ANALISIS PENGARUH STRUKTUR PASAR INDUSTRI PERBANKAN TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2001-2010 Skripsi Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Disusun oleh : Lucia Widyastuti NPM : 06 11 16143
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA NOVEMBER 2011
ii
iii
iv
v
KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Bapa Yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang telah dan selalu memberikan karunia, dan bimbinganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Struktur Pasar Industri Perbankan Terhadap Tingkat Suku Bunga Perbankan di Indonesia Tahun 2002-2010” disusun untuk memenuhi tugas akhir dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Dr. R. Maryatmo, M.A., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2. Ibu Dr. Dorothea Wahyu Ariani, SE., M.T. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 3. Bapak Ag. Edi Sutarta, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk memberikan ide-ide serta saran-saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
vi
4. Ibu Nurcahyaningtyas, S.E., M.Si selaku kepala Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 5. Bapak A. Koesmargono, Ph. D., dan Ibu Ni Nyoman Sudewi terimakasih atas doa dukungannya selama ini. 6. Ibu AM. Rini Setyastuti, S.E., M. Si selaku dosen pembahas dalam kolokium terimakasih telah memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis. 7. Bapak Aloysius Gunadi Brata, S.E., M. Si terimakasih atas masukan, refrensi, dan kritik yang diberikan. 8. Seluruh staff dan student staff Kantor Admisi dan Akademik (KAA) Ibu C. Murwani, S.P., Pak Krist, S.E., Pak Al. Bambang, S.E. Ibu C. Listyandiri, Ibu M. Marginingsih, Pak Darto, Pak Andreas, Pak Heru (Kakung), dan temanteman student staff Diva, Mb Shinto, CT, Oca, Deo, Maria, dkk terimakasih atas dukungan, masukan dan dorongan untuk memperoleh gelar S.E. 9. Seluruh staff dan student staff Kantor Kerjasama dan Promosi (KKP) Bapak Drs. Ing. Agus Putranto, M.Si., dan Lucia. Dwi Rini Harjanti, S.I.P. terimakasih atas doa, motivasi, saran selama ini. 10. Seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Kepala Tata Usaha FE Y. Susilo Harso A. Md, Pak Joki, Pak Topan, Mb Luci dkk terimakasih dukungan dan doanya. 11. Keluarga besar Yulius Sutarno, Agnes Suginem dan Agustinus Eko Widyanto terima kasih telah memberikan doa, semangat, pengorbanan serta kesabaran.
vii
12. Special untuk Adrianus Marwin yang senantiasa mendampingiku terimakasih atas dukungan, waktu, dan kesabarannya. 13. Bapak Benidiktus Susanto, ST., M.T. dan Bapak Herbertus Andre Purwanugraha,
S.E.,
MBA.
Terimakasih
atas
dukungannya
dan
pengarahannya. 14. Mbak Ami Nastiti (Bunda), Mbak Maya, Mbak Lina, Mas Budi (Keuangan), Nadia Genit, Arsa, Mbak Widy, Pak Asmo, Mb Rachel, Mb Aik, dan Pak Cahyadi (KSI) terimakasih doa dan dukungannya. 15. Terimakasih kepada seluruh staff dan students staff perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 16. Terimakasih kepada seluruh staff perpustakaan Bank Indonesia (BI) baik yang di Solo maupun di Yogyakarta. 17. Teman-teman Ilmu Ekonomi Krist (06), Iik (06), Iren (06), Merry (06), Asti (08), Stevana (07), Kk Indry, Mb Dyah, terimakasih atas dukungannya. 18. Teman-teman KKN Tematik Pantai Depok Gidson, Dika, Pina, Pipi, Thomas, terimakasih dukungannya, doa, kritik maupun saran yang telah diberikan. 19. Teman-teman Kost Kompleks Dirgantara II No. 13 Babarsari, Yogyakarta terimakasih dukungannya selama ini. 20. Elise, Amel, Pipit, Tacik, Tyas, Gek Ari, Kiki, Mahardika, Ribka, Oyent, Mas Herman, Dico, Bli Yogi dkk terimakasih doa dan dukungannya. 21. Terimakasih kepada segenap civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Viva UAJY!! viii
Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan nasehat untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi balasan serta melimpahkan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
Penulis,
Lucia Widyastuti
ix
MOTTO
Serviens In Lumine Veritatis
x
HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan untuk : Universitas Atma Jaya Yogyakarta Orang tuaku tercinta Kakak tercinta Sahabat-sahabatku
xi
DAFTAR ISI Halaman Halaman Judul …………………………………………………………………… i Halaman Persetujuan Pembimbing ….…………………………………………… ii Halaman Pengesahan ……………………………………………………………. iii Halaman Pernyataan ……………………………………………………………… iv Kata Pengantar …………………………………………………………………… v Halaman Motto …………………………………………………………………... ix Halaman Persembahan …………………………………………………………... x Daftar Isi …………………………………………………………………………. xi Daftar Tabel ……………………………………………………………………… xiv Daftar Gambar ……………………………………………………………………. xv Daftar Lampiran ...……………………………………………………………….. xvi Intisari ……………………………………………………………………………. xvii BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 1 1.1
