která svoji měnu cíleně devalvovala snižováním úroků (až 0,5%), devizovými intervencemi (14 miliard EUR) a oznámeními o nákupu dluhopisů, byly počátkem roku 2009 rozhodující pro vzestup směnného kurzu EUR/CHF. Na základě veřejného odmítnutí vysoké volatility švýcarskými strážci měny se od té doby měnový pár drží v rozmezí od 1,50 do 1,54 a nepodléhá výrazným výkyvům; v neposlední řadě díky devizovým intervencím švýcarské centrální banky v případě poklesu pod jí explicitně nedeklarovanou hranici 1,50 švýcarského franku za euro.


8

Zpráva o investiční politice fondu Hodnotový vývoj fondu odráží dva základní faktory: vývoj výnosů státních eurových dluhopisů (které mají cca 60% podíl na benchmarku) a vývoj kreditních spreadů – především bankovních dluhopisů. Zatímco rendity eurových státních dluhopisů klesly zhruba o 0,4%, byl segment korporátních dluhopisů poznamenán výraznou volatilitou. Výnosové přirážky bankovních dluhopisů se v období od poloviny ledna do poloviny března rozšířily zhruba o 0,8%, aby následně do poloviny července doznaly spreadového zúžení o 1,6%. Fond tak do konce března zaznamenal výraznou podvýkonnost oproti benchmarku zhruba o 2,4%. Do konce prvního pololetí se však podařilo tento handicap více než eliminovat. V součtu fond uzavřel první pololetí přesvědčivě pozitivním výsledkem a rovněž vůči benchmarku byl zisk jasně v kladných číslech. Struktura portfolia doznala během sledovaného období menších změn. Podíl podnikových dluhopisů se relativně stabilizoval mezi 40 až 45% objemu fondu. V průběhu postupného zlepšování situace v tržním segmentu ve 2. čtvrtletí však byly některé „CDS hedges“ opuštěny, což se kladně projevilo na dalším zhodnocování. U státních dluhopisů byl zvýšen podíl výše úročených emitentů. To bylo nutné, neboť spolu se zlepšováním sentimentu na kreditních trzích docházelo v eurozóně oproti Německu k výraznému poklesu výnosových přirážek. Zde došlo k výraznému navýšení zejména italských státních dluhopisů (BTPS). Kromě toho bylo více investováno do relativně mladého segmentu státem garantovaných bankovních dluhopisů. Nakoupeny byly hlavně francouzské, rakouské, španělské a portugalské emise. Podíl tohoto segmentu na objemu fondu činil na konci období zhruba 6%. Mírné změny ve struktuře portfolia doznal fond koncem července fúzí s Raiffeisen 903 – Euro Bonds. Jednalo se přitom o sloučení dvou produktů, jejichž struktura byla takřka totožná. Objem Raiffeisen – Evropského dluhopisového fondu vzrostl fúzí s Raiffeisen 903 – Euro Bonds téměř o 20 milionů; míra shody obou fondů činila > 95%, takže nebylo nutné přistoupit k úpravě portfolia. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů.


9

Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry

Hodnota kurzu

%

2 027 400,00

0,39

EUR

56 616 436,00

10,80

Strukturované produkty celkem

58 643 836,00

11,19

38 932 252,00

7,42

EUR

434 205 792,97

82,82

Cenné papíry celkem

531 781 880,97

101,43

Strukturované produkty – cenné papíry zajištěné aktivy denominované v: EUR Strukturované produkty v:

Investiční certifikáty denominované v: EUR

Dluhopisy denominované v:

Deriváty

Ocenění finančních termínových kontraktů

220 765,61

0,04

Ocenění credit default swaps

280 094,91

0,06

Deriváty celkem

500 860,52

0,10

- 14 728 062,28

- 2,81

6 830 792,61

1,30

Závazky u bank

Závazky u bank v měně fondu

Časové rozlišení

Poměrné úroky (z cenných papírů) Přijaté úroky

- 6 218,79

0,00

- 28 111,49

0,00

6 796 462,33

1,30

Různé poplatky

- 90 449,23

- 0,02

Majetek fondu

524 260 692,31

100,00

Závazky z credit default swaps Časové rozlišení celkem

Ostatní zúčtovací položky


10

Seznam majetku fondu v EUR ISIN

OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU

STAV 31.7.2009 KS/NOM.

NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ KS/NOM.

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR

PODÍL NA MAJETKU FONDU V %

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY: CENNÉ PAPÍRY ZAJIŠTĚNÉ AKTIVY, DENOMINOVANÉ V EURECH DE0003933511 1,8650 DT.BANK FRN 04-14 2 180 000 150 000

