Analisis Penyaluran Kredit Pada Bank Devisa Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia (periode 2010-2012)
SKRIPSI Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Ekonomi
Oleh: CICI NANDA 201010180311122
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2014
SKRIPSI ANALISIS PENYALURAN KREDIT PADA BANK DEVISA YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2010 - 2012)
oleh : Cici Nanda 201010180311122 Diterima dan disetujui pada tanggal 09 Mei 2014
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Dra.Dwi
Susilowati, M.M.
Ketua Jurusan,
Ida Nuraini, S.E., M.Si.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ANALISIS PENYALURAN KREDIT PADA BANK DEVISA YANG GO PUBI..IK DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2010 - 2012)
Yang disiapkan dan disusun oleh: Nama NIM Jurusan
: Cid Nanda :20101.0180311122 : Ekonomi Pembangunan
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 09 Mei 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Satjana Ekonomi pada Universitas Muhammad iyah Malang. Susunan Tim Penguji:
Penguji I
Dr. Aris Soelistyo, M.Si.
Penguji II
Zainal Arifin, S.E., M.Si.
Penguji III
Dr. Nazaruddin Malik, M.Si.
Penguji IV
Ora. Dwi Susilowati, M.M.
Ketua Jurusan,
\
Ida Nuraini, S.E., M.Si.
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ............................................................. i LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................. ii PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..................................................... iii ABSTRAK ......................................................................................................... iv KATA PENGANTAR........................................................................................ vi DAFTAR ISI .................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ............................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xii
I.
PENDAHULUAN........................................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................................. 6 C. Pembatasan Masalah................................................................................ 7 D. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 7 E. Manfaat Penelitian ................................................................................... 7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS ................................................ 9 A. Landasan Penelitian Terdahulu................................................................ 9 B. Landasan Teori ...................................................................................... 15 1. Pengertian Bank Devisa .................................................................... 15 2. Dana Pihak Ketiga ............................................................................ 17 3. Capital Adequacy Ratio .................................................................... 19 4. Return On Assets .............................................................................. 22 5. Tingkat Suku Bunga Kredit .............................................................. 24 6. Kerangka Pemikiran ......................................................................... 30
viii
C. Hipotesis ................................................................................................ 33
III. METODE PENELITIAN ........................................................................... 35 A. Jenis Penelitian ...................................................................................... 35 B. Populasi dan Sampel.............................................................................. 35 C. Jenis dan Sumber Data Penelitian ......................................................... 38 D. Metode Pengumpulan Data ................................................................... 38 E. Teknik Analisis Data ............................................................................. 39 F. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian ........................................ 48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................. 50 A. Gambaran Umum Perkembangan Penyaluran Kredit ............................ 50 B. Gambaran Umum Perkembangan Dana Pihak Ketiga........................... 51 C. Gambaran Umum Perkembangan Capital Adequacy Ratio .................. 53 D. Gambaran Umum Perkembangan Return On Assets ............................. 55 E. Gambaran Umum Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit ............. 57 F. Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda Data Panel ......................... 58 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda dan Interpretasi ................. 59 2. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel ............................... 60 3. Pengujian Hipotesis .......................................................................... 69
V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................................ 80 B. Saran ...................................................................................................... 81
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 83 LAMPIRAN ...................................................................................................... 85
ix
DAFTAR GAMBAR
No
Judul
Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis
..... 33
2. Gambar 3.1 Uji Hipotesis Secara Parsial ............................................ 42 3. Gambar 3.2 Uji Hipotesis Secara Parsial ............................................ 43 4. Gambar 4.1 Perkembangan Penyaluran Kredit ................................... 50 5. Gambar 4.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga .................................. 52 6. Gambar 4.3 Perkembangan Capital Adequacy Ratio .......................... 54 7. Gambar 4.4 Perkembangan Return On Assets..................................... 56 8. Gambar 4.5 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit .................... 57 9. Gambar 4.6 Kurva untuk DPK pada uji t Dua Arah ........................... 71 10. Gambar 4.7 Kurva untuk CAR pada uji t Dua Arah......................... 72 11. Gambar 4.8 Kurva untuk ROA pada uji t Dua Arah ........................ 73 12. Gambar 4.9 Kurva untuk Suku Bunga Kredit pada uji t Dua Arah.. 75
xi
DAFTAR TABEL
No
Judul
Halaman
1. Tabel 2.1 kumpulan Penelitian Terdahulu
..... 12
2. Tabel 3.1 Bank yang Ditetapkan Dalam Sampel Penelitian .................... 37 3. Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi (Random Effect) .................................. 63 4. Tabel 4.2 Ranking Intercept Pada Teknik Random Effect ....................... 65 5. Tabel 4.3 Hasil Analisis Regresi Berganda.............................................. 69 6. Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Berganda.............................................. 76 7. Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda.............................................. 78
x
83
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal M. 2003.Manajemen Perbankan Teknik Analisis Kinerja Keuangan bank. Malang: UMM Pers Daniyah, Hamidah.2013.Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan Terhadap penyaluran Kredit (PT. Bank ICB BumiPutera.,Tbk). Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajeman Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Duwi Consultant.2011. Jasa Olah Data dan konsultasi SPSS untuk Skripsi, Tesis, atau Umum. http://duwiconsultant.blogspot.com/ Jasa Olah- Data- dan – konsultasi- SPSS- untuk Skripsi- Tesis- atau- Umum.html. Diakses tanggal 16 oktober 2013. Hasanudin, Mohamad dan Prihatiningsih. 2010. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performing Loan (NPL) dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah, Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, Vol.5 No.1 April 2010, hlm. 25-31 Kasmir.2000.Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Kiryanto,Ryan.2011.Urgensi Peningkatan Modal http://www.investor.co.id/home. Diakses pada tanggal 21 Maret 2014.
Bank.
Muhammad.2008.Metodologi Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya). Jakarta: Rajawali Pers Pohan, Aulia.2008.Potret Kebijakan Moneter Indonesia.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Saham Ok.2013. Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sari, Fitra Aulia.2013.Analisis Kinerja Keuangan dan Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2007-2011.
84
Satria, Dias dan Rangga Bagus Subegti.2010. Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.14 No.3 September 2010, hlm. 415-424. Siamat, Dahlan.1995.Manajemen Lembaga Keuangan.Jakarta : Intermedia Simorangkir, O.P. 2004. Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. Sudirman, I Wayan.2013.Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Sujarno, Rizal.2011. Analisa Pengaruh Modal, Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Suku Bunga terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja Pada bank Umum di Indonesia periode 2001-2010 Supranto.1992.Statistik Pasar Modal. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Taswan.2010.Manajemen Perbankan Konsep, teknik dan Aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta. Triasdini, Himaniar.2010. Pengaruh CAR, NPL dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja. Verdyant.2011.Bank Devisa dan Non Devisa. http://verdyant.blogspot.com/. Diakses tanggal 7 Januari 2014 Yuda, I Made Pratista dan Wahyu Meiranto.2010.Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Jumlah Kredit yang Disalurkan, Jurnal Akuntansi dan Auditing, 7, No.2 November 2010, hal 94-110. http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/ (Di akses tanggal 15 November 2013)
