ANALISIS PERAN INTERMEDIASI PERBANKAN DI INDONESIA PADA TAHUN 2004-2008
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : ASTRI WIDIANTINI NIM : 06.630.080
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2010
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, puji syukur sedalam – dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Tauhid serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Perbankan Di Indonesia Pada Tahun 2004-2008”. Sehubungan dengan terselesainya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan bantuan baik moril maupun materiil serta do’a kepada penulis dalam menyelesaikan laporan ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik – baiknya. Penulis menyampaikan segenap ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 1. Bapak Dr. H. Muhadjir Effendi, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 2.
Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Malang.
3.
Ibu Ida Nuraini, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Syamsul Hadi, SE., M.Si, selaku dosen wali kelas B angkatan 2006 Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang. 5. Bapak Dr. Idah Zuhroh, MM, selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan
waktu
dengan
penuh
kesabaran
untuk
mengarahkan,
membimbing serta memberikan masukan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini. 6. Bapak Syamsul Hadi, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu yang selalu sabar dalam membesarkan, mendidik dan memberikan kasih sayang yang tak pernah lekang oleh waktu serta dengan tulus ikhlas mendoa’kan sehingga berhasil menjadikanku seorang Sarjana Ekonomi. 8. Semua Saudara-saudara aku yang selama ini setia menemaniku dalam suka maupun duka dan selalu tersenyum saat aku mengganggu. Keluargaku adalah hidupku. 9. Buat sahabatku Ulfa, Riska, Yenni yang selalu ada buat aku. Kalian adalah yang terbaik yang pernah aku kenal. 10. Seluruh teman – teman Ekonomi, terutama angkatan 2006 yang telah membantu memberi saran, masukan serta dukungan untuk mengerjakan Skripsi ini. 11. Dan kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan menolong segala keperluan dan kepentingan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini, masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena masih terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati dan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan laporan ini, serta nantinya akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis di masa yang akan datang.
Akhir kata penulis ucapkan, mudah – mudahan Allah SWT berkenan untuk memberikan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaiakn skripsi ini. Dan penulis juga sangat berharap semoga karya tulis dalam bentuk Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang telah membaca laporan ini. Amien.
Billahi taufiq wal hidayah Wassalamuàlaikum Wr. Wb.
Malang, 17 Juli 2010
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i DAFTAR ISI ..................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .............................................................................................. vii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... viii ABSTRAKSI ..................................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................................... 8 C. Batasan Masalah ..................................................................................... 8 D. Tujuan Penelitian ................................................................................... 9 E. Manfaat Penelitian ................................................................................. 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Penelitian terdahulu ............................................................... 10 B. Tinjauan Pustaka .................................................................................... 16 1.
Definisi dan Fungsi Lembaga Keuangan ........................................ 14
2.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lembaga Keuangan ................ 16
3.
Definisi Intermediasi Keuangan ..................................................... 17
4.
Jenis-jenis Intermediasi Keuangan .................................................. 18
5.
Kemampuan Intermediasi Keuangan .............................................. 19
6.
Kecukupan Modal ............................................................................ 25
7.
Pengaruh Kecukupan Modal dengan Kemampuan Intermediasi .... 27
8.
Kendala Kredit ................................................................................ 27
9.
Pengaruh Kendala Kredit dengan Kemampuan Intermediasi .......... 32
10. Suku Bunga SBI .............................................................................. 32 11. Pengaruh Suku Bunga SBI dengan Kemampuan Intermediasi ....... 33 C. Hipotesa .................................................................................................. 34
BAB III METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................ 35 B. Jenis Penelitian ....................................................................................... 35
C. Jenis dan Sumber Data ........................................................................... 35 D. Sampel dan Populasi .............................................................................. 36 E. Definisi Operasional Variabel ................................................................ 37 1.
Kemampuan Intermediasi ............................................................... 38
2.
Kecukupan Modal .......................................................................... 38
3.
