ANALISIS INTERMEDIASI BANK GO PUBLIC DI INDONESIA PASCA KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI SKRIPSI Untuk Memeuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajad Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh: LAILYA ARISTANTYA 201010180311051
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2014
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan memanjat kan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Analisis Intermediasi Bank Go Public Di Indonesia Pasca Kebijakan Restrukturisasi” Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu, pada kesempatan ini saya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak
Dr.
H.
Muhajir
Efendi,
M.AP
selaku
Rektor
Universitas
Muhammadiyah Malang. 2. Bapak Dr. Nazarudin Malik, S.E, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 3. Ibu Ida Nuraini, S.E, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. 4. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M. dan Bapak Syamsul Hadi, S.E., M.Si.. selaku pembimbing I dan II yang selalu membimbing dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. 6. Seluruh staf Pojok BEI Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian.
7. Kedua orang tua, dan adik tercinta yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi serta doanya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. 8. Semua teman-teman satu angkatan IESP 2010 yang telah bersedia menemani, memotivasi, serta memberi doa selalu, hingga skripsi ini bisa terselesaikan. 9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehinga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Malang, 10 April 2014
Penulis
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ............................................................................ i ABSTRAK.............................................................................................. iii ABSTRACT ........................................................................................... iv DAFTAR ISI .......................................................................................... v DAFTAR TABEL .................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR .............................................................................. x DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................... xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ............................................................ 1 B. Rumusan Masalah ....................................................... 8 C. Batasan Masalah ......................................................... 9 D. Tujuan Penelitian ........................................................ 9 E. Manfaat Penelitian ...................................................... 10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Penelitian Terdahulu .................................... 11 B. Landasan Teori ........................................................... 16 1. Fungsi danKegiatan Usaha Bank ........................... 16 2. Restrukturisasi Perbankan ..................................... 19 3. Intermediasi Keuangan ........... .............................. 20 4. Loan to Deposit Ratio (LDR) SebagaiUkuran IntermediasiPerbankan .......................................... 23 5. Kemampuan Intermediasi Perbankan ..................... 25 6. Capital Adequacy Ratio (CAR) ............................. 31 7. Non Performing Loan (NPL) ................................. 33 8. Suku Bunga Kredit ................................................ 38 9. Hubungan CAR TerhadapKemampuan
Intermediasi (LDR) ............................................... 41 10. Hubungan NPL TerhadapKemampuan Intermediasi (LDR) ............................................... 42 11. Hubungan Suku Bunga Kredit Terhadap Kemapuan Intermediasi (LDR) ............................................... 43 C. Hipotesis ..................................................................... 44 BAB III
METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian ......................................................... 45 B. Jenis Penelitian ........................................................... 45 C. Definisi Operasional Variabel ..................................... 45 D. Populasi dan Sampel ................................................... 48 E. Jenis dan Sumber Data ................................................ 51 F. Teknik Pengumpulan Data .......................................... 51 G. Teknik Analisis Data ................................................... 51 1. Model Regresi Data Panel ..................................... 52 2. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel...... 54 a. Uji statistik F .................................................. 54 b. Uji Lagrange Multiplier (LM) ......................... 56 c. Uji Hausman ................................................... 57 3. Uji Hipotesis ......................................................... 58 a. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uj statistik F) ................................................. 58 b. Uji Signifikansi Parameter Parsial (uji statistik t) .................................................. 59 c. Koefisien Determinasi (R2) ............................. 60