3 500 000

93,0000

2 027 400,00

0,39

STRUKTUROVANÉ PRODUKTY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0240949791 1,1440 BARCL.BK FRN 06-16 FR0010239400 1,1540 NATEXIS BQS FRN 05-16 XS0259579547 1,1580 ROYAL BK SCOTL FRN 06-17 FR0010369595 1,1770 NATEXIS BQS MTN FRN 06-17 XS0232498393 1,1830 ALLIED IRISH FRN 05-17 XS0270531147 1,1990 BNP PARIBAS FLR 06-16 XS0249093526 1,2450 BQUE F.C.MTL FRN 06-16 FR0010479527 1,2720 NATIXIS S.A. FRN 07-17 XS0248366576 1,3450 HSBC BANK 06-16 XS0260783005 1,3690 EB D. 349 FRN 06-17 XS0234775483 1,4160 UBS AG JE FRN 05-15 XS0215309138 1,4220 SYDBANK FRN 05-15 XS0240868793 1,4270 ING BK NV FRN 06-16 XS0305903410 1,4350 CIBC WORLD MARK. FRN 07-17 XS0229840474 1,4350 DT.BANK FRN 05-15 XS0212908585 1,4360 BNP PARIBAS FRN 05-15 FR0010469221 1,4370 CIE FIN.C.MUT.MTN FRN 07-17 AT0000285457 1,4450 RZB NR.KB.S. 1 FRN 05-15 XS0291652203 1,4740 SANTANDER ISS.MTN FRN 07-17 XS0229524128 1,4770 DEPFA BANK FRN 05-15 XS0238065170 1,4770 KBC IFIMA FRN 05-15 XS0257752013 1,5350 ANGLO IRISH BK FRN 06-16 XS0267703352 1,5350 UNICR.ITAL. MTN FRN 06-16 XS0237609168 1,5480 BCO SANT.TOT. FRN 05-15 XS0228575501 1,5600 ERSTE SUB. S. 313 FRN 05-15 XS0275528627 1,6160 ÖVAG SCHV. FRN 06-16 XS0220057581 1,6270 BCP FIN. BK. FIN. FRN 05-15 DE0001397081 1,6720 DEUT.POSTBK.IS. FRN 05-15 XS0246359532 1,6770 VOLKSWAGEN BK. FRN 06-16 XS0284945135 1,6840 BCA P.VER.+N. FRN 07-17 XS0222338310 1,8080 BTM (CURACAO) FRN 05-15

0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 500 000 0 0 0 0 0 1 300 000 0 500 000 0 0 0

85,0000 80,2500 75,2500 78,0000 54,0000 93,3330 85,5000 79,5000 93,2500 70,0000 86,0000 60,0000 84,0000 83,0000 89,2200 96,0000 79,5000 75,0000 85,0000 35,0000 63,5000 38,0000 91,3330 91,5000 81,0000 70,0000 77,0000 78,5000 65,0000 84,0000 96,0000

8 075 000,00 4 052 625,00 413 875,00 702 000,00 513 000,00 653 331,00 855 000,00 1 113 000,00 2 750 875,00 1 715 000,00 2 597 200,00 540 000,00 8 610 000,00 788 500,00 892 200,00 1 776 000,00 755 250,00 1 125 000,00 4 250 000,00 192 500,00 4 064 000,00 361 000,00 913 330,00 869 250,00 1 944 000,00 1 155 000,00 731 500,00 2 198 000,00 390 000,00 756 000,00 864 000,00

1,54 0,77 0,08 0,13 0,10 0,13 0,16 0,21 0,53 0,33 0,50 0,10 1,64 0,15 0,17 0,34 0,14 0,21 0,81 0,04 0,78 0,07 0,17 0,17 0,37 0,22 0,14 0,42 0,07 0,14 0,17

83,9600

38 932 252,00

7,42

88,9280 89,5520 98,4960 98,3420 86,9440 86,3230 98,0000 99,1800 89,9898 92,0120 99,3960 95,0000 97,5520 101,0700 100,9330 99,7380 102,0570 102,3610 100,8720 100,0250 100,5320 100,6400 96,5161 101,5740 101,4800 100,5790 100,6230 99,4550 101,6100 98,8690 85,7740 102,3450 101,2830 101,1060 101,1900

800 352,00 823 878,40 984 960,00 983 420,00 782 496,00 1 381 168,00 784 000,00 991 800,00 179 979,60 4 646 606,00 894 564,00 1 615 000,00 4 389 840,00 2 627 820,00 403 732,00 3 091 878,00 2 347 311,00 1 535 415,00 5 699 268,00 11 552 887,50 5 458 887,60 754 800,00 4 769 825,17 609 444,00 1 075 688,00 1 196 890,10 2 716 821,00 994 550,00 609 660,00 8 898 210,00 128 661,06 1 739 865,00 6 684 678,00 353 871,00 1 720 230,00

0,15 0,16 0,19 0,19 0,15 0,26 0,15 0,19 0,03 0,89 0,17 0,31 0,84 0,50 0,08 0,59 0,45 0,29 1,09 2,20 1,04 0,14 0,91 0,12 0,21 0,23 0,52 0,19 0,12 1,70 0,02 0,33 1,27 0,07 0,33

9 500 000 5 050 000 550 000 900 000 950 000 700 000 1 000 000 1 400 000 2 950 000 2 450 000 3 020 000 900 000 10 250 000 950 000 1 000 000 1 850 000 950 000 1 500 000 5 000 000 550 000 6 400 000 950 000 1 000 000 950 000 2 400 000 1 650 000 950 000 2 800 000 600 000 900 000 900 000

50 000 150 000 0 50 000 50 000 0 150 000 400 000 150 000 1 600 000 2 170 000 0 1 250 000 100 000 1 000 000 1 050 000 100 000 50 000 100 000 0 150 000 50 000 150 000 100 000 600 000 350 000 100 000 300 000 0 50 000 50 000

INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A0BAN1 RAIFFEISEN 311 463 700 0 0 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0272260513 1,1020 NOM.EUR.FIN. FRN 06-11 XS0271939273 1,1770 PIRA.GR. FIN. FRN 06-11 XS0307886563 1,1920 LAFARGE FLR MTN FRN 07-10 XS0312523003 1,2220 BAY.LDSBK. FRN 07-10 XS0259257003 1,3050 CITIGROUP INC. FRN 06-13 XS0238379514 1,3850 ORSZAGOS TAK.KER BK FRN 05-10 XS0257808500 1,4180 VODAFONE GRP FRN 06-12 XS0278358725 1,4520 LAFARGE FRN 06-09 XS0284761169 1,4790 ERSTE FRN DIP S. 224 07-14 XS0245836431 1,6000 MORGAN STANLEY FRN 06-13 XS0211448435 1,6340 KOREA DEV.BK FRN 05-10 XS0274960599 1,6660 CRP. AND. FOM. FRN 06-11 XS0266760965 1,7600 VODAFONE GRP FRN 06-13 FR0010734244 2,3750 SFEF 09-12 XS0419081491 2,3750 SWEDBANK MTN 09-11 FR0116114978 2,5000 REP. FSE B.T.A.N. 09-14 ES00000121I8 2,7500 ŠPANĚLSKO 09-12 IT0004467483 3,0000 B.T.P. 09-12 ES0314840176 3,0000 CAIXA CATALUNYA 09-12 FR0010216481 3,0000 REP. FSE O.A.T. 05-15 FR0010745695 3,0000 SFEF 09-14 DE000A0WMA02 3,1250 DEUT.POSTBK. OPF 09-14 FR0010231357 3,1250 DEXIA MUN.AGEN. 05-15 FI0001006462 3,1250 FINLD 09-14 DE000A0XXM38 3,1250 K.F.W.ANL.V. 09-14 XS0437341307 3,1250 KOMM.KR. NTS 09-13 FR0010772988 3,1250 SFEF MTN 09-14 ES00000120G4 3,1500 ŠPANĚLSKO 05-16 DE0001040616 3,2500 BAD.-WÜRTT. LSA R87 09-14 BE0000307166 3,2500 BELGIQUE 47 06-16 XS0222695008 3,2500 BK OF IREL.MRTG.BK 05-15 DE0001135283 3,2500 BUNDANL.V. 05-15 NL0000102242 3,2500 NEDERLD 05-15 XS0439816090 3,3750 BG ENERGY CAP. MTN 09-13 XS0428611973 3,3750 FORTIS BK N. MTN 09-14


900 000 920 000 1 000 000 1 000 000 900 000 1 600 000 800 000 1 000 000 200 000 5 050 000 900 000 1 700 000 4 500 000 2 600 000 400 000 3 100 000 2 300 000 1 500 000 5 650 000 11 550 000 5 430 000 750 000 4 942 000 600 000 1 060 000 1 190 000 2 700 000 1 000 000 600 000 9 000 000 150 000 1 700 000 6 600 000 350 000 1 700 000

50 000 70 000 150 000 1 000 000 50 000 150 000 100 000 0 200 000 50 000 50 000 850 000 100 000 2 600 000 600 000 3 100 000 2 300 000 1 500 000 5 650 000 4 250 000 6 630 000 750 000 4 942 000 1 500 000 6 010 000 1 190 000 2 700 000 0 100 000 200 000 100 000 1 700 000 5 100 000 350 000 1 700 000

0 0 500 000 0 0 0 500 000 1 300 000 0 6 950 000 0 0 1 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 1 200 000 0 0 900 000 4 950 000 0 0 0 1 000 000 0 1 100 000 0 0 0 0