Kendala Kredit ................................................................................ 39
4.
Tingkat Suku Bunga SBI ................................................................ 39
F. Analisis Data .......................................................................................... 40 1.
Analisa Deskriptif ........................................................................... 40
2.
Analisa Regresi linier Berganda ..................................................... 40
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISA DATA A. Gambaran Umum Obyek Penelitian ...................................................... 45 1.
PT Bank Central Asia, Tbk ............................................................. 45
2.
PT Bank Danamon, Tbk .................................................................. 46
3.
PT Bank Eksekutif Internasiaonal, Tbk .......................................... 46
4.
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk ............................................ 46
5.
PT Bank Kesawan, Tbk. ................................................................. 47
6.
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. .................................................... 48
7.
PT Bank Mayapada, Tbk. ............................................................... 48
8.
PT Bank Mega, Tbk ........................................................................ 49
9.
PT Bank Negara Indonesia, Tbk ..................................................... 50
10. PT Bank NISP, Tbk ........................................................................ 50 11. PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk ........................................... 51 12. PT Bank Pan Indonesia, Tbk ........................................................... 52 13. PT Bank Permata, Tbk .................................................................... 52 14. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ...................................... 53 15. PT Bank Swadesi, Tbk .................................................................... 54 16. PT Bank Victoria Internasional, Tbk .............................................. 55 B. Statistik Deskriptif ................................................................................. 56 C. Analisis Data .......................................................................................... 61 1.
Hasil Estimasi ................................................................................. 62
2.
Hasil Uji Statistik ............................................................................ 64 a.
Uji t .......................................................................................... 64
b.
Uji f .......................................................................................... 65
3.
Koefisien Determinasi (R²) ............................................................. 66
4.
Hasil Uji Asumsi Klasik ................................................................. 66
a.
Uji Autokorelasi ....................................................................... 66
b.
Uji Heteroskedastisitas ............................................................. 67
c.
Uji Multikolinearitas ................................................................ 67
D. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................................ 68 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. KESIMPULAN ....................................................................................... 70 B. SARAN ................................................................................................... 72 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel
Hal
1.1 Data Indikator Kinerja Bank Umum tahun 2004-2008 ................................... 6 1.2 Data Suku Bunga SBI tahun 2004-2008.......................................................... 7 3.1 Data Perusahaan Perbankan Sampel Penelitian Tahun 2004-2008 ............... 37 4.1 Data Perkembangan LDR 2004-2008 ............................................................ 56 4.2 Data Perkembangan CAR 2004-2008............................................................ 58 4.3 Data Perkembangan NPL 2004-2008 ............................................................ 59 4.4 Data Suku Bunga SBI 2004-2008 .................................................................. 61 4.5 Hasil Analisis Regresi ................................................................................... 62 4.6 Tabel Perbandingan Antara Nilai thitung Dengan ttabel .................................... 65
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Data Hasil Penelitian Tentang LDR Tahun 2004-2008
2.
Data Hasil Penelitian Tentang CAR Tahun 2004-2008
3.
Data Hasil Penelitian Tentang i (Suku Bunga SBI) Tahun 2004-2008
4.
Data Hasil Penelitian Tentang NPL Tahun 2004-2008
5.
Hasil Analisis Regression
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal. 2003 . Manajemen Perbankan. Edisi Revisi,UMM PRESS Arthesa, Ade& Edia Handyman. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT.INDEKS Kelompok Gramedia. Fabozzi& dkk. 1999. Pasar dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kasmir, SE, MM. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajat. 2007. Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN Republik Indonesia, Undang-Undang no.10/1998 tentang Perubahan UndangUndang no.7/1992 tentang Perbankan. Jakarta. Siamat, Dahlan. 2001. Manajemen Lembaga Keuangan edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Triandaru, Sigit& Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Taswan. 2005. Akuntansi Perbankan. Edisi Kedua. Jakarta: UPP AMP Y