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Mengenai Intermediasi Bank-Bank Go Public di Indonesia ............................. 62 B. Perkembangan CAR PascaKebijakan Restrukturisasi ............................................................ 66 C. Perkembangan NPL PascaKebijakan Restrukturisasi ............................................................ 69
D. Perkembangan Suku Bunga Kredit Pasca Kebijakan Restrukturisasi ............................................................ 72 E. Hasil Estimasi Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel................................................................... 75 1. Hasil Persamaan Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel ..... ....................................................... 75 a. Common Effect................................................ 75 b. Fixed Effect..................................................... 76 c. Random Effect................................................. 76 2. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Penel...... 77 a. Ujis tatistik F ................................................... 77 b. Uji Lagrange Multiplier (LM) ......................... 78 c. Uji Hausman ................................................... 79 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel ............................................................. 80 4. Pengujian Hipotesis ............................................... 86 a. Uji statistik F (simultan) .................................. 86 b. Uji statistik t (parsial) ...................................... 88 c. Koefisien Determinasi (R2 ) ............................. 92 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan ................................................................. 93 B. Saran ........................................................................... 95
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1. Data Mengenai LDR, CAR, NPL, dan Suku Bunga Kredit Bank Go Public di Indonesia Pasca Kebijakan Restrukturisasi 2. Data LDR Bank Go Public Tahun 2005-2012 3. Data CAR Bank Go Public Tahun 2005-2012 4. Data NPL Bank Go Public Tahun 2005-2012 5. Data Suku Bunga Kredit Bank Go Public Tahun 2005-2012 6. Data Hasil Regresi Data Panel Common Effect 7. Data Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect 8. Data Hasil Regresi Data Panel Random Effect 9. Data Hasil Uji Hausman 10. Surat Keterangan Pengambilan Data
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Faisal. 2003.Manajemen Perbankan,UMM Press,Malang. Akbar, Masithah, Ida Mentayani. Jurnal Manajemen dan Akuntansi: FaktorFaktor yang Mempengaruhi Intermediasi Studi pada Bank Umum Swasta Kalimantan Selatan, 11 (2): 107-116, Oktober 2010. Alamsyah,Halim.1998.Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Restrukturisasi Perbankan dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi dan Pengendalian Moneter. Desember 1998:121-145. Alamsyah, Halim dkk. 2005. Banking Disintermediation for Monetary Policy: The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Maret 2005: 499-521. Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan,Ghalia Indonesia,Jakarta. Irwan,Lella N Q. Trikonomika:Tinjauan Terhadap Fungsi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intermediasi Perbankan Nasional, 9 (2):96-104,Desember 2010. Kasmir, 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya;Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kuncoro, Mudrajad.2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi;Edisi 3,Erlangga, Jakarta. Kusuma, Tiara Citra.2011.Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intermediasi Perbankan di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Periode 2001-2009),Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang. Mashyud, Ali, Eko B. Supriyanto.2002. Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha,PT Elek Media Komputindo,Jakarta. Nandadipa, Seandy. 2010. Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap LDR, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013.
Sari, Fitra Aulia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum Di Indonesia Tahun 2007-2011, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Siamat, Dahlan. 1995. Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta. Sigit, Prof.Dr.Soehardi.2001. Pengantar Metodologi Penelitian, BPFE UST, Yogyakarta. Suharyadi, Purwanto S.H. 2009. Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern; Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP 16 Desember 2011. Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, A.Totok Budi Santoso. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,Salemba Empat,Jakarta. Taswan.2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, dan Aplikasi, Edisi 2.,UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso. 2006.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya; 2nd Ed.,Salemba Empat,Jakarta. Widiantini, Asri.Jurnal Ekonomi Pembangunan: Analisis Peran Intermediasi Perbankan Di Indonesia Pada Tahun 2004-2008, 8 (2):315-325, Desember 2010. Yulianto. 2011. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Intermediasi Bank-Bank Umum Di Indonesia (Periode Tahun 2003:12010:6), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. http://sahamok.com/emiten/sektor-keuangan /sub-sektor-bank/ October, 22 ,2013. http://diassatria.lecture.ub.ac.id/2013/06/660/ November, 6, 2013 http://infobanknews.com November, 25,2013 http://idx.co.id January, 12, 2014 http://bi.go.id January, 12, 2014