11

ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0415072098 3,3750 ING BK NV MTN 09-14 XS0243462776 3,3750 SANTANDER INTL. 06-10 FR0010210054 3,3750 SFR 05-12 ES0312298013 3,5000 AYT CEDUL.CAJ.GLO. 05-16 ES0413211048 3,5000 BBVA SA 04-11 DE0001135382 3,5000 BUNDANL.V. 09-19 FR0010781047 3,5000 CA COVERED BDS MTN 09-14 XS0229593529 3,5000 ING BK NV FRN 05-20 XS0413529222 3,5000 NORD/LB G-MTN MTN 09-14 XS0425446712 3,5000 OEKB GUARANT. MTN 09-14 AT0000A001X2 3,5000 RAK., REP 1 144A 06-21 AT0000386198 3,5000 RAK., REP 144A 05-15 XS0229097034 3,6250 CSGF FRN 05-20 XS0204418791 3,6250 HUNGARY 04-11 XS0218733813 3,6250 TELIASONERA AB 05-12 XS0278614820 3,7500 AIB MRTGE BK 06-10 IT0003844534 3,7500 B.T.P. 05-15 PTBEMPOE0018 3,7500 BCO ESPIRITO STO MTN 09-12 DE0001135317 3,7500 BUNDANL.V. 06-17 ES0414970519 3,7500 CAJA AH.PENS.BARC. 09-14 XS0413115337 3,7500 DEUT.POSTBK. HPF 09-14 DE000LBW2WC2 3,7500 LBBW 09-14 NL0000102325 3,7500 NEDERLD 04-14 NL0000102275 3,7500 NEDERLD 06-23 XS0272191791 3,7500 NORDEA HYPO 06-11 AT0000341623 3,7500 OMV ANLEIHE 2003-10 FR0109970386 3,7500 REP. FSE B.T.A.N. 07-12 FR0113087466 3,7500 REP. FSE B.T.A.N. 08-13 FR0010192997 3,7500 REP. FSE O.A.T. 05-21 FR0010415331 3,7500 REP. FSE O.A.T. 07-17 XS0241945236 3,7500 TELEFONICA EM. 06-11 AT0000385992 3,8000 RAK. REP 03-13 ES00000120J8 3,8000 ŠPANĚLSKO 06-17 ES0413900186 3,8750 BCO SANTANDER HISP. 09-14 FI0001006066 3,8750 FINLD 06-17 XS0169667382 3,8750 NATL AUSTR.BK FRN 03-15 GR0114019442 3,9000 ŘECKO 06-11 AT0000386115 3,9000 RAK., REP 144A 05-20 IT0003934657 4,0000 B.T.P. 05-37 IT0004164775 4,0000 B.T.P. 07-17 BE0000310194 4,0000 BELGIQUE 50 07-13 BE0000309188 4,0000 BELGIQUE S. 49 07-17 DE0001135275 4,0000 BUNDANL.V. 05-37 XS0286952501 4,0000 HYPO PFANDBRIEF MTN 07-10 DE000LBW0PP2 4,0000 LBBW 08-13 NL0006227316 4,0000 NEDERLD 08-18 FR0010011130 4,0000 REP. FSE O.A.T. 03-13 FR0010171975 4,0000 REP. FSE O.A.T. 05-55 FR0010371401 4,0000 REP. FSE O.A.T. 06-38 XS0250873642 4,0000 SVENSK. HDLSB. MTN FRN 06-16 XS0273120716 4,0000 YORKSHIRE BLDG 06-11 GR0114020457 4,1000 ŘECKO 07-12 AT0000342886 4,1250 CAS.AU.INT.HLDG 05-12 XS0271020850 4,1250 CEZ AS 06-13 XS0266789600 4,1250 DAIMLERCHRYS. NA JM. 06-09 XS0419267595 4,1250 E.ON INTL FIN. MTN 09-13 XS0285387071 4,1250 GE CAP.EUROP. 07-10 XS0255269291 4,1250 VOLKSWAGEN LEASING 06-11 XS0288133761 4,2500 ACHMEA HYPOBK MTN 07-14 IT0003493258 4,2500 B.T.P. 03-19 IT0003719918 4,2500 B.T.P. 04-15 IT0004365554 4,2500 B.T.P. 08-13 BE0000301102 4,2500 BELGIQUE 03-13 XS0441402681 4,2500 EDISON MTN 09-14 FI0001005704 4,2500 FINLD 04-15 AT0000A0DRQ4 4,2500 KRANKENAN. ANL 09-14 XS0419179972 4,2500 PHILIP MORRIS INTL 09-12 FR0000189151 4,2500 REP. FSE O.A.T. 03-19 FR0010466938 4,2500 REP. FSE O.A.T. 07-23 XS0255291626 4,2500 SANTANDER ISS.MTN FRN 06-18 IT0004511959 4,2500 UNICREDIT MTN 09-16 XS0428149545 4,2500 VATTENFALL TRSY MTN 09-14 GR0110021236 4,3000 ŘECKO 09-12 XS0211637839 4,3750 ALLIANZ FIN. II FRN 05-99 XS0291394152 4,3750 DAIMLERCHRYS. NA JM. 07-10 XS0286704787 4,3750 FRANCE TELECOM 07-12 XS0170227093 4,3750 HOLCIM FIN.LUX. 03-10 XS0284283081 4,4500 MERRILL LYNCH 07-14 IT0004361041 4,5000 B.T.P. 08-18


STAV 31.7.2009

1 950 000 50 000 2 450 000 1 000 000 4 000 000 600 000 1 700 000 2 350 000 2 300 000 1 300 000 2 450 000 15 500 000 3 500 000 1 500 000 300 000 100 000 3 000 000 6 550 000 200 000 1 550 000 2 100 000 550 000 3 250 000 9 300 000 5 200 000 3 250 000 1 000 000 250 000 29 500 000 2 150 000 1 990 000 1 500 000 1 100 000 1 400 000 1 000 000 2 250 000 4 600 000 3 300 000 15 900 000 2 350 000 4 400 000 1 150 000 9 700 000 3 200 000 100 000 6 700 000 4 250 000 1 000 000 1 830 000 6 950 000 350 000 6 450 000 50 000 1 050 000 500 000 500 000 950 000 800 000 2 950 000 5 200 000 2 250 000 5 700 000 1 600 000 1 150 000 6 950 000 4 050 000 1 000 000 3 100 000 1 300 000 350 000 2 100 000 540 000 2 900 000 2 850 000 2 250 000 1 250 000 1 400 000 970 000 3 550 000

NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

1 950 000 50 000 600 000 100 000 200 000 600 000 1 700 000 1 850 000 2 300 000 1 300 000 1 650 000 0 2 900 000 50 000 0 100 000 1 500 000 6 550 000 200 000 1 550 000 2 100 000 3 550 000 250 000 350 000 3 300 000 200 000 0 250 000 1 250 000 1 650 000 100 000 0 1 100 000 1 400 000 0 150 000 0 800 000 600 000 150 000 400 000 150 000 2 100 000 150 000 100 000 4 700 000 4 250 000 30 000 0 250 000 50 000 450 000 50 000 50 000 0 500 000 950 000 800 000 550 000 200 000 100 000 750 000 100 000 1 150 000 8 950 000 5 050 000 1 000 000 3 100 000 150 000 0 2 100 000 540 000 2 900 000 100 000 300 000 0 0 70 000 1 550 000