Latar Belakang Masalah ……………………………………………….. 1
1.2
Rumusan Masalah ..…….……………………………………………… 4
1.3
Tujuan Penelitian ..…………………………………………………….. 4
1.4
Manfaat Penelitian ..……………………………………………………. 5
1.5
Hipotesis …..…………………………………………………………… 5
1.6
Sistematika Penulisan ..………………………………………………… 5
xii
BAB II LANDASAN TEORI ...…………………………………………………. 8 2.1
Pengertian Ekonomi Industri ...………………………………………… 7
2.2
Struktur Perilaku Kinerja .……………………………………………… 10
2.3
Struktur Pasar Oligopoli……..…………………………………………. 11 2.3.1 Pasar Persaingan Sempurna ..…………………………………… 14 2.3.2 Persaingan Tidak Sempurna ..…………………………………… 13 2.3.3 Persaingan Monopoli ……….…………………………………… 16 2.3.4 Pasar Oligopoli …………………..……………………………… 20 2.3.4.1 Kecenderungan-Kecenderuangan Pasar Oligopoli ……. 20 2.3.4.2 Ekspetasi dan Informasi ..……………………………… 22
2.4
Oligopoli …………………………………….………………………… 23 2.4.1 Kartel ………………………………….………………………… 24 2.4.2 Pimpinan Harga ……………………….………………………… 25 2.4.3 Harga Batasan …………………………………………………… 26 2.4.5 Kurva Permintaan Patah ……………….………………………… 28
2.5
Studi Terkait ………………………………...………………………… 36
BAB III METODE PENELITIAN ……………………………………………. 37 3.1
Data …………………………………………………………………... 37
3.2
Model ..………………………………………………………………... 37
3.3
Regresi Data Panel ……………………………………………………. 38
3.4
Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu…………………………… 39
3.5
Estimasi Dengan Pendekatan Fixed Effect ……………………………. 39 xiii
3.6
Analisis Statistik .…………………………………………………….. 40 3.6.1 Uji t ……………………………………………………………... 40 3.6.2 Uji F……………………………………………………………… 42
3.7
3.2.3 Koefisien Determinasi (ܴଶ) ……………………………………... 43 Batasan Operasional .………………………………………………….. 44
BAB IV ANALISIS DATA .……………………………………………………. 46 4.1
Hasil Estimasi Model Fixed Effect .…………………………………… 46
4.2
Pengujian Statistik .……………………………………………………. 49 4.2.1 Uji t ……………………………………………………………… 49 4.2.2 Uji F …………………………………………………………….. 50
4.3
4.2.3 Koefisien Determinasi (ܴଶ) ……………………………………. 50
4.4
Interpretasi Ekonomi ..…………………………………………………. 52
Interpretasi Statistik ..…………………………………………………. 51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..………………………………………. 54 5.1
Kesimpulan ..…………………………………………………………... 54
5.2
Saran …………………………………………………………………... 54
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………... 56 LAMPIRAN …….…..…………………………………………………………... 57
xiv
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 4.1
Hasil Estimasi Model Fixed Effect …..……………………….. 84
Tabel 4.2
Uji F pada tingkat α 5% ……………………………………… 50
xv
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 2.1
Hubungan antara Struktur Perilaku Kinerja ...……………….. 10
Gambar 2.2
Industri Persaingan Sempurna ..……………………………... 12
Gambar 2.3
Keseimbangan Jangka Pendek pada Pasar Persaingan Tidak Sempurna ..…………………………. 15
Gambar 2.4
Keadaan Keseimbangan Pasar Struktur Persaingan Monopoli ………………………………. 19
Gambar 2.5
Dalam Oliogopoli yang ketat, Perusahaan Berposisi Dekat Satu Sama Lain di Pusat Pasar ……………………….. 21
Gambar 2.6
Kecenderungan Oligopoli yang Ketat ..……………………… 22
Gambar 2.7
Ongkos Absolut Sebagai Hambatan masuk …………………. 27
Gambar 2.8a Kurva Permintaan Patah yang Konvensional ……………….. 29 Gambar 2.8b Decivasi Kurva Permintaan Patah Oligopolis Pesimis ……… 30 Gambar 2.9
Kurva Permintaan Patah …………………………………….. 33
Gambar 3.0
Economes of scale Sebagai Rintangan untuk Memasuki Pasar …………………………… 35
xvi
DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1
Data Suku Bunga Kredit, Kredit, Dana Pihak Ketiga ……….. 57
Lampiran 2
Hasil Regresi dengan pendekatan Fixed Effect ……………… 61
xvii
ANALISIS PENGARUH STRUKTUR PASAR INDUSTRI PERBANKAN TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2001-2010
Disusun Oleh : LUCIA WIDYASTUTI NPM : 06 11 16143
Pembimbing
Ag. Edi Sutarta, S.E., M. Si.
INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat suku bunga kredit dengan struktur pasar pada bank-bank umum nasional di Indonesia tahun 2001 – 2010, berdasarkan variabel dana pihak ketiga, serta kredit. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu data diperoleh dari publikasikan Bank Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara statistik variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap variabel tingkat suku bunga kredit di Indonesia selama periode penelitian. Sedangkan variabel kredit tidak mempengaruhi variabel tingkat suku bunga kredit di Indonesia selama periode penelitian.
Kata kunci : Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, Kredit.
xviii