0 0 3 000 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 2 100 000 13 800 000 0 750 000 0 3 250 000 0 0 0 0 0 3 000 000 0 1 050 000 0 3 150 000 0 0 1 850 000 0 3 150 000 0 0 0 4 500 000 3 950 000 3 400 000 0 0 0 0 0 2 950 000 1 750 000 0 0 0 0 2 100 000 1 500 000 950 000 0 340 000 0 900 000 0 0 0 950 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 0 0 0 0 3 300 000 0 1 000 000 1 000 000 0 0

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


101,7290 100,9410 99,2293 92,1461 102,0028 100,5490 100,6950 84,0940 101,8010 102,0440 93,9740 101,4650 87,7780 98,5000 101,7300 99,9700 102,5870 102,5610 103,9870 100,2725 103,3220 103,3782 104,5320 97,6510 102,6450 100,8620 104,8700 105,1110 99,0650 102,9410 102,5331 104,4380 101,8220 101,5013 102,7780 97,9060 103,8690 99,0300 85,3340 102,9250 105,5730 102,9290 97,1550 97,0000 104,6261 102,8210 105,9820 95,3000 95,8310 94,6727 99,5604 104,0660 100,1590 100,2839 100,1840 103,6371 101,0170 101,7606 99,8076 101,8800 105,4560 105,6140 106,6210 100,8410 106,6350 102,4430 103,6399 105,0730 102,1620 96,9729 101,5000 102,5366 104,6900 74,9173 101,2640 104,2448 101,4110 96,5139 103,9170

1 983 715,50 50 470,50 2 431 116,63 921 460,70 4 080 112,80 603 294,00 1 711 815,00 1 976 208,53 2 341 423,00 1 326 572,00 2 302 363,00 15 727 075,00 3 072 230,00 1 477 500,00 305 190,06 99 970,00 3 077 610,00 6 717 745,50 207 974,00 1 554 223,75 2 169 761,58 568 580,16 3 397 290,00 9 081 543,00 5 337 540,00 3 278 015,00 1 048 700,00 262 777,50 29 224 175,00 2 213 231,50 2 040 408,69 1 566 570,00 1 120 042,00 1 421 017,92 1 027 780,00 2 202 885,00 4 777 974,00 3 267 990,00 13 568 106,00 2 418 737,50 4 645 212,00 1 183 683,50 9 424 035,00 3 104 000,00 104 626,14 6 889 007,00 4 504 235,00 953 000,00 1 753 707,30 6 579 753,35 348 461,47 6 712 257,00 50 079,50 1 052 980,74 500 920,00 518 185,55 959 661,50 814 085,12 2 944 322,73 5 297 760,00 2 372 760,00 6 019 998,00 1 705 936,00 1 159 671,50 7 411 132,50 4 148 941,50 1 036 398,80 3 257 263,00 1 328 106,00 339 405,05 2 131 500,00 553 697,53 3 036 010,00 2 135 142,77 2 278 440,00 1 303 059,63 1 419 754,00 936 184,83 3 689 053,50

0,38 0,01 0,46 0,18 0,78 0,11 0,33 0,38 0,45 0,25 0,44 3,00 0,59 0,28 0,06 0,02 0,59 1,28 0,04 0,30 0,41 0,11 0,65 1,73 1,02 0,63 0,20 0,05 5,57 0,42 0,39 0,30 0,21 0,27 0,20 0,42 0,91 0,62 2,59 0,46 0,89 0,23 1,80 0,59 0,02 1,31 0,86 0,18 0,33 1,25 0,07 1,28 0,01 0,20 0,10 0,10 0,18 0,16 0,56 1,01 0,45 1,15 0,33 0,22 1,41 0,79 0,20 0,62 0,25 0,06 0,41 0,11 0,58 0,41 0,43 0,25 0,27 0,18 0,70

12

ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH ES0213211081 4,5000 BBVA SA FRN 03-15 XS0427020309 4,5000 CZECH REP. MTN 09-14 XS0366127545 4,5000 DEUT.POSTBK. HPF 08-15 XS0430768332 4,5000 DNB NOR BANK MTN 09-14 XS0427291751 4,5000 EIB EUR.INV.BK MTN 09-25 GR0138001673 4,5000 ŘECKO 05-37 AT0000A0DJE7 4,5000 KELAG 09-14 XS0176120268 4,5000 KOMMKR MTN 03-13 XS0196776214 4,5000 KON. KPN 04-11 XS0428037740 4,5000 SANOFI-AVENT. MTN 09-16 ES00000121L2 4,6000 ŠPANĚLSKO 09-19 PTCGFC1E0029 4,6250 CAIXA GERAL MTN 07-12 XS0308736023 4,6250 DNB NOR BOLIG. MTN FRN 07-12 XS0193805214 4,6250 GALLAHER GROUP 04-11 XS0163495004 4,6250 CHORVATSKO 03-10 IT0004356843 4,7500 B.T.P. 08-23 XS0301928262 4,7500 BANK AMERI. FRN 07-17 XS0421249078 4,7500 BHP BILLITON FIN. MTN 09-12 DE0001135085 4,7500 BRD 98-28 XS0432070752 4,7500 PFIZER INC. 09-16 XS0289507997 4,7500 TELIASONERA AB MTN 07-17 XS0205937336 4,8750 BARCLAYS BK FRN 04-99 IT0004513641 5,0000 B.T.P. 09-25 XS0353963225 5,0000 DEUT. BÖRSE MTN 08-13 XS0435179378 5,0000 IMP.TOBACCO FIN. MTN FRN 09-12 XS0412842428 5,0000 RWE FIN. MTN 09-15 FR0010775304 5,0000 SFR 09-14 XS0176671732 5,1250 ARCELOR FIN. 03-10 XS0324693968 5,1250 CEZ AS 07-12 XS0322976415 5,1250 E.ON INTL FIN. 07-12 XS0409744744 5,1250 EL. FRANCE MTN 09-15 XS0416482106 5,1250 TELIASONERA AB MTN 09-14 XS0253262025 5,1690 RZB FIN.(JE)IV FRN 06-UND. XS0363415489 5,2500 A.N.Z. BKG GRP MTN 08-13 FR0010612705 5,2500 GROUPE DANONE MTN 08-11 XS0368232327 5,2500 ING BK MTN 08-18 XS0369461305 5,2500 SIEMENS FINANC. MTN 08-11 XS0385088140 5,3750 SVENSK. HDLSB. MTN 08-11 IT0004391626 5,5000 BCA POP MILANO 08-11 GR0114022479 5,5000 ŘECKO 09-14 AT0000334578 5,5000 RLB NÖ-WIEN 01-11/15 XS0382057817 5,5000 VW CREDIT INC. MTN 08-10 XS0368055959 5,5800 TELEFONICA EM. MTN 08-13 XS0427290357 5,6250 ATLANTIA MTN 09-16 XS0385770853 5,6250 PHILIP MORRIS INTL 08-11 IT0003256820 5,7500 ITÁLIE 02-33 XS0353180465 5,7500 KRAFT FOODS 08-12 XS0432071131 5,7500 PFIZER INC. 09-21 XS0378754906 5,7500 ROYAL BK CDA MTN 08-11 XS0304987042 5,7670 MÜNCH.RÜCKV. FRN 07-UND. XS0430698455 6,0000 CARLSBERG BREW. MTN FRN 09-14 DE000A0T5X07 6,0000 DT.TELEK.INTL F. MTN 09-17 XS0371161653 6,0000 MTE PASCHI SI. 08-11 XS0429125650 6,0000 SWISS RE AMER. MTN 09-12 XS0415007789 6,1250 BMW FIN. NV MTN 09-12 XS0381268068 6,1250 CS LONDON MTN 08-13 XS0411863722 6,2500 KON. KPN MTN 09-14 XS0386569296 6,2500 NORDEA BK FRN 08-18 XS0422624980 6,2500 OMV ANLEIHE 09-14 XS0131858838 6,3750 TELSTRA CORP. 01-11 XS0431967230 6,5000 CHORVATSKO 09-15 DE000A0T7J45 6,8750 DAIMLER INTL FIN. 09-11 XS0387846925 7,2500 IMP.TOBACCO FIN. MTN 08-14 FR0010737882 7,3750 AUTOROUTES SUD FR. 09-19 XS0128139531 7,5000 TELECOM ITAL MTN 01-11 DE000A0T74C1 7,7500 DAIMLER INTL FIN. MTN 09-12 XS0431928760 8,2500 ARCELORMITTAL 09-13

STAV 31.7.2009

600 000 3 000 000 100 000 1 930 000 1 090 000 4 100 000 2 250 000 2 500 000 1 000 000 530 000 1 000 000 2 550 000 4 100 000 5 100 000 100 000 8 700 000 350 000 800 000 1 450 000 1 800 000 1 000 000 750 000 4 850 000 950 000 450 000 800 000 1 200 000 50 000 3 590 000 500 000 550 000 1 090 000 200 000 1 000 000 750 000 2 500 000 1 150 000 1 390 000 1 250 000 1 000 000 100 000 2 000 000 1 000 000 680 000 800 000 1 000 000 220 000 1 500 000 940 000 1 600 000 320 000 430 000 150 000 280 000 630 000 500 000 700 000 1 300 000 2 020 000 6 400 000 450 000 500 000 1 020 000 50 000 1 555 000 1 000 000 670 000

NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

100 000 3 450 000 100 000 1 930 000 1 090 000 50 000 2 250 000 150 000 1 000 000 530 000 1 000 000 100 000 200 000 1 000 000 100 000 200 000 0 2 000 000 250 000 1 800 000 1 000 000 0 5 000 000 100 000 450 000 800 000 2 200 000 50 000 1 240 000 150 000 50 000 1 090 000 0 50 000 150 000 150 000 50 000 300 000 100 000 1 000 000 100 000 100 000 1 000 000 680 000 0 150 000 0 1 500 000 0 100 000 320 000 50 000 0 280 000 630 000 0 700 000 80 000 5 170 000 200 000 450 000 500 000 70 000 50 000 1 070 000 2 800 000 670 000

8 200 000 450 000 0 0 0 1 400 000 0 0 0 0 0 1 750 000 0 2 200 000 0 4 900 000 0 1 200 000 1 000 000 0 0 0 150 000 0 0 0 1 000 000 0 1 400 000 0 0 0 700 000 2 300 000 1 000 000 0 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 350 000 0 0 300 000 0 0 0 1 700 000 0 0 3 150 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0

CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH AT0000500764 3,6250 WIEN HLDG. ANL. 05-12 AT000B063102 3,7500 RLB VLBG OBL PP 06-11 AT0000448618 5,5000 RLB KTN 01-11/6

4 400 000 100 000 100 000

450 000 100 000 100 000

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


98,1683 102,0000 106,3878 103,2821 101,5420 88,2480 102,3140 103,6106 103,6222 103,3940 105,5150 104,7398 104,8254 104,1291 99,7200 101,4640 86,9897 104,9415 107,8720 105,4412 100,1623 55,1000 102,3250 105,0250 104,7005 106,2424 100,4450 102,4940 104,4516 107,1306 106,6904 105,4115 39,3000 105,3099 105,2529 107,3235 106,1982 105,9555 104,7552 109,3740 106,8054 101,7410 107,8283 106,1957 106,3414 108,8970 106,5535 109,7317 106,9131 82,3239 106,4376 108,7305 105,8070 105,5370 106,7703 109,2871 109,2286 101,6016 108,9045 106,6291 100,0000 106,4427 110,8237 111,8143 107,7422 109,8145 109,3894

589 009,62 3 060 000,00 106 387,80 1 993 344,14 1 106 807,80 3 618 168,00 2 302 065,00 2 590 266,00 1 036 221,80 547 987,94 1 055 150,00 2 670 864,90 4 297 841,81 5 310 581,55 99 720,00 8 827 368,00 304 464,06 839 531,60 1 564 144,00 1 897 941,96 1 001 623,30 413 250,00 4 962 762,50 997 737,50 471 152,34 849 938,96 1 205 340,00 51 247,01 3 749 811,00 535 652,80 586 796,98 1 148 985,02 78 600,00 1 053 098,70 789 396,38 2 683 088,50 1 221 279,42 1 472 780,76 1 309 440,25 1 093 740,00 106 805,35 2 034 820,00 1 078 282,60 722 130,96 850 731,36 1 088 970,00 234 417,74 1 645 975,80 1 004 983,52 1 317 182,72 340 600,29 467 541,19 158 710,53 295 503,66 672 652,95 546 435,65 764 600,06 1 320 821,06 2 199 870,90 6 824 259,84 450 000,00 532 213,70 1 130 401,23 55 907,16 1 675 390,59 1 098 145,00 732 908,78

0,11 0,58 0,02 0,38 0,21 0,69 0,44 0,49 0,20 0,10 0,20 0,51 0,82 1,01 0,02 1,68 0,06 0,16 0,30 0,36 0,19 0,08 0,95 0,19 0,09 0,16 0,23 0,01 0,72 0,10 0,11 0,22 0,01 0,20 0,15 0,51 0,23 0,28 0,25 0,21 0,02 0,39 0,21 0,14 0,16 0,21 0,04 0,31 0,19 0,25 0,06 0,09 0,03 0,06 0,13 0,10 0,15 0,25 0,42 1,30 0,09 0,10 0,22 0,01 0,32 0,21 0,14

527 212 016,80

100,56

4 358 728,00 104 232,61 106 903,56

0,83 0,02 0,02

EUR

0 0 0

99,0620 104,2326 106,9036

CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM

EUR

4 569 864,17

0,87

MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM

EUR

531 781 880,97

101,43


13

ISIN


STAV 31.7.2009

FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH SE ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELEM EURO SCHATZ FUTURE K 8.9.2009 EUREX

-10

FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM EURO BOBL FUTURE K 8.9.2009 EUREX 378 EURO BUND FUTURE K 8.9.2009 EUREX 124 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY CELKEM

1

KURZ

HODNOTA KURZU V EUR


108,0050

-7 148,50

0,00

115,4900 120,8200

265 716,58 -37 802,47

0,05 -0,01

220 765,61

0,04

38 808,16 82 902,70 47 863,69 110 520,36

0,01 0,02 0,01 0,02

EUR

CREDIT DEFAULT SWAPS BUY PROTECTION DENOMINOVANÉ V EURECH SP3500X2 ING BANK N.V. AMSTERDAM SP3500X5 BARCLAYS BANK PLC. LONDON SPC302DX BANCO SANTANDER NEW YORK SPC302E1 MORGAN STANLEY NEW YORK

10 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000

CREDIT DEFAULT SWAPS CELKEM

EUR

280 094,91

0,06

ZÁVAZKY U BANK ZÁVAZKY V EURECH

EUR

-14 728 062,28

-2,81

EUR

6 796 462,33

1,30

OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY

EUR

-90 449,23

-0,02

MAJETEK FONDU

EUR

524 260 692,31

100,00

VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI

EUR EUR EUR

75,92 102,84 113,11

POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU

KS KS KS

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY PŘIJATÉ ÚROKY ZÁVAZKY Z CREDIT DEFAULT SWAPS

EUR EUR EUR

6 830 792,61 -6 218,79 -28 111,49

1 823 824,260 2 657 432,560 994 374,095

MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): FR0010239400 ES0314840176 BE0000307166 NL0000102242 XS0272191791 FR0109970386 FR0010415331 AT0000385992 FR0000189151 XS0416482106 XS0415007789 DE000A0T74C1

1,1540 3,0000 3,2500 3,2500 3,7500 3,7500 3,7500 3,8000 4,2500 5,1250 6,1250 7,7500

NATEXIS BQS FRN 05-16 CAIXA CATALUNYA 09-12 BELGIQUE 47 06-16 NEDERLD 05-15 NORDEA HYPO 06-11 REP. FSE B.T.A.N. 07-12 REP. FSE O.A.T. 07-17 RAK. REP 03-13 REP. FSE O.A.T. 03-19 TELIASONERA AB MTN 09-14 BMW FIN. NV MTN 09-12 DAIMLER INTL FIN. MTN 09-12

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4 900 000 4 000 000 2 300 000 6 000 000 3 900 000 1 000 000 1 700 000 1 200 000 2 950 000 700 000 630 000 1 000 000

VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ: ZKRATKA EUREX

BURZA EUROPEAN EXCHANGE

NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0217621050 1,2040 ABBEY NATL. FRN 05-15 XS0202707567 1,2690 DNB NOR BANK FRN 04-16 XS0302804744 1,5600 EFG HELLAS MTN FRN 07-17 XS0204284490 1,6220 CAIXA EC.M.G.CI FRN 04-09 XS0365879203 1,6640 NORDEA BK MTN FRN 08-10 XS0384383104 2,2020 UBS AG LDN MTN FRN 08-10 DE0001030518 2,2500 BUNDANL.V. INFL.LKD 07-13

NÁKUP PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

0 0 0 0 0 0 0

2 600 000 850 000 850 000 850 000 850 000 150 000 1 500 000

1 Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni.


14

ISIN


DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0229992143 2,5000 SAMPO H.LOAN BK 05-10 XS0223267591 3,0000 TELSTRA CORP. 05-10 XS0220648603 3,1250 BNP PARIBAS FRN 05-15 IT0003829105 3,2500 CASSA D.PR. 05-10 XS0210629449 3,3750 TELEK.FINANZM. MTN 05-10 XS0238543416 3,5000 BK OF TOKYO-MITSU. FRN 05-15 DE000LBB0V69 3,5000 LBB OPF.S. 665 08-11 DE000A0XFK16 3,7500 BASF MTN 09-12 XS0217731586 3,8750 WIENERBERGER BONDS 05-12 XS0290520260 3,9290 VTB CAPITAL FRN 07-09 XS0383001210 3,9750 BAA FUNDING FLR A-5 FRN 08-14 IE00B3KWYS29 4,0000 IRELD 09-14 XS0235620142 4,0000 MORGAN STANLEY 05-15 NL0006173015 4,0000 NEDERLD 08-11 AT0000342340 4,0000 UNIQA ANL. 04-09 FR0010333377 4,2500 COMP.DE ST.-GOBAIN 06-11 XS0164883992 4,2500 HSBC BANK FRN 03-16 XS0196346042 4,2500 ZAGREBAČKA BANKA 04-09 XS0189727869 4,3750 BRIT.AMER.TOBAC. 04-11 BE6000104727 4,5000 ELIA SYSTEM OP. 09-13 XS0289338609 4,5000 RZB MTN 54 TR 1 07-19 XS0187400444 4,7500 MIZUHO FINL GR. FRN 04-14 XS0094703799 4,8750 B.A.T. INTL. FIN. 99-09 XS0385755110 5,0000 E.ON INTL FIN. MTN 08-11 XS0094353108 5,1500 OLIVETTI INTL. N.V. 1999-09 XS0411606246 5,2500 TOYOTA MOTOR CRED MTN 09-12 XS0307791698 5,3750 B.A.T. INTL FIN. MTN 07-17 FR0010491720 5,6250 AUTOROUTES SUD FR 07-22 XS0386772924 5,6250 TESCO PLC 08-12 XS0378750581 5,7500 GE CAP.EUROP. 08-11 XS0369470397 5,7500 HUNGARY 08-18 XS0364137272 5,7500 ORSZÁGOS TAK. KER BK 08-11 XS0142660462 5,7500 TELENOR AS 02-09 XS0326967832 5,7700 RZB MTN FRN 07-15 XS0371409292 5,8750 DNB NOR BANK MTN 08-13 XS0400780887 5,8750 ENI S.P.A. MTN 08-14 AT0000347729 6,0000 SPAR ÖST. WARENHAND. 02-09 DE000A0T06N0 6,1250 DAIMLER INTL FIN. MTN 08-15 XS0408730157 6,3750 BMW US CAP MTN 09-12 XS0176996956 7,8000 GAZ CAPITAL 03-10 DE000A0T5SE6 7,8750 DAIMLER INTL FIN. MTN 09-14 XS0413462721 5,5000 EDP FIN. MTN 09-14 XS0413810606 4,1250 SIEMENS FINANC. MTN 09-13 XS0415624393 4,6250 ROCHE HLDGS MTN 09-13 XS0419378236 7,2500 AKZO 09-15 XS0419605406 9,0000 HOLCIM FIN.LUX. MTN 09-14 XS0423447886 2,0690 SVENSK. HDLSB. MTN FRN 09-10 XS0428007081 4,5000 NORDEA BK MTN 09-14 XS0430329507 2,5000 E.ON INTL FIN. MTN 09-11

NÁKUP PŘÍRŮSTKY

PRODEJ ÚBYTKY

300 000 300 000 0 300 000 0 50 000 0 2 300 000 0 0 0 0 2 000 000 200 000 250 000 0 0 150 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 1 160 000 0 400 000 550 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000 1 800 000 3 100 000 640 000 650 000 600 000 1 580 000 1 450 000

300 000 1 750 000 2 850 000 300 000 700 000 3 050 000 400 000 2 300 000 261 000 850 000 1 390 000 3 200 000 2 000 000 9 200 000 550 000 800 000 800 000 3 850 000 300 000 1 000 000 4 250 000 2 800 000 100 000 740 000 1 500 000 2 700 000 1 000 000 400 000 1 520 000 330 000 1 500 000 950 000 3 560 000 300 000 1 500 000 1 300 000 3 800 000 450 000 800 000 600 000 1 000 000 570 000 1 800 000 3 100 000 640 000 650 000 600 000 1 580 000 1 450 000

Vídeň, 8. září 2009


15

Raiffeisen Evropský dluhopisový fond [Raiffeisen-Euro-Rent] Pololetní zpráva 2009

Recommend Documents